建 信中证 互联 网金融 指数 分级发 起式 证券
投 资基金
2018 年第 2 季 度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 银 河证 券股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 7 月 18 日 建信 网金 融分级 2018 年第 2 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银河 证券股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 7 月 16 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 建信网金融 分级
场内简称 网金融
基金主代码 165315
交易代码 165315
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年7 月31 日
报告期末基 金份额总 额 94,324,528.91 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，力争将日
均跟踪偏离 度控制在0.35％以 内，年跟 踪误差控 制 在 4％以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标 的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变
化进行相应 调整。
业绩比较基 准
中证互联网 金融指数 收益率×95 ％＋商 业银行活 期存 款利率 （税后）
×5 ％
风险收益特 征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混 合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投 资基金中较高风 险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的 指数表现，具
有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 中国银河证 券股份有 限公司
下属分级基 金 的基金 简
称
建信网金融 分级 建信网金融 分级 A 建信网金融 分级 B
下属分级基金 场内简 称 网金融 网金融 A 网金融 B 建信 网金 融分级 2018 年第 2 季度 报告
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下属分级基 金 的 交易 代
码
165315 150331 150332
报告期末 下 属分 级基 金
的 份额总额
47,541,218.91 份 23,391,655.00 份 23,391,655.00 份
下属分级基 金的风险 收
益特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收 益 高 于 混 合 型 基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投 资 基 金 中 较 高 风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收 益特征。
建信网金 A 份 额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特 征。
建 信网 金 B 份额 为
积极收益类 份额， 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益相对较高 的特征。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -4,620,922.52
2. 本期利润
-17,496,625.26
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1779
4. 期末基金 资产净值 88,614,227.34
5. 期末基金 份额净值 0.9395
1、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动损益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动损益 。
2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计 入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段 净值增长率 净值增长率 标 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 建信 网金 融分级 2018 年第 2 季度 报告
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① 准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -15.88% 1.43% -15.22% 1.49% -0.66% -0.06%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
本报告期本 基金的投 资组合比 例符合基 金合同的 要求 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀 金融工程 2015 年7 月 - 15 梁洪昀先生， 金 融工程及 指建信 网金 融分级 2018 年第 2 季度 报告
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及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
31 日 数投资部总 经理。 特许金 融
分析师 （CFA ） ， 博士。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就 职
于大成基金 管理有限 公司，
历任金融工 程部研究 员、 规
划发展部产 品设计师、 机 构
理财部高级 经理。2005 年 8
月加入建信基金管理有限
责任公司， 历任 研究部研 究
员、 高级 研究员 、 研究部 总
监助理、 研究部副 总监、 投
资管理部副 总监、 投资管 理
部执行总监、 金 融工程及 指
数投资部总 监。2009 年 11
月5 日起任建信沪深300 指
数证券投资基金（LOF ）的
基金经理；2010 年 5 月 28
日至2012 年5 月28 日任 上
证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联
接 基 金 的 基 金 经 理 ；2011
年 9 月 8 日至 2016 年 7 月
20 日任深证 基本面 60 交易
型开放式指数证券投资基
金（ETF ） 及 其 联 接 基 金的
基金经理；2012 年 3 月 16
日起任建信 深证100 指数 增
强型证券投资基金的基金
经理；2015 年 3 月 25 日起
任建信双利策略主题分级
股票型证券投资基金的基
金经理；2015 年 7 月 31 日
起任建信中证互联网金融
指数分级发起式证券投资
基金的基金 经理；2015 年 8
月 6 日至 2016 年 10 月 25
日任建信中证申万有色金
属指数分级发起式证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018
年2 月6 日起任建信创业板
交易型开放式指数证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018
年2 月7 日起任建信鑫泽 回
报灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018建信 网金 融分级 2018 年第 2 季度 报告
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年 4 月 19 日起 任建信 MSCI
中国A 股国际通 交易型开 放
式指数证券投资基金的基
金经理；2018 年 5 月 16 日
起任建信 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金的基金经理；2018 年 6
月 13 日起任建 信创业板 交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基
金经理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内 ，基金管 理人不存 在损害基 金份额持 有人 利益的行为 。基金管 理人勤勉 尽责地为
基金份额持 有人谋求 利益，严 格遵守了 《证券法 》、 《证券投资 基金法》 、其他有 关法律法 规 的
规定和《建 信中证互 联网金融 指数分级 发起式证 券投 资基金基金 合同》的 规定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了公平对 待投资人 ，保护投 资人利益 ，避免出 现不 正当关联交 易、利益 输送等违 法违规行
为，公司根 据《证券 投资基金 法》、《 证券投资 基金 管理公司内 部控制指 导意见》 、《证券 投资
基金公司公 平交易制 度指导意 见》、《 基金管理 公司 特定客户资 产管理业 务试点办 法》等法 律法
规和公司内 部制度， 制定和修 订了《公 平交易管 理办 法》、《异 常交易管 理办法》 、《公司 防范
内幕交易管 理办法》 、《利益 冲突管理 办法》等 风险 管控制度。 公司 使用 的交易系 统中设置 了公
平交易模块 ，一旦出 现不同基 金同时买 卖同一证 券时 ，系统自动 切换至公 平交易模 块进行操 作，
确保在投资 管理活动 中公平对 待不同投 资组合， 严禁 直接或通过 第三方的 交易安排 在不同投 资组
合之间进行 利益输送 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 未出现所 有投资组 合参与的 交易所公 开竞 价同日反向 交易成交 较少的单 边交易量
