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银行母基(168205)

银行母基:更新招募说明书(2018年第1号)查看PDF公告

中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 
第 1 页 共 168 页 
 
 
 
 
 
中融中证银行指数分级证券投资基 金 
更新招募说明书 
(2018 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中融基金管理有限公 司 
基金托管人:海通证券股份有限公 司 
 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 
第 2 页 共 168 页 
重要提示 
中融中证银行 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年
5 月 5 日中国证券监 督管理委员会 《关于准 予中融中证银行指数 分级证券投资
基金注册的批复》(证监许可〔2015 〕817 号)的注册进行募集。本基金基金
合同于2015 年 6 月 5 日生效,自该日起本基 金管理人正式开始管理本基金。 
本招募说明书是对原《中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》
的定期更新,原招募说明书与本招募说明 书不 一致的,以本招募说明书为准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实 、准 确、完整。本基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同和其他有关法 律法 规规定募集,并经中国证监会核
准。中国证监会对本基金募集的核准,并 不表 明其对本基金的投资价值、市场
前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者根据所持有的基金份额享受基 金收 益,同时承担相应的投资风险。
投资人在投资本基金前,需充分了解本基 金的 产品特性,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因政治、经济、社 会等 环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系 统性 风险,由于基金投资人连续大量
赎回基金产生的流动性风险,基金管理人 在基 金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的指 数投资风险、 杠杆机制风 险、折/溢价交易风 险、份额转换
风险及基金份额折算等业务办理过程中的 特定 风险等。投资有风险,投资人在
进行投资决策前,请仔细阅读本 基金的招募说 明书及基金合同等信息披露文 件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产
品,并且中长期持有。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收 益。基金的过往业绩并不预示其中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 
第 3 页 共 168 页 
未来表现,基金管理人管理的其他基金的 业绩 也不构成对本基金业绩表现的保
证。 
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为
2018 年6月4 日,有关 财务数据和净 值表现数据 截止日为2018 年3月31 日(未经审
计)。 



中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 4 页 共 168 页 目


录 第一部分


绪言 ...................................................................................................................... 6 第二部分


释义 ...................................................................................................................... 7 第三部分


基金管理人......................................................................................................... 13 第四部分


基金托管人......................................................................................................... 23 第五部分


相关服务机构..................................................................................................... 26 第六部分


基金份额分级与净值计算规则......................................................................... 51 第七部分


基金的募集......................................................................................................... 54 第八部分


基金合同的生效................................................................................................. 61 第九部分


基金份额的申购与赎回..................................................................................... 62 第十部分


基金份额的上市交易......................................................................................... 72 第十一部分


基金的非交易过户、转托管、 冻结与质 押、转 让等业务 ......................... 74 第十二部分


基金的份额配对转换..................................................................................... 77 第十三部分


基金的投资..................................................................................................... 79 第十四部分


基金的业绩..................................................................................................... 90 第十五部分


基金的财产..................................................................................................... 92 第十六部分


基金资产的估值............................................................................................. 93 第十七部分


基金的收益与分配......................................................................................... 99 第十八部分


基金的费用与税收....................................................................................... 100 第十九部分


基金份额折算............................................................................................... 103 第二十部分


银行A 份额与银行 B 份额的终止运 作 ....................................................... 109 第二十一部分


基金的会计和审计................................................................................... 110 第二十二部分


基金的信息披露....................................................................................... 111 第二十三部分


风险揭示................................................................................................... 117 第二十四部分


基金合同的变更、终止 与基 金财产清 算 ............................................... 125 第二十五部分


基金合同的内容摘要............................................................................... 128 第二十六部分


基金托管协议 的内容摘要....................................................................... 145 第二十七部分


对基金份额持有人的服务....................................................................... 164 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 5 页 共 168 页 第二十八部分


其他应披露事项....................................................................................... 166 第二十九部分


招募说明书的存放 及查阅方 式 ............................................................... 167 第三十部分


备查文件....................................................................................................... 168


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 6 页 共 168 页 第一部分


绪 言 《中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说 明书”或“本招募说明书”)依据《中华 人民 共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集证券 投资 基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管 理办法》(以下简称“《销售办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流 动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险规定》”) 和 其 他 有 关 法律 法规 的 规 定 , 以 及 《 中 融 中 证 银 行 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托 或授 权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务 的法 律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额,即成为基金份额持有人 和基 金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接 受,并按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金 投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 7 页 共 168 页 第二部分


释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指中融中证银行指数分级证券投资基金 2.基金管理人:指中融 基金管理有限公司 3.基金托管人:指海通证券股份有限公司 4.基金合同:指 《中融中证银 行指数分级证 券投资基金基金合 同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指 基金管理人与 基金托管人就 本基金签订之《中 融中证银行 指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或 本招募说明书 :指《中融中 证银行指数分级证 券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售 公告:指《中 融中证银行指 数分级证券投资基 金份额发售 公告》 8.上市交易公告书:指《中融中证银行指数分级证券投资基金之银 行 A 份 额与银行B 份额上市交易公告书》 9.法律法规:指中 国现行有效并 公布实施的 法律、行政法规、规 范性文件 、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同 当事 人有约束力的决定、决议、通知 等 10.《基金法》:指 2012 年12 月 28 日经第 十一届全国人民代表大会常务 委员会第三十次会议修订通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国 证券投资基金法》并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员 会第十四次会议《全 国人民代表大 会常务委员 会关于修改<中华人 民共和国港口 法>等七部法律的决 定》修改的《 中华人民共 和国证券 投资基金法 》及颁布机关 对其不时做出的修订 11.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 8 页 共 168 页 13.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集开放式证 券投资基 金流动性风险管理规 定》及颁布机 关对其不时做出的修订 15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管 理机构:指中 国人民银行和/或中国银行 保险 监督管理委 员会 17 .基金份额分级:指本基金的基金份额包括中融中证银行指数分级证券 投资基金之基础份额 、中融中证银 行指数分级 证券投资基金之银行 A 份额与中 融中证银行指数分级证券投资基金之银行 B 份额。其中,银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不 变 18.中融银行份额:指中融中证银行 指数分级证券投资基金之基础份额 19.银行 A 份额: 指本基金份额 按基金合同 约定规则所自动分 离或分拆的 预期风险、预期收益较低的子份额 20.银行 B 份额: 指本基金份额 按基金合同 约定规则所自动分 离或分拆的 预期风险、预期收益较高的子份额 21 .基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22 .个人投资者:依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然 人 23 .机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法注册登记并存续或经有关政府部门 批准 设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 24 .合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25 .投资者、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 26 .基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资者 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 9 页 共 168 页 27 .基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务 28.销售机构:指直销机构和其他销售机构 29.直销机构:指中融基金管理有限公司 30 .其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签 订了 基金销售服务代理协议,办理基 金销售业务的机构,以及可通过深圳证券 交易 所交易系统办理基金销售业务的 会员单位。其中可通过深圳证券交易所交 易系 统办理本基金销售业务的机构为 具有基金销售业务资格、并经深圳证券交 易所 和中国证券登记结算有限责任 公 司认可的、可通过深圳证券交易所交易系 统办 理本基金销售业务的深圳证券交 易所会员单位 31.基金销售网点:销售机构的销售网点 32.销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内 33 .场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台 或其他交易系统办理本基金基金份额的认 购、 申购和赎回的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 34 .场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳 证券交易所交易系统办理本基金基金份额 的认 购、申购、赎回 和上市交易的场 所。通过该等场所办理基金份额的认购、 申购 、赎回也称为场内认购、场内申 购、场内赎回 35 .注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括投资者开放式 基金账户和/ 或深圳证券 账户的建立和管理、 基金份额注册 登记、基金销售业务的确认、清算和结算 、代 理发放红利、建立并保管基金份 额持有人名册和办理非交易过户业务等 36 .注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司 37 .登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统 38 .证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记系统 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 10 页 共 168 页 39 .开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有 限责任公司注册的开放式基金账户、用于 记录 其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户,记录 在该 账户下的基金份额登记在登记结 算系统 40 .基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构买卖本基金办理认购、申购、赎回、 转换 、转托管、定期定额投资等业务 而引起的基金份额变动及结余情况的账户 41 .深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开设 的深圳证券交易所人 民币普通股票 账户(即 A 股账户)或证券投 资基金账户, 记录在该账户下的基金份额登记在证券登记系统 42 .基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备 案手 续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 43 .基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 44 .基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过3 个月 45.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 46.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 47 .T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的工作日 48.T+n 日:指自T 日起 第n 个工作日(不包 含T 日),n 为自然数 49.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 50.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 51 .《业务规则》:指基金管理人、深圳证券交易所和中国证券登记有限 责任公司的相关业务规则 52 .认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 53 .申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 11 页 共 168 页 54 .赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 55 .配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的中融银行份额与银行 A 份额、银行 B 份额之 间按约定的转 换规则进 行转换的行为,包括 分拆与合并两 个方面 56.分拆:指根据 基金合同的约 定,基金份额 持有人将其持有的 每 2 份中 融银行份额的场内份额 申请转换成1 份银行 A 份额与1 份银行 B 份额的行为 57.合并:指根据 基金合同的约 定,基金份额 持有人将其持有的 每 1 份银 行 A 份额与 1 份银 行 B 份额进行配对申请转换 成 2 份中融银行份额的场内份额 的行为 58.自动分离:指 基金发售结束 后,投资者场 内认购的每 2 份中 融银行份 额按照1:1 份额配比比例确认为与银行A 份 额、银行B 份额的行为 59.会员单位:指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 60 .上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的 方式买卖基金份额的行为 61 .转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 62 .系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记 系统 内不同会员单位(交易单元)之 间进行转托管的行为 63 .跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 和证券登记系统间进行转登记的行为 64 .基金转换:指基金份额持有人按基金管理 人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基 金的 基金份额转换为基金管理人管理 的其他基金基金份额的行为 65 . 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机 构于 每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 66 .巨额赎回:指本基金单个开放日,中融银行份额净赎回申请(赎回申 请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数 后扣除申购申请份额总数及基金中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 12 页 共 168 页 转换中转入申请份额总数后的余额)超过 上一 开放日基金总份额(包括中融银 行份额、银行A 份额和银行 B 份额)的10% 67 .流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现 的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提 前支 取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证 券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 68.元:指人民币元 69 .基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及 因运 用基金财产带来的成本和费用的 节约 70 .基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 71.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 72.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 73 .基金份额参考净值:指在基金基础份额净值计算的基础上,根据基金 合同给定的计算公式得到的基金各类份额 估算 价值,按基金份额的不同,可区 分为银行 A 份额参考净值、银行 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金 份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 74 .基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 75 .指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 76 .不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观 事件


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 13 页 共 168 页 第三部分


基金管理 人 一、基金管理人 概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009 号新世界 中心29 层 办公地址 北京市朝阳区东风南路3 号院中融信托北京园 区C 座 4 层、5 层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013 年5 月31 日 注册资本 11.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%, 上海融晟投资有限公 司占注册资本的49% 存续期间 持续经营 电话 (010)56517000 传真 (010)56517001 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 (1)基金管理人董事 王瑶女士,董事长,法学硕士。1998 年7 月至2013 年 1 月在中国证监会 工作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年5 月加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自 2015 年 2 月 起至今任公司董事长。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 14 页 共 168 页 杨凯先生,总经理,工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技 股 份有限公司产品部营销经理、宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、特 定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年9 月加入中融基 金管理有限公司,自2016 年10 月起至今任公 司总经理。 刘洋先生,董事,毕业于英国曼彻斯特大学,工商管理博士。曾任职于中 国工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金 智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董 事长。 李骥先生,独立董事,1989 年毕业于北京大学法律系,获学士学位。曾任 职西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科 学研究院投资与市场研究所办公室 主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有 限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生,独立 董事,2002 年毕 业于美国 加利福尼亚大学, 获博士学位 , 并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管 理学院,同时担任北京大学研究生院副院长。 董志勇先生,独立董事,2004 年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博 士学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现 任北京大学经济学院党委书记兼副院长,经济学院教授。 (2)基金管理人监事 裴芸女士,监事,法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平 洋律师事务所。2013 年5 月加入中融基金管理 有限公司。 (3)基金管理人高级管理人员 杨凯先生,总经理,工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股 份有限公司产品部营销经理、宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、特 定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年9月加入中融基金 管理有限公司,自2016 年10月起至今任公司总经理。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 15 页 共 168 页 向祖荣先生,督察长,法学博士。曾任职于北京建工集团总公司、中国证 券监督管理委员 会、 中国上市公司 协会。2014 年8月加入中融基金 管理有限公司 , 自2014年10 月起至今任公司督察长。 曹健先生,副总经理,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信 托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司 财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官,自 2014 年12月起至今任公司副总经理。 代宝香女士,副总经理,毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。曾任哈铁 分局五营车务段主管会计、中植集团驻哈办会计、哈尔滨盟科置业发展有限公 司财务经理和主管会计、中融国 际信 托 财 务 管理 部 总 经 理 兼 固 有 业 务 部 总 经理 。 2016 年3月加入中融基金管理有限公司,自2016 年6月起至今任公司副总经理。 易海波先生,副总经理,企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究 发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。 2016 年11 月加入中融基金管理有限公司,自2017 年11 月起至今任公司副总经理。 王启道先生,副总经理,管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人 力资源部培训师、中国人民人寿 保险股份有限 公司投资部、投资三处经理助 理。 2016 年4月加入中融基金管理有限公司,自2018 年3月起至今任公司副总经理。 2.本基金基金经理 赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士 研究生学历,已取得基金从业资格,证券从业年限9年。2008 年8月至2011年5月 曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011 年5月至 2012 年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年 11 月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理, 现任本基金 (2015年6月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年 5 月起至今)、 中 融 国 证 钢 铁 行业 指 数 分 级 证券 投 资 基 金 (2015 年6 月 起 至 今) 、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、 中融中证白酒指数中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 16 页 共 168 页 分级证券投资基金(2015 年9月起至2016年5月)、 中融量化多因子混合型发起 式证券投资基金(2016 年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资 基金(2017 年5月起至今)的基金经理。


3.投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括:主席总经理杨凯先生;常设委员研究部黄震 先生和风险管理部李晓伟先生;一般委员副总经理易海波先生、权益投资部孔 学兵先生、量化投资部赵菲 先生、策略投资部田刚先生、国际业务部付世伟先 生、创新业务投资部吴刚先生、固收投资部罗杰先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生 效之日起,以 诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理 和运用基金 财产; 4.配备足够的具 有专业资格的 人员进行基金 投资分析、决策, 以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、财 务管理及人事管理 等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产 相互 独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金 法》、基金合 同及其他有关 规定外,不得利用 基金财产为 自己及任何第三人牟取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.采取适当合理 的措施使计算 基金份额认购 、申购、赎回和注 销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定,按有 关规 定计算并公告基金资产净值,中 融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额净值和中融银行 份额申购、 赎回的价格; 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 17 页 共 168 页 10.编制季度、半年度和年度基金报告; 11 .严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; 12 . 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法》、基金合同及其他有关规定 另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保 密, 不向他人泄露; 13 .按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; 14 .按规定受理中融银行份额申购与赎回申请 ,及时、足额支付赎回款项; 15 .依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16 .按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15 年以上; 17 .确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间 和方 式,随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18 .组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; 19 .面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; 20 .因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21 .监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金 管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 22 .当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; 23 .以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 18 页 共 168 页 24 .基金管理人在募集期间未能达到基金的备 案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集 资金 并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; 25.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26.建立并保存基金份额持有人名册; 27.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1.基金管理人承 诺不从事违反 《中华人民共 和国证券法》、《 基金法》、 《销售办法》、《运作办法》、《信息披 露办 法》、《指导意见》等法律法规 的行为,并承诺建立健全内部控 制制度,采 取有 效 措 施 , 防 止 违 法 行 为 的 发生 。 2.基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务 便利获取的未 公开信息、利 用该信息从事或者 明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承 诺加强人员管 理,强化职业 操守,督促和约束 员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 19 页 共 168 页 (7)泄露在任职 期间知悉的有 关证券、基金 的商业秘密、尚未 依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或 泄露 因职务便利获取的未公开信息, 利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易 所业务规则, 利用对敲、 倒仓等非法手段操纵 市场价格 , 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法 律法规和基金 合同的规定, 本着谨慎的原则为 基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3)不违反现行有 效的有关法律 法规、基金 合同和中国证监会的 有关规定 , 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的 商业 秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息,或利用该信 息从 事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理与内部控制制度 1.风险管理的原则 (1)全面性原则 :公 司风险管 理必须覆盖公 司的所有部门和岗 位,渗透各 项业务过程和业务环节; (2)独立性原则 :公司设立独 立的法律合规 部、风险管理部, 两部门保持 独立性,负责对公司各部门风险控制工作 进行 监督和检查;公司各机构、部门 和岗位在职能上必须保持相对独立; (3)相互制约原 则:公司及各 部门在内部组 织结构的设计上要 形成一种相 互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 20 页 共 168 页 (4)定性和定量 相结合原则: 建立完备的风 险管理指标体系, 使风险管理 更具客观性和操作性; (5)重要性原则 :公司的发展 必须建立在风 险控制完善和稳固 的基础上, 内部风险控 制与公司业务发展同等重要。 2.风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高 管理层对风险管理负最终责任,各个业务 部门 负责本部门的风险评估和监控, 法律合规部、风险管理部负责监察公司的 风险 管理措施的执行。具体而言,包 括如下组成部分: (1)董事会:负 责监督检查公 司的合法合规 运营、内部控制、 风险管理, 从而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责; (3)投资决策委 员会:负责指 导基金财产的 运作、制定本基金 的资产配置 方案和基本的投资 策略; (4)内控及风险管理委员会:分为内控和风险管理 2 个专业小组,其中, 内控小组主要负责研究审议公司 内控机制(包 括但不限于公司制度、业务流 程) 建设等内部管理方面的事项;风险管理小 组主 要负责研究制订公司业务风险政 策,研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项; (5)法律合规部 :负责公司的 法律事务和监 察工作,定期或不 定期对公司 风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查; (6)风险管理部 :通过投资交 易系统的风控 参数设置,保证各 投资组合的 投资比例合规;参与各投资组合新股申购 、一 级债申购、银行间交易等场外交 易的风险识别与评估,保证各投资组合场 外交 易的事中合规控制;负责各投资 组合投资绩效、风险的计量和控制; (7)业务部门: 风险管理是每 一个业务部门 最首要的责任。各 部门的部门 负责人对本部门的风险负第一责任,负责 履行 公司的风险管理程序,负责本部 门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险; (8)岗位员工: 公司努力树立 内控优先和风 险管理理念,培养 全体员工的 风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化 氛围 ,保证全体员工及时了解国家法 律法规和公司规章制度, 使 风 险 意 识 贯 穿到 公司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个 环中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 21 页 共 168 页 节。员工在其岗位职责范围内承担相应的 内控 责任,并负有对岗位工作中发现 的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3.内部控制制度综述 (1)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项 规章制度,自觉形成守法经营、规范运作 的经 营思想和经营风格;不断提高经 营管理水平,在风险最小化的前提下,确 保基 金份额持有人利益最大化;建立 行之有效的风险控制机制和制度,确保各 项经 营管理活动的健康运行与公司财 产的安全完整;维护公司信誉,保持公司 的良 好形象。针对公司面临的各种风 险,分别制定严格防范措施,并制定相关配套制度。 (2)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设法律合规部落实具 体监察稽核工作,其依照国家有关法律、 法规 和中国证监会的要求,检查、评 价公司和基金运作的合法性、合规性,揭 示公 司内部控制及基金运作中的合规 及运营风险;检查、评价公司内部控制制 度的 合规性和完备性,监督、检查公 司内部控制制度的执行情况,及时提出改进意见。 4.风险管理和内部风险控制的措施


