华 泰 柏 瑞 锦利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月18 日 华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞锦 利混 合
交易代 码 004014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 74,112,196.14 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通
过积极 灵活 的合 理资 产配 置， 追 求超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 ，力 争基 金资产 的持 续稳 健增
值。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略 本 基 金为混 合型 基金 ，以
获取长 期稳 定收 益为 目标 ， 在投 资过 程中 实现 风
险和收 益的 优化 平衡 。 根 据各类 资产 的市 场趋 势
和预期 收益 风险 的分 析与 比较， 对 股票、 债券 及
货币市 场工 具等 类别 资产 的配置 比例 进行 动态
调整。 （二） 股票 投资 策 略 本 基金 股票 投资 以
定性和 定量 分析 为基 础， 从基本 面分 析入 手， 结
合宏观 经济 走势 及市 场分 析， 根 据市 场估 值与 流
动性优 选个 股， 重 点配 置 当前业 绩 优 良、 市 场认
同度较 高、 在可 预见 的未 来其行 业处 于景 气周 期
中的股 票。 （三） 固定 收 益资产 投资 策略 本基
金固定 收益 资产 投资 的目 的是在 保证 基金 资产
流动性 的基 础上， 有效 利 用基金 资产， 提高 基金
资产的 投资 收益 。 （四） 权 证投资 策略 权 证为 本
基金辅 助性 投资 工具 ， 其 投资原 则为 有利 于基 金
资产增 值， 有 利于 加强 基 金风险 控制。 本基 金在
权证投 资中 将对 权证 标的 证券的 基本 面进 行研华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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究， 同时 综合 考虑 权证 定 价模型 、 市场 供求 关系 、
交易制 度设 计等 多种 因素 对权证 进行 定价 。 （ 五）
资产支 持证 券投 资策 略 在 对市场 利率 环境 深入
研究的 基础 上， 本基 金投 资于资 产支 持 证 券将 采
用久期 配置 策略 与期 限结 构配置 策略 ， 结 合定 量
分析和 定性 分析 的方 法， 综合分 析资 产支 持证 券
的利率 风险 、 提 前偿 付风 险、 流 动性 风险、 税收
溢价等 因 素 ， 选 择具 有较 高投资 价值 的资 产支 持
证券进 行配 置。 （ 六） 股 指期货 投资 策略
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 本基 金可 基于 谨慎 原
则运用 股指 期货 等相 关金 融衍生 工具 对基 金投
资组合 进行 管理， 以套 期 保值为 目的， 对冲 系统
性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险， 提高 投
资效率。 本基 金主 要采 用 流动性 好、 交 易活 跃的
衍生品 合约 ， 通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略 进
行套期 保值 操作 。 若 法律 法规或 监管 机构 以后 允
许基金 投资 如期 权、 互换 等其他 金融 衍生 品种 ，
本基金 将以 风险 管理 和组 合优化 为目 的， 根据 届
时法律 法规 的相 关规 定参 与投资 。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 收益 率 ×5 0 % ＋中 债综 合指 数收 益
率×50 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险与 预期 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型 基 金
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华泰柏 瑞锦 利混 合 A 华泰柏 瑞锦 利混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004014 004015
报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总 额 74,111,488.08 份 708.06 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年4 月1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
华泰柏 瑞锦 利混 合 A 华泰柏 瑞锦 利混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 -404,023.36 -4.46
2．本 期利 润 -4,328,197.72 -43.05
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0584 -0.0580
4．期 末基 金资 产净 值 71,900,651.30 684.35
5．期 末基 金份 额净 值 0.9702 0.9665 华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华泰柏 瑞锦 利混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.68% 0.84% -4.52% 0.57% -1.16% 0.27%
华泰柏 瑞锦 利混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.74% 0.84% -4.52% 0.57% -1.22% 0.27%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、图 示日 期为2017 年 1 月13 日至2018 年6 月30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告期末 本基 金的 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 投资范 围中 规定 的比 例。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗远航
本 基 金
的 基 金
经理
2017 年 3
月 24 日
2018 年 4 月
23 日
7 年
清华大 学应 用经 济学 硕士 。
曾任华夏基金管理有限公
司交易 员 、 研 究员 、 基 金 经
理。 2017 年 1 月加 入华 泰 柏
瑞基金 管理 有限 公司。2017华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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年 3 月至 2018 年 4 月任华
泰柏瑞精选回报灵活配置
混合型 证券 投资 基金、 华 泰
柏瑞泰利灵活配置混合型
证券投 资基 金、 华 泰柏 瑞 锦
