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东吴安鑫量化(002561)

东吴安鑫量化:更新招募说明书(2018年7月)查看PDF公告

东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 东吴安鑫量化灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书 —东吴基金管理有限公司2018 年1 号 基 金 管 理 人 : 东吴 基 金 管 理 有 限公 司 基金托管人: 江苏 银行股 份 有 限公 司 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 目


录 【重要 提示 】 ............................................................. 1 一、绪 言 ................................................................. 2 二、释 义 ................................................................. 3 三、基 金管 理人 ........................................................... 7 四、基 金托 管人 .......................................................... 16 五、相 关服 务机 构 ........................................................ 18 六、基 金的 募集 .......................................................... 43 七、基 金合 同的 生效 ...................................................... 46 八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ................................................ 47 九、基 金的 投资 .......................................................... 58 十、基 金的 业绩 .......................................................... 68 十一、 基金 财产 .......................................................... 69 十二、 基金 资产 的估 值 .................................................... 70 十三、 基金 的收 益分 配 .................................................... 74 十四、 基金 费用 与税 收 .................................................... 75 十五、 基金 的会 计与 审计 .................................................. 77 十六、 基金 的信 息披 露 .................................................... 78 十七、 基金 的风 险揭 示 .................................................... 83 十八、 基金 合同 的变 更、 终 止与 基金 财产 的清 算 .............................. 87 十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ................................................ 89 二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ........................................... 103 二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ......................................... 119 二十二 、其 他应 披露 事项 ................................................. 121 二十三 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................... 125 二十四 、备 查文 件 ....................................................... 126 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 1 【 重要 提示】 本基金根据 【2016 】年【1 】月【28】 日中国 证券监 督管理委员 会《关 于同意 东吴安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资基金 募集的批 复》 (证 监基金字 【2016】【 198 】 号)的注册 募 集 ,本 基金 的基 金合 同 于2016 年 6 月 3 日正 式生 效 。 基金管理 人保证 《 东吴安鑫 量化灵 活配置混 合型证 券投资基 金招募说 明书》 ( 以下简 称 “ 《招 募说 明书》 ” 或 “ 本 《招 募说 明书》 ” ) 的内 容 真实 、 准 确、 完整 。 本 《 招募说 明书 》 经 中国证 监会 注册 , 但中 国 证监会 对本 基金 募集 的注册 , 并不 表明 其对 本基 金 的 价值 和收 益作 出实质 性判 断或 保证 ,也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基 金业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基金 前 , 需 充分 了解 本 基金的 产品 特性 , 并承 担 基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包括 : 因 政 治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险 , 个 别 证券特 有的 非系 统性风 险 , 由 于基 金投 资 者连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 , 基 金管 理 人在基 金管 理实 施过程 中产 生的 基金 管理 风险, 本基 金的 特定 风险 , 基金 运作 风险 等等。 此 外, 本 基金 以 1 元初始 面值 进行 募集 , 在 市场波 动等 因素 的影 响下 , 存 在单 位份 额净 值跌 破1 元初 始面 值的 风险。 基金投 资有 风险 , 投 资者 在进行 投资 决策 前, 请仔 细阅读 本基 金的 《招 募说 明书》 及 《 基 金合同 》 等 信息 披露 文件 。 本基金 是一 只混 合型 基金 , 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 , 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 基金不 同于 银行 储蓄 与债 券,基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益, 也有 可能 损失本 金 。 投 资者投 资于本基 金时应 认真阅读 本《招募 说明书》 。全面认 识本基金 产品的 风险收益 特 征 和产品 特性 , 充分 考虑 自 身的风 险承 受能 力 , 理 性 判断市 场 , 对 认购 基金 的 意愿 、 时 机 、 数 量等投 资行 为作 出独 立决 策 ,并 自行 承担 投资 风险 。 基金管理 人提醒投 资者基 金投资的 “买者自 负”原 则,在投 资者作出 投资决 策后,基 金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ,由 投资 者自行 负责 。 本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2018 年 6 月 3 日 ,有 关财 务数 据和 净值表 现 截 止日 为2018 年3 月31 日( 财务数 据未 经审 计) 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 2 一、 绪言 本 《 招 募 说 明 书》 依 据 《中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资基 金 法》 ( 以 下 简 称“ 《 基金 法 》 ” ) 、 《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《证 券投 资基金 销售 管 理办法 》 (以 下简 称 “ 《销 售办法 》 ” ) 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 (以 下简称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 、 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 ( 以下 简 称 “ 《 流动 性风 险规定 》 ” ) 、 其 他有 关规 定 及 《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金合同 》 ( 以下 简称 “基金 合同 ” ) 编写 。 本 《招 募说 明书 》 阐 述了 东吴 安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的投 资目 标、 策 略、 风险 、 费 率等 与投 资者 投资 决策有 关的 必要 事项 , 投资 者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本 《 招 募说明 书》 。 本基金 管理 人承 诺本 《 招 募说明 书 》 不 存在 任何 虚 假记载 、 误导 性陈 述或 重 大遗漏 , 并 对其真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 本基金 根据 本 《招 募说 明 书》 所载 明资 料募 集。 本 《 招募说 明书 》 由本 基金 管 理人解 释。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 对未 在本 《 招募说 明书 》 中 载明 的信 息 , 或 对本 《招 募说明 书》 作出 任何 解释 或者说 明。 本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 , 并经 中国 证监 会 注册 。 基 金合 同是 约定 基 金 合同 当事 人之间 权利 、 义务 的法 律 文件 。 投 资者 取得 依基 金 合同 所 发售 的基 金份 额 , 即成为 基金 份额 持有人和基金合同的 当事 人,其持有基金份额 的行 为本身即表明其对基 金合 同的承认和接 受,并按 照《基 金法》 、 《 运作办法》 、 基金 合同及 其 他有关规 定享有 权利、承 担义务; 基金 投资者 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务, 应详 细查阅 基金 合同 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 3 二 、释 义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1、基 金或 本基 金: 指东吴 安鑫 量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2、基 金管 理人 :指 东吴 基 金管理 有限 公司


3、基 金托 管人 :指 江苏 银 行股份 有限 公司 4、基金合 同:指《 东吴安鑫 量化灵 活配 置混 合型 证 券投资基 金基金合 同》及 对基金 合 同的任 何有 效修 订和 补充 5、托管协 议:指基 金管理 人与基金 托管人就 本基金 签订之《 东吴安鑫 量化灵 活配置 混 合型 证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 6、招募说 明书 或本 招募说 明书 :指 《 东吴安鑫 量化 灵活配置 混合型 证 券投资 基金招 募 说明书 》及 其定 期的 更新 7、基金份 额发售公 告:指 《 东吴安鑫 量化灵 活配置 混合型 证 券投资基 金基金 份额发 售 公告》 8、 法律 法规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、 决 议、 通知 等 9、 《 基金 法》 : 指2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议 通过 , 2012 年12 月28 日 第十一 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会第 三十 次会 议修订 , 自 2013 年6 月1 日 起实 施 , 并经 2015 年4 月24 日第 十二 届 全国人 民代 表大 会常 务委 员会第 十四 次 会议《 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 关于 修改<中 华 人民共 和国 港口 法> 等七 部 法律的 决定 》 修改 的 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 10、 《 销售 办法 》 : 指中 国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布 、 同 年6 月 1 日实 施 的 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11、 《 信息 披露 办法》 :指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12、 《 运作 办法》 :指 中国 证监 会 2014 年7 月 7 日颁 布、同 年8 月8 日 实施 的 《 公开 募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13、 《 流动 性风 险规 定》 : 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、同 年 10 月 1 日 实施 的 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 14、中 国证 监会 :指 中国 证 券监 督管 理委 员会 15、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 4 16、 基金 合同 当事 人: 指 受基金 合同 约束 , 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 17、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国境 内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 19、 合格 境外 机构 投资 者 : 指 符合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 20、 投资 人: 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和 合格 境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 21、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 22、 基金 销售 业务 : 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 , 发 售基 金份 额 , 办 理基 金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 23、 销售 机构 : 指 东吴 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其 他条件 , 取得 基金 销售 业务 资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务协议, 办理基 金销 售业 务的机 构 24、 登记 业务 : 指 基金 登 记、 存管 、 过 户、 清算 和 结算业 务 , 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理 、 基 金 份额登 记 、 基 金销 售业 务 的确认 、 清算 和结 算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 25、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基 金的 登 记机构 为东吴 基金 管 理有 限 公司 或接 受 东吴 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 26、 基金 账户 : 指 登记 机 构为投 资人 开立 的 、 记 录 其持有 的 、 基 金管 理人 所 管理的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 27、 基 金交 易账 户: 指销 售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录 投资人 通过 该销 售机 构 办 理认购 、 申购、 赎回 、转 换、 转托 管及定 期定 额投 资等 业务 而引起 基金 份额 变动 及结 余情况 的账 户 28、 基金 合同 生效 日: 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 29、 基 金合 同终 止日 : 指 基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 30、 基 金募 集期 : 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过3 个月 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 5 31、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 32、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 33、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 34、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 35、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 36、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 37、 《业务 规则》 : 指《东吴 基金管 理有限公 司 开放 式基金业 务规则》 ,是规范 基金管 理 人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则,由 基金 管理 人和 投资 人共 同 遵守 38、 认购 : 指 在基 金募 集 期内 , 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 39、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 40、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持 有人 按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要 求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 41、 基金 转换 : 指 基金 份额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件 , 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某 一基 金的 基金 份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基 金份额 的行 为 42、 转托 管 : 指 基金 份额 持 有人在 本基 金的 不 同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 43、 定期 定额 投资 计划 : 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约定 每期 申购 日 、 扣 款 金额及 扣款 方式 , 由 销售 机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受 理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式 44、巨额 赎回:指 本基金 单个开放 日,基金 净赎回 申请(赎回 申请份额 总数加 上基金 转 换中转出 申请份额 总数后 扣除申购 申请份额 总数及 基金转换 中转入申 请份额 总数后的 余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 45、元 :指 人民 币元 46、 基金 收益 : 指基 金投 资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存 款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 47、 基金 资产 总值 : 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 6 48、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 49、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 50、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份 额净值 的过 程 51、 流动 性受 限资 产: 指 由于法 律法 规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予以变 现的 资产 ,包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交 易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 (含 协 议约定有 条件提前 支取的 银行存款) 、停牌 股票、流 通受限的 新股及非 公开发 行股票、 资 产 支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等 52、 指定 媒介 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒介 53、不 可抗 力: 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 7 三 、基 金管理 人 一、基金管理人概况 名称: 东吴 基金 管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135 ) 法定代 表人 : 王 炯 设立日 期:2004 年9 月2 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字【2004 】132 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1 亿 元人 民币 联系人 : 贾 云鹏 电话: (021 )50509888 传真: (021 )50509884 客户服 务电 话:400-821-0588 ( 免长 途话 费) 、021-50509666 网址:www.scfund.com.cn 1、 股权结 构: 持股单 位 出资额(万元) 占总股 本比 例 东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 海澜集 团 有 限公 司 3000 30% 合计 10,000 100% 2、 简要情 况介 绍: 公司实 行董 事会 领导 下的 总经理 负责 制 , 公 司总 经理 下设 权 益投 资决 策 、 固 收投 资决策 、 专户投 资决 策 、 风 险管 理 、 基 金资 产估 值五 个专 门 委员会 ; 公司 设有 权益 投 资总部 、 固定 收 益总部 、 专户 投资 总部 、 研究策 划部 、 集中 交易 室 、 营 销管 理总 部、 产品 策 略部 、 信 息技 术 部、基 金事 务部 、综 合管 理部、 合规 风控 部十 一个 部门。 二、主要人员情况 1、董 事会 成员 范力先 生 , 董 事长 , 硕 士 , 高 级经 济师 , 中 共党 员 。 历 任苏 州团 市委 常委 、 办公室 主任 兼事业 部部 长 , 苏 州证 券 公司投 资部 副经 理 、 办 公 室主任 、 人事 部总 经理 ; 东吴证 券有 限责 任公 司 总裁 助理 、 董事 会 秘书 、 经 纪分 公司 总经 理 、 公 司副 总裁 、 常务 副总 裁; 东吴 证券 股东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 8 份有限 公司 党委 副书 记 、 常务副 总裁 、 副董 事长 。 现任东 吴证 券股 份有 限公 司党委 书记 、 董 事长、 总裁 。 汤勇先生, 董事, 工商管 理 EMBA ,注册会 计师, 中 共党员。任 江苏悦 达时装 有限公司 财务会 计 、 新 能 ( 张家 港) 能源有 限公 司计 财处 主任 , 现 任海 澜集 团有 限公 司 海澜资 本投 资 部投资 总监 。 王炯先 生 , 董 事, 硕士 研究 生、 经济 师, 中共 党员 。 历 任苏州 市统 计局 综合 平衡 处科员 , 东吴证 券总 裁办 公室 主任 、 机 构客 户部 总经 理、 总 裁助理 , 东吴 基金 管理 有 限公司 常务 副总 经理。 现任 东 吴 基金 管理 有限公 司总 经理 。 冯恂女 士 , 董 事, 博士 研 究生 , 经 济师 , 中 共党 员 。 历 任东 吴证 券研 究所 研 究员 , 国 联 证券研 究所 所长 、总 裁助 理兼经 管总 部总 经理 、副 总裁, 东吴 证券 总规 划师 兼研究 所所 长 、 兼资产 管理 部总 经理 ,现 任东吴 证券 股份 有限 公司 副总裁 、总 规划 师。 陈建国 先生 , 董事 , 硕士 研究生 , 经济 师 , 中 共党 员。 历任 昆山 市信 托投 资 公司第 二证 券部副 经理 ,东 吴证 券昆 山前进 中路 证券 营业 部副 总经理 、福 州湖 东路 证券 营业部 总经 理 、 昆山分公 司副总经 理、东 吴证券经 纪管理总 部副总 经理(主 持工作) ,现任东 吴证券人 力 资 源部总 经理 。 周虹女 士, 董事 ,本 科学 历,现 任海 澜集 团有 限公 司海澜 资本 投资 部投 资经 理。 张婉苏 女士 , 独立 董事 , 经济学 博士 。 历任 担任 斯 洛文尼 亚道 迈尔 机电 有限 责任公 司苏 州代表 处法 律顾 问、 南京 大学法 学院 助教 、讲 师, 现任南 京大 学法 学院 副教 授。 袁勇志 先生 , 独立 董事 , 教授 , 博 士生 导师 。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师 、 苏州大 学人 文社科 处处 长、 苏州 大学 党委研 究生 工作 部部 长, 现任苏 州大 学出 版社 副总 编。 方志刚 先生 , 独立 董事 , 大学学 历 , 民 建会 员。 企 业类会 计师 、 中国 注册 会 计师 、 澳 洲 注册会 计师 。 历任 上海 上 审会计 师事 务所 审计 员 、 部门经 理 , 上 海长 信会 计 师事务 所部 门经 理 , 上海 锦江 国旅 股份 有限 公司财 务部 经理 、 上海 实业 联合集 团长 城药 业有 限公 司财务 总监 ; 上海众 华沪 银会 计师 事务 所高级 经理 , 现任 瑞华 会 计师事 务所 ( 特殊 普瑞 合 伙) 上海 分所 工 作,权 益合 伙人 。 2、监 事会 成员 张剑宏 先生 , 监事 会主 席 , 硕 士。 历任 苏州 物资 集 团公司 公司 政策 研究 室科 长、 财务 公 司证券 部总 经理 助理 、 办 公室副 主任 、 主任 ; 东 吴证 券三香 路营 业部 ( 原苏 物 贸证券 营业 部) 总经理 、 总裁 助理 兼投 资 银行总 部总 经理 、 风险 管 理部 、 合 规法 务部 总经 理 、 合 规总 监兼 首 席风险 官, 现任 东吴 证券 股份有 限公 司首 席风 险官 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 9 王菁女 士 , 监 事 , 本 科学 士学位 , 会 计 师 , 中 共党 员。 历任 东吴 证券 经纪 分 公司财 务经 理、东 吴证 券财 务部 总经 理助理 、副 总经 理, 现任 东吴证 券股 份有 限公 司财 务部总 经理 。 沈清韵 女士 , 员工 监事 , 硕士研 究生 , 中共 党员 。 历任普 华永 道中 天会 计师 事务所 高级 审计员 , 东吴 基金 管理 有 限公司 监察 稽核 部副 总经 理, 监察 稽核 部总 经理 , 现任合 规风 控副 总监兼 合规 风控 部总 经理 ,董事 会秘 书。 3、高 管人 员 范力先 生 , 董 事长 , 硕 士 , 高 级经 济师 , 中 共党 员 。 历 任苏 州团 市委 常委 、 办公室 主任 兼事业 部部 长 , 苏 州证 券 公司投 资部 副经 理 、 办 公 室主任 、 人事 部总 经理 ; 东吴证 券有 限责 任公司 总裁 助理 、 董事 会 秘 书 、 经 纪分 公司 总经 理 、 公 司副 总裁 、 常务 副总 裁; 东吴 证券 股 份有限 公司 党委 副书 记 、 常务副 总裁 、 副董 事长 。 现任东 吴证 券股 份有 限公 司党委 书记 、 董 事长、 总裁 。 王炯先 生 , 总 经理 , 硕士 研究生 、 经济 师 , 中 共党 员。 历任 苏州 市统 计局 综 合平衡 处科 员, 东吴 证券 总裁 办公 室 主任 、 机 构客 户部 总经 理 、 总 裁助 理, 东吴 基金 管 理有限 公司 常务 副总经 理。 现任 东吴 基金 管理有 限公 司总 经理 。 吕晖先 生 , 督 察长 , 大专 。 历 任苏 州商 业大 厦业 务 员, 苏州 证券 公司 交易 员 , 苏 州证 券 登记公 司总 经理 助理 ,东 吴证券 资产 管理 总部 副总 经理, 东吴 证券 吴江 盛泽 西环路 营业 部 、 吴江中 山北 路营 业部 总经 理, 东吴 基金 管理 有限 公 司总经 理助 理 、 运 营总 监 、 东 吴基 金管 理 有限公 司副 总经 理, 现任 东吴基 金管 理有 限公 司督 察长。 4、基 金经 理 周健先 生, 硕士 ,南 开大 学毕业 ,11 年 证券 从业 经 历。曾 就职 于海 通证 券;2011 年 5 月加入 东吴 基金 管理 有限 公司, 曾任 公司 研究 策划 部研究 员, 现任 基金 经理 , 自 2012 年 05 月03 日起 担任 东吴 中证 新 兴产业 指数 证券 投资 基金 基金经 理、 自 2013 年6 月5 日起 担任 东 吴深 证100 指数 增强 型证 券投资 基金 (LOF ) 基 金经 理、 自 2016 年6 月3 日 起 担任东 吴安 鑫 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理, 自 2016 年 8 月 11 日 起担 任东 吴 智慧医 疗量 化 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理, 其中 ,自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日 担任 东吴 新创 业混 合 型证券 投资 基金 基金 经理,2016 年2 月3 日至2017 年4 月19 日担 任东吴 安盈 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理, 2016 年 2 月 5 日至2017 年4 月19 日担任 东吴 国企 改革 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 秦斌同 志, 硕士 ,2009 年 07 月至 2015 年 6 月就 职 于东吴 证券 股份 有限 公司 ,历任 研 究所金 融工 程分 析师 、投 资总部 数量 化与 衍生 品交 易研究 员,2015 年 7 月 加 入东吴 基金 管东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 10 理有限 公司 ,曾 任研 究策 划部研 究员 、基 金经 理助 理,现 任基 金经 理, 其中 自 2016 年 7 月 7 日起 担任 东吴 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合 型 证券投 资基 金、 东吴 安鑫 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理, 自 2016 年 10 月 18 日起担 任东 吴智 慧医 疗量 化策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 历任基 金经 理: 无 。 5、投 资决 策委 员会 成员 (1) 权益 投资 决策 委员 会 : 王 炯、 彭敢 、 程 涛、 杨 庆定 、 杜 毅、 付琦 、 刘 元 海、 戴斌、 王立立 。王 炯任 权益 投资 决策委 员会 主席 ,彭 敢、 程涛为 权益 投资 决策 委员 会副主 席。 (2)固收 投资决策 委员会 :王炯、 杨庆定、 付琦、 周明。王 炯任固收 投资决 策委员 会 主席, 杨庆 定、 周明 为固 收投资 决策 委员 会副 主席 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 三、基金管理人的职 责 1、依法募 集 资金, 办理或 者委托经 由 中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4、配备足 够的具有 专业资 格的人员 进行基金 投资分 析、决策 ,以专业 化的经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5、建立健 全内部风 险控制 、监察与 稽核、财 务管理 及人事管 理等制度 ,保证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对 所管 理 的不同 基金 财产 分别 管理 , 分 别记 账, 进 行证券 投资 ; 6、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外 , 不得 利 用基 金财 产 为 自己 及任何 第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ; 7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8、采取适 当合理的 措施使 计算基金 份额认购 、申购 、赎回和 注销价格 的方法 符合基 金 合同等 法律 文件 的规 定 , 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 , 确定 基金 份 额申购 、 赎回 的 价格; 9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 11 12、保守 基金商业 秘密, 不得泄露 基金投资 计划、 投资意向 等。除《 基金法》 、基金 合 同及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密, 不得 向他 人泄露 ; 13、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收益; 14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15、依据 《基金法》 、基金 合同及其 他有关规 定召集 基金份额 持有人大 会或配 合基金 托 管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 16、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年 以上 ; 17、 确保 需要 向基 金投 资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 , 并且 保 证投资 人者 能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 , 随时 查阅 到 与基金 有关 的公 开资 料 , 并在支 付合 理成 本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件; 18、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ; 19、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托 管人; 20、 因违 反 基 金合 同 导 致 基金财 产 的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 , 应 当承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; 21、 监督 基金 托管 人按 法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务 , 基 金托 管 人违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ; 22、 当基 金管 理人 将其 义 务委托 第三 方处 理时 , 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承担责 任; 23、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ; 24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 基金 合同 不能 生效 , 基金管 理人 承担全 部募 集费 用, 将已 募 集资 金并 加计 银行 同期 活期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日 内退还 基金 认购 人; 25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 26、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 四、基金管理人承诺 1、基金管 理人将根 据基金 合同的规 定,按照 招募说 明书列明 的投资目 标、理 念、策 略 及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 12 2、基金管 理人严 格遵守 《 中华人民 共和国 证券法》 、 《基金法》 、 《信息 披露办 法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办 法》 ,建 立健全内 部控制 制度,采 取有效措 施,防 止以下《 基金法》 及 有 关 法规 禁止 的行 为发 生: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 承销 证券 ; (6) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (7) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (8) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (9) 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (10) 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ; (11) 法律 、 行 政法 规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 3、基金管 理人将加 强人员 管理,强 化职业操 守,督 促和约束 员工遵守 国家有 关法律 、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下行为 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7)泄露 在任职期 间知悉 的有关证 券、基金 的商业 秘密、尚 未依法公 开的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信 息 或利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动 ; (8)违反 证券交易 场所业 务规则, 利用对敲 、对倒 、对仓等 手段操纵 市场价 格,扰 乱 市场秩 序; (9) 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分; (10) 法律 、行 政法 规 和 中国证 监会 禁止 的行 为。 4、基 金经 理承 诺 (1)依照 有关法律 、法规 和基金合 同的规定 ,本着 谨慎的原 则为基金 份额持 有人谋 取东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 13 最大利 益; (2)不利 用职务之 便为自 己、被代 理人、被 代表人 、受雇人 或任何其 他第三 人 牟取不 当利益 ; (3)不泄 漏在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密, 尚未依法 公开的 基金投资 内容、 基金 投资 计划 等信 息 或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ; (4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 五、基金管理人的内 部控 制制度 1、风 险管 理的 理念 (1) 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ; (2) 最高 管理 层负 最终 责 任; (3) 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提; (4) 制度 建设 是基 础; (5) 制度 执行 监督 是保 障 ; 2、风 险管 理的 原则 (1)健全 性原则: 风险控 制必须覆 盖公司的 各项业 务、各个 部门和各 级人员 ,并渗 透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节; (2)有效 性 原则: 通过科 学的内控 手段和方 法,建 立合理的 内控程序 ,维护 内控制 度 的有效 执行 ; (3)独立 性原则: 公司设 风险管理 委员会、 督察长 和 合规风 控部 ,各 风险控 制机构 和 人员具 有并 保持 高度 的独 立性和 权威 性, 负责 对公 司各部 门风 险控 制工 作进 行监察 和 稽 核 ; (4)相互 制约原则 :公司 内部部门 和岗位的 设置必 须权责分 明、相互 制约, 同时强 化 合规风 控部 对各 部门 的监 察稽核 职能 ; (5)防火 墙原则: 公司基 金投资业 务和公司 自有资 金投资业 务应在空 间上和 制度上 适 当隔离 , 投资 决策 和交 易 清算应 严格 分离 。 对因 业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员, 应对 其相 应 行为制 定 严 格的 审批 程序 和过失 处罚 措施 ; (6)适时 性原则: 公司内 部控制制 度的制定 应具有 前瞻性, 并且随着 公司经 营战略 、 经营方 针 、 经 营管 理等 内 部环境 的变 化和 国家 法律 、 法 规、 政策 制度 等外 部 环境的 改变 而及 时进行 相应 的修 改和 完善 ; (7)成本 效益原则 。公司 运用科学 化的经营 管理方 法降低运 作成本, 提高经 济效益 , 以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 14 3、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相互 牵 制的组 织结 构 , 由 最高 管 理层对 风险 管理负 最终 责任 , 各个 业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 , 监察 部负 责 监 察公 司的 风险 管理措 施的 执行 。具 体而 言,包 括如 下组 成部 分:


