信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
信诚 中证 信 息安 全指 数分 级证 券投 资基 金 2018 年第 二 季度 报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ： 中信 保 诚基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日 期：2018 年07 月19 日
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年7 月 18 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年4 月1 日起至6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证信息安全指数分级
场内简称 信息安全
基金主代码 165523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 06 月 26 日
报告期末基金份额总额 188,780,021.24 份
投资目标
本基 金进 行数 量 化指 数投 资,通过 严 谨的 数量 化 管理 和投 资 纪律 约束,实现
对中证信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
投资策略
本基 金 原则 上采 用完 全 复制 法跟 踪指 数, 即 原则 上按 照标 的指 数 中成 份股
组成 及 其权 重构 建股 票 投资 组合,并 根据 标 的指 数成 份股 及其 权 重的 变化
进行 相 应调 整, 力争 保 持基 金净 值收 益率 与 业绩 比较 基准 之间 的 日均 跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%。
基金 管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地达 到 本基 金的 投资
目标 。 本基 金在 股指 期 货投 资中 将根 据风 险 管理 的原 则, 以套 期 保值 为目
的,在风 险可 控 的前 提下, 本着 谨慎 原 则, 参与 股 指期 货的 投资, 以管 理投 资
组合 的系 统性 风 险, 改善 组合 的风 险 收益 特性 。 此外,本基 金还 将运 用股 指
期货 来 对冲 特殊 情况 下 的流 动性 风险 以 进行 有效 的现 金管 理, 如 预期 大额
申购赎回、大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的
风险。
业绩比较基准 95%× 中证信息安全主题指数收益率 +5%× 金融同业存款利率
风险收益特征
本基 金 为跟 踪指 数的 股 票型 基金,具 有较 高 预期 风险 、较 高预 期 收益 的特
征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分级 基金的基金简称
信 诚 中 证 信 息 安
全指数分级 A
信诚中证信息安
全指数分级 B
信诚中证信息安全指数分级
下属 分级 基金的场内简称 信息安 A 信息安 B 信息安全
下属 分级 基金的交易代码 150309 150310 165523
报 告 期末 下属 分级 基金 的 份
额总额
6,143,413.00 份 6,143,413.00 份 176,493,195.24 份
下属 分级 基金 的风 险收 益 特
征
信息安 A 份额具
有预 期风 险、 预期
信息安 B 份额具
有预 期风 险、 预期
本 基 金为 跟踪 指数 的股 票型 基金,
具有较高预期风险、较高预期收益信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
收益较低的特征 收益较高的特征 的特征, 其预 期风 险和 预期 收益 高
于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
注: 本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为 “ 中信保诚基金管理有限公司 ” 。
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
§3 主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
（2018 年 04 月 01 日-2018 年 06 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 -17,231,133.34
2.本期利润 -32,466,644.02
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1602
4.期末基金资产净值 131,840,534.48
5.期末基金份额净值 0.698
1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金 份额 净值 增长 率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.03% 1.93% -18.06% 1.93% -0.97% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金累计净值增长 率变 动及 其与 同 期业 绩比 较基 准收 益率 变动 的比 较
注: 本基金建仓期自2015 年 6 月26 日至2015 年12 月26 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
基金合同规定。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 量 化
投资副总监,信诚中证500 指
数 分 级 基金 、 信诚 中 证 800
医 药 指数 分 级基 金、 信 诚 中
证 800 有色指数分级基金、
信诚中证 800 金融指数分级
基金、信诚中证 TMT 产业主
题 指 数分 级 基金 、信 诚 中 证
智 能 家居 指 数分 级基 金 、 信
诚 中 证基 建 工程 指数 型 基 金
(LOF) 、信诚至裕灵活配置混
合 基 金、 信 诚新 悦回 报 灵 活
配 置 混合 基 金、 信诚 新 兴 产
业 混 合基 金 、信 诚永 丰 一 年
定 期 开放 混 合基 金、 信 诚 至
泰 灵 活配 置 混合 基金 、 信 诚
新泽回报灵活配置混合基
金 、 信诚 量 化阿 尔法 股 票 基
金 、 信诚 至 盛灵 活配 置 混 合
基 金 、中 信 保诚 至兴 灵 活 配
置混合基金的基 金经理。
2015 年06
月 26 日
- 5
理学 硕 士、 文 学硕 士。 曾任
职 于 美 国 对 冲 基 金 Robust
methods 公司,担任数量分析
师; 于 华尔 街对 冲基 金 WSFA
Group 公司, 担任 Global
Systematic Alpha Fund 助理
基金经理。2012 年 8 月加入
中信保诚基金管理有限公
司, 历任助理投资经理、 专户
