汇添富现金宝货币市场基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年7月18日汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 2 页 共13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至 6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富现金宝货币
交易代码
000330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月12日
报告期末基金份额总额 66,537,841,388.98份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更
高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基
金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 3 页 共13 页
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ）
1．本期已实现收益
719,155,254.61
2．本期利润
719,155,254.61
3．期末基金资产净值
66,537,841,388.98
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
1.0556% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.9683% 0.0004%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 4 页 共13 页
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年9月12日）起6个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
蒋文玲
汇添富货币
基金、现金
宝货币基金、
添富通货币
基金、实业
债债券基金、
优选回报混
合基金、汇
添富鑫益定
开债基金、
添富年年益
定开混合、
添富鑫汇定
开债券基金
的基金经理，
汇添富多元
收益债券基
金的基金经
理助理。
2015年
3月10日
-
12年
国籍：中国。学历：上
海财经大学经济学硕士。
业务资格：证券投资基
金从业资格。从业经历：
曾任汇添富基金债券交
易员、债券风控研究员。
2012年11月30日至
2014年1月7日任浦
银安盛基金货币市场基
金的基金经理。
2014年1月加入汇添
富基金，历任金融工程
部高级经理、固定收益
基金经理助理。
2014年4月8日至今
任汇添富多元收益债券
基金的基金经理助理，
2015年3月10日至今
任汇添富现金宝货币基
金、汇添富优选回报混
合基金（原理财21天
债券基金）的基金经理，
2015年3月10日至
2018年5月4日任汇
添富理财14天债券基
金的基金经理，
2016年6月7日至今
任汇添富货币基金、添
富通货币基金、实业债
债券基金的基金经理，
2016年6月7日至
2018年5月4日任理
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 5 页 共13 页
财30天债券基金、理
财60天债券基金的基
金经理，2017年4月
20日至今任汇添富鑫
益定开债基金的基金经
理，2017年5月15日
至今任添富年年益定开
混合基金的基金经理，
2017年6月23日至今
任添富鑫汇定开债券基
金的基金经理。
陶然
汇添富现金
宝货币、汇
添富添富通
货币、汇添
富全额宝货
币、汇添富
收益快线货
币、汇添富
收益快钱货
币基金的基
金经理，汇
添富和聚宝
货币基金、
汇添富理财
7天债券基
金的基金经
理助理
2017年
9月7日
-
8年
国籍：中国，学历：法
国图卢兹国立综合理工
学院信息系统与软件开
发硕士、法国图卢兹第
一大学金融工程硕士，
相关业务资格：证券投
资基金从业资格、
CFA。从业经历：曾任
海富通基金、华安基金
债券交易员，2016年
9月加入汇添富基金管
理股份有限公司，
2016年9月9日至今
任汇添富和聚宝货币基
金、汇添富理财7天债
券基金的基金经理助理，
2016年9月9日至
2018年5月4日任汇
添富收益快线货币基金、
汇添富全额宝货币基金
的基金经理助理，
2016年9月13日至
2018年5月4日任汇
添富收益快钱货币基金
的基金经理助理，
2017年9月7日至今
任汇添富现金宝货币、
汇添富添富通货币基金
的基金经理，2018年
5月4日至今任汇添富
全额宝货币基金、汇添
富收益快线货币基金、
汇添富收益快钱货币基
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 6 页 共13 页
金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公
司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观经济数据与微观层面的分化有所收敛，经济下行风险增大。5月份新增社融总量
7608亿，创近22个月以来新低，同比少增3023亿，社会融资规模存量增速继续降至10.3%，融
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 7 页 共13 页
资回落对经济的影响将在下半年集中体现，且意味着企业融资难度加大，而下半年又是企业债券
和信托到期高峰，债务违约风险或将继续上升。此外，工业增加值和社会消费品零售总额同比增
幅均出现明显放缓，金融去杠杆过程中防范风险的任务变得较为紧迫，6月27日央行二季度例
会提出：“稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕，
引导货币信贷及社会融资规模合理增长”。“流动性合理充裕”是央行最新提法，与之前“流动
性合理稳定”的措辞相比发生了较大变化，货币政策转向得到确认，与之相应地是本季度内央行
实施了两次降准合计150BP，货币市场利率下行显著。截止本季末，1年金融债收益率为
3.67%，相比上季度末下降约35BP，半年-1年期大额同业存单收益率亦大幅下行30-50BP。
考虑到资金面整体较一季度有所改善，本基金在投资策略上较之前乐观，拉长组合的久期，
并增加了1年以内债券和大额同业存单的配置，为投资人获取更好的收益。在个券选择方面，仍
然回避可能有信用风险的中低评级债券，以流动性较好的NCD、AAA债券为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为1.0556%，业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
固定收益投资
33,024,353,729.86 45.26
其中：债券
32,834,347,455.18 45.00
资产支持证券
190,006,274.68
0.26
2
买入返售金融资产
1,109,041,463.56
1.52
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
38,338,389,896.90 52.55
4
其他资产
486,695,196.98 0.67
5
合计
72,958,480,287.30 100.00
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 8 页 共13 页
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
5.49
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
6,384,044,103.82 9.59
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
89
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
