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鹏华丰利(160622)

鹏华丰利:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华丰利 债券 型证券 投资 基金 (LOF )2018
年第2 季度报 告


2018 年 06 月 30 日 基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 招商 银 行股 份有 限公 司 报 告 送出 日期 :2018 年 07 月 18 日 鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 2 页 共 11 页


§1 重 要 提示


基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年7 月 17 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 04 月 01 日 起至 06 月 30 日。 §2 基 金 产品 概况


2.1 基金 基本情况 基金简称


鹏华丰利 场内简称


鹏华丰利 基金主代码


160622 前端交易代 码


- 后端交易代 码


- 基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日


2013 年 04 月 23 日 报告期末基 金份额总 额


724,865,534.95 份 投资目标


本基金在有 效控制风 险、 保持 适当 流动 性的前提 下, 通过积 极主动的投 资管理, 力争取得 超越基金 业绩比较 基准 的收 益。 投资策略


本基金债券 投资将主 要采取久 期策略, 同时辅之 以信 用利差 策略、 收益率曲 线策略 、 收益 率利差策 略、 息差策略 、 债券 选择策略等 积极投资 策略, 在 有效控制 风险、 保 持适 当流动 性的前提下 , 通过积 极主动的 投资管理 , 力争取 得超 越基金 业绩比较基 准的收益 。 在资产 配置方面 ,本基 金通 过对宏鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 3 页 共 11 页


观经济形势 、 经济周 期所处阶 段、 利率 曲线变化 趋势 和信用 利差变化趋 势的重点 分析, 比 较未来一 定时间内 不同 债券品 种和债券市 场的相对 预期收益 率, 在基 金规定的 投资 比例范 围内 对不同 久期、 信 用特征的 券种及债 券与现金 之间 进行动 态调整。 业绩比较基 准


中债总指数 收益率 风险收益特 征


本基金是债 券型证券 投资基金 , 属于具 有中低风 险收 益特征 的基金品种 ,其长期 平均风险 和预期收 益率低于 股票 基金、 混合基金, 高于货币 市场基金 。 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


招商银行股 份有限公 司 注:无。 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元


主要财务指 标


报告期(2018 年04 月01 日 - 2018 年 06 月 30 日) 1. 本期已实 现收益


6,158,408.24 2. 本期利润


8,897,867.81 3. 加权平均 基金份额 本期利润


0.0119 4. 期末基金 资产净值


726,897,974.46 5. 期末基金 份额净值


1.003 注:1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益 )扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益;


2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入 费用后实 际收益水 平要 低于所列数 字。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.21%


0.10%


2.73%


0.15%


-1.52%


-0.05%


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较 鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 4 页 共 11 页





注:1 、本基 金基金合 同于 2013 年4 月23 日生 效。 2、截至建仓 期结束, 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。 3.3 其他 指标 注: 无。


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理 (或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


刘太阳


本 基 金 基 金 经理


2013-04-23


2018-04-12


12 年


刘太阳先生 ,国籍 中国, 理 学硕士, 12 年金 融证券从 业 经验。 曾任中国 农业银行 金 融市场部高 级交易员, 从 事 债券投资交 易工作; 2011 年 5 月加盟鹏华基 金管理有 限 公司,从事 债券研究 工作, 担任固定收益部研究员, 2012 年 09 月至 2018 年 04 月担任鹏华纯债债券基金 基金经理,2012 年 12 月至 2015 年 04 月担任鹏华月 月 发短期理财债券基金基金 经理,2013 年 04 月至2018 年 04 月担任鹏 华丰利债 券 (LOF) 基 金 基 金 经 理 ,2013 年 05 月担任鹏 华实业债 基鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 5 页 共 11 页


