中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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中 银盛利纯 债一年 定期开放 债券 型证券投 资基金 （LOF ）
2018 年第 2 季度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理人：中银 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 工商银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年七 月十九日中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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§ 1
重 要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 7 月 18 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等 内容，保证 复核内容 不存在虚 假记载 、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金产品概况
基金简称 中银盛利定 期开放债 券(LOF)
场内简称 中银盛利
基金主代码 163824
交易代码 163824
基金运作方 式 契约型，上 市开放式
基金合同生 效日 2013 年 8 月 8 日
报告期末基 金份额总 额 4,413,491,930.37 份
投资目标 在严格控制 投资风险 并保持资 产流动性 的基础上， 通 过积极
主动的投资 管理，追 求基金资 产的长期 稳定增值 。
投资策略 本基金根据 对宏观经 济趋势 、 国家 政策方向 、 行业 和 企业盈
利、 信用 状况及其 变化趋势 、 债 券估值水 平及预期 收 益等因
素的动态分 析， 在 限定投资 范围内 ， 决定 不同类属 债 券类资
产的配置比 例， 并 进行定期 或不定 期调整 。 在充分 论 证债券
市场宏观环 境和仔细 分析利率 走势基础 上， 通过久 期 配置策
略、 期限 结构配置 策略 、 信用利 差策略和 回购放大 策 略自上
而下完成组 合构建。 本 基金在整 个投资决 策过程中 将 认真遵
守投资纪律 并有效管 理投资风 险。
业绩 比较基 准 1 年期定期存 款利率 （ 税后）+0.6% 。 每 个封闭期 首日 ，1 年
期定期存款 利率根据 当日中国 人民银行 公布并执 行的 利率
水平调整。
风险收益特 征 本基金为债 券型基金 ，属于证 券投资基 金中的较 低风 险品
种， 本基 金的预期 收益和预 期风险 高于货币 市场基金 ， 低于
混合型基金 和股票型 基金。 中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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基金管理人 中银基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
§ 3
主 要财务指标和 基金净值表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现 收益 36,222,888.68
2. 本期利润 26,255,245.05
3. 加权平均基 金份额 本期利润 0.0059
4. 期末基金资 产净值 4,524,097,862.76
5. 期末基金份 额净值 1.025
注：1、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公允价 值变动收
益）扣除相 关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。
2 、所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金 的各项费用 ，计入费 用后实际 收益水平
要低于所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.59% 0.13% 0.47% 0.01% 0.12% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
(2013 年 8 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日) 中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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注：按基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效起6个 月内为建仓 期，截至 建仓结束 时各项资
产配置比例 均符合基 金合同约 定。
§ 4
管 理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
陈玮
本基金的基 金经
理、 中银纯 债基金
基金经理、 中银添
利基金基金 经理、
中银聚利基 金基
金经理
