交银丰硕C：2018年第二季度报告查看PDF公告
交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
2018年第 2季度报告
2018年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年七月十八日交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 17日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金自 2018年 4月 18日起进入清算程序，财务报表数据披露截至 2018年
4月 17日(基金最后运作日)，本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 4月 1日起至 4月 17日止。
§2
基金产品概况
基金简称 交银丰硕收益债券
基金主代码 519758
交易代码 519758
基金运作方式
契约型,本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）
的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换
基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运
作。
基金合同生效日 2015年 11月 9日
报告期末基金份额总额 17,340,809.88份
投资目标
在有效控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投
资收益。
投资策略
封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研
究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，
在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势
的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和
杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，
本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债
券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精
选投资标的。
开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研
究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，
在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势
的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决
定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨
深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评
级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平
等，自下而上精选投资标的。
业绩比较基准
封闭期内业绩比较基准：两年期银行定期存款税后收
益率+1.25%
开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证
券投资基金中中等风险的品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：本基金自2017年11月10日起转为开放式运作，并自2018年4月18日起进入清算程序。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年 4月 1日-2018年 4月 17日)
1.本期已实现收益 144,942.15
2.本期利润 102,295.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0039
4.期末基金资产净值 17,599,651.19
5.期末基金份额净值 1.015交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.40% 0.11% 0.51% 0.05% -0.11% 0.06%
注：本基金自2017年11月10日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“两年期银
行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数”。
净值表现日期为2018年4月1日至2018年4月17日，自2018年4月18日起，本基金进入清
算程序。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 11月 9日至 2018年 4月 17日）交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。自2018年4月18日起，本基
金进入清算程序，图示日期为2015年11月9日至2018年4月17日。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
于海
颖
交银
增利
债券、
交银
纯债
债券
发起、
交银
荣祥
保本
混合、
交银
定期
支付
2017-06-10 - 12年
于海颖女士，天津大学
数量经济学硕士、经济
学学士。历任北方国际
信托投资股份有限公司
固定收益研究员，光大
保德信基金管理有限公
司交易员、基金经理助
理、基金经理，银华基
金管理有限公司基金经
理，五矿证券有限公司
固定收益事业部投资管
理部总经理。其中
2007年 11月 9日至
2010年 8月 30日任光交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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月月
丰债
券、
交银
增强
收益
债券、
交银
强化
回报
债券、
交银
丰盈
收益
债券、
交银
丰硕
收益
债券、
交银
荣鑫
保本
混合、
交银
增利
增强
债券、
交银
丰晟
收益
债券、
交银
裕如
纯债
债券
的基
金经
理，
公司
固定
收益
（公
募）
投资
大保德信货币市场基金
基金经理，2008年
10月 29日至 2010年
8月 30日任光大保德
信增利收益债券型证券
投资基金基金经理，
2011年 6月 28日至
2013年 6月 16日任银
华永祥保本混合型证券
投资基金基金经理，
2011年 8月 2日至
2014年 4月 24日任银
华货币市场证券投资基
金基金经理，2012年
8月 9日至 2014年
10月 7日任银华纯债
信用主题债券型证券投
资基金（LOF）基金经
理，2013年 4月 1日
至 2014年 4月 24日任
银华交易型货币市场基
金基金经理，2013年
8月 7日至 2014年
10月 7日任银华信用
四季红债券型证券投资
基金基金经理，
2013年 9月 18日至
2014年 10月 7日任银
华信用季季红债券型证
券投资基金基金经理，
2014年 5月 8日至
2014年 10月 7日任银
华信用债券型证券投资
基金(LOF)基金经理。
2016年加入交银施罗
德基金管理有限公司。交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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总监
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关
公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基
金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大
利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度以来在意外降准、表外融资持续收缩、经济通胀趋弱、贸易战局势反复等
多方面因素交织的背景下，收益率呈现出先下后上继而再次大幅下行的宽幅波动。四交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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月上旬收益率延续了一季度以来的下行趋势，稳步下行。央行在 4月宣布降准 1个百
分点置换 MLF 操作，债券市场在反复预期中终于确认货币政策已经实质性转松，债市
强势上涨，收益率大幅下行。4月下旬开始由于降准释放资金和缴税缴准错位，季末
流动性紧张，叠加资管新规的出台，收益率震荡上行。进入 6月后随着最新社会融资
规模数据公布，信用收紧格局下收益率重回下行通道。6月底央行再一次降准 0.5个百
分点，收益率再次开启大幅下行。
报告期内，本基金已经进入清盘程序，不再进行投资操作。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 4月 17日，本基金份额净值为 1.015元，本报告期份额净值增长率
为 0.40%，同期业绩比较基准增长率为 0.51%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000 万元的情形，
已触发基金合同中约定的本基金终止条款，为保护基金份额持有人利益，根据基金合
同约定，本基金管理人已向中国证监会报告，本基金进行基金财产清算。自2018年
4月18日起，本基金进入清算程序。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,229,200.00 56.62
其中：债券 14,229,200.00 56.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,800,000.00 11.14
其中：买断式回购的买 - -交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
839,218.68 3.34
8 其他各项资产 7,261,721.76 28.90
9 合计 25,130,140.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,229,200.00 80.85
其中：政策性金融债 14,229,200.00 80.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,229,200.00 80.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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产净值比
例（％）
1 018005 国开 1701 102,000 10,220,400.00 58.07
2 170410 17农发 10 40,000 4,008,800.00 22.78
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 19,588.32
2 应收证券清算款 7,124,381.76
3 应收股利 -
4 应收利息 117,751.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、上述投资组合报告期末是指基金合同最后运作日，即 2018年 4月 17日。
§6
基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本基金本报告期内未交易或持有基金。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
§7
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 27,547,234.35
本报告期期间基金总申购份额 1,083.55
减：本报告期期间基金总赎回份额 10,207,508.02
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,261,721.76交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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报告期期末基金份额总额 17,340,809.88
§8
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。
§9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的情
形，已触发基金合同中约定的本基金终止条款，为保护基金份额持有人利益，根据基
金合同约定，本基金管理人已向中国证监会报告，本基金进行基金财产清算。自
2018年 4月 18日起，本基金进入清算程序，进入清算程序后将不再开放办理申购、
赎回业务。基金管理人按照本基金基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行
基金财产清算程序，并将及时公告清算结果。截止本报告期末，本基金尚处于清算程
序之中。详情请查阅本基金管理人于 2018年 4月 12日发布的《交银施罗德基金管理
有限公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入
基金财产清算程序的公告》以及 2018年 4月 16日发布的《交银施罗德基金管理有限
公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金
财产清算程序的提示性公告》。
§10
备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金招募说明书》； 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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4、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
10.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基
金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com