金基金经理 ,2015 年 03 月 担任鹏华丰盛债券基金基 金 经 理 ,2016 年 02 月至 2018 年 03 月担任鹏华弘 盛 混合基金基 金经理, 2016 年 08 月担任鹏华双债保利 债 券基金基金经理,2016 年 08 月担任鹏华丰收债券 基 金基金经理 ,2016 年 08 月 至2017 年 09 月 担任鹏华 丰 安债券基金 基金经理,2016 年 08 月至 2018 年 06 月担 任鹏华丰达债券基金基金 经理,2016 年 09 月至2018 年 04 月担任鹏 华丰恒债 券 基金基金经 理,2016 年 10 月至2018 年 05 月担任鹏 华 丰禄债券基金基金经理, 2016 年 10 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰腾债券基金 基金经理,2016 年 11 月担 任鹏华丰盈债券基金基金 经理,2016 年 12 月至2018 年 05 月担任鹏 华普泰债 券 基金基金经 理,2016 年 12 月担任鹏华丰惠债券基金 基金经理,2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏华安 益 增强混合基金基金经理, 2017 年 03 月至 2018 年 06 月担任鹏华丰享债券基金 基金经理,2017 年 03 月至 2018 年 06 月担任鹏华丰 玉 债券基金基 金经理, 2017 年 03 月至2017 年12 月担任 鹏 华丰嘉债券 基金基金 经理, 2017 年 03 月至 2018 年 04 月担任鹏华丰康债券基金 基金经理,2017 年 04 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰 瑞 债券基金基 金经理, 2017 年 06 月担任鹏华丰玺债券 基 金基金经理 ,2017 年 06 月 至2018 年 06 月 担任鹏华 丰 源债券基金 基金经理, 现 同鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 6 页 共 11 页


时担任固定收益部副总经 理。 刘太阳先生 具备基金 从 业资格。 本报告 期内本基 金 基金经理发 生变动, 增聘 王 石千为本基 金基金经 理, 刘 太阳不再担任本基金基金 经理。


王石千


本 基 金 基 金 经理


2018-04-12


-


4 年


王石千先生 ,国籍 中国, 经 济学硕士,4 年 证券基金 从 业经验。 2014 年7 月加盟 鹏 华基金管理 有限公司, 曾 任 固定收益部高级债券研究 员,从事债券投资研究工 作,2018 年 03 月担任鹏 华 双债加利债券基金基金经 理,2018 年 04 月担任鹏 华 丰利债券(LOF ) 基 金 基 金 经理,2018 年 04 月担任 鹏 华纯债债券 基金基金 经理。 王石千先生具备基金从业 资格。 本报告期 内本基金 基 金经理发生 变动, 增聘王 石 千为本基金 基金经理, 刘 太 阳不再担任本基金基金经 理。


注: 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的, 任职日期为 基金合同 生效日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定 以及基金合 同的约定 ,本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产,在严 格控制风 险的 基础上,为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内,本基金 运作合规 ,不存在 违反基金 合同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ,确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 7 页 共 11 页


报告期内, 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发 生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


2018 年上 半年国内 债券市场 呈现上涨 态势, 中债 新综 合财富指数 在2018 年上半 年上涨3.87% 。 具体来看, 在 1 月中 上旬受监 管政策密 集出台影 响, 债券收益率 有所走高 ;其后受 到资金面 边际 放松、权益 市场大幅 波动、中 美贸易争 端等因素 影响 ,债券市场 收益率持 续下行, 并在 4 月 份央 行下调存款 准备金率 后达到阶 段性的低 点;在经 历了4 月下旬至5 月上旬 的调整之 后,国内 信用 紧缩的局面 导致市场 主体对经 济下行的 预期升 温 ,债 券收益率整 体在 6 月 继续下行 ,但信用 债个 券的表现出 现分化, 信用风险 偏高的债 券表现偏 弱。


报告期 内本基金 以持有中 高评级信 用债为 主, 参 与了利率债 的波段操 作, 适 当提高了 组合的 久期。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


本季度基金 份额净值 增长率为1.21%, 基准增长 率为2.73%。


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投 资


789,544,792.33 92.44 其中:债券


789,544,792.33 92.44 资产支持证 券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中: 买断式 回购的买 入返 售金融资产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合 计


35,214,985.63 4.12 8


其他资产


29,385,126.81 3.44 鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 8 页 共 11 页


9


合计


854,144,904.77 100.00 5.2 报告 期 末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


注:无。 5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


注:无。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


注:无。


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号


债券品种


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


159,043,108.00 21.88 其中:政策 性金融债


150,109,708.00 20.65 4


企业债券


478,827,229.70 65.87 5


企业短期融 资券


76,863,550.00 10.57 6


中期票据


67,303,400.00 9.26 7


可转债(可 交换债)