2014-12-31 - 9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总裁 （A VP ） ,应用数学
硕士。 曾任上 海浦东 发展银
行 总 行 金 融 市 场 部 高 级 交
易员。 2014 年 加入中 银基金
管理有限公 司， 曾担 任固定
收 益 基 金 经 理 助 理 。2014
年 12 月至今任中银 纯债基
金基金经理 ，2014 年 12 月
至 今 任 中 银 添 利 基 金 基 金
经理，2014 年 12 月 至今任
中 银 盛 利 纯 债 基 金 基 金 经
理,2015 年 5 月至 2018 年 2
月 任 中 银 新 趋 势 基 金 基 金
经理， 2015 年 6 月至 今任中
银聚利基金 基金经理 。 具有
9 年证券从业 年限。 具备基
金从业资格 。
注：1、首任 基金经理 的 “ 任职日期 ” 为基 金合同生 效日 ，非首任基 金经理的 “ 任职 日期 ” 为根中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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据公司决定 确定的聘 任日期， 基金经理 的 “ 离 任日期 ” 均为根据公 司决定确 定的解聘 日期；
2 、证券从业 年限的计 算标准及 含义遵从 《证券 业从 业人员资格 管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金 管理人严格遵 守《中华人民 共和 国证券投资基金法》 、 中国证监会
的有关规则 和其他有 关法律法 规的规定 ， 严格 遵循本 基金基金合 同， 本着 诚实信用 、 勤勉 尽
责的原则管 理和运用 基金资产 ， 在严格 控制风险 的基 础上， 为基 金份额持 有人谋求 最大利益 。
本报告期内 ，本基金 运作合法 合规，无 损害基金 份额 持有人利益 的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制度的 执行情况
根据中国证监会颁布 的《证券投资 基金管理公司 公平 交易制度指导意见》 ， 公司制定了
《中银基金管理有限 公司公平交易 管理办法》 ， 建立 了《新股询价申购和 参与公开增发 管理
办法》 、 《债券询 价申购管 理办法》 、 《 集中交易 管理办 法》 等公平交易 相关制度 体系， 通过 制
度确保不同 投资组合 在投资管 理活动中 得到公平 对待 ， 严格防 范不同投 资组合之 间进行利 益
输送。 公司 建立了投 资决策 委员会领 导下的投 资决策 及授权制度 ， 以科学 规范的 投资决策 体
系， 采用集 中交易管 理加强交 易执行环 节的内 部控制 ， 通过工作 制度、 流程和技 术手段保 证
公平交易原 则的实现 ； 通过 建立层级 完备的公 司证券 池及组合风 格库， 完 善各类 具体资产 管
理业务组织 结构，规 范各项业 务之间的 关系，在 保证 各投资组合 既具有相 对独立性 的同时 ，
确保其在获 得投资信 息、 投 资建议和 实施投资 决策方 面享有公平 的机会； 通过对 异常交易 行
为的实时监 控、分析 评估、监 察稽核和 信息披露 确保 公平交易过 程和结果 的有效监 督。
本报告期内 ， 本公司 严格遵 守法律法 规关于公 平交易 的相关规定 ， 确保本 公司管 理的不
同投资组合 在授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 、 业绩评估等投 资管理活 动和环节 得到
公平对待。 各投资组 合均严格 按照法律 、 法规 和公司 制度执行投 资交易， 本报告期 内未发生
异常交易行 为。
4.3.2 异常交 易行为的 专项说明
本报告期内 ，本基金 未发现异 常交易行 为。
本报告期内 ， 基金 管理人未 发生所有 投资组合 参与的 交易所公开 竞价同日 反向交易 成交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作 分析
1. 宏观经济 分 析
国外经济方 面，全球 经济继续 稳定复苏 ，二季度 美强 欧弱格局延 续。从领 先指标来 看，中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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美国经济景 气度维持 高位， 二季 度美国 ISM 制造业 PMI 指数从一季度末 的 59.3 进 一步上 行
至 60.2，就业市 场整体稳 健，失业 率创出近 年新低 3.8% ，通胀 明显回升 ，美元 指数大幅 走
强至 94 上方 。欧元区 经济复苏 势头延续 放缓，二 季 度制造业 PMI 指数从 56.6 继续下 行至
54.9 ， 虽 然通胀在 油价助推 下有所 回暖， 但经济 明显 放缓使欧央 行维持宽 松的货币 政策 ， 欧
元对美元显 著贬值； 日 本经济继 续缓慢复 苏， 二季 度制 造业 PMI 指数从 53.1 小幅 回落至 53.0 ，
通胀逐步回 暖， 但工业产 出表现不 佳， 日本央 行仍维 持谨慎。 综合来 看， 美国经 济基本面 依
然有包括税 改和金融 监管放松 等多项正 向因素支 撑， 美联储点阵 图上调年 内加息预 期， 对 经
济、 劳动 力市场及 通胀的展 望更加 乐观， 美元仍有 升值 压力； 欧 洲经济前 景展望进 一步走 弱，
全球贸易保 护主义抬 头、 经 济明显放 缓、 叠加 意大利 新政府赤字 扩张破坏 欧元区金 融市场稳
