易 方达 并 购重组 指数分 级证券 投资基 金
更 新的 招 募说明 书
基金管理 人:易 方达基金 管理有 限公司
基金托管 人:中 国建设银 行股份 有限公司
二〇一八 年七月
重要提 示
本基金根据2015 年4 月 21 日中国证券监督管理委 员会 《关于准予易 方达并 购重组指
数分级证券投资基金 募集 注册的批复》 (证监 许可 [2015 ]674 号) 和 2015 年5 月 7 日 《关
于易方达并购重组指 数分 级证券投资基金募集 时间 安排的确认函》 (基金部函 [2015 ]1252
号)进行募集。 本基 金的 基金合同于 2015 年 6 月 3 日正式生效。
基金管理人保证 《招募 说 明书》 的内容真实、 准确 、 完整。 本 《招募说明书 》 经中国
证监会注册, 但 中国证监 会对本基金募集的注 册, 并不表明其对本基金 的投 资价值、 市场
前景和收益作出实质 性判 断或保证,也不表明 投资 于本基金没有风险。
本基金为分级基金, 包 括 易方达并购重组份额 ( “ 基 础份额” ) 、 易方达并购 重 组 A(“ A
类份额” ) 、易方达并 购重 组 B(“ B 类份额” )三类 基金份额。其中,投 资者 可通过场内、
场外两种方式认购/申购 或 赎回基础份额; A 类份额与B 类份额的基金份额配比 在其存续期
内始终保持 1:1 不变,此 两类份额可上市交易 ,不 可单独申购或赎回。 本基 金 A 类份额、
B 类份额上市交易 及基础 份额与A 类份 额、 B 类份额 之间的配对转换遵照 深圳 证券交易所、
登记结算机构的相关 业务 规则,提请投资者关 注。
本基金为股票基金, 主要 采用完全复制策略跟 踪标 的指数的表现, 其风险收 益特 征与
标的指数相似。 长 期而言 , 其风险收益水平 高于混 合基金、 债券基金 和货币 市场基金。 从
投资者具体持有的基 金份 额来看,由于基金收 益分 级的安排,A 类份额的 预 期收益和预期
风险低于基础份额;B 类 份额的预期收益和预 期风 险高于基础份额。
本基金投资于证券市 场, 基金净值会因为证券 市场 波动等因素而产生波 动。 投资有风
险 , 投 资者 在 投资 本 基金前 , 敬 请认 真 阅读 本 《招募 说 明 书》 , 全面 认 识本 基金 的 风 险 收
益特征和产品特性, 充分 考虑自身的风险承受 能力 、 理性判断市场, 对认购 (或申购) 基
金的意愿、 时机 、 数量等 投资行为作出独立决 策, 获得基金投资收益 , 亦承 担基金投资中
出现的各类风险。
投资本基金可能遇到 的风 险主要包括: 与本基金指 数化投资方式、 分级运作 方式及特
殊的投资品种相关的 特有 风险; 市场风险 ; 与基金 运营的实际操作相关 的运 作风险; 流动
性风险;以及其他意 外因 素导致的不可抗力风 险等 。其中,本基金特有 风险 包括:
(1 ) 与 本基 金 指 数化 投 资方 式 相 关 的特 定 风险 , 如标 的 指 数 回报 与 股票 市 场平 均 回
报偏离的风险 ; 本基金为 保持与业绩比较基准 一致 的风险收益特征而存 在系 统性风险; 本
基金对于无法获取足 额数 量的股票寻找投资替 代品 而潜在的投资替代风 险; 因业绩比较基
准变更或投资组合调 整导 致的标的指数变更风 险; 以及因基金业绩表现 与业 绩比较基准产
生差异而导致的跟踪 偏差 风险等;
(2) 与本基金运作方式相 关的特定风险。 如与基金 份额上市交易相关的 流动 性风险、
折溢价风险;与 B 类 份额 基金份额参考净值计 算规 则相关的杠杆风险、B 类 份额净值和价
格大幅波动的风险、 B 类份 额杠杆变化的风险、 与 A 类 份额约定收益支付方 式相 关的风险、
A 类份额与 B 类份额的 本 金风险及因基金份额 折算 导致基金份额风险收 益特 征变化风险;
因基金份额折算业务 过程 中折算方式、 折算业务处 理规则等导致的份额 折算 风险; 份额配
对转换业务相关的风 险 、 利率调整导致 A 类份额价 格变化的风险、 因投资者 自身状况改变
而导致的风险、因投 资者 未尽注意义务而导致 的风 险 等;
(3 ) 与 本基 金 投 资于 股 指期 货 等 金 融衍 生 品相 关 的特 有 风 险 。如 因 股指 期 货合 约 与
标的指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展
期风险; 因股 指期货交易 采取保证金制度且盯 市结 算可能导致的盯市结 算风 险; 因所选择
的期货经纪商破产清 算或 违规经营导致的第三 方风 险等。
本基金认购、申购及 赎回 的要求如下:
(1 ) 募 集期 内 , 除《 基 金份 额 发 售 公告 》 另有 约 定, 投 资 者 通过 场 外非 直 销销 售 机
构或本公司网上交易 系统 首次认购本基金的单 笔最 低限额为人民币 100 元 , 追加认购单笔
最低金额为人民币100 元 ; 投资者通过本 公司直销 中心首次认购本基金 的单 笔最低限额为
人民币50,000 元, 追加认购单笔最低限额 为人 民币1,000 元。 场内认购采用 “ 份额认购”
方式,单笔最低认购 数量 为 50,000 份;在最低认 购份额数量的基础上 ,累 加认购申报数
量须为1,000 份的 整数倍 ,单笔申报最高不得 超过 人民币 99,999,000 份。
(2 ) 开 放申 购 、 赎回 业 务后 , 投 资 者办 理 本基 金 场外 申 购 时 ,通 过 场外 非 直销 销 售
机构或本公司网上交 易系 统首次申购的单笔最 低金 额为 1 元人民币, 追加 申 购单笔最低金
额为 1 元人民币;通过 本 公司直销中心首次申 购的 单笔最低金额为 50,000 元人民币 ,追
加申购单笔最低金额 为 1,000 元人民币。 在符合法 律法规规定的前提下, 各 销售 机构对最
低 申 购 限额 及 交易 级 差有其 他 规 定的 , 需同 时 遵循该 销 售 机构 的 相关 规 定 。场 内 申 购时 ,
每笔申购金额最低为50,000 元人民币, 超过 50,000 元的应为 1 元的整数倍 (以上金额均
含申购费) ; 基金份额持有 人办理场外赎回时, 每笔 赎回申请的最低份额 为 1 份基金份额;
基金份额持有人办理 场内 赎回时, 每笔赎回申请的 最低份额为 1 份基金份额 , 同时赎回份
额必须是整数份额 。 在符 合法律法规规定的前 提下 , 各销售机构 对赎回份额 限制有其他规
定的,需同时遵循该 销售 机 构的相关规定。
投资人在投资本基金 之前 , 请仔细阅读本基金的 《 招募说明书》 和 《基金合 同》 等信
息披露文件, 确保已经理 解上述文件的全部内 容, 全面认识本基金的风 险收 益特征和产品
特性, 自主判断基 金的投 资价值, 并充分考 虑自身 的风险承受能力, 理性判 断市场, 自主
并谨慎做出投资决策 ,自 行承担投资风险。
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现。
基金管理人依照恪尽 职守 、 诚实信用 、 谨慎勤勉的 原则管理和运用基金 财产 , 但不保
证基金一定盈利,也 不保 证最低收益。
本招募说明书已经本 基金 托管人复核。 除非另有说 明, 本招募说明书所载内 容截止日
为2018 年 6 月 3 日,有关 财务数据截止日为 2018 年 3 月31 日,净值表现截 止日为 2017
年12 月31 日。 (本报告中 财务数据未经审计)
I
目 录
一、绪 言 ..................................................................... 1
二、释 义 ..................................................................... 2
三 、 基 金管 理 人 ................................................................ 8
四 、 基 金托 管 人 ............................................................... 18
五 、 相 关服 务 机构 .............................................................. 22
六 、 基 金份 额 的分 级 运作 与净 值 计 算规 则 .......................................... 53
七 、 基 金的 募 集 ............................................................... 56
八 、 基 金合 同 的生 效 ............................................................ 57
九 、 基 金份 额 的上 市 交易 ........................................................ 58
十 、 基 金份 额 的申 购 与赎 回 ...................................................... 59
十 一 、 基金 的 非交 易 过户 、冻 结 与 质 押 ............................................ 73
十 二 、 基金 份 额的 配 对转 换 ...................................................... 74
十 三 、 基金 份 额的 登 记结 算 ...................................................... 77
十 四 、 基金 的 投资 .............................................................. 79
十 五 、 基金 的 业绩 .............................................................. 87
十 六 、 基金 的 财产 .............................................................. 88
十 七 、 基金 资 产估 值 ............................................................ 89
十 八 、 基金 的 收益 与 分配 ........................................................ 93
十 九 、 基金 的 费用 与 税收 ........................................................ 94
二 十 、 基金 份 额的 折 算 .......................................................... 97
二 十 一 、基 金 的会 计 和审 计 ..................................................... 106
二 十 二 、基 金 的信 息 披露 ....................................................... 107
二 十 三 、风 险 揭示 ............................................................. 112
二 十 四 、基 金 合同 的 变更 、终 止 与 基金 财 产的 清 算 ................................. 120
二 十 五 、基 金 合同 的 内容 摘要 ................................................... 122
二 十 六 、基 金 托管 协 议的 内容 摘 要 ............................................... 136
二 十 七 、对 基 金份 额 持有 人 的服务 ............................................... 148
二 十 八 、其 他 应披 露 事项 ....................................................... 149
二 十 九 、招 募 说明 书 存放 及查 阅 方 式 ............................................. 151
三 十 、 备查 文 件 .............................................................. 152
1
一、绪 言
本 《招募 说明 书》 依 据 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 ( 以下 简称 《 基金 法》 ) 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 (以 下简 称《 运 作办法 》 ) 、 《证 券投 资基 金 销售管 理办
法》 (以 下简 称 《 销售 办法 》 ) 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 (以 下简 称 《 信息披 露办
法》 ) 、 《分 级基 金产 品审 核 指引》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则第5 号<招 募说
明书的 内容 与格 式>》 、 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 以下简 称 “ 《 管
理规定 》 ” ) 等 有关 法律 法 规以及 《 易方 达 并 购重 组 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 (以 下
简称《 基金 合同 》 ) 编写 。
基 金 管 理 人承 诺 本 《招 募说 明 书 》 不存 在 任 何虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或者 重大 遗 漏,
并对其 真实 性、 准确 性、 完整性 承担 法律 责任 。本 基金是 根据 本《 招募 说明 书》所 载明 的
资料申 请募 集的 。本 基金 管理人 没有 委托 或授 权任 何其他 人提 供未 在本 《招 募说明 书》 中
载明的 信息 ,或 对本 《招 募说明 书》 作任 何解 释或 者说明 。
本《招 募说 明书 》根 据本 基金的 《基 金合 同》 编写 ,并经 中国 证监 会注 册。 基金合 同
是约定 基金 当事 人之 间权 利、义 务的 法律 文件 。基 金投资 者自 依基 金合 同取 得基金 份额 ,
即成为 基金 份额 持有 人和 基金合 同的 当事 人, 其持 有基金 份额 的行 为本 身即 表明其 对基 金
合同的 承认 和接 受 , 并 按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同 》 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。
基金投 资者 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 《基 金合 同》 。
2
二 、 释 义
本《招 募说 明书 》中 ,除 非文意 另有 所指 ,下 列词 语有如 下含 义:
1、 基金或 本基 金: 指易 方达 并购重 组 指 数分 级证 券投 资基金
2、 基金管 理人 :指 易方 达基 金管理 有限 公司
3、 基金托 管人 :指 中国 建设 银行股 份有 限公 司
4、 《基金 合同 》 : 指 《易 方达 并购重 组 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 及 对 《 基金
合同》 的任 何有 效修 订 和 补充
5、 《托管 协议 》 : 指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《易 方达 并购 重组 指数
分级证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充
6、 《招募 说明 书》 或本 《招 募说明 书》 : 指 《 易方 达 并 购重组 指数 分级 证券 投资 基金
招募说 明书 》及 其定 期的 更新
7、 《基金 份额 发售 公告 》 : 指 《易方 达 并 购重 组 指 数分 级证券 投资 基金 基金 份额 发售
公告》
8、 法律法 规: 指中 国现 行有 效并公 布实 施的 法律 、行 政法规 、规 范性 文件 、司 法解
释、行 政规 章以 及其 他对 《基金 合同 》当 事人 有约 束力的 决定 、决 议、 通知 等
9、 《基金 法》 :指2012 年12 月28 日经 第十 一届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 三
十次会 议通 过, 自 2013 年6 月1 日 起实 施的 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》
及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
10、 《销售 办法 》 : 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布 、 同 年6 月 1 日实 施的 《 证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
11、 《信息 披露 办法 》 : 指中 国 证监 会 2004 年6 月8 日 颁 布、 同年7 月 1 日实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订
12、 《运作 办法 》 : 指中 国证 监 会 2014 年7 月 7 日颁 布、 同年8 月8 日实 施的 《公开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订
13、 《管理 规定 》 : 指中国 证监 会 2017 年8 月 31 日颁 布 、 同年 10 月1 日实施 的 《 公
开募集开放式证券投资 基 金流动性风险管理规定 》 及颁布机关对其不时做 出
的修订
14、 中国证 监会 :指 中国 证券 监督管 理委 员会
15、 银行业 监督 管理 机构 :指 中国人 民银 行和/或 中国 银 行 保险 监督 管理 委员 会
16、 《基金 合同 》当 事人 :指 受《基 金合 同》 约束 ,根 据《基 金合 同》 享有 权利 并承
担义务 的法 律主 体, 包括 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人
17、 个人投 资者 :指 依据 有关 法律法 规规 定可 投资 于证 券投资 基金 的自 然 人
18、 机构投 资者 :指 依法 可以 投资证 券投 资基 金的 、在 中华人 民共 和国 境内 合法 登记
3
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其
他组织
19、 合格境 外机 构投 资者 :指 符合相 关法 律法 规规 定可 以投资 于在 中国 境内 依法 募集
的证券 投资 基金 的中 国境 外的机 构投 资者
20、 投资者、 投资 人 :指 个人 投资者 、 机 构投 资者 和合 格境外 机构 投资 者以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者的合 称
21、 基金份 额持 有人 :指 依《 基金合 同》 和《 招募 说明 书》 合 法取 得本 基金 基金 份额
的投资 者
22、 基金销 售业 务: 指基 金管 理人或 销售 机构 宣传 推介 基金, 发售 基金 份额 ,办 理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、转 托管 及定 期定 额投 资等业 务
23、 销售机 构: 指直 销机 构和 非直销 销售 机构
24、 直销机 构: 指易 方达 基金 管理有 限公 司
25、 非直销 销售 机构 :指 符合 《销售 办法 》和 中国 证监 会规定 的其 他条 件, 取得 基金
销售业 务资 格并 与基 金管 理人签 订了 基金 销售 服务 协议, 办理 基金 销售 业务 的机
构
26、 基金销 售网 点: 指销 售机 构的销 售网 点
27、 登记结 算业 务: 指基 金登 记、存 管、 过户 、清 算和 结算业 务, 具体 内容 包括 投资
人基金 账户 的建 立和 管理 、基金 份额 登记 、基 金销 售业务 的确 认、 清算 和 结 算、
代理发 放红 利、 建立 并保 管基金 份额 持有 人名 册 和 办理非 交易 过户 等
28、 登记结 算机 构: 指办 理登 记结算 业务 的机 构。 本基 金的登 记结 算机 构为 中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司 , 基金管 理人 也可 以自 行或 委托其 他机 构担 任登 记结 算机
构
29、 注册登 记系 统: 指中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 开放式 基金 登记 结算 系统
30、 证券登 记结 算系 统: 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 证券 登记 结算
系统
31、 基金账 户: 指登 记结 算机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理
的基金 份额 余额 及其 变动 情况的 账户
32、 基金交 易账 户: 指销 售机 构为投 资者 开立 的、 记录 投资者 通过 该销 售机 构买 卖基
金、办 理认 购、 申购 、赎 回、转 换、 转托 管、 定期 定额投 资等 业务 而引 起的 基金
份额变 动及 结余 情况 的账 户
33、 《基金 合同 》 生 效日: 指基 金募集 达到 法律 法规 规定 及 《基 金合 同》 规 定的 条 件 ,
基金管 理人 向中 国证 监会 办理基 金备 案手 续完 毕, 并获得 中国 证监 会书 面确 认的
日期
34、 《基金 合同 》终 止日 :指 《基金 合同 》规 定的 《基 金合同 》终 止事 由出 现后 ,基
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金财产 清算 完毕 ,清 算结 果报中 国证 监会 备案 并予 以公告 的日 期
35、 基金募 集期 :指 自基 金份 额发售 之日 起至 发售 结束 之日止 的期 间, 最长 不得 超过
3 个月
36、 年度对 应日 :指 递增 年份 的同月 同日 ,若 该日 不存 在,则 顺延 至下 一日 。例 如,
2015 年 n 月 n 日的 年度 对 应日 为2015 年 以后 每一 年 的 n 月 n 日 。 举 例而 言, 2015
年 8 月 31 日的 下一 年度 对 应日 为 2016 年 8 月 31 日 ;次两 个年 度对 应日 为 2017
年 8 月 31 日, 依此 类推
37、 存续期 :指 《基 金合 同》 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
38、 工作日 :指 上海 证券 交易 所 、深 圳证 券交 易所 的正 常交易 日
39、T 日: 指销 售机 构在 规定 时间受 理投 资者 申购 、赎 回或其 他业 务申 请的 开放 日
40、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个工作 日( 不包 含 T 日),n 为自 然数
41、 开放日 :指 为投 资者 办理 基金份 额 申 购、 赎回 或其 他业务 的工 作日
42、 开放时 间: 指开 放日 基金 接受申 购、 赎回 或其 他交 易的时 间段
43、 《业务 规则 》 : 指 深圳 证券 交易所 、 登记 结算 机构 、 基 金管理 人及 基金 销售 机构 的
相关业 务规 则, 由基 金管 理人和 投资 者共 同遵 守
44、 基金份 额分 级: 指通 过事 先约定 基金 的风 险收 益分 配,将 本基 金场 内基 础份 额分
为预期 风险 、收 益不 同的A 类份 额与B 类 份额, 并 将基础 份额 (含 场外 份额 、场
内份额 ) 、A 类 份额 和 B 类 份额所 代表 的基 金资 产合 并管理 的运 作方 式
45、 易方达 并购 重组 份额 、基 础份额 :指 易方 达并 购重 组指数 分级 证券 投资 基金 的基
础份额
46、 易方达 并购 重 组 A 类 份额 、A 类 份额、 易方 达并 购重 组 A: 指按 《 基金 合同》 约 定
规则所 自动 分离 或选 择分 拆的稳 健收 益类 基金 份额 ,即易 方达 并购 重组 指数 分级
证券投 资基 金 的 A 类 份额
47、 易方达 并购 重 组 B 类 份额 、B 类 份额、 易方 达并 购重 组 B: 指按 《 基金 合同》 约 定
的规则 自动 分离 或选 择分 拆的进 取收 益类 基金 份额 ,即易 方达 并购 重组 指数 分级
证券投 资基 金 的 B 类 份额
48、 场内: 通过 具有 相应 业务 资格的 深圳 证券 交易 所会 员单位 利用 深圳 证券 交易 所交
易系统 办理 本基 金基 金份 额的认 购、 申购 、赎 回和 上市交 易等 业务 的场 所。 通过
该等场 所办 理基 金份 额的 认购、 申购 、赎 回也 称为 场内认 购、 场内 申购 、场 内赎
回
49、 场外: 指深 圳证 券交 易所 交易系 统外 的销 售机 构利 用其自 身柜 台或 者其 他交 易系
统办理 本基 金基 金份 额认 购、申 购和 赎回 业务 的基 金销售 机构 和场 所。 通过 该等
场所办 理基 金份 额的 认购 、申购 和赎 回也 称为 场外 认购、 场外 申购 和场 外赎 回
50、 场外份 额: 指登 记在 注册 登记系 统下 的基 金份 额
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51、 场内份 额: 指登 记在 证券 登记结 算系 统下 的基 金份 额
52、 认购: 指在 基金 募集 期内 ,投资 者根 据《 基金 合同 》和《 招募 说明 书》 的规 定申
请购买 基金 份额 的行 为
53、 发售: 指在 本基 金募 集期 内,销 售机 构向 投资 者销 售本基 金基 础份 额的 行为
54、 自动分 离 : 指 本基 金发 售 结束后 , 各投 资者 成 功 认 购的场 内份 额按 照 1 :1 初 始份
额配比 ,分 别确 认 为 A 类 份额 和B 类 份额 的过 程
55、 申购: 指《 基金 合同 》生 效后, 投资 者根 据《 基金 合同》 和《 招募 说明 书》 的规
定申请 购买 基金 份额 的行 为
56、 赎回 : 指 《 基金 合同 》 生效 后, 基金 份额 持有 人按 《 基金合 同 》 和 《 招募 说明 书》
规定的 条件 要求 将基 金份 额兑换 为现 金的 行为
57、 巨额赎 回 : 指 本基 金单 个开 放日内 的基 础份 额净 赎回 申请( 赎回 申请 份额 总数 加 上
基金转 换中 转出 申请 份额 总数后 扣除 申购 申请 份额 总数及 基金 转换 中转 入申 请份
额总数 后的 余额)超 过上 一 开放日 基金 总份 额( 包括 基础份 额、A 类 份额 、B 类份
额) 的10%
58、 上市交 易: 指投 资者 通过 证券交 易所 会员 单位 以集 中竞价 的方 式买 卖易 方达 并购
重组 A 与易 方达 并购 重 组B 的行 为
59、 《上市 交易 公告 书》 : 指 《 易方达 并购 重组 指数 分级 证券投 资基 金之 易方 达并 购重
组 A、 易方 达并 购重 组 B 上市交 易公 告书 》
60、 基金转 换: 指基 金份 额持 有人按 照 《 基金 合同 》 和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定
的条件 ,申 请将 其持 有基 金管理 人管 理的 、某 一基 金的基 金份 额转 换为 基金 管理
人管理 的其 他基 金基 金份 额的行 为
61、 转托管 :指 基金 份额 持有 人在本 基金 的不 同销 售机 构之间 实施 的变 更所 持基 金份
额销售 机构 的操 作。 转托 管包括 系统 内转 托管 和跨 系统转 托管
62、 系统内 转托 管: 基金 份额 持有人 将持 有的 基金 份额 在注册 登记 系统 内不 同销 售机
构(网 点) 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位(交 易单 元) 之间 进行 转登
记的行 为
63、 跨系统 转托 管: 基金 份额 持有人 将持 有的 基金 份额 在注册 登记 系统 和证 券登 记结
算系统 间进 行转 登记 的行 为
64、 定期定 额投 资计 划: 指投 资者通 过有 关销 售机 构提 出申请 ,约 定每 期申 购日 、扣
款金额 及扣 款方 式, 由销 售机构 于每 期约 定扣 款日 在投资 者指 定银 行账 户内 自动
完成扣 款及 受理 基金 申购 申请的 一种 投资 方式
65、 运作周 年: 指自 《基 金合 同》生 效日 起, 每两 个年 度对应 日之 间的 运作 区间 。本
基金的 首个 运 作 周年 为《 基金合 同》 生效 日( 含该 日)至 《基 金合 同》 生效 日的
第一个 年度 对应 日 ( 不含 该日) 之间 的运 作区 间; 本 基金的 第二 个运 作周 年指 《 基
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金合同 》生 效日 第一 个年 度对应 日( 含该 日)至 《基 金合同 》生 效日 第二 个年 度对
应日( 不含 该日) 之间 的运 作区间 ;以 后依 此类 推
66、 标的指 数: 中证 万得 并购 重组指 数
67、 配对转 换: 指本 基金 存续 期内, 基础 份额 与 A 类 份 额、B 类 份额 之间 按约 定 的转
换规则 进行 转换 的行 为, 包括分 拆和 合并
68、 分拆: 指本 基金 存续 期内 ,根据 《基 金合 同》 的约 定,基 金份 额持 有人 申请 将其
持有的 每 2 份 场内 基础份 额按 1:1 的比 例转 换为 1 份 A 类 份额 与1 份B 类份 额
的行为
69、 合并: 指本 基金 存续 期内 ,根据 《基 金合 同》 的约 定,基 金份 额持 有人 将其 持有
的每 1 份A 类 份额 与每 1 份 B 类 份额 申请 按 照 1 : 1 的比例 转换 成 2 份 场内 基 础
份额的 行为
70、A 类份 额的 本金 : 除非 《 基金合 同 》 文 意另 有所 指 , 对 于每 份A 类份 额而 言 , 指
人民 币1.0000 元
71、A 类份 额的 约定 年基 准收 益率: A 类 份额 约定 年基 准收益 率为 “同 期银 行人 民币
一年期 定期 存款 利率 (税 后)+3% ” 。 其中 ,同 期银 行人民 币一 年期 定期 存款 利率
为上一 运作 周年 最后 一个 工作日 实际 生效 的、 中国 人民银 行公 布的 金融 机构 人民
币一 年 期存 款基 准利 率; 《 基金合 同》 生效 日所 在年 度的年 基准 收益 率为 “ 《 基 金
合同》 生效 日实 际生 效的 、中国 人民 银行 公布 的金 融机构 人民 币一 年期 存款 基准
利率 (税 后 ) +3 %” 。 如某 一运作 周 年A 类 份额 约定 年基准 收益 率相 较上 一运 作周
年有所 变化 ,基 金管 理人 将予 以 公告
72、A 类份 额累 计约 定应 得收 益:指 A 类份 额依 据约 定 年基准 收益 率及 《基 金合 同》
约定的 截至 计算 日的 实际 天数计 算的 累计 收益
73、 元:指 人民 币元
74、 基金收 益: 指基 金投 资所 得红利 、股 息、 债券 利息 、买卖 证券 价差 、银 行存 款利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约
75、 基金资 产总 值: 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款及
其他资 产的 价值 总和
76、 基金资 产净 值: 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值
77、 基金份 额净 值: 指计 算日 基金资 产净 值除 以计 算日 基金份 额总 数所 得的 单位 基金
份额的 价值 。其 中, 计算 日基金 份额 总数 为计 算日 基础份 额、A 类份 额与 B 类份
额的基 金份 额余 额之 和
78、 基金份 额参 考净 值: 指按 照《基 金合 同》 约定 的基 金份额 类别 及净 值计 算规 则计
算得到 的T 日本 基金 每份A 类份 额、 每份B 类 份额 的估算 价值 。除 《基 金合 同》
约定的 基金 份额 折算 及清 算等情 形外 ,基 金份 额参 考净值 并不 代表 基金 份额 持 有
7
人可获 得的 实际 价值
79、 基金资 产估 值: 指计 算评 估基金 资产 和负 债的 价值 ,以确 定基 金资 产净 值和 基金
份额净 值的 过程
80、 指定媒 介: 指中 国证 监会 指定的 用以 进行 信息 披露 的报刊 、互 联网 网站 及其 他媒
介
81、 不可抗 力: 指《 基金 合同 》当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 。
82、 流动性受限资产:指由 于 法律法规、监管、合同 或 操作障碍等原因无法以 合
理价格予 以变现 的资产, 包括但不 限于到 期日在10 个交易 日以上 的逆回 购 与
银行定期存款(含协议 约 定有条件提前支取的银 行 存款)、停牌股票、流 通
受限的新股及非公开发 行 股票、资产支持证券、 因 发行人债务违约无法进 行
转让或交 易的债 券等
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三 、 基金管理人
( 一) 基金管 理人 基本情 况
1、基 本情 况
公司名 称: 易方 达基 金管 理有限 公司
注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号 105 室-42891 (集 中办 公区 )
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 ,证 监基 金字[2001]4 号
法定代 表人 :刘 晓艳
设立日 期:2001 年4 月 17 日
组织形 式: 有限 责任 公司
注册资 本:12,000 万元 人 民币
存续期 限: 持续 经营
联系电 话:400 881 8088
联系人 :贺 晋
2、股 权结 构
股东名称 出资比例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总
计 100%
( 二) 主要人 员情 况
1、董 事、 监事 及高 级管 理 人员
詹余引 先生 ,工 商管 理博 士,董 事长 。曾 任中 国平 安保险 公司 证券 部研 究咨 询室总 经
理助理 ;平 安证 券有 限责 任公司 研究 咨询 部副 总经 理(主 持工 作) 、国 债部 副总经 理( 主
持工作 )、 资产 管理 部副 总经理 、总 经理 ;中 国平 安保险 股份 有限 公司 投资 管理部 副总 经
理(主 持工 作) ;全 国社 会保障 基金 理事 会投 资部 资产配 置处 处长 、投 资部 副主任 、境 外
投资部 主任 、投 资部 主任 、证券 投资 部主 任。 现任 易方达 基金 管理 有限 公司 董事长 ;易 方
达国际 控股 有限 公司 董事 长。
刘晓艳 女士 ,经 济学 博士 ,副董 事长 、总 裁。 曾任 广发证 券有 限责 任公 司投 资理财 部
副经理 、基 金经 理, 基金 投 资理 财部 副总 经理 、基 金资产 管理 部总 经理 ;易 方达基 金管 理
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有限公 司督 察员 、监 察部 总经理 、市 场部 总经 理、 总裁助 理、 公司 副总 裁、 常务副 总裁 。
现任易 方达 基金 管理 有限 公司副 董事 长、 总裁; 易方 达资产 管理 (香 港) 有 限公 司董事 长 ;
易方达 国际 控股 有限 公司 董事。
秦力先 生, 经济 学博 士, 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、投 资理财 部
总经理 、资 金营 运部 总经 理、规 划管 理部 总经 理、 投资自 营部 总经 理、 公司 总经理 助理 、
副总经 理, 广东 金融 高新 区股权 交易 中心 有限 公司 董事长 。现 任广 发证 券股 份有限 公司 执
行董事 、常 务副 总经 理; 广发控 股( 香港 )有 限公 司董事 、广 发证 券资 产管 理(广 东) 有
限公司 董事 长。
陈志辉 先生 ,管 理学 硕士 ,董事 。曾 任美 的集 团税 务总监 、安 永会 计师 事务 所广州 分
所高级 审计 员。 现任 盈峰 投资控 股集 团有 限公 司资 财中心 总经 理。
王海先 生, 经济 学、 工商 管理( 国际 )硕 士, 董事 。曾任 工商 银行 江西 省分 行法律 顾
问室科 员; 工商 银行 珠海 分行法 律顾 问室 办事 员、 营业部 计划 信贷 部信 贷员 、办公 室行 长
室秘书 、信 贷管 理部 业务 主办、 资产 风险 管理 部经 理助理 兼法 律室 副主 任、 资产风 险管 理
部副总 经理 兼法 律室 主任 、资产 风险 管理 部总 经理 ;招商 银行 总行 法律 事务 部行员 ;工 商
银行珠 海分 行资 产风 险部 总经理 兼特 殊资 产管 理部 负责人 、公 司业 务部 总经 理、副 行长 ;
工商银 行广 东省 分行 公司 业务部 副总 经理 (主 持工 作) 、 总经 理; 工 商银 行韶 关分行 行长 、
党委书 记。 现任 广东 粤财 信托有 限公 司总 经理 。
戚思胤 先生 ,经 济学 硕士 ,董事 。曾 任广 东省 高速 公路发 展股 份有 限公 司证 券部投 资
者关系 管理 业务 员、 投资 者关系 管理 主管 、信 息披 露主管 、证 券事 务代 表; 广东省 广晟 资
产经营 有限 公司 资本 运营 部高级 主管 、团 委副 书记 、副部 长; (香 港) 广晟 投资发 展有 限
公司董 事、 常务 副总 经理 等职务 。现 任广 东省 广晟 资产经 营有 限公 司资 本运 营部部 长、 佛
山电器 照明 股份 有限 公司 董事、 深圳 市中 金岭 南有 色金属 股份 有限 公司 监事 、佛山 市国 星
光电股 份有 限公 司董 事、 广东南 粤银 行股 份有 限公 司董事 。
朱征夫 先生 , 法 学博 士, 独 立董事 。 曾 任广 东经 济贸 易 律师事 务所 金融 房地 产部 主任;
广东大 陆律 师事 务所 合伙 人;广 东省 国土 厅广 东地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。现 任广 东
东方昆 仑律 师事 务所 主任 。
忻榕女 士, 工商 行政 管理 博士, 独立 董事 。曾 任中 科院研 究生 院讲 师; 美国 加州高 温
橡胶公 司市 场部 经理 ;美 国加州 大学 讲师 ;美 国南 加州大 学助 理教 授; 香港 科技大 学副 教
授;中 欧国 际工 商学 院教 授;瑞 士洛 桑管 理学 院教 授。现 任中 欧国 际工 商学 院教授 。
谭劲松 先生 ,管 理学 博士 (会计 学) ,独 立董 事。 曾任邵 阳市 财会 学校 教师 ;中山 大
学管理 学院 助教 、讲 师、 副教授 。 现 任中 山大 学管 理学院 教授 。
陈国祥 先生 ,经 济学 硕士 ,监事 会主 席。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ;
广东粤 财信 托投 资公 司证 券部副 总经 理、 基金 部总 经理; 易方 达基 金管 理有 限公司 市场 拓
展部总 经理 、总 裁助 理、 市场总 监。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 监事 会主 席。
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赵必伟 先生 ,经 济学 专业 研究生 ,监 事。 曾任 广州 市财政 局第 四分 局工 作专 管员, 广
州市税 务局 对外 分局 工作 科长、 副局 长, 广州 市广 永国有 资产 经营 有限 公司 董事副 总裁 、
总裁; 曾兼 任香 港广 永财 务有限 公司 副总 经理 、总 经理, 广州 市广 永经 贸公 司总经 理, 广
州银行 股份 有限 公司 副董 事长, 广 州 广永 丽都 酒店 有限公 司董 事。 现任 广州 市广永 国有 资
产经营 有限 公司 董事 长、 党总支 书记 ,兼 任广 州赛 马娱乐 总公 司董 事, 广州 银行股 份有 限
公司董 事。
廖智先 生, 经济 学硕 士, 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 ;易 方达基 金
管理有 限公 司综 合管 理部 副总经 理、 人力 资源 部副 总经理 、市 场部 总经 理、 互联网 金融 部
总经理 。 现 任易方 达基 金管 理有限 公司 总裁 助理; 广东 粤财互 联网 金融 股份 有限 公司 董 事 。
张优造 先生 , 工商 管理 硕 士(MBA) , 常 务副 总裁 。 曾 任南方 证券 交易 中心 业务 发展部 经
理;广 东证 券公 司发 行上 市部经 理; 深圳 证券 业务 部总经 理、 基金 部 总 经理 ;易方 达基 金
管理有 限公 司董 事、 副总 裁。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司常 务副 总裁 ;易 方达国 际控 股
有限公 司董 事; 易方 达资 产管理 (香 港) 有限 公司 董事。
陈彤先 生, 经济 学博 士, 副总裁 。曾 任中 国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部
副经理 、交 易部 经理 、研 发部经 理、 证券 总部 研究 部行业 研究 员; 易方 达基 金管理 有限 公
司市场 拓展 部主 管、 基金 科 瑞基金 经理 、 市 场部 华东 区 大区销 售经 理、 市场 部总 经 理助理 、
南京分 公司 总经 理、 成都 分公司 总经 理、 上海 分公 司总经 理、 总裁 助理 、市 场总监 。现 任
易方达 基金 管理 有限 公司 副总裁 。
马骏先 生, 高级 管理 人员 工商管 理硕 士(EMBA ), 副总裁 。曾 任君 安证 券有 限公司 营
业部职 员; 深圳 众大 投资 有限公 司投 资部 副总 经理 ;广发 证券 有限 责任 公司 研究员 ;易 方
达基金 管理 有限 公司 固定 收益部 总经 理、 现金 管理 部总经 理、 固定 收益 总部 总经理 、总 裁
助理、 固定 收益 投资 总监 、 固定 收益 首席 投资 官、 基金科 讯基 金经 理、 易方 达 50 指数 证券
投资基 金基 金经 理、 易方 达深证100 交易 型开 放式 指数基 金基 金经 理。 现任 易方达 基金 管
理有限 公司 副总 裁; 易方 达 资产管 理 ( 香港) 有限 公司 董事、 人民 币合 格境 外投 资 者 (RQFII )
业务负 责人 、证 券交 易负 责人员 (RO )、 就证 券提 供意见 负责 人员 (RO )、 提供资 产管 理
负责人 员(RO) 、固 定收 益投资 决策 委员 会委 员。
吴欣荣 先生 ,工 学硕 士, 副总裁 。曾 任易 方达 基金 管理有 限公 司研 究员 、投 资管理 部
经理、 基金 投资 部副 总经 理、研 究部 副总 经理 、研 究部总 经理 、基 金投 资部 总经理 、公 募
基金投 资部 总经 理、 权益 投资总 部总 经理 、 总 裁助 理、 权 益投 资总 监、 基 金科 瑞基金 经理 、
易方达 科汇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 、易方 达价 值精 选股 票型 证券投 资基 金
基金经 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 副总 裁。
张南女 士, 经济 学博 士, 督察长 。曾 任广 东省 经济 贸易委 员会 主任 科员 、副 处长; 易
方达 基 金管 理有 限公 司市 场拓展 部副 总经 理、 监察 部总经 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公
司督察 长。
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范岳先 生 , 工 商管 理硕 士(MBA) , 首 席产 品官 。 曾任 中 国工商 银行 深圳 分行 国际 业务部
科员; 深圳 证券 登记 结算 公司办 公室 经理 、国 际部 经理; 深圳 证券 交易 所北 京中心 助理 主
任、上 市部 副总 监、 基金 债券部 副总 监、 基金 管理 部总监 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司
首席产 品官 ;易 方达 资产 管理( 香港 )有 限公 司董 事、另 类投 资决 策委 员会 委员。
关秀霞 女士 ,财 务硕 士、 工商管 理硕 士, 首席 国际 业务官 。曾 任中 国银 行 ( 香港) 分
析员;Daniel Dennis 高级 审计 师; 美国 道富 银行 波士顿 及亚 洲总 部大 中华 地区高 级副 总
裁、董 事总 经理 、中 国区 行长、 亚洲 区( 除日 本外 )副总 裁、 机构 服务 主管 、美国 共同 基
金业务 风险 经理 、公 司内 部审计 部高 级审 计师 。现 任易方 达基 金管 理有 限公 司首席 国际 业
务官。
高松凡 先生 ,高 级管 理人 员工商 管理 硕士 (EMBA ) ,首席 养老 金业 务官 。曾 任招商 银
行总行 人事 部高 级经 理、 企业年 金中 心副 主任 ,浦 东发展 银行 总行 企业 年金 部总经 理, 长
江养老 保险 公司 首席 市场 总监, 易方 达基 金管 理有 限公司 养老 金业 务总 监。 现任易 方达 基
金管理 有限 公司 首席 养老 金业务 官。
陈荣女 士, 经济 学博 士。 曾任 中 国人 民银 行广 州分 行统计 研究 处科 员, 易方 达基金 管
理有限 公司 运作 支持 部经 理、核 算部 总经 理助 理、 核算部 副总 经理 、核 算部 总经理 、投 资
风险管 理部 总经 理、 公司 总裁助 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 首席 运营 官,兼 任公 司
财务中 心主 任; 易方 达资 产管理 有限 公司 监事 ;易 方达海 外投 资( 深圳 )有 限公司 监 事 。
汪兰英 女士 ,工 学学 士、 法学学 士。 曾任 中信 证券 股份有 限公 司风 险投 资部 投资经 理
助理, 中国 证监 会基 金监 管部副 主任 科员 、主 任科 员、副 处长 、处 长, 中国 人寿资 产管 理
有限公 司风 险管 理部 副总 经理( 主持 工作 )、 项目 评审部 副总 经理 (主 持工 作)、 基金 投
资部副 总经 理( 主持 工作 )。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司首 席大 类资 产配 置官; 易方 达
资产管 理有 限公 司董 事。
2、基 金经 理
成曦先 生, 经济 学硕 士。 曾任华 泰联 合证 券资 产管 理部研 究员 ,易 方达 基金 管理有 限
公司集 中交 易室 交易 员、 指数与 量化 投资 部指 数基 金运作 专员 、基 金经 理助 理。现 任易 方
达基金 管理 有限 公司 易方 达深证 100 交 易型 开放 式 指数基 金基 金经 理( 自 2016 年 5 月 7
日起任 职) 、易 方达 深证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金经 理(自 2016
年5 月7 日 起任 职) 、 易方 达创业 板交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 (自 2016 年
5 月7 日 起任 职) 、 易方 达创 业板交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理 ( 自2016
年5 月7 日 起任 职) 、易 方 达中小 板指 数分 级证 券投 资基金 基金 经理 ( 自2016 年5 月7 日
起任职 ) 、 易方 达并 购重 组 指数分 级证 券投 资基 金基 金经理 ( 自2016 年5 月7 日起任 职) 、
易方达 生物 科技 指数 分级 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2016 年5 月7 日起 任职 ) 、易 方达 银
行指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理( 自2016 年 5 月 7 日 起任 职) 、易 方达 深 证成指 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理 ( 自2017 年4 月27 日 起任 职) 、 易 方达 深证 成指交 易 型
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开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理( 自 2017 年 5 月 4 日起 任职 ) 、 易方达 MSCI
中国A 股国 际通 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 ( 自 2018 年5 月17 日起 任职 ) 。
刘树荣 先生 ,经 济学 硕士 。曾任 招商 银行 资产 托管 部基金 会计 ,易 方达 基金 管理有 限
公司核 算部 基金 核算 专员 、指数 与量 化投 资部 运作 支持专 员、 基金 经理 助理 。现任 易方 达
基金管 理有 限公 司易 方达 深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 基金 经理 ( 自2017 年 7 月18 日
起任职 ) 、 易方 达深 证 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 经理 (自 2017 年
7 月18 日起 任职 ) 、 易方 达创 业 板交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 (自 2017 年 7
月18 日 起任 职) 、 易 方达 创 业板交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理 ( 自2017
年 7 月 18 日起 任职 ) 、 易 方达中 小板 指数 分级 证券 投资基 金基 金经 理( 自 2017 年 7 月 18
日起任 职) 、易 方达 银行 指 数分级 证券 投资 基金 基金 经理( 自2017 年7 月18 日起任 职) 、
易方达 生物 科技 指数 分级 证券投 资基 金基 金经 理 ( 自 2017 年7 月18 日 起任 职) 、 易 方达 并
购重组 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理 ( 自2017 年7 月 18 日 起任 职) 、 易 方达 深证成 指 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理 (自 2017 年7 月 18 日 起任 职) 、 易 方达 深证成 指 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金经 理( 自 2017 年7 月18 日 起任 职) 。
本基金 历任 基金 经理 情况 :王建 军先 生, 管理 时间 为 2015 年6 月3 日至 2016 年 7 月
5 日。
3、指 数与 量化 投资 决策 委 员会成 员
本公司 指数 与量 化投 资决 策委员 会成 员包 括: 林飞 先生、 张胜 记先 生、 王建 军先生 。
林飞先 生, 经济 学博 士。 曾任融 通基 金管 理有 限公 司研究 员、 基金 经理 助理 ,易方 达
基金管 理有 限公 司基 金经 理助理 、指 数与 量化 投资 部总经 理助 理、 指数 与量 化投资 部副 总
经理、 指数 与量 化投 资部 总经理 、量 化基 金组 合部 总经理 、易 方达 沪深300 指数证 券投 资
基金基 金经 理、 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 基金基 金经 理、 易方 达50 指数证 券投 资
基金基 金经 理、 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 、易 方
达沪深300 交易 型开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达沪 深 300 医药 卫生 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、 易方 达沪 深 300 非银 行金 融交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 基金 经理 。现 任易方 达基 金管 理有 限公 司指数 与量 化投 资管 理总 部总经 理、 兼
