融通中证人 工智能主 题指数证 券投资 基金（LOF ）
2018 年第2 季 度报告
2018 年6 月30 日
基金管理人 ： 融通基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限 公司
报告送出日 期：2018 年7 月19 日 融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 中所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 7 月 17 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ， 保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 融通人工智 能指数（LOF ）
场内简称 人工智能
交易代码 161631
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2017 年4 月10 日
报告 期末基 金份额总 额 315,078,262.14 份
投资目标
本 基 金 采用 指 数化 投 资 策略 ， 紧密 跟 踪中 证 人工 智能 主
题 指 数 。在 正 常市 场 情 况下 ， 力争 将 基金 的 净值 增长 率
与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在
0.35% 以内， 年跟踪误 差控制 在 4%以内 。
投资策略
本 基 金 采用 完 全复 制 法 进行 投 资， 按 照成 份 股在 标的 指
数 中 的 基准 权 重构 建 指 数化 投 资组 合 ，并 根 据标 的指 数
成份股及其 权重的变 动对投资 组合进行 相应调整 。
业绩比较基 准
95%× 中证人工智能主题指数收益 率＋ 5%× 银 行 人 民 币
活期存款利 率（税后 ）
风险收益特 征
本基 金 为股 票 型基 金 ， 具有 较 高预 期 风险 、 较高 预期 收
益的特征， 其预期 风险和预 期收益均 高于货币 市场基 金、
债券型基金 和混合型 基金。
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期已实 现收益 1,822,525.55
2.本期利润
-46,115,981.50
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.1734
4.期末基金 资产净值 292,378,283.56
5.期末基金 份额净值 0.9280
注：1、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收 益、 其他收入 （不 含公允价 值变动 收益）
扣除相关费 用后的余 额,本期利 润为本期 已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
2 、 本报告 所列示 的基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金的 各项费用 ， 计入 费用后实 际
收益水平要 低于所列 数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -16.11% 1.90% -17.01% 1.94% 0.90% -0.04% 融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益
率变 动的比较
注： 本基金 的建仓期 为自合同 生效日 起 6 个月，至 建 仓期结束， 各项资产 配置比例 符合合同
约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经
理、量化
投资部副
总监
2017 年4 月10
日
- 10
何天翔先生， 厦 门大学经 济学硕
士、 安徽 大学理学 学士，10 年证
券投资从业 经历， 具有基 金从业
资格， 现任融通 基金管理 有限公
司量化投资 部副总监。 曾 就职于
华泰联合证券有限公司任金融
工程分析师。 2010 年 3 月 加入融
通基金管理 有限公司， 历 任金融
工程研究员、专户投资投资经
理， 现任融通 深证 100 指数、 融
通军工分级、 融通证券 分级、 融融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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通新趋 势灵 活配置混 合、 融通国
企改革新机 遇灵活配 置混合、 融
通通瑞债券、 融 通人工智 能指数
（LOF ）基金 的基金经 理。
注：任免日期根据基金管理 人对外披露的任免 日期填 写；证券从业年限以从事证 券业务相关
工作的时间 为计算标 准。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《证 券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用 基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行 为，本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及基 金
合同的约定 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人一直坚持公平 对待旗下所有投资 组合的 原则，并制定了相应的制度 和流程，在
授权、研究、决策、交易 和业绩评估等各个 环节保证 公平交易制度的严格执行 。报告期内，本 基
金管理人严 格执行了 公平交易 的原则和 制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在严格遵守 基金合同 的前提下 实现持有 人利益的 最大 化是本基金 管理的核 心思想， 并将此原
则贯彻于基 金的运作 始终。本 基金运用 指数化投 资策 略，通过控 制股票投 资权重与 中证人工 智 能
指数成份股 自然权重 的偏离， 有效控制 跟踪误差 ，为 投资者提供 投资中证 人工智能 指数的一 个有
效工具。
本基金在本 报告期内， 基 金日均跟 踪偏离为0.05%， 年化跟踪误 差为 0.88% ， 符合基金 合同约
定。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.9280 元；本 报 告期基金份 额净值增 长率为-16.11% ，业
绩比较基准 收益率为-17.01%。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内，本基金不存在 连续二十个工作日 基金份 额持有人数量不满二百人或 者基金资产
净值低于五 千万的情 形。 融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期 末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 275,153,206.09 93.22
其中：股票 275,153,206.09 93.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 17,895,186.12 6.06
8 其他资产 2,113,429.72 0.72
9 合计 295,161,821.93 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 156,380,973.34 53.49
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
106,121,961.69 36.30
