华 泰 柏 瑞 天添 宝 货 币 市场 基 金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 江苏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月18 日 华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞天 添宝 货币
交易代 码 003246
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 25,969,785,570.45 份
投资目 标
在力争 保持 基金 资产 安全 和流动 性的 前提 下， 追 求 超
过业绩 比较 基准 的稳 健投 资收益 。
投资策 略
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场
工具进 行投 资， 在投 资中 将充分 利用 现代 金融 工 程 理
论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合
理性， 在保 证基 金资 产的 安全性 和流 动性 的基 础 上 ，
获得稳 健的 投资 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 当期银 行活 期存 款利 率 （ 税
后）
风险收 益特 征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率都 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华泰柏 瑞天 添宝 货 币 A 级
华泰柏 瑞天 添宝 货币 B
级
下属分 级基 金的 交易 代码 003246 003871
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 5,101,001,966.81 份 20,868,783,603.64 份
华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
华泰柏 瑞天 添宝 货 币 A 级 华泰柏 瑞天 添宝 货 币 B 级
1. 本期已 实现 收益 65,651,983.30 189,121,202.41
2．本 期利 润 65,651,983.30 189,121,202.41
3．期 末基 金资 产净 值 5,101,001,966.81 20,868,783,603.64
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华泰柏瑞天添宝货币 A 级
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0307% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.9422% 0.0007%
华泰柏瑞天添宝货币 B 级
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0914% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 1.0029% 0.0007%
华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 5 页 共 12 页
注：本 基金 于2016 年11 月 23 日新 增B 类份 额。
上述A 类指 标计 算日 期 为2016 年9 月22 日至2018 年 6 月30 日 ， 上 述B 类指 标计算 日期 为 2016
年11 月23 日至 2018 年6 月30 日。 截至 报告 期末 本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 投资 范
围中规 定的 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑青
固定收益
部副总 监、
本基金的
基金经 理
2016 年9 月
22 日
- 13 年
13 年 证券 （ 基金 ） 从 业经 验，
经济学 硕士。 曾任 职于 国信 证
券股份 有限 公司、 平安 资产 管
理 有 限 责 任 公 司 ，2008 年 3
月至 2010 年 4 月 任中 海基 金
管 理 有 限 公 司 交 易 员 ，2010
年加入华泰柏瑞基金管理有华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 6 页 共 12 页
限公司 ， 任 债券 研究 员。2012
年 6 月起任华泰柏瑞货币市
场证券投资基金基金经理，
2013 年 7 月至 2017 年 11 月
任华泰柏瑞信用增利债券型
证券投资基金的基金经理。
2015 年 1 月 起任 固定 收益 部
副总监 。2015 年 7 月 起任 华
泰柏瑞交易型货币市场证券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 9 月起任华泰柏瑞天添宝
货币市 场基 金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块 ，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年二 季度， 尽管 宏观 经济展 现出 一定 的韧 性， 但是市 场预 期转 差， 实体 经济开 始出 现 信
用风险 事件 ，金 融机 构出 现风险 偏好 的回 落。 另一 方面关 于中 美贸 易方 面的 冲突在 逐渐 升级 ，双
方虽然 开启 了磋 商， 但 是并 没有达 到共 识， 美 国仍 然宣 布对中 国出 口 的2000 亿 美 金产品 征收 关税 ，华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 7 页 共 12 页
进一步 强化 了悲 观预 期 。 作为对 冲 ， 央 行于4 月 17 日和 6 月 24 日 分别 降准1% 和0.5% ， 在宽 货币
紧信用 的环 境下 ，债 券利 率显著 回落 ，备 受市 场关 注的同 业存 单利 率虽 然由 于银行 跨季 的需 求而
呈现季 节性 的上 升， 但是 利率高 点也 呈现 逐季 下降 的趋势 。 以3 个 月股 份制 银行存 单利 率为 例：
一季度 的高 点达 到 过4.9% ， 但是 二季 度高 点为4.55% 。 此 外，6 月最 后一 个工 作日当 天 的 R007 利
率为3.58% 而一 季末 为4.19% ， 这也 表明 货币 市场 明 显转松 。 在此 过程 中， 华 泰柏瑞 天添 宝把 握时
机增加 了3 个月 及以 上期 限的存 款和 存单 的配 置， 并在 6 月底 前适 当加 了杠 杆。
展望未 来， 国内 的宏 观经 济短期 面临 较大 压力 ：中 美贸易 摩擦 还可 能继 续。 信用风 险事 件贫
发，金 融机 构风 险偏 好显 著回落 。地 方政 府融 资平 台不透 明的 债务 风险 在逐 渐暴露 。根 据信 托业
协会的 数据 ，今 年下 半年 非标的 到期 量 为3.1 万亿 ，近期 监管 开始 调查 地方 政府债 务问 题， 未来
不排除 会出 现第 二轮 债务 置换。 因为 ，未 来货 币环 境仍有 必要 保持 宽松 ，银 行的资 金出 于避 险需
求将会 增加 货币 基金 和同 业存单 的配 置， 因 此1 年 期以内 的短 端利 率将 维持 在较低 的水 平 ， 尽管
季节性 的缴 税等 因素 会使 资金利 率出 现波 动， 但波 动幅度 有限 ，对 货币 基金 而言， 应抓 住波 动时
点进行 配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金A 级份 额本 报告 期内 累计 收益率 上 涨1.0307%, 同 期 本基金 的业 绩比
较基准 上 涨0.0885% ，B 级份额 本报 告期 内累 计收 益率上 涨 1.0914%
，同 期本基 金的 业绩 比较
基准上 涨0.0885% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 11,646,731,594.89 39.04
