华 泰 紫 金 天天 金 交 易 型货 币 市 场 基金 2018
年第2 季 度报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人：华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年07 月18 日
华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年4 月1 日起至 6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF
场内简 称
华泰天 金
基金主 代码
511670
基金运 作方 式
契约型 开放 （ETF ）
基金合 同生 效日
2017 年08 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
576,220,240.40 份
投资目 标
在保持 本金 的安 全性 和基 金财产 的流 动性 的前 提下 ， 追求高 于比 较
基准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 将资 产配 置和 精选 个券相 结合 ， 在 动态 调整 现 金类资 产与 固
定收益 类资 产的 投资 比例 的基础 上 ， 精 选优 质个 券 构建 投资 组合 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，实现 基金 资产 的保 值增 值。
业绩比 较基 准
同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金
的风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管 理 有限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的
基金简 称
华泰紫 金天 天金 货 币ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
下属分 级基 金的
场内简 称
华泰 天金
华泰 天金
下属分 级基 金的
交易代 码
511670 004749
报告期 末下 属分
级基金 的份 额总
额
199,649,098.12 份
376,571,142.28 份
注： 本 基金场 内基金 份额 （A 类基金份 额） ， 简 称 “ 华泰紫 金天天金 货币 ETF A ” ， 基 金份额净 值为 100.00
元，本表所 列场内 份额数 据 面值已折 算为 1.00 元，场外基金份 额（B 类基金份 额 ）简称“华泰 紫金天
天金 ETF B ” ，基金 份额净 值为 1.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年04 月01 日 - 2018 年 06 月 30 日)
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币ETF B
1.本期 已实 现收 益
2,932,626.37 9,906,183.90
2.本期 利润
2,932,626.37 9,906,183.90
3. 期 末 基 金 资 产 净
值
199,649,098.12 376,571,142.28
注：1 、上述 基金业 绩指标 不包括持 有人交 易基金 的各 项费用（ 例如， 开放式 基金 的转换费 等） ，计入
费用后实 际收益 水平要 低于 所列数字 。
2 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其 他收入 （ 不含公 允价 值变动收 益） 扣除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。由 于货 币市场基 金采用 摊
余成本法 核算， 因此， 公允 价值变动 收益为 零，本 期 已 实现收益 和本期 利润的 金额 相等。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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3 、本基 金收益 分配按 日结转为 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.8652%
0.0012%
0.3366%
0.0000%
0.5286%
0.0012%
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.8700%
0.0012%
0.3366%
0.0000%
0.5334%
0.0012%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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注：1 、 本基金 的基金 合同 生效日期 为 2017 年 8 月 11 日， 基 金合同 生效日 至本报 告期末 ， 本基 金运作
未满 1 年；
2 、本基金基 准收益 率= 同期 七天通知 存款利 率（税 后） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
韩克
本 基 金 基
金经理
2017-08-11
-
7 年
韩克先生，
曾任南方基华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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金管理有限
公司交易管
理 部 交 易
员、固定收
益 部 研 究
员。
2015 年加
入华泰证券
（上海）资
产管理有限
公司从事固
定收益产品
投资研究工
作。
2017 年
8 月起任
华泰紫金天
天金交易型
货币市场基
金 基 金 经
理。
陈利
本 基 金 基
金经理
2018-05-22
-
7 年
陈利女士，
历任德邦证
券股份有限
公司研究所
研究员，德
邦基金管理
有限公司投
资研究部 研
究员、基金
经理助理、
基金经理。
2017 年 1 月
加入华泰证
券（上海）
资产管理有
限 公 司 ，
2017 年 8 月
起任华泰证
券（上海）
资产管理有
限公司基金
经理助理，
2018 年 5 月
起任华泰紫华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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金天天金交
易型货币市
场基金基金
经理。
注：1 、上述 基金经 理的任 职日期及 离任日 期均以 基金 公告为准 ；
2 、证券从业 年限的 统计标 准为证券 行业的 工作经 历年 限。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报 告期内 ，本基 金管 理人严格 遵守《 中华人 民共 和国证券 投资基 金法》 等有 关法律法 规、中 国
证监会和 《华泰 紫金天 天金 交易型货 币市场 基金基 金合 同》的规 定，本 着诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则
管理和运 用基金 资产， 在严 格控制风 险的基 础上， 为基 金份额持 有人谋 求最大 利益 。本报告 期内， 基
金运作整 体合法 合规， 没有 损害基金 份额持 有人利 益。 基金的投 资范围 、投资 比例 及投资组 合符合 有
