信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
信 诚 中证 TMT 产 业主 题指 数 分级 证券 投资 基金 2018 年 第二 季度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中 国建 设银 行股 份 有限公 司
报 告 送出 日期 ：2018 年 07 月 19 日
信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 7 月 18 日复 核了本报 告中的
财务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容,保 证复 核内容不存 在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 4 月1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 TMT 产业主 题指数分 级
场内简称 信诚 TMT
基金主代码 165522
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 11 月 28 日
报告期末基 金份额总 额 187,082,009.53 份
投资目标
本 基金 进行数 量化指 数投 资,通 过严 谨的数 量化 管理和 投资 纪律约 束, 实现
对中证 TMT 产业主题 指数的有 效跟踪,为 投资者 提供 一个有效的 投资工具 。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方 法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 为
基础, 以抽样 复制 的策略 构建指 数化 投资组 合, 并根据标 的指 数成份 股及 其
权重的变化进行相应调整, 力争保持基金净值收益 率 与业绩比较基准之间
的日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.35%, 年跟踪 误差 不超过 4%。
基金管理人可运用股指期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资
目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的 原则, 以套期保值为目
的,在 风险可 控的前 提下,本着 谨慎原 则, 参与股 指期货 的投资,以 管理投 资
组 合的 系统性 风险, 改善 组合的 风险 收益特 性。 此外,本基 金 还将运 用股 指
期货来对冲特殊情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理, 如预期大额
申购赎回 、 大量 分红等,以 及对冲因 其他原因 导致无 法有效跟踪 标的指数 的
风险。
业绩比较基 准 95%× 中证 TMT 产业主 题指数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利率。
风险收益特 征
本基金为跟踪指数的股票型基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特
征,其预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金、 债券 型基金和混 合型基金 。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属 分级 基 金的基金 简称
信诚中证 TMT 产业
主题指数分 级 A
信诚中证 TMT 产业
主题指数分 级 B
信 诚中 证 TMT 产业主 题指数 分
级
下属 分级 基 金的场内 简称 TMT 中证 A TMT 中证 B 信诚 TMT
下属 分级 基 金的交易 代码 150173 150174 165522
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
19,166,902.00 份 19,166,902.00 份 148,748,205.53 份
下属 分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
TMT 中证 A 份额具
有预期风险、预期
TMT 中证B 份额具 有
预 期 风 险 、 预 期 收
本基金为跟踪指数的股票型基
金, 具有较 高预期风 险、较高 预信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
收益较低的 特征 益较高的特 征 期 收益的特 征,其预 期风险和 预
期收益高于 货币市场 基金、 债券
型基金和混 合型基金 。
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为 “ 中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。
本基金管 理人已于2017 年 12 月20 日 在中国 证监 会指定媒介 以及公司 网站上刊 登了公司 法定名称
变更的公告 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
（2018 年 04 月 01 日-2018 年06 月 30 日）
1.本期已实 现收益 -15,878,374.89
2.本期利润 -53,633,648.49
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.1577
4.期末基金 资产净值 191,359,184.63
5.期末基金 份额净值 1.023
1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用,计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列
数字。
2、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价值变 动收益) 扣除相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -18.72% 1.70% -19.12% 1.70% 0.40% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建 仓期自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年5 月28 日,建 仓期结束 时资产配 置比例符 合本基金
基金合同规 定。 信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 量
化 投 资 副 总 监, 信 诚 中 证
500 指 数分级 基金、信 诚
中证 800 医药指数分 级基
金、信诚中证 800 有 色指
数分级基金、信诚中证
800 金 融指数 分级基金 、
信诚 中证信 息安全指数分
级基 金、信 诚中证智能家
居指 数分级 基金、信诚中
证基建工程指数型基金
(LOF) 、 信诚 至裕灵活 配置
混合 基金、 信诚新悦回报
灵活 配置混 合基金、信诚
新兴 产业混 合基金、信诚
永丰 一年定 期开放混合基
金、 信诚至 泰灵活配置混
合基 金、信 诚新泽回报灵
活配 置混合 基金、信诚量
化阿 尔法股 票基金、信诚
至盛 灵活配 置混合基金、
中信 保诚至 兴灵活配置混
合基金的基 金经理 。
2015 年02
月05 日
- 5
理学硕士、 文 学硕士。 曾任 职于
美 国 对 冲基 金 Robust methods
公司, 担任数量分析师; 于华尔
