信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
信 诚 新旺 回报 灵活 配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ）2018 年 第二 季度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 交 通银 行股 份有 限 公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 07 月 19 日
信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 7 月 18 日复核了 本报告中 的财务
指标、净值 表现和投 资组合报 告等内容, 保证复 核内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 4 月1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚新旺混 合（LOF ）
场内简称 信诚新旺
基金主代码 165526
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 06 月 19 日
报告期末基 金份额总 额 62,389,361.87 份
投资目标 在严格控制 风险的前 提下,力争 获得超越 业绩比 较基 准的绝对回 报。
投资策略
本 基金 主要通 过对 宏观经 济运 行状况 、国 家财政 和货币 政策 、国家 产业 政
策以及资本市场资金环境、证 券市场走势的分析, 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股
票、 债券市场 相对收益 率的基础 上,动态优 化调整 权 益类、 固定收 益类等大
类资产的配 置。 在严格控 制风险的 前提下,力 争获得 超越业绩比 较基准的 绝
对回报。 在灵活 的类别资 产配置的 基础上,本 基金通 过自上而下 及自下而 上
相结合的方法挖掘优质的上市 公司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投
资组合: 自上 而下地分 析行业的 增长前景 、行 业结构 、商业 模式 、竞争要 素
等分析把握 其投资机 会;自下而 上地评判 企业的 产品、 核心竞 争力、 管 理层、
治 理结 构等; 并结 合企业 基本面 和估 值水平 进行 综合的 研判, 严选 安全 边际
较高的个股 。
基金管理人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资
目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的 原则, 以套期保值为目
的,在 风险可 控的前 提下,本着 谨慎原 则, 参与股 指期货 的投资,以 管理投 资
组 合的 系统性 风险, 改善 组合的 风险 收益特 性。 此外,本 基金 还将运 用股 指
期 货来 对冲诸 如预 期大额 申购 赎回、 大量 分红等 特殊情 况下 的流动 性风 险
以进行有效 的现金管 理。
本基金将 按照相关 法律法规 通过利用 权证进行 套利 、 避险交 易,控制 基金
组 合风 险,获 取超 额收益 。本基 金进 行权证 投资 时,将在 对权 证标的 证券 进
行 基本 面研究 及估值 的基 础上, 结合 股价波 动 率 等参数,运 用数量 化定 价模
型,确定其合 理内在价 值,构建 交易组合 。
业绩比较基 准 一年期银行 定期存款 利率(税后)+3%
风险收益特 征
本基金为混 合型基金, 其预期风 险、 预期收益 高于货 币市场基金 和债券型 基
金,低于股票 型基金。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
下属 分级 基 金的基金 简称 新旺 A 新旺 C
下属 分级 基 金的场内 简称 信诚新旺 新旺 C
下属 分级 基 金的交易 代码 165526 165527
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
583,545.46 份 61,805,816.41 份
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为 “ 中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。
本基金管 理人已于2017 年 12 月20 日 在中国 证监 会指定媒介 以及公司 网站上刊 登了公司 法定名称
变更的公告 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
新旺 A
报告期（2018 年 04 月01 日-2018
年 06 月 30 日）
新旺 C
报告期（2018 年 04 月 01 日-2018
年06 月 30 日）
1.本期已实 现收益 17,024.39 1,935,530.51
2.本期利润 -5,985.29 -428,941.00
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0101 -0.0061
4.期末基金 资产净值 666,697.35 67,622,094.70
5.期末基金 份额净值 1.142 1.094
1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用,计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列
数字。
2、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价值变 动收益) 扣除相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
新旺 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.95% 0.49% 1.12% 0.01% -2.07% 0.48%