(1) 董事 会: 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策, 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。 (2)风险 管理委员 会:作 为总裁领 导下的专 门委员 会之一, 风险管理 委员会 负责协 助 经营管 理层 建立 健全 内部 控制制 度 , 保 证公 司内 控 制度适 应业 务发 展的 需要 , 制 定公 司的 业 务风险 管理 政策 , 主持 重 大业务 的可 行性 论证 , 协 助经营 管理 层处 理其 他有 关内部 控制 方面 的重大 事项 。 (3)督察 长:独立 行使督 察权利; 直接对董 事会负 责;按季 向风险控 制委员 会提交 独 立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。 (4) 合规 风控 部 : 合规 风 控部 负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建议 。 (5)业务 部门:风 险管理 是每一个 业务部门 最首要 的责任。 部门经理 对本部 门的风 险 负全部 责任 , 负责 履行 公 司的风 险管 理程 序 , 负 责 本部门 的风 险管 理系 统的 开发 、 执 行和 维 护,用 于识 别、 监控 和降 低风险 。 4、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 (1)建立 内控结构 ,完善 内控制度 :公司建 立、健 全了内控 结构,高 管人员 关于内 控 有明确 的分 工 , 确 保各 项 业务活 动有 恰当 的组 织和 授权 , 确 保监 察活 动是 独 立的 , 并 得到 高 管人员 的支 持, 同时 置备 操作手 册, 并定 期更 新。 (2)建立 相互分离 、相互 制 衡的内 控机制: 建立、 健全了各 项制度, 做到基 金经理 分 开, 投资 决策 分开 , 基金 交易集 中 , 形 成不 同部 门 、 不 同岗 位之 间的 制衡 机 制, 从制 度上 减 少和防 范风 险。 (3)建立 、健全岗 位责任 制:建立 、健全了 岗位责 任制,使 每个员工 都明确 自己的 任 务、职 责, 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报,以 防范 和减 少风 险。 (4)建立 风险分类 、识别 、评估、 报告、提 示程序 ;建立了 评估风险 的委员 会,使 用 适合的 程序 , 确认 和评 估 与公司 运作 有关 的风 险 ; 公司建 立了 自下 而上 的风 险报告 程序 , 对 风险隐 患进 行层 层汇 报, 使各个 层次 的人 员及 时掌 握风险 状况 ,从 而以 最快 速度作 出 决 策 。 (5) 建立 有效 的内 部监 控 系统 ; 建 立了 足够 、 有 效 的内部 监控 系统 , 如电 脑 预警系 统、 投资监 控系 统, 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。 (6)使用 数量化的 风险管 理手段: 采取数量 化、技 术化的风 险控制手 段,建 立数量 化东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 15 的风险 管理 模型 ,用 以提 示指数 趋势 、行 业及 个股 的风险 ,以 便公 司及 时采 取有效 的措 施 , 对风险 进行 分散 、控 制和 规避, 尽可 能地 减少 损失 。 (7)提供 足够的培 训:制 定了完整 的培训计 划,为 所有员工 提供足够 和适当 的培训 , 使员工 明确 其职 责所 在, 控制风 险。 5、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 (1) 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ; (2) 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 16 四 、基 金托管 人 一、基金托管人情况 1、基 本情 况 名称: 江苏 银行 股份 有限 公司( 简称 “江 苏银 行” ) 住所: 江苏 省南 京市 中华 路 26 号 办公地 址: 江苏 省南 京市 中华 路 26 号 法定代 表人 :夏 平 成立时 间:2007 年1 月 22 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:115.44 亿元 人 民币 存续期 间: 持续 经营 基金托 管业 务批 准文 号: 证监许 可【2014 】619 号 联系人 :赵 越 电话:025 ‐58588112 2、主 要人 员情 况 江苏银 行托 管业 务条 线现 有员工 63 名, 来自 于基 金 、券商 、托 管行 等不 同的 行业, 具 有会计、 金融、法 律、IT 等不同的 专业知识 背景, 团队成员 具有较高 的专业 知识水平 、良 好的服 务意 识、 科学 严谨 的态度 ; 部 门管 理层 有20 年以上 金融 从业 经验 , 精 通国内 外证 券 市场的 运作 。 3、基 金托 管业 务经 营情 况 2014 年 ,江苏银 行先后 获 得基金托管 业务资 格及保 险资金托管 业务资 格。江 苏银行依 靠严密 科学 的风 险管 理和 内部控 制体 系以 及先 进的 营运系 统和 专业 的服 务团 队, 严 格履 行 资 产托管 人职 责 , 为 境内 外 广大投 资者 、 金融 资产 管 理机构 和企 业客 户 提 供安 全、 高效 、 专 业 的托管 服务 。 目前 江苏 银 行的托 管业 务产 品线 已涵 盖公募 基金 、 信托 计划 、 基金专 户 、 基 金 子公司 专项 资管 计划 、 券 商资管 计划 、 产业 基金 、 私募投 资基 金等 。 江苏 银 行将在 现有 的基 础上开 拓创 新继 续完 善各 类托管 产品 线。 江苏 银行 同时可 以为 各类 客户 提供 提供现 金管 理 、 绩效评 估、 风险 管理 等个 性化的 托管 增值 服务 。 二、基金托管人的内 部控 制制度 1、内 部风 险控 制目 标 (1) 确保 有关 法律 法规 在 托管业 务中 得到 全面 严格 的贯彻 执行 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 17 (2)确保 我行有关 托管的 各项管理 制度和业 务操作 规程在托 管业务中 得到全 面严格 的 贯彻执 行; (3) 确 保 资产 安全 ,保 证 托管业 务稳 健运 行。 2、内 部风 险控 制组 织结 构 由江 苏银 行内 审部 和资 产 托管部 内设 的监 察稽 核人 员构成 。 资产托 管部 内部 设置 专职 稽核监 察人 员 , 在 总经 理 的直接 领导 下 , 依 照有 关 法律规 章 , 对 业 务的运 行独 立行 使稽 核监 察职权 。 3、内 部风 险控 制原 则 (1)全面 性原则。 “实行 全员、全 程风险控 制方法” ,内部控 制必须渗 透到托 管业务 的 各个操 作环 节, 覆盖 所有 的岗位 ,不 能留 有任 何死 角。 (2)预防 性原则。 必须树 立“预防 为主”的 管理理 念,以业 务岗位为 主体, 从风险 发 生的源 头加 强内 部控 制, 防患于 未然 ,尽 量避 免业 务操作 中各 种问 题 的 产生 。 (3) 及时 性原 则 。 各 团队 要及时 建立 健全 各项 规章 制度 , 釆 取有 效措 施加 强 内部控 制。 发现问 题, 要及 时处 理, 堵塞漏 洞。 (4)独立 性原则。 托管业 务内部控 制机构必 须独立 于托管业 务执行机 构,业 务操作 人 员和检 查人 员必 须分 开, 以保证 内控 机构 的工 作不 受干扰 。 三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 1、监 督方 法 依照 《基 金法 》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定 , 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 投 资监督 系统 , 严格 按照 现行 法律法 规以 及基 金合 同规 定, 对基 金管 理人 运作 基金 的投资 比例 、 投资范 围 、 投 资组 合等 情 况进行 监督 。 在日 常为 基 金投资 运作 所提 供的 基金 清算和 核算 服务 环节中 , 对基 金管 理人 发 送的投 资指 令 、 基 金管 理 人对各 基金 费用 的提 取与 开支情 况进 行检 查监督 。 2、监 督流 程 (1)每工 作日按时 通过基 金监督子 系统,对 各基金 投资运作 比例控制 指标进 行例行 监 控, 发现 投资 比例 超标 等 异常情 况 , 向 基金 管理 人 发出书 面通 知 , 与 基金 管 理人进 行情 况核 实,督 促其 纠正 ,并 及时 报告中 国证 监会 。 (2)收到 基金管理 人的划 款指令后 ,对涉及 各基金 的投资范 围、投资 对象及 交易对 手 等内容 进行 合法 合规 性监 督。 (3 ) 通过 技术 或非 技术 手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 , 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行 解释或 举证 ,并 及时 报告 中国证 监会 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 18 五 、相 关服务 机构 一、基金份额发售机 构 1、直 销机 构: 名称: 东吴 基金 管理 有限 公司直 销中 心 注册地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135 ) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135 ) 法定代 表人 :王炯 联系人 : 贾 云鹏 直销电 话: (021 )50509880 传真: (021 )50509884 客户服 务电 话:400-821-0588 ( 免长 途话 费) 、(021 )50509666 网站:www.scfund.com.cn 2、代 销机 构 : (1) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :周 慕冰 联系人 :林 葛 电话: (010 )66060069 传真: (010 )68121816 客服电 话:95599 公司网 址:www.abchina.com (2) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 法定代 表人 :彭纯 联系人 :王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电 话:95559 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 19 公司网 址:www.bankcomm.com (3) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :傅 育宁 联系人 :邓 炯鹏 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195049 客服电 话:95555 公司网 址:www.cmbchina.com (4) 宁波 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :胡 技勋 电话: (0574 )89068340 传真: (0574 )87050024 客服电 话:96528 , 上海 地 区 962528 公司网 址:www.nbcb.com.cn (5) 江苏 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 南京 市中 华 路26 号 办公地 址: 南京 市中 华 路26 号 法定代 表人 :夏 平 联系人 :张 洪玮 电话:025-58587036 传真:025-58587038 客服热 线:96098,4008696098 公司网 址:www.jsbchina.cn (6) 苏州 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 20 办公地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路728 号 法定代 表人 :王 兰凤 联系人 :项 喻楠 电话:0512-69868389 传真:0512-69868370 客服热 线:96067 公司网 址:www.suzhoubank.com (7) 天相 投资 顾问 有限 公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701 邮编 :100032 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层邮编 :100088 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 联系电 话:010-66045529 客服电 话:010-66045678 传真:010-66045518 天相投 顾网 址:http ://www.txsec.com 天相基 金网 网址 :www.jjm.com.cn (8) 和讯 信息 科技 有限 公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :于 杨 电话:021-20835779 传真:021-20835885 客服热 线:400-920-0022 公司网 址:http ://licaike.hexun.com/ (9) 诺亚 正行 (上 海) 基 金销售 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心8 楼801 法定代 表人 :汪 静波 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 21 联系人 :方 成 电话:021-38600735 传真:021-38509777 客服热 线:400 -821 -5399 公司网 址:www.noah-fund.com (10) 深圳 众禄 基金 销售 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :张 玉静 电话:0755-33227953 传真:0755-82080798 客服热 线:4006-788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (11) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号26 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :潘 世友 电话:021-54509998 传真:021-54509953 客服热 线:400-1818-188 公司网 址:www.1234567.com.cn (12) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张 茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 22 客服热 线:400-700-9665 公司网 址:www.ehowbuy.com (13) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :张 裕 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 客服热 线:4000766123 公司网 址:www.fund123.cn (14) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 代销机 构: 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :敖 玲 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电 话:400-820-2899 公司网 站:www.erichfund.com (15) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 文二 西路 1 号 元茂 大厦 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :杨 翼 电话:0571-88911818 转8565 传真:0571 —86800423 客服热 线:4008-773-772 公司网 址:www.5ifund.com 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 23 (16) 上海 利得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 网址:http ://a.leadfund.com.cn/ 客户服 务中 心电 话:400-921-7755 (17) 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 注册地 址: 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号( 锦昌 大厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办公地 址: 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号( 锦昌 大厦 )1 幢 10 楼 1001 室 法定代 表人 :徐 黎云 联系人 :来 舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服热 线:400-068-0058 公司网 址:www.jincheng-fund.com (18) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809 法定代 表人 :戎 兵 联系人 :魏 晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服热 线:400-6099-200 公司网 址:www.yixinfund.com (19) 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 办公地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 24 法定代 表人 :刘 汉青 联系人 :喻 明明 电话:18512582084 传真:025-66996699 客服热 线:95177 公司网 址:www.snjijin.com (20) 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号SOHO 嘉盛中 心 30 层3001 室 法定代 表人 :周 斌 联系人 :祖 杰 电话:010-57756159 传真:010-57756199 客服热 线:4008980618 公司网 址:www.chtfund.com (21) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服热 线:400-619-9059 公司网 址:http ://www.fundzone.cn (22) 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 万通中 心 D 座 21&28 层 法定代 表人 :蒋 煜 联系人 :宋 志强 电话:13120131908 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 25 传真:010-58170840 客服热 线:400-818-8866 公司网 址:www.gscaifu.com (23) 一路 财富 (北 京) 信息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :段 京璐 电话:+86(10)88312877 传真:+86(10)88312885 客服热 线:400-001-1566 公司网 址:http ://www.yilucaifu.com (24) 北京 钱景 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 办公地 址: 北京 市 海 淀区 丹棱街 丹 棱soho10 层 法定代 表人 :赵 荣春 联系人 :盛 海娟 电话:15311484311 传真:010-57569671 客服热 线:4008936885 公司网 址:www.qianjing.com (25) 成都 华羿 恒信 财富 投资管 理有 限公 司 注册地 址: 成都 市高 新区 天府大 道中 段 199 号 棕榈 泉国际 中 心 1 幢1 单元 19 层4 号 办公地 址: 成都 市高 新区 天府大 道中 段 199 号 棕榈 泉国际 中 心 1 幢1 单元 19 层4 号 法定代 表人 :赵 壁 联系人 :谭 佳洲 电话:15088646912 传真:028-87326832 客服热 线:400-8010-009 公司网 址:http ://www.huayihengxin.com 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 26 (26) 中经 北证 (北 京) 资产管 理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 办公地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 法定代 表人 :徐 福星 联系人 :李 美 电话:18810595051 传真:010-68292964 客服热 线:400-600-0030 公司网 址:http ://www.bzfunds.com/ (27) 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市下 城区 武林时 代商 务中 心1604 室 办公地 址: 杭州 市下 城区 上塘 路 15 号武 林时 代 20F 法定代 表人 :陈 刚 联系人 :胡 璇 电话:0571-85267500 传真:0571-85269200 客服热 线:0571-86655920 公司网 址:www.codi121.com (28) 上海 万得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号8 楼 法定代 表人 :王 廷富 联系人 :徐 亚丹 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服热 线:400-821-0203 (29) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 法定代 表人 :燕 斌 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 27 联系人 :陈 东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服热 线:4000-466-788 公司网 址:http ://www.66zichan.com (30) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 办公地 址: 上海 市宜 山 路700 号 普天 信息 产业 园 2 期C5 栋汇 付天 下总 部大 楼 2 楼 法定代 表人 :冯 修敏 联系人 :陈 云卉 电话:021-33323999 传真:021-333323830 客服热 线:4008202819 公司网 址:http ://www.chinapnr.com/ (31) 北京 微动 利投 资管 理有限 公司 注册地 址: 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中心 金融 商业 楼 341 室 办公地 址: 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中心 金融 商业 楼 341 室 法定代 表人 :梁 洪军 联系人 :季 长军 电话:010-52609656 传真:010-51957430 客服热 线:400-819-6665 公司网 址:www.buyforyou.com.cn (32) 上海 基煜 基金 销售 有限公 司 注册地 址 : 上 海市 崇明 县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号2 号楼 6153 室 (上 海泰 和经济 发展 区) 办公地 址: 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号 A1002 室 法定代 表人 :王 翔 联系人 :俞 申莉 电话:021-65370077-209 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 28 传真:021-55085991 客服热 线:021-65370077 公司网 址:www.jiyufund.com.cn (33) 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人 邮箱 :NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服 务电 话:4008219031 网址:www.lufunds.com (34) 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :朱 真卿 电话:18616752315 传真:021-22268089 客服热 线:021-22267943 公司网 址:http ://www.dtfortune.com/ (35) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东1 号 保利 国际 广 场南 塔1201-1203 室 ( 邮编 : 510308 ) 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :吴 煜浩 电话:020-89629021 传真:020-89629011 联系人 邮箱 :wuyuhao@yingmi.cn 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 29 客户服 务电 话:020-89629066 网址:http ://www.yingmi.cn/ (36) 奕丰 金融 服务 (深 圳)有 限公 司 注册地 址 : 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 (入 住深 圳市 前 海商务 秘书 有限公 司) 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座17 楼1704 室 法定代 表人 :TEOWEEHOWE (张伟 豪) 联系人 :叶 健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服热 线:400-684-0500 公司网 址:www.ifastps.com.cn (37) 中信 期货 有限 公司 注册地 址 : 深 圳市 福田 区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场 ( 二期 ) 北 座 13 层1301-1305 室、 14 层 办公地 址 : 深 圳市 福田 区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场 ( 二期 ) 北 座 13 层1301-1305 室、 14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :韩 钰 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客户服 务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (38) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 30 客户服 务热 线:95521 (39) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 内大 街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :权 唐 电话: (010 )65183880 传真: (010 )65182261 客服电 话:400-8888-108 公司网 址:www.csc108.com (40) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 扬 电话:0755-821308333066 传真:0755-82133952302 客服电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (41) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话: (0755 )82943666 传真: (0755 )82943636 联系人 :林 生迎 客服电 话:95565 、400-8888-111 公司网 址:www.newone.com.cn (42) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 31 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :陈 忠 电话:010-60833722 传真:010-60833739 客服热 线:95558 公司网 址:www.cs.ecitic.com (43) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :田 薇 电话:010-66568430 传真:010-66568536 客服电 话:4008-888-888 公司网 址:www.chinastock.com.cn (44) 海通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦 法定代 表人 :王 开国 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电 话:021-95553 公司网 址:www.htsec.com (45) 申万 宏源 证券 有限 公司 英文名 称:ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd. 注册资 本: 人民币 330 亿元 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编 :200031 ) 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 32 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址 :www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (46) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 法定代 表人 :杨 华辉 联系人 :乔 琳雪 电话:021-38565547 传真:021-38565955 客服电 话:95562 公司网 址:www.xyzq.com (47) 长江 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :杨 泽柱 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电 话:95579 或4008-888-999 公司网 址:www.95579.com (48) 安信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南 大 道凤 凰大 厦1 栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 33 电话:0755-82825551 传真:0755-82558305 客服电 话:400-800-1001 公司网 址:www.essence.com.cn (49) 西南 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服热 线:95355 、4008096096 公司网 址:www.swsc.com.cn (50)万 联 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层 办公地 址: 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层 法定代 表人 :张 建军 联系人 :王 鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服热 线:4008888133 公司网 址:www.wlzq.com.cn (51) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 办公地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :王 兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电 话:400-6515-988 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 34 公司网 址:www.bhzq.com (52) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 ( 深 圳) 客服电 话:95597 公司网 址:www.htsc.com.cn (53) 中信 证券 (山 东) 有限 责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人 :吴 忠超 客服电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (54) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电 话:0512-3339628895530 公司网 址:www.dwzq.com.cn (55) 信达 证券 股份 有限 公司 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 35 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 甲127 号大 成大 厦6 层 (信 达证 券) 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (56) 光大 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 法定代 表人 :薛 峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 客服电 话:4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (57) 广州 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 办公地 址: 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :林 洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电 话:020-961303 公司网 址:www.gzs.com.cn (58) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 法定代 表人 :龚 德雄 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 36 联系人 :许 曼华 联系电 话:021-53686888 客户服 务电 话:021-962518 传真:021-53686100 ,021-53686200 网址:www.962518.com (59) 国联 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 办公地 址: 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 法定代 表人 :雷 建辉 联系人 :徐 欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电 话:4008885288 公司网 址:www.glsc.com.cn (60) 平安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :吴 琼 电话:0755 -22621866 传真:0755 -82400862 客服热 线:95511-8 公司网 址:www.PINGAN.com (61) 华安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化 新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 联系人 :甘 霖 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 37 客服电 话:0551-96518 或者 4008096518 公司网 址:www.hazq.com (62) 国海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广西 桂林 市辅 星路 13 号 办公地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服热 线:95563 公司网 址 :www.ghzq.com.cn (63) 财富 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 法定代 表人 :周 晖 联系人 :郭 磊 电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 客服电 话:0731-84403350 公司网 址:www.cfzq.com (64) 东海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 : 朱 科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人 :王 一彦 客服电 话:95531 ;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (65) 申万 宏源 (西 部) 证券有 限公 司 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 38 英文名 称:ShenwanHongyuanSecurities(Western)Co.,Ltd. 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室(邮 编:830002 ) 法定代 表人 :许 建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客 户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (66) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 法定代 表人 :李 玮 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 联系人 :吴 阳 客服电 话:95538 公司网 址:www.qlzq.com.cn (67) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 办公地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 法定代 表人 :杜 航 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (68) 上海 华信 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 39 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼 法定代 表人 :罗 浩 联系人 :倪 丹 电话:021-38784818 传真:021-68775878 客服热 线:68777877 公司网 址:www.cf-clsa.com (69) 五矿 证券 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 法定代 表人 :张 永衡 联系人 :赖 君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服热 线:40018-40028 公司网 址:www.wkzq.com.cn (70) 华鑫 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 (b) 单元 法定代 表人 :俞 洋 电话:021-64339000 注册资 本:16 亿元 人民 币 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 邮政编 码:200030 联系人 :杨 莉娟 业务联 系电 话:021-54967202 传真电 话:021-54967293 华鑫证 券公 司网 站:www.cfsc.com.cn 客户服 务电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 (71) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 40 层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服热 线:4006008008 公司网 址:www.china-invs.cn (72) 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服热 线:95310 公司网 址:www.gjzq.com.cn (73) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-20515589 传真:021-20515593 客服电 话:4008209898 公司网 址:www.cnhbstock.com (74) 爱建 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼 办公地 址: 上海 市 南 京西 路758 号 20-25 楼 法定代 表人 :宫 龙云 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 41 联系人 :戴 莉丽 电话:021-32229888-25122 传真:021-62878783 客服电 话:021-63340678 公司网 址:www.ajzq.com (75) 金惠 家保 险代 理有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 19 层A2107


