鹏 华中证 新能 源指数 分级 证券投 资基 金
2018 年第 2 季 度报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 招商 银 行股 份有 限公 司
报 告 送出 日期 ：2018 年 07 月 18 日
鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年7 月 17 日 复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 04 月 01 日 起至 06 月 30 日。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华新能源 分级
场内简称
新能源
基金主代码
160640
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年05 月 29 日
报告期末基 金份额总 额
56,404,364.58 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化 ， 力争将日
均跟踪偏离 度控制在0.35 ％以 内，年跟 踪误差控 制 在 4％以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按照成 份股在标 的指数中的 基
准权重构建 指数化投 资组合 ， 并根据 标的指 数成份股 及其权重的 变
化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、 增
发 、 分红等行为时 ， 或因基 金的申购 和 赎回 等对本基 金跟踪标的 指
数的效果可 能带来影 响时 ， 或因某些 特殊情况 导致流 动性不足 时 ，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 ， 基 金管理人可 以鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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对投资组合 管理进行 适当变通 和调整， 力求降低 跟踪 误差。 本基
金力争鹏华 新能源份 额净值增 长率与同 期业绩比 较基 准之间的日
均跟踪偏离 度不超过0.35 ％ ， 年跟踪 误差不超 过 4％ 。 如因指数编
制规则调整 或其他因 素导致跟 踪偏离度 和跟踪误 差超 过上述范
围 ， 基金管理人应采 取合理 措施避免 跟踪偏离 度 、 跟踪误差进一 步
扩大。
业绩比较基 准
中证新能源 指数收益 率×95％ ＋商业银 行活期存 款利 率 （税后 ） ×
5％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其预期的风 险与收益 高于混 合型基金 、 债
券型基金与 货币市场 基金 ， 为证券投 资基金中 较高风 险 、 较高预期
收益的品种 。 同时本基 金为指数 基金 ， 通过 跟踪标的 指数表现 ， 具
有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
招商银行股 份有限公 司
下属分级基 金的基金 简称
新能源
新能 A
新能 B
下属分级基 金的场内 简称
新能源
新能 A
新能 B
下属分级基 金的交易 代码
160640
150279
150280
下属分级基 金的前端 交易代
码
-
-
-
下属分级基 金的后端 交易代
码
-
-
-
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
45,846,778.58 份
5,278,793.00 份
5,278,793.00 份
下属分级基 金的风险 收益特
征
本基金属于 股票型基
金 ， 其预期的 风险与收
益高于混合 型基金 、 债
券型基金与 货币市场
基金 ， 为证券 投资基金
中较高风险 、 较高预期
鹏华新能源A 份额 为稳
健收益类份 额 ， 具 有低
风险且预期 收益相对
较低的特征 。
鹏华新能源B 份额 为积
极收益类份 额 ， 具 有高
风险且预期 收益相对
较高的特征 。
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收益的品种 。 同时本基
金为指数基 金 ， 通过跟
踪标的指数 表现 ， 具有
与标的指数 以及标的
指数所代表 的公司相
似的风险收 益特征。
注：无。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 04 月01 日 - 2018 年 06 月 30 日)
1. 本期已实 现收益
-529,307.46
2. 本期利润
-9,314,205.70
3. 加权平均 基金份额 本期利润
-0.1660
4. 期末基金 资产净值
39,488,213.58
5. 期末基金 份额净值
0.700
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用后实 际收益水 平要
低于所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业 绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 -18.89%
1.28%
-19.09%
1.32%
0.20%
-0.04%
注：业绩比 较基准=中 证新能源 指数收益 率*95%+ 商业 银行活期存 款利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
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注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年5 月29 日生 效。2 、截至建仓 期结束， 本 基金的 各项投资 比例
已达到基金 合同中规 定的各项 比例。
3.3 其他 指标
注: 无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2016-11-23
-
11 年
张羽翔先生 ，
国籍中国， 工
学硕士，11
年金融证券
从业经验。 曾
任招商银行
软 件中心(原
深圳市融博
技 术公司)数
据分析师；
2011 年 3 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司， 历任 监
察稽核部资
深金融工程
师、 量化及 衍鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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生品投资部
