中 欧行业成 长混合 型证券投 资基 金(LOF)
2018 年第2 季度报 告
2018 年06 月30 日
基金 管理人:中 欧基金管理有 限公司
基金 托管人:中 国邮政储蓄银 行股份有限 公司
报告 送出日期:2018 年07 月19日 中欧 行业 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年7月1
8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年04月01日起至2018 年06月30 日止。
§2
基金产 品概况
基金简称 中欧行业成长混合(LOF)
基金主代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合 同生效日 2015 年01月30日
报告期末基金份额总额 6,006,493,785.92 份
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济趋势,政府政策行为和
资金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股
票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,
确定相应大类资产配置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+ 中债综合指数收益率×2
5%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
高于债券型 基金和货币市场基金,但低于股票型基
金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中欧行业成长
混合(LOF)A
中欧行业成长
混合(LOF )E
中欧行业成长
混合(LOF)C 中欧 行业 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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下属分级基金场内简称 中欧成长 - -
下属分级基金的交易代码 166006 001886 004231
报告期末下属分级基金的份额总
额
5,867,953,80
6.35 份
67,118,752.31
份
71,421,227.26
份
§3
主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年04月01 日 - 2018 年06月30日)
中欧行业成长
混合(LOF)A
中欧行业成长
混合(LOF)E
中欧行业成长
混合(LOF)C
1.本期已实现收益
66,714,721.0
6
822,729.64 630,362.99
2.本期利润
-318,416,76
9.22
-3,878,395.2
1
-4,005,905.3
6
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0589 -0.0617 -0.0665
4.期末基金资产净值
6,390,471,89
5.58
73,328,742.1
2
77,338,152.8
2
5.期末基金份额净值 1.0890 1.0925 1.0828
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净 值表现
3.2.1 本 报告期基金份 额净值增 长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
中欧 行业成长混合 (LOF)A 净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-4.58% 1.28% -7.25% 0.85% 2.67% 0.43%
中欧 行业成长混合 (LOF)E 净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④ 中欧 行业 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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② 率③ 准差④
过去三个
月
-4.48% 1.28% -7.25% 0.85% 2.77% 0.43%
中欧 行业成长混合 (LOF)C 净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-4.77% 1.28% -7.25% 0.85% 2.48% 0.43%
3.2.2 自 基金合同生效 以来基金累 计净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准收益率
变动 的比较
注:本基金转型日为2015 年 1 月30 日。
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注:本基金自2015 年10 月 8 日新增 E 类份额 ,图示日期为2015 年10 月12 日至2018
年06 月30 日。
注: 本基金自2017 年 1 月12 日起新增C 类份 额, 图示日期为2017 年 1 月13 日至2018
年06 月30 日。
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§4
管理人 报告
4.1 基金经 理(或基金经 理小组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李欣 基金经理
2016-01-
08
- 8年
历任国海富兰克林基金管理有
限公司研究员,银河基金管理
有限公司研究员。2015-12-21
加入中欧基金管理有限公司,
历任中欧基金管理有限公司基
金经理助理
王培
策略组负
责人、基
金经理
2017-07-
26
- 10年
历任国泰君安证券研究所助理
研究员,银河基金管理有限公
司投资副总监兼基金经理。20
16-02-18加入中欧基金管理有
限公司,历任中欧基金管理有
限公司投资经理
注:1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券 投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交 易专项说明
4.3.1 公 平交易制度的 执行情况
报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格中欧 行业 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平 执行, 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异 常交易行为的 专项说明
报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合 不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期 内基金的投资 策略和运作 分析
2018 年二季度上证指数下跌10.14% , 深成 指数下跌13.7% , 创业板指下跌15.46% ,
三大指数走出相同的前高后低、 一致普跌趋势。 在二季度初期, 本基金基于国家对于金
融杠杆容忍度 较低的态度和中美贸易战愈演愈烈的态势, 判断流动性的短缺可能成为压
制市场的核心原因, 且经济的转型将成为未来核心。 依据此判断, 本基金的前期操作一
直保持相对谨慎仓位, 且更多的布局于消费、 医疗以及科技创新的相关行业及个股, 在
整个下跌过程中受损相对较少。
4.5 报告期 内基金的业绩 表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-4.58% ,同期业绩比较基准收益率为
-7.25% ; 基金E类份额净值增长率为-4.48% , 同期业绩比较基准收益率为-7.25%; 基金C
类份额净值增长率为-4.77% ,同期业绩比较基准收益率为-7.25% 。
4.6 报告期 内基金持有人 数或基金资 产净值预警说 明
本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日 基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组 合报告
5.1 报告期 末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 5,735,832,500.60 86.63
