嘉实 新添 辉定 期开 放灵 活配 置混 合型 证券
投资 基金 2018 年第 2 季 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2018 年 7 月 18 日 嘉实新添辉定期混合 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年7 月16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年4 月1 日起 至 2018 年6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称
嘉实新添辉定期混合
基金主代码
005088
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 9 月28 日
报告期末基金份额总额
888,096,294.60 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下， 通过优化大类资产配置和选择
高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
封闭期， 本基金将从宏 观面、 政策面、 基本面和资金面四个角度
进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、
债券、 现金等各类资产类别的投资比例， 并根据宏观经济形势和
市场时机的变化适时进行动态调整。 开放期内， 本基金为保持较
高的组合流动性， 方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方
式， 积极防范流动性风险， 在满足组合流动性需求的同时， 尽量
减小基金净值的波动。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50% + 中债
综合财富指数收益率×50%
风险收益特 征
本基金为混合型证券投资基金， 风 险与收益高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
嘉实新添辉定期混合 A
嘉实新添辉定期混合 C
下属分级基金的交易代码
005088
005089
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报告期末下属分级基金的份
额总额
851,527,247.16 份
36,569,047.44 份
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2018 年 4 月1 日 - 2018 年
6 月30 日)
报告期(2018 年 4 月1 日 - 2018 年
6 月30 日)
嘉实新添辉定期混合 A 嘉实新添辉定期混合 C
1.本期已实 现收益
8,809,578.40 320,450.87
2.本期利润
11,715,074.49 444,817.49
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期利润
0.0138 0.0122
4. 期末基金资产净
值
887,160,813.74 37,927,522.54
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.0418 1.0371
注： （1 ） 本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2 ） 嘉实
新添辉定期混合 A 收取 认（申）购费和赎回费，嘉实新添辉定期混合 C 不收取认（ 申）购费但收
取赎回费、计提销售服务费；（3 ） 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
嘉实新添辉定期混合 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.33%
0.15%
-4.08%
0.57%
5.41%
-0.42%
嘉实新添辉定期混合 C
阶段
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③
②－④
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①
标准差②
准收益率③
准收益率标
准差④
过去三个月 1.18%
0.15%
-4.08%
0.57%
5.26%
-0.42%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
图 1 ：嘉实新 添辉定期混合 A 基金累 计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 9 月 28 日至 2018 年 6 月 30 日）
嘉实新添辉定期混合 2018 年第 2 季度报告
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图 2 ：嘉实新 添辉定期混合 C 基金累 计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 9 月 28 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：本基金基金合同生效日 2017 年9 月28 日至 报告期末未满 1 年。按 基金合同 和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建 仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
曲扬
本基金、嘉实债
券、 嘉实稳 固收益
债券、 嘉实 纯债债
券、 嘉实中 证中期
企业债指数
(LOF) 、 嘉 实 中 证
中期国债 ETF 、嘉
实中证金边中期
国债 ETF 联 接、 嘉
实丰益纯债定期
债券、 嘉实 新财富
混合、 嘉实 新起航
混合、 嘉实 稳瑞纯
债债券、 嘉 实稳祥
纯债债券、 嘉实新
常态混合、 嘉实新
优选混合、 嘉实新
思路混合、 嘉实稳
鑫纯债债券、 嘉实
安益混合、 嘉实稳
泽纯债债券、 嘉实
策略优选混合、 嘉
实主题增强混合、
嘉实价值增强混
合、 嘉实新 添瑞混
合、 嘉实新 添程混
合、 嘉实稳 元纯债
债券、 嘉实 稳熙纯
债债券、 嘉 实稳怡
2017 年9 月
28 日
-
13 年
曾 任 中 信 基 金 任
债 券 研 究 员 和 债
券交易员、 光大银
行 债 券 自 营 投 资
业务副主管，2010
年6 月加入 嘉实基
金 管 理 有 限 公 司
任基金经理助理，
现 任 职 于 固 定 收
益 业 务 体 系 全 回
报策略组。 硕士研
究生， 具有基金从
业 资 格 ， 中 国 国
籍。
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债券基金经理
注： （1 ）基 金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2 ）证 券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平 交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 2 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，10 年国债和国 开债收益率分别下行 27bp 和40bp ， 中高等级信用债收益率下行
20-40bp ， 但低等级 AA 信 用债收益率上行 5-20bp， 部分个券上行幅度更大。 权益市场录得负收益，
上证综指下跌 10% ，上 证 50、中小 板、创业板分别下跌 9% 、13% 和 15% 。
二季度宏观经济形势较为严峻，尽管规模以上工业增加值、利润等数据维持平稳，但整体固
定资产投资在基建的拖累下走弱，而房地产投资扣除土地购置费后同比增长转负。财政纪律的整
肃叠加资管新规出台导致实体融资环境趋紧，信用收缩显著。市场对经济预期相对悲观。
货币政策边际放松，推动利率债和中高等级信用债收益率大幅下行，同时信用事件频出、非
标转标不畅、 低等级信用债融资难度加大，使得信用利差快速拉大。 嘉实新添辉定期混合 2018 年第 2 季度报告
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报告期内本基金规模稳定，基金本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。配置上以
中高信用等级为主进行投资，降低权益仓位。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 A 基金份 额净值为 1.0418 元， 本报告期基金份额净值增
长率为 1.33% ； 截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 C 基金 份额净值为 1.0371 元， 本 报告期基金