资深量化研
究员， 先后 从
事金融工程 、
量化研究等
工作；2015
年 09 月担任
鹏华上证民
企 50ETF 联
接基金基金
经理，2015
年 09 月担任
鹏华上证民
企 50ETF 基
金基金经理 ，
2016 年06 月
至 2018 年 5
月担任鹏华
新丝路分级
基金基金经
理，2016 年
07 月担 任鹏
华高铁分级
基金基金经
理，2016 年
09 月担 任鹏
华沪深 300
指 数（LOF ）
基金基金经
理，2016 年
09 月担 任鹏
华中证 500
指 数（LOF ）
基金基金经
理，2016 年
11 月担 任鹏
华新能源分
级基金基金
经理，2016
年 11 月担任
鹏华一带一
路分级基金
基金经理，
2018 年04 月
担任鹏华互鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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联网分级 基
金基金经理 ，
2018 年04 月
担任鹏华创
业板分级基
金基金经理 ，
2018 年05 月
担任鹏华钢
铁分级基金
基金经理，
2018 年05 月
担任鹏华香
港中小企业
指 数（LOF ）
基金基金经
理。 张羽翔 先
生具备基金
从业资格。 本
报告期内本
基金基金经
理未发生变
动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守 《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定
以及基金合 同的约定 ，本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产，在严 格控制风 险的
基础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内，本基金 运作合规 ，不存在 违反基金 合同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发
生基金管 理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承 指数基金 的投资策 略，在应 对基金申 购赎 回的基础上 ，力争跟 踪指数的 收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.700 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-18.89% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内 ， 本基 金出现连 续二十个 工作日基 金资产 净值低于五 千万元情 形。 截 至报告期 末，
本基金资 产 净值仍低 于五千万 元。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
32,467,981.17 81.17
其中：股票
32,467,981.17 81.17
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
7,480,092.39 18.70
8
其他资产
50,987.13 0.13
9
合计
39,999,060.69 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
26,660,784.01 67.52
D
电力、热力 、燃气 2,763,515.66 7.00 鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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及水生产和 供应业
E
建筑业
678,440.00 1.72
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
1,710,269.00 4.33
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
654,972.50 1.66
合计
32,467,981.17 82.22
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
注：无。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注：无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002594
比亚迪 39,200 1,869,056.00 4.73
2 002466
天齐锂业 29,740 1,474,806.60 3.73
3 300124
汇川技术 43,200 1,417,824.00 3.59
4 601012
隆基股份 84,700 1,413,643.00 3.58
5 002460
赣锋锂业 33,150 1,278,927.00 3.24
6 600406
国电南瑞 72,710 1,148,818.00 2.91
7 601985
中国核电 202,000 1,141,300.00 2.89
8 600089
特变电工 160,888 1,114,953.84 2.82
9 002202
金风科技 88,040 1,112,825.60 2.82
10 601727
上海电气 152,448 835,415.04 2.12 鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细
注：无。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：无 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注：无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注：无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
注：无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：无。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根据 风险管理的原则， 以套期 保值为目的，主要选择流动 性好、交易
活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指 期货的杠 杆作用，降 低申购赎回时 现金资产对投资 组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
