信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
信 诚 惠泽 债券 型证 券 投资 基金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中 信银 行股 份有 限 公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 07 月 19 日
信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中信银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 7 月 18 日复核了 本报告中 的财务
指标、净值 表现和投 资组合报 告等内容, 保证复 核内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 4 月1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚惠泽债 券（LOF ）
场内简称 信诚惠泽
基金主代码 165530
基金运作方 式 上市开放式(LOF)
基金合同生 效日 2018 年 03 月 10 日
报告期末基 金份额总 额 1,500,215,785.66 份
投资目标
在 严格 控制风 险的前 提下,力争 获得 超越业 绩比 较基准 的投 资收益,追 求基
金资产的长 期稳健增 值。
投资策略
1、资产配置 策略
本基金的大类资产配置主 要通过自上而下 的配置 完成, 主要对宏观经济
运 行状 况、国 家财 政和货 币政 策、国 家产 业政策 以及资 本市 场资金 环境 、
证 券市 场走势 的分析,预 测宏观 经济 的发展 趋势 等,并据 此评 价未来 一段 时
间 股票 、债券 市场相 对收 益率, 在限 定投资 范围 内,决定 债券 类资产 、股 票
类等工具的配置比例, 动 态 调 整 股 票 、 债 券 类 资 产 在 给 定 区 间 内 的 配 置 比
例。
2、固定收益 类资产的 投资策略
(1)类属资产 配置策略
在整体资产配置的基础上, 本基金将通过考量不同 类 型固定收益品种的信
用风险 、市场风 险、 流动性风 险、 税收等因 素, 研究 各投资品种 的利差及其
变 化趋 势,制 定债 券类属 资产配 置策 略,以 获取 债券类属 之间 利差变 化所 带
来的潜在收 益。
(2)普通债券 投资策略
对于普通债券, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 前
提下, 采用目 标久期控 制、 期限结构 配置、 信用利 差 策略、流 动性管理 、相
对价值配置 、杠杆策 略等策略 进行主动 投资。
(3)资产支持 证券的投 资策略
对于资产支 持证券, 本 基金将综 合考虑市 场利率、 发 行条款、 支持 资产的构
成 和质 量等因 素, 研究资 产支持 证券 的收益 和风 险匹配 情况, 采用 数量 化的
定价模型跟踪债券的价格走势, 在严格控制投资风 险 的基础上选择合适的
投资对象以 获得稳定 收益。
3、股票投资 策略
(1)股票二级 市场投资 策略 信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
本基金通过自上而下及自下而 上相结合的方法挖掘 优质的上市公司, 严选
其中安全边 际较高的 个股构建 投资组合: 自上而 下地 分析行业的 增长前景 、
行业结构、 商 业模式、 竞 争要素等 分析把握 其投资机 会;自下而上 地评判企
业的产品 、核心 竞争力 、管理 层、 治理结构 等; 并结 合企业基本 面和估值 水
平进行综合 的研判, 严 选安全边 际较高的 个股。
本基金在进行个股筛选时, 将主要从定性和定量两 个 角度对上市公司的投
资价值进行综合评价, 精 选 具 有 较 高 投 资 价 值 的 上 市 公 司:1) 定性分析: 根
据对行业的 发展情况 和盈利状 况的判断, 从公司 的经 济技术领先 程度 、 市场
需 求前 景、公 司的 盈利模 式、 主营产 品或 服务分 析等多 个方 面对上 市公 司
进行分析。2) 定量分析: 主要考察 上市公司 的成长 性 、 盈利能力及 其估值指
标,选 取具备 选成长 性好,估值 合理的 股票,主要 采用的 指标包 括但 不限于:
公司收入、 未来公司 利润增长 率等; ROE 、ROIC 、毛 利率、净利 率等; PE 、
PEG、PB 、PS 等。
(2)定向增发 股票投资 策略
定向增 发是 指上市公 司向特定 投资者(包 括大股 东、 机 构投资者、 自然 人等)
非 公开 发行股 票的 融资方 式。 本 基金 将过 宏观经 济、行 业分 析、实 施定 向
增发公司的定增条款和基本面 深入研究基础上, 利 用 定 向 增 发 项 目 的 事 件
性特征与折价优势, 优 选 具 有 较 高 折 价 保 护 并 通 过 定 向 增 发 能 够 改 善 企 业
基本面与经 营状况的 定向增发 股票进行 投资。
4、其他金融 工具的投 资策略
如法律法规或监管机构以后允 许基金投资于其他衍 生金融工具, 基金管理
人在履行适 当程序后, 可以将其 纳入投资 范围 。 本基 金对衍生金 融工具的 投
资 主要 以对冲 投资 风险或 无风 险套利 为主 要目的 。基金 将在 有效进 行风 险
管 理的 前提下,通 过对标 的品种 的基 本面研 究, 结合衍生 工具 定价模 型预 估
衍生工具价 值或风 险 对冲比例, 谨慎投资 。
