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生物分级(161122)

生物分级:更新招募说明书(2018年7月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
易方达 生物 科 技 指 数分 级 证券 投 资 基金 
更新的 招募 说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 易方 达基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人: 中国 建设 银行 股份 有限 公司 
 
二〇一八 年七月


重 要 提示 本基金根据 2015 年4 月 21 日中 国证券监 督管理委 员 会《关于准 予易方达 生物科技 指 数分级证券 投资基金 募集注册 的批复》 (证 监许可 [2015 ]675 号) 和2015 年 5 月7 日 《关 于易方达生 物科技指 数分级证 券投资基 金募集时 间安 排的确认函》 (基金 部函 [2015]1251 号)进行募 集。 本基 金的基金 合同于 2015 年 6 月3 日正式生效 。 基金管理人 保证《招 募说明书 》的内容 真实、准 确、 完整。本《 招募说明 书》经中 国 证监会注册 ,但中国 证监会对 本基金募 集的注册 ,并 不表明其对 本基金的 投资价值 、市场 前景和收益 作出实质 性判断或 保证,也 不表明投 资于 本基金没有 风险。 本基金为分 级基金, 包 括易方达 生物科技 份额 ( “基础 份额” ) 、 易方达 生物科 技 A(“ A 类份额” ) 、 易方 达生物科 技 B(“ B 类 份额” ) 三类 基金 份额。 其中, 投资 者可通过 场内、 场 外两种方式 认购/申购 或赎回基 础份额;A 类份额 与 B 类份额的基 金份额配 比在其存 续期内 始终保持 1:1 不变, 此两类份 额可上市 交易,不 可单 独申购或赎 回。本基金 A 类份 额、B 类份额上市 交易及基 础份额 与 A 类 份额、B 类份额 之 间的配对转 换遵照深 圳证券交 易所、 登记结算机 构的相关 业务规则 ,提请投 资者关注 。 本基金为股 票基金, 主要采用 完全复制 策略跟踪 标的 指数的表现 ,其风险 收益特 征与 标的指数相 似。长期 而言,其 风险收益 水平高于 混合 基金、债券 基金和货 币市场基 金。从 投资者具体 持有的基 金份额来 看,由于 基金收益 分级 的安排,A 类份额的 预期收益 和预期 风险低于基 础份额;B 类份额 的预期收 益和预期 风险 高于基础份 额。 本基金投资 于证券市 场,基金 净值会因 为证券市 场波 动等因素而 产生波动 。投资有 风 险, 投资 者在投资 本基金前 , 敬 请认真阅 读本 《招募 说明书》 , 全面认 识本基金 的风险收 益 特征和产品 特性,充 分考虑自 身的风险 承受能力 、理 性判断市场 ,对认购 (或申购 )基金 的意愿、时 机、数量 等投资行 为作出独 立决策, 获得 基金投资收 益 ,亦承 担基金投 资中出 现的各类风 险。 投资本基金 可能遇到 的风险主 要包括: 与本基金 指数 化投资方式 、分级运 作方式及 特 殊的投资品 种相关的 特有风险 ;市场风 险;与基 金运 营的实际操 作相关的 运作风险 ;流动 性风险;以 及其他意 外因素导 致的不可 抗力风险 等。 其中,本基 金特有风 险包括: (1) 与本基 金指数化 投资方式 相关的特 定风险, 如 标 的指数回报 与股票市 场平均回 报 偏离的风险 ;本基金 为保持与 业绩比较 基准一致 的风 险收益特征 而存在系 统性风险 ;本基 金对于无法 获取足额 数量的股 票寻找投 资替代品 而潜 在的投资替 代风险; 因业绩比 较基准 变更或投资 组合调整 导致的标 的指数变 更风险; 以及 因基金业绩 表现与业 绩比较基 准产生 差异而导致 的跟踪偏 差风险等 ; (2)与本基 金运作方 式相关的 特定风险 。如与基 金 份额上市交 易相关的 流动性风 险、 折溢价风险 ;与 B 类份额 基金份额 参考净值 计算规则 相关的杠杆 风险、B 类份额 净值和价 格大幅波动 的风险 、 B 类份 额杠杆变 化的风险 、 与 A 类 份额约定收 益支付方 式相关的 风险、 A 类份额 与 B 类份额的 本金风险 及因基金 份额折算 导 致基金份额 风险收益 特征变化 风险; 因基金份额 折算业务 过程中折 算方式、 折算业务 处理 规则等导致 的份额折 算风险; 份额配 对转换业务 相关的风 险 、利率 调整导 致A 类份额价 格 变化的风险 、因投资 者自身状 况改变 而导致的风 险、因投 资者未尽 注意义务 而导致的 风险 等; (3) 与本基 金投资于 股指期货 等金融衍 生品相关 的特 有风险。 如因 股指期货 合约与标 的指数波动 不一致导 致的基差 风险以及 股指期货 合约 之间价差异 常变动可 能导致的 展期风 险;因股指 期货交易 采取保证 金制度且 盯市结算 可能 导致的盯市 结算风险 ;因所选 择的期 货经纪商破 产清算或 违规经营 导致的第 三方风险 等。 本基金认购 、申购及 赎回的要 求如下: (1) 募集 期内 , 除 《 基金份额 发售公告 》 另 有约定 , 投资者通过 场外非直 销销售机 构 或本公司网 上交易系 统首次认 购本基金 的单笔最 低限 额为人民币 100 元,追 加认购单 笔最 低金额为人 民币 100 元 ;投资者 通过本公 司直销中 心 首次认购本 基金的单 笔最低限 额为人 民币 50,000 元, 追加认购 单笔最低 限额为人 民币 1,000 元。 场内认购 采用 “ 份额认购 ” 方 式, 单笔 最低认购 数量为 50,000 份 ; 在最低 认购份额 数量的基础 上, 累 加认购申 报数量须 为 1,000 份 的整数倍 ,单笔申 报最高不 得超过人 民币99,999,000 份。 (2) 开 放申购 、 赎回 业务后 , 投资者 办理本 基金场外 申购时, 通过场外 非直销销 售机 构或本公司 网上交易 系统首次 申购的单 笔最低金 额为1 元人民币, 追加申购 单笔最低 金额 为 1 元人民 币; 通过本 公司直销 中心首次 申购的单 笔 最低金额为 50,000 元 人民币, 追加申 购单笔最低 金额为 1,000 元人民 币。 在符 合法律法 规 规定的前提 下, 各销 售机构对 最低申 购限额及交 易级差有 其他规定 的,需同 时遵循该 销售 机构的相关 规定。场 内申购时 ,每笔 申购金额最 低为 50,000 元人民 币,超过50,000 元的 应为 1 元的整 数倍(以 上金额 均含申 购费) ; 基 金份额持 有人办理 场外赎回 时, 每 笔赎回申 请的最低份 额 为 1 份 基金份额 ; 基金 份额持有人 办理场内 赎回时, 每笔赎回 申请的最 低份 额为 1 份基金 份额,同 时赎回份 额必 须是整数份 额。 在符合 法律法规 规定的前 提下, 各销 售 机构对赎回 份额限制 有其他规 定的, 需同时遵循 该销售机 构的相关 规定。 投资人在投 资本基金 之前,请 仔细阅读 本基金的 《招 募说明书》 和《基金 合同》等 信 息披露文件 ,确保已 经理解上 述文件的 全部内容 ,全 面认识本基 金的风险 收益特征 和产品 特性,自主 判断基金 的投资价 值,并充 分考虑自 身的 风险承受能 力,理性 判断市场 ,自主 并谨慎做出 投资决策 ,自行承 担投资风 险。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表 现。 基金管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产,但不 保 证基金一定 盈利,也 不保证最 低收益。 本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 除非另有 说明 ,本招募说 明书所载 内容截止 日 为 2018 年 6 月 3 日, 有关财务 数据截止 日为 2018 年 3 月 31 日,净 值表现 截止日 为 2017 年 12 月 31 日。 (本报 告中财务 数据未经 审计) I 目 录 一、绪 言 .................................................................... 1 二、释 义 .................................................................... 2 三、基金管理人 ............................................................... 8 四、基金托管人 .............................................................. 18 五、相关服务机构 ............................................................ 21 六、基金份额的分 级运作与净值 计算规则 ......................................... 52 七、基金的募集 .............................................................. 55 八、基金合同的生 效 .......................................................... 56 九、基金份额的上 市交易 ....................................................... 57 十、基金份额的申 购与赎回 ..................................................... 58 十一、基金的非交 易过户、冻结 与质押 ........................................... 72 十二、基金份额的 配对转换 ..................................................... 73 十三、基金份额的 登记结算 ..................................................... 76 十四、基金的投资 ............................................................ 78 十五、基金的业绩 ............................................................ 86 十六、基金的财产 ............................................................ 87 十七、基金资产估 值 .......................................................... 88 十八、基金的收益 与分配 ....................................................... 92 十九、基金的费用 与税收 ....................................................... 93 二十、基金份额的 折算......................................................... 96 二十一、基金的会 计和审计 .................................................... 105 二十二、基金的信 息披露 ...................................................... 106 二十三、风险揭示 ........................................................... 111 二十四、基金合同 的变更、终止 与基金财产 的 清算 ................................. 119 二十五、基金合同 的内容摘要 .................................................. 121 二十六、基金托管 协议的内容摘 要 .............................................. 134 二十七、对基金份 额持有人的服 务 .............................................. 146 二十八、其他应披 露事项 ...................................................... 147 二十九、招募说明 书存放及查阅 方式 ............................................ 149 三十、备查文件 ............................................................. 150


1 一、 绪 言 本 《招募 说明书 》 依据 《中华人 民共和国 证券投资 基 金法》 (以 下简称 《基金法 》 ) 、 《 公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 (以 下简称《 运 作办法》 ) 、 《 证券投资 基金销售 管理办 法》 (以下 简称 《销售办 法》 ) 、 《证券投 资基金信 息披 露管理办法》 (以 下简称 《信息披 露办 法》 ) 、 《分级 基金产品 审核指引 》 、 《证券 投资基 金信 息披露内容 与格式准 则第 5 号< 招募说 明书的内容 与格式>》 、 《 公开募 集开放式 证券投资 基金 流动性风险 管理规定》 ( 以下简 称 “ 《管 理规定》 ” ) 等有关 法律法规 以及 《 易方达生 物科技 指 数分级证券 投资基金 基金合同》 (以下 简称《基金 合同 》 )编 写。 基 金管理 人承诺 本《 招募说 明书》 不存在 任何虚 假记载 、误导 性陈述 或者 重大遗 漏, 并对其真实 性、准确 性、完整 性承担法 律责任。 本基 金是根据本 《招募说 明书》所 载明的 资料申请募 集的。本 基金管理 人没有委 托或授权 任何 其他人提供 未在本《 招募说明 书》中 载明的信息 ,或对本 《招募说 明书》作 任何解释 或者 说明。 本《招募说 明书》根 据本基金 的《基金 合同》编 写, 并经中国证 监会注册 。基金合 同 是约定基金 当事人之 间权利、 义务的法 律文件。 基金 投资者自依 基金合同 取得基金 份额, 即成为基金 份额持有 人和基金 合同的当 事人,其 持有 基金份额的 行为本身 即表明其 对基金 合同的承认 和接受, 并 按照 《基金 法》 、 《基金 合同》 及 其他有关规 定享有权 利、 承担义 务。 基金投资者 欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ,应 详细查阅《 基金合同》 。


2 二 、 释 义 本《招募说 明书》中 ,除非文 意另有所 指,下列 词语 有如下含义 : 1、 基金或本基 金:指易 方达 生物 科技 指数 分级证券 投资 基金 2、 基金管理人 :指易方 达基金管 理有限公 司 3、 基金托管人 :指中国 建设银行 股份有限 公司 4、 《基金合同》 : 指 《易 方达 生物 科技 指数 分级证券 投资 基金基金合 同》 及 对 《 基金 合同》的任 何有效修 订和补充 5、 《托管协议》 : 指基金 管理人与 基金托管 人就本基 金签 订之 《易方达 生物科技 指数 分级证券投 资基金托 管协议》 及 对 该托 管协议的 任何 有效修订和 补充 6、 《招募说明 书》 或 本 《 招募说明 书》 : 指 《 易方达 生 物 科技 指数分 级证券投 资基金 招募说明书 》及其定 期的更新 7、 《基金份额 发售公告》 : 指 《易方 达 生物科 技 指数分 级 证券投资基 金基金份 额发售 公告》 8、 法律法规: 指中国现 行有效并 公布实施 的法律、 行政 法规、规范 性文件、 司法解 释、行政规 章以及其 他对《基 金合同》 当事人有 约束 力的决定、 决议、通 知等 9、 《基金法》 : 指 2012 年12 月28 日经第十 一届全国 人 民代表 大会 常务委员 会第三 十次会议通 过,自 2013 年 6 月1 日起实 施的 《中 华 人民共和国 证券投资 基金法》 及颁布机关 对其不时 做出的修 订 10、《销售办法》 : 指中 国证监会2013 年3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实施的 《证 券 投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 11、《信息披露 办法》 : 指中国 证监会 2004 年6 月8 日颁 布、 同年 7 月1 日实施的 《 证 券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 12、《运作办法》 :指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日颁 布、 同年 8 月 8 日 实施的《 公开 募集证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时做出的 修订 13、《管理规定》 : 指中国证 监会2017 年8 月31 日颁布 、 同年10 月1 日实施的 《 公 开 募集 开放 式证券 投资 基金流 动性 风险 管理规 定》及 颁布 机关 对其不 时做 出 的修订 14、中国证监会 :指中国 证券监督 管理委员 会 15、银行业监督 管理机构 :指中国 人民银行 和/或中 国银 行 保险 监督 管理委员 会 16、《基金合同 》当事人 :指受《 基金合同 》约束, 根据 《基金合同 》享有权 利并承 担义务的法 律主体, 包括基金 管理人、 基金托管 人和 基金份额持 有人 17、个人投资者 :指依据 有关法律 法规规定 可投资于 证券 投资基金的 自然人 18、机构投资者 :指依法 可以投资 证券投资 基金的、 在中 华人民共 和 国境内合 法登记 3 并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其 他组织 19、合格境外机 构投资者 :指符合 相关法律 法规规定 可以 投资于在中 国境内依 法募集 的证券投资 基金的中 国境外的 机构投资 者 20、投资者、投资 人:指 个人投资 者、 机构 投资者和 合格 境外机构投 资者以及 法律法 规或中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资者 的合称 21、基金份额持 有人:指 依《基金 合同》和 《招募说 明书 》 合法取得 本基金基 金份额 的投资者 22、基金销售业 务:指基 金管理人 或销售机 构宣传推 介基 金,发售基 金份额, 办理基 金份额的申 购、赎回 、转换、 转托管及 定期定额 投资 等业务 23、销售机构: 指直销机 构和非直 销销售机 构 24、直销机构: 指易方达 基金管理 有限公司 25、非直销销售 机构:指 符合《销 售办法》 和中国证 监会 规定的其他 条件,取 得基金 销售业务资 格并与基 金管理人 签订了基 金销售服 务协 议,办理基 金销售业 务的机 构 26、基金销售网 点:指销 售机构的 销售网点 27、登记结算业 务:指基 金登记、 存管、过 户、清算 和结 算业务,具 体内容包 括投资 人基金账户 的建立和 管理、基 金份额登 记、基金 销售 业务的确认 、清算和 结算、 代理发放红 利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 和办 理非交易过 户等 28、登记结算机 构:指办 理登记结 算业务的 机构。本 基金 的登记结算 机构为中 国证券 登记结算有 限责任公 司 ,基金 管理人也 可以自行 或委 托其他机构 担任登记 结算机 构 29、注册登记系 统:指中 国证券登 记结算有 限责任公 司开 放式基金登 记 结算系统 30、证券登记结 算系统: 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司深圳分公 司证券登 记结算 系统 31、基金账户: 指登记结 算机构为 投资人开 立的、记 录其 持有的、基 金管理人 所管理 的基金份额 余额及其 变动情况 的账户 32、基金交易账 户: 指销 售机构为 投资者开 立的、记 录投 资者通 过该 销售机构 买卖基 金、办理认 购、申购 、赎回、 转换、转 托管、定 期定 额投资等业 务而引起 的基金 份额变动及 结余情况 的账户 33、《基金合同》 生效日: 指基金募 集达到法 律法规规 定 及 《基金合同 》 规定的 条件, 基金管理人 向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ,并 获得中国证 监会书面 确认的 日期 34、《基金合同 》终止日 :指《基 金合同》 规定的《 基金 合同》终止 事由出现 后,基 4 金财产清算 完毕,清 算结果报 中国证监 会备案并 予以 公告的日期 35、基金募集期 :指自基 金份额发 售之日起 至发售结 束之 日止的期间 ,最长不 得超过 3 个月 36、年度对应日 :指递增 年份的同 月同日, 若该日不 存 在 ,则顺延至 下一日。 例如, 2015 年 n 月n 日的年 度对应日 为 2015 年以后每 一年 的 n 月n 日 。 举例 而言, 2015 年 8 月 31 日 的下一年 度对应日 为 2016 年 8 月 31 日 ;次两个年 度对应日 为 2017 年8 月 31 日 ,依此类 推 37、存续期:指 《基金合 同》生效 至终止之 间的不定 期期 限 38、工作日:指 上海证券 交易所 、 深圳证券 交易所 的 正常 交易日 39、T 日:指销售 机构在 规定时间 受理投资 者申购、 赎回 或其他业务 申请的开 放日 40、T+n 日:指 自 T 日起 第 n 个工 作日(不包 含 T 日) ,n 为自然数 41、开放日:指 为投资者 办理基金 份额申购 、赎回或 其他 业务的工作 日 42、开放时间: 指开放日 基金接受 申购、赎 回或其他 交易 的时间段 43、《业务规则》 : 指深 圳证券交 易所、 登记结算 机构、 基 金管理人及 基金销售 机构的 相关业务规 则,由基 金管理人 和投资者 共同遵守 44、基金份额分 级:指通 过事先约 定基金的 风险收益 分配 ,将本基金 场内基础 份额分 为预期风险 、收益不 同的 A 类份 额与 B 类 份额,并 将 基础份额( 含场外份 额、场 内份额) 、A 类份额和B 类份额 所代表的 基金资产 合并 管理的运作 方式 45、易方达 生物 科技 份额 、基础份 额:指易 方达 生物 科技 指数分级证 券投资基 金的基 础份额 46、易方达 生物 科技 A 类 份额、A 类份额 、 易方 达 生物 科 技 A: 指 按 《 基 金合同 》 约定 规则所自动 分离或选 择分拆的 稳健收益 类基金份 额, 即易方达 生 物科技 指 数分级 证券投资基 金的 A 类 份额 47、易方达 生物 科技 B 类 份额、B 类份额 、 易方 达 生物 科 技 B: 指 按 《基 金合同 》 约定 的规则自动 分离或选 择分拆的 进取收益 类基金份 额, 即易方达 生 物科技 指 数分级 证券投资基 金的 B 类 份额 48、场内:通过 具有相应 业务资格 的深圳证 券交易所 会员 单位利用深 圳证券交 易所交 易系统办理 本基金基 金份额的 认购、申 购、赎回 和上 市交易等业 务的场所 。通过 该等场所办 理基金份 额的认购 、申购、 赎回也称 为场 内认购、场 内申购、 场内赎 回 49、场外:指深 圳证券交 易所交易 系统外的 销售机构 利用 其自身柜台 或者其他 交易系 统办理本基 金基金份 额认购、 申购和赎 回业务的 基金 销售机构和 场所。通 过该等 场所办理基 金份额的 认购、申 购和赎回 也称为场 外认 购、场外申 购和场外 赎回 50、场外份额: 指登记在 注册登记 系统下的 基金份额


