平 安大华 鼎越 灵活配 置混 合型证 券投 资基
金
2018 年第 2 季 度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2018 年 7 月 18 日
平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 7 月 17 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内 容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年4 月1 日起 至 6 月 30 日止。 其中 平安大华鼎 越定期开 放灵活配 置混合型
证券投资基 金的报告 期自 2018 年 4 月 1 日至 6 月 19 日，平安大 华鼎越灵 活配置混 合型证券 投资
基金的报告 期自 2018 年6 月 20 日至6 月 30 日。
§2 基 金 产品 概况
转型后：
基金简称 平安大华鼎 越混合
场内简称 平安鼎越
交易代码 167002
基金运作方 式 上市开放式 基金（LOF ）
基金合同生 效日 2016 年9 月20 日
报告期末基 金份额总 额 102,143,902.09 份
投资目标
本基金转型 为上市开 放式基金 （LOF ）后 ，将灵 活
运用多种投 资策略， 在 严格控制 风险的前 提下， 充
分挖掘市场 投资机会 ， 力 争实现基 金资产的 长期稳
健增值。
投资策略
本基金转型 为上市开 放式基金 （LOF ）后 ，将灵 活
运用多种投 资策略， 在 严格控制 风险的前 提下， 充
分挖掘市场 投资机会 ， 力 争实现资 产的长期 稳健增
值。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×50%+ 中 证综合债 指数收益
率×50%
风险收益特 征
本基金是混 合型证券 投资基金 ， 预 期风险和 预期收
益高于债券 型基金和 货币市场 基金 ， 但低于 股票型
基金。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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基金托管人 中国银行股 份有限公 司
备注：本基 金转型日 期为 2018 年 6 月 20 日，该 日起 “平安大华 鼎越定期 开放灵活 配置混合 型证
券投资基金 ”转型为 “平安大 华鼎越灵 活配置混 合型 证券投资基 金 ”， 此 处基金份 额日期为 2018
年6 月 30 日。
转型前：
基金简称 平安大华鼎 越混合
场内简称 平安鼎越
交易代码 167002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年9 月20 日
报告期末基 金份额总 额 102,143,902.09 份
投资目标
在严格控制 风险的前 提下，灵 活运用大 类资产配
置、 定向增发股 票、 债券投 资策略等 多种投资 策略，
充分挖掘市 场投资机 会， 力争实现 基金资产 的长期
稳健增值。
投资策略
本基金通过 对宏观经 济、 行业分析 轮动效应 与定向
增发项目优 势的深入 研究的基 础上 ， 灵活运 用大类
资产配置策 略、 定向增 发股票、 债 券投资策 略等多
种投资策略， 充分挖掘 市场投资 机会， 力争 实现基
金资产的长 期稳健增 值。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×50%+ 中 证综合债 指数收益
率×50%
风险收益特 征
本基金是混 合型证券 投资基金 ， 预 期风险和 预期收
益高于债券 型基金和 货币市场 基金 ， 但低于 股票型
基金。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
本基金转型 日期为 2018 年6 月 20 日， 该日起 “ 平安 大华鼎越定 期开放灵 活配置混 合型证券 投资
基金 ” 转型 为 “平安 大华鼎越 灵活配置 混合型证 券投 资基金 ”， 此处基金 份额日期 为 2018 年 6
月19 日。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标 （转 型后）
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期 （ 2018 年 6 月20 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期已实 现收益 -386,314.20
2.本期利润
-86,646.99
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0008 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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4.期末基金 资产净值 88,088,980.36
5.期末基金 份额净值 0.8624
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.所述基金 业绩指标 不包括 持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于
所列数字。
3.1 主要 财务指标 （转 型前）
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 19 日 ）
1.本期已实 现收益 -38,986,730.26
2.本期利润
-11,734,253.52
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0239
4.期末基金 资产净值 88,175,627.35
5.期末基金 份额净值 0.8632
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现 （转 型后）
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
2018 年6 月
20 日至2018
年6 月30 日
-0.09% 0.88% -1.30% 0.70% 1.21% 0.18%
沪深 300 指 数收益率*50%+中证 综合债指 数收益 率*50% 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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3.2.2 自基 金 转型 以来基 金累计净值 增长率变动 及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动