关法律法 规及基 金合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 建立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公 司建 立了 公募 基金 投资决 策委 员会 领导 下的 投资决 策及 授权 制度 ，以 科学规 范的 投资 决策
体系， 采用 集中 交易 管理 加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 通过 工作 制度 、流 程和技 术手 段保 证公
平交易 原则 的实 现； 通过 建立层 级完 备的 公司 股票 池和债 券库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织
结构， 规范 各项 业务 之间 的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本 报告 期内 ，本 公司 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 未超 过该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2018 年半 年末 跨季 相对 平 稳，6 月最 后一 周 DR007 加 权在2.8%-2.9% 之间 波动，6 月最 后一 周华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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R007 加权 在3.5%-4.6% 之 间，高 点未 及4 月季 度缴 税后 R007 高点 。2018 年 二季度 同业 存单 到期
量为5.4 万 亿， 其中 ，4 月、5 月、6 月 同业 存单 到 期量分 别 为1.5 万亿 、1.6 万亿 、2.3 万 亿，
由于6 月份 到期 量比 较大 ，银行 普遍 采用 提前 发行 应对到 期， 从 5 月下 旬左 右开始 逐步 提价 、加
量发行 ， 国 股银 行 3M 存 单 收益率 从4.3% 逐步 提升 至4.55% ， 尔 后收 益率 开始 回 落。 二 季度 ，4 月
17 日、6 月24 日央 行两 次 宣布降 准，6 月19 日央 行 新增MLF 操 作， 投 放 2000 亿元。 在6 月 20
日中国 政府 网发 布的 新闻 通稿中 ，国 务院 除了 表示 要采取 多种 措施 缓解 小微 企业融 资难 、融 资贵
的问题 外， 还提 到“ 要坚 持稳健 中性 的货 币政 策， 保持流 动性 合理 充裕 和金 融稳定 运行 ”。 随着
中美贸 易摩 擦的 升级 ，“ 流动性 合理 充裕 ”预 期下 ，虽然 季末 非银 机构 的流 动性略 有紧 张， 但是
短期限 、高 流动 性资 产的 收益率 从 6 月下 旬开 始不 断下行 。
在此期 间， 本基 金努 力把 握配置 时间 节奏 ，在 法律 法规允 许的 范围 内于 利率 高点积 极配 置 3M-6M
资产， 适当 拉长 组合 剩余 期限。 报告 期内 ，本 基金 总体运 行平 稳。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.8652% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.3366% ；B 级 基金 净
值收益 率 为0.8700% ，同 期业绩 比较 基准 收益率为 0.3366% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本基金本 报告期 内未出 现连续二 十个工 作日基 金份 额持有人 数量不 满二百 人的 情形；
2 、本基金本 报告期 内未出 现连续二 十个工 作日基 金资 产净值低 于五千 万的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
403,754,971.53 59.90
其中： 债券
403,754,971.53 59.90
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
81,480,242.22 12.09
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
185,309,176.89 27.49
- - - -
- 其他资 产
3,539,145.21 0.53
- 合计
674,083,535.85 100.00 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
1
报 告 期 内 债 券
回购融资 余额
-
4.41
其中： 买断式 回
购融资
-
-
2
报 告 期 末 债 券
回购融资 余额
96,999,751.50 16.83
其中： 买断式 回
购融资
- -
注：报告 期内债 券回购 融资 余额占基 金资产 净值的 比例 为报告期 内每日 融资余 额占 资产净值 比例的 简
单平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号
发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值比例 （% ）
原因
调整期
1 2018-06-26 23.89 巨额赎 回 3 个工 作日
2 2018-06-27 28.32 巨额赎 回 3 个工 作日
3 2018-06-28 28.97 巨额赎 回 3 个工 作日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
44
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
45
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报告期 内本基 金投资 组合平均 剩余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
53.22 16.83
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
34.62 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
21.58 - 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
3.47 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
3.48 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
116.37 16.83
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本报告期 内本基 金投资 组合平均 剩余存 续期未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
99,964,584.57 17.35
其中： 政策 性金 融债
99,964,584.57 17.35
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
55,002,404.17 9.55
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
248,787,982.79 43.18
8
其他
- -
9
合计
403,754,971.53 70.07