5 51、场内份额: 指登记在 证券登记 结算系统 下的基金 份额 52、认购:指在 基金募集 期内,投 资者根据 《基金合 同》 和《招募说 明书》的 规定申 请购买基金 份额的行 为 53、发售:指在 本基金募 集期内, 销售机构 向投资者 销售 本基金基础 份额的行 为 54、自动分离 : 指本基 金发售结 束后, 各投资者 成功认购 的 场内份额 按照 1:1 初始 份 额配比,分 别确认为A 类份额 和 B 类份 额的过程 55、申购:指《 基金合同 》生效后 ,投资者 根据《基 金合 同》和《招 募说明书 》的规 定申请购买 基金份额 的行为 56、赎回: 指 《基金合 同》 生 效后, 基金份 额持有人 按 《基 金合同》 和 《招募 说明书 》 规定的条件 要求将基 金份额兑 换为现金 的行为 57、巨额赎回: 指本 基金单个 开放日 内的基础 份额净赎 回 申请(赎回申 请份额总 数加上 基金转换中 转出申请 份额总数 后扣除申 购申请份 额总 数及基金转 换中转入 申请份 额总数后的 余额)超过 上一开放 日基金总 份额( 包括 基础份额、A 类份额、B 类份 额)的 10% 58、上市交易: 指投资者 通过证券 交易所会 员单位以 集中 竞价的方式 买卖易方 达 生物 科技 A 与易 方达 生物 科技 B 的 行为 59、《上市交易 公告书》 : 指 《易方达 生物科技 指数分级 证 券投资基金 之易方达 生物科 技A、易方达 生物科 技 B 上市 交易公告 书》 60、基金转换: 指基金份 额持有人 按照 《基 金合同》 和基 金管理人届 时有效公 告规定 的条件,申 请将其持 有基金管 理人管理 的、某一 基金 的基金份额 转换为基 金管理 人管理的其 他基金基 金份额的 行为 61、转托管:指 基金份额 持有人在 本基金的 不同销售 机构 之间实施的 变更所持 基金份 额销售机构 的操作。 转托管包 括系统内 转托管和 跨系 统转托管 62、系统内转托 管:基金 份额持有 人将持有 的基金份 额在 注册登记系 统内不同 销售机 构(网点) 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 (交易单元 )之间进 行转登 记的行为 63、跨系统转托 管:基金 份额持有 人将持有 的基金份 额在 注册登记系 统和证券 登记结 算系统间进 行转登记 的行为 64、定期定额投 资计划: 指投资者 通过有关 销售机构 提出 申请,约定 每期申购 日、扣 款金额及扣 款方式, 由销售机 构于每期 约定扣款 日在 投资者指定 银行账户 内自动 完成扣款及 受理基金 申购申请 的一种投 资方式 65、运作周年: 指自《基 金合同》 生效日起 ,每两个 年度 对应日之间 的运作区 间。本 基金的首个 运作 周年 为《基金 合同》生 效日(含 该日 )至《基金 合同》生 效日的 第一个年度 对应日 (不 含该日) 之间的运 作区间; 本基 金的第二个 运作周年 指 《 基 6 金合同 》生 效日第一 个年度对 应日(含该 日)至《 基金 合同》生效 日第二个 年度对 应日( 不含该 日)之间 的运作区 间 ;以后 依此类推 66、标的指数: 中证 万得 生物科技 指数 67、配对转换: 指本基金 存续期内 ,基础份 额与 A 类份额 、B 类份 额之间按 约定的 转 换规则进行 转换的行 为,包括 分拆和合 并 68、分拆:指本 基金存续 期内,根 据《基金 合同》的 约定 ,基金份额 持有人申 请将其 持有的每 2 份场内基 础份额按1:1 的比 例转换 为 1 份A 类份额 与 1 份 B 类份额 的行为 69、合并:指本 基金存续 期内,根 据《基金 合同》的 约定 ,基金份额 持有人将 其持有 的每 1 份 A 类份额与 每 1 份B 类份额申 请按照 1: 1 的比例转换 成 2 份场 内基础 份额的行为 70、A 类份额的 本金: 除 非 《基 金合同 》 文意另 有所指, 对于每份 A 类份额而 言, 指 人民币 1.0000 元 71、A 类份额的 约定年基 准收益率 : A 类份额约 定年基准 收益率为 “同期银 行人民 币 一年期定期 存款利率 (税后)+3% ” 。其 中,同期 银行 人民币一年 期定期存 款利率 为上一运作 周年最后 一个工作 日实际生 效的、中 国人 民银行公布 的金融机 构人民 币一年期存 款基准利 率; 《基金 合同》生 效日所在 年 度的年基准 收益率为 “ 《基金 合同》生效 日实际生 效的、中 国人民银 行公布的 金融 机构人民币 一年期存 款基准 利率 (税 后) +3% ” 。 如 某一运作 周年 A 类 份额约定 年 基准收益率 相较上一 运作周 年有所变化 ,基金管 理人将予 以公告 72、A 类份额累 计约定应 得收益: 指 A 类份 额依据约 定 年基准收益 率及《基 金合同》 约定的截至 计算日的 实际天数 计算的累 计收益 73、元:指人民 币元 74、基金收益: 指基金投 资所得红 利、股息 、债券利 息、 买卖证券价 差、银行 存款利 息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 75、基金资产总 值:指基 金拥有的 各类有价 证券、银 行存 款本息、基 金应收申 购款及 其他资产的 价值总和 76、基金资产净 值:指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值 77、基金份额净 值:指计 算日基金 资产净值 除以计算 日基 金份额总数 所得的单 位基金 份额的价值 。其中, 计算日基 金份额总 数为计算 日基 础份额、A 类份额 与 B 类份 额的基金份 额余额之 和 78、基金份额参 考净值: 指按照《 基金合同 》约定的 基金 份额类别及 净值计算 规则计 算得到 的 T 日 本基金每 份 A 类份 额、每 份 B 类份额 的 估算价值。 除《基金 合同》 约定的基金 份额折算 及清算等 情形外, 基金份额 参考 净值并不代 表基金份 额持有 7 人可获得的 实际价值 79、基金资产估 值:指计 算评估基 金资产和 负债的价 值, 以确定基金 资产净值 和基金 份额净值的 过程 80、指定媒介: 指中国证 监会指定 的用以进 行信息披 露的 报刊、互联 网网站及 其他媒 介 81、不可抗力: 指《基金 合同》当 事人不能 预见、不 能避 免且不能克 服的客观 事件 。 82、流 动性 受限 资产: 指由 于法律 法规 、监 管、合 同或操 作障 碍等 原因无 法以 合 理价格予以变现的 资产, 包 括但不限于 到期日在10 个交易日以上 的逆 回购与 银 行定 期存 款(含 协议 约定有 条件 提前 支取的 银行存 款) 、停 牌股票 、流 通 受 限的 新股 及非公 开发 行股票 、资 产支 持证券 、因发 行人 债务 违约无 法进 行 转让或交易的债券 等


8 三、基金管理人 (一 )基金管理人 基本情况 1、基本情况 公司名称: 易方达基 金管理有 限公司 注册地址: 广东省珠 海市横琴 新区宝华 路 6 号 105 室-42891 (集 中办公区 ) 办公地址: 广州市天 河区珠江 新城珠江 东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼 批准设立机 关及批准 设立文号 :中国证 券监督管 理委 员会,证监 基金字[2001]4 号 法定代表人 : 刘晓艳 设立日期:2001 年4 月 17 日 组织形式: 有限责任 公司 注册资本:12,000 万 元人民币 存续期限: 持续经营 联系电话:400 881 8088 联系人:贺 晋 2、股权结构 股东名称 出资比例 广东粤财信 托有限公 司 1/4 广发证券股 份有限公 司 1/4 盈峰投资控 股集团有 限公司 1/4 广东省广晟 资产经营 有限公司 1/6 广州市广永 国有资产 经营有限 公司 1/12 总