指数及 增强 投资 部总 经理 、量化 策略 部总 经理 、投 资经理 ,易 方达 资产 管理 (香港 )有 限
公司基 金经 理、 就证 券提 供意见 负责 人员 (RO ) 、 提 供资产 管理 负责 人员 (RO ) 、证券 交易
负责人 员(RO)。
张胜记 先生 ,管 理学 硕士 。曾任 易方 达基 金管 理有 限公司 投资 经理 助理 、基 金经理 助
理、行 业研 究员 、指 数与 量化投 资部 总经 理助 理、 指数与 量化 投资 部副 总经 理、易 方达 沪
深300 交易 型开 放式 指数 发起式 证券 投资 基金 联接 基金( 原易 方达 沪深300 指数证 券投 资
基金) 基金 经理 。现 任易 方达基 金管 理有 限公 司指 数及增 强投 资部 副总 经理 、易方 达上 证
中盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 经理 、易 方达上 证中 盘交 易型 开放 式指数 证券 投
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资基金 联接 基金 基金 经理 、 易方达 恒生 中国 企业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 、
易方达 恒生 中国 企业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 、 易方 达 50 指数 证
券投资 基金 基金 经理 、易 方达标 普全 球高 端消 费品 指数增 强型 证券 投资 基金 基金经 理、 易
方达香 港恒 生综 合小 型股 指数证 券投 资基 金 (LOF ) 基金经 理 、 易 方达 标普 医 疗保健 指数 证
券投资 基金 (LOF ) 基金 经 理、易 方达 标普500 指数 证券投 资基 金(LOF )基 金 经理、 易方
达标普 生物 科技 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 经理 、 易方达 标普 信息 科技 指数 证券投 资基 金
(LOF) 基金 经理 、 易 方达 原油证 券投 资基 金(QDII) 基金经 理, 兼任 易方 达资 产 管理 ( 香港 )
有限公 司基 金经 理。
王建军 先生 ,经 济学 博士 。曾任 汇添 富基 金管 理有 限公司 数量 分析 师, 易方 达基金 管
理有限 公司 量化 研究 员、 基金经 理助 理、 指数 与量 化投资 部总 经理 助理 、指 数与量 化投 资
部副总 经理 、易 方达 深证100 交 易型 开放 式指 数基 金基金 经理 、易 方达 深证100 交 易型 开
放式指 数 证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 、易 方达 创业板 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
基金经 理、 易方 达创 业板 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 经理 、易方 达中 小
板指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达并 购重 组指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理、 易
方达生 物科 技指 数分 级证 券投资 基金 基金 经理 、易 方达银 行指 数分 级证 券投 资基金 基金 经
理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司指 数及 增强 投资 部副总 经理 、投 资经 理。
4、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
( 三) 基金管 理人 的职责
1、 依法募 集基 金, 办理 或者 委托经 中国 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的
发售、 申 购 、赎 回、 转换 和登记 事宜 ;
2、 办理基 金备 案手 续;
3、 对所管 理的 不同 基金 财产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ;
4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益 ;
5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告;
6、 编制季 度、 半年 度和 年度 基金报 告;
7、 计算并 公告 基金 资产 净值 ,确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ;
8、 办理与 基金 财产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ;
9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ;
10、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料;
11、 以基金 管理 人名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行
为;
12、 中国证 监会 规定 的其 他职 责。
( 四) 基金管 理人 的承诺
1、 本基金 管理 人承 诺严 格遵 守现行 有效 的相 关法 律法 规、基 金合 同和 中国 证监 会的
14
有关规 定, 建立 健全 内部 控制制 度, 采取 有效 措施 ,防止 违反 现行 有效 的有 关法
律法规 、基 金合 同和 中国 证监会 有关 规定 的行 为发 生。
2、 本基金 管理 人承 诺严 格遵 守《证 券法 》 、 《 基金 法》 及有关 法律 法规 ,建 立健 全内
部控制 制度 ,采 取有 效措 施,防 止下 列行 为发 生:
(1) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ;
(2) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ;
(3) 利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 谋取 利益;
(4) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ;
(5) 侵占、 挪用 基金 财产 ;
(6) 泄露因 职务 便利 获取 的未 公开信 息、 利用 该信 息从 事或者 明示 、暗 示他 人从
事相关 的交 易活 动;
(7) 玩忽职 守, 不按 照规 定履 行职责 ;
(8) 法律 、 行政 法规 和中 国证 监会规定 禁 止的 其他 行为 。
3、 本基金 管理 人承 诺加 强人 员管理 ,强 化职 业操 守, 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关
法律法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 不从 事以下 活动 :
(1) 越权或 违规 经营 ;
(2) 违反基 金合 同或 托管 协议 ;
(3) 故意损 害基 金份 额持 有人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ;
(4) 在向中 国证 监会 报送 的资 料中弄 虚作 假;
(5) 拒绝、 干扰 、阻 挠 或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ;
(6) 玩忽职 守、 滥用 职权 ;
(7) 违反现 行有 效的 有关 法律 法规、 基金 合同 和中 国证 监会的 有关 规定 ,泄 漏在
任职期 间知 悉的 有关 证券、 基金的 商业 秘密, 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、
基金投 资计 划等 信息 ;
(8) 违反证 券交 易场 所业 务规 则,利 用对 敲、 倒仓 等手 段操纵 市场 价格 ,扰 乱市
场秩序 ;
(9) 贬损同 行, 以抬 高自 己;
(10) 以不正 当手 段谋 求业 务发 展;
(11) 有悖社 会公 德, 损害 证券 投资基 金人 员形 象;
(12) 在公开 信息 披露 和广 告中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ;
(13) 其他法 律、 行政 法规 以及 中国证 监会 禁止 的行 为。
4、 基金经 理承 诺
(1) 根据有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 ,本 着谨 慎的 原则为 基金 份额 持有 人谋
取最大 利益 ;
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(2) 不利用 职务 之便 为自 己及 其代理 人、 受雇 人或 任何 第三人 谋取 利益 ;
(3) 不违反 现行 有效 的有 关法 律法规 、基 金合 同和 中国 证监会 的有 关规 定, 泄漏
在任职 期间 知悉 的有 关证 券、基 金的 商业 秘密 、尚 未依法 公开 的基 金投 资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ;
(4) 不从事 损害 基金 财产 和基 金份额 持有 人利 益的 证券 交易及 其他 活动 。
( 五) 基金管 理人 的内部 控制 制度
为保证 公司 规范 化运 作, 有效地 防范 和化 解经 营风 险,促 进公 司诚 信、 合法 、有效 经
营,保 障基 金份 额持 有人 利益, 维护 公司 及公 司股 东的合 法权 益, 本基 金管 理人建 立了 科
学、严 密、 高效 的内 部控 制体系 。
1、 公司内 部控 制的 总体 目标
(1) 保证公 司经 营管 理活 动的 合法合 规性 ;
(2) 保证基 金份 额持 有人 的合 法权益 不受 侵犯 ;
(3) 实现公 司稳 健、 持续 发展 ,维护 股东 权益 ;
(4) 促进公 司全 体员 工恪 守职 业操守 ,正 直诚 信, 廉洁 自律, 勤勉 尽责 ;
(5) 保护公 司最 重要 的资 本: 公司声 誉。
2、 公司内 部控 制遵 循的 原则
(1) 全面性 原则 :内 部控 制必 须覆盖 公司 的所 有部 门和 岗位, 渗透 各项 业务 过程 和 业
务环节 ,并 普遍 适用 于公 司每一 位职 员;
(2) 审慎性 原则 :内 部控 制的 核心是 有效 防范 各种 风险 ,公司 组织 体系 的构 成、 内部
管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点;
(3) 相互制 约原 则: 公司 设置 的各部 门、 各岗 位权 责分 明、相 互制 衡;
(4) 独立性 原则 :公 司根 据业 务的需 要设 立相 对独 立的 机构、 部门 和岗 位; 公司 内部
部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 ;
(5) 有效性 原则 :各 种内 部管 理制度 具有 高度 的权 威性 ,应是 所有 员工 严格 遵守 的行
动指南 ;执 行内 部管 理制 度不能 有任 何例 外, 任何 人不得 拥有 超越 制度 或违 反规
章的权 力;
(6) 适时性 原则 :内 部控 制应 具有前 瞻性 ,并 且 必 须随 着公司 经营 战略 、经 营方 针、
经营理 念等 内部 环境 的变 化和国 家法 律法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改 变及 时进
行相应 的修 改和 完善 ;
(7) 成本效 益原 则: 公司 运用 科学化 的经 营管 理方 法降 低运作 成本 ,提 高经 济效 益,
力争以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果。
3、 内部控 制的 制度 体系
公司制 定了 合理 、完 备、 有效并 易于 执行 的制 度体 系。公 司制 度体 系由 不同 层面的 制
度构成 。按 照其 效力 大小 分为四 个层 面: 第一 个层 面是公 司章 程; 第二 个层 面是公 司内 部
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控制大 纲, 它是 公司 制定 各项规 章制 度的 基础 和依 据;第 三个 层面 是公 司基 本管理 制度 ;
第四个 层面 是公 司各 机构、 部门根 据业 务需 要制 定的 各种制 度及 实施 细则 等。 它 们的制 订 、
修改 、 实施 、 废止应 该遵 循 相应的 程序 , 每 一层 面的 内 容不得 与其 以上 层面 的内 容相违 背。
公司重 视对 制度 的持 续检 验,结 合业 务的 发展 、法 规及监 管环 境的 变化 以及 公司风 险控 制
的要求 ,不 断检 讨和 增强 公司制 度的 完备 性、 有效 性。
4、 关于授 权、 研究 、投 资、 交易等 方面 的控 制点
(1) 授 权制 度
公司的 授权 制度 贯穿 于整 个公司 活动 。股 东会 、董 事会、 监事 会和 管理 层必 须充分 履
行各自 的职 权 , 健全 公司 逐级授 权制 度, 确保 公司 各项规 章制 度的 贯彻 执行 ;各项 经济 经
营业务 和管 理程 序必 须遵 从管理 层制 定的 操作 规程 ,经办 人员 的每 一项 工作 必须是 在业 务
授权范 围内 进行 。公 司重 大业务 的授 权必 须采 取书 面形式 ,授 权书 应当 明确 授权内 容和 时
效。公 司授 权要 适当 ,对 已获授 权的 部门 和人 员应 建立有 效的 评价 和反 馈机 制,对 已不 适
用的授 权应 及时 修改 或取 消授权 。
(2) 公 司研 究业 务
研究工 作应 保持 独立 、客 观,不 受任 何部 门及 个人 的不正 当影 响; 建立 严密 的研究 工
作业务 流程 ,形 成科 学、 有效的 研究 方法 ;建 立投 资产品 备选 库制 度, 研究 部门根 据投 资
产品的 特征 ,在 充分 研究 的基础 上建 立和 维护 备选 库。建 立研 究与 投资 的业 务交流 制度 ,
保持畅 通的 交流 渠道 ;建 立研究 报告 质量 评价 体系 ,不断 提高 研究 水平 。
(3) 基 金投 资业 务
基金投 资应 确立 科学 的投 资理念 ,根 据决 策的 风险 防范原 则和 效率 性原 则制 定合理 的
决策程 序; 在进 行投 资时 应有明 确的 投资 授权 制度 ,并应 建立 与所 授权 限相 应的约 束制 度
和考核 制度 。建 立严 格的 投资禁 止和 投资 限制 制度 ,保证 基金 投资 的合 法合 规性。 建立 投
资风险 评估 与管 理制 度, 将重点 投资 限制 在规 定的 风险权 限额 度内 ;对 于投 资结果 建立 科
学的投 资管 理业 绩评 价体 系。
(4) 交 易业 务
建立集 中交 易室 和集 中交 易制度 ,投 资指 令通 过集 中交易 室完 成; 应建 立交 易监测 系
统、 预警系 统和 交易 反馈 系 统, 完善相 关的 安全 设施 ; 集中交 易室 应对 交易 指令 进行审 核,
建立公 平的 交易 分配 制度 ,确保 各基 金利 益的 公平 ;交易 记录 应完 善, 并及 时进行 反馈 、
核对和 存档 保管 ;同 时应 建立科 学的 投资 交易 绩效 评价体 系。
(5) 基 金会 计核 算
公司根 据法 律法 规及 业务 的要求 建立 会计 制度 ,并 根据风 险控 制点 建立 严密 的会计 系
统,对 于不 同基 金、 不同 客户独 立建 账, 独立 核算 ;公司 通过 复核 制度 、凭 证制度 、合 理
的估值 方法 和估 值程 序等 会计措 施真 实、 完整 、及 时地 记 载每 一笔 业务 并正 确进行 会计 核
算和业 务核 算。 同时 还建 立会计 档案 保管 制度 ,确 保档案 真实 完整 。
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(6) 信 息披 露
公司建 立了 完善 的信 息披 露制度 ,保 证公 开披 露的 信息真 实、 准确 、完 整。 公司设 立
了信息 披露 负责 人, 并建 立了相 应的 程序 进行 信息 的收集 、组 织、 审核 和发 布工作 ,以 此
加强对 信息 的审 查核 对, 使所公 布的 信息 符合 法律 法规的 规定 ,同 时加 强对 信息披 露的 检
查和评 价, 对存 在的 问题 及时提 出改 进办 法。
(7) 监 察稽 核
公司设 立督 察长 ,经 董事 会聘任 ,报 中国 证监 会核 准。根 据公 司监 察稽 核工 作的需 要
和董事 会授 权, 督察 长可 以列席 公司 相关 会 议 ,调 阅公司 相关 档案 ,就 内部 控制制 度的 执
行情况 独立 地履 行检 查、 评价、 报告 、建 议职 能。 督察长 定期 和不 定期 向董 事会报 告公 司
内部控 制执 行情 况, 董事 会对督 察长 的报 告进 行审 议。
公司设 立监 察部 开展 监察 稽核工 作, 并保 证监 察部 的独立 性和 权威 性。 公司 明确了 监
察部及 内部 各岗 位的 具体 职责, 严格 制订 了专 业任 职条件 、操 作程 序和 组织 纪律。
监察部 强化 内部 检查 制度 ,通过 定期 或不 定期 检查 内部控 制制 度的 执行 情况 ,促使 公
司各项 经营 管理 活动 的规 范运行 。
公司董 事会 和管 理层 充分 重视和 支持 监察 稽核 工作 ,对违 反法 律法 规和 公司 内部控 制
制度的 ,追 究有 关 部 门和 人员的 责任 。
5、 基金管 理人 关于 内部 控制 制度声 明书
(1) 本 公司 承诺 以上 关于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ;
(2) 本 公司 承诺 根据 市场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。
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四、基金托管人
(一)基金 托 管 人 情 况
1、基 本情 况
名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行)
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 :田 国立
成立时 间:2004 年 09 月17 日
组织形 式: 股份 有限 公司
注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间: 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 :田
青
联系电 话:(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月, 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银
行,总 部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月在 香港 联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939) ,于
2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。
2017 年 6 月末 , 本 集团 资 产总 额 216,920.67 亿元 , 较上年 末增 加7,283.62 亿 元, 增
幅3.47% 。 上半 年, 本集 团实现 利润 总额1,720.93 亿元, 较上 年同 期增 长1.30% ; 净利 润
较上年 同期 增 长3.81% 至1,390.09 亿 元, 盈利 水平 实现平 稳增 长。
2016 年, 本 集团 先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《欧 洲货币 》
“2016 中国 最佳 银行 ” , 《环球 金融 》 “2016 中 国 最佳消 费者 银行 ” 、 “2016 亚太区 最佳 流
动性管 理银 行” , 《机 构投 资者》 “人 民币 国际 化服 务 钻石奖 ” , 《 亚洲 银行 家》 “ 中国最 佳大
型零售 银行 奖” 及中 国银 行业协 会 “ 年度 最具 社会 责任金 融机 构奖 ” 。 本集 团 在英国 《银 行
家》2016 年 “世 界银 行 1000 强 排名 ” 中 , 以一 级资 本总额 继续 位列 全球 第 2 ; 在美国 《 财
富》2016 年世 界500 强 排 名第 22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下设 综合 处 、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管 处、 养老 金托 管处 、 清算处 、 核算 处、 跨境 托 管运营 处 、 监
督稽核处 等10个职 能处室 ,在上海 设有投资 托管服 务上海备 份中心, 共有员 工220余人 。 自
19
2007 年 起 , 托 管部 连续 聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 , 并 已经 成为 常
规化的 内控 工作 手段 。
2、主 要人 员情 况
纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、
信贷经 营部 任职 ,并 在总 行公司 业务 部、 投资 托管 业务部 、授 信审 批部 担任 领导职 务。 其
拥有八 年托 管从 业经 历, 熟悉各 项托 管业 务, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
龚毅, 资产 托管 业务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、营业 部
并担任 副行 长, 长期 从事 信贷业 务和 集团 客户 业务 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管
理经验 。
郑绍平 , 资 产托 管业 务部 副 总经理 , 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行投 资部 、 委 托代 理 部、
战略客 户部 ,长 期从 事客 户服务 、信 贷业 务管 理等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理
经验。
黄秀莲 ,资 产托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ,长 期从事 托
管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
原玎, 资产 托管 业务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事
海外机 构及 海外 业务 管理 、境内 外汇 业务 管理 、国 外金融 机构 客户 营销 拓展 等工作 ,具 有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客
户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切
实维护 资产 持有 人的 合法 权益, 为资 产委托 人提 供高 质量的 托管 服务。 经过 多年 稳步发 展 ,
中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 , 托管 业务 品种 不断增 加, 已形成 包括 证券 投资基 金 、
社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金等 产 品在内 的托
管业务 体系 , 是目 前国 内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。 截 至2017 年 二季度 末 , 中
国建设 银行 已托 管759 只证 券投 资基 金。 中国 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水
平, 赢 得了 业内 的高 度认 同。 中 国建 设银 行连 续11 年获得 《全 球托 管人》 、 《 财资》 、 《环 球
金融》 “中 国最 佳托 管银 行 ” 、 “中 国最 佳次 托管 银行 ” 、 “最 佳托 管专 家——QFII ”等奖 项,
并在2016 年被 《环 球金 融 》评为 中国 市场 唯一 一家 “最佳 托管 银行 ” 。
(二) 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1、内 部控 制目 标
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作为基 金托 管人 ,中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规
章和本 行内 有关 管理 规定 ,守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察, 确保 业务 的稳 健运行 ,保 证
基金财 产的 安全 完 整 ,确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时, 保护 基金 份额持 有人 的
合法权 益。
2、内 部控 制组 织结 构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ,负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作,对 托
管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 资产 托管 业务 部配备 了专 职内 控合 规人 员负责 托管 业
务的内 控合 规工 作, 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。
3、内 部控 制制 度及 措施
资产托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位
职责 、 业务 操作 流程 , 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备 从业资 格;
业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、
存放、 使用 ,账 户资 料严 格保管 ,制 约机 制严 格有 效;业 务操 作区 专门 设置 ,封闭 管理 ,
实施音 像监 控; 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责, 防止泄 密; 业务 实现 自动 化操作 ,防 止
人为事 故的 发生 ,技 术系 统完整 、独 立。
(三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
1、监 督方 法
依照《 基金 法 》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用
自行开 发的 “ 新一 代托 管 应用监 督子 系统 ” , 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定 , 对
基金管 理人 运作 基金 的投 资比例 、投 资范 围、 投资 组合等 情况 进行 监督 。在 日常为 基金 投
资运作 所提 供的 基金 清算 和核算 服务 环节 中, 对基 金管理 人发 送的 投资 指令 、基金 管理 人
对各基 金费 用的 提取 与开 支情况 进行 检查 监督 。
2、监 督流 程
(1) 每 工作 日按 时通 过新 一代托 管应 用监 督子 系统 , 对各 基金 投资 运作 比例 控制等 情
况进行 监控 ,如 发现 投资 异常情 况, 向基 金管 理人 进行风 险提 示, 与基 金管 理人进 行情 况
核 实, 督促 其纠 正, 如有 重大异 常事 项及 时报 告中 国证监 会。
(2) 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后, 对指 令要 素等 内容进 行核 查。
(3 ) 根 据基 金投 资运 作监 督情况 , 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 , 对各 基 金投资 运
作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ,报 送中国 证监 会。
(4) 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 , 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行
21
解释或 举证 ,并 及时 报告 中国证 监会 。
22
五 、 相 关 服 务 机构
( 一) 基金份 额 销售 机构
1.场外 销售 机构
(1) 直销 机构 :易 方达 基 金管理 有限 公司
注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号 105 室-42891 (集 中办 公区 )
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 : 刘 晓艳
电话: (020 )85102506
传真:4008818099
联系人 : 李 红枫
网址:www.efunds.com.cn
直销机 构网 点信 息 :
1)易 方达 基金 管理 有限 公 司广州 直销 中心
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40 楼
电话:020-85102506
传真:400 881 8099
联系人 : 李 红枫
2)易 方达 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
办公地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座1703 室
电话:010-63213377
传真:400 881 8099
联系人 :刘 蕾
3)易 方达 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 88 号金 茂大 厦 46 楼
电话:021-50476668
传真:400 881 8099
联系人 :于 楠
4)易 方达 基金 管理 有限 公 司网上 交易 系统
网址:www.efunds.com.cn
(2) 场外 非直 销销 售机 构
1) 中 国建 设银 行
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
23
法定代 表人 :田 国立
联系人 :王 未雨
客户服 务电 话:95533
网址:www.ccb.com
2) 华 夏银 行
注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 :李 民吉
联系人 :王 者凡
客户服 务电 话:95577
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
3) 交 通银 行
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 :牛 锡明
联系人 :王 菁
联系电 话:021-58781234
客户服 务电 话:95559
网址:www.bankcomm.com
4) 平 安银 行
注册地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
法定代 表人 :谢 永林
联系人 :赵 杨
联系电 话:0755-22166574
客户服 务电 话:95511-3
传真:021-50979507
网址:bank.pingan.com
5) 浦 发银 行
注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 :高 国富
联系人 :高 天、 肖武 侠
24
联系电 话:021-61618888
客户服 务电 话:95528
传真:021-63604196
网址:www.spdb.com.cn
6) 兴 业银 行
注册地 址: 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦
办公地 址: 上海 市静 安区 江宁 路 168 号
法定代 表人 :高 建平
联系人 :曾 鸣
联系电 话:021-52629999
客户服 务电 话:95561
网址:www.cib.com.cn
7) 招 商银 行
注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
办公地 址 : 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
法定代 表人 :李 建红
联系人 :邓 炯鹏
客户服 务电 话:95555
网址:www.cmbchina.com
8) 中 国工 商银 行
注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号
办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号
法定代 表人 :易 会满
联系人 :杨 菲
客户服 务电 话:95588
网址:www.icbc.com.cn
9) 中 国民 生银 行
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 :洪 崎
联系人 :穆 婷
客户服 务电 话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
10) 中 国邮 政储 蓄银 行
25
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
法定代 表人 :李 国华
联系人 :王 硕
客户服 务电 话:95580
传真:010-68858117
网址:www.psbc.com
11) 东 莞农 村商 业银 行
注册地 址: 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号
办公地 址: 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号东 莞农 商银 行大厦
法定代 表人 :王 耀球
联系人 :杨 亢
客户服 务电 话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
12) 东 莞银 行
注册地 址: 东莞 市莞 城区 体育 路 21 号
办公地 址: 东莞 市莞 城区 体育 路 21 号
法定代 表人 :卢 国锋
联系人 :吴 照群
联系电 话:0769-22119061
客户服 务电 话:96228 ( 广 东省内 ) 、40011-96228 ( 全国)
网址:www.dongguanbank.cn
13) 杭 州银 行
注册地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
办公地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
法定代 表人 :陈 震山
联系人 :金 超龙
联系电 话:0571-85157105
客户服 务电 话:95398
传真:0571-85106576
网址:www.hzbank.com.cn
14) 河 北银 行
注册地 址: 石家 庄市 平安 北大 街 28 号
办公地 址: 石家 庄市 平安 北大 街 28 号
26
法定代 表人 :乔 志强
联系人 :王 丽辉
电话:0311-67807030
客户服 务电 话:400-612-9999
传真:0311-67806407
网址:www.hebbank.com
15) 江 南农 村商 业银 行
注册地 址: 常州 市和 平中 路 413 号
办公地 址: 常州 市和 平中 路 413 号
法定代 表人 :陆 向阳
联系人 :包 静
电话:0519-80585939
客户服 务电 话:0519-96005
传真:0519-89995170
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16) 江 苏银 行
注册地 址: 南京 市中 华 路26 号
办公地 址: 南京 市中 华 路26 号
法定代 表人 :夏 平
联系人 :张 洪玮
联系电 话:025-58587036
客户服 务电 话:95319
传真:025-58587820
网址:www.jsbchina.cn
17) 宁 波银 行
注册地 址: 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁东 路 345 号
办公地 址: 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁东 路 345 号
法定代 表人 :陆 华裕
联系人 :胡 技勋
客户服 务电 话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
18) 泉 州银 行
注册地 址: 泉州 市云 鹿 路3 号
办公地 址: 泉州 市云 鹿 路3 号
27
法定代 表人 :傅 子能
联系人 :董 培姗
联系电 话:0595-22551071
客户服 务电 话:4008896312
传真:0595-22578871
网址:www.qzccbank.com
19) 上 海农 村商 业银 行
注册地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15-20 ,22-27 层
办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山东 二 路 70 号
法定代 表人 :冀 光恒
联系人 :施 传荣
联系电 话:021-38576666
客户服 务电 话:021-962999 、4006962999
开放式 基金 业务 传真 :021-50105124
网址:www.srcb.com
20) 上 海银 行
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路168 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 :金 煜
联系人 :汤 征程
联系电 话:021-68475521
客户服 务电 话:95594
网址:http://www.bosc.cn/
21) 安 信证 券
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 :王 连志
联系人 :陈 剑虹
联系电 话:0755-82825551
客户服 务电 话:95517
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
22) 渤 海证 券
28
注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 :王 春峰
联系人 :蔡 霆
联系电 话:022-28451991
客户服 务电 话:400-651-5988
传真:022-28451892
网址:www.ewww.com.cn
23) 长 城证 券
注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16 、17 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 :丁 益
联系人 :金 夏
联系电 话:0755-83516289
客户服 务电 话:400-6666-888
传真:0755-83516199
网址:www.cgws.com
24) 长 江证 券
注册地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
办公地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 :尤 习贵
联系人 :奚 博宇
联系电 话:027-65799999
客户服 务电 话:95579 或4008-888-999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
25) 川 财证 券
注册地 址: 成都 高新 区交 子大 道 177 号中 海国 际中 心 B 座17 楼
办公地 址: 成都 高新 区交 子大 道 177 号中 海国 际中 心 B 座17 楼
法定代 表人 :孟 建军
联系人 :匡 婷
电话:028-86583053
客户服 务电 话:028-86583045
网址:www.cczq.com
29
26) 大 通证 券
注册地 址 : 辽 宁省 大连 市沙 河口区 会展 路 129 号 大连 国际金 融中 心 A 座- 大连 期 货大厦
38 、39 层
办公地 址 : 辽 宁省 大连 市沙 河口区 会展 路 129 号 大连 国际金 融中 心 A 座- 大连 期 货大厦
38 、39 层
法定代 表人 :赵 玺
联系人 :谢 立军
联系电 话:0411-39991807
客户服 务电 话:4008-169-169
传真:0411-39673214
网址:www.daton.com.cn
27) 第 一创 业证 券
注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 :刘 学民
联系人 :毛 诗莉
联系电 话:0755-23838750
客户服 务电 话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
28) 东 北证 券
注册地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号
办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人 :李 福春
联系人 :安 岩岩
联系电 话:0431-85096517
客户服 务电 话:95360
传真:0431-85096795
网址:www.nesc.cn
29) 东 海证 券
注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 :赵 俊
联系人 :王 一彦
联系电 话:021-20333333
30
客户服 务电 话:95531 ;400-8888-588
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
30) 东 吴证 券
注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 :范 力
联系人 :方 晓丹
联系电 话:0512-65581136
客户服 务电 话:95330
传真:0512-65588021
网址:www.dwzq.com.cn
31) 光 大证 券
注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 :周 健男
联系人 :龚 俊涛
联系电 话:021-22169999
客户服 务电 话:95525
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
32) 广 发证 券
注册地 址: 广东 省广 州市 黄埔区 中新 广州 知识 城腾 飞一 街 2 号618 室
办公地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 5、7 、8、17-19 、38-44 楼
法定代 表人 :孙 树明
联系人 :黄 岚
客户服 务电 话:95575
网址:www.gf.com.cn
33) 国 都证 券
注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 :王 少华
联系人 :黄 静
联系电 话:010-84183389
31
客户服 务电 话:400-818-8118
传真:010-84183311-3122
网址:www.guodu.com
34) 国 金证 券
注册地 址: 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号
办公地 址: 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 :冉 云
联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏
联系电 话:028-86690057 、028-86690058
客户服 务电 话:95310
传真:028-86690126
网址:www.gjzq.com.cn
35) 国 盛证 券
注册地 址: 江西 省南 昌市 西湖区 北京 西 路88 号( 江 信国际 金融 大厦 )
办公地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 凤凰 中大 道 1115 号 北京 银行 大楼
法定代 表人 :徐 丽峰
联系人 :周 欣玲
联系电 话:0791-86281305
客户服 务电 话:4008-222-111
传真:0791-86281305
网址:www.gszq.com
36) 国 泰君 安证 券
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 :杨 德红
联系人 :芮 敏祺
客户服 务电 话:95521
传真:021-38670666
网址:www.gtja.com
37) 国 信证 券
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 :何 如
联系人 :周 杨
32
联系电 话:0755-82130833
客户服 务电 话:95536
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn
38) 海 通证 券
注册地 址: 上海 市广 东 路689 号
办公地 址: 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 :周 杰
联系人 :金 芸、 李笑 鸣
联系电 话:021-23219000
客户服 务电 话:95553
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com
39) 华 安证 券
注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 :章 宏韬
联系人 :范 超
联系电 话:0551-65161821
客户服 务电 话:95318
传真:0551-65161672
网址:www.hazq.com
40) 华 宝证 券
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层
法定代 表人 :陈 林
联系人 :刘 闻川
联系电 话:021-20657517
客户服 务电 话:400-820-9898
传真:021-20515593
网址:www.cnhbstock.com
41) 华 福证 券
注册地 址: 福州 市鼓 楼区 温泉街 道五 四 路157 号7 -8 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号招 商 银行大 厦 18-19 楼
33
法定代 表人 :黄 金琳
联系人 :王 虹
联系电 话:021-20655183
客户服 务电 话:0591-96326
传真:021-20655196
网址:www.hfzq.com.cn
42) 华 龙证 券
注册地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 兰州 财富 中心 21 楼
办公地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 兰州 财富 中心
法定代 表人 :李 晓安
联系人 :范 坤
联系电 话:0931-4890208
客户服 务电 话:95368 、400-689-8888
传真:0931-4890628
网址:www.hlzq.com
43) 华 融证 券
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 18 号 中国 人 保寿险 大 厦 12 层
法定代 表人 :祝 献忠
联系人 :孙 燕波
联系电 话:010-85556048
客户服 务电 话:95390
传真:010-85556088
网址:www.hrsec.com.cn
44) 华 泰证 券
注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场
法定代 表人 :周 易
联系人 :庞 晓芸
联系电 话:0755-82492193
客户服 务电 话:95597
传真:0755-82492962
网址:www.htsc.com.cn
45) 华 西证 券
34
注册地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
办公地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 :杨 炯洋
联系人 :谢 国梅
联系电 话:010-52723273
客户服 务电 话:95584
传真:028-86150040
网址:www.hx168.com.cn
46) 华 信证 券
注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 :杨 锐敏
联系人 :倪 丹
电话:021-38784818
客户服 务电 话:021-38784818
传真:021-68775878
网址:shhxzq.com
47) 江 海证 券
注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市松 北区 创新 三 路 833 号
法定代 表人 :孙 名扬
联系人 :姜 志伟
联系电 话:0451-87765732
客户服 务电 话:400-666-2288
传真:0451-82337279
网址:www.jhzq.com.cn
48) 金 元证 券
注册地 址: 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 :王 作义
联系人 :马 贤清
联系电 话:0755-83025022
客户服 务电 话:400-8888-228
传真:0755-83025625
网址:www.jyzq.cn
35
49) 联 储证 券
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 福田 街道 岗厦 社区 深南大 道南 侧金 地中 心大 厦 9 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 333 号 金砖 大厦 8 楼
法定代 表人 :沙 常明
联系人 :丁 倩云
电话:010-56177851
客户服 务电 话:400-620-6868
网址:www.lczq.com
50) 联 讯证 券
注册地 址: 惠州 市江 北东 江三 路 55 号广 播电 视新 闻 中心西 面一 层大 堂和 三、 四层
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南中 路 2002 号中 广核 大 厦北 楼 10 楼
法定代 表人 :徐 刚
联系人 :彭 莲
电话:0755-83331195
客户服 务电 话:95564
网址:http://www.lxsec.com
51) 南 京证 券
注册地 址: 南京 市江 东中 路 389 号
办公地 址: 南京 市江 东中 路 389 号
法定代 表人 :步 国旬
联系人 :王 万君
联系电 话:025-58519523
客户服 务电 话:95386
传真:025-83369725
网址:www.njzq.com.cn
52) 平 安证 券
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4036 号 荣超 大厦16-20 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4036 号 荣超 大厦16-20 层
法定代 表人 :刘 世安
联系人 :周 驰
联系电 话:021-38643230
客户服 务电 话:95511-8
传真:021-58991896
网址:stock.pingan.com
36
53) 山 西证 券
注册地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
办公地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 :侯 巍
联系人 :郭 熠
联系电 话:0351-8686659
客户服 务电 话:95573 或400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
54) 上 海证 券
