联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
 
 
 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金 
招募说明书（更新 ） 
（2018 年 第 1 号 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：东 方基金管理有限 责任公司 
基金托管人：中 国农业银行股份 有限公司 
 
 
 东方启明量化先锋混合型证券投资基金






































 招募说明书（更新） （2018 年第1 号 ） 
 
重要提示 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金 （以下 简称 “本基金” ） 由原东 方央视
财经 50 指数增强型证券投资基金转型而成。经中国证监会证券基金证监许可
[2015]428 号文变更注册，并于 2015 年 10 月 22 日至 2015 年 11 月 30 日以通讯
方式召开的东方央视财经50 指数增强型证券投资基金份额持有人大会决议通过，
东方央视财经50 指数增强型证券投资基金转型为混合型基金并变更投资目标、 投
资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制、收益分配原则、
基金的费用以及其他部分条款，并按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对
基金合同进行修订， 并 更名为 “东方启明量化 先锋混合型证券投资基金” 。 基 金管
理人根据基金份额持有人大会的授权， 定于2015 年12 月3 日正式实施基金转型，
自基金转型实施之日起， 《东方央视财经50 指数增强型证券投资基金基金合同》
终止且《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》同时生效，东方央视
财经 50 指数增强型证券投资基金正式变更为东方启明量化先锋混合型证券投资
基金。 
东方基金管理有限责任公司 （以下简称 “本基 金管理人” ） 保证 《东 方启明量
化先锋混合型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募说明书” 或 “本招募说
明书” ） 的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会变更注册， 但中国
证监会接受本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及
市场前景等作出实质性判断或者保证。 
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩
并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表
现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自
主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分东方启明量化先锋混合型证券投资基金






































 招募说明书（更新） （2018 年第1 号 ） 
 
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。
投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证
券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产
生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策
略引致的特有风险，等等。 
本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当
中，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发
行的债券。该类债券不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券综合电
子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下，中小企业私
募债券的交易不活跃， 潜在流动性风险较大； 并且， 当发债主体信用 质量恶化时 ，
受市场流动性限制，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能
给基金净值带来损失。 
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种，其长
期预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
截至2016 年3 月3 日， 本基金出现基金资产净值持续60 个工作日低于5000
万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，本基金
管理人已将上述情形向证监会进行备案。 
根据中国证监会2017 年10 月1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》的要求，经与相关基金托管人协商一致，并报监管部门备
案后，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，修订后
的基金合同及托管协议自2018 年3 月31 日起生效，具体情况请参阅本基金管理
人于2018 年3 月31 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及本基金管理人网站上发布的公告。 
有关财务数据和净值表现截止日为2018 年3 月31 日（财务数据未经审计） ，
本招募说明书其他所载内容截止日为2018 年6 月3 日。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金






































 招募说明书（更新） （2018 年第1 号 ） 
 
目


录 
第一部分 绪


言 ................................................. 1 
第二部分 释


义 ................................................. 2 
第三部分 基金管理人 ............................................. 6 
第四部分 基金托管人 ............................................ 20 
第五部分 相关服务机构 .......................................... 23 
第六部分 基金的历史沿革 ........................................ 51 
第七部分 基金的存续 ............................................ 52 
第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................. 53 
第九部分 基金的投资 ............................................ 63 
第十部分 基金的业绩 ............................................ 74 
第十一部分 基金的财产 .......................................... 75 
第十二部分 基金资产估值 ........................................ 76 
第十三部分 基金收益与分配 ...................................... 82 
第十四部分 基金的费用与税收 .................................... 84 
第十五部分 基金的会计与审计 .................................... 86 
第十六部分 基金的信息披露 ...................................... 87 
第十七部分 风险揭示 ............................................ 93 
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................ 96 
第十九部分 基金合同的内容摘要 .................................. 98 
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ............................. 114 
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................... 128 
第二十二部分 其他应披露事项 ................................... 131 
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ......................... 133 
第二十四部分 备查文件 ......................................... 134 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
1 
第一部分 绪


言 
《东方启明量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明
书” 或 “本招募说明书”)依据 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “ 《基
金法》 ”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“ 《销售办法》 ”)、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “ 《 运作办法》 ”)、 《证券 投资基金信息
披露管理办法》(以下简称“ 《信息披露办法》 ”) 、 《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ” ）及其他有关规定
以及 《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)
编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并 对其真实性、准确性、 完整性承担法律责任。本基金由东 方央视 财 经 50
指数增强型证券投资基金转型而来。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提
供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基金
合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的
涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者
自依基金合同取得本基金基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人
作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人
按照 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基 金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
2 
第二部分 释


义 
在《东方启明量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有
所指，下列词语具有如下含义： 
1、 基金或本基金： 指东 方启明量化先锋混合型证券投资基金， 由东方 央视财
经50 指数增强型证券投资基金转型而来 
2、基金管理人：指东方基金管理有限责任公司 
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 
4、 基金合同： 指 《东方 启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》 及对基
金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管协议： 指基金管 理人与基金托管人就本基金签订之 《东方启明 量化先
锋混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募说明书或本招 募说明书： 指 《东方启 明量化先锋混合型证券投资基金
招募说明书》及其定期的更新 
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
8、 《基金法》 ：指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过， 并经2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订， 自2013 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订 
9、 《销售办法》 ： 指中国 证监会 2013 年3 月15 日颁布、 同年6 月1 日 实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年7 月1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《运作办法》 ： 指中 国证监会 2014 年7 月7 日颁布、 同年8 月8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《流动性风险管理规定》 ： 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、 同年10
月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
3 
对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14、 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织 
18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
19、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
22、销售机构：指东方基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构 
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方基金管理有
限责任公司或接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
4 
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户 
27、 基金合同生效日： 指 《东方启明量化先锋 混合型证券投资基金基金合同》
生效之日， 原 《东方央 视财经50 指数增强型证券投资基金基金合同》 自同一日起
终止 
28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
29、 存续期： 指 《东方 央视财经50 指数增强型证券投资基金基金合同》 生效
之日起至《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期
期限 
30、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
31、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日 
32、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 
33、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
34、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
35、 《业务规则》 ： 指 《 东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》 ， 是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人和投资人共同遵守 
36、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
37、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
38、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 
39、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
5 
持基金份额销售机构的操作 
40、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
41、 巨额赎回： 指本基 金单个开放日， 基金净 赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 
42、元：指人民币元 
43、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
44、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
45、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
46、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
47、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
48、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款 （含协议 约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等 
49、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介 
50、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
6 
第三部分 基金管 理人 
一 、基 金管理 人基 本情况 
名称：东方基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 
办公地址：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 
邮政编码：100033



法定代表人：崔伟 
成立时间：2004 年6 月11 日 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：叁亿元人民币 
营业期限：2004 年6 月11 日至2054 年6 月10 日 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；
中国证监会许可的其他业务 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80 号 
统一社会信用代码：911100007635106822 
联系人：李景岩 
电话：010-66295888 
股权结构： 
股东名称 出资金额（人民币） 出资比例 
东北证券股份有限公司 19,200 万元 64% 
河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27% 
渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9% 
合


计 30,000 万元 100% 
内部组织结构： 
股东会是公司的最高权力机构， 下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险
控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责
制， 下设投资决策委员会、 产品委员会、IT 治理委员会、 风险控制委员会和权益
投资部、研究部、固定收益部、量化投资部、产品开发部、专户投资部、机构业
务一部、机构业务二部、市场部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
7 
财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部十
九个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司；公司设督
察长，分管风险管理部、监察稽核部，负责组织指导公司的风险管理和监察稽核
工作。 
二 、基 金管理 人主 要人员 情况 
（一）董事会成员 
崔伟先生， 董事长， 经 济学博士。 历任中国人民银行副主任科员、 主任科员、
副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中
心支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外
汇管理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼
党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现
任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉
林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智资产管理有限公司
董事长。 
张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处
处长，吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助
理、副总裁，东北证券有限责任公司副总裁、东证融达投资有限公司董事、副总
经理；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协会监
事长。 
何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评
估师，吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部
财务科长， 东北证券有限责任公司计划财务部总经理、 客户资产管理总部总经理，
福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务总监，东
北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁、东证融达投资有限公司董事、东证融
通投资管理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证
券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记，兼任吉林省证券业协会副会长，
东证融通投资管理有限公司董事长，东证融达投资有限公司董事，东证融汇证券
资产管理有限公司董事。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
8 
庄立明先生，董事，大学学历，会计师。历任河北省商业厅审计处，河北华
联商厦分店副经理， 省贸易厅财审处， 省商贸集团财审处 （正科） ， 省工贸资产经
营有限公司财务监督处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副
部长、财务监督部部长、副总会计师；现任河北省国有资产控股运营有限公司董
事、总会计师，兼任财达证券有限责任公司董事，华联发展集团有限公司董事。 
董丁丁先生，董事，北京大学金融学硕士，中共党员。历任海南航空股份有
限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信
息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理，资金信贷部副
总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。 
雷小玲女士， 独立董事， 北京大学EMBA， 中国注册会计师。 历任贵阳市财经
学校会计专业教师，贵州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计
师， 证监会发行部发行审核委员， 亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。
现任中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协会专业技术
咨询委员会主任委员。 
陈守东先生，独立董事，经济学博士。历任通化煤矿学院教师，吉林大学数
学系教师，吉林大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院教授、博士生导师；
现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公
司独立董事，中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事长，吉林省
法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 
刘峰先生，独立董事，大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海
南方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任梓昆科
技（中国）股份有限公司独立董事，三角轮胎股份有限公司独立董事，中华全国
律师协会律师发展战略研究委员会副主任， 金融证券委员会委员， 中国国际经济，
科技法律学会理事，并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全
法律组专家。 
刘鸿鹏先生，董事，吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投
资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业部筹
建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理，经理，东北证券股东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
9 
份有限公司杭州营业部经理、 营销管理总部副经理、 经理。2011 年5 月加盟本公
司， 历任总经理助理兼市场总监、 市场部经理， 公司副总经理； 现任 公司总经理。 
（二）监事会成员 
赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦团委副书
记、总经理助理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸
资产经营有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司团委书
记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运
营有限公司总裁、党委副书记、副董事长，兼任河北国控资本管理有限公司董事
长、党委书记，华北铝业有限公司副董事长。 
杨晓燕女士， 监事， 硕 士研究生， 高级经济师。 曾任职北京银行等金融机构，
20 余年金融、 证券从业经历； 现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理
兼任监察稽核部总经理。 
肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总
行；现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理。 
（三）其他高级管理人员 
崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。 
刘鸿鹏先生，总经理，简历请参见董事介绍。 
秦熠群先生，副总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事，中央财经大
学经济学博士。 历任中央财经大学经济学院副院长、 学校分部副主任等职务。 2011
年7 月加盟本公司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间兼任人力资
源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 
李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。历任东北证券股份有
限公司延吉证券营业部财务经理、 北京管理总部财务经理。2004 年6 月加盟本公
司，曾任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部经
理、总经理助理。 
（四）本基金基金经理 
姓名 任职时间 简历 
刘志刚 2015 年12 月3 日 量化投资部总经理，投资决策委员会委员，东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
10 
（先生） 至今 吉林大学数量经济学博士，10 年基金从业经历。
曾任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品
开发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副
总经理兼产品开发总监。2013 年 5 月加盟东方基
金管理有限责任公司，曾任指数与量化投资部总
经理、专户业务部总经理、产品开发部总经理、
投资经理、 东方央视财经50 指数增强型证券投资
基金（自 2015 年 12 月 3 日起转型为东方启 明量
化先锋混合型证券投资基金）基金经理。现任东
方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经
理 、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经
理 、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基
金经理 、 东方量化成长灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。 
（五）投资决策委员会成员 
刘鸿鹏先生，总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见董事介绍。 
彭成军先生，公司总经理助理，固定收益投资总监，投资决策委员会委员，
清华大学数学硕士，11 年投资从业经历。 曾任中国光大银行交易员， 中国民生银
行金融市场部投资管理中心总经理助理、高级交易员。2017 年 11 月 加盟东方基
金管理有限责任公司。现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添
益债券型证券投资基金基金经理。 
蒋茜先生， 研究部总经理， 投资决策委员会委员。 清华大学工商管理硕士，8
年证券从业经历。 历任 GCW Consulting 高级分析师、 中信证券高级经理、 天安财
产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年5
月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
11 
刘志刚先生，简历请见基金经理简历。 
朱晓栋先生，权益投资部副总经理，投资决策委员会委员，对外经济贸易大
学经济学硕士， 9 年证券从业经历。 2009 年12 月加盟东方基金管理有限责任公司，
曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员，东
方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资
基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金（于2015 年7 月31 日
转型为东方核心动力混合型证券投资基金）基金经理、东方区域发展混合型证券
投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。现任东方利群
混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基
金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放
式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东
方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投
资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 
姚航女士，固定收益部副总经理，投资决策委员会委员，中国人民大学工商
管理硕 士，14 年证券从业经历。曾就职于嘉 实基金管理有限公司运营部。2010
年10 月加盟东方基金管理有限责任公司， 曾任债券交易员、 东方金账簿货币市场
证券投资基金基金经理助理、 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基
金(于2017 年5 月11 日起转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金)基金经
理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金（于2017 年9 月13 日起转
型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益平衡混合
型证券投资基金（于2018 年1 月17 日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券
投资基金）基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方
岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任东方金账簿货币市场证券投资基
金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东
方金证通货币市场基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经
理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
12 
（六）上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三 、基 金管理 人职 责 
（一）基金管理人的权利 
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不
限于： 
1、依法募集资金；