办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 外大 街 2 号 19 层A2107 法定代 表人 : 夏予 柱


联系人 :胡 明哲


电话:010-68091380 传真:010-68091380 客服热 线:400-8557333 公司网 址:www.jhjfund.com 3、基金管 理人可 根据《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《销 售办法》 和基金合 同等的 规定, 选 择其他 符合 要求 的机 构销 售本基 金, 并及 时履 行公 告义务 。 二、登记机构:东吴 基金 管理有限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路279号(200135 ) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路279号(200135 ) 法定代 表人 :王炯 联系人 : 贾 云鹏 电话:021-50509888 传真:021-50509884 客户服 务电 话:400-821-0588 ( 免长 途话 费) 、021 -50509666 网站:www.scfund.com.cn 三、出具法律意见书 的 律 师事务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :俞 卫锋 电话: (021 )31358666 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 42 传真: (021 )31358600 联系人 :丁媛 经办律 师: 黎明 、丁媛 四、审计基金财产的 会计 师事务所 名称: 安永 华明 会计 师事 务所有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场东 方经贸 城安 永大 楼 16 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 50 楼 法定代 表人 :葛 明 联系电 话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人 :徐 艳 经办注 册会 计师 :徐 艳、 蒋燕华 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 43 六 、基 金的募 集 一、基金募集的依据 本基金由 基金管理 人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办 法》 、基 金合同及 其他有 关 规定募 集 。 本 基金 募集 申 请已经 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 许可 ( 证监 基 金字 【2016 】198 号文) 准予 募集 注册 。 二、基金类型和存续 期间 1、基 金的 类别 : 混 合型 。 2、基 金的 运作 方式 : 契 约 型开放 式。 3、基 金存 续期 间: 不定 期 。 三、募集方式 通过各销 售机构的 基金销 售网点(包 括基金管 理人的 直销中心 及 其他销 售 机构 的 销售 网 点,具体 名单见基 金份额 发售公告 及基金管 理人届 时发布的 调整销售 机构的 相关公告) 公开 发售 。 四 、募集期限 自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超 过 3 个 月。 具体发 行时 间以 基金 份额 发售公 告为 准, 请投 资者 就 发行和 认购 事宜 仔细 阅读 本基金 基 金份额 发售 公告 。 五 、募集对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资人 、 机 构投 资人 和合 格 境外机 构 投资人 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 六 、募集规模 本基金 募集 份额 总额 不少 于 2 亿 份, 基金 募集 金额 不少 于2 亿 元人 民币 。 七 、募集场所 投资者 应当 在基 金管 理人 、 销售 机 构办 理基 金发 售 业务的 营业 场所 或按 基金 管理人 、 销 售 机构 提供 的其 他方 式办 理基金 的认 购。 基金管 理人 、 销售 机构 办 理基金 发售 业务 的地 区 、 网点的 具体 情况 和联 系方 法, 请参 见 本基金 发售 公告 以及 当地 销售机 构的 公告 。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他销售 机 构, 并另 行公告 。 八 、认购安排 1、认购时 间: 本基 金认购 具体业务 办理时间 以 基金 份额发售 公告和 各 销售机 构的规 定东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 44 为准。 2、认购程 序:投资 者在首 次认购本 基金时, 需按销 售机构的 规定,提 出开立 东吴基 金 管理有 限公 司基 金账 户和 销售机 构交 易账 户的 申请 。 一个投 资者 只能 开立 和使 用一个 基金 账 户,已 经开 立东 吴基 金管 理有限 公司 基金 账户 的投 资者可 免予 申请 。 3、认购原 则:认购 以金额 申请。投 资者认购 基金份 额时,需 按销售机 构规定 的方式 全 额交付 认购 款项 。 投资 者 可以多 次认 购本 基金 份额 , 累 计认 购金 额不 设上 限 。 认 购申 请一经 受理 , 投资 者不 得撤 销。 4、认 购申 请的 确认 :T 日 规定时 间受 理的 申请 ,正 常情况 下投 资者 可 在 T+2 日通过 基 金管理 人 客 户服 务电 话或 到其办 理业 务的 销售 网点 查询确 认情 况, 打印 确认 单。 投资者 开户 和认 购所 需提 交的文 件和 办理 的具 体手 续由基 金管 理人 和销 售机 构约定 , 请 投资 者 参阅 本基 金份 额发 售公告 。 九、 认购费用 1、本 基金 以认 购金 额为 基 数采用 比例 费率 计算 认购 费用 具体费 率如 下: 认购金额 M( 含认 购费 ) 认购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤M <200 万 1.0% 200 万≤M <500 万 0.6% 500 万≤M <1000 万 0.2% M≥1000 万 1000 元/ 笔 2、本基金 认购费由 认购人 承担, 基 金认购费 用不列 入基金财 产, 可用 于市场 推广、 销 售、注 册登 记等 募集 期间 发生的 各项 费用 。 十、募集资金利息的 处理 方式 认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份 额 持有 人所 有, 其 中利息 转 份额以 基金 注册 登记 机构 的记录 为准 。 十一、认购份额的计 算 1、本 基金 基金 份额 初始 发 售 面值 为人 民 币1.00 元 。 2、认 购份额 的 计算 方法 如 下: 1)认 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下: 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 45 净认购 金额=认 购金 额/(1+ 认购 费率 ) 认购费 用= 认购 金额- 净认 购金额 认购份额= (净 认购 金额 + 认购期间 利 息)/基 金份 额 初始面值 2)认 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下: 认购费 用= 固定 金额 净认购 金额 =认 购金 额- 认 购费用 认购份 额= (净 认购 金额 +认购 期间 利息 )/ 基金 份 额初始 面值 3、认 购份 额的 计算 保留 到 小数点 后 2 位 ,小 数 点 2 位以后 的部 分四 舍五 入, 由此误 差 产生的 收益 或 损 失由 基金 财产承 担。 例一 : 某 投资 者投 资 10,000 元认 购本 基金 , 假设 这 10,000 元在 募集 期间 产生 的利息 为 10.11 元, 则其 可得 到的 基金份额 计 算如 下:


