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带路分级(160638)

带路分级:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
鹏华中 证一带一路主题 指数分级证券投 资
基金 2018 年第2 季度报告


2018 年06 月30 日 基金 管理 人 :鹏 华基 金管 理有 限公 司 基金 托管 人 :招 商银 行股 份有 限公 司 报告 送出 日 期:2018 年07 月18 日 鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日。 §2 基金 产品 概 况


2.1 基金基本情况


基金简称


鹏华一带一路分级


场内简称


带路分级


基金主代码


160638


前端交易代码


- 后端交易代码


- 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015 年 05 月 18 日 报告期末基金份额总额


448,636,226.42 份 投资目标


紧密跟踪标的指数 , 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 , 力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35 %以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略


本基金采用被动式指数化投资方法 , 按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合 , 并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效果可能带来影响时 , 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时 , 基金管理人可以鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页


对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基 金力争鹏华一带一路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度不超过 0.35 % , 年跟 踪误 差不 超过 4 % 。 如因 指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围 , 基金 管理 人应 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪 误差 进一 步 扩大。 业绩比较基准


中证一带一路主题指数收益率 ×95%+商业银行活期存款利率 (税 后)×5 % 风险收益特征


本基金属于股票型基金 , 其预期的风险与收益高于混合型基金 、 债 券型基金与货币市场基金 , 为证券投资基金中较高风险 、 较高预期 收益 的品 种 。 同时 本基 金为 指数 基金 , 通过 跟踪 标的 指数 表现 , 具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


鹏华一带一路分级


鹏华带路 A


鹏华带路 B


下属分级基金的场内简称


带路分级


带路 A


带路 B


下属分级基金的交易代码


160638


150273


150274


下属分级基金的前端交易代 码


-


-


-


下属分级基金的后端交易代 码


-


-


-


报告期末下属分级基金的份 额总额


426,725,588.42 份


10,955,319.00 份


10,955,319.00 份


下属分级基金的风险收益特 征


本基金属于股票型基 金 , 其预 期的 风险 与收 益高于混合型基金 、 债 券型基金与货币市场 基金 , 为证 券投 资基 金 中较 高风 险 、 较高 预期 鹏华带路A 份额为稳健 收益 类份 额 , 具有 低风 险且预期收益相对较 低的特征。


鹏华带路B 份额为积极 收益 类份 额 , 具有 高风 险且预期收益相对较 高的特征。


鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 4 页 共 14 页


收益 的品 种 。 同时 本基 金为 指数 基金 , 通过跟 踪标 的指 数表 现 , 具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。


注:无。 §3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现


3.1 主要财务指标











































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2018 年 04 月 01 日 - 2018 年 06 月 30 日)


1. 本期已实现收益


-39,820,801.06 2. 本期利润


-67,556,177.52 3. 加权平均基金份额本期利润


-0.0966 4. 期末基金资产净值


448,596,781.94 5. 期末基金份额净值


1.000 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 (例 如, 开放 式基 金的 申购 赎 回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -12.84%


1.06%


-13.43%


1.07%


0.59%


-0.01%


注:业绩比较基准=中证一带一路主题指数收益率*95%+ 商业银行活期存款利率(税后)*5% 3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 份额 净值 增长 率变 动及 其与 同期业绩比较基准 收益 率变 动的 比 较


鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、 本基 金基 金合 同于 2015 年5 月 18 日生效。2、 截至 建仓 期结 束, 本基金的各项投资比例已 达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注: 无。


§4 管理人报告


4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


张羽翔


本基金基 金经理


2016-11-23


-


11 年


张羽翔先生, 国籍 中国 , 工 学硕士,11 年金融证券 从业 经验 。 曾 任招商银行 软件中心(原 深圳市融博 技术公司)数 据分析师; 2011 年 3 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司 , 历任 监 察稽核部资 深金融工程 师、 量化 及衍鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页


生品投资部 资深量化研 究员 , 先后 从 事金融工程、 量化研究等 工作;2015 年 09 月担任 鹏华上证民 企 50ETF 联 接基金基金 经理,2015 年 09 月担任 鹏华上证民 企 50ETF 基 金基金经理, 2016 年06 月 至 2018 年 5 月担任鹏华 新丝路分级 基金基金经 理,2016 年 07 月担任鹏 华高铁分级 基金基金经 理,2016 年 09 月担任鹏 华沪深 300 指数(LOF ) 基金基金经 理,2016 年 09 月担任鹏 华中证 500 指数(LOF ) 基金基金经 理,2016 年 11 月担任鹏 华新能源分 级基金基金 经理,2016 年 11 月担任 鹏华一带一 路分级基金 基金经理, 2018 年04 月 担任鹏华互鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页


联网分级基 金基金经理, 2018 年04 月 担任鹏华创 业板分级基 金基金经理, 2018 年05 月 担任鹏华钢 铁分级基金 基金经理, 2018 年05 月 担任鹏华香 港中小企业 指数(LOF ) 基金基金经 理。 张羽 翔先 生具备基金 从业 资格 。 本 报告期内本 基金基金经 理发生变动。 本报告期内 本基金基金 经理未发生 变动。