新旺 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.91% 0.49% 1.12% 0.01% -2.03% 0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
新旺 A 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
新旺 C
注: 1. 本基 金于 2015 年12 月7 日起新 增 C 类份 额。
2. 本基 金建仓期 自 2015 年 6 月 19 日至 2015 年 12 月 19 日, 建仓期结 束时资产 配置比例 符合本基
金基金合同 规定。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职 务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛 本 基 金 基 金 经 理, 量化 2016 年 11 - 18 经济学博士 。 曾任 职于大鹏 证券信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
投 资 总 监, 现 兼 任 信 诚
至 益 灵 活 配 置 混 合 基
金、信诚至优灵活配置
混合基金、信诚至瑞灵
活配置混合基金、信诚
至 选 灵 活 配 置 混 合 基
金、信诚新选回报灵活
配置混合基金、信诚永
益一年定期开放混合基
金、信诚永鑫一年定期
开放混合基金、信诚永
利一年定期开放混合基
金、信诚量化阿尔法股
票基金、信诚至泰灵活
配置混合基金的基金经
理。
月23 日 股份有限公司 上海分公 司,担任
研究部分析师;于东 方证券有限
责任公司, 担任研究所所长助
理; 于上海申银万国证券研究
所, 历任宏 观策略部 副总监、金
融工程部总监;于平 安资产管理
有限责任公司,担任 量化投研部
总经理;于 中信证券 股份有限公
司, 担任研 究部金融 工程总监。
2015 年 6 月加入 中信保诚 基金
管理有限公司,担任 量化投资总
监。 现兼 任信诚至 优灵活配 置混
合基金、 信诚至瑞 灵活配置 混合
基金、 信 诚至选灵 活配置混 合基
金、 信诚 新选回报 灵活配置 混合
基金、 信 诚新旺回 报灵活配 置混
合基金(LOF) 、 信 诚永益一 年定
期开放混合 基金、 信诚永鑫 一年
定期开放混 合基金 、 信诚永 利 一
年定期开放 混合基金 、 信诚 量化
阿尔法股票 基金、 信诚至泰 灵活
配置混合基 金的基金 经理。
注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
2. 证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚新
旺回报灵活 配置混合 型证券投 资基金(LOF) 基金 合同》 、 《信诚新旺回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金(LOF)
招募说明书 》的约定, 本着诚实 信用、勤 勉尽职 的原 则管理和运 用基金财 产。本基 金管理人 通过不断 完善
法人治理结 构和内部 控制制度, 加强内部 管理,规 范基 金运作。 本报告 期内,基 金运作合 法合规,没 有发生损
害基金份额 持有人利 益的行为 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和 运 作分析 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
二季度，4 月 份在央 行先后发 布取消存 款利率上 浮下 限、实施定 向降准的 货币政策 后，对经 济有积极
的作用， 工业企 业利润继 续保持较 快增长的 势头。 总 体来看， 国内经 济整体运 行平稳， 表 现了较强 的韧性。
但是金融去 杠杆的大 背景下， 社会 融资 规模 增速也呈 下降趋势， 固定 资产投资 增速向下 盘整， 经济增 速放
缓； 另外，4 月 份中兴 通讯被美 国商务部 激活拒绝 令 、 中美贸易争 端加剧， 降低了市 场对经济 增长的预 期。
从金融环境 和金融市 场看， 随 着资管 新规、 流 动性管 理办法等政 策的陆续 出台， 表 外融资 快速下降 ， 由于
信贷投放不 能完全弥 补表外融 资的收缩 ， 实体 经济融 资成 本不断 下降， 市场对民 企和部分 地区融资 平台的
违约风险担 忧加剧， 融资成本 上升。
股票市场， 在未来增 长预期下 调和对 贸易争端 担忧加 剧的预期下 ， 市场震 荡下行 。 从规模 结构看 ， 沪
深300 、中 证 500、中 证 1000 等指数都 呈现了不 同程 度的下跌， 二季度， 沪深 300 下跌 9.94% ，中证500
下跌14.67% ， 中证 1000 下跌 17.51% 。 从 行业结构 看 ， 内需相关的 食品饮料 、 餐饮旅 游、 医药 等涨幅相 对
抗跌， 而通信、 军 工、 机械等 板块跌幅 居前， 不同 行 业表现进一 步分化。 债券 市场， 一方 面， 随着央 行定
向降准、逆 回购操作 等一系列 举措，无 风险利 率 逐步 下行，利率 债逐步走 高，货币 市场流动 性相对宽 松。
但另一方面 ，市场对 信用的担 忧让市场 风险偏好 下降 。
二季度， 本基 金股票投 资以蓝 筹为主， 综 合考虑公 司 运营、 盈利， 以及股票 估值， 并 注意分散 持仓控
制非系统风 险。债券 投资继续 采用 相对 谨慎的策 略。
展望未来， 短期国内 宏观经济 基本面 仍然偏弱 ， 但韧 性仍较强。 加强监管 和去杠杆 将是长 期主题， 贸
易问题也将 是长期的 议题。 预 计市场仍 可能受意 外因 素的冲击。 股 票市场， 长期看， 经过调整 ， 在基本 面
盈利支持的 行业或板 块有更高 的投资价 值， 内需将 是 更加稳健的 主题。 债券 市场， 在加 强监管 和去杠杆 下，
再融资压力 短期难缓 解，信用 风险仍趋 上升，中 低等 级信用债流 动性仍会 较差，注 意流动性 风险。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 本基金 A 、C 份额 净值增长 率分别为-0.95% 和-0.91% 同期业绩 比较基准 收益率为1.12%,