净认购 金额 = 10,000/ (1+1.2% )=9,881.42 元


认购费 用= 10,000 –9,881.42 =118.58 元 认购份额= (9,881.42 +10.11 )/1.00=9,891.53 份


即投资 者投 资10,000 元 认 购本基 金, 假设 这10,000 元在募 集期 间产 生的 利息 为 10.11 元, 则 一共 可以 得 到9,891.53 份基 金份 额。 十二、基金认购金额 的限 制 在募集 期内 , 投资 者可 多 次认购 基金 份额 , 首次 认 购的最 低金 额为 人民 币 1,000 元 , 每 次追加 认购 的最 低金 额为 人民 币 1,000 元 。 各 销售 机 构对本 基金 最低 认购 金额 及交易 级差 有 其他规 定的 , 以各 销售 机 构的业 务规 定为 准 。 投 资 人在募 集期 内多 次认 购的 , 按 单笔 认购 金 额对应 的费 率档 次分 别计 费。 认购 申请 一经 销售 机 构受理 , 则不 可撤 销。 基 金募集 期间 不设 置投资 人单 个账 户最 高认 购金额 限制 。 基金管 理人 可根 据市 场情 况, 调整 认购 金额 的数 量 限制 , 基 金管 理人 必须 在 调整实施 前 依照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 上刊 登公 告并报 中国 证监 会备 案 。 十三、募集期间的资 金与 费用 《基金 合同 》 生效 前, 投 资者的 认购 款项 只能 存入 专门账 户 , 不 得动 用。 基 金募集 期间 的信息 披露 费、 会计 师费 、律师 费以 及其 他费 用, 不得从 基金 财产 中列 支。东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 46 七 、基 金合同 的生 效 一、基金备案的条件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内 , 在 基金 募 集份额 总额 不少 于2 亿份 , 基 金募 集 金额不 少 于2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下, 基 金管 理人 依据法 律法 规 及招募 说明 书可 以决 定停 止基金 发售 ,并 在 10 日 内 聘请法 定验 资机 构验 资, 自收到 验资 报 告之日 起 10 日 内, 向中 国 证监会 办理 基金 备案 手续 。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的, 自基 金管 理人 办理 完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之 日起 , 基金 合 同生效 ; 否则 基金 合同 不 生效 。 基 金管 理人 在收 到 中国证 监会 确认 文件的 次日 对基 金合 同生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理 人应将 基金 募集 期间 募集 的资金 存入 专 门账户 ,在 基金 募集 行为 结束前 ,任 何人 不得 动用 。 二、基金合同不能生 效时 募集资金的处理方式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 基金 备案 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2、 在基 金募 集期 限 届 满后30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 , 并加 计银 行同 期 活期存款 利息 ; 3、 如 基金 募集 失败 , 基金 管理人 、 基金 托管 人及 销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 三、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和 资 产规 模 基金合 同生 效后 , 连 续二 十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 或者 基金资 产 净值低 于五 千万 元情 形的 , 基 金管 理人 应当 在定 期 报告中 予以 披露 ; 连续 六 十个工 作日 出现 前述情 形的 , 基金 管理 人 应当向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案 , 如 转换 运 作方式 、 与其 他 基金合 并或 者终 止 基 金合 同等, 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 47 八 、基 金份额 的申 购与赎 回 一、申购和赎回的场 所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具 体的 销 售网点 将由 基金 管理 人在 相关公 告 中列明 。 基金 管理 人可 根 据情况 变更 或增 减销 售机 构, 并予 以公 告。 基金 投 资者应 当在 销售 机构办理基金销售业 务的 营业场所或按销售机 构提 供的其他方式办理基 金份 额的申购与赎 回。 二、申购和赎回的开 放日 及时间 1、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 , 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但应 在实 施 日前依 照 《信 息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 申购 , 具 体业 务办 理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 赎回 , 具 体业 务办 理 时间在 赎 回 开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转 换。 投资 人在 基金 合同 约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换 申请 且 登记机 构确 认接 受的, 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 三、申购与赎回的原 则 1、 “ 未知 价” 原则 , 即 申购 、 赎 回价 格以 申请 当日 收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进 行计算 ; 2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则, 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 48 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 , 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 四、申购与赎回的程 序 1、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在 开放 日的 具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时 , 必须全 额 交 付申 购款 项 , 投资人 交付 申购 款项 , 申 购成立 ; 登 记机构 确认 基金 份额 时, 申购生 效。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 , 赎 回成 立; 登记 机 构确认 赎回 时 , 赎 回生 效 。 投 资人 赎 回申请 成功 后, 基金 管理 人将在 T +7 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。在 发生 巨额赎 回时 , 款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 3、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易时间 结束前受理有效申购和赎 回申请的当天作为申购或 赎回申请 日(T 日) ,在 正常 情况 下 ,本基 金登 记机 构 在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提 交的有 效申 请, 投资 人 应 在T+2 日后(包 括该 日)及 时 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的 其 他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功, 则申 购款项 退还 给投 资人 。 销售机 构对 申购 、 赎回 申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功 , 而 仅代 表销 售 机构确 实接 收到申 购、 赎回 申请 。 申 购 与赎回 的确 认以 登记 机构 的确认 结果 为准 。 对 于申 请 的确认 情况 , 投资人 应及 时查 询。 五、申购和赎回的数 量限 制 1、投 资者 每次 最低 申购 金 额为 1,000 元( 含申 购费 ) 。 2、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ,每 次赎 回申 请不得 低于 1,000 份 基金 份额。 基 金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 ( 网点 ) 保留的 基金 份额 余额 不 足100 份 的 , 在 本 次 赎回 时需 一次 性全 部赎 回。 3、当接受 申购申请 对存量 基金份额 持有人利 益构成 潜在重大 不利影响 时,基 金管理 人 应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒绝 大 额申购 、 暂停 基 金申购 等措 施, 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 ,具 体规 定请 参见 相关公 告; 4、基金管 理人可以 根据市 场情况, 在法律法 规允许 的情况下 ,调整上 述规定 申购金 额 和赎回 份额 的数 量限 制 。 基金管 理人 必须 在调 整实施 前依 照 《信 息披 露办 法 》 的 有关 规定 在东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 49 指定媒介 上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 本 基金 对单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额不 设 限 制 。 六、申购费与赎回费 1、申 购费 本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担 , 不列入 基金 财产 , 主要 用 于本基 金的 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 具体 申购 费率如 下: 申购金 额 M (含 申购 费) 申购费 率 M<100 万 1.50% 100 万≤M<200 万 1.20% 200 万≤M<500 万 0.80% 500 万≤M<1000 万 0.30% M≥1000 万 1000 元/ 笔 2、赎 回费 本基金 赎回 费由 赎回 人承 担, 在投 资者 赎回 基金 份 额时收 取 。 对 持续 持有 期 少于30 日的 投资人收 取的赎回 费全额 计入基金 财产;对 持续持 有期 不少 于30日但 少于3个 月的投资 人 收 取的赎回 费,将不 低于赎 回费总额 的75%计 入基金 财 产;对持 续持有期 不少于3 个月但少 于6 个月的投 资人收取 的赎回 费,并将 不低于赎 回费总 额的50%计 入基金 财产; 对 持续持有 期 不 少于6 个月 的投 资人 , 将不 低于赎 回费 总额 的25% 计 入 基金财 产 。 未 计入 基金 财 产 的赎 回费 用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ,费 率如 下: 持有时 间T 赎回费 率 T<7 日 1.50% 7 日≤T<30 日 0.75% 30 日≤T<1 年 0.50% 1 年≤T<2 年 0.25% T≥2 年 0% 注:1 个月 指 30 日,1 年指 365 日 2、 基金管理 人可以 在基金 合同约定的 范围内 调整费 率或收费方 式,并 最迟应 于新 的费率 或收 费方 式实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒介 上 公告。 3、基金管理 人可以 在不违 背法律法规 规定及 《基金 合同》约定 的情形 下根据 市场东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 50 情况制 定基 金促 销计 划 , 定期和 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基金 促销 活 动期间 , 按中国 证监会 要求 履行 必要 手续 后 ,基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率 并 进行 公告 。 七 、申购份额 与赎回 金额 的计算方式 1、申 购份额 的 计算 : 1)申 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下 : 净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购 费率 ) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 申购份额 = 净申 购金 额/ T 日基 金份 额净 值 2)申 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下: 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额=申 购金 额-固 定金额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 上述计 算结 果 以 四舍 五入 的方法 保留 小数 点后 两位 , 由此误 差产 生的 收益 或损失 由基 金 财产承 担 。 例二: 假定 T 日的 基金 份 额净值 为 1.100 元, 四 笔 申购金 额分 别 为5,000 元、150 万 元、 350 万元 、850 万元 和 1,000 万 元, 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算 如 下: 申购 1 申购2 申购3 申购 4 申购 5 申购金 额( 元,A) 5,000.00 1,500,000. 00 3,500,000. 00 8,500,000. 00 10,000,000.00 适用申 购费 率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 0.30% 固定费 用 1000 元 净申购 金额 (C=A/(1+B)) 4,926.11 1,482,213. 44 3,472,222. 22 8,474,576. 27 9,999,000.00 申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 25,423.73 1,000.00 申购份 额(=C/1.100) 4,478.28 1,347,466. 76 3,156,565. 66 7,704,160. 25 9,090,000.00 2、赎 回金 额的 计算 : 在先进 先出 的原 则下 ,赎 回金额 的计 算方 法如 下: 赎回总 额= 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 51 赎回费 用= 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 , 保留 到小 数点 后2 位 , 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金 财产承 担。 例三: (1) 假定某投 资者 在持有本基 金超过 30 日 、但 不超过 一 年时 间内 的 T 日赎回 20,000.00 份 ,其 赎回 费 率为 0.50%, 现假 定该 日 基金份 额净 值 为 1.250 元 ,则其 获得 的净 赎回金 额计 算如 下: 赎回金 额=20,000.00 ×1.250=25,000.00 元 赎回费 用=25,000.00 ×0.5%=125.00 元 净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 (2 ) 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 的 超 过 一 年 、 但 不 超 过 两 年 时 间 内 的 T 日 赎 回 20,000.00 份 ,其 赎回 费 率为 0.25% , 现假 定该 日 基金份 额净 值 为 1.550 元 ,则其 获得 的净 赎回金 额计 算如 下: 赎回金额=20,000.00 ×1.550=31,000.00 元 赎回费 用=31,000.00 ×0.25%=77.50 元 净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 (3) 假定 某投 资者 在持 有 本基金 超过 两年 时间 后 的 T 日 赎回 10,000.00 份 , 其赎回 费 率为0 % , 现假 定该 日基 金份额 净值 为 1.300 元, 则其获 得的 净赎 回金 额计 算如下 : 赎回金 额 =1 0,00 0.00 ×1. 3 00=13, 000. 00 元 赎回费 用 =1 3,00 0.00 ×0= 0 元 净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元 3、本 基金 基金 份额 净值 的 计算: 本基金 份额 净值 的计 算 , 保留到 小数 点 后 3 位 , 小 数点后 第 4 位四 舍五 入 , 由此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算, 并 在T+1 日 内公 告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 八、申购与赎回的登 记 1、基 金投 资人 当日 的申 购 和赎回 申请 ,在 基金 管理 人规定 的时 间以 内可 以撤 销。 2、 投 资 者T 日 申购 基金 成 功后 , 正 常情 况下 , 基 金 登记机 构 在T+1 日 为投 资 者增加 权 益并办 理登 记手 续, 投资 者自 T +2 日起 有权 赎回 该 部分基 金份 额。 3、 投 资 者T 日 赎回 基金 成 功后 , 正 常情 况下 , 基 金 注册登 记机 构 在T+1 日 为 投资者 扣东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 52 除权益 并办 理相 应的 登记 手续。 4、基金管 理人可在 法律法 规允许的 范围内, 对上述 注册登记 办理时间 进行调 整,并 最 迟于开 始实 施 前3 个 工作 日在指 定媒介 上 公告 。 九 、拒绝或暂停申购 的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时, 基金管理 人可暂停 接受 投 资人的 申 购申请 。 3、证券、 期货交易 所交易 时间非正 常停市, 导致基 金管理人 无法计算 当日基 金资产 净 值。 4、基金管 理人认为 接受 某 笔或某些 申购申请 可能会 影响或损 害现有基 金份额 持有人 利 益时。 5、基金资 产规模过 大,使 基金管理 人无法找 到合适 的投资品 种,或其 他可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 , 或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 6、 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以 上的 资产 出现 无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 , 经与 基 金托管 人协 商确 认后 , 基 金管理 人应 当暂 停接受 基金 申购 申请 ; 7、基金管 理人接受 某笔或 者某些申 购申请有 可能导 致单一投 资者持有 基金份 额数的 比 例达到 或者 超过 基金 份额 总数的50%, 或者 有可 能导 致投资 者变 相规 避前 述50% 比例要 求的 情 形; 8、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述第 1 、2 、3、5、6、8 项 暂停 申购 情形 之一 且基金 管理 人决 定暂 停申 购 时, 基 金管理 人应 当根 据有 关规 定在指 定媒介 上 刊登 暂停 申购公 告。 如果 投资 人的 申 购申请 全部 或 部分 被 拒绝 的 , 被 拒绝 的 申购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情 况消 除 时, 基金 管理 人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 十 、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时, 基金管理 人可暂停 接受 投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 53 3、证券、 期货交易 所交易 时间非正 常停市, 导致基 金管理人 无法计算 当日基 金资产 净 值。 4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5、发生继 续接受赎 回申请 将损害现 有基金份 额持有 人利益的 情形时, 基金管 理人可 暂 停接受 投资 人的 赎回 申请 。 6、 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以 上的 资产 出现 无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 , 经与 基 金托管 人协 商确 认后 , 基 金管理 人应 当暂 停接受 基金 赎回 申请 ; 7、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 时, 基 金 管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 , 已确 认的 赎回 申 请, 基金 管理 人应 足额 支 付; 如暂 时不 能 足额支 付 , 应 将可 支付 部 分按单 个账 户申 请量 占申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 , 未支 付 部分可 延期 支付 。 若出 现 上述 第 4 项 所述 情形 , 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。 基 金份 额持 有 人在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。在 暂停 赎回 的情况 消除 时 , 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 十一、巨额赎回的情 形及 处 理方式 1、巨 额赎 回的 认定 若本基金 单个开放 日内的 基金份额 净赎回申 请(赎回 申请份额 总数加上 基金转 换中转 出 申请份额 总数后扣 除申购 申请份额 总数及基 金转换 中转入申 请份额总 数后的 余额)超过 前 一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 2、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全额 赎回:当 基金管 理人认为 有能力支 付投资 人的全部 赎回申请 时,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)部分 延期赎回 :当基 金管理人 认为支付 投资人 的赎回申 请有困难 或认为 因 支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时, 基 金管理 人在 当 日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回 申请延期办 理。 对于 当日 的赎 回申 请 , 应 当按 单个 账户 赎回 申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的赎 回份 额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 54 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止; 选择 取 消赎回 的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以此 类推 , 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 (3) 如发生 单个开 放日内 单 个基金份额 持有人 申请赎 回的基金份 额占前 一开放 日基金总 份额的比 例超过20% 时, 本 基金管理 人可以对 该单个 基金份额 持有人超 过前述 约定比例 的赎 回申请 实施 延期 赎回 。 对该单 个基 金份 额持 有人 不超过 前述 比例 的赎 回申 请, 与当 日其 他赎 回申 请 一起 , 按 上 述“(1) 全额 赎回 ” 或 “ (2) 部 分延 期赎 回 ” 方 式 处理。 如下 一开 放日, 该 单一基 金份 额 持有人 剩余 未赎 回部 分仍 旧超出 前述 比例 约定 的 , 继续按 前述 规则 处理 , 直 至该单 一基 金份 额持有 人单 个开 放日 内申 请赎回 的基 金份 额占 前一 开放日 基金 总份 额的 比例 低于前 述 比 例 。 在不违 反法 律法 规的 前提 下, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 , 有 权根 据当 时 市场环 境调 整前述 比例 及处 理规 则, 并在指 定媒 介上 进行 公告 。 (3) 暂停 赎回 :连续 2 个 开放 日 以上(含 本数) 发生 巨额赎 回, 如基 金管 理人 认为有 必 要, 可暂 停接 受基 金的 赎 回申请 ; 已经 接受 的赎 回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项, 但不 得超 过 20 个 工作 日, 并应 当在 指 定 媒介 上进 行公 告。 3、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时 , 基 金 管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或者 其 他 的方 式在 3 个交 易日 内通 知基 金份 额持有 人, 说明 有关 处理 方法, 同时 在指 定媒介 上 刊登公 告。 十 二、暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 1、发生上 述暂停申 购或赎 回情况的 ,基金管 理人当 日应立即 向中国证 监会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒介 上 刊登暂 停公 告。 2、如 发生 暂停 的时 间为 1 日,基 金管 理人 应于 重新 开放日 ,在 指定 媒介 上刊 登基金 重 新开放 申购 或赎 回公 告, 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 3、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日但 少 于 2 周, 暂停 结束, 基金 重新 开放 申购 或赎回 时 , 基金管 理人 应提 前2 日在 指定媒介 上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 , 并 公 告最 近 1 个 工 作 日的 基金 份额 净值 。 4、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周, 暂停 期间 ,基 金 管理人 应 每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1 次。 暂停 结束 , 基 金重 新 开放申 购或 赎回 时 , 基 金 管理人 应提 前2 日在 指定 媒介 上 连续 刊登 基金重 新开 放申 购或 赎回 公告, 并公 告最 近1 个工作 日的 基金 份额 净值 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 55 十 三、基金转换 基金管理人可以根据相关 法律法规以及基金合同的 规定决定开办本基金与基 金管理人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基金 转换 可以 收 取一定 的转 换费 , 相关 规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 1、基 金转 换业 务的 适用 范 围 本基金已 开通与本 基金管 理人旗下 基金: 东 吴嘉禾 优势精选 混合型开 放式证 券投资基 金( 基 金代码:580001 )、东 吴 价值成长双 动力混 合型证 券投资基金( 基金代 码:580002 )、 东吴 行业轮动 混合型证 券投资 基金(基金 代码:580003 ) 、东吴进 取策略灵 活配置 混合型开 放式 证券投 资基 金( 基金 代码 :580005 ) 、 东 吴新 经济 混合 型证券 投资 基金(基 金代 码 :580006)、 东吴安享 量化灵活 配置混 合型证券 投资基金( 基金代 码:580007 )、 东吴新 产 业精选 混 合型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 :580008 ) 、 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 : 585001 )、东吴 优信稳 健 债券型证券 投资基 金 A(基 金代码:582001 )、东 吴 优信稳健债 券 型证券 投资 基 金C( 基金 代 码: 582201 ) 、 东吴 增利 债券 型证券 投资 基 金A( 基金 代 码: 582002)、 东吴增 利债 券型 证券 投资 基金 C( 基金 代码 :582202 )、东 吴货 币市 场证 券投 资基金 A( 基金 代码:583001 ) 、东吴 货 币市场证券 投资基 金 B(基 金代码:583101 )、东 吴 配置优化灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金( 基金代 码 : 582003)、 东吴 多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 基 金代码:580009 )、东 吴 阿尔法灵活 配置混 合型证 券投资基金( 基金代 码:000531 )、 东吴 移动互联灵 活配置 混合型 证券投资基 金 A( 基金代 码 :001323 )、东 吴新趋 势 价值线灵活 配 置混合型证 券投资 基金( 基 金代码:001322) 、 东吴 国企改革主 题灵活 配置混 合型证券投 资 基金( 基金 代码: 002159 ) 、 东吴安 盈量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 基金 代 码: 002270)、 东吴鼎元双 债债券 型证券 投资基金 A(基金 代码:000958 )、 东吴鼎 元双债债 券型证券投 资 基金 C( 基 金代 码:000959 ) 、 东 吴智 慧医 疗量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金(基金代 码:002919 )、 东吴增 鑫 宝货币市场 基金 A( 基金代 码:003588 )、 东吴增 鑫 宝货币市场 基 金 B(基 金代 码:003589 ) 、东吴 优益 债券 型证 券投 资基金 A( 基 金代 码:005144 )、 东吴 优 益债券 型证 券投 资基 金 C( 基金代 码:005145 ) 、东 吴双三 角股 票型 证券 投资 基金 A( 基金 代 码:005209 )、 东吴双 三 角股票型证 券投资 基金 C( 基金代码:005210 )、 东 吴悦秀纯债 债 券型证 券投 资基 金 A( 基 金代码 :005573 )、 东吴 悦秀纯 债债 券型 证券 投资 基金 C( 基金 代 码:005574 )的 基金 转换 业务 。 基金管 理人 今后 发行 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用于 基金 转换 业务, 并 将 另行公 告。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 56 2、开 通转 换的 销售 机构 投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务: 交通银 行股 份有 限公 司 、 招商银 行股 份有 限公 司 、 宁波银 行股 份有 限公 司 、 江苏银 行股 份有限 公司 、 苏州 银行 股 份有限 公司 、 天相 投资 顾 问有限 公司 、 和讯 信息 科 技有限 公司 、 深 圳众禄 基金 销售 股份 有限 公司、 上海 天天 基金 销售 有限公 司、 上海 好买 基金 销售有 限公 司 、 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售 有 限公司 、 上海 长量 基金 销 售 投资 顾问 有限 公司 、 浙 江同花 顺基 金销 售有限 公司 、 上海 利得 基 金销售 有限 公司 、 浙江 金 观诚财 富管 理有 限公 司 、 宜信普 泽投 资顾 问 ( 北京 ) 有限 公司 、 南 京苏宁 基金 销售 有限 公司 、 北 京恒 天明 泽基 金销 售 有限公 司 、 北 京 汇成基 金销 售有 限公 司 、 北京晟 视天 下投 资管 理有 限公司 、 一路 财富 (北 京) 信息科 技有 限 公司 、 北 京钱 景基 金销 售 有限公 司 、 成 都华 羿恒 信 财富投 资管 理有 限公 司 、 中经北 证 (北 京) 资产管 理有 限公 司 、 杭 州 科地瑞 富基 金销 售有 限公 司、 上海 万得 基金 销售 有 限公司 、 上海 联 泰资产 管理 有限 公司 、 上 海汇付 金融 服务 有限 公司 、 北 京微 动利 投资 管理 有 限公司 、 上海基 煜基金 销售 有限 公司 、 大 泰金石 基金 销售 有限 公司 、 珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司 、 奕 丰金 融 服务 (深 圳 ) 有 限公 司、 中信期 货有 限公 司 、 国 泰 君安证 券股 份有 限公 司 、 中信建 投证 券股 份有限 公司 、 国信 证券 股 份有限 公司 、 招商 证券 股 份有限 公司 、 中信 证券 股 份有限 公司 、 中 国银河 证券 股份 有限 公司 、 海 通证 券股 份有 限公 司 、 申 万宏 源证 券有 限公 司 、 兴 业证 券股 份 有限公 司 、 长 江证 券股 份 有限公 司 、 安 信证 券股 份 有限公 司 、 西 南证 券股 份 有限公 司 、 渤 海 证券股 份有 限公 司 、 华 泰 证券股 份有 限公 司 、 中 信 证券 (山 东 ) 有 限责 任公 司、 东吴 证券 股 份有限 公司 、 信达 证券 股 份有限 公司 、 光大 证券 股 份有限 公司 、 广州 证券 股 份有限 公司 、 上 海证券 有限 责任 公司 、 国 联证券 股份 有限 公司 、 平 安证券 股份 有限 公司 、 华 安证券 有限 责任 公司 、 国 海证 券股 份有 限 公司 、 财 富证 券有 限责 任 公司 、 东 海证 券股 份有 限 公司 、 申 万宏 源 (西部 ) 证券 有限 公司 、 中泰证 券股 份有 限公 司 、 中航证 券有 限公 司 、 上 海 华信证 券有 限责 任公司 、 华鑫 证券 有限 责 任公司 、 中国 中投 证券 有 限责任 公司 、 国金 证券 股 份有限 公司 、 华 宝证券 有限 责任 公司 、爱 建证券 有限 责任 公司 、金 惠家保 险代 理有 限公 司 。 根据业 务需 要, 本基 金管 理 人还将 会选 择其 他销 售机 构开办 此业 务并 将按 有关 规定予以 公告。 十 四、基金的非交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐 赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规 的其 它 非交易 过户 。 无论 在上 述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 57 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 , 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对 于符 合条 件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 十 五、基金的转托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管, 基金 销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 十 六、定期定额投资 计划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 , 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每 期扣 款金 额必 须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 十 七、基金份额的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻, 以及 登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 十八、基金份额的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基 金管 理人 可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监 会认可的交易场所或 者交 易方式进行份额转让 的申 请并由登记机构办理 基金 份额的过户登 记。 基金 管理 人拟 受理 基 金份额 转让 业务 的 , 将 提 前公告 , 基金 份额 持有 人 应根据 基金 管理 人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 58 九 、基 金的投 资 一、投资目标 本基金 采用 量化 策略 进行 选股和 择时 ,控 制风 险, 追求持 续的 资产 增值 。 二、投资范围 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国内 依法发 行上 市的 股票 ( 包括 中小板 、 创业板及 其他中国 证监会 允许基金 投资的股 票) 、权 证、股指 期货等权 益类金 融工具, 以 及 债券 等 固定 收益 类金 融工 具 ( 包括 但不 限于 国债 、 金融债 、 企业 债、 公司 债 、 次 级债 、 可 转 换债券 、 分离 交易 可转 债 、 可交换 债券 、 央行 票据 、 中 期票据 、 短期 融资 券 、 超 短 期融资 券、 资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款、 货币 市场 工 具等 ) 以 及法 律法 规或 中 国证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的投资 组合比 例为: 本基金股票 投资占 基金资 产的 0%-95%, 投资于 债券 等固定收 益类资产 比例不低 于基金 资产的 5% ,每个 交易日 日 终在扣除 股指期货 合约需 缴纳的交 易保 证金后 , 保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% , 其中, 现金 不包 括结 算备 付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等 。 三、投资策略 本基金 采用 以股 票投 资为 主,固 定收 益类 资产 管理 为辅的 投资 策略 。本 基金 一方面 引 入量化 择时 策略 , 进行 股 票组合 投资 的建 仓 、 平 仓 和 止盈 止损 , 另一 方面 通 过多因 子量 化模 型选择 优势 股票 组合 ,以 期为投 资者 带来 稳定 收益 。 (一) 择时策 略 本基金 通过 对中 证 800 指 数样本 股从 市场 广度 分析 、 成交量 分析 和动 量分 析三 个维度 进 行趋势 的量 化跟 踪分 析 , 以此确 定交 易时 机 。 根 据 均线系 统策 略 、 相 对强 弱 模型等 形成 具客 观性、 一致 性的 量化 交易 规则, 严格 执行 开平 仓、 止盈止 损、 平仓 后再 入场 等操作 。 (二) 组合配 置策 略 1、行 业组 合 利用择 时策 略确 定操 作时 点后, 采用 多因 子模 型优 选 技术和 基本 面因 子排 名居 前的子 行 业(参 照申 万二 级行 业划 分标准 )进 行配 置。 本基金多 因子模型 是以动 能因子、 价值因子 和 成长 因子等为 参考指标 进行行 业的优选 。 其中 , 体 现量 价关 系的 动 能因子 包括 但不 限于 :PVT (价 量趋 势) 、 OSC ( 变动 速率) 、MI (动东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 59 量指标 ) 、CCI (顺 势指 标) 、 个 股收 盘价 的变 动速 率/ 标的指 数收 盘价 的变 动速 率与个 股日 均 成交量增 速/标的 指数日均 成交增速 等;体现 基本面 因素的价 值因子和 成长因 子包括但 不 限 于每股净 资产与价 格比率 (B/P ) 、 每股收益 与价格 比率(E/P )与主 营业务 收 入增长率 、净 利润增 长率 等指 标。 2、替 代成 份股 当子行 业成 份股 因投 资限 制、 或者 停牌 、 流 动性 不 足、 或者 财务 风险 较大 、 面临重 大的 不利司 法诉 讼 、 被 市场 操 纵等情 形 , 导 致基 金无 法 配置的 情况 下 , 本 基金 将 选择动 能因 子排 序靠前 的股 票进 行替 代。 (三) 资产支 持证 券投 资策 略 本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率 、 发 行 条款 、 支 持资 产的 构成 及 质量 、 提 前 偿还率 、 风险 补偿 收益 和 市场流 动性 等基 本面 因素 , 估 计资 产违 约风 险和 提 前偿付 风险 , 并 根据资 产证 券化 的收 益结 构安排 ,模 拟资 产支 持证 券的本 金偿 还和 利息 收益 的现金 流过 程 , 辅助采 用数 量化 定价 模型 ,评估 其内 在价 值。 (四) 股指期 货投 资策 略 本基金 将以 套期 保值 为目 的, 在 风险 可控 的前 提下 , 本着谨 慎原 则, 参与 股指 期 货投资 , 达到管 理投 资组 合系 统性 风险以 及加 强现 金管 理的 目的。 (五) 权证投 资策 略 本基金 权证 投资 将以 价值 分析为 基础 , 在采 用数 量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 , 把 握市场 的短 期波 动 , 进 行 积极操 作 , 追 求在 风险 可 控的前 提下 实现 稳健 的超 额收益 。 具体 投 资方法 如下 : 考量标 的股 票合 理价 值 、 标的股 票价 格 、 行 权价 格 、 行 权时 间 、 行 权方 式、 股价历 史与 预期波 动率 和无 风险 收益 率等要 素, 估计 权证 合理 价值。 根据权 证合 理价 值与 其市 场价格 间的 差幅 以及 权证 合理价 值对 定价 参数 的敏 感性, 结 合 标的股 票合 理价 值考 量, 决策买 入、 持有 或沽 出权 证。 (六) 固定收 益类 资产 投资 策略 本 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 目 标 主 要 为 非 股 票 资 产 的 有 效 使 用 和 管 理 。 在 实 际 管 理 中, 辅助 配置 短久 期 、 流 动 性较好 的固 定收 益类 资产 以及保 持类 现金 资产 以应 对申购 赎回 资 金流、 交易 成本 等因 素为 本基金 固定 收益 类资 产的 主要投 资策 略。 四、投资限制 1、组 合限 制 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 60 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)本基 金股票投 资占基 金资产的比 例为 0% –95% ; 投资于债 券等固 定收益 类 资产 的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 5% ; (2)本基 金每个交 易日日 终在扣除 股指期货 合约需 缴纳的交 易保证金 后,应 保持不 低 于基金 资产 净 值5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ; 其中 , 现金 不包括 结算 备 付 金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 ; (3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (8)本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例,不得 超过基 金资产 净 值的 10 %; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (10 ) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不得 超过 该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (11 ) 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 , 不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (12 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产支持证券期间,如 果其 信用等级下降、不再 符合 投资标准,应在评级 报告 发布之日起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 , 本 基金 所申 报 的 金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (14) 本基 金 总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ; (15) 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% , 本基 金 在 全国 银行 间同业 市场 汇总 的债 券回 购最长 期限 为 1 年 , 债 券 回购到 期后 不 得 展期 ; (16) 本基 金参 与股 指期 货交易 后, 依据 下列 标准 建构组 合: 1) 在 任何 交易 日日 终, 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值, 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 61 2)在任何 交易日日 终,持 有的买入 股指期货 合约价 值与有价 证券市 值 之和, 不得超 过 基金资 产净 值 的95% , 其 中, 有 价证 券指 股票、 债 券 (不 含到 期日 在一 年以 内的政 府债 券) 、 权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 (不 含质 押式回 购) 等 ; 3 )在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 4)本基金 所持有的 股票市 值和买入 、卖出股 指期货 合约价值 ,合计( 轧差计 算)应 当 符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定; 5)在任何 交易日内 交易( 不包括平 仓)的股 指期货 合约的成 交金额不 得超过 上一交 易 日基金 资产 净值 的20% ; (17)本 基金管理 人管理 的全部开 放式基金 (包括 开 放式基 金以及处 于开放 期的定期 开 放基金 ) 持 有一 家上 市公 司发行 的可 流通 股票 , 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 15%;本 基金管 理人 管理 的全 部投 资组合 持有 一家 上市 公司 发行的 可流 通股 票, 不得 超 过该上 市公 司 可流通 股票 的30% ; (18)本基 金主动 投资于 流动性受限 资产的 市值合 计不得超过 该基金 资产净 值的 15% ; 因证券 市场 波动 、 上市 公 司股票 停牌 、 基金 规模 变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符 合前款 所规 定比 例限 制的 ,基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ; (19)本 基金与私 募类证 券资管产 品及中国 证监会 认定的其 他主体为 交易对 手开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (20) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 (2 ) 、 (12 ) 、 (18)、( 19 )项 之外 , 因 证券 、期货 市场 波动 、 证 券发 行人 合 并、 基金规 模变 动 、 股权 分置 改 革中支 付对 价 等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整 , 但中 国证 监会规 定的 特 殊情形 除外 。 基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同 的有关 约定 。 期间 , 本 基 金的投 资范 围 、 投 资策 略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基 金托 管人 对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如适 用 于本基 金 , 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 2、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 62 (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 承销 期内 承销的 证券 , 或 者从 事其 他 重大关 联交 易 的, 应当 符合 基金 的投 资 目标和 投资 策略 , 遵循 基 金份额 持有 人利 益优 先的 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内 部审 批 机制和 评估 机制 , 按照 市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事先 得到基 金托 管人 的同 意 , 并按法 律法 规予 以披 露 。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并经 过三 分之 二以 上 的独立 董事 通过 。 基金 管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项 进行审 查。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如适 用 于本基 金 , 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或 按 照调 整后 的规定 执行 。 五、业绩比较基准 基金业 绩比 较基 准为 :65 %×中 证 800 指 数收 益率+35 %× 中国 债券 综合 全价 (总值 ) 指数收 益率 。 本基金是混 合型基 金,基 金运作过程 中股票 资产占 基金资产比 例为 0%-95% , 本基金股 票投资 策略 以中 证800 指 数为参 照计 算量 化指 标 , 全市场 选股 , 其余 资产 投 资于债 券 、 货 币 市场工 具 、 股 指期 货 、 权 证、 资产 支持 证券 等金 融 工具 。 因 此 , 本 基金 选用 中证 800 指 数收 益率作 为股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准, 选用 中国 债 券综合 全价 指数 收益 率作 为债券 投资 部 分业绩 比较 基准 。 中证800 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 , 其 成份 股 是由中 证500 和沪深 300 成份股 一 起构成 ,中 证800 指 数综 合反映 沪深 证券 市场 内大 中小市 值公 司的 整体 状况 。 中国债 券综 合全 价指 数是 由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司 编 制, 样本 债券 涵 盖的范 围 更加全面 ,具有广 泛的市 场代表性 ,涵盖主 要交易 市场(银 行间市场 、交易 所市场等) 、 不 同发行主 体(政府 、企业 等)和期 限(长期 、中期 、短期等) ,能够 很好地反 映中国债 券 市 场总体 价格 水平 和变 动趋 势。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 63 如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称 , 或 者 今后法 律法 规发 生变 化 , 又或者 市场 推出更 具权 威 、 且 更能 够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 , 则本 基金 管理 人 将视情 况经 与本 基金托 管人 协商 同意 后调 整本基 金的 业绩 比较 基准 并报中 国证 监会 备案 , 并 及时公 告 , 而 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会。 六、风险收益特征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风险品 种 , 预 期风 险和 预 期收益 低于 股票型 基金 ,高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。 七、基金管理人代表 基金 行使股东权利的处理 原则 及方法 1、基金管 理人按照 国家有 关规定代 表基金独 立行使 股东权利 ,保护基 金份额 持有人 的 利益; 2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4、不通过 关联交易 为自身 、雇员、 授权代理 人或任 何存在利 害关系的 第三人 牟取任 何 不当利 益。 八、基金投资组合报 告 东吴安 鑫量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “ 本基 金”) 基金 管理 人 的董事 会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性 陈述或 重大 遗漏,并 对其 内 容的真 实性 、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。 本基金 的托 管人 江苏 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年4 月16 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 3 月 31 日( 未经审 计)。 1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 107,522,320.00 62.96 其中: 股票 107,522,320.00 62.96 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


