华夏鼎盛债券型证券投资基金
2018 年第 2 季度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年七月十八日华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 16 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§2 基金产品 概况
基金简 称 华夏鼎 盛债 券
基金主 代码 004672
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,058,498.36 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
本 基金主 要通过 采取债 券类 属配置 策略、 久期管 理策 略、收 益
率 曲线策 略、信 用债券 投资 策略、 中小企 业私募 债券 投资策 略
等投资 策略 以实 现投 资目 标。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本 基金为 债券型 基金， 其长 期平均 风险和 预期收 益率 低于股 票
基金、 混合 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏鼎 盛债 券 A 华夏鼎 盛债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004672 004673
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
21,906.66 份 4,036,591.70 份
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 盛债 券 A 华夏鼎 盛债 券 C
1. 本期 已实 现收 益 178.09 167,068.08 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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2. 本期 利润 143.03 160,490.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0073 0.0228
4. 期末 基金 资产 净值 22,378.53 4,121,049.41
5. 期末 基金 份额 净值 1.0215 1.0209
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益 水
平要低 于所 列数 字。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较
华夏鼎 盛债 券A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.06% 0.09% 1.01% 0.10% 0.05% -0.01%
华夏鼎 盛债 券C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.04% 0.09% 1.01% 0.10% 0.03% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较
华夏鼎 盛债 券型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2017 年 12 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日)
华夏鼎 盛债 券A ： 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
4
华夏鼎 盛债 券C ：
注：① 本基 金合 同 于 2017 年 12 月 6 日生 效。
② 根据 华夏 鼎盛 债券 型证 券投资 基金 的基 金合 同规 定，本 基金 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 二部 分 “ 二 、投 资范 围 ” 、 “ 四、 投资限 制 ” 的有 关约
定。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理 小组） 简介 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
祝灿
本基金
的基金
经理、
机构债
券投资
部总监
2017-12-06 - 17 年
芝加哥 大学 工商 管理 硕士 。 曾 任
中信证 券投 资管 理部 投资 经理 、
德意志银行新加坡分行交易员
等。 2013 年 7 月加 入华 夏 基金管
理有限 公司 ， 曾任 机构 债 券投资
部投资 经理 ， 华夏 鼎益 债 券型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 （2016 年
12 月 27 日至 2017 年 12 月 28 日
期 间 ） 、 华 夏 鼎 实 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （2017 年 6 月
15 日至 2018 年 3 月 14 日 期间） 、
华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金经 理（2017 年 3 月 15 日至
2018 年 3 月 29 日期 间） 等。
刘明宇
本基金
的基金
经理、
固定收
益部执
行总经
理
2017-12-19 - 9 年
经济学 硕士 。 2009 年 6 月 加入华
夏基金 管理 有限 公司 ， 曾 任机构
债券投 资部 研究 员 、 投 资 经理助
理、 投 资经 理， 华 夏鼎 实 债券型
证券投 资基 金基 金经 理 （2017 年
12 月 19 日至 2018 年 3 月 14 日
期间） 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管 理公司 开展 投资 、
研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基金 合同 和其 他 有关法 律法 规， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、 安
全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最 大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的 制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券 投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 华夏 基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》的 规定 。 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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4.3.2异 常交 易行 为的 专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过 该