(1)建立、健全 内控体系,完 善内控制度。 公司建立、健全了 内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工,确保各 项业 务活动有恰当的组织和授权,确 保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持; (2)建立相互分 离、相互制衡 的内控机制。 公司建立、健全了 各项制度, 做到基金经理分开、投资决策分开、基金 交易 集中,形成不同部门、不同岗位 之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全 岗位责任制。 公司建立、健 全了岗位责任制, 使每个员工 都明确自己的任务、职责,并及时将各自 工作 领域中的风险隐患上报,以防范 和减少风险; (4)建立风险分 类、识别、评 估、报告、提 示程序。公司建立 了内控及风 险管理委员会,使用适合的程序,确认和 评估 与公司运作有关的风险;公司建 立了自下而上的风险报告程序,对风险隐 患进 行层层汇报,使各个层次的人员 及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 22 页 共 168 页 5.基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将 根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。


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基金托管 人 一、基本情况 名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券) 住所:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:周杰 成立时间:1988 年8 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证 券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 直接 投资业务;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券 业务 ;代销金融产品;中国证监会批 准的其他业务。公司 可以对外投资 设立子公司 从事金融产品等投资 业务。[企业 经营涉及行政许可的,凭许可证件 经营]


组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472 亿元人民币


存续期间:持续经营 二、基金托管部门及主要人员情况 海通证券基金托管部具有符合中国证监会规定的与托管基金相适应的业务 人员。目前基金托管部从业人员为 44 人,全员具有基金从业资格,学历均在本 科以上,硕士以上 学历占 42.86%,并 具有多 年金融从业经历。 其中,核算、监 督等核心业务岗位人员具备2 年以上托管业务 从业经验。 三、证券投资基金托管情况 海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是 国内第一家取得证券投资基金托 管资格 的 证 券公 司 , 海 通 证 券 始 终 遵 循 “ 务实 、 开拓、稳健、卓越”的经营理念,不断加 强风 险管理和内部控制,严格履行基 金托管人的各项职责,切实维护资产持有 人的 合法权益,为资产委托人提供高 质量的托管服务。 四、托管业务的内部控制制度 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 24 页 共 168 页 1.内部控制目标


严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化 解基金托管业务经营风险,确保托管资产 的完 整和安全,切实保护基金份额持 有人权益,确保托管资产的运作及相关信 息披 露符合国家法律、法规、监管规 则及相关合同、协议的规定,查错防弊、 堵塞 漏洞、消除隐患,保证托管业务 安全、 有效、稳健运行。 2.内部控制原则 (1)全面性原则 。内部控制应 当渗透到基金 托管业务的决策、 执行、监督 的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部 门和 岗位,并由全体人员参与,任何 决策或操作均应当有案可查; (2)重要性原则 。基金托管业 务的内部控制 应当在全面控制的 基础上,关 注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域; (3)制衡性原则 。岗位设置应 权责分明、相 对独立、相互制衡 ,通过切实 可行的措施来消除内部控制的盲点。 (4)适应性原则 。内部控制体 系应同基金托 管业务规模、业务 范围、竞争 状况和风险水平及业务其他环境 相适应,内部 控制制度的制订应当具有前瞻 性, 并应当根据国家政策、法律及经营管理的 需要 ,适时进行相应修改和完善;内 部控制应当具有高度的权威性,任何人不 得拥 有超出内部控制约束的权力,内 部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正; (5)审慎性原则 。内控与风险 管理必须以防 范风险、审慎经营 、保证托管 资产的安全与完整为出发点;托 管业务经营管 理必须按照“内控优先”的原 则, 在新增业务时,先做好相关制度建设; (6)责任追究原 则。各业务 环 节都应有明确 的责任人,并按规 定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 3.内部控制制度及措施 根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第 92 号令、《非银 行金融机构开展证券投资基金托管业务暂 行规 定》等法律法规,基金托管人制 定了一整套严密、高效的证券投资基金托 管管 理规章制度,确保基金托管业务 运行的规范、安全、高效,包括 《海通证券证 券投资基金托管业务管理办法 》、 《海通证券证券投资基金托管业务内部控 制管 理办法》、《海通证券证券投资中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 25 页 共 168 页 基金托管业务信息披露管理办法》、《海 通证 券证券投资基金托 管业务保密管 理 规 定 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 印 章 及 加 密 设 备 管 理 规 定 》 、 《海通证券基金托管业务从业人员行为规 范》 、《海通证券证券投资基金托管 业务档案管理规定》等,并根据市场变化 和基 金业务的发展不断加以完善。做 到业务分工合理,技术系统完整独立,业 务管 理制度化,核心作业区实行封闭 管理,有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽 核的动态管理过程来实施内部风险控制, 为了 保障内控管理的有效执行,聘请 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审 。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人 的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。基金托管人 如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中 国证监会报告。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 26 页 共 168 页 第五部分


相关服务 机构 一、基金份额发售机构 1.场外销售及机构 (1)直销机构 1)名称: 中融基金管理有限公司 直销中心 住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009 号 新世界中心29 层 办公地址: 北京市朝阳区东风南路3 号院中融 信托北京园区C 座 4 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100016 电话:010-56517003、010-56517002 传真:010-64345889 、010-84568832 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn


联系人: 赵琦、郭丽苹 网址:www.zrfunds.com.cn 2)中融基金 直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过 本公司网上交易系统或移动客户端办理业 务, 具体业务办理情况及业务规则请 登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/


(2)其他销售机构 1)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客服电话:95553、4008888001 2)中国工商银行股份有限公司 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 27 页 共 168 页 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 3)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人:张东宁 客服电话:95526 4)宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 5)五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:赵立功


电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 6)中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86 号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 28 页 共 168 页 联系人:许曼华 客服电话:95538 7)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号


办公地址:长春市生态大街6666 号


法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 8)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 9)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号1号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20 层 法定代表人:姜晓林 电话:0532-85022326 联系人:吴 忠超 客服电话:95548 10)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 29 页 共 168 页 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 11)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人: 陈共炎 电话:010-83574507 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888或95551 12)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 13)太平洋证券股份有限公司


住所:云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31楼 办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321967


联系人:王婧 客服电话:400-6650-999 14)国金证券股份有限公司 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 30 页 共 168 页 住所:四川省成都市青羊区东城根上街95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 15)华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198号 办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话 :95584/4008-888-818 16)中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层-43层 法定代表人:何亚刚 客服电话:40088-95618 17)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355、4008096096 18)湘财证券股份有限公司 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 31 页 共 168 页 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958 号华能联合大厦5楼 法定代表人:林俊波 电话:021-38784580-8918 联系人:李欣 客服电话:400-888-1551 19)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989 号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 联系人:钱达琛 客服电话:021-33389888 20)华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390/400-898-9999 21)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20 层


办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 法定代表人:刘世安 电话:021-38637436 联系人:周一涵 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 32 页 共 168 页 客服电话:4000-188-288 22)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 联系人:乔琳雪 客服电话:95562 23)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182


联系人:唐静 客服电话:95321 24)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 25)长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市新华路特8号 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 33 页 共 168 页 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 26)东海证券股份有限公司


住所:江苏省常州延陵西路23 号投资广场18层


办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531、400-8888-588


27)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27 层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28 层 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 28)宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 客服电话:4008-366-366 29)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35楼、28 层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 34 页 共 168 页 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 30)方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:高利 客服电话:95571 31)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开 区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 32)联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 客服电话:95564 33)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 35 页 共 168 页 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 电话:021-22169999 联系人:李芳芳 客服电话:95525 34)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9 层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层


电话:010-84183389 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 35)民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座16-20层 法定代表人:冯鹤年


电话:010-85127999 联系人:韩秀萍 客服电话:400-619-8888 36)大同证券有限责任公司


住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层


办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层


法定代表人:董祥


电话:0351-4130322


联系人:薛津


客服电话:4007-121212


37)万联证券股份有限公司 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 36 页 共 168 页 住所:广州市天河区珠江东路11号18、19 楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12 层


法定代表人:张建军 电话:020-38286026 联系人:甘蕾


客服电话:400-8888-133 38)北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:400-818-8866 39)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:周斌 客服电话:4008-980-618 40)众升财富 (北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08


法定代表人:李招弟


电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 41)深圳众禄基金销售股份有限公司 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 37 页 共 168 页 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 42)上海好买基金 销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ~906室


法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 43)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12 层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208 号 法定代表人:罗细安 客服电话:400-001-8811 44)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1幢202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 45)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190 号2号楼二层 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 38 页 共 168 页 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 客服电话:400-1818-188 46)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 47)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:95105885 48)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360 弄9号3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 49)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5 栋汇付天下总部大楼2 楼 法定代表人:金佶 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 39 页 共 168 页 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 客服电话:400-820-2819 50)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼 法定代表人:王之光 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-866-6618 51)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市 朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222 单元 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 室 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 52)大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:姚杨 客服电话:400-928-2266 53)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27 层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦16层 法定代表人:马勇 电话:010-83363101 联系人:文雯 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 40 页 共 168 页 客服电话:400-166-1188 54)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691923 联系人:苗明 客服电话:400-820-2899 55)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333389 联系人:王哲宇 客服电话:4006-433-389 56)奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务 秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17 楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 客服电话:400-684-0500 57)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新 浪总部科研楼5层518室 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 41 页 共 168 页 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼5层518 室 法定代表人:李昭琛 电话:010-60619607 联系人:吴翠 客服电话:010-62675369 58)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 59)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 60)一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 42 页 共 168 页 客服电话:400-001-1566 61)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475 号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7755 62)深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B 、02、03、04单位 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999907-815 联系人:马力佳 客服电话:0755-83999907 63)北京广源达信基金销售有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 64)上海云湾基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13号楼2层 法定代表人:桂水发 电话:021-20530224 联系人:江辉 客服电话:400-820-1515 65)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3 层310室 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 43 页 共 168 页 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8 号楼3层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:021-52822063 66)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 联系人: 徐江 客服电话:400-0411-001 67)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷富 电话:021-51327185 联系人:徐亚丹 客服电话:400-821-0203 68)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 44 页 共 168 页 69)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元 11 层 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-29330513 联系人:刘昕霞 客服电话:400-930-0660 70)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06


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法定代表人:王兴吉


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法定代表人:钟斐斐


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79)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋 23 层1号、4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期) 第7栋23层1 号、4号 法定代表人:陶捷 客服电话:4000-027-9899 80)天津国美基金销售有限公司


住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801


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中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 47 页 共 168 页 法定代表人:丁东华


电话:010-59287105 联系人:许艳


客服电话:400-111-0889


81)北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701 内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:李悦章 电话:010-85594745 联系人:张林 客服电话:400-066-8586 82)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16 层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 83)中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27 层 法定代表人:弭洪军 客服电话:400-876-5716 84)深圳信诚基金销售有限公司


住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)


办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元


法定代表人:周文


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 48 页 共 168 页 客服电话:0755-23946579


85)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人 :陈洪生 客服电话:400-918-0808 86)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 电话:010-59336593 联系人:徐英 客服电话:4008-909-998


87)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301- 1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 电话:13718246886/010-60834022 联系人:刘宏莹 客服电话:400-9908-826 88)东海期货有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27 、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 49 页 共 168 页 联系人:李天雨 客服电话:95531/4008888588 2.场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资 格、并经深圳证券交易所和中国证券登记 结算 有限责任公司认可的深圳证券交 易所会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并及时 公告。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广 场23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中 心19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755 号文新报业大 厦20 楼 办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报 业大厦20 楼 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 50 页 共 168 页 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、 陶喆 联系人:杨伟平 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 51 页 共 168 页 第六部分


基金份额 分级与净值计 算规则 本基金的基金份额分级及其基本运作如下:


一、基金份额结构


本基金的基金份额包括“中融银行份额”、“银行 A 份额”与“银行 B 份 额”。其中,银行 A 份额、银行 B 份额的基金 份额配比始终保持 1∶1 的比例不 变。 二、基金的基本运作概要


1.本基金通过场 外、场内两种 方式公开发售 。基金发售结束后 ,场外认购 的全部份额将确认为中融银行 份额;场内认购的全部份额将按 1∶1 的比例自动 分离并确认为银行 A 份额与银行 B 份额。(具体认购方法参见基金份额发售公 告) 2.基金合同生效后,中融银行份额接受场外与场内申购和赎回;银行 A 份 额、银行B 份额只上市交易,不接受申购和赎 回。 3.基金合同生效 后,基金管理 人将根据基金 合同的约定办理中 融银行份额 与银行A 份额、银行 B 份额之间的份额配对转 换业务。 4.基金合同生效 后,基金管理 人按照基金合 同规定在基金份额 折算日对基 金份额进行折算。无论是定期份额折算, 还是 不定期份额折算,因折算而新增 的中融银行份额不进行自动分离。投 资 人可 选择 将 上 述 折 算 产 生 的 场 内 中 融 银 行份额按 1:1 的比例分拆为银行 A 份额、银 行 B 份额。折算后基金运作方式及 银行A 份额与银行 B 份额配比不变。 三、银行A 份额、银行 B 份额概要


1.存续期限


自基金合同生效之日起存续。 2.基金份额配比


银行A 份额与银行 B 份额的基金份额配比始终 保持1 ∶1 的比例不变。 3.银行A 份额与银行 B 份额的基金份额参考 净值计算 银行 A 份额和银行 B 份额具有不同的净值计算 规则,即银行 A 份额和银行 B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 52 页 共 168 页 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计 算规则对银行A 份额和银行 B 份额分别进行基 金份额参考净值计算。 本基金净资产优先分配银行 A 份额的本金及银行 A 份额的约定收益,本基 金在优先分配银行 A 份额的本金及银行 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配 予银行B 份额。 银行 A 份额的约定 年收益率为一 年期同期银 行定期存款年利率 (税后)加 计 4%。本基金将以基 金合同生效日 中国人民 银行公布并执行的金 融机构人民币 一年期整存整取基准利率(税后)为准, 设定 该日起(含该日)至第一个定期 份额折算的折算日(含该日,定期份额折 算日原则上为每年的 12 月 15 日,若 该日非工作日,则提前至该日之 前的最后一个 工作日。详见基金合同“二十 一、 基金份额折算”)期 间银行 A 份 额适用的年 约定收益率;此后, 将以每个定期 份额折算的折算日(即使当日并未发生定 期折 算的情形)中国人民银行公布并 执行的金融机构人民币一年期整存整取基 准利 率(税后)为准,重新设定该日 次日起(含该日的次 日)至下一个 定期份额折 算日(含该日)期间 银行 A 份额 适用的年约定收益率。 例如:若基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日,则以 2013 年 6 月 20 日中 国人民银行公布并执行的金融机构人民币 一 年期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 ( 税 后 ) 加计 4%作为该日起(含该日)至第一个定期份 额折算的折算日期间(2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工作日,根据定期份 额折算规则,第一个定期份额折算的折算 日为 该日之前的最后一个工作日)的 约定年收益率。本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融 机构人民币一年期整 存整取基准年 利率(税后 )加计 4%作为该日次 日(含该次 日)起至第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率,依此类推。 银行 A 份额的约定 年收益率除以 计算日所在 会计年度的实 际天 数得到银行 A 份额的约定日收益率。银行 A 份额的基金份额参考净值以 1.000 元为基础, 采用银行 A 份额的约 定日收益率乘 以应计约 定收益的天数进行单 利计算。银行 A 份额在净值计算日应计约定收益的天数 为自 基金合同生效日或最近一个份额 折算日次日至净值计算日的实际天数。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 53 页 共 168 页 基金管理人并不承 诺或保证银行 A 份额的本 金或约定收益,如 在本基金存 续期内基金资产出现 极端损失的情 况下,银 行 A 份额的基金份额 持有人可能会 面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 (1)中融银行份额净值计算公式 T 日中融银行份额 净值=T 日闭 市后的基金资 产净值/T 日本基金 (包括中 融银行份额、银行A 份额、银行 B 份额)的基 金份额余额总数 (2)银行A 份额与银行 B 份额的基金份额参 考净值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算日,t=min (自基金合同生效日至 T 日实际 天数,自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天数), NAV 母 t 为 T 日中融银 行份额净值,NAVAt 为 T 日银行 A 份额的基金 份额参考净值,NAVBt 为 T 日银行 B 份额的基金份额参考净值,R 年为银行 A 份 额的约定年收益率。 NAVAt=1.000+R 年× NAVBt=(NAV 母t-0.5×NAVAt )/0.5 例:假设t=99,R 年=7.00%,NAV 母99 =1.400 : NAVA 99 =1.000+7.00% ×99/365 =1.019 NAVB 99 =(1.400-0.5×1.019 )/0.5=1.781 中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值的计算 均保留到小数点后3 位,小数点后第 4 位四舍 五入。 (3)银行A 份额与银行 B 份额的基金份额参 考净值公告