11,996,400.00 7.02 其中: 债券


11,996,400.00 7.02 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 64 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


6,437,069.24 3.77 8 其他资 产


44,819,276.85 26.24 9 合计





170,775,066.09





100.00 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 648,000.00 0.38 C 制造业 91,454,023.58 53.66 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 5,822,190.40 3.42 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,186,097.12 1.87 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 6,412,008.90 3.76 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 65 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 107,522,320.00 63.08 2.2 报 告期 末按 行业 分类 的港 股 通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 股票 。 3、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 002005 德豪润 达 2,449,931 10,485,704.68 6.15 2 300088 长信科 技 1,000,000 7,530,000.00 4.42 3 600383 金地集 团 549,915 6,412,008.90 3.76 4 002440 闰土股 份 299,939 6,397,698.87 3.75 5 002456 欧菲科 技 310,000 6,280,600.00 3.68 6 002475 立讯精 密 250,000 6,045,000.00 3.55 7 603708 家家悦 279,913 5,822,190.40 3.42 8 600585 海螺水 泥 170,000 5,468,900.00 3.21 9 600887 伊利股 份 190,000 5,413,100.00 3.18 10 600352 浙江龙 盛 470,000 5,245,200.00 3.08 4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 11,996,400.00 7.04 其中: 政策 性金 融债 11,996,400.00 7.04 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 66 10 合计 11,996,400.00 7.04 5、报 告期 末 按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张 ) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 108601 国开 1703 120,000 11,996,400.00 7.04 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。