利灵活配置混合型证券投
资基 金 和 华 泰 柏 瑞 裕 利 灵
活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理 。 2017 年 3 月
起任华泰柏瑞季季红债券
型证券 投资 基金、 华泰 柏 瑞
新利灵活配置混合型证券
投资基 金、 华 泰柏 瑞享 利 灵
活配置混合型证券投资基
金、 华泰 柏瑞 鼎利 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 华 泰
柏瑞爱利灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金和华泰柏瑞
兴利灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
盛豪
量 化 投
资 部 副
总监、 本
基 金 的
基 金 经
理
2017 年 4
月 13 日
2018 年 4 月
23 日
10 年
英国剑 桥大 学数 学系 硕士 。
2007 年10 月至2010 年3 月
任Wilshire Associates 量
化研究 员，2010 年 11 月至
2012 年 8 月任 Goldenberg
Hehmeyer Trading Company
交易员 。 2012 年 9 月加 入 华
泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 ，
历任量 化投 资部 研究 员、 基
金经理 助理 。 2015 年 1 月起
任量化 投资 部副 总监，2015
年 10 月 起任 华泰 柏瑞 量 化
优选灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理。2016
年 12 月 起任 华泰 柏瑞 行 业
竞争优势灵活配置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2017 年3 月起 任华 泰柏 瑞 嘉
利灵活配置混合型证券投
资基金、 华泰 柏瑞 盛利 灵 活
配 置混合型证券投资基金
和华泰柏瑞惠利灵活配置华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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混合型证券投资基金的基
金经理 。 2017 年4 月至2018
年4 月任 华泰 柏瑞 泰利 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞锦利灵活配置混
合型证 券投 资基 金、 华 泰 柏
瑞裕利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年4 月起 任华 泰柏 瑞 睿
利灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理 。 2017 年
6 月起任 华泰 柏瑞 精选 回 报
灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理。2017 年9
月起任华泰柏瑞量化阿尔
法灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理 。 2017 年
12 月 起 任 华 泰 柏 瑞 港 股 通
量化灵活配置混合型证券
投资基 金 的 基金 经理 。
柳军
指 数 投
资 部 总
监、 本 基
金 的 基
金经理
2018 年 3
月 14 日
- 17 年
17 年 证券 （基 金） 从业 经历 ，
复旦大学财务管理硕士，
2000 年至 2001 年 在上 海 汽
车集团财务有限公司从事
财务工 作，2001 年至 2004
年任华安基金管理有限公
司高级 基金 核算 员 ， 2004 年
7 月起加 入本 公司 ，历 任 基
金事务 部总 监、 基 金经 理 助
理。 2009 年 6 月起 任华 泰 柏
瑞 （ 原友 邦华 泰） 上证 红 利
交易型开放式指数基金基
金经理 。2010 年 10 月起任
指数投 资部 副总 监 。 2011 年
1 月 起担 任上 证中 小 盘 ETF
及华泰 柏瑞 上证 中小 盘 ETF
联接基 金基 金经 理 。 2012 年
5 月起担任华泰柏瑞沪深
300ETF 及 华 泰 柏 瑞 沪 深
300ETF 联 接基 金基 金经 理 。
2015 年2 月起 任指 数投 资 部
总监 。 2015 年 5 月 起任 华 泰
柏瑞中 证 500 ETF 及华 泰 柏
瑞中 证 500ETF 联 接基 金 的
基金经 理 。 2018 年 3 月起任华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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华泰柏瑞泰利灵活配置混
合型证 券投 资基 金、 华 泰 柏
瑞锦利灵活配置混合型证
券投资基金和华泰柏瑞裕
利灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理 。 2018 年
4 月起 任华 泰柏 瑞MSCI 中国
A 股国际 通交 易型 开放 式 指
数证券投资基金的基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 因中 美贸 易关 系紧 张导致 市场 情绪 出现 扰动 ，A 股市 场表 现疲 软， 期间 沪深 300 、 中 证
500 和 中证1000 分 别下 跌9.94% 、14.67% 和 17.51% ，大盘 股跌 幅小 于小 盘股 ，期间 以食 品饮 料、
休闲服 务和 医药 生物 为代 表的大 消费 股票 表现 出了 良好的 抗跌 性。 经过 近几 个 月市场 的连 续调 整，
A 股的 整体 估值 水平 已经 逐渐接 近历 史低 位， 截 至6 月底 ，沪 深 300 的 市盈 率为11.89 倍， 估值华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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已回落 至2016 年年 初市 场 熔断后 的水 平； 中 证 500 的市盈 率 为 22.41 倍 ，处 于2010 年 以来 中证
500 指 数估 值1% 分位 数的 低位。
对于三 季度 市场 表现 ，我 们认为 对当 前市 场过 于悲 观已无 必要 。目 前中 国经 济依然 向好 ，在
金融去 杠杆 的大 背景 下表 现出较 好的 韧性 ，A 股市 场盈利 改善 仍在 持续 ，今 年一季 报全 部 A 股归
属于母 公司 净利 润同 比增 速达到 14.86% ， 股 票市场 在经历 近几 个月 的持 续调 整后， 估值 已经 降 至
历史偏 低水 平， 这为 投资 者提供 较高 的安 全边 际， 近期市 场有 望企 稳反 弹， 具有稳 定业 绩增 长、
估值合 理和 高分 红的 大盘 蓝筹将 继续 得到 投资 者的 青睐。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金A 类和C 类份 额净 值分 别 为0.9702 元和 0.9665 元， 分 别下 跌 5.68%
和5.74% ， 同期 本基 金的 业绩比 较基 准下 跌 4.52% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 60,386,472.15 83.69
其中： 股票