注册地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼
办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 :李 俊杰
联系人 :邵 珍珍
联系电 话:021-53686888
客户服 务电 话:021-962518
传真:021-53686100 、021-53686200
网址:www.962518.com
55) 申 万宏 源西 部证 券
注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室
法定代 表人 :韩 志谦
联系人 :王 怀春
联系电 话:0991-2307105
客户服 务电 话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
56) 申 万宏 源证 券
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 :李 梅
联系人 :李 玉婷
37
联系电 话:021-33388229
客户服 务电 话:95523 、4008895523
传真:021-33388224
网址:www.swhysc.com
57) 天 风证 券
注册地 址: 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
办公地 址: 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座37 楼
法定代 表人 :余 磊
联系人 :岑 妹妹
电话:027-87617017
客户服 务电 话:4008005000 、95391
传真:027-87618863
网址:http://www.tfzq.com/
58) 西 部证 券
注册地 址: 陕西 省西 安市 新城区 东新 街 319 号 8 幢10000 室
办公地 址: 西安 市新 城区 东新 街 319 号
法定代 表人 :刘 建武
联系人 :梁 承华
联系电 话:029-87211526
客户服 务电 话:029-95582
传真:029-87211478
网址:www.westsecu.com
59) 西 南证 券
注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 :吴 坚
联系人 :周 青
联系电 话:023-63786633
客户服 务电 话:4008096096 或95355
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
60) 湘 财证 券
注册地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼
办公地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼
38
法定代 表人 :林 俊波
联系人 :李 欣
联系电 话:021-38784580-8918
客户服 务电 话:95351
传真:021-68865680
网址:www.xcsc.com
61) 新 时代 证券
注册地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501
办公地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501
法定代 表人 :叶 顺德
联系人 :田 芳芳
联系电 话:010-83561146
客户服 务电 话:95399
网址:www.xsdzq.cn
62) 信 达证 券
注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 :张 志刚
联系人 :尹 旭航
联系电 话:010-63081000
客户服 务电 话:95321
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
63) 银 河证 券
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 :陈 共炎
联系人 :辛 国政
联系电 话:010-83574507
客户服 务电 话:4008-888-888 或95551
传真:010-83574807
网址:www.chinastock.com.cn
64) 中 金公 司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
39
办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
法定代 表人 :丁 学东
联系人 :杨 涵宇
联系电 话:010-65051166
客户服 务电 话:4009101166
网址:www.cicc.com.cn
65) 中 山证 券
注册地 址: 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
办公地 址: 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
法定代 表人 :黄 扬录
联系人 :罗 艺琳
客户服 务电 话:95329
网址:www.zszq.com
66) 中 泰证 券
注册地 址: 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 :李 玮
联系人 :许 曼华
联系电 话:021-20315290
客户服 务电 话:95538
传真:0531-68889095
网址:www.zts.com.cn
67) 中 天证 券
注册地 址: 辽宁 省沈 阳市 和平区 光荣 街 23 甲
办公地 址: 辽宁 省沈 阳市 和平区 光荣 街 23 甲
法定代 表人 :马 功勋
联系人 :李 泓灏
电话:024-23255256
客户服 务电 话:024-95346
传真:024-23255606
网址:www.iztzq.com
68) 中 投证 券
注册地 址 : 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
40
办公地 址: 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣 超商 务中 心 A 座4 层、18-21 层
法定代 表人 :高 涛
联系人 :万 玉琳
联系电 话:0755-82026907
客户服 务电 话:95532
网址:www.china-invs.cn
69) 中 信建 投证 券
注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 :王 常青
联系人 :刘 畅
联系电 话:010-65608231
客户服 务电 话:95587 或4008-888-108
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
70) 中 原证 券
注册地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 :菅 明军
联系人 :程 月艳
李 盼盼 党静
联系电 话:0371-69099882
客户服 务电 话:95377
传真:0371-65585899
网址:www.ccnew.com
71) 长 量基 金
注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 :张 跃伟
联系人 :党 敏
电话:021-20691935
客服电 话:400-820-2899
传真:021-20691861
网址:www.erichfund.com
72) 朝 阳永 续
41
注册地 址: 浦东 新区 上丰 路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区碧波 路 690 号 4 号楼 2 楼
法人代 表: 廖冰
联系人 :陆 纪青
电话:021-80234888-6813
客户服 务电 话:400-699-1888
网址:www.998fund.com
73) 创 金启 富
注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
办公地 址: 北京 市西 城区 白纸坊 东 街 2 号 经济 日报 社 A 综合楼 712 室
法定代 表人 :梁 蓉
联系人 :魏 素清
电话:010-66154828
客户服 务电 话:400-6262-818
传真:010-63583991
网址:www.5irich.com
74) 大 泰金 石
注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号 南京 奥体 中心现 代五 项 馆2105 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区峨山 路 505 号 东方 纯一 大厦 15 楼
法定代 表人 :袁 顾明
联系人 :赵 明
电话:021-20324155
客户服 务电 话:400-928-2266
传真:021-20324199
网址:www.dtfunds.com
75) 大智 慧 基金
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 杨高 南 路428 号1 号楼 1102 单元
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 杨高 南 路428 号1 号楼 1102 、1103 单元
法定代 表人 :申 健
联系人 :印 强明
联系电 话:021-20219188
客户服 务电 话:021-20292031
传真:021-20219923
网址:https://8.gw.com.cn/
42
76) 蛋 卷基 金
注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
法定代 表人 :钟 斐斐
联系人 :戚 晓强
联系电 话:010-61840688
客户服 务电 话:4000618518
网址:https://danjuanapp.com
77) 泛 华普 益
注册地 址: 四川 省成 都市 成华区 建设 路 9 号高 地中 心 1101 室
办公地 址: 四川 省成 都市 锦江区 东大 街 99 号 平安 金 融中 心 1501 室
法定代 表人 :于 海锋
联系人 :陈 金红
联系电 话:028-86758820-803
客户服 务电 话:4008-588-588
网址:www.puyifund.com
78) 富 济财 富
注册地 址: 深圳 市福 田区 福田街 道金 田 路 中洲 大 厦35 层01B 、02、03、04 单位
办公地 址: 深圳 市福 田区 福田街 道金 田路 中洲 大 厦35 层01B 、02、03、04 单位
法定代 表人 :刘 鹏宇
联系人 :刘 勇
联系电 话:0755-83999907-814
客户服 务电 话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
79) 海 银基 金
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路8 号402 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 4 楼
法定代 表人 :刘 惠
联系人 :毛 林
电话:021-80133597
客户服 务电 话:400-808-1016
传真:021-80133413
网址:www.fundhaiyin.com
80) 好 买基 金
43
注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ~906 室
法定代 表人 :杨 文斌
联系人 :张 茹
联系电 话:021-20613600
客户服 务电 话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
81) 和 讯信 息
注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号1002 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 :王 莉
联系人 :刘 洋
电话:021-20835785
客户服 务电 话:400-920-0022
传真:021-20835879
网址:http://licaike.hexun.com/
82) 恒 天明 泽
注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号SOHO 嘉盛中 心 30 层3001 室
法定代 表人 :周 斌
联系人 :张 鼎
电话:010-53509644
客户服 务电 话:4008980618
传真:010-57756199
网址: www.chtfund.com
83) 弘 业期 货
注册地 址: 江苏 省南 京市 秦淮区 中华 路 50 号 弘业 大 厦 9 楼
办公地 址: 江苏 省南 京市 秦淮区 中华 路 50 号 弘业 大 厦 9 楼
法人代 表: 周剑 秋
联系人 :孙 朝旺
电话:025-52278870
客户服 务电 话:400-828-1288
网址:www.ftol.com.cn
44
84) 虹 点基 金
注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心B 座 裙楼 二层
办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号盈 科中 心B 座 裙楼 二层
法定代 表人 :郑 毓栋
联系人 :牛 亚楠
电话010-65951887
客户服 务电 话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
85) 汇 成基 金
注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108
办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108
法定代 表人 :王 伟刚
联系人 :熊 小满
联系电 话:01056251471
客户服 务电 话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
86) 汇 付金 融
注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层
办公地 址: 上海 市徐 汇区 宜山 路 700 号普 天信 息产 业园 2 期 C5 栋 汇付 天下 总部 大 楼
法定代 表人 :金 佶
联系人 :张 华
电话:8621-54677088
客户服 务电 话:400-820-2819
传真:021-33323837
网址:www.chinapnr.com
87) 久 富财 富
注册地 址: 上海 市浦 东新 区莱阳 路 2819 号 1 幢 109 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区民生 路 1403 号上 海信 息 大厦 1215 室
法定代 表人 :赵 惠蓉
联系人 :赵 惠蓉
电话:021-68682279
客户服 务电 话:400-102-1813
传真:021-68682297
网址:www.jfcta.com
45
88) 凯 石财 富
注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
法定代 表人 :陈 继武
联系人 :黄 祎
电话:021-63333389
客户服 务电 话:4006-433-389
传真:021-63333390
网址: www.vstonewealth.com
89) 肯 特瑞 基金
注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼22 层2603-06
办公地 址: 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街十八 号院 京东 集团 总 部A 座
法定代 表人 :江 卉
联系人 :韩 锦星
联系电 话:010-89189291
客户服 务电 话:95118
网址:http://fund.jd.com/
90) 利 得基 金
注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 :李 兴春
联系人 :陈 孜明
电话:86-021-50583533
客户服 务电 话:400-921-7755
传真:86-021-60195218
网址:www.leadfund.com.cn
91) 联 泰资 产
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 :燕 斌
联系人 :陈 东
电话:021-52822063
客户服 务电 话:400-166-6788
传真:021-52975270
46
网址:www.66zichan.com
92) 陆 基金
注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号
法定代 表人 :王 之光
联系人 :宁 博宇
联系电 话:021-20665952
客户服 务电 话:4008219031
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
93) 蚂 蚁基 金
注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场 B 座6 楼
法定代 表人 :陈 柏青
联系人 :韩 爱彬
联系电 话:0571-26888888
客户服 务电 话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
94) 诺 亚正 行
注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址: 上海 杨浦 区秦 皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼
法定代 表人 :汪 静波
联系人 :余 翼飞
联系电 话:021-80358749
客户服 务电 话:400-821-5399
传真:021-38509777
网址:www.noah-fund.com
95) 中 欧钱 滚滚
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 333 号729S
办公地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 良友 大 厦B301-305 室
法人代 表: 许欣
联系人 :屠 帅颖
电话:021-68609600-5905
客户服 务电 话:400-700-9700 — 钱滚 滚专 线
47
网址:www.qiangungun.com
96) 深 圳新 兰德
注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 :马 勇
联系人 :张 燕
电话:010-83363099
客户服 务电 话:400-166-1188
传真:010-83363010
网址:http://8.jrj.com.cn
97) 晟 视天 下
注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 甲 6 号 万通 中 心D 座 21 层、28 层
法定代 表人 :蒋 煜
联系人 :史 俊杰
联系电 话:010-58170936
客户服 务电 话:4008188866
传真:010-58170800
网址:www.shengshiview.com
98) 天 天基 金
注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦
法定代 表人 :其 实
联系人 :潘 世友
联系电 话:021-54509977
客户服 务电 话:95021
传真:021-54509953
网址:www.1234567.com.cn
99) 通 华财 富
注册地 址: 上海 市虹 口区 同丰 路 667 弄 107 号 201 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南 路 799 号3 号9 楼
法定代 表人 :马 刚
联系人 :褚 志朋
联系电 话:021-60818730
48
客户服 务电 话:95156 转5
传真:021-60818588
网址:www.tonghuafund.com
100) 同花 顺
注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 街道 同顺 街 18 号同花 顺大 楼四 层
法定代 表人 :凌 顺平
联系人 :吴 强
联系电 话:0571-88911818
客户服 务电 话:4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
101) 万家 财富
注册地 址: 天津 自贸 区( 中心商 务区 )迎 宾大 道 1988 号 滨海 浙商 大厦 公寓 2-2413 室
办公地 址: 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 5 层
法定代 表人 :李 修辞
联系人 :王 芳芳
电话:010-59013828
客户服 务电 话:010-59013842
网址:http://www.wanjiawealth.com/
102) 鑫鼎 盛
注册地 址: 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 第一 广场 西 座1501-1504
办公地 址: 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 第一 广场 西 座1501-1504
法定代 表人 :陈 洪生
联系人 :梁 云波
联系电 话:0592-3122757
客户服 务电 话:400-918-0808
传真:0592-3122701
网址:www.xds.com.cn ; 基金销 售网 站:www.dkhs.com
103) 一路 财富
注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 1 幢A2208 室
办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 1 幢A2208 室
法定代 表人 :吴 雪秀
联系人 :刘 栋栋
49
电话:010-88312877
客户服 务电 话:400-001-1566
传真:010-88312099
网址:www.yilucaifu.com
104) 宜投 基金 销售
注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路鲤 鱼门 街 1 号 前海 深港 合作 区管 理局综 合
办公 楼A 栋 201 室
办公地 址: 深圳 市福 田区 嘉里建 设广 场 3 座 3350 室
法定代 表人 :郭 海霞
联系人 :刘 娜
电话:0755-82724143
客户服 务电 话:4008-955-811
传真:0755-88601598
网址:www.yitfund.com
105) 宜信 普泽
注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809
办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 :戎 兵
联系人 :魏 晨
电话:010-52413385
客户服 务电 话:400-6099-200
传真:010-85894285
网址:www.yixinfund.com
106) 奕丰 金融
注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号A 栋201 室( 入驻 深圳 市前 海商务 秘
书有限 公司 )
办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座17 楼1704 室
法定代 表人 :TEO WEE HOWE
联系人 :叶 健
联系电 话:0755-89460507
客户服 务 电 话:400-684-0500
传真:0755-21674453
网址:www.ifastps.com.cn
107) 盈米 财富
50
注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道东 路 1 号保 利国 际广场 南 塔 12 楼1201-1203 室
法定代 表人 :肖 雯
联系人 :黄 敏嫦
联系电 话:020-89629019
客户服 务电 话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
108) 云湾 投资
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 新金 桥 路27 号 13 号楼 2 层
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 新金 桥 路27 号 13 号楼 2 层
法定代 表人 :戴 新装
联系人 :范 泽杰
联系电 话:021-20530186
客户服 务电 话:400-820-1515
传真:021-20539999
网址:http://www.zhengtongfunds.com/
109) 展恒 基金
注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址: 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 2 层
法定代 表人 :闫 振杰
联系人 :李 晓芳
联系电 话:010-59601366-7167
客户服 务电 话:400-818-8000
传真:0351-4110914
网址:www.myfp.cn
110) 中信 建投 期货
注册地 址: 重庆 市渝 中区 中 山三 路 107 号上 站大 楼平 街 11-B, 名 义层11-A, 8-B4 , 9-B、
C
办公地 址: 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 皇冠 大 厦11 楼
法定代 表人 :彭 文德
联系人 :刘 芸
电话:023-86769637
客户服 务电 话:400-8877-780
51
传真:023-86769629
网址:www.cfc108.com
111) 中证 金牛
注册地 址: 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲1 号 环球 财讯中 心 A 座5 层
法定代 表人 :钱 昊旻
联系人 :陈 珍珍
电话:010-59336529
客户服 务电 话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
112) 众禄 基金
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼801
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园 路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代 表人 :薛 峰
联系人 :童 彩平
联系电 话:0755-33227950
客户服 务电 话:4006-788-887
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
113) 众升 财富
注册地 址: 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座9 层908 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08
法定代 表人 :李 招弟
联系人 :李 艳
电话:010-59497361
客服电 话:400-876-9988
传真:010-64788016
网址:www.zscffund.com
2、场 内销 售机 构
具有基 金销 售业 务资 格的 深圳证 券交 易所 会员 单位 ,具体 名单 详见 深圳 证券 交易所 网
站 。
3、基 金管 理人 可根 据情 况 变更或 增减 销售 机构 ,并 予以公 告。
( 二) 基金登 记结 算机构
名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
52
注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 :周明
电话:4008058058
传真:(010) 50938907
联系人 : 赵 亦清
( 三) 出具法 律意 见书的 律师 事务所
律师事 务所 :上 海市 通力 律师事 务所
地址: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 :韩炯
电话: (021 )31358666
传真: (021 )31358600
经办律 师: 吕红 、安 冬
联系人 :安 冬
( 四) 审计基 金财 产的会 计师 事务所
1、本 基金 的法 定验 资机 构
会计师 事务 所: 安永 华明 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
主要经 营场 所: 北京 市东 城区东 长安 街 1 号东 方广 场安永 大 楼 17 层01-12 室
执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港 平
电话: (010 )58153000
传真: (010 )85188298
经办注 册会 计师 :昌 华、 熊姝英
联系人 :许 建辉
2、本 基金 的年 度财 务报 表 及其他 规定 事项 的审 计机 构
会计师 事务 所: 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)
住所: 上海 市湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心11 楼
办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
首席合 伙人 :李 丹
电话: (021 )23238888
传真: (021 )23238800
经办注 册会 计师 :薛竞 、 周祎
联系人 :周祎
53
六 、 基 金 份 额 的分 级 运 作 与 净 值计 算 规 则
( 一) 基金份 额类 别
根据风 险收 益特 征的 不同 ,本基 金的 基金 份额 包括 基础份 额、A 类份 额与 B 类份额 三
类。 三 类基 金份 额分 配不 同的基 金代 码, 基金 资产 合并运 作。 其中,A 类 份额 、B 类 份额 在
其存续 期内 始终 保 持1:1 的基金 份额 配比 不变 。
根据基 金份 额登 记托 管账 户的不 同, 基础 份额 分为 场外份 额与 场内 份额 ,共 用同一 个
基金代 码。 其中 ,场 外份 额登记 在注 册登 记系 统基 金份额 持有 人开 放式 基金 账户下 ;场 内
份额登 记在 证券 登记 结算 系统基 金份 额持 有人 深圳 证券账 户下 。
( 二) 场内基础 份 额的自 动分 离与分 拆规 则
1、 本 基金 通过 场外、 场内 两种方 式公 开发 售。 基金 发售结 束后 , 投 资者 成功 认购的 场
外份额 全部 确认 为场 外基 础份额 ; 投 资者成 功认 购的 场内份 额将 按 照1: 1 的初 始份额 配比 ,
分别确 认 为A 类 份额 、B 类 份额。 即每2 份 场内 份额 将被自 动分 离 为1 份 A 类 份额 和 1 份 B
类份额 。
2、本 基金 开放 申购 、赎 回 后,基 础份 额可 接受 场外 与场内 申购 和赎 回;A 类 份额、B
类份额 不可 单独 进行 申购 和赎回 ,但 在本 基金 符合 上市条 件的 情况 下,A 类 份额与 B 类份
额可申 请上 市交 易;
3、 开始 办理 基金 份额 配对 转换业 务后 , 投 资者 可申请 将其 持有 的 每2 份 场内 基础份 额
按1:1 的份 额 配 比分 拆成1 份A 类份 额和1 份B 类 份额; 或 按 1:1 的份 额配 比将其 持有 的
每1 份A 类 份额 和 每1 份B 类份 额申 请合 并为2 份 场内基 础份 额。
4、 场外 基础 份额 不可 进行 分拆, 但 《基 金合 同》 另 有规定 的除 外。 投资 者可 将其持 有
的场外 基础 份额 跨系 统转 托管至 场内 , 并 申请 将其 分 拆成A 类份 额和B 类份 额后 上市交 易 。
5、 经 基金 份额 折算 ( 包括 定期份 额折 算、 不定 期份 额折算 ) 所 产生 的基 础份 额均不 进
行自动 分离 。
( 三)A 类份 额 与 B 类份 额 的 基金份 额 参 考净值 计算 规则
A 类份 额和B 类 份额 具有 不同的 基金 份额 参考 净值 计算规 则。 其中, A 类 份额 为预期 风
险、收 益 相 对较 低的 子份 额;B 类份 额为 预期 风险 、 收益 相对 较高 的子 份额 。本基 金的 资
产净值 扣除 基础 份额 所代 表的资 产净 值后 ,将 优先 用于分 配 A 类份 额的 本金 及约定 应得 收
益,剩 余部 分计 为B 类份 额的应 得资 产及 收益 。
A 类份 额与B 类 份额 的基 金份额 参考 净值 计算 规则 具体如 下:
1、 A 类份 额 与B 类 份额 的基 金份额 参考 净值 将在 每个 工作日 收市 后进 行计 算 ;
2、 每 2 份 基础 份额 所代 表的 资产净 值等 于1 份A 类份 额 和1 份B 类份 额 的 资产 净值
之和;
3、 A 类份 额为 预期 风险 、收 益较低 的子 份额 ,其 约定 年基准 收益 率为 “同 期银 行人
54
民币一 年期 定期 存款 利率 (税后 )+3%” 。 其中 ,同 期银行 人民 币一 年期 定期 存款
利率指 上一 运作 周年 最后 一个工 作日 实际 生效 的、 中国人 民银 行公 布的 金融 机构
人民币 一年 期存 款基 准利 率; 《 基金 合同 》 生 效日 所 在年度 的年 基准 收益 率为 “ 《基
金合同 》生 效日 实际 生效 的、中 国人 民银 行公 布的 金融机 构人 民币 一年 期存 款基
准利率 ( 税后 ) +3% ” 。 如 某一运 作周 年A 类份 额约 定年基 准收 益率 相较 上一 运作
周年有 所变 化, 基金 管理 人将予 以公 告。 年基 准收 益均 以 1.0000 元为 基准 进 行计
算 ;
4、 B 类份 额为 预期 风险 、收 益较高 的子 份额 。本 基金 的 资产 净值 扣除 基础 份额 所代
表的资 产净 值后 , 将 优先 用于分 配A 类份 额的 本金 及约定 应得 收益 ,剩 余部 分计
为 B 类份 额的 应得 资产 及 收益。 其中 ,A 类 份额 累 计约定 应得 收益 按前 述 A 类份
额约定 年基 准收 益率 计算 的每日 收益 率和 截至 计算 日 A 类 份额 应计 收益 的天 数确
定 ;
5、 任一运 作周 年内 , A 类份 额在基 金份 额参 考净 值计 算日应 计收 益的 天数 按自 上一
基金份 额折 算基 准日 次日 起至计 算日 的实 际天 数计 算(若 为本 基金 第一 个运 作周
年,则 按自 《基 金合 同》 生效日 次日 至计 算日 的实 际天数 计算 ) ;
6、 A 类份额 和 B 类 份额 的基 金份额 参考 净值 并非 交易 价格, 除《 基金 合同 》约 定的
基金份 额折 算及 清算 等情 形外, 基金 份额 参考 净值 并不代 表基 金 份 额持 有人 可获
得的实 际价 值 。
基金管 理人 并不 承诺 或保 证 A 类 份额 的基 金份 额持 有人的 约定 应得 收益 以及 本金不 受
损失。 极端 情况 下,A 类 份额的 基金 份额 持有 人可 能会面 临无 法取 得约 定应 得收益 甚至 损
失本金 的风 险 。
( 四) 基金份 额净 值与基 金份 额参考 净值 的计算
1、基 础份 额的 基金 份额 净 值计算
T 日基 础份 额的 基金 份额 净值=T 日 的基 金资 产净 值/T 日基 金份 额总 数
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
T 日基金 份额 的总 数为 T 日日终 基础 份额 (包 括场 外份额 、场 内份 额) 、A 类 份额和 B
类份额 的份 额余 额之 和。
2、A 类份 额和B 类 份额 的 基金份 额参 考净 值计 算
min 2 ,1+
365
A
t
NAV NAV R
??
? ? ?
??
??
类 份 额 基 础 份 额
? ?
max 0,2
BA
NAV NAV NAV ? ? ?
类 份 额 基 础 份 额 类 份 额
t = min{ 自《 基金 合同 》生 效日( 不含 该日 ) 至 T 日 (含该 日) ,自 最近 一个 基 金份额
折算基 准日 (不 含该 日) 至 T 日 (含 该日 )} ;
55
NAV 基础份 额 为T 日每 份基 础 份额的 基金 份额 净值 ;
NAVA 类份额 为T 日 每份A 类 份 额的基 金份 额参 考净 值;
NAVB 类份额 为T 日 每份B 类 份 额的基 金份 额参 考净 值;
R 为各 运作 周年A 类 份额 的约定 年基 准收 益率 。
基础份 额的 基金 份额 净值 、A 类份 额与 B 类份 额基 金份额 参考 净值 的计 算结 果均保 留
到小数 点后 第4 位, 小数 点后 第 5 位 四舍 五入 。
3、基 金份 额净 值与 基金 份 额参考 净值 的计 算时 间与 公告时 间
T 日的 基础 份额 的 基 金份 额 净值 、 A 类 份额 与B 类份 额的基 金份 额参 考净 值 在 当天收 市
后计算 , 并 按《 基金 合同 》约定 的规 则公 告。 如遇 特殊情 况, 经中 国证 监会 同意, 可以 适
当延迟 计算 或公 告。
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七 、 基金的募集
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销售 办法 》 、 《 基金 合同 》的相 关
规定、 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《关 于准 予易 方达 并 购重 组 指 数分 级证 券投资 基金 募
集注册 的批 复》 (证 监许 可 [2015 ]674 号) 进 行募 集 。
本基金 为契 约型 开放 式股 票型基 金、 指数 型基 金、 分 级基金 。 基 金的 存续 期为 不 定期 。
本基金 募集 期间 每份 基金 份额的 初始 面值 为人 民 币1.00 元。
本基金 募集 期为 自 2015 年5 月18 日至2015 年 5 月29 日止 。
募集对 象为 符合 法律 法规 规定的 可投 资于 证券 投资 基金的 个人 投资 者、 机构 投资者 和
合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许购买 证券 投资 基金 的其 他投资 人。
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八 、 基 金 合 同 的生 效
( 一) 基金合 同的 生效
本基金 基金 合同 于 2015 年6 月3 日 正式 生效 。 自 基金合 同生 效日 起, 本基 金管理 人正
式开始 管理 本基 金。
( 二) 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模
《基金 合同 》 生 效后, 连 续 20 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满200 人 或者基 金
资产净 值低 于5,000 万元 的, 基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露; 连续 60 个工 作日 出
现前述 情形 的, 基金 管理 人应当 向中 国证 监会 报告 并提出 解决 方案 , 如 终止 基金合 同, 转
换运作 方式 或与 其他 基金 合并等 ,并 召开 基金 份额 持有人 大会 进行 表决 。
法律法 规或 《基 金合 同》 另有规 定时 ,从 其规 定。
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九 、 基 金 份 额 的上 市 交 易
( 一) 基金份 额 的 上市
根据有 关规 定, 本基 金合 同生效 后, 具备 上市 条件 ,自 2015 年6 月11 日起 在深圳 证
券交易 所上 市交 易。 (基 金 二级市 场交 易简 称和 交易 代码:A 类 份额 简称 :重组 A; 交易 代
码:150259 ;B 类份 额简 称:重组 B ,交 易代 码:150260 )
( 二) 上市交 易 的 规则
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 需遵 循《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金
上市规 则》 、 《深 圳证 券交 易所交 易规 则》 等有 关规 定 。
( 三) 上市交 易 的 费用
基金份 额上 市交 易的 费用 按照深 圳证 券交 易所 有关 规定办 理。
( 四) 上市交 易 的 停复牌 、暂 停上市 、 恢 复上市 和终 止上市
上市基 金份 额的 停复 牌、 暂停上 市、 恢复 上市 和终 止上市 等事 项按 照《 基金 法》相 关
规定和 深圳 证券 交易 所的 相关规 定执 行。 具体 情况 见基金 管理 人届 时相 关公 告 。
( 五) 其他
1、 相关 法律 法规、 《 业务 规 则》 、 中 国证 监会 及深 圳证 券交易 所对 基金 上市 交易 的规则
等相关 规定 内容 进行 调整 的, 《基 金合 同 》 可 相应 予 以修改 , 无须 召开 基金 份 额持有 人大 会
审议。
2、 若深 圳证 券交 易所 、 登 记结算 机构 增加 了基 金上 市交易 的新 功能 , 本基 金 可以增 加
相应功 能, 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 。
3、 在不 违反 法律 法规 及不 损害基 金份 额持 有人 利益 的前提 下, 本基 金可 以申 请在包 括
境外交 易所 在内 的其 他交 易场所 上市 交易 ,而 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 审议。
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十 、 基金份 额 的申 购 与 赎回
投资者 可通 过场 外或 场内 两种方 式对 本基 金的 基础 份额进 行申 购与 赎回 。在 本基金 存
续期内 ,A 类份 额、B 类 份 额只上 市交 易, 不单 独接 受申购 和赎 回 。
( 一) 基金投 资者 范围
个人投 资者 、机 构投 资者 、合格 境外 机构 投资 者以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许购 买
证券投 资基 金的 其他 投资 者。
( 二) 申购与 和 赎 回场所
本基金 的申 购和 赎回 将通 过销售 机构 进行 。其 中, 场外基 础份 额的 申购 和赎 回场所 为
基金管 理人 的直 销网 点及 场外非 直销 销售 机构 的销 售网点 ;场 内基 础份 额的 申购和 赎回 场
所为具 有基 金销 售业 务资 格,且 经深 圳证 券交 易所 及其指 定的 登记 结算 机构 认可的 会员 单
位 。
具体的 销售 机构 将由 基金 管理人 在《 招募 说明 书》 或其他 相关 公告 中列 明。 基金管 理
人可根 据情 况变 更或 增减 销售机 构, 并予 以公 告。 投资者 应当 在销 售机 构办 理基金 销售 业
务的营 业场 所或 按销 售机 构提供 的其 他方 式办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。
( 三) 申购和 赎回 的开放 日及 时间
1、开 放日 及开 放时 间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 开放 日的具 体业 务办 理时 间 为 上海证 券
交易所 、 深圳 证券 交易 所 的 正常交 易日 的交 易时 间 (目 前为每 个交 易日 的 9 : 30 至11 : 30 、
13 :00 至 15 :00 ) , 但基 金管理 人公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 。
若出现 新的 证券 交易 市场 、 证券交 易所 交易 时间 变更 或其他 特殊 情况 或根 据业 务需要 ,
基金管 理人 有权 可视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ,但 应在 实施日 前依 照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告 。
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
本基金 已 于2015 年6 月11 日开 放基 础份 额的 申购 、赎回 业务 。
基金管 理人 不得 在《 基金 合同》 约定 之外 的日 期或 者时间 办理 基础 份额 的申 购或者 赎
回或者 转换 。投 资者 在《 基金合 同》 约定 之外 的日 期和时 间提 出申 购、 赎回 或转换 申请 且
登记结 算机 构确 认接 受 的 ,其基 金份 额申 购、 赎回 价格为 下一 开放 日基 金份 额申购 、赎 回
的价格 。
( 四) 申购与 赎回 的原则
1、 “未知 价” 原则 , 即 申购 、赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基础 份额 的基 金份
额净值 为基 准进 行计 算 ;
2、 “金额 申购 、份 额赎 回” 原则, 即申 购以 金额 申请 ,赎回 以份 额申 请;
3、 当日的 申购 与赎 回申 请可 以在基 金管 理人 规定 的时 间以内 撤销 ;
60
4、 除指定 赎回 外, 场外 赎回 遵循“ 先进 先出 ”原 则, 即按投 资者 认购 、申 购确 认的
先后次 序进 行顺 序赎 回;
5、 投资者 申购 、赎 回场 内基础 份额 时, 需遵 守深 圳证 券交易 所和 登记 结算 机构 的相
关 《业 务规 则》 。 若相 关法 律法规 、 中 国证 监会 、 深 圳证券 交易 所或 登记 结算 机构
对申购 、赎 回业 务等 规则 有新的 规定 ,按 新规 定执 行。
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整。 基金 管理 人必须 在
新规则 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。
( 五) 申购与 赎回 的程序
1、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购 或 赎
回的申 请。
2、申 购和 赎回 的款 项支 付
投资者 申购 基金 份额 时 , 必须全 额交 付申 购款 项。 投资者 交付 申购 款项 ,申 购成立 ;
登记结 算机 构确 认基 金份 额时, 申购 生效 。
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ; 登 记结 算机构 确认 赎回 时, 赎回 生效。 基
金份额 持有 人赎 回申 请成 功后, 基金 管理 人将 自接 受 基金份 额持 有人 赎回 申请 之日 (T 日)
起7 个 工作 日内 (T +7 日 , 包 括该 日 ) 支 付赎 回款 项, 但中 国证 监会 另有 规 定的除 外 。 在
发生巨 额赎 回或 《基 金合 同》载 明的 其他 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回 款项 的情 形时, 款项 的
支付办 法参 照《 基金 合同 》有关 条款 处理 。
3、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请
日 (T 日)。 在正 常情 况下 , 本基 金 登 记结 算机 构在 T+1 日内 对该 交易 的有 效 性进行 确认 。
T 日提 交的 有效 申请 ,投 资者应 及时 向销 售机 构或 以销售 机构 规定 的其 他方 式查询 申请 的
确认情 况。 若申 购不 成功 ,则申 购款 项本 金退 还给 投资者 。
销售机 构对 申购 、赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功, 而仅 代表 销售 机构确 实
接收到 申购 、赎 回申 请。 申购、 赎回 的确 认以 登记 结算机 构的 确认 结果 为准 。对于 申购 申
请及申 购份 额的 确认 情况 , 投资 者应 及时 查询 并妥 善行使 合法 权利 。
在法律 法规 允许 的范 围内 ,基金 管理 人可 根据 业务 规则, 对上 述业 务办 理时 间进行 调
整并公 告。
( 六) 申购与 赎回 的数额 限制
1、申 购金 额限 制
投资者 办理 本基 金场 外申 购时 , 通过 场外 非直 销销 售 机构 或本 公司 网上 交易 系统首 次
申购的 单笔 最低 金额 为 1 元人民 币, 追加 申购 单笔 最低金 额为1 元 人民 币 ; 通过本 公司 直
销中心 首次 申购 的单 笔最 低金额 为 50,000 元 人民 币 , 追 加申 购单 笔最 低金 额 为 1,000 元人
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民币。 在符 合法 律法 规规 定的前 提下 , 各 销售 机构 对最低 申购 限额 及交 易级 差有其 他规 定
的 , 需同 时遵 循该 销售 机 构的相 关规 定 。 场 内申 购 时, 每笔 申购 金额 最低 为50,000 元人 民
币 ,超 过50,000 元 的应 为 1 元 的整 数倍 (以 上金 额均含 申购 费) 。
投资人 可多 次申 购, 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。法 律法 规、 中国证 监
会另有 规定 的除 外。
2、赎 回份 额限 制
基金份 额持 有人 办理 场外 赎回时 ,每 笔赎 回申 请的 最低份 额为1 份 基金 份额 ;基金 份
额持有 人办 理场 内赎 回时 ,每笔 赎回 申请 的最 低份 额为 1 份基 金份 额, 同时 赎回份 额必 须
是整数 份额 。
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回, 但某笔 交易 类业 务( 如赎 回、基 金
转换、 转托 管等 )导 致单 个交易 账户 的基 金份 额余 额少于1 份 时, 余额 部分 基金份 额必 须
一同赎 回。 在符 合法 律法 规规定 的前 提下 ,各 销售 机构对 赎回 份额 限制 有其 他规定 的, 需
同时遵 循 该 销售 机构 的相 关规定 。
3 、 基 金 管理 人 可以 规 定 单个 投 资 者累 计 持有 的 基 金份 额 上 限、 单 日或 单 笔 申购 金额
上限, 具体 规定 请参 见《 招募说 明书 》或 相关 公告 。
4 、 基 金 管理 人 有权 规 定 本基 金 的 总规 模 限额 , 以 及单 日 申 购金 额 上限 和 净 申购 比例
上限, 具体 规定 请参 见《 招募说 明书 》或 相关 公告 。
5 、 对 于 可 能导 致 单一 投 资者 持 有 基 金份 额 的比 例 达到 或 者 超过 50% ,或 者 变相 规 避
50% 集 中度 的情 形, 基金 管 理人有 权按 照相 关法 律法 规采取 控制 措施 。
6、 当接 受申 购申 请对 存量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利影 响时 , 基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、拒 绝大 额申购 、暂 停
基金申 购等 措施 ,切 实保 护存量 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 具体 请参 见相 关公告 。
7、 基金 管理 人可 根据 市场 情况 , 在 法律 法规 允许 的 情况下 , 调整 上述 对申 购 金额和 赎
回份额 的数 量限 制 , 或者 新增基 金规 模控 制措 施 。 基金管 理人 必须 在调 整生 效前依 照《 信
息披露 办法 》的 有关 规定 在 指定 媒介 上公 告。
( 七) 申购、 赎回 的费率
1、申 购费 率
本基金 对通 过基 金管 理人 直销中 心申 购的 特定 投资 群体与 除此 之外 的其 他投 资者实 施
差别的 申购 费率 ,对 通过 直销中 心申 购的 特定 投资 群体实 施特 定申 购费 率。 特定投 资群 体
指全国 社会 保障 基金 、依 法设立 的基 本养 老保 险基 金、依 法制 定的 企业 年金 计划筹 集的 资
金及其 投资 运营 收益 形成 的企业 补充 养老 保险 基金 ( 包括企 业年 金单 一计 划以 及集合 计划 ) ,
以及可 以投 资基 金的 其他 社会保 险基 金。 如将 来出 现可以 投资 基金 的住 房公 积金、 享受 税
收优惠 的个 人养 老账 户、 经养老 基金 监管 部门 认可 的新的 养老 基金 类型 ,基 金管理 人可 将