银行 A 份额和银行 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 内与中融银行份额净值一同公告。如遇特 殊情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告。 4.银行A 份额与银行 B 份额的终止运作


经基金份额持有人大会决议通过,银行 A 份额与银行 B 份额可申请终止运 作。该基金份额持有人大会决议须经本基 金所 有份额以特别决议的形式表决通 过,即须经参加基金份额持有人大会的中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份 额各自的基金份额持 有人或其代理 人各自所持 中融银行份额、银行 A 份额与银 行B 份额表决权的三分之二以上(含三分之二 )通过方为有效。


际 天 数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实 t中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 54 页 共 168 页 第七部分


基金的募 集 一、募集的依据 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《信息披露办法》、基金合同及其他有关 规定 ,并经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 5 日《关于准予中融中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》 (证监许可〔2015〕817 号文),准予注册。 二、基金类别及存续期限 基金类别:股票型证券投资基金 基金运作方式:上市契约型开放式 基金存续期限:不定期 三、募集期限 本基金的募集期限自2015 年 6 月 1 日至2015 年6 月 2 日。 四、募集方式及场所 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发 售基金份额的行为(具体名单见本基金份 额发 售公告或相关业务公告以及基金 管理人届时发布的调整销售机构的相关公 告) 。尚未取得基金销售业务资格, 但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在银行 A 份额、银行 B 份额上市后, 代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与银行 A 份额、银行 B 份额的上市 交易。 场外发售是指通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及销售机构 的销售网点,具体名单见基金份额发售公告)场外公开发售基金份额的行为。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和 合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监 会允许购买证券投资基金的其他 投资者。 六、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由基金份额发售公告或各 销售机构的相关公告或者通知规定。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 55 页 共 168 页 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体 业务办理时间可能不同,若本招募说明书 或发 售公告没有明确规定,则由各销 售机构自行决定每天的业务办理时间。 七、认购的数额限制 1.在募集期内, 除基金份额发 售公告另有规 定外,投资人通过 场外销售机 构销售网点每笔认 购最低 金额为 1,000 元人 民币(含认购费) ;投资人在直销 中心首次认购最低金额为 10 万元人民币(含认购费),追加认购的最低金额为 1,000 元人民币(含认购费)。通过本基金管理人网上交易平台办理本基金认 购业务的,不受直 销网点最低认 购金额的限制 ,最低认购金额为 单笔 1,000 元 (含认购费)。本基金直销网点单笔认购 最低 金额可由基金管理人酌情调整。 场内认购单笔最低认购份额为 50,000 份,超 过 50,000 份的须为 1,000 份的整 数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000 份 基金份额。 2.募集期内,单个投资人的累计认购规模 没有限制。 3.基金管理人可 根据有关法律 法规的规定和 市场情况,调整认 购的数额限 制,基金管理人最迟应于调整前2 日在指定媒 介上予以公告。 八、基金份额的场外认购 1.募集场所 本基金的场外认购通过基金管理人的直销网点及基金销售机构的销售网点 (具体名单详见基金份额发售公告)进行。 2.基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1 )本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元,认购价格为人民币 1.00 元/份。 (2)场外认购费用 本基金场外认购采用金额认购方法,投资人在认购本基金时缴纳认购费, 认购费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金场外认购费率结构如下表: 单笔认购金额(M ) 场外认购费率 M<100 万元 1.00% 100 万元≤M<500 万元 0.80% 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 56 页 共 168 页 M ≥500 万元 每笔 1000 元 (注:M:认购金额;单位:元) 投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 (3)场外认购份额和利息折算份额的计算 本基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为中融银行份额。 本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。 注册登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并 分别计算,具体计算公式如下: 当认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额=认购资金利息/ 基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 当认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额=认购资金利息/ 基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五 入,由此误差产生的收益或损失由基金财 产承 担。利息折算的份额按截位法保 留到小数点后两位,小数点后第三位以后部分舍去归基金资产。 例如:某投资人通过场外认购本基金 50,000 元,则其所对应的认购费率 为 1.00%。假定该笔认购金额产生利息 72.5 元,则其可得到的中融银行份额计 算如下: 净认购金额=认购金额/ (1 +认购费率) =50,000/ (1 +1.00% )= 49,504.95 元 认购费用=认购金额-净认购金额=50,000 -49,504.95 =495.05 元 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 57 页 共 168 页 认 购 份 额 = 净 认 购 金 额/ 基 金 份 额 初 始 面 值 =49,504.95/1.00 =49,504.95 份 利息折算份额=认购资金利息/ 基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50 份 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 =49,504.95+72.50=49,577.45 份 即:该投资人投资 50,000 元通过场外认购本 基金份额,在基金发售结束 后,其所获得的中融银行份额为49,577.45 份。 3.投资人对基金份额的场外认购 (1)场外认购的时间安排 投资人可在募集期内前往本基金场外销售机构的网点办理基金份额认购手 续,具体的业务办理时间详见本基金的基 金份 额发售公告或各销售机构相关业 务办理规则。 (2)投资人场外认购应提交的文件和办理手续 投资人场外认购应提交的文件和具体的办理手续详见本基金基金份额发售 公告和各销售机构的相关业务办理规则。 (3)场外认购的方式和确认 1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2)投资人在募集 期内可以多次 认购基金份额 ,但已受理的认购 申请不允许 撤销。 3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购 网点查询认购申请的确认情况。 4)销售机构对认 购申请的受理 并不代表该申 请一定成功,而仅 代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以注 册登 记机构或基金管理人的确认结果 为准。对于认购申请及认购份额的确认情 况, 投资人应及时查询并妥善行使合 法权利。 5)对在基金管理 人认购最终确 认中被全部确 认失败的场外认购 申请,场外 认购资金及经基金管理人确认的相关利息 将退 还投资者。对部分确认 失败的场 外认购申请,仅将确认失败部分的认购资 金( 本金)退还投资者,对确认失败 部分认购资金产生的利息不予退还,注册 登记 机构将经基金管理人确认的全部 认购资金(包含认购失败部分的认购资金)利息折算为基金份额。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 58 页 共 168 页 九、基金份额的场内认购 1.募集场所 本 基 金 的 场 内 认 购 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 (具体名单详见基金份额发售公告或相关 业务 公告)进行。尚未取得基金销售 业务资格,但属于深 圳证券交易所 会员的其他 机构,可在银行 A 份 额、银行 B 份额上市后,代理投资人通过深交所交易系统参与银行 A 份额、银行 B 份额的 上市 交易。 2.基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1)本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元,挂牌价格为人民币 1.00 元 /份。 (2)本基金的认 购费用应在投 资人认购基金 份额时收取。基金 认购费用不 列入基金财产,主要用于基金的市场推广 、销 售、注册登记等募集期间发生的 各项费用。 (3)场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 (4)场内认购份额的计算 本基金发售结束后,场内认购的全部份额将按 1:1 的比例确认为银行 A 份 额与银行B 份额。 本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为: 净认购金额=挂牌价格×认购份额 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率 (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额) 认购金额=净认购金额+认购费用 利息折算的份额=利息/挂牌价格 认购金额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入。 利息折算份额的计算截位保留到整数位,剩余部分计入基金财产。 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 经确认的银行A 份额=认购份额总额×0.5 经确认的银行B 份额=认购份额总额×0.5 场内经确认的银行 A 份额、银行 B 份额的计算保留至整数位(最小单位为 1 份),由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 59 页 共 168 页 例如:某投资人通过场内认购本基金 50,000 份,若会员单位设定发售费率 为1.00%,假定该笔认购产生利息50 元。则认 购金额和利息折算的份额为: 挂牌价格=1.00 元 净认购金额=挂牌价格×认购份额=1.00 ×50,000=50,000 元 认购费用=挂牌价 格×认购份额 ×认购费率=1.00 ×50,000 ×1.00% =500 元 认购金额=净认购金额+认购费用=50,000 +500=50,500 元 利息折算的份额=利息/挂牌价格=50/1.00 =50 份 认购份额总额 =认购份额+利息折算的份额=50,050 份 经确认的银行A 份额=认购份额总额×0.5 =50,050 ×0.5=25,025 份 经确认的银行B 份额=认购份额总额×0.5 =50,050 ×0.5=25,025 份 即:该投资人通过场内认购 50,000 份基金份额,需缴纳 50,500 元,加上 认购资金在认购期内 获得的利息, 在基金发售 结束后,其可获得的 银行 A 份额 为25,025 份、银行 B 份额为25,025 份。 3.投资人对基金份额的场内认购 (1)场内认购的时间安排 投资人可在募集期内前往具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单 位(具体名单见基金份额发售公告)办理 基金 份额的场内认购手续,具体的业 务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 (2)投资人场内认购应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 (3)场内认购的方式及确认 1)投资人认购时 ,需按办理场 内认购业务相 关机构规定的方式 备足认购的 金额。 2)基金募集期内 ,投资人可多 次认购基金份 额,但已申请的认 购不允许撤 销。 3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购 网点查询认购申请的受理情况。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 60 页 共 168 页 4)办理场内认购 业务的相关机 构对认购申请 的受理并不代表该 申请一定成 功,而仅代表办理场内认购业务的相关机 构确 实接收到认购申请。认购的确认 以注册登记机构或基金管理人的确认结果 为准 。对于认购申请及认购份额的确 认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 十、募集期间认购资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额 ,归 基金份额持有人所有。其中,利息转份额以注册登记机构的记录为准。 十一、 募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任 何人不得动用。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 61 页 共 168 页 第八部分


基金合同 的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同已于 2015 年 6 月 5 日生效,自该日起本基金管理人正式开 始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情 形的,基金管理人应当在定期报告 中予以披露 ;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案,如转换运 作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同 等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律另有规定的,从其规定。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 62 页 共 168 页 第九部分


基金份额 的申购与赎回 基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对中融银行份额进行 申购与赎回。银行A 份额、银行 B 份额只上市 交易,不接受申购与赎回。 一、申购和赎回场所 投资人办理中融银行份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基 金管理人委托的场外销售机构。 投资人办理中融银行份额场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务 资格的深圳证券交易所会员单位。 本基金场外、场内销售机构名单将由基金管理人在基金份额发售公告或其 他相关公告中列明。基金管理人 可根据情况变 更或增减销售机构,并予以公 告。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务 的营 业场所或按销售机构提供的其他 方式办理中融银行份额的申购与赎回。若 基金 管理人或其指定的销售销售机构 开通电话、传真或网上等交易方式,投资 人可 以通过上述方式进行中融银行份 额申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。


二、申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时 间 申购和赎回的具体办理时间是指为投资人或中融银行份额持有人办理中融 银行份额申购和赎回等业务的上海证券交 易所 、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间,但基金管理人根据法律法规 、中 国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停中融银行份额申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视 情况对前述开 放日及开放时间进行相应的调 整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回的开始日及业务办理时间 本基金自2015 年 6 月17 日起 办理申购业务及 赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1.“未知价”原 则,即中融银 行份额申购、 赎回价格以申请当 日收市后计 算的中融银行份额净值为基准进行计算; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 63 页 共 168 页 2.“金额申购、 份额赎回”原 则,即中融银 行份额申购以金额 申请,赎回 以份额申请; 3 . 中 融 银 行 份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 中 融 银 行 份 额 时 , 赎 回 遵 循 “先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4.当日的中融银 行份额申购与 赎回申请可以 在基金管理人规定 的时间以内 撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销; 5.投资人办理中 融银行 份额场 外申购、赎回 应使用开放式基金 账户,办理 中融银行份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 6.投资人办理中 融银行份额的 场内申购、赎 回业务时,需遵守 深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关 业务规则。若相关法律法规、中 国证监会、深圳证券交易所或中国证券登 记结 算有限责任公司对场内申购、赎 回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息 披露 办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申 请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出中融银行份额申购或赎回的申请。 投资人在提交中融银行份额申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金,投资人在提交赎回申请时须持有足 够的 中融银行份额余额,否则所提交 的申购、赎回申请不成立。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构以交易时间结束前受理申购和赎回 申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日) ,在 正 常 情 况 下 , 本 基 金 注 册 登 记 机构在 T+1 日内对该 交易的有效性 进行确认 。T 日提交的有效 申请,投资人应 在 T+2 日及时(包括 该日)到销售 网点柜台 或以销售机构规定 的其他方式查询 申请的确认情况。基金销售机构对申购、 赎回 申请的受理并不代表申请一定成 功,而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购 、赎回的确认以注册登记机构的 确认结果为准。对于申请的确认 情况,投资人 应及时查询并妥善行使合法权 利。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 64 页 共 168 页 在法律法规允许的范围内,基金管理人或注册登记机构可根据业务规则, 对上述业务办理时间进行调整,本基金管 理人 将于调整实施前按照有关规定予 以公告。 3.申购和赎回的款项支付 中融银行份额申购采用全额缴款方式,投资人交付申购款项,申购申请成 立;注册登记机构确认基金份额时,申购 生效 。若申购资金在规定时间内未全 额到账则申购不成立。若申购不成立或没 有生 效,基金管理人或基金管理人委 托的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎 回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该 日)内支付 赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 五、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.中融银行份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍 五入,由此产生的收益或损失由基金财产 享有 或承担。T 日的基金份额净值在 当天收市后计算, 并在 T+1 日内公 告。遇特 殊情况,经中国证 监会同意,可以 适当延迟计算或公告。 2.本基金不收取申购费用。 3.赎回费用由赎 回中融银行份 额的基金份额 持有人承担,在基 金份额持有 人赎回基金份额时收 取。对持有期 少于 7 日 的投资者收取的赎回 费,将全额计 入基金财 产;对于持 有期长于 7 日 的投资者 收取的赎回费,将不 低于赎回费总 额的 25% 应归基金财产,未归入基金财产的部 分用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 具体赎回费率如下表所示: 持有时间 场 外 赎 回 费 率 持有时间 场内赎回 费率 Y <7日 1.50% Y <7日 1.50% 7日≤Y <1年 0.70% Y ≥7日 0.70% 1年≤Y <2年 0.25% Y ≥2年 0 (注:Y:持有时间,1年=365 日) 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 65 页 共 168 页 4. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《 信息 披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 5.基金管理人可 以在不违反法 律法规规定及 基金合同约定的情 形下根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期 地开 展基金促销活动。在基金促销活 动期间,按相关监管部门要求履行必要手 续后 ,基金管理人可以适当调低中融 银行份额的申购费率和赎回费率。 6.办理基金份额 的场内申购、 赎回业务应遵 守深圳证券交易所 及中国证券 登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相 关法律法规、中国证监会、深 圳 证券交易所或中国证券登记结算有限责任 公司 对场内申购、赎回业务规则有新 的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行。 六、申购和赎回的金额 1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 (1 ) 投 资 人 在 办 理 中 融 银 行 份 额 场 内 申 购 时 , 单 笔 申 购 的 最 低 金 额 为 50,000 元人民币。投资 人办理中融银 行份额 场外申购时,通过 直销 柜台 首次申 购的最低金额为 10 万元人民币,追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已有认 购本基金记录的投资人不受首次申购最低 金额 的限制,但受追加申购最低金额 的限制。通过其他销售机构、直销电子交 易平 台(包括网上交易、移动客户端 交易等)首次申购的最低金额为 10 元 人民 币, 追 加 申 购 最 低 金 额 为 10 元人 民币。 其他销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的 限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份 额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 (2 )中融银行份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 10 份中融银行份额,且通过场内单笔申请赎 回的 中融银行份额必须是整数份;中 融银行份额持有人赎回时或赎回后将导致 在某 一场外销售机构(网点)的某一 交易账户内保留的中融银行份额余额不足10 份的,需一并全部赎回。 2.当接受申购申 请对存量基金 份额持有人利 益构成潜在重大不 利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上 限、中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 66 页 共 168 页 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 实保 护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 3.基金管理人可 根据市场情况 ,在法律法规 允许的情况下,调 整上述规定 申购金额和赎回份额等数量限制。基金管 理人 必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.中融银行份额的申购份额计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日中融银行份额净值 为基准计算。 本基金中融银行份额申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小 数点后两位,由此产生的收益或损失由基 金财 产享有或承担;通过场内方式进 行申购的,申购份额计算结果先按四舍五 入原 则保留到小数点后两位,再按截 位法保留至整数位,小数部分对应的剩余 金额 退还给投资人。申购费用、净申 购金额的计算按四舍五入方法,保留到小 数点 后两位,由此误差产生的收益或 损失由基金资产承担。 例一:某投资人通过场外投资 50,000 元申购中融银行份额,假设申购当日 中融银行份额净值为1.128 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 若投资人是场外 申购,则所 的份额为 44,326.24 份。若投资人 是场内申购 , 则所得份额为 44,326 份 ,整数位后 小数部分 的申购份额(0.24 份 )对应的资 金返还至投资人账户。具体计算公式为: 实际净申购金额=44,326 ×1.128=49,999.73 元 退款金额=0.24×1.128 =0.27 元 即投资人投资 50,000 元从场内申购本基金,则可得到 44,326 份中融银行 份额,同时应得退款0.27 元。 5.中融银行份额的赎回金额计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结 果均 按四舍五入方法,保留至小数点 后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为: 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 67 页 共 168 页 赎回金额=赎回基金份额数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例二:某中融银行份额持有人持 有 50,000 份场外中融银行份额 0.5 年时决 定赎回,假设赎回 当日中融银行 份额净值是 1.250 元,则其获得的 赎回金额计 算如下: 赎回金额=50,000×1.250=62,500 元 赎回费用=62,500×0.7%=437.50 元 净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 即:投资人赎回本基金 50,000 份场外中融银行份额,持有 0.5 年,假设赎 回当日基金份额净值1.250 元,则其获得的净 赎回金额为62,062.50 元。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的中融银行份额申 购申请: 1.因不可抗力导 致基金无法正 常运作或者因 不可抗力导致基金 管理人无法 接受投资人的申购申请。 2 .证券/ 期货交易所交易时间非正常停市,导 致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认 为接受某笔或 某些申购申请 可能会影响或损害 现有基金份 额持有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5.基金资产规模 过大,使基金 管理人无法找 到合适的投资品种 ,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或 发生其他损害 现有基金份额持有人利益的情 形。 6.基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构 或注册登记机构的 异常情况导 致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7.申购申请超过 基金管理人设 定的单日净申 购比例上限、单一 投资者单日 或单笔申购金额上限的情形。; 8.当前一估值日 基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的 活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不 确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人 应当暂停接受基金申购申请。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 68 页 共 168 页 9.接受某一投资 者申购申请后 导致其持有基 金份额达到或超过 基金总份额 50% 的。 10 .发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受 申购申请的情形。 11.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 1、2、3、5、6、8、10、11 情形之一,并且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规定在 指定 媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的 ,被 拒绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时 恢复申购业务的办理并依法 公告 。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的中融银行份额赎回申请 或延缓支付赎回款项: 1.因不可抗力导 致基金无法正 常运作或者因 不可抗力导致基金 管理人不能 支付赎回款项。 2 .证券/ 期货交易所交易时间非正常停市,导 致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 3.连续2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回 。 4.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.发生继续接受 赎回申请将损 害现有基金份 额持有人利益的情 形时,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6.当前一估值日 基金资产 净值 50% 以上的资 产出现无可参考的 活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不 确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7.发生基金合同 约定的份额折 算等事项,根 据相关业务规则可 暂停接受赎 回申请的情形。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项时,基金管理人应在当日报中 国证 监会备案,已接受的赎回申请, 基金管理人应足额支付;如暂时不能足额 支付 ,对于场外赎回申请,应将可支 付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例支 付给赎回申请人,未支付部分可中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 69 页 共 168 页 延期支付。若出现上 述第 3 项所述 情形,按 基金合同的相关条款 处理,投资人 在场外申请赎回时可事先选择将当日可能 未获 受理部分予以延期赎回或取消赎 回。对于场内赎回申请,按照深圳证券交 易所 及中国证券登记结算有限责任公 司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消 除后 ,基金管理人应及时恢复赎回业 务的办理并予以公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的中融银行份额净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申 购申 请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过前一开放日的 基金 总份额(包括中融银行份额、银 行A 份额和银行 B 份额)的10%,即为巨额赎 回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当 时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回: 当基金管理人 认为有能力支 付投资人的全部赎 回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎 回:当基金管 理人认为支付 投资人的赎回申请 有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的资产 变现 可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例 不低 于上一开放日基金总份额(包括 中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额)的 10%的前提下,可对其余赎回申 请延期办理。对于当日的赎回申请,应当 按单 个账户赎回申请量占赎回申请总 量的比例,确定当日受理的赎回份额;对 于未 能赎回部分,按照投资人在提交 赎回申请时事先选择的可以选择延期赎回 或取 消赎回区别处理。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继 续赎回,直到 全部赎回为止;选择取消赎回 的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延 期的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请一并处理,无优先权并以下一 开放日中融银 行份额净值为基础计算赎回金 额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人 在提 交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的 有关业务规则办理。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 70 页 共 168 页 (3)暂停赎回:中融银行份额连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎 回,如基金管理人认为有必要,可暂停接 受中 融银行份额的赎回申请;已经接 受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 媒介上进行公告。 (4)若本基金发 生巨额赎回, 在单个基金份 额持有人超过前一 开放日基金 总份额(包括中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额)20%以上的赎回申请的 情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。具体措施如下: 对于该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额(包括中融银行份 额、银行 A 份额和银行 B 份额)20% 的赎回申 请,基金管理人可实施延期办理。 对于该单个基金份额持有人未超 过前一开放日 基金总份额(包括中融银行份 额、 银行 A 份额和银行 B 份额)20%(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回 申请一起,按上述(1 )、(2)方式处理 。 对于 上 述 因 延 期 办 理 而 未 能 赎 回 部 分,投资人可在提交赎回申请时 选择延期赎回 或者取消赎回。选择延期赎回 的, 延期的赎回申请将自动转入下一开放日, 与下 一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的该类别 基金份额净值 为基础计算赎回金额,以此类 推, 直到全部赎回为止。选择取消赎 回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤 销。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择 ,投 资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其 他方式在 3 个 交易日内 通 知基金份额持有人 ,说明有关处 理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停 申购或赎回情 况的,基金管 理人当日应立即向 中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登中融银行份额暂停公告。 2.上述暂停申购 或赎回情况消 除的,基金管 理人应于重新开放 日公布最近 1 个工作日的中融银行份额净值。 3.基金管理人可 以根据暂停申 购或赎回的时 间,依照《信息披 露办法》的 有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介 上刊 登重新开放申购或赎回的公告;中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 71 页 共 168 页 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重 新开 放申购或赎回的时间,届时不再 另行发布重新开放的公告。 十一、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办中融银行 份额与基金管理人管理的其他基金之间的 转换 业务,基金转换可以收取一定的 转换费,相关规则由基金管理人届时根据 相关 法律法规及基金合同的规定制定 并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理中融银行份额定期定额投资计划,具体规则 由基金管理人在届时发布公告或更新的招 募说 明书中确定。投资人在办理中融 银行份额定期定额投资计划时可自行约定 每期 扣款金额,每期扣款金额必须不 低于基金管理人在相关公告或更新的招募 说明 书中所规定的定期定额投资计划 最低申购金额。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 72 页 共 168 页 第十部分


