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海富通东财大数据混合(519132)

海富通东财大数据混合:2018年第二季度报告

海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
第1页共16页
海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金
2018年第 2季度报告
2018年 5月 10日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
第2页共16页
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 5月 10日(最后运作日)止。 §2


基金产品概况 基金简称 海富通东财大数据混合 基金主代码 519132 交易代码 519132 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年 1月 29日 报告期末基金份额总额 6,535,890.35份 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过灵活有效的资产配置 策略和个股精选策略,实现基金资产的稳健、持续增 值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首 先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周 期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据 投资时钟判断大致的行业配置;其次结合东方财富大 数据指标及其他证券市场趋势指标,判断证券市场指 数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓 位选择。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综 合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合 管理手段进行日常管理。海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第3页共16页 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 4月 1日-2018年 5月 10日) 1.本期已实现收益 -570,436.25 2.本期利润 -353,770.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0246 4.期末基金资产净值 6,165,020.43 5.期末基金份额净值 0.943 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 (3)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的最后运作日为2018年5月10日, 自2018年5月11日进入清盘期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018/4/1- 2018/5/10 -1.98% 0.82% 0.26% 0.64% -2.24% 0.18%海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第4页共16页 3.2.2


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 1月 29日至 2018年 5月 10日) 注:本基金合同于2016年1月29日生效,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基 金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈甄 璞 本基 金的 基金 经理; 海富 通阿 尔法 2016-01-29 2018-05-03 10年 硕士, 持有基金从业人 员资格证书。历任复旦 金仕达计算机有限公司 高级程序员、部门经理, 东方证券股份有限公司 高级开发经理,IBM 中 国有限公司高级咨询顾海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第5页共16页 对冲 混合 基金 经理; 海富 通欣 益混 合基 金经 理; 海富 通欣 享混 合基 金经 理; 海富 通量 化前 锋股 票基 金经 理; 海富 通创 业板 增强 基金 经理; 海富 通量 化多 因子 混合 基金 经理; 时任 量化 投资 部总 监。 问,历任海富通基金管 理有限公司量化分析师、 投资经理、量化投资部 副总监、量化投资部总 监。2014年 11月至 2018年 5月任海富通 阿尔法对冲混合基金基 金经理。2015年 4月 至 2016年 6月兼任海 富通养老收益混合(现 海富通安颐收益混合) 和海富通新内需混合基 金经理。2016年 1月 至 2018年 5月兼任海 富通东财大数据混合基 金经理。2016年 9月 至 2018年 5月兼任海 富通欣益混合基金经理。 2017年 3月至 2018年 5月兼任海富通欣享混 合基金经理。2018年 2月至 2018年 5月兼 任海富通量化前锋股票 基金经理。2018年 4月至 2018年 5月兼 任海富通创业板增强和 海富通量化多因子混合 基金经理。 杜晓 海 本基 金的 基金 2018-04-09 - 18年 硕士,持有基金从业人 员资格证书。历任 Man-Drapeau 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第6页共16页 经理; 海富 通安 颐收 益混 合基 金经 理; 海富 通新 内需 混合 基金 经理; 海富 通欣 荣混 合基 金经 理; 海富 通富 睿混 合基 金经 理; 海富 通富 祥混 合基 金经 理; 海富 通阿 尔法 对冲 混合 基金 经理; 海富 通创 业板 增强 基金 Research 金融工程师, American Bourses Corporation 中国区总经 理,海富通基金管理有 限公司定量分析师、高 级定量分析师、定量及 风险管理负责人、定量 及风险管理总监、多资 产策略投资部总监,现 任海富通基金管理有限 公司量化投资部总监。 2016年 6月起任海富 通新内需混合和海富通 安颐收益混合(原海富 通养老收益混合)基金 经理。2016年 9月起 兼任海富通欣荣混合基 金经理。2017年 4月 至 2018年 1月兼任海 富通欣盛定开混合基金 经理。2017年 5月起 兼任海富通富睿混合基 金经理。2018年 3月 起兼任海富通富祥混合 基金经理。2018年 4月起兼任海富通阿尔 法对冲混合、海富通创 业板增强、海富通东财 大数据混合、海富通量 化前锋股票、海富通稳 固收益债券、海富通欣 享混合、海富通欣益混 合、海富通量化多因子 混合的基金经理。海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第7页共16页 经理; 海富 通量 化前 锋股 票基 金经 理; 海富 通稳 固收 益债 券基 金经 理; 海富 通欣 享混 合基 金经 理; 海富 通欣 益混 合基 金经 理; 海富 通量 化多 因子 混合 基金 经理; 量化 投资 部总 监 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第8页共16页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资 产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了 境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个 环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保 其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事 前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组 合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度,市场整体呈现震荡下行的走势,6月市场跌幅明显。上证综指收于 2847.42点,二季度下跌 10.14%,深证成指报 9379.47点,下跌 13.70%。中小板指收 于 6477.76点,跌幅为 12.98%,创业板指跌 15.46%,收于 1606.71点。 具体来看,4月主要指数呈现震荡下跌的态势,在此期间,美国商务部对中兴通 讯启动禁令,引发了市场的恐慌情绪。但市场仍表现出一定的结构性行情,医药、钢 铁等板块表现亮眼。上证综指全月下跌 2.73%,深证成指下跌 5.01%,中小板指和创 业板指分别下跌 5.98%和 4.99%。5月市场冲高回落。月初在资管新规落地、A 股正式 启动纳入 MSCI 以及中美贸易磋商取得进展等多重利好下,A 股主要指数震荡上行。 随后美国单方面再挑贸易战使得市场悲观情绪加剧,指数开启震荡下行态势。全月白 酒、医药等板块存在结构性行情。最终上证综指微涨 0.43%,深证成指下跌 0.28%, 中小板指上涨 1.41%,创业板指下挫 3.43%。6月延续了 5月的悲观情绪,市场加速下 跌,沪指一度跌破 2800点,创两年以来新低。各行业也全线下跌。