平 安 大 华 股息 精 选 沪 港深 股 票 型 证券 投 资
基金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 7 月18 日 平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华股 息精 选沪 港深
场内简 称 -
交易代 码 004403
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,525,727.75 份
投资目 标
本基金 主要 通过 股息 价值 策略构 建股 票组 合， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 力争获 取超 越业 绩比 较
基准的 收益 ，追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 定量 、 定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经
济、 财政 及货 币政 策、 资 金供需 情况 等因 素综 合
分析以 及对 资本 市场 发展 趋势的 判断 ， 在 评价 未
来一段 时间 各类 的预 期风 险收益 率、 相关 性的 基
础上， 据 此合 理制 定和 调 整股票、 债券 等各 类资
产的比 例， 并 将重 点关 注 债券资 产的 收益 率。 此
外， 本 基金 将持 续地 进行 定期与 不定 期的 资产 配
置风险 监控 ，适 时地 做出 相应的 调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×3 5 % ＋恒 生指 数收 益率
（使用 估值 汇率 折算 ） × 3 5%+ 中 证综 合债 券指 数
收益率 ×30 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收
益水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金、 货币 市场
基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
平安大 华股 息精 选沪 港
深 A
平安大 华股 息精 选沪
港深 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 004403 004404
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交 易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 13,656,205.48 份 1,869,522.27 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年4 月1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
平安大 华股 息精 选沪 港 深A
平安大 华股 息精 选沪 港
深C
1． 本 期已 实现 收益 82,055.90 6,288.93
2．本 期利 润 109,632.50 11,463.35
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0073 0.0054
4．期 末基 金资 产净 值 14,639,429.59 1,975,201.03
5．期 末基 金份 额净 值 1.0720 1.0565
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安大 华股 息精 选沪 港 深A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.16% 1.10% -2.50% 0.74% 2.66% 0.36%
平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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平安大 华股 息精 选沪 港 深C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.08% 1.09% -2.50% 0.74% 2.42% 0.35%
沪深300 指 数收 益率*35%+ 恒生指 数收 益率(使 用估 值 汇率折 算)*35%+ 中证 综合 债券指 数收 益 率*30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2017 年 05 月 17 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平 安 大
华 股 息
精选 沪
港 深 股
票 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理
2017 年 5
月17 日
- 7
施旭先 生， 哥 伦比 亚大 学 金
融数学 硕士， 曾任 职于 西 部
证券 、 Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc、 国信 证券 ， 于 2015 年
加入平 安大 华基 金， 任 衍 生
品投资 中心 量化 研究 员， 现
任平安 大华 深 证300 指数增
强型证 券投 资基 金、 平 安 大
华量化成长多策略灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 平
安大华鑫享混合型证券投
资基金、 平安 大华 鑫安 混 合
型证券 投资 基金、 平安 大 华
中证沪港深高股息精选指
数型证 券投 资基 金、 平 安 大
华股息精选沪港深股票型
证券投 资基 金、 平 安大 华 转
型创新灵活配置混合型证
券投资 基金、 平安 大华 量 化
先锋混合型发起式证券投
资基金、 平安 大华 量化 精 选
混合型发起式证券投资基
金基金 经理 。
DANIEL
DONGNING
SUN
衍 生 品
投 资 中
心 投 资
执 行 总
经理、 平
安 大 华
股 息 精
选 沪 港
深 股 票
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
2018 年 3
月7 日
- 13
DANIEL DONGNING SUN ，北
京大学 硕士， 美国 哥伦 比 亚
大学博 士， 约 翰霍 普金 斯 大
学博士 后。 先 后担 任瑞 士 再
保险自营交易部量化分析
师、 花旗 集团 投资 银行 高 级
副总裁、 瑞士 银行 投资 银 行
交易量 化总 监、 德 意志 银行
战略科技部量化服务负责
人。2014 年 10 月 加入 平 安
大华基 金管 理有 限公 司， 任
衍生品投资中心投资执行
总经理。 现任 平安 大华 深 证平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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300 指数 增强 型证 券投 资 基
金、 平安 大华 沪 深 300 指数
量化增 强证 券投 资基 金、 平
安大华鑫荣混合型证券投
资基金、 平安 大华 量化 先 锋
混合型发起式证券投资基
金、 平安 大华 股息 精选 沪 港
深股票型证券投 资 基 金 基
金经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解 聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华股 息精 选沪港 深股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他相 关法律 法规 的规 定，
并本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信于 社会的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，为 基金 持有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 投资 管理 符合 有关法 规和 基金 合同 的规 定，没 有损 害基 金持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易 制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾二 季度 ，受 国内 去杠 杆和对 美贸 易战 不断 发酵 的影响 ，市 场风 险偏 好下 降，对 下半 年国平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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内经济 形势 也持 谨慎 态度 ， 各 指数 均出 现较 大幅 震 荡和下 跌 ， 估 值回 落， 一 定程度 超出 市场 预期 。