基金份额 的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后, 基金管理人将 根据有关规定 ,申请银行 A 份额 与银行 B 份额的上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 银行 A 份额与银行 B 份额已于 2015 年 6 月 15 日在深圳证券交易所上市交 易。 四、基金上市的条件 如基金具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》,向深圳证券交易所申请上市交易。


1.基金募集金额不低于2 亿元; 2.基金份额持有人不少于1000 人;


3.《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。


基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准 在深圳证券交易所上 市的,基金管 理人应在基 金上市日前至少 3 个 工作日发布 基金上市交易公告书。 五、上市交易的规则 1.银行A 份额、银行 B 份额分别采用不同的 交易代码上市交易; 2.银行 A 份额、银行 B 份额上市首日 的开盘 参考价分别为各自前一交易日 的基金份额参考净值; 3.银行 A 份额、银行 B 份额上市交易遵循《 深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 六、上市交易的费用 银行 A 份额、银行 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定 办理。 七、上市交易的行情揭示 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 73 页 共 168 页 银行 A 份额、银行 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情 发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日银行 A 份额、银行 B 份额的 基金份额参考净值。 八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 银行 A 份额、银行 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照 《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 九、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的,基金合同相 应予 以修改,并按照新规定执行,且 此项修改无须召开基金份额持有人大会, 但应 在本基金更新的招募说明书中列 示。 十、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 74 页 共 168 页 第十一部分


基金的 非交易 过户、 转托管、冻结与质 押、转让等业务 一、非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认 可的其他情况下的非交易过户。其中: “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继 承; “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的 基金会或社会团体的情形; “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,申请人 按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 二、基金的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管 1.基金份额的注册登记 (1)本基金的份 额采用分系统 登记的原则。 场外认购、申购或 通过跨系统 转托管从场内转到场外的中融银行份额登 记在 登记结算系统基金份额持有人开 放式基金账户下;银行 A 份额、银行 B 份额以及场内申购、交易或通过跨系统 转托管从场外转到场内的中融银行份额登 记在 证券登记系统基金份额持有人的 深圳证券账户下。 (2)登记在证券 登记系统中的 中融银行份额 ,可以直接申请场 内 赎回,不 在深圳证券交易所上市交易,但经基金份额持有人申请,按照 1:1 的份额配比 分拆为银行A 份额和银行 B 份额后,可在深圳 证券交易所上市交易。 (3)登记在证券登记系统中的银行 A 份额和银行 B 份额在深圳证券交易所 上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按照 1:1 的份额配比申请合并为中融 银行份额的场内份额后,再申请场内赎回。 (4)登记在登记 结算系统中的 中融银行份额 ,既可以直接申请 场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管业务 转至证券登记 系统后,由基金份额持有人申 请,中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 75 页 共 168 页 按照 1:1 的份额配比分拆为银行 A 份额和银 行 B 份额,在深圳证券 交易所上市 交易。 2.系统内转托管 (1)系统内转托 管是指基金份 额持有人将持 有的基金份额在登 记结算系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记 系统 内不同会员单位(交易单元)之 间进行转托管的行为。 (2)基金份额登 记在登记结算 系统的基金份 额持有人在变更办 理中融银行 份额赎回业务的销售机构(网点)时,须 办理 已持有中融银行份额的系统内转 托管。 (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理银行 A 份 额、银行 B 份额上市 交易或中融银 行份额场 内赎回的会员单位( 交易单元)时 , 须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (4)募集期内不得办理系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的 业务规则。 3.跨系统转托管 (1)跨系统转托 管是指基金份 额持有人将持 有的中融银行份额 在登记结算 系统和证券登记系统之间进行转登记的行为。 (2)基金份额处 于质押、冻结 状态、基金份 额折算基准日至折 算处理日、 或出现深圳证券交易所、注册登记机构规 定的 其他情形时,不得办理跨系统转 托管。 (3)中融银行份 额跨系统转托 管的具体业务 按照中国证券登记 结算有限责 任公司的相关规定办理。 三、冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要 求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可、符合法律法规的 其他 情况下的冻结与解冻。基金份额 被冻结的,被冻结部分产生的权益根据有 权机 关要求及注册登记机构业务规则 决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额 的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 76 页 共 168 页 四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易 方式 进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人 拟受 理基金份额转让业 务的,将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人 公告 的业务规则办理基金份额转让业 务。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 77 页 共 168 页 第十二部分


基金的 份额配对转换 基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持 有人办理份额配对转换业务。


一、份额配对转换是指本基金的中融银行份额与银行 A 份额、银行 B 份额 之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。


1.分拆。基金份额持有人将其持有的每 2 份中融银行份额的场内份额申请 转换成1 份银行 A 份额与 1 份银行 B 份额的行 为。


2.合并。基金份额持有人将其持有的每 1 份银行 A 份额与 1 份银行 B 份额 进行配对申请转换成2 份中融银行 份额的场内 份额的行为。 二、份额配对转换的业务办理机构


份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。


投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方 式办理份额配对转换。深圳证券交易所、 注册 登记机构或基金管理人可根据情 况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 三、份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自基 金合同生效后 不超过 6 个 月的时间内开始办 理,基金管 理人将在开始办理份额配对转换前2 日在指定 媒介公告。


份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂 停份额配对转换时除外),具体业务办理 时间 见基金管理人届时发布的相关公 告。


若深圳证券交易所交易时间、交易规则或注册登记机构规则更改或实际情 况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。


四、份额配对转换的原则


1.份额配对转换以份额申请。


2.申请进行分拆的中融银行份额的场内份额数必须是偶数。


3.申请进行合并的银行 A 份额与银行 B 份额 必须同时配对申请,且基金份 额数必须同为整数且两者的比例为1:1。


4.中融银行份额 的场外份额如 需申请 进行分 拆,须跨系统转托 管为中融银 行份额的场内份额后方可进行。


5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 78 页 共 168 页 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作 出调整,并在正式实施前2 日在指定媒介公告 。


五、份额配对转换的程序


份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关 业务公告。


六、暂停份额配对转换的情形


1.基金管理人认 为继续接受份 额配对转换可 能损害基金份额持 有人利益的 情形; 2.深圳证券交易 所、注册登记 机构、份额配 对转换业务办理机 构因异常情 况无 法办理份额配对转换业务的情形; 3.基金管理人根 据本基金届时 投资运作、交 易的实际情形可决 定是否暂停 接受配对转换; 4.基金管理人根 据某一类或几 类基金份额数 量情况,决定暂停 接受办理分 拆或合并; 5.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在 指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。


在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换 业务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。


七、份额配对转换的业务办理费用


投资人申请办理份额配对转换业务时,配对转换业务办理机构可酌情收取 一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 八、深圳证券交易所、注册登记机构、基金管理人调整上述规则,基金合 同将相应予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 79 页 共 168 页 第十三部分


基金的 投资 一、投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准 之间 的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在4% 以内,实现对中证银行指数的有效跟踪。


二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、 备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的 股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据 、中期票据、 短期融资券(含超短期融资券 )、 资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资 范围。


本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投 资范围会做相应调整。


三、投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权 重构建指数化投资组合,并根据 标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基 金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在 合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 80 页 共 168 页 1.资产配置策略


本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资 组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产 投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于中证银行指数成份股和备 选成份 股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。


2.股票投资组合构建


(1)组合构建方法


本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数 的收益表现。


(2)组合调整


本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成 及其权 重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投 资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行 实时调整,以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和 跟踪误差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月 内使本基金的股票投资组合 比例符合基金合同的约定。


1 定期调整


根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进 行调整。


②不定期调整


A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基 金将根据各成份股的 权重变化及时调整股票投资组合;


B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪中证银行指数;


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 81 页 共 168 页 C.根据法律、法规的规定,成份股在中证银行指数中的权重因其它原因发 生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指 数一致。 3.债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行 配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证 基 金 资 产 流 动性 的 基 础 上 , 降 低 跟 踪 误 差 。 4.股指期货投资策略


本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下, 本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位 频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。


四、标 的指数与业绩比较基准 1.标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。


中证银行 指数选取招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行等16 家上市 银行组成该指数,并对单个股票设置15%的权重上限限制。中证银行指数成分 股总市值高达8 万亿,自由流通市值达1.58 万亿。目前该指数中占比最高的是 民生银行和招商银行。 2.业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证银行指数收益率+5% ×同期银行活期存 款利率(税后)。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布 或授权,或市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基 准的股票指数时,本 基金可以在与基金托管人协商同 意后变更标的 指数、业绩比较基准并及时公 告。 若变更标的指数、业绩比较基准 涉及本基金投 资范围或投资策略等实质性变 更, 则基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并 报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 82 页 共 168 页 投资范围和投资策略等无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数 更名等事项),本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩 比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。


五、风险收益特征 本基金为 跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特 征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从 本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银行A 份额具有预期风险、预 期收益较低的特征;银行B 份额具有预期风险 、预期收益较高的特征。


六、投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有 一家公司发行 的证券,其市 值不超过基金资产 净值的 10% , 但标的指数成分股投资不计入受此限; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理 人管理的全部 基金持有一家 公司发行的证券, 不超过该证 券的10%,但标的指数成分股投资不计入受此限; (4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10% ; (5)本基金进入 全国银行间同 业市场进行债 券回购的资金余额 不得超过基 金资产净值的 40%, 在全国银行间 同业市场中 的债券回购最长期 限为 1 年,债 券回购后不展期; (6)本基金投资 于股票的资产 不低于基金资 产的 85% ,投资于中 证银行指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ; (7)本基金投资 于同一原始权 益人的各类资 产支 持证券的比例 ,不得超过 基金资产净值的10%; (8 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; (9)本基金持有 的同一(指同 一信用级别) 资产支持证券的比 例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (10 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 83 页 共 168 页 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投 资于信用级 别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资 产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其 信用 等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起3 个月内予以全 部卖 出; (12 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数 量不超过拟发 行股票公司本次发行股票的总 量; (13 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的0.50%; (14)本基金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1)本基金在任何 交易日日终, 持有的买入股 指期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的10%; 2)本基金在任何 交易日日终, 持有的买入期 货合约价值与有价 证券市值之 和,不得超过基金 资产净值的 100% ;其中, 有价证券指股票、 债券( 不含到期 日在一年以内的政府债券)、权证、资产 支持 证券、买入返售金融资产(不含 质押式回购)等; 3)本基金在任何 交易日日终, 持有的卖出期 货合约价值不得超 过基金持有 的股票总市值的20%; 4)本基金所持有 的股票市值和 买入、卖出股 指期货合约价值, 合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何 交易日内交易 (不包括平仓 )的股指期货合约 的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、 清算、估值、交收等事宜另行具体协商; (15 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的 现 金 或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (17 )本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质 要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 84 页 共 168 页 (18 )本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15% 。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等本基金管理 人之外的因素致使本基金不符合前款所规 定比 例限制的,本基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (19)法律法规规定的其他比例限制。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。法律法规或监管部 门取 消上述限制,如适用于本基金, 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 除第(11 )、(15 )、(17 )、(18 )项以外,因证券市场或期货市场波 动、上市公司合并、基金规模变动、股权 分置 改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投 资比例不符合 上述规定投 资比例的,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特 殊情形除外。法律法规另有规定 的从其规定。 基金管理人应当自 基金合同生效 之日起 6 个 月内使基金的资产 配置比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内, 本基 金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的 投资 的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产 不得用于下列投资 或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动; 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的 公司 发行的证券或者承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基 金的 投资目标和投资策略,遵循基 金 份额持有人利益优先的原则,防范利益冲 突, 建立健全内部审批机制和评估机中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 85 页 共 168 页 制,按照市场公平合理价格执行。相关交 易必 须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应 提交 基金管理人董事会审议,并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理 人董 事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制。