的比 较
注： 本基金合同 的生效日 期为 2016 年9 月20 日， 本 基金转型日 期为 2018 年 6 月 20 日， 本基
金的转型日 至披露时 点未满一 年。
3.2 基金 净值表现 （转 型前）
3.2.1 本报 告期基金份 额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
2018 年4 月
1 日至 2018
年6 月19 日
-7.50% 0.57% -2.81% 0.55% -4.69% 0.02%
沪深 300 指 数收益率*50%+ 中证 综合债指 数收益 率*50% 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：本基 金合同的 生效日期 为 2016 年 9 月 20 日。
3.3 其他 指标
本基金本报 告期内无 其他指标 。
平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平 安 大 华 鼎
越 定 期 开 放
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理
2018 年3 月
16 日
- 5
WANG AO 先生 ，CAIA 、
FRM ，CFA ，澳大 利 亚
莫纳什大学商学( 金
融学、经济 学)学士，
曾 任职原 深发 展银 行
国 际业务 部外 汇政 策
管理室。2012 年 9 月
加 入平安 大华 基金 管
理 有限公 司， 担任 投
资 研究部 固定 收益 研
究 员。现 任平 安大 华
鼎 信债券 型证 券投 资
基 金、平 安大 华鑫 享
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、平安 大华 惠金 定
期 开放债 券型 证券 投
资 基金、 平安 大华 鑫
利 灵活配 置混 合型 证
券 投资基 金、 平安 大
华 惠裕债 券型 证券 投
资 基金、 平安 大华 添
利 债券型 证券 投资 基
金 、平安 大华 鼎越 定
期 开放灵 活配 置混 合
型 证券投 资基 金、 平
安 大华双 债添 益债 券
型 证券投 资基 金基 金
经理。
刘俊 廷
平 安 大 华 鼎
越 定 期 开 放
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理
2016 年9 月
20 日
- 6
刘俊廷， 硕士 研究生，
曾 任国泰 君安 证券 股
份 有限公 司分 析师 。
现 任平安 大华 鼎泰 灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金 （LOF)、平安
大 华鼎越 定期 开放 灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金、 平安 大华 鼎平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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弘 混合型 证券 投资 基
金 、平安 大华 安盈 保
本 混合型 证券 投资 基
金 、平安 大华 安心 保
本 混合型 证券 投资 基
金 、平安 大华 保本 混
合 型证券 投资 基金 基
金经理。
1、 对基金的首 任基金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基金合 同生效日， “离 任日期 ” 为根据公 司决定 确
认的解聘日 期；对此 后的非首 任基 金经 理， “ 任 职日 期 ”和 “离 任日期 ” 分别指根 据公司决 定确
认的聘任日 期和解聘 日期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平 安 大 华 鼎
越 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理
2018 年3 月
16 日
- 5
WANG AO 先生 ，CAIA 、
FRM ，CFA ，澳大 利 亚
莫纳什大学商学( 金
融学、经济 学)学士，
曾 任职原 深发 展银 行
国 际业务 部外 汇政 策
管理室。2012 年 9 月
加 入平安 大华 基金 管
理 有限公 司， 担任 投
资 研究部 固定 收益 研
究 员。现 任平 安大 华
鼎 信债券 型证 券投 资
基 金、平 安大 华鑫 享
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、平安 大华 惠金 定
期 开放债 券型 证券 投
资 基金、 平安 大华 鑫
利 灵活配 置混 合型 证
券 投资基 金、 平安 大
华 惠裕债 券型 证券 投
资 基金、 平安 大华 添
利 债券型 证券 投资 基
金 、平安 大华 鼎越 灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金、 平安 大华 双
债 添益债 券型 证券 投平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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资基金基金 经理。
刘俊廷
平 安 大 华 鼎
越 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理
2016 年9 月
20 日
- 6
刘俊廷， 硕士 研究生，
曾 任国泰 君安 证券 股
份 有限公 司分 析师 。
现 任平安 大华 鼎泰 灵
活 配置混 合型 证券 投
资 基金（LOF ） 、平 安
大 华鼎越 灵活 配置 混
合 型证券 投资 基金 、
平 安大华 鼎弘 混合 型
证 券投资 基金 、平 安
大 华安盈 保本 混合 型
证 券投资 基金 、平 安
大 华安心 保本 混合 型
证 券投资 基金 、平 安
大 华保本 混合 型证 券
投资基金基 金经理。
1、 对基金的首 任基金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基金合 同生效日， “离 任日期 ” 为根据公 司决定 确
认的解聘日 期；对此 后的非首 任基金经 理， “ 任 职日 期 ”和 “离 任日期 ” 分别指根 据公司决 定确
认的聘任日 期和解聘 日期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期 内，本基 金管理人 严格遵循 了《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》及其 各项实施
