建 信创业 板交 易型开 放式 指数
证 券投资 基金
2018 年第 2 季 度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 银 河证 券股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 7 月 18 日 建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银河 证券股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 7 月 16 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保 证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 建信创业板 ETF
场内简称 创业板 F
基金主代码 159956
交易代码 159956
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2018 年 2 月6 日
报告期末基 金 份额总 额 72,978,674.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟 踪偏离度 和跟踪 误差的最 小
化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金 ， 采用 完全复制 法， 即 按
照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 来 构 建 指 数 化 投 资
组合， 并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变 化进行相 应
调整。 但 因特殊 情况 （ 比如流 动性不足 等） 导致本基 金
无法有效复 制和跟踪 标的指数 时， 基 金管理 人可使用 其
他合理方法 进行适当 的替代。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数， 即创业 板指数收 益
率。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金， 其 预期收益 及预期 风险 水平 高
于混合型基 金、 债券 型基金 与货币市 场基金 ， 属于高 风
险/高收益的 开放式基 金。
本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ， 主 要采用完 全
复制策略， 跟踪创业 板指数 ， 其风险 收益特 征与标的 指
数所表征的 市场组合 的风险收 益特征相 似。
基金管理人 建信基金管 理有限责 任公司 建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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基金托管人 中国银河证 券股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1. 本期已实 现收益 749,990.47
2. 本期利润
-10,541,828.95
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1481
4. 期末基金 资产净值 66,203,662.26
5. 期末基金 份额净值 0.9072
1、 本期已 实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公 允价值变 动损益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动损益 。
2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.71% 1.57% -15.46% 1.63% 0.75% -0.06%
本基金基金 合同于 2018 年2 月 6 日生效 ，截至 报告 期末仍处于 建仓期。
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2018 年6 月
13 日
- 15
梁洪昀先生， 金 融工程及 指
数投资部总 经理。 特许金 融
分析师 （CFA ） ， 博士。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就 职
于大成基金 管理有限 公司，
历任金融工 程部研究 员、 规
划发展部产 品设计师、 机 构
理财部高级 经理。2005 年 8建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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月加入建信基金管理有限
责任公司， 历任 研究部研 究
员、 高级 研究员 、 研究部 总
监助理、 研究部副 总监、 投
资管理部副 总监、 投资管 理
部执行总监、 金 融工程及 指
数投资部总 监。2009 年 11
月5 日起任建信沪深300 指
数证券投资基金（LOF ）的
基金经理；2010 年 5 月 28
日至2012 年5 月28 日任 上
证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联
接 基 金 的 基 金 经 理 ；2011
年 9 月 8 日至 2016 年 7 月
20 日任深证 基本面 60 交易
型开放式指数证券投资基
金（ETF ） 及 其 联 接 基 金的
基金经理；2012 年 3 月 16
日起任建信 深证100 指数 增
强型证券投资基金的基金
经理；2015 年 3 月 25 日起
任建信双利策略主题分级
股票型证券投资基金的基
金经理；2015 年 7 月 31 日
起任建信中证互联网金融
指数分级发起式证券投资
基金的基金 经理；2015 年 8
月 6 日至 2016 年 10 月 25
日任建信中证申万有色金
属指数分级发起式证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018
年2 月6 日起任建信创业板
交易型开放式指数证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018
年2 月7 日起任建信鑫泽 回
报灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018
年 4 月 19 日起 任建信 MSCI
中国A 股国际通 交易型开 放
式指数证券投资基金的基
金经理；2018 年 5 月 16 日
起任建信 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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金的基金经理；2018 年 6
月 13 日起任建 信创业板 交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基
金经理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理人 不存在损害基金份 额持有 人利益的行为。基金管理人 勤勉尽责地
为基金份额 持有人谋 求利益 ， 严格遵 守 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 其他有关 法律法规 的规定
和《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 合同》的规 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了公平对待投资人 ，保护 投资人利益，避免 出现不 正当关联交易、利益输送等 违法违规行
为，公司根据《证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金管 理公司内部控制指导意见 》 、 《证券投资基 金
公司公平交易制度指导意 见》 、 《基金管理公 司特定客 户资产管理业务试点办法 》等法律法规和 公
司内部制度，制定和修订 了《公平交易管 理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易 管
理办法》 、 《利益冲突管理办 法》等风险管控 制度。公 司使用的交易系统中设置 了公平交易模块 ，
一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时，系 统自动切 换至公平交易模块进行操 作，确保在投资 管
理活动中公平对待不 同投 资组合，严禁直接 或通过第 三方的交易安排在不同投 资组合之间进行 利
益输送。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内未出现所有投资 组合参与的交易所 公开竞 价同日反向交易成交较少的 单边交易量