七、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按 照国家有关规 定代表基金独 立行使股东、债权 人权利,保 护基金份额持 有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交 易为自身、雇 员、授权代理 人或任何存在利害 关系的第三 人


八、基金的融资、融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转 融通。待基金参与融资融券和转融通业务 的相 关规定颁布后,基金管理人可以 在不改变本基金既有投资策略和风险收益 特征 并在控制风险的前提下,参与融 资融券业务以及通过证券金融公司办理转 融通 业务,以提高投资效率及进行风 险管理。届时本基金参与融资融券、转融 通等 业务的风险控制原则、具体参与 比例限制、费用收支、信息披露、估值方 法及 其他相关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法规的要求执行。


九、基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实 性、 准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定 ,于 2018 年 6 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据 未经审计。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 86 页 共 168 页 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 125,848,867.15 93.38 其中:股票 125,848,867.15 93.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 8,839,699.86 6.56 8 其他资产 77,317.82 0.06 9 合计 134,765,884.83 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值的比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 125,848,867.15 93.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 - - 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 87 页 共 168 页 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 125,848,867.15 93.76 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 665,033 19,345,809.97 14.41 2 601166 兴业银行 803,662 13,413,118.78 9.99 3 600016 民生银行 1,524,331 12,179,404.69 9.07 4 601328 交通银行 1,771,519 10,947,987.42 8.16 5 601288 农业银行 2,464,700 9,636,977.00 7.18 6 600000 浦发银行 757,066 8,819,818.90 6.57 7 601398 工商银行 1,390,700 8,469,363.00 6.31 8 601169 北京银行 954,273 6,565,398.24 4.89 9 000001 平安银行 553,595 6,034,185.50 4.50 10 601988 中国银行 1,358,900 5,340,477.00 3.98 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 88 页 共 168 页 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案 调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 59,994.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,623.19 5 应收申购款 12,700.00 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 89 页 共 168 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 77,317.82 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 90 页 共 168 页 第十四部分


基金的 业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收 益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投 资决 策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。基金业绩数据截止日为2018 年 3 月31 日。 一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日(2015年06 月05 日)至2015年12 月31日 -14.04% 2.31% -13.01% 2.47% -1.03% -0.16% 2016 年1月1 日至2016 年6月30 日 -7.12% 9.20% -7.77% 1.16% 0.65% 8.04% 2016 年7月1 日至2016 年12月31 日 5.49% 0.69% 4.01% 0.69% 1.48% 0.00% 2017 年1月1 日至2017 年6月30 日 7.00% 0.70% 6.70% 0.71% 0.30% -0.01% 2017 年7月1 日至2017 年12月31 日 7.78% 0.87% 6.53% 0.87% 1.25% 0.00% 2018 年1月1 日至2018 年3月31 日 -2.23% 1.32% -2.03% 1.34% -0.20% -0.02% 自基金合同生效日(2015年06 月05 日)至2018年3月31日 -5.01% 1.34% -7.06% 1.39% 2.05% -0.05% 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 91 页 共 168 页 注:按照合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓 期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 92 页 共 168 页 第十五部分


基金的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 四、基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售机构的固有财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人 因基 金财产的管理、运用或者其他情 形而取得的财产和收益归入基金财产。基 金管 理人、基金托管人可以按基金合 同的约定收取管理费、托管费以及其他基 金合 同约定的费用。基金财产的债权 不得与基金管理人、基金托管人固有财产 的债 务相抵消,不同基金财产的债权 债务,不得相互抵消。基金管理人、基金 托管 人以其自有资产承担法律责任, 其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据法律法规、基金合同进行处分外,基金财产不得被处分。非因基金 财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 93 页 共 168 页 第十六部分


基金资 产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。 二、估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市 的有价证券( 包括股票、权 证等),以其估值 日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日 无交 易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影 响证 券价格的重大事件的,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后 经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的 ,可 参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市 实行净价交易 的债券按估值 日 收盘价或第三方 估值机构提 供的价格估值,估值日没有交易 的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变 化, 按最近交易日的收盘价或第三方估值机构 提供 的价格估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的,可参考类似投 资品 种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市 未实行净价交 易的债券按估 值日收盘价减去债 券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ;估 值日没有交易的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化,按最近交易 日债 券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近 交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大 变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (4)交易所上市不 存在活跃市场 的有价证券 ,采用估值技术确定 公允价值 。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技 术确 定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增 股、配股和公 开增发的新股 ,按估值日在证券 交易所挂牌 的同一股票的市价(收盘价)估值;该日 无交 易的,以最近一日的市价(收盘中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 94 页 共 168 页 价)估值; (2)首次公开发 行未上市的股 票、债券和权 证,采用估值技术 确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发 行有明确锁定 期的股票,同 一股票在交易所上 市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非 公开 发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.全国银行间债 券市场交易的 债券、资产支 持证券等固定收益 品种,采用 估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时 在两个或两个 以上市场交易 的,按债券所处的 市场分别估 值。 5.中国金融期货交 易所上市的股 指期货,一 般以估值当日 结算价 进行估值 , 估值当日无结算价的,且最近交易日后经 济环 境未发生重大变化的,采用最近 交易日结算价估值。 6.如有确凿证据 表明按上述方 法进行估值不 能客观反映其公允 价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商 定后 ,按最能反映公允价值的价格估 值。 7.相关法律法规 以及监管部门 有强制规定的 ,从其规定。如有 新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分 维护 基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金 管理 人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平 等基础上充分 讨论后,仍无法达成一致的意 见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 三、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产和负债。 四、各级基金份额净值的计算 本基金分别计算并公告中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 95 页 共 168 页 金份额参考净值。 中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值的计算 均保留到小数点后3 位,小数点后第 4 位四舍 五入。 T 日的各类基金份 额的基金份额 净值在当天收 市后计算,并在 T+1 日公告 。 如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 五、估值程序 1.基金管理人每 个工作日计算 基金资产净值 及各类基金份额的 基金份额净 值,并按规定公告。 2.基金管理人应 每个工作日对 基金资产估值 。基金管理人每个 工作日对基 金资产估值后,将各类基金份额的基金份 额净 值结果发送基金托管人,经基金 托管人复核无误后,由基金管理人依据基 金合 同和相关法律法规的规定对外公 布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差 错时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基 金托管人、或注册登记机构、 或销售机构、或投资人自身的过错造成差 错, 导致其他当事人遭受损失的,过 错的责任人应当对由于该差错遭受损失当 事人 (“受损方”)的直接损失按下 述“差错处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错 等; 对于因技术原因引起的差错,若 系同行业现有技术水平不能预见、不能避 免、 不能克服,则属不可抗力,按照 下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不 对其 他当事人承担赔偿责任,但因该 差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 96 页 共 168 页 (1)差错已发生 ,但尚未给当 事人造成损失 时,差错责任方应 及时协调各 方,及时进行更正,因更正差错发生的费 用由 差错责任方承担;由于差错责任 方未及时更正已产生的差错,给当事人造 成损 失的,由差错责任方对直接损失 承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协 调, 并且有协助义务的当事人有足够 的时间进行更正而未更正,则有协助义务 的当 事人其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任 方对有关当事 人的直接损失 负责,不对间接损 失负责,并 且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三 方负责。 (3)因差错而获 得不当得利的 当事人负有及 时返还不当得利的 义务。但差 错责任方仍应对差错负责。如果由于获得 不当 得利的当事人不返还或不全部返 还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受 损方”),则差错责任方应赔偿 受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的 范围 内对获得不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的权利;如果获得不当 得利 的当事人已经将此部分不当得利 返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的 赔偿额加上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错 的正确情形的方式。 (5)差错责任方 拒绝进行赔偿 时,如果因基 金管理人过错造成 基金财产损 失时,基金托管人应为基金的利益向基金 管理 人追偿,如果因基金托管人过错 造成基金财产损失时,基金管理人应为基 金的 利益向基金托管人追偿。基金管 理人和托管人之外的第三方造成基金财产 的损 失,并拒绝进行赔偿时,由基金 管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产 生的 有关费用,应列入基金费用,从 基金资产中支付。 (6)如果出现差 错的当事人未 按规定对受损 方进行赔偿,并且 依据法律法 规、基金合同或其他规定,基金管理人自 行或 依据法院判决、仲裁裁决对受损 方 承担了赔偿责任,则基金管理人有权向 出现 过错的当事人进行追索,并有权 要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发 生的原因,列 明所有的当事 人,并根据差错发 生的原因确中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 97 页 共 168 页 定差错的责任方; (2)根据差错处理 原则或当事人 协商的方法 对因差错造成的损失 进行评估 ; (3)根据差错处 理原则或当事 人协商的方法 由差错的责任方进 行更正和赔 偿损失; (4)根据差错处 理的方法,需 要修改基金注 册登 记机构交易数 据的,由基 金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净 值计算出现错 误时,基金管 理人应当立即予以 纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达 到基金份额 净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当 通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时,基金管理 人应当公告。 (3)因基金份额 净值计算错误 ,给基金或基 金份额持有人造成 损失的,应 由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有 权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人 和基金托管人 由于各自技术 系统设置而产生的 净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1 .基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法 定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2.因不可抗力或 其它情形致使 基金管理人、 基金托管人无法准 确评估基金 资产价值时; 3.当前一估值日 基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的 活跃市场价 格且采用估值技术仍导致 公 允 价 值 存 在 重大 不确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 管理人负责计算,基金托管人负责进行复 核。 基金管理人应于每个开放日交易 结束后计算当日的基金净值并发送给基金 托管 人。基金托管人对净值计算结果中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 98 页 共 168 页 复核确认后发送给基金管理人,由基金管 理人 依据基金合同和相关法律法规的 规定对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力 原因,或由于 证券、期货交 易所及登记结算公 司发送的数 据错误等原因,基金管理人和基金托管人 虽然 已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但未能发现错误的,由此造 成的 基金资产估值错误,基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理 人、 基金托管人应当积极采取必要的 措施消除或减轻由此造成的影响。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 99 页 共 168 页 第十七部分


基金的 收益与分配 本基金(包括中融银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止银行 A 份额与银行 B 份额 的运作,本基 金将根据 基金份额持有人大会 决议调整基金 的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 100 页 共 168 页 第十八部分


基金的 费用与税收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费;


4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7.基金的证券/期货交易费用; 8.基金上市初费和上市 月费; 9.基金的账户开户费用、账户维护费用; 10.基金财产拨划支付的银行费用; 11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产 净值的 1.00% 年费率计提。 计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指 令,基金托管人复核 后于次月首日 起 3 个工 作日内从基金财产中 一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产 净值的 0.22% 年费率计提。 计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 101 页 共 168 页 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指 令,基金托管人复核 后于次月首日 起 3 个工 作日内从基金财产中 一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费


本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数 许可使用协议的约定向中证指数有限公司 支付 指数许可使用费。如上述指数许 可使用协议约定的费率发生变更,本条下 的指 数许可使用费将相应变更,基金 管理人将在更新的招募说明书或公告中予 以披 露,而无需召开基金份额持有人 大会。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资 产净值的 0.02% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费, E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的 收取下限为每 季度人民币 4 万元(大写:肆 万元整)。 计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算,逐日累计。标的指数许 可使用费的支付方式为每季支付一次,基 金合 同生效后,由基金管理人向基金 托管人发送指数许可使用费划付指令,经 基金 托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最 后一个工作日 前从基金 财产中一次性支付给 中证指数有限 公司上一季度的标的指数许可使用费。 4.上述“(一) 基金费用的 种类中第 4-11 项费用”,根据有 关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列入当 期费 用,由基金托管人从基金财产中 支付。 四、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,处理与基金运作无关的事 项发 生的费用,或其他根据相关法律 法规及中国证监会的有关规定不得列入基 金费 用的项目等不列入基金费用。基中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 102 页 共 168 页 金合同生效前所发生的信息披露费、律师 费和 会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率 和基 金托管费率。调低基金管理费率、基金托 管费 率等,无须召开基金份额持有人 大会,基金管理人必须最迟于新的费率实施前2 日在指定媒介上刊登公告。 六、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 103 页 共 168 页 第十九部分


基金份 额折算 一、定期份额折算 1.定期份额折算的折算日 每年 12 月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作 日)。 如,假设本基金成立于 2015 年 6 月 20 日, 则本基金成立后的第一个定期 份额折算日为2015 年12 月15 日。 2.定期份额折算的折算对象 基金份额定期折 算日登记在册的中融银行份额和银行 A 份额,银行 B 份额 不参与定期折算。 3.定期份额折算的折算频率 每年折算一次。 4.定期份额折算的折算方式 定期份额折算后银行 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,基金份 额折算日折算前银行 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为 中融银行份额的场内 份额分配给银 行 A 份额 持有人。中融银行份 额持有人持有 的每 2 份中融银行份额将按 1 份银行 A 份额 获得新增中融银行份额的分配,经 过上述份额折算后,中融银行 份 额 净 值 将相 应调 整 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后,银行A 份额,银行 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 (1)中融银行份额折算 NAV 后母=NAV 前母-0.5×(NAV 前A -1.000 ) 中融银行份额持有 人新增的中 融银行份额 数=0.5×NUM 前母×(NAV 前 A -1.000 )/NAV 后母 其中: NAV 前母:定期份额折算前中融银行份额净值,下同 NAV 后母:定期份额折算后中融银行份额净值,下同 NAV 前A:定期份额折算前银行 A 份额的基金 份额参考净值,下同 NUM 前母:定期份额折算前中融银行份额的份额数,下同 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 104 页 共 168 页 持有中融银行份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增中融银 行份额的场外份额的分配;持有中融银行 份额 的场内份额的持有人将按上述折 算方式获得新增中融银行份额的场内份额的分配。 中融银行份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,由此产 生的误差计入基金资产;中融银行份额的 场内 份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为1 份),余额计入基金资产。 (2)银行A 份额折算 定期份额折算后银行A 份额的基金份额参考净 值=1.000 元 定期份额折算后银行 A 份额的份额数=定期份额折算前银行 A 份额的份额 数 银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前 A ×(NAV 前 A - 1.000 )]/NAV 后母 其中: NUM 前A:定期份额折算前银行 A 份额的份额 数,下同 银行 A 份额折算成中融银行份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 (3)银行B 份额折算 银行B 份额不进行份额折算,其基金份额参考 净值和份额数保持不变。 (4)折算后中融银行份额的总份额数 折算后中融银行份额的总份额数=定期份额折算前中融银行份额的份额数 +中融银行份额持有 人新增的中融 银行份额数 +银行 A 份额持有人 新增的中融 银行份额数。 5.基金份额折算 期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登 记结算有限责 任公司的相 关业务规定暂停银行 A 份额与银 行 B 份额的上市交易 和中融银行份 额的申购 或赎回等相关业务, 具体见基金管 理人届时发布的相关公告。 6.基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公 告,并报中国证监会备案。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 105 页 共 168 页 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小 误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 7.特殊情形的处理 (1)基金合同生效不 满3 个月,可不进行定 期份额折算。 (2)若在定期份 额折算日发生 基金合同约定 的本基金不定期份 额折算的情 形时,将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 (3)如本基金在定期份额折算的折算日 1 个月前发生过不定期份额折算, 则由基金管理人根据情况选择是否进行定期份额折算。 二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当中融银行份额净值大于或等于 1.500 元;当银行 B 份额的基金份额参考净值 小于或等于0.250 元。


1.当中融银行份额净值大于或等于1.500 元时 (1)不定期份额折算的折算日


中融银行份额净值 大于或等于 1.500 元,基 金管理人即可确定 基金份额折 算日。 (2)不定期份额折算的折算对象


基金份额折算日登记在册的中融银行份额、银行A 份额和银行 B 份额。 (3)不定期份额折算的折算频率


不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当中融银行份额净 值大于或等 于 1.500 元时 ,本基金将在基金 份额折算日 分别对中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额进行份额折算,份额折算后银 行 A 份额和银行 B 份额的比例仍保持 1:1 不 变。份额折算后中融银行份额净值、 银行 A 份额和银行 B 份额 的基金份额参考净值 均调整为 1.000 元,基金份额折 算日折算前中融银行份额净值、银行 A 份额和银行 B 份额的基金份额参考净值 超出 1.000 元的部分均 将折算为中融 银行份 额分别分配给中融 银行份额、银行 A 份额和银行B 份额的持有人。 1)中融银行份额折算