注: 1. 任职日 期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公平交易 专项 说 明


4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明


鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析


本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并 将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.000 元;本报告期基金份额净值增长率为-12.84% 。


4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 无。 §5 投资 组合 报 告


5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


362,074,113.31 80.37 其中:股票


362,074,113.31 80.37


2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


- - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


88,219,488.62 19.58 8


其他资产


226,824.05 0.05 9


合计


450,520,425.98 100.00 5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合


5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、 牧、渔业


- - B


采矿业


45,478,595.23 10.14 鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页


C


制造业


162,375,175.41 36.20 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


777,510.00 0.17 E


建筑业


89,857,551.33 20.03 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


51,151,011.31 11.40 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


11,439,215.80 2.55 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


650,813.50 0.15 N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


361,729,872.58 80.64 5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


191,454.74 0.04 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


71,559.85 0.02 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 - - 鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页


务业


N


水利 、环境和公共 设施管理业


81,226.14 0.02 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


344,240.73 0.08 5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合


注:无。 5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细 5.3.1 指数 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 600028


中国石化 2,312,920 15,010,850.80 3.35 2 601857


中国石油 1,840,100 14,187,171.00 3.16 3 600031


三一重工 1,538,345 13,798,954.65 3.08 4 601390


中国中铁 2,032,868 13,091,669.92 2.92 5 601186


中国铁建 1,361,616 11,737,129.92 2.62 6 600487


亨通光电 526,260 11,604,033.00 2.59 7 601668


中国建筑 2,114,980 11,547,790.80 2.57 8 600406


国电南瑞 724,001 11,439,215.80 2.55 9 601989


中国重工 2,721,100 10,993,244.00 2.45 10 601766


中国中车 1,376,500 10,599,050.00 2.36 5.3.2 积极 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允 价值 (元 )


占基金资产净值比 例(%)


1 300747


锐科激光 1,543 123,995.48 0.03 2 601330


绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 3 603650


彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 4 603693


江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 5 603706


东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


注:无。 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金 资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细


注:无。 鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资 明细


注:无。 5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细


注:无。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 权证 投资明细


注:无。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细


注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目 的, 主要 选择 流动 性好 、交 易活 跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回 时现金资产对投资组合的 影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细


注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1


三一重工 本基金投资的前十名证 券之一三一重工的发行人三一重工股份有限公司 (以下简称 “公 司” 或 “三 一重 工” ) 于 2017 年7 月 31 日收到北京市发展和改革委员会 (以下简称北京市发 改委 ) 下发 的京 发改 节能 处罚[2017]43 号行政处罚决定书, 对三一重工股份有限公司的相关节能 违法行为进行处罚。


行政处罚决定书显示,三一重工股份有限公司法定代表人为梁稳根,因在于 2016 年 11 月 9 日至2016 年 12 月21 日北京市发改委的日常监察中被查实存在使用国家明令淘汰的用能设备的节 能违法问题,违反了《中华人民共和国节约能源法》第十七条的相关规 定,依据《中华人民 共和 国节 约能 源法 》 第七 十一 条的 规定 , 被北 京市 发改 委处 以没 收 Y2160L-4 型 (编 号:2420 ) 等总 计 15 台电动机的行政处罚。





对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地 跟踪标的指数,控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置, 符合指数基金的管理规定, 该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。





本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部 门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。


鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.11.2


本基金投资的 前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 5.11.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


65,824.28 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


16,786.29 5


应收申购款


144,213.48 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


226,824.05 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细


注:无。 5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明


5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存在流通受限情 况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允


价值(元)


占基金资产净值比例(% )


流通受限情况


说明


1 601390 中国中铁 13,091,669.92 2.92 重大事项 5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允


价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


流通受限情况


说明


1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股锁定 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股锁定 5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放 式基 金 份额 变动 单位:份


项目


鹏华一带一路分级 鹏华带路 A 鹏华带路 B 报告期期初基 金份额总额 626,826,784.80 44,459,234.00 44,459,234.00 报告期期间基 金总申购份额


16,373,484.39 - - 减: 报 告期 期 间 基金总赎回份 额


45,854,247.30 - - 鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 13 页 共 14 页


报告期期间基 金拆分变动份 额 (份 额减 少以 "-" 填列)


-170,620,433.47 -33,503,915.00 -33,503,915.00 报告期期末基 金份额总额


426,725,588.42 10,955,319.00 10,955,319.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及不定期折算变动的份额。 §7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况 注:无。


7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细


注: 无。


§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息


8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份 额比 例达 到或 超 过 20% 的情况


注:无。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息


无。


§9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 ( 一)《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第2 季度报告》(原文)。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏华 基金 管理 有 限公 司


鹏华一带一路分级 2018 年第 2 季度报告 第 14 页 共 14 页


2018 年07 月 18 日