投资 经 理。 现 任量 化投 资副
总监,信诚中证500 指数分级
基金、信诚中证 800 医药指
数分 级 基金 、信 诚中 证 800
有色 指 数分 级 基金 、信 诚中
证 800 金融指数分级基金、
信诚中证 TMT 产业主题指数
分级 基 金、 信 诚中 证信 息安
全指 数 分级 基 金、 信诚 中证
智能 家 居指 数 分级 基金 、信
诚中 证 基建 工 程指 数型 基金
(LOF) 、 信诚 至裕 灵活 配置 混
合基 金 、信 诚 新悦 回报 灵活
配置 混 合基 金 、信 诚新 兴产
业混 合 基金 、 信诚 永丰 一年
定期 开 放混 合 基金 、信 诚至
泰灵 活 配置 混 合基 金、 信诚
新泽回报灵活配置混合基
金、 信 诚量 化 阿尔 法股 票基
金、 信 诚至 盛 灵活 配置 混合
基金 、 中信 保 诚至 兴灵 活配
置混合基金的基金经理。
注:1. 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内 本基 金 运作 遵规 守信 情况 说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》 的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度,加强内部管理,规范 基金 运作 。 本报 告期 内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度 环境;交易 环节 加 强交 易执 行的 内部 控制, 利用 恒生 交 易系 统公 平交 易相 关程 序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控, 分析评 估 以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告 期内 基金 的 投资 策略 和 运作分析
回顾 2018 年二季度， A 股市场波动加大， 出现较大回调。 沪深 300 下跌-9.94% ， 中证 500 下跌-14.67% ，
医药、食品饮料、休闲服务、家用电器等下游 消费板块表现相对较好。季度初市场震荡，市场热点主题短
期频繁切换，市场主线热点匮乏。随后随着美联储年内第二次加息，美国国会通过对中 国500 亿美元商品
的关税以及维持对中兴的惩罚措施，中美贸易摩擦升级，同时市场资金面紧张、对上市公司信用事件担忧
加剧，大盘加速下跌，股权质押的平仓风险进一步引发市场担忧，市场风险偏好低迷。从宏观数据上，4
月 CPI 同比+1.8%，较 3 月份 继续 回 落 0.3% ，5 月、6 月 CPI 同比+1.8% 、+1.9% ，CPI 较为平稳，目前通胀
压力并不显著。经济基本面呈现需求和生产相背离的态势。投资总体偏弱 ：基建投资和房地产投资表现较
明显，制造业投资有所回升；出口偏弱主要源于中美贸易战；消费偏弱：棚改逻辑的消费 “降级 ” 发生变
化，目前政策面对于棚改货币化持一定保留意见，已逐步对棚改政策进行修正。但从生产端看，二季度工
业数据尚可，以克强指数为代表的中观数据和利润数据表现较好。4 月工业增加值同比增速回升至 7%；5
月上半月发电耗煤、高炉开工率等较 4 月进 一步 走高 ；螺纹钢和水泥价格较三月底有所反弹。随着去杠杆
政策的推进，社融数据持续低迷，表外融资持续被压缩，市场对未来由于融资不足导致的经济下行担忧程
度逐 步提 升。 二季 度以 来 货币政策整体稳健中性， 但操作上较为友好。 其一、4 月以来央行累计降准两次；
其二、从短端利率走势看，不管是7 天银行间回购利率还是3 个 SHIBOR 的中枢位置，均较前期有所回落，
实际今年以来短端利率回落幅度较大；其三、二季度央行货币政策例会上，对流动性的表述从前期的 “ 合
理稳定 ” 改为 “ 合理充裕 ”，央行态度边际发生变化。
展望三季度，当前通胀未出现高增长，货币政策大概率维持稳健中性，上市公司半年报公布在即，在
市场回调中关注业绩增长与估值匹配的新兴行业龙头， 以及在事件性影响下优质个股是否有超跌补涨的机
会。全年来看，选股上 坚持盈利为主线；结合目前明确的政策支持信号以及成长板块业绩持续改善等方面
的因素，中长期的风格转换拐点已经来临，下跌是中期布局优质成长股的机会。新经济仍将是中期投资主
线，新旧动能切换大势所趋，中期布局高端制造及消费升级主题。
在本 报告 期内 ， 我们 继续 采用 完全 复制 法跟 踪指 数， 在震 荡市 场环 境中 及时 处理 每日 申购 赎回 现金 流，
有效管理跟踪误差。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-19.03%, 同期业绩比较基准收益率为-18.06%, 基金落后业绩比
较基准 0.97% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产净值预警说明 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 114,880,011.46 86.63
其中： 股票 114,880,011.46 86.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,146,116.36 12.93
8 其他资产 591,063.91 0.45
9 合计 132,617,191.73 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 指数投资 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 53,253,821.69 40.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,812,579.03 41.57
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,455,617.72 1.10
S 综合 - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
合计 109,522,018.44 83.07
5.2.2 积极投资 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,131,573.45 3.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 226,419.57 0.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,357,993.02 4.06
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细
5.3.1 告期末 指数投资 按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002230 科大讯飞 160,162 5,136,395.34 3.90
2 600570 恒生电子 73,700 3,902,415.00 2.96
3 600588 用友网络 141,752 3,474,341.52 2.64