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 106 页 共 168 页 中融银行份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前母×(NAV 前母 - 1.000 )]/1.000 中融银行份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小 数点后两位,由此产生的误差计入基金资 产; 中融银行份额的场内份额经折算 后的份额数取整 计算(最小单位为1 份),余 额计入基金资产。 2)银行A 份额折算 折算后银行A 份额的份额数保持不变,即:NUM 后A=NUM 前A 银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前 A ×(NAV 前 A - 1.000 )]/1.000 其中, NUM 后A:折算后银行 A 份额的份额数,下同 银行 A 份额折算成中融银行份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 3)银行B 份额折算 折算后银行B 份额的份额数保持不变,即:NUM 后B=NUM 前B 银行 B 份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前 B ×(NAV 前 B- 1.000)]/1.000 其中, NUM 前B:折算前银行 B 份额的份额数,下同 NUM 后B:折算后银行 B 份额的份额数,下同 银行 B 份额折算成中融银行份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 4)折算后中融银行份额的总份额数 折算后中融银行份额的总份额数=不定期份额折算前中融银行份额的份额 数+中融银行份额持 有人新增的中 融银行份额 数+银行 A 份额持有 人新增的中 融银行份额数+银行B 份额持有人新增的中融 银行份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登 记结算有限责 任公司的相 关业务规定暂停银行 A 份额与银中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 107 页 共 168 页 行 B 份额的上市交易 和中融银行份 额的申购 或赎回等相关业务, 具体见基金管 理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公 告,并报中国证监会备案。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小 误差,视为为改变基金份额持有人的资产净值。 2.当银行B 份额的基金份额参考净值小于或 等于0.250 元时 (1)不定期份额折算的折算日 银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元,基金管理人即可确 定基金份额折算日。 (2)不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的中融银行份额、银行A 份额和银行 B 份额。 (3)不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基金将在基 金份额折算日分别对中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额进行份额折算, 份额折算后银行 A 份额和银行 B 份额的比例仍 保持 1:1 不变。份额折算后中融 银行份额净值、银 行 A 份额和银行 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,中融银行份额、银行A 份额和银行 B 份额 的份额数将得到相应的缩减。 1)中融银行份额折算 NUM 后母=(NUM 前母×NAV 前母)/1.000 中融银行份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小 数点后两位,由此产生的误差计入基金资 产; 中融银行份额的场内份额经折算 后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余 额计入基金资产。 2)银行B 份额折算 NUM 后B=(NUM 前B×NAV 前B )/1.000 银行 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基 金资产。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 108 页 共 168 页 3)银行A 份额折算 折算后银行A 份额和银行 B 份额的份额配比保 持1:1 不变 银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数=(NUM 前 A ×NAV 前 A - NUM 后 A ×1.000)/1.000 银行 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基 金资产。银行 A 份额 折算成中融银 行份额的 场内份额取整计算( 最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 4)折算后中融银行份额的总份额数 折算后中融银行份额的总份额数=不定期份额折算后中融银行份额的份额 数+银行A 份额持有人新增的中融银行份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登 记结算有限责 任公司的相 关业务规定暂停银行 A 份额与银 行 B 份额的上市交易 和中融银行份 额的申购 或赎回等相关业务, 具体见基金管 理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公 告,并报中国证监会备案。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小 误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 三、基金管理人、深圳证券交易所、基金注册 登记机构有权调整上述规则, 届时本基金基金合同将相应予以修改,且 此项 修改无须召开基金份额持有人大 会,并在本基金更新的招募说明书中列示。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 109 页 共 168 页 第二十部分


银行 A 份 额与银行B 份额的终止运作 一、经基金份额持有人大会决议通过,银行 A 份额与银行 B 份额可申请终 止运作。该基金份额持有人大会决议须经 本基 金所有份额以特别决议的形式表 决通过,即须经参加 基金份额持有 人大会的中 融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额各自的基金份 额持有人或其 代理人所持 中融银行份额、银行 A 份额与银 行B 份额各自表决权的三 分之二以上(含三分 之二)通过方为有效。


二、银行A 份额与银行 B 份额终止运作后的份 额转换


银行 A 份额与银行 B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有 规定的,银行A 份额、银行 B 份额将全部转换 成中融银行份额的场内份额。


1.份额转换基准日


银行 A 份额与银行 B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一 个工作日)。


2.份额转换方式


在份额转换基准日 日终,以中融 银行份额净值 为基准,银行 A 份 额、银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值转换 成中 融银行份额的场内份额。银行 A 份 额 ( 或 银 行 B 份 额 ) 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 后 中 融 银 行 份 额 取 整 计 算 (最小单位为1 份),余额计入基金资产。 份额转换计算公式: 银行 A 份额(或银 行 B 份额) 的转换比例= 份额转换基准日银 行 A 份额 (或银行B 份额)的基金份额参考净值/份额 转换基准日中融银行份额净值 银行 A 份额(或银行 B 份额)基金份额持有人持有的转换后中融银行场内 份额=基金份额持有人持有的转换前银行 A 份额(或银行 B 份额)的份额数× 银行A 份额(或银行 B 份额)的转换比例 3.份额转换后的基金运作 银行 A 份额与银行 B 份额全部转换为中融银行份额的场内份额后,本基金 接受场外与场内申购和赎回。


4.份额转换的公告


银行 A 份额与银行 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在指定媒介 公告,并报中国证监会备案。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 110 页 共 168 页 第二十一部分


基金 的会计和审计 一、基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至12 月 31 日;基金首次募集 的会计年度按如下原 则:如果基金 合同生效少 于 2 个月,可以并入 下一个会计 年度披露; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保 留完整的会计 账目、凭证并 进行日常的会计核 算,按照有 关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定 期与基金管理 人就基金的会 计核算、报表编制 等进行核对 并书面确认。 二、基金的审计 1.基金管理人聘 请具有从事证 券相关业务资 格的会计师事务所 及其注册会 计师对本基金年度财务报表及其他规定事 项进 行审计。会计师事务所及其注册 会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认 为有充足理由 更换会计师事 务所,经通报基金 托管人,并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 , 基 金 管 理 人 应 当 依 照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


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基金 的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。基金管理人、 基金 托管人和其他基金信息披露义务 人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中 国证 监会规定的自然人、法人和其他 组织。基金管理人、基金托管人和其他基 金信 息披露义务人应按规定将应予披 露的基金信息披露事项在规定时间内通过 中国 证监会指定的全国性报刊(以下 简称“指定报刊”)和基金管理人、基金 托管 人的互联网网站(以下简称“网 站”)等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担 损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5.登载任何自然人 、法人或者其 他组织的祝 贺性、恭维性或推荐 性的文字 ; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致 。两 种文本发生不一致或有歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 公开披露的基金信息包括: 一、招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金 份额发售的 3 日前, 将基金招募说 明书登载 在指定报刊和网站上 。基金合同生 效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载 在网站上,将更新的招募说明书摘要登载 在指 定报刊上。基金管理人将在公告中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 112 页 共 168 页 的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说 明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6 个月的最后 1 日。 二、基金合同、托管协议 基金管理人应在基 金份额发售的 3 日前,将 基金合同摘要登载 在指定报刊 和网站上;基金管理人、 基 金 托 管 人 应 将基 金合 同 、 托 管 协 议 登 载 在 各 自 网 站 上。 三、基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份 额发售的具体事宜编制基金份额发售公告 ,并 在披露招募说明书的当日登载于 指定报刊和网站上。 四、基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 五、基金份额上市交易公告书 银行 A 份额与银行 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人 应当在基金份额上市 交易 3 个工作 日前,将 基金份额上市交易公 告书 登载在指 定媒介上。 六、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额参考净值公告 1.本基金的基金合同生效后,在银行 A 份额与银行 B 份额开始上市交易前 或开始办理中融银行份额申购或者赎回前 ,基 金管理人将至少每周公告一次基 金资产净值和中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净 值; 2.在开始办理银行 A 份额、银行 B 份额的上 市交易或中融银行份额申购或 者赎回后,基金管理人将在每个开放日的 次日 ,通过网站、基金份额发售网点 以及其他媒介,披露开放日的中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的 基金份额参考净值和中 融银行份额累计净值; 3.基金管理人将 公告半年度和 年度最后一个 市场交易日(或自 然日)基金 资产净值和中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当在上述市场交易日(或自 然日 )的次日,将基金资产净值、中中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 113 页 共 168 页 融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值和中融银行份 额累计净值登载在指定媒介上。 七、中融银行份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明 中融银行份额申购、赎回价格的计算方式 及有 关申购、赎回费率,并保证投资 人能够在基金份额发售 网点查阅或者复制前述信息资料。 八、基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1.基金管理人应 当在每年结束 之日起 90 日 内,编制完成基金 年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上,将年度 报告 摘要登载在指定报刊上。基金年 度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2.基金管理人应 当在上半年结 束之日起 60 日内,编制完成基 金半年度报 告,并将半年度报告正文登载在 网站上,将半 年度报告摘要登载在指定报刊 上; 3.基金管理人应 当在每个季度 结束之日起 15 个工作日内,编 制完成基金 季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 5.基金持续运作 过程中,应当 在基金年度报 告和半年度报告中 披露基金组 合资产情况及其流动性风险分析等。 6.如报告期内出 现单一投资者 持有基金份额 数的比例达到或超 过基金份额 总数 20% 的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下 披露该投资者的类别、报告期末 持 有份额及占比、报告期内持有份额变化 情况 及本基金的特有风险,中国证监 会认定的特殊情形除外。 7.基金定期报告 应当按有关规 定分别报中国 证监会和基金管理 人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。 九、临时报告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的事 件时,有关信 息披露义务 人应当在 2 日内编制 临时报告书 , 予以公告,并在公开披露日分别报中国证 监会 和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案: 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 114 页 共 168 页 1.基金份额持有人大会的召开; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8.基金管理人的 董事长、总经 理及其他高级 管理人员、基金经 理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过50% ; 10 .基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过30%; 11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 .基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14.重大关联交易事项; 15.基金收益分配事项; 16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.50%; 18.基金改聘会计师事务所; 19.基金变更、增加或减少销售机构; 20.基金更换注册登记机构; 21.中融银行份额开始办理申购、赎回; 22.中融银行份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23.中融银行份额发生巨额赎回并延期办理; 24.中融银行份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25.中融银行份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26.本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 27.本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 115 页 共 168 页 28.本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 29.本基金实施基金份额折算; 30.银行 A 份额与银行 B 份额终止运作后银 行 A 份额、银行 B 份额的份额 转换; 31.基金份额持有人大会的决议; 32 .发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时; 33.中国证 监会或基金合同规定的其他事项。 十、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者 引起 较大波动的,相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行 公开澄清,并 将有关情况立即报告中国证监 会。 十一、 投资股指期货相关公告 本基金投资股指期货,应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报 告和招募说明书(更新)等文件中披露股 指期 货交易情况,包括投资政策、持 仓情况、损益情况、风险指标等,并充分 揭示 股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标等。 十二、 投资资产支持证券相关公告 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持 有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占 基金净资产的比例和报告期内所 有的资产支持证券明细。基金管理人应在 基金 季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净 资产 的比例和报告期末按市值占基金 净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券 明细。 十三、 中国证监会规定的其他信息 十四、 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 116 页 共 168 页 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监 会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金 份额 净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等 公开 披露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息,但是其他公 共媒 介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 十五、 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供 公众查阅、复制。


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风险 揭示 一、投资于本基金的风险 1.市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏 观和微观经济因素、国家政策、市场变动 、行 业与个股业绩的变化、投资人风 险收益偏好和市场流动程度等影响证券市 场的 各种因素将影响到本基金业绩, 从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到 基金业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺 ,按时足额还本付息的时候, 就会产生信用风险。信用风险主要来自于 发行 人和担保人。一般认为:国债的 信用风险可以视为零,而其他债 券的信用风险 可根据专业机构的信用评级确 定。 当证券的信用等级发生变化时,可能会产 生证 券的价格变动,从而影响到基金 资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场 利率水平和再投资的策略。未来市场利率 的变 化可能会引起再投资收益的不确 定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨 胀因素而使其购买力下降。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 118 页 共 168 页 (7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品 研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资 的上 市公司基本面或发展前景产生变 化,可能导致其股价的下跌,或者可分配 利润 的降低,使基金预期收益产生波 动。虽然基金可以通 过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 (8)期货市场波动风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同, 采取保证金交易,风险较现货市场更高。 虽然 本基金对股指期货的投资仅限于 现金管理和套期保值等用途,在极端情况 下, 期货市场波动仍可能对基金资产 造成不良影响。 2.管理风险 (1)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金 收益水平。这种风险可能表现在基金整体 的投 资组合管理上,例如资产配置、 类属配置不能达到预期收益目标;也可能 表现 在个券个股的选择不能符合本基 金的投资风格和投资目标等。 (2)新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些 新的投资工具在为基金资产提供 保值增值功能 的同时,也会产生一些新的风 险, 例如利率期货带来的期货投资风险,期权 产品 带来的定价风险等。同时,基金 管理人也可能因为对这些新的投资产品的 不熟 悉而发生投资错误,产生投资风 险。 3.估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境 发生重大变化时,在一定时期内可能高估 或低 估基金资产净值。基金管理人和 基金托管人将共同协商,参考类似投资品 种的 现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 4.流动性风险 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 119 页 共 168 页 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓 时效不高;基金资产变现能力差,或变现 成本 高;在投资人大额赎回时缺乏应 对手段;证券投资中个券和个股 的流动性风险 等。这些风险的主要形成原因 是: (1)市场整体流动性问题。 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多 因素的影响,在不同状况下, 其流动性表现是不均衡的,具体 表现为:在某 些时期成交活跃,流动性非常 好, 而在另一些时期,则可能成交稀少,流动 性差 。在市场流动性出现问题时,本 基金的操作有可能发生建仓成本增加或变 现困 难的情况。这种风险在发生大额 申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好 的情况下,一些单一投资品种仍可能出现 流动 性问题,这种情况的存在使得本 基金在进行投资操作时,可能难以按计划 买入 或卖出相应数量的证券,或买入 卖出行为对证券价格产生比较大的影响, 增加 基金投资成本。这种风险在出现 个股和个券停牌和涨跌停板等情况 时表现得尤为突出。 5.指数投资的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为中证银行指数,在基金的投 资运作过程中可能面临指数基金特有的风险: (1)系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于中证银行指数的成 份股及其备选成份股,因此中证 银行指数的市 场表现将影响到基金业绩的表 现, 当中证银行指数出现收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (2)指数复制风险 本基金采用完全抽样的方式来复制中证银行指数,能否有效地复制指数并 将跟踪误差控制在可接受范围内,对本基 金的 收益将产生影响。 当复制方法由 于市场条件受到限制或者替代股的选择存 在错 误时,本基金的收益可能会受到 影响。 (3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个银行,标的指数的回报率与银行相关主题股 票的整体回报率可能存在偏离。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 120 页 共 168 页 (4)标的指数变更风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数 不宜继续作为本基金的投资标的指数及业 绩比 较基准,本基金可能变更标的指 数,基金的投资组合将随之调整,基金的 收益 风险特征可能发生变化,投资者 还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6.分级结构运作的特有 风险 本基金为分级基金,银行 A 份额和银行 B 份额的运作有别于普通的开放式 基金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1)上市交易的风险 本基金在基金合同生效后,银行 A 份额和银行 B 份额在深圳证券交易所挂 牌上市交易。由于上市期间可能因信息披 露导 致基金停牌,投资人在停牌期间 不能买卖基金,产生风险;同时,可能因 上市 后交易对手不足导致基金流动性 风险;另外,当基金份额持有人将份额转 向场 外交易后导致场内的基金份额或 持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (2)杠杆机制风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金 、债 券型基金和混合型基金。从本基 金所分离的两类基金 份额来看,银 行 A 份额 具有低风险、收益相 对稳定的特征 ; 银行B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 由于银行 B 份额内含杠杆机制的设计,银行 B 份额的净值变动幅度将大于 中融银行份额和银行 A 份额的净值变动幅度,即银行 B 份额的净值波动性将高 于其他两类基金份额。 (3)折/溢价交易风险 银行 A 份额和银行 B 份额上市交易后,由于受市场供求关系的影响,基金 份额的交易价格与基 金份额净 值可 能发生偏离 而出现折/溢价交易 风险。尽管份 额配对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平,但银行 A 份额和银 行 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/溢价交易状态。此外,由于份额配对转 换机制的影响,银行A 份额和银行 B 份额的交 易价格可能会相互影响。 (4)风险收益特征变化风险 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 121 页 共 168 页 根据本基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折 算。在实施基金份额折算后,银行 A 份额持有人或银行 B 份额持有人将会获得 一定比例的中融银行份额的场内份额,因 此其 所持有的基金份额将面临风险收 益特征出现变化的风险。 当银行 A 份额和银行 B 份额终止运作后,银 行 A 份额和银行 B 份额将全部 转换成中融银行份额的场内份额,基金份 额持 有人所持有的基金份额也将面临 风险收益特征出现变化的风险。 (5)份额转换的风险 在实施基金份额折算后,银行 A 份额和银行 B 份额的净值增长将全部折算 成中融银行份额的场内份额;当银行 A 份额和银行 B 份额终止运作后,银行 A 份额和银行 B 份额将 全部转换成中 融银行份 额的场内份额。由于 在二级市场可 以做交易的证券公司并不全部具备中国证 监会 颁发的基金销售业务资格,而只 有具备基金销售业务资格的证券公司才可 以办 理投资人赎回基金份额的业务。 因此,基金份额持有人可能面临会员单位 不具 备基金销售业务资格而导致的不 能直接赎回中融银行份额的场内份额的风 险。 此风险需要引起投资者注意,投 资人可以选择在份额折算前将银行 A 份额或银行 B 份额卖出,或者将新增的中 融银行份额的场内份额通过转托管业务转 入具 有基金销售业务资格的证券公司 后赎回基金份额。 (6)基金的收益分配风险 在存续期内,本基金将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的 约定对本基金的银行 A 份额和银行 B 份额实施份额折算。基金份额折算后,如 果出现新增份额的情形,投资者可通过卖 出或 赎回折算后新增份额的方式获取 投资回报,但是,投资者通过变现折算后 的新 增份额以获取投资回报的方式并 不等同于基金收益分配,投资者不仅须承 担相 应的交易成本,还可能面临基金 份额卖出或赎回的价格波动风险。 7.其他风险 (1)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况,可能导致基金日常的申购 赎回无法按正 常时限完成、注册登记系统瘫 痪、中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 122 页 共 168 页 核算系统无法按正常时限显示产生净值、 基金 的投资交易指令无法及时传输等 风险。 (2)大额申购/赎回风险 本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而 不断变化,若是由于投资人的连续大量申 购而 导致基金管理人在短期内被迫持 有大量现金;或由于投资人的连续大量赎 回而 导致基金管理人被迫抛售所持有 的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 (3)由跨系统转托管导致的中融银行份额赎回费计费方式的变化 中融银行场内份额、中融银行场外份额的赎回费计费方式不同。中融银行 份额的场外赎回费率按照基金份额持有时 间逐 级递减。中融银行份额的场内赎 回费率为固定值 0.7% ,不按份额持 有时间分 段设置赎回费率。 从场内转托管至 场外的中融银行份额,从场外赎回时,其 持有 期限从转托管转入确认日开始计 算。 (4)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的 现金支付出现困难,基金投资人在赎回基 金单 位时,可能会遇到部分顺延赎回 或暂停赎回等风险。 (5)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证 券市场、基金管理人及基金销售机构可能 因不 可抗力无法正常工作,从而产生 影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定 募集,并经中国证监会注册。中国证监会 对本 基金募集的注册,并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波 动,投资人在投资本基金前,需充分了解 本基 金的产品特性,并承担基金投资 中出现的各类风险,包括:因政治、经济 、社 会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险,个别证券特有的 非系 统性风险,由于基金投资人连续 大量赎回基金产生的流动性风险,基金管 理人 在基金管理实施过程中产生的基中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 123 页 共 168 页 金管理风险,本基金 的指数投资风 险、杠杆机 制风 险、折/溢价交 易风险、份额 转换风险及基金份额折算等业务办理过程 中的 特定风险等。投资人在进行投资 决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书 及基 金合同等信息披露文件,自主判 断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产 品,并且中长期持有。 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基 金,须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金销售机构代理 销售,但是,基金资产并不是销售机构的 存款 或负债,也没有经基金销售机构 担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。 三、流动性风险管理 1、基金申购、赎回安排。 本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。 基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回,强化对本基金巨额赎回的事 前监测、事中管控与事后评估,保证不损害公众投资者的合法权益。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的 成份股、 备选成份股、其他股票(包括中小板、创 业板 及其他经中国证监会核准发行的 股票)、固定收益资产(国债、金融债、 企业 债、公司债、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据 、中期票据、 短期融资券(含超短期融资券 )、 资产支持证券、债券回购、银行存款等) 、衍 生工具(股指期货、权证等)及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金 融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权 重构建指数化投资组合,并根据 标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股 、增 发、分红等行为,以及因基金的 申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的 效果 可能带来影响,导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根 据市 场情况,采取合理措施,在合理 期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 124 页 共 168 页 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求, 基金管理人对本基金实施流动性 风险管理,并 针对性制定流动性风险管理措 施, 尽量避免或减小因发生流动性风险而导致 的投 资者损失,最大程度的降低巨额 赎回情形下的可 能出现的流动性风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下,当难以应对巨额赎回 时,将在特定情形下运用流动性风险管理 工具 对赎回申请等进行适度调整,具 体包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)收取短期赎回费; (5)暂停基金估值; 针对实施上述备用的流动性风险管理工具,基金管理人制定了相关业务程 序,确保流动性风险管理工具的实施。 同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投资和头寸安排, 尽可能的避免出现不得不实施上述备用风 险管 理工具的流动性风险,将对投资 者可能出现的潜在影响降至最低。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 125 页 共 168 页 第二十四部分