定的潜在风 险，日本 经济延续 复苏。
国内经济方 面，融资 需求下行 显著，违 约风险加 快暴 露，叠加中 美贸易摩 擦再度反 复、
外需走弱， 经济缓慢 下行趋势 不改。具 体来看， 二季 度领先指标 中采制造 业 PMI 震荡持 平
于 51.5 ， 同步 指标工业 增加值 1-5 月 同比增长 6.9% ， 较一季度末 回升 0.1 个百分点， 但主要
受益于短期 企业加速 复工。 从 经济增长 动力来 看， 出 口暂时受贸 易战拖累 不明显， 消费与投
资显著下行 ：5 月 美元计价 出口增速 较一季度 末回升 至 12.6% 左右，5 月 消费增速 较一季度
末回落至 8.5% ， 依然处于 较低水平 ；制造业 投资有 所反弹，房 地产投资 缓慢下行 ，基建投
资大幅下降 ，1-5 月固 定资产投 资增速较 一季度 末大 幅回落至 6.1% 的水平 。通胀方 面，CPI
总体低位徘 徊，5 月同比增 速仅 1.8% ，PPI 在生产资 料价格上涨 背景下小 幅回升，5 月同 比
增速上升至 4.1% 。
2. 市场回顾
整体来看， 二季 度债市利 率债品种 出现上涨， 但信用 债出现下跌。 其 中， 二季度 中债总
全 价指数上 涨 1.76% ， 中债银行 间国债 全价指数 上涨 1.52% ，中 债企业债 总全价指 数下 跌
0.47% ， 在收益率 曲线上， 二季度收 益率曲线 经历了 由陡变平的 变化。其 中，二季 度 10 年
期国债收益 率从 3.74% 的水 平下行 26 个 bp 至 3.48% ， 10 年期金融 债 （国开 ） 收益率 从 4.65%
下行 40 个 BP 至 4.25% 。 货币市场 方面， 二 季度央行 货币政策整 体中性， 资 金面呈 现总体宽
松、 时点性紧张 的格局。 其 中二季度 银行间 1 天回购 加权平均利 率均值在 2.73% 左右， 较上
季度均值上 升 5bp ，银行间 7 天回购利 率均值在 3.39% 左右， 较上季度 均值上升 18bp 。
股票市场方 面，在贸 易战及信 用风险担 忧下，二 季度 上证综指下 跌 10.14% ，代 表大盘
股 表现的 沪 深 300 指数 下 跌 9.94% ，中小 板综合 指数 下 跌 13.39% ，创业板 综合指 数下 跌
14.83% 。 可转债方 面， 二季度 中证转 债指数下 跌 5.82% ， 一方面 由于权 益市场二 季度跌幅 较中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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大， 另一方 面市场整 体估值中 枢继续上 移下移 。 从市 场波动情况 看， 在供 给端压力 相对平稳
的背景下， 权益市场 的高波 动及结构 性行情主 导了转 债价格的波 动。 虽然 在未来 潜在巨量 的
供给之下， 可转债估 值短期 仍难见系 统性的提 升， 但 当前市场转 债的估值 水平在历 史上已经
较低， 具有 一定的风 险收益比 ， 同时 随着品种 的持续 丰富， 市场 结构性机 会带来的 择券空间
将继续增加 。
3. 运行分析
二季度股票 市场出现 回调， 债券市 场整体上 涨， 本 基金 业绩表现好 于比较基 准。 策 略上，
我们继续优 化配置结 构， 降低可 转债仓位， 维 持适度 杠杆， 提升久期， 继续增持 利率债， 积
极参与各类 交易机会 ，使组合 业绩稳定 增长。
4.市场展望和 投资策 略
展望未来， 全球经济 依然处于 复苏阶段 ， 美国 经济表 现相对较好 ， 欧洲 经 济势头延 续放
缓， 中美 贸易摩擦 延续 。 国内宏 观政策出 现微调 ， 海外 压力已经开 始影响决 策层的决 策基础，
但依然延续 淡化总量 强调结构 的思路。 财政政策 积极 的取向不变 ， 但持续 关注地方 政府债务 、
房地产市场 以及国企 过度举债 三大领域 的风险， 社会 融资规模增 速显著下 降。 综合 上述分析 ，
我们对 2018 年三 季度债券 市场的走 势判断保 持乐观 。经济基本 面缓慢下 行趋势不 改，固定
资产投资增 速延续小 幅下行， 出口与消 费增速 中枢下 降。 货币政 策转为中 性偏松 ， 保障流 动
性合理充裕， 疏 通传导渠 道， 以对冲 融资需求 下滑。 金融严监管 背景不变， 但 更加强调 结构
性去杠杆的 力度和节 奏。 通 胀对债市 的压力相 对可控 ， 三季度食 品价格季 节性上 涨预计带 动
CPI 增速温和抬升，PPI 在油价有企 稳态势下 上行幅 度有限。在 贸易保护 主义抬头 背景下，
全球市场风 险偏好大 概率延续 较低水平 ， 美联 储将继 续加息， 美 元指数走 势强劲 ， 人民币 对
美元趋于贬 值。 预计 三季度 债券收益 率中枢仍 可能呈 震荡下行走 势， 我们 将积极 把握交易 性
机会。信用 债方面， 经济下行 叠加去杠 杆背景下 需对 违约风险继 续保持高 度关注。
三季度， 我 们仍将坚 持从自 上而下的 角度预判 市场走 势， 并从自 下而上的 角度严 防信用
风险。 具体操作 上， 在做好 组合流动 性管理的 基础上 ， 合理分配各类 资产， 保持 适度杠杆 和
久期， 审慎 精选信用 债和可转 债品种 ， 积极把 握各类 资产投资交 易机会， 借此提升 基金的业
绩表现。 作 为基金管 理者， 我们将一 如既往地 依靠团 队的努力和 智慧， 为 投资人创 造应有的