基金 A、C 份 额落后业 绩比较基 准分别 为 2.07% 和2.03% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
(%)
1 权益投资 25,780,333.65 37.44
其中： 股票 25,780,333.65 37.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 42,047,244.40 61.07
其中：债券 42,047,244.40 61.07
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 321,103.20 0.47
8 其他资产 705,259.13 1.02
9 合计 68,853,940.38 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 66,306.00 0.10
C 制造业 11,442,983.65 16.76
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 162,058.00 0.24
E 建筑业 137,752.00 0.20
F 批发和零售 业 173,507.00 0.25
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,132,448.00 1.66
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 11,674,318.00 17.10
K 房地产业 393,334.00 0.58
L 租赁和商务 服务业 171,398.00 0.25
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 199,215.00 0.29
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 227,014.00 0.33
S 综合 - -
合计 25,780,333.65 37.75
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资的 股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
5.3.1 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 600519 贵州茅台 5,100 3,730,446.00 5.46
2 601318 中国平安 42,800 2,507,224.00 3.67
3 600887 伊利股份 82,000 2,287,800.00 3.35
4 601601 中国太保 61,600 1,961,960.00 2.87
5 601939 建设银行 257,100 1,684,005.00 2.47
6 601988 中国银行 420,000 1,516,200.00 2.22
7 601398 工商银行 225,000 1,197,000.00 1.75
8 600837 海通证券 112,500 1,065,375.00 1.56
9 600036 招商银行 38,600 1,020,584.00 1.49
10 600741 华域汽车 32,700 775,644.00 1.14
5.4 报告 期末按 债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值 （ 元） 占基金资产 净值比例(%) 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,533,672.00 9.57
其中：政策 性金融债 6,483,587.00 9.49
4 企业债券 16,125,572.40 23.61
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交 换债) - -
8 同业存单 19,388,000.00 28.39
9 其他 - -
10 合计 42,047,244.40 61.57
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
1 111810164 18 兴业银行CD164 200,000 19,388,000.00 28.39
2 018005 国开 1701 64,700 6,483,587.00 9.49
3 112190 11 亚迪 02 40,300 4,041,687.00 5.92
4 112224 14 兴蓉 01 36,000 3,633,120.00 5.32
5 122295 13 川投 01 31,000 3,133,480.00 4.59
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 投资。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资
中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的,在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的投 资,
以管理投资 组合的系 统性风险, 改善组合 的风险 收益 特性。 此外, 本 基金还将 运用股指 期货来对 冲诸如预 期
大额申购赎 回、大量 分红等特 殊情况下 的流动性 风险 以进行有效 的现金管 理。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资 。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查 或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚说明 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