计 100% (二 )主要人员情 况 1、董事、监 事及高级 管理人员 詹余引先生 ,工商管 理博士, 董事长。 曾任中国 平安 保险公司证 券部研究 咨询室总 经 理助理;平 安证券有 限责任公 司研究咨 询部副总 经理 (主持工作 )、国债 部副总经 理(主 持工作)、 资产管理 部副总经 理、总经 理;中国 平安 保险股份有 限公司投 资管理部 副总经 理(主持工 作);全 国社会保 障基金理 事会投资 部资 产配置处处 长、投资 部副主任 、境外 投资部主任 、投资部 主任、证 券投资部 主任。现 任易 方达基金管 理有限公 司董事长 ;易方 达国际控股 有限公司 董事长。 刘晓艳女士 ,经济学 博士,副 董事长、 总裁。曾 任广 发证券有限 责任公司 投资理财 部 副经理、基 金经理, 基金投资 理财部副 总经理、 基金 资产管理部 总经理; 易方达基 金管理 有限公司督 察员、监 察部总经 理、市场 部总经理 、总 裁助理、公 司副总裁 、常务副 总裁。 9 现任易方达 基金管理 有限公司 副董事长 、 总裁; 易 方 达资产管理 ( 香港) 有 限公司董 事长; 易方达国际 控股有限 公司董事 。 秦力先生, 经济学博 士,董事 。曾任广 发证券投 资银 行部常务副 总经理、 投资理财 部 总经理、资 金营运部 总经理、 规划管理 部总经理 、投 资自营部总 经理、公 司总经理 助理、 副总经理, 广东金融 高 新区股 权交易中 心有限公 司董 事长。现任 广发证券 股份有限 公司执 行董事、常 务副总经 理;广发 控股(香 港)有限 公司 董事、广发 证券资产 管理(广 东)有 限公司董事 长。 陈志辉先生 ,管理学 硕士,董 事。曾任 美的集团 税务 总监、安永 会计师事 务所广州 分 所高级审计 员。现任 盈峰投资 控股集团 有限公司 资财 中心总经理 。 王海先生, 经济学、 工商管理 (国际) 硕士,董 事。 曾任工商银 行江西省 分行法律 顾 问室科员; 工商银行 珠海分行 法律顾问 室办事员 、营 业部计划信 贷部信贷 员、办公 室行长 室秘书、信 贷管理部 业务主办 、资产风 险管理部 经理 助理兼法律 室副主任 、资产风 险 管理 部副总经理 兼法律室 主任、资 产风险管 理部总经 理; 招商银行总 行法律事 务部行员 ;工商 银行珠海分 行资产风 险部总经 理兼特殊 资产管理 部负 责人、公司 业务部总 经理、副 行长; 工商银行广 东省分行 公司业务 部副总经 理 (主持 工作 ) 、 总经理; 工 商银行韶 关分行 行长、 党委书记。 现任广东 粤财信托 有限公司 总经理。 戚思胤先生 ,经济学 硕士,董 事。曾任 广东省高 速公 路发展股份 有限公司 证券部投 资 者关系管理 业务员、 投资者关 系管理主 管、信息 披露 主管、证券 事务代表 ;广东省 广晟资 产经营有限 公司资本 运营部高 级主管、 团委副书 记、 副部长;( 香港)广 晟投资发 展有 限 公司董事、 常务副总 经理等职 务。现任 广东省广 晟资 产经营有限 公司资本 运营部部 长、佛 山电器照明 股份有限 公司董事 、深圳市 中金岭南 有色 金属股份有 限公司监 事、佛山 市国星 光电股份有 限公司董 事、广东 南粤银行 股份有限 公司 董事。 朱征夫先生, 法 学博士, 独立 董事。 曾任广 东经济贸 易 律师事务所 金融房地 产部主任 ; 广东大陆律 师事务所 合伙人; 广东省国 土厅广东 地产 法律咨询服 务中心副 主任。现 任广东 东方昆仑律 师事务所 主任。 忻榕女士, 工商行政 管理博士 ,独立董 事。曾任 中科 院研究生院 讲师;美 国加州高 温 橡胶公司市 场部经理 ;美国加 州大学讲 师;美国 南加 州大学助理 教授;香 港科技大 学副教 授;中欧国 际工商学 院教授; 瑞士洛桑 管理学院 教授 。现任中欧 国际工商 学院教授 。 谭劲松先生 ,管理学 博士(会 计学), 独立董事 。曾 任邵阳市财 会学校教 师;中山 大 学管理学院 助教、讲 师、副教 授。现任 中山大学 管理 学院教授。 陈国祥先生 ,经济学 硕士,监 事会主席 。曾任交 通银 行广州分行 江南西营 业部经理 ; 广东粤财信 托投资公 司证券部 副总经理 、基金部 总经 理;易方达 基金管理 有限公司 市场拓 展部总经理 、总裁助 理、市场 总监。现 任易方达 基金 管理有限公 司监事会 主席。 赵必伟先生 ,经济学 专业研究 生,监事 。曾任广 州市 财政局第四 分局工作 专管员, 广 10 州市税务局 对外分局 工作科长 、副局长 ,广州市 广永 国有资产经 营有限公 司董事副 总裁、 总裁;曾兼 任香港广 永财务有 限公司副 总经理、 总经 理,广州市 广永经贸 公司总经 理,广 州银行股份 有限公司 副董事长 ,广州广 永丽都酒 店有 限公司董事 。现任广 州市广永 国有资 产经营有限 公司董事 长、党总 支书记, 兼任广州 赛马 娱乐总公司 董事,广 州银行股 份有限 公司董事。 廖智先生, 经济学硕 士,监事 。曾任广 东证券股 份有 限公司基金 部主管; 易方达基 金 管理有限公 司综合管 理部副总 经理、人 力资源 部 副总 经理、市场 部总经理 、互联网 金融部 总经理。 现任 易方达基 金管理有 限公司总 裁助理; 广 东 粤财互联网 金融股份 有限公司 董事。 张优造先生 , 工商 管理硕士(MBA) , 常务副总 裁。 曾 任 南方证券交 易中心业 务发展部 经 理;广东证 券公司发 行上市部 经理;深 圳证券业 务部 总经理、基 金部总经 理;易方 达基金 管理有限公 司董事、 副总裁。 现任易方 达基金管 理有 限公司常务 副总裁; 易方达国 际控股 有限公司董 事;易方 达资产管 理(香港 )有限公 司董 事。 陈彤先生, 经济学博 士,副总 裁。曾任 中国经济 开发 信托投资公 司成都营 业部研发 部 副经理、交 易部经理 、研发部 经理 、证 券总部研 究部 行业研究员 ;易方达 基金管理 有限公 司市场拓展 部主管、 基金 科瑞基金 经理、 市场部 华东区 大区销售经 理、 市场部总 经理助理 、 南京分公司 总经理、 成都分公 司总经理 、上海分 公司 总经理、总 裁助理、 市场总监 。现任 易方达基金 管理有限 公司副总 裁。 马骏先生, 高级管理 人员工商 管理硕士 (EMBA) ,副 总裁。曾任 君安证券 有限公司 营 业部职员; 深圳众大 投资有限 公司投资 部副总经 理; 广发证券有 限责任公 司研究员 ;易方 达基金管理 有限公司 固定收益 部总经理 、现金管 理部 总经理、固 定收益总 部总经理 、总裁 助理、 固 定收益投 资总监 、 固定 收益首席 投资 官 、 基 金科讯基金 经理、 易方达 50 指数证 券 投资基金基 金经理、 易方达深 证 100 交易 型开放式 指 数基金基金 经理。现 任易方达 基金管 理有限公司 副总裁; 易 方达资产 管理 (香 港) 有限公 司 董事、 人民币 合格境外 投资者 (RQFII ) 业务负责人 、证券交 易负责人 员(RO) 、就证券 提供 意见负责人 员(RO ) 、提供资 产管理 负责人员(RO )、固 定收益投 资决策委 员会委员 。 吴欣荣先生 ,工学硕 士,副总 裁。曾任 易方达基 金管 理有限公司 研究员、 投资管理 部 经理、基金 投资部副 总经理、 研究部副 总经理、 研究 部总经理、 基金投资 部总经理 、公募 基金投资部 总经理、 权 益 投资总 部总经 理、 总裁助 理、 权益投资总 监、 基金科 瑞基金经 理、 易方达科汇 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、 易方达价值 精选股票 型证券投 资基金 基金经理。 现任易方 达基金管 理有限公 司副总裁 。 张南女士, 经济学博 士,督察 长。曾任 广东省经 济贸 易委员会主 任科员、 副处长; 易 方达基金管 理有限公 司市场拓 展部副总 经理、监 察部 总经理。现 任易方达 基金管理 有限公 司督察长。 范岳先生 , 工商管 理硕士(MBA) , 首 席产品官 。 曾任 中 国工商银行 深圳分行 国际业务 部 11 科员;深圳 证券登记 结算公司 办公室经 理、国际 部经 理;深圳证 券交易所 北京中心 助理主 任、上市 部 副总监、 基金债券 部副总监 、基金管 理部 总监。现任 易方达基 金管理有 限公司 首席产品官 ;易方达 资产管理 (香港) 有限公司 董事 、另类投资 决策委员 会委员。 关秀霞女士 ,财务硕 士、工商 管理硕士 ,首席国 际业 务官。曾任 中国银行 (香港) 分 析员;Daniel Dennis 高级审 计师;美 国道富银 行波 士顿及亚洲 总部大中 华地区高 级副总 裁、董事总 经理、中 国区行长 、亚洲区 (除日本 外) 副总裁、机 构服务主 管、美国 共同基 金业务风险 经理、公 司内部审 计部高级 审计师。 现任 易方达基金 管理有限 公司首席 国际业 务官。 高松凡先生 ,高级管 理人员工 商管理硕 士(EMBA ), 首席养老金 业务官。 曾任招商 银 行总行人事 部高级经 理、企业 年金中心 副主任, 浦东 发展银行总 行企业年 金部总经 理,长 江养老保险 公司首席 市场总监 ,易方达 基金管理 有限 公司养老金 业务总监 。现任易 方达基 金管理有限 公司首席 养老金业 务官。 陈荣女士, 经济学博 士。曾任 中国人民 银行广州 分行 统计研究处 科员,易 方达基金 管 理有限公司 运作支持 部经理、 核算部总 经理助理 、核 算部副总经 理、核算 部总经理 、投资 风险管理部 总经理、 公司总裁 助理。现 任易方达 基金 管理有限公 司首席运 营官,兼 任公司 财务中心主 任;易方 达资产管 理有限公 司监事; 易方 达 海外投资 (深圳) 有限公司 监事。 汪兰英女士 ,工学学 士、法学 学士。曾 任中信证 券股 份有限公司 风险投资 部投资经 理 助理,中国 证监会基 金监管部 副主任科 员、主任 科员 、副处长、 处长,中 国人寿资 产管理 有限公司风 险管理部 副总经理 (主持工 作)、项 目评 审部副总经 理(主持 工作)、 基金投 资部副总经 理(主持 工作)。 现任易方 达基金管 理有 限公司首席 大类资产 配置官; 易方达 资产管理有 限公司董 事 。 2、基金经理 成曦先生, 经济学硕 士。曾任 华泰联合 证券资产 管理 部研究员, 易方达基 金管理有 限 公司集中交 易室交易 员、指数 与量化投 资部指数 基金 运作专员、 基金 经理 助理。现 任易方 达基金管理 有限公司 易方达深 证 100 交易型 开放式指 数基金基金 经理( 自 2016 年 5 月 7 日起任职) 、 易方达深 证 100 交易 型开放式 指数证券 投资基金联 接基金基 金经理( 自 2016 年 5 月7 日起 任职) 、 易方达创 业板交易 型开放式 指 数证券投资 基金基金 经理(自 2016 年 5 月7 日起 任职) 、 易 方达创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金联 接基金基 金经理 ( 自2016 年 5 月7 日起 任职) 、 易方达中 小板指数 分级证券 投 资基金基金 经理(自 2016 年 5 月 7 日 起任职) 、易 方达并购 重组指数 分级证券 投资基 金基 金经理(自 2016 年 5 月 7 日起 任 职) 、 易方达生物 科技指数 分级证券 投资基金 基金经理 (自2016 年 5 月 7 日起任职 ) 、易方 达银 行指数分级 证券投资 基金基金 经理(自2016 年 5 月7 日起任职) 、易方达 深证成指 交易型 开放式指数 证券投资 基金基金 经理 (自 2017 年4 月 27 日起任职) 、 易方达深 证成指交 易型 开放式指数 证券投资 基金联接 基金基金 经理( 自 2017 年 5 月 4 日起任 职) 、易 方达 MSCI 12 中国 A 股国 际通交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 经理(自 2018 年 5 月 17 日起 任职) 。 刘树荣先生 ,经济学 硕士。曾 任招商银 行资产托 管部 基金会计, 易方达基 金管理有 限 公司核算部 基金核算 专员、指 数与量化 投资部运 作支 持专员、基 金经理助 理。现任 易方达 基金管理有 限公司易 方达深证100 交易 型开放式 指数 基金基金经 理(自 2017 年 7 月18 日 起任职) 、易 方达深证100 交易 型开放式 指数证券 投 资基金联接 基金基金 经理(自 2017 年 7 月 18 日起 任职) 、易 方达创业 板交易型 开放式指 数 证券投资基 金基金经 理(自 2017 年 7 月18 日起任职) 、 易 方达创业 板交易型 开放式指 数证券 投资基金联 接基金基 金经理 (自2017 年 7 月 18 日起任职) 、 易方达 中小板指 数分级证 券投 资基金基金 经理(自 2017 年 7 月 18 日起任职) 、 易方达银 行指数分 级证券投 资基金 基金 经理(自 2017 年 7 月 18 日起任 职) 、 易方达生物 科技指数 分级证券 投资基金 基金经理 ( 自2017 年7 月18 日起 任职) 、 易方 达并 购重组指数 分级证券 投资基金 基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任 职) 、 易方 达深证成 指交 易型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任 职) 、 易方 达深证成 指交 易型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 基金经理 (自2017 年 7 月18 日起 任职) 。 本基金历任 基金经理 情况:王 建军先生 , 管理时 间为2015 年 6 月3 日至2016 年 7 月 5 日。 3、指数与量 化投资决 策委员会 成员 本公司指数 与量化投 资决策委 员会成员 包括:林 飞先 生、张胜记 先生、王 建军先生 。 林飞先生, 经济学博 士。曾任 融通基金 管理有限 公司 研究员、基 金经理助 理,易方 达 基金管理有 限公司基 金经理助 理、指数 与量化投 资部 总经理助理 、指数与 量化投资 部副总 经理、指数 与量化投 资部总经 理、量化 基金组合 部总 经理、易方 达沪深 300 指数证券 投资 基金基金经 理、 易方达 深证 100 交易型开 放式指数 基 金基金经理、 易方达 50 指数证 券投资 基金基金经 理、易方 达深证 100 交易型开 放式指数 证 券投资基金 联接基金 基金经理 、易方 达沪深 300 交 易型开放 式指数发 起式证 券投资基 金基 金经理、易 方达沪深 300 医药卫 生交 易型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 、易方达 沪深300 非银行金 融交易型 开放式指 数证 券投资基金 基金经理 。现任易 方达基金 管理有限 公司 指数与量化 投资管理 总部总经 理、兼 指数及增强 投资部总 经理、量 化策略部 总经理、 投资 经理,易方 达资产管 理(香港 )有限 公司基金经 理、就证 券提供意 见负责人 员(RO) 、 提 供资产管理 负责人员 (RO) 、证 券交易 负责人员(RO)。 张胜记先生 ,管理学 硕士。曾 任易方达 基金管理 有限 公司投资经 理助理、 基金经理 助 理、行业研 究员、指 数与量化 投资部总 经理助理 、指 数与量化投 资部副总 经理、易 方达沪 深 300 交易型 开放式指 数发起式 证券投 资基金联 接基 金(原易方 达沪深 300 指数证券 投资 基金)基金 经理。现 任易方达 基金管理 有限公司 指数 及增强投资 部副总经 理、易方 达上证 中盘交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理、 易方 达上证中盘 交易型开 放式指数 证券投 资基金联接 基金基金 经理、 易方 达恒生中 国企业交 易 型开放式指 数证券投 资基金基 金经理、 13 易方达恒生 中国企业 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金基 金经理、 易方 达 50 指 数证 券投资基 金 基金经理 、易方达 标普全球 高端消费 品指 数增强型证 券投资基 金基金经 理、易 方达香港恒 生综合小 型股指数 证券投资 基金 (LOF ) 基 金经理、 易方达标 普医疗保 健指数证 券投资基金 (LOF )基 金经理、 易方达标 普 500 指 数 证券投资基 金(LOF ) 基金经理 、易方 达标普生物 科技指数 证券投资 基金(LOF) 基金经 理、 易 方达标普信 息科技指 数证券投 资基金 (LOF ) 基金经理 、 易方 达原油证 券投资基 金(QDII) 基 金经理, 兼任易方 达资产管 理 ( 香港) 有限公司基 金经理。 王建军先生 ,经济学 博士。曾 任汇添富 基金管理 有限 公司数量分 析师,易 方达基金 管 理有限 公司 量化研究 员、基金 经理助理 、指数与 量化 投资部总经 理助理、 指数与量 化投资 部副总经理 、易方达 深证 100 交 易型开 放式指数 基金 基金经理、 易方达深 证 100 交易 型开 放式指数证 券投资基 金联接基 金基金经 理、易方 达创 业板交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金经理、 易方达创 业板交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金基金经 理、易方 达中小 板指数分级 证券投资 基金基金 经理、易 方达并购 重组 指数分级证 券投资基 金基金经 理、易 方达生物科 技指数分 级证券投 资基金基 金经理、 易方 达银行指数 分级证券 投资基金 基金经 理。现任易 方达基金 管理有限 公司指数 及增强投 资部 副总经理、 投资经理 。 4、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 (三 )基金管理人 的职责 1、 依法募集基 金,办理 或者委托 经中国证 监会认定 的其 他机构代为 办理基金 份额的 发售、申购 、赎回、 转换和登 记事宜; 2、 办理基金备 案手续; 3、 对所管理的 不同基金 财产分别 管理、分 别记账, 进行 证券投资; 4、 按照基金合 同的约定 确定基金 收益分配 方案,及 时向 基金份额持 有人分配 收益; 5、 进行基金会 计核算并 编制基金 财务会计 报告; 6、 编制季度、 半年度和 年度基金 报告; 7、 计算并公告 基金资产 净值,确 定基金份 额申购、 赎回 价格; 8、 办理与基金 财产管理 业务活动 有关的信 息披露事 项; 9、 召集基金份 额持有人 大会; 10、保存基金财 产管理业 务活动的 记录、账 册、报表 和其 他相关资料 ; 11、以基金管理 人名义, 代表基金 份额持有 人利益行 使诉 讼权利或者 实施其他 法律行 为; 12、中国证监会 规定的其 他职责。 (四 )基金管理人 的承诺 1、 本基金管理 人承诺严 格遵守现 行有效的 相关法律 法规 、基金合同 和中国证 监会的 有关规定, 建立健全 内部控制 制度,采 取有效措 施, 防止违反现 行有效的 有关法 14 律法规、基 金合同和 中国证监 会有关规 定的行为 发生 。 2、 本基金管理 人承诺严 格遵守《 证券法》 、 《基金法 》及 有关法律法 规 ,建立 健全内 部控制制度 ,采取有 效措施, 防止下列 行为发生 : (1) 将其固有财 产或者他 人财产混 同于基金 财产从事 证券 投资; (2) 不公平地对 待其管理 的不同基 金财产; (3) 利用基金财 产为基金 份额持有 人以外的 第三人谋 取利 益; (4) 向基金份额 持有人违 规承诺收 益或者承 担损失; (5) 侵占、挪用 基金财产 ; (6) 泄露因职务便 利获取的 未公开信 息、利用 该信息 从事 或者明示、 暗示他人 从 事相关的交 易活动; (7) 玩忽职守, 不按照规 定履行职 责; (8) 法律 、行政 法规 和中 国证监会 规定禁止 的其他行 为。 3、 本基金管理 人承诺加 强人员管 理,强化 职业操守 ,督 促和约束员 工遵守国 家有关 法律法规及 行业规范 ,诚实信 用、勤勉 尽责,不 从事 以下活动: (1) 越权或违规 经营; (2) 违反基金合 同或托管 协议; (3) 故意损害基 金份额持 有人或其 他基金相 关机构的 合法 利益; (4) 在向中国证 监会报送 的资料中 弄虚作假 ; (5) 拒绝、干扰 、阻挠或 严重影响 中国证监 会依法监 管; (6) 玩忽职守、 滥用职权 ; (7) 违反现行有效 的有关法 律法规、 基金合同 和中国 证监 会的有关规 定,泄漏 在 任职期间知 悉的有关 证券、 基金 的商业秘 密, 尚未依 法 公开的基金 投资内容 、 基金投资计 划等信息 ; (8) 违反证券交易 场所业务 规 则,利 用对敲、 倒仓等 手段 操纵市场价 格,扰乱 市 场秩序; (9) 贬损同行, 以抬高自 己; (10)以不正当手 段谋求业 务发展; (11)有悖社会公 德,损害 证券投资 基金人员 形象; (12)在公开信息 披露和广 告中故意 含有虚假 、误导、 欺诈 成分; (13)其他法律、 行政法规 以及中国 证监会禁 止的行为 。 4、 基金经理承 诺 (1) 根据有关法律 法规和基 金合同的 规定,本 着谨慎 的原 则为基金份 额持有人 谋 取最大利益 ; (2) 不利用职务 之便为自 己及其代 理人、受 雇人或任 何第 三人谋取利 益;


15 (3) 不违反现行有 效的有关 法律法规 、基金合 同和中 国证 监会的有关 规定,泄 漏 在任职期间知 悉的有关 证券、基 金的商业 秘密、 尚未 依法公开的 基金投资 内 容、基金投 资计划等 信息; (4) 不从事损害 基金财产 和基金份 额持有人 利益的证 券交 易及其他活 动。 (五 )基金管理人 的内部控制 制度 为保证公司 规范化运 作,有效 地防范和 化解经营 风险 ,促进公司 诚信、合 法、有效 经 营,保障基 金份额持 有人利益 ,维护公 司及公司 股东 的合法权益 ,本基金 管理人建 立了科 学、严密、 高效的内 部控制体 系。 1、 公司内部控 制的总体 目标 (1) 保证公司经 营管理活 动的合法 合规性; (2) 保证基金份 额持有人 的合法权 益不受侵 犯; (3) 实现公司稳 健、持续 发展,维 护股东权 益; (4) 促进公司全 体员工恪 守职业操 守,正直 诚信,廉 洁自 律,勤勉尽 责; (5) 保护公司最 重要的资 本:公司 声誉。 2、 公司内部控 制遵循的 原则 (1) 全面性原则 :内部控 制必须覆 盖公司的 所有部门 和岗 位,渗透各 项业务过 程和业 务环节,并 普遍适用 于公司每 一位职员 ; (2) 审慎性原则 :内部控 制的核心 是有效防 范各种风 险, 公司组织体 系的构成 、内部 管理制度的 建立都要 以防范风 险、审慎 经营为出 发点 ; (3) 相互制约原 则:公司 设置的各 部门、各 岗位权责 分明 、相互制衡 ; (4) 独立性原则 :公司根 据业务的 需要设立 相对独立 的机 构、部门和 岗位;公 司内部 部门和岗位 的设置必 须权责分 明; (5) 有效性原则 :各种内 部管理制 度具有高 度的权威 性, 应是所有员 工严格遵 守的行 动指南;执 行内部管 理制度不 能有任何 例外,任 何人 不得拥有超 越制度或 违反规 章的权力; (6) 适时性原则 :内部控 制应具有 前瞻性, 并且必须 随着 公司经营战 略、经营 方针、 经营理念等 内部环境 的变化和 国家法律 法规、政 策制 度等外部环 境的改变 及时进 行相应的修 改和完善 ; (7) 成本效益原 则:公司 运用科学 化的经营 管理方法 降低 运作成本, 提高经济 效益, 力争以合理 的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 3、 内部控制的 制度体系 公司制定了 合理、完 备、有效 并易于执 行的制度 体系 。公司制度 体系由 不 同层面的 制 度构成。按 照其效力 大小分为 四个层面 :第一个 层面 是公司章程 ;第二个 层面是公 司内部 控制大纲, 它是公司 制定各项 规章制度 的基础和 依据 ;第三个层 面是公司 基本管理 制度; 16 第四个层面 是公司各 机构、 部门 根据业务 需要制定 的 各种制度及 实施细则 等。 它们的 制订、 修改、 实施、 废止应 该遵循相 应的程序, 每 一层面的 内 容不得与其 以上层面 的内容相 违背。 公司重视对 制度的持 续检验, 结合业务 的发展、 法规 及监管环境 的变化以 及公司风 险控制 的要求,不 断检讨和 增强公司 制度的完 备性、有 效性 。 4、 关于授权、 研究、投 资、交易 等方面的 控制点 (1) 授权制 度 公司的授权 制度贯穿 于整个公 司活动。 股东会、 董事 会、监事会 和管理层 必须充分 履 行各自的职 权,健全 公司逐级 授权制度 ,确保公 司各 项规章制度 的贯彻执 行;各项 经济经 营业务和管 理程序必 须遵从管 理层制定 的操作规 程, 经办人员的 每一项工 作必须是 在业务 授权范围内 进行。公 司重大业 务的授权 必须采取 书面 形式,授权 书应当明 确授权内 容和时 效。公司授 权要适当 ,对已获 授权的部 门和人员 应建 立有效的评 价和反馈 机制,对 已不适 用的授权应 及时修改 或取消授 权。 (2) 公司研 究业务 研究工作应 保持独立 、客观, 不受任何 部门及个 人的 不正当影响 ;建立严 密的研究 工 作业务流程 ,形成科 学、有效 的研究方 法;建立 投资 产品备选库 制度,研 究部门根 据投资 产品的特征 ,在充分 研究的基 础上建立 和维护备 选库 。建立研究 与投资的 业务交流 制度, 保持畅通的 交流渠道 ;建立研 究报告质 量评价体 系, 不断提高研 究水平。 (3) 基金投 资业务 基金投资应 确立科学 的投资理 念,根据 决策的风 险防 范原则和效 率性原则 制定合理 的 决策程序; 在进行投 资时应有 明确的投 资授权制 度, 并应建立与 所授权限 相应的约 束制度 和考核制度 。建立严 格的投资 禁止和投 资限制制 度, 保证基金投 资的合法 合规性。 建立投 资风险评估 与管理制 度,将重 点投资限 制在规定 的风 险权限额度 内;对于 投资结果 建立科 学的投资管 理业绩评 价体系。 (4) 交易业 务 建立集中交 易室和集 中交易制 度,投资 指令通过 集中 交易室完成 ;应建立 交易监测 系 统、 预警系统和 交易反馈 系统, 完善相 关的安全 设施; 集中交易室 应对交易 指令进行 审核, 建立公平的 交易分配 制度,确 保各基金 利益的公 平; 交易记录应 完善,并 及时进行 反馈、 核对和存档 保管;同 时应建立 科学的投 资交易绩 效评 价体系。 (5) 基金会 计核算 公司根据法 律法规及 业务的要 求建立会 计制度, 并根 据风险控制 点建立严 密的会计 系 统,对于不 同基金、 不同客户 独立建账 ,独立核 算; 公司通过复 核制度、 凭证制度 、合理 的估值方法 和估值程 序等会计 措施真实 、完整、 及时 地记载每一 笔业务并 正确进行 会计核 算和业务核 算。同时 还建立会 计档案保 管制度, 确保 档案真实完 整。 (6) 信息披 露