回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年二 季度为止 ，季度内 本基金 份额净值 增 长率为 0.59% ， 同期业 绩比较基 准中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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收益率为 0.47% 。
4.6 报告期内基金持有人数或基金 资产净值预警说明
本 基金 在报 告期 内未出 现连 续二 十个 工作 日基金 份额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基 金
资产净值低 于五千万 元的情形 。
§ 5
投 资组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资 产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 5,342,072,334.04 96.73
其中：债券 5,342,072,334.04 96.73
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 9,000,000.00 0.16
其中：买断 式回购的 买入返售 金
融资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 26,056,600.70 0.47
7 其他各项资 产 145,387,245.24 2.63
8 合计 5,522,516,179.98 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投 资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资 组 合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.4 报告期末按债券品种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产 净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,484,375,187.00 32.81
其中：政策 性金融债 1,484,375,187.00 32.81 中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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4 企业债券 1,726,215,079.80 38.16
5 企业短期融 资券 220,689,000.00 4.88
6 中期票据 1,314,633,000.00 29.06
7 可转债 （可 交换债） 213,200,067.24 4.71
8 同业存单 382,960,000.00 8.46
9 其他 - -
10 合计 5,342,072,334.04 118.08
5.5 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 180205 18 国开 05 3,200,000 335,584,000.00 7.42
2 160416 16 农发 16 2,400,000 234,744,000.00 5.19
3 170206 17 国开 06 2,100,000 208,929,000.00 4.62
4 180406 18 农发 06 2,000,000 205,120,000.00 4.53
5 101654080
16 船重
MTN001
2,000,000 197,540,000.00 4.37
5.6 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指期 货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金本报 告期内未 参与股指 期货投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资 范围未包 括股指期 货，无相 关投资政 策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资 范围未包 括国债期 货，无相 关投资政 策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细
本基金报告 期内未参 与国债期 货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价 中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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本基金报告 期内未参 与国债期 货投资， 无相关投 资评 价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12017 年下 半年至 2018 年上 半年，中 国银行保 险 监督管理委 员会多个 地方监管 局针对
平安银行杭 州分行、 宁波分行 、 重庆 分行等多 个分行 、 厦门国际 银行北京 分行的违 规行为进
行了行政处 罚。
基金管理人 通过对该 发行人进 一步了解 分析后， 认为 以上处分不 会对 18 平 安银行 CD104