其纳入 特定 投资 群体 范围 。
62
(1) 场外 基础 份额 的申 购 费率
特定申 购费 率仅 适用 于通 过基金 管理 人直 销中 心、 以场外 方式 申购 的特 定投 资群 体 。
申购金额(元) 特定申购费率(特定 投资 群体) 申购费率(其他投资 者)
M<100 万 0.10% 1.0%
100 万 ≤M <200 万 0.06% 0.6%
200 万 ≤M <500 万 0.03% 0.3%
M≥50 0 万 按笔固 定收 取 1,000 元/ 笔
(2) 场内 基础 份额 的申 购 费率 为 0。
(3 ) 在 申购 费按 金额 分档 的情况 下 , 如 果投 资者 多 次申购 , 申购 费适 用单 笔 申购金 额
所对应 的费 率。
2、赎 回费 用
(1) 场外 基础 份额 的赎 回 费率 如 下:
持有期限(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730 及 以上 0.00%
(2) 场内 基础 份额 的赎 回 费率 如 下:
持有期限(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7 及以 上 0.50%
投资者 份额 持有 时间 记录 规则以 登记 结算 机构 最新 业务规 则为 准, 具体 持有 时间以 登
记结算 机构 系统 记录 为准 。
3、 基 金管 理人 可以 在 《基 金合同 》 规 定的 范围 内调 整申购 费率 和赎 回费 率, 并最迟 应
于新的 费率 或收 费方 式实 施前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 ,调整
后的申 购费 率和 赎回 费率 在更新 的招 募说 明书 中列 示。
4、申 购费 用 由 基金 申购 投 资人承 担, 不列 入基 金财 产,主 要用 于本 基金 的市 场推广 、
销售、 登记 结算 等各 项费 用。
5、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的基 金份 额持 有人 承担 , 在基 金份 额持 有人 赎回 基金份 额
时收取 。 基 金管 理人 对持 有期少 于 7 天( 不含 )的 基金份 额持 有人 所收 取赎 回费全 额计 入
基金财 产, 对持 有期 在 7 天以上 (含 )的 基金 份额 持有人 所收 取赎 回费 用总 额的 25% 计入
基金资 产 , 其余 用于 支付 登记结 算费 等其 他相 关手 续费。
6、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及 《基 金 合同 》 约 定的 情形 下根 据 市场情 况
制定基 金促 销计 划, 针对 基金投 资人 定期 或不 定期 地开展 基金 促销 活动 。 在 基金促 销活 动
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期间, 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 销售 费率 ,或 针对特 定渠 道、 特定 投资 群体开 展有 差
别的费 率优 惠活 动。
( 八) 申购和 赎回 的数额 和价 格
1、 基础 份额 基金 份额 净值 的计算 结果 保留 到小 数点 后4 位, 小数 点后 第5 位四 舍五入 ,
由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 T 日的 基金 份额净 值在 当天 收市 后计 算, 并 在 T+1
日内公 告。 遇特 殊情 况, 基金管 理人 可以 适当 延迟 计算或 公告 ,并 报中 国证 监会备 案。
2、申 购份 额的 计算
申购金 额包 括申 购费 用和 净申购 金额 。登 记结算 机 构根据 单次 申购 的实 际确 认金额 确
定每次 申购 所适 用的 费率 并分别 计算 。
当申购 费用 适用 比例 费率 时,申 购份 额的 计算 方法 如下:
净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率)
申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额
申购份 额= 净申 购金 额/T 日 基础 份额 基金 份额 净值
当申购 费用 为固 定金 额时 ,申购 份额 的计 算方 法如 下:
申购费 用= 固定 金额
净申购 金额=申 购金 额- 申 购费用
申购份 额= 净申 购金 额/T 日 基础 份额 基金 份额 净值
申购费 用以 四舍 五入 方式 保留到 小数 点后 两位 。通 过场外 方式 进行 申购 的, 申购份 额
计算结 果按 四舍 五入 方法 ,保留 到小 数点 后两 位, 由此误 差产 生的 收益 或损 失由基 金财 产
承担; 通过 场内 方式 进行 申购的 ,申 购份 额计 算结 果采用 截尾 法保 留至 整数 位,不 足 1 份
部分对 应的 申购 资金 将返 还给投 资者 。
举例说 明一 :
某投资 者 (特 定投 资群 体 ) 场 外申 购 本 基金100,000 元, 对 应的 申购 费率 为 0.1% , 假
设申购 当日 基金 份额 净值 为 1.1100 元, 则可 得到 的 申 购份 额为 :
净申购 金额 =100,000/ (1 +0.1% )=99,900.10 元
申购费 用 =100,000 -99,900.10 =99.90 元
申购份 额 =99,900.10 /1.1100=90,000.09 份
即:该 投资 者 场 外申 购 100,000 元本 基金 ,可 得到90,000.09 份基 金份 额 。
举例说 明二 :
某投资 者场 内申 购本 基 金100,000 元 , 对 应的 申购 费 率为 1.0%, 假设 申购 当日 的基金
份额净 值 为1.1100 元, 则 其申购 手续 费、 可得 到的 申购份 额及 返还 的资 金余 额为:
净申购 金额 =100,000 / (1+1.0% )=99,009.90 元
申购费 用 =100,000 -99,009.90 =990.10 元
申购份 额 =99,009.90 /1.1100=89,198.11 份
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因场内 申购 份额 计算 结果 采用截 尾法 保留 至整 数份 , 故 投资 者申 购所 得份 额 为 89,198
份,不 足1 份部 分对 应的 申购资 金将 返还 给投 资者 。具体 计算 公式 为:
实际净 申购 金额 =89,198 ×1.1100=99,009.78 元
退款金 额 =100,000 -99,009.78 -990.10 =0.12 元
即:该 投资 者场 内申 购本 基金 100,000 元, 假设 申 购当日 的基 金份 额净 值 为 1.1100
元,则 其可 得 到89,198 份 基金份 额, 退 款0.12 元。
3、基 金赎 回金 额的 计算
投资者 在赎 回基 金份 额时 需缴纳 一定 的赎 回费 用。 计算公 式如 下:
赎回费 =赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值 × 赎回 费率
赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 -赎 回费
赎回金 额单 位为 元, 计算 结果按 四舍 五入 方法 ,保 留到小 数点 后两 位, 由此 产生的 收
益或损 失由 基金 财产 享有 或承担 。
举例说 明:
某投资 者持 有10,000 份 基础 份额 365 天后 ( 未 满 730 天 ) 决 定从 场外 赎回 , 对 应的赎
回费率 为0.25% ,假 设赎 回当日 的基 金份 额净 值是1.1320 元, 则可 得到 的净赎 回 金额 为:
赎回费 用 =10000 ×1.1320 ×0.25%=28.30 元
净赎回 金额 =10000 ×1.1320-28.30 =11,291.70 元
即: 该 投资 者持 有 10,000 份基础 份额 365 天后 (未 满 730 天) 从场 外赎 回, 假设赎 回
当日的 基金 份额 净值 是 1.1320 元, 则可 得到 的净 赎 回金额 为11,291.70 元。
( 九) 申购与 赎回 的登记 结算
1、 基础 份额 申购 与赎 回的 登记结算 业 务按 照 登 记结 算机构 的有 关规 定办 理。 正常情 况
下, 投 资人T 日 申购 基金 成功后 , 登 记结 算机 构 在 T +1 日 内为 投资 人登 记权 益并办 理登 记
结算手 续, 投资 者 人T +2 日起( 含该 日) 有权 赎回 该部分 基金 份额 。
2、投 资者T 日赎 回成 功后 ,正常 情况 下, 登记 结算 机构 在T+1 日内 为投 资人 扣除 权
益并办 理相 应的 登记 结算 手续。
3、 登记 结算 机构 可在 法律 法规允 许的 范围 内 , 对 上 述登记 结算 办理 时间 进行 调整 , 但
不得实 质影 响投 资人 的合 法权益 。基 金管 理人 最迟 于开始 实施 前2 个工 作日 在 指定 媒介 上
公告。
( 十) 拒绝或 暂停 申购的 情形
发生下 列情 况时 , 基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 :
1、 因不可 抗力 导致 基金 无法 正常运 作或 基金 管理 人无 法接受 投资 者的 申购 申请 。
2、 发生《 基金 合同 》规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况时 。
3、 证券交 易场 所交 易时 间非 正常停 市 。
4、 接受某 笔或 某些 申购 申请 将影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人利 益时 。
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5、 基金资 产规 模过 大, 使基 金管理 人无 法找 到合 适的 投资品 种, 或其 他可 能对 基金
业绩产 生负 面影 响, 或其 他损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形。
6、 因本基 金的 资产 组合 中的 重要部 分发 生暂 停交 易或 其他重 大事 件, 继续 接受 申购
可能会 影响 或损 害其 他基 金份额 持有 人利 益时 。
7、 当一笔 新的 申购 申请 被确 认成功 ,使 本基 金总 规模 超过基 金管 理人 规定 的本 基金
总规模 上限 时; 或使 本基 金 单日 申购 金额 或净 申购 比例 超 过基 金管 理人 规定 的当
日申购 金额 或净 申购 比例 上限时 ;或 该投 资者 累计 持有的 份额 超过 单个 投资 者累
计持有 的份 额上 限时 ;或 该投资 者当 日申 购金 额超 过单个 投资 者 单 日或 单笔 申购
金额上 限时 。
8、 基金管 理人 、基 金托 管人 、登记 结算 机构 、销 售机 构、支 付结 算机 构等 因异 常情
况导致 基金 销售 系统 、基 金销售 支付 结算 系统 、基 金注册 登记 系统 、基 金会 计系
统或证 券登 记结 算系 统等 无法正 常运 行 。
9、 根据《 基金 合同 》约 定的 基金份 额折 算方 式及 相关 业务规 则, 须暂 停接 受申 购申
请的。
10、 基金管 理人 接受 某笔 或者 某些申 购申 请有 可能 导致 单一投 资者 持有 基金 份额 的比
例达到 或者 超 过 50% ,或 者变相 规 避50% 集中 度的 情形时 。
11、 当前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ,经 与基金 托管 人协 商确 认后 ,基
金管理 人应 当采 取暂 停接 受基金 申购 申请 的措 施。
12、 法律法 规规 定或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。
发生上 述 暂 停申 购情 形之 一( 第4、10 项 除外 ) 且 基金管 理人 决定 暂停 接受 申购时 ,
基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申购 公告 。如 果投 资者 的申购 申请 被
拒绝, 被拒 绝的 申购 款项 本金将 退还 给投 资者 。 在 暂停申 购的 情况 消除 时, 基金管 理人 应
及时恢 复申 购业 务的 办理 。
( 十一) 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回款 项的 情形
发生下 列情 形时 , 基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项 :
1、 因 不可 抗力 导致 基金 无法 正常运 作或 基金 管理 人不 能支付 赎回 款 项 。
2、 因不可 抗力 导致 基金 管理 人无法 接受 投资 者的 赎回 申请。
3、 发生《 基金 合同 》规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况时 。
4、 证券交 易场所 交 易时 间非 正常停 市。
5、 连续两 个 或 两个 以上 开放 日发生 巨额 赎回 。
6、 本基金 的资 产组 合中 的重 要部分 发生 暂停 交易 或其 他重大 事件 ,继 续接 受赎 回可
能会影 响或 损害 基金 份额 持有人 利益 时。
7、 基金管 理人 、基 金托 管人 、 登记 结算 机构 、销 售机 构、支 付结 算机 构等 因异 常情
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况导致 基金 销售 系统 、基 金销售 支付 结算 系统 、基 金注册 登记 系统 、基 金会 计系
统或证 券登 记结 算系 统 等 无法正 常运 行 。
8、 根据《 基金 合同 》约 定的 基金份 额折 算方 式及 相关 业务规 则, 须暂 停接 受赎 回申
请的。
9、 当前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ,经 与基金 托管 人协 商确 认后 ,基
金管理 人应 当采 取延 缓支 付赎回 款项 或暂 停接 受基 金赎回 申请 的措 施。
10、 法律法 规规 定或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 赎回 申请 或延 缓支付 赎
回款项 时, 基金 管理 人应 报中国 证监 会备 案。 若出 现上述 第 5 项所 述情 形, 按 《基 金合 同》
的相关 条款 处理 。基 金份 额持有 人在 申请 赎回 时可 事先选 择将 当日 可能 未获 受理部 分予 以
撤销。 在暂 停赎 回的 情况 消除时 ,基 金管 理人 应及 时恢复 赎回 业务 的办 理 。
( 十二 ) 巨额 赎回 的情形 及处 理方式
1、巨 额赎 回的 认定
若 本 基 金 单个 开 放 日内 的 基础份 额 净赎 回 申 请(赎 回申 请 份 额 总数 加 上 基金 转换 中 转
出 申 请 份额 总 数后 扣 除申购 申 请 份额 总 数及 基 金转换 中 转 入申 请 份额 总 数后的 余 额) 超过
前一开 放日 的基 金总 份额 (包括 基础 份额 、A 类份 额、B 类份 额的 基金 份额 余额之 和) 的
10% , 即认 为是 发生 了巨 额 赎回 。
2、巨 额赎 回的 处理 方式
当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回
或部分 延期 赎回 。
(1) 全 额赎 回: 当 基金 管理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时, 按正 常赎回 程
序执行 。
(2) 部 分延 期赎 回: 当基 金管理 人认 为支 付投 资者 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投
资者的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时, 基金管 理人 在
当日接 受赎 回比 例不 低于 上一开 放日 基金 总份 额 ( 包 括基础 份额 、 A 类 份额 、 B 类 份额总 和)
的 10% 的前 提下 ,可 对其 余赎回 申请 延期 办理 。对 于当日 的赎 回申 请, 应当 按单个 账户 赎
回申请 量占 赎回 申请 总量 的比例 ,确 定当 日受 理的 赎回份 额; 对于 未能 赎回 部分, 投资 者
在提交 赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择延 期赎 回的 ,将 自动 转入下 一个 开
放日继 续赎 回, 直到 全部 赎回为 止; 选择 取消 赎回 的,当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被
撤销。 延期 的赎 回申 请与 下一开 放日 赎回 申请 一并 处理, 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金
份额净 值为 基础 计算 赎回 金额, 以此 类推 ,直 到全 部赎回 为止 。如 投资 者在 提交赎 回申 请
时 未作 明确 选择 ,投 资者 未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 部分 顺延 赎回 不受单 笔赎 回
最低份 额的 限制 。深 圳证 券交易 所、 登记 结算 机构 另有规 定的 ,从 其规 定 。
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若本基 金发 生巨 额赎 回且 单个基 金份 额持 有人 的赎 回申请 超过 上一 开放 日基 金总份 额
10% 的, 基金 管理 人有 权对 该单个 基金 份额 持有 人超 出该比 例的 赎回 申请 实施 延期办 理, 对
该单个 基金 份额 持有 人剩 余赎回 申请 与其 他账 户赎 回申请 按前 述条 款处 理。
(3) 暂 停赎 回: 连 续 2 个开 放日以 上( 含本 数)发 生巨 额赎回 , 如 基金管 理人 认为 有必要 ,
可暂停 接受 基金 的赎 回申 请; 已 经接 受的 赎回 申请 可以延 缓支 付赎 回款 项, 但不得 超 过 20
个工作 日, 并应 当在 指定 媒介上 进行 公告 。
(4 ) 巨 额赎 回业 务的 场内 处理 , 按 照深 圳证 券交 易 所及登 记结 算机 构的 有关 《业 务规
则》办 理 。
3、巨 额赎 回的 公告
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者《 招募说 明
书》规 定的 其他 方式 在 3 个交易 日内 通知 基金 份额 持有人 ,说 明有 关处 理方 法,同 时在 指
定媒介 上刊 登公 告 。
( 十三 ) 暂停 申购 或赎回 的公 告和重 新开 放申购 或赎 回的公 告
1、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的, 基金 管理 人应 在规定 期限 内在 指定 媒介 上刊登 暂
停公告 。
2、基 金管 理人 可以 根据 暂 停申购 或赎 回的 时间 ,依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 ,
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告; 也可 以根 据实际 情况 在
暂停公 告中 明确 重新 开放 申购或 赎回 的时 间, 届时 不再另 行发 布重 新开 放的 公告 。
( 十四 ) 基金 转换
1、基 金转 换开 始日 及时 间
本基金 已 于2015 年 6 月 11 日开 始办 理本 基金 场外 份额的 转换 业务 ,具 体实 施办法 参
见相关 公告 。
(1) 投 资者 在开 放日 办理 基础份 额场 外份 额的 转换, 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、
深圳证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 ,但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要
求或《 基金 合同 》的 规定 公告暂 停转 换时 除外 。
若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况, 基金 管理人 将
视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整, 但应在 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》
的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
(2) 投资 者在 基金 合同 约 定之外 的日 期和 时间 提出 转换申 请且 登记 机构 确认 接受的 ,
其基金 份额 转换 价格 为下 一开放 日基 金份 额转 换的 价格。
2、基 金转 换的 原则
(1 ) 基 金转 换是 指基 金份 额持有 人按 照 《基 金合 同 》 和基金 管理 人届 时有 效公 告规定
的条件 ,申 请将 其持 有基 金管理 人管 理的 、某 一基 金的基 金份 额转 为基 金管 理人管 理的 、
且由同 一注 册登 记机 构办 理注册 登记 的其 他基 金基 金份额 的行 为。
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(2) 基 金转 换只 能在 同一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构销售 的
同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 机构 注册 登记的 基金 。
(3 ) 基 金转 换以 份额 为单 位进行 申请 。 投资 者可 以 发起多 次基 金转 换业 务 , 基金转 换
费用按 每笔 申请 单独 计算 。转换 费用 以人 民币 元为 单位, 计算 结果 按照 四舍 五 入方 法, 保
留小数 点后 两位 。
(4 ) 基 金转 换采 取未 知价 法, 即基 金的 转换 价格 以 转换申 请受 理当 日各 转出 、 转 入基
金的份 额净 值为 基准 进行 计算。
(5) 基 金转 换后 , 转 入的 基金份 额的 持有 期将 自转 入的基 金份 额被 确认 之日 起重新 开
始计算 。
(6 ) 投 资者 办理 基金 转换 业务时 , 转出 方的 基金 必 须处于 可赎 回状 态 , 转 入 方的基 金
必须处 于可 申购 状态 。
(7) 转 换业 务遵 循 “ 先进 先出” 的业 务规 则, 即 份 额注册 日期 在前 的先 转换 出, 份 额
注册日 期在 后的 后转 换出 。
(8) 具 体份 额以 注册 登记 机构的 记录 为准 , 转 入份 额的计 算结 果保 留位 数依 照各基 金
更新招 募说 明书 的 规 定。 其中转 入本 基金 的份 额计 算结果 保留 到小 数点 后两 位,小 数点 后
两位以 后的 部分 四舍 五入 ,由此 误差 产生 的损 失由 基金财 产承 担, 产生 的收 益归基 金财 产
所有。
3、基 金转 换的 程序
(1) 基金 转换 的申 请方 式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金销 售机 构规 定的手 续, 在开 放日 的业 务办理 时
间提出 转换 的申 请。
提交基 金转 换申 请时 ,账 户中必 须有 足够 可用 的转 出基金 份额 余额 。
(2) 基金 转换 申请 的确 认
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 基金 转换 申请的 当天 作为 基金 转换 的申请 日
(T 日), 在正 常情 况下 , 本基金 注册 登记 机构 在 T+1 日前(含 T+1 日) 对该 交 易的有 效性 进
行确认 。T 日提 交的 有效 申请, 投资 者应 在 T+2 日后(包 括该 日)到 销售 网点 柜台或 以销 售
机构规 定的 其他 方式 查询 申请的 确认 情况 。
4、基 金转 换的 数额 限制
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额转 换成 另一只 基金 ,本 基金 场外 份额单 笔
转出申 请不 得少 于1 份( 如该账 户在 该销 售机 构托 管的该 基金 场外 份额 余额 不足 1 份, 则
必须一 次性 赎回 或转 出该 基金全 部场 外份 额) ; 若某 笔转换 导致 投资 者在 该销 售机构 托管 的
该基金 场外 份额 余额 不足1 份时 ,基 金管 理人 有权 将投资 者在 该销 售机 构托 管的该 基金 场
外份额 剩余 份额 一次 性全 部赎回 。
5、基 金转 换费 率
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基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担, 由转 出基 金赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 ,
其中赎 回费 用按 照 各 基金 的 基金 合同 、更 新的 招募 说明书 及最 新的 相关 公告 约定的 比例 归
入基金 财产 ,其 余部 分用 于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 ,具 体实 施办 法和 转换费 率详 见
相关公 告。 转换 费用 以人 民 币元为 单位 , 计 算结 果按 照 四舍五 入方 法, 保留 小数 点 后两位 。
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情况 下根 据市 场情 况制定 基
金促销 计划 ,针 对基 金投 资者定 期和 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 ,
基金管 理人 可以 适当 调低 基金销 售费 率, 或针 对特 定渠道 、特 定投 资群 体开 展有差 别的 费
率优惠 活动 。
6、基 金转 换份 额的 计算 方 式
A=[B×C×(1-D)/(1+G) +F]/E
H=B ×C ×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)] ×G
其中 ,A 为 转入 的基 金份 额 ;B 为转出 的基 金份 额 ;C 为转换 申请 当日 转出 基金 的基金
份额净 值;D 为 转出 基金 的对应 赎回 费率 ;E 为转 换申请 当日 转入 基金 的基 金份额 净值 ;F
为货币 市场 基金 全部 转出 时账户 当前 累计 未付 收益 ( 仅限转 出基 金为 易方 达货 币市场 基金 、
易方达 天天 理财 货币 市场 基金、 易方 达财 富快 线货 币市场 基金 、易 方达 天天 增利货 币市 场
基金、 易方 达龙 宝货 币市 场基金 、易 方达 增金 宝货 币市场 基金 和易 方达 现金 增利货 币市 场
基金) 或者 短期 理财 基金 转出时 对应 的累 计未 付收 益(转 出基 金为 易方 达月 月利理 财债 券
型证券 投资 基金 、易 方达 双月利 理财 债券 型证 券 投 资基金 和易 方达 掌柜 季季 盈理财 债券 型
基金) ); G 为对 应的 申购 补差费 率;H 为 转出 基金 赎回费 ;J 为申 购补 差费 。
说明:
(1) 基金 转换 费用 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用两 部分 构成 。
(2 ) 转 入基 金时 , 从申 购 费用低 的基 金向 申购 费用 高的基 金转 换时 , 每次 收 取申购 补
差费用 ;从 申购 费用 高的 基金向 申购 费用 低的 基金 转换时 ,不 收取 申购 补差 费用( 注: 对
通过直 销中 心申 购实 施差 别申购 费率 的特 定投 资群 体基金 份额 的申 购费 ,以 除通过 直销 中
心申购 的特 定投 资群 体之 外的其 他投 资者 申购 费为 比较标 准) 。 申购 补差 费用 按照转 换金 额
对应的 转出 基金 与转 入基 金的申 购费 率差 额进 行补 差,具 体收 取情 况视 每次 转换时 两只 基
金的申 购费 率的 差异 情况 而定并 见相 关公 告。
(3) 转出 基金 时, 如 涉及 的转出 基金 有赎 回费 用, 收取该 基金 的赎 回费 用。 收取的 赎
回费按 照 各 基金 的 基 金合 同、更 新的 招募 说明 书及 最新的 相关 公告 约定 的比 例归入 基金 财
产,其 余部 分用 于支 付注 册登记 费等 相关 手续 费。
(4 ) 投 资者 可以 发起 多次 基金转 换业 务 , 基 金转 换 费用按 每笔 申请 单独 计算 。 转 换费
用以人 民币 元为 单位 ,计 算结果 按照 四舍 五入 方法 ,保留 小数 点后 两位 。
例:假 设某 持有 人( 非特 定投资 群体 )在 场外 持有 本基金 基础 份 额 10,000 份,持 有
70
90 天, 现欲 转换 为易 方达 永旭添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金场 外基 础份 额; 假 设转 出
基金T 日的 基金 份额 净值 为 1.1000 元 , 转 入基 金易 方达永 旭添 利定 期开 放债 券型证 券投 资
基金T 日 的基 金份 额净 值 为1.020 元, 则转 出基 金的 赎回费 率 为0.50% , 申购 补 差费率 为0。
转换份 额计 算如 下:
转换金 额= 转出 基金 申请 份 额×转 出基 金份 额净 值=10,000 ×1.1000=11,000.00 元
转出基 金赎 回费=转 换金 额 ×转出 基金 赎回 费率=11,000.00 ×0.50%=55 元
申购补 差费=( 转换 金额- 转出基 金赎 回费 )× 申 购 补差费 率÷ (1 +申 购补 差 费率)=
(11,000.00-55) ×0 ÷(1+0)=0 元
转换费=转 出基 金赎 回费+ 申购补 差费=55+0=55 元
转入金 额= 转换 金额- 转换 费=11,000.00-55 =10,945 元
转入份 额= 转入 金额 ÷转 入 基金份 额净 值=10,945 ÷1.020=10,730.39 份
注:本 基金 场外 份额 转出 至易方 达永 旭添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金场 外份额 、
易方达 中债 新综 合债 券指 数发起 式证 券投 资基 金场 外份额 、易 方达 中小 板指 数分级 证券 投
资基金 场外 基础 份额 、易 方达岁 丰添 利债 券型 证券 投资基 金场 外份 额、 易方 达银行 指数 分
级证券 投资 基金 场外 基础 份额和 易方 达生 物科 技指 数分级 证券 投资 基金 场外 基础份 额时 ,
转入份 额的 计算 结果 保留 到小数 点后 两位 ,小 数点 后两位 以后 的部 分四 舍五 入,由 此误 差
产生的 损失 由基 金财 产承 担,产 生的 收益 归基 金财 产所有 。
7、基 金转 换的 注册 登记
投资者T 日 申请 基金 转换 成功后 ,注 册登 记机 构将 在 T+1 工作 日为 投资 者办 理减少 转
出基金 份额 、 增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续, 一般情 况下 , 投 资者 自T+2 工作 日起 (含
该日) 有权 赎回 转入 部分 的基金 份额 。
8、基 金转 换与 巨额 赎回
若本基 金单 个开 放日 内的 基金净 赎回 申请 (赎 回申 请总数 加上 基金 转换 中转 出申请 份
额总数 后扣 除申 购申 请总 数及基 金转 换中 转入 申请 份额总 数后 的余 额) 超过 上一日 基金 总
份额 的 10% 时, 即认 为发 生了巨 额赎 回。 发生 巨额 赎回时 ,基 金转 出与 基金 赎回具 有相 同
的优先 级, 基金 管理 人可 根据基 金资 产组 合情 况, 决定全 额转 出或 部分 转出 ,并且 对于 基
金转出 和基 金赎 回 , 将 采 取相同 的比 例确 认 (除 另 有公告 外) ; 在转 出申 请得 到部分 确认 的
情况下 ,未 确认 的转 出申 请将不 予以 顺延 。
9、拒 绝或 暂停 基金 转换 的 情形
(1 ) 因 不可 抗力 导致 基金 无法正 常运 作或 基金 管理 人无法 接受 投资 者的 转换 申请或 基
金管理 人不 能支 付赎 回款 项。
(2) 发生 《基 金合 同》 规 定的暂 停基 金资 产估 值情 况时。
(3) 证券 交易 场所 交易 时 间非正 常停 市。
(4) 接受 某笔 或某 些转 换 申请可 能会 影响 或损 害现 有基金 份额 持有 人利 益时 。
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(5 ) 基 金资 产规 模过 大 , 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 , 或 其他 可 能对基 金
业绩产 生负 面影 响, 或基 金管理 人认 定的 其他 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。
(6) 因 本基 金的 资产 组合 中的重 要部 分发 生暂 停交 易或其 他重 大事 件, 继续 接受转 换
可能会 影响 或损 害基 金份 额持有 人利 益时 。
(7) 当 一笔 新的 转换 转入 申请被 确认 成功 , 使 本基 金总规 模超 过基 金管 理人 规定的 本
基金总 规模 上限 时; 或使 本基金 单日 申购 金额 或净 申购比 例 超 过基 金管 理人 规定的 当日 申
购 金额 或净 申购 比例 上限 时;或 该投 资者 累计 持有 的份额 超过 单个 投资 者累 计持有 的份 额
上限时 ;或 该投 资者 当日 转换转 入金 额超 过单 个投 资者 单 日或 单笔 申购 金额 上限时
(8) 基 金管 理人 、 基 金托 管人、 登记 结算 机构、 销 售机构 、 支 付结 算机 构等 因异常 情
况导致 基金 销售 系统 、基 金销售 支付 结算 系统 、基 金注册 登记 系统 、基 金会 计系统 或证 券
登记结 算系 统等 无法 正常 运行
(9) 根据 《 基金 合同 》 约 定的基 金份 额折 算方 式及 相关业 务规 则, 须暂 停接 受转换 申
请的。
(10) 连续 两个 或两 个以 上开放 日发 生巨 额赎 回。
(11) 基金 管理 人接 受某 笔或者 某些 转换 转入 申请 有可能 导致 单一 投资 者持 有基金 份
额的比 例达 到或 者超 过 50% ,或 者变 相规 避50% 集 中 度的情 形时 。
(12) 当前 一估 值日 基金 资产净 值 50% 以 上的 资产 出现无 可参 考的 活跃 市场 价格且 采
用估值 技术 仍导 致公 允价 值存在 重大 不确 定性 时, 经与基 金托 管人 协商 确认 后,基 金管 理
人应当 采取 暂停 接受 基金 转换申 请的 措施 。
(13) 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
基金转 换业 务的 解释 权归 基金管 理人 ,基 金管 理人 可以根 据市 场情 况在 不违 背有关 法
律法规 和《 基金 合同 》的 规定之 前提 下调 整上 述转 换的收 费方 式、 费率 水平 、业务 规则 及
有关限 制, 但应 在调 整生 效前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。
( 十五 )基金 的转 托管
1、系 统内 转托 管
(1 ) 系 统 内转 托 管 是指 持有 人 将 其 持有 的 基 金份 额在 注 册 登 记系 统 内 不同 销售 机 构
(网点 )之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 (交易 单元 )之 间进 行转 托管的 行 为 。
(2 ) 基 金份 额登 记在 证券 登记结 算系 统的 基金 份额 持有人 在变 更办 理场 内赎 回或上 市
交易的 会员 单位 时, 须办 理已持 有基 金份 额的 系统 内转托 管。
(3 ) 基 金份 额登 记在 注册 登记系 统的 基金 份额 持有 人在变 更办 理基 金份 额赎 回业务 的
销售机 构( 网点 )时 ,须 办理已 持有 基金 份额 的系 统内转 托管 。
2、跨 系统 转托 管
基础份 额的 持有 人 自 2015 年 6 月 11 日起 可办 理跨 系 统转托 管业 务。
(1 ) 跨 系统 转托 管是 指基 金份额 持有 人将 持有 的基 础份额 在注 册登 记系 统和 证券登 记
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结算系 统之 间进 行转 托管 的行为 。
(2 ) 基 础份 额跨 系统 转托 管的具 体业 务按 照深 圳证 券交易 所及 登记 结算 机构 的相关 规
定办理 。
3、基 金销 售机 构可 以按 照 相关规 定向 基金 份额 持有 人收取 转托 管费 。
( 十六 ) 定期 定额 投资计 划
本基金 已 于2015 年6 月11 日开 放基 础份 额的 定期 定额投 资计 划。
投资者 在办 理定 期定 额投 资计划 时可 自行 约定 每期 扣款金 额, 每期 扣款 金额 必须不 低
于基金 管理 人在 相关 公告 或更新 的《 招募 说明 书》 中所规 定的 定期 定额 投资 计划最 低申 购
金额 。
( 十七 )其他
基金管 理人 可在 相关 法律 法规允 许、 相应 技术 条件 成熟的 情况 下, 开通 多币 种(包 括
但不限 于美 元) 的申 购、 赎回业 务, 不同 币种 的申 购、赎 回价 格以 受理 申请 当日的 对应 币
种折算 净值 为基 准计 算。 多币种 的申 购、 赎回 业务 细则以 基金 管理 人的 相关 公告为 准 。
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十 一 、 基 金 的 非交 易 过 户 、 冻 结与 质 押
( 一) 基金的 非交 易过户
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 结算 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行 等 情形而产
生的非 交易 过户 以及 经 登 记结算 机构 认可 、 符合 法律 法规的 其他 情形 下发 生的 非交易 过户 。
无论在 上述 何种 情况 下, 接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资 者 。
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基
金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ;司法 强制 执
行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然
人、法 人或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金登记 结算 机构 要求 提供 的相关 资料 ,
对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金登 记结 算机 构的规 定办 理, 并按 基金 登记结 算机 构
规定的 标准 收费 。
( 二) 基金的 冻结 和解冻
基金登 记结 算机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻, 以及登 记
结算机 构认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况 下的 冻结 与解冻 。
( 三) 基金份 额的 质押 与 转让
1、 在条 件许 可的 情况 下 , 基金登 记结 算机 构可 依据 相关法 律法 规及 其业 务规 则, 办理
基金份 额质 押业 务, 并可 收取一 定的 手续 费。
2、 在法 律法 规允 许且 条件 具备的 情况 下, 基金 管理 人可受 理基 础份 额的 基金 份额持 有
人通过 中国 证监 会认 可的 交易场 所或 者交 易方 式进 行份额 转让 的申 请并 由登 记结算 机构 办
理基金 份额 的过 户登 记。 基金管 理人 拟受 理基 金份 额转让 业务 的, 将提 前公 告,基 金份 额
持有人 应根 据基 金管 理人 公告的 《业 务规 则》 办理 基金份 额转 让业 务 。
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十 二 、 基 金 份 额的 配 对 转 换
( 一) 基金份 额配 对转换 业务
份额配 对转 换是 指本 基金 的基础 份额 与 A 类 份额 、B 类份额 之间 的配 对转 换 ,包括 分
拆和合 并两 个方 面。
1、 分拆 。 基 金份 额持 有人 将其持 有的 每两 份场 内基 础份额 申请 转换 成一 份 A 类份额 与
一份B 类份 额的 行为 。
2、 合并 。 基 金份 额持 有人 将其持 有的 每一 份A 类份 额与一 份B 类份 额进 行配 对申请 转
换成两 份场 内基 础份 额的 行为。
场外基 础份 额不 进行 份额 配对转 换。 在场 外基 础份 额通过 跨系 统转 托管 至场 内后, 可
按照场 内份 额配 对转 换规 则进行 操作 。
( 二) 份额配 对转 换 的业 务办 理时间
本基金 已 于2015 年6 月11 日开 始办 理份 额配 对转 换业务 。
份额配 对转 换的 业务 办理 日为深 圳证 券交 易所 交易 日(基 金管 理人 公告 暂停 份额配 对
转换时 除外 ) , 具体 业务 办 理时间 见《 招募 说明 书》 或基金 管理 人届 时发 布的 相关公 告。
若深圳 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要, 基金管 理人 可对 份额 配对 转换业 务
的办理 时间 进行 调整 并公 告 。
( 三) 份额配 对转 换的业 务办 理机构
份额配 对转 换业 务通 过深 圳证券 交易 所会 员单 位办 理,深 圳证 券交 易所 另有 规定的 除
外。投 资者 应当 在份 额配 对转换 业务 办理 机构 的营 业场所 或按 其提 供的 其他 方式办 理份 额
配对转 换。
( 四) 份额配 对转 换原则
1、 份额配 对转 换以 份额 申请 。
2、 申请进 行 “ 分拆 ”的 场内 基础份 额必 须是 偶数 。
3、 申请进 行 “ 合并 ”的A 类 份额与B 类 份额 必须 同时 配对申 请, 且基 金份 额数 必须
为正整 数且 相等 。
4、 场外基 础份 额如 需申 请进 行 “分拆 ” ,须 跨系 统转 托管为 场内 基础 份额 后方 可进
行。
5、 份额配 对转 换应 遵循 届时 相关机 构发 布的 相关 业务 规则。
基金管 理人 、基 金登 记结 算机构 或深 圳证 券 交 易所 可视情 况对 上述 规定 作出 调整, 并
在正式 实施 前在 指定 媒介 公告。
( 五) 份额配 对转 换的程 序
1、 投资 者以 中登 深圳 分公 司 A 股 账户 或证 券投 资基 金账户 (以 下简 称 “深 市证 券账户 ” )
申报份 额配 对转 换业 务中 的“分 拆” 或“ 合并 ”指 令,申 报前 需备 足对 价, 即投资 者提 出
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“合并 ”申 请时 ,其 所申 报的深 市证 券账 户上 须有 足够的 、可 交易 的易 方达 重组分 级 A 与
易方达 重组 分 级B ; 投 资者 提出 “分 拆 ” 申 请时 , 其 所 申报的 深市 证券 账户 上须 有足够 的、
可交易 的易 方达 重组 分级 。
2、 投资 者通 过业 务办 理机 构提出 份额 配对 转换 申请 的, 统 一以 易方 达重 组分 级的交 易
代 码“161123 ” 作为 申请 指令的 证券 代码 ,以 份额 为单位 进行 “合 并” 或“ 分拆” 申 报 。
3、 本基 金最 低分 拆份 额为2 份 , 即 份额 持有 人申 请易 方达重 组分 级分 拆时 , 申 请分拆
数量不 能低 于2 份, 且必 须是 2 份的 整数 倍。
本基金 最低 合并 份额 为 2 份,且 必须 是2 份的 整数 倍,即 份额 持有 人申 请合 并时, 易
方达重 组分 级A 和易 方达 重组分 级 B 都不 能低 于1 份,合 并后 的重 组分 级场 内份额 不低 于
2 份。
基金管 理人 可根 据市 场情 况调整 “合 并” 或“ 分拆 ”每笔 申报 的最 低份 额数 量限制 ,
并在调 整生 效前 依照 有关 规定进 行公 告。
4、 办理 份额 配对 转换 业务 的深交 所会 员单 位应 对投 资者每 笔 “ 分拆” 或 “合 并” 申 请
的可用 份额 数量 进行 检查 并对相 应基 金份 额进 行预 冻结。
5、 投 资者 提出 “ 合并 ” 申 请的, 易方 达重 组分 级 A 与易方 达重 组分 级B 必须 同时配 对
申请, 且易 方达 重组 分级A 与易 方达 重组 分级B 的 份额数 必须 分别 为相 关业 务公告 规定 份
额的正 整数 倍、 份额 数配 比为 1 :1 。
6、在 交易 时间 内, 份额 配 对转换 业务 办理 机构 通过 深证通FDEP 消息 传输 系统 将份额
配对转 换申 报指 令发 送给 中登的 基金 业务 系统 。正 常情况 下, 中登 深圳 分公 司在 T 日收 市
后对投 资者T 日 交易 时间 内提交 的份 额配 对 转 换业 务申请 进行 有效 性确 认, 并进行 份额 变
更处理 ,办 理转 出基 金份 额的扣 除以 及转 入基 金份 额的登 记。 自T+1 日 起( 包括该 日) 投
资者可 查询 基金 份额 配对 转换的 成交 情况 。
7、 投 资者T 日 提出 的 M 份 份额 “ 分拆 ” 申 请被 确认 成功后 , 中 登深 圳分 公司 将在投 资
者所申 报的 深市 证券 账户 上扣减 M 份易 方达 重组 分 级,同 时增 加 M/2 份易 方 达重组 分级 A
与M/2 份易 方达 重组 分 级B。 正 常情 况下, 自T+1 日 (含该 日) 起新 增的 易方 达重组 分 级 A
与易方 达重 组分 级B 可进 行交易 。
8、 投 资者T 日 提出 的 N 份 份额 “ 合并 ” 申 请被 确认 成功后 , 中 登深 圳分 公司 将在投 资
者所 申 报的 深市 证券 账户 上扣减 N/2 份易 方达 重组 分级 A 和 N/2 份易 方达 重 组分级 B,同
时增加N 份 易方 达重 组分 级。正 常情 况下 ,自T+1 日(含 该日 )起 新增 的易 方达重 组分 级
可进行 赎回 等交 易。
9、 份额 配对 转换 目前 只开 通 “场 内份 额配 对转 换成 场内份 额 ” 的转 换模 式, 易方达 重
组分级 的场 外份 额如 需申 请进行 “分 拆” , 须跨 系统 转托管 为易 方达 重组 分级 的场内 份额 后
方可进 行。 本公 司今 后若 增加开 通“ 场内 份额 配对 转换 成 场外 份额 ”或 “场 外份额 配对 转
换 成场 内份 额” 等其 它模 式的基 金份 额配 对转 换业 务,将 按规 定在 指定 媒体 上刊登 公 告 。
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10、投 资者 提出 的份 额配 对转换 申请 ,在 当日 交易 时间结 束前 可以 撤销 ,交 易时间 结
束后不 得撤 销。
11、投 资者 提交 申请 “合 并”或 “分 拆” 的基 金份 额在当 日撤 销申 请前 不能 再进行 卖
出或赎 回等 交易 。
12、本 基金 分级 运作 期内 场内份 额配 对转 换程 序及 业务办 理规 则遵 循深 交所 、中登 的
最新业 务规 则。 深交 所、 中登、 基金 管理 人可 视情 况对上 述规 定作 出调 整, 基金管 理人 将
按规定 在至 少一 家中 国证 监会指 定媒 体和 基金 管理 人网站 公告 。
( 六) 暂停份 额配 对转换 的情 形
1、 基金管 理人 根据 本基 金届 时投资 运作 、交 易及 办理 折算业 务的 实际 情形 ,可 决定
是否暂 停接 受配 对转 换。
2、 基金管 理人 根据 某一 类或 几类基 金份 额数 量情 况 , 认 为有必 要暂 停分 拆或 合并 的 。
3、 深圳证 券交 易所 、登 记结 算机构 、份 额配 对转 换业 务办理 机构 因异 常情 况无 法办
理份额 配对 转换 业务 。
4、 法律法 规、 深圳 证券 交易 所规定 或经 中国 证监 会认 定的其 他情 形。
发生前 述情 形的 ,基 金管 理人应 当在 指定 媒介 上刊 登暂停 份额 配对 转换 业务 的公告 。
在暂停 份额 配对 转换 的情 况消除 时, 基金 管理 人应 及时恢 复份 额配 对转 换业 务的办 理, 并
依照有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。
( 七) 份额配 对转 换的业 务办 理费用
本基金 场内 份额 配对 转换 业务的 办理 机构 可对 该业 务的办 理酌 情收 取一 定的 费用,具
体见相 关业 务办 理机 构公 告。
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十 三 、 基 金 份 额的 登 记 结 算
( 一) 基金的 份额 登记结 算业 务
本基金 的登 记业 务指 本基 金登记 、存 管、 过户 、清 算和结 算业 务, 具体 内容 包括投 资
者基金 账户 的建 立和 管理 、基金 份额 登记 、基 金销 售业务 的确 认、 清算 和结 算、代 理发 放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册 和 办理 非交 易过户 等。
( 二) 基金登 记结 算业务 的办 理 机构
本基金 的登 记结算 业 务由 基金管 理人 或基 金管 理人 委托的 其他 符合 条件 的机 构办理 。
基金管 理人 委托 其他 机构 办理本 基金 登记 业务 的, 应与代 理人 签订 委托 代理 协议, 以明 确
基金管 理人 和代 理机 构在 投资者 基金 账户 管理 、基 金份额 登记 、清 算及 基金 交易确 认、 发
放红利 、建 立并 保管 基金 份额持 有人 名册 等事 宜中 的权利 和义 务, 保护 基金 份额持 有人 的
合法权 益。
本基金 的登 记结 算机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 。基 金管 理人 也可 以自行 或
委托其 他机 构担 任登 记结 算机构 。
本基金 的基 金份 额采 用分 系统登 记的 原则 。其 中, 场外基 础份 额登 记在 注册 登记系 统
持有人 开放 式基 金账 户下 ;场内 基础 份额 、A 类 份 额与 B 类 份额 登记 在证 券 登记结 算系 统
持有人 深圳 证券 账户 下 。
( 三) 基金登 记结 算机构 的权 利
基金登 记结 算机 构享 有以 下权利 :
1、 取得登 记费 ;
2、 建立和 管理 投资 者基 金账 户;
3、 保管基 金份 额持 有人 开户 资料、 交易 资料 、基 金份 额持有 人名 册等 ;
4、 在法律 法规 允许 的范 围内 , 制定 和调 整登 记业 务相 关规则 ,并 依照 有关 规定 于开
始实施 前在 指定 媒介 上公 告;
5、 法律法 规及 中国 证监 会规 定的和 《基 金合 同》 约定 的其他 权利 。
( 四) 基金登 记结 算机构 的义 务
基金登 记结 算机 构承 担以 下义务 :
1、 配备足 够的 专业 人员 办理 本基金 份额 的登 记业 务;
2、 严格按 照法 律法 规和 《基 金合同 》规 定的 条件 办理 本基金 份额 的登 记业 务;
3、 妥善保 存登 记数 据, 并将 基金份 额持 有人 名称 、身 份信息 及基 金份 额明 细等 数据
备份至中国证监会认 定的 机构。其保存期限自 基金 账户销户之日起不得 少于 20
年;
4、 对基金 份额 持有 人的 基金 账户信 息负 有保 密义 务, 因违反 该保 密义 务对 投资 者或
基金带 来的 损失 ,须 承担 相应的 赔偿 责任 ,但 司法 强制检 查情 形及 法律 法规 及中
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国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他情 形除 外;
5、 按《基 金合 同》 和《 招募 说明书 》及 相关 业务 规则 的规定 为投 资者 办理 非交 易过
户等业 务, 并提 供其 他必 要的服 务;
6、 接受 基 金管 理人 的监 督;
7、 法律法 规及 中国 证监 会规 定的和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。
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十 四 、 基 金 的 投资
( 一) 投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准, 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差最小 化。