17 公司建立了 完善的信 息披露制 度,保证 公开披露 的信 息真实、准 确、完整 。公司设 立 了信息披露 负责人, 并建立了 相应的程 序进行信 息的 收集、组织 、审核和 发布工作 ,以此 加强对信息 的审查核 对,使所 公布的信 息符合法 律法 规的规定, 同时加强 对信息披 露的检 查和评价, 对存 在的 问题及时 提出改进 办法。 (7) 监察稽 核 公司设立督 察长,经 董事会聘 任,报中 国证监会 核准 。根据公司 监察稽核 工作的需 要 和董事会授 权,督察 长可以列 席公司相 关会议, 调阅 公司相关档 案,就内 部控制制 度的执 行情况独立 地履行检 查、评价 、报告、 建议职能 。督 察长定期和 不定期向 董事会报 告公司 内部控制执 行情况, 董事会对 督察长的 报告进行 审议 。 公司设立监 察部开展 监察稽核 工作,并 保证监察 部的 独立性和权 威性。公 司明确了 监 察部及内部 各岗位的 具体职责 ,严格制 订了专业 任职 条件、操作 程序和组 织纪律。 监察部强化 内部检查 制度,通 过定期或 不定 期检 查内 部控制制度 的执行情 况,促使 公 司各项经营 管理活动 的规范运 行。 公司董事会 和管理层 充分重视 和支持监 察稽核工 作, 对违反法律 法规和公 司内部控 制 制度的,追 究有关部 门和人员 的责任。 5、 基金管理人 关于内部 控制制度 声明书 (1) 本公司 承诺以上 关于内部 控制制度 的披露真 实、 准确; (2) 本公司 承诺根据 市场变化 和公司业 务发展不 断完 善内部控制 制度。


18 四、基金托管人 (一)基金 托管人情 况 名称:中国 建设银行 股份有限 公司(简称 :中国 建设 银行) 住所:北京 市西城区 金融大街25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 :田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 存续期间: 持续经营 基金托管资 格批文及 文号:中 国证监会 证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银 行成立于 1954 年10 月,是一 家国内领 先 、国际知名 的大型股 份制商业 银 行,总部设 在北京。 本 行于 2005 年 10 月在香港 联合 交易所挂牌 上市( 股票 代码 939) ,于 2007 年9 月 在上海证 券交易所 挂牌上市(股票代 码 601939) 。 2017 年6 月 末, 本集团资 产总额 216,920.67 亿元, 较上年末增 加 7,283.62 亿元, 增 幅 3.47%。上 半年,本 集团实现 利润总 额 1,720.93 亿 元,较上年 同期增长 1.30% ;净 利润 较上年同期 增长 3.81% 至1,390.09 亿元 ,盈利水 平实 现平稳增长 。 2016 年, 本集 团先后获 得国内 外知名机 构授予的100 余项重要奖 项。 荣获 《 欧洲货币》 “2016 中 国最佳银 行 ”, 《 环球金融》 “2016 中国最 佳消费者银 行” 、 “2016 亚太 区最佳流 动性管理银 行” , 《机 构投资者》 “人民币 国际化服 务 钻石奖” , 《 亚洲银行 家》 “中国 最佳大 型零 售银行 奖” 及 中国银行 业协会 “年度 最具社会 责 任金融机构 奖” 。 本集团在 英国 《银行 家》2016 年 “世界 银行 1000 强排名” 中, 以一级资 本总额继续 位列全球 第 2; 在美国 《 财 富》2016 年 世界 500 强排名第22 位。 中国建设银 行总行设 资产托管 业务部, 下 设综合处、 基 金市场处、 证券 保险资 产市场处 、 理财信托股 权市场处 、QFII 托 管处、 养 老金托 管处、 清算处、 核 算处、 跨 境托管运 营处、 监 督稽核处等10个职能 处室,在上海 设有投资托管 服务 上海备份中心,共有 员工220余人 。自 2007 年起, 托管部连 续聘请 外部会计 师事务所 对托管 业务进行内 部控制审 计, 并 已经成为 常 19 规化的内控 工作手段 。 2、主要人员 情况 纪伟,资产 托管业务 部总经理 ,曾先后 在中国建 设银 行南通分行 、总行计 划财务部 、 信贷经营部 任职,并 在总行公 司业务部 、投资托 管业 务部、授信 审批部担 任领导职 务。其 拥有八年托 管从业经 历,熟悉 各项托管 业务,具 有丰 富的客户服 务和业务 管理经验 。 龚毅,资产 托管业务 部副总经 理,曾就 职于中国 建设 银行北京市 分行国际 部、营业 部 并担任副行 长,长期 从事信贷 业务和集 团客户业 务等 工作,具有 丰富的客 户服务和 业务管 理经验。 郑绍平, 资产托 管业务部 副总经理, 曾 就职于中 国建设 银行总行投 资部、 委托代 理部、 战略客户部 ,长期从 事客户服 务、信贷 业务管理 等工 作,具有丰 富的客户 服务和业 务管理 经验。 黄秀莲,资 产托管业 务部副总 经理,曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部, 长期从事 托 管业务管理 等工作, 具有丰富 的客户服 务和业务 管理 经验。 原玎,资产 托管业务 部副总经 理,曾就 职于中国 建设 银行总行国 际业务部 ,长期从 事 海外机构及 海外业务 管理、境 内外汇业 务管理、 国外 金融机构客 户营销拓 展等工作 ,具有 丰富的客户 服务和业 务管理经 验。 3、基金托管 业务经营 情况 作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ,中国建设 银行一直 秉持“以 客 户为中心” 的经营理 念,不断 加强风险 管理和内 部控 制,严格履 行托管人 的各项职 责,切 实维护资产 持有人的 合法权益, 为资产委 托人提供 高 质量的托管 服务。 经过 多年稳步 发展, 中国建设银 行托管资 产规模不 断扩大, 托 管业务品 种 不断增加, 已 形成包括 证券投资 基金、 社保基金、保 险资金 、基本养 老个人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金 等产品在 内的托 管业务体系 , 是目 前国内托 管业务品 种最齐全 的商业 银行之一 。 截至 2017 年二季 度末, 中 国建设银行 已托管 759 只证券投 资基金。 中国建 设 银 行专业高效 的托管服 务能力和 业务水 平, 赢得 了业内的 高度认同 。 中 国建设银 行连续 11 年 获得 《全 球托管人 》 、 《财 资》 、 《环球 金融》 “中国 最佳托管 银行” 、 “ 中国最佳 次托管银 行” 、 “最佳托管 专家 ——QFII”等 奖项, 并在 2016 年 被《环球 金融》评 为中国市 场唯一 一家 “最佳托管 银行” 。 (二)基金 托管人的 内部控制 制度 1、内部控制 目标 作为基金托 管人,中 国建设银 行严格遵 守国家有 关托 管业务的法 律法规、 行业监管 规 20 章和本行内 有关管理 规定,守 法经营、 规范运作 、严 格监察,确 保业务的 稳健运行 ,保证 基金财产的 安全完整 ,确保有 关信息的 真实、准 确、 完整、及时 ,保护基 金份额持 有人的 合法权益。 2、内部控制 组织结构 中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会,负责 全行 风险管理与 内部控制 工作,对 托 管业务风险 控制工作 进行检查 指导。资 产托管业 务部 配备了专职 内控合规 人员负责 托管业 务的内控合 规工作, 具有独立 行使内控 合规工作 职权 和能力。 3、内部控制 制度及措 施 资产托管业 务部具备 系统、完 善的制度 控制体系 ,建 立了管理制 度、控制 制度、岗 位 职责、 业务操作 流程, 可以保 证托管业 务的规范 操作和 顺利进行; 业务 人员具备 从业资格 ; 业务管理严 格实行复 核、 审核、 检查制度 , 授权工 作实 行集中控制, 业务印章 按规程保 管、 存放、使用 ,账户资 料严格保 管,制约 机制严格 有效 ;业务操作 区专门设 置,封闭 管理, 实施音像监 控;业务 信息由专 职信息披 露人负责 ,防 止泄密;业 务实现自 动化操作 ,防止 人为事故的 发生,技 术系统完 整、独立 。 (三)基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序 1、监督方法 依照《基金 法 》及其 配套法规 和基金合 同的约定 ,监 督所托管基 金的投资 运作。利 用 自行开发的 “新一 代托管应 用监督子 系统” , 严格按照 现行法律法 规以及基 金合同规 定, 对 基金管理人 运作基金 的投资比 例、投资 范围、投 资组 合等情况进 行监督。 在日常为 基金投 资运作所提 供的基金 清算和核 算服务环 节中,对 基金 管理人发送 的投资指 令、基金 管理人 对各基金费 用的提取 与开支情 况进行检 查监督。 2、监督流程 (1) 每工作 日按时通 过新一代 托管应用 监督子系 统, 对各基金投 资运作比 例控制等 情 况进行监控 ,如发现 投资异常 情况,向 基金管理 人进 行风险提示 ,与基金 管理人进 行情况 核 实,督促 其纠正, 如有重大 异常事项 及时报告 中国 证监会。 (2)收到基 金管理人 的划款指 令后,对 指令要 素等 内容进行核 查。 (3) 根据 基金投资 运作监督 情况, 定期编写 基金投资 运作监督报 告, 对 各基金投 资运 作的合法合 规性和投 资独立性 等方面进 行评价, 报送 中国证监会 。 (4) 通过技 术或非技 术手段发 现基金涉 嫌违规交 易, 电话或书面 要求基金 管理人进 行 解释或举证 ,并及时 报告中国 证监会 。


21 五、相关服务机构 (一 )基金份额销售 机构 1、场外销售 机构 (1)直销机 构 :易方 达基金管 理有限公 司 注册地址: 广东省珠 海市横琴 新区宝华 路 6 号 105 室-42891 (集 中办公区 ) 办公地址: 广州市天 河区珠江 新城珠江 东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼 法定代表人 : 刘晓艳 电话: (020 )85102506 传真:4008818099 联系人:李 红枫 网址:www.efunds.com.cn 直销机构网 点信息 : 1)易方达基 金管理有 限公司广 州直销中 心 办公地址: 广州市天 河区珠江 新城珠江 东路 30 号广 州银行大厦 40 楼 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人:李 红枫 2)易方达基 金管理有 限公司北 京直销中 心 办公地址: 北京市西 城区金融 街 19 号富 凯大厦B 座 1703 室 电话:010-63213377 传真:400 881 8099 联系人:刘 蕾 3)易方达基 金管理有 限公司上 海直销中 心 办公地址: 上海市浦 东新区世 纪大道 88 号金茂 大厦 46 楼 电话:021-50476668 传真:400 881 8099 联系人:于 楠 4)易方达基 金管理有 限公司网 上交易系 统 网址:www.efunds.com.cn (2)场外非 直销销售 机构 1) 中国建设 银行 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼


22 法定代表人 :田国立 联系人:王 未雨 客户服务电 话:95533 网址:www.ccb.com 2) 华夏银行 注册地址: 北京市东 城区建国 门内大街22 号 办公地址: 北京市东 城区建国 门内大街22 号 法定代表人 :李民吉 联系人:王 者凡 客户服务电 话:95577 传真:010-85238680 网址:www.hxb.com.cn 3) 平安银行 注册地址: 广东省深 圳市深南 东路 5047 号 办公地址: 广东省深 圳市深南 东路 5047 号 法定代表人 :谢永林 联系人:赵 杨 联系电话:0755-22166574 客户服务电 话:95511-3 传真:021-50979507 网址:bank.pingan.com 4) 浦发银行 注册地址: 上海市中 山东一路12 号 办公地址: 上海市中 山东一路12 号 法定代表人 :高国富 联系人:高 天、肖武 侠 联系电话:021-61618888 客户服务电 话:95528 传真:021-63604196 网址:www.spdb.com.cn 5) 中国光大 银行 注册地址: 北京市西 城区太平 桥大街 25 号、甲 25 号 中国光大中 心 办公地址: 北京市西 城区太平 桥大街 25 号金融 街 F3 大厦(中国 光大中心 ) 法定代表人 :李晓鹏


23 联系人:朱 红 联系电话:010-63636153 客户服务电 话:95595 传真:010-63639709 网址:www.cebbank.com 6) 中国民生 银行 注册地址: 北京市西 城区复兴 门内大街2 号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街2 号 法定代表人 :洪崎 联系人:穆 婷 客户服务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 7) 中国邮政 储蓄银行 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 3 号 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 3 号 法定代表人 :李国华 联系人:王 硕 客户服务电 话:95580 传真:010-68858117 网址:www.psbc.com 8) 东莞农村 商业银行 注册地址: 东莞市东 城区鸿福 东路 2 号 办公地址: 东莞市东 城区鸿福 东路 2 号 东莞农商 银行 大厦 法定代表人 :王耀球 联系人:杨 亢 客户服务电 话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 9) 东莞银行 注册地址: 东莞市莞 城区体育 路 21 号 办公地址: 东莞市莞 城区体育 路 21 号 法定代表人 :卢国锋 联系人:吴 照群 联系电话:0769-22119061 客户服务电 话:96228 (广东省 内) 、40011-96228 ( 全国)


24 网址:www.dongguanbank.cn 10) 杭州银 行 注册地址: 杭州市庆 春路 46 号 杭州银行 大厦 办公地址: 杭州市庆 春路 46 号 杭州银行 大厦 法定代表人 :陈震山 联系人:金 超龙 联系电话:0571-85157105 客户服务电 话:95398 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn 11) 河北银 行 注册地址: 石家庄市 平安北大 街 28 号 办公地址: 石家庄市 平安北大 街28 号 法定代表人 :乔志强 联系人:王 丽辉 电话:0311-67807030 客户服务电 话:400-612-9999 传真:0311-67806407 网址:www.hebbank.com 12) 江南农 村商业银 行 注册地址: 常州市和 平中路 413 号 办公地址: 常州市和 平中路 413 号 法定代表人 :陆向阳 联系人:包 静 电话:0519-80585939 客户服务电 话:0519-96005 传真:0519-89995170 网址:http://www.jnbank.com.cn 13) 宁波银 行 注册地址: 浙江省宁 波市鄞州 区宁东路345 号 办公地址: 浙江省宁 波市鄞州 区宁东路345 号 法定代表人 :陆华裕 联系人:胡 技勋 客户服务电 话:95574


25 网址:www.nbcb.com.cn 14) 泉州银 行 注册地址: 泉州市云 鹿路 3 号 办公地址: 泉州市云 鹿路 3 号 法定代表人 :傅子能 联系人:董 培姗 联系电话:0595-22551071 客户服务电 话:4008896312 传真:0595-22578871 网址:www.qzccbank.com 15) 上海农 村商业银 行 注册地址: 上海市银 城中路 8 号中融碧 玉蓝天大厦 15 -20,22-27 层 办公地址: 上海市黄 浦区中山 东二路 70 号


法定代表人 :冀光恒 联系人:施 传荣 联系电话:021-38576666 客户服务电 话:021-962999 、4006962999 开放式基金 业务传真 :021-50105124 网址:www.srcb.com 16) 上海银 行 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区银城中 路 168 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 法定代表人 :金煜 联系人:汤 征程 联系电话:021-68475521 客户服务电 话:95594 网址:http://www.bosc.cn/ 17) 安信证 券 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元