8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 权证。


9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明


9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明


10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 11 、投 资组 合报 告附 注 (1) 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 (2) 本 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 374,126.13 2 应收证 券清 算款 44,041,293.15 3 应收股 利 - 4 应收利 息 385,176.71 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 67 5 应收申 购款 18,680.86 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 44,819,276.85 (4) 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况 说明 1 002005 德豪润 达 10,485,704.68 6.15 重大资 产重 组 (6) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 68 十 、基 金的业 绩 本基金管 理人承诺 以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则管 理 和运用 基金资产, 但不保 证基金 一 定盈利 , 也不保证 最低收 益。 基金 的过往业 绩并不 代表其未 来表现。 投资有 风险,投资 者 在 作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。 一、 东吴安鑫量化基 金历 史时间段净值增长率 与同 期业绩比较基准收益 率比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率 ③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016.06.03-2016.12.31 -2.60% 0.58% 2.50% 0.55% -5.10% 0.03% 2017.01.01-2017.12.31 14.69% 0.35% 8.67% 0.42% 6.02% -0.07% 2018.01.01-2018.03.31 -3.41% 0.99% -1.55% 0.77% -1.86% 0.22% 2016.06.03-2018.03.31 7.90% 0.55% 9.66% 0.52% -1.76% 0.03% 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 上述基金业绩指标不包括持 有人认购或交易基 金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列 数字 。 二、 自基金合同生效 以来 基金累计净值增长率 及其 与同期业绩基准收益 率的 比较图 (2016 年06 月03 日至2018 年03月31日) 注: 本基金业绩比较基准=65% ×中证 800 指数收益率+35% × 中国债券综合全价(总值)指数收益率 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 69 十 一、 基金财 产 一、基金资产总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银 行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 二、基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基金财产的账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基金财产的保管 和处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 , 并由 基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任 , 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《 基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 70 十 二、 基金资 产的 估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估值对象 基金所 拥有 的股 票 、 权 证 、 债 券 、 股 指期 货合 约 和 银行存 款本 息 、 应 收款 项 、 其 它投 资 等资产 及负 债。 三、估值方法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券 ( 包括 股票 、权 证等 ) 的估 值 交易所 上市 的有 价证 券 ( 包括股 票 、 权 证等) , 以 其 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的市价 ( 收 盘价 ) 估 值; 估值 日无 交 易的 , 且 最近 交易 日后 经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未 发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 , 以最 近交 易日 的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如最 近交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化 或 证券发 行机 构发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 , 可 参 考类似 投资 品 种的现 行市 价及 重大 变化 因素, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价格 。 2、交 易所 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 (1 ) 对 在 交 易 所 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外), 选取 第三 方估 值机 构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值; (2)对在 交易所市 场上市 交易的可 转换债券 ,按估 值日收盘 价减去可 转换债 券收盘 价 中所含 债券 应收 利息 后得 到的净 价进 行估 值; (3)对在 交易所市 场挂牌 转让的资 产支持证 券,采 用估值技 术确定公 允价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (4)对在 交易所市 场发行 未上市或 未挂牌转 让的固 定收益品 种,采用 估值技 术确定 公 允价值 ,在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下,按 成本 估值 ; 3、银 行间 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 (1)银行 间市场交 易的固 定收益品 种,选取 第三方 估值机构 提供的相 应品种 当日的 估 值净价 进行 估值 。 (2)对银 行间市场 未上市 ,且第三 方估值机 构未提 供估值价 格的固定 收益品 种,按 成 本估值 。 4、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 (1)送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ,按 估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 71 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值 。 (2)首次 公开发行 未上市 的股票和 权证,采 用估值 技术确定 公允价值 ,在估 值技术 难 以可靠 计量 公允 价值 的情 况下, 按成 本估 值。 (3)首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票,同 一股票 在交易所 上市后, 按交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 , 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 5、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 证券所 处的 市场 分别 估值 ; 6、股指期 货合约一 般以估 值当日结 算价格进 行估值 ,估值 当 日无结算 价的, 且最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的 , 采 用最 近交 易 日结算 价估 值 ; 国 家有 最 新规定 的 , 按 其 规定进 行估 值 。 7、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ,基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 8、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ,从其 规定。如 有新增事 项,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商 解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此, 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估值程序 1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后, 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到0.001 元 ,小数 点后 第4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外 。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将基 金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 按约 定 对 外公 布。 五、估值错误的处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 72 及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生估 值错 误时 , 视为 基金份 额净 值 错误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中 , 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 , 过错 的责 任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 , 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方, 及时进 行更 正 , 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由于 估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误 , 给当 事人 造成 损失 的 , 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任 ; 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 , 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责,不对 间接损失 负责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全 部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) , 则估 值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并在 其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利; 如果 获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方, 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查明 估值错 误 发生的 原因,列 明所有的 当事人 ,并根据 估值错误 发生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 73 (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿 损失; (4)根据 估值错误 处理的 方法,需 要修改基 金登记 机构交易 数据的, 由基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 , 通报 基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错误偏 差达到 基金份 额净值的 0.25% 时,基 金 管理人应当 通报基 金托管 人并报中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂停估值的情形 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时; 2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3、 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以 上的 资产 出现 无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性 时 , 经与 基 金托管 人协 商一 致后 , 基 金管理 人应 当暂 停基金 估值 ; 4、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基金净值的确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基 金托管 人 负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 , 由 基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 八、特殊情况的处理 1、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2、由于不 可抗力, 或证券 、期货交 易场所及 其登记 结算公司 发送的数 据错误 等原因 , 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要 、 适 当 、 合 理的 措施 进行 检查 , 但是未 能发 现该 错误的 , 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 应免 除赔 偿责任 。 但基 金 管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 减轻 或消除 由此 造成 的影 响。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 74 十 三、 基金的 收益 分配 一、基金利润的构成 基 金利润 指基金利 息收入、 投资收 益、公允 价值变动 收益和 其他收入 扣除相关 费用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 二、基金可供分配利 润 基 金可供 分配 利润 指截至收 益分配 基准日基 金未分配 利润与 未分配利 润中已实 现收益 的孰低 数。 三、基金收益分配原 则 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每 次 收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 10%, 若 《基金 合同 》 生 效不 满 3 个月可 不进 行 收益分 配; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ; 若 投资 者 不选择 , 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分红 ; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减 去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ; 4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 四、收益分配方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收益分配方案的 确定 、公告与实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 日内 在 指定媒 介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 基 金红利 发放日距 离收益分 配基准 日(即可 供分配利 润计算 截止日) 的时间不 得超过 15 个 工作 日。 六、基金收益分配中 发生 的费用 基 金收益 分配时所 发生的银 行转账 或其他手 续费用由 投资者 自行承担 。当投资 者的现 金红利 小于 一定 金额 , 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 , 基金 登记 机 构可将 基金 份额 持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ,依 照《 业务 规则》 执行 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 75 十 四、 基金费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用; 7、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8、基 金账 户开 户费 用、账户 维护 费用 ; 9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 1、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.8%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H=E×0.8%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计 算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人 与 基 金托管 人 核 对一致 后 , 由 基金 托管 人 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: H=E×0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计 算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人 与 基 金托管 人 核 对一致 后 , 由 基金 托管 人于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 。 若遇 法定节 假日 、 公休日 等 , 支付 日期 顺延 。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 -9 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 76 用实际 支出 金 额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不列入基金费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 五、费用调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费、 基金 托管 费等 相关 费 率, 此项 调 整不需 要基 金份 额持 有人 大会决 议通 过。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒介 和基 金管 理人 网站 上刊登 公 告。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 77 十 五、 基金的 会计 与审计 一、基金会计政策 1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的会 计年度 按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ; 3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6、基金管 理人及基 金托管 人各自保 留完整的 会计账 目、凭证 并进行日 常的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7、基金托 管人每月 与基金 管理人就 基金的会 计核算 、报表编 制等进行 核对并 以书面 方 式确认 。 二、基金的年度审计 1、基金管 理人聘请 与基金 管理人、 基金托管 人相互 独立的具 有证券从 业资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、基金管 理人认为 有充足 理由更换 会计师事 务所, 须通报基 金托管人 。更换 会计师 事 务所需 在2 日内 在 指 定媒 介 公告 并报 中国 证监 会备 案。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 78 十 六、 基金的 信息 披露 一、 本基金的信 息披露应 符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露 办法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并 保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将 应予 披露 的基 金信 息 通过中 国 证监会 指定 媒介 和基 金管 理人、 基 金 托管 人的 互联 网 网站 ( 以下 简称 “网站 ” ) 等媒介 披露 , 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约定 的时 间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资 料。 三、本基金信息披露 义务 人承诺公开披露的基 金信 息,不得有下列行为 : 1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、本基金公开披露的信 息应采用中文文本。如同 时采用外文文本的,基金 信息披露 义务人应保证两种文 本的 内容一致。两种文本 发生 歧义的,以中文文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公开披露的基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1、 《 基金 合同 》 是 界定 《 基金合 同 》 当 事人 的各 项 权利 、 义 务关 系, 明确 基 金份额 持有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序, 说明 基金 产品 的特 性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2、基金招 募说明书 应当最 大限度地 披露影响 基金投 资者决策 的全部事 项,说 明基金 认 购 、 申购 和赎 回安 排 、 基 金投资 、 基金 产品 特性 、 风险揭 示 、 信 息披 露及 基 金份额 持有 人服东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 79 务等内 容。 《基 金合 同 》 生 效后 , 基 金管 理人 在每6 个月结 束之 日 起45 日内 , 更新招 募说 明 书并登载在网站上, 将更 新后的招募说明书摘 要登 载在指定媒介上;基 金管 理人在公告的 15 日前向 主要办 公场所 所 在地的中 国证监会 派出机 构报送更 新的招募 说明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3、基金托 管协议是 界定基 金托管人 和基金管 理人在 基金财产 保管及基 金运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后 , 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的3 日 前 , 将基金 招募 说明书 、 《 基金 合同 》 摘 要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并 在披 露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《基 金 合同 》 生 效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效 后, 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管 理人 应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 , 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 (五) 基金 份额 申购 、赎 回价格 基金管理 人应当在 《基金 合同》 、招 募说明书 等信息 披露文件 上载明基 金份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎 回费 率 , 并 保证 投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编制 完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 80 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日内 ,编 制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效 不足2 个月的 , 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分 别报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 如报告 期内 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 达到 或超 过基金 总份 额 20% 的 情形 , 为保障 其 他投资 者利 益 , 基 金管 理 人至少 应当 在定 期报 告 “ 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ” 项下 披 露该投 资者 的类 别 、 报 告 期末持 有份 额及 占比 、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及本基 金的 特有 风险, 中国 证监 会认 定的 特殊情 形除 外。 本基金 持续 运作 过程 中, 基 金管理 人应 当在 基金 年度 报告和 半年 度报 告中 披露 基金组 合 资产情 况及 其流 动性 风险 分析等 。 (七) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并在公开披露日分别 报中 国证监会和基金管理 人主 要办公场所所在地的 中国 证监会派出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件, 是指 可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2、终 止《 基金 合同》 ; 3、转 换基 金运 作方 式; 4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7、基 金募 集期 延长 ; 8、基金管 理人的董 事长、 总经理及 其他高级 管理人 员、基金 经理和基 金托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 81 9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10、 基金 管理 人 、 基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11、涉 及基 金管 理业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁 ; 12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14、重 大关 联交 易事 项; 15、基 金收 益分 配事 项; 16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19、变 更基 金销 售机 构; 20、更 换基 金登 记机 构; 21、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 ; 24、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26、发 生涉 及本 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时; 27、中 国证 监会 规定 和基 金合同 约定 的其 他事 项。 (八) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的, 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 (十) 投资 股指 期货 的信 息披露 基金管 理 人 在季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 等 定期报 告和 招募 说明 书 ( 更新 ) 等 文 件中披 露股 指期 货交 易情 况, 包括 投资 政策 、 持仓 情况 、 损 益情 况 、 风 险指 标等 , 并 充分 揭东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 82 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资政 策和 投资 目标等 。 (十一 )投 资资 产支 持证 券的信 息披 露 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额、 资产 支 持证券 市 值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 基金管 理人 应在 基金 季度 报告中 披露 其持 有的 资产 支持证 券总 额、 资产 支持 证 券市值 占 基金净资产的比例和报告 期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资 产 支 持 证 券 明细。 (十二 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信息披露事务管 理 基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指定 专人 负责 管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定, 对基 金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格 、 基 金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核 、 审 查 , 并 向基 金管 理 人出具 书面文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还可 以根 据需 要 在其他 公共 媒介披 露信 息 , 但 是其 他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并且 在不 同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 七、信息披露文件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公 众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 83 十 七、 基金的 风险 揭示 一 、投资于本基金的 主要 风险 1、市 场风 险 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 , 导 致 基金收 益水 平变 化而 产生 风险, 主要 包括 : (1)政策 风险。因 国家宏 观政策( 如货币政 策、财 政政策、 行业政策 、地区 发展政 策 等)发 生变 化, 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 (2) 经济 周期 风险 。 随经 济运行 的周 期性 变化 , 证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化。 基金投 资于 债券 ,收 益水 平也会 随 之 变化 ,从 而产 生风险 。 (3)利率 风险。金 融市场 利率的波 动会导致 证券市 场价格和 收益率的 变动。 利率直 接 影响着 债券 的价 格和 收益 率, 影响 着企 业的 融资 成 本和利 润 。 基 金投 资于 债 券, 其收 益水 平 会受到 利率 变化 的影 响。 (4)上市 公司经营 风险。 上市公司 的经营好 坏受多 种因素影 响,如管 理能力 、财务 状 况、 市场 前景 、 行业 竞争 、 人 员素 质等 , 这些 都会 导致企 业的 盈利 发生 变化 。 如 果基 金所 投 资的上 市公 司经 营不 善 , 其股票 价格 可能 下跌 , 或 者能够 用于 分配 的利 润减 少, 使基 金投 资 收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险, 但不 能完 全规避 。 (5)债券 市场流动 性风险 。由于银 行间债券 市场深 度和宽度 相对较低 ,交易 相对较 不 活跃, 可能 增大 银行 间债 券变现 难度 ,从 而影 响基 金资产 变现 能力 的风 险。 (6)购买 力风险。 基金的 利润将主 要通过现 金形式 来分配, 而现金可 能因为 通货膨 胀 的影响 而导 致购 买力 下降 ,从而 使基 金的 实际 收益 下降。 (7)再投 资风险。 再投资 风险反映 了利率下 降对固 定收益证 券利息收 入再投 资收益 的 影响 , 这 与利 率上 升所 带 来的价 格风 险 (即 利率 风 险) 互为 消长 。 具体 为当 利率下 降时 , 基 金从投 资的 固定 收益 证券 所得的 利息 收入 进行 再投 资时, 将获 得比 以前 较少 的收益 率。 (8)信用 风险。基 金所投 资债券的 发行人如 出现违 约、无法 支付到期 本息, 或由于 债 券发行 人信 用等 级降 低导 致债券 价格 下降 ,将 造成 基金资 产损 失。 2、管 理风 险 基金运 作过 程中 由于 基金 投资策 略 、 人 为因 素 、 管 理 系统设 置不 当造 成操 作失 误或公 司 内部失 控而 可能 产生 的损 失。管 理风 险包 括: (1)决策 风险:指 基金投 资的投资 策略制定 、投资 决策执行 和投资绩 效监督 检查过 程 中,由 于决 策失 误而 给基 金资产 造成 的可 能的 损失 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 84 (2)操作 风险:指 基金投 资决策执 行中,由 于投资 指令不明 晰、交易 操作失 误等人 为 因素而 可能 导致 的损 失; (3) 技术 风险 :是 指公 司 管理信 息系 统设 置不 当等 因素而 可能 造成 的损 失。 3、职业道 德风险: 是指公 司员工不 遵守职业 操守, 发生违法 、违规行 为而可 能导致 的 损失。 4、流 动性 风险 本基金 属于 开放 式基 金, 基金份 额可 以在 基金 合同 约定的 时间 和场 所进 行申 购和赎 回 , 因此会 面临 一定 的流 动性 风险。 所谓 流动 性风 险是 指 基金管 理人 未能 以合 理价 格及时 变现 基 金资产 以支 付投 资者 赎回 款项的 风险 。 在基 金交 易 过程中 , 可能 会发 生巨 额 赎回的 情形 , 从 而导致 基金 仓位 调整 的困 难,引 发流 动性 风险 ,甚 至影响 基金 份额 净值 。 (1) 本基 金拟 投资 市场 、 行业及 资产 的流 动性 风险 评估 1)拟投资 市场的流 动性风 险:本基 金拟投资 于国内 依法发行 上市的股 票、银 行间和 交 易所债 券 、 股指 期 货、 货 币市场 工具 等投 资品 种 。 上述资 产均 存在 规范 的交 易场所 , 运作 时 间长 , 市 场透 明度 较高 , 运作方 式规 范 , 历 史流 动 性状况 良好 , 正常 情况 下 能够及 时满 足基 金变现 需求 , 保 证基 金按 时 应对赎 回要 求。 极端 市场 情 况下, 上述 资产 可能 出现 流 动性不 足, 导致基 金资 产无 法变 现 , 从而影 响投 资者 按时 收到 赎回款 项 。 根 据过 往经 验 统计 , 绝 大部 分 时间上 述资 产流 动性 充裕 , 流 动性 风险 可控 , 当 遇 到极端 市场 情况 时 , 基 金 管理人 会按 照基 金合同 及相 关法 律法 规要 求,及 时启 动流 动性 风险 应对措 施, 保护 基金 投资 者的合 法 权 益 。 2)拟投资 行业的流 动性风 险:股票 投资方面 ,本基 金将在考 虑行业生 命周期 、景气 程 度、 估值 水平 以及 股票 市 场行业 轮动 规律 的基 础上 决定行 业的 配置 , 同时 本 基金将 根据 宏观 经济和 证券 市场 环境 的变 化, 及时 对行 业配 置进 行 动态调 整 。 债 券投 资方 面 , 本 基金 通过 深 入分析 宏观 经济 数据 、 货 币政策 和利 率变 化趋 势以 及不同 类属 的收 益率 水平 、 流 动性 和信 用 风险等 因素 , 以久 期控 制 和结构 分布 策略 为主 , 以 收益率 曲线 策略 、 利差 策 略等为 辅 , 构 造 能够提 供稳 定收 益的 债券 和货币 市场 工具 组合 。 因 此 本基金 在投 资运 作过 程中 的行业 配置 较 为灵活 , 在综 合考 虑宏 观 因素及 行业 基本 面的 前提 下进行 配置 , 不以 投资 于 某单一 行业 为投 资目标 ,行 业分 散度 较高 ,受到 单一 行业 流动 性风 险的影 响较 小。 3)投资资 产的流动 性风险 :本基金 针对流动 性较低 资产的投 资进行了 严格的 限制, 以 降低基 金的 流动 性风 险: 本 基金主 动投 资于 流动 性受 限资产 的市 值合 计不 得超 过基金 资产 净 值的15% 。 本基 金绝 大部 分 基金资 产投 资 于 7 个 工作 日可变 现资 产, 包括 可在 交易所 、 银 行 间市场 正常 交易 的股 票、 债券、 非金 融企 业债 务融 资工具 及同 业存 单,7 个 工 作日内 到期 或东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 85 可支取 的逆 回购 、 银 行存 款,7 个工 作日 内能 够确 认 收到的 各类 应收 款项 等, 上述资 产流 动 性情况 良好 。 (2) 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响: 1)当前一 估值日基 金资产 净值 50% 以上的 资产出现 无可参考的 活跃市 场价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时 , 经 与 基金托 管人 协商 确认 后 , 基金管 理人 应当 采取延 缓支 付赎 回款 项或 暂停接 受基 金申 购赎 回申 请的措 施。 基金 份额 持有 人 存在不 能及 时 赎回基 金份 额的 风险 。 2)若本基 金发生了 巨额赎 回,基金 管理人有 可能采 取延缓支 付赎回款 项的措 施以应 对 巨额赎 回 , 具 体措 施请 见 基金合 同及 招募 说明 书中 “基 金份 额的 申购 与赎 回 ” 部 分 “ 巨额 赎 回的处理 方式” 。 因此在巨 额赎回情 形发生时 ,基金 份额持有 人存在不 能及时 赎回基金 份 额 的风险 。 3) 本基 金 的 基金 份额 , 对 持续持 有期 少 于 7 日 的投 资人, 收取1.5% 的赎 回费 , 并将 上 述赎回 费全 额计 入基 金财 产。赎 回费 在投 资者 赎回 基金份 额时 收取 。 5、合 规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 , 或 者基 金投 资违 反 法规及 基金 合同有 关规 定的 风险 。 6、投资管 理风险: (1) 本 基金是一 只混合型 基金, 预期风险 和预期收 益低于 股票型 基 金, 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金;( 2) 选股 方 法、 选股 模型 风险; (3)基 金经 理主 观判 断错误 的风 险; (4) 其他 风险。 7、投 资股 指期 货的 风险 本基金 参与 股指 期货 交易 。 股 指期 货交 易采 用保 证 金交易 制度 , 由于 保证 金 交易具 有杠 杆性 , 当 出现 不利 行情 时 , 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 者权 益遭受 较大 损 失。 股指 期货 采用 每日 无 负债结 算制 度 , 如 果没 有 在规定 的时 间内 补足 保证 金, 按规 定将 被 强制平 仓 , 可 能给 投资 带 来重大 损失 。 此外 , 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金 投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响, 从而 对基 金收 益产生 不利 影响 。 8、其 他风 险 (1)随着 符合本基 金投资 理念的新 投资工具 的出现 和发展 , 如果投资 于这些 工具, 基 金可能 会面 临一 些特 殊的 风险; (2) 因技 术因 素而 产生 的 风险, 如计 算机 系统 不可 靠产生 的风 险; (3)因基 金业务快 速发展 而在制度 建设、人 员配备 、内控制 度建立等 方面不 完善而 产东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 86 生的风 险; (4) 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险; (5) 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ; (6)战争 、自然灾 害等不 可抗力可 能导致基 金资产 的损失, 影响基金 收益水 平,从 而 带来风 险; (7) 其他 意外 导致 的风 险 。 二 、声明 1、投 资人 投资 于本 基金 , 须自行 承担 投资 风险 ; 2、除基金 管理 人直 接办理 本基金的 销售外, 本基金 还通过 基 金管理人 指定的 基金销售 机构销 售, 基金 管理 人与 基金 其 他销 售 机 构都 不能 保证其 收益 或本 金安 全。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 87 十 八、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 一、 《基金合同》的变 更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的事 项的 , 应召 开基 金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对 于可 不经 基金 份额 持 有人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2、关于《 基金合同 》变更 的基金份额 持有人 大会决 议 自表决通 过之日 起生效 ,自决 议生效 后两 日内 在指 定媒介 公告 。 二、 《基金合同》的终 止事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基金财产的清算 1、 基 金财 产清 算小 组 : 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基金财 产清算小 组组成 :基金财 产清算小 组成员 由 基金管 理人、基 金托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金财 产清算小 组职责 :基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计, 聘请 律师 事务所对 清算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 88 (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 四、清算费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基金财产清算剩 余资 产的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基金财产清算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 七、基金财产清算账 册及 文件的保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 89 十 九、 基金合 同的 内容摘 要 一、 基金份额持有人、基 金管 理人和基金托管人的 权利 、义务 (一) 基金份 额持 有人 的权 利与 义务 1、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定, 基金份额 持有人的 权利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2)参 与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5)出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会, 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对基 金管理人 、基金 托管人、 基金 服务 机构损 害其合法 权益的行 为依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定, 基金份额 持 有人的 义务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ; (2)了解 所投资基 金产品 ,了解自 身风险承 受能力 , 自主判 断基金的 投资价 值,自 主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议; (8)返 还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 90 (1) 依法 募集 资金; (2)自《 基金合同 》生效 之日起, 根据法律 法规和 《基金合 同》独立 运用并 管理基 金 财产; (3)依照 《基金合 同》收 取基金管 理费以及 法律法 规规定或 中国证监 会批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6) 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 , 如 认为 基金 托管 人 违反了 《 基 金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 , 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 , 并采 取 必要措 施保 护基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9)担任 或委托其 他符合 条件的机 构担任基 金登记 机构办理 基金登记 业务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12 ) 依 照法 律法 规 为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为基 金的 利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; (13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ; (14 ) 以 基金 管理 人的 名 义, 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ; (15 ) 选 择 、 更 换律 师事 务所 、 会 计师 事务 所 、 证 券经纪 商 、 期 货经 纪机 构 或其他 为基 金提供 服务 的外 部机 构; (16 ) 在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下 , 制 订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回 、 转 换 和非交 易过 户 等 业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依法 募集 资金 ,办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 91 (3 ) 自 《基 金合 同 》 生 效 之日起 , 以诚 实信 用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4)配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策,以专 业化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对所 管 理的不 同基 金分 别管 理 , 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6)除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外 ,不 得利用基 金财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基 金合同 》 等法 律文 件的 规 定, 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 , 确定 基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11) 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金 合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12 ) 保 守基 金商 业秘 密 , 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15 ) 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按规 定保存 基金财 产管 理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15 年以上 ; (17 ) 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 , 并 且 保证投 资者 能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 , 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并在 支付 合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理、 估价 、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金 托管人 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 92 (20 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 , 应 当承担 赔 偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21 ) 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22 ) 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 , 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ; (24)基 金管理人 在募集 期间未能 达到基金 的备案 条件, 《基 金合同》 不能生 效,基 金 管理 人承 担全部 募集费用 ,将已募 集资金并 加计银 行同期活期 存款利 息在基 金募集期 结 束 后30 日内 退还 基金 认购 人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 托管 人的 权利 与义务 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自《 基金合同 》生效 之日起, 依法律法 规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基金 财 产; (2)依《 基金合同 》约定 获得基金 托管费以 及法律 法规规定 或监管部 门批准 的其他 费 用; (3)监督 基金管理 人对本 基金的投 资运 作, 如发现 基金管理 人有违反 《基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为 , 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 , 应呈报 中国 证监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4)根据 相关市场 规则, 为基金开 设 资金账 户 、证券 账户等 投资所需 账户 , 为基金 办 理证券 、期 货 交 易资 金清 算 ; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实 信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 93 (2)设立 专门的基 金托管 部门,具 有符合要 求的营 业场所, 配备足够 的、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度,确 保基金 财 产的安 全 , 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除依 据《基 金法》 、 《 基金合同》 、 《托管 协议》 及其他有 关规定外 ,不 得 利用基 金 财产为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益, 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按规 定开设基 金财产 的资金账 户 、证券 账户 等 投资所需 账户, 按 照《基 金合同 》 及《托 管协 议》 的约 定, 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; (7)保守 基金商 业秘密, 除《基金 法》 、 《基 金合同》 、 《托管协 议》 及 其他有关 规定 另 有规定 外 , 在 基金 信息 公 开披露 前予 以保 密 , 不 得 向他人 泄露 , 因向 审计 、 法律等 外部 专业 顾问提 供的 情况 除外 ; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 ) 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 , 说 明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同 》 及 《托 管协 议 》 的 规定 进行 ; 如 果基 金管 理 人有未 执行 《 基金 合同 》 及 《 托管 协议 》 规定 的行 为, 还应 当说 明基 金托 管 人是否 采取 了适 当的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (15 ) 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定, 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合 基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16 ) 按 照法 律法 规和 《基 金合同 》 及 《 托管 协议 》 的 规定监 督基 金管 理人 的投 资运 作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 94 (19 ) 因 违反 《基 金合 同 》 及 《托 管协 议 》 导 致基 金财 产 损失 时 , 应 承担 赔 偿责任 , 其 赔偿责 任不 因其 退任 而免 除; (20 ) 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务, 基金 管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决 议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成, 基金 份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 (一) 召开 事由 1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5) 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 ) 单 独或 合计 持有 本 基金总 份 额 10% 以上 ( 含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额 持有人 ( 以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下同 ) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; (12) 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ; (13)法 律法规、 《 基金合 同》或中 国证监会 规定的 其他应当 召开基金 份额持 有人大 会 的事项 。 2、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开 基金 份额 持 有人大 会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 95 (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在法 律法规和 《基金 合同》规 定的范围 内调整 本基金的 申购费率 、 在 对 现有基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 前提 下调 低赎 回费率 或变 更收 费方 式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化; (6)基金 管理人、 基金份 额登记机 构在法律 法规规 定或中国 证监会许 可的范 围内且 对 现有基金 份额持有 人利益 无实质性 不利影响 的前提 下调整或 修改《业 务规则》 ,包括但 不 限 于有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转换 、基 金交 易、 非交易 过户 、转 托管 等内 容; (7)按照 法律法规 和《基 金合同》 规定不需 召开基 金份额持 有人大会 的以外 的其他 情 形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1、除法律 法规规定 或《基 金合同》 另有约定 外,基 金份额持 有人大会 由基金 管理人 召 集 。 2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3、基金托 管人认为 有必要 召开基金 份额持有 人大会 的,应当 向基金管 理人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 , 并 书面 告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ;基 金管 理 人决定 不 召集 , 基 金托 管人 仍认 为 有必要 召开 的 , 应 当 由 基 金托管人 自 行召 集 , 并 自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召 开并 告知 基 金管理 人, 基金 管理 人应 当配合 。 4、 代 表基 金份 额 10% 以 上 (含10% ) 的 基金 份额 持有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份 额持有人大会,应当 向基 金管理人提出书面提 议。 基金管理人应当自收 到书 面提议之日起 10 日 内决 定是 否召 集, 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ;基 金管 理 人决定 不 召集, 代表 基金 份额 10% 以上( 含 10% )的 基金 份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的, 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集, 并书 面告 知提 出提议 的 基金份额持有人代表 和基 金管理人;基金托管 人决 定召集的,应当自出 具书 面决定之日起 60 日 内召 开 并 告知 基金 管 理人, 基金 管理 人应 当配 合 。 5、 代 表基 金份 额 10% 以 上 (含10% ) 的 基金 份额 持有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 96 有人大 会, 而基 金管 理人 、 基金 托管 人都 不召 集的 , 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 , 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案 。 基 金份额 持有 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的 , 基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当 配 合 , 不 得阻 碍、 干 扰。 6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会, 召集 人应 于会 议召 开 前 30 日, 在指 定媒 介公 告 。 基 金份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授权 委托证明 的内容 要求(包 括但不限 于代理 人身份, 代理权限 和代理 有效期 限 等) 、 送 达 时间 和地 点 ; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2、采取通 讯开会方 式并进 行表决的 情况下, 由会议 召集人决 定在会议 通知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人 、 书 面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3、如召集 人为基金 管理人 ,还应另 行书面通 知基金 托管人到 指定地点 对表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如召 集人 为 基金托 管人 , 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如召 集 人为 基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会 方式 或 法律 法规 及监 管机 关允许 的 其他方 式 召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 1、现场开 会。由基 金份额 持有人本 人出席或 以代理 投票授权 委托证明 委派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基 金管 理 人 或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 97 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1)亲自 出席会议 者持有 基金份额 的凭证、 受托出 席会议者 出具的委 托人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和会 议通知 的规 定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经核 对,汇总 到会者 出示的在 权益登记 日持有 基金份额 的凭证显 示,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一(含 二 分之 一)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间 的3 个 月以后 、6 个 月以 内 , 就 原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 , 应 当有 代表 三分 之一以 上 ( 含 三分之 一) 基金 份额 的基 金份额 持有 人或 其代 理人 参加, 方可 召开 。 2、通讯开 会。通讯 开会系 指基金份 额持有人 将其对 表决事项 的投票以 书面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召集 人按基金 合同 约 定通知基 金托管人 (如果 基金托管 人为召集 人,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基 金托 管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人 , 则 为基 金 管理人 ) 和公 证机 关的 监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基 金托 管人 或基 金管 理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3 ) 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 , 基 金份 额持 有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一(含 二 分之 一); 若 本人直 接出具书 面意见或 授权他 人代表出 具书面意 见 的基 金份额持 有人的基 金份额 低于上 述规 定比 例的 ,召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、 6 个月 以内 , 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重新 召集 的基 金 份额持 有人 大 会, 应当 有代 表三 分之 一 以上 (含 三分 之一 ) 基 金 份额的 基金 份额 持有 人 直 接出具 书面 意见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见 。 (4) 上述 第 (3 ) 项 中直 接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同时 提交 的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金份 额的凭证 及委托 人的代理 投票授权 委托证 明符 合法 律法规、 《基金合 同》和会 议 通东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 98 知的规 定, 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 3、在法律 法规或监 管机构 允许的情 况下,经 会议通 知载明, 基金份额 持有人 大会可 通 过网络 、 电话 或其 他非 现 场方式 或者 以现 场方 式与 非现场 方式 相结 合的 方式 召开 , 会 议程 序 比照现 场开 会和 通讯 方式 开会的 程序 进行 ; 基金 份 额持有 人也 可以 采用 网络 、 电 话或 其他 方 式进行 表决 ,或 者采 用网 络、电 话或 其他 方式 授权 他人代 为出 席会 议并 表决 。 (五) 议事 内容 与程 序 1、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 , 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终 止《基金 合同》 、 更换基金 管理人、 更换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基 金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对 原有 提案 的修 改应 当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行 表决 , 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表 , 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 (含 二 分之一 ) 选举 产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或 单位 名 称) 、身份 证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基 金份额、 委托人 姓 名(或 单位名称 ) 和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 99 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1、一般决 议,一般 决议须 经参加大 会的基金 份额持 有人或其 代理人所 持表决 权的二分 之一 以 上 (含 二分 之一 ) 通过方 为有 效 ; 除 下列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 2、特别决 议,特别 决议应 当经参加 大会的基 金份额 持有人或 其代理人 所持表 决权的 三 分之二 以上 ( 含 三 分之 二 ) 通 过方 可做 出。 转换 基 金运作 方式 、 更换 基金 管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 , 否 则提 交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表 面符 合会 议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 , 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表 决。 (七) 计票 1、现 场开 会 (1)如大 会由基金 管理人 或基金托 管人召集 ,基金 份额持有 人大会的 主持人 应当在 会 议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人和 代理 人中选举两名基金份 额持 有人代表与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人; 如大 会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基金 份额 持 有人大会的主持人应 当在 会议开始后宣布在出 席会 议的 基 金 份 额 持 有 人中 选举 三 名 基 金 份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监票 人应当在 基金份 额持有人 表决后立 即进行 清点并由 大会主持 人当场 公布计 票 结果。 (3)如果 会议主持 人或基 金份额持 有人或代 理人对 于提交的 表决结果 有怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点, 重新 清点 以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4)计票 过程应由 公证机 关予以公 证 ,基金 管理人 或基金托 管人拒不 出席大 会的, 不 影响计 票的 效力 。 2、通 讯开会 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 100 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为 : 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 (若 由基 金托 管人 召 集, 则为 基金 管理 人授 权 代表 ) 的 监督 下进 行计 票 , 并 由公 证机 关 对其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表 决通 过之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如 果 采用通 讯 方式进 行表 决 , 在 公告 基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员 姓名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人 大会的决 议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 (九 ) 本 部分 关于 基金 份 额持有 人大 会召 开事 由 、 召开条 件 、 议 事程 序、 表 决条件 等规 定, 自基 金合 同生 效日 起 , 凡 是直 接引 用法 律法 规 的部分 , 如与 将来 颁布 的 涉及基 金份 额持 有人大 会规 定的 法律 法规 不一致 的 , 基 金管 理人 与 基金托 管人 协商 一致 并提 前公告 后 , 可 直 接对本 部分 内容 进行 修改 和调整 ,无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 三 、基金合同的变更 、终 止与基金财产的清算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过的 事项 的 , 应 召开 基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对于 可不 经基 金份 额 持有人 大会 决议 通过的 事项 ,由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告, 并报 中国 证监 会备案 。 2、关于《 基金合同 》变更 的基金份额 持有人 大会决 议 自表决通 过之日 起生效 ,自 决 议生效 后两 日内 在指 定媒 介公告 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金 份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 101 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1、 基 金财 产清 算小 组 : 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基金财 产清算小 组组成 :基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金财 产清算小 组职责 :基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计, 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配; 5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备 案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 102 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 四 、争议解决方式 各方当 事人 同意 , 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的 , 任 何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 根据 该会 当 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁, 仲裁 地点 为上 海市 。 仲 裁裁决 是终 局性 的并 对各 方当事 人具 有 约束力 ,仲 裁费 用由 败诉 方承担 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 五 、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 《基金 合同 》 正本 一式 六 份, 除上 报有 关监 管机 构 一式二 份外 , 基金 管理 人 、 基 金托 管 人各持 有二 份, 每份 具有 同等的 法律 效力 。 《基金 合同 》 可印 制成 册 , 供 投资 者在 基金 管理 人 、 基 金托 管人 、 销 售机 构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 103 二十 、 基金托 管协 议的内 容摘 要 一、托管协议当事人 (一) 基金 管理 人 名称: 东吴 基金 管理 有限 公司 注册地 址 : 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 邮政编 码:200135 法定代 表人 :王炯 成立日期 :2004 年9 月2 日 批准设 立机 关 及 批准 设立 文号 : 中国 证监 会证 监基 金字[2004]132 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1 亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 基 金募 集 、 基 金销售 、 资产 管理 、 中国 证监会 许可 的其 他业 务 ( 依法须 经批 准的项 目, 经相 关部 门批 准后方 可开 展经 营活 动) (二) 基金 托管 人 名称: 江苏 银行 股份 有限 公司( 简称 :江 苏银 行) 住所: 中国 江苏 省南 京市 中华 路26 号( 邮编210005 ) 办公地 址: 中国 江苏 省南 京市中华路 26 号( 邮编210005 ) 法定代 表人 :夏 平