2、 自 《基金合同》 生 效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管
理基金财产； 
3、 依照 《基金合同》 收 取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用； 
4、销售基金份额； 
5、按照规定召集基金份额持有人大会； 
6、 依据 《基金合同》 及 有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并
采取必要措施保护基金投资者的利益； 
7、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
8、选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 
9、 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用； 
10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
11、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
13、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
14、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为； 
15、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
其他为基金提供服务的外部机构； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
13 
16、在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转
换和非交易过户等的业务规则； 
17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
（二）基金管理人的义务 
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于： 
1、 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、 自 《基金合同》 生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产； 
4、 配备足够的具有专 业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专 业化的经
营方式管理和运作基金财产； 
5、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资； 
6、 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、依法接受基金托管人的监督； 
8、 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份
额申购、赎回的价格； 
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10、编制季度、半年度和年度基金报告； 
11、严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务； 
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
14 
向他人泄露； 
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益； 
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15、依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15 年以上； 
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配； 
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人； 
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任； 
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；



24、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
25、建立并保存基金份额持有人名册； 
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
四 、基 金管理 人的 承诺 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
15 
（一） 本基金管理人承 诺严格遵守现行有效的相关法律法规、 《基金 合同》 和
中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行
有效的有关法律法规、 《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 
（二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》及
有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
2、不公平地对待其管理的不同基金财产； 
3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
5、侵占、挪用基金财产； 
6、 泄露因职务便利获 取的未公开信息、 利用 该信息从事或者明示、 暗示他 人
从事相关的交易活动； 
7、玩忽职守，不按照规定履行职责； 
8、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 
（三）本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵
守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
1、越权或违规经营； 
2、违反《基金合同》或托管协议； 
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
6、玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
7、违反现行有效的有关法律法规、 《基金合同》和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动； 
8、 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱
市场秩序； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
16 
9、贬损同行，以抬高自己； 
10、以不正当手段谋求业务发展； 
11、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
13、其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 
（四）基金经理承诺 
1、 依照有关法律法规和 《基金合同》 的规定 ， 本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益； 
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益； 
3、 不违反现行有效的 有关法律法规、 《基金 合同》 和中国证监会的 有关规定 ，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动； 
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
（一）内部控制的原则 
1、 健全性原则： 内部控 制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构 和各级
人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
2、 有效性原则： 有效 性原则： 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控
程序，维护内控制度的有效执行。 
3、 独立性原则： 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。 
4、相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 
5、 成本效益原则： 公司 运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提 高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
（二）内部控制的主要内容 
1、控制环境 
（1） 控制环境构成公司内部控制的基础， 环境控制包括管理思想、 经营理念、东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
17 
控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 
（2） 管理层通过定期学习、 讨论、 检讨内控制度， 组织内控设计并以身作则、
积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过
营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位
和业务环节。 
（3） 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查， 对公
司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事
会的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立
健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 
（4） 建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制， 包括民主透明的决策
程序和管理议事规则，高效严谨的业务执行系统，以及健全有效的内部监督和反
馈系统。 
（5） 建立科学的聘用、 培训、 轮岗、 考评、 晋升、 淘汰等人事管理制度， 严
格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度， 确保公司职员具备和保持正直、
诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 
2、风险评估 
公司定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内
部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并
将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 
3、组织体系 
内部控制组织体系包括三个层次： 
第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导； 
公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的合
法合规性进行监督。 
合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的
合法合规性及风险控制状况进行评估，并督促经理层、督察长落实或改进。 
督察长根据法律法规的规定，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内
部风险控制情况，行使法律法规及中国证监会和公司章程规定的职权。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
18 
第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公
会、风险控制委员会和风险与监察稽核部门； 
（1） 总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构， 并负责公司层面风险管
理工作。 
（2） 风险控制委员会是公司基金投资及资产管理的最高风险控制机构。 风险
控制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准，划分和量化
市场风险，并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。 
（3） 风险与监察稽核部门， 负责对公司、 基金运作和资产管理的合法合规性、
内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监
察、稽核。 
第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和控制。 
公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管
理制度的基础上，根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程，
对各自业务中潜在风险进行自我检查和控制。 
4、制度体系 
制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 
（1） 内部控制制度包 括内部管理控制制度、 业务控制制度、 会计核 算控制 制
度、信息披露制度、监察稽核制度等。 
（2） 内部管理控制制 度包括授权管理制度、 人力资源及业绩考核制度、 行 政
管理制度、员工行为规范、纪律程序。 
（3）业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、
技术保障制度和危机处理制度。 
5、信息与沟通 
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠
道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息
及时送达适当的人员进行处理。 
（三）基金管理人关于内部控制制度的声明 
1、 基金管理人确知建立、 实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
19 
理层的责任，董事会承担最终责任； 
2、上述关于内部控制制度的披露真实、准确； 
3、 基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部
控制制度。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
20 
第四部分 基金托 管人 
一 、基 金托管 人情 况 
1、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009 年1 月15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：贺倩 
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009
年1 月15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、
负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点
最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型
国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信
誉，每年位居《财富》世界500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功
能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策
略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共
创价值、共同成长。 
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
21 
优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70 审
计报告。自2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）
认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内
部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进
一步提升， 在2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出， 获“最
佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管
奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至
2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有
限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协
会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基
金20 年“最佳基金托管银行”奖。 
中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民银
行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业
务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发
与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 
2、主要人员情况 
中国农业银行托管业务部现有员工近240 名，其中具有高级职称的专家30
余名， 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务能力强， 高级管理层均有20
年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 






3、基金托管业务经营情况 
截止到2018 年3 月31 日， 中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共414
只。 
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 说明 
（一）内部控制目标 
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
22 
（二）内部控制组织结构 
风险管理委员会总体负责中国 农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理
处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职
权。 
（三）内部控制制度及措施 
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资
格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务
印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操
作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同、 托 管协议规
定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人
的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的
其他行为。 
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理： 
（一）电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
（二）书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书
面方式对基金管理人进行提示； 
（三）书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等
行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
23 
第五部分 相关服 务机构 
一 、基 金份额 销售 机构 
（一）直销机构 
1、柜台交易 
名称：东方基金管理有限责任公司直销中心 
住所：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 
办公地址：北京市西城区锦什坊街28 号3 层 
法定代表人：崔伟 
联系人：孙桂东 
电话：010－66295921 
传真：010－66578690 
网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com 
2、电子交易 
投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具
体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 
网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com。 
（二）其他销售机构 
1、中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街69 号



办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座



法定代表人：周慕冰 
客服电话：95599 
网址：www.abchina.com 
2、北京银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街甲17 号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙17 号 
法定代表人：闫冰竹 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
24 
客服电话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
3、东莞银行股份有限公司 
住所：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦 
办公地址：东莞市莞城区体育路21 号东莞银行大厦 
法定代表人：廖玉林 
联系人：陈幸 
电话：0769-22119061 
传真：0769-22117730 
客服电话：4001196228（全国）、96228（广东省内） 
网址：www.dongguanbank.cn 
4、吉林银行股份有限公司 
住所：吉林省长春市东南湖大路1817 号 
办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817 号 
法定代表人：唐国兴



联系人：孟明 
电话：0431-84992680 
传真：0431-84992649 
客服电话：400-88-96666(全国)、96666(吉林省) 
网址：www.jlbank.com.cn 
5、交通银行股份有限公司 
住所：上海市银城中路188 号 
办公地址：上海市银城中路188 号 
法定代表人：牛锡明 
客服电话：95559 或拨打各城市营业网点咨询电话 
网址：www.95559.com.cn 
6、中国建设银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街25 号 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
25 
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼长安兴融中心 
法定代表人：田国立 
客服电话：95533 
网址：www.ccb.com 
7、中国邮政储蓄银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街3 号 
办公地址：北京市西城区金融大街3 号 
法定代表人：李国华 
联系人：王瑛 
传真：010-68858126 
客服电话：95580 
网址：www.psbc.com 
8、中信银行股份有限公司 
住所：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 
法定代表人：李庆萍 
客服电话：95558 
网址：www.citicbank.com 
9、安信证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1 栋9 层 
法定代表人：牛冠兴 
联系人：陈剑虹 
电话：0755-82558305 
传真：0755-82558355 
客服电话：4008001001 
网址：www.essence.com.cn 
10、长江证券股份有限公司 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
26 
住所：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
联系人：奚博宇 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电话：95579 或4008-888-999 
网址：www.95579.com 
11、东北证券股份有限公司 
住所：长春市生态大街6666 号 
办公地址：长春市生态大街6666 号 
法定代表人：李福春 
联系人：安岩岩 
电话：0431-85096517 
传真：0431-85096795 
客服电话：95360 
网址：www.nesc.cn 
12、东海证券股份有限公司