( 二) 投资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票( 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权 证等 权益 类品 种 , 国债 、 央 行
票据、 金融 债、 企业 债、 公司债 、中 期票 据、 短期 融资券 、可 转换 债券 (含 分离型 可转 换
债券) 、 资 产支 持证 券、 债 券回购 、 银 行存 款等 固定 收益类 品种 , 股 指期 货以 及法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 本基 金可 将 其 纳入 投资 范围,其
投资原 则及 投资 比例 按法 律法规 或监 管机 构的 相关 规定执 行 。
基金的 投资 组合 比例 为: 股票投 资比 例不 低于 基金 资产的 90% ,其 中投 资于 标的指 数
成份股 和备 选成 份股 的资 产不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ;在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的
交易保 证金 后, 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 的 5% , 现金 不包 括
结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 。
若法律 法 规 的相 关规 定发 生变更 或监 管机 构允 许, 基金管 理人 可对 上述 资产 配置比 例
进行调 整。
( 三) 投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 的投 资比 例范 围为 , 股票 投资 比例 不低 于基 金资产 的 90% 。 其中 投资 于标的 指
数成份 股和 备选 成份 股的 资产不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ; 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳
的交易 保证 金后 , 现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产 的5% 。 基 金管 理
人将综 合考 虑市 场情 况、 基金资 产的 流动 性要 求及 投资比 例限 制等 因素 ,确 定股票 、债 券
等资产 的具 体配 置比 例。 本基金 力争 将年 化跟 踪误 差控制 在 4% 以 内, 日 跟踪 偏离度 绝对 值
的平均 值控 制 在0.35% 以 内。
2、权 益类 品种 投资 策略
(1) 股票 投资 策略
本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股
票投资 组合 ,并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。但 在因 特殊情 形导 致
基金无 法完 全投 资于 标的 指数成 份股 时, 基金 管理 人可采 取其 他指 数投 资技 术适当 调整 基
金投资 组合 ,以 达到 紧密 跟踪标 的指 数的 目的 。特 殊情形 包括 但不 限于 :
1)法 律法 规的 限制 ;
2)标 的指 数成 份股 流动 性 严重不 足;
80
3)标 的指 数的 成份 股票 长 期停牌 ;
4)标 的指 数成 份股 进行 配 股或增 发;
5)标 的指 数成 份股 派发 现 金股息 ;
6)其 他可 能严 重限 制本 基 金跟踪 标的 指数 的合 理原 因等。
(2) 股票 组合 的动 态调 整
在基金 运作 过程 中, 当发 生以下 情况 时, 基金 管理 人可对 投资 组合 进行 调整 :
1) 指数 编制 方法 发生 变更 。 基金 管理 人将 评估 指数 编制方 法变 更对 指数 成份 股及权 重
的影响 ,适 时进 行投 资组 合调整 ;
2) 指数 成份 股定 期或 临时 调整 。 基 金管 理人 将根 据 指数成 份股 调整 方案 , 判 断指数 成
份股调 整对 投资 组合 的影 响,在 此基 础上 确定 组合 调整策 略;
3) 标的 指数 成份 股出 现股 本变化 、 增 发、 配 股、 派 发现金 股息 等情 形。 基金 管理人 将
密切关 注这 些情 形对 指数 的影响 ,并 据此 确定 相应 的投资 组合 调整 策略 ;
4) 基金 发生 申购 赎回 等影 响跟踪 效果 的情 形。 基金 管理人 将分 析这 些情 形对 跟踪效 果
的影响 ,据 此对 投资 组合 进行相 应调 整。
5) 法律 法规 限制、 股票 流动 性不足 、 股 票停 牌等 因素 导 致基金 无法 根据 指数 建立 组合。
基金管 理人 可根 据市 场情 况,以 跟踪 误差 最小 化为 原则对 投资 组合 进行 调整 。
3、金 融衍 生品 的投 资策 略
(1) 权证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具。 权证 的投 资原 则为 有利于 基金 资产 增值 、控 制风险 、
实现保 值和 锁定 收益 。
(2) 股指期 货投 资策 略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 主要 选择 流动 性好 、交易 活跃 的股 指期 货合 约进行 交
易,以 降低 股票 仓位 调整 的交易 成本 ,提 高投 资效 率,从 而更 好地 跟踪 标的 指数, 实现 投
资目标 。
4、其他
未来, 随着 市场 的发 展和 基金管 理运 作的 需要 ,基 金管理 人可 以在 不改 变投 资目标 的
前提下 ,遵 循法 律法 规的 规定, 相应 调整 或更 新投 资策略 ,并 在招 募说 明书 更新中 公 告 。
( 四) 业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为:
中证万得 并 购重 组 指 数收 益率×95%+ 活期 存款 利率 (税后 )×5%。
若指数 编制 单位 变更 或停 止标的 指数 的编 制、 发布 及维护 ,或 指数 名称 发生 变更, 或
标的指 数由 其他 指数 替代 ,或标 的指 数因 编制 方法 发生重 大变 更而 不适 合继 续作为 业绩 比
较基准 的组 成部 分、 或法 律法规 发生 变化 ,基 金管 理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原
则,和 基金 托管 人协 商一 致并报 中国 证监 会备 案后 , 变更 标的 指数 、 调 整业 绩比较 基准 并
81
及时公 告, 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 。
( 五) 风险收 益特 征
本基金 为股 票基 金, 主要 采用完 全复 制策 略跟 踪标 的指数 的表 现, 其风 险收 益特征 与
标的指 数相 似。 长期 而言 ,其风 险收 益水 平高 于混 合基金 、债 券基 金和 货币 市场基 金。
此外 , 从 投资 者具 体持 有 的基金 份额 来看 , 由于 基 金收益 分级 的安 排 , A 类 份额的 预
期收益 和预 期风 险低 于基 础份额 ;B 类份 额的 预期 收益和 预期 风险 高于 基础 份额。
( 六) 投资决 策依 据及决 策程 序
1、投 资决 策依 据
(1) 法律、 法规 和《 基金 合同 》的规 定;
(2) 标的指 数的 编制 方法 及其 调整公 告等 ;
(3) 对证券 市场 发展 趋势 的研 究与判 断。
2、投 资决 策流 程
(1) 基金经 理制 定资 产配 置计 划,按 照公 司制 度提 交审 议并实 施。
(2) 基金经 理依 据指 数成 份股 名单及 权重 ,进 行投 资组 合构建 。
(3) 基金经 理根 据标 的指 数编 制方案 、标 的指 数成 份股 及其权 重变 化情 况、 基金 申购
赎回情 况、 指数 成份 股派 息情况 等, 及时 调整 投资 组合, 以降 低跟 踪误 差, 实现
对标的 指数 的紧 密跟 踪 。
(4) 投资风 险管 理部 门定 期对 投资组 合的 跟踪 误差 进行 量化评 估 , 提 供基 金经 理参 考 。
(5) 基金经 理参 考有 关研 究报 告及投 资风 险管 理部 的报 告,及 时进 行投 资组 合调 整 。
( 七) 投资限 制与 禁止行 为
1、投 资限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 :
(1) 股 票投 资比 例不 低于 基金资 产的 90% , 其 中投 资于标 的指 数成 份股 和备 选成份 股
的资产 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ;
(2) 在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 保持不 低于 基金 资产 净 值5%的 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ,现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款
等 ;
(3) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%;
(4) 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %;
(5 ) 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ,不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的
0.5%;
(6) 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过基 金资产 净
值的 10 %;
(7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %;
82
(8) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 %;
(9) 基 金管 理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 , 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 %;
(10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、不 再符 合投资 标准 ,应 在评 级报 告发布 之日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出;
(11) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本
基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ;
(12) 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净
值的40% , 在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 , 债 券回 购到 期 后不展 期 ;
(13) 本基 金投 资于 股指 期货, 还应 遵循 如下 投资 组合限 制:
1 ) 在 任 何 交易 日 日 终, 本基 金 持 有 的买 入 股 指期 货合 约 价 值 不超 过 基 金资 产净 值 的
10% , 卖出 股指 期货 合约 价 值不超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20% 。
2)在 任何 交易 日日 终, 本 基金持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和, 不得超
过基金 资产 净值 的100% 。 其中 , 有 价证 券指 股票 、 债券 (不 含到 期日 在 一 年 以内的 政府 债
券) 、 权证 、资 产支 持证 券 、买入 返售 金融 资产 (不 含质押 式回 购) 等。
3) 本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值, 合计 ( 轧差 计 算) 应 当
符合《 基金 合同 》关 于股 票投资 比例 的有 关约 定。
4) 本基 金在 任何 交易 日内 交易 (不 包括 平仓 ) 的股 指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上
一交易 日基 金资 产净 值 的20% 。
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所的 要求 向其报 告所 交易 和持 有的 卖出期 货
合约情 况、 交易 目的 及对 应的证 券资 产情 况等 。
(14) 本基 金基 金总 资产 不得超 过基 金净 资产 的 140% 。
(15 ) 本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 该基 金资 产净 值的 15% 。
因证券 市场 波动 、上 市公 司股票 停牌 、基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不
符合前 款所 规定 比例 限制 的,基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资。
(16) 本基 金与 私募 类证 券资管 产品 及中 国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆
回购交 易的 ,可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致。
(17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
基金管 理人 运用 基金 财产 投资证 券衍 生品 种的 ,应 当根据 风险 管理 的原 则, 并制定 严
格的授 权管 理制 度和 投资 决策流 程。 基金 管理 人运 用基金 财产 投资 证券 衍生 品种的 具体 比
例,应 当符 合中 国证 监会 的有关 规定 。
除上述 (2) 、 (10 ) 、 (11 ) 、 (15 ) 、 (16 ) 以外 , 因证 券及期 货市 场波 动 、 证 券 发行人 合
83
并、 基金 规模 变动 等基 金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ,
基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 ,法 律法 规或监 管部 门另 有规 定的 ,从其 规定 。
基金管 理人 应当 自《 基金 合同》 生效 之日 起6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合《 基
金合同 》的 有关 约定 。在 上述期 间, 本基 金的 投资 范围、 投资 策略 应当 符合 《基金 合同 》
的约定 。基 金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 《基金 合同 》生 效之 日起 开始。
2、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动:
(1) 承销 证券 ;
(2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保;
(3) 从事 承担 无限 责任 的 投资;
(4) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资;
(5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动;
(6) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
3、 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 组合 限制 或禁 止行 为规定 , 如适 用于 本基 金 , 则本基
金不再 受相 关限 制。 法律 法规或 监管 部门 对上 述组 合限制 或禁 止行 为规 定进 行变更 的, 本
基金可 以变 更后 的规 定为 准。经 与基 金托 管人 协商 一致, 基金 管理 人可 依据 法律法 规或 监
管部门 规定 直接 对《 基金 合同》 进行 变更 ,该 变更 无须召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。
( 八) 基金管 理人 代表基 金行 使股东 和债 权人权 利的 处理原 则及 方法
1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 所投资 证券 权利 , 保 护基 金份额 持
有人的 利益 ;
2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理;
3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 。
( 九) 基金的 融资 、融券
在条件 许可 的情 况下 ,基 金管理 人可 在不 改变 本基 金既有 投资 目标 、策 略和 风险收 益
特征并 在控 制风 险的 前提 下,根 据相 关法 律法 规, 参与融 资融 券业 务, 以提 高投资 效率 及
进行风 险管 理。 届时 基金 参与融 资融 券业 务的 风险 控制原 则、 具体 参与 比例 限制、 费用 收
支、信 息披 露、 估值 方法 及其他 相关 事项 按照 中国 证监会 的规 定及 其他 相关 法律法 规的 要
求执行 ,无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。
( 十) 其他
若基金 管理 人注 册并 成立 追踪标 的指 数 的 交易 型开 放式指 数基 金(ETF) ,在 不改变 本
基金投 资目 标的 前提 下, 经基金 管理 人与 基金 托管 协商一 致, 本基 金可 变更 为 ETF 联接 基
金,但 分级 运作 的有 关约 定不受 此影 响, 此事 项无 需基金 份额 持有 人大 会审 议。
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( 十一 )基金 投资 组合报 告( 未经审 计)
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重
大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同的 规定 ,复 核了 本报告 的
内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年3 月31 日
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 1,137,448,754.74 93.92
其中: 股票 1,137,448,754.74 93.92
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 : 买 断式 回购 的买
入返售 金融 资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金合计
71,547,589.87 5.91
7 其他资 产 2,147,539.69 0.18
8 合计 1,211,143,884.30 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
(1) 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 50,827,770.00 4.21
B 采矿业 69,234,821.50 5.74
C 制造业 531,297,640.72 44.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 84,670,955.52 7.02
E 建筑业 7,485,856.00 0.62
F 批发和 零售 业 108,842,816.55 9.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 43,935,012.21 3.64
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 107,060,051.41 8.88
J 金融业 11,948,911.39 0.99
K 房地产 业 66,386,991.44 5.50
L 租赁和 商务 服务 业 2,852,946.00 0.24
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M 科学研 究和 技术 服务 业 21,359,774.00 1.77
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 31,545,208.00 2.62
S 综合 - -
合计 1,137,448,754.74 94.30
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量 (股) 公允价 值 ( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600690 青岛海 尔 3,261,600 57,469,392.00 4.76
2 601088 中国神 华 2,701,810 56,332,738.50 4.67
3 600795 国电电 力
18,930,40
0
56,223,288.00 4.66
4 601919 中远海 控 7,453,031 43,898,352.59 3.64
5 600739 辽宁成 大 2,389,017 43,097,866.68 3.57
6 603986 兆易创 新 197,900 38,946,720.00 3.23
7 000998 隆平高 科 1,471,400 38,035,690.00 3.15
8 002558 巨人网 络 1,185,655 37,834,251.05 3.14
9 600673 东阳光 科 3,373,800 34,379,022.00 2.85
10 600332 白云山 1,097,900 33,310,286.00 2.76
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
11、投 资组 合报 告附 注
(1)本基 金投资的 前十名 证券的发 行主体本 期没有 出现被监 管部门立 案调查 ,或在 报
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告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
(2) 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
(3) 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 205,047.32
2 应收证 券清 算款 1,921,867.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,540.76
5 应收申 购款 6,084.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,147,539.69
(4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
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十 五 、 基 金 的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保
证基金 一定 盈利 , 也 不保 证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资 有风险 ,
投资者 在作出 投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
本基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 3 日 , 基金 合同 生效 以来 ( 截至 2017 年12 月 31 日)
的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示:
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
基金合 同生
效日 至2015
年12 月31 日
-30.35% 3.30% -30.13% 3.33% -0.22% -0.03%
2016 年1 月1
日至2016 年
12 月 31 日
-20.13% 1.81% -20.59% 1.70% 0.46% 0.11%
2017 年1 月1
日至2017 年
12 月 31 日
-12.14% 0.81% -8.91% 0.75% -3.23% 0.06%
基金合 同生
效日 至2017
年12 月31 日
-51.12% 1.99% -49.46% 1.96% -1.66% 0.03%
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十六、 基 金 的 财产
( 一) 基金资 产总 值
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金
款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。
( 二) 基金资 产净 值
本基金 的基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值 。
( 三) 基金财 产的 账户
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券账 户以及 投
资所需 的其 他专 用账 户。 开立的 基金 专用 账户 与基 金管理 人、 基金 托管 人、 基金销 售机 构
和基金 登记 结算 机构 自有 的财产 账户 以及 其他 基金 财产账 户相 独立 。
( 四) 基金财 产的 保管 和 处分
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ,并 由基 金托管 人
保管。 基金 管理 人、 基金 托管人 、基 金登 记结 算机 构和基 金销 售机 构以 其自 有的财 产承 担
其自身 的法 律责 任, 其债 权人不 得对 本基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押或 其他 权利。 除依 法
律法规 和《 基金 合同 》的 规定处 分外 ,基 金财 产不 得被处 分。
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清
算的, 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 基金 管理 人管 理运作 基金 财产 所产 生的 债权, 不得 与
其固有 资产 产生 的债 务相 互抵销 ;基 金管 理人 管理 运作不 同基 金的 基金 财产 所产生 的债 权
债务不 得相 互抵 销。
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十七、 基 金 资 产估 值
( 一) 估值日
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日 。
( 二) 估值对 象
基金所 拥有 的股 票、 债券 、衍生 工具 和银 行存 款本 息 、应 收款 项、 其它 投资 等资产 及
负债 。
( 三) 估值方 法
本基金 所持 有的 投资 品种 ,按如 下原 则进 行估 值 :
1、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 有市 价的 , 采用 市价 确定 公允 价值 ; 估值 日
无市价 ,但 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 且证券 发行 机构 未发 生影 响证券 价格 的
重大事 件的 ,采 用最 近交 易市价 确定 公允 价值 。
2、 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 , 如 估值 日无 市价 , 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重
大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件的 ,可 参考 类似 投资 品种的 现行 市
价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价值 。
3、 当投 资品 种不 存在 活跃 市场 , 采 用市 场参 与 者 普 遍认同 , 或被 以往 市场 实 际交易 价
格验证 的估 值技 术, 确定 投资品 种的 公允 价值 。
4、 在不 违背 上述 公允 价值 确定原 则的 前提 下, 本基 金可以 采用 第三 方估 值机 构提供 的
相关数 据。
5、 如有 充足 理由 认为 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
6、存 在相 关法 律法 规以 及 监管部 门有 相关 规范 且适 用于本 基金 的 , 从其 规定 。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 及
相关法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ,应 立即 通知 对方, 共同 查
明原因 ,双 方协 商解 决。
根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ,因 此, 就与本 基金 有关 的会 计问 题,如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后, 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
( 四) 估值程 序
1、 基础 份额 的基 金份 额净 值、A 类份 额和B 类 份额 的 基金份 额参 考净 值的 计算 精确到
0.0001 元 ,小 数点 后第5 位四舍 五入 。国 家另 有规 定的, 从其 规定 。
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 、基 础份 额的基 金份 额净 值、A 类 份额 和 B
90
类份额 的基 金份 额参 考净 值,并 按规 定公 告。
2、 基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值 。 但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 《基 金合
同》的 规定 暂停 估值 时除 外。基 金管 理人 每个 工作 日对基 金资 产估 值后 ,将 基础份 额的 基
金份额 净值 、A 类 份额 和 B 类 份额 的基 金份 额参 考 净值 结 果发 送基 金托 管人 ,经基 金托 管
人复核 无误 后, 由基 金管 理人对 外公 布。
( 五) 估值错 误的 处理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、
及时性 。当 基础 份额 的 基 金份额 净值 小数 点后4 位 以内( 含第4 位) 发生 估值 错误时 ,视 为
基金份 额净 值错 误。
《基金 合同 》的 当事 人应 按照以 下约 定处 理:
1、估 值错 误类 型
本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记结 算机 构、 或销售 机
构、或 投资 者自 身的 过错 造成估 值错 误, 导致 其他 当事人 遭受 损失 的, 过错 的责任 人应 当
对由于 该估 值错 误遭 受损 失当事 人( “受 损方 ”)的 直接损 失按 下述 “估 值错 误处理 原则 ”
给予赔 偿, 承担 赔偿 责任 。
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。
2、估 值错 误处 理原 则
(1) 估 值错 误已 发生, 但尚 未给当 事人 造成 损失 时, 估 值错误 责任 方应 及时 协调 各方,
及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ;由 于估 值错误 责任 方
未及时 更正 已产 生的 估值 错误, 给当 事人 造成 损失 的,由 估值 错误 责任 方对 直接损 失承 担
赔偿责 任; 若估 值错 误责 任方已 经积 极协 调, 并且 有协助 义务 的当 事人 有足 够的时 间进 行
更正而 未更 正, 则其 应当 承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事
人进行 确 认 ,确 保估 值错 误已得 到更 正。
(2 ) 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并 且仅对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。
(3) 因 估值 错误 而获 得不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。如 果由 于获 得不 当得 利的当 事人 不返 还或 不全 部返还 不当 得
利造成 其他 当事 人的 利益 损失( “受 损方 ”), 则估 值错误 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失, 并
在其支 付的 赔偿 金额 的范 围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利; 如
果获得 不当 得利 的当 事人 已经将 此部 分不 当得 利返 还 给受 损方 ,则 受损 方应 当将其 已经 获
得的赔 偿额 加上 已经 获得 的不当 得利 返还 的总 和超 过其实 际损 失的 差额 部分 支付给 估值 错
误责任 方。
(4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。
91
3、估 值错 误处 理程 序
估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 :
(1 ) 查 明估 值错 误发 生的 原因 , 列 明所 有的 当事 人 , 并根据 估值 错误 发生 的原 因确定
估值错 误的 责任 方;
(2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ;
(3 ) 根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责 任 方进 行更 正和赔 偿
损失;
(4 ) 根 据估 值错 误处 理的 方法 , 需 要修 改基 金登 记 结算机 构交 易数 据的 , 由 基金登 记
结算机 构进 行更 正, 并就 估值错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 :
(1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人,
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
(2) 错 误偏 差达 到基 础份 额基金 份额 净值 的 0.25% 时, 基 金管 理人 应当 通报 基金托 管
人; 错误 偏差 达到 基础 份 额基金 份额 净值 的0.5% 时 , 基 金管 理人 应当 公告 , 并报中 国证 监
会备案 。
(3) 基 金管 理人 和基 金托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 , 由基 金
管理人 和基 金托 管人 协商 确定。
(4) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理 。
( 六) 暂停估 值的 情形
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时;
2、 因不 可抗 力 或 其他 情形 致使基 金管 理人、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值 时 ;
3、 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 , 基金 管理 人为 保障 基金 份额持 有
人的利 益决 定延 迟估 值时 ;
4、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 一致 的;
5、中 国证 监会 和《 基金 合 同》认 定的 其它 情形 。
( 七) 基金净 值的 确认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基础 份额 的基 金份额 净值 、A 类 份额 和 B 类份额
的基金 份额 参考 净值 由基 金管理 人负 责计 算, 基金 托管人 负责 进行 复核 。基 金管理 人应 于
每个开 放日 交易 结束 后计 算上述 数据 并发 送给 基金 托管人 。基 金托 管人 对净 值计算 结果 复
核确认 后发 送给 基金 管理 人,由 基金 管理 人按 《基 金合同 》予 以公 布。
( 八) 特殊情 况的 处理
1、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 5 、6 项 进行估 值时 , 所造 成的 误 差不作
为基金 资产 估值 错误 处理 。
92
2、 由 于不 可抗 力, 或 证券 交易所 、 期 货交 易所 、 登 记结算 机构 及存 款银 行等 第三方 机
构发送 的数 据错 误, 或国 家会计 政策 变更 、市 场规 则变更 等非 基金 管理 人与 基金托 管人 原
因,基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措 施进 行检 查,但 未能 发
现错误 的, 由此 造成 的基 金资产 估值 错误 ,基 金管 理人和 基金 托管 人免 除赔 偿责任 。但 基
金管理 人、 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除或减 轻由 此造 成的 影响 。
93
十八、 基 金 的 收益 与 分 配
本基金 存续 期内 不进 行收 益分配 。
94
十九、 基 金 的 费用 与 税 收
( 一) 基金费 用的 种类
1、 基金管 理人 的管 理费 ;
2、 基金托 管人 的托 管费 ;
3、 基金上 市初 费和 年费 ;
4、 《基金 合同 》生 效后 与基 金相关 的信 息披 露费 用;
5、 《基金 合同 》生 效后 与基 金相关 的会 计师 费、 律师 费 、诉 讼费 和仲 裁费;
6、 基金份 额持 有人 大会 费用 ;
7、 基金的 证券 交易 费用 ;
8、 基金的 银行 汇划 费用 ;
9、 标的指 数 许 可使 用 费 ;
10、 证券账 户开 户费 用、 账户 维护费 用 ;
11、 按照国 家有 关规 定和 《基 金合同 》约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.0% 年费率 计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下:
H=E×1.0%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数
据,自 动在 月初5 个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ,基 金管 理人无 需再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ,支 付日期 顺延 。费 用自 动扣 划后, 基金 管
理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.22%的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如
下:
H=E×0.22 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数
据,自 动在 月初5 个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ,基 金管 理人无 需再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ,支 付日期 顺延 。费 用自 动扣 划后, 基金 管
理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。
95
3、标 的指 数许 可使用 费
《基金 合同 》生 效后 的标 的指数 许可 使用 费按 照 基 金管理 人与 中证 指数 有限 公司签 署
的指数 使用 许可 协议 及补 充协议 的约 定, 从基 金财 产中向 相关 机构 支付 。标 的指数 许可 使
用费按 前一 日基 金资 产净 值 0.02%的 年费 率计 提 。 具体计 算方 法如 下:
H=E ×0.02% ÷当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费
E 为本 基金 前一 日基 金资 产净值
指数许可 使 用费 每日 计提 , 逐日 累计 。标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季度人 民
币伍万 元(50,000 ) ,计 费 期间不 足一 季度 的, 根据 实际天 数按 比例 计算 。
如果指 数 许 可使 用费 的计 算方法 或费 率发 生调 整, 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率
计算指 数 许 可使 用费 。基 金管理 人应 及时 按照 《信 息披露 管理 办法 》的 规定 在指定 媒介 进
行公告 ,此 项调 整无 须召 开基金 份额 持有 人大 会审 议。
4、 除管 理费 、 托管 费和 标 的指数 许可 使用 费之 外的 基金费 用 , 根 据有 关法 规 及相应 协
议规定 ,按 费用 实际 支出 金额列 入当 期费 用 。
( 三) 不列入 基金 费用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 :
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失;
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ;
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用;
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
( 四) 费用调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ,可 按照 基金 发展情 况, 并根 据法 律法 规规定 和
《基金 合同 》约 定调 整基 金管理 费率 、基 金托 管费 率等相 关费 率 。
( 五) 与基金 销售 有关的 费用
1、 本 基金 申购 费、 赎 回费 的费率 水平 、 计 算公 式、 收取方 式和 使用 方式 请详 见本招 募
说明书 “ 十、 基金 份 额的 申购与 赎回 ” 中 “ (七 ) 申 购、 赎 回的 费率 ” 与 “ (八 ) 申购 和赎
回的数 额和 价格 ”中 的相 关规定 。
2、转 换费 率
本基金 与基 金管 理人 所管 理的其 他基 金之 间的 转换 费率由 基金 管理 人根 据有 关法律 法
规的规 定和 《基 金合 同》 的约定 另行 制定 并公 告。
3、 基 金管 理人 可以 根据 《 基金合 同》 的相 关约 定调 整上述 费率 或收 费方 式。 上述费 率
如发生 变更 ,基 金管 理人 应按照 《信 息披 露办 法》 或其他 相关 规定 于新 的费 率或收 费方 式
实施前 在指 定媒 介公 告。
96
( 六) 基金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,依 照国 家或 所投资 市场 所在 国家 的法 律法规 的
规定履 行纳 税。
97
二十、 基金份额 的 折算
本基金 的基 金份 额折 算包 括定期 份额 折算 与不 定期 份额折 算两 类折 算方 式 。
( 一) 定期份额 折算
1、基 金份 额折 算基 准日
各运作 周年 的最 后一 个工 作日 作 为折 算基 准日 。
2、基 金份 额折 算对 象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册 的 A 类 份额 、基 础份 额 。
3、基 金份 额折 算频 率
每一运 作周 年折 算一 次, 若距离 上一 次基 金份 额折 算不 满 3 个 月则 可不 进行 折算。
4、基 金份 额折 算方 式
A 类份 额和 基础 份额 按照 《基金 合同 》规 定的 净值 计算规 则进 行净 值计 算。 在基金 份
额折算 前与 折算 后,A 类 份额 和B 类 份额 的份 额配 比保 持 1:1 的 比例 。
在折算 时,A 类份 额的 累 计约定 应得 收益 ,即 A 类 份额每 个运 作周 年的 最后 一个工 作
日的基 金份 额参 考净 值超 出本 金 1.0000 元部 分 , 将 折算为 场内 基础 份额 分配 给 A 类 份额 持
有人。
基础份 额持 有人 持有 的每2 份基 础份 额将 按1 份A 类份额 获得 新增 基础 份额 的分配 。
其中, 持有 场外 基础 份额 的基金 份额 持有 人将 按前 述折算 方式 获得 新增 场外 基础份 额的 分
配; 持有 场内 基础 份额 的基 金份额 持有 人将 按前 述折 算方式 获得 新增 场内 基础 份额的 分配 。
经过上 述份 额折 算 ,A 类份 额的基 金份 额参 考净 值和 基础份 额的 基金 份额 净值 将相应 调 整 。
各类份 额定 期份 额折 算时 ,有关 计算 公式 如下 :
(1)A 类 份额
定期份 额折 算前 后 A 类份 额的份 额数 量不 变。 即
AA
NUM NUM ?
折 算 后 折 算 前
类 份 额 类 份 额
折算后 ,基 础份 额的 基金 份额净 值调 整为 :
? ?
1
= 1.0000
2
A
NAV NAV NAV ? ? ?
折 算 后 折 算 前 折 算 前
基 础 份 额 基 础 份 额 类 份 额
A 类份 额的 基金 份额 持有 人新增 的场 内基 础份 额的 份额数 量为 :
? ?
1.0000
=
AA
A
NUM NAV
NUM
NAV
??
?
折 算 前 折 算 前
类 份 额 类 份 额
类 份 额
基 础 份 额 折 算 后
基 础 份 额
其中,
A
NUM
折 算 前
类 份 额
:定期 份额 折算 前,A 类 份额的 份额 数量 ;
98
A
NUM
折 算 后
类 份 额
:定期 份额 折算 后,A 类 份额的 份额 数量 ;
NAV
折 算 前
基 础 份 额
:定期 份额 折算 前, 基础 份额的 基金 份额 净值 ;
NAV
折 算 后
基 础 份 额
:定期 份额 折算 后, 基础 份额的 基金 份额 净值 ;
A
NAV
折 算 前
类 份 额
:定期 份额 折算 前,A 类 份额的 基金 份额 参考 净值 ;
A
NUM ?
类 份 额
基 础 份 额
: 定 期份 额折 算后 , 原A 类份额 的基 金份 额持 有人 新增的 场内 基础 份额
的份额 数量 。
(2)B 类 份额
定期份 额折 算不 改 变 B 类 份额的 基金 份额 参考 净值 及其份 额数 。
(3) 基础 份额
基础份 额 折 算后 ,基 础份 额的基 金份 额净 值按 如下 公式计 算:
? ?
1
= 1.0000
2
A
NAV NAV NAV ? ? ?
折 算 后 折 算 前 折 算 前
基 础 份 额 基 础 份 额 类 份 额
基础份 额的 基金 份额 持有 人新增 基础 份额 的数 量为 :
? ?
1
1.0000
2
=
A
NUM NAV
NUM
NAV
? ? ?
?
折 算 前 折 算 前
基 础 份 额 类 份 额
基 础 份 额
基 础 份 额 折 算 后
基 础 份 额
定期折 算后 基础 份额 的基 金份额 持有 人持 有的 基础 份额的 份额 数量 =定 期份 额折算 前
基础份 额的 份额 数量 +基 础份额 的基 金份 额持 有人 新增的 基础 份额 的份 额数 量
NUM NUM NUM ? ? ?
折 算 后 折 算 前 基 础 份 额
基 础 份 额 基 础 份 额 基 础 份 额
即:
? ?
1
1.0000
2
A
NUM NAV
NUM NUM
NAV
? ? ?
??
折 算 前 折 算 前
基 础 份 额 类 份 额
折 算 后 折 算 前
基 础 份 额 基 础 份 额 折 算 后
基 础 份 额
其中:
NAV
折 算 前
基 础 份 额
:定期 份额 折算 前, 基础 份额的 基金 份额 净值 ;
NAV
折 算 后
基 础 份 额
:定期 份额 折算 后, 基础 份额的 基金 份额 净值 ;
A
NAV
折 算 前
类 份 额
:定期 份额 折算 前,A 类 份额的 基金 份额 参考 净值 ;
NUM
折 算 前
基 础 份 额
:定期 份额 折算 前, 基础 份额的 基金 份额 数量 ;
99
NUM
折 算 后
基 础 份 额
:定期 份额 折算 后, 基础 份额的 基金 份额 数量 ;
NUM ?
基 础 份 额
基 础 份 额
:基础 份额 基金 份额 持有 人新增 基础 份额 的份 额数 量 。
5、举例
假设在 本基 金成 立后 第 2 个运作 周年 的最 后一 个 工 作日 ( 定期 份额 折算 基准 日 ) , 当 天
折算前 基金 资产 净值 为 14,950,000,000 元。 当天 场外 基础 份额 、 场内 基础 份额 、 A 类份 额 、
B 类份 额 的 份额 数分 别为 50 亿份 、20 亿份 、30 亿份 、30 亿 份。 定期 份额 折算 前,每份 A
类份额 的基 金份 额 参 考净 值为 1.0700 元 ,且 未进 行 不定期 份额 折算 。
(1) 定 期份 额折 算的 对象
定期份 额折 算基 准日 登记 在册 的 A 类 份额 和 基础 份额 , 即分 别为 30 亿份 和 70 亿 份。
(2) A 类份 额
定期份 额折 算前 后 A 类份 额 的份 额数 量不 变。 即
AA
NUM NUM ??
折 算 后 折 算 前
类 份 额 类 份 额
30 亿份
折算后 , 基 础份 额的 基金 份额净 值按 如下 方式 计算 :
? ?
1
= 1.0000
2
A
NAV NAV NAV ? ? ?
折 算 后 折 算 前 折 算 前
基 础 份 额 基 础 份 额 类 份 额
= 14,950,000,000/13,000,000,000 -(1.0700 -1.0000)/ 2
= 1.1150( 元)
A 类份 额 的 基金 份额 持有 人新增 的场 内基础 份 额的 份额数 量为 :
? ?
1.0000
=
AA
A
NUM NAV
NUM
NAV
??
?
折 算 前 折 算 前
类 份 额 类 份 额
类 份 额
基 础 份 额 折 算 后
基 础 份 额
= 3,0 00,0 00,0 00×[ (1.0700 -1.0000)/ 1.1150 ]
= 188,340,807(份)
A 类份 额 的 基金 份额 持有 人新增 的场 内基础 份额 取 整计算(最 小单 位为 1 份) ,余额 计
入基金 财产 。 因此 , A 类 份额 持 有人 新增 场内 基础 份额合计为 188,340,807 份; 折算 完成
后A 类 份额 仍为 30 亿份 。
(3) 基 础份 额
场外基础 份 额的 基金 份额 持有人 新增 的场外 基础 份额 的份 额数 按如 下方 式计 算:
? ?
1
1.0000
2
=
A
NUM NAV
NUM
NAV
? ? ?
?
折 算 前 折 算 前
基 础 份 额 类 份 额
基 础 份 额
基 础 份 额 折 算 后
基 础 份 额
= 5,000,000,000.00 ×[ (1.0700-1.0000)/(2 ×1. 1 150) ]
= 156,950,675(份)
100
即场外 基础 份额 的基 金份 额 持有 人新 增的 场外 基础 份额的 份额 数 为156,950,675 份。
定期份 额折 算后 场外 基础 份额的 份额 数
= 定 期份 额折 算前 场外 基础 份额 的份 额数 + 新增 场外 基础 份额 的份 额数
= 5,000,000,000.00 +156,950,675
= 5,156,950,675( 份)
场内基础 份 额的 基金 份额 持有人 新增 的场 内基础 份 额的份 额数 按相 同公 式 计 算:
? ?
1
1.0000
2
=
A
NUM NAV
NUM
NAV
? ? ?
?