基金 合同的变更、 终止与基金财产清算 一、基金合同的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并 自决议 生效后2 日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司 承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接 其原有权利义务; 4.基金合同约定的其他情形; 5.法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)基金合同终止之日起30 个工作日内,成 立基金财产清算组,基金财 产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 126 页 共 168 页 (1)基金合同终止后,发布基金财产清算 公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (4)对基金财产进行估值和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)公布基金财产清算结果; (9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6 个月。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)根据基金合同终止日中融银行份额净值、银行A 份额与银行 B 份额的 基金份额参考净值分别计算中融银行份额、银行A 份额与银行 B 份额三类份额 各自的应计分配比例,在此基础上,在中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份 额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3 )项规定清偿前,不得分配给基金份额持有 人。 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的银行A 份额、银行 B 份额终 止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清 偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由 基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 127 页 共 168 页 结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组 报中国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 128 页 共 168 页 第二十五部分


基金 合同的内容摘 要 一、基金份额持有人的权利和义务 1.基金份额持有人的权利 投资人购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,投资 人自依据基金合同取得基金份额 ,即成为本基 金份额持有人和基金合同当事 人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金 份额 持有人作为基金合同当事人并不 以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 中融银行份额、银行A 份额和银行B 份 额 仅 在 其各 自 份 额 类 别 内 拥 有 同 等 的 权益。如果银行A 份 额 和银 行B 份 额 终 止运 作 ,则 在 终 止 银 行A 份 额 和 银行B 份额 的运作后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回其持有的中融银行份额、 依法转让其持有的银行A 份额 和银行B份额; (4)按照规定要求 召开基金份额 持有人大会 或者召集基金份额持 有人大会 ; (5)出席或者委 派代表出席基 金份额持有人 大会,对基金份额 持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理 人、基金托管 人、基金服务 机构损害其合法权 益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 129 页 共 168 页 (2)了解所投资 基金产品,了 解自身风 险承 受能力,自主判断 基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的 基金份额范围 内,承担基金 亏损或者基金合同 终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金管理人的权利和义务 1.基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同 生效之日起, 根据法律法规 和基金合同独立运 用并管理基 金财产; (3)依照基金合 同收取基金管 理费以及法律 法规规定或中国证 监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定,召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合 同及有关法律 规定监督基金 托管人,如认为基 金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈 报中 国证监会和其他监管部门,并采 取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换 基金销售机构 ,对基金销售 机构的相关行为进 行监督和处 理;


(9)担任或委托 其他符合条件 的机构担任基 金登记机构办理基 金注册登记 业务并获得基金合同规定的费用;


(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 130 页 共 168 页 (11 )在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理中融银行份额申购与赎 回申请;


(12 )依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融 券;


(14 )以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为 (15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; (16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订 和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资 金,办理或者 委托经中国证 监会认定的其他机 构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同 生效之日起, 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管 理和运用基 金财产; (4)配备足够的 具有专业资格 的人员进行基 金投资分析、决策 ,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内 部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管 理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财 产相 互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基 金法》、基金 合同及其 他有 关规定外,不得利 用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 131 页 共 168 页 (8)采取适当合 理的措施使计 算基金份额认 购、申购、赎回和 注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定,按 有关 规定计算并公告基金资产净值, 中融银行份额、银行A 份 额 与 银行B 份 额 的 基 金份 额 净 值 和 中 融 银 行 份 额 申 购 、 赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 )严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12 )保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定 另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保 密, 不向他人泄露; (13 )按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14 )按规定受理中融银行份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款 项; (15 )依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15 年以上; (17 )确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照基金合同规定的时 间和 方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基 金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 )面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20 )因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 132 页 共 168 页 (21 )监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金 托管人违反基金合同造成基金财产损失时 ,基 金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22 )当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23 )以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为;


(24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生 效,基金管理人承担全部募集费用,将已 募集 资金并加计银行同 期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金托管人的权利和义务 1.基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自基金合同 生效之日起, 依法律法规和 基金合同的规定安 全保管基金 财产; (2)依基金合同 约定获得基金 托管费以及法 律法规规定或监管 部门批准的 其他费用; (3)监督基金管 理人对本基金 的投资运作, 如发现基金管理人 有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产、 其他 当事人的利益造成重大损失的情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场 规则,为基金 开设资金账 户、证券账户等投资 所需账户 、 为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金托管人的义务 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 133 页 共 168 页 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的 基金托管部门 ,具有符合要 求的营业场所,配 备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内 部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管 理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金 财产 与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的 基金 分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基 金法》、基金 合同及其他有 关规定外,不得利 用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管 理人代表基金 签订的与基 金有关的重大合同及 有关凭证 ; (6)按规定开设 基金财产的资 金账户、证券 账户等投资所需账 户,按照基 金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商 业秘密,除《 基金法》、基 金合同及其他有关 规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基 金管理人计算 中融银行份 额净值、银行A份额 与银行B份 额的基金份额参考净值和中融银行份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 )对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严 格按 照基金合同的规定进行;如果基 金管理人有未执行基金合同规定的行为, 还应 当说明基金托管人是否采取了适 当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 134 页 共 168 页 (15 )依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18 )面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 )因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (20 )按规定监督基金管理人按法律法规和基 金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产 损失 时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有 人大会由基金 份额持有人或 其合法的代理人组 成。基金份 额持有人大会的审议事项应分别 由中融银行份 额、银行A 份额、银行B 份 额 的基 金份额持有人独立进行表决。基金份额持 有人 持有的每一基金份额在其 对应的 份额级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 2.召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)转换基金运作方式; 3)变更基金类别; 4)变更基金投资 目标、投资范 围或投资策略 (法律法规、中国 证监会另有 规定的除外); 5)变更基金份额持有人大会程序; 6)更换基金管理人、基金托管人; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 135 页 共 168 页 7)提高基金管理 人、基金托管 人的报酬标准 ,但法律法规要求 提高该等报 酬标准的除外; 8)本基金与其他基金的合并; 9)终止银行A份额与银行B份额的运作; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 )终止银行A 份额、银行B 份额上市,但因本 基金不再具备上市条件而被 深圳证券交易所终止上市的除外; 12 )单独或合计持有10% 以上(含10% )基金份额的基金份额持有人(①以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算 ,下 同;②指单独或合计持有中融银 行份额、银行A份额 、银行B份额 各自的基金总 份额10%以上基金份额 的基金份额 持有人,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 13)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2)出现以下情 形之一的,可 由基金管理人 和基金托管人协商 后修改基金 合同,不需召开基金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2)在法律法规和 基金合同规定 的范围内且在 对基金份额持有人 利益无实质 不利影响的前提下,调整中融银 行份额的申购 费率、调低赎回费率或收费方 式; 3)因相应的法律 法规、深圳证 券交易所或登 记机构相关业务规 则发生变动 必须对基金合同进行修改; 4)法律法 规要求增加的基金费用的收取; 5)对基金合同的 修改不涉及本 基金合同当事 人权利义务关系发 生重大变化 或基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)按照法律法规或 基金合同规定 不需召开基 金份额持有人大会的 其他情形 。 3.会议召集人和召集方式 (1)除法律法规 或基金合同另 有约定外,基 金份额持有人大会 由基金管理 人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2)基金托管人 认为有必要召 开基金份额持 有人大会的,应当 向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面 提议之日起10 日内决定是否 召集 , 并书面告知基金托管人。基金管理人决定 召集 的,应当自出具书面决定之日起中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 136 页 共 168 页 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基 金托 管人仍认为有必要召开的,应当 自行召集,并自出具书面决定之日起60 日内 召开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人应当配合。 (3)单独或合计 持有10%以上( 含10%)的基 金份额持有人就同 一事项认为 有必要召开基金份额持有人大会的,应当 向基 金管理人提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面提议之日起10 日 内 决定 是否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理 人决定召集的,应当自出具书面 决定之 日起60日内召 开;基金管理 人决定不召 集,单独或合计持有10% 以上(含 10% )的基金份额持有 人仍认为有必 要召开的 ,应当向基金托管人 提出书面提议 。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10日 内决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提议的基金份额持有人代表和基金管理人 ;基 金托管人决定召集的,应当自出 具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)单独或合计 持有10%以上( 含10%)的基 金份额持有人就同 一事项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人 、基 金托管人都不召集的,单独或合 计持有10% 以上(含10% )的基金份额持有人 有 权自行召集基金份额持有人大会, 但应当至少提前30日向中国证监会备案。 (5)基金份额持 有人依法自行 召集基金份额 持有人大会的,基 金管理人、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)基金份额持 有人大会的召 集人(以下简 称“召集人”)负 责选择确定 开会时间、地点、方式和权益登记日。召 开基 金份额持有人大会,召集人必须 于会议召开日前30 日在指定媒介公告。基 金份 额持有人大会通知须至少载明以 下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明 的内容要求( 包括但不限于 代理人身份,代理 权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 137 页 共 168 页 7)召集人需要通知的其他事项; (2)采用通讯方 式开会并进行 表决的情况下 ,由召集人决定并 在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的 具体 通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式 。 (3)如召集人为 基金管理人, 还应另行书面 通知基金托管人到 指定地点对 书面表决意见的计票进行监督;如召集人 为基 金托管人,则应另行书面通知基 金管理人到指定地点对书面表决意见的计 票进 行监督;如召集人为基金份额持 有人,则应另行书面通知基金管理人和基 金托 管人到指定地点对书面表决意见 的计票进行监督。基金管理人或基金托管 人经 有效通知拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 5.基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规及 或监管机构允许的其他方式召开, 会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。 由基金份额持 有人本人出席 或以代理投票授权 委托证明委 派代表出席,现场开会时基金管理人和基 金托 管人的授权代表应当列席基金份 额持有人大会,基金管理人或基金托管人 不派 代表列席的,不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议 者持有基金份 额的凭证、受 托出席会议者出具 的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授 权委 托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的 凭证 与基金管理人持有的登记资料相 符; 2)经核对,汇总 到会者在权益 登记日持有基 金份额的统计显示 ,全部有效 凭证所对应的基金份额应占权益登记日基 金总 份额的二分之一以上(指全部有 效凭证所对应的中融银行份额、 银行A 份 额 、银 行B 份额分别占权益登记日 各自 基金份额的二分之一以上,含二分之一) 。若 到会者在权益登记日代表的有效 的基金份额少于本基金在权益登记日基金 总份 额的二分之一,召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开 时间的3 个 月以 后 、6 个月以内,就原定审 议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的 基金份额持有人大会到会者在权 益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基 金在权益登记日基金总份额的三中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 138 页 共 168 页 分之一(指全部有效凭证所对应 的中融银行份 额、银行A 份额、银行B 份 额 分别 占权益登记日各自基金份额的三分之一); (2)通讯开会。 通讯开会系指 基金份额持有 人将其对表决事项 的投票以书 面形式在表决截至日以前送达至召集人指 定的 地址。通讯开会应以书面方式进 行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议 通知后,在2 个工作日内连续 公布相关提示性公告; 2)召集人按基金 合同约定通知 基金托管人( 如果基金托管人为 召集人,则 为基金管理人)到指定地点对书 面 表 决 意见 的计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基 金管理人)和公证机关的监督下 按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人 的书面表决意见;基金托管人或 基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具 书面意见和授 权他人代表出 具书面意见的基金 份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份 额的 二分之一以上(指本人直接出具 书面意见或授权他人代表出具书面意见的 基金 份额持有人所代表的中融银行份 额、银行A 份额、银行B 份 额 占权 益 登 记 日 各 自基 金 份 额 的 二 分 之 一 以 上 , 含 二 分之一);若到会者在权益登记日代表的 有效 的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一,召集人可以 在原 公告的基金份额持有人大会召开 时间的3 个月以后、6 个月 以 内 , 就 原 定审 议 事项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有人 大 会 。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在 权益 登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的 三分 之一(指本人直接出具书面意见 或授权他人代表出具 书面意见的基 金份额持有 人所代表的中融银行 份额、银行A 份额、银行B份额占权益登记日各自基金份额的三分之一); 4 )上述第3 )项中直接出具书面意见的基金份 额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人,同时提交的持有基 金份 额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证 及委 托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 139 页 共 168 页 (3)在法律法规 和监管机关允 许的情况下, 本基金的基金份额 持有人亦可 采用其他非书面方式授权其代理人出席基 金份 额持有人大会,具体方式在会议 通知中列明。 (4)在会议召开 方式上,本基 金亦可采用其 他非现场方式或者 以现场方式 与非现场方式相结合的方式召开基金份额 持有 人大会,会议程序比照现场开会 和通讯方式开会的程序进行。基金份额持 有人 可以采用书面、网络、电话、短 信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 6.议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事 项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更 换基 金托管人、与其他基金合并、法 律法规及基金合同规定的其他事项以及会 议召 集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份 额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序 及注意事项,确定和公布监票人,然后由 大会 主持人宣读提案,经讨论后进行 表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主 持大会的情况下,由基金托管人授权代表 主持 ;如果基金管理人和基金托管人 授权代表均未能主持大会,则由出席大会 的基 金份额持有人和代理人以所代表 的基金份额二分之一以上(含二分之一) 多数 选举产生一名代表作为该次基金 份额持有人大会的主持人。 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 (或单位名称)、身份证号码、持有或代 表有 表决权的基金份额数量、委托人 姓名(或单位名称)等事项。 2)通讯方式开会 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 140 页 共 168 页 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的 表决截止日期后第2 个工作日在公 证机关及监 督人的监督下由召集 人统计全部有 效表决并形成决议。如监督人经通知但拒 绝到 场监督,则在公证机关监督下形 成的决议有效。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7.决议形成的条件、表决方式、程序 (1)中融银行份额 、银行A份额 与银行B份额 的基金份额持有人所 持每一基 金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议 一般决议须经出席会议的中融银行份额、银行A 份额与银行B 份额的基金份 额持有人(或其代理人)所持中 融银行份额、 银行A 份额与银行B 份 额 各 自 的表 决权的二分之一(含 二分之一)以 上通过方为 有效,除下列2)所 规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; 2)特别决议 特别决议须经出席会议的中融银行份额、银行A 份额与银行B 份额的基金份 额持有人(或其代理人)所持中 融银行份额、 银行A 份额与银行B 份 额 各 自 的表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过 方为 有效;涉及更换基金管理人、更 换基金托管人、转换基金运作方式、终止 基金 合同、本基金与其他基金合并、 银行A份额与银行B份额终止运作必须以特别决议通过方为有效。 (3)基金份额持 有人大会决定 的事项,应当 依法报中国证监会 备案,并予 以公告。 (4)采取通讯方 式进行表决时 ,除非在计票 时有充分的相反证 据证明,否 则表面符合法律法规和会议通知规定的书 面表 决意见即视为有效的表决,表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决 ,但 应当计入出具书面意见的基金份 额持有人所代表的基金份额总数。 (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6)基金份额持 有人大会的各 项提案或同一 项提案内并列的各 项议题应当 分开审议、逐项表决。 8.计票 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 141 页 共 168 页 (1)现场开 会 1)如基金份额持 有人大会由基 金管理人或基 金托管人召集,则 基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布 在出 席会议的基金份额持有人和代理 人中推举两名基金份额持有人代表与大会 召集 人授权的一名监督员共同担任监 票人;如大会由基金份额持有人自行召集 ,基 金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额 持有 人和代理人中推举两名基金份额 持有人代表与基金管理人、基金托管人授 权的 一名监督员共同担任监票人;但 如果基金管理人和基金托管人的授权代表 未出 席,则大会主持人可自行选举三 名基金份额持有人代表担任监票人。 2)监票人应当在 基金份额持有 人表决后立即 进行清点,由大会 主持人当场 公布计票结果。 3)如大会主持人对 于提交的表决 结果有异议 ,可以对投票数进行 重新清点 ; 如大会主持人未进行重新清点,而出席大 会的 基金份额持有人或代理人对大会 主持人宣布的表决结果有异议,其有权在 宣布 表决结果后立即要求重新清点, 大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4)计票过程应由 公证机关予以 公证,基金管 理人或基金托管人 拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人 在监督人派出的授权代表的监督下进行计 票, 并由公证机关对其计票过程予以 公证;如监督人经通 知但拒绝到场 监督,则大 会召集人可自行授权3名监票人进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以 公证 。基金管理人或基金托管人拒派 代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 9.基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 (1)基金份额持 有人大会通过 的一般决议和 特别决议,召集人 应当自通过 之日起5日内报中国 证监会备案。 基金份额持 有人大会决定的事项 自表决通过之 日起生效。 (2)生效的基金份 额持有人大会 决议对全体 基金份额持有人、基 金管理人 、 基金托管人均有约束力。基金管理人、基 金托 管人和基金份额持有人应当执行 生效的基金份额持有人大会决议。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 142 页 共 168 页 (3 )基金份额持有人大会决议应自生效之日 起2 日内在指定媒介公告。如 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份 额持 有人大会决议时,必须将公证书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 10 .本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定, 凡 是直接引用法 律法规的部 分,如将来法律法规 修改导致相关 内容被取消或变更的,基金管理人提前 公告 后, 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1.基金合同的变更 (1)变更基金合 同涉及法律法 规规定或基金 合同约定应经基金 份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额 持有 人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,由基 金管 理人和基金托管人同意后变更并 公告,并报中国证监会备案。 (2)关于基金合 同变更的基金 份额持有人大 会决议自生效后方 可执行,并 自决议生效后2日内在指定媒介公告。 2.基金合同的终止 有下列情形之一的,基金 合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人 因解散、破产 、撤销等事由 ,不能继续担任基 金管理人的 职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人 因解散、破产 、撤销等事由 ,不能继续担任基 金托管人的 职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)基金合同约定的其他情形; (5)法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3.基金财产的清算 (1)基金财产清算组 1)基金合同终止 之日起30个工 作日内,成立 基金财产清算组, 基金财产清 算组在中国证监会 的监督下进行基金清算。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 143 页 共 168 页 2)基金财产清算 组成员由基金 管理人、基金 托管人、具有从事 证券相关业 务资格的注册会计师、律师以及中国证监 会指 定的人员组成。基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算 组负责基金财 产的保管、清 理、估价、变现和 分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (2)基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: 1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; 2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 4)对基金财产进行估值和变现; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 6)聘请律师事务所出具法律意见书; 7)将基金财产清算结果报告中国证监会; 8)公布基金财产清算结果; 9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。 (3)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4 ) 根据基金合同终止日中融银行份额 、银行A 份额与银行B 份额各自的基 金份额净值分别计算中融银行份 额、银行A 份额 与 银 行B 份额三类份额各自 的应 计分配比例,在此基础上,在中 融银行份额、 银行A 份额与银行B 份 额 各 自 类别 内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 144 页 共 168 页 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的 银行A 份额、银行B 份额终止 运作后,如果本基金进行基金财产清算, 则依 据基金财产清算的分配方案,将 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产 清算费用、交 纳所欠税款并清偿 基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (5)基金财产清算的公告 基金财产清算公告 于基金合同终 止并报中国证 监会备案后5个工 作日内由基 金财产清算组公告;清算过程中的有关重 大事 项须及时公告;基金财产清算结 果经会计师事务所审计,律师事务所出具 法律 意见书后,由基金财产清算组报 中国证监会备案并公告。 (6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 六、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基 金合同当事人应尽量通过协商、调解途径 解决 。不愿或者不能通过协商、调解 解决的,任何一方均有权将争议提交中国 国际 经济贸易仲裁委员会,按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则 进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约 束力 。除非仲裁裁决另有规定,仲裁 费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 七、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构和 注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 145 页 共 168 页 第二十六部分