住所：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层 
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 
法定代表人：赵俊 
联系人：王一彦 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
客服电话：95531；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn 
13、东莞证券股份有限公司 
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
27 
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 
法定代表人：张运勇 
联系人：孙旭 
电话：0769-22119348 
客服电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769） 
网址：www.dgzq.com.cn 
14、方正证券股份有限公司 
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 
法定代表人：雷杰 
联系人：郭军瑞 
电话：0731-85832503 
传真：0731-85832214 
客服电话：95571 
网址：www.foundersc.com 
15、光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号3 楼 
法定代表人：周健男 
联系人：戴巧燕 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
客服电话：95525 
网址：www.ebscn.com 
16、广发证券股份有限公司 
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 
办公地址：广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、
44 楼 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
28 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
客服电话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
17、国泰君安证券股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 
法定代表人：杨德红 
联系人：芮敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
客服电话：95521 
网址：www.gtja.com 
18、国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人：何如 
联系人：周杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
19、国元证券股份有限公司 
住所：安徽省合肥市寿春路178 号 
办公地址：安徽省合肥市寿春路178 号 
法定代表人：蔡咏 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
29 
联系人：李蔡 
电话：0551-68167423 
传真：0551-68167431 
客服电话: 95578 
网址：www.gyzq.com.cn 
20、海通证券股份有限公司 
住所：上海市淮海中路98 号 
办公地址：上海市黄浦区广东路689 号 
法定代表人：王开国 
联系人：李笑鸣 
电话：021-23219275 
传真：021-23219100 
客服电话：021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 
网址：www.htsec.com 
21、恒泰证券股份有限公司 
住所：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111 号 
办公地址：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111 号 
法定代表人：庞介民 
联系人：罗俊峰 
电话：0471-4972042 
传真：0471-4961259 
客服电话：0471-4961259 
网址：www.cnht.com.cn 
22、华安证券股份有限公司 
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号财智中心B1 座 
法定代表人：章宏韬 
联系人：范超 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
30 
电话：0551-65161666 
传真：0551-5161600 
客服电话：95318 
网址：www.hazq.com 
23、华福证券有限责任公司 
住所：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 
网址：www.hfzq.com.cn 
24、华泰证券股份有限公司



住所：江苏省南京市江东中路228 号 
办公地址：南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011 号港中旅大厦18 楼 
法定代表人：周易 
联系人：庞晓芸 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 
客服电话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
25、华鑫证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01（b）单元 
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750 号 
法定代表人：俞洋 
联系人：杨莉娟 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
31 
电话：021-54967552 
传真：021-54967293 
客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 
网址：www.cfsc.com.cn 
26、江海证券有限公司 
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833 号 
法定代表人：孙名扬 
联系人：姜志伟 
电话：0451-87765732 
传真：0451-82337279 
客户服务热线：400-666-2288



网址：www.jhzq.com.cn 
27、联讯证券股份有限公司 
住所： 惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 
办公地址：深圳市福田区深南中路2002 号中广核大厦北楼10 层 
法定代表人：徐刚 
联系人：彭莲 
电话：0755-83331195 
客服电话：95564 
网址：www.lxsec.com 
28、中泰证券股份有限公司 
住所：济南市市中区经七路86 号 
办公地址：山东省济南市市中区经七路86 号 
法定代表人：李玮 
联系人：许曼华 
电话：021-20315290 
传真：021-20315125 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
32 
客服电话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
29、上海证券有限责任公司 
住所：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 
办公地址：上海市黄浦区四川中路213 号久事商务大厦7 楼 
法定代表人：李俊杰



联系人：邵珍珍 
电话：021-53686888 
传真：021-53686100，021-53686200 
客服电话：021-962518 
网址：www.962518.com



30、山西证券股份有限公司 
住所：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 
办公地址：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 
法定代表人：侯巍 
联系人：郭熠 
电话：0351-8686659 
传真：0351-8686619 
客服电话：400-666-1618 
网址：www.i618.com.cn 
31、申万宏源证券有限公司 
住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 
法定代表人：李梅 
联系人：王叔胤 
电话：021-33388252 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或4008895523 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
33 
网址：www.swhysc.com 
32、五矿证券有限公司 
住所：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心48 楼 
办公地址：深圳市福田区金田路4028 号经贸中心48 楼 
法定代表人：赵立功 
联系人：马国栋 
电话：0755-83252843 
传真：0755-82545500 
客服电话：40018-40028 
网址：www.wkzq.com.cn 
33、招商证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 
法定代表人：霍达 
联系人：黄婵君 
电话：0755-82943666 
传真：0755-829734343 
客服电话：95565、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
34、中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
联系人：宋明 
电话：010-66568450 
传真：010-66568990 
客服电话：400-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
34 
35、中山证券有限责任公司 
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6013 号江苏大厦B 座15 楼 
法定代表人：黄扬录 
联系人：罗艺琳 
电话：0755-82570586 
传真：0755-82960582 
客服电话：95329 
网址：www.zszq.com 
36、中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐 
电话：010-85130588 
传真：010-65182261 
客服电话：400-8888-108 
网址：www.csc108.com 
37、中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001 
办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层 
法定代表人：姜晓林 
联系人：刘晓明 
电话：0531－89606165 
传真：0532-85022605 
客服电话：95548 
网址：www.zxwt.com.cn 
38、中信证券股份有限公司 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
35 
住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
联系人：郑慧 
电话：010-6083 8888 
传真：010-6083 6029 
客服电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
39、中信期货有限公司 
住所： 深圳市福田区中 心三路8 号卓越时代广场 （二期） 北座13 层1301-1305
室、14 层 
办公地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层
1301-1305 室、14 层 
法定代表人：张皓 
联系人：洪诚 
电话：0755-23953913 
传真：0755-83217421 
客服电话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
40、中国国际金融股份有限公司 
住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 
法定代表人：丁学东 
联系人：杨涵宇 
电话：010-65051166 
传真：010-85679203 
客服电话：400-910-1166 
网址：www.cicc.com.cn 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
36 
41、平安证券股份有限公司 
住所：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层（518048） 
法定代表人：刘世安 
联系人：周一涵 
电话：021-38637436 
传真：021-58991896 
客服电话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 
42、东兴证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、15 层 
办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、15 层 
法定代表人：魏庆华 
联系人：夏锐 
电话：010-66559079 
传真：010-66555147 
客服电话：95309 
网址：www.dxzq.net 
43、国金证券股份有限公司 
住所：四川省成都市东城根上街95 号 
办公地址：四川省成都市东城根上街95 号 
法定代表人：冉云 
联系人：刘婧漪 
电话：028-86690057 
传真：028-86690126 
客服电话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
44、中国民族证券有限责任公司 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
37 
住所：北京市朝阳区北四环中路27 号5 号楼 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27 号5 号楼 
法定代表人：何亚刚 
联系人：尚蓓 
电话：010－59355497 
传真：010－56437030 
客服电话：400-889-5618 
网址：www.e5618.com 
45、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼 
法定代表人：陈柏青 
联系人：韩爱彬 
传真：0571-26698533 
客户服务电话：400 076 6123 
网址：www.fund123.cn 
46、深圳众禄基金销售股份有限公司 
住所:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元



办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 
法定代表人：薛峰



联系人：童彩平 
电话：0755-33227950 
传真：0755-33227951 
客户服务电话：400 678 8887 
网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 
47、上海好买基金销售有限公司 
住所:上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室



办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903～906 室 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
38 
法定代表人：杨文斌 
联系人：张茹 
电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
客户服务电话：400 700 9665 
网址：www.ehowbuy.com 
48、上海天天基金销售有限公司 
住所:浦东新区峨山路613 号6 幢551 室 
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼 
法定代表人：其实 
联系人：彭远芳 
电话：021-54509998-2010 
传真：021-64385308 
客户服务电话：400 1818 188 
网址：www.1234567.com.cn 
49、北京展恒基金销售股份有限公司 
住所:北京市朝阳区华严北里2 号民建大厦6 层 
办公地址：北京市朝阳区华严北里2 号民建大厦6 层 
法定代表人：闫振杰 
联系人：宋丽冉 
电话：010-62020088 
传真：010-62020355 
客户服务电话：400 888 6661 
网址：www.myfund.com 
50、中国国际期货有限公司 
住所： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12
层 
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3 号新恒基国际大厦15 层 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
39 
法定代表人：王兵 
联系人：许黎婧 
电话：010-65807848 
传真：010-59539806 
客服电话：95162 或400 888 8160 
网址：www.cifco.net 
51、北京钱景基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012



办公地址： 北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012



法定代表人： 赵荣春 
联系人：申泽灏 
电话：010-57418813 
传真：010-57569671 
客服电话：400 678 5095 
网址：www.niuji.net 
52、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#



办公地址：北京市西城区宣武门外大街10 号庄胜广场中央办公楼东翼7 层
727 室 
法定代表人：杨懿 
联系人：张燕 
电话：010-58325388-1588 
传真：010-58325282 
客服电话：400-166-1188 
网址：8.jrj.com.cn 
53、浙江同花顺基金销售有限公司 
住所: 杭州市文二西路1 号903 室 
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7 号杭州电子商务产业园2 号楼2 楼 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
40 
法定代表人：凌顺平 
联系人：刘晓倩 
联系电话：0571-88911818 
传真：0571-88910240 
客服电话：4008-773-772 
网址：www.5ifund.com 
54、北京增财基金销售有限公司 
住所：北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号 
办公地址：北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号 
法定代表人：罗细安 
联系人：史丽丽 
电话：010-67000988 
传真：010-67000988 
客户服务电话：400-001-8811 
网址：www.zcvc.com.cn 
55、上海利得基金销售有限公司 
住所: 上海宝山区蕴川路5475 号1033 室



办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼 
法定代表人：李兴春 
联系人：赵沛然 
电话：021-50583533 
传真：021-50583633 
客服电话：400-921-7755 
网址：www.leadfund.com.cn 
56、北京恒天明泽基金销售有限公司 
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座23 层 
法定代表人：梁越 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
41 
联系人：马鹏程 
联系电话：13501068175 
传真：010-56810628 
客服：4008980618 
网址：www.chtfund.com 
57、上海陆金所基金销售有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 
法定代表人：郭坚 
联系人：宁博宇 
联系电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
客服：4008219031 
网址：www.lufunds.com 
58、北京虹点基金销售有限公司 
住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2 层222 单元 
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2 层222 单元 
法定代表人：胡伟 
联系人：牛亚楠



联系电话：010-65951887 
传真：010-65951887 
客服：400-618-0707 
网址：www.hongdianfund.com 
59、上海汇付金融服务有限公司 
住所：上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼



办公地址：上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼 
法定代表人：冯修敏 
联系人：陈云卉 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
42 
联系电话：021-33323999-5611 
传真：021-33323837 
客服：400-820-2819 
网址: www.chinapnr.com 
60、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室



办公地址：上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12 楼 
法定代表人：汪静波 
联系人：李娟 
联系电话：021-38509735 
传真：021-38509777 
客服：400-821-5399 
网址: www.noah-fund.com 
61、上海凯石财富基金销售有限公司 
住所：上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室



办公地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 
法定代表人：陈继武 
联系人：葛佳蕊 
联系电话：021-63333389 
传真：021-63332523 
客服：4000178000 
网址: www.lingxianfund.com 
62、珠海盈米财富管理有限公司 
住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491