折 算 前 折 算 前
基 础 份 额 类 份 额
基 础 份 额
基 础 份 额 折 算 后
基 础 份 额
= 2,0 00,0 00,0 00×[ (1.070-1.0000)/(2 ×1.1150) ]
= 62,780,270( 份)
即场内 基础 份额 的基 金份 额 持有 人新 增的 场 内 基础 份额的 份额 数 为62,780,270 份。
定期份 额折 算后 场内 基础 份额的 份额 数
= 定 期份 额折 算前 场内 基 础份额 的份 额数 +新增 场 内基础 份额 的份 额数
= 2,000,000,000+62,780,270
= 2,062,780,270( 份)
在实施 定期 份额 折算 时 , A 类份 额与 基础 份额 折算 的具体 计算 过程 及计 算结 果以基 金
管理人 届时 发布 的折 算结 果公告 为准 。
( 二) 不定期 份额 折算
除以上 定期 份额 折算 外, 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 份额 折算 ,即 : (1 )基础 份
额的基 金份 额净 值大 于 1.5000 元; 或(2 )B 类 份额的 基 金份 额参 考净 值小于 0.2500 元 。
1、基 础份 额的 基金 份额 净 值大 于 1.5000 元的 不定 期 份额折 算情 形
(1) 基金 份额 折算 基准 日
基础份 额的 基金 份额 净值 大于 1.5000 元 时 , 基 金管 理人可 根据 市场 情况 确定 折算基 准
日。
(2) 基金 份额 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册 的 A 类 份额 、B 类份 额和基 础份 额。
(3) 基金 份额 折算 频率
不定期 。
(4) 基金 份额 折算 方式
折算前 后,A 类 份额 的份 额数量 保持 不变 ,且 A 类 份额与 B 类 份额 始终 保持 1:1 的基
金份额 配比 。折 算完 成后 ,A 类份 额与 B 类份 额的 基金份 额参 考净 值、 基础 份额的 基金 份
额净值 均调 整 为1.0000 元。
具体计 算公 式如 下:
101
1)A 类份 额
折算前 后A 类份 额的 份额 数量保 持不 变。
AA
NUM NUM ?
折 算 后 折 算 前
类 份 额 类 份 额
折算完 成后 ,A 类 份额 持 有人获 得新 增的 场内 基础 份额, 即每 份 A 类 份额 的 基金份 额
净值超 出1.0000 元 以上 的 部分全 部折 算为 场内 基础 份额。
? ?
1.0000
=
1.0000
AA
A
NUM NAV
NUM
??
?
折 算 前 折 算 前
类 份 额 类 份 额
类 份 额
基 础 份 额
其中,
A
NAV
折 算 前
类 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,A 类份额 的基 金份 额参 考净 值;
A
NUM
折 算 前
类 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,A 类份额 的份 额数 量;
A
NUM
折 算 后
类 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,A 类份额 的份 额数 量;
A
NUM ?
类 份 额
基 础 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,A 类份额 的基 金份 额持 有人 新增的 场内 基础 份额
的份额 数量 。
2)B 类份 额
折算前 后,B 类 份额 与 A 类份额 的份 额数 保 持 1:1 的份额 配比 。
1:1
BA
NUM NUM ?
折 算 后 折 算 后
类 份 额 类 份 额
:
折算前B 类 份额 的基 金份 额持有 人在 折算 后将 持有B 类份 额与 新增 场内 基础 份额。 折
算前B 类份 额的 资产 净值 与份额 折算 后 B 类份 额的 资产净 值及 新增 场内 基础 份额的 资产 净
值之和 相等 。即 :
? ?
1.0000
=
1.0000
BB
B
NUM NAV
NUM
??
?
折 算 前 折 算 前
类 份 额 类 份 额
类 份 额
基 础 份 额
其中,
B
NUM
折 算 前
类 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,B 类份额 的份 额数 量;
B
NUM
折 算 后
类 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,B 类份额 的份 额数 量;
A
NUM
折 算 后
类 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,A 类份额 的份 额数 量;
B
NAV
折 算 前
类 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,B 类份额 的基 金份 额参 考净 值
B
NUM ?
类 份 额
基 础 份 额
: 不 定期 份额 折算 后, 原B 类份 额的 基金 份额 持有 人新增 的场 内基 础份
额的份 额数 量。
102
3)基 础份 额
折算后 ,场 外基 础份 额的 基金份 额持 有人 将获 得新 增场外 基础 份额 ,场 内基 础份额 的
基金份 额持 有人 将获 得新 增场内 基础 份额 。折 算完 成后, 原基 础份 额( 含场 内份额 、场 外
份额) 的基 金份 额持 有人 持有的 折算 后的 基础 份额 (含场 内份 额、 场外 份额 )的份 额数 量
按如下 方式 计算 :
1.0000
NUM NAV
NUM
?
?
折 算 前 折 算 前
折 算 后 基 础 份 额 基 础 份 额
基 础 份 额
其中:
NUM
折 算 前
基 础 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,基 础份额 的基 金份 额数 量;
NUM
折 算 后
基 础 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,基 础份额 的基 金份 额数 量;
NAV
折 算 前
基 础 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,基 础份额 的基 金份 额净 值 。
(5)举例
某投资 者持 有 基 础份 额 、A 类份 额 、B 类 份额 各 10,000 份 ,在 本基 金的 不定 期份额 折
算日, 基础 份额 的基 金份 额净值 、A 类份 额 与B 类 份额 的 基金 份额 参考 净值 如下表 所示 ,
折算后 , 基 础份 额 的 基金 份额净 值 、A 类 份额 与B 类份额 的基 金份 额参 考净 值均调 整为
1.0000 元。
基金份 额
折算前 折算后
基金份 额净 值
(或参 考净 值)
基金份 额
基金份 额净 值
(或参 考净 值)
基金份 额 新增基础 份额
基础份 额 1.5700 10,000 1.0000 10,000 5,700
A 类份 额 1.0300 10,000 1.0000 10,000 300
B 类份 额 2.1100 10,000 1.0000 10,000 11,100
在实施 不定 期份 额折 算时 , 基础 份额 、A 类 份额 与 B 类份额 折算 的具 体计 算 过程及 计
算结果 以基 金管 理人 届时 发布的 折算 结果 公告 为准 。
2、B 类份 额的 基金 份额 参 考净值 小 于 0.2500 元的 不 定期份 额折 算情 形
(1) 基金 份额 折算 基准 日
B 类份 额的 基金 份额 参考 净值小 于 0.2500 元 , 基金 管理人 可根 据市 场情 况确 定折算 基
准日。
(2) 基金 份额 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册 的 A 类 份额 、B 类份 额、基 础份 额。
(3) 基金 份额 折算 频率
103
不定期 。
(4) 基金 份额 折算 方式
折算前 后 ,A 类份 额与B 类 份额始 终保 持1:1 的 份额 配比 。 折 算后 ,A 类 份额 与B 类份
额的基 金份 额参 考净 值、 基础份 额的 基金 份额 净值 均调整 为 1.0000 元。
A 类份 额、B 类 份额 、基 础 份额三 类份 额按 照如 下公 式进行 份额 折算 。
1)A 类份 额
折算前 后,A 类 份额 与 B 类份额 始终 保 持1:1 的 份 额配比 。
1:1
BA
NUM NUM ?
折 算 后 折 算 后
类 份 额 类 份 额
:
折算后 ,A 类 份额 的基 金 份额持 有人 获得 新增 的场 内基础 份额 。折 算前 A 类 份额的 资
产净值 与折 算 后A 类 份额 及其新 增的 场内 基础 份额 的资产 净值 之和 相等 。
1.0000
=
1.0000
A A A A
NUM NAV NUM
NUM
? ? ?
?
折 算 前 折 算 前 折 算 后
类 份 额 类 份 额 类 份 额 类 份 额
基 础 份 额
其中,
A
NUM
折 算 前
类 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,A 类份额 的份 额数 量;
A
NUM
折 算 后
类 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,A 类份额 的份 额数 量;
A
NAV
折 算 前
类 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,A 类份额 的基 金份 额参 考净 值;
B
NUM
折 算 后
类 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,B 类份额 的份 额数 量;
A
NUM ?
类 份 额
基 础 份 额
: 不 定期 份额 折算 后, 原A 类份 额的 基金 份额 持有 人新增 的场 内基 础份
额的份 额数 量。
2)B 类份 额
折算前 后B 类份 额的 资产 净值不 变; 折算 后 B 类份 额的份 额数 量以 折算 前 B 类份额 的
份额数 量为 基础 , 按1.0000 元 的基 金份 额参 考净 值 进行折 算。
1.0000
BB
B
NUM NAV
NUM
?
?
折 算 前 折 算 前
折 算 后 类 份 额 类 份 额
类 份 额
其中:
B
NUM
折 算 前
类 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,B 类份额 的份 额数 量;
B
NUM
折 算 后
类 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,B 类份额 的份 额数 量;
B
NAV
折 算 前
类 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,B 类份额 的基 金份 额参 考净 值。
3)基 础份 额
104
基础份额 ( 含场 内份 额、 场外份 额) 的基 金份 额持 有人折 算后 持有 的基 础份额 (含 场
内份额 、场 外份 额) 按如 下方式 计算 :
1.0000
NUM NAV
NUM
?
?
折 算 前 折 算 前
折 算 后 基 础 份 额 基 础 份 额
基 础 份 额
其中:
NUM
折 算 前
基 础 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,基 础份额 的基 金份 额数 量;
NUM
折 算 后
基 础 份 额
:不定 期份 额折 算后 ,基 础份额 的基 金份 额数 量;
NAV
折 算 前
基 础 份 额
:不定 期份 额折 算前 ,基 础份额 的基 金份 额净 值。
(5)举例
某投资 者持 有 基 础份 额 、A 类份额 、B 类份 额 各10,000 份, 在本 基金 的不 定期 份 额折算 基
准日 , 基 础份 额 的 基金 份 额净值 、A 类份 额 与B类份额 的基 金份 额参 考净 值如 下表所 示 ; 折 算
后, 基 础份 额 的 基金 份额 净值 、A类 份额 与B类 份额 基金份 额参 考净 值均 调整 为1.0000元。
基金份 额
折算前 折算后
基金份 额净 值
(或参 考净 值)
基金份 额
基金份 额净 值
(或参 考净 值)
基金份 额 新增 基 础份 额
基础份 额 0.5940 10,000 1.0000 5,940 0
A 类份 额 1.0400 10,000 1.0000 1,480 8,920
B 类份 额 0.1480 10,000 1.0000 1,480 0
( 三) 基金份 额折 算期间 的基 金业务 办理
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 登
记结算 机构 的相 关业 务规 定,暂 停 A 类份 额与B 类 份额的 上市 交易 、 基 础份 额与 A 类份 额
/B 类 份额 之间 的 份 额配 对 转换和 基础 份额 的申 购或 赎回等 相关 业务 , 具体 见 基金管 理人 届
时发布 的相 关公 告。
( 四) 基金份 额折 算余额 的处 理方法 及基 金份额 折算 结果的 公告
折算完 成后 ,场 外基 础份 额余额 的计 算结 果保 留到 小点后 两位 ,小 数点 后两 位以后 的
部分舍 去, 余额 计入 基金 财产; 场内 基础 份额 、A 类份额 及 B 类 份额 的份 额 余额计 算结 果
保留到 整数 位( 最小 单位 为 1 份) , 不足 1 份 的零 碎份 加 总后 并保 留至 整数 位(最 小单 位
为1 份) , 按 各个 场内 份额 持有人 零碎 份从 大到 小的 排序, 依次 向相 应的 基金 份额持 有人 记
增1 份, 直到 所有 零碎 份 的合计 份额 分配 完毕 。 如 相关规 则及 有关 规定 有变 化, 以其 最新
规定为 准。
基金份 额折 算结 束后 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 指定 媒介 上公 告,并 报
中国证 监会 备案 。
105
( 五) 特殊情 形的 处理
1、 如某次 定期 折算 距离 前一 次不定 期折 算的 时间 不超 过 3 个 月, 则基 金管 理人 可不
进行该 次定 期折 算 。
2、 若在某 一运 作周 年最 后一 个工作 日发 生本 基金 不定 期份额 折算 的情 形时 ,基 金管
理人本 着维 护基 金份 额持 有人利 益的 原则 ,根 据具 体情况 选择 按照 定期 份额 折算
的规则 或者 不定 期份 额折 算的规 则进 行份 额折 算 。
( 六) 其他
1、 未来在 条件 许可 情况 下, 定期份 额折 算可 以采 取现 金方式 ,即A 类 份额 的基 金份
额参考 净值 超过1.0000 元 部分的 折算 可采 取现 金分 配方式 而非 基础 份额 方式, 无
需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 。
2、 基金管 理人 、深 圳证 券交 易所、 登记 结算 机构 有权 调整基 金份 额折 算业 务相 关规
则, 《基 金合 同》 届 时可 相应 予以修 订, 此事 项无 须召 开 基金份 额持 有人 大 会 审议 。
106
二十一 、 基 金 的会 计 和 审 计
( 一) 基金的 会计 政策
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ;
2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月1 日至 12 月31 日; 基金 首次募 集的 会计 年度按
如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ;
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位;
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度;
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算;
6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ,
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ;
7、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以 托管 协
议约定 方式 确认 。
( 二) 基金的 年度 审计
1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 介 公 告并 报中 国证 监会备 案 。
107
二十二、 基 金 的信 息 披 露
( 一) 信息披 露的 基本要 求
本基金 的信 息披 露应 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《信息 披露 办法 》 、 《 基金 合同》 及
其他有 关规 定。 相关 法律 法规关 于信 息披 露的 披露 方式、 登载 媒介 、报 备方 式等规 定发 生
变化时 ,本 基金 从其 最新 规定 。
( 二) 信息披 露义 务人
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ,并 保证所 披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内,将 应予 披露 的基 金信 息通过 中
国证监 会指 定的 媒体 和基 金管理 人、 基金 托管 人的 互联网 网站 (以 下简 称 “ 网站 ” )等 媒
介披露 ,并 保证 基金 投资 者能够 按照 《基 金合 同》 约定的 时间 和方 式查 阅或 者复制 公开 披
露的信 息资 料
( 三) 信息披 露义 务人公 开披 露基金 信息 的禁止 行为
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 :
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏;
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测;
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失;
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构;
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字;
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
( 四) 信息披 露文 本规范
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的, 基金 信息 披露义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的,以 中文 文本 为准 。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元 。
( 五) 公开披 露的 基金信 息
公开披 露的 基金 信息 包括 :
1、 《招 募说 明书 》 、 《 基金 合同》 、 《托 管协 议 》
(1) 《 基金 合同 》 是界 定 《 基金合 同 》 当 事人 的各 项 权利 、 义 务关 系, 明确 基 金份额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ,说 明基 金产 品的 特性等 涉及 基金 投资 者重 大利益 的事 项
的法律 文件 。
(2) 基 金 《招 募说 明书 》 应 当最大 限度 地披 露影 响基 金投资 者决 策的 全部 事项 , 说 明基
108
金认购 、申 购和 赎回 安排 、基金 投资 、基 金产 品特 性、风 险揭 示、 信息 披露 及基金 份额 持
有人服 务等 内容 。 《 基金 合 同》生 效后 ,基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起45 日内, 更新
《招募 说明 书》 并登 载在 网站上 ,将 更新 后的 《招 募说明 书》 摘要 登载 在指 定媒介 上; 基
金管理 人在 公告 的 15 日 前 向主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派出 机构 报送 更新的 《 招募
说明书 》 , 并就 有关 更新 内 容提供 书面 说明 。
(3) 基 金 托 管协 议 是 界定 基金 托 管 人 和 基金 管 理 人在基 金 财 产 保 管及 基 金 运作监 督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基 金份额 发售 的3 日前 , 将 基 金 《 招
募说明 书》 、 《基 金合 同》 摘要登 载在 指定 媒介 上; 基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 《基 金
合同》 、基 金托 管协 议登 载 在网站 上。
2、 《基 金份 额发 售公 告》
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制 《 基金份 额发 售公 告》 , 并在 披露 《招
募说明 书》 的当 日登 载于 指定媒 介上 。
3、 《基 金合 同》 生效 公告
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载《 基金 合同》 生
效公告 。
4、基金 份额 上市 交易 公告 书
A 类份 额、 B 类份 额获 准在 证券交 易所 上市 交易 的, 基金管 理人 应当 在基 金份 额上市 交
易3 个 工作 日前 ,将 《上 市交易 公告 书》 登载 在指 定媒介 上 。
5、基 金资 产净 值公 告、 基 金份额 净值 、基 金份 额参 考净值 公告
《基金 合同 》生 效后 ,在 A 类份额 、B 类 份额 上市 交 易前或 者 开 始办 理基础 份 额申 购
或者赎 回前 , 基金 管理 人应 当至少 每周 公告 一次 基金 资产净 值 、 基础份 额的 基金 份额净 值 、
A 类份 额和B 类 份额 的基 金份额 参考 净值 。
在存续 期内 , 在 A 类份 额 、B 类份 额上 市交 易后 或 者 开始 办理 基础 份额 申购 或者赎 回
后,基 金管 理人 应当 在每 个 交易 日的 次日 ,通 过网 站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ,
披露交易 日的 基 础份 额的 基金 份 额净 值 、A 类 份额 和 B 类 份额 的基 金份 额参 考净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值 、 基础 份额的 基
金份额 净值 、A 类 份额 和 B 类份额 的基 金份 额参 考 净值 。 基金 管理 人应 当在 前款规 定的 市
场交易 日的 次日 ,将 基础 份额的 基金 份额 净值 、A 类份额 和 B 类 份额 的基 金 份额参 考净 值
登载在 指定 媒介 上。
6、基 金份 额申 购、 赎回 价 格公告
基金管 理人 应当 在 《 基金 合 同》 、 《招募 说明 书》 等信 息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购、
赎回价 格的 计算 方式 及有 关申购 、赎 回费 率, 并保 证投资 者能 够在 基金 份额 发售网 点查 阅
或者复 制前 述信 息资 料 。
109
7、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ,将 年度 报告摘 要 登 载在 指定 媒介 上。基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当
经过审 计。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式 。
报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情形 ,基 金管 理人应 当
在季度 报告 、半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告文 件中披 露该 投资 者的 类别 、报告 期末 持
有份额 及占 比、 报告 期内 持有份 额变 化情 况及 产品 的特有 风险 ,中 国证 监会 认定的 特殊 情
形除外 。
基金持 续运 作过 程中 ,基 金管理 人应 当在 基金 年度 报告和 半年 度报 告中 披露 基金组 合
资产情 况及 其流 动性 风险 分析等 。
8、临 时报 告
本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予
以公告 ,并 在公 开披 露日 分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主要 办公 场所 所在 地的中 国证 监
会派出 机构 备案 。
前款所 称重 大事 件, 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影
响的下 列事 件 :
(1) 基金份 额持 有人 大会 的召 开;
(2) 终止《 基金 合同 》 ;
(3) 转换基 金运 作方 式;
(4) 更换基 金管 理人 、基 金托 管人;
(5) 基金管 理人 、基 金托 管人 的法定 名称 、住 所发 生变 更;
(6) 基金管 理人 股东 及其 出资 比例发 生变 更;
(7) 基金募 集期 延长 ;
(8) 基金管 理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基 金经 理和 基金 托管 人 基金
托管部 门负 责人 发生 变动 ;
(9) 基金管 理人 的董 事在 一年 内变更 超过 百分 之五 十;
110
(10) 基金管 理人 、 基金 托管 人 基金托 管部 门的 主要 业务 人员在 一年 内变 动超 过百 分之
三十;
(11) 涉及基 金业 务、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼或 仲裁;
(12) 基金管 理人 、基 金托 管人 受到监 管部 门的 调查 ;
(13) 基金管 理人 及其 董事 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基 金经 理受到 严重 行政 处罚 ,
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚;
(14) 重大关 联交 易事 项;
(15) 基金收 益分 配事 项;
(16) 管理费 、托 管费 等费 用计 提标准 、计 提方 式和 费率 发生变 更;
(17) 基金份 额净 值计 价错 误达 基 金份 额净 值百 分之 零点 五;
(18) 基金改 聘会 计师 事务 所;
(19) 变更基 金销 售机 构;
(20) 更换基 金登 记结 算机 构;
(21) 本基金 开始 办理 申购 、赎 回;
(22) 本基金 申购 、赎 回费 率及 其收费 方式 发生 变更 ;
(23) 本基金 发生 巨额 赎回 并延 期支付 ;
(24) 本基金 连续 发生 巨额 赎回 并暂停 接受 赎回 申请 ;
(25) 本基金 暂停 接受 基础 份额 申购、 赎回 申请 后重 新接 受申购 、赎 回;
(26) 基金份 额的 折算 ;
(27) 本基金 接受 其它 币种 的申 购、赎 回;
(28) 发生涉 及基 金申 购、 赎回 事项调 整或 潜在 影响 投资 者赎回 等重 大事 项时 ;
(29) 中国证 监会 规定 的其 他事 项。
9、澄 清公 告
在《基 金合 同》 存续 期限 内,任 何公 共媒 体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对
基金份 额价 格产 生误 导性 影响或 者引 起较 大波 动的 ,相关 信息 披露 义务 人知 悉后应 当立 即
对该消 息进 行公 开澄 清, 并将有 关情 况立 即报 告中 国证监 会 。
10、基 金份 额持 有人 大会 决议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当 公 告并 依法 报国务 院证 券监 督管 理机 构备案 ,
并予以 公告 。
11、中 国证 监会 规定 的其 他信息
若本基 金投 资股 指期 货 , 基金管 理人 应在 季度 报告 、半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报
告和《 招募 说明 书》 (更 新 ) 等文 件中 披露 股指 期货 交易情 况 , 包括 投资 政策 、持仓 情况 、
损益情 况、 风险 指标 等, 并充分 揭示 股指 期货 交易 对基金 总体 风险 的影 响以 及是否 符合 既
定的投 资政 策和 投资 目标 等。
111
( 六) 信息披 露事 务管理
基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ,指 定专 人负 责管 理信息 披
露事务 。
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容
与格式 准则 的规 定。
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,对 基
金管理 人编 制的 基金 资产 净值、 基础 份额 的基 金份 额净值 、A 类 份额 和 B 类 份额的 基金 份
额参考 净值 、基 础份 额 申 购赎 回 价格 、基 金定 期报 告和定 期更 新的 《招 募说 明书》 等公 开
披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文件 或者 盖章 或 XBRL 电子
方式复 核 确 认。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。
基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ,还 可以 根据 需要 在其他 公
共媒体 披露 信息 ,但 是其 他公共 媒体 不得 早于 指定 媒介披 露信 息, 并且 在不 同媒介 上披 露
同一信 息的 内容 应当 一致 。
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 ,
应当制 作工 作底 稿, 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。
( 七) 信息披 露文 件的存 放与 查阅
《招募 说明 书》 公布 后, 应当分 别置 备于 基金 管理 人、基 金托 管人 和基 金销 售机构 的
住所, 供公 众查 阅、 复制 。
基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ,以 供公众 查
阅、复 制。
112
二十三、 风 险 揭示
本基金 的投 资运 作中 可能 出现的 风险 包括 特有 风险 、 市场 风险 、管 理风 险、 流动性 风
险 及不 可抗 力风 险 等 。
( 一) 本基金 的 特 有风险
1、与 指数 化投 资方 式 相 关 的特有 风险
本基金 为股 票指 数基 金, 以追踪 标的 指数 为投 资目 标,在 基金 的投 资运 作过 程中可 能
面临指 数基 金特 有的 风险 。
(1) 系统性 风险
本基金 为股 票基 金, 重 点投 资于标 的指 数成 份股 及其 备选成 份股 。 在具 体投 资管 理中 ,
本基金 可能 面临 标的 指数 成份股 以及 备选 股所 具有 的特有 风险 ,也 可能 由于 股票投 资比 例
较高而 带来 较高 的系 统性 风险。 本基 金采 取指 数化 投资策 略, 被动 跟踪 标的 指数。 为实 现
投资目 标, 当基 础市 场下 跌而导 致标 的指 数成 份股 发生系 统性 的下 跌时 ,本 基金不 会采 取
防守策 略, 由此 可能 对基 金资产 价值 产生 不利 影响 。
(2) 投资替 代风 险
因特殊 情况 (比 如市 场流 动性不 足、 个别 成份 股被 限制投 资等 )导 致本 基金 无法获 得
足够数 量的 股票 时, 基金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 (如 买入 非成 份股 等)进 行适 当
的替代 ,由 此可 能对 基金 产生不 利影 响。
(3) 标的指 数变 更风 险
根据基 金合 同的 规定, 若出现 指数 编制 单位 变更 或停 止标的 指数 的编 制、 发 布及 维护 ,
或指数 名称 发生 变更 ,或 标的指 数由 其他 指数 替代 ,或标 的指 数因 编制 方法 发生重 大变 更
而不适 合继 续作 为业 绩比 较基准 的组 成部 分 等 情形 时,本 基金 本基 金可 能变 更标的 指数 ,
届时基 金的 投资 组合 将随 之调整 ,基 金的 收益 风险 特征可 能发 生变 化, 投资 者还须 承担 投
资组合 调整 所带 来的 风险 与成本 。
(4) 跟踪偏 差风 险
跟踪偏 差风 险是 指基 金业 绩表现 与业 绩比 较基 准表 现之间 的差 异及 其不 确定 性。产 生
跟踪偏 差风 险的 因素 包括 但不限 于:
1) 基金运 作过 程中 发生 的费 用或成 本, 如交 易成 本、 市场冲 击成 本、 管理 费、 托管
费、基 金上 市费 用、 指数 许可使用 费 等;
2) 因指数 成份 股现 金分 红, 或基金 参与 融券 所获 利息 而得到 的现 金收 入;
3) 因新股 市值 配售 收益 等因 素,导 致基 金收 益率 超过 标的指 数收 益率 ,产 生正 的跟
踪偏离 度;
4) 当标的 指数 调整 成份 股构 成,或 成份 股公 司发 生配 股、增 发等 行为 导致 该成 份股
在指数 中的 权重 发生 变化 ,或标 的指 数变 更编 制方 法时, 基金 在相 应的 组合 调整
113
中可能 暂时 扩大 与标 的指 数的构 成差 异, 而且 会产 生相应 的交 易成 本, 导致 跟踪
偏离度 和跟 踪误 差扩 大;
5) 基金发 生申 购或 赎回 。本 基金在 实际 管理 过程 中由 于投资 者申 购而 增加 的资 金可
能不能 及时 地转 化为 目标 指数的 成份 股票 、或 在面 临投资 者赎 回时 无法 将股 票及
时地转 化为 现金 ,这 些情 况使得 本基 金在 跟踪 指数 时存在 一定 的跟 踪偏 离风 险 ;
6) 在指数 化投 资过 程中 ,管 理人对 指数 基金 的管 理能 力,如 跟踪 技术 手段 、买 入卖
出的时 机选 择等 都会 对本 基金的 收益 产生 影响 ,从 而影响 本基 金对 业绩 比较 基准
的跟踪 程度 ;
7) 其他因 素产 生的 偏离 。如 因受到 最低 买入 股数 的限 制,基 金投 资组 合中 个别 股票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同; 因缺 乏低 成本 的卖 空、
对冲机 制及 其他 工具 造成 的指数 跟踪 成本 较大 ;因 指数发 布机 构指 数编 制错 误等
产生的 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差。
(5) 标的指 数回 报与 股票 市场 平均回 报偏 离风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场, 标的 指数 的回报 率与 整个 股票 市场 的平均 回
报率可 能存 在偏 离。
2、与 基金 分级 运作 方式 相 关的特 有风 险
(1) 与上市 交易 相 关 的流 动性 风险
如缺少 交易 对手 方, 本基 金A 类 份额 与 B 类份 额 或 不能以 合理 的价 格交易 , 可能发 生
流动性 风险 。
(2) 暂停或 终止 时上 市的 风险
如因不 满足 上市 条件 而被 暂停或 终止 上市 ,或 按相 关业务 规则 暂停 交易 ,则 本基 金 A
类份额 与B 类份 额 等 基金 份额将 不能 在二 级市 场交 易,可 能发 生暂 停或 终止 上市的 风 险 。
(3) B 类份 额 基 金份 额参 考净 值的杠 杆风 险
根据本 基金 的基 金份 额分 类与基 金份 额参 考净 值计 算规则 , B 类份 额 由 于参 考净值 的
计算内 含杠 杆机 制, 其基 金份额 参考 净值 的波 动幅 度可能 超过 基础 份额 ,具 有高风 险、 高
预期收 益的 特征 。 即 , 在 市场处 于上 涨阶 段时 , B 类份额 受惠 于财 务杠 杆 , 其表现 可能 大
幅超越 基础 份额 ; 而在 市 场处于 下跌 阶段 时 , B 类 份额 由 于财 务杠 杆较 高 , 其表现 可能 大
幅落后 于基 础份 额 。
(4) B 类份 额净 值和 价格 大幅 波动的 风险
B类份 额净 值和 价格 变化 一 般与基 金所 跟踪 指数 走势 密切相 关。 由于B 类份 额具 有杠杆 属
性, 在基 金投 资比 例符 合 基金合 同要 求的 情况 下 , 其净值 和价 格的 波动 幅度 一般要 大于 所跟
踪指数 。
(5)
B 类 份额 杠杆 变化 的风 险
B 类份额 的净 值杠 杆不 恒 定,一 般随 着 B 类 份额 净 值的增 大而 变小 ,随 着 B 类份额 净
114
值的降 低而 变大 。
(6) A 类份 额 及B 类 份额 的本 金风险
根据基 金合 同的 约定 , 本 基金的 资产 净值 扣除 基础 份额所 代表 的资 产净 值后 ,将优 先
用于分 配A 类份 额 的 本金 及约定 应得 收益 ,剩 余部 分计为B 类 份额 的应 得资 产及收 益。 若
因市场 发生 极端 波动 ,本 基金的 基金 财产 在确 认进 行不定 期份 额折 算后 继续 大幅下 跌, 导
致本基 金无 法根 据基 金合 同的约 定支 付A 类份 额 的 约定收 益, 甚至 无法 支付A 类份 额的本
金, 则 在此 情形 下本 基金A 类份额 可能 发生 本金 风险 , B 类 份额 参考 净值 将出 现 归零风 险。
(7) 折溢价 交易 风险
折溢价 是指 基金 价格 相对 于净值 的偏 离。 本基 金 A 类份额 与B 类份 额 上 市交 易后, 由
于受 投 资者 预期 、市 场情 绪、 市 场供 求关 系 和 价格 涨跌幅 限制 等方 面 的 影响 ,基金 份额 的
交易价 格与 基金 份额 净值 和/或 基金 份额 参考 净值 可 能出现 偏离 ,进 而产 生折/ 溢价交 易风
险。
对于A 类份 额 与B 类 份额 而言, 因无 法单 独进 行申 购或赎 回, 此两 类份 额的 折价或 溢
价水平 完全 取决 于市 场供 求关系 。虽 然份 额配 对转 换机制 可影 响其 供给 水平 ,但该 机制 无
法消除 折/ 溢价 交易 风险 。
由于B 类份 额的 杠杆 机制 以及交 易价 格存 在涨 跌停 限制, 当市 场出 现大 幅波 动时, 会
出现B 类份 额参 考净 值涨 跌幅大 于 B 类份 额交 易价 格涨跌 幅的 情况 , B 类 份额 存在折/溢价
水平被 动加 大的 风险 。
(8) 基金份 额风 险收 益特 征变 化风险
由于基 金份 额折 算导 致基 金份额 持有 人所 持有 的基 金份额 结构 发生 变化 ,或 因基金 份
额折算 产生 新的 基金 份额 ,基金 份额 持有 人将 面临 基金份 额风 险收 益特 征变 化风险 。可 能
发生这 一风 险的 情形 包括 :
1) 根据 基金 合同 的约 定 , 在 B 类 份额 的基 金份 额参 考净值 触发 预先 设定 的阈 值后 , 本
基金将 进行 份额 不定 期份 额折算 。不 定期 份额 折算 完成后 ,原 A 类份 额 、B 类份额 的持 有
人或将 在基 金份 额折 算结 束后获 得一 定数 量的 场内 基础份 额。 因此 ,原 A 类 份额 、B 类份
额 持有 人可 能因 为不 定期 份额折 算而 改变 所持 基金 份额的 结构 , A 类份 额 或B 类份 额被 折
算为场 内基 础份 额后 ,其 风险收 益特 征发 生了 变化 。
2) 根据 基金 合同 的约 定 , 本基金 将在 以各 运作 周年 的最后 一个 工作 日为 基准 日, 进行
定期份 额折 算 , A 类 份额 所享有 的约 定收 益将 被折 算为场 内基础 份 额并 分配 给对应 的持 有
人。因 此, 原A 类份 额 持 有人在 基金 定期 份额 折算 完成后 将持 有两 类风 险收 益特征 不同 的
基金份 额, 即其 所持 有的 基金份 额整 体风 险收 益特 征将会 发生 改变 。
(9) 与基金 份额 折算 相关 的风 险
1)在 基金 份额 折算 过程 中 由于尾 差处 理而 可能 给投 资者带 来损 失
场外份 额进 行份 额折 算时 计算结 果保 留到 小数 点后 两位, 小数 点后 两位 以后 的部分 舍
115
去,舍 去部 分所 代表 的资 产计入 基金 财产 。场 内份 额进行 份额 折算 时计 算结 果保留 至整 数
位(最 小单 位为 1 份) , 不足 1 份 的零 碎份 按登 记 结算机 构的 业务 规则 进行 分配。 因此 ,
在基金 份额 折算 过程 中由 于尾差 处理 而可 能给 投资 者带来 损失 。
2)基 金份 额折 算后 新增 份 额有可 能面 临无 法赎 回的 风险
新增份 额可 能面 临无 法赎 回的风 险是 在场 内购 买本 基金 A 类份 额 或B 类 份额 的投资 者
可能面 临的 风险 。由 于只 有具备 基金 销售 业务 资格 的证券 公司 方可 代理 接受 投资者 的赎 回
申请。 因此 ,如 果投 资者 通过不 具备 基金 销售 业务 资格的 证券 公司 购买A 类 份额 或B 类份
额 ,在 基金 实施 份额 折算 后, 由 折算 新增 的基 础份 额并不 能通 过该 证券 公司 办理赎 回 。 投
资者可 将新 增的 场内 基础 份额转 托管 至具 有基 金销 售业务 资格 的证 券公 司后 进行赎 回。
3)基 金份 额折 算后 所得 基 础份额 的赎 回可 能面 临流 动性风 险
基金份 额折 算后 产生 的基 础份额 很可 能被 集中 赎回 ,由此 可能 会导 致巨 额赎 回而面 临
流动性 风险 。
4)基 金份 额折 算后 交易 价 格调整 的风 险
根据现 有交 易所 业务 规则 , 基金 份额 折算 后, A 类 份额 与B 类 份额 复牌 后的 前收盘 价
格将调 整为 前一 交易 日各 类份额 的基 金份 额参 考净 值,由 于停 牌前 相关 份额 的交易 价格 相
对基金 份额 参考 净值 存在 折/溢 价交 易的 情况 , 复牌 当日交 易价 格可 能出 现较 大波动 的 风 险 。
5)基 金触 发向 下折 算时 ,B 类份 额所 面临 的特 殊风 险
当临近 或触 发向 下折 算且B 类份 额存 在大 幅溢 价时 ,投资 者买 入B 类份 额可 能面临 向
下折算 及交 易价 格调 整而 带来的 重大 损失 。同 时, 随着下 折的 临近 ,B 类投 资者可 能面 临
无法卖 出的 市场 流动 性风 险,对 此投 资者 可以 考虑 买入 A 类份 额并 配对 转换 成基础 份额 后
赎回( 但须 注意 ,按 照现 有交易 所规 则, 折算 基准 日当天 将暂 停申 购、 赎回 以及配 对转 换
等业务 ,无 法进 行相 关操 作,基 础份 额的 赎回 也可 能面临 一定 流动 性风 险) ;
投资者 应当 随时 关注B 类 份额的 参考 净值 变化 、折 溢价率 以及 管理 人发 布的 可能发 生
折算的 风险 提示 公告 ,确 保在知 悉相 关风 险并 愿意 承担的 基础 上进 行投 资。
6)基 金触 发向 上折 算时 ,B 类份 额所 面临 的特 殊风 险
基金上 折算 后,B 类 份额 较折算 前杠 杆倍 数有 所增 大,其 参考 净值 随市 场涨 跌而增 长
或者下 降的 幅度 也会 增加 。
7)不 定期 折算 基准 日净 值 与折算 阀值 不同 的风 险
触发不 定期 折算 阀值 当日 ,B 类 份额 净值 可能 已高 于上折 算阀 值或 低于 下折 算阀值 ,
而根据 基金 合同 的规 定, 不定期 折算 将按 照折 算基 准日净 值进 行, 因此 折算 基准日B 类份
额净值 可能 与折 算阀 值有 一定差 异, 对投 资者 利益 可能会 产生 一定 影响 。
8)份 额折 算期 间停 牌、 暂 停申赎 带来 的风 险
份额折 算期 间, 为 保证 折算 业务的 顺利 进行, 相关 基金 份额将 按规 定停 牌或 暂停 申赎 ,
投资者 在停 牌或 暂停 申赎 期间无 法变 现, 可能 承担 期间基 金份 额净 值大 幅波 动的风 险。
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(10) 与基金 份额 配对 转换 业务 相关的 风险
《基金 合同 》生 效后 ,在 基础份 额、A 类份 额 和 B 类份额 的存 续期 内, 基金 管理人 将
根据 《基 金合 同 》 的 约定 办 理基础 份额 与 A 类份 额 、B 类份额 之间 份额 配对 转换 。 一 方面 ,
份额配 对转 换业 务的 办理 可能改 变 A 类份 额 和B 类 份额 的 市场 供求 关系 ,从 而可能 影响 其
交易价 格; 另一 方面 ,份 额配对 转换 业务 可能 出现 暂停办 理的 情形 ,投 资者 的份额 配对 转
换申请 也可 能存 在不 能及 时确认 的风 险。
(11) 与 A 类 份额 约定 收益 支付 方式相 关的 风险
基金管 理人 根据 《 基 金合 同 》的 约定 对本 基金 基础 份额和A 类 份额 实施 定期 份额折 算
后,如 果出 现新 增份 额的 情形, 投资 者可 通过 卖出 或赎回 折算 后新 增份 额的 方式获 取投 资
回报, 但是 ,投 资者 通过 变现折 算后 的新 增份 额以 获取投 资回 报的 方式 并不 等同于 基金 收
益分配 ,投 资者 不仅 须承 担相应 的交 易成 本, 还可 能面临 基金 份额 卖出 或赎 回的价 格波 动
风险。
(12) 利率调 整导 致 A 类份 额价 格变化 的风 险
A 类份 额约 定年 基准 收益 率为 “同 期银 行人 民币 一年 期定期 存款 利率 ( 税后 ) +3.00% ”。
如中国 人民 银行 公布 的金 融机构 人民 币一 年期 存款 基准利 率发 生调 整,A 类 份额约 定收 益
率也将 出现 变化 ,投 资者 将面 临 A 类 份额 价格 出现 较大波 动 的 风险 。
(13) 因投资 者自 身状 况改 变而 导致的 风险
投资者 参与 分级 基金 投资 必须符 合相 关业 务规 则规 定的条 件, 不存 在法 律、 法规、 规
则等禁 止或 限制 从事 分级 基金交 易的 情形 。如 投资 者不再 具备 相关 业务 规则 规定的 条件 ,
将可能 面临 分级 基金 相关 业务权 限被 取消 的风 险。
(14) 因投资 者未 尽注 意义 务而 导致的 风险
投资者 应当 特别 关注 基金 公司就 分级 基金 发布 的风 险提示 性公 告, 及时 从指 定信息 披
露媒体 、基 金公 司网 站以 及证券 公司 网站 等渠 道获 取相关 信息 。投 资者 无论 因何种 原因 未
注意相 关风 险提 示公 告或 风险警 示信 息, 都可 能面 临一定 的投 资风 险。
3、与 股指 期货 等金 融衍 生 品投资 相关 的特 定风 险
(1) 基差风 险
在使用 股指 期货 对冲 市场 风险的 过程 中, 基金 资产 可能因 为所 持有 股指 期货 合约与 标
的指数 价格 波动 方向 不一 致而承 受基 差风 险。 因存 在基差 风险 ,在 进行 股指 期货合 约展 期
的过程 中, 基金 资产 可能 因股指 期货 合约 之间 价差 的异常 变动 而遭 受展 期风 险。
(2) 盯市结 算风 险
股指期 货采 取保 证金 交易 制度, 保证 金账 户实 行当 日无负 债结 算制 度, 对资 金管理 要
求较高 。如 出现 极端 行情 ,市场 持续 向不 利方 向波 动导致 期货 保证 金不 足, 又未能 在规 定
的时间 内补 足, 按规 定期 货保证 金账 户将 被强 制平 仓,从 而导 致超 出预 期的 损失 。
(3) 交易对 手风 险
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1)对 手方 风险
基金管 理人 运用 基金 资产 投资于 股指 期货 ,会 尽力 选择资 信状 况优 良、 风险 控制能 力
强的期 货公 司作 为经 纪商 ,但不 能杜 绝因 所选 择的 期货公 司在 交易 过程 中存 在违法 、违 规
经营行 为或 破产 清算 导致 基金资 产遭 受损 失。 另外 ,基金 管理 人在 银行 间市 场进行 交易 ,
也会因 为银 行间 交易 对手 违约等 发生 对手 方风 险。
2)连 带风 险
为基金 资产 进行 结算 的结 算会员 或该 结算 会员 下的 其他投 资者 出现 保证 金不 足、又 未
能在规 定的 时间 内补 足 , 或 因其他 原因 导致 中金 所对 该结算 会员 下的 经纪 账户 强行平 仓时 ,
基金资 产的 资产 可能 因被 连带强 行平 仓而 遭受 损失 。
( 二) 市场风 险
本基金 投资 于证 券市 场、 期货市 场, 而证 券市 场价 格因受 到经 济政 治因 素、 政治经 济
因素、 投资 者心 理和 交易 制度等 各种 因素 的影 响而 产生波 动, 从而 导致 基金 收益水 平发 生
变化, 产生 风险 。主 要的 风险因 素包 括:
1、 政策 风险 。 因 货币 政策 、 财政 政策、 产业 政策、 地区发 展政 策等 国家 宏观 政策发 生
变化, 可能 导致 市场 证券 市场价 格波 动, 进而 影响 基金收 益。
2、 经 济周 期风 险。 经 济运 行具有 周期 性的 特点 , 随 着宏观 经济 运行 的周 期性 变化, 证
券、期 货市 场的 收益 水平 也呈周 期性 变化 ,本 基金 所投资 的各 类资 产的 收益 水平也 会随 之
变化。
3、 利率 风险 。 金融 市场 利 率的波 动会 导致 证券 市场 价格和 收益 率的 变动 。 利 率直接 影
响着债 券的 价格 和收 益率 ,影响 着企 业的 融资 成本 和利润 。基 金投 资于 债券 和股票 ,其 收
益水平 可能 会受 到利 率变 化的影 响。
4、 上 市公 司经 营风 险。 上 市公司 的经 营状 况受 多种 因素的 影响 , 如 管理 能力 、 行业 竞
争、市 场前 景、 技术 更新 、新产 品研 究开 发等 都会 导致公 司盈 利发 生变 化。 如果基 金所 投
资的上 市公 司经 营不 善, 其股票 价格 可能 下跌 ,或 者能够 用于 分配 的利 润减 少,使 基金 投
资收益 下降 。虽 然基 金可 以通过 投资 多样 化来 分散 这种非 系统 风险 ,但 不能 完全避 免。
5、 购买 力风 险 。 基 金份 额 持有人 投资 于证 券所 获收 益将主 要通 过现 金形 式来 分配 , 若
发生通 货膨 胀 , 现 金的 购买 力可能 因为 通货 膨胀 因素 而使其 购买 力下 降, 从而 使 基金的 实际
收益下 降。
6、 国际 竞争 风险 。 随着 对 外开放 程度 的不 断提 高 , 我国上 市公 司在 发展 过程 中必将 面
临来自 国际 市场 上具 有同 类技术 、提 供同 类产 品的 企业的 激烈 竞争 ,部 分上 市公司 可能 会
由于这 种竞 争而 导致 业绩 下滑, 造成 其股 票价 格下 跌,从 而影 响本 基金 的收 益水平 。
7、 信用 风险 。 信用 风险 是 指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 , 或者 基金 所投 资 债券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息, 都可 能导 致基 金资产 损失 和收 益变 化。
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( 三) 管理风 险
1、 在 基金 资产 运作 过程 中 , 基 金管 理人 的知 识、 经 验、 判断 、 决 策 、 技 能等 , 会 影响
其对信 息的 占优 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断, 从而 影响 基金 资产 收益水 平;
2、 基金 管理 人与 基金 托管 人的管 理手 段和 管理 技术 等因素 的变 化也 会影 响基 金收益 水
平。
( 四) 流动性 风险
1.流动 性风 险评 估
本基金 为股 票指 数基 金, 主要投 资于 标的 指数 成份 股及其 备选 成份 股, 同时 适度参 与
债券及 股指 期货 等投 资, 一般情 况下 ,这 些资 产市 场流动 性较 好, 但不 排除 在特定 阶段 、
特定市 场环 境下 特定 投资 标的出 现流 动性 较差 的情 况。因 此, 本基 金投 资于 上述资 产时 ,
可能存 在以 下流 动性 风险 :一是 基金 管理 人建 仓或 进行组 合调 整时 ,可 能由 于特定 投资 标
的流动 性相 对不 足而 无法 按预期 的价 格买 进或 卖出 ;二是 为应 付 投 资者 的赎 回,基 金被 迫
以不适 当的 价格 卖出 股票 、债券 或其 他资 产。 两者 均可能 使基 金净 值受 到不 利影响 。
2.巨额 赎回 情形 下的 流动 性风险 管理 措施
当本基 金出 现巨 额赎 回时 ,基金 管理 人可 以根 据基 金当时 的资 产组 合状 况决 定全额 赎
回或部 分延 期赎 回; 此外 ,如因 市场 剧烈 波动 或其 他原因 而出 现连 续两 个或 两个以 上开 放
日巨额 赎回 ,基 金管 理人 可暂停 接受 投资 者的 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 ;当本 基金 发
生巨额 赎回 且单 个基 金份 额持有 人的 赎回 申请 超过 上一开 放日 基金 总份 额 10% 的, 基金 管
理人有 权对 该单 个基 金份 额持有 人超 出该 比例 的赎 回申请 实施 延期 办理 。具 体情形 、程 序
见招募 说明 书“ 十、 基金 份额的 申购 与赎回 ” “ (十 二)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 。 ”
发生上 述情 形时 ,投 资人 面临无 法全 部赎 回或 无法 及时获 得赎 回资 金的 风险 。在本 基
金暂停 或延 期办 理投 资者 赎回申 请的 情况 下, 投资 者未能 赎回 的基 金份 额还 将面临 净值 波
动的风 险。
3.除巨 额赎 回情 形外 实施 备用的 流动 性风 险管 理工 具的情 形、 程序 及对 投资 者的潜 在
影响
除巨额 赎回 情形 外 , 本 基金 备用流 动性 风险 管理 工具 包括但 不限 于暂 停接 受赎 回申请 、
延缓支 付赎 回款 项、 收取 短期赎 回费 、暂 停基 金估 值以及 证监 会认 定的 其他 措施。
暂停接 受赎 回申 请、 延缓 支付赎 回款 项等 工具 的情 形、程 序见 招募 说明 书“ 十、基 金
份额的 申购 与赎 回” 之、 “ (十一 )暂 停赎 回或 延缓 支 付赎回 款项 的情 形” 的相 关规定 。若
本基金 暂停 赎回 申请 ,投 资者在 暂停 赎回 期间 将无 法赎回 其持 有的 基金 份额 。若本 基金 延
缓支付 赎回 款项 ,赎 回款 支付时 间将 后延 ,可 能对 投资者 的资 金安 排带 来不 利影响 。
短期赎 回费 适用 于持 续持 有期少 于 7 日的 投资 者, 费率 为 1.5% 。 短 期赎 回费 由赎回 基
金份额 的基 金份 额持 有人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取 ,并 全额计 入基 金
财产。 短期 赎回 费的 收取 将使得 投资 者在 持续 持有 期限少 于 7 日时 会承 担较 高的赎 回 费 。
119
暂停基 金估 值的 情形 、程 序见招 募说 明书 “十 七、 基金资 产估 值” 之 “ (六 )暂停 估
值的情 形” 的相 关规 定。 若本基 金暂 停基 金估 值, 一方面 投 资 者将 无法 知晓 本基金 的基 金
份额净 值, 另一 方面 基金 将暂停 接受 申购 赎回 申请 或延缓 支付 赎回 款项 ,将 导致投 资者 无
法申购 或赎 回本 基金, 或赎 回款支 付时 间将 后延, 可能 对投资 者的 资金 安排 带来 不利 影 响 。
