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嘉实新添瑞(004116)

嘉实新添瑞:2018年第二季度报告

嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金
2018年第2季度报告 
2018年6月30日 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2018年7月18日嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告
第 2页 共 12页 
重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 §2 基金产品概况


基金简称 嘉实新添瑞混合 基金主代码 004116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月21日 报告期末基金份额总额 500,003,477.30 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选 择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综 合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、 现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场 时机的变化适时进行动态调整。本基金采用“自上而下”和 “自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研 究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精 选价值被低估的投资品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与 货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的 品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标








































































































单位:人民币 元 主要财务指标 报告期(2018年4月1日 - 2018年6月30日) 1.本期已实现收益 1,812,656.99 2.本期利润 1,274,974.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0025 4.期末基金资产净值 577,450,234.77 5.期末基金份额净值 1.1549 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.23% 0.22% -4.08% 0.57% 4.31% -0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 4页 共 12页 图:嘉实新添瑞混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年12月21日至2018年6月30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 刘宁 本基金、嘉实增 强信用定期债券、 嘉实如意宝定期 债券、嘉实丰益 信用定期债券、 嘉实新优选混合、 嘉实新趋势混合、 嘉实稳荣债券、 嘉实新添程混合、 嘉实新添华定期 混合、嘉实新添 泽定期混合、嘉 实合润双债两年 期定期债券、嘉 实新添丰定期混 2017年1月 7日 - 14年 经济学硕士, 2004年5月加 入嘉实基金管理 有限公司,在公 司多个业务部门 工作,2005年 开始从事投资相 关工作,曾任债 券专职交易员、 年金组合组合控 制员、投资经理 助理、机构投资 部投资经理。 嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 5页 共 12页 合、嘉实润泽量 化定期混合、嘉 实润和量化定期 混合、嘉实新添 荣定期混合基金 经理 曲扬 本基金、嘉实债 券、嘉实稳固收 益债券、嘉实纯 债债券、嘉实中 证中期企业债指 数(LOF)、嘉实 中证中期国债 ETF、嘉实中证 金边中期国债 ETF联接、嘉实 丰益纯债定期债 券、嘉实新财富 混合、嘉实新起 航混合、嘉实稳 瑞纯债债券、嘉 实稳祥纯债债券、 嘉实新常态混合、 嘉实新优选混合、 嘉实新思路混合、 嘉实稳鑫纯债债 券、嘉实安益混 合、嘉实稳泽纯 债债券、嘉实策 略优选混合、嘉 实主题增强混合、 嘉实价值增强混 合、嘉实新添程 混合、嘉实稳元 纯债债券、嘉实 稳熙纯债债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实新添辉定期 混合基金经理 2016年 12月21日 - 13年 曾任中信基金任 债券研究员和债 券交易员、光大 银行债券自营投 资业务副主管, 2010年6月加 入嘉实基金管理 有限公司任基金 经理助理,现任 职于固定收益业 务体系全回报策 略组。硕士研究 生,具有基金从 业资格,中国国 籍。 注:(1)基金经理曲扬任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理刘宁任职日期是 指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 6页 共 12页 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式 进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计2次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,10年国债和国开债收益率分别下行27bp和40bp,中高等级信用债收益率下行 20-40bp,低等级AA信用债收益率上行5-20bp,部分个券上行幅度更大。权益市场录的负收益, 上证综指下跌10%,上证50、中小板、创业板分别下跌9%、13%和15%。


全球市场动荡,风险加剧。一方面,贸易战风波不断且范围逐步扩大,全球风险层层加剧。另 一方面,地缘政治风险上升到新的高度,美朝关系、伊朗制裁、台湾问题、意大利政局等不确定 性均有所提升,带动全球风险偏好的快速下降。