证券当 日成 交 量 5% 的 情况 。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策 略和业 绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分 析
2 季度 ，国 际方 面， 美国 经济向 好趋 势不 变， 美联 储 6 月 如期 加息 ，美 债 、 油价震 荡上 行，
美元指 数大 幅走 强。 国内 方面， 经济 增长 表现 出一 定韧性 ，但 存在 分化 ，其 中，地 产投 资和 生 产
数据依 然较 好， 进出 口连 续超出 预期 ；但 消费 和社 融数据 有较 大回 落。 中美 贸易摩 擦不 断反 复 、
逐步升 级， 人民 币贬 值明 显。 市 场方 面， 央 行 4 月 进行降 准置 换 MLF 操作，6 月中 并未 跟随 美联
储加息 ，6 月底 宣布 进行 定向降 准操 作， 货币 政策 取向边 际继 续宽 松， 利率 债收益 率曲 线整 体继
续下行 ，长 端下 行幅 度大 于短端 ，曲 线变 平。2 季 度国内 融资 环境 偏紧 ，信 用风险 事件 频发 ，市
场避险 情绪 较浓 ，信 用债 发行缩 量明 显， 表现 分化 ，其中 高等 级信 用债 收益 率下行 ， 信 用利 差 变
化不大 ，但 低等 级信 用债 收益率 上行 ，信 用利 差显 著走阔 。总 体来 看， 长债 表现好 于短 债， 利 率
债表现 好于 信用 债。 中美 贸易摩 擦升 级叠 加股 票质 押比例 较高 带来 的连 锁反 应，股 市 在 6 月大幅
下跌，2 季 度股 票和 转债 表现较 差。
报告期 内， 组合 以短 久期 高等级 信用 债为 主， 并参 与了利 率债 的波 段操 作。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 华夏鼎 盛债 券 A 基金份 额 净值 为 1.0215 元， 本 报告 期份额 净值 增长
率为 1.06% ； 华 夏鼎 盛债 券 C 基金 份额 净值 为 1.0209 元 ， 本 报告 期份 额净 值 增长率 为 1.04% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 1.01% 。
4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明
本基金 自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 出现 基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形。 基金
管理人 已向 中国 证监 会进 行报告 并提 出解 决方 案。
§ 5 投 资组合报告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - - 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
7
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,730,953.40 88.32
其中： 债券 3,730,953.40 88.32
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 440,602.48 10.43
7 其他各 项资 产 52,951.56 1.25
8 合计 4,224,507.44 100.00
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 991,340.00 23.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,368,968.00 57.17
其中： 政策 性金 融债 2,368,968.00 57.17
4 企业债 券 370,645.40 8.95
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - - 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
8
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,730,953.40 90.05
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 018005 国开 1701 23,600 2,368,968.00 57.17
2 010107 21 国债(7) 9,700 991,340.00 23.93
3 112143 12 粤电 01 2,000 200,060.00 4.83
4 122414 15 物美 01 1,240 123,838.80 2.99
5 122609 PR 扬城 控 600 24,018.00 0.58
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投资 组合 报告 附注 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
9
5.11.1 报告 期内 ，本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前十 名证
券的发 行主 体本 期出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的 情
形。
5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 4,736.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,214.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,951.56
5.11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏鼎 盛债 券A 华夏鼎 盛债 券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,197.02 16,033,116.09
报告期 基金 总申 购份 额 10,727.35 24,526.66
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 1,017.71 12,021,051.05
报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
10
本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,906.66 4,036,591.70