街 对冲 基金 WSFA Group 公司,
担任 Global Systematic Alpha
Fund 助理 基金经理 。2012 年 8
月加入中信保诚基金管理有限
公司,历任 助理投资 经理、专户
投资经理。现任量化投资副总
监, 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 基
金、 信诚 中证 800 医药指数 分级
基金、 信 诚中证 800 有色指 数分
级基金、 信诚中 证 800 金融 指数
分级基金 、 信诚中 证 TMT 产 业主
题指数分级 基金、 信诚中证 信息
安全指数分 级基金 、 信诚中 证智
能家居指 数 分级基金 、 信诚 中证
基 建工程 指数型 基金(LOF)、信
诚至裕灵活 配置混合 基金、 信诚
新悦回报灵 活配置混 合基金 、 信
诚新兴产业 混合基金 、 信诚 永丰
一年定期开 放混合基 金、 信 诚至
泰灵活配置 混合基金 、 信诚 新泽
回报灵活配 置混合基 金、 信 诚量
化阿尔法股 票基金 、 信诚至 盛灵
活配置混合 基金、 中信保诚 至兴
灵活配置混 合基金的 基金经理 。
注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
2. 证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚中
证TMT 产业 主题指数 分级证券 投资基金 基金合同 》 、 《信诚中证 TMT 产业主 题指数分 级证券投 资基金招 募说
明书》的约 定,本着诚 实信用、 勤勉尽职 的原则 管理 和运用基金 财产。本 基金管理 人通过不 断完善法 人治
理结构和内 部控制制 度,加强内 部管理, 规范基金 运作 。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没有发生 损害基金
份额持有人 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和 运 作分析
回顾 2018 年 二季度， A 股市场波 动加大， 出现较大 回 调。 沪深 300 下跌-9.94% ， 中证 500 下跌-14.67%，
医药、 食品饮 料、 休闲 服务、 家 用电器等 下游消费 板 块表现相对 较好。 季度 初市场 震荡， 市场 热点主题 短
期频繁切换， 市 场主线热 点匮乏。 随后 随着美联 储年 内第二次加 息， 美国国会 通过对中 国 500 亿 美元商品
的关税以及 维持对中 兴的惩罚 措施， 中美贸 易摩擦升 级， 同时市场资 金面紧张、 对 上市公司 信用事件 担忧
加剧，大盘 加速下跌 ，股权质 押的平仓 风险进一 步引 发市场担忧 ，市场风 险偏好低 迷。从宏 观数据上 ，4
月CPI 同比+1.8%，较 3 月份继续 回落 0.3% ，5 月、6 月 CPI 同比+1.8% 、+1.9% ，CPI 较 为平稳， 目 前通胀
压力并不显 著。 经济基本 面呈现需 求和生产 相背离的 态势。 投资总体 偏弱： 基建投 资和房地 产投资表 现较
明显， 制造 业投资有 所回升 ； 出口偏 弱主 要源 于中美 贸易战； 消 费偏弱 ： 棚改逻 辑的消费 “ 降级” 发生变
化， 目前政 策面对于 棚改货币 化持一 定保留意 见， 已 逐步对棚改 政策进行 修正。 但 从生产 端看， 二 季度工
业数据尚可 ，以克强 指数为代 表的中观 数据和利 润数 据表现较好 。4 月工 业增加值 同比增速 回升至 7% ；5
月上半月发 电耗煤、 高炉 开工率等 较 4 月进 一步走高 ； 螺 纹钢和水泥 价格较三 月底有所 反弹。 随着去 杠杆
政策的推进， 社 融数据持 续低迷， 表外 融资持续 被压 缩， 市场对未来 由于融资 不足导致 的经济下 行担忧程
度逐步提升。 二季度以 来货币政 策整体 稳健中性， 但 操作上较为 友好。 其一 、4 月以 来央行累 计降 准两 次；
其二、 从短端利 率走势看， 不 管是 7 天 银行间回 购利 率还是 3 个 SHIBOR 的 中枢位置， 均较前期 有所回落，
实际今年以 来短端利 率回落幅 度较大； 其三、 二 季度 央行货币政 策例会上， 对 流动性的 表述从前 期的 “合
理稳定”改为 “合理 充裕 ”， 央行态度 边际发生 变化 。
展望三季度 ， 当前通 胀未出现 高增长 ， 货币政 策大概 率维持稳健 中性， 上 市公司半 年报公 布在即， 在
市场回调中 关注业绩 增长与估 值匹配的 新兴行业 龙头 ， 以及在事件性 影响下优 质个股是 否有超跌 补涨的机
会。 全年来看， 选股 上坚持盈 利为主线； 结 合目前明 确的政策支 持信号以 及成长板 块业绩持 续改 善等 方面
的因素， 中长期 的风格转 换拐点已 经来临， 下跌 是中 期布局优质 成长股的 机会。 新经济 仍将是中 期投资主
线，新旧动 能切换大 势所趋， 中期布局 高端制造 及消 费升级主题 。
在本报告期 内， 我 们继续利 用量化分 层抽样技 术跟踪 指数， 在 震荡市场 环境中及 时处理每 日申购赎 回
现金流，有 效管理跟 踪误差。 同时，积 极参与网 下新 股申购，以 提高基金 净值。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为-18.72%, 同期 比较基准收 益率为-19.12%, 基 金超越业 绩比较基
准0.40% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
(%)
1 权益投资 181,130,414.65 88.49
其中： 股票 181,130,414.65 88.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 12,440,740.44 6.08
8 其他资产 11,121,817.60 5.43
9 合计 204,692,972.69 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 指数 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 69,884,911.62 36.52
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 5,633,214.60 2.94
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 81,975,329.00 42.84
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 1,843,411.68 0.96
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 18,344,905.20 9.59
S 综合 - -
合计 177,681,772.10 92.85
5.2.2 积极 投资 按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％） 信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,295,856.56 1.72
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 71,559.85 0.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.04
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,448,642.55 1.80
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
