华宝 中证 500 指数 增强 型发 起式 证券 投资
基金
2018 年第 2 季 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2018 年 7 月 18 日
华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年4 月19 日（基金合 同生效日）起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华宝中证 500 增强
基金主代码 005607
交易代码 005607
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 4 月19 日
报告期末基金份额总额 34,634,565.18 份
投资目标
本基金为中证 500 指数 增强型基金， 在实现对中证 500 指 数有效跟
踪的基础上， 通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理， 力争
实现超越标的指数的投资收益。
投资策略
本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合， 力求通过量化技术
实现指数增强的效果。
1 、资产配置 策略
本基金主要投资于中证 500 指数成分 股及备选股票， 也会根据中证
500 股指期 货的基差情况择机部分使用期货替代现货，降低成本。
视市场情况本基金也会谨慎地参与一些绝对收益策略。 同时， 本基
金将预留必要 的现金， 应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回
申请。
2 、股票投资 策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha 选股模型构 建指数
增强股票组合。 在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现， 并
根据市场变化趋势，定期对模型进 行调整，以改进模型的有效性。
（1 ）量化行 业配置模型
在跟踪偏离风险可控的前提下， 结合行业景气度、 投资时钟、 行业华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模型， 在标的指数行业权
重的基础上进行优化。
（2 ）量化 Alpha 选股模型
经过对中国证券市场运行特征的长期研究、 大量实证检验和投资实
践， 量化投 资团队自主开发并不断改进 Alpha 选股模型。 该模型主
要选取估值、 成长、 盈利质量、 市场预期等基本面因子以及股权激
励、 并购、 重要股东投资行为、 业绩超预期等事件驱动因子。 以超
额收益的水平和稳定性为目标，通过实证分析确定各因子的 权重，
并动态跟踪适时调整。结合上述因子对股票池中的股票综合打分，
根据评分结果在各行业中选出股票， 构建股票投资组合。 本基金进
一步根据个股价格波动、 风险收益变化、 特殊事件等实际情况， 对
行业内的个股权重动态调整， 以保证股票组合的跟踪误差处于可控
范围内。 股票池包括标的指数的成分股及备选股、 预计指数定 期调
整中即将被调入的股票、 非成分股中流动性良好、 基本面优质及与
成分股相关度高的股票。
（3 ）风险控 制与调整
本基金通常每月定期调整组合，并会对指数成分股保持密切跟踪。
在出现因增发、 送配、 长期停牌后复牌等对权重造成较大影响的情
况， 或者成分股临时调入调出、 成分股出现特殊事件等情况下， 本
基金将及时对投资组合进行调整。
本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。 主要采
用 “跟踪误差” 和 “跟踪偏离度” 这两个指标对投资组合相对于目
标指数的偏离情况进行监控与评估。 本基金风险控制目标是力争使
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.5%。
3 、股指期货 投资策略
在不同的市场环境下，本基金将综合考虑股指期货相对现货的基
差、 流动性、 展期收益以及保证金要求等因素， 以套期保值为目的，
选择部分使用股指期货多头合约替代指数现货， 以求提高资金利用
效率和组合收益水平。
4 、债券投资 策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 可投资于债券、 货币
市场工具和资产支持证券， 以保证基金资产流动性， 有效利用基金
资产，提高基金资产的投资收益。
5 、资产支持 证券投资策略
在严格控制投资风险的前提 下， 本基金将从信用风险、 流动性风险、
利率风险、 税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券
的投资品种，选择低估的品种进行投资。
6 、融资及转 融通证券出借业务投资策略
本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提
下，基于谨慎原则参与融资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时， 本基金将力争利用融资的杠杆作用， 降低因申购
造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。 华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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参与转融通证券出借业务时， 本基金将从基金持有的融券标的股票
中选择流动性好、 交易活跃的股票作为转融通出借交易对象， 力争
为本基金份额持有人增厚投资收益。
7 、权证投资 策略
在法律法规许可的前提下， 本基金可基于谨慎原则运用权证等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以期更好地实现本基金的
投资目标。
8 、其他金融 工具投资策略
在法律法规许可的前提下， 本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍
生工具对基金投资组合进行管理， 以期更好地实现本基金的投资目
标。
未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品， 基
金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标， 制定与本基
金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准 中证 500 指 数收益率*95%+ 银行活期 存款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于高预期风险、 高预期收益的证券投资基
金品种， 其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝中证 500 增强A 华宝中证 500 增强C
下属分级基金的交易代码 005607 005608
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总额
25,662,879.66 份 8,971,685.52 份
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 4 月 19 日 － 2018 年 6 月30 日 ）
华宝中证 500 增强A 华宝中证 500 增强C
1 ．本期已实 现收益 -387,281.77 -118,368.36
2 ．本期利润 -1,951,252.15 -131,976.50
3 ．加权平均 基金份额本期利润 -0.0850 -0.0071
4 ．期末基金 资产净值 23,589,871.51 8,240,104.36
5 ．期末基金 份额净值 0.9192 0.9185
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动收益） 扣 除华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费 用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
华宝中证500 增强A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-8.08% 1.26% -11.99% 1.40% 3.91% -0.14%
