鹏 华中证500 指数证 券投 资基金 （LOF ） 2018
年第2 季度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 07 月 18 日
鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年7 月 13 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年04 月01 日起 至 06 月 30 日。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华中证 500 指数（LOF ）
场内简称
鹏华500
基金主 代码
160616
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2010 年 02 月 05 日
报告期末基 金份额总 额
225,828,236.21 份
投资目标
采用指数化 投资方式 ，追求基 金净值增 长率与业 绩比 较基准收益
率之间的跟 踪误差最 小化，力 争将日均 跟踪偏离 度控 制在 0.35%
以内， 年 跟踪误差 控制在 4% 以内 ， 以实现 对中证 500 指数的有效
跟踪。
投资策略
本基金采用 被动式指 数投资方 法，原则 上按照成 份股 在中证 500
指数中的基 准权重构 建指数化 投资组合 ，并根据 标的 指数成份股
及其权重的 变化进行 相应调整。 当预期成 份股发生 调 整和成份股
发生配股、 增发、分 红等行为 时，或因 基金的申 购和 赎回等对本鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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基金跟踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时，或因 某些 特殊情况导
致流动性不 足时，或 其他原因 导致无法 有效复制 和跟 踪标的指数
时，基金管 理人可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和 调整，力求
降低跟踪误 差。
业绩比较基 准
中证500 指 数收益率 ×95%＋银 行同业存 款利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于 采用指数 化操作的 股票型基 金，其预 期的 风险和收益
高于货币市 场基金、 债券基金 、混合型 基金 ，为 证券 投资基金中
的较高预期 风险、较 高预期收 益品种。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
注：无。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单 位： 人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 04 月01 日 - 2018 年 06 月 30 日)
1. 本期已实 现收益
-72,955.89
2. 本期利润
-33,601,212.63
3. 加权平均 基金份额 本期利润
-0.1624
4. 期末基金 资产净值
256,481,348.81
5. 期末基金 份额净值
1.136
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用（例如 ，开放式 基金的申 购赎
回费、基金 转换费等） ，计入费 用后实际 收益水 平要 低于所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同 期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月%
-12.75%
1.30%
-13.96%
1.31%
1.21%
-0.01%
注：业绩比 较基准=中证 500 指数收益 率×95%+ 银行 同业存款利 率×5% 鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、 本基金 基金合同 于 2010 年2 月 5 日生效 。2、 截至建仓期 结束， 本基金的 各项投资 比例已
达到基金合 同中规定 的各项比 例。
3.3 其他 指标
注: 无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2016-09-24
-
11 年
张羽翔先生 ，
国籍中国， 工
学硕士，11
年金融证券
从业经验。 曾
任招商银行
软 件中心(原
深圳市融博
技 术公司)数
据分析师；
2011 年 3 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司， 历任 监
察稽核部资鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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深金融工程
师、 量化及 衍
生品投资部
资深量化研
究员， 先后 从
事金融工程 、
量 化研究等
工作；2015
年 09 月担任
鹏华上证民
企 50ETF 联
接基金基金
经理，2015
年 09 月担任
鹏华上证民
企 50ETF 基
金基金经理 ，
2016 年06 月
至 2018 年 5
月担任鹏华
新丝路分级
基金基金经
理，2016 年
07 月担 任鹏
华高铁分级
基金基金经
理，2016 年
09 月担 任鹏
华沪深 300
指 数（LOF ）
基金基金经
理，2016 年
09 月担 任鹏
华中证 500
指 数（LOF ）
基金基金经
理，2016 年
11 月担 任鹏
华新能源分
级基金基金
经理，2016
年 11 月担任
鹏华一带一
路分级基金
基金经理，鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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2018 年04 月
担任鹏华互
联网分级基
金基金经理 ，
2018 年04 月
担任鹏华创
业板分级基
金基金经理 ，
2018 年05 月
担任鹏华钢
铁分级基金
基金经理，
2018 年05 月
担任鹏华香
港中小企业
指 数（LOF ）
基金基金经
理。 张羽翔 先
生具备基金
从业资格。 本
报告期内本
基金基金经
理未发生变
动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》 等法律法 规、中国 证监会的 有关规定 以及
基金合同的 约定，本 着诚实守 信、勤勉 尽责的原 则管 理和运作基 金资产， 在严格控 制风险的 基础
上，为基金 份额持有 人谋求最 大利益。 本报告期 内， 本基金运作 合规，不 存在违反 基金合同 和损
害基金份额 持有利益 的行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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生基金管理 人管理的 所有投资 组合参 与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承 指数基金 的投资策 略，在应 对基金申 购赎 回的基础上 ，力争跟 踪指数的 收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.136 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-12.75% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
233,603,770.92 90.85
其中：股票
233,603,770.92 90.85
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
23,080,621.15 8.98
8
其他资产
448,679.33 0.17
9
合计
257,133,071.40 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
2,339,692.32 0.91
B
采矿业
6,404,538.67 2.50
C
制造业
141,848,947.73 55.31
