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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2018年第二季度报告

 
 
九 泰日添 金货 币市场 基金 
2018 年第 2 季 度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 九泰 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2018 年 7 月 18 日 九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 7 月 16 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年4 月 1 日 起至 6 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 九泰日添金 货币 基金主代码 001842 交易代码 001842 基金运作方 式 契约型、开 放式 基金合同生 效日 2015 年12 月8 日 报告期末基 金份额总 额 1,480,414,746.81 份 投资目标 在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下 , 力争 实现超越业 绩比较基 准的投资 回报。 投资策略 本基金根据 对利率尤 其是短期 利率变动 的预测 , 采用 定性和定量 分析的方 法, 构建稳 健的投资 组合。 具体 策略包括: 类属 配置策略、 现 金流管理 策略 、 久期控 制策略、银 行存款投 资策略。 业绩比较基 准 七天通知存 款利率( 税后) 风险收益特 征 本基金为货 币市场证 券投资基 金, 是证券投 资基金中 的低风险品 种。 本基金的 预期收益 和风险低 于股票型 基金、混合 型基金、 债券型基 金。 基金管理人 九泰基金管 理有限公 司 基金托管 人 中国建设银 行股份有 限公司 下属 分 级基 金 的基金 简称 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 下属分 级基 金的交易 代码 001842 001843 报告期末 下 属分 级基 金的份额 总额 708,047,202.97 份 772,367,543.84 份


九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 1. 本期已实现 收益 5,955,699.03 9,263,805.95 2 .本期利润 5,955,699.03 9,263,805.95 3 .期末基金 资产净值 708,047,202.97 772,367,543.84 注:1 、本基 金收益分 配是按日 结转份额 ; 2 、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 (不含公 允价值变 动损益 ) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益,由 于货币市 场基 金采用摊余 成本法核 算, 因此, 公允价 值变动 收益为 零, 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 九泰日添 金货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② -④ 过去三个 月 0.8960% 0.0074% 0.3366% 0.0000% 0.5594% 0.0074% 注:本基金 收益分配 是按日结 转份额。 九泰日添金货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② - ④ 过去三个 月 0.9566% 0.0074% 0.3366% 0.0000% 0.6200% 0.0074% 注:本基金 收 益分配 是按日结 转份额。 九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值 收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 12 页


注:1. 本基 金合同于2015 年 12 月8 日 生效,截 至本 报告期末, 本基金合 同生效已 满一年, 距建 仓期结束已 满一年。





2. 根据 基金合同 的规定, 自本基金 合同生效 之日 起 6 个月内 基金的投 资比例需 符合基金 合同 要求,本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合合 同约定。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015 年12 月 8 日 - 10 理学硕士, 中 国籍 , 具 有基金 从 业资 格,10 年 证券 从业 经 验。 历任诺安 基金管理 有限公 司债券交易 员, 诺安基 金管理 有限公司基 金经理助 理, 诺安 货 币 市场 基金 A/B 基 金经 理 (2013 年 7 月至 2015 年 1九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 12 页


月) 。2015 年4 月加入 九泰基 金管理有限 公司, 曾任 九泰久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基 金 (2015 年 11 月 10 日至 2017 年 7 月 31 日) , 现 任 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投 资基 金(2015 年 8 月 3 日至今) 、九泰日 添金货 币市场基金 (2015 年 12 月 8 日 至今 ) 、 九泰久 稳灵 活配 置 混合型证券 投资基金 ( 原九泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金,2016 年 4 月 22 日 至今) 、 九 泰 久 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 (2016 年 11 月 7 日 至今 ) 、 九泰久 鑫债 券型 证 券投资基金 (2016 年 12 月 19 日 至今 ) 、 九泰久 兴灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2017 年 1 月 20 日 至今) 、 九 泰久益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(2017 年1 月 25 日至今) 的基金经理 。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作管 理办法》 、 《证券投 资基金管 理公司公 平交 易制度指导 意见》等 法律法规 及基金合 同、 招募说明书 等有 关基 金法律文 件的规定 ,本着诚 实信 用、勤勉尽 责、安全 高效的原 则管理和 运用 基金资产, 在严格控 制投资风 险的基础 上,为基 金份 额持有人谋 求最大利 益,没有 损害基金 份额 持有人利益 的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合, 制定并严格 遵守相应 的制度 和流程, 通过系统和 人工等方 式在各环 节严格控 制交易公 平执 行。报告期 内,本公 司严格执 行了《证 券投 资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》和公司 内部 公平交易制 度的规定 。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 组合,在不同时间 窗下(1 日内、3 日 内、5 日 内)的季度 同向交易 价差进行 了专项分 析,未发 现违 反公平交易 原则的异 常情况。 九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 12 页