§7 基金管理 人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金 份额变 动情 况
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金交 易明 细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§ 8 影响投资 者决策的其他 重要信息
8.1 报 告期 内单 一投 资者 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份 额
申
购
份
额
赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018-04-01 至
2018-06-30
14,007,638.89 - 10,000,000.00 4,007,638.89 98.75%
产品特 有风 险
本基金在报告期内存在 单 一投资者持有基金份 额比 例达到或者超过基金 总份 额 20% 的情形， 在
市 场 流动 性不 足 的情 况下， 如 遇投 资者 巨 额赎 回或集 中 赎回 ，基 金 管理 人可能 无 法以 合理 的价
格及时 变现 基金 资产 ，有 可能对 基金 净值 产生 一定 的影响 ，甚 至可 能引 发基 金的流 动性 风险 。
在 特 定情 况下 ， 若持 有基金 份 额占 比较 高 的投 资者大 量 赎回 本基 金 ，可 能导致 在 其赎 回后 本基
金 资 产规 模持 续 低于 正常运 作 水平 ，面 临 转换 运作方 式 、与 其他 基 金合 并或者 终 止基 金合 同等
情形。
8.2 影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息
1 、报 告期 内披 露的 主要 事 项
2018 年 4 月 28 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 公告 。
2018 年 5 月 19 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 公告。
2 、其 他相 关信 息
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基 金
管理公 司之 一。 公司 总部 设在北 京， 在北 京、 上海 、深圳 、成 都、 南京 、杭 州、广 州和 青岛 设 有
分公司 ，在 香港 、深 圳、 上海设 有子 公司 。公 司是 首批全 国社 保基 金管 理人 、首批 企业 年金 基 金
管理人 、 境 内首 批 QDII 基金管理 人、 境内 首只 ETF 基金管 理人 、 境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理
人、首 批内 地与 香港 基金 互认基 金管 理人 、首 批基 本养老 保险 基金 投资 管理 人资格 、首 家加 入 联
合国责 任投 资原 则组 织的 公募基 金公 司、 首批 公 募 FOF 基金管理人， 以及 特定 客 户资 产管 理人 、华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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保险资 金投 资管 理人 ， 香 港子公 司是 首 批 RQFII 基金管理 人。 华夏 基金 是业 务领域 最广 泛的 基金
管理公 司之 一。
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础， 尽力 捕捉 市场 机会， 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据 银
河证券 基金 研究 中心 基金 业绩统 计报 告， 在基 金分 类排名 中 （ 截至 2018 年 6 月 30 日数 据） ， 华夏
经济转 型股 票在 “ 股 票基 金- 标准股票型 基金- 标准 股票 型基金 （A 类） ” 中排 序 3/154 ； 华 夏医 疗健
康混合 （A 类 ） 在 “ 混合 基 金- 偏股型基 金- 普通偏 股型 基金 （A 类） ” 中排 序 2/152 ； 华 夏医 药 ETF 、
华夏消 费 ETF 、华夏沪 港 通恒 生 ETF 在“ 股票基 金- 指数股 票型 基金- 股票 ETF 基金 ” 中分 别排 序
2/115 、8/115 、9/115 。
2 季度 ， 公 司及 旗下 基金 荣 膺由基 金评 奖机 构颁 发的 多项奖 项。 在 《 上海 证券 报 》 举行 的 2018
中国基 金业 峰会 暨第 十五 届 “ 金 基金 ” 颁奖 评选 中， 华 夏基金 荣获 公募 基 金 20 周年 “ 金 基金 ”T O P 基
金公司 大奖 、华 夏沪 深 300ETF 获得第 十五 届 “金基金 ” 指 数基 金奖 （一 年期） 、华夏 上 证 50ETF
获得第 十五 届 “ 金基 金 ” 指 数基金 奖 （ 三年 期） 。 在 《 证券时 报》 的评 奖活 动中 ， 华夏 永福 混合 和华
夏回报 混合 荣获 “ 三 年持 续 回报绝 对收 益明 星基 金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年持续 回报 积极 债
券型明 星基 金 ” 称号 ，华 夏 消费升 级混 合荣 获 “2 017 年 度平衡 混合 型明 星基 金 ” 称 号。
在客户 服务 方面 ，2 季度 ，华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和
服务体 验： （1） 华夏 基金 网上交 易平 台上 线手 机号 码登录 功能 ，为 客户 登录 网上交 易平 台提 供 了
更便捷 的方 式， 进一 步提 升了客 户体 验； （2） 与西 安银行 、和 耕传 承、 中民 财富、 凤凰 金信 等 代
销机构 合作 ，为 客户 提供 了更多 理财 渠道 ； （3 ）开 展 “ 华 夏战 略配 售基 金答 题 ” 、“ 华 夏基 金 20 周
年司庆 感恩 二十 年 ” 、“ 华 夏基 金 20 周年 献礼 ” 、“ 华 夏基金 户口 本 ” 等活 动， 为 客户提 供了 多样 化
的投资 者教 育和 关怀 服务 。
§ 9 备查文件 目录
9.1 备 查文 件目 录
9.1.1 中国 证监 会准 予基 金 注册的 文件 ；
9.1.2 《 华夏 鼎盛 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
9.1.3 《 华夏 鼎盛 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
9.1.4 法律 意见 书；
9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。
9.2 存 放地 点 华夏鼎盛债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。 在 支付 工 本费后 ， 投资 者
可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 七月 十八 日