份额净值增长率为 1.18% ；业绩比较基准收益率为-4.08% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额（元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
40,594,798.33 4.24
其中：股票
40,594,798.33 4.24
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
885,189,602.00 92.41
其中：债券
885,189,602.00 92.41
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
- -
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
13,507,275.84 1.41
8
其他资产
18,610,930.10 1.94
9
合计
957,902,606.27 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
32,407,330.34 3.50
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
71,559.85 0.01 嘉实新添辉定期混合 2018 年第 2 季度报告
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E
建筑业
7,976,514.00 0.86
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
58,168.00 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
40,594,798.33 4.39
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1
600309
万华化学
464,700 21,106,674.00 2.28
2
600887
伊利股份
321,400 8,967,060.00 0.97
3
601668
中国建筑
1,460,900 7,976,514.00 0.86
4
002241
歌尔股份
185,640 1,891,671.60 0.20
5
000661
长春高新
1,100 250,470.00 0.03
6
300747
锐科激光
1,543 123,995.48 0.01
7
601330
绿色动力
4,971 81,226.14 0.01
8
600036
招商银行
2,200 58,168.00 0.01
9
603650
彤程新材
2,376 50,988.96 0.01
10
603693
江苏新能
5,384 48,456.00 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
19,718,000.00 2.13
其中：政策性金融债
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4
企业债券
192,857,850.00 20.85
5
企业短期融资券
90,579,000.00 9.79
6
中期票据
131,053,000.00 14.17
7
可转债（可交换债）
588,752.00 0.06
8
同业存单
450,393,000.00 48.69
9
其他
- -
10
合计
885,189,602.00 95.69
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
111895290
18 南京银行
CD061
500,000 47,895,000.00 5.18
2
111814035
18 江苏银行
CD035
500,000 47,825,000.00 5.17
2
111892516
18 南京银行
CD031
500,000 47,825,000.00 5.17
4
111712194
17 北京银行
CD194
500,000 47,815,000.00 5.17
4
111893664
18 广州农村
商业银行
CD011
500,000 47,815,000.00 5.17
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
嘉实新添辉定期混合 2018 年第 2 季度报告
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5.11.1 声 明 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期是 否 出 现 被监 管 部 门 立案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形 。
（1 ）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保 险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚
决字 〔2018 〕1 号） ， 对 招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则， 违规批量转让以
个人为借款主体的不良贷款等违规事实， 于 2018 年2 月12 日作出行政处罚决定， 罚款 6570 万元 ，
没收违法所得 3.024 万 元，罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于 “招商银行 （600036 ） ” 的决策程序说明： 基于对招商 银行基本面研究以及二
级市场的判断， 本基金投资于 “招商 银行 ” 股票的决策流程， 符合公司投资管理制度的相关规定 。
（2 ） 报告期 内本基金投资的前十名证券中， 其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
105,040.35
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
18,505,889.75
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
18,610,930.10
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况
说明
1
603693
江苏新能 48,456.00 0.01 未上市
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
嘉实新添辉定期混合 2018 年第 2 季度报告
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项目
嘉实新添辉定期混合 A 嘉实新添辉定期混合 C
报告期期初基金份额总额 851,527,247.16 36,569,047.44
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
- -
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份额
- -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份额减少以"-" 填列 ）
- -
报告期期末基金份额总额
851,527,247.16 36,569,047.44
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
（2 ）《嘉实 新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（3 ）《嘉实 新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（4 ）《嘉实 新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
（1 ）北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层嘉 实基金管理有限公司
（2 ）北京市 西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中 国建设银行投资托管业务部
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有 疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，嘉实新添辉定期混合 2018 年第 2 季度报告
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或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 7 月 18 日