其中： 债券 11,308,628,611.23 37.91
资产支 持证 券
338,102,983.66
1.13
2 买入返 售金 融资 产
4,683,424,625.15
15.70 华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 8 页 共 12 页
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
13,360,269,587.50 44.79
4 其他资 产 141,255,069.30 0.47
5 合计 29,831,680,876.84 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.37
其中： 买断 式回 购融 资 0.02
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,048,855,387.14 11.74
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余期 限超 过120 天 的情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 34.63
14.82
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 - 华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 9 页 共 12 页
2 30 天( 含)-60 天 37.93 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
3 60 天( 含)-90 天 18.04 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
4 90 天( 含)-120 天 3.53 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 20.20 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
合计 114.33 14.82
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 89,873,195.08 0.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,229,443,258.14 4.73
其中： 政策 性金 融债 1,229,443,258.14 4.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,149,724,686.66 4.43
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,839,587,471.35 34.04
8 其他 - -
9 合计 11,308,628,611.23 43.55
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111806164
18 交通 银行
CD164
8,000,000 792,262,581.77 3.05
2 111815222
18 民生 银行
CD222
7,000,000 695,733,092.17 2.68
3 111896207
18 宁波 银行
CD074
5,000,000 498,150,394.65 1.92
4 111809147
18 浦发 银行
CD147
5,000,000 496,952,208.74 1.91 华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 10 页 共 12 页
5 170410 17 农发 10 3,100,000 310,004,829.68 1.19
6 111808138
18 中信 银行
CD138
3,000,000 298,435,524.12 1.15
7 111813087
18 浙商 银行
CD087
3,000,000 298,163,136.07 1.15
8 111811133
18 平安 银行
CD133
3,000,000 298,156,707.08 1.15
9 111811129
18 平安 银行
CD129
3,000,000 297,972,606.99 1.15
10 111815103
18 民生 银行
CD103
3,000,000 297,468,005.64 1.15
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0878%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0151%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0428%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 149380 18 花06A1 2,000,000 200,000,000.00 0.77
2 1889046 18 交元 1A 3,000,000 138,102,983.66 0.53
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。 华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 11 页 共 12 页
本基金 通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方 式， 使基 金份额 资产 净值 保持 在人 民币 1.00 元。
5.8.2
本基金 本报 告期 内不 存在 投资的 前十 名证 券的 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 31,680.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 131,392,493.19
4 应收申 购款 9,830,895.15
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 141,255,069.30
5.8.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华泰柏 瑞天 添宝 货 币 A
级
华泰柏 瑞天 添宝 货币
B 级
报告期 期初 基金 份额 总额 7,243,680,527.33 15,840,606,908.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,293,460,599.17 8,529,974,102.97
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 10,436,139,159.69 3,501,797,407.66
报告期 期末 基金 份额 总额 5,101,001,966.81 20,868,783,603.64
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回
2018 年6 月12
日
80,000,000.00
80,000,000.00 0.00%
合计
80,000,000.00 80,000,000.00
注：基 金管 理人 投资 本基 金适 用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
华泰柏瑞天添宝货币 2018 年第 2 季度报告
第 12 页 共 12 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客户 服 务热线 ：400-888-0001 （免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2018 年 7 月 18 日
