平安鑫利：2018年第二季度报告查看PDF公告
平 安 大 华 鑫利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 7 月18 日 平安大华鑫利混合 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华鑫 利混 合
场内简 称 -
交易代 码 003626
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
报告期 末基 金 份 额总 额 169,123.90 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 本基 金通 过灵 活的 资产 配
置， 力 求在 有效 分散 风险 的同时 实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略
本基金 转型 为开 放式 基金 后， 将 灵活 运用 多种 投资 策
略， 在 严格 控制 风险 的前 提下， 充分 挖掘 市场 投资 机
会，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 ×3 0 %+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×70% 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基
金。
基金管 理人 平安大 华基 金 管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
本基金 的转 型日 期 为2018 年1 月19 日， 该日 起 “ 平 安大华 鑫利 定期 开放 灵活 配置混 合型 证券 投
资基金 ”正 式转 型为 “ 平 安大华 鑫利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 226.80
2.本期 利润 226.80
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0016
4.期末 基金 资产 净值 175,583.82
5.期末 基金 份 额 净值 1.0382
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.15% 0.00% -1.68% 0.34% 1.83% -0.34%
业绩比 较基 准： 中证 综合 债指数 收益 率*70%+ 沪深300 指 数收 益率*30%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 于 2016 年 12 月 7 日正 式生 效， 本 基金 转型 日期 为 2018 年1 月 19 日 ， 本
基金转 型日 至披 露时 点未 满一年 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
WANG AO
平 安 大 华
鑫 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2016 年12 月
7 日
- 5
WANG AO 先 生，CAIA、
FRM ，CFA ， 澳 大 利 亚
莫 纳 什 大 学 商 学( 金
融学、 经济 学) 学士，
曾任职原深发展银行
国际业务部外汇政策
管理室 。2012 年 9 月
加入平安大华基金管
理有限公司，担任投
资研究部固定收益研
究员。现任平安大华
鼎信债券型证券投资
基金、平安大华鑫享
混 合 型 证 券 投 资 基
金、平安大华惠金定
期开放债券型证券投
资基金、平安大华鑫
利灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华惠裕债券型证券投
资基金、平安大华添
利债券型证券投资基
金、平安大华鼎越灵
活配置混合型证券投
资基金、平安大华双
债添益债券型证券投
资基金 基金 经理 。
1、对 基金 的首 任基 金经 理 ，其 “ 任职 日期 ”为 基金 合同生 效日 ， “ 离任 日期 ” 为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施平安大华鑫利混合 2018 年第 2 季度报告
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细则、 《平 安大 华鑫 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，并
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 、取信 于市 场、 取信 于社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金投 资管 理符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 ，没有 损害 基金 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年二 季度 国内 宏观 基 本面下 行比 较明 显， 消费 边 际走弱 ， 政 策约 束下 基建 投 资大幅 下滑 。
整体社 会融 资仍 然偏 弱， 紧信用 环境 下信 用风 险有 一定暴 露， 贸易 摩擦 升温 也影响 了整 个 市 场的
风险偏 好。 临近 季度 末， 央行等 主管 机构 表态 积极 ，政策 托底 预期 较强 ，货 币市场 整体 宽松 。在
此环境 下债 券市 场热 情高 涨，其 中利 率债 与高 等级 信用债 收益 率大 幅下 行， 表现最 好。 本报 告期
内，本 基金 以流 动性 管理 为主， 净值 稳步 上行 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0382 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.15% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-1.68% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内已 出现 连续 60 个 工作 日基 金资 产 净值低 于5000 万的 情形 。 截止本 报告 期
末， 以上 情形 未消 除 。 根 据 2014 年8 月8 日 生效 的 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 第 四
十一条 的规 定， 予以 披露 ，且基 金管 理人 已经 向证 监会报 告并 提出 了解 决方 案。 平安大华鑫利混合 2018 年第 2 季度报告
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本基金 本报 告期 未出 现连 续 20 个工 作日 基金 持有 人 数低 于200 人的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
172,286.31 97.95
8 其他资 产
3,598.96 2.05
9 合计
175,885.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 559.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 39.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 3,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,598.96
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 128,992.94
报告期 期间 基金 总申 购份 额 43,112.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,981.52
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 169,123.90
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
个人
1 20180401-20180630 37,496.49 - - 37,496.49 22.17%
2 20180401-20180630 49,886.12 34,412.69 - 84,298.81 49.84%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金出现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该基金 份额持 有
人选择大 比例赎 回时， 可 能引发巨 额赎回 。 若发 生 巨额赎回 而本基 金没有 足 够现金时 ， 存在 一定
的流动性 风险； 为应对 巨 额赎回而 进行投 资标的 变 现时， 可 能存在 仓位调 整 困难， 甚 至对基 金份平安大华鑫利混合 2018 年第 2 季度报告
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额净值造 成不利 影响。 基 金经理会 对可能 出现的 巨 额赎回情 况进 行 充分准 备 并做好流 动性管 理，
但当基金 出现巨 额赎回 并 被全部确 认时 ， 申请 赎回 的基金份 额持有 人有可 能 面临赎回 款项被 延缓
支付的风 险， 未赎回 的基 金份额持 有人有 可能承 担 短期内基 金资产 变现冲 击 成本对基 金份额 净值
产生的不 利影响 。
在极端情 况下， 当持有 基 金份额占 比较高 的基金 份 额持有人 大量赎 回本基 金 时， 可 能导致在 其赎
回后本基 金资产 规模连 续 六十个工 作日低 于 5000 万元， 基金 还可能 面临转 换运作方 式、 与其 他
基金合并 或者终 止基金 合 同等情形 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 设 立的 文件
（2） 平安 大华 鑫利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同
（3） 平安 大华 鑫利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 鑫 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 7 月 18 日
