信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
信 诚 中证 800 金 融指 数分 级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份 有限公 司
报 告 送出 日期 ：2018 年 07 月 19 日
信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 7 月 18 日复 核了本报 告中的
财务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容,保 证复 核内容不存 在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 4 月1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 800 金融指 数分级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 12 月 20 日
报告期末基 金份额总 额 913,008,286.15 份
投资目标
本 基金 进行数 量化指 数投 资,通 过严 谨的数 量化 管理和 投资 纪律约 束, 实现
对中证 800 金融指数 的有效跟 踪, 为投资 者提供 一个 有效的投资 工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法 跟踪指数, 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中 成 份 股
组成及其权重构建股票投资组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化
进行相应调整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪
偏离度的绝 对值不超 过 0.35%, 年跟踪误 差不超 过 4% 。
基金管理人可运用股指期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资
目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的 原则, 以套期保值为目
的,在 风险可 控的前 提下,本着 谨慎原 则, 参与股 指期货 的投资,以 管理投 资
组 合的 系统性 风险, 改善 组合的 风险 收益特 性。 此外,本 基金 还将运 用股 指
期货来对冲特殊情况下的流动 性风险以 进 行 有 效 的 现 金 管 理, 如预期大额
申购赎回 、 大量 分红等,以 及对冲因 其他原因 导致无 法有效跟踪 标的指数 的
风险。
业绩比较基 准 95%× 中证 800 金融价 格指数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利率。
风险收益特 征
本基金为跟踪指数的股票型基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特
征,其预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金、 债券 型基金和混 合型基金 。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属 分级 基 金的基金 简称
信诚中证 800 金融
指数分级 A
信诚中证 800 金融
指数分级 B
信诚中证 800 金融指 数分级
下属 分级 基 金的场内 简称 金融 A 金融B 信诚金融
下属 分级 基 金的交易 代码 150157 150158 165521
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
431,491,970.00 份 431,491,971.00 份 50,024,345.15 份
下属 分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
金融 A 份额具有预
期风险、预期收益
金融 B 份额具有 预
期 风 险 、 预 期 收 益
本基金为跟踪指数的股票型基
金, 具有较 高预期风 险、较高 预信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
较低的特征 。 较高的特征 。 期 收益的特 征,其预 期风险和 预
期收益高于 货币市场 基金、 债券
型基金和混 合型基金 。
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为 “ 中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。
本基金管 理人已于2017 年 12 月20 日 在中国 证监 会指定媒介 以及公司 网站上刊 登了公司 法定名称
变更的公告 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
（2018 年 04 月 01 日-2018 年06 月 30 日）
1.本期已实 现收益 -8,095,272.28
2.本期利润 -98,828,342.07
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.1063
4.期末基金 资产净值 791,157,624.41
5.期末基金 份额净值 0.867
注:1 、上述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
2、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价值变 动收益) 扣除相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -10.89% 1.03% -11.89% 1.08% 1.00% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建 仓期自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年6 月20 日,建 仓期结束 时资产配 置比例符 合本基金
基金合同规 定。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职 务
任本基金的 基金经理 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 量
化 投 资 副 总 监, 信 诚 中 证
500 指数分级基金、 信诚
中证 800 医药 指数分级 基
金、信诚中 证 800 有色 指
数分级基金、信诚中证
TMT 产业主题指数分 级基
金、信诚中证信息安 全指
数分级基金、信诚中 证智
能家居指数分级基金 、信
诚中证基建工程指数 型基
金(LOF) 、 信诚 至裕灵活 配
置混合基金、信诚新 悦回
报灵活配置混合基金 、信
诚新兴产业混合基金 、信
诚永丰一年定期开放 混合
基金、信诚至泰灵活 配置
混合基金、信诚新泽 回报
灵活配置混合基金、 信诚
量化阿尔法股票基金 、信
诚至盛灵活配置混合基
金、中信保诚至兴灵 活配
置混合基金 的基金 经 理。
2015 年01
月 15 日
- 5
理学硕士、 文学硕士 。曾任职 于美
国对冲基金 Robust methods 公司,
担 任 数 量 分 析 师; 于 华 尔 街 对 冲 基
金 WSFA Group 公司, 担任 Global
Systematic Alpha Fund 助理 基金
经理。2012 年8 月加 入中信保 诚基
金 管 理 有 限 公 司, 历 任 助 理 投 资 经
理、专户投 资经理。 现任量化 投资
副总监,信诚 中证 500 指数分 级基
金、信诚中 证 800 医 药指数分 级基
金、信诚中 证 800 有 色指数分 级基
金、信诚中 证 800 金 融指数分 级基
金、信诚中 证 TMT 产 业主题指 数分