深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国 凤凰 大厦 1 栋 9 层 法定代表人 :王连志 联系人:陈 剑虹 联系电话:0755-82825551


26 客户服务电 话:95517 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn 18) 渤海证 券 注册地址: 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 办公地址: 天津市南 开区宾水 西道 8 号 法定代表人 :王春峰 联系人:蔡 霆 联系电话:022-28451991 客户服务电 话:400-651-5988 传真:022-28451892 网址:www.ewww.com.cn 19) 长城证 券 注册地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 16、17 层 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层 法定代表人 :丁益 联系人:金 夏 联系电话:0755-83516289 客户服务电 话:400-6666-888 传真:0755-83516199 网址:www.cgws.com 20) 长江证 券 注册地址: 湖北省武 汉市新华 路特 8 号 长江证券 大厦 办公地址: 湖北省武 汉市新华 路特 8 号 长江证券 大厦 法定代表人 :尤习贵 联系人:奚 博宇 联系电话:027-65799999 客户服务电 话:95579 或 4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com 21) 川财证 券 注册地址: 成都高新 区交子大 道 177 号 中海国际 中心B 座 17 楼 办公地址: 成都高新 区交子大道 177 号 中海国际 中心B 座 17 楼 法定代表人 :孟建军


27 联系人:匡 婷 电话:028-86583053 客户服务电 话:028-86583045 网址:www.cczq.com 22) 大通证 券 注册地址: 辽宁 省大连市 沙河口 区会展路 129 号大 连 国际金融中 心 A 座-大 连期货大 厦 38 、39 层 办公地址: 辽宁 省大连市 沙河口 区会展路 129 号大 连 国际金融中 心 A 座-大 连期货大 厦 38 、39 层 法定代表人 :赵玺 联系人:谢 立军 联系电话:0411-39991807 客户服务电 话:4008-169-169 传真:0411-39673214 网址:www.daton.com.cn 23) 第一创 业证券 注册地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 18 楼 法定代表人 :刘学民 联系人:毛 诗莉 联系电话:0755-23838750 客户服务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 24) 东北证 券 注册地址: 长春市生 态大街 6666 号 办公地址: 长春市生 态大街 6666 号 法定代表人 :李福春 联系人:安 岩岩 联系电话:0431-85096517 客户服务电 话:95360 传真:0431-85096795 网址:www.nesc.cn 25) 东海证 券 注册地址: 江苏省常 州市延陵 西路 23 号 投资广 场 18 层


28 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦 法定代表人 :赵俊 联系人:王 一彦 联系电话:021-20333333 客户服务电 话:95531 ;400-8888-588 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn 26) 东吴证 券 注册地址: 苏州工业 园区星阳 街 5 号 办公地址: 苏州工业 园区星阳 街 5 号 法定代表人 :范力 联系人:方 晓丹 联系电话:0512-65581136 客户服务电 话:95330 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn 27) 光大证 券 注册地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :周健男 联系人:龚 俊涛 联系电话:021-22169999 客户服务电 话:95525 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com 28) 广发证 券 注册地址: 广东省广 州市黄埔 区中新广 州知识城 腾飞 一街 2 号618 室 办公地址: 广州市天 河北路 183 号大都 会广场 5 、7、8、17-19、38-44 楼 法定代表人 :孙树明 联系人:黄 岚 客户服务电 话:95575 网址:www.gf.com.cn 29) 国都证 券 注册地址: 北京市东 城区东直 门南大街3 号国华 投资 大厦 9 层10 层


29 办公地址: 北京市东 城区东直 门南大街3 号国华 投资 大厦 9 层10 层 法定代表人 :王少华 联系人:黄 静 联系电话:010-84183389 客户服务电 话:400-818-8118 传真:010-84183311-3122 网址:www.guodu.com 30) 国金证 券 注册地址: 成都市青 羊区东城 根上街 95 号 办公地址: 成都市青 羊区东城 根上街 95 号 法定代表人 :冉云 联系人:刘 婧漪、贾 鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 客户服务电 话:95310 传真:028-86690126 网址:www.gjzq.com.cn 31) 国盛证 券 注册地址: 江西省南 昌市西湖 区北京西 路 88 号 (江 信国际金融 大厦) 办公地址: 江西省南 昌市红谷 滩新区凤 凰中大道1115 号北京银行 大楼 法定代表人 :徐丽峰 联系人:周 欣玲 联系电话:0791-86281305 客户服务电 话:4008-222-111 传真:0791-86281305 网址:www.gszq.com 32) 国泰君 安证券 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区商城路618 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 法定代表人 :杨德红 联系人:芮 敏祺 客户服务电 话:95521 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com 33) 国信证 券


30 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 办公地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 法定代表人 :何如 联系人:周 杨 联系电话:0755-82130833 客户服务电 话:95536


传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn 34) 海通证 券 注册地址: 上海市广 东路 689 号 办公地址: 上海市广 东路 689 号 法定代表人 :周杰 联系人:金 芸、李笑 鸣 联系电话:021-23219000 客户服务电 话:95553 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com 35) 华安证 券 注册地址: 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号 办公地址: 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号财智中心 B1 座 法定代表人 :章宏韬 联系人:范 超 联系电话:0551-65161821 客户服务电 话:95318 传真:0551-65161672 网址:www.hazq.com 36) 华宝证 券 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号 57 层 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号 57 层 法定代表人 :陈林 联系人:刘 闻川 联系电话:021-20657517 客户服务电 话:400-820-9898 传真:021-20515593


31 网址:www.cnhbstock.com 37) 华福证 券 注册地址: 福州市鼓 楼区温泉 街道五四 路 157 号7-8 层 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1088 号 招商 银行大厦 18-19 楼 法定代表人 :黄金琳 联系人:王 虹 联系电话:021-20655183 客户服务电 话:0591-96326 传真:021-20655196 网址:www.hfzq.com.cn 38) 华龙证 券 注册地址: 兰州市城 关区东岗 西路 638 号兰州财 富中 心 21 楼 办公地址: 兰州市城 关区东岗 西路 638 号兰州财 富中 心 法定代表人 :李晓安 联系人:范 坤 联系电话:0931-4890208 客户服务电 话:95368 、400-689-8888 传真:0931-4890628 网址:www.hlzq.com 39) 华融证 券 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 8 号 办公地址: 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 12 层 法定代表人 :祝献忠 联系人:孙 燕波 联系电话:010-85556048 客户服务电 话:95390 传真:010-85556088 网址:www.hrsec.com.cn 40) 华泰证 券 注册地址: 南京市江 东中路 228 号 办公地址: 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰证 券广 场 法定代表人 :周易 联系人:庞 晓芸 联系电话:0755-82492193


32 客户服务电 话:95597 传真:0755-82492962 网址:www.htsc.com.cn 41) 华西证 券 注册地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 办公地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 法定代表人 :杨炯洋 联系人:谢 国梅 联系电话:010-52723273 客户服务电 话:95584 传真:028-86150040 网址:www.hx168.com.cn 42) 华信证 券 注册地址: 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号环球 金融 中心 9 楼 法定代表人 :杨锐敏 联系人:倪 丹 电话:021-38784818 客户服务电 话:021-38784818 传真:021-68775878 网址:shhxzq.com 43) 江海证 券 注册地址: 黑龙江省 哈尔滨市 香坊区赣 水路 56 号 办公地址: 黑龙江省 哈尔滨市 松北区创 新三路 833 号 法定代表人 :孙名扬 联系人:姜 志伟 联系电话:0451-87765732 客户服务电 话:400-666-2288 传真:0451-82337279 网址:www.jhzq.com.cn 44) 金元证 券 注册地址: 海南省海 口市南宝 路 36 号证 券大厦4 层 办公地址: 深圳市深 南大道 4001 号时代 金融中 心 17 层 法定代表人 :王作义 联系人:马 贤清


33 联系电话:0755-83025022 客户服务电 话:400-8888-228 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn 45) 联储证 券 注册地址: 广东省深 圳市福田 区福田街 道岗厦社 区深 南大道南侧 金地中心 大厦 9 楼 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路333 号金 砖大 厦 8 楼 法定代表人 :沙常明 联系人:丁 倩云 电话:010-56177851 客户服务电 话:400-620-6868 网址:www.lczq.com 46) 联讯证 券 注册地址: 惠州市江 北东江三 路 55 号广 播电视 新闻 中心西面一 层大堂和 三、四层 办公地址: 深圳市福 田区深南 中路 2002 号中广 核大 厦北楼 10 楼 法定代表人 :徐刚 联系人:彭 莲 电话:0755-83331195 客户服务电 话:95564 网址:http://www.lxsec.com 47) 南京证 券 注册地址: 南京市江 东中路 389 号 办公地址: 南京市江 东中路 389 号 法定代表人 :步国旬 联系人:王 万君 联系电话:025-58519523 客户服务电 话:95386 传真:025-83369725 网址:www.njzq.com.cn 48) 平安证 券 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4036 号 荣超大 厦 16-20 层 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 4036 号 荣超大 厦 16-20 层 法定代表人 :刘世安 联系人:周 驰


34 联系电话:021-38643230 客户服务电 话:95511-8 传真:021-58991896 网址:stock.pingan.com 49) 山西证 券 注册地址: 太原市府 西街 69 号 山西国际 贸易中 心东 塔楼 办公地址: 太原市府 西街 69 号 山西国际 贸易中 心东 塔楼 法定代表人 :侯巍 联系人:郭 熠 联系电话:0351-8686659 客户服务电 话:95573 或 400-666-1618 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn 50) 上海证 券 注册地址: 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 办公地址: 上海市四 川中路 213 号久事 商务大厦7 楼 法定代表人 :李俊杰 联系人:邵 珍珍 联系电话:021-53686888 客户服务电 话:021-962518 传真:021-53686100 、021-53686200 网址:www.962518.com 51) 申万宏 源西部证 券 注册地址: 新 疆乌鲁木 齐市高新 区 (新市 区) 北京 南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新 疆乌鲁木 齐市高新 区 (新市 区) 北京 南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室 法定代表人 :韩志谦 联系人:王 怀春 联系电话:0991-2307105 客户服务电 话:4008-000-562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com 52) 申万宏 源证券


35 注册地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 办公地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 法定代表人 :李梅 联系人:李 玉婷 联系电话:021-33388229 客户服务电 话:95523 、4008895523 传真:021-33388224 网址:www.swhysc.com 53) 天风证 券 注册地址: 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大厦 四楼 办公地址: 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座 37 楼 法定代表人 :余磊 联系人:岑 妹妹 电话:027-87617017 客户服务电 话:4008005000 、95391 传真:027-87618863 网址:http://www.tfzq.com/ 54) 西部证 券 注册地址: 陕西省西 安市新城 区东新街319 号 8 幢 10000 室 办公地址: 西安市新 城区东新 街 319 号 法定代表人 :刘建武 联系人:梁 承华 联系电话:029-87211526 客户服务电 话:029-95582 传真:029-87211478 网址:www.westsecu.com 55) 西南证 券 注册地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 办公地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号西 南证券大 厦 法定代表人 :吴坚 联系人:周 青 联系电话:023-63786633 客户服务电 话:4008096096 或95355 传真:023-63786212


36 网址:www.swsc.com.cn 56) 湘财证 券 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼 办公地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼 法定代表人 :林俊波 联系人:李 欣 联系电话:021-38784580-8918 客户服务电 话:95351 传真:021-68865680 网址:www.xcsc.com 57) 新时代 证券 注册地址: 北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址: 北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 :叶顺德 联系人:田 芳芳 联系电话:010-83561146 客户服务电 话:95399 网址:www.xsdzq.cn 58) 信达证 券 注册地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 :张志刚 联系人:尹 旭航 联系电话:010-63081000 客户服务电 话:95321 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com 59) 银河证 券 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈共炎 联系人:辛 国政 联系电话:010-83574507 客户服务电 话:4008-888-888 或 95551


37 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn 60) 中金公 司 注册地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层 办公地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人 :丁学东 联系人:杨 涵宇 联系电话:010-65051166 客户服务电 话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 61) 中山证 券 注册地址: 深圳市南 山区科技 中一路西 华强高新 发展 大楼 7 层、8 层 办公地址: 深圳市南 山区科技 中一路西 华强高新 发展 大楼 7 层、8 层 法定代表人 :黄扬录 联系人:罗 艺琳 客户服务电 话:95329 网址:www.zszq.com 62) 中泰证 券 注册地址: 济南市市 中区经七 路 86 号 办公地址: 山东省济 南市经七 路 86 号 法定代表人 :李玮 联系人:许 曼华 联系电话:021-20315290 客户服务电 话:95538 传真:0531-68889095 网址:www.zts.com.cn 63) 中天证 券 注册地址: 辽宁省沈 阳市和平 区光荣街23 甲 办公地址: 辽宁省沈 阳市和平 区光荣街23 甲 法定代表人 :马功勋 联系人:李 泓灏 电话:024-23255256 客户服务电 话:024-95346 传真:024-23255606


38 网址:www.iztzq.com 64) 中投证 券 注册地址: 深 圳市福田 区益田路 与福中路 交界处荣 超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳福田 区益田路6003 号荣 超商务 中心A 座 4 层、18-21 层 法定代表人 :高涛 联系人:万 玉琳 联系电话:0755-82026907 客户服务电 话:95532 网址:www.china-invs.cn 65) 中信建 投证券 注册地址: 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝 阳门内大 街 188 号 法定代表人 :王常青 联系人:刘 畅 联系电话:010-65608231 客户服务电 话:95587 或 4008-888-108 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 66) 中原证 券 注册地址: 郑州市郑 东新区商 务外环路10 号 办公地址: 郑州市郑 东新区商 务外环路10 号 法定代表人 :菅明军 联系人:程 月艳


李 盼盼 党静 联系电话:0371-69099882 客户服务电 话:95377 传真:0371-65585899 网址:www.ccnew.com 67) 长量基 金 注册地址: 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 法定代表人 :张跃伟 联系人:党 敏 电话:021-20691935


39 客服电话:400-820-2899 传真:021-20691861 网址:www.erichfund.com 68) 朝阳永 续 注册地址: 浦东新区 上丰路 977 号1 幢B 座 812 室 办公地址: 上海市浦 东新区碧 波路 690 号 4 号楼2 楼 法人代表: 廖冰 联系人:陆 纪青 电话:021-80234888-6813 客户服务电 话:400-699-1888 网址:www.998fund.com 69) 创金启 富 注册地址: 北京市西 城区民丰 胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址: 北京市西 城区白纸 坊东街 2 号经济日 报社A 综合楼 712 室 法定代表人 :梁蓉 联系人:魏 素清 电话:010-66154828 客户服务电 话:400-6262-818 传真:010-63583991 网址:www.5irich.com 70) 大泰金 石 注册地址: 南京市建 邺区江东 中路 222 号南京奥 体中 心现代五项 馆 2105 室 办公地址: 上海市浦 东新区峨 山路 505 号东方纯 一大 厦 15 楼 法定代表人 :袁顾明 联系人:赵 明 电话:021-20324155 客户服务电 话:400-928-2266 传真:021-20324199 网址:www.dtfunds.com 71) 大智慧 基金 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区杨高南 路 428 号 1 号楼1102 单元 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区杨高南 路 428 号 1 号楼1102 、1103 单元 法定代表人 :申健 联系人:印 强明


40 联系电话:021-20219188 客户服务电 话:021-20292031 传真:021-20219923 网址:https://8.gw.com.cn/ 72) 蛋卷基 金 注册地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507 办公地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507 法定代表人 :钟斐斐 联系人:戚 晓强 联系电话:010-61840688 客户服务电 话:4000618518 网址:https://danjuanapp.com 73) 泛华普 益 注册地址: 四川省成 都市成华 区建设路9 号高地 中心1101 室 办公地址: 四川省成 都市锦江 区东大街99 号平 安金 融中心 1501 室 法定代表人 :于海锋 联系人:陈 金红 联系电话:028-86758820-803 客户服务电 话:4008-588-588 网址:www.puyifund.com 74) 富济财 富 注册地址: 深圳市福 田区福田 街道金田 路中洲大 厦 35 层 01B、02 、03、04 单位 办公地址: 深圳市福 田区福田 街道金田 路中洲大 厦 35 层 01B、02 、03、04 单位 法定代表人 :刘鹏宇 联系人:刘 勇 联系电话:0755-83999907-814 客户服务电 话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn 75) 海银基 金 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区银城中 路 8 号 402 室 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 8 号 4 楼 法定代表人 :刘惠 联系人:毛 林 电话:021-80133597


41 客户服务电 话:400-808-1016 传真:021-80133413 网址:www.fundhaiyin.com 76) 好买基 金 注册地址: 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 办公地址: 上 海市浦 东新区浦 东南路 1118 号鄂 尔多 斯国际大厦 903 ~906 室 法定代表人 :杨文斌 联系人:张 茹 联系电话:021-20613600 客户服务电 话:400-700-9665 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com 77) 和讯信 息 注册地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 1002 室 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 法定代表人 :王莉 联系人:刘 洋 电话:021-20835785 客户服务电 话:400-920-0022 传真:021-20835879 网址:http://licaike.hexun.com/ 78) 恒天明 泽 注册地址: 北京市经 济技术开 发区宏达 北路 10 号五 层 5122 室 办公地址: 北京市朝 阳区东三 环北路甲19 号 SOHO 嘉 盛中心 30 层3001 室 法定代表人 :周斌 联系人:张 鼎 电话:010-53509644 客户服务电 话:4008980618 传真:010-57756199 网址: www.chtfund.com 79) 弘业期 货 注册地址: 江苏省南 京市秦淮 区中华路50 号弘 业大 厦 9 楼 办公地址: 江苏省南 京市秦淮 区中华路50 号弘 业大 厦 9 楼 法人代表: 周剑秋