4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 ,本公司 所管理的 投资组合 ,在参与 的交 易所公开竞 价交易中 ,同日反 向交易成 交较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的情 况共出现了1 次, 未发 现异常。 在本报告 期 内也未发生 因异常交 易而受到 监管机构 处罚的情 况。


4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 报告期内, 金融去杠 杆力度不 减,信用 收缩明显 ;信 用风险上升 ,企业现 金流恶化 ,经济下 行风险加大 ;中美贸 易战反复 拉锯,市 场资金风 险厌 恶度上升。 股市大 幅 震荡调整 ,债券收 益率 区间震荡。 本基金做 为"现金管 理工具" ,始终把 资产 的流动性管 理放在首 位。报告 期内,本 基金 的流动性未 出现异常 ,满足了 投资者正 常的申购 、赎 回要求以及 大额赎回 申请。本 基金灵活 运用 债券回购和 银行存单 等货币市 场工具, 使组合具 有较 强的流动性 。本基金 注重资产 的安全性 ,在 参考外部评 级的基础 上,进行 严谨的内 部评级筛 选, 严格把控信 用风险。 本基金在 报告期内 取得 了正收益 , 超越业绩 比较基准 。本基金 将继续密 切关 注经济基本 面和政策 面的变化 以及资金 面的 动向,判断 债券收益 率走势, 把握投资 机会。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期九 泰日添金 货币 A 的 基金份额 净值收益 率为0.8960% ,本 报告期九 泰日添金 货币 B 的基金份额 净值收益 率为 0.9566% ,同 期业绩比 较基 准收益率为 0.3366% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金报告 期内未发 生连续 20 个工作 日基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产净值 低于 5000 万的情形 。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 固定收益投 资 1,665,053,201.99 94.24 其中:债券 1,665,053,201.99 94.24 资产支持证 券 -


- 2 买入返售金 融资产 77,700,356.55 4.40 其中:买断 式回购的 买入 返售金融资 产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合 1,338,475.07 0.08 九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 12 页


计 4 其他资产 22,747,286.33 1.29 5 合计 1,766,839,319.94 100.00


5.2 报告 期债券回购融 资情况


序号 项目 金额(元) 占基金资产 净值的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 - 6.37 其中:买断 式回购融 资 - - 2 报告期末债 券回购融 资余额 284,999,352.50 19.25 其中:买断 式回购融 资 - - 注:本报告 期内,债 券回购融 资余额占 基金资产 净值 的比例为报 告期内每 个交易日 融资余额 占基金资产 净值比例 的简单平 均值。 债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 债券正回 购的资金 余额 未超过基金 资产净值 的 20%。 5.3 基金 投资组合平均 剩余期限 5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限 63 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 74 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 36


报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生投 资组合平 均剩 余期限超过 120 天的 情况。 5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例


序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净值 的比例(%) 各期限负债 占基金资 产净值 的比例(%) 1 30 天以内 60.00


19.25


其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 2 30 天(含)-60 天 32.37 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 3 60 天(含)-90 天 6.49 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 4 90 天(含)-120 天 - - 其中:剩余 存续期超 过 397 - - 九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 12 页


天的浮动利 率债 5 120 天( 含)-397 天( 含) 18.95 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 合计 117.81 19.25


5.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生投 资组合平 均剩 余存续期超 过 240 天 的情况。 5.5 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券 品种 摊余成本( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 487,010,770.55 32.90 其中:政策 性金融债 487,010,770.55 32.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 330,335,113.38 22.31 6 中期票据 50,112,124.19 3.39 7 同业存单 797,595,193.87 53.88 8 其他 - - 9 合计 1,665,053,201.99 112.47 10 剩余存续期 超过 397 天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 180404 18 农发 04 1,800,000 180,327,098.40 12.18 2 080214 08 国开 14 1,500,000 150,488,226.55 10.17 3 180201 18 国开 01 1,000,000 100,210,993.33 6.77 4 111821130 18 渤海银行 CD130 1,000,000 99,888,195.50 6.75 5 111786862 17 徽商银行 CD165 1,000,000 99,792,511.10 6.74 6 111815233 18 民生银行 CD233 1,000,000 99,336,185.21 6.71 7 111810246 18 兴业银行 CD246 1,000,000 99,333,338.02 6.71 8 111894978 18 盛京银行 CD133 800,000 79,917,882.92 5.40 9 011758120 17 中科院 SCP002 500,000 50,129,053.64 3.39 九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 12 页