上证综指和深证成 指单月分别下跌 8.01%和 8.90%,中小板指和创业板指下跌 8.73%和 7.86%。 行业方面,二季度在中信证券 29个一级行业分类中,仅食品饮料(9.03%)、餐海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第9页共16页 饮旅游(3.15%)录得涨幅,其余行业均下跌,综合(-23.60%)、通信(-22.28%)、 电力设备(-21.18%)跌幅居前。 本季度,本基金由于进入清算流程,对股票持仓进行了清仓操作。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,海富通东财大数据净值增长率为-1.98%,同期业绩比较基准收益率为 0.26%,基金净值跑输业绩比较基准 2.24个百分点。本季度股票市场波动较大,导致 基金跑输基准。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018年三季度,中国经济将面临内外部两个方向的考验。内部考验主要来自 于去杠杆政策延续对于实体部门信用收缩的压力,而外部考验主要来自于中美贸易争 端的影响,以及美联储持续加息对于外汇部门和国内金融资产估值的压力。同时,国 内政策如何调整和应对,尚需等待 7月份中央政治局会议对下半年经济工作的具体定 调和部署。 回到我们关注的 A 股市场,大概率会在企业盈利增速的正面支撑与宏观各方面负 面冲击的估值调整之间来回拉锯。宏观经济各方面的不确定性带来了股市风险偏好的 迅速回落,但从乐观的角度看,本轮供给侧改革政策既有加法也有减法,宏观经济并 未过热,也没有形成新一轮的产能“过剩”,反映在行业中观层面表现为多数行业的竞 争格局有所优化,同时“去杠杆”政策在长期将能够带来中国经济的长期稳健发展和信 用风险溢价的逐步回落。 从市场结构方面来看,龙头企业在各自行业内竞争力强化、强者恒强的格局将延 续,长期看这些龙头企业将构筑成中国经济的“核心资产”;同时,以创业板为代表的 新兴成长行业经历了几年持续调整压力,部分细分行业的景气开始具备相对比较优势, 如果中报业绩增速能够得到验证,并且下半年的业绩趋势仍可持续,那么有可能成为 市场新的优势板块。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2018年 1月 25日至 2018年 5月 10日,已连续超过六十 个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人根据基金合同规定采用 清盘的方式解决,并于 2018年 5月 2日发布《关于海富通东财大数据灵活配置混合型 证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金的最后运作日定为 2018年 5月 10日,并于 2018年 5月 11日进入清盘程序。海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第10页共16页 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,185,200.00 18.56 其中:股票 1,185,200.00 18.56 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,172,352.23 80.99 7 其他资产 28,962.94 0.45 8 合计 6,386,515.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,185,200.00 19.22 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - -海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第11页共16页 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,185,200.00 19.22 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600309 万华化学 20,000 707,000.00 11.47 2 002384 东山精密 20,000 478,200.00 7.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第12页共16页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本基金暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的万华化学(600309)于2017年7月6日公告称,公司在大修 停车处理过程中,MDI缓冲罐发生爆炸,造成4人死亡、4人受伤,直接经济损失 573.62万元。经烟台市政府调查,认定该次事故是一起较大生产安全责任事故。烟台 市安监局对万华化学公司负责人处上一年收入 40%的罚款,对万华化学公司处以 80 万元罚款。 对该证券的投资决策程序的说明:公司是国内MDI制造龙头企业,亚洲最大的MDI制 造企业。公司盈利能力强,十月份聚合MDI直销价格和纯MDI价格上涨,将实质拉动 原材料价差,业绩有望继续提升。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证 券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第13页共16页 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600309 万华化学 707,000.00 11.47 重大资产重 组 2 002384 东山精密 478,200.00 7.76 重大资产重 组 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 16,720,874.33 本报告期基金总申购份额 262,387.23 减:本报告期基金总赎回份额 10,447,371.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,535,890.35 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,063.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,899.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,962.94海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第14页共16页 注:海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金报告期期间为2018年4月1日至 2018年5月10日。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003年8月开始,海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月 30日,海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。 2004年末开始,海富通及子公司为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问,截至2018年6月30日,投资咨询及海外业务规模超 过32亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2018年 6月30日,海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2018年6月30日,海富 通管理的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月,海富通基金管理 有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海 富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内 证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第15页共16页 RQFII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理 人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获 准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会 保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2016年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖—— 三年持续回报绝对收益明星基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的文 件 (二)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披 露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理 人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第16页共16页 海富通基金管理有限公司 二〇一八年七月十八日