( 五) 不可抗 力风 险
1、因 技术 因素 而产 生的 风 险,如 电脑 等技 术系 统的 故障或 差错 产生 的风 险;
2、 因战 争、 自然 灾害 等不 可抗力 导致 的基 金管 理人 、 基金 托管 人、 登 记结 算 机构、 基
金销售 机构 等机 构无 法正 常工作 ,从 而影 响基 金运 作的风 险;
3、 因金 融市 场危 机 、 代 理 商违约 、 基金 托管 人违 约 等超出 基金 管理 人自 身控 制能力 的
因素出 现, 可能 导致 基金 或者基 金份 额持 有人 利益 受损的 风险 。
4、 因固 定收 益类 金融 工具 主要在 场外 市场 进行 交易 , 场外 市场 交易 现阶 段自 动化程 度
较场内 市场 低, 本基 金在 投资运 作过 程中 可能 面临 操作风 险。
120
二十四、 基 金 合同 的 变 更 、 终 止与 基 金 财 产 的 清算
( 一) 基金合 同的 变更
1、 变更 《基 金合 同》 涉 及 法律法 规规 定或 《基 金合 同》 约 定应 经基 金份 额持 有人大 会
决议通 过的 事项 的, 应召 开基金 份额 持有 人大 会决 议通过 。对 于可 不经 基金 份额持 有人 大
会决议 通过 的事 项, 由 基金 管理人 和基 金托 管人 同意 后变更 并公 告, 并 报中 国证 监会 备 案 。
2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自表 决通 过之 日起 生效 , 自决 议
生效 后2 个 工作 日内 在指 定媒介 公告 。
( 二) 《 基金 合同》 的终 止 事由
有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 :
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的;
2、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ;
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ;
4、相关 法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
( 三) 基金财 产的 清算
1、基 金财 产清 算 小 组: 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起30 个工 作日 内成 立清算
小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。
2、 基 金财 产清 算小 组组 成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。
3、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4、基 金财 产清 算程 序
(1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算 小组 统一 接管 基金 ;
(2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认;
(3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ;
(4) 制作 清算 报告 ;
(5) 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告 出具 法
律意见 书;
(6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ;
(7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配。
( 四) 清算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算 小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费
121
用由基 金财 产清 算 小 组优 先从基 金财 产中 支付 。
( 五) 基金财 产清 算剩余 资产 的分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后, 将根 据《 基金合 同》 终止 日A 类份 额、B 类份 额
的和基 础份 额的 资产 净值 计算并 确定 三类 基金 份额 持有人 分别 应得 的剩 余资 产比例 ,并 据
此比例 对 A 类 份额、B 类 份额及 基础 份额 的基 金份 额持有 人进 行剩 余基 金资 产的分 配, 再
由三类 份额 分别 对其 基金 份额持 有人 按照 持有 的基 金份额 比例 进行 分配 。
( 六) 基金财 产清 算的公 告
基金财 产清 算公 告于 清算 报告报 中国 证监 会备 案后5 个工 作日 内由 基金 财产 清算组 公
告;清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告; 基金 财产清 算结 果经 会计 师事 务所审 计, 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后,由 基金 财产 清算 组报 中国证 监会 备案 并公 告。
( 七) 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
122
二十五 、 基 金 合同 的 内 容 摘 要
( 一) 基金合 同当 事人及 权利 义务
1、基 金份 额持 有人 的权 利 和义务
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对《 基金合 同》 的承 认和 接受 ,基金 投
资者自 依据 《基 金合 同》 取得的 基金 份额 ,即 成为 本基金 份额 持有 人和 《基 金合同 》的 当
事人, 直至 其不 再持 有本 基金的 基金 份额 。基 金份 额持有 人作 为《 基金 合同 》当事 人并 不
以在《 基金 合同 》上 书面 签章或 签字 为必 要条 件。
同一类 别的 每份 基金 份额 具有同 等的 合法 权益 。
(1) 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 , 基金 份额 持有 人的 权利 包括但 不
限于:
1) 分享基 金财 产收 益;
2) 参与分 配清 算后 的剩 余基 金财产 ;
3) 依法转 让其 持有 基础 份额 、A 类份 额和 B 类份 额, 依法申 请赎 回或 转让 其持 有的
基础份 额 ;
4) 按照规 定要 求召 开基 金份 额持有 人大 会或 者召 集基 金份额 持有 人大 会;
5) 出席或 者委 派代 表出 席基 金份额 持有 人大 会, 对基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行
使表决 权;
6) 查阅或 者复 制公 开披 露的 基金信 息资 料;
7) 监督基 金管 理人 的投 资运 作;
8) 对基金 管理 人、 基金 托管 人、基 金服 务机 构损 害其 合法权 益的 行为 依法 提起 诉讼
或仲裁 ;
9) 法律法 规、 中国 证监 会规 定和《 基金 合同 》规 定的 其他权 利。
(2) 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 , 基金 份额 持有 人的 义务 包括但 不
限于:
1) 认真阅 读并 遵守 《基 金合 同》 、 《 招募 说明 书》 等信 息披露 文件 ;
2) 了解所 投资 基金 产品 ,了 解自身 风险 承受 能力 ,自 主判断 基金 的投 资价 值, 自主
做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险;
3) 关注基 金信 息披 露, 及时 行使权 利和 履行 义务 ;
4) 缴纳基 金认 购、 申购 款项 及法律 法规 和《 基金 合同 》所规 定的 费用 ;
5) 在 其持 有的 基金 份额 范围 内,承 担基 金亏 损或 者《 基金合 同》 终止 的有 限责 任 ;
6) 不从事 任何 有损 基金 及其 他《基 金合 同》 当事 人合 法权益 的活 动;
7) 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 ;
8) 返还在 基金 交易 过程 中获 得的不 当得 利;
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9) 法律法 规、 中国 证监 会规 定和《 基金 合同 》约 定的 其他义 务。
2、基 金管 理人 的权 利与 义 务
(1) 根据 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 及 其他 有关 规定 , 基 金管理 人的 权利 包括 但不 限于 :
1) 依法募 集资 金;
2) 自《基 金合 同》 生效 之日 起,依 照有 关法 律法 规和 《基金 合同 》的 规定 独立 运用
并管理 基金 财产 ;
3) 依照《 基金 合同 》收 取基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或中 国证 监会 批准 的其 他费
用;
4) 销售基 金份 额;
5) 按照规 定召 集基 金份 额持 有人大 会;
6) 依据 《 基金 合同》 及有 关法 律规定 监督 基金 托管 人, 如认为 基金 托管 人违 反了 《基
金合同 》及 国家 有关 法律 规定, 应呈 报中 国证 监会 和其他 监管 部门 ,并 采取 必要
措施保 护基 金投 资者 的利 益;
7) 在基金 托管 人更 换时 , 提 名新的 基金 托管 人;
8) 选择、 更换 基金 销售 机构 ,对基 金销 售机 构的 相关 行为进 行监 督和 处理 ;
9) 担任或 委托 其他 符合 条件 的机构 担任 基金 登记 结算 机构办 理基 金登 记业 务并 获得
《基金 合同 》规 定的 费用 ;
10) 依据《 基金 合同 》及 有关 法律规 定决 定基 金收 益的 分配方 案;
11) 在《基 金合 同》 约定 的范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购、赎 回与 转换 申请 ;
12) 依照法 律法 规为 基金 的利 益对被 投资 公司 行使 股东 权利, 为基 金的 利益 行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;
13) 在法律 法规 允许 的前 提下 ,为基 金的 利益 依法 为基 金进行 融资 、融 券;
14) 以基金 管理 人的 名义 ,代 表基金 份额 持有 人的 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法
律行为 ;
15) 选择、 更换 律师 事务 所、 会计师 事务 所、 证券 经纪 商或其 他为 基金 提供 服务 的外
部机构 ;
16) 在符合 有关 法律 、法 规的 前提下 ,制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购 、赎 回、 转换
等业务 规则 ;
17) 法律法 规及 中国 证监 会规 定的和 《基 金合 同》 约定 的其他 权利 。
(2) 根 据 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 规定 , 基 金管理 人的 义务 包括 但不 限于 :
1) 依法募 集资 金 , 办 理或 者委 托经中 国证 监会 认定 的其 他机构 办理 基金 份额 的发 售、
申购、 赎回 和登 记事 宜;
2) 办理基 金备 案手 续;
3) 自 《基 金合 同》 生 效之 日起 , 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财 产 ;
124
4) 配备足 够的 具有 专业 资格 的人员 进行 基金 投资 分析 、决策 ,以 专业 化的 经营 方式
管理和 运作 基金 财产 ;
5) 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、财 务管 理及 人事管 理等 制度 ,保 证所 管理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立,对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 , 分别 记
账,进 行证 券投 资;
6) 除依据 《 基金 法》 、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定外,不 得利用 基金 财产 为自 己及 任
何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ;
7) 依法接 受基 金托 管人 的监 督;
8) 采取适 当合 理的 措施 使计 算基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和注 销价 格的 方法 符合 《 基
金合同 》等 法律 文件 的规 定,按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 、基 础份 额的
基金份 额净 值 、A 类份 额的 基金份 额参 考净 值 、B 类份 额的基 金份 额参 考净 值 , 确
定基金 份额 申购 、赎 回的 价格;
9) 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告;
10) 编制季 度、 半年 度和 年度 基金报 告;
11) 严格按 照《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务;
12) 保守基 金商 业秘 密, 不泄 露基金 投资 计划 、投 资意 向等。 除《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄
露;
13) 按《基 金合 同》 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金
收益;
14) 按规定 受理 申购 与赎 回申 请,及 时、 足额 支付 赎回 款项;
15) 依据《 基金 法》 、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ;
16) 按规定保存基金财产 管理 业务活动的会计账册 、报 表、记录和其他相关 资料 15
年以上 ;
17) 确保需 要向 基金 投资 者提 供的各 项文 件或 资料 在规 定时间 发出 ,并 且保 证投 资者
能够按 照《 基金 合同 》规 定的时 间和 方式 ,随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料,
并在支 付合 理成 本的 条件 下得到 有关 资料 的复 印件 ;
18) 组织并 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管 、清理 、估 价、 变现 和分 配;
19) 面临解 散、 依法 被撤 销或 者被依 法宣 告破 产时 ,及 时报告 中国 证监 会并 通知 基金
托管人 ;
20) 因违反 《基 金合 同》 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ,应
当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除;
21) 监督基 金托 管人 按法 律法 规和《 基金 合同 》规 定履 行自己 的义 务, 基金 托管 人违
125
反《基 金合 同》 造成 基金 财产损 失时 ,基 金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基
金托管 人追 偿;
22) 当基金 管理 人将 其义 务委 托第三 方处 理时 ,应 当对 第三方 处理 有关 基金 事务 的行
为承担 责任 ;
23) 以基金 管理 人名 义 , 代 表基 金份额 持有 人利 益行 使诉 讼权利 或实 施其 他法 律行 为 ;
24) 基金管 理人 在募 集期 间未 能达到 基金 的备 案条 件, 《 基金合 同 》 不 能生 效 , 基 金 管
理人承 担全 部募 集费 用, 将已募 集资 金并 加计 银行 同期存 款利 息在 基金 募集 期结
束后 30 日 内退 还基 金认 购 人;
25) 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 的决 定;
26) 建立并 保存 基金 份额 持有 人名册 ;
27) 法律法 规及 中国 证监 会规 定的和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。
3、基 金托 管人 的权 利与 义 务
(1) 根 据 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 及 其他 有关 规定 , 基 金托管 人的 权利 包括 但不 限于 :
1) 自《基 金合 同》 生效 之日 起,依 法律 法规 和《 基金 合同》 的规 定安 全保 管基 金财
产;
2) 依《基 金合 同》 约定 获得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费
用 ;
3) 监督基 金管 理人 对本 基金 的投资 运作 ,如 发现 基金 管理人 有违 反《 基金 合同 》及
国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、其 他当 事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈
报中国 证监 会, 并采 取必 要措施 保护 基金 投资 者的 利益 ;
4) 根据相 关 市 场规 则, 为基 金开设 证券 账户 、为 基金 办理证 券交 易资 金清 算;
5) 提议召 开或 召集 基金 份额 持有人 大会 ;
6) 在基金 管理 人更 换时 ,提 名 新任 基金 管理 人;
7) 法律法 规 及 中国 证监 会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的其他 权利 。
(2) 根据 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 及 其他 有关 规定 , 基 金托管 人的 义务 包括 但不 限于 :
1) 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则持 有并 安全 保管 基金 财产;
2) 设立专 门的 基金 托管 部 门 ,具有 符合 要求 的营 业场 所,配 备足 够的 、合 格的 熟悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ;
3) 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、财 务管 理及 人事管 理等 制度 ,确 保基 金财
产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相
互独立 ;对 所托 管的 不同 的基金 分别 设置 账户 ,独 立核算 ,分 账管 理, 保证 不同
基金之 间在 账户 设置 、资 金划拨 、账 册记 录等 方面 相互独 立;
4) 除依据 《基 金法 》 、 《 基金 合同》 、 《托 管协 议》 及其 他有关 规定 外, 不得 利用 基金
财产为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益, 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ;
126
5) 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关凭 证;
6) 按规定 开设 基金 财产 的资 金账户 和证 券账 户, 按照 《 基金 合同 》及 《托 管协 议》
的约定 ,根 据基 金管 理人 的投资 指令 ,及 时办 理清 算、交 割事 宜;
7) 保守基 金商 业秘 密, 除《 基金法 》 、 《 基金 合同 》 、 《 托管协 议》 及其 他有 关规 定另
有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前予 以保 密, 不得 向他人 泄露 ;
8) 复核、 审查 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值、 基础 份额的 基金 份额 净值 、A 类份
额的基 金份 额参 考净 值、B 类份 额的 基金 份额 参考 净值、 基础 份额 申购 、赎 回价
格;
9) 办理与 基金 托管 业务 活动 有关的 信息 披露 事项 ;
10) 对基金 财务 会计 报告 、季 度、半 年度 和年 度基 金报 告出具 意见 ,说 明基 金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照《 基金 合同 》 、 《 托管协 议》 的规 定进 行; 如果
基金管 理人 有未 执行 《基 金合同 》 、 《 托管 协议 》规 定的行 为, 还应 当说 明基 金托
管人是 否采 取了 适当 的措 施;
11) 保存基 金托 管业 务活 动的 记录、 账册 、报 表和 其他 相关资 料 15 年 以上 ;
12) 建立并 保存 基金 份额 持有 人名册 ;
13) 按规定 制作 相关 账册 并与 基金管 理人 核对 ;
14) 依据基 金管 理人 的指 令或 有关规 定向 基金 份额 持有 人支付 基金 收益 和赎 回款 项 ;
15) 依据《 基金 法》 、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 ,召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ;
16) 按照法 律法 规、 《基 金合 同 》及《 托管 协议 》的 规定 监督 基 金管 理人 的投 资运 作;
17) 参加基 金财 产清 算小 组, 参与基 金财 产的 保管 、清 理、估 价、 变现 和分 配;
18) 面临解 散、 依法 被撤 销或 者被依 法宣 告破 产时 ,及 时报告 中国 证监 会和 银行 监管
机构, 并通 知基 金管 理人 ;
19) 因违反 《基 金合 同》 和《 托管协 议》 导致 基金 财产 损失时 ,应 承担 赔偿 责任 ,其
赔偿责 任不 因其 退任 而免 除;
20) 按规定 监督 基金 管理 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ,基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造成基 金财 产损 失时 ,应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金
管理人 追偿 ;
21) 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 的决 议;
22) 法律法 规及 中国 证监 会规 定的和 《基 金 合 同》 约定 的其他 义务 。
4、 本 《 基金 合同 》 当 事各 方的权 利义 务以 本 《基 金 合同 》 为 依据 , 不 因基 金 财产账 户
名称而 有所 改变 。
( 二) 基金份 额持 有人大 会 召 集、议 事及 表决的 程序 和规则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成, 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代
127
表基金 份额 持有 人出 席会 议并表 决。
基金份 额持 有人 大会 的审 议事项 应该 分别 由本 基金 基础份 额、 A 类份 额、 B 类 份额的 基
金份额 持有 人进 行独 立表 决。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 在其 对应 的份额 级别 内
拥有平 等的 投票 权, 且相 同类别 基金 份额 的同 等投 票权不 因基 金份 额持 有人 取得基 金份 额
的方式 (场 内认 购、 申购 、买入 或场 外认 购、 申购 )而有 所差 异。
本基金 份额 持有 人大 会未 设日常 机构 。
1、召 开事 由
(1) 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的, 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 :
1)终 止《 基金 合同》 ,但 依据本 《基 金合 同》 约定 终止《 基金 合同 》的 情形 除外;
2)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ;
3) 转换 基金 运作 方式 , 但 《基金 合同》 另有 约定, 或法律 法规 和中 国证 监会 另有规 定
的除外 ;
4) 提高 基金 管理 人 、 基 金 托管人 的报 酬标 准 , 但 法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除
外;
5)变 更基 金类 别, 但《 基 金合同 》另 有约 定的 除外 ;
6)本 基金 与其 他基 金的 合 并;
7) 变 更基 金投 资目 标 、 范 围或策 略 , 但 《基 金合 同 》 另 有约 定, 或法 律法 规 和中国 证
监会另 有规 定的 除外 ;
8)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ;
9)基 金管 理人 或基 金托 管 人要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ;
10)单 独或 合计 持有 基础 份额、A 类 份额 、B 类 份额 各自基 金份 额 10% 以 上( 含 10% )
的基金 份额 持有 人( 以基 金管理 人收 到提 议当 日的 基金份 额计 算, 下同 )就 同一事 项书 面
要求召 开基 金份 额持 有人 大会;
11)对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项;
12) 法律 法规 、 《基 金合 同 》 或 中国 证监 会规 定的 其 他应当 召开 基金 份额 持有 人大会 的
事项。
(2) 出现 以下 情况 之一 的 ,可由 基金 管理 人和 基金 托管人 协商 后修 改《 基金 合同》 ,
不需召 开基 金份 额持 有人 大会:
1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用;
2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取;
3) 在 法律 法规 和 《基 金合 同》 规 定的 范围 内调 整本 基金申 购 费 率、 调低 赎回 费率或 变
更收费 方式 ;
4)因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对《 基金 合同 》进行 修改 ;
5) 基 金管 理人、 基金 登记 结算机 构、 基金 销售 机构 , 在法 律法 规规 定或 中国 证监会 许
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可的范 围内 调整 有关 认购 、申购 、赎 回、 转换 、基 金交易 、非 交易 过户 、转 托管、 质押 等
业务规 则;
6)在 法律 法规 规定 或中 国 证监会 许可 的范 围内 基金 推出新 业务 或服 务;
7) 在对 基金 份额 持有 人利 益无实 质不 利影 响的 情况 下, 增加 或减 少份 额类 别 , 或调整
基金份 额分 类办 法及 规则 ;
8)按 照《 基金 合同 》的 约 定,变 更 标 的指 数及 调整 业绩比 较基 准;
9) 在对 基金 份额 持有 人利 益无实 质不 利影 响的 情况 下, 基 金管 理人 经与 基金 托管人 协
商一致 ,调 整基 金收 益的 分配原 则和 支付 方式 ;
10) 根据 《 基金 合同》 约定 , 参与融 资融 券、 转 融通, 变更组 合限 制或 禁止 行为 规 定 ;
11) 对 《基 金合同 》 的 修改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化;
12)按 照法 律法 规和 《基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。
2、会 议召 集人 及召 集方 式
(1) 除法 律法 规规 定或 《 基金合 同》 另有 约定 外, 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人
召集;
(2) 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时, 由基 金托管 人召 集;
(3) 基 金托 管人 认为 有必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的, 应当 向基 金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起10 日 内决定 是否 召集 , 并 书面 告知基 金托 管
人。 基金 管理 人决 定召 集 的, 应当 自出 具书 面决 定 之日 起60 日内 召开 ; 基金 管理人 决定 不
召集, 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的, 应当 由基 金托管 人自 行召 集, 并自 出具书 面决 定
之日起 六十 日内 召开 并告 知基金 管理 人, 基金 管理 人应当 配合 。
(4) 单独 或合 计持 有基 础 份额、A 类 份额 、B 类 份额 各自基 金份 额10% 以 上( 含 10%)
的 基金 份额 持有 人就 同一 事项书 面要 求召 开基 金份 额持有 人大 会, 应当 向基 金管理 人提 出
书面提 议。 基金 管理 人应 当自收 到书 面提 议之 日 起10 日 内决 定是 否召 集, 并 书面告 知提 出
提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管人 。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定
之日起60 日内召 开; 基金 管理人 决定 不召 集, 单独 或合计 持有 基础 份额 、A 类份额 、B 类
份额各 自基 金份 额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持 有人仍 认为 有必 要召 开的 , 应 当向 基金
托管人 提出 书面 提议 。 基 金托管 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起10 日内 决定 是 否召集 , 并 书
面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表 和 基金 管理 人;基 金托 管人 决定 召集 的,应 当自 出
具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开并 告知 基金 管理 人, 基金管 理人 应当 配合 。
(5) 单独 或合 计持 有基 础 份额、A 类 份额 、B 类 份额 各自基 金份 额10% 以 上( 含 10%)
的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会, 而基 金管 理人 、基金 托管 人
都不召 集的 , 单 独或 合计 持 有基础 份额 、 A 类 份额 、 B 类 份额各 自基 金份 额10% 以 上 (含 10% )
的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 ,并 至少 提 前30 日 报中国 证监 会备 案。
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(6 ) 基 金份 额持 有人 依法 自行召 集基 金份 额持 有人 大会的 , 基金 管理 人 、 基 金 托管人
应当配 合, 不得 阻碍 、干 扰。
(7) 基 金份 额持 有人 会议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地 点、 方 式和 权益 登记 日 。
3、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
(1) 召开 基金 份额 持有 人 大会, 召集 人应 于会 议召 开前 30 日, 在指 定媒 介公 告。基
金份额 持有 人大 会通 知应 至少载 明以 下内 容:
1)会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ;
2)会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式;
3)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日;
4) 授权 委托 证明 的内 容要 求 (包 括但 不限 于代 理人 身 份、 代 理权 限和 代理 有效 期 限等) 、
送达时 间和 地点;
5)会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话;
6)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续;
7)召 集人 需要 通知 的其 他 事项。
(2) 采 取通 讯开 会方 式并 进行表 决的 情况 下, 由会 议召集 人决 定在 会议 通知 中说明 本
次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。
(3) 如 召集 人为 基金 管理 人, 还 应另 行书 面通 知基 金托管 人到 指定 地点 对表 决意见 的
计票进 行监 督; 如召 集人 为基金 托管 人, 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决
意见的 计票 进行 监督 ;如 召集人 为基 金份 额持 有人 ,则 应 另行 书面 通知 基金 管理人 和基 金
托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。基 金管理 人或 基金 托管 人拒 不派代 表对 表
决意见 的计 票进 行监 督的 ,不影 响表 决意 见的 计票 效力。
4、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、通 讯开 会方式 及法 律法 规、 中国 证监会 允
许的其 他方 式召 开, 会议 的召开 方式 由会 议召 集人 确定。
(1) 现 场开 会。 由 基金 份额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ,
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会,基 金管 理
人或托 管人 不派 代表 列席 的,不 影响 表决 效力 。现 场开会 同时 符合 以下 条件 时,可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 :
1) 亲自 出席 会议 者持 有的 有关证 明文 件、 受托 出席 会议者 出示 的委 托人 的代 理投票 授
权委托 证明 及有 关证 明文 件符合 法律 法规 、 《基 金合 同》 和会 议通 知的 规定 , 并 且持有 基金
份额的 凭证 与基 金管 理人 持有的 登记 资料 相符 ;
2)经 核对 ,到 会者 在权 益 登记日 代表 的有 效的 基础 份额、A 类 份额 、B 类 份额 各自基
金份额 分别 不少 于本 基金 在权益 登记 日各 自基 金总 份额 的 50%
(含 50%)。
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(2) 通 讯开 会。 通讯 开会 系指基 金份 额持 有人 将其 对表决 事项 的投 票以 书面 形式在 表
决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。
在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 :
1) 会 议召 集人 按 《基 金合 同》 约 定公 布会 议通 知后 , 在 2 个工 作日 内连 续公 布相关 提
示性公 告;
2) 召集 人按 《基 金合 同》 约定通 知基 金托 管人 (如 果基金 托管 人为 召集 人, 则为基 金
管理人 )到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督。会 议召 集人 在基 金托 管人( 如果 基
金托管 人为 召集 人, 则为 基金管 理人 )和 公证 机关 的监督 下按 照会 议通 知规 定的方 式收 取
基金份 额持 有人 的书 面表 决意见 ;基 金托 管人 或基 金管理 人经 通知 不参 加收 取书面 表决 意
见的, 不影 响表 决效 力;
3)本 人直 接出 具书 面意 见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 ,基 础份 额、A 类 份额、B
类份额 各自 基金 份额 分别 不少于 本基 金在 权益 登记 日各自 基金 总份 额 的50% (含 50%);
4) 上述 第3 ) 项 中 直 接出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人或 受托 代表 他人 出具 书面意 见
的代理 人, 同时 提交 的有 关证明 文件 、受 托出 具书 面意见 的代 理人 出示 的委 托人的 代理 投
票授权 委托 证明 及有 关证 明文件 符合 法律 法规 、 《基 金合同 》 和会 议通 知的 规 定, 并与 基金
登记注 册机 构记 录相 符;
(3) 重新 召集 基金 份额 持 有人大 会的 条件
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 基础 份额 、 A 类 份额 、B 类 份额 各自基 金份 额二 分之 一
以上基 金份 额的 持有 人参 加,方 可召 开。
参加基 金份 额持 有人 大会 的持有 人的 基金 份额 低于 上述规 定比 例的 ,召 集人 可以在 原
公告的 基金 份额 持有 人大 会召开 时间 的三 个月 以后 、六个 月以 内, 就原 定审 议事项 重新 召
集基金 份额 持有 人大 会。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会应 当有 代表 基础 份额 、 A 类份 额、
B 类份 额各 自基 金份 额三 分之一 以上 基金 份额 的持 有人参 加, 方可 召开 。
(4 ) 在 不与 法律 法规 冲突 的前提 下 , 基 金份 额持 有 人大会 可通 过网 络 、 电 话 或其他 方
式召开 ,基 金份 额持 有人 可以采 用书 面、 网络 、电 话、短 信或 其他 方式 进行 表决, 具体 方
式由会 议召 集人 确定 并在 会议通 知中 列明 。
(5) 基 金份 额持 有人 授权 他人代 为出 席会 议并 表决 的, 授 权方 式可 以采 用书 面 、 网络 、
电话、 短信 或其 他方 式, 具体方 式由 会议 召集 人确 定并在 会议 通知 中 列 明。
5、议 事内 容与 程序
(1) 议事 内容 及提 案权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如《基 金合 同》 的重 大修 改、决 定
终止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管理 人 、 更 换基 金托 管 人、 与其 他基 金合 并、 法 律法规 及 《基
金合同 》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事 项 。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后,对 原有 提案 的修 改应 当在基 金
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份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
(2) 议事 程序
1)现 场开 会
在现场 开会 的方 式下 , 首先 由大会 主 持 人按 照下 列第 七条规 定程 序确 定和 公布 监票人 ,
然后由 大会 主持 人宣 读提 案,经 讨论 后进 行表 决, 并形成 大会 决议 。大 会主 持人为 基金 管
理人授 权出 席会 议的 代表 ,在基 金管 理人 授权 代表 未能主 持大 会的 情况 下, 由基金 托管 人
授权其 出席 会议 的代 表主 持;如 果基 金管 理人 授权 代表和 基金 托管 人授 权代 表均未 能主 持
大会 , 则 由出 席大 会的 基 础份额 、A 类 份额 、B 类 份 额各自 基金 份额 持有 人和 代理人 以所 代
表的基 金份 额50% (含 50% ) 选举 产生 一名 基金 份额 持有人 作为 该次 基金 份额 持有人 大会 的
主持人 。基 金管 理人 和基 金托管 人拒 不出 席或 主持 基金份 额持 有人 大会 ,不 影响 基 金份 额
持有人 大会 作出 的决 议的 效力。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位
名称) 、身 份证 明文 件号 码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名( 或单位 名称 )
和联系 方式 等事 项。
2)通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 , 首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决 , 在 公证 机关 监 督下形 成决 议 。
6、表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 :
(1) 一般 决议 ,一 般决 议 须经参 加大 会的 基础 份额 、A 类 份额 、B 类 份额 的各 自基金
份额持 有人(或 其代 理人) 所持表 决权 的50% 以 上 ( 含 50% ) 通过 方为 有效 ; 除 下列 第 2 项所
规定的 须以 特别 决议 通过 事项以 外的 其他 事项 均以 一般决 议的 方式 通过 。
(2) 特别 决议 ,特 别决 议 应当经 出席 会议 的基 础份 额、A 类份 额、B 类份 额各 自基金
份额持 有人(或 其代 理人) 所持表 决权 的三 分之 二以 上(含 三分 之二) 通过 方可 做出。 转换 基
金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人 、 终 止 《基 金合 同》 、 与其 他基 金合并 以特 别
决议通 过方 为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ,除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议
通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投资 者, 表面 符合 会议通 知规 定
的书面 表决 意见 视为 有效 表决, 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的视 为弃 权表 决,但 应当 计
入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项
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表决。
7、计票
(1) 现场 开会
1) 如大 会由 基金 管理 人或 基金托 管人 召集 , 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议
开始后 宣布 在出 席会 议的 基金份 额持 有人 和代 理人 中选举 两名 基金 份额 持有 人代表 与大 会
召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ;如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ,但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的,基 金份 额
持有人 大会 的主 持人 应当 在会议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人中 选举三 名基 金
份额持 有人 代表 担任 监票 人。 基 金管 理人或 基金 托管 人不出 席大 会的, 不影 响计 票的 效 力 。
2) 监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结
果。
3) 如果 会议 主持 人或 基金 份额持 有人 或代 理人 对于 提交的 表决 结果 有怀 疑, 可以在 宣
布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点。 监票人 应当 进行 重新 清点 ,重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。
4)计 票过 程应 由公 证机 关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 ,不影
响计票 的效 力。
(2) 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ,计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授
权代表 (若 由基 金托 管人 召集, 则为 基金 管理 人授 权代表 )的 监督 下进 行计 票,并 由公 证
机关对 其计 票过 程予 以公 证。基 金管 理人 或基 金托 管人拒 派代 表对 书面 表决 意见的 计票 进
行监督 的, 不影 响计 票和 表决结 果。
8、生 效与 公告
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。
基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 介上 公告 。
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决
议。生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管人 均
有约束 力。
9、其他
本部分 关于 基金 份额 持有 人大会 召开 事由 、召 开条 件、议 事程 序、 表决 条件 等规定 ,
凡是直 接引 用法 律法 规的 部分, 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 ,基 金
管理人 提前 公告 后, 可直 接对本 部分 内容 进行 修改 和调整 ,无 需召 开基 金份 额持有 人大 会
审议。
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( 三) 《 基金 合同 》 解除 和终 止的事 由、 程序以 及基 金财产 清算 方式
1、 《基 金合 同 》 的变 更
(1) 变 更 《 基金 合同》 涉 及法律 法规 规定 或 《 基金 合同》 约定 应经 基金 份额 持有人 大
会决议 通过 的事 项的 ,应 召开基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 对于 可不 经基 金份额 持有 人
大会决 议通 过的 事项 ,由 基金管 理人 和 基 金托 管人 同意后 变更 并公 告, 并报 中国证 监会 备
案。
(2) 关于 《 基金 合同 》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议自 表决 通过 之日 起生 效, 自 决
议生效 后 两 个工 作日 内在 指定媒 介公 告 。
2、 《基 金合 同 》 的终 止事 由
有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 :
(1) 基金份 额持 有人 大会 决定 终止的 ;
(2) 基金管 理人 、基 金托 管人 职责终 止, 在 6 个月 内没 有新基 金管 理人 、新 基金 托管
人承接 的 ;
(3) 《基金 合同 》约 定的 其他 情形;
(4) 相关 法 律法 规和 中国 证监 会规定 的其 他情 况。
3、基 金财 产的 清算
(1) 基金 财产 清算 小组 : 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日起30 个 工作 日内 成立清
算小组 ,基 金管 理人 组织 基金财 产清 算小 组并 在中 国证监 会的 监督 下进 行基 金清算 。
(2) 基金 财产 清算 小组 组 成: 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具
有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产
清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。
(3) 基金 财产 清算 小组 职 责:基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。
(4) 基金 财产 清算 程序 :
1) 《基 金合 同》 终 止 情形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金;
2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ;
3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现;
4)制 作清 算报 告;
5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 , 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律
意见书 ;
6)将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告 ;
7)对 基金 剩余 财产 进行 分 配 。
4、清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费
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用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。
5、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后, 将根 据《 基金合 同》 终止 日 A 类份 额、B 类份 额
的和基 础份 额的 资产 净值 计算并 确定 三类 基金 份额 持有人 分别 应得 的剩 余资 产比例 ,并 据
此比例 对 A 类 份额、B 类 份额及 基础 份额 的基 金份 额持有 人进 行剩 余基 金资 产的分 配, 再
由三类 份额 分别 对其 基金 份额持 有人 按照 持有 的基 金份额 比例 进行 分配 。
6、基 金财 产清 算的 公告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证 监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
( 四) 争议解 决方 式
各方当 事人 同意 , 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议, 《 基金
合同》 当事 人应 尽量 通过 协商、 调解 途径 解决 。如 经友好 协商 未能 解决 的, 任何一 方均 有
权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会, 按照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲 裁 地点为 北京 市。 仲裁 裁决 是 终局的 , 对 各 方 当事 人均 有 约束力 ,
仲裁费 用由 败诉 方承 担, 除非仲 裁裁 决另 有决 定。
争议处 理期 间, 《 基金 合同 》 当事 人应 恪守 各自 的职 责, 继 续忠 实、 勤 勉、 尽 责地履 行
《基金 合同 》规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖 。
( 五) 基金合 同存 放地和 投资 者取得 基金 合同的 方式
《基金 合同 》是 约定 基金 当事人 之间 、基 金与 基金 当事人 之间 权利 义务 关系 的法律 文
件。
1、 《基 金合 同》 经基 金管 理人、 基金 托管 人双 方盖 章以及 双方 法定 代表 人或 授权代 表
签字 或 盖章 并在 募集 结束 后经基 金管 理人 向中 国证 监会办 理基 金备 案手 续, 并经中 国证 监
会书面 确认 后生 效。
2、 《基 金合 同》 的有 效期 自其生 效之 日起 至基 金财 产清算 结果 报中 国证 监会 备案并公
告之日 止。
3、 《基 金合 同》 自生 效之 日起对 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人在 内
的《基 金合 同》 各方 当事 人具有 同等 的法 律约 束力 。
4、 《基 金合 同》 正本 一式 六份, 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外, 基金 管理 人、基 金
托管人 各持 有二 份, 每份 具有同 等的 法律 效力 。
135
5、 《基 金合 同》 可印 制成 册,供 投资 者在 基金 管理 人、基 金托 管人 、销 售机 构的办 公
场所和 营业 场所 查 阅 。
136
二十六 、 基 金 托管 协 议 的 内 容 摘要
( 一) 托管协 议当 事人
1、基 金管 理人
名称: 易方 达基 金管 理有 限公司
注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号 105 室-42891 (集 中办 公区 )
办公地 址: 广东 省广 州市 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
邮政编 码:510620
法定代 表人 : 刘 晓艳
成立日 期:2001 年4 月 17 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证 券 监督 管理 委员 会 ,证 监基 金字[2001 ]4 号
组织形 式: 有限 责任 公司
注册资 本:12,000 万元 人 民币
存续期 间: 持续 经营
经营范 围: 公开 募集 证券 投资基 金管 理、 基金 销售 、特定 客户 资产 管理
2、基 金托 管人
名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行)
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码:100033
法定代 表人 : 田 国立
成立日 期:2004 年 09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式: 股份 有限 公司