5.3.1 告期 末 指数投资 按 公允价值占 基金资产净 值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 300324 旋极信息 285,358 2,388,446.46 1.25
2 600588 用友网络 93,805 2,299,160.55 1.20
3 600570 恒生电子 41,783 2,212,409.85 1.16
4 300113 顺网科技 125,500 2,184,955.00 1.14
5 000977 浪潮信息 91,329 2,178,196.65 1.14
6 300010 立思辰 175,378 2,146,626.72 1.12
7 002343 慈文传媒 114,194 2,143,421.38 1.12
8 300297 蓝盾股份 264,222 2,142,840.42 1.12
9 600122 宏图高科 286,389 2,119,278.60 1.11
10 600728 佳都科技 286,708 2,090,101.32 1.09
5.3.2 报告 期末 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％） 信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
1 600485 信威集团 240,838 3,104,401.82 1.62
2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.06
3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04
4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
5.4 报告 期末按 债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资
中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的,在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的投 资,
以管理投资 组合的系 统性风险, 改善组合 的风险 收益 特性。 此外, 本 基金还将 运用股指 期货来对 冲特殊情 况
下的流动性 风险以进 行有效的 现金管理, 以及对 冲因 其他原因导 致无法有 效跟踪标 的指数的 风险。
本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查 或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚说明
本基金指数 投资的前 十名证券 的发行主 体及积极 投资 的前五名证 券的发行 主体均没 有被监管 部门立
案调查,或在 报告编制 日前一年 内受到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,789.69
2 应收证券清 算款 10,957,631.90
3 应收股利 - 信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
4 应收利息 5,377.83
5 应收申购款 138,018.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,121,817.60
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 告期 末指数 投资前 十名股票中 存在流通受 限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 600485 信威集团 3,104,401.82 1.62 重大资产重 组
2 300324 旋极信息 2,388,446.46 1.25 重大资产重 组
3 600122 宏图高科 2,119,278.60 1.11 重大资产重 组
5.11.5.2 报告 期末 积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 不存在流 通受 限情况。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§6 开放 式基金份额变 动
单位 ：份
项目
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 A
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 B
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级
报告期期初 基金份额 总额 85,450,329.00 85,450,329.00 191,555,327.56
报告期期间 基金总申 购份额 - - 20,202,070.45
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 56,767,376.83
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额减少以 ”-”填列)
-66,283,427.00 -66,283,427.00 -6,241,815.65
报告期期末 基金份额 总额 19,166,902.00 19,166,902.00 148,748,205.53
1. 拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对转 换份 额及基金份 额折算导 致的份额 变动。
根据 《信 诚中证 TMT 产业主 题指数分 级证券投 资基金 基金合同》 、 《信诚 中证 TMT 产业主题 指数分级 证
券投资基金 招募说明 书》 及 《信诚 中证 TMT 产业主 题 指数分级证 券投资基 金不定期 份额折算 业务的公 告》,
基金管理人 中信保诚 基金管理 有限公司 于 2018 年 6 月 20 日( 折算基准 日)对本基 金信诚中 证TMT 产业主
题指数分级 基金的 A 份额、B 份额和基 础份额进 行了 基金份额折 算。
§7 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。 信诚 中证 TMT 产业 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 二 季 度报 告
§8 报告 期末 发起式基 金发起资金 持有份额情 况
无
§9 影响 投资者决策的 其他重要信 息
9.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
9.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无
§11 备查 文件目录
11.1 备查 文件目录
1 、信诚中证TMT 产业 主题指数 分级证券 投资基 金相 关批准文件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚中证TMT 产业 主题指数 分级证券 投资基 金基 金合同
4 、信诚中证TMT 产业 主题指数 分级证券 投资基 金招 募说明书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
11.2 存放 地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层
11.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 07 月19 日