4 002405 四维图新 152,980 3,097,845.00 2.35
5 603019 中科曙光 67,200 3,082,464.00 2.34
6 002049 紫光国微 63,400 2,797,208.00 2.12
7 000977 浪潮信息 115,560 2,756,106.00 2.09
8 000063 中兴通讯 200,027 2,606,351.81 1.98
9 600804 鹏博士 213,700 2,564,400.00 1.95
10 002065 东华软件 281,364 2,419,730.40 1.84 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
5.3.2 报告期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600485 信威集团 398,105 5,131,573.45 3.89
2 300561 汇金科技 9,789 226,419.57 0.17
5.4 报告期末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、 大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期 货交易决策部门 或小组, 授权 特定 的管 理人 员负 责 股指 期货 的投 资审 批事 项,
同时针对股指期货交 易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好
培训和准备工作。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1 基金投资前十名证 券的发行主体被监管部门立案调查或 编制日前一年内受到公开谴责 、 处罚说明
中兴通讯股份有限公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司 （以下合称 “中兴通讯” ） 已与BIS
达成《替代的和解协议》 （以下简称 “ 协议 ”）以替代中兴通讯于 2017 年3 月与 BIS 达成的《和解协议》 。
BIS 已于 2018 年 6 月 8 日 （美 国时 间） 通过 《关 于中 兴通 讯的 替代 命令 》 （以 下简 称 “2018 年 6 月 8 日命
令” ）批准协议立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计 14 亿美元民事罚款，包括 在 BIS 签发 2018 年
6 月 8 日命 令 后 60 日内 一次 性支 付 10 亿美 元， 以及 在 BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命 令 后 90 日内支付至由信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
中兴 通讯 选择 、 经 BIS 批准的美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的4 亿美 元罚 款 （监 察期 内若 中
兴通讯遵守协议约定的监察条件和 2018 年6 月8 日命 令， 监察 期届 满后4 亿美元罚款将被豁免支付） 。 在
中兴通讯根据协议和2018 年 6 月8 日命令及时全额支 付10 亿美元及将额外的 4 亿美元支付至美国银行托
管账户后，BIS 将终止其于 2018 年 4 月 15 日（美国时间）激活的拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员
清单》中移除。如果上述条件均满足且中兴通讯已从《禁止出口人员清单》中移除，BIS 将对外公布。协
议还包括更换中兴通信全部董事会成员、现任高级副总裁 及以 上所有的高层领导等主要条款。
对中兴通讯投资决策说明:中兴通讯作为中证信息安全指数的成分股，其指数权重分别为 0.45% 和
2.31% ；信诚中证信息安全分级基金为指数基金，理应按照指数权重进行投资。组合投资于该股票的权重
分别约为 0.452% 和 2.148% ，未发现投资决策异常。
除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监
管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前 十名股票是否超出基金合同规定的备 选股票库
本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,069.10
2 应收证券清算款 414,358.33
3 应收股利 -
4 应收利息 2,345.56
5 应收申购款 164,290.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 591,063.91
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 告期末指数 投资 前十名股票中存在流通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 5,131,573.45 3.89 重大资产重组
5.11.5.2 报告期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末持有的积极投资股票不存在流通受限情况.
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放 式基 金份 额 变动
单位：份
项目
信诚中证信息安全指
数分级 A
信诚中证信息安全指
数分级 B
信诚中证信息安全指
数分级
报告期期初基金份额总额 6,636,349.00 6,636,349.00 194,731,379.70 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告
报告期期间基金总申购份额 - - 34,697,004.68
减: 报告期期间基金总赎回份额 - - 53,921,061.14
报告 期期 间 基金 拆分 变动 份额(份额
减少以 ”- ” 填列)
-492,936.00 -492,936.00 985,872.00
报告期期末基金份额总额 6,143,413.00 6,143,413.00 176,493,195.24
注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。
§7 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末 发起 式 基金 发起 资金 持有 份额 情况
无
§9 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
9.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
9.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地-- 中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 07 月 19 日