其中:股票 5,735,832,500.60 86.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - - 中欧 行业 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
858,461,483.25 12.97
8 其他资产 27,079,573.21 0.41
9 合计 6,621,373,557.06 100.00
5.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合
5.2.1 报 告期末按行业 分类的境内 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% )
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,917,552,651.18 44.60
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
32,370,960.00 0.49
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 449,126,368.00 6.87
G 交通运输、 仓储和邮政业 13,428,000.00 0.21
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
1,189,390,583.43 18.18
J 金融业 480,870,840.00 7.35
K 房地产业 225,199,025.65 3.44
L 租赁和商务服务业 79,376,436.42 1.21
M 科学研究和技术服务业 24,609,080.00 0.38
N
水利、 环境和公共设施管
理业
879.00 0.00
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 321,657,676.92 4.92
R 文化、体育和娱乐业 2,250,000.00 0.03
S 综合 - - 中欧 行业 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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合计 5,735,832,500.60 87.69
5.2.2 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000333 美的集团 8,053,365
420,546,720.
30
6.43
2 601398 工商银行 72,077,500
383,452,300.
00
5.86
3 002415 海康威视 9,874,368
366,635,283.
84
5.61
4 000651 格力电器 5,843,143
275,504,192.
45
4.21
5 300253 卫宁健康 20,675,453
256,168,862.
67
3.92
6 300059 东方财富 18,467,867
243,406,487.
06
3.72
7 300413 快乐购 5,664,946
214,928,051.
24
3.29
8 300601 康泰生物 3,401,741
211,078,029.
05
3.23
9 002475 立讯精密 8,987,273
202,573,133.
42
3.10
10 300188 美亚柏科 8,860,935
162,155,110.
50
2.48
5.4 报告期 末按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵 金属。
5.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本基金投资 的股指期货 交易情况说明
5.9.1 报 告期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基金投资股指 期货的投资 政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货 投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货 投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 本基金投资的 前十名证券 的发行主体本报 告期内没有被 监管部门立 案调查,或
在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形 。
5.11.2 本基金投资的 前十名股票 未超出基金合同 规定的备选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,178,929.19 中欧 行业 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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2 应收证券清算款 19,361,773.72
3 应收股利 -
4 应收利息 196,321.50
5 应收申购款 2,342,548.80
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 27,079,573.21
5.11.4 报告期末持有 的处于转股 期的可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十 名股票中存 在流通受限情况 的说明
本基 金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市 值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开放式 基金份额变动
单位:份
中欧行业成长
混合(LOF)A
中欧行业成长
混合(LOF )E
中欧行业成长
混合(LOF)C
报告期期初基金份额总额
4,479,812,12
8.72
57,155,907.20 53,720,420.97
报告期期间基金总申购份额
1,602,002,72
8.83
42,280,594.03 24,685,774.30
减:报告期期间基金总赎回份额
213,861,051.2
0
32,317,748.92 6,984,968.01
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
0.00 0.00 0.00
报告期期末基金份额总额
5,867,953,80
6.35
67,118,752.31 71,421,227.26
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管 理人运用固有 资金投资本 基金情况
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7.1 基金管 理人持有本基 金份额变 动 情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基金管 理人运用固有 资金投资本 基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8
备查文 件目录
8.1 备查文 件目录
1 、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)相关批准文件
2 、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》
3 、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 托管协议》
4 、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、本报告期内 在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存放地 点
基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方 式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700
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