（111811104）， 17 厦门国 际银行 CD150 （111783510 ） 的投资价值 构成实 质性影响， 因此未
披露处罚事 宜。
报告期内 ， 本基金 投资的前 十名证券 的其余八 名证券 的发行主体 没有被监 管部门立 案调查或
在本报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情况 。
5.11.2 本基金投 资的前十 名股票没 有超出基 金合同规 定的备选股 票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 80,559.47
2 应收证券清 算款 34,703,401.44
3 应收股利 -
4 应收利息 110,603,284.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 145,387,245.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例(%)
1 113014 林洋转债 37,011,936.00 0.82
2 132006 16 皖新 EB 19,239,916.20 0.43
3 113010 江南转债 10,151,000.00 0.22
4 132007 16 凤凰 EB 9,333,250.00 0.21
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中无流通 受限情况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中 四舍五入 的原因， 本报告分 项之和与 合计 项之间可能 存在尾差 。 中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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§ 6
开 放式基金份额 变动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 4,412,775,318.30
本报告期基 金总申购 份额 716,612.07
减：本报告 期基金总 赎回份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 4,413,491,930.37
§ 7
基 金管理人运用 固有资金投 资本基金情 况
7.1 基金管理人持有本基金份额变 动情况
本报告期内 基金管理 人未持有 本基金份 额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资 本基金交易明细
本报告期内 ，基金管 理人未运 用固有资 金申购、 赎回 或买卖本基 金。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信 息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2018-04-01 至
2018-06-30
3,740,
016,07
8.32
- -
3,740,016,0
78.32
84.7405%
产品特有风 险
本基金由于 存在上述 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或超过20% 的情况， 存 在以下特 有风险： （1）
持有基金份 额比例达 到或超过20% 的投资 者大额 赎回 导致的基金 份额净值 波动风险 ； （2） 持有基金
份额比例达 到或超过20% 的投资 者大额赎 回导致 的流 动性风险 ； （3 ） 持 有基金份 额比例达 到或超过
20% 的投资者 大额赎回 导致的巨 额赎回风 险；（4 ）持 有基金份额 比例达到 或超过20% 的投资者 大额
赎回导致的 基金资产 净值持续 低于5000 万元的风 险。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中国证监会批准中银盛利纯债一年定期开放债券 型证券投资基金（LOF ）基金募集的文
件；
2 、 《中银盛 利纯债一 年定期开 放债券型 证券投资 基金 （LOF ）基金合同》 ；
3 、 《中银盛 利纯债一 年定期开 放债券型 证券投资 基金 （LOF ）招募说明书》 ；
4 、 《中银盛 利纯债一 年定期开 放债券型 证券投资 基金 （LOF ）托管协议》 ； 中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度报告
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5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ；
8 、报告期内 在指定报 刊上披露 的各项公 告；
9 、中国证监 会要求的 其他文件 。
9.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的住 所，并登 载于基金 管理 人网站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者可以 在开放时 间内至基 金管理人 或基金托 管人 住所免费查 阅， 也 可登陆基 金管理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银 基金管理有限 公司
二〇 一八年七月十 九日