60,386,472.15 83.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,011,968.97 13.88
8 其他资 产
1,753,432.36 2.43
9 合计
72,151,873.48
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,736,411.00 3.81
C 制造业 18,596,506.68 25.86
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
23,103.85 0.03
E 建筑业 3,105,416.80 4.32
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和 邮 政业 1,133,630.00 1.58
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
832,742.00 1.16
J 金融业 31,379,750.68 43.64
K 房地产 业 2,033,474.00 2.83
L 租赁和 商务 服务 业 464,211.00 0.65
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,386,472.15 83.99
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 港 股 通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 109,100 6,391,078.00 8.89
2 600519 贵州茅 台 7,300 5,339,658.00 7.43
3 600036 招商银 行 148,700 3,931,628.00 5.47
4 600887 伊利股 份 87,900 2,452,410.00 3.41
5 600276 恒瑞医 药 31,980 2,422,804.80 3.37
6 600016 民生银 行 340,800 2,385,600.00 3.32 华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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7 601328 交通银 行 396,100 2,273,614.00 3.16
8 600030 中信证 券 126,400 2,094,448.00 2.91
9 601288 农业银 行 551,100 1,895,784.00 2.64
10 600104 上汽集 团 50,700 1,773,993.00 2.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IH1807 IH1807 -10 -7,373,400.00 576,360.00 -
IH1809 IH1809 -4 -2,944,080.00 248,100.00 -
IH1812 IH1812 -1 -736,380.00 44,700.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 869,160.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 86,880.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 869,160.00
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 报告 期内 ，基 金投 资股指 期货 是由 于本 基金 发生大 额申 购， 以股 指期 货替代 因申 购资 金摊
薄持股 比例 而采 取的 应对 策略。 同时 由于 当期 股指 期货贴 水明 显， 基金 管理 人选择 在股 指期 货贴
水收窄 时进 行平 仓处 理。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 情形 ，也没 有在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,749,874.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,557.37
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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9 合计 1,753,432.36
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华泰柏 瑞锦 利混 合 A 华泰柏 瑞锦 利混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 74,111,398.38 768.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 193.28 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 103.58 60.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 74,111,488.08 708.06
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：无 。
华泰柏瑞锦利混合 2018 年第 2 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180401-20180630 74,107,457.16 0.00 0.00 74,107,457.16 99.99%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 有单 一机 构持有 基金 份额 超过20% 的 情形。 如果 这些 份额 持有 比 例较大 的投 资者 赎回 ，
可能导致巨额赎 回 ，从而 引发流动性风险， 可能对 基金产生如下影响 ：（1） 延期办理赎回申请 或暂
停赎回 的风 险。 当发 生巨 额赎回 时， 投资 者可 能面 临赎回 申请 延期 办理 、 延 缓支付 或暂 停赎 回的 风险 。
（2）基金净值大幅 波动的 风险。基金管理人 为了应 对大额赎回可能短 时间内 进行资产变现，这 将对
基金资 产净 值产 生不 利影 响， 同时 可能 发生 大额 赎 回费用 归入 基金 资产 、 基 金份额 净值 保留 位数 四舍
五入等问题，这些 都可能 会造成基金资产净 值的较 大波动。（3）基金 投 资目 标偏离的风险。单 一投
资者大 额赎 回后 可能 导致 基金规 模缩 小 ， 基 金将 面临 投资银 行间 债券 、 交易 所债 券时交 易困 难的 情形 ，
从而使得实现基金 投资目 标存在一定的不确 定性。 （4）基金合同提前 终止的 风险。如果投资者 大额
赎回可 能导 致基 金资 产规 模过小 ， 不能 满足 存续 的 条件 ， 基 金将 根据 基金 合 同的约 定面 临合 同终 止清
算、转 型等 风险 。本 基金 管理人 将密 切关 注申 赎动 向，审 慎评 估大 额申 赎对 基金持 有集 中度 的影 响 ，
同时将 完善 流动 性风 险管 控机制 ，最 大限 度的 保护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2018 年 7 月 18 日