中国银行保 险监督管 理委员网 站于 2018 年5 月4 日 发布的行政 处罚信息 公开表显 示，兴业 银行股份
有限公司于 2018 年 4 月 19 日 收到中国 银行保险 监督 管理委员会 行政处罚 决定书 （银保监 银罚决字 〔2018〕
1 号） ，兴业 银行因（ 一）重大 关联交易 未按规定 审查 审批且未向 监管部门 报告； （二 ）非真实 转让信 贷资
产； （三） 无 授信额度 或超授信 额度办理 同业业务； （ 四） 内控管理 严重违反 审慎经 营规则， 多 家分支机 构
买入返售业 务项下基 础资产不 合规等 12 项违法 违规 事实被银保 监会罚款5870 万元;招商银 行股份有 限公
司于2018 年2 月12 日收到中 国银 监会 行政处罚 决定 书 （银监罚决字 〔2018 〕1 号） ， 招 商银行因 （一） 内
控管理严重 违反审慎 经营规则； （二 ） 违规批 量转让 以个人为借 款主体的 不良贷款； （三 ） 同业投 资业务 违
规接受第三 方金融机 构信用担 保； （四） 销售同 业非 保本理财产 品时违规 承诺保本 等等 14 项 违法违 规事
实被银保监 会罚款 6570 万元， 没收违法 所得 3.024 万元，罚没 合计 6573.024 万元 。
对"18 兴 业银行CD164" 和"招商银 行"的投资 决策程序 的说明: 公 司对兴业 银行和招 商银行有 长期的跟
踪研究，处 罚事项也 不对公司 的企业经 营和投资 价值 产生实质性 影响。另 外,基金经 理在筛选 标的时 参考
量化指标， 控制其在 基金中占 比，也考 虑了意外 风险 。
除此之外,本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体 均没 有被监管部 门立案调 查,或在报 告编制日 前一年
内受到公开 谴责、处 罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 33,333.00
2 应收证券清 算款 27,596.27
3 应收股利 -
4 应收利息 644,329.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 705,259.13
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§6 开放 式基金份额变 动
单位 ：份
项目 新旺 A 新旺 C
报告期期初 基金份额 总额 597,110.43 71,873,909.80
报告期期间 基金总申 购份额 875.11 -
减:报告期期 间基金总 赎回份额 14,440.08 10,068,093.39
报告期期间基金拆分变动份额( 份额减 - - 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
少以 ”-”填列)
报告期期末 基金份额 总额 583,545.46 61,805,816.41
§7 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。
§8 报告 期末 发起式基 金发起资金 持有份额情 况
无
§9 影响 投资者决策的 其他重要信 息
9.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
20180401 至
20180630
47,984,644.9
1
- -
47,984,644.9
1
76.91
%
个
人
- - - - - - -
产品特有风 险
本基金如果 出现单一 投资者持 有基金份 额比例达 到或 超过基金份 额总份额的 20%, 则面 临大额赎 回的情况,
可能导致:
(1) 基 金在 短时 间 内无 法 变现 足够 的 资产 予 以应 对, 可 能 会产 生 基金 仓位 调 整困 难,导 致 流动 性 风险; 如
果持有基金份额比例达 到或超过基金份额 总额的 20% 的单一投资者大额赎回引 发巨额赎回, 基金管理人可
能根据 《 基金合同 》 的约 定决定部 分延期赎 回,如果 连 续 2 个开放 日以上(含 本数)发 生巨额赎 回,基金 管理
人可能根据 《基金合 同》的约 定暂停接 受基金的 赎回 申请,对剩余 投资者的 赎回办理 造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的 现金 需要,则可能使基金资 产净值受到不利影 响,影响基金
的投资运作 和收益水 平;
(3)因基金净 值精度计 算问题, 或因赎回 费收入归 基金 资产,导致基 金净值出 现较大波 动;
(4)基金资产 规模过小, 可能导 致部分投 资受限而 不能 实现基金合 同约定的 投资目的 及投资策 略;
(5) 大额赎回导致基金资产规 模过小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转型等 风险。
9.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无
§11 备查 文件目录
11.1 备查 文件目录 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 二季 度报 告
1 、信诚新旺 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金 （LOF ）相关批准 文件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚新旺 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金 （LOF ）基金合同
4 、信诚新旺 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金 （LOF ）招募说明 书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
11.2 存放 地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层
11.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 07 月19 日