在符合法律 、 法 规相关限 制的前提 下,基金管 理人按 谨慎原则确 定本基金 衍
生工具的总 风险暴露 。 如 法律法规 或监管机 构以后允 许基金投资 其他品种,
基 金管 理人在 履行适 当程 序后, 可以 将其纳 入投 资范围,本 基金可 以相 应调
整和更新相 关投资策 略,并在招 募说明书 更新或 相关 公告中公告 。
业绩比较基 准 中证综合债 指数收益 率*80%+一 年期银行 定期存 款收 益率(税后)*20%
风险收益特 征
本 基金 为债券 型基金,属 于证券 投资 基金中 的较 低风险 品种, 其长 期平 均预
期风险和预 期收益率 低于股票 型基金、 混合型基 金, 高于货币市 场基金。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 中信银行股 份有限公 司
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为 “ 中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。 本基 金管
理人已于 2017 年12 月 20 日在 中国证监 会指定 媒介 以及公司网 站上刊登 了公司法 定名称变 更的公告 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
（2018 年 04 月 01 日-2018 年06 月 30 日）
1.本期已实 现收益 25,732,878.43
2.本期利润 13,184,393.10
3.加权平均 基金份额 本期利润 0.0088 信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
4.期末基金 资产净值 1,514,323,066.64
5.期末基金 份额净值 1.0094
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.87% 0.05% 1.65% 0.07% -0.78% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
注: 1 、本基金 建仓期自 2016 年 9 月9 日至 2017 年3 月 9 日,建仓 期结束时 资产配置 比例符合 本基金
基金合同规 定。2、本 基金转型 日期为 2018 年3 月 10 日,截至本 报告期末,本基金 转型未满 一年。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨立春
本 基 金 基 金 经 理,
信 诚 双 盈 债 券 基 金
(LOF)、 信诚 新双盈
分 级 债 券 基 金 、 信
诚 新 鑫 回 报 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚
新 锐 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 信 诚 至
诚 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 丰 回 报
2016 年 09
月09 日
- 7
经济学博士 。 曾任职 于江苏 省社会科
学院,担任助 理研究员 。2011 年7 月
加 入中信保 诚基金管 理有限公 司, 担
任固定收益 分析师。 现任信 诚双盈债
券 基金(LOF) 、 信诚新 双盈分 级债 券
基金、 信诚 新鑫回报 灵活配 置混合基
金、信诚新锐回报灵活 配置混合基
金 、信诚 惠泽债 券基金(LOF) 、信 诚
至诚灵活配 置混合基 金、 信 诚新丰回
报灵活配置 混合基金 的基金经 理。 信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
灵 活 配 置 混 合 基 金
的基金经理
缪夏美
本 基 金 基 金 经 理,
兼 任 中 信 保 诚 稳 鸿
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 至 裕 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 信 诚 永 益
一 年 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
2017 年 12
月05 日
- 1
经济学硕士 。 曾任职 于方正 中期期货
有限公司, 担 任 宏 观 研 究 员; 于合众
资 产管理股 份有限公 司,担任 投资 经
理助理。2016 年 8 月加入 中信保诚
基 金管理有 限公司, 历任固定 收益 部
研究员、 投 资经理。 现任信 诚惠泽债
券 型证券 投资基 金(LOF) 、中 信保 诚
稳鸿债券型 证券投资 基金、 信诚至裕
灵活配置混 合型证券 投资基金 、 信诚
永益一年定期开放混合 型证券投资
基金的基金 经理。
注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
2. 证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚惠
泽债券型证 券投资基 金(LOF) 基 金合同》 、 《信诚 惠泽 债券型证券 投资基金(LOF) 招募 说明书》 的约定, 本着
诚实信用 、 勤勉尽 职的原则 管理和运 用基金财 产。 本 基金管理人 通过不断 完善法人 治理结构 和内部控 制制
度,加强内部 管理,规 范基金运 作。 本报告期 内,基金 运 作合法合规, 没有发生 损害基金 份额持有 人利益 的行