细则、《平 安大华鼎 越灵活配 置混合型 证券投资 基金 基金合同》 （转型前 ：《平安 大华鼎越 定期
开放灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 合同》） 和其 他相关法律 法规的规 定，并本 着诚实信 用、
勤勉尽责、 取信于市 场、取信 于社会的 原则管理 和运 用基金资产 ，为基金 持有人谋 求最大利 益。
本报告期内 ，基金投 资管理符 合有关法 规和基金 合同 的规定，没 有损害基 金持有人 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度。
平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内， 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
平安大华鼎 越定期开 放灵活配 置混合型 证券投资 基金 （以下简称 “本基金 ”）于 2016 年 9
月20 日成立 。自 2018 年6 月20 日起， 本基金 将转 型为上市开 放式基金 （LOF）， 基金名称 变更
为“平安大 华鼎越灵 活配置混 合型证券 投资基金 ”。
2018 年上半 年， 伴 随国内金 融强监管 、 中美 贸易摩擦 、 汇率变化 等因素 ， 市场震 荡下跌 ， 风
险偏好回落 。 在此 背景下 ， 经济 增速或将 有所放缓 ， 但更加高质 量、 可 持续 。 经济总 体稳中趋 缓、
稳中有进 、 均衡 发展。 我国经济 有韧性 、 外汇 储备充 足、 汇率 预期稳定 ， 也 决定了人 民币汇率 贬
值空间有限 。短期极 端悲观的 情绪使得 市场已经 处于 中期的底部 区域。风 雨之后， 彩虹可期 。展
望2018 年下 半年， 投 资风格上 ， 追求业 绩的确定 性依 旧是市场的 主线， 市场 风格之 争将逐步 淡化，
业绩为王依 旧为贯穿 全年的投 资逻辑。
在报告期 内 的投资标 的选择上 ，本基金 更关注主 板中 绩优、低估 、高分红 的蓝筹龙 马，或者
是中小创中 业绩真实 、内生成 长的新经 济领军企 业。 报告期内， 本基金未 参与新的 定向增发 。本
基金持有的 已经解禁 的定增股 票，基金 管理人已 经开 始择机进行 减持。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2018 年6 月 30 日，本基 金份额净 值为 0.8624 元；本报告 期(2018 年 6 月 20 日至2018
年6 月 30 日)，基金 份额净值 增长率为-0.09% ， 业绩 比较基准收 益率-1.30% 。
截至 2018 年6 月 19 日，本基 金份额净 值为 0.8632 元；本报告 期(2018 年 4 月 1 日至 2018
年6 月 19 日)，基金 份额净值 增长率为-7.50% ， 业绩 比较基准收 益率为-2.81% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
转型前：
本基金本报 告期内(2018 年 4 月1 日至2018 年 6 月 19 日)未出现 连续 20 个工作日 基金份额
持有人数量 不满 200 人、基金 资产净值 低于 5000 万 的情形。
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转型后：
本基金本报 告期内 （2018 年 6 月 20 日至 2018 年6 月30 日） 未 出现连续20 个工 作日基金 份
额持有人数 量不满 200 人、基 金资产净 值低于 5000 万的情形。
§5 投 资 组合 报告
转型 后：
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 53,075,918.18 59.93
其中：股票
53,075,918.18 59.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
18,569,027.00 20.97
其中：债券
18,569,027.00 20.97
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
- -
其中： 买断式 回购的买 入返售 金融资
产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
16,309,976.85 18.42
8 其他资产
610,322.83 0.69
9 合计
88,565,244.86
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 168,932.00 0.19
B 采矿业 882,482.00 1.00
C 制造业 19,078,764.18 21.66
D 电力、 热力、 燃气及 水 生产 和供应业 6,633,687.03 7.53
E 建筑业 1,466,183.80 1.66
F 批发和零售 业 914,236.00 1.04
G 交通运输、 仓储和邮 政业 961,862.83 1.09
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 1,895,920.44 2.15
J 金融业 9,899,540.68 11.24
K
房地产业
2,339,381.00 2.66 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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L
租赁和商务 服务业
7,596,765.12 8.62
M 科学研究和 技术服务 业 79,391.50 0.09
N 水利、环境 和公共设 施管理业 287,599.00 0.33
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作
439,534.00 0.50
R 文化、体育 和娱乐业 431,638.60 0.49
S 综合 - -
合计 53,075,918.18 60.25
5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票 名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 002344 海宁皮城 1,580,989 7,273,901.92 8.26
2 000875 吉电股份 2,242,285 6,033,166.53 6.85
3 601166 兴业银行 163,400 2,352,960.00 2.67
