摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型 证 券
投资基金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 7 月18 日 大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报 告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期 末基 金 份 额总 额 29,104,003.71 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本 基金 对业 绩比 较 基准的 跟踪 目标 是 ： 力 求 控制
基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策 略 。
1、股 票投 资策 略
本 基 金 股 票 投 资 策 略 由 指 数 化 投 资 策 略 和 增 强 型 投 资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证 300 指 数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增 强 型 主 动 投 资 策 略 是 本 基 金 辅 助 股 票 投 资 策 略 ， 包
括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对 当 前 及 未 来 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 判 断 和 经 济 景 气大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “自 下而 上”
与 “自 上 而 下” 相结 合的 方法， 重点 投资 价值 被市 场低
估的指 数成 分股 ， 并适 度 投资一 些具 有估 值优 势 、 持续
成长能 力的 非成 分股 ，对 指数投 资组 合进 行优 化增 强 。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资 产的投 资收 益 。 本 基金 将 根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的 债券资 产配 置策 略 ， 主 要 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投资 效率 ， 有效 控 制指
数的跟 踪误 差 ， 更 好地 实 现投资 目标 。 本基 金在 股 指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则 ， 适 度参 与 股指期 货投 资 ， 改 善投 资 组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流 动性风 险 ， 优 化投 资组 合 对目
标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证 300 价 格指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)×5 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场基 金、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -911,792.51
2.本期 利润
-5,773,435.02
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1970
4.期末 基金 资产 净值 39,423,636.34
5.期末 基金 份额 净 值 1.355 大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申
购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.97% 1.15% -12.74% 1.27% -0.23% -0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于 2011 年 11 月 15 日 正式 生效 。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基金 管理大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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人自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。建 仓期 结 束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴国雄 基金经 理
2016 年7 月
16 日
2018 年6 月
13 日
11
金融风 险管 理师 （FRM ） ， 香
港 科 技 大 学 金 融 数 学 与 统
计专业 硕士 ， 曾任 职于 安 信
证 券 股 份 有 限 公 司 风 险 管
理部 。 2013 年5 月 加入 本 公
司， 历任 风险 管理 部风 险 管
理经理 、 数量 化投 资部 基 金
经理助 理 、 数 量化 投资 部 投
资经理 。 2016 年6 月至2018
年6 月担 任摩 根士 丹利 华 鑫
量 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理，2016 年 7
月至 2018 年 6 月 担任 本 基
金基金 经理 ， 2017 年1 月至
2018 年 6 月 担任 摩根 士 丹
利 华 鑫 睿 成 中 小 盘 弹 性 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2017 年4 月至 2018 年
5 月 担任 摩根 士丹 利华 鑫 睿
成 大 盘 弹 性 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
夏青
数 量 化 投
资部总
监 、 基 金
经理
2018 年5 月
22 日
- 12
美 国 马 里 兰 大 学 金 融 数 学
博士 。 曾 担任 美国 摩根 士 丹
利机构 证券 部副 总裁 ， 美 国
芝 加 哥 交 易 对 冲 基 金 投 资
经理 ， 美 国斯 考特 交易 对 冲
基金投 资经 理 ， 万 向资 源 有
限公司 量化 投 资 部总 经理 ，
东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 投
资总部董事总经理。2016
年 7 月 加入 本公 司 ， 现 任 数
量化投 资部 总监 。2017 年6
月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券
投资基 金 、 摩 根士 丹利 华 鑫
量 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 、 摩 根士 丹利 华鑫 量 化
多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理,2017 年 12 月
起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 新
趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理，2018
年5 月起 担任 本基 金和 摩 根
士 丹 利 华 鑫 睿 成 中 小 盘 弹
性 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 、 离任日 期为 根据 本公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2、基 金经 理的 任职 、离 任 已按规 定在 中国 证券 投资 基金业 协会 办理 完毕 基金 经理注 册、 注销 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《证 券投资基 金管 理公司公平 交易制度指导 意见》及内 部相关制度 和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本报 告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理所 有投资组合的 整体收益率 差异、分投资 类别（股票 、债券）的 收 益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未 出现 基金管理人管 理的所有投 资组合参与交 易所公开竞 价同日反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。 大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
据国家 统计 局数 据显 示，6 月官 方制 造业PMI 为 51.5 ， 低 于上 月的51.9 ， 下降 了 0.4 个百 分
点，但 仍连 续二 十三 个月 位于荣 枯线 上方 。从 分类 指数来 看，6 月PMI 新订 单指数 为 53.2 ，较 上
月回 落0.6 个百 分点 ， 而 新出口 订单 则重 新回 到临 界点下 方 ， 为49.8 ， 比上 月下 降 1.4 个百 分点 ，
创今 年3 月 以来 新低 。考 虑到近 期海 外经 济景 气程 度渐趋 下行 ，叠 加贸 易摩 擦可能 带来 的不 确定
性， 下半 年需 求端 或将 持 续承压 。 汇率 方面 ， 受美 联储加 息和 中美 贸易 战影 响， 截止 到二 季度 末，
人民币 兑美 元汇 率已 跌 破6.6 关 口， 并呈 现持 续贬 值态势 。
2018 年二 季度 ，在 美联 储 加息、 中美 贸易 摩擦 等事 件影响 下，A 股 表现 持续 低迷。 上证 综指
更是创 下 了2016 年 三季 度 以来的 最大 单季 跌幅 ，单 季下跌 幅度 达 到 10.14% ， 且连续 三个 季度 下
跌，季 末报 收2847.42 。 从中信 一级 行业 来看 ，二 季度上 涨的 行业 仅有 食品 饮料、 餐饮 旅游 ，此
外石油 石化 、医 药板 块的 跌幅较 少， 体现 出在 本轮 普跌行 情中 食品 饮料 、医 药等防 御 性 较强 的板
块抗跌 性更 好。 从整 个二 季度来 看， 代表 大盘 蓝筹 的沪 深 300 指数 下 跌9.94% ，代 表中 小盘 成长
股票的 创业 板指 和中 小板 指则分 别下 跌15.46% 和 12.98% 。
本基金 主要 通过 量化 模型 作为投 资交 易决 策的 依据 ，通过 科学 的量 化模 型研 究体系 、严 格的