10 101555012 15 杭实投 MTN001 500,000 50,112,124.19 3.39


5.7 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基金 资产净值的 偏离


项目 偏离情况


报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期内偏 离度的最 高值 0.1947% 报告期内偏 离度的最 低值 0.0239% 报告期内每 个 工作 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1169%


报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情 况说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生负 偏离度的 绝对 值达到 0.25% 的情况 。 报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说 明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生正 偏离度的 绝对 值达到 0.5% 的情况。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细


本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 5.9 投资 组合报告附注 5.9.1


本基金估值 采用 “摊余成 本法” , 即估 值对象以 买入成 本列示, 按照票 面利率或 协议利率 并考 虑其买入时 的溢价与 折价,在 剩余存续 期内平均 摊销 ,每日计提 损益。 5.9.2


报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查,在 本报告编 制日前一 年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。 5.9.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 20,223,600.92 4 应收申购款 2,523,685.41 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,747,286.33


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5.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 报告期期初 基金份额 总额 619,328,211.23 1,032,604,875.44 报告期期间 基金总申 购份额 2,094,604,735.12 924,274,599.48 报告期期间 基金总赎 回份额 2,005,885,743.38 1,184,511,931.08 报告期期末 基金份额 总额 708,047,202.97 772,367,543.84 注:申购份 额含红利 再投和因 份额升降 级导致的 强制 调增份额, 赎回份额 含因份额 升 降级导 致的强制调 减份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细 本报告期内 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180401 至 20180517 401,010,035.59 2,693,123.21 250,000,000.00 153,703,158.80 10.38% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 1 、出现巨额赎回的 风险 该机构投资者在开 放日大额赎回 时可能导致本 基金 发生巨额赎回, 当基 金出现巨额 赎回时, 根 据基金当时资产组 合状况, 基金管 理人有可能对 部 分赎回申请延期办 理或对已确认 的赎回进行部 分 延期支付。在单个 基金份额持有 人的赎回申请 超过 基金总份额 30% 以上 的情形下,基 金管理人可以九泰 日添 金货币 2018 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 12 页


对该单个基金份额 持有人超过前 述约定比例的 赎回 申请实施延期办理。 其他投资者的 小额赎回申请 也可能面临部分延 期办理的风 险 或对已确认的 赎回 进行部分延期支付 的风险。 当连续2 个开放日以 上 (含本数 ) 发生巨 额赎回 , 本基金管 理人有可能 暂停接受赎回申 请 , 已接 受的赎回申请 可以延缓 支付赎回款项,但 不得超过 20 个 工作日。投资 者 可能面临赎回申请 无法确认或者 无法及时收到 赎 回款项的风险。 2 、基金规模过小导 致基金合同 终止的风险 根据基金合同的约 定,基金合同 生效后,连 续 20 个工作日出现基金 份额持有人数 量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5,000 万元情 形的,基金 管理人应当在定期 报告中予以披 露;连续 60 个 工作日出现前述情 形的, 本基金 合同终止, 无 须召 开基金 份额持有人 大会。 机构投 资者在开放日 大 额赎回后,可能出 现本基金的基 金资产净值连 续 60 个工作日低 于 5,000 万元情形,届 时本基金存 在基金合同终止的 风险。 注:报告期 内,机构1 申购份 额包含红 利再投份 额。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本基金本报 告期内未 发生影响 投资者决 策的其他 重要 信息。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会准予九 泰日添金 货币市场 基金募 集注 册的文件 2 、 《九泰日 添金货币 市场基金 基金合同 》 3 、 《九泰日 添金货币 市场基金 托管协议 》 4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程 5 、报告期内 九泰 日添 金货币市 场基金在 指定报 刊上 各项公告的 原稿 9.2 存放 地点 《基金合同》 、 《托管 协议》存 放在基金 管理人和 基金 托管人处; 其余备查 文件存放 在基金管 理人处。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费到存 放地点查 阅,也可 按工 本费购买复 印件。 九泰基金管理有限公司 2018 年7 月18 日