为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交 易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和 运 作分析
二季度以来， 经 济基本面 呈现需求 和生产相 背离的态 势。 投资偏弱： 基建 投资和房 地产投资 表现更为
明显； 出口偏 弱主要源 于中美贸 易战； 消费 偏弱： 棚 改逻辑的消 费 “降级” 发 生变化， 目 前政策面 对于棚
改货币化持 一定保留 意见， 已 逐步对 棚改政策 进行修 正。 但从生 产端看 ， 二季 度 工业数据 尚可， 以克强指
数为代表的 中观数据 和利润数 据表现较 好。 随着去杠 杆政策的推 进， 社融数据 持续低迷， 表 外融资持 续被
压缩，市场 对未来由 于融资不 足导致的 经济下行 担忧 程度逐步提 升，边际 利好债券 市场。
二季度以来 货币政策 整体稳健 中性，但 操作上较 为友 好。其一、4 月以来 央 行累计 降准两次 ，虽目的
在于扩大银 行表内贷 款额度， 但实际 仍利好债 券市场 ； 其二、 从短端利 率走势看 ， 不管 是 7 天银 行间回购
利率还是 3 个SHIBOR 的中枢位 置，均较 前期有 所回 落，实际今 年以来短 端利率回 落幅度较 大；其三 、二
季度央行货 币政策例 会上， 对流动性 的表述从 前期的 “合理稳定 ”改为 “ 合理充裕 ” ， 央 行态度边 际发生信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
变化。
债券市场方 面，二季 度呈现前 期调整后 期上涨、 利率 债上涨信用 债下跌的 态势。4 月降准后 债券市场
发生调整， 主要源于3 月以后 利率下行 幅度较大 。但5 月开始，市 场发生 明显分化 ，信用风 险陆续暴 露，
低等级信用 债 （地方融 资平台债 及民企债 券） 收益 率 大幅上升， 上 行幅度超 过前期一 季度的累 计下行幅 度，
目前部分信 用债收益 率已高于 年初时点。 于 此同时， 在信用风险 和中美贸 易战双重 压力下， 权益 市场大幅
走弱，成为 长久期利 率债上涨 的催化剂 。
展望三季度 ， 我们 认为左右 债券市场 的主要因 素为国 内 去杠杆节 奏， 中 美贸易战 的进程和 激烈程度 将
成为长期影 响因素， 市场 对其敏感 度将逐步 降低。 未 来政策面对 于房地产 市场的压 制仍将持 续， 地方融资
平台资金压 力也将持 续， 社融 继续表 外回归表 内。 多 重压力下， 预计信用 风险仍将 逐步暴 露， 后期 大概率
融资平台债 券打破刚 兑， 个别融资 平台的公 开市场发 行债券有发 生违约风 险。 目前信用 风险未见 底， 仍需
观察。利率 债方面， 后期短端 利率将维 持相对低 位， 资金面基本 无忧；长 端利率长 期仍有一 定下行空 间，
但由于短期 下行过快 ，有小幅 调整的风 险。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为 0.87%， 同期业 绩比较基准 收益率为1.65% ， 基金落 后业绩比 较
基准0.78% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内, 本基金 自 2018 年5 月16 日 起至 2018 年6 月27 日止 基金份额 持有人数 量不满两 百人。
截至报告期 末，基金 份额持有 人数量已 满两百人 以上 ，且报告期 内未出现 连续 20 个 工作日基 金资产 净值
低于五千万 元的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 1,986,912,889.00 97.90
其中：债券 1,986,912,889.00 97.90
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 5,907,054.74 0.29
8 其他资产 36,683,855.84 1.81
9 合计 2,029,503,799.58 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
本基金本报 告期末未 持有境内 投资股票 。
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
5.3.1 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
基金本报告 期末未持 有境内投 资股票。
5.4 报告 期末按 债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值 （ 元） 占基金资产 净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 487,698,889.00 32.21
其中：政策 性金融债 76,828,889.00 5.07
4 企业债券 578,060,000.00 38.17
5 企业短期融 资券 100,280,000.00 6.62
6 中期票据 610,650,000.00 40.32
7 可转债(可交 换债) - -
8 同业存单 210,224,000.00 13.88
9 其他 - -
10 合计 1,986,912,889.00 131.21
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