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 1,771,559.43 0.61
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - - 融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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R 文化、体育 和娱乐业 3,560,705.00 1.22
S 综合 4,927,825.50 1.69
合计 272,763,024.96 93.29
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,036,290.74 0.70
D
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业
71,559.85 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
- -
J 金融业 201,104.40 0.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
81,226.14 0.03
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,390,181.13 0.82
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002236 大华股份 626,908 14,136,775.40 4.84
2 002415 海康威视 372,141 13,817,595.33 4.73
3 002230 科大讯飞 386,088 12,381,842.16 4.23
4 600588 用友网络 346,473 8,492,053.23 2.90
5 002405 四维图新 374,416 7,581,924.00 2.59
6 603019 中科曙光 164,200 7,531,854.00 2.58
7 002241 歌尔股份 710,311 7,238,069.09 2.48
8 300024 机器人 398,485 6,933,639.00 2.37 融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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9 002049 紫光国芯 155,000 6,838,600.00 2.34
10 000977 浪潮信息 282,184 6,730,088.40 2.30
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 601138 工业富联 112,490 1,844,836.00 0.63
2 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.07
3 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04
4 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
5 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金 本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
在法律法规允许的范围内， 本基 金可基于谨慎 原则运 用股指期货等相关金融衍生 工具对基金
投资组合进行管理，以套 期保值为目的，对 冲系统性 风险和某些特殊情况下的 流动性风险，提 高
投资效率。本基金主要采 用流动性好、交易 活跃的衍 生品合约，通过多头或空 头套期保值等策 略
进行套期保 值操作。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
在法律法规允许的范围内， 本基金可基于谨慎 原则运 用股指期货等相关金融衍生 工具对基金融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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投资组合进行管理，以套 期保值为目的，对 冲系统性 风险和某些特殊情况下的 流动性风险，提 高
投资效率。本基金主要采 用流动性好、交易 活跃的 衍 生品合约，通过多头或空 头套期保值等策 略
进行套期保 值操作。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基 金投资的前 十名证券的 发行主体报告 期内没 有被监管部门 立案调查，
或在 报告编制日前 一年内受到 公开谴责、 处罚。
5.11.2 本基 金投资的前十 名股票未超 出本基金合 同规定的 备选股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 48,992.91
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,428.90
5 应收申购款 2,060,007.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,113,429.72
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末未 前十名股 票中不存 在流通受 限情 况。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价格（元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
流通受限情 况
说明
1 601138 工业富联 1,844,836.00 0.63 新股流通受 限
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份 融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年第2 季度 报告
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报告期期初 基金份额 总额 243,695,565.53
报告期期间 基金总申 购份额 188,034,786.37
减:报告期期 间基金总 赎回份额 116,652,089.76
报告期期间 基金拆分 变动份额 -
报告期期末 基金份额 总额 315,078,262.14
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
本基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
（一） 《融通 中证人工 智能主题 指数证券 投资基 金（LOF ）基金合 同》
（二）融通 中证人工 智能主题 指数证券 投资基金 （LOF ）托管协议 》
（三） 《融通 中证人工 智能主题 指数证券 投资基 金（LOF ）招募说 明书》
（四） 《融通 中证人工 智能主题 指数证券 投资基 金（LOF ）上市交 易公告书 》
（五）融通 基金管理 有限公司 业务资格 批件和营 业执 照
（六）报告 期内在指 定报刊上 披露的各 项公告
8.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人处、 深圳证券 交易所。
8.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复 印件，或登 陆本基金 管理 人网 站
http://www.rtfund.com 查询 。
融通 基金管理有限 公司
2018 年 7 月 19 日