42 联系人:孙 朝旺 电话:025-52278870 客户服务电 话:400-828-1288 网址:www.ftol.com.cn 80) 虹点基 金 注册地址: 北京市朝 阳区工人 体育馆北 路甲 2 号 盈科 中心 B 座裙 楼二层 办公地址: 北京市朝 阳区工人 体育场北 路甲 2 号 盈科 中心 B 座裙 楼二层 法定代表人 :郑毓栋 联系人:牛 亚楠 电话010-65951887 客户服务电 话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 81) 汇成基 金 注册地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 办公地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 法定代表人 :王伟刚 联系人:熊 小满 联系电话:01056251471 客户服务电 话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 82) 汇付金 融 注册地址: 上海市黄 浦区中山 南路 100 号 19 层 办公地址: 上海市徐 汇区宜山 路 700 号 普天信息 产业 园 2 期 C5 栋 汇付天 下总部大 楼 法定代表人 :金佶 联系人:张 华 电话:8621-54677088 客户服务电 话:400-820-2819 传真:021-33323837 网址:www.chinapnr.com 83) 久富财 富 注册地址: 上海市浦 东新区莱 阳路 2819 号 1 幢 109 室 办公地址: 上海市浦 东新区民 生路 1403 号上海 信息 大厦 1215 室 法定代表人 :赵惠蓉 联系人:赵 惠蓉


43 电话:021-68682279 客户服务电 话:400-102-1813 传真:021-68682297 网址:www.jfcta.com 84) 凯石财 富 注册地址: 上海市黄 浦区西藏 南路 765 号 602-115 室 办公地址: 上海市黄 浦区延安 东路 1 号 凯石大厦4 楼 法定代表人 :陈继武 联系人:黄 祎 电话:021-63333389 客户服务电 话:4006-433-389 传真:021-63333390 网址: www.vstonewealth.com 85) 肯特瑞 基金 注册地址: 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街 十八号院京 东集团总 部 A 座 法定代表人 :江卉 联系人:韩 锦星 联系电话:010-89189291 客户服务电 话:95118 网址:http://fund.jd.com/ 86) 利得基 金 注册地址: 上海市宝 山区蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地址: 上海浦东 新区峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人 :李兴春 联系人:陈 孜明 电话:86-021-50583533 客户服务电 话:400-921-7755 传真:86-021-60195218 网址:www.leadfund.com.cn 87) 联泰资 产 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区富特北 路 277 号 3 层310 室 办公地址: 上海市长 宁区福泉 北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人 :燕斌


44 联系人:陈 东 电话:021-52822063 客户服务电 话:400-166-6788 传真:021-52975270 网址:www.66zichan.com 88) 陆基金 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼09 单元 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 法定代表人 :王之光 联系人:宁 博宇 联系电话:021-20665952 客户服务电 话:4008219031 传真:021-22066653 网址:www.lufunds.com 89) 蚂蚁基 金 注册地址: 杭州市余 杭区仓前 街文一西 路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址: 浙江省杭 州市西湖 区黄龙时 代广场 B 座 6 楼 法定代表人 :陈柏青 联系人:韩 爱彬 联系电话:0571-26888888 客户服务电 话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ 90) 诺亚正 行 注册地址: 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室 办公地址: 上海杨浦 区秦皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人 :汪静波 联系人:余 翼飞 联系电话:021-80358749 客户服务电 话:400-821-5399 传真:021-38509777 网址:www.noah-fund.com 91) 深圳新 兰德 注册地址: 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址: 北京市西 城区宣武 门外大街28 号富 卓大 厦 16 层


45 法定代表人 :马勇 联系人:张 燕 电话:010-83363099 客户服务电 话:400-166-1188 传真:010-83363010 网址:http://8.jrj.com.cn 92) 晟视天 下 注册地址: 北京市怀 柔区九渡 河镇黄坎 村 735 号03 室 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街甲 6 号万通中 心 D 座 21 层、28 层 法定代表人 :蒋煜 联系人:史 俊杰 联系电话:010-58170936 客户服务电 话:4008188866 传真:010-58170800 网址:www.shengshiview.com 93) 天天基 金 注册地址: 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐 汇区宛平 南路 88 号 东方财 富大 厦 法定代表人 :其实 联系人:潘 世友 联系电话:021-54509977 客户服务电 话:95021 传真:021-54509953 网址:www.1234567.com.cn 94) 通华财 富 注册地址: 上海市虹 口区同丰 路 667 弄107 号 201 室 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴世纪 金融广场 杨高 南路 799 号3 号 9 楼 法定代表人 :马刚 联系人:褚 志朋 联系电话:021-60818730 客户服务电 话:95156 转 5 传真:021-60818588 网址:www.tonghuafund.com 95) 同花顺


46 注册地址: 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 室 办公地址: 浙江省杭 州市余杭 区五常街 道同顺街18 号同花顺大 楼四层 法定代表人 :凌顺平 联系人:吴 强 联系电话:0571-88911818 客户服务电 话:4008-773-772 传真:0571-86800423 网址:www.5ifund.com 96) 万家财 富 注册地址: 天津自贸 区(中心 商务区) 迎宾大道1988 号滨海浙商 大厦公 寓 2-2413 室 办公地址: 北京市西 城区丰盛 胡同 28 号 太平洋 保险 大厦 5 层 法定代表人 :李修辞 联系人:王 芳芳 电话:010-59013828 客户服务电 话:010-59013842 网址:http://www.wanjiawealth.com/ 97) 鑫鼎盛 注册地址: 厦门市思 明区鹭江 道 2 号第 一广场西 座 1501-1504


办公地址: 厦门市思 明区鹭江 道 2 号第 一广场西 座 1501-1504 法定代表人 :陈洪生


联系人:梁 云波 联系电话:0592-3122757 客户服务电 话:400-918-0808 传真:0592-3122701 网址:www.xds.com.cn ;基金 销售网站 :www.dkhs.com 98) 一路财 富 注册地址: 北京市西 城区阜成 门外大街2 号 1 幢A2208 室 办公地址: 北京市西 城区阜成 门外大街2 号 1 幢A2208 室 法定代表人 :吴雪秀 联系人:刘 栋栋 电话:010-88312877 客户服务电 话:400-001-1566 传真:010-88312099 网址:www.yilucaifu.com


47 99) 宜投基 金销售 注册地址: 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路鲤鱼 门街1 号前海深港 合作区管 理局综合 办公楼 A 栋201 室 办公地址: 深圳市福 田区嘉里 建设广场3 座 3350 室 法定代表人 :郭海霞 联系人:刘 娜 电话:0755-82724143 客户服务电 话:4008-955-811 传真:0755-88601598 网址:www.yitfund.com 100) 宜信普 泽 注册地址: 北京市朝 阳区建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址: 北京市朝 阳区建国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809 法定代表人 :戎兵 联系人:魏 晨 电话:010-52413385 客户服务电 话:400-6099-200 传真:010-85894285 网址:www.yixinfund.com 101) 奕丰金 融 注册地址: 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号A 栋201 室(入驻 深圳市前 海商务秘 书有限公司 ) 办公地址: 深圳市南 山区海德 三道航天 科技广场A 座17 楼 1704 室 法定代表人 :TEO WEE HOWE 联系人:叶 健 联系电话:0755-89460507 客户服务电 话:400-684-0500 传真:0755-21674453 网址:www.ifastps.com.cn 102) 盈米财 富 注册地址: 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 办公地址: 广州市海 珠区琶洲 大道东路1 号保利 国际 广场南塔 12 楼 1201-1203 室 法定代表人 :肖雯 联系人:黄 敏嫦


48 联系电话:020-89629019 客户服务电 话:020-89629066 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 103) 云湾投 资 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号 13 号楼2 层 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号 13 号楼2 层 法定代表人 :戴新装 联系人:范 泽杰 联系电话:021-20530186 客户服务电 话:400-820-1515 传真:021-20539999 网址:http://www.zhengtongfunds.com/ 104) 展恒基 金 注册地址: 北京市顺 义区后沙 峪镇安富 街 6 号 办公地址: 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 法定代表人 :闫振杰 联系人:李 晓芳 联系电话:010-59601366-7167 客户服务电 话:400-818-8000 传真:0351-4110914 网址:www.myfp.cn 105) 中信建 投期货 注册地址: 重 庆市渝中 区中山三 路 107 号 上站大楼 平 街 11-B, 名义 层 11-A, 8-B4 , 9-B 、 C 办公地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 法定代表人 :彭文德 联系人:刘 芸 电话:023-86769637 客户服务电 话:400-8877-780 传真:023-86769629 网址:www.cfc108.com 106) 中证金 牛 注册地址: 北京市丰 台区东管 头 1 号2 号楼 2-45 室


49 办公地址: 北京市西 城区宣武 门外大街 甲 1 号环 球财 讯中心 A 座5 层 法定代表人 :钱昊旻 联系人:陈 珍珍 电话:010-59336529 客户服务电 话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 107) 众禄基 金 注册地址: 深圳市罗 湖区笋岗 街道梨园 路物资控 股置 地大厦 8 楼801 办公地址: 深圳市罗 湖区梨园 路 8 号HALO 广场4 楼 法定代表人 :薛峰 联系人:童 彩平 联系电话:0755-33227950 客户服务电 话:4006-788-887 传真:0755-33227951 网址:www.zlfund.cn





www.jjmmw.com 108) 众升财 富 注册地址: 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼A 座9 层 908 室 办公地址: 北京市朝 阳区望京 浦项中心A 座 9 层04-08 法定代表人 :李招弟 联系人:李 艳 电话:010-59497361 客服电话:400-876-9988 传真:010-64788016 网址:www.zscffund.com 109) 兴业银 行 注册地址: 福州市湖 东路 154 号中山大 厦 办公地址: 上海市静 安区江宁 路 168 号 法定代表人 :高建平 联系人:曾 鸣 联系电话:021-52629999 客户服务电 话:95561 网址:www.cib.com.cn 注:兴业银 行仅在“ 钱大掌柜 ”销售本 基金。 2、场内销售 机构


50 具有基金销 售业务资 格的深圳 证券交易 所会员单 位, 具体名单详 见深圳证 券交易所 网 站。 3、基金管理 人可根据 情况变更 或增减销 售机构 ,并 予以公告。 (二 )基金登记结 算机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 注册地址: 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 办公地址: 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 法定代表人 : 周明 电话:4008058058 传真:(010) 50938907 联系人:赵 亦清 (三 )出具法律意 见书的律师 事务所


律师事务所 :上海市 通力律师 事务所 地址:上海 市浦东新 区银城中 路 68 号时 代金融 中心 19 楼 负责人:韩炯 电话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 经办律师: 吕红、安 冬 联系人:安 冬 (四 )审计基金财 产的会计师 事务所 1、本基金的 法定验资 机构 会计师事务 所:安永 华明会计 师事务所 (特殊普 通合 伙)


主要经营场 所:北京 市东城区 东长安街1 号东方 广场 安永大楼 17 层 01-12 室


执行事务合 伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平


电话:010-58153000


传真:010-85188298


经办注册会 计师:昌 华、 熊姝 英 联系人:许 建辉 2、本基金的 年度财务 报表及其 他规定事 项的审 计机 构 会计师事务 所:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普 通合伙) 住所:上海 市湖滨路202 号普 华永道中 心 11 楼 办公地址: 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 首席合伙人 :李丹 电话: (021 )23238888


51 传真: (021 )23238800 经办注册会 计师:薛竞 、 周祎 联系人:周祎


52 六 、基金份额的分级运作与净值计 算规则 (一 ) 基金份额类 别 根据风险收 益特征的 不同,本 基金的基 金份额包 括基 础份额、A 类份额 与 B 类份额三 类。 三类 基金份额 分配不同 的基金代 码, 基金资产 合 并运作。 其中,A 类份额 、B 类 份额在 其存续期内 始终保持1:1 的基 金份额配 比不变。 根据基金份 额登记托 管账户的 不同,基 础份额分 为场 外份额与场 内份额, 共用同一 个 基金代码。 其中,场 外份额登 记在注册 登记系统 基金 份额持有人 开放式基 金账户下 ;场内 份额登记在 证券登记 结算系统 基金份额 持有人深 圳证 券账户下 。 (二 )场内 基础份 额的自动分 离与分拆规 则 1、 本基 金通过场 外、 场内两种 方式公开 发售 。 基金发 售结束后 , 投资者 成功认购 的场 外份额全部 确认为场 外基础份 额; 投资者 成功认购 的 场内份额将 按照 1: 1 的 初始份额 配比, 分别确认为A 类份额、 B 类份额。 即每 2 份 场内份 额将 被自动分离 为 1 份 A 类份额和1 份 B 类份额。 2、本基金开 放申购、 赎回后, 基础份额 可接受场 外 与场内申购 和赎回;A 类份额 、B 类份额不可 单独进行 申购和赎 回,但在 本基金符 合上 市条件的情 况下,A 类份额 与 B 类份 额可申请上 市交易; 3、 开始办理 基金份额 配对转换 业务后, 投 资者 可申 请 将其 持有的 每 2 份场 内基础份 额 按 1:1 的份 额 配比分 拆成 1 份 A 类份额 和 1 份 B 类 份 额;或按 1:1 的份额 配比将其 持有的 每 1 份A 类 份额和每1 份B 类 份额申请 合并为 2 份场 内基础份额 。 4、 场外基 础份额 不可进行 分拆, 但 《基 金合同 》 另有 规定的除外 。 投资 者可将其 持有 的场外基础 份额跨系 统转托管 至场内, 并 申请将 其分 拆成A 类份额 和B 类份额 后上市 交易。 5、 经基 金份额折 算 ( 包括定期 份额折算 、 不 定期份额 折算) 所 产生的基 础份额均 不进 行自动分离 。 (三 )A 类份额与 B 类份额 的 基金 份额 参考净值计 算规则 A 类份额和 B 类份额 具有不同 的基金份 额参考净 值计 算规则。 其中, A 类份额 为预期风 险、收益相 对较低的 子份额;B 类份额 为预期风 险、 收益相对较 高的子份 额 。本基 金的资 产净值扣除 基础份额 所代表的 资产净值 后,将优 先用 于分配 A 类份 额的本金 及约定应 得收 益,剩余部 分计为 B 类份额的 应得资产 及收益。 A 类份额与 B 类份额 的基金份 额参考净 值计算规 则具体 如下: 1、 A 类份额 与 B 类份额 的基金份 额参考净 值 将在每 个工 作日收市后 进行计算 ; 2、 每2 份 基础 份额 所代 表的资产 净值等于1 份 A 类 份额 和 1 份 B 类份 额 的资产 净值 之和; 3、 A 类份额为 预期风险 、收益较 低的子份 额,其约 定年 基准收益率 为“同期 银行人 53 民币一年期 定期存款 利率(税 后)+3%” 。其中, 同期 银行人民币 一年期定 期存款 利率指上一 运作周年 最后一个 工作日实 际生效的 、中 国人民银行 公布的金 融机构 人民币一年 期存款基 准利率; 《基金 合同》 生效 日所在 年度的年基 准收益率 为 “ 《基 金合同》生 效日实际 生效的、 中国人民 银行公布 的金 融机构人民 币一年期 存款基 准利率 ( 税后) +3 %” 。 如某一运 作周年 A 类份额约 定 年基准收益 率相较上 一运作 周年有所变 化, 基金管 理人将予 以 公告。 年基准收 益 均以 1.0000 元为基准 进行计 算; 4、 B 类份额为 预期风险 、收益较 高 的子份 额。本基 金的 资产净值扣 除基础份 额所代 表的资产净 值后, 将 优先用于 分配 A 类份 额的本金 及 约定应得收 益,剩余 部分计 为 B 类份额的应 得资产及 收益。其 中,A 类份 额累计 约定应得收 益按前述 A 类份 额约定年基 准收益率 计算的每 日收益率 和截至计 算日A 类份额应计 收益的天 数确 定; 5、 任一运作周 年内, A 类 份额在基 金份额参 考净值计 算 日应计收益 的天数按 自上一 基金份额折 算基准日 次日起至 计算日的 实际天数 计算 (若为本基 金第一个 运作周 年,则按自 《基金合 同》生效 日次日至 计算日的 实际 天数计算) ; 6、 A 类份额 和 B 类份额的 基金份额 参考净值 并非交易 价 格, 除《基 金合同》 约定的 基金份额折 算及清算 等情形外 ,基金份 额参考净 值并 不代表基金 份额持有 人可获 得的实际价 值 。 基金管理人 并不承诺 或保证 A 类 份额的基 金份额持 有 人的约定应 得收益以 及本金不 受 损失。极端 情况下,A 类份额 的基金份 额持有人 可能 会面临无法 取得约定 应得收益 甚至损 失本金的风 险 。 (四 ) 基金份额净 值与基金份 额参考净值 的计算 1、基础份额 的基金份 额净值计 算 T 日基础份额 的基金 份额净值 =T 日的基 金资产 净值 /T 日基金份 额总数 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 T 日基金份额 的总数为 T 日 日终基础 份额(包 括场外 份额、场内 份额) 、A 类 份额和 B 类份额的份 额余额之 和。 2、A 类份额 和 B 类份 额的基金 份额参考 净值计算


min 2 ,1+ 365 A t NAV NAV R ?? ? ? ? ?? ?? 类 份 额 基 础 份 额 ? ? max 0,2 BA NAV NAV NAV ? ? ? 类 份 额 基 础 份 额 类 份 额   t = min{自《基 金合同》 生效日 (不含该 日)至 T 日 (含该日) , 自最近一 个基金份 额 折算基准日 (不含该 日)至 T 日(含该 日)};