1 101800327 18 常城建 MTN003 1,000,000 100,830,000.00 6.66
2 112232 14 长证债 1,000,000 100,170,000.00 6.61
3 101800280 18 武进经发MTN001 1,000,000 99,490,000.00 6.57
4 111783027 17 乐山商行CD111 1,000,000 95,480,000.00 6.31
5 112675 18 厦贸 Y1 900,000 90,837,000.00 6.00
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期内未 进行股指 期货投资 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 范围不包 括股指期 货投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查 或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚说明 信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
本基金本期 投资的前 十名证券 的发行主 体没有被 监管 部门立案调 查,或在报 告编制日 前一年内 受到公
开谴责、处 罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 86,042.42
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,597,613.77
5 应收申购款 199.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,683,855.84
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
基金本报告 期末未持 有股票投 资,不存在 流通受 限情 况.
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§6 开放 式基金份额变 动
单位 ：份
项目 信诚惠泽债 券（LOF）
报告期期初 基金份额 总额 1,500,229,062.27
报告期期间 基金总申 购份额 136,414.14
减:报告期期 间基金总 赎回份额 149,690.75
报告期期间 基金拆分 变动份额( 份额减少 以 ”-” 填列) -
报告期期末 基金份额 总额 1,500,215,785.66
§7 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。
§8 报告 期末 发起式基 金发起资金 持有份额情 况
无
§9 影响 投资者决策的 其他重要信 息
9.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 1
20180401 至
20180630
1,500,134,000.00 - - 1,500,134,000.00 99.99%
个人 - - - - - - -
产品特有风 险
本基金如果 出现单一 投资者持 有基金份 额比例达 到或 超过基金份 额总份额的 20%, 则面 临大额赎 回的情况,
可能导致:
(1) 基 金在 短时 间 内无 法 变现 足够 的 资产 予 以应 对, 可 能 会产 生 基金 仓位 调 整困 难,导 致 流动 性 风险; 如
果持有基金份额比例达 到或超过基金份额 总额的 20% 的单一投资者大额赎回引 发巨额赎回, 基金管理人可
能根据 《 基金合同 》 的约 定决定部 分延期赎 回,如果 连 续 2 个开放 日以上(含 本数)发 生巨额赎 回,基金 管理
人可能根据 《基金合 同》的约 定暂停接 受基金的 赎回 申请,对剩余 投资者的 赎回办理 造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的 现金 需要,则可能使基金资 产净值受到不利影 响,影响基金
的投资运作 和收益水 平;
(3)因基金净 值精 度计 算问题, 或因赎回 费收入归 基金 资产,导致基 金净值出 现较大波 动;
(4)基金资产 规模过小, 可能导 致部分投 资受限而 不能 实现基金合 同约定的 投资目的 及投资策 略;
(5) 大额赎回导致基金资产规 模过小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转型等 风险。
9.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无
§11 备查 文件目录
11.1 备查 文件目录
1 、 （原）信 诚惠泽债 券型证券 投资基金 相关批准 文件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚惠泽 债券型证 券投资基 金（LOF ）基金合 同
4 、信诚惠泽 债券型证 券投资基 金（LOF ）招募说 明书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
11.2 存放 地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层。
11.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 07 月19 日