超过该证券 当日成交 量的 5％ 的情况。 本报告期 ，未 发现本基金 存在异常 交易行为 。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金成立 于 2 月初 ，并于 3 月初上市 交易。在 上市 交易前，基 金已逐渐 建立股票 仓位，以
满足上市后 以实物申 赎为主的 运作要求 。在报告 期内 ，基金一直 保持高仓 位运作， 以满足运 作要
求及跟踪误 差控制要 求。
由于一些特 定原因， 基金所持 组合的 权 重分布与 标的 指数的权重 分布存在 一定差异 ，形成了建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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基金跟踪误 差的主要 来源。这 些原因包 括：股票 数量 的舍入取整 造成的权 重误差； 部分股票 长期
停牌，导致 无法交易 ，或复牌 后股票出 现较大波 动。
在报告期初 和期末， 管理人较 好地应对 了标的指 数的 成分股调整 ，据此调 整了申赎 清单文件
中的现金替 代标志以 及投资组 合的结构 ，较为有 效地 控制了运作 风险和基 金跟踪误 差。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-14.71% ， 波 动 率 1.57% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-15.46% ， 波 动 率
1.63% 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 63,562,465.31 93.32
其中：股票 63,562,465.31 93.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 4,215,647.30 6.19
8 其他资产 336,998.66 0.49
9 合计 68,115,111.27 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 5,049,097.92 7.63
B 采矿业 - -
C 制造业 31,953,018.09 48.26 建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 882,025.50 1.33
F 批发和零售 业 515,984.00 0.78
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
15,733,333.54 23.77
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 480,510.00 0.73
M 科学研究和 技术服务 业 542,136.00 0.82
N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,735,939.00 2.62
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 3,135,772.92 4.74
R 文化、体育 和娱乐业 3,534,648.34 5.34
S 综合 - -
合计 63,562,465.31 96.01
1、合计项不 含可退替 代款的估 值增值。
2、以上行业 分类以 2018 年6 月30 日的 中国证 监会 行业分类标 准为依据 。
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期未投 资港股通 股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值 比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 300498 温氏股份 229,296 5,049,097.92 7.63
2 300059 东方财富 219,040 2,886,947.20 4.36
3 300124 汇川技术 64,474 2,116,036.68 3.20
4 300003 乐普医疗 56,206 2,061,636.08 3.11
5 300015 爱尔眼科 50,348 1,625,736.92 2.46 建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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6 300408 三环集团 67,182 1,578,777.00 2.38
7 300136 信维通信 49,000 1,505,770.00 2.27
8 300142 沃森生物 72,624 1,451,027.52 2.19
9 300024 机器人 76,400 1,329,360.00 2.01
10 300122 智飞生物 28,700 1,312,738.00 1.98
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有 积极 投资 的股 票。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金报告 期内未投 资于国债 期货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本报告期本 基金未投 资国债期 货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十 名证券的发行主体 未披露 被监管部门 立案调查和在报 告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票未超出 基金合同 规定的投 资范 围。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 287,750.59
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 986.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 48,261.70
8 其他 -
9 合计 336,998.66
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
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5.11.5 报告 期末前十名股 票中存 在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中未存 在流 通受限情况 。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 84,978,674.00
报告期期间 基金总申 购份额 22,000,000.00
减:报告期期 间基金总 赎回份额 34,000,000.00
报告 期期间 基金拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 72,978,674.00
上述总申购 份额含红 利再投资 和转换转 入份额， 总赎 回份额含转 换转出份 额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本基金本报 告期基金 管理人未 持有本基 金。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本基金本报 告期未发 生管理人 运用固有 资金投资 本基 金的情况。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准建 信创业板 交易型开 放式指 数证 券投资基金 设立的文 件； 建信 创业板 ETF2018 年第 2 季 度报 告
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2 、 《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 合同》 ；
3 、 《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 招募 说明书》 ；
4 、 《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 托管 协议》 ；
5 、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ；
6 、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 ；
7 、报告期内 基金管理 人在指定 报刊上披 露的各 项公 告。
8.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
8.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 ， 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。
建信 基金管理有限 责任公司
2018 年 7 月 18 日