办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 
法定代表人：肖雯 
联系人：李孟军 
联系电话：020-89629012 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
43 
传真：020-89629011 
63、大泰金石基金销售有限公司 
住所：南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼 
法定代表人：袁顾明 
联系人：朱海涛 
联系电话：021-20324158 
传真：021-20324199 
客服电话：400-928-2266 
网址：www.dtfunds.com 
64、海银基金销售有限公司 
住所：上海市浦东新区东方路1217 号16 楼B 单元 
办公地址：上海市浦东新区东方路1217 号6 楼 
法定代表人：刘惠 
联系人：毛林 
联系电话：021-80133597 
传真：021-80133413 
客服电话：400-808-1016 
网址: www.fundhaiyin.com 
65、上海联泰资产管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号8 号楼3 层 
法定代表人：燕斌 
联系人：陈东 
联系电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服电话：4000-466-788 
网址: www.66zichan.com 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
44 
66、北京汇成基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区中关村大街11 号A 座1108 
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号A 座1108 
法定代表人：王伟刚 
联系人：丁向坤 
联系电话：010-56282140 
传真：010-62680827 
客服电话：400-619-9059 
网址: www.fundzone.cn 
67、凤凰金信（银川）投资管理有限公司 
住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14 层
1402 办公用房 
办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲1 号 朝来高科技产业园5 号楼 
法定代表人：程刚 
联系人：张旭 
联系电话：010-58160168 
传真：010-58160181 
客服：400-810-5919 
网址: www.fengfd.com 
68、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 
住所：北京市海淀区东北旺村南1 号楼7 层7117 室 
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室 
法定代表人：王兴吉 
联系人：高雪超 
联系电话：010-62062880 
传真：010-82057741 
客服：400-088-8080 
网址: www.qiandaojr.com 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
45 
69、深圳富济财富管理有限公司 
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 
法定代表人：齐小贺 
联系人：马力佳 
电话：0755-83999907-815 
传真：0755-83999926 
客户服务电话： 0755-83999907 
网址：www.jinqianwo.cn 
70、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
住所: 北京市海淀区中关村东路66 号1 号楼22 层2603-06 
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 
法定代表人：江卉 
联系人：万容 
电话：18910325400 
传真：010-89189289 
客户服务电话：个人业务：95118 , 400 098 8511 企业业务：400 088 8816 
网址：fund.jd.com 
71、上海基煜基金销售有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503 室 
办公地址：上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503 室 
法定代表人：王翔 
联系人：李鑫 
电话：021-65370077 
传真：021-55085991 
客户服务电话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 
72、一路财富（北京）信息科技股份有限公司 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
46 
住所：北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 
法定代表人：吴雪秀 
联系人：徐越 
电话：010-88312877 
传真：010- 88312099 
客服电话：400-001-1566 
网址: www.yilucaifu.com 
73、上海华夏财富投资管理有限公司 
住所：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室 
办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 
法定代表人：毛淮平 
联系人：仲秋玥 
电话：010-88066632 
传真：010-63136184 
客户服务电话： 400-817-5666 
网址：www.amcfortune.com



74、嘉实财富管理有限公司 
住所： 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心办公楼二期46 层4609-10
单元 
办公地址：北京市朝阳区建国路91 号金地中心A 座6 层






法定代表人：赵学军 
联系人：余永键



电话：010-85097570 
传真：010-85097308






客户服务电话：400-021-8850 
网址：www.harvestwm.cn



75、上海中正达广基金销售有限公司 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
47 
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815 号302 室 
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815 号302 室 
联系人：戴珉微 
电话：021-33768132 
传真：021-33768132*802 
客户服务电话：400-6767-523 
网址：www.zzwealth.cn 
76、奕丰金融服务（深圳）有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入住深圳市前海商
务秘书有限公司） 
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17 楼1704 室 
法定代表人：TEO WEE HOWE



联系人：叶健 
电话：0755- 89460507 
传真：0755-21674453 
客户服务电话：400-684-0500 
网址：www.ifastps.com.cn 
77、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司） 
办公地址：深圳市福田区深南大道6019 号金润大厦23A 
法定代表人：高锋 
联系人：李勇 
电话：0755-83655588 
传真：0755-83655518 
客户服务电话：400-804-8688 
网址：www.keynesasset.com 
78、武汉市伯嘉基金销售有限公司 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
48 
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）第7
栋23 层1 号、4 号 
办公地址： 湖北省武汉 市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城 （ 一期） 第
7 栋23 层1 号、4 号 
法定代表人：陶捷 
联系人：孔繁