超过该证券 当日成交 量的 5％ 的情况。 本报告期 ，未 发现本基金 存在异常 交易行为 。
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4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内 ，基金管 理人采取 被动复制 策略，将 基金 的跟踪误差 和偏离度 控制在了 合同约定
的范围内。
与一季度相 比， 本 基金在报 告期内的 份额变动 不大 ， 这对跟踪误 差和偏离 度的控制 比较有利。
部分停牌成 分股的估 值调整给 基金跟踪 误差和偏 离度 带来了一定 负面影响 。基金管 理人通过 选择
适当策略， 尽力控制 了不利影 响。
临近报告期 末， 本 基金标的 指数进行 了成分股 调整 ， 基金管理人 据此对组 合进行了 适当调整，
并较为有效 地控制了 跟踪误差 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期基 金净值增 长率-15.88% ，波动 率 1.43% ，业 绩比较基准 收益率-15.22% ，波 动率
1.49% 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 80,950,678.37 90.29
其中：股票 80,950,678.37 90.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 8,591,475.17 9.58
8 其他资产 116,347.40 0.13
9 合计 89,658,500.94 100.00
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5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,120,587.13 19.32
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
1,449,774.96 1.64
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 2,367,904.00 2.67
G 交通运输、 仓储和邮 政业 424,866.00 0.48
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
29,529,523.71 33.32
J 金融业 23,298,729.24 26.29
K 房地产业 3,293,020.83 3.72
L 租赁和商务 服务业 3,466,272.50 3.91
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 80,950,678.37 91.35
以上行业分 类以 2018 年6 月 30 日的中 国证监会 行业 分类标准为 依据。
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期未投 资港股通 股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
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5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 600588 用友网络 109,637 2,687,202.87 3.03
2 600271 航天信息 105,215 2,658,783.05 3.00
3 300059 东方财富 198,824 2,620,500.32 2.96
4 601998 中信银行 416,792 2,588,278.32 2.92
5 600570 恒生电子 47,969 2,539,958.55 2.87
6 601318 中国平安 42,539 2,491,934.62 2.81
7 601555 东吴证券 360,478 2,462,064.74 2.78
8 601166 兴业银行 168,925 2,432,520.00 2.75
9 300136 信维通信 78,740 2,419,680.20 2.73
10 002024 苏宁易购 168,175 2,367,904.00 2.67
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允 价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
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5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投 资股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金报告 期内未投 资于国债 期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本报告期本 基金未投 资国债期 货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金该报 告期内投 资前十名 证券的发 行主体 未 披露 被监管部门 立案调查 和在报告 编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票未超出 基金合同 规定的投 资范 围。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 95,167.97
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,890.00
5 应收申购款 19,289.43 建信 网金 融分级 2018 年第 2 季度 报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 116,347.40
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资 前 十名股票 中未存 在流 通受限情况 。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中未存 在流 通受限情况 。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 建信网金融 分级
建信网金融 分级
A
建信网金融 分级B
报告期期初 基金份额 总额 41,292,969.22 28,618,062.00 28,618,062.00
报告期期间 基金总申 购份额 22,722,471.24 - -
减:报告期期 间基金总 赎回份额 26,927,035.55 - -
报告期期间 基金拆分 变动份额
（份额减少 以"-"填列 ）
10,452,814.00 -5,226,407.00 -5,226,407.00
报告期期末 基金份额 总额 47,541,218.91 23,391,655.00 23,391,655.00
1、上述总申 购份额含 转换入份 额，总赎 回份额 含转 换出份额；
2、拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 及基金折算 变动份额 。 建信 网金 融分级 2018 年第 2 季度 报告
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初 管理人持 有的本基 金份额 6,882,351.41
报告期期间 买入/ 申购 总份额 -
报告期期间 卖出/ 赎回 总份额 -
报告期期末 管理人持 有的本基 金份额 6,882,351.41
报告期期末 持有的本 基金份额 占基金总 份
额比例（%）
7.30
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本基金本报 告期未发 生管理人 运用固有 资金投资 本基 金的情况。
§8 报 告 期末 发起 式基 金 发起 资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承 诺
持有期限
基金管理人 固有资
金
6,882,351.41 7.30 5,973,496.42 6.33 不低 于三 年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等 人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 6,882,351.41 7.30 5,973,496.42 6.33 -
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准建 信中证互 联网金融 指数分 级发 起式证券投 资基金设 立的文件 ；
2 、《建信中 证互联网 金融指数 分级发起 式证券 投资 基金基金 合 同》； 建信 网金 融分级 2018 年第 2 季度 报告
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3 、《建信中 证互联网 金融指数 分级发起 式证券 投资 基金招募说 明书》；
4 、《建信中 证互联网 金融指数 分级发起 式证券 投资 基金托管协 议》；
5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ；
6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
9.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 ， 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。
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2018 年 7 月 18 日