赣 锋锂 业 本基 金投 资的前 十名 证券 之一的 发行 主体江 西赣 锋锂 业股份 有限 公司 （以 下简 称
“赣锋锂业” ）公告，2017 年 7 月 3 日， 公司收到 深 圳证券交易 所中小板 公司管理 部下发的 《关
于对江西赣 锋锂业股 份有限公 司及相关 当事人的 监管 函》 (中小 板监管函 【2017】第 111 号)。 2017
年 7 月 6 日，公司收到 深圳证券 交易所中 小板公司 管 理部下发的 《关于对 江西赣锋 锂业股份 有限鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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公司的监管 函》(中小 板监管函 【2017】第 115 号) 。
1 、监管 函主要内 容
(1) 中小 板监管函 【2017】第 111 号：2016 年 10 月 25 日 ， 你公 司披露 2016 年第 三季度报
告， 预计 2016 年度归 属于上 市公司股 东的净利 润( 以下简称 “净 利润”) 为 62577 万元至 68835
万元。2017 年2 月28 日， 公司披露 业绩快报 ， 预计 2016 年度净 利润为 45626 万 元。2017 年 4
月 12 日 ，公司披 露 2016 年度 经审计的 净利润为 46437 万元。 公司 2016 年度经 审计的净 利润
与业绩预告 中披露的 净利润存 在较大差 异，且未 在规 定期限内对 业绩预告 作出修正 。
你公司 上述行为 违反了深 交所 《 股票上 市规则(2014 年修订)》第 2.1 条 、 第 2.5 条、 第 2.7
条和第 11.3.3 条的 规定。 公 司董事 长兼总裁 李良彬 、 副总裁兼财 务总监杨 满英违反 了 深交所 《股
票上市规则(2014 年 修订)》第 2.2 条和第 3.1.5 条 的规定， 对公司上 述违规行 为负有重 要责任。
(2) 中小 板监管函 【2017】第 115 号 ： 你公司 属 于 “深圳 100 指数” 公司， 但 未按规定 在披
露 2016 年 度报告的 同时披露 社会责任 报告， 直至 2017 年 7 月 4 日才对 外披露 《2016 年度社
会责任报告》 ，且社会 责任报告 未经公司 董事会 审议 。
你公司的上述行为违 反了本所《股票上 市规则》 第 1.4 条和第 2.1 条以 及《中小企业板 信
息披露业务 备忘录第 2 号：定 期报告披 露相关事 项 》 第二条第七 款第一项 的规定。
2 、整改 情况说明
根据公 司公告：
(1) 加强 对相关业 务部门人 员的培训 学习；
(2) 加强 公司与中 介机构及 公司各部 门间的 沟通 。
对上述股票的投资 决策程序的说明： 本基金为指 数基金，为更好地跟踪标 的指数，控制跟 踪
误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置， 符合指数 基金的管 理规定 ， 该证 券的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
本基金投资的前十 名证券中的其它证 券本期没有 发行主体被监管部门立案 调查的、或在报 告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 证券。
5.11.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库 。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
7,832.65
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,401.24
5
应收申购款
41,753.24
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
50,987.13
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：无。 鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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5.11.5 报告 期末前十名股 票 中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分
的公允
价值（元）
占基金资产 净值比例 （%）
流通受限情 况
说明
1 601727 上海电气 835,415.04 2.12 重大事项
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注：无。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
新能源 新能 A 新能 B
报告期期初基金
份额总额
44,709,876.75 5,183,296.00 5,183,296.00
报告期期间基金
总申购份额
19,435,234.46 - -
减: 报 告 期 期 间
基金总赎回 份额
18,107,338.63 - -
报告期期间基金
拆 分 变 动 份 额
（ 份 额 减 少 以
"-" 填列）
-190,994.00 95,497.00 95,497.00
报告期期末基金
份额总额
45,846,778.58 5,278,793.00 5,278,793.00
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配 对 转换 份额和基金 折算后调 整份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注： 无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。 鹏华 新能 源分级 2018 年第 2 季度 报告
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8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
(一)《鹏华 中证新能 源指数分 级证券投 资基金基 金合 同》；
(二)《鹏华 中证新能 源指数分 级证券投 资基金托 管协 议》；
(三)《鹏华 中证新能 源指数分 级证券投 资基 金 2018 年第 2 季度 报告》（ 原文）。
9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 07 月 18 日