电话：027-87006003*8020



传真：027-87006010 
客户服务电话：400-027-9899 
网址：www.buyfunds.cn 
79、济安财富（北京）基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区东三环中路7 号4 号楼40 层4601 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7 号北京财富中心A 座46 层 
联系人：李海燕 
电话：010-65309516 
传真：010-65330699 
客服电话：400-673-7010 
网址：www.jianfortune.com 
80、金惠家保险代理有限公司 
住所：北京市海淀区东升园公寓1 号楼1 层南部 
办公地址：北京市朝阳门外大街18 号丰联广场A 座1009 
联系人：胡明哲 
电话：15810201340 
传真：028-62825388 
客服电话：400-8557333 
网址：www.jhjhome.com 
81、天津市凤凰财富基金销售有限公司 
住所：天津市和平区南京路181 号世纪都会1606-1607 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
49 
办公地址：天津市和平区南京路181 号世纪都会1606-1607 
联系人：孟媛媛 
电话：18920017760 
传真：022-23297867 
客户服务电话：400-706-6880 
网址：www.fhcfjj.com 
二 、登 记机构 
名称：东方基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 
办公地址：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 
法定代表人：崔伟 
联系人：刘博睿 
电话：010－66295824 
传真：010－66578680 
网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 
负责人：俞卫锋 
联系人：孙睿 
电话：021－31358666 
传真：021－31358600 
经办律师：黎明、孙睿 
四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所 
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
50 
住所：上海市南京东路61 号4 楼 
办公地址：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼10 层 
法定代表人：朱建弟 
联系人：朱锦梅 
电话：010-68286868 
传真：010-88210608 
经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
51 
第六部分 基金的 历史沿革 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金由东方央视财经 50 指数增强型证券
投资基金转型而来。 
东方央视财经50 指数增强型证券投资基金经2012 年10 月10 日中国证监会
证监许可[2012]1344 号文核准募集，基金管理人为东方基金管理有限责任公司，
基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经中国证监会书面确认， 《东方央视财
经50 指数增强型证券投资基金基金合同》于2012 年12 月19 日生效。 
2015 年10 月22 日至2015 年11 月30 日， 东方央视财经50 指数增强型证券
投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于东方央视
财经 50 指数增强型证券投资基金转型有关事项的议案》 ，同意东方央视财经 50
指数增强型证券投资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩
比较基准、风险收益特征、投资限制、收益分配原则、基金的费用以及其他部分
条款，并按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合同进行修订，并办
理本次基金转型的有关具体事宜。持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金
管理人根据基金份额持有人大会的授权，定于2015 年12 月3 日正式实施基金转
型，自基金转型实施之日起， 《东方央视财经50 指数增强型证券投资基金基金合
同》终止且《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》同时生效，东方
央视财经 50 指数增强型证券投资基金正式变更为东方启明量化先锋混合型证券
投资基金。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
52 
第七部分 基金的 存续 
《基金合同》 生效后，连 续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人
或者基金资产净值低于5000 万元情形的 ，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60 个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案，如转 换运作 方式 、与其他基 金合并 或者 终止基金合 同等， 并召 开基金份额
持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
53 
第八部分 基金份 额的申购与赎回 
一、 申 购和赎 回场 所 
本基金的 申购 与赎回 将 通过销售 机构 进行。 具 体的销售 网点 将由基 金 管理 人
在相关公告 中列明 。基 金管理人可 根据情 况变 更或增减销 售机构 ，并 予以公告。
基金投资者 应当在 销售 机构办理基 金销售 业务 的营业场所 或按销 售机 构提供的其
他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、
传真或网上 等交易 方式 ，投资人可 以通过 上述 方式进行申 购与赎 回， 具体办法由
基金管理人或销售机构另行公告。 
二、 申 购和赎 回的 开放日 及时 间 
（一）开放日及开放时间 
投资人在 开放 日办理 基 金份额的 申购 和赎回 ， 具体办理 时间 为上海 证 券交 易
所、深圳证 券交易 所的 正常交易日 的交易 时间 ，但基金管 理人根 据法 律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同 生效 后，若 出 现新的证 券交 易市场 、 证券交易 所交 易时间 变 更或 其
他特殊情况 ，基金 管理 人将视情况 对前述 开放 日及开放时 间进行 相应 的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（二）申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申 购开 始与赎 回 开始时间 后， 基金管 理 人应在申 购、 赎回开 放 日前 依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理 人不 得在基 金 合同约定 之外 的日期 或 者时间办 理基 金份额 的 申购 、
赎回或者转 换。投 资人 在基金合同 约定之 外的 日期和时间 提出申 购、 赎回或转换
申请且登记 机构确 认接 受的，其基 金份额 申购 、赎回价格 为下一 开放 日基金份额东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
54 
申购、赎回的价格。 
三 、申 购与赎 回的 原则 
（一） “未知价” 原则 ， 即申购、 赎回价格以 申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算； 
（二） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
（三）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
（四）赎 回遵 循“先 进 先出”原 则， 即按照 投 资人认购 、申 购的先 后 次序 进
行顺序赎回。 
基金管理 人可 在法律 法 规允许的 情况 下，对 上 述原则进 行调 整。基 金 管理 人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、 申 购与赎 回的 程序 
（一）申购和赎回的申请方式 
投资人必 须根 据销售 机 构规定的 程序 ，在开 放 日的具体 业务 办理时 间 内提 出
申购或赎回的申请。 
（二）申购和赎回申请的确认 
基金管理 人应 以交易 时 间结束前 受理 有效申 购 和赎回申 请的 当天作 为 申购 或
赎回申请日(T 日)， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性
进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点
柜台或以销 售机构 规定 的其他方式 查询申 请的 确认情况。 若申购 不成 功，则申购
款项退还给投资人。 
因投资人 怠于 履行该 项 查询等各 项义 务，致 使 其相关权 益受 损的， 基 金管 理
人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 
基金销售 机构 对申购 、 赎回申请 的受 理并不 代 表该申请 一定 成功， 而 仅代 表
销售机构已 经接收 到申 购、赎回申 请。申 购、 赎回的确认 以登记 机构 的确认结果
为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。 
（三）申购和赎回的款项支付 
投资人申 购基 金份额 时 ，必须全 额交 付申购 款 项。 投资 人交 付申购 款 项 ，申东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
55 
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后， 基金管理人将在T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在
发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
五、 申 购和赎 回的 数量限 制 
（一） 投资者每次最低申购金额为1.00 元(含申购费)， 每次定期定额最低申
购金额为1.00 元， 具体办理要求以销售机构的交易细则为准， 但不得低于基金管
理人规定的最低限额。 
（二） 基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次赎回申请不得低于1.00 份基
金份额。基金 份额持有 人赎回时或赎 回后在销 售机构( 网点) 保留的 基 金份额余额
不足1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。 
（三）基 金管 理人可 以 规定单个 投资 人累计 持 有的基金 份额 上限， 具 体规 定
请参见更新的招募说明书。 
（四） 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人 应当采 取设 定单一投资 者申购 金额 上限或基金 单日净 申购 比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体请参见相关公告。 
（五）基 金管 理人可 以 根据市场 情况 ，在法 律 法规允许 的情 况下， 调 整 上述
规定的数量 或比例 限制 。但基金管 理人必 须在 调整前 依照 有关规 定在 指定媒介上
公告并报中国证监会备案。 
六 、申 购费用 和赎 回费用 
（一）申购费用 
本基金的 申购 费用由 投 资者承担 ，不 列入基 金 资产，申 购费 用于本 基 金的 市
场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。 
本基金的申购费率如下： 
申购金额（M，含申购费） 申购费率 
M ＜ 50 万 1.50% 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
56 
50 万 ≤ M ＜ 500 万 1.00% 
500 万 ≤ M ＜ 1000 万 0.50% 
M ≥ 1000 万 1000 元/笔 
（二）赎回费用 
赎回费用由基金赎回人承担，赎回费率如下： 
持有期限(T) 赎回费率 计入基金财产比例 
T ＜ 7 日 1.50% 100% 
7 日 ≤ T ＜ 30 日 0.75% 100% 
30 日 ≤ T ＜ 6 个月 0.50% 75% 
6 个月 ≤ T ＜ 1 年 0.20% 50% 
1 年 ≤ T ＜ 2 年 0.15% 25% 
T ≥ 2 年 0% 0% 
对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.50%的赎回费，对持续持有期少于 30
日大于7 日 （含） 的投 资人收取 0.75%的赎回费， 并将前述赎回费全 额计入基金财
产；对持续持有期少于 6 个月大于 30 日（ 含）的投资人收取 0.50%的赎回费，并
将赎回费总额的75%计入基金财产； 对持续持 有期少于1 年大于6 个月 （含） 的投
资人收取0.20%的赎回费， 并将赎回费总额的50%计入基金财产； 对持续持有期长
于 1 年（含）但少于 2 年的投资人收取 0.15%的赎回费，并将前述赎回费总额的
25%计入基金财产。对持续持有期长于2 年（含）的投资人不收取赎回费。 
（三）基 金管 理人可 以 根据基金 合同 的相关 约 定调整费 率或 收费方 式 ，基 金
管理人最迟 应于新 的费 率或收费方 式实施 日前 依照《信息 披露办 法》 的有关规定
在指定媒介公告。 
（四）基 金管 理人可 以 在不违背 法律 法规规 定 及基金合 同约 定的情 形 下根 据
市场情况制定 基金促销 计划，针对特 定交易方 式( 如网上交 易、电话 交易等) 等进
行基金交易 的投资 者定 期或不定期 地开展 基金 促销活动。 在基金 促销 活动期间，
按相关监管 部门要 求履 行相关手续 后基金 管理 人可以适当 调低基 金申 购费率和基
金赎回费率。 
七 、申 购份额 与赎 回金额 的计 算 
（一）基金申购份额的计算： 
当申购费用适用比例费率时： 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
57 
申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） 
净申购金额＝申购金额-申购费用 
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 
当申购费用适用固定金额时： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额＝申购金额-申购费用 
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 
例1： 某投资者投资100,000 元申购本基金份额， 对应费率为1.50%， 假设申
购当日基金份额净值为1.0622 元，则其可得到的申购份额为： 
申购费用＝100,000×1.50%/ (1＋1.50%)＝1,477.83 元 
净申购金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17 元 
申购份额＝98,522.17/ 1.0622＝92,752.93 份 
上述计算 中， 涉及基 金 份额、费 用的 计算结 果 均保留到 小数 点后两 位 ，小 数
点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产。 
（二）基金赎回金额的计算 
赎回金额的计算方法如下： 
赎回费用＝赎回份数×T 日基金份额净值×赎回费率 
净赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值-赎回费用 
例2： 假定某投资者在 T 日赎回10,000 份基金份额， 持续持有时长 40 日 ，对
应的赎回费率为 0.50%，该日基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的赎回金额计
算如下： 
赎回费用＝10,000×1.2500×0.50%＝62.50 元 
净赎回金额＝10,000×1.2500－62.50＝12,437.50 元 
上述计算 中， 涉及赎回费用 的计算结果 保留 到 小数点后 两位， 小数 点 后两 位
以后的部分 舍去， 舍去 部分归入基 金财产 ，涉 及赎回金额 的计算 结果 保留到小数
点后2 位，小数点后第3 位四舍五入。 
（三）基金份额净值的计算 
基金份额净值＝基金资产净值总额/当日发行在外的基金份额总数 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
58 
本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况，经中 国证监 会同 意，可以适 当延迟 计算 或公告。本 基金基 金份 额净值的计
算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差损失由基
金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 
八 、拒 绝或暂 停申 购的情 形及 处理方 式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
（一）因不可抗力导致基金无法正常运作。 
（二）发 生基 金合同 规 定的暂停 基金 资产估 值 情况时， 基金 管理人 可 暂停 接
受投资人的申购申请。 
（三） 证券/期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。 
（四）基 金管 理人认 为 接受某笔 或某 些申购 申 请可能会 影响 或损害 现 有基 金
份额持有人利益时。 
（五）基 金资 产规模 过 大，使基 金管 理人无 法 找到合适 的投 资品种 ， 或其 他
可能对基金业绩产生负面影响， 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
（六）接 受某 一投资 者 申购申请 后导 致其持 有 基金份额 达到 或超过 基 金总 份
额50%的。 
（七） 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估 值技术 仍导 致公允价值 存在重 大不 确定性时， 经与基 金托 管人协商确
认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 
（八）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第（一） 、 （二 ） 、 （三） 、 （五 ） 、 （七 ） 、 （八）项暂停申购 情形 之一且
基金管理人 决定暂 停接 受申购申请 时，基 金管 理人应当根 据有关 规定 在指定媒介
上刊登暂停 申购公 告。 如果投资人 的申购 申请 被拒绝，被 拒绝的 申购 款项将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九 、暂 停赎回 或者 延缓支 付赎 回款项 的情 形及处 理方 式 
发生下列 情形 时，基 金 管理人可 暂停 接受投 资 人的赎回 申请 或延缓 支 付赎 回东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
59 
款项： 
（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
（二）发 生基 金合同 规 定的暂停 基金 资产估 值 情况时， 基金 管理人 可 暂停 接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
（三） 证券/期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。 
（四）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
（五）出 现继 续接受 赎 回申请将 损害 现有基 金 份额持有 人利 益的情 形 时， 可
暂停接受投资人的赎回申请。 
（六） 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估 值技术 仍导 致公允价值 存在重 大不 确定性时， 经与基 金托 管人协商确
认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 
（七）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 情形 之一且 基 金管理人 决定 暂停接 受 赎回申请 或延 缓支付 赎 回款 项
时，基金管 理人应 在当 日报中国证 监会备 案， 已确认的赎 回申请 ，基 金管理人应
足额支付； 如暂时 不能 足额支付， 应将可 支付 部分按单个 账户申 请量 占申请总量
的比例分配 给赎回 申请 人，未支付 部分可 延期 支付。若出 现上述 第（ 四）项所述
情形，按基 金合同 的相 关条款处理 。基金 份额 持有人在申 请赎回 时可 事先选择将
当日可能未 获受理 部分 予以撤销。 在暂停 赎回 的情况消除 时，基 金管 理人应及时
恢复赎回业务的办理并公告。 
十、 巨 额赎回 的情 形及处 理方 式 
（一）巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金
转换中转出 申请份 额总 数后扣除申 购申请 份额 总数及基金 转换中 转入 申请份额总
数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 
（二）巨额赎回的处理方式 
当基金出 现巨 额赎回 时 ，基金管 理人 可以根 据 基金当时 的资 产组合 状 况决 定
全额赎回或部分延期赎回。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
60 
1、 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正
常赎回程序执行。 
2、 部分延期赎回： 当 基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金 管理人 在当日 接受赎回 比例不 低于上 一开放日 基金总 份额 的 10% 的前提
下，可对其 余赎回 申请 延期办理。 对于当 日的 赎回申请， 应当按 单个 账户赎回申
请量占赎回 申请总 量的 比例，确定 当日受 理的 赎回份额； 对于未 能赎 回部分，投
资人在提交 赎回申 请时 可以选择延 期赎回 或取 消赎回。选 择延期 赎回 的，将自动
转入下一个 开放日 继续 赎回，直到 全部赎 回为 止；选择取 消赎回 的， 当日未获受
理的部分赎 回申请 将被 撤销。延期 的赎回 申请 与下一开放 日赎回 申请 一并处理，
无优先权并 以下一 开放 日的基金份 额净值 为基 础计算赎回 金额， 以此 类推，直到
全部赎回为 止。如 投资 人在提交赎 回申请 时未 作明确选择 ，投资 人未 能赎回部分
作自动延期赎回处理。 
3、 在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的赎回申请超过上一开放日基
金总份额20%以上的情形时， 对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一开放
日基金总份额20%以上的基金份额， 基金管理人有权全部自动进行延期办理； 对于
该基金份额持有人未超过上述比例的部分， 基金管理人可以根据前段“1、 全额赎
回”或“2、 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办
理。但是， 如该基 金份 额持有人在 提交赎 回申 请时选择取 消赎回 ，则 其当日未获
受理部分的赎回申请将被撤销。 
4、 暂停赎回： 连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回， 如基金管理人认
为有必要， 可暂停 接受 基金的赎回 申请； 已经 接受的赎回 申请可 以延 缓支付赎回
款项，但不得超过20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
（三）巨额赎回的公告 
当发生上 述延 期赎回 并 延期办理 时， 基金管 理 人应当通 过邮 寄、传 真 或者 招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通 知基金份额持有人，说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十 一、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
61 
（一）发 生上 述暂停 申 购或赎回 情况 的，基 金 管理人当 日应 立即向 中 国证 监
会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
（二）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理 人应于重新开放日，在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的基金份额净值。 
（三） 如果发生暂停的时间超过1 日但少于2 周（ 含 2 周） ， 暂停结束基金重
新开放申购 或赎回 时， 基金管理人 依照法 律法 规的规定在 指定媒 介刊 登基金重新
开放申购或赎回的公告，并公布最近1 个工作日的基金份额净值。 
（四）如果发生暂停的时间超过 2 周，暂停 期间，基金管理人可根据需要刊
登暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作
日在指定媒 介连续 刊登 基金重新开 放申购 或赎 回的公告， 并在重 新开 放申购或赎
回日公告最近1 个工作日的基金份额净值。 
十 二、 基金转 换 
基 金管理 人可 以根据 相 关法律法 规以 及基金 合 同的规定 决定 开办本 基 金与 基
金管理人管 理的其 他基 金之间的转 换业务 ，基 金转换可以 收取一 定的 转换费，相
关规则由基 金管理 人届 时根据相关 法律法 规及 基金合同的 规定制 定并 公告，并提
前告知基金托管人与相关机构。 
十 三、 基金份 额的 转让 
在法律法 规允 许且条 件 具备的情 况下 ，基金 管 理人可受 理基 金份额 持 有人 通
过中国证监 会认可 的交 易场所或者 交易方 式进 行份额转让 的申请 并由 登记机构办
理基金份额 的过户 登记 。基金管理 人拟受 理基 金份额转让 业务的 ，将 提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十 四、 基金的 非交 易过户 
基金的非 交易 过户是 指 基金登记 机构 受理继 承 、捐赠和 司法 强制执 行 等 情形
而产生的非 交易过 户以 及登记机构 认可、 符合 法律法规的 其它非 交易 过户。无论
在上述何种 情况下 ，接 受划转的主 体必须 是依 法可以持有 本基金 基金 份额的投资
人。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
62 
继承是指 基金 份额持 有 人死亡， 其持 有的基 金 份额由其 合法 的继承 人 继承 ；
捐赠指基金 份额持 有人 将其合法持 有的基 金份 额捐赠给福 利性质 的基 金会或社会
团体；司法 强制执 行是 指司法机构 依据生 效司 法文书将基 金份额 持有 人持有的基
金份额强制 划转给 其他 自然人、法 人或其 他组 织。办理非 交易过 户必 须提供基金
登记机构要 求提供 的相 关资料，对 于符合 条件 的非交易过 户申请 按基 金登记机构
的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十 五、 基金的 转托 管 
基金份额 持有 人可办 理 已持有基 金份 额在不 同 销售机构 之间 的转托 管 ，基 金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十 六、 定期定 额投 资计划 
基金管理 人可 以为投 资 人办理定 期定 额投资 计 划，具体 规则 由基金 管 理人 另
行规定。投 资人在 办理 定期定额投 资计划 时可 自行约定每 期扣款 金额 ，每期扣款
金额必须不 低于基 金管 理人在相关 公告或 更新 的招募说明 书中所 规定 的定期定额
投资计划最低申购金额。 
十 七、 基金份 额的 冻结和 解冻 
基金登记 机构 只受理 国 家有权机 关依 法要求 的 基金份额 的冻 结与解 冻 ，以 及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
63 
第九部分 基金的 投资 
一、 投 资目标 
在严格控制投资风险的前提下，通过量化选股策略，结合类别资产的配置，
力争获得基金的长期稳定增值。 
二 、投 资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债 券（含中小
企业私募债） 、 货币市场工具、 权证、 资产支 持证券、 股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 30%-95%；权证、股
指期货及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行；本基金
持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%， 其中， 现金不 包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。 
三、 投 资策略 
本基金基金资产的 30%-95%可投资于股票，在符合法律法规的规定和基金合
同约定的前提下，本基金通过量化选股策略筛选股票，结合类别资产的配置力争
实现分散组合投资风险、提高投资收益的目标。 
1、类别资产配置策略 
本基金结合各类经济数据对我国宏观经济运行、资本市场运行情况等进行分
析，结合国家政策走向、国内外经济环境变化等因素对各类资产的当期、中短期
和中长期风险收益水平形成判断，在符合相关投资比例限制的前提下，进行类别
资产的配置和动态调整。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
64 
2、股票投资策略 
股票投资分为量化选股和量化择时。 
量化选股是通过数量化的方法，分析股票交易数据、财务数据、分析师预测
评级及宏观数据等，来建立各种股票预测模型，以战胜市场和获得稳定的绝对收
益为根本目标。量化选股的策略包括但不限于：多因子策略、事件驱动策略、套
利策略等。为了获得稳定、低风险的收益，本产品采用多个策略，从而在风格转
换的行情下，规避单一策略的回撤风险。 
量化择时是根据技术指标、宏观经济指标等，来判断未来股市整体走势，并
根据判断结果，对股票仓位进行增减。在股票市场上涨期间高配股票，低配债券
和货币，获得股票市场贝塔收益；在股票市场下跌期间低配股票，高配债券，规
避市场风险。 
3、债券投资策略 
本基金通过动态调整债券的投资比例，在一定程度上规避股票市场的投资风
险，获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等，综合
判断各类券种的风险收益水平，构造债券的投资组合。在实际的投资运作中，本
基金将运用久期调整策略、收益率曲线策略、类属券种配置策略、期限结构策略
等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 
4、中小企业私募债券投资策略 
在控制信用风险的基础上，本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和
品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略，审慎投资。 
针对内嵌转股选择权的中小企业私募债，本基金通过深入的基本面分析及定
性定量研究，自下而上精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的
增强收益。 
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，
以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 
5、权证投资策略 
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
65 
证定价模型，深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化，寻求其合理定
价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，谨慎投资，追求较
稳定的当期收益。 
6、资产支持证券投资策略 
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用
研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得
长期稳定收益。 
7、股指期货投资策略 
本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的， 本基金投资于流动性好、
交易活跃的股指期货合约，通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的
研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 
四 、投 资管理 流程 
研究、决策、组合构建、交易、风险监控、评估和组合调整的有机配合共同
构成了本基金的投资管理流程。严格的投资管理流程可以保证投资理念的正确执
行，避免重大风险的发生。 
（一）研究 
本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自
上而下和自下而上相结合的方式。 通过对全球宏观经济形势、 中国经济发展趋势、
货币政策和财政政策执行情况进行分析，深入研究行业景气状况、市场合理估值
水平， 预测利率变化趋 势； 深入研究其合理的 投资价值； 据此提出大 类资产配置 、
行业配置、个股配置的投资建议。 
（二）资产配置决策 
投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的投资方向、资产配置比例等提
出指导性意见。 
基金经理基于研究部的投资建议，根据自己对未来一段时期内证券市场走势
的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和行业配置计划，并报投资东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
66 
决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 
（三）组合构建 
大类资产配置比例范围确定后，基金经理参考研究员的个股投资建议，结合
自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定
需经投资总监或投资决策委员会审批。 
（四）交易执行 
中央交易室负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统
一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 
（五）风险监控 
本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向
风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基
金经理进行检讨，并及时调整。 
（六）风险绩效评估 
风险管理部定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资
决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投
资策略， 并了解组合是否实现了投资预期、 组合收益的来源及投资策略成功与否。
基金经理可以据以检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（七）组合调整 
基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合
风险与绩效的评估结果，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理流程进行调整。 
五 、投 资限制 
（一）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
1、承销证券； 
2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
67 
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5、向其基金管理人、基金托管人出资； 
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人
利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
1、本基金股票投资占基金资产的比例为30%—95%； 
2、 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中， 现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 
4、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券的
10%； 
5、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 
7、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%； 
8、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金
资产净值的10%； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
68 
9、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10%； 
11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 
12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
13、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%；本基 金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
15、本基金参与股指期货交易后，需遵守下列投资比例限制： 
（1） 本基金在任何交 易日日终， 持有的买入 股指期货合约价值， 不 得超过 基
金资产净值的10%； 
（2） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券 、 买入返售金融资产 （ 不含质押式回
购）等； 
（3） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持
有的股票总市值的20%； 
（4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的
30%-95%； 
（5） 本基金在任何交 易日内交易 （不包括平 仓） 的股指期货合约的 成交金 额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 
16、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
69 
10%； 
17、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 
18、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合
持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 
19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基 金规模变动等本基金管理人之外的
因素致使本基金不符合前述比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资； 
20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致； 
21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制； 
22、 本基金不得违反基 金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例 的规定。 
除2、12、19、20 项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模
变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10 个交易日内进行调整， 但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 
六 、业 绩比较 基准 
本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×60%+中债总全价指数收益
率×40% 
本基金选择中债总全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
70 
总全价指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易
所市场等） 、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等） ，是
中国目前最权威，应用也最广的指数。中债总全价指数的构成品种基本覆盖了本
基金的债券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。 
本基金选择沪深300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。 沪深300
指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。 
若今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适
用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的
投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基
金管理人和基金托管人协商一致，由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。 
七 、风 险收益 特征 
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 
八 、基 金管理 人代 表基金 行 使 股东权 利及 债权人 权利 的处理 原则 及方法 
（一）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，
保护基金份额持有人的利益； 
（二）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
（三）有利于基金财产的安全与增值； 
（四）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。 
九 、基 金的融 资融 券 
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 
十 、基 金管理 人和 基金经 理承 诺 
详情请见“第三部分 基金管理人”中基金管理人的承诺部分。 
十 一、 投资组 合报 告 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
71 
本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。 
基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组合报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2018 年3 月31 日（财务数据未经审计） 。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 7,009,998.00 80.26 
 其中：股票