级基金、信 诚中证信 息安全指 数分
级基金、信 诚中证智 能家居指 数分
级基金、信 诚中证基 建工程指 数型
基金(LOF) 、 信诚至裕 灵活配置 混合
基金、信诚 新悦回报 灵活配置 混合
基金、信诚 新兴产业 混合基金 、信
诚永丰一年 定期开放 混合基金 、信
诚至泰灵活 配置混合 基金、信 诚新
泽回报灵活 配置混合 基金、信 诚量
化阿尔法股 票基金、 信诚至盛 灵活
配置混合基 金、中信 保诚至兴 灵活
配置混合基 金的基金 经理。
HAN
YILI
NG
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信
诚沪深 300 指 数分级证 券
投资基金的 基金经理 。
2018 年04
月 10 日
- 4
计算机学硕 士、信息 技术硕士 。曾
任职于澳大 利亚国立 信息通信 技术
研究院,担任 研究员; 于中信保 诚基
金 管 理 有 限 公 司, 担 任 量 化 投 资 部
金 融 工 程 师; 于 华 宝 兴 业 基 金 管 理
有 限 公 司, 担 任 量 化 部 投 资 经 理 。
2016 年6 月重新加入 中信保诚 基金
管理有限公 司,历任投 资经理、 基金
经理助理。 现任信诚 沪深 300 指数
分级证券投 资基金、 信诚中证 800
金融指数分 级证券投 资基金的 基金
经理。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
注:1. 经基金 业协会批 准,HAN YILING 先 生于 2018 年4 月10 日正 式注册为 本基金的 基金经理。 截至本
报告披露日, 本基金 由 HAN YILING 先生 和杨旭先 生 共 同管理。
2. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
3. 证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚中
证800 金融 指数分级 证券投资 基金基金 合同》 、 《信诚 中证 800 金 融指数分 级证券投 资基金招 募说明书 》 的
约定, 本着诚 实信用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基 金财产。本 基金管理 人通过不 断完善法 人治理结 构和
内部控制制 度,加强内 部管理, 规范基金 运作。 本报告 期内, 基金运 作合法合 规, 没有 发生损害 基金份额 持有
人利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公 平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和 运 作分析
回顾 2018 年Q2 ，市 场呈现一 个加速下 跌的态势 。本 季度对 A 股 市场最大 的影响来 源于海外 。美联储
加息虽意料 之内， 但伴 随我国与 美国的贸 易摩擦以 及 美国的强硬 态度， 市场 仍然受到 沉重打击 ； 另一方 面，
市场本身资 金面偏紧 ， 信用事 件不断 爆发， 因 此上证 综指、 沪深300 等指 数于 5 月 持续下 跌。 目前 上证综
指处于2015 年股灾以 来的低点 ，未来将 保持谨 慎投 资的态势。 从目前国 内市场宏 观数据来 看，目前 通胀
压力不大， 但流 动性偏紧。 央 行于 6 月 定向降准 释放 流动性给市 场带来一 定的缓和 情绪。 预计未 来央行继
续释放流动 性的概率 不低。
展望三季度， 关 注超跌行 业机会。 选股 逻辑仍然 以盈 利与估值为 主线。 目前市 场超跌的 优质公司 相对
较多， 若市场 回暖， 超 跌公司将 带来较好 的投资机 会 。 但市场目前 悲观情绪 较重， 三 季度将保 持谨慎， 待
市场回暖， 找寻投资 机会。
在本报告期 内， 我 们继续采 用完全复 制法跟踪 指数， 在 震荡市场环 境中及时 处理每日 申购赎回 现金流，
有效管理跟 踪误差。 同时，积 极参与网 下新股申 购， 以提高基金 净值。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为-10.89%, 同期 比较基准收 益率为-11.89%, 基 金超越业 绩比较基
准1.00% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
(%)
1 权益投资 750,279,900.11 94.62
其中： 股票 750,279,900.11 94.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 42,525,014.99 5.36
8 其他资产 129,138.26 0.02
9 合计 792,934,053.36 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 指数 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 748,552,719.30 94.61
K 房地产业 432,684.00 0.05
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 748,985,403.30 94.67
5.2.2 积极 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,030,715.32 0.13
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 110,995.50 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,294,496.81 0.16
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资的 股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
5.3.1 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 601318 中国平安 1,694,097 99,240,202.26 12.54
2 600036 招商银行 2,000,480 52,892,691.20 6.69
3 601166 兴业银行 2,958,756 42,606,086.40 5.39
4 600016 民生银行 5,728,888 40,102,216.00 5.07
5 601328 交通银行 6,716,892 38,554,960.08 4.87
6 601288 农业银行 9,730,284 33,472,176.96 4.23
7 601398 工商银行 5,644,672 30,029,655.04 3.80
8 600000 浦发银行 3,109,168 29,723,646.08 3.76
9 601169 北京银行 4,245,101 25,597,959.03 3.24
10 600030 中信证券 1,526,350 25,291,619.50 3.20
5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
（％）
1 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.09
2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
3 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01
4 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.01
5 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