D
电力、热力 、燃气 7,316,385.33 2.85 鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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及水生产和 供应业
E
建筑业
3,521,680.63 1.37
F
批发和零售 业
13,950,948.15 5.44
G
交通运输、 仓储和
邮政业
8,379,688.64 3.27
H
住宿和餐饮 业
1,470,766.00 0.57
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
18,264,202.33 7.12
J
金融业
3,719,123.00 1.45
K
房地产业
11,947,161.78 4.66
L
租赁和商务 服务业
4,364,770.15 1.70
M
科学研究和 技术服
务业
369,772.74 0.14
N
水利、环境 和公共
设施管理业
2,006,649.01 0.78
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
147,364.00 0.06
Q
卫生和社会 工作
498,442.20 0.19
R
文化、体育 和娱乐
业
4,832,640.01 1.88
S
综合
1,695,983.50 0.66
合计
233,078,756.19 90.88
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值 比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
191,454.74 0.07
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
71,559.85 0.03
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
180,774.00 0.07
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究 和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共 81,226.14 0.03 鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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设施管理业
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
525,014.73 0.20
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注：无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票 名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 000661
长春高新 15,464 3,521,152.80 1.37
2 600521
华海药业 56,856 1,517,486.64 0.59
3 600426
华鲁恒升 85,967 1,512,159.53 0.59
4 002410
广联达 53,600 1,486,328.00 0.58
5 603019
中科曙光 31,700 1,454,079.00 0.57
6 603589
口子窖 22,000 1,351,900.00 0.53
7 600298
安琪酵母 37,718 1,345,778.24 0.52
8 600315
上海家化 33,713 1,336,046.19 0.52
9 000830
鲁西化工 78,027 1,332,701.16 0.52
10 002078
太阳纸业 135,294 1,310,998.86 0.51
5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 603056
德邦股份 6,600 180,774.00 0.07
2 300747
锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
3 601330
绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
4 603650
彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
5 603693
江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资 明细
注：无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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注：无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注：无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
注：无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货 交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券中 本期没有发行主体被 监管 部门立案调查的、或在报告 编制日
前一年内受 到公开谴 责、处罚 的证券。
5.11.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保 证金
73,389.17
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,543.38
5
应收申购款
370,746.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
448,679.33 鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：无。
5.11.5 报告 期末股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.6 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注：无。
5.11.7 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 新股锁定
5.11.8 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 204,107,212.84
报告期期间 基金总申 购份额
30,684,638.36
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
8,963,614.99
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份 额 减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
225,828,236.21
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注： 无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录 鹏华 中证 500 指数 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告
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( 一)《鹏华 中证 500 指数证券 投资基金 （LOF） 基金 合同》；
(二)《鹏华 中证 500 指数证券 投资基金 （LOF ） 托管 协议》；
(三)《鹏华 中证 500 指数证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告》（ 原文）。
9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 07 月 18 日