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011800747 18 大 同煤 矿SCP004 550,000 55,002,404.17 9.55
2 111821130 18 渤 海银 行CD130 500,000 49,942,153.68 8.67
3 111821145 18 渤 海银 行CD145 500,000 49,905,090.55 8.66
4 111811129 18 平 安银 行CD129 500,000 49,692,784.51 8.62
5 111808070 18 中 信银 行CD070 500,000 49,560,620.89 8.60
6 170207 17 国开 07 300,000 30,002,888.37 5.21
7 187703 18 贴 现国 开03 300,000 29,906,007.80 5.19
8 180404 18 农发 04 200,000 20,041,763.38 3.48
9 080217 08 国开 17 200,000 20,013,925.02 3.47 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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10 111891168 18 宁 波银 行CD012 200,000 19,935,368.24 3.46
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0513%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0091%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0141%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本报 告期内 本基金 无负 偏离度的 绝对值 达到 0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本报 告期内 本基金 无正 偏离度的 绝对值 达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说 明
本 基金 估 值 采 用摊 余 成 本 法， 即 估 值 对象 以 买 入成 本 列示 ， 按 照票 面 利 率 或商 定 利率 并 考 虑其 买
入时的溢 价与折 价，在 剩余 期限内按 实际利 率法进 行摊 销，每日 计提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关证券
的 投资 决策程 序做 出说明
本基金投 资前十 名证券 的发 行主体没 有被监 管部门 立案 调查或编 制日前 一年内 受到 公开谴责 、处
罚的情况 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
3,304.36
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
3,535,540.85
4
应收申 购款
300.00
5
其他应 收款
-
- - -
- 其他
-
- 合计
3,539,145.21
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍五 入原因 ，投资 组合 报告中市 值占净 值比例 的分 项之和与 合计可 能存在 尾差 。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币ETF B
报告期 期初 基金 份额 总额
498,179,234.45 1,253,476,877.93
报 告期 期间基 金总申 购份
额
211,595,104.89 1,618,086,601.24
报 告期 期间基 金总赎 回份
额
510,125,241.22 2,494,992,336.89
报告期 期末 基金 份额 总额
199,649,098.12 376,571,142.28
注：1 、 红利再 投资和 基金 转换转入 作为本 期申购 资金 的来源 ， 统一 计入本 期总申 购份额 ， 基金 转换转
出作为本 期赎回 资金的 来源 ，统一计 入本期 总赎回 份额 。
2 、 本基金 场内基 金份额 （A 类基金份 额） 简称为 “华 泰紫 金天天金 货币 ETF A ” ， 基 金份额净 值为 100.00
元, 本表所列 场内份 额数据 面值已折 算为 1.00 元；场外基金份 额（B 类基 金份额 ）简称为 “华泰 紫金
天天金货 币 ETF B ” ，基金 份额净值 为 1.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率
1
买入
2018-04-02
157,710.00
15,770,992.29
-
2
卖出
2018-04-02
-130,000.00
-13,000,160.00
-
3
买入
2018-04-03
159,804.00
15,981,498.41
-
4
卖出
2018-04-03
-180,000.00
-18,001,490.00
-
5
卖出
2018-04-04
-50,000.00
-5,002,806.80
-
6
买入
2018-04-09
55,500.00
5,551,235.00
-
7
卖出
2018-04-09
-50,000.00
-5,001,396.80
-
8
买入
2018-04-11
80,000.00
8,001,101.90
-
9
买入
2018-04-12
165,000.00
16,503,180.41
-
10
卖出
2018-04-12
-160,000.00
-16,003,370.00
-
11
买入
2018-04-13
130,000.00
13,002,220.00
-
12
卖出
2018-04-13
-170,000.00
-17,003,550.00
-
13
买入
2018-04-16
160,000.00
16,001,380.00
-
14
卖出
2018-04-16
-120,000.00
-12,001,180.00
-
15
买入
2018-04-17
150,000.00
14,999,850.00
-
16
卖出
2018-04-17
-170,000.00
-16,999,970.01
-
17
买入
2018-04-18
170,000.00
16,999,160.01
-
18
卖出
2018-04-18
-150,000.00
-14,999,270.01
-
19
买入
2018-04-19
150,000.00
14,998,050.00
-
20
卖出
2018-04-19
-150,000.00
-14,998,720.00
- 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 13 页 共 15 页
21
买入
2018-04-20
140,000.00
13,998,820.00
-
22
卖出
2018-04-20
-170,000.00
-16,998,630.00
-
23
买入
2018-04-23
180,000.00
17,998,030.00
-
24
卖出
2018-04-23
-144,400.00
-14,438,674.80
-
25
买入
2018-04-26
172,208.00
17,218,765.35
-
26
卖出
2018-04-26
-190,000.00
-18,999,990.00
-
27
买入
2018-05-21
10,000.00
999,910.00
-
28
卖出