54 NAV 基础份额 为 T 日每份基 础份额的 基金份额 净值; NAVA 类份额 为 T 日每 份 A 类 份额的基 金份额参 考净值; NAVB 类份额 为 T 日每 份 B 类 份额的基 金份额参 考净值; R 为各运作周 年 A 类 份额的约 定年基准 收益率。 基础份额的 基金份额 净值、A 类份额 与 B 类份额基 金 份额参考净 值的计算 结果均保 留 到小数点后 第 4 位, 小数点后 第 5 位四 舍五入 。 3、基金份额 净值与基 金份额参 考净值的 计算时 间与 公告时间 T 日的基础 份 额的 基 金份额净值 、 A 类份额 与 B 类份 额 的基金份额 参考净值 在当天收 市 后计算, 并 按《基金 合同》约 定的规则 公告。如 遇特 殊情况,经 中国证监 会同意, 可以适 当延迟计算 或公告。


55 七、基金的募集 本基金由基 金管理人 依照《基 金法》 、 《 运作办法》 、 《 销售办法》 、 《基金合 同》的相 关 规定、并经 中国证券 监督管理 委员会《 关于准予 易方 达 生物科技 指数分级 证券投资 基金募 集注册的批 复》 (证监 许可[2015 ]675 号) 进行 募集 。 本基金为契 约型开放 式股票型 基金、 指数型 基金、 分级 基金。 基金的存 续期为不 定期 。 本基金募集 期间 每份 基金份额 的 初始面 值为人民 币 1.00 元。 本基金募集 期为 自2015 年5 月 18 日至2015 年5 月 29 日止。 募集对象为 符合法律 法规规定 的可投资 于证券投 资基 金的个人投 资者、机 构投资者 和 合格境外机 构投资者 以及法律 法规或中 国证监会 允许 购买证券投 资基金的 其他投资 人。


56 八、基金合同的生效 (一 ) 基金合同的 生效 本基金基金 合同于 2015 年6 月 3 日正式 生效。 自 基金 合同生效日 起, 本基金 管理人正 式开始管理 本基金。 (二 )基金存续期 内的基金份 额持有人数 量和资产 规模 《基金合同》 生效后, 连 续 20 个 工作日出 现基金份 额 持有人数量 不满 200 人或者基 金 资产净值低 于 5,000 万元的, 基 金管理人 应当在定 期 报告中予以 披露; 连续60 个工 作日出 现前述情形 的,基金 管理人应 当向中国 证监会报 告并 提出解决方 案, 如 终 止基金合 同、 转 换运作方式 或与其他 基金合并 等 ,并召 开基金份 额持 有人大会进 行表决。 法律法规或 《基金合 同》另有 规定时, 从其规定 。


57 九 、基金份额的上市交易 (一 ) 基金份额 的 上市 根据有关规 定,本基 金合同生 效后,具 备上市条 件, 自 2015 年6 月 11 日起 在深圳证 券交易所上 市交易。 ( 基金二级 市场交易 简称和 交易 代码:A 类份 额简称: 生物A; 交易代 码:150257 ;B 类份 额简称: 生物B ,交 易代码 :150258 ) (二 )上市交易 的 规则 本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的上 市交易需 遵循 《深圳证券 交易所证 券投资基 金 上市规则》 、 《深圳证 券交易所 交易规则 》等有关 规定 。 (三 )上市交易 的 费用 基金份额上 市交易的 费用按照 深圳证券 交易所有 关规 定办理。 (四 )上市交易 的 停复牌、暂 停上市、 恢 复上市和 终止上市 上市基金份 额的停复 牌、暂停 上市、恢 复上市和 终止 上市等事项 按照《基 金法》相 关 规定和深圳 证券交易 所的相关 规定执行 。具体情 况见 基金管理人 届时相关 公告 。 (五 )其他 1、 相关法 律法规、 《业务 规则》 、 中国证监 会及深圳 证 券交易所对 基金上市 交易的规 则 等相关规定 内容进行 调整的, 《基金合 同》 可 相应予以 修改, 无 须召开基 金份额持 有人大会 审议。 2、 若深圳 证券交易 所、 登 记结算机 构增加了 基金上市 交易的新功 能, 本 基金可以 增加 相应功能, 无需召开 基金份额 持有人大 会审议。 3、 在不违反 法律法规 及不损害 基金份额 持有人利 益的 前提下, 本基 金可以申 请在包括 境外交易所 在内的其 他交易场 所上市交 易,而无 需召 开基金份额 持有人大 会审议。


58 十 、 基金 份额的申购 与 赎回 投资者可通 过场外或 场内两种 方式对本 基金的基 础份 额进行申购 与赎回。 在本基金 存 续期内,A 类 份额、B 类份额只 上市交易 ,不单 独接 受申购和赎 回 。 (一 ) 基金投资者 范围 个人投资者 、机构投 资者、合 格境外机 构投资者 以及 法律法规或 中国证监 会允许购 买 证券投资基 金的其他 投资者。 (二 ) 申购与 和赎 回场所 本基金的申 购和赎回 将通过销 售机构进 行。其中 ,场 外基础份额 的申购和 赎回场所 为 基金管理人 的直销网 点及场外 非直销销 售机构的 销售 网点;场内 基础份额 的申购和 赎回场 所为具有基 金销售业 务资格, 且经深圳 证券交易 所及 其指定的登 记结算机 构认可的 会员单 位 。 具体的销售 机构将由 基金管理 人在《招 募说明书 》或 其他相关公 告中列明 。基金管 理 人可根据情 况变更或 增减销售 机构,并 予以公告 。投 资者应当在 销售机构 办理基金 销售业 务的营业场 所或按销 售机构提 供的其他 方式办理 基金 份额的申购 与赎回。 (三 ) 申购和赎回 的开放日及 时间 1、开放日及 开放时间 投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回 ,开 放日 的具体业务 办理时间 为上海证 券 交易所 、 深圳证 券交易所 的正常交 易日的交 易时间 (目 前为每个交 易日的 9: 30 至 11: 30、 13 :00 至15 :00) , 但基金管 理人公告 暂停申购 、赎 回时除外。 若出现新的 证券交易 市场、 证券 交易所交 易时间变 更 或其他特殊 情况 或根 据业务需 要 , 基金管理人 有权 可 视 情况对前 述开放日 及开放时 间进 行相应的调 整 ,但应 在实施日 前依照 《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 本基金已于 2015 年6 月 11 日 开放基础 份额的申 购、 赎回业务。 基金管理人 不得在《 基金合同 》约定之 外的日期 或者 时间办理基础 份额的 申购或者 赎 回或者转换 。投资者 在《基金 合同》约 定之外的 日期 和时间提出 申购、赎 回或转换 申请 且 登记结算机 构确认接 受 的,其 基金份额 申购、赎 回价 格为下一开 放日基金 份额申购 、赎回 的价格 。 (四 ) 申购与赎回 的原则 1、 “未知价” 原则, 即 申购、赎 回价格以 申请当日 收市 后计算的 基 础份额的 基金份 额净值 为基 准进行计 算 ; 2、 “金额申购 、份额赎 回”原则 ,即申购 以金额申 请, 赎回以份额 申请; 3、 当日的申购 与赎回申 请可以在 基金管理 人规定的 时间 以内撤销;


59 4、 除指定赎回 外, 场外 赎回遵循 “先进先 出”原则 , 即 按投资者认 购 、申购 确认的 先后次序进 行顺序赎 回; 5、 投资者申购 、赎回场 内 基础份 额时, 需 遵守深圳 证券 交易所和登 记结算机 构的相 关 《业务 规则》 。 若相 关法律法 规、 中 国证监 会、 深 圳 证券交易所 或登记结 算机构 对申购 、赎 回业务等 规则有新 的规定, 按新规定 执行 。 基金管理人 可根据基 金运作的 实际情况 依法对上 述原 则进行调整 。基金管 理人必须 在 新规则开始 实施前依 照《信息 披露办法 》的有关 规定 在指定媒介 上公告。 (五 ) 申购与赎回 的程序 1、申购和赎 回的申请 方式 投资者必须 根据销售 机构规定 的程序 , 在开放日 的具 体业务办理 时间内提 出申购 或 赎 回的申请。 2、申购和赎 回的款项 支付 投资者申购 基金份额 时 ,必须 全额交付 申购款项 。 投 资者交付申 购款项 , 申购成立 ; 登记结算机 构确认基 金份额时 ,申购生 效。 基金份额持 有人递交 赎回申请 ,赎回成 立; 登记 结算 机构 确认赎 回时,赎 回生效。 基 金份额持有 人赎回申 请成功后 , 基金 管理人将 自接受 基金份额持 有人赎回 申请之日 (T 日) 起 7 个工作 日内 (T +7 日, 包括该日 ) 支付 赎回款项 , 但中国证 监会另有 规定的除 外。 在 发生巨额赎 回或《基 金合同》 载明的其 他暂停赎 回或 延缓支付赎 回款项的 情形时, 款项的 支付办 法参 照《基金 合同》有 关条款处 理。 3、申购和赎 回申请的 确认 基金管理人 应以交易 时间结束 前受理有 效申购和 赎回 申请的当天 作为申购 或赎回申 请 日 (T 日) 。 在正常 情况下, 本基金 登 记结算机 构在 T+1 日内对 该交易的 有效性进 行确认。 T 日提交的 有效申请 ,投资者 应及时向 销售机构 或以 销售机构规 定的其他 方式查询 申请的 确认情况。 若申购不 成功,则 申购款项 本金退还 给投 资者。 销售机构对 申购、赎 回申请的 受理并不 代表该申 请一 定成功,而 仅代表销 售机构确 实 接收到申购 、赎回申 请。申购 、赎回的 确认以登 记结 算机构的确 认结果为 准。对于 申购申 请及申购份 额 的确认 情况, 投 资者应及 时查询并 妥善 行使合法权 利 。 在法律法规 允许的范 围内,基 金管理人 可根据业 务规 则,对上述 业务办理 时间进行 调 整并公告。 (六 ) 申购与赎回 的数额限制 1、申购金额 限制 投资者办理 本基金场 外申购时 ,通过场 外 非直销 销售 机构或本公 司网上交 易系统首 次 申购的单笔 最低金额 为 1 元人民 币,追 加申购单 笔最 低金额为 1 元 人民币 ; 通过本公 司直 销中心首次 申购的单 笔最低金 额为 50,000 元人 民币, 追加申购单 笔最低金 额为 1,000 元人 60 民币。 在符 合法律法 规规定的 前提下, 各销售 机 构对 最低申购限 额及交易 级差有其 他规定 的 , 需同 时遵循该 销售机构 的相关规 定 。 场 内申购时 , 每笔申 购金额最 低为 50,000 元人民 币 ,超过50,000 元 的 应为 1 元 的整数倍 (以上 金额 均含申购费) 。 投资人可多 次申购, 对单个投 资者累计 持有份额 不设 上限限制。 法律法规 、中国证 监 会另有规定 的除外。 2、赎回份额 限制 基金份额持 有人办理 场外赎回 时,每笔 赎回申请 的最 低份额为 1 份 基金份额 ;基金份 额持有人办 理场内赎 回时,每 笔赎回申 请的最低 份额 为 1 份基金份 额,同时 赎回份额 必须 是整数份额 。 基金份额持 有人可将 其全部或 部分基金 份额赎回 ,但 某笔交易类 业务(如 赎回、基 金 转换、转托 管 等)导 致单个交 易账户的 基金份额 余额 少于 1 份时, 余额部分 基金份额 必须 一同赎回。 在符合法 律法规规 定的前提 下,各销 售机 构对赎回份 额限制有 其他规定 的,需 同时遵循该 销售机构 的相关规 定。 3 、基金 管理人 可以规 定单个 投资者 累计持 有的基 金份 额上限 、单日 或单笔 申购金 额 上限,具体 规定请参 见《招募 说明书》 或相关公 告。 4 、基金 管理人 有权规 定本基 金的总 规模限 额,以 及单 日申购 金额上 限和净 申购比 例 上限,具体 规定请参 见《招募 说明书》 或相关公 告。 5 、对 于可能 导致单 一投资 者持有 基金份 额的比 例达到 或者超 过 50% , 或者变 相规 避 50% 集中度的 情形,基 金管理人 有权按照 相关法 律法 规采取控制 措施。 6、 当接受申 购申请对 存量基金 份额持有 人利益构 成潜 在重大不利 影响时, 基 金管理人 应当采取设 定单一投 资者申购 金额上限 或基金单 日净 申购比例上 限、拒绝 大额申购 、暂停 基金申购等 措施,切 实保护存 量基金份 额持有人 的合 法权益。具 体请参见 相关公告 。 7、 基金管 理人可根 据市场情 况, 在 法律法规 允许的情 况下, 调 整上述对 申购金额 和赎 回份额的数 量限制 , 或者新增 基金规模 控制措施 。基 金管理人必 须在调整 生效前依 照《信 息披露办法 》的有关 规定在 指 定媒介 上 公告。 (七 ) 申购、赎回 的费率 1、申购费率 本基金对通 过基金管 理人直销 中心申购 的特定投 资群 体与除此之 外的其他 投资者实 施 差别的申购 费率,对 通过直销 中心申购 的特定投 资群 体实施特定 申购费率 。特定投 资群体 指全国社会 保障基金 、依法设 立的基本 养老保险 基金 、依法制定 的企业年 金计划筹 集的资 金及其投资 运营收益 形成的企 业补充养 老保险基 金 ( 包括企业年 金单一计 划以及集 合计划) , 以及可以投 资基金的 其他社会 保险基金 。如将来 出现 可以投资基 金的住房 公积金、 享受税 收优惠 的个 人养老账 户、经养 老基金监 管部门认 可的 新的养老基 金类型, 基金管理 人可将 其纳入特定 投资群体 范围。


61 (1)场外基 础份额的 申购费率 特定申购费 率仅适用 于通过基 金管理人 直销中心 、以 场外方式申 购的特定 投资群体 。 申购金额(元) 特定申购费率(特定投资群体) 申购费率(其他投资者) M<100 万 0.10% 1.0% 100 万≤M<200 万 0.06% 0.6% 200 万≤M<500 万 0.03% 0.3% M≥500 万 按笔固定收 取 1,000 元/笔 (2)场内基础 份额的 申购费率 为0。 (3) 在申 购费按金 额分档的 情况下 , 如果投 资者多次 申购, 申 购费适用 单笔申购 金额 所对应的费 率。 2、赎回费用 (1)场外 基 础份额 的 赎回费率 如下: 持有期限(天) 赎回费率 0-6 1.50% 7-364 0.50% 365-729 0.25% 730 及以上 0.00% (2)场内基 础份额的 赎回费率 如下: 持有期限(天) 赎回费率 0-6 1.50% 7 及以上 0.50% 投资者份额 持有时间 记录规则 以登记结 算机构最 新业 务规则为准 ,具体持 有时间以 登 记结算机构 系统记录 为准。 3、 基金 管理人可 以在 《 基金合 同 》 规 定的范 围内调整 申购费率和 赎回费率 , 并最 迟应 于新的费率 或收费方 式实施日 前依照有 关规定在 指定 媒介上公告 ,调整后 的申购费 率和赎 回费率在更 新的招募 说明书中 列示。 4、申购费用 由基金申 购投资人 承担, 不 列入基金 财 产,主要用 于本基金 的市场推 广、 销售、登记 结算 等各 项费用。 5、 赎回费用 由赎回基 金份额的 基金份额 持有人承 担, 在基金份额 持有人赎 回基金份 额 时收取。 基 金管理人 对持有期 少于 7 天( 不含)的 基 金份额持有 人所收取 赎回费全 额计入 基金财产, 对持有期 在 7 天以上( 含)的基 金份额持 有人所收取 赎回费用 总额的 25% 计入 基金资产 , 其余用于 支付登记 结算费等 其他相关 手续 费。 6、 基金管 理人可以 在不违反 法律法规 规定及 《基金合 同》 约定 的情形下 根据市场 情况 制定基金促 销计划, 针对基金 投资人定 期或不定 期地 开展基金促 销活动。 在基金促 销活动 62 期间,基金 管理人可 以适当调 低基金销 售费率, 或针 对特定渠道 、特定投 资群体开 展有差 别的费率优 惠活动。 (八 ) 申购 和赎回 的数额和价 格 1、 基础份额 基金份额 净值的计 算结果保 留到小数 点后4 位, 小 数点后 第5 位四舍五 入, 由此产生的 收益或损 失由基金 财产承担。 T 日的基 金 份额净值在 当天收市 后计算, 并 在 T+1 日内公告。 遇特殊情 况,基金 管理人可 以适当延 迟计 算或公告, 并报中国 证监会备 案。 2、申购份额 的计算 申购金额包 括申购费 用和净申 购金额。 登记 结算 机构 根据单次申 购的实际 确认金额 确 定每次申购 所适用的 费率并分 别计算。 当申购费用 适用比例 费率时, 申购份额 的计算方 法如 下:


净申购金额 =申购金 额/ (1+ 申购费率 )


申购费用= 申购金额 -净申购 金额 申购份额= 净申购金 额/T 日基础 份额基 金份额净 值


当申购费用 为固定金 额时,申 购份额的 计算方法 如下 :