4 300421 力星股份 161,690 2,162,047.15 2.45
5 600036 招商银行 60,900 1,610,196.00 1.83
6 600276 恒瑞医药 14,884 1,127,611.84 1.28
7 600030 中信证券 67,700 1,121,789.00 1.27
8 601328 交通银行 163,800 940,212.00 1.07
9 601668 中国建筑 168,980 922,630.80 1.05
10 000333 美的集团 16,000 835,520.00 0.95
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 8,495,027.00 9.64
5 企业短期融 资券 10,074,000.00 11.44
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - - 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,569,027.00 21.08
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 112473 16 海普瑞 79,000 7,561,880.00 8.58
2 011764116
17 大丰海
港SCP004
50,000 5,038,000.00 5.72
3 011752076
17 三环
SCP002
50,000 5,036,000.00 5.72
4 136328 16 忠旺 01 9,690 933,147.00 1.06
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属 投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资情况 。
平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货 投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本组合投资 的前十名 证券之一 兴业银行 于 2018 年 4 月 19 日被银 保监公开 处罚，主 要违法违
规事实包括: （一）重 大关联交 易未按规 定审查 审批 且未向监管 部门报告； （二）非 真实转让 信贷
资产； （三） 无授信额 度或超授 信额度办 理同业 业务； （四）内控 管理严重 违反审慎 经营规则 ，多
家分支机构 买入返售 业务项下 基础资产 不合规； （五 ） 同业投资接 受隐性的 第三方金 融机构信 用担
保； （六 ） 债 券卖出回 购业务违 规出表； （七 ） 个人 理 财资金违规 投资； （八 ） 提供日 期倒 签的 材料；
（九）部分 非现场监 管统计数 据与事实 不符； （ 十） 个别董事未 经任职资 格核准即 履职 ； （十 一）
变相批量转 让个人贷 款； （十二） 向四 证不全 的房地产 项目提供融 资。 中国银行 保险监督 管理委 员
会决定罚款 兴业银行5870 万元 。
本基金管理 人对该公 司进行了 深入的了 解和分析 ，认 为该事项对 公司的盈 利情况暂 不会造成
重大不利影 响。我们 对该证券 的投资严 格执行内 部投 资决策流程 ，符合法 律法规和 公司制度 的规
定。
报告期内， 本基金投 资的前十 名证券的 其余九名 证券 的发行主体 没有被监 管部门立 案调查或
在本报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情况。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资超 出基金合 同规 定备选股票 库之外的 股票。 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
第 15 页 共 23 页
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 35,358.62
2 应收证券清 算款 128,889.51
3 应收股利 -
4 应收利息 446,074.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 610,322.83
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 002344 海宁皮城 7,248,620.20 8.23
非公开发行, 流通
受限
2 000875 吉电股份 6,004,464.67 6.82
非公开发行, 流通
受限
3 300421 力星股份 2,157,182.65 2.45
非公开发行, 流通
受限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
转型 前：
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 54,110,265.18 56.75
其中：股票
54,110,265.18 56.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
18,563,619.70 19.47 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
第 16 页 共 23 页
其中：债券
18,563,619.70 19.47
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
- -
其中： 买断式 回购的买 入返售 金融资
产
- -
7 银行存款和 结算备 付 金合计
22,120,441.86 23.20
8 其他资产
551,754.74 0.58
9 合计
95,346,081.48
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 174,884.00 0.20
B 采矿业 977,924.00 1.11
C 制造业 18,620,834.27 21.12
D 电力、 热力、 燃气及 水生产 和供应业 6,752,839.46 7.66
E 建筑业 2,061,848.00 2.34
F 批发和零售 业 722,472.50 0.82
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,287,062.43 1.46
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 2,030,467.23 2.30
J 金融业 10,730,573.52 12.17
K 房地产业 2,495,733.00 2.83