国内二季度宏观经济形势较为严峻,尽管短期规模以上工业增加值、利润等数据仍平稳,房地 产投资受到土地投资拉动具有一定韧性,但整体固定资产投资在基建的拖累之下走弱,细分数据 看房地产投资扣除土地购置费后同比增长转负。地方政府债务清理整顿、严肃地方财政纪律等行 动叠加资管新规影响,信用收缩显著,市场对经济预期相对悲观。


政策的边际放松推动了债市收益率大幅下行,但信用风险的加剧、非标转标不畅、一级市场信 用债发行难度加大等使得信用利差快速拉大。利率债和中高等级信用债是二季度表现最优品种。嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 7页 共 12页


权益市场,出现了风险偏好大幅下行,录得明显负收益。


报告期内本基金在做好组合流动性管理的基础上平衡类属配置,选择流动性好的存单及高等级 信用债持仓为主获取稳定收益,中等杠杆水平,股票部分降低整体仓位暴露,个股选择上以稳健 策略为主,选择安全边际高的品种,积极参与IPO申购提升收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1549元;本报告期基金份额净值增长率为0.23%,业 绩比较基准收益率为-4.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 35,795,258.82 5.36 其中:股票 35,795,258.82 5.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 594,064,942.40 89.02 其中:债券 594,064,942.40 89.02 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,000,147.00 2.70 其中:买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 9,569,173.18 1.43 8 其他资产 9,887,483.46 1.48 9 合计 667,317,004.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,657,976.82 4.62 D 电力、热力、燃气 48,456.00 0.01嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 8页 共 12页 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 2,283,950.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 569,296.00 0.10 J 金融业 6,235,580.00 1.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 35,795,258.82 6.20 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600887 伊利股份 392,100 10,939,590.00 1.89 2 300124 汇川技术 163,443 5,364,199.26 0.93 3 600352 浙江龙盛 318,100 3,801,295.00 0.66 4 600566 济川药业 74,900 3,609,431.00 0.63 5 600036 招商银行 134,900 3,566,756.00 0.62 6 603367 辰欣药业 123,700 2,890,869.00 0.50 7 000001 平安银行 293,600 2,668,824.00 0.46 8 601333 广深铁路 537,400 2,283,950.00 0.40 9 300271 华宇软件 32,200 569,296.00 0.10 10 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,056,000.00 6.94 其中:政策性金融债 30,090,000.00 5.21嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 9页 共 12页 4 企业债券 48,878,000.00 8.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 319,758,000.00 55.37 7 可转债(可交换债) 10,720,942.40 1.86 8 同业存单 174,652,000.00 30.25 9 其他 - - 10 合计 594,064,942.40 102.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 101656029 16厦门航空 MTN001 500,000 49,310,000.00 8.54 2 111814075 18江苏银行 CD075 400,000 39,208,000.00 6.79 3 111891458 18南京银行 CD014 400,000 38,700,000.00 6.70 4 111813034 18浙商银行 CD034 400,000 38,696,000.00 6.70 5 101755018 17河钢集MTN011 300,000 30,432,000.00 5.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 10页 共 12页 (1)2018年 5月 4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚 决字〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让 以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于 2018年 2月 12日作出行政处罚决定,罚款 6570万元,没收违法所得 3.024万元,罚没合计 6573.024万元。 本基金投资于“招商银行(600036)”的决策程序说明:基于对招商银行基本面研究以及 二级市场的判断,本基金投资于“招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规 定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 151,589.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,735,893.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,887,483.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动

















































































































单位: 份 报告期期初基金份额总额 500,161,327.18 报告期期间基金总申购份额 207,612.81 减:报告期期间基金总赎回份额 365,462.69 嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 11页 共 12页 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 500,003,477.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 (% ) 机构 1 2018/04/01 至2018/06/30 499,249,872.81 - - 499,249,872.81 99.85 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。


未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产 生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额 赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,还可能面 临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;嘉实新添瑞混合 2018年第 2季度报告 第 12页 共 12页 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 9.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600- 8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。





嘉实基金管理有限公司 2018年7月18日