7,009,998.00 80.26 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资


- - 
 其中：债券


 - - 
 资产支持证券


 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产


- - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产


 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计


1,711,760.04 19.60 
8 其他资产


 11,876.12 0.14 
9 合计





 8,733,634.16





100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 5,762,474.00 69.74 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 177,731.00 2.15 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 985,853.00 11.93 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
72 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 83,940.00 1.02 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 7,009,998.00 84.84 
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（%） 
1 300188 美亚柏科 9,700 300,700.00 3.64 
2 300639 凯普生物 1,900 108,357.00 1.31 
3 300161 华中数控 5,800 107,648.00 1.30 
4 002038 双鹭药业 2,800 107,184.00 1.30 
5 300683 海特生物 2,000 107,000.00 1.30 
6 300653 正海生物 2,600 106,730.00 1.29 
7 002019 亿帆医药 4,600 102,442.00 1.24 
8 300485 赛升药业 3,200 100,384.00 1.21 
9 300009 安科生物 3,500 99,330.00 1.20 
10 002007 华兰生物 3,300 99,231.00 1.20 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
73 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11、投资组合报告附注 
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
（2） 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。 
（3）其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 11,310.06 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 546.08 
5 应收申购款 19.98 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 11,876.12 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
 
 
 
 
 
 
 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
74 
第十部分 基金的 业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
一 、基 金的净 值表 现 
本期告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2015.12.03-2015.12.31 1.25% 0.57% 4.47% 1.20% -3.22% -0.63% 
2016.01.01-2016.12.31 4.49% 1.19% -7.07% 0.85% 11.56% 0.34% 
2017.01.01-2017.12.31 -0.41% 0.61% 10.74% 0.39% -11.15% 0.22% 
2018.01.01-2018.03.31 -2.67% 1.18% -1.41% 0.70% -1.26% 0.48% 
二 、自 基金合 同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较 
 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































招募说明书 （更新） （2018 年第 1 号） 
75 
第十一部分 基金 的财产 
一 、基 金资产 总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记
机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
76 
第十二部分 基金 资产估值 
一 、估 值目的 
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并
为基金份额提供计价依据。 
二 、估 值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。 
三 、估 值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期 货合约、
其它投资等资产及负债。 
四 、估 值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
（一）证券交易所上市的有价证券的估值 
1、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
2、 交易所发行实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的
估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
3、 交易所发行未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
77 
的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得
到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价
减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
4、 交易所上市不存在 活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交
易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
（二）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1、 送股、 转增股、 配股 和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
2、首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
3、 首次公开发行有明 确锁定期的股票， 同一 股票在交易所上市后， 按交易 所
上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。 
（三）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值。 
（四）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。 
（五）基金所持有的中小企业私募债，按成本估值。国家有最新规定的，按
其规定进行估值。 
（六）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。 
（七）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
78 
值。 
（八） 相关法律法规以 及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新 增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
五 、估 值程序 
（一）基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金
份额的余额数量计算， 精确到0.0001 元， 小 数点后第5 位四舍五入。 国家另有 规
定的，从其规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 
（二）基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按约定对外公布。 
六 、估 值错误 的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
（一）估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
79 
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
（二）估值错误处理原则 
1、 估值错误已发生， 但 尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应 及时协
调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值
错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有
协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。
估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更
正。 
2、 估值错误的责任方 对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失 负责， 并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
3、 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
4、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（三）估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
1、 查明估值错误发生 的原因， 列明所有的当 事人， 并根据估值错误 发生的 原
因确定估值错误的责任方； 
2、 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
80 
3、 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失； 
4、 根据估值错误处理 的方法， 需要修改基金 登记机构交易数据的， 由基金 登
记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
（四）基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
1、 基金份额净值计算 出现错误时， 基金管理 人应当立即予以纠正， 通报基 金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
2、 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公
告。 
3、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
七 、暂 停估值 的情 形 
（一） 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
（二）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时； 
（三）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时，基金管理人经与基金托
管人协商一致的； 
（四）中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
八 、基 金净值 的确 认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 
九 、特 殊情形 的处 理


东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
81 
（一）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（七）项进行估值时，所造
成的误差不作为基金资产估值错误处理。