华宝中证500 增强C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-8.15% 1.26% -11.99% 1.40% 3.84% -0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：1 、本基 金基金合同生效于 2018 年 4 月19 日, 截止报告日 本基金基金合同生效未满一年。
2 、按照基金 合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定，截至本报告期末, 本 基金尚处于建仓期。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
丰晨成
本 基 金 基 金
经理、上证
180 价值
ETF 、 华 宝 上
证 180 价值
ETF 联接、 华
宝 中 证 全 指
证券公司
ETF 、 华 宝 券
商 ETF 联接
基金经理
2018 年
4 月 19
日
- 9 年
硕士。2009 年加入华宝基金管理有限
公 司 ， 先 后 担 任 助 理 产 品 经 理 ， 数 量
分 析 师 ， 投 资 经 理 助 理 ， 投 资 经 理 等
职务。2015 年 11 月任上证 180 价值
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华
宝上证 180 价值交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月任华宝中证全指证券公司交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2018 年4 月任华宝中 证 500 指数
增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2018 年6 月任华宝中 证全指证券
公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
发起式联接基金基金经理。
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从 业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝中证 500 指 数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产 ，
在控制投资风险的基础上，为基金份 额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行
为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证 500 指数 增强型发起
式证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比
低于 5%的情 况。 发生此类情况后， 该基金均在合理期限内得到了调整， 没有给投资人带来额外风
险或损失。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报 告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
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4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
中证 500 指 数在 4 月到5 月下旬期间 呈现振荡走势， 但在5 月 底随着中小盘股票的率先调整，
指数也跟随走低，6 月份 受市场情绪影响估值区间下行，中证 500 指数 与其他宽基指数一样遭受
明显下跌。
本报告期包含本基金的建仓期和正常运作期，在实际操作中，我们遵守基金合同，按照既定
的指数增强投资策略，通过量化投资方法达到投资目标。基金在本报告期的表现好于业绩比较基
准。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末， 本报告期内中证 500 增强 A 基 金份额净值增长率为-8.08% ， 同期业绩比较
基准收益率为-11.99%； 中证 500 增强 C 基金份 额净值增长率为-8.15% ， 同期业绩比较基准收益率
为-11.99%。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金为发起式基金，基金合同于 2018 年4 月19 日生效，基 金管理人于 2018 年4 月17 日
运用固有资金作为发起资金认购本基金，且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于 3 年。
根据本基金基金合同的规定：基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿
元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行 清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。 基金合同生效三年后继续存续的， 基金存续期内， 连续 20 个工作日出 现基金份额持
有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的 ， 基金管理人 应当在定期报告 中予以
披露； 连续 60 个工作日出 现前述情形之一的， 基金 管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
截止 2018 年6 月30 日， 本基金基金合同生效未满三年，基金管理人暂无需对基金持有人数
或基金资产净值进行预警说明。
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 27,756,594.10 83.70
其中：股票
27,756,594.10 83.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式 回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
5,266,469.64 15.88
8 其他资产
140,049.42 0.42
9 合计
33,163,113.16
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 120,822.00 0.38
B 采矿业 1,284,362.80 4.04
C 制造业 15,717,069.00 49.38
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
383,916.00 1.21
E 建筑业 403,599.50 1.27
F 批发和零售业 1,298,348.00 4.08
G 交通运输、仓储和邮政业 889,974.00 2.80
H 住宿和餐饮业 313,797.00 0.99
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
1,788,782.60 5.62
J 金融业 228,016.00 0.72
K 房地产业 1,408,415.00 4.42
L 租赁和商务服务业 554,924.00 1.74 华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 理业 144,210.00 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 340,060.00 1.07
S 综合 124,490.00 0.39
合计 25,000,785.90 78.54
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 192,372.00 0.60
B 采掘业 328,360.00 1.03
C 制造业 1,718,888.80 5.40
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及 水生
产和供应业
129,360.00 0.41
E 建筑业 82,106.00 0.26
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信 息技
术服务业
- -