L 租赁和商务 服务业 7,318,182.77 8.30
M 科学研究和 技术服务 业 83,911.60 0.10
N 水利、环境 和公共设 施管理业 197,197.00 0.22
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作
328,652.40 0.37
R 文化、体育 和娱乐业
327,683.00 0.37
S 综合 - -
合计 54,110,265.18 61.37
5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（ 股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002344 海宁皮城 1,580,989 7,005,081.77 7.94
2 000875 吉电股份 2,242,285 5,831,259.46 6.61
3 601166 兴业银行 163,400 2,527,798.00 2.87
4 300421 力星股份 161,690 2,089,276.30 2.37
5 600036 招商银行 60,900 1,765,491.00 2.00
6 600030 中信证券 67,700 1,167,825.00 1.32
7 600276 恒瑞医药 14,884 1,116,151.16 1.27
8 601668 中国建筑 120,700 1,007,845.00 1.14
9 601328 交通银行 163,800 987,714.00 1.12
10 601939 建设银行 124,900 903,027.00 1.02
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 8,498,119.70 9.64
5 企业短期融 资券 10,065,500.00 11.42
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,563,619.70 21.05
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 112473 16 海普瑞 79,000 7,566,620.00 8.58
2 011764116
17 大丰海
港SCP004
50,000 5,033,000.00 5.71
3 011752076
17 三环
SCP002
50,000 5,032,500.00 5.71
4 136328 16 忠旺 01 9,690 931,499.70 1.06
平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
第 18 页 共 23 页
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资情况 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本组合投资 的前十名 证券之一 兴业银行 于 2018 年 4 月 19 日被银 保监公开 处罚，主 要违法违
规事实包括: （一）重 大关联交 易未按规 定审查 审批 且未向监管 部门报告； （二）非 真实转让 信贷
资产； （三） 无授信额 度或超授 信额度办 理同业 业务； （四）内控 管理严重 违反审慎 经营规则 ，多
家分支机构 买入返售 业务项下 基础资产 不合规； （五 ） 同业投资接 受隐性的 第三方金 融机构信 用担
保； （六 ） 债 券卖出回 购业务违 规出表； （七 ） 个人 理 财资金违规 投资； （八 ） 提供日 期倒签的 材料；
（九 ）部分 非现场监 管统计数 据与事实 不符； （ 十） 个别董事未 经任职资 格核准即 履职 ； （十 一）
变相批量转 让个人贷 款； （十二） 向四 证不全 的房地产 项目提供融 资。 中国银行 保险监督 管理委 员
会决定罚款 兴业银行5870 万元 。
本组合投资 的前十名 证券之一 招商银行 于 2018 年 2 月 12 日被中 国银监会 公开处罚 ，主要违
法违规事实 包括: （一 ）内控管 理严重违 反审慎 经营 规则； （二） 违规批量 转让以个 人为借款 主体
的不良贷款； （三）同 业投资业 务违规接 受第三 方金 融机构信用 担保； （四 ）销售同 业非保本 理财
产品时违规 承诺保本； （五）违 规将票据 贴现资 金直 接转回出 票 人账户； （ 六）为同 业投资业 务违
规提供第三 方金融机 构信用担 保； （七） 未将房 地产 企业贷款计 入房地产 开发贷款 科目； （八 ）高
管人员在获 得任职资 格核准前 履职； （九 ）未严 格审 查贸易背景 真实性办 理银行承 兑业务； （ 十）
未严格审查 贸易背景 真实性开 立信用证； （十一） 违规 签订保本合 同销售同 业非保本 理财产品； （十
二） 非真 实转让信 贷资产； （十三 ） 违 规向典当 行发放 贷款； （ 十四） 违规向关 系人发放 信用贷款 。
中国银监会 决定罚款 招商银行6570 万元 ，没收 违法 所得 3.024 万元，罚 没合计 6573.024 万 元。
本基金管理 人对该公 司进行了 深入的 了 解和分析 ，认 为该事项对 公司的盈 利情况暂 不会造成
重大不利影 响。我们 对该证券 的投资严 格执行内 部投 资决策流程 ，符合法 律法规和 公司制度 的规
定。
报告期内， 本基金投 资的前十 名证券的 其余八名 证券 的发行主体 没有被监 管部门立 案调查或
在本报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情况 。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资超 出基金合 同规 定备选股票 库之外的 股票。
平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 35,358.62
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 516,396.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 551,754.74
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情 况说明
1 002344 海宁皮城 6,980,736.41 7.92
非公开发行, 流通
受限
2 000875 吉电股份 5,803,571.80 6.58
非公开发行, 流通
受限
3 300421 力星股份 2,084,577.40 2.36
非公开发行, 流通
受限
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