（二） 由于不可抗力原 因， 或由于证券/期货 交易所、 登记结算公司 发送的 数
据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然
已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基
金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金
托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
82 
第十三部分 基金 收益与分配 
一 、基 金利润 的构 成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二 、基 金可供 分配 利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。 
三 、基 金收益 分配 原则 
（一）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红
利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次
选择的分红方式为准； 
（二）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
（三）每一基金份额享有同等分配权； 
（四）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记
日申请赎回的基金份额享受当次分红； 
（五）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 
四 、收 益分配 方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
83 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15 个工作日。 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
84 
第十四部分 基金 的费用与税收 
一 、基 金费用 的种 类 
（一）基金管理人的管理费； 
（二）基金托管人的托管费； 
（三） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
（四） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
（五）基金份额持有人大会费用； 
（六）基金的证券/期货交易费用； 
（七）基金的银行汇划费用； 
（八）基金的开户费用、账户维护费用； 
（九）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。 
二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确 定， 法律法 规另 有规定 时从 其规定 。 
三 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
（一）基金管理人的管理费



本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的
计算方法如下： 
H＝E×1.00%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。 
（二）基金托管人的托管费 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
85 
本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费
的计算方法如下： 
H＝E×0.25%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
上述“一、基金费用的种类中第（三）至（九）项费用”，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中
支付。 
四 、不 列入基 金费 用的项 目 
（一）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失； 
（二）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
（三） 《基金合同》生效前的相关费用， 《基金合同》生效前所发生的费用按
照东方央视财经50 指数增强型证券投资基金基金合同的相关约定处理； 
（四）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。 
五 、基 金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
86 
第十五部分 基金 的会计与审计 
一 、基 金会计 政策 
（一）基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
（二）基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日；基金首次募集
的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2 个月，可以并入下一个会
计年度披露； 
（三）基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
（四）会计制度执行国家有关会计制度； 
（五）本基金独立建账、独立核算； 
（六）基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常
的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
（七）基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核
对并以书面方式确认。 
二 、基 金的年 度审 计 
（一）基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
（二）会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
（三）基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
87 
第 十 六部分 基金 的信息披露 
一 、本 基金的 信息 披露应 符合 《基 金法 》 、 《运作 办法 》 、 《信 息披 露办 法 》 、
《 流动 性风险 管理 规定》 、《 基金合 同》 及其他 有关 规定。 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简
称“ 网 站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
（一）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
（二）对证券投资业绩进行预测； 
（三）违规承诺收益或者承担损失； 
（四）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
（五）登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字； 
（六）中国证监会禁止的其他行为。 
四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。 
如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。
两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
88 
五 、公 开披露 的基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说
明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金
份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后， 基金管理人在每 6 个月结束之日起
45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指
定媒介上； 基金管理人在公告的15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出
机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金管理人将经中国证监会变更注册的基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登
载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基 金托管协议登
载在各自网站上。 
（二）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（三）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
89 
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份
额销售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年
度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的
财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并
将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内， 编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》生效不足2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。 
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除
外。 
（五）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书，
予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
90 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、 基金管理人的董事 长、 总经理及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托 管
人基金托管部门负责人发生变动； 
8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
9、 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过
百分之三十； 
10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼和仲裁； 
11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
13、重大关联交易事项； 
14、基金收益分配事项； 
15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
17、基金改聘会计师事务所； 
18、变更基金销售机构； 
19、更换基金登记机构； 
20、本基金开始办理申购、赎回； 
21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
22、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
91 
26、中国证监会规定的其他事项。 
（六）澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（七）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。 
(八)中小企业私募债券的投资情况 
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中
披露中小企业私募债券的投资情况。 
（九）基金投资股指期货的信息披露 
基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。 
（十）基金投资资产支持证券的信息披露 
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的
资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前10 名资产支持证券明细。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
92 
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定， 对基金管理人编制 的基金资产净值、 基金 份额净值、 基金份额申 购赎回价格 、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构 ，应当制作工作底稿， 并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以
供公众查阅、复制。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
93 
第 十 七部分 风险 揭示 
一般来讲，预期投资收益越高，所伴随的预期风险越大。本基金属于混合型
基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。本基金所面临的风险主要包括以下部分：



一 、系 统性风 险 
市场风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的影响，
其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、购买力风险等。 
（一）利率风险：对于股票投资而言，利率的变化将导致证券市场资金供求
状况、上市公司的融资成本和利润水平等发生变化，同时改变市场参与者对于后
市利率变化方向及幅度的预期，这将直接影响证券价格发生变化，进而影响本基
金的收益水平。对于债券投资而言，利率的变化不仅会影响债券的价格及投资者
对于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 
（二）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、区
域发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（三）经济周期风险：宏观经济运行具有周期性的特点，宏观经济的运行状
况将直接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接
反应将影响本基金的收益水平。 
（四）购买力风险：购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币
贬值造成投资者实际收益水平下降的风险。 
二 、非 系统性 风险 
非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险， 包括上市公司经营风险、
信用风险等。 
（一）经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞
争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 
（二）信用风险：指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券发
行人出现违约、无法支付到期本息，或者由于债券发行人信用等级下降等原因造东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
94 
成的基金资产损失的风险。 
三 、流 动性风 险 
流动性风险主要包括以下两个方面：一方面是指在市场或个股流动性不足的
情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。
另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。 
四 、运 作风险 
（一） 管理风险： 指在 基金管理运作过程中， 由于基金管理人的知识、 经验、
判断、决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格
走势的判断而产生的风险，或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产
损失的风险。 
（二）交易风险：指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 
（三）运作风险：由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术
故障等突发情况而造成的风险， 或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。 
（四）道德风险：指业务人员道德行为违规产生的风险，包括由内幕交易、
违规操作、欺诈行为等原因造成的风险； 
五 、本 基金特 有的 风险 
本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当
中，中小企业私募债券，是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式
发行的债券。该类债券不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券综合
电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下，中小企业
私募债券的交易不活跃，潜在流动性风险较大；并且，当发债主体信用质量恶化
时，受市场流动性限制，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而
可能给基金净值带来损失。 
本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，由于
保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
95 
间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。 
六 、法 律风险 
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
七 、其 他风险 
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金资产的损失。 
根据交易所就资金前端额度控制的相关要求，基金管理人（交易参与人）按
照前一交易日日终的相关产品的合计资产总额作为每个交易日申报的最高额度，
并与基金托管人（结算参与人）明确约定额度申报事项。由于交易所就资金前端
额度控制的规定，从而可能存在影响本基金财产收益的风险。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
96 
第 十八 部分 基金 合同的变更、终 止与基金财产的 清算 
一 、基 金合同 的变 更 
（一）变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
（二） 关于 《基金合同 》 变更的基金份额持有 人大会决议自生效后方可执行，
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
二、 基 金合同 的终 止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
（一）基金份额持有人大会决定终止的； 
（二）基金管理人、基金托管人职责终止，在6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
（三） 《基金合同》约定的其他情形； 
（四）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三 、基 金财产 的清 算 
（一） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同 》 终止事由之日起30 个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。 
（二）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（三）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
（四）基金财产清算程序： 
1、 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
97 
2、对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3、对基金财产进行估值和变现； 
4、制作清算报告； 
5、 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书； 
6、将清算报告报中国证监会备案并公告； 
7、对基金剩余财产进行分配。 
（五）基金财产清算的期限为6 个月。 
四 、清 算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
98 
第十九部分 基金 合同的内容摘要 
一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包
括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基 金托管人、 基金服务机 构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包
括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件； 
（2） 了解所投资基金 产品， 了解自身风险承 受能力， 自主判断基金 的投资 价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的有
限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
99 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但
不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自 《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并
管理基金财产； 
（3） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13） 在法律法规允许 的前提下， 为基金的利 益依法为基金进行融资、融 券 ；



（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构；


东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
100 
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、
转换和非交易过户等的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但
不限于： 
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产； 
（4） 配备足够的具有 专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、 赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基
金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
101 
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15 年以上； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
102 
不限于： 
（1） 自 《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保
管基金财产； 
（2） 依 《基金合同》 约 定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用； 
（3） 监督基金管理人 对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基 金
合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账户、 证券账户， 为基金办理证券、
期货交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但
不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户， 按照 《基金合同》 的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
103 
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料15 年以上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
104 
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准， 但法律法规要求提高 该等报
酬标准的除外； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11） 单独或合计持有 本基金总份额10%以上 （含10%） 基金份额的 基金份额
持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 法律法规、 《基金 合同》 或中国证监会规 定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持
有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低
赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
105 
式； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对 《基金合同》 的 修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6） 按照法律法规和 《 基金合同》 规定不需召 开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定 外， 基金份额持有人大会由基金
管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提
出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并书
面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日内
召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托
管人自行召集， 并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人， 基金管
理人应当配合。 
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表 和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额10%以上 （含10%） 的基金份 额
持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
106 
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金份额持有人会 议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权益
登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30 日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托证明的 内容要求 （包括但不限 于代理人身份， 代理权 限和代 理
有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书
面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管
理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的
计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
107 
表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会
同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到会 者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份
额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以
后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在
权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会议通知后， 在2 个工作日内连续
公布相关提示性公告； 
（2） 召集人按基金合 同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召 集人， 则
为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的
基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项重新召集东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
108 
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含
三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意
见； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、 在会议召开方式上， 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非
现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。 
4、 在法律法规和监管机关允许的情况下， 本基金的基金份额持有人亦可采用
其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、
法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持
有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
109 
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、 身份 证明文件号码、 持有或 代表有表决权的基金份额、 委托人 姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前30 日公布提案， 在所通知的表决截
止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2 项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基
金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 本基金与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决
意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额
持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
110 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份
额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基
金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。 
（3 ）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起2 日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
111 
证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三 、基 金合同 变更 和终止 的事 由、程 序 
（一） 《基金合同》的变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并
自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止， 在6 个月内没有新基金管理人、 新基
金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托 管东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
112 
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
113 
四 、争 议解决 方式 
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的，任何一方将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易
仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对各方当事人均有约束力。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
114 
第二十部分 基金 托管协议的内容 摘要 
一 、托 管协议 当事 人 
（一）基金管理人 
名称：东方基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 
办公地址：北京市西城区锦什坊街28 号1-4 层 
邮政编码：100033 
法定代表人：崔伟 
成立日期：2004 年6 月11 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：叁亿元人民币 
营业期限：2004 年6 月11 日至2054 年6 月10 日 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事境外证券投资管理业务和
中国证监会许可的其他业务。 
（二）基金托管人 
名称：中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座九层 
邮政编码：100031 
法定代表人：周慕冰 
成立时间：2009 年1 月15 日 
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
115 
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从
事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；
外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、
咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业
务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格
境外机构投资者境内证 券投资托管业务； 代 理开放式基金业务； 电 话银行、 手 机
银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。 
二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基
金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债 券（含中小
企业私募债） 、 货币市场工具、 权证、 资产支 持证券、 股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 30%-95%；权证、股
指期货及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行；本基金
持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%， 其中， 现金不 包括结算备东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
116 
付金、存出保证金、应收申购款等。 
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
1、本基金股票投资占基金资产的比例为30%—95%； 
2、 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中， 现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 
4、 本基金与本基金管理人管理的、 且由本基金托管人托管的其他基金持有一
家公司发行的证券，其市值不超过该证券的10%； 
5、 本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资
产净值的 40%。本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１年，债
券回购到期后不得展期； 
6、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
7、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净
值的5‰；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金
与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有的同一权证，不
得超过该权证的10%； 
8、 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资 产支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的
比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人
托管的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值
不得超过基金资产净值的20%； 
9、本基金参与股指期货交易后，需遵守下列投资比例限制： 
① 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的10%； 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
117 
② 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
③ 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有
的股票总市值的20%； 
④ 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股 指期货合约价值， 合计 （轧差 计
算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定， 即占基金资产的30%-95%； 
⑤ 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%； 
10、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
11、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的
10%； 
12、本基金持有的同一中期票据的比例，不得超过该中期票据规模的 10%。
经基金管理人和基金托管人协商，可对前述比例进行调整； 
13、本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值
的20%,且不得超过本基金权益类资产规模的50%；本基金对于非公开发行证券的
投资总额的买入权限不得超过本基金资产净值的 10%，在单只品种上的买入权限
不得超过本基金资产净值的5%； 经基金管理人和托管人协商， 可对前述比例进行
调整； 
14、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 
15、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家
上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管
理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 
16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
118 
15%； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基 金规模变动等本基金管理人之外的
因素致使本基金不符合前述比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；