7,507,504.63 1.03 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


789,544,792.33 108.62 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比 例(%)


1 180205 18 国开05 640,000 67,116,800.00 9.23 2 170215 17 国开15 485,000 48,218,700.00 6.63 3 101800367 18 越秀金融 MTN003 400,000 40,432,000.00 5.56 4 112590 17 厦港01 400,000 39,888,000.00 5.49 5 143298 17 兵装07 300,000 29,937,000.00 4.12 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


注:无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 9 页 共 11 页


注:无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细


注:无。 5.9


报告 期末本基金 投资的国债 期货交易情况 说明 5.9.1 本期 国债期货投资 政策 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 5.9.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 5.9.3 本期 国债期货投资 评价 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 5.10 投资 组合报告附注 5.10.1


本基金投资的前十名证券中 本期没有发行主体 被监管 部门立案调查的、或在报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。 5.10.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库 。 5.10.3 其他 资产构成


序号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


36,567.85 2


应收证券清 算款


12,547,751.18 3


应收股利


- 4


应收利息


16,800,807.78 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


29,385,126.81 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细


序号


债券代码


债券名称


公允价值


(人民币元 )


占基金资产 净值比例 (%)


1 128019 久立转2 707,704.25 0.10 5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明


注:无。 5.10.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 10 页 共 11 页


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


报告期期初 基金份额 总额 754,545,759.60 报告期期间 基金总申 购份额


5,053.90 减:报告期期 间基金总 赎回份额


29,685,278.55 报 告 期期 间基 金拆 分 变动 份额 (份 额 减 少以"-"填列 )


- 报告期期末 基金份额 总额


724,865,534.95 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 单位:份


报告期期初 管理人持 有的本基 金份额 27,709,213.96 报告期期间 买入/申购 总份额


- 报告期期间 卖出/赎回 总份额


-27,709,213.96 报告期期末 管理人持 有的本基 金份额


- 报告期期末持有的本基金份额 占基金 总 份额比例(% )


- 注: 本基金 管理人投 资本基金 的费率标 准与其他 相同 条件的投资 者适用的 费率标准 相一致。








7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


序号


交易方式


交易日期


交易份额( 份)


交易金额(元)


适用费率(%)


1


赎回


2018-06-20


-11,753,715.11


-11,740,836.68


-


2


赎回


2018-06-14


-15,955,498.85


-15,865,565.73


-


合计





-


-


注: 注:本 基 金管理 人投资本 基金的费 率标准 与其 他相同条件 的投资者 适用的费 率标准相 一致。


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金 份额变化情况


报告期末持有基金 情况


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 1 20180401~20 209,307,0 - - 209,307,0 28.88 鹏华 丰利 2018 年第 2 季 度报 告 第 11 页 共 11 页


构 180630 74.53 74.53 2 20180401~20 180630 506,071,8 62.35 - - 506,071,8 62.35 69.82 个 人 - - - - - - - 产品特有风险


基金份额持有人持 有的基金份额 所占比例过于 集中 时,可能会因某单 一基金份额持 有人大额 赎回而引起基金净 值剧烈波动, 甚至可能引发 基金 流动性风险,基金 管理人可能无 法及时变 现基金资产以应对 基金份额持有 人的赎回申请 ,基 金份额持有人可能 无法及时赎回 持有的全 部基金份额。 注:1 、 申购份 额包含基 金申购份 额、 基 金转换 入份额 、 场内买 入份额 、 指数分 级基金 合并份额 和 红利再投; 2、赎回份额包 含基金赎回份额 、基金转 换出份额、场内卖出份额 和指数分级基金 拆 分份额。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 (一)《鹏华 丰利债券 型证券投 资基金(LOF )基 金合 同》; (二)《鹏华 丰利债券 型证券投 资基金(LOF )托 管协 议》; (三)《鹏华 丰利债券 型证券投 资基金(LOF )2018 年第 2 季度报 告》(原 文)。 9.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。 9.3 查阅 方式 投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅,也 可按 工本费购 买 复印件, 或通过本 基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。


投资者 对本报告 书如有疑 问,可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司,本 公司已开 通客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999 。 鹏华 基金管理有限 公司


2018 年 07 月 18 日