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§6 开 放 式基 金份 额变 动 （转 型后 ）
单位：份
基金转型起 始日（ 2018 年 6 月 20 日 ）基 金份
额总额
102,143,902.09
基 金 转 型 起 始 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
-
减: 基 金 转 型 起 始 日 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回
份额
-
基 金 转 型 起 始 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（份额 减少以"-" 填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 102,143,902.09
本基金转型 日期为 2018 年6 月 20 日， 此处期末 基金 份额日期为 2018 年 6 月30 日。
§6 开 放 式基 金份 额变 动 （转 型前 ）
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 673,107,849.99
报告期期间 基金总申 购份额 6,656.76
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 570,970,604.66
报 告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 102,143,902.09
本基金转型 日期为 2018 年6 月 20 日， 此处期末 基金 份额日期为 2018 年 6 月19 日。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 （ 转型 后）
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况（转 型后）
本报告期内 基金管理 人未持有 本基金份 额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细（转 型后）
本报告期内 ，基金管 理人不存 在申购、 赎回或买 卖本 基金的情况 。 平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
第 22 页 共 23 页
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 （ 转型 前）
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况（转 型前）
本报告期内 基金管理 人未持有 本基金份 额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细（转 型前）
本报告期内 ，基金管 理人不存 在申购、 赎回或买 卖本 基金的情况 。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1 20180401-20180522 200,017,000.00 0.00 200,017,000.00 0.00 0.00%
产品特有风险
本报告期内， 本基金 出现单一份额 持有人持有 基金 份额占比超过 20% 的情况。 当该基金份额 持有
人选择大比例赎回 时， 可能引 发巨额赎回。 若发生 巨额赎回而本基金 没有足够现金 时， 存在一 定
的流动性风险； 为 应对巨额赎 回而进行投资 标的变 现时， 可能存在仓 位调整困难 ， 甚至对基金 份
额净值造成不利影 响。基金经理 会对可能出现 的巨 额赎回情况进行充 分准备并做好 流动性管理 ，
但当基金出现巨额 赎回并被全部 确认时， 申请赎回 的基金份额持有人 有可能面临赎 回款项被延缓
支付的风险， 未 赎回的基金份 额持有人有 可能承担 短期内基金资产变 现冲击成本对 基金份额净值
产生的不利影响。
在极端情况下， 当持有 基金份额占比 较高的基金份 额持 有人大量赎回 本基金时， 可能导 致在其赎
回后本基金资产规 模连续六十个 工作日低于5000 万元， 基金还可能面 临转换运作方 式、 与其他
基金合并或者终止 基金合同等情 形。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
平安大华鼎 越定期开 放灵活配 置混合型 证券投资 基金 （以下简称 “本基金 ”）于 2016 年 9
月20 日成立 。本基金 的第一次 开放期 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 15 日止， 在第一个 开放平安 大华 鼎越 2018 年第 2 季 度报 告
第 23 页 共 23 页
期的最后一 日日终， 本基金资 产净值低 于 2 亿元 ，触 发本基金的 转型条件 。根据《 基金合同 》的
相关约定， 本基金将 转型日定 为 2018 年 6 月 20 日， 即自 2018 年6 月20 日起，本 基金将转 型为
上市开放式 基金 （LOF） 。 本 基金转型 后， 基金名称 变 更为 “平 安大华鼎 越灵活配 置混合型 证券投
资基金”。 投资人欲 了解详情 ，可阅读 最新的《 平安 大华鼎越定 期开放灵 活配置混 合型证券 投资
基金转型为 上市开放 式基金（LOF 及名 称变更的 公告 》。
§9 备 查 文件 目录
10.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 平安大华 鼎越灵活 配置混 合型 证券投资基 金设立的 文件
（2）平安大 华鼎越灵 活配置混 合型证券 投资基 金基 金合同
（3）平安大 华鼎越灵 活配置混 合型证券 投资基 金托 管协议
（4）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照 和公 司章 程
（5）报告期 内平安大 华鼎越灵 活配置混 合型证 券投 资基金在指 定报刊上 各项公告 的原稿
10.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人住所
10.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可按工 本费 购买复印件
（2） 投资者对 本报告书 如有疑问， 可 咨询本 基金管理 人平安大华 基金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4008004800 （免长途 话费）
平安 大华基金管理 有限公司
2018 年 7 月 18 日