17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致； 
18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制； 
19、 本基金不得违反基 金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例 的规定。 
除第2、10、16、17 项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规
模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定的投资比例的， 基金管理人应当在10 个交易日内进行调整， 但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第
十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。根据法律法规有关基金从事的关联交
易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东
或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新， 并以双方约定的方式提交，
确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管
真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管
理人应及时发送基金托管人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金
托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成
基金资产损失的， 由基金管理人承担责任， 基金托管人并有权向中国证监会报告。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
119 
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人
利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场
交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市
场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3 个工作
日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调
整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的
交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行
间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合
同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金
托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定选择存款银行。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1、 基金管理人、 基金托 管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保 基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。 
2、 基金托管人应加强 对基金银行存款业务的监督与核查， 严格审查 、 复核 相东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
120 
关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 
3、 基金管理人与基金 托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《 基金法》 、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。 
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及
基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠
正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的， 基金
托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即
报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算。 
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。 
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣
传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国
证监会。 
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
流通受限证券进行监督。 
1、 基金投资流通受限 证券， 应遵守 《关于规 范基金投资非公开发行证券行为
的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。 
2、 流通受限证券， 包 括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行
股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。













































































 
3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例， 并在风险控制制度中明确具体比例，东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
121 
避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章
制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规
章制度的决议提交给基金托管人。 
4、 在投资流通受限证券之前， 基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管
人提供有关流通受限证券的相关信息， 具体应 当包括但不限于如下文件 （如有） ： 
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整。 
5、 基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中， 如认为因市场
出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基
金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做
出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有
关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。 
6、 基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下， 并确
保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管
问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，
由基金管理人承担。 
7、 如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送
了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担
相应法律后果。 除基金托管人未能依据法律法规、 基金合同及本协议履行职责外，
因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担
上述损失。 
（八）基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前，与基
金托管人签署相应的风险控制补充协议，并按照法律法规的规定和补充协议的约
定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企
业私募债券的投资管理制度。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
122 
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人
的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金
托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当
立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应
在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。 
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基
金托管人应报告中国证监会。 
三、 基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反 《基金法》 、 基金 合同、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
123 
金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基
金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基金管理人并改正。 
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人应报告中国证监会。 
四 、基 金财产 的保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人依据合法程序作出的合
法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户。 
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整
与独立。 
5、 基金托管人根据基金管理人的指令， 按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6、 对于因为基金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金
托管人对此不承担任何责任。 
7、 除依据法律法规和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。 
（二）基金资金账户的开立和管理 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
124 
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
2、 基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 
3、 基金托管资金账户 的开立和使用， 限于满 足开展本基金业务的需要。 基 金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
5、 在符合法律法规规定的条件下， 基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。 
（三）基金证券账户的开立和管理 
1、 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
2、 基金证券账户的开 立和使用， 限于满足开 展本基金业务的需要。 基金托 管
人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。 
4、 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。 
5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，
涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
125 
任公司的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券
托管与结算账户，并本代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金
托管人同时代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1、 因业务发展需要而开立的其他账户， 可以根据法律法规和基金合同的规定，
在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 
2、 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的， 从其规定办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在
基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金
托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金
托管人 至少各持有一份正本的 原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15
年。 
五 、基 金资产 净值 计算与 复核 
(一)基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产
净值。 基金份额净值的计算， 精确到0.0001 元， 小数点后第五位四舍五入， 由此
产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
（二）复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
126 
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规
的规定对外公布。 
六 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与保 管 
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会
权益登记日、 每年6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有
人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人
保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金
份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。 每年6 月30 日和
12 月 31 日的基金份额 持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效
日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七 、争 议解决 方式 
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人 应通过协商、 调解解决 ， 协商、
调解不能解决的，任何一方将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点
为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。 
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
127 
八 、托 管协议 的变 更与终 止 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会备案。 
（二）基金托管协议终止的情形 
1、基金合同终止； 
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3、 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 
 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
128 
第二十一部分 对 基金份额持有人 的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将随着业务的发展
和客户需求的变化，积极增加或变更服务内容，努力提高服务品质，为客户提供
专业、便捷、周到的全方位服务。主要服务内容如下： 
一 、开 户确认 
基金管理人为投资者提供开户网上查询确认服务，投资者可通过登陆基金管
理人网站了解相关的开户信息。 
二 、资 料发送 
1、基金投资人对账单 
基金管理人为基金份额持有人提供电子对账单定期发送服务，并为有需要的
投资者提供纸质对账单的寄送服务。 
为保证基金份额持有人获得方便、快捷、私密性较强的对账单信息，基金管
理人为基金份额持有人提供电子对账单发送服务。基金份额持有人在开户后可通
过基金管理人网站、客服电话、客服邮箱留下本人的电子邮件地址及相关信息，
基金管理人将定期为其发送电子对账单。 
2、其他资料 
基金管理人将根据客户的定制要求和相应的客户类别，寄送公司期刊及各类
研究报告，动态地向客户提供时效性强的财经资讯。 
三 、呼 叫中心 服务 
基金管理人呼叫中心已经开通并能为客户提供安全高效的信息查询服务及人
工咨询服务。客户可以通过自动语音系统进行交易信息查询、账户信息查询与修
改以及基金信息的查询，在这过程中客户有任何需要帮助的地方，均可以转接人
工或在语音信箱中留言； 基金管理人呼叫中心同时受理E-Mail、传 真 等多样化咨
询方式，为客户提供便捷多样的交流方式。 
基金管理人呼叫中心电话：010-66578578，400-628-5888 （免长途通 话费用） 
基金管理人呼叫中心传真：010-66578700 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
129 
四 、短 信服务 
若投资者准确完整的预留了手机号码 （小灵通用户除外） ， 可获得免费手机短
信服务，包括交易短信、短信对账单、净值短信、产品信息、基金分红提示、公
司最新公告等。未预留手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆基金管理人网站
添加后获得此项服务。若因网络、数据传输等原因导致短信内容有误，具体内容
以基金管理人信息为准。 
五 、网 上交易 业务 
本基金已开通网上交易业务，个人投资者可通过基金管理人网上交易平台办
理基金的开户、申购、赎回等各项业务，基金管理人在遵循法律法规的前提下开
展网上交易申购费率优惠活动，个人投资者通过基金管理人网上交易平台办理基
金申购业务时可享受申购费率优惠，详情可登陆基金管理人网站
www.orient-fund.com 或www.df5888.com 查阅基金管理人旗下基金开通网上交易
业务的公告。 
为方便个人投资者或基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情
况下，本基金管理人将酌情丰富网上交易渠道。 
六 、网 上查询 服务 
通过基金管理人网站，客户还可获得如下查询服务： 
所有基金管理人开放式基金的持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易
查询、账户信息查询和基金信息查询。 
客户可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金
的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等各类最新资料。 
七 、客 户投诉 受理 服务 
投资者可以通过基金管理人呼叫中心（010-66578578 或400-628-5888）、 基
金管理人网站（www.orient-fund.com 或 www.df5888.com ） 、电子邮件
（services@orient-fund.com） 、 传真、 信件等方式对基金管理人的工作提出建议
或意见。基金管理人将用心倾听投资者的需求和意见，并按照《东方基金管理有东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
130 
限公司客户投诉业务处理制度》流程处理，在规定的时间内予以反馈。 
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容， 请通过上述方式联系基
金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
八 、投 资顾问 服务 
基金管理人拥有一支具有金融专业技能与良好沟通技能的专业的理财顾问团
队，分布于北京、上海等地区，致力于为客户提供优异的个性化理财服务。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
131 
第二十二部分 其 他应披露事项 
一、在本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发
生变化，职能也会相应地做出调整，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、
投资范围和投资运作。 
二、基金管理人和基金份额持有人应遵守《东方基金管理有限责任公司开放
式基金业务规则》 等有关规定 （包括本基金管理人对上述规则的任何修订和补充） 。
上述规则由本基金管理人制定，并由其解释与修改，但规则的修改若实质性地修
改了基金合同，应召开基金份额持有人大会，对基金合同的修改达成决议。 
三、本招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更新。招募说明书解释
与基金合同不一致时，以基金合同为准。 
四、 自上次 《招募说明书 （更新） 》 内容截止日2017 年12 月3 日， 到本次 《招
募说明书（更新） 》内容截止日2018 年6 月3 日之间的信息披露事项如下。 
公告名称 公告日期 
关于旗下部分基金继续参与中金公司开展的基金费率优惠活动的公告 2017-12-20 
关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费
率优惠活动的公告 
2017-12-29 
关于旗下基金参与东莞银行基金申购及定投费率优惠活动的公告 2017-12-29 
关于旗下部分基金继续参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告 
2017-12-29 
东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告 2018-1-2 
关于旗下部分基金参与中国农业银行基金申购及定期定额投资费率优
惠活动的公告 
2018-1-4 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金招募说明书 （更新） （2017 年第
2 号） 
2018-1-16 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017
年第2 号） 
2018-1-16 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金2017 年第4 季度报告 2018-1-19 
关于旗下部分基金继续参与中泰证券开展的基金费率优惠活动的公告 2018-1-29 
关于在中信银行开通旗下部分基金转换业务的公告 2018-3-17 
关于旗下部分基金参与东海证券开展的基金费率优惠活动的公告 2018-3-30 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金2017 年年度报告 2018-3-30 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金2017 年年度报告摘要 2018-3-30 
关于旗下部分基金继续参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告 
2018-3-31 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
132 
东方基金管理有限责任公司关于旗下部分基金根据《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》修订基金合同及托管协议的公告 
2018-3-31 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同 （2018 年3 月31 日修
订） 
2018-3-31 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金托管协议 （2018 年3 月31 日修
订） 
2018-3-31 
关于在中信证券（山东）开通旗下基金定投业务的公告 2018-4-17 
东方启明量化先锋混合型证券投资基金2018 年第1 季度报告 2018-4-19 
 



 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
133 
第二十三部分 招 募说明书存放及 查阅方式 
本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所，供公众查阅、复制。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.orient-fund.com 或
www.df5888.com)查阅和下载招募说明书。 东方启明量化先锋混合型证券投资基金









































 招募说明书 （更新） （2018 年第1 号 ） 
134 
第二十四部分 备 查文件 
一、 中国证监会准予东方央视财经50 指数增强型证券投资基金变更注册为东
方启明量化先锋混合型证券投资基金的文件 
二、 《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》 
三、 《东方启明量化先锋混合型证券投资基金托管协议》 
四、法律意见书 
五、基金管理人业务资格批件和营业执照 
六、基金托管人业务资格批件和营业执照 
七、中国证监会要求的其他文件 
 
 
东方基金管理有限责任公司 
2018 年7 月