成立时 间:2007 年1 月22 日 基金托 管业 务批 准文 号: 证监许 可【2014 】619 号 注册资 本:115.44 亿 组织形 式: 股份 有限 公司 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 吸 收公 众存 款 ; 发 放短 期 、 中 期和 长期 贷款 ; 办 理国 内外 结算 ; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券 ; 代理发 行 、 代 理兑 付 、 承 销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券 、 金融债 券; 从事同 业拆 借 ; 买 卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从事 银行 卡 业务 ; 提 供信 用证 服务 及 担保 ; 代 理收 付 款项业 务 ; 提 供保 管箱 服 务; 经国 务院 银行 业监 督 管理机 构批 准的 其他 业务 ; 经 营结 汇、 售 汇业务 。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基 金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权 (1)基金 托管人根 据有关 法律法规 的规定及 《基金 合同》和 本协议的 约定, 对基金 的东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 104 投资范 围、 投资 对象 进行 监督。 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国内 依法发 行上 市的 股票 ( 包括 中小板 、 创业板及 其他中国 证监会 允许基金 投资的股 票) 、权 证、股指 期货等权 益类金 融工具, 以 及 债券 等 固定 收益 类金 融工 具 ( 包括 但不 限于 国债 、 金融债 、 企业 债、 公司 债 、 次 级债 、 可 转 换债券 、 分离 交易 可转 债 、 可交换 债券 、 央行 票据 、 中 期票据 、 短期 融资 券 、 超 短 期融资 券、 资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款、 货币 市场 工 具等 ) 以 及法 律法 规或 中 国证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其纳 入投资范 围。基 金的投资 组合比例 为: 本 基金 股票 投资占基 金资产 的比例为 0% – 95% ; 投 资于 债券 等固 定收 益类资产 比 例不 低于 基金 资产 的 5% ; 权 证投 资比 例 不得超 过基 金 资产净 值 的3% ; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保 持现 金 或 者到期日 在一年以 内的政 府债券的 比例合计 不低于 基金资产 净值的 5%,其 中 ,现金不 包括 结算备 付金 、 存出 保证 金 、 应 收申 购款 等 ; 本基 金 投资于 其他 工具 的比 例依 照法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。 如法律 法规 或监 管机 构允 许, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 , 可 以调 整上 述 投资品 种的 投资比 例。 基金托 管人 对基 金管 理人 业务进 行监 督和 核查 的义 务自基 金合 同生 效日 起开 始履行 。 (2)基金 托管人根 据有关 法律法规 的规定及 《基金 合同》和 本协议的 约定, 对基金 投 资比例 进行 监督 。 根据《 基金 合同 》的 约定 ,本基 金投 资组 合比 例应 符合以 下规 定: 1. 本基 金的 投资 比例 为股 票投资 占基 金 资 产的 比例 为0% –95% ; 投 资于 债券 等 固定 收益类 资产 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 5% ; 2. 本基 金每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 应保 持 不低 于基金 资产 净 值5 % 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其中 , 现金 不包括 结 算 备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款等 ; 3. 本基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 4. 本基金管理人管理的托管于本基金托管人处的全部基金持有一家公司发行的证 券,不 超过 该证 券 的 10 % ; 5. 本基 金持 有的 全部 权证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; 6. 本基 金管 理人 管理 的 托 管于本 基金 托管 人处 的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不 得超东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 105 过该权 证 的10 %; 7. 本基金在 任何交 易日买 入权证的总 金额, 不得超 过上一交易 日基金 资产净 值的 0.5%; 8. 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资 产净 值的 10 %; 9. 本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; 10. 本基金 持有的 同一(指 同一信用级 别)资产 支持证 券的比例, 不得超 过该资 产支 持证券 规模 的 10 %; 11. 本基金 管理人 管理的 托 管于本基金 托管人 处的 全 部基金投资 于同一 原始权 益人 的各类 资产 支持 证券 ,不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 %; 12. 本 基金 应投 资于 信 用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有 资产支 持证 券期 间 , 如 果 其信用 等级 下降 、 不再 符 合投资 标准 , 应在 评级 报 告发布 之日 起3 个 月内 予以 全部 卖出 ; 13.基金财 产参与 股票发行 申购, 本基 金 所申 报的金 额不超过本 基金 的 总资产 ,本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; 14.本 基金 总资 产 不 得超 过 基金净 资产 的 140% ; 15.本基金 进入全 国银行间 同业市场进 行债券 回购的 资金余额不 得超过 基金资 产净 值的40% , 本 基金 在全 国银 行间同 业市 场汇总 的 债券 回购最 长期 限 为1 年 , 债 券回购 到 期后不 得展 期; 16. 本 基金 参与 股指 期货 交 易后, 依据 下列 标准 建构 组合: 1)在任何交 易日日 终,持 有的买入股 指期货 合约价 值,不得超 过基金 资产净 值的 10% ; 2) 在任 何交 易日 日终 , 持 有的买 入股指 期 货合 约价 值与有 价证 券市 值之 和, 不 得超 过基金 资产 净值 的 95% , 其中, 有价 证券 指股 票、 债券 ( 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券) 、权 证、 资产 支持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不含 质押 式回 购) 等 ; 3)在任何交 易日日 终,持 有的卖出期 货合约 价值不 得超过基金 持有的 股票总 市值 的20% ; 4)本基金所 持有的 股票市 值和买入、 卖出股 指期货 合约价值, 合计( 轧差计 算) 应当符 合基 金合 同关 于股 票投资 比例 的有 关约 定; 5)在任何 交易日内 交易( 不包括平 仓)的股 指期货 合约的成 交金额不 得超过 上一交易东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 106 日基金 资产 净值 的20% ; 17、 本基 金管 理人 管理 的 全部开 放式 基金 ( 包括 开 放式基 金以 及处 于开 放期 的定期 开放 基金) 持有 一家 上市 公司 发行的 可流 通股 票, 不得 超过该 上市 公司 可流 通股 票的 15% ; 本 基 金管理 人管 理的 全部 投资 组合持 有一 家上 市公 司发 行的可 流通 股票 , 不 得超 过 该上市 公司 可 流通股 票 的30% ; 18、 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过该 基金 资产 净值 的 15%;因 证券市 场波 动 、 上 市公 司 股票停 牌 、 基 金规 模变 动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前款所 规定 比例 限制 的, 基金管 理人 不得 主动 新增 流动性 受限 资产 的投 资; 19、 本 基金 与私 募类 证券 资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购 交易的 ,可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 20.法 律、 行政 法规 及中 国 证监会 规定 的 和 基金 合同 约定的 其他 投资 限制 。 除上述 第2 、12 、18 、19 项之外 , 因证 券 、 期货 市 场波动 、 证券 发行 人 合 并 、 基 金规 模 变动 、 股权 分置 改革 中支 付 对价 等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金投 资比 例不 符合上 述规 定 投资 比 例的 ,基 金管 理人 应当在 10 个交 易日 内进 行 调整 , 但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除 外 。 基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同 的约定 。 期间 , 基 金的 投 资范围 、 投资 策略 应当 符 合基金 合同 的约 定 。 基 金 托管人 对基 金的 投资监 督与 检查 自基 金合 同生效 之日 起开 始。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如适 用 于本基 金 , 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 (3)基金 托管人根 据有关 法律法规 的规定及 基金合 同和本协 议的约定 ,对基 金投资 禁 止行为 进行 监督 。基 金财 产 不得 用于 下列 投资 或者 活动。 1.承销 证券 ; 2.违反 规定 向他 人贷 款或 者提供 担保 ; 3.从事 承担 无限 责任 的投 资; 4.买卖 其他 基金 份额 ,但 是 中国 证监 会 另 有规 定的 除外; 5.向基 金管 理人 、基 金托 管人出 资; 6.从事 内幕 交易 、操 纵证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7.法律 、行 政法 规和 中国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 107 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券, 或者 从事 其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基 金的 投 资目标 和投 资策 略 , 遵 循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内 部审 批 机制和 评估 机制 , 按照 市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事先 得到基 金托 管人 的同 意 , 并按法 律法 规予 以披 露 。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并经 过三 分之 二以 上 的独立 董事 通过 。 基金 管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项 进行审 查。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如适 用 于本基 金 , 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 , 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按照 调整 后 的规定 执行 。 (4)基金 托管人根 据有关 法律法规 的规定及 基金合 同和本协 议的约定 ,对基 金管理 人 参与银 行 间 债券 市场 进行 监督。 1)基金托 管人依据 有关法 律法规的 规定和《 基金合 同》的约 定对于基 金管理 人参与 银 行间市 场交 易的 交易 是否 符合交 易对 手库 进行 监督 。 基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律 法规及 行业 标准 的银 行间 市场交 易对 手的 名单 。 基 金 托管人 在收 到名 单 后2 个 工作日 内电 话 或回函 确认 收到 该名 单。 基 金管理 人应 定期 和不 定期 对银行 间市 场现 券及 回购 交易对 手的 名 单进行 更新 。 基金 托管 人 在收到 名单 后 2 个工 作日 内电话 或书 面回 函确 认 , 新名单 自基 金托 管人确 认当 日生 效 。 新 名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易 , 仍 应 按照协 议进 行结 算。 2)基金管 理人参与 银行间 市场交易 时,有责 任控制 交易对手 的资信风 险,由 于交易 对 手资信 风险 引起 的损 失, 基 金管理 人应 当负 责向 相关 责任人 追偿 。 (5)基金 托管人根 据有关 法律法规 的规定及 基金合 同和本协 议的约定 ,对基 金管理 人 选择存 款银 行进 行监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基 金管 理人 应根 据法 律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 确 定 符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 , 并及 时提 供给 基 金托管 人 , 基 金托 管人 应 据以对 基金 投资 银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1.基金 管理 人 、 基 金托 管 人应当 与 存 款银 行建 立定 期对账 机制 , 确保 基金 银 行存款 业务 账目及 核算 的真 实、 准确 。 2.基金管 理人与基 金托管 人应根据 相关规定 ,就本 基金银行 存款业务 另行签 订书面 协 议, 明确 双方 在相 关协 议 签署 、 账 户开 设与 管理 、 投资指 令传 达与 执行 、 资 金划拨 、 账目 核 对、 到期 兑付 、 文 件保 管以 及存款 证实 书的 开立 、 传 递、 保管 等流 程中 的权 利、 义务和 职责 ,东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 108 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 3.基金托 管人应加 强对基 金银行存 款业务的 监督与 核查,严 格审查、 复核相 关协议 、 账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ,切 实履行 托管 职责 。 4.基金管 理人与基 金托管 人在开展 基金存款 业务时 ,应严格 遵守《基 金法》 、《运 作 办法》 等有 关法 律法 规, 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。


(6)基金托管人 根据法律 法规的规定及《 基金合同 》和本协议的约 定,对基 金投资 其 他方面 进行 监督 。 (二 ) 基 金托 管人 应根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基 金资 产净 值计算 、 基金份 额净 值计 算 、 应 收 资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确认 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披 露、 基金 宣传 推介 材料 中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如果 基 金管理 人未 经基 金托管 人的 审核 擅自 将不 实的业 绩表 现数 据印 制在 宣传推 介材 料 上 , 则 基金 托 管人对 此不 承 担任何 责任 ,并 有权 在发 现后报 告中 国证 监会 。 (三 ) 基 金管 理人 应积 极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 , 在规 定时 间 内答复 并改 正, 就基 金托 管人 的疑 义 进行解 释或 举证 。 对基 金 托管人 按照 法规 要求 需向 中国证 监会 报送 基金监 督报 告的 ,基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制度 等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《基 金法 》 及 其他 有关法 规 、 《基金 合同 》 和本 协议 规 定的行 为 , 应 及时 以书 面 或双方 约定 的其 他 形 式通 知基金 管理 人限 期纠正 , 基金 管理 人收 到 通知后 应及 时核 对 , 并 以 电话或 书面 形式 向基 金托 管人反 馈 , 说 明 违规原 因及 纠正 期限 , 并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在限 期内 , 基 金托 管 人有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督促 基 金管理 人改 正 。 基 金管 理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内纠 正的 ,基 金托 管人 有权报 告中 国证 监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 , 应 立 即报告 中国 证监 会 , 同 时 通知基 金管 理人在 限期 内纠 正。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的指 令违 反法 律 、 行 政 法规和 其他 有关 规定 , 或 者违反 《 基 金合同 》约 定的 ,应 当拒 绝执行 ,立 即通 知基 金管 理人, 并及时 向 中国 证监 会报告 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的 指令 违反 法律 、 行 政法 规 和其他 有 关规定 , 或者 违反 《 基金 合同 》 约 定的 , 应当 立即 通知基 金管 理人 , 并及时向中国 证监 会报 告。 三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 根据 《基 金法 》 及 其他 有 关法规 、 《基 金合 同》 和 本协议 规定 , 基金 管理 人 对基金 托管东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 109 人履行托管职责的情 况进 行核查,核查事项包 括但 不限于基金托管人是 否安 全保管基金财 产、 开立 基金 财产 的资 金 账户 、 证 券账 户及 债券 托 管账户 以及 投资 所需 的其 他专用 账户,是 否及时 、 准确 复核 基金 管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 , 是否 根 据基金 管理 人指 令办理 清算 交收 , 是否 按 照法规 规定 和 《基 金合 同 》 规 定进 行相 关信 息披 露 和监督 基金 投资 运作等 行为 。 基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。 基 金托 管 人应积 极 配合基 金管 理人 的核 查行 为, 包括 但不 限于 : 提交 相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的 完整性 和真 实性 ,在 规定 时间内 答复 并改 正。 基金管 理人 发现 基金 托管 人未对 基金 资产 实行 分账 管理 、 擅 自挪 用基 金资 产 、 未执行 或 无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投 资信息 等违 反 《 基金 法》 、 《基金 合同 》 、 本协议 及其 他有 关规 定的 , 应 及时 以书 面形 式通 知 基金托 管人 在限 期内 纠正 , 基 金托 管人 收 到通知 后应 及时 核对 并以 书 面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 , 基金 管 理人有 权随 时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 , 基金 管 理人应 报告 中国 证监 会 。 对基金 管理 人按 照法 规要 求需向 中国 证监 会报送 基金 监督 报告 的, 基金托 管人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 , 应 立 即报告 中国 证监 会 , 同 时 通知基 金托 管人在 限期 内纠 正。 四、基金财产保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 (1) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 , 未经 基金 管 理人的 指令 , 不得 自行 运 用、 处分、 分配基 金 的 任何 资产 。 (2) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (3)基金 托管人按 照规定 开立基金 财产的资 金账户 、证券账 户、债券 托管账户 以及 投 资所需 的其 他专 用 账 户。 (4 ) 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确 保基 金财 产的 完 整和独 立 。 (5)对于 因为基金 投资产 生的应收 资产和基 金申购 过程中产 生的应收 资产, 如基金 托 管人无 法从 公开 信息 或基 金管理 人提 供的 书面 资料 中获取 到账 日期 信息 的, 应 由基金 管理 人 负责与 有关 当事 人确 定到 账日期 并通 知基 金托 管人 , 到账日 基金 资产 没有 到达 基金银 行存 款 账户的 , 基金 托管 人应 及 时 通知 基金 管理 人采 取措 施进行 催收 。 由此 给基 金 造成损 失的 , 基 金管理 人应 负责 向有 关当 事人追 偿基 金的 损失 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 110 (二) 基金 募集 资产 的验 证 基金募 集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 时 , 募 集 的基金 份额 总额 、 基金 募 集金额 、 基 金份额 持有 人人 数符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 等有关 规定 后 , 由 基金 管 理人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 进行 验资 , 出 具验资 报告 , 出具 的验 资 报告应 由参 加验 资的2 名以 上 (含2 名 ) 中国注 册会 计师 签字 有效 。 验 资完 成, 基金 管理 人 应将募 集到 的全 部资金 存入 基金 托管 人为 基金开 立的 基金 银行 存款 账户中 , 基 金托 管人 在收 到 资 金当 日出 具 相关证 明文 件。 (三) 基金 的银 行存 款账 户的开 立和 管理 (1) 基金 托管 人应 负责 本 基金银 行存 款账 户的 开立 和管理 。 (2)基金 托管人以 本基金 的名义在 其营业机 构开立 基金的银 行存款账 户,并 根据中 国 人民银 行规 定计 息 。 本 基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 指定 、 保管 和使 用 。 本 基金 的一 切 货币收 支活 动 , 包 括但 不 限于投 资 、 支 付赎 回金 额 、 支 付基 金收 益, 均需 通 过本基 金的 银行 存款账 户进 行。 (3)本基 金银行存 款账户 的开立和 使用,限 于满足 开展本基 金业务的 需要。 基金托 管 人和基 金管 理人 不得 假借 本基金 的名 义开 立其 他任 何银行 存款 账户 ; 亦 不 得 使 用基金 的任 何 银行存 款账 户进 行本 基金 业务以 外的 活动 。 (4)基金 银行存款 账户的 管理应符 合《中华 人民共 和国票据 法》、《 人民币 银行账 户 结算管 理办 法 》 、 《现 金 管理暂 行条 例实 施细 则 》 、 《 人民 币利 率管 理规 定 》 、 《支 付结 算 办法》 以及 银行 业监 督管 理机构 的其 他规 定。 (四) 基金 证券 交收 账户 、资金 交收 账户 的开 立和 管理 基金托管人以基金托管人 和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限责任 公司开立 证券账 户。 基金证 券账 户的 开立 和使 用, 限于 满足 开展 本基 金 业务的 需要 。 基金 托管 人 和基金 管理 人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券 账户 ; 亦 不得 使用 基金 的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 基金托 管人 通过 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司进 行证券 交易 资金 的结 算。 基 金托管 人 以本基 金的 名义 在基 金托 管人处 开立 基金 的证 券交 易资金 结算 的二 级结 算备 付金账 户。 (五) 债券 托管 账户 的开 立和管 理 (1)基金 合同生效 后,基 金托管人 负责在中 央国债 登记结算 有限责任 公司和 银行间 市 场清算 所股 份有 限公 司以 本基金 的名 义开 立债 券托 管账户 , 并 由基 金托 管人 负 责基金 的债 券东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 111 及资金 的清 算 。 在 上述 手 续办理 完毕 后 , 由 基金 托 管人向 人民 银行 进行 报备 。 基 金管 理人 负 责申请 基金 进入 全国 银行 间同业 拆借 市场 进行 交易 , 由基金 管理 人在 中国 外汇 交易中 心开 设 同业拆 借市 场交 易账 户。 (2) 基 金管 理人 和基 金托 管人共 同 代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场债 券回 购主协 议 , 协议正 本 由 基金 托管 人保 管,协 议副 本 由 基金 管理 人保存 。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 若中国证监会或其他监管 机构在本托管协议订立日 之后允许基金从事其他投 资品种的 投资业 务 , 涉 及相 关账 户 的开立 、 使用 的, 由基 金 管理人 协助 基金 托管 人根 据有关 法律 法规 的规定 和《 基金 合同 》的 约定, 开立 有关 账户 。该 账户按 有关 规则 使用 并管 理。 (七) 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行存 款定 期存单 等有 价凭 证的 保管 实物证 券由 基金 托管 人存 放于基 金托 管人 的保 管库 。 实 物证 券的 购买 和转 让 , 由基金 托 管人根 据基 金管 理人 的指 令办理 。 基 金托 管人 对由 基 金托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的本 基 金资产 不承 担保 管责 任。 银行存 款定 期存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责保 管。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基 金 管 理人保 管 , 相 关业 务程 序 另有限 制除 外 。 除 本协 议 另有规 定外 , 基金 管理 人 在代基 金签 署与 基金有 关的 重大 合同 时应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 , 以 便基 金管 理人 和 基金托 管人 至 少各持 有一 份正 本的 原件 , 基 金管 理人 应及 时将 正 本送达 基金 托管 人处 。 合 同的保 管期 限按 照国家 有关 规定 执行 。 对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 , 基 金管 理人 应向 基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合 同传真 件, 未经 双方 协商 或未在 合同 约定 范围 内, 合同原 件不 得转 移。