8.30
9.59
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
2
30天(含)-60天
10.20 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
3
60天(含)-90天
40.76 0.00
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 9 页 共13 页
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
4
90天(含)-120天
8.10 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
5
120天(含)-397天（含）
41.56
0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
合计
108.92 9.59
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,431,149,450.74 6.66
其中：政策性金融债
4,431,149,450.74
6.66
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
1,570,346,812.04 2.36
6
中期票据
- -
7
同业存单
26,832,851,192.40 40.31
8
其他
- -
9
合计
32,834,347,455.18
49.32
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111805119
18建设银行
CD119
20,000,000 1,984,064,640.80 2.98
2 111805115
18建设银行
CD115
15,000,000 1,488,146,984.33 2.24
3 111808158
18中信银行
CD158
12,000,000 1,190,373,315.34 1.79
4 180201
18国开01
10,000,000 1,002,004,364.67 1.51
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 10 页 共13 页
5 111815262
18民生银行
CD262
10,000,000 991,700,700.91 1.49
6 111808169
18中信银行
CD169
10,000,000 990,412,317.12 1.49
7 111806164
18交通银行
CD164
10,000,000 990,331,092.10 1.49
8 180404
18农发04
9,500,000 951,643,895.29 1.43
9 111809170
18浦发银行
CD170
9,000,000 892,780,645.96 1.34
10 111805120
18建设银行
CD120
8,000,000 785,000,419.36 1.18
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1007%
报告期内偏离度的最低值
0.0165%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0483%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 1889098
18融腾
2A1_bc
800,000 80,006,274.68 0.12
2 149554
宁远04A2
600,000 60,000,000.00 0.09
3 1889112
18上和 1A1
500,000 50,000,000.00 0.08
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 11 页 共13 页
5.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
486,695,196.98
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
486,695,196.98
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
63,187,008,686.08
报告期期间基金总申购份额
156,236,896,297.83
报告期期间基金总赎回份额
152,886,063,594.93
报告期期末基金份额总额
66,537,841,388.98
注：总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
22-申购
2018年 4月
2日
64,140,000.00 64,140,000.00 0.00%
2
22-申购
2018年 4月
9日
270,000,000.00 270,000,000.00 0.00%
3
24-赎回
2018年 4月
16日
130,000,000.00 -130,000,000.00 0.00%
4
24-赎回
2018年 4月
17日
40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%
5
22-申购
2018年 5月
3日
170,000,000.00 170,000,000.00 0.00%
6
24-赎回
2018年 5月
7日
243,000,000.00 -243,000,000.00 0.00%
7
22-申购
2018年 5月
10日
70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 12 页 共13 页
8
24-赎回
2018年 5月
14日
40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%
9
24-赎回
2018年 5月
23日
30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
10
24-赎回
2018年 5月
23日
25,000,000.00 -25,000,000.00 0.00%
11
24-赎回
2018年 5月
28日
400,000,000.00 -400,000,000.00 0.00%
12
24-赎回
2018年 5月
30日
140,000,000.00 -140,000,000.00 0.00%
13
22-申购
2018年 6月
4日
160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
14
24-赎回
2018年 6月
7日
200,000,000.00 -200,000,000.00 0.00%
15
22-申购
2018年 6月
11日
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
16
24-赎回
2018年 6月
20日
30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
17
24-赎回
2018年 6月
26日
250,000,000.00 -250,000,000.00 0.00%
合计
2,292,140,000.00 -763,860,000.00
注：除上述交易明细外，基金管理人的470906875197帐户本季度申购共计人民币
5,000,000.00元，赎回共计人民币6,145,309.55元，适用费率均为0%。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》；
汇添富现金宝货币 2018年第 2季度报告
第 13 页 共13 页
3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 19-22楼
汇添富基金管理有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年7月18日