5.4 报告 期末按 债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 进行权证 投资。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、 《基 金股 指期货投资 会计业务 核算细则( 试行)》 及《企业
会计准则- 金 融工具列 报》 的相关 规定 ,“其 他衍生工 具-股指期货 投资 ”与 “证券清 算款-股 指期货每 日无
负债结算暂 收暂付款 ”, 符合金 融资产与 金融负 债相 抵销的条件, 故将“其 他衍生工 具-股指 期货投资 ”的
期末公允价 值以抵销 后的净额 列报,净额 为零。 本基 金本报告期 内未进行 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资
中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的,在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的投 资,
以管理投资 组合的系 统性风险, 改善组合 的风险 收益 特性。 此外, 本 基金还将 运用股指 期货来对 冲特殊情 况
下的流动性 风险以进 行有效的 现金管理, 以及对 冲因 其他原因导 致无法有 效跟踪标 的指数的 风险。
本基金本 报告期未 进行股指 期货投资 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查 或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚说明
2018 年1 月18 日， 银监 会四川监 管局对上 海浦东发 展 银行股份有 限公司成 都分行作 出行政处 罚决定，
对成都分行 内控管理 严重失效, 授信管理 违规， 违规 办理信贷业 务等严重 违反审慎 经营规则 的违规行 为依
法查处， 执行 罚款 46,175 万元 人民币。 此外， 对 成 都分行原行 长、2 名副 行长、1 名部门负 责人和 1 名支
行行长分别 给予禁止 终身从事 银行业工 作、取消 其高 级管理人员 任职资格 、警告及 罚款。
2018 年2 月12 日， 中国银监 会行政处 罚信息公 开表 （银监罚决 字〔2018 〕4 号） 显示，浦 发银行存
在（一）内 控管理严 重违反审 慎经营规 则； （二 ）通 过资 管计划 投资分行 协议存款 ，虚增一 般存款； （三）信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
通过基础资 产在理财 产品之间 的非公允 交易进行 收益 调节； （四） 理财资金 投资非标 准化债权 资产比 例超
监管要求等 十九条违 法违规事 实， 中国银监 会对其罚 款 5845 万元， 没 收违法所 得 10.927 万元， 罚没 合计
5855.927 万元; 兴业 银行股份 有限公司 于 2018 年4 月 19 日收到 中国银行 保险监督 管理委员 会行政 处罚 决
定书 （银保监银 罚决字 〔2018 〕1 号） ， 兴业 银行因 （ 一） 重大关联交 易未按规 定审查审 批且未向 监管部门
报告； （二） 非真实转 让信贷资 产； （三 ）无授信 额度 或超授信额 度办理同 业业务 ； （ 四）内控 管理严 重违
反审慎经营 规则，多 家分支机 构买入返 售业务项 下基 础资产不合 规等 12 项 违法违规 事实被银 保监会 罚款
5870 万元; 招商银行 股份有限 公司 于2018 年2 月12 日 收到中国银 监会行政 处罚决定 书 （银监罚 决字 〔2018 〕
1 号） ，招商 银行因（ 一）内控 管理严重 违反审慎 经营 规则； （二） 违规批量 转让以个 人为借款 主体的 不良
贷款； （三） 同业投资 业务违规 接受第三 方金融 机构 信用担 保； （ 四） 销 售同业非 保本理财 产品时违 规承
诺保本等等 14 项违法 违规事实 被银保监 会罚款 6570 万元， 没收违 法所得 3.024 万元， 罚没合计6573.024
万元。
对浦发银行 、兴业银 行、招商 银行投资 决策程序 的说 明:浦发银行 作为中 证 800 金融 指数的成 分股，
其指数权重 为 3.37% ；信诚中 证 800 金 融分级基 金为 指数基金， 理应按照 指数权重 进行投资 。组合投 资于
该股票的权 重约为 3.951% ，未 发现投资 决策异常 。兴 业银行和招 商银行作 为中证 800 金融指 数的成分 股，
公司对兴业 银行和招 商银行有 长期的跟 踪研究， 处罚 事项也不对 公司的企 业 经营和 投资价值 产生实质 性影
响。另外, 基 金经理在 筛选标的 时参考量 化指标 ，控 制其在基金 中占比， 也考虑了 意外风险 ，我们认 为投
资策略没有 问题。
除此之外,本 基金指数 投资的前 十名证券 的发行 主体 及积极投资 的前五名 证券的发 行主体均 没有被监
管部门立案 调查,或在 报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责、处罚 。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 92,421.28
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,182.61
5 应收申购款 28,534.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 129,138.26
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
5.11.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二季 度报 告
§6 开放 式基金份额变 动
单位 ：份
项目
信诚中证 800 金融指
数分级 A
信诚中证 800 金融指
数分级 B
信诚中证 800 金融指
数分级
报告期期初 基金份额 总额 445,036,942.00 445,036,943.00 55,013,283.80
报告期期间 基金总申 购份额 - - 2,812,182.27
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 34,891,064.92
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额减少以 ”-”填列)
-13,544,972.00 -13,544,972.00 27,089,944.00
报告期期末 基金份额 总额 431,491,970.00 431,491,971.00 50,024,345.15
拆分变动份 额为本基 金三级份 额之间的 配对转换 份额 。
§7 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资投资 本基金 。
§8 报告 期末 发起式基 金发起资金 持有份额情 况
无
§9 影响 投资者决策的 其他重要信 息
9.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
9.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无
§11 备查 文件目录
11.1 备查 文件目录
1 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金相 关批 准文件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金基 金合 同
4 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金招 募说 明书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
11.2 存放 地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层
11.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 07 月19 日