五、基金资产净值计 算与会计核算 (一) 基金 资产 净值 及基 金份额 净值 的计 算与 复核 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额净 值是 指计 算日 基金资 产 净值除 以计 算日 基金 总份 额后的 价值 。 基金 份额 净 值是按 照每 个工 作日 闭市 后, 基金 资产 净 值除以 当日 基金 份额 的余 额数量 计算 , 精确 到0.001 元, 小数 点后 第4位 四舍 五 入。 国家 另有 规定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 基金管 理人 应每 个工 作日 对基金 资产 估值 。 但 基金 管 理人根 据法 律法 规或 本基 金合同 的东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 112 规定暂 停估 值时 除外 。 基 金管理 人每 个工 作日 对基 金资产 估值 后 , 将 基金 份 额净值 结果 发送 基金托 管人 ,经 基金 托管 人复核 无误 后, 由基 金管 理人 按 约定 对外 公布 。 本基金 按以 下方 法估 值: 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券 ( 包括 股票 、权 证等 ) 的估 值 交易所 上市 的有 价证 券 ( 包括股 票 、 权 证等) , 以 其 估值日 在证 券 交 易所 挂牌 的市价 ( 收 盘价 ) 估 值; 估值 日无 交 易的 , 且 最近 交易 日后 经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未 发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 , 以最 近交 易日 的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如最 近交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化 或 证券发 行机 构发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 , 可 参 考类似 投资 品 种的现 行市 价及 重大 变化 因素, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价格 。 2、交 易所 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 (1) 对在 交易 所市 场上 市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 ( 另有 规定 的除 外) , 选 取第 三方估 值机 构提 供的 相应 品种当 日的 估值 净价 进行 估值; (2)对在 交易所市 场 上市 交易的可 转换债券 ,按估 值日收盘 价减去可 转换债 券收盘 价 中所含 债券 应收 利息 后得 到的净 价进 行估 值; (3)对在 交易所市 场挂牌 转让的资 产支持证 券,采 用估值技 术确定公 允价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (4)对在 交易所市 场发行 未上市或 未挂牌转 让的固 定收益品 种,采用 估值技 术确定 公 允价值 ,在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下,按 成本 估值 ; 3、银 行间 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 (1)银行 间市场交 易的固 定收益品 种,选取 第三方 估值机构 提供的相 应品种 当日的 估 值净价 进行 估值 。 (2)对银 行间市场 未上市 ,且第三 方估值机 构未提 供估值价 格的固定 收益品 种,按 成 本估值 。 4、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 (1)送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ,按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首次 公开发行 未上市 的股票和 权证,采 用估值 技术确定 公允价值 ,在估 值技术 难 以可靠 计量 公允 价值 的情 况下, 按成 本估 值。 (3)首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票,同 一股票 在交易所 上市后, 按交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 , 按 监管 机 构 或 行业协 会有 关规东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 113 定确定 公允 价值 。 5、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 6、股 指期 货合 约估 值方 法 (1)股指 期货合约 一般以 估值当日 结算价格 进行估 值,估值 当日无结 算价的 ,且最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化的 ,采 用最 近交 易日结 算价 估值 ; (2) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 7、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ,基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 8、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ,从其 规定。如 有 新增事 项,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此, 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (二) 净值 差错 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当基 金资 产的 估 值导致 本基 金份 额净 值小 数点 后 3 位 以内 ( 含第3 位) 发生 估值 错 误时, 视为 基金 份额 净值 错误。 1、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中 , 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 , 过错 的责 任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 , 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系统故 障 差 错 、 下 达指 令 差错等 。 对于 因技 术原 因 引起的 差错 , 若系 同行 业 现有技 术水 平不 能预见 、不 能避 免、 不能 克服, 则属 不可 抗力 ,按 照下述 规定 执行 。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 114 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任, 但因 该差 错取 得不 当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2、估 值错 误处 理原 则 (1)本基 金的基金 会计责 任方由基 金管理人 担任。 与本基金 有关的会 计问题 ,如经 双 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 尚不 能达 成一 致时 , 按基金 会计 责任 方的 建议 执行 , 由 此给 基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 (2) 估值 错误 已发 生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方, 及时进 行更 正 , 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由于 估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给当 事人 造成 损失 的 , 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任 ; 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 , 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (3)估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失 负 责,不对 间接损失 负责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (4)因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) , 则估 值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并在 其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利; 如果 获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方, 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和 超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (5) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查明 估值错误 发生的 原因,列 明所有的 当事人 ,并根据 估值错误 发生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿 损失; (4)根据 估值错误 处理的 方法,需 要修改基 金登记 机 构交易 数据的, 由基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 115 4、基 金估 值错 误处 理的 方 法如下 : (1)基金 估值出现 错误时 ,基金管 理人应当 立即予 以纠正, 通报基金 托管人 ,并采 取 合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 。 (2)错误偏 差达到 基金份额 净值的 0.25% 时,基 金 管理人应当 通报基 金托管 人并报中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份额 净值的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3)当发 生净值计 算错误 时,由基 金管理人 负责处 理,由此 给基金份 额持有 人和基 金 造成损 失的 ,应 由基 金管 理人先 行赔 付, 基金 管理 人按差 错情 形, 有 权 向其 他当事 人 追 偿 。 (4) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (三) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 (1) 基金 投资 所涉 及的 证 券、期 货交 易市 场遇 法定 节假日 或因 其他 原因 暂停 营业时 ; (2) 因不 可抗 力致 使基 金 管理人 、基 金托 管人 无法 准确评 估基 金资 产价 值时 ; (3)当前 一估值日 基金资 产净值 50% 以上 的资产出 现无可参考 的活跃 市场价 格且采 用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 , 经 与基金 托管 人协 商一 致后 , 基 金管 理人 应 当暂停 基金 估值 ; (4) 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 (四) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 制定 的会 计制度 执行 。 (五) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 , 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会 计处理 原则 , 分别 独立 地 设置 、 登 录和 保管 本基 金 的全套 账册 , 对双 方各 自 的账册 定期 进行 核对 , 互 相监 督, 以保 证 基金财 产的 安全 。 若双 方 对会计 处理 方法 存在 分歧 , 应 以基 金管 理 人的处 理方 法为 准。 (六) 会计 数据 和财 务指 标的核 对 双方应 每个 交易 日核 对账 目, 如发 现双 方的 账目 存 在不符 的 , 基 金管 理人 和 基金托 管人 必须及 时查 明原 因并 纠正 , 确 保核 对一 致。 若当 日 核对不 符 , 暂 时无 法查 找 到错账 的原 因而 影响到 基 金 资产 净值 的计 算和公 告的 ,以 基金 管理 人的账 册为 准。 (七) 基金 定期 报告 的编 制和复 核 基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 月 度报 表的 编 制, 应于 每 月终了 后5 个工 作日 内完 成。定 期报 告文 件应 按中 国证监 会的 要求 公告 。季 度报表 的编 制 , 应于每 季度 终了 后 15 个工 作日内 完成 ;更 新的 招募 说明书 在本 基金 合同 生效 后每 6 个月公东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 116 告一次 , 于截 止日 后的45 日内公 告 。 半 年度 报告 在 基金会 计年 度 前6 个 月结 束后 的 60 日内 公告; 年度 报告 在会 计年 度结束 后 90 日 内公 告。 基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 , 对报 表盖 章后 , 以 传真方 式或 双方 约定 的方 式将有 关 报表提 供基 金托 管人 ; 基 金托管 人 在 2 个 工作 日内 进行复 核 , 并 将复 核结 果 及时书 面通 知基 金管理 人 。 基 金管 理人 在 季度报 表完 成当 日 , 以 约 定方式 将有 关报 表提 供基 金托管 人 ; 基 金 托管人 在5 个工 作日 内进 行复核 , 并将 复核 结果 反 馈给基 金管 理人 。 基金 管 理人在 更新 招募 说明书 完成 当日 ,将 有关 报告提 供基 金托 管人 ,基 金托管 人在 收到 15 日内 进 行复核 ,并 将 复核结 果反 馈给 基金 管理 人。 基金 管理 人在 半年 度 报告完 成当 日 , 将 有关 报 告提供 基金 托管 人,基 金托 管人 在收 到后 20 日内 进行 复核 ,并 将复 核结果 反馈 给基 金管 理人 。基金 管理 人 在年度 报告 完成 当日 , 将 有关报 告提 供基 金托 管人 ,基金 托管 人在 收到 后 30 日内复 核, 并 将复核 结果 反馈 给基 金管 理人 。 基 金托 管人 在复 核 过程中 , 发现 双方 的报 表 存在不 符时 , 基 金管理 人和 基金 托管 人应 共同查 明原 因, 进行 调整 ,调整 以双 方认 可的 账务 处理方 式为 准 。 如果基 金管 理人 与基 金托 管人不 能于 应当 发布 公告 之日前 就相 关报 表达 成一 致, 基 金管 理 人 有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ,基 金托 管人 有权就 相关 情况 报证 监会 备案。 基金托 管人 在对 财务 报表 、 季 度报 告、 半年 度报 告 或年度 报告 复核 完毕 后 , 可以出 具复 核确认 书( 盖章 )或 以其 他双方 约定 的方 式确 认, 以备有 权机 构对 相关 文件 审核检 查。 六、基金份额持有人 名册 的 登记与保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管, 基金 管理 人和 基 金托管 人应 分 别保管 基金 份额 持有 人名 册。保 管方 式可 以采 用电 子或文 档的 形式 ,保 存期 不少于 15 年。 如不能 妥善 保管 ,则 按相 关法规 承担 责任 。 基金托 管人 因编 制基 金定 期报告 等合 理原 因要 求基 金管理 人提 供相 关资 料时 , 基金管 理 人应将 有关 资料 送交 基金 托管人 , 不得 无故 拒绝 或 延误提 供 , 并 保证 其真 实 性、 准确 性和 完 整性。 基金 托管 人不 得将 所保管 的基 金份 额持 有人 名册用 于基 金托 管业 务以 外的其 他用 途 , 并应遵 守保 密义 务。 七、争议解决方式 因本协 议而 产生 的或 与本 协议有 关的 一切 争议 , 除 经友好 协商 可以 解决 的 , 任何一 方均 有权将 争议 提交 中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会 , 根 据该会 当时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 , 仲 裁地点 为上 海市 。 仲裁 裁决 是终局 性的 并对 各方 当事 人具有 约束 力 , 仲 裁费 用由 败诉方 承 担 。 争议处 理期 间, 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 , 继 续忠 实 、 勤勉 、东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 117 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖 。 八、基金托管协议的 变更 、终止与基金财产的 清算 (一) 基金 托管 协议 的变 更 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议, 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。修 改后 的新 协议 ,应报 中国 证监 会备 案。 (二) 基金 托管 协议 的终 止 (1) 《基 金合 同》 终止 ; (2)基金 托管人解 散、依 法被撤销 、破产, 被依法 取消基金 托管资格 或因其 他事由 造 成其他 基金 托管 人接 管基 金财产 ; (3)基金 管理人解 散、依 法被撤销 、破产, 被依法 取消基金 管理资格 或因其 他事由 造 成其他 基金 管理 人接 管基 金管理 权。 (4) 发生 《基 金法 》 、 《 销售办 法 》 、 《运 作办 法 》 或 其他 法律 法规 规定的 终止事 项 。 (三) 基金 财产 的清 算 (1) 基金 财产 清算 小组 在基金 财产 清算 小组 接管 基金财 产之 前, 基金 管理 人和基 金托 管人 应按 照《 基金合 同 》 和本协 议的 规定 继续 履行 保护基 金资 产安 全的 职责 。 1)基金财 产清算小 组组成 :基金财 产清算组 成员由 基金管理 人、基金 托管人 、基金 登 记机构 、 具有 从事 相关 业 务资格 的注 册会 计师 、 律 师以及 中国 证监 会指 定的 人员组 成 。 基 金 财产清 算小 组可 以聘 用必 要的工 作人 员。 2)基金财 产清算小 组职责 :基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 (2) 基金 财产 清算 程序 1)《 基金 合同 》终 止情 形 发生后 ,由 基金 财产 清算 组统一 接管 基金 财产 ; 2)基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ; 3)对 基金 财产 进行 评估 和 变现; 4)制 作清 算报 告; 5)聘请会 计师事务 所对清 算报告进 行审计, 聘请律 师事务所 对清算报 告出具 法律意 见 书; 6)将 基金 清算 报告 报中 国 证监会 备案 并公 告; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 118 7)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 (3) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用, 清 算 费 用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 (4) 基金 剩余 财产 的分 配 基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿 1)支 付基 金财 产清 算费 用 ; 2)缴 纳基 金所 欠税 款; 3)清 偿基 金债 务; 4)清 算后 如有 余额 ,按 基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额比 例进 行分 配。 (5) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (6) 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存期 限不少 于 15 年。东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 119 二十 一 、对基 金份 额持有 人的 服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务, 并 将根 据基 金份 额持 有 人的需 要 和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 以下 是主 要的服 务内 容: 一、基金份额持有人 登记 服务 本基金 登记 机构 为 基 金份 额持有 人提 供登 记服 务 。 基金登 记机构 配 备安 全 、 完善的 电脑 系统及 通讯 系统 , 准确 、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户 、 基 金份 额的 登 记、 管理 、 托管 与转托 管 , 基 金份 额持 有 人 名册 的管 理 , 权 益分 配 时红利 的登 记 、 派 发, 基 金交易 份额 的清 算过户 和基 金交 易资 金的 交收等 服务 。 二、基金份额持有人 交易 记录查询及定期对 账 单服 务 1、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 2、定 期对 账单 服务 基金管 理人 设立 客户 服务 部门 。 对 账单 服务 分为 电 子对账 单服 务和 纸质 对账 单服务 。 每 月度、 季度 、年 度结 束后 10 个工 作日 内, 客户 服务 部门将 通过 邮件 向所 有选 择电子 对账 单 服务的 基金 份额 持有 人发 送电子 对账 单 , 记 录该 基 金份额 持有 人最 近一 月度 , 或 一季 度或 一 年度内 所有 申购 、 赎回 、 非交易 过户 等交 易发 生的 时间 、 金 额 、 数 量、 价格 以及当 前账 户 的 余额等 。每 年度 结束 后 30 个工作 日内 , 客 户服 务部 门将向 本年 度有 交易 的或 持有份 额的 , 且选择 纸质 对账 单服 务的 基金份 额持 有人 寄送 该 基 金份额 持有 人最 近一 年度 纸质对 账单 。 基 金份额持有人也可通 过基 金基金管理人网 站 下载 电子 对 账 单 或 拨 打 基 金 基 金管 理 人 客服热 线索取 电子 或纸 质对 账单 ,亦可 通过 销售 机构 网点 进行查 询。 三、红利再投资服务 若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 , 该 基金 份额 持有 人 当期分 配 所得基 金收 益将 按红 利发 放日的 基金 份额 净值 自动 转为基 金份 额, 且不 收取 任何申 购费 用 。 若基金 份额 持有 人不 选择 此项服 务, 本基 金将 按照 默认的 现金 分红 方式 对红 利予以 发放 。 四、定期定额投资计 划 在技术 条件 成熟 时, 基金 管 理人可 利用 直销 中心 或其他 销售 机构 为投 资者 提供 定期定 额 投资的 服务 。 通 过定 期定 额 投资计 划, 投资 者可 以通 过 固定的 渠道 , 定 期定 额申 购 基金份 额, 具体方 法另 行公 告。 五、客户服务中心(Call Center ) 客服中 心自 动语 音系 统提 供 7*24 小 时基 金交 易情 况 、基金 账户 余额 、基 金产 品与服 务 等信息 查询 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 120 客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于8 小时 的坐席 服务 , 投 资者 可以 通 过拨打 热 线获得 业务 咨询 、信 息查 询、服 务投 诉、 资料 修改 、疑难 解答 、客 户投 诉/ 意见/建 议处 理、 信函补 寄、 基金 信 息 的定 制等专 项服 务。 客户服 务电 话:021-50509666 、400-821-0588 六、网络服务 基金管 理人 网站 可为 投资 者 提供 下列 服务 : 信息 定 制、 在线 账户 查询 、 信 息 下载 、 专 家 在线咨 询、 举办 网上 活动 等。 投资者 还可 通过 基金 管理 人 网站 直接 进行 网上 交易 ,享受 一站 式服 务。 基金管 理人 网站 :www.scfund.com.cn 七、 如本招募说 明书存在 任何您/贵机构无法理解 的 内容, 请通过上 述方式联 系基金管 理人。请确保投资前 ,您/ 贵机构已经全面理解 了本 招募说明书。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 121 二十 二 、其他 应披 露事项 (1)2017 年 12 月 18 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司 网 站 等媒体 上公 告了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 新增 成都 华羿 恒信 财富投 资管 理 有限公 司为 代销 机构 并推 出定期 定额 业务 及转 换业 务的公 告》 ; (2)2017 年 12 月 18 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司 网 站 等媒体 上公 告了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于参 加成 都华羿 恒信 财富 投资 管理 有限公 司费 率 优惠的 公告 》 ; (3)2017 年12 月 28 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、 深交所 ( 巨潮 资讯 网) 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司 关 于调 整流 通受限 股票 估值 方法的 公告 》 ; (4)2017 年12 月 29 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、 深交所 ( 巨潮 资讯 网) 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参加 交通银 行股 份有 限公 司手 机银行 渠道 基金 申购 及定 期定额 投资 手续 费率 优惠 的公告 》 ; (5)2017 年 12 月 29 日 在 中国证 券报 、 上海证 券报 、 证券时 报 、 公 司网站 、 深交 所 ( 巨 潮资讯 网 ) 等 媒体 上公 告 了 《 东吴 基金 管理 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 继续 参加中 国农 业银 行股份 有限 公司 申购 及定 投费率 优惠 的公 告》 ; (6)2017 年 12 月 29 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司 网 站 等媒体 上公 告了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 苏州 银行 股份 有限公 司申 购 及定期 定额 申购 费率 优惠 活动的 公告 》 ; (7)2017 年12 月 30 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于公 司股 权变更 公告 》 ; (8)2017 年12 月 30 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、 深交所 ( 巨潮 资讯 网) 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于旗 下证 券投资 基金 及资 产管 理 计划 征收 增值 税的 公告》 ; (9)2018 年01 月 02 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基金 2017 年 年度 资 产净值 公告 》 ; (10)2018 年 01 月 10 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 基金新 增南 京 苏宁基 金销 售有 限公 司为 代销机 构并 推出 转换 业务 的公告 》 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 122 (11)2018 年 01 月 10 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站 、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 南京苏 宁基 金 销售有 限公 司费 率优 惠的 公告》 ; (12)2018 年 01 月 11 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东 吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下证 券投 资基 金所 持有 德豪润 达(002005 ) 估值 调整的 公告 》 ; (13)2018 年 01 月 16 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东 吴安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 更新 招募 说明书 以及 摘要 》 ; (14)2018 年 01 月 19 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东 吴安 鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2017 年第 4 季 度报 告》 ; (15)2018 年 01 月 31 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分基 金开 通 在大泰 金石 基金 销售 有限 公司的 定期 定额 业务 及转 换业务 的公 告》 ; (16)2018 年 01 月 31 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 大泰金 石基 金 销售有 限公 司费 率优 惠的 公告》 ; (17)2018 年 02 月 05 日 在中 国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分基 金开 通 在上海 利得 基金 销售 有限 公司的 定期 定额 业务 及转 换业务 的公 告》 ; (18)2018 年 02 月 05 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 上海利 得基 金 销售有 限公 司费 率优 惠的 公告》 ; (19)2018 年 02 月 06 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 北京恒 天明 泽 基金销 售有 限公 司费 率优 惠的公 告》 ; (20)2018 年 03 月 26 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东 吴基金 管理 有限 公司 关于 修改东 吴安 鑫量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 、 托 管 协 议的公 告》 ; (21)2018 年 03 月 30 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分基 金继 续 参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 基金 申购 及定期 定额 投资 手续 费率 优惠的 公告 》 ; 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 123 (22)2018 年 03 月 30 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 中泰证 券股 份 有限公 司费 率优 惠的 公告 》 ; (23)2018 年 03 月 30 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 东海证 券股 份 有限公 司费 率优 惠的 公告 》 ; (24)2018 年 03 月 31 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东 吴安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2017 年 年 度报告 以及 摘要 》 ; (25)2018 年 04 月 03 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 公司 督察长 变更 的 公告》 ; (26)2018 年 04 月 03 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 公司 副总经 理解 聘 的公告 》 ; (27)2018 年 04 月 10 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东 吴基金 管理 有限 公司 关于 东吴安 鑫量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金恢 复大 额申购 (含 转 换 转入) 的 公 告》 ; (28)2018 年 04 月 11 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分基 金新 增 金惠家 保险 代理 有限 公司 为代销 机构 并推 出定 期定 额业务 及转 换业 务的 公告 》 ; (29)2018 年 04 月 11 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 金惠家 保险 代 理有限 公司 费率 优惠 的公 告》 ; (30)2018 年 04 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、 公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 工商 变更登 记的 公 告》 ; (31)2018 年 04 月 19 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东 吴安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2018 年第 1 季 度报 告》 ; (32)2018 年 05 月 18 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网 站、 深交 所 ( 巨潮 资讯 网) 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 中国银 河证 券东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 124 股份有 限公 司费 率优 惠的 公告》 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 125 二十 三 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 一、招募说明书的存 放地 点 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、 基 金托 管人 和 销 售机构 的住所 , 供公 众查 阅、 复 制 。 二、招募说明书的查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 , 也可按 工本 费购 买本 招募 说明 书 的 复印件 ,但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金





















































招募说 明书 (更新) 126 二十 四 、备查 文件 一、中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文件 二、 《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 三、 《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 四、法 律意 见书 五、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 六、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 七、中 国证 监会 要求 的其 他文件 东吴基 金管 理有 限公 司 二零一 八年 七月 十八 日