港股市 场二 季 度 受国 内市 场影响 相对 较小 ，部 分强 势个股 出现 高位 震荡 ，震 荡幅度 较上 一季 度有
所增大 ，全 季总 体小 幅下 跌。本 基金 继续 根据 对市 场的风 险偏 好， 坚持 以低 估值和 业绩 确定 为主
线，优 选具 有高 股息 属性 的上市 公司 ，取 得一 定的 超额收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平安 大华 股息精 选 A 基金 份额 净值 为 1.0720 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为0.16% ； 截 至本 报告 期 末平安 大华 股息 精 选C 基 金份额 净值 为1.0565 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为-0.08% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-2.50% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内出 现连 续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 的情 形。 截 止本报 告期 末，
以上情 形未 消除 。 根据2014 年8 月8 日生 效的 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 第四 十一
条的规 定， 予以 披露 ，且 基金管 理人 已经 向证 监会 报告并 提出 了解 决方 案。
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满两 百人 的情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 15,143,831.68 90.64
其中： 股票
15,143,831.68 90.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,505,446.96 9.01
8 其他资 产
58,750.96 0.35
9 合计
16,708,029.60
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 419,790.94 2.53
C 制造业 2,630,907.00 15.83
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
251,784.00 1.52
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 76,415.00 0.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 92,950.00 0.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
216,294.00 1.30
J 金融业 1,918,029.00 11.54
K 房地产 业 638,013.00 3.84
L 租赁和 商务 服务 业 145,846.80 0.88
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,390,029.74 38.46
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 455,274.00 2.74
B 消费 者非 必需 品 2,315,911.40 13.94
C 消费 者常 用品 321,221.10 1.93
D 能源 1,004,722.27 6.05
E 金融 107,115.86 0.64
F 医疗 保健 555,704.07 3.34
G 工业 704,030.66 4.24
H 信息 技术 1,984,079.88 11.94
I 电信 服务 231,043.12 1.39
J 公用 事业 249,346.83 1.50
K 房地 产 825,352.75 4.97
合计 8,753,801.94 52.69 平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 3,500 1,162,044.73 6.99
2 00386
中国石 油化
工股份
170,000 1,004,722.27 6.05
3 01999 敏华控 股 106,000 550,510.58 3.31
4 02313 申洲国 际 6,000 489,925.41 2.95
5 000540 中天金 融 110,850 463,353.00 2.79
6 02020 安踏体 育 13,000 455,400.47 2.74
7 00914 海螺水 泥 12,000 455,274.00 2.74
8 600519 贵州茅 台 600 438,876.00 2.64
9 600036 招商银 行 16,200 428,328.00 2.58
10 00586 海螺创 业 17,500 423,446.98 2.55
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于2018 年 2 月 12 日被 中国 银监 会 公开处 罚， 主要
违法违 规事 实包 括: （一 ） 内控管 理严 重违 反审 慎经 营规则 ； （ 二） 违规 批量 转 让以个 人为 借款 主
体的不 良贷 款； （三 ）同 业 投资业 务违 规接 受第 三方 金融机 构信 用担 保； （四 ） 销售同 业非 保本 理
财产品 时违 规承 诺保 本； （ 五）违 规将 票据 贴现 资金 直接转 回出 票人 账户 ； （ 六 ）为同 业投 资业 务
违规提 供第 三方 金融 机构 信用担 保； （七 ）未 将房 地 产企业 贷款 计入 房地 产开 发贷款 科目 ； （ 八）
高管人 员在 获得 任职 资格 核准前 履职 ； （ 九 ） 未 严格 审查贸 易背 景真 实性 办理 银行承 兑业 务； （十 ）
未严格 审查 贸易 背景 真实 性开立 信用 证； （十 一） 违 规签订 保本 合同 销售 同业 非保本 理财 产品 ； （ 十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本基金 管理 人对 该公 司进 行了深 入的 了解 和分 析， 认为该 事项 对公 司的 盈利 情况暂 不会 造成
重大不 利影 响。 我们 对该 证券的 投资 严格 执行 内部 投资决 策流 程， 符合 法律 法规和 公司 制度 的规
定。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余九 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,575.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 32,313.32
4 应收利 息 263.90
5 应收申 购款 20,598.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,750.96
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000540 中天金 融 463,353.00 2.79 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安大 华股 息精 选沪 港 深A
平安大 华股 息精 选沪
港深C
报告期 期初 基金 份额 总额 15,969,668.77 2,322,168.68
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,009,669.22 63,814.60
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,323,132.51 516,461.01
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 13,656,205.48 1,869,522.27
平安大华股息精选沪港深股票型 2018 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华 股 息精 选沪 港深 股票 型证券 投资 基金 设立 的文 件
（2） 平安 大华 股息 精选 沪 港深股 票型 证券 投资 基金 基金合 同
（3） 平安 大华 股息 精选 沪 港深股 票型 证券 投资 基金 托管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 股 息精选 沪港 深股 票型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 7 月 18 日