2018-05-21
-20,000.00
-1,999,850.00
-
29
买入
2018-05-22
39,000.00
3,899,707.21
-
30
卖出
2018-05-22
-47,400.00
-4,739,683.00
-
31
买入
2018-05-23
28,110.00
2,810,851.34
-
32
卖出
2018-05-23
-35,000.00
-3,499,840.00
-
33
买入
2018-05-29
19,909.00
1,990,621.27
-
34
卖出
2018-05-29
-20,000.00
-1,999,740.00
-
35
买入
2018-05-31
10,000.00
999,800.00
-
36
买入
2018-06-01
28,916.00
2,891,865.33
-
37
买入
2018-06-04
45,000.00
4,499,840.00
-
38
卖出
2018-06-04
-50,800.00
-5,079,847.60
-
39
卖出
2018-06-07
-20,000.00
-1,999,940.00
-
40
卖出
2018-06-08
-20,000.00
-2,000,140.00
-
41
买入
2018-06-11
50,000.00
5,000,000.00
-
42
买入
2018-06-12
60,000.00
5,999,790.00
-
43
卖出
2018-06-12
-26,700.00
-2,669,946.60
-
44
买入
2018-06-13
19,900.00
1,989,890.60
-
45
卖出
2018-06-13
-20,000.00
-1,999,940.00
-
46
卖出
2018-06-15
-5,900.00
-590,076.70
-
47
买入
2018-06-22
30,000.00
2,999,830.00
-
48
卖出
2018-06-22
-39,186.00
-3,918,404.07
-
49
买入
2018-06-25
15,000.00
1,499,720.00
-
50
场外赎 回
2018-06-26
-25,000,000.00
-25,000,000.00
-
51
买入
2018-06-26
3,701.00
370,029.68
-
52
场外赎 回
2018-06-27
-25,000,000.00
-25,000,000.00
-
53
场内份 额红
利再投 资
1,776.00
-
-
54
场外份 额红
利再投 资
883,258.13
883,258.13
-
合计
-49,024,593.87
-40,087,219.46
注： 场内 份额每 份对应 100 元， 场外 份额每 份 1 元； 合 计-49024593.87 份中， 其中 场内份额 92148 份，
场外份额-49116741.87 份；交易日期 为确认 日期； 场内 、场外红 利再投 资统 计 区间 为 2018 年4 月 1
日至 2018 年 6 月 30 日。
华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
第 14 页 共 15 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构
1
2018-4-1 至
2018-6-15
405,092,
700.92
3,176,40
6.94
408,269,
107.86
0.00 0.00
2
2018-5-25 至
2018-6-25
20,443.3
8
996,217,
288.87
996,227,
158.48
10,573
.77
0.00
3
2018-6-21 至
2018-6-30
262,762,
599.64
225,286,
624.69
263,938,
600.00
224,11
0,624.
33
38.89
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、本基金单一机构 投资者所持有的基金份额 占比较大，单一机构投资 者的大额赎回，
可能会对 本基金 的资产 运 作及净值 表现产 生较大 影 响；
2 、大额赎回有可能 导致基金管理人被迫抛售 证券以应付基金赎回的现 金需要，则可能
使基金资 产净值 受到不 利 影响，影 响基金 的投资 运 作和收益 水平；
3 、因基金净值精度 计算问题，或因赎回费收 入归基金资产，大额赎回 导致基金净值出
现较大波 动；
4 、单一投资者的大 额赎回时容易造成本基金 发生巨额赎回。在发生巨 额赎回情形时，
在符合基 金合同 约定情 况 下， 如基金 管理人 认为有 必要， 可延 期办理 本基金 的赎回申 请， 投
资者可能 面临赎 回申请 被 延期办理 的风险； 如果连 续 2 个开 放日以 上 （含 本 数） 发生巨 额赎
回， 基 金管理 人可能 根据 《基金 合同 》 的 约定暂 停 接受基金 的赎回 申请 ， 对 剩余投资 者的赎
回办理造 成影响 ；
5 、 单 一机构 投资者 赎回后， 若本基 金连续 60 个工作 日基金 份额持 有 人低于 200 人或 基
金资产净 值低于 5000 万 情形的， 基金管 理人应 当 向中国证 监会提 出解决 方 案，或按 基金合
同约定， 转换运 作方式 或 终止基金 合同， 其他投 资 者可能面 临基金 转换运 作 方式或终 止基金
合同的风 险；
6 、大额赎回导致本 基金在短时间内无法变现 足够的资产予以应对，可 能会产生基金仓
位调整困 难，导 致流动 性 风险；
7 、大额赎回导致基 金资产规模过小，可能导 致部分投资受限而不能实 现基金合同约定
的投资目 的及投 资策略 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据本 基金 管理 人 于 2018 年5 月22 日刊 登的 《华 泰 证券( 上海) 资产 管理 有限 公司关 于增 聘华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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华泰紫 金天 天金 交易 型货 币市场 基金 基金 经理 的公 告》 ， 自 2018 年5 月 22 日 起， 增 聘陈 利女 士 为
本基金 基金 经理 ，与 韩克 先生共 同管 理本 基金 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件 ；
2 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 基金 合同》 ；
3 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 托 管 协议》 ；
4 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 招募 说明书 》；
5 、报 告期 内披 露的 各 项公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 规定 的 其他备 查文 件。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所
9.3 查 阅方 式
部分备 查文 件可 通过 本基 金管理 人公 司网 站查 询， 也可咨 询本 基金 管理 人。 客服电 话
（4008895597 ） ；公 司网 址：https://htamc.htsc.com.cn/
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
2018 年 07 月 18 日