基金 托管协议的内 容摘要 一、基金托管协议当事人 1.基金管理人 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009 号 新世界中心29 层 法定代表人:王瑶 设立日期:2013 年5 月31 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币壹拾壹亿伍仟万元 存续期限:持续经营 联系电话:010-56517000


2.基金托管人 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号海通证券大厦


法定代表人:周杰 成立日期:1988 年8 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 基金托管业务批准文号:证监许可〔2013 〕1643 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币玖拾伍亿捌仟肆佰柒拾贰万元整 存续期间:持续经营 联系电话:021-23219000


二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运 用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定 进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 146 页 共 168 页 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、 备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的 股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据 、中期票据、 短期融资券(含超短期融资券 )、 资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投 资范围会做相应调整。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金持有 一家公司发行 的证券,其市 值不超过基金资产 净值的 10% , 但标的指数成分股投资不计入受此限; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的、且由本基金托 管人托管的全部基金持有一家公 司发行的证券,不超过该证券的10% ,但标的指数成分股投资不计入受此限; (4)本基金管理人管理、且由本基金托管人托管的的全部基金持有的同一 权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债 券回购后不展期; (6)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85% ,投资于中证银行指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 147 页 共 168 页 (7)本基金投资于同一原始权益人的 各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以 上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应 在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖 出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数 量不超过拟发 行股票公司本次发行股票的总 量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的0.50%; (14)本基金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的100% ; 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 148 页 共 168 页 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、 清算、估值、交收等事宜另行具体协商; (15 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金 资产净值 5%的 现金或到 期日在一年以内的政 府债券 。其中 , 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (17 )本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质 要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (18 )本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15% 。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等本基金管理 人之外的因素致使本基金不符合前款所规 定比 例限制的,本基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (19)法律法规规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、 清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行 变更 的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 除第(11)、(15 )、(17)、(18)项以外, 因证券市场、期货市场波 动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月 内使基金的资产配置比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议 第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 149 页 共 168 页 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的 真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交 易名单,并负责及时更新该名单。名单变更 后基金管理人应及时发送基金托管 人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵 循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由 基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金 份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 制,按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各 交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供 的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理 人可以每半年对银行间债 券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行 间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易 前3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金 管理人收到基金托管人书面确认 后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进 行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的 资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成 的损失。如基金 托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 150 页 共 168 页 易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由 此造成的任何损失和责任。 5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同 的约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职 责。 (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的, 基金托管人应 报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。 6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 进行监督和核查。 7.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流 通受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券 行为的紧 急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》等有关法律法规规定。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 151 页 共 168 页 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上 市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流 程、风 险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基 金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确 具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批 准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董 事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金 托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件 (如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金 管理人与 承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成 本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整。 (5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因 市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风 险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整 改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒 绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承 担任何责任,并有权 报告中国证监会。 (6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确 保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问 题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失, 由基金管理人承担。 (7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者 报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依 法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 152 页 共 168 页 因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承 担 上述损失。 8.基金管理人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管人签署相应的风 险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供 经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。 9.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违 反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知 后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托 管人的疑义进行解释或举证,说明违规 原因及纠正期限,并保证在规定期限内 及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合 同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 10.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人 应在规定时间内答复 并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金 托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 11 .基金托管人发现基金管理人有重大违规行 为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正 结果 报告中国证监会。基金管理人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规 定行 使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或 经基 金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。进行有效 监督 ,情节严重或经基金托管人提出 警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 金托管人安全保管 基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和中融银行份额、银行 A 份额与银中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 153 页 共 168 页 行B 份额的基金份额净值、根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息披露 和监督基金投资运作等行为。 2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通 知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基 金管理人发出回函,说明违规 原因 及 纠 正 期 限, 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改正 。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管 人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交 相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复 基金管理人并改正。 3.基金管理人发 现基金托管人 有重大违规行 为,应及时报告中 国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正 结果 报告中国证监会。基金托管人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规 定行 使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或 经基 金管理人提出警告仍不改正的, 基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 1.基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出 的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的 完整与独立。 (5)基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情 况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 154 页 共 168 页 的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不 承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2.基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间的资 金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设的基金认购专户。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金 管理人应将属于基金财产的全部 资金划入基金 托管人开立的基金托管资金账 户, 同时在规定时间内,聘请具有从 事证券相关业 务资格的会计师事务所进行验 资, 出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师 签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款等事宜,基 金托管人应提供充分协助。 3.基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户, 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 (3)基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦 不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。 4.基金证券账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 155 页 共 168 页 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借 或未经对方同 意擅自转让基金的任何证券账 户, 亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国 证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关 规定,则基 金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5.债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机 构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和 资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托 管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6.其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的 规定,在基金管理人和基金托管 人商议后开立 。新账户按有关规则使用并管 理。 (2)法 律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定 办理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托 管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保 管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和 基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资 产不承担保管责任。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 156 页 共 168 页 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代 表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托 管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表本基金签署的与基金财产有 关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资 业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合 同传真给基金托管人,并在30 个工作日内将 正本送达基金托管人处。重大合同 的保管期限为基金合同终止后15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 1.基金资产净值的计算及复核程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 本基金按照基金合同的约定分别计算并公告中融银行份额净值、银行 A 份 额与银行B 份额的基金份额参考净值。中融银 行份额、银行A 份额与银行 B 份 额的基金份额净值或基金份额参考净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点 后第4 位四舍五入。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额 净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金 合同和相关法律法规的规定对外公布。





2.基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金依法拥有的股票、债券和银行存款本息、权证、股指期货合约、应收 款项及其他投资等资产和负债。 (2)估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 a)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 157 页 共 168 页 发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易 日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; b)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供 的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; c)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格; d)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: a)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日 无交易的,以 最近一日的市价(收盘价)估 值; b)首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证 ,采用估值技术确定 公允价值 , 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; c)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有 关规定确定公允价值。 3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 158 页 共 168 页 5)中国金融期货交易所上市的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行 估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采 用最近交易日结算价估值。 6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平 等基础上充分 讨论后,仍无法达成一致意见 的, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 。 (3)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第6)项进行估值时,所造成的误 差不作为基金估值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据 错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 3.基金估值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后3 位以内(含 第3 位)发生差错时,视为基 金 份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金 份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的0.50% 时,基金管理人应当公告;当发生净值计中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 159 页 共 168 页 算错误时,由基金管理人负责处 理,由此给基 金份额持有人和基金造成损失 的, 应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时,基金管理人和基金托管 人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确 认后按以下条款进行赔偿: 1)本基金的基金会 计责任方由基 金管理人担 任,与本基金有关的 会计问题 , 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议 执行,如果由此给基金份额持有人和基金财产造成了损失,由基金管理人负责 赔付。 2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而 且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净 值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金 支付赔偿金,就实际向投资者或基金 支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管 人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新 计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布,如果由此给基金份额持有人和基金造成了 损失,由基金管理人负责赔付。 4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的 损失,由基金管理人负责赔付。 (3)基金管理人和基金托管人由于各 自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业 另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行 协商。 4.暂停估值的情形 (1)基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 160 页 共 168 页 (2)因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基 金资产价值时; (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5.基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6.基金账册的建立 基金管理 人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基 金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基 金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日 核对不符,暂时无法查找到错账 的原因而影响 到基金资产净值的计算和公告 的, 以基金管理人的账册为准。 7.基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。 核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据 完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5 个工作日内完 成月度报表的编制;在每个 季度结束之日起15 个工作日内完成基金季度 报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90 日内完成基金年度 报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足 两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金 托管人在复核过程中,发现双方的报表存 在不 符时,基金管理人和基金托管人 应共同查明原因,进行调 整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 161 页 共 168 页 8.基金管理人应 在编制季度报 告、半年度报 告或者年度报告之 前及时向基 金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善 保管的基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、基金合同终止日、 基金 权益登记日、基金份额持有人大 会权益登记日、每年6月30日、12 月31日的基 金份额持有人名册。 基金份额持有 人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管 人保管。基金托管人有权要求基金管理人 提供 任意一个交易日或全部交易日的 基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时 向基金托管人 提交基金份额 持有人名册。每年6月30日和 12 月31 日的基金份额持有人名册应于下月 前十 个工作日内提交;基金合同生效 日、基金合同终止日等涉及到基金重要事 项日 期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额 持有 人名册用于基金托管业务以外的 其他用途,并应遵守保密义务。若基金管 理人 或基金托管人由于自身原因无法 妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协 商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规 定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间 ,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1.托管协议的变更程序 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 162 页 共 168 页 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 备案。 2.基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 3.基金财产的清算 (1)基金财产清算小组 a)自出现基金合同终止事由之日起30 个工作 日内成立基金财产清算组, 基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 b)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员 。 c)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 d)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 (2)基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: 1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; 2)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金; 3)对基金财产和债权债务进行 清理和确认; 4)对基金财产进行估值和变现; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 163 页 共 168 页 6)聘请律师事务所出具法律意见书; 7)将基金财产清算结果报中国证监会备案; 8)公布基金财产清算结果; 9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6 个月。 (3)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算 过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4) 根据基金合同终止日中融银行 份额、银行A 份额与银行B 份额各自的 基金份额净值或基金份额参考净值分别计算中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在中融银行份额、银行 A 份额与银行B 份额各自类别内按其基金份额持 有人持有的该类别基金份额比例 进行分配。 基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的银行A 份额、银行 B 份额终 止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税 款并清 偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (5)基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由 基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算 结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组 报中国证监会备案并公告。 (6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 164 页 共 168 页 第二十七部分


对基 金份额持有人 的服务 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人 有权根 据基金份额持有人的需要、市场状况以及 基金 管理人服务能力的变化,增加、 修改以下服务项目或服务内容: 一、主动通知服务 基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或主动致电等方式按基金份额 持有人意愿为场外基金份额持有人提供各 项主 动通知服务。主动通知服务内容 包括账户交易确认通知、纸质账单寄送失 败通 知、与基金份额持有人相关的基 金管理人公告及重要信息通知等服务。请 基金 份额持有人留意各联系方式的完 整性和准确性。 二、查询服务 基金管理人开通了24 小时自助语音服务和网上查询服务。场外基金份额持 有人可通过以上方式进行基金 管 理 人 信 息查 询和 账 户 信 息 查 询 。 客 服 专 员 在 工 作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理 人信息;基金交易信息、资产市 值、基金份额 净值、基金收益分配等账户信 息。 三、资料索取服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直 销业务表单下载。基金份额持有人也可通 过客 户服务热线向客服专员索取业务 表格。另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 四、资讯服务定制 为进一步提升服务品质,满足基金份额持有人个性化需要, 基金管理人推 出全方位资讯服务定制计划。场外基金份 额持 有人可通过客户服务热线、客服 邮箱定制各类资讯服务。 基金管理人可按照场外基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式 提供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。


基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基金管 理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 五、基金理财业务咨询 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 165 页 共 168 页 为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额 持有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六、投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过发送电 子邮件、客服热线等方式随时向 基金管理人提 出。基金管理人将采用限期处 理、 分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七、互动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以 加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。


八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务热线:400-160-6000 ;010-56517299 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00 网址:www.zrfunds.com.cn 客服邮箱:services@zrfunds.com.cn 九、如本招募说明 书存在任何您/贵机构无法 理解的内容,请通 过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 166 页 共 168 页 第二十八部分


其他 应披露事项 自2017 年12 月05 日至2018 年6 月4 日 , 本 基 金 的 临 时 报 告 刊 登 于 《 证 券 日 报》。 序号 临时 报告名称 披露 日期 备注 1 关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为销售机构及开通 定投业务并参与其费率优惠活动的公告 2017-12-08 含本基金 2 关于中融中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务 的公告 2017-12-12


3 关于中融中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务 期间银行 A 份额停复牌的公告 2017-12-18


4 关于中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 份额定期调 整约定年基准收益率的公告 2017-12-18


5 关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告 2017-12-19


6 关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢 复交易的公告 2017-12-19


7 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2017-12-21


8 中融基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法 的公告 2017-12-25


9 中融基金管理有限公司关于办公地址及联系方式变更的公告 2017-12-29


10 关于暂停中融基金直销电子交易平台融钱包快速取现业务的公告 2017-12-30


11 中融基金管理有限公司关于旗下证券投资基金缴纳增值税的公告 2017-12-30


12 中融基金 管理有限公司关于直销中心电话更新的提示性公告 2018-01-02


13 关于旗下部分基金增加大泰金石基金销售有限公司为销售机构及 开通定投业务并开展费率优惠活动的公告 2018-01-29 含本基金 14 关于旗下部分基金增加北京坤元基金销售有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2018-02-01 含本基金 15 关于旗下部分基金增加深圳信诚基金销售有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2018-02-01 含本基金 16 关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2018-02-07 含本基金 17 关于华泰证券股份有限公司开通中融基金旗下部分基金定投、转 换业务的公告 2018-02-28 含本基金 18 中融基金管理有限公司关于修改中融中证银行指数分级证券投资 基金基金合同等法律文件的公告 2018-03-31


19 关于旗下部分基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销 售机构的公告 2018-05-11 含本基金


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 167 页 共 168 页 第二十九部分


招募 说明书的存放 及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所。基 金投资人可免费查阅。在支付工本费后, 可在 合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书(2018 年第 1 号) 第 168 页 共 168 页 第三十部分


备查文 件 一、中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金募集注册的文件 二、《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 三、《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》 四、注册登记协议 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场所, 基金投资人可免费查阅。在支付工本费后 ,可 在合理时间内取得上述文件的复 制件或复印件。 中融基金管理有限公司 2018年7月