注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间: 持续 经营
经营范 围: 吸收 公众 存款 ;发放 短期 、中 期、 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据
承兑与 贴现 ;发 行金 融债 券;代 理发 行、 代理 兑付 、承销 政府 债券 ;买 卖政 府债券 、金 融
债券; 从事 同业 拆借 ;买 卖、代 理买 卖外 汇; 从事 银行卡 业务 ;提 供信 用证 服务及 担保 ;
代理收 付款 项及 代理 保险 业务; 提供 保管 箱服 务; 经中国 银行 业监 督管 理机 构等监 管部 门
批准的 其他 业务 。
( 二) 基金托 管人 与基金 管理 人之间 的业 务督查 、核 查
1、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定, 对基 金投 资 范围、 投
资对象 进行 监督 。 《基 金合 同》 明确 约定 基金 投资 风 格或证 券选 择标 准的 , 基 金管理 人应 按
137
照基金 托管 人要 求的 格式 提供投 资品 种池 ,以 便基 金托管 人运 用相 关技 术系 统,对 基金 实
际投资 是否 符合 《基 金合 同》关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督, 对存 在疑 义的事 项进 行
核查。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票( 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权 证等 权益 类品 种 , 国债 、 央 行
票据、 金融 债、 企业 债、 公司债 、中 期票 据、 短期 融资券 、可 转换 债券 (含 分离型 可转 换
债券) 、 资 产支 持证 券、 债 券回购 、 银 行存 款等 固定 收益类 品种 , 股 指期 货以 及法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 本基 金可 将 其 纳入 投资 范围,其
投资原 则及 投资 比例 按法 律法规 或监 管机 构的 相关 规定执 行 。
基金的 投资 组合 比例 为: 股票投 资比 例不 低于 基金 资产的 90% ,其 中投 资于 标的指 数
成份股 和备 选成 份股 的资 产不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ;在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的
交易保 证金 后, 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 的 5% , 现金 不包 括
结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 。
若法律 法规 的相 关规 定发 生变更 或监 管机 构允 许, 基金管 理人 可对 上述 资产 配 置比 例
进行调 整。
2、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定, 对基 金投 资 、 融资 比
例进行 监督 。基 金托 管人 按下述 比例 和调 整期 限进 行监督 :
(1) 股票投 资比 例不 低于 基金 资产 的 90% ,其 中投 资于 标的指 数成 份股 和备 选成 份股
的资产 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ;
(2) 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 保持 不低于 基金 资产 净 值 5% 的现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ,现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应
收申购 款等 ;
(3) 本基金 持有 的全 部权 证, 其市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3%;
(4) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5%;
(5) 本基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 ,不 得超 过基 金资 产净
值的 10 %;
(6) 本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 ,其 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 20 %;
(7) 本基金 持有 的同 一( 指同 一 信用级 别) 资产 支持 证券 的 比例, 不得 超过 该资 产支 持
证券规 模 的10 %;
(8) 本基金 应投 资于 信用 级别 评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产 支持 证券 。基 金持 有资
产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布
之日 起3 个 月内 予以 全部 卖出;
138
(9) 基金财 产参 与股 票发 行申 购,本 基金 所申 报的 金额 不超过 本基 金的 总资 产, 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量;
(10) 本基金 进入 全国 银行 间同 业市场 进行 债券 回购 的资 金余额 不得 超过 基金 资产 净值
的 40 %;
(11) 本基金 投资 于股 指期 货, 还应遵 循如 下投 资组 合限 制:
1) 在任何 交易 日日 终, 本基 金持有 的买 入股 指期 货合 约价值 ,不 得超 过基 金资
产净值 的 10% ; 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的 20% 。
2) 在任何交易日日终,本基 金持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和,
不得超 过基 金资 产净 值 的100% 。 其 中 , 有 价证 券 指 股票 、 债 券 (不 含到 期日
在一年 以内 的政 府债 券) 、 权证、 资产 支持 证券 、 买 入返售 金融 资产 (不 含质
押式回 购) 等。
3) 本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖 出股 指期 货合 约 价值 , 合计 ( 轧差计 算)
应当符 合《 基金 合同 》关 于股票 投资 比例 的有 关约 定。
4) 本基金 在任 何交 易日 内交 易(不 包括 平仓 )的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得
超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 20% 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ,应 与基 金托 管人、 期货 公司 三方 一同
就股指 期货 开户 、清 算、 估值、 交收 等事 宜另 行签 署协议 。
(12) 本基金 资产 总值 不得 超过 基金资 产净 值 的 140% ;
(13) 本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过该 基金 资产 净值 的 15% 。
因证券 市场 波动 、上 市公 司股票 停牌 、基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致
使基金 不符 合前 款所 规定 比例限 制的 ,基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限 资产
的投资 。
(14) 本基金 与私 募类 证券 资管 产品及 中国 证监 会认 定的 其他主 体为 交易 对手 开展 逆回
购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致 。
(15) 法律法 规及 中国 证监 会规 定的和 《基 金合 同》 约定 的其他 投资 限制 。
如果法 律法 规或 监管 部门 对上述 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 , 以变 更后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
除上述 (2) 、 (8)、( 9) 、 (13)、( 14) 以外 , 因 证券 期货市 场波 动、 证券 发行 人合并 、
基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基
金管理 人应 当 在10 个交 易 日内进 行调 整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。在 上述 期间 内,本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基
金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自《 基金 合同 》生效 之 日 起开 始。
3、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 , 对 本托 管协 议第十 五
139
条第九 款基 金投 资禁 止行 为通过 事后 监督 方式 进行 监督。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或
者与其 有重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ,或 者从 事其他 重大 关
联交易 的, 应当 符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略, 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先的 原则 ,
防范利 益冲 突, 相关 交易 必须事 先得 到基 金托 管人 的同意 ,并 履行 信息 披露 义务。
4、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银
行间债 券市 场进 行监 督。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、经 慎重 选择的 、本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单,并 约定 各
交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 。基 金管 理人 应严 格按照 交易 对手 名单 的范 围在银 行间 债
券市场 选择 交易 对手 。基 金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易
对手名 单进 行交 易。 基金 管理人 可以 每半 年对 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 及结算 方式 进
行更新 ,新 名单 确定 前已 与本次 剔除 的交 易对 手所 进行但 尚未 结算 的交 易, 仍应按 照协 议
进行结 算。 如基 金管 理人 根据市 场情 况需 要临 时调 整银行 间债 券市 场交 易对 手名单 及结 算
方式的 ,应 向基 金托 管人 说明理 由, 并在 与交 易对 手发生 交易 前3 个工 作日 内与基 金托 管
人协商 解决 。
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并
负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的 纠纷 及损 失,基 金托 管人 不承 担由 此造成 的任 何
法律责 任及 损失 。若 未履 约的交 易对 手在 基金 托管 人与基 金管 理人 确定 的时 间前仍 未承 担
违约责 任及 其他 相关 法律 责任的 ,基 金管 理人 可以 对相应 损失 先行 予以 承担 ,然后 再向 相
关交易 对手 追偿 。基 金托 管人则 根据 银行 间债 券市 场成交 单对 合同 履行 情况 进行监 督。 如
基金托 管人 事后 发现 基金 管理人 没有 按照 事先 约定 的交易 对手 或交 易方 式进 行交易 时, 基
金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ,基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。
5、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同 》 的约 定, 对 基金 资产 净值 计算、
基金份 额净 值( 含基 金份 额参考 净值 )计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、
基金收 益分 配、 相关 信息 披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和
核查。
6、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、
《基金 合同 》和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人
限期纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。基 金管 理人收 到书 面
通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 ,就 基金托 管人 的
疑义进 行解 释或 举证 ,说 明违规 原因 及纠 正期 限, 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述
规定期 限内 ,基 金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查, 督促 基金 管理 人改 正。基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。
7、基 金管 理人 有义 务配 合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 《 基金 合同 》和 本 托管协
140
议对基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提示, 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复
并改正 , 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ; 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ,基 金管 理人 应积极 配合 提
供相关 数据 资料 和制 度等 。
8、 若基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和
其他有 关规 定, 或者 违反 《基金 合同 》约 定的 ,应 当立即 通知 基金 管理 人, 由 此造 成的 损
失由基 金管 理人 承担 。
9、 基金 托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为 , 应 及时报 告中 国证 监会 , 同 时通知 基
金管理 人限 期纠 正, 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。基金 管理 人无 正当 理由 ,拒绝 、阻 挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ,或 采取 拖延 、欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行有效 监督 ,
情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。
( 三) 基金财 产的 保管
1、基 金财 产保 管的 原则
(1) 基金财 产应 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 固有 财产。
(2) 基金托 管人 应安 全保 管基 金财产 。
(3) 基金托 管人 按照 规定 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券 账户 。
(4) 基金托 管人 对所 托管 的不 同基金 财产 分别 设置 账户 , 确保基 金财 产的 完整 与独 立 。
(5) 基金托 管人 按照 《基 金合 同》和 本协 议的 约定 保管 基金财 产, 如有 特殊 情况 双方
可另行 协商 解决 。基 金托 管人未 经基 金管 理人 的指 令,不 得自 行运 用、 处分 、分
配本基 金的 任何 资产 (不 包含基 金托 管人 依据 中国 结算公 司结 算数 据完 成场 内交
易交收 、托 管资 产开 户银 行扣收 结算 费和 账户 维护 费等费 用) 。
(6) 对于因 为基 金投 资产 生的 应收资 产, 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账
日期并 通知 基金 托管 人, 到账日 基金 财产 没有 到达 基金账 户的 ,基 金托 管人 应及
时通知 基金 管理 人采 取措 施进行 催收 。由 此给 基金 财产造 成损 失的 ,基 金管 理人
应负责 向有 关当 事人 追偿 基金财 产的 损失 ,基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。
(7) 除依据 法律 法规 和《 基金 合同》 的规 定外 ,基 金托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金
财产。
2、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资
(1) 基金募 集期 间募 集的 资金 应存于 基金 管理 人在 基金 托管人 的营 业机 构开 立的 “基
金募集 专户 ” 。 该 账户 由基 金管理 人委 托的 登记 结算 机构开 立并 管理 。 在 基金 募集
期结束 前, 任何 人不 得动 用 。
(2) 基金募 集期 满或 基金 停止 募集时 ,募 集的 基金 份额 总额、 基金 募集 金额 、基 金份
额持有 人人 数符 合《 基金 法》 、 《 运作 办法 》等 有关 规定后 ,基 金管 理人 应将 属于
基金财 产的 全部 资金 划入 基金托 管人 开立 的基 金银 行账户 ,同 时在 规定 时间 内,
141
聘请具 有从 事证 券相 关业 务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ,出 具验 资报 告。 出具
的验资 报告 由参 加验 资 的2 名或2 名 以上 中国 注册 会计师 签字 方为 有效 。
(3) 若基金 募集 期限 届满 ,未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ,由 基金 管理 人按 规定
办理退 款等 事宜 。
3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理
(1) 基 金托 管人 可以 基金 的名义 在其 营业 机构 开立 基金的 银行 账户 , 并 根据 基金管 理
人合法 合规 的指 令办 理资 金收付 。本 基金 的银 行预 留印鉴 由基 金托 管人 保管 和使用 。
(2 ) 基 金银 行账 户的 开立 和使用 , 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。
(3) 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。
(4) 在 符合 法律 法规 规定 的条件 下, 基金 托管 人可 以通过 基金 托管 人专 用账 户办理 基
金资产 的支 付。
4、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理
(1) 基 金托 管人 在中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 、 深 圳分 公司 为基金 开
立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。
(2 ) 基 金证 券账 户的 开立 和使用 , 仅限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和
基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 ,亦 不得 使用基 金的 任
何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。
(3) 基 金证 券账 户的 开立 和证券 账户 卡的 保管 由基 金托管 人负 责, 账户 资产 的管理 和
运用由 基金 管理 人负 责。
证券账 户开 户费 由本 基金 财产承 担, 于证 券账 户开 立次月 第七 个工 作日 由基 金托管 人
从本基 金银 行存 款账 户中 直接扣 收; 若因 基金 银行 存款余 额不 足导 致证 券账 户开户 费无 法
扣收, 基金 托管 人顺 延至 次月第 七个 工作 日进 行扣 收;证 券账 户开 立后 连续 六个月 内, 因
本基金 银行 存款 余额 持续 不足导 致证 券账 户开 户费 无法扣 收的 ,基 金管 理人 有义务 先行 支
付基金 托管 人垫 付的 开户 费用。
(4 ) 基 金托 管人 以基 金托 管人的 名义 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开立 结算备 付
金账户 , 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ,
基金管 理人 应予 以积 极协 助。结 算备 付金 、结 算互 保基金 、交 收价 差资 金等 的收取 按照 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。
(5 ) 若 中国 证监 会或 其他 监管机 构在 本托 管协 议订 立日之 后允 许基 金从 事其 他投资 品
种的投 资业 务, 涉及 相关 账户的 开立 、使 用的 ,若 无相 关 规定 ,则 基金 托管 人比照 上述 关
于账户 开立 、使 用的 规定 执行。
5、债 券托 管专 户的 开设 和 管理
142
《基金 合同 》生 效后 ,基 金管理 人负 责以 基金 的名 义申请 并取 得进 入全 国银 行间同 业
拆借市 场的 交易 资格 ,并 代表基 金进 行交 易; 基金 托管人 根据 中国 人民 银行 、银行 间市 场
登记结 算机 构的 有关 规定 ,在银 行间 市场 登记 结算 机构开 立债 券托 管账 户, 持有人 账户 和
资金结 算账 户, 并代 表基 金进行 银行 间市 场债 券的 结算。 基金 管理 人和 基金 托管人 共同 代
表基金 签订 全国 银行 间债 券市场 债券 回购 主协 议。
6、其 他账 户的 开立 和管 理
(1) 在本 托管 协议 订立 日 之后, 本基 金被 允许 从事 符合法 律法 规规 定和 《基 金合同 》
约定的 其他 投资 品种 的投 资业务 时, 如果 涉及 相关 账户的 开设 和使 用, 由基 金管理 人协 助
托管人 根据 有关 法律 法规 的规定 和《 基金 合同 》的 约定, 开立 有关 账户 。该 账户按 有关 规
则使用 并管 理。
(2) 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ,从 其规 定办 理。
7、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于
基金托 管人 的保 管库 ,也 可存入 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 中国 证券 登记结 算有 限
责任公 司上 海分 公司/深 圳 分公司 或票 据营 业 中 心的 代保管 库 , 保 管凭 证由 基金 托管人 持有 。
实物证 券、 银行 定期 存款 证实书 等有 价凭 证的 购买 和转让 ,按 基金 管理 人和 基金托 管人 双
方约定 办理 。基 金托 管人 对由基 金托 管人 以外 机构 实际有 效控 制的 资产 不承 担保管 责 任 。
8、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署, 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署
的、与 基金 财产 有关 的重 大合同 的原 件分 别由 基金 管理人 、基 金托 管人 保管 。除本 协议 另
有规定 外, 基金 管理 人代 表基金 签署 的与 基金 财产 有关的 重大 合同 包括 但不 限于基 金年 度
审计合 同、 基金 信息 披露 协议及 基金 投资 业务 中产 生 的重 大合 同, 基金 管理 人应保 证基 金
管理人 和基 金托 管人 至少 各持有 一份 正本 的原 件。 基金管 理人 应在 重大 合同 签署后 及时 以
加密方 式将 重大 合同 传真 给基金 托管 人, 并在 三十 个工作 日内 将正 本送 达基 金托管 人处 。
重大合 同的 保管 期限 为《 基金合 同》 终止 后 15 年。
( 四) 基金资 产净 值计算 与 会 计核算
1、基 金资 产净 值的 计算 、 复核与 完成 的时 间及 程序
(1) 基 金资 产净 值是 指基 金资产 总值 减去 负债 后的 金额。 基金 份额 净值 按照 每个交 易
日闭市 后, 基金 资产 净值 除以当 日基 金份 额的 余额 数量计 算( 其中 ,计 算日 基金份 额的 余
额数量 为计 算日 基础 份额 、A 类份 额与 B 类份 额 的 份额余 额之 和) ,精 确到 0.0001 元 ,小
数点后 第五 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。
A 类份 额与B 类 份额 的基 金份额 参考 净值 按照 《基 金 合同》 约定 的计 算方 法进 行 计算。
A 类份 额和B 类 份额 的基 金份额 参考 净值 的计 算精 确到 0.0001 元 , 小数 点后 第 5 位 四舍 五
入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。
143
(2 ) 基 金管 理人 应每 个工 作日对 基金 资产 估值 。 但 基金管 理人 根据 法律 法规 或 《 基金
合同》 的规 定暂 停估 值时 除外。 基金 管理 人每 个工 作日对 基金 资产 估值 后,将 基础 份额 的
基金份 额净 值 、A 类份额和 B 类份 额的 基金 份额 参 考净值 结果 发送 基金 托管 人,经 基金 托
管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。
2、基 金资 产估 值方 法和 特 殊情形 的处 理
(1) 估值 对象
基金所 拥有 的股 票、 债券 、衍生 工具 和银 行存 款本 息、应 收款 项、 其它 投资 等资产 及
负债 。
(2) 估值 方法
本基金 所持 有的 投资 品种 ,按如 下原 则进 行估 值 :
1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 有市 价的 , 采用 市价 确定 公允 价值 ; 估值 日
无市价 ,但 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 且证券 发行 机构 未发 生影 响证券 价格 的
重大事 件的 ,采 用最 近交 易市价 确定 公允 价值 。
2) 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 , 如 估值 日无 市价 , 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重
大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件的 ,可 参考 类似 投资 品种的 现行 市
价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价值 。
3) 当投 资品 种不 存在 活跃 市场 , 采 用市 场参 与者 普 遍认同 , 或被 以往 市场 实 际交易 价
格验证 的估 值技 术, 确定 投资品 种的 公允 价值 。
4) 在不 违背 上述 公允 价值 确定原 则的 前提 下, 本基 金可以 采用 第三 方估 值机 构提供 的
相关数 据。
5) 如有 充足 理由 认为 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人 商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
6)存 在相 关法 律法 规以 及 监管部 门有 相关 规范 且适 用于本 基金 的 , 从其 规定 。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 及
相关法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ,应 立即 通知 对方, 共同 查
明原因 ,双 方协 商解 决。
根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ,因 此, 就与本 基金 有关 的会 计问 题,如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后, 仍无 法达 成一 致意 见的, 基金 管理 人向 基金 托管人 出具 加
盖公章 的书 面说 明后 ,按 照基金 管理 人对 基金 资产 净值的 计算 结果 对外 予以 公布。
(3) 特殊 情形 的处 理
基金管 理人 、 基金 托管 人 按估值 方法 的 第 5) 、6) 项 进行估 值时 , 所造 成的 误 差不作 为
基金份 额净 值错 误处 理。
3、基 金份 额净 值错 误的 处 理方式
144
(1) 当 基金 份额 净值 小数 点后 4 位以 内( 含第4 位) 发生差 错时 , 视 为基 金份 额净值 错
误;基 金份 额净 值出 现错 误时, 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ,通 报基 金托 管人, 并采 取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 ;错 误偏 差达 到基 金份额 净值 的 0.25% 时, 基金管 理人 应
当通报 基金 托管 人; 错误 偏差达 到基 金份 额净值的 0.5% 时 , 基 金管 理人 应当 公告并 报中 国
证监会 备案 ;当 发生 净值 计算错 误时 ,由 基金 管理 人负责 处理 ,由 此给 基金 份额持 有人 和
基金造 成损 失的 ,应 由基 金管理 人先 行赔 付, 基金 管理人 按差 错情 形, 有权 向其他 当事 人
追偿。
(2) 当 基金 份额 净值 计算 差错给 基金 和基 金份 额持 有人造 成损 失需 要进 行赔 偿时, 基
金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任, 经确 认后 按以 下条款 进行 赔
偿:
1)本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ,与 本基金 有关 的会 计问 题, 如经双 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ,尚不 能达 成一 致时 ,按 基金管 理人 的建 议执 行, 由 此给 基金 份
额持有 人和 基金 财产 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。
2)若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告, 而且 基金托 管
人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明,基 金份 额净 值出 错且 造成基 金份 额
持有人 损失 的, 应根 据法 律法规 的规 定对 投资 者或 基金支 付赔 偿金 ,就 实际 向投资 者或 基
金支付 的赔 偿金 额, 基金 管理人 与基 金托 管人 按照 管理费 和托 管费 的比 例各 自承担 相应 的
责任。
3)如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 , 虽然 多次 重新 计算 和核对 ,
尚不能 达成 一致 时, 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情 形 ,以 基金 管理 人的计 算结 果
对外公 布, 由此 给基 金份 额持有 人和 基金 造成 的损 失,由 基金 管理 人负 责赔 付。
4)由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 ( 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等) , 进而导 致
基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基金财 产的 损失 ,由 基金 管理人 负责 赔
付。
(3) 由于 不可 抗力, 或证 券交易 所、 期货 交易 所、 登记结 算机 构及 存款 银行 等第三 方
机构发 送的 数据 错误 ,基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、适 当、 合理的 措施 进
行检查 ,但 是未 能发 现该 错误而 造成 的基 金份 额净 值计算 错误 ,基 金管 理人 、基金 托管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人、 基金 托管 人应 积极 采取必 要的 措施 消除 由此 造成的 影 响 。
(4) 基 金管 理人 和基 金托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 , 以基 金
管理人 计算 结果 为准 。
(5 ) 前 述内 容如 法律 法规 或者监 管部 门另 有规 定的 , 从 其规 定 。 如 果行 业另 有 通行做
法,双 方当 事人 应本 着平 等和 保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。
4、暂 停估 值与 公告 基金 份 额净值 的情 形
(1) 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 市场 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ;
145
(2) 因不 可抗 力致 使基 金 管理人 、基 金托 管人 无法 准确评 估基 金资 产价 值时 ;
(3) 占 基金 相当 比例 的投 资品种 的估 值出 现重 大转 变, 基 金管 理人 为保 障基 金份额 持
有人的 利益 决定 延迟 估值 时;
(4 ) 当 前一 估值 日基 金资 产净值 50% 以上 的资 产出 现无可 参考 的活 跃市 场价 格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ,经 与基金 托管 人协 商一 致的 ;
(5) 中国 证监 会和 《基 金 合同》 认定 的其 他情 形。
5、基 金会 计制 度
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。
6、基 金账 册的 建立
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记
录和保 管本 基金 的全 套账 册。若 基金 管理 人和 基金 托管人 对会 计处 理方 法存 在分歧 ,应 以
基金管 理人 的处 理方 法为 准。若 当日 核对 不符 ,暂 时无法 查找 到错 账的 原因 而影响 到基 金
资产净 值的 计算 和公 告的 ,以基 金管 理人 的账 册为 准。
7、基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核
(1) 财务 报表 的编 制
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。
(2) 报表 复核
基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后, 进 行独 立的复 核。 核对 不符时 ,
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ,进 行调 整, 直至双 方数 据完 全一 致。
(3) 财务 报表 的编 制与 复 核时间 安排
1)报表 的编 制
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制; 在每 个季 度结束 之
日起 15 个 工作日 内完 成基 金季度 报告 的编 制; 在上 半年结 束之 日起60 日 内完 成基金 半 年
度报告 的编 制; 在每 年结 束之日 起 90 日 内完 成基 金 年度报 告的 编制 。 基 金年 度报告 的财 务
会计报 告应 当经 过审 计。 《 基金合 同 》 生 效不 足两 个 月的 , 基 金管 理人 可以 不 编制当 期季度
报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。
2)报表 的复 核
基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 ,将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ;基 金托 管人在 复
核过程 中, 发现 双方 的报 表存在 不符 时, 基金 管理 人和基 金托 管人 应共 同查 明原因 ,进 行
调整, 调整 以国 家有 关规 定为准 。
基金管 理人 应留 足充 分的 时间, 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。
8、 基金 管理 人应 在编 制季 度报告 、 半 年度 报告 或者 年度报 告之 前及 时向 基金 托管人 提
供基金 业绩 比较 基准 的基 础数据 和编 制结 果。
146
( 五) 托管协 议的 变更、 终止 与基金 财产 的清算
1、托 管协 议的 变更 程序
本协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行修 改。修 改后 的新 协议 ,其 内容不 得
与《基 金合 同》 的规 定有 任何冲 突。 基金 托管 协议 的变更 报中 国证 监会 备案 后生效 。
2、基 金托 管协 议终 止出 现 的情形
(1) 《 基金 合同 》终 止;
(2) 基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产;
(3) 基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ;
(4) 发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。
3、基 金财 产的 清算
(1) 基 金财 产清 算小 组: 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内成 立清算
小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。
(2) 基 金财 产清 算小 组组 成 : 基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。
(3) 基 金财 产清 算小 组职 责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
(4) 基 金财 产清 算程 序:
1)《基 金合 同》 终止 情形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金;
2)对基 金财 产和 债权 债务 进行清 理和 确认 ;
3)对基 金财 产进 行估 值和 变现;
4)制作 清算 报告 ;
5)聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 ,聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律
意见书 ;
6)将清 算结 果报 中国 证监 会备案 并公 告;
7)对基 金财 产进 行分 配。
(5) 清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。
(6) 基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 :
依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算 后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后, 将根 据《 基金合 同》 终止 日 A 类份 额、B 类份 额
的和基 础份 额的 资产 净值 计算并 确定 三类 基金 份额 持有人 分别 应得 的剩 余资 产比例 ,并 据
此比例 对 A 类 份额、B 类 份额及 基础 份额 的基 金份 额持有 人进 行剩 余基 金资 产的分 配, 再
147
由三类 份额 分别 对其 基金 份额持 有人 按照 持有 的基 金份额 比例 进行 分配 。
(7) 基 金财 产清 算的 公告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计、 并
由律师 事务 所出 具法 律意 见书后 ,报 中国 证监 会备 案并公 告。 基金 财产 清算 公告于 基金 财
产清算 报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清算 小组 进行 公告 。
(8) 基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
( 六) 基金份 额持 有人名 册的 登记与 保管
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额
持有人 名册 由基 金登 记结 算机构 根据 基金 管理 人的 指令编 制和 保管 ,基 金管 理人和 基金 托
管人应 分 别 保管 基金 份额 持有人 名册 , 保存 期不 少 于 20 年 。 如 不能 妥善 保管 , 则 按相 关法
规承担 责任 。
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 , 基金 管理 人应将 有关 资料 送交 基金 托管人 ,
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ,并保 证其 的真 实性 、准 确性和 完整 性。 基金 托管 人不得 将所 保
管的基 金份 额持 有人 名册 用于基 金托 管业 务以 外的 其他用 途, 并应 遵守 保密 义务 。
( 七) 争议解 决方 式
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ,双 方当 事人 应通 过协商 、调 解解 决, 协商 、调解 不
能解决 的, 任何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会, 仲裁 地点 为北京 市 ,
按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁 委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的, 对
当事人 均有 约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方承 担。
争议处 理期 间, 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责, 各自 继续 忠实、 勤
勉、 尽 责地 履行 《 基金 合同 》 和本 托管 协议 规定 的义 务, 维 护基 金份 额持 有人 的合法 权 益 。
本协议 受中 国法 律管 辖 。
148
二十七 、 对 基 金份 额 持 有 人 的 服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。以 下是 主要 的服 务内 容,基 金
管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化, 有权增 加、 修改 这些 服务 项目:
( 一) 场外的 基金 份额持 有人 投资交 易确 认服务
基金登 记结 算机 构保 留基 金份额 持有 人名 册上 列明 的 场外 的 基 金份 额持 有人 的基金 交
易记录 。
基金管 理人 直销 网点 应根 据在基 金管 理人 直销 网点 进行交 易的 投资 者的 要求 提供成交
确认单 。 基金 非直 销销 售机 构应根 据在 销售 网点 进行 交易的 投资 者的 要求 提供 成交确 认 单 。
( 二) 场外的 基金 份额持 有人 交易记 录查 询服务
场外的 基金 份额 持有 人可 通过基 金管 理人 的客 户服 务中心 查询 历史 交易 记录 。
( 三) 场外的 基金 份额持 有人 对帐单 服务
1、场外 基 金份 额持 有人 可 登录 本 公司 网站(http://www.efunds.com.cn) 查阅 对 账单。
2、 场外 基金 份额 持有 人也 可向本 公司 定制 纸质 、 电 子或短 信形 式 的 定期 或不 定期对 账
单。
具体查 阅和 定制 账单 的方 法可参 见本 公司 网站 或拨 打客服 热线 咨询 。
( 四) 资讯服 务
1、客 户服 务中 心电 话
投资者 如果 想了 解申 购与 赎回的 交易 情况 、基 金账 户余额 、基 金产 品与 服务 等信息 ,
或反馈 投资 过程 中需 要投 诉与建 议的 情况 , 可 拨打 如 下电话 : 400 881 8088 ( 免 长途话 费) 。
投资者 如果 认为 自己 不能 准确理 解本 基金 《招 募说 明书》 、 《基 金合 同》 的具 体内容 ,也 可
拨打上 述电 话详 询 。
2、互 联网 站及 电子 信箱
网址:http://www.efunds.com.cn
电子信 箱:service@efunds.com.cn
149
二十八、 其 他 应披 露 事 项
公告事 项 披露日 期
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金申 购名 臣健 康用品 股份 有限 公司 首次
公开发 行A 股的 公告
2017-12-13
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金申 购惠 州光 弘科技 股份 有限 公司 首次
公开发 行A 股的 公告
2017-12-23
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国工 商银 行 “ 2018
倾心回 馈 ” 基金 定期 定额 投资费 率优 惠活 动的 公告
2017-12-29
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行手 机银 行申
购及定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
2017-12-29
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加东 莞银 行申 购及 定期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告
2017-12-29
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国邮 政储 蓄银 行个
人网上 银行 和手 机银 行申 购费率 优惠 活动 的公 告
2017-12-29
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公司 旗下 证 券投 资基 金执行 增值 税政 策的 公告 2017-12-30
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加东 莞农 村商 业银 行申
购及定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
2018-01-02
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加通 华财 富为 销售 机
构、参 加通 华财 富申 购费 率优惠 活动 的公 告
2018-01-10
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分基 金估 值调整 情况 的公 告 2018-01-16
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加云 湾投 资为 销售 机
构、参 加云 湾投 资申 购与 定期定 额投 资费 率优 惠活 动的公 告
2018-01-17
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分基 金估 值调整 情况 的公 告 2018-01-17
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及时 更新 身份证 件或 者身 份证 明文
件的公 告
2018-01-23
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加大 泰金 石申 购及 定期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告
2018-01-31
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 泰证 券网 上渠 道申
购及定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
2018-01-31
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加展 恒基 金费 率优 惠活
动的公 告
2018-02-01
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分基 金估 值调整 情况 的公 告 2018-02-07
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金申 购贵 州泰 永长征 技术 股份 有限 公司
首次公 开发 行A 股的 公告
2018-02-10
易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 并购 重组 指数 分级证 券投 资基 金修 订基
金合同 、托 管协 议部 分条 款及调 整赎 回费 相关 规则 的公告
2018-03-22
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司住 所变 更的 公告 2018-03-23
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加联 泰资 产费 率优 惠活
动的公 告
2018-03-29
关于警 惕冒 用易 方达 基金 管理有 限公 司名 义进 行诈 骗活动 的特 别提 示公 告 2018-03-29
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行手 机银 行申 2018-03-30
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购及定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国工 商银 行申 购费
率优惠 活动 的公 告
2018-03-30
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加东 海证 券申 购费 率优
惠活动 的公 告
2018-04-02
易方达 并购 重组 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算的 风险 提示
公告
2018-05-03
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加银 河证 券费 率优 惠活
动的公 告
2018-05-21
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 信建 投证 券费 率优
惠活动 的公 告
2018-05-22
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加国 泰君 安证 券费 率优
惠活动 的公告
2018-05-28
易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 并购 重组 指数 分级证 券投 资基 金定 期份
额折算 业务 期间 暂停 申购 、赎回 、转 换及 定期 定额 投资业 务的 公告
2018-05-29
关于易 方达 并购 重组 指数 分级证 券投 资基 金办 理定 期份额 折算 业务 的公 告 2018-05-29
易方达 并购 重组 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算的 风险 提示
公告
2018-05-31
注:以 上公 告事 项披 露在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 上及 基金 管理 人网站 上。
151
二十九 、 招 募 说明 书 存 放 及 查 阅方 式
本《招 募说 明书 》 存 放在 基金管 理人 、基 金托 管人 及基金 销售 机构 住所 ,投 资者可 在
营业时 间免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 。基 金管理 人和 基金 托管 人保 证其所 提供 的
文本的 内容 与所 公告 的内 容完全 一致 。
152
三十、 备查文件
1、中 国证 监会 准予 易方 达 并购重 组 指 数分 级证 券投 资基金 募集 注册 的文 件;
2、 《易 方达 并购 重组 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 ;
3、 《易 方达 并购 重组 指数 分级证 券投 资基 金托 管协 议》 ;
4、法 律意 见书 ;
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照;
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
存放地 点: 基金 管理 人、 基金托 管人 处
查阅方 式: 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件 。
易方达 基金 管理 有限 公司
2018 年 7 月18 日