风险管 理机 制和 高效 的量 化投资 执行 制度 跟踪 指数 控制跟 踪误 差， 并争 取获 得超额 收益 。本 基金
投资由 三部 分组 成： 一是 “指数 复制 部分 ”， 完全 跟踪指 数； 二是 “指 数内 增强部 分” ，精 选指
数内成 分股 ，力 争获 得超 额收益 ；三 是“ 个股 增强 部分” ，该 部分 通过 量化 模型精 选成 分外 具有
超额收 益的 个股 ， 其 中第 一和第 二部 分资 产占 基金 净值比 例不 低 于 80% ，三 部分股 票合 计占 基金
资产的 比例 为90%-95% 。
本基金 将在 继续 跟踪 基准 指数的 同时 ， 继续 采用 量 化因子 选股 策略 对 “增 强 部分 ” 进 行管 理，
通过科 学的 量化 模型 研究 体系、 严格 的风 险管 理机 制对组 合的 跟踪 误差 和投 资限制 进行 控制 。本
基金将 在控 制跟 踪误 差的 前提下 ，力 争超 越基 准， 取得超 额收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2018 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.355 元 ，份 额累 计净 值为 1.355 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-12.97% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-12.74% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自 2018 年1 月 18 日起 至 2018 年 6 月 29 日 止存在 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值 低
于五千 万元 的情 形。 大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 36,433,124.10 90.56
其中： 股票 36,433,124.10 90.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 49,102.24 0.12
其中： 债券 49,102.24 0.12
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,709,955.46 9.22
8 其他资 产 37,249.69 0.09
9 合计 40,229,431.49 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 768,654.88 1.95
B 采矿业 206,577.45 0.52
C 制造业 19,786,423.26 50.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
571,984.00 1.45
E 建筑业 452,767.81 1.15
F 批发和 零售 业 1,058,660.50 2.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 126,808.00 0.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,976,651.46 5.01
J 金融业 2,391,891.28 6.07
K 房地产 业 2,119,329.55 5.38
L 租赁和 商务 服务 业 555,145.04 1.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 187,793.67 0.48
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 577,587.80 1.47
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,089,560.00 2.76
S 综合 40,180.00 0.10
合计 31,910,014.70 80.94
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 247,587.00 0.63
C 制造业 1,042,054.40 2.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
533,693.00 1.35
E 建筑业 145,985.00 0.37
F 批发和 零售 业 293,569.00 0.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 372,028.00 0.94
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
66,264.00 0.17
J 金融业 1,516,614.00 3.85
K 房地产 业 206,441.00 0.52
L 租赁和 商务 服务 业 44,824.00 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 54,050.00 0.14
合计 4,523,109.40 11.47
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 19,300 1,007,846.00 2.56 大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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2 000651 格力电 器 19,380 913,767.00 2.32
3 000858 五粮液 7,340 557,840.00 1.41
4 002415 海康威 视 14,550 540,241.50 1.37
5 000002 万科A 18,202 447,769.20 1.14
6 000001 平安银 行 49,253 447,709.77 1.14
7 300498 温氏股 份 20,180 444,363.60 1.13
8 300124 汇川技 术 13,200 433,224.00 1.10
9 000725 京东方 Ａ 121,600 430,464.00 1.09
10 000540 中天金融 74,700 363,789.00 0.92
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600900 长江电 力 5,800 93,612.00 0.24
2 601288 农业银 行 26,600 91,504.00 0.23
3 600023 浙能电 力 19,300 89,938.00 0.23
4 600436 片仔癀 800 89,544.00 0.23
5 600276 恒瑞医 药 1,170 88,639.20 0.22
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 49,102.24 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,102.24 0.12
5.5 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128024 宁行转 债 378 39,542.58 0.10
2 128020 水晶转 债 39 3,582.15 0.01
3 123003 蓝思转 债 37 3,421.39 0.01 大摩深证 300 指数增强 2018 年第 2 季度报告
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4 123004 铁汉转 债 28 2,556.12 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本基金基 金合同规定 ，本基金可运 用股指期货 ，以提高投资 效率，有效 控制指数的 跟 踪
误差，更好地 实现投资 目 标。本基金在 股指期货 投 资中将根据风 险管理的 原 则，以套期保 值为目
的，本着审慎 原则，适 度 参与股指期货 投资，改 善 投资组合风险 收益特征 。 另外，本基金 将利用
股指期货流动 性好、杠 杆 交易的特点， 进行现金 管 理，以应对大 额申购赎 回 、大额现金分 红等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和 损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体未 出现本报告 期内被监管部 门立案调查 ，或在报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 10,233.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 747.35
5 应收申 购款 26,268.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,249.69
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128024 宁行转 债 39,542.58 0.10
2 128020 水晶转 债 3,582.15 0.01
3 123003 蓝思转 债 3,421.39 0.01
4 123004 铁汉转 债 2,556.12 0.01
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000540 中天金 融 363,789.00 0.92 重大资 产重 组
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5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 28,308,083.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,953,170.53
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份 额 3,157,250.20
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 29,104,003.71
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告期，基 金管理人 未 运用固有资金 申购、赎 回 或买卖本基金 。截至本 报 告期末，基金 管理人
未持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告 期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
2018 年 7 月 18 日