J 金融业 225,099.00 0.71
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 79,622.40 0.25
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水 利 、 环 境和 公 共 设 施管
理业
- -
O 居 民 服 务 、修 理 和 其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,755,808.20 8.66
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000528 柳工 34,200 366,282.00 1.15
2 000830 鲁西化工 20,400 348,432.00 1.09
3 000661 长春高新 1,500 341,550.00 1.07
4 300088 长信科技 57,400 332,920.00 1.05
5 600872 中炬高新 11,700 327,600.00 1.03
6 600256 广汇能源 79,400 324,746.00 1.02
7 000039 中集集团 24,400 324,032.00 1.02
8 002353 杰瑞股份 19,900 323,375.00 1.02
9 603025 大豪科技 16,660 322,204.40 1.01
10 600298 安琪酵母 8,900 317,552.00 1.00
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002032 苏泊尔 4,200 216,300.00 0.68
2 600516 方大炭素 8,500 207,230.00 0.65
3 002507 涪陵榨菜 7,600 195,168.00 0.61
4 000998 隆平高科 10,200 192,372.00 0.60
5 601699 潞安环能 19,200 177,792.00 0.56
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本 基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
股指期货投资 本期收益（元） -143,920.00
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,431.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 901.31
5 应收申购款 120,716.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 140,049.42
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 华宝中证 500 增强A 华宝中证 500 增强C
基金合同生效日 （ 2018 年 4 月19 日 ）
基金份额总额
21,918,920.54 33,238,419.67
报告期期初基金份额总额 - -
基金合 同生 效日起 至报 告期期 末基 金总
申购份额
4,238,237.44 1,636,876.38
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总赎回份额
494,278.32 25,903,610.53 华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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基金合 同生 效日起 至报 告期期 末基 金拆
分变动份额（份额减少以"-" 填列）
- -
报告期期末基金 份额总额 25,662,879.66 8,971,685.52
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
项目 中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
报告期期初 管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 -
报告期期间买入/ 申购总 份额 - -
报告期期间 卖出/ 赎回总 份额 - -
报告期期末管理人 持有的本基金份额 10,000,450.05 -
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比例（% ）
28.87 -
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 认购
2018 年4 月17
日
10,000,450.05 10,001,000.00 -
合计
10,000,450.05 10,001,000.00
注： 本表交易日期为确认日期， 交易金额为确认金额。 认购华宝中证 500 增强 A 手续 费为 1000 元。
§8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,450.05 28.87 10,000,450.05 28.87 不少于 3 年
基金管理人高级
管理人员
0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 华宝中证 500 增强 2018 年第 2 季度报告
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其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 28.87 10,000,450.05 28.87 -
注：1 、 本基金募集期间， 本基金管 理人运 用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购 了
本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；
2 、 本基金管 理人运用固有资金于 2018 年4 月16 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资金
的认购费用为 1,000 元 。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
9.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180418~20180630 - 10,000,450.05 - 10,000,450.05 28.87%
产品特有 风 险
报告期内 本 基金出现 单 一投资者 持 有基金份 额 比例超过 20%的情况。 在 单一投资 者 持有基金 份 额
比例较高 的 情况下， 如 该投资者 集 中赎回， 可 能会增加 基 金的流动 性 风险。 此外 ， 由于基金 在遇
到大额赎 回 的时候可 能 需要变现 部 分资产， 可 能对持有 资 产的价格 形 成冲击， 增 加基金的 市 场 风
险。 基金管 理人将专 业 审慎、 勤勉 尽责地运 作 基金资产， 加强防范 流 动性风险、 市场风险， 保护
持有人利 益 。
9.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
2018 年 4 月11 日, 经公司 董事会审议通过, 聘任李 慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
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§10 备 查 文 件 目 录
10.1 备 查 文 件 目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金基金合同；
华宝中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金招募说明书；
华宝中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公 告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华 宝 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 7 月 18 日