申购费用= 固定金额


净申购金额= 申购金额 -申购费 用


申购份额= 净申购金 额/T 日基础 份额基 金份额净 值


申购费用以 四舍五入 方式保留 到小数点 后两位。 通过 场外方式进 行申购的 ,申购份 额 计算结果按 四舍五入 方法,保 留到小数 点后两位 ,由 此误差产生 的收益或 损失由基 金财产 承担;通过 场内方式 进行申购 的,申购 份额计算 结果 采用截尾法 保留至整 数位,不 足 1 份 部分对应的 申购资金 将返还给 投资者。 举例说明一 : 某投资者 (特定 投资群 体) 场外申购 本基金 100,000 元, 对应的申购 费率为 0.1%,假 设申购当日 基金份额 净值为 1.1100 元, 则可得 到的 申购份额为 : 净申购金额 =100,000/ (1+0.1% )=99,900.10 元


申购费用=100,000 -99,900.10 =99.90 元 申购份额=99,900.10 /1.1100 =90,000.09 份 即:该投资 者场外申 购 100,000 元本基 金,可得 到 90,000.09 份基 金份额 。 举例说明二 : 某投资者场 内申购本 基金 100,000 元 , 对应 的申购费 率为 1.0% , 假设申 购当日 的基金 份额净值为 1.1100 元 ,则其申 购手续费 、可得 到的 申购份额及 返还的资 金余额为 :


净申购金额 =100,000 / (1+1.0%)=99,009.90 元 申购费用=100,000 -99,009.90 =990.10 元


申购份额=99,009.90 /1.1100 =89,198.11 份


63 因场内申购 份额计算 结果采用 截尾法保 留至整数 份, 故投资者申 购所得份 额为 89,198 份,不足 1 份部分对 应的申购 资金将返 还给投资 者。 具体计算公 式为:


实际净申购 金额 =89,198 ×1.1100=99,009.78 元


退款金额=100,000 -99,009.78 -990.10 =0.12 元 即:该投资者 场内申购 本基金 100,000 元,假设 申 购当日的基金 份额净 值为 1.1100 元,则其可 得到 89,198 份基金 份额,退 款 0.12 元。 3、基金赎回 金额的计 算 投资者在赎 回基金份 额时需缴 纳一定的 赎回费用 。计 算公式如下 :


赎回费=赎 回份额×T 日基金 份额净值 ×赎回费 率


赎回金额= 赎回份额 ×T 日基 金份额净 值-赎回 费


赎回金额单 位为元, 计算结果 按四舍五 入方法, 保留 到小数点后 两位,由 此产生的 收 益或损失由 基金财产 享有或承 担。


举例说明: 某投资者持 有 10,000 份 基础份额 365 天 后 (未 满 730 天) 决定 从场外赎 回, 对 应的赎 回费率为 0.25% ,假 设赎回当 日的基金 份额净值 是 1.1320 元,则 可得 到 的净 赎 回 金额 为 :


赎回费用=10000 ×1.1320 ×0.2 5%=28.3 0 元


净赎回金额=10000×1.1320-28.30=11,291.70 元


即: 该投 资者持 有 10,000 份基础份额 365 天 后 ( 未 满 730 天 ) 从场外 赎回 , 假设赎 回 当日的基金 份额净值 是 1.1320 元,则可 得到的 净赎 回金额为 11,291.70 元。 (九 ) 申购与赎回 的登记结算 1、 基础份额 申购与赎 回的登记 结算业务 按照 登记 结算 机构 的有关 规定办理。 正常情况 下, 投资人 T 日申购基 金成功后 , 登记结 算机构 在T +1 日内为投资 人登记 权益并办 理登记 结算手续, 投资者人T+2 日起 (含该日 )有权 赎回 该部分基金 份额。 2、投资者 T 日赎回成 功后,正 常情况下 , 登记结 算 机构 在 T+1 日内为投 资人扣除 权 益并办理相 应的登记 结算手续 。 3、 登记结 算机构 可 在法律法 规允许的 范围内 , 对上述 登记结算办 理时间进 行调整 , 但 不得实质影 响投资人 的合法权 益。基金 管理人最 迟于 开始实施前 2 个工作日 在 指定媒 介 上 公告。 (十 )拒绝或暂停 申购的情形 发生下列情 况时, 基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 者的申购申 请 : 1、 因不可抗力 导致基金 无法正常 运作或基 金管理人 无法 接受投资者 的申购申 请 。 2、 发生《基金 合同》规 定的暂停 基金资产 估值情况 时 。 3、 证券交易场 所交易时 间非正常 停市 。 4、 接受某笔或 某些申购 申请将影 响或损害 现有基金 份额 持有人利益 时 。


64 5、 基金资产规 模过大, 使基金管 理人无法 找到合适 的投 资品种,或 其他可能 对基金 业绩产生负 面影响, 或其他损 害现有基 金份额持 有人 利益的情形 。 6、 因本基金的 资产组合 中的重要 部分发生 暂停交易 或其 他重大事件 ,继续接 受申购 可能会影响 或损害其 他基金份 额持有人 利益时。 7、 当一笔新的 申购申请 被确认成 功,使本 基金总规 模超 过基金管理 人规定的 本基金 总规模上限 时;或使 本基金 单 日申购金 额或净申 购比 例 超过基金 管理人规 定的当 日申购金额 或净申购 比例 上限 时 ;或该 投资者累 计持 有的份额超 过单个投 资者累 计持有的份 额上限时 ;或该投 资者当日 申购金额 超过 单个投资者 单日或单 笔 申购 金额上限时 。 8、 基金管理人 、基金托 管人、登 记结算机 构、销售 机构 、支付结算 机构等因 异常情 况导致基金 销售系统 、基金销 售支付结 算系统、 基金 注册登记系 统、基金 会计系 统或证券登 记结算系 统等无法 正常运行 。 9、 根据《基金 合同》约 定的基金 份额折算 方式及相 关业 务规则,须 暂停接受 申购申 请的。 10、基金管理人 接受某笔 或者某些 申购申请 有可能导 致单 一投资者持 有基金份 额的比 例达到或者 超过 50% ,或者变 相规避 50% 集中度 的情 形时。 11、当前一估值日 基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无可 参考的活跃 市场价格 且采用 估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时, 经与 基金托管人 协商确认 后,基 金管理人应 当采取暂 停接受基 金申购申 请的措施 。 12、法律法规规 定或中国 证监会认 定的其他 情形。 发生上述暂 停申购情 形之一( 第4、10 项 除外)且 基 金管理人决 定暂停接 受申购时 , 基金管理人 应当根据 有关规定 在指定媒 介上刊登 暂停 申购公告 。 如果投资 者的申购 申请被 拒绝,被拒 绝的申购 款项本金 将退还给 投资者。 在暂 停申购的情 况消除时 ,基金管 理人应 及时恢复申 购业务的 办理。 (十 一) 暂停赎回 或延缓支付 赎回款项的 情形 发生下列情 形时, 基 金管理人 可暂停接 受投资者 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项 : 1、 因不可抗力 导致基金 无法正常 运作或基 金管理人 不能 支付赎回款 项。 2、 因不可抗力 导致基金 管理人无 法接受投 资者的赎 回申 请。 3、 发生《基金 合同》规 定的暂停 基金资产 估值情况 时。 4、 证券交易场所 交易时 间非正常 停市。 5、 连续两个 或 两个以上 开放日发 生巨额赎 回 。 6、 本基金的资 产组合中 的重要部 分发生暂 停交易或 其他 重大事件, 继续接受 赎回可 能会影响或 损害基金 份额持有 人利益 时 。 7、 基金管理人 、基金托 管人、登 记结算机 构、销售 机构 、支付结算 机构等因 异常情 65 况导致基金 销售系统 、基金销 售支付结 算系统、 基金 注册登记系 统、基金 会计系 统或证券登 记结算系 统等无法 正常运行 。 8、 根据《基金 合同》约 定的基金 份额折算 方式及相 关业 务规则,须 暂停接受 赎回申 请的。 9、 当前一估值日 基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无可 参考的活跃 市场价格 且采用 估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时, 经与 基金托管人 协商确认 后,基 金管理人应 当采取延 缓支付赎 回款项或 暂停接受 基金 赎回申请的 措施。 10、法律法规规 定或中国 证监会认 定的其他 情形。 发生上述情 形之一且 基金管理 人决定暂 停接受基 金份 额持有人赎 回申请或 延缓支付 赎 回款项时, 基 金管理人 应报中国 证监会 备案。 若出 现 上述第 5 项 所述情形, 按 《基金 合同》 的相关条款 处理。基 金份额持 有人在申 请赎回时 可事 先选择将当 日可能未 获受理部 分予以 撤销。在暂 停赎回的 情况消除 时,基金 管理人应 及时 恢复赎回业 务的办理 。 (十 二) 巨额赎回 的情形及处 理方式 1、巨额赎回 的认定 若 本基金 单个开 放日 内的基础 份额 净赎回 申请(赎回申 请份额 总数加 上基 金转换 中转 出 申请份 额总数 后扣除 申购申 请份额 总数及基 金转换中 转入申 请份额 总数后 的余额)超过 前一开 放日 的基金总 份额 (包 括基础份 额、A 类 份额 、B 类份额 的基金份 额余额之 和) 的 10% ,即认为 是发生了 巨额赎回 。 2、巨额赎回 的处理方 式 当基金出现 巨额赎回 时,基金 管理人可 以根据基 金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回 或部分延期 赎回。 (1) 全额赎回 : 当基金 管理人认 为有能力 支付投资 人的 全部赎回申 请时, 按正 常赎回程 序执行。 (2) 部分延期 赎回: 当 基金管理 人认为支 付投资者 的 赎回申请有 困难或认 为因支付 投 资者的赎回 申请而进 行的财产 变现可能 会对基金 资产 净值造成较 大波动时 ,基金管 理人在 当日接受赎 回比例不 低于上一 开放日基 金总份额 ( 包 括基础份额、 A 类份额、 B 类份额 总和) 的 10% 的前 提下,可 对其余赎 回申请延 期办理。 对于 当日的赎回 申请,应 当按单个 账户赎 回申请量占 赎回申请 总量的比 例,确定 当日受理 的赎 回份额;对 于未能赎 回部分, 投资者 在提交赎回 申请时可 以选择延 期赎回或 取消赎回 。选 择延期赎回 的,将自 动转入下 一个开 放日继续赎 回,直到 全部赎回 为止;选 择取消赎 回的 ,当日未获 受理的部 分赎回申 请将被 撤销。延期 的赎回申 请与下一 开放日赎 回申请一 并处 理,无优先 权并以下 一开放日 的基金 份额净值为 基础计算 赎回金额 ,以此类 推,直到 全部 赎回为止。 如投资者 在提交赎 回申请 时 未作明确 选择,投 资者未能 赎回部分 作自动延 期赎 回处理。 部 分顺延赎 回不受单 笔赎回 最低份额的 限制。深 圳证券交 易所、登 记结算机 构另 有规定的, 从其规定 。


66 若本基金发 生巨额赎 回且单个 基金份额 持有人的 赎回 申请超过上 一开放日 基金总份 额 10% 的, 基金 管理人有 权对该单 个基金份 额持有人 超出 该比例的赎 回申请实 施延期办 理, 对 该单个基金 份额持有 人剩余赎 回申请与 其他账户 赎回 申请按前述 条款处理 。 (3) 暂停赎回: 连续 2 个 开放日以 上(含本 数)发生 巨额 赎回, 如基金 管理人认 为有必要, 可暂停接受 基金的赎 回申请 ; 已经接 受的赎 回申请可 以延缓支付 赎回款 项 , 但不 得超过 20 个工作日, 并应当在 指定媒介 上进行公 告。 (4) 巨额 赎回业务 的场内处 理, 按 照深圳证 券交易所 及登记结算 机构的有 关 《业 务规 则》办理 。 3、巨额赎回 的公告 当发生上述 延期赎回 并延期办 理时,基 金管理人 应当 通过邮寄、 传真或者 《招募说 明 书》规定的 其他方式 在 3 个交易 日内通知 基金份额 持 有人,说明 有关处理 方法,同 时在指 定媒介上刊 登公告 。 (十 三) 暂停申购 或赎回的公 告和重新开 放申购或 赎回的公告 1、 发生上述 暂停申购 或赎回情 况的, 基金 管理人应 在 规定期限内 在指定媒 介上刊登 暂 停公告。 2、基金管理 人可以根 据暂停申 购或赎回 的时间, 依 照《信息披 露办法》 的有关规 定, 最迟于重新 开放日在 指定媒介 上刊登重 新开放申 购或 赎回的公告 ;也可以 根据实际 情况在 暂停公告中 明确重新 开放申购 或赎回的 时间,届 时不 再另行发布 重新开放 的公告 。 (十 四) 基金转换 1、基金转换 开始日及 时间 本基金已于 2015 年6 月 11 日开 始办理本 基金场外 份 额的转换业 务,具体 实施办法 参 见相关公告 。 (1) 投资者在 开放日办 理基础份 额场外 份额的转 换, 具体办理时 间为上海 证券交易 所、 深圳证券交 易所的正 常交易日 的交易时 间,但基 金管 理人根据法 律法规、 中国证监 会 的要 求或《基金 合同》的 规定公告 暂停转换 时除外。 若出现新的 证券交易 市场、证 券交易所 交易时间 变更 或其他特殊 情况,基 金管理人 将 视情况对前 述开放日 及开放时 间进行相 应的调整 ,但 应在实施日 前依照《 信息披露 办法》 的有关规定 在指定媒 介上公告 。 (2)投资者 在基金合 同约定之 外的日期 和时间提 出 转换申请且 登记机构 确认接受 的, 其基金份额 转换价格 为下一开 放日基金 份额转换 的价 格。 2、基金转换 的原则 (1) 基金 转换是指 基金份额 持有人按 照 《基 金合同 》 和基金管理 人届时有 效公告规 定 的条件,申 请将其持 有基金管 理人管理 的、某一 基金 的基金份额 转 为基金 管理人管 理的、 且由同一注 册登记机 构办理注 册登记的 其他基金 基金 份额的行为 。


67 (2) 基金转 换只能在 同一销售 机构进行。 转换的两 只 基金必须都 是该销售 机构销售 的 同一基金管 理人管理 的、在同 一注册登 记机构注 册登 记的基金。 (3) 基金 转换以份 额为单位 进行申请 。 投资 者可以发 起多次基金 转换业务 , 基金 转换 费用按每笔 申请单独 计算。转 换费用以 人民币元 为单 位,计算结 果按照四 舍五入方 法,保 留小数点后 两位。 (4) 基金 转换采取 未知价法 , 即基 金的转换 价格以转 换申请受理 当日各转 出、 转 入基 金的份额净 值为基准 进行计算 。 (5) 基金转 换后, 转入 的基金份 额的持有 期将自转 入 的基金份额 被确认之 日起重新 开 始计算。 (6) 投资 者办理基 金转换业 务时, 转出方的 基金必须 处于可赎回 状态, 转入方的 基金 必须处于可 申购状态 。 (7) 转换 业务遵 循 “先 进先出 ” 的业务 规则 , 即份额 注册日期在 前的先转 换出, 份额 注册日期在 后的后转 换出。 (8) 具体份 额以注册 登记机构 的记录为 准, 转入份 额 的计算结果 保留位数 依照各基 金 更新招募说 明书的规 定。其中 转入本基 金的份额 计算 结果保留到 小数点后 两位,小 数点后 两位以后的 部分四舍 五入,由 此误差产 生的损失 由基 金财产承担 ,产生的 收益归基 金财产 所有。 3、基金转换 的程序 (1 )基金转 换的申请 方式 基金投资者 必须根据 基金管理 人和基金 销售机构 规定 的手续,在 开放日的 业务办理 时 间提出转换 的申请。 提交基金转 换申请时 ,账户中 必须有足 够可用的 转出 基金份额余 额。 (2)基金转 换申请的 确认 基金管理人 应以交易 时间结束 前受理有 效基金转 换申 请的当天作 为基金转 换的申请 日 (T 日),在正 常情况下 ,本基金 注册登记 机构在 T+1 日前(含 T+1 日) 对该交易 的有效性 进 行确认。T 日 提交的有 效申请, 投资者应 在 T+2 日后(包括该日) 到销售网 点柜台或 以销售 机构规定的 其他方式 查询申请 的确认情 况。 4、基金转换 的数额限 制 基金份额持 有人可将 其全部或 部分基金 份额转换 成另 一只基金, 本基金场 外份额单 笔 转出申请不 得少于 1 份 (如该账 户在该 销售机构 托管 的该基金场 外份额余 额不足 1 份 ,则 必须一次性 赎回或转 出该基金 全部场外 份额) ; 若某 笔 转换导致投 资者在 该 销售机构 托管的 该基金场外 份额余额 不足 1 份时 ,基金管 理人有权 将 投资者在该 销售机构 托管的该 基金场 外份额剩余 份额一次 性全部赎 回。 5、基金转换 费率


68 基金转换费 由基金份 额持有人 承担,由 转出基金 赎回 费用及基金 申购补差 费用构成 , 其中赎回费 用按照 各 基金的 基 金合同、 更新的招 募说 明书及最新 的相关公 告约定的 比例归 入基金财产 ,其余部 分用于支 付注册登 记费等相 关手 续费,具体 实施办法 和转换费 率详见 相关公告。 转换 费用以人 民币元为 单位, 计算结 果按照 四舍五入方 法, 保留小数 点后两位 。 基金管理人 可以在不 违反法律 法规规定 及基金合 同约 定的情况下 根据市场 情况制定 基 金促销计划 ,针对基 金投资者 定期和不 定期地开 展基 金促销活动 。在基金 促销活动 期间, 基金管理人 可以适当 调低基金 销售费率 ,或针对 特定 渠道、特定 投资群体 开展有差 别的费 率优惠活动 。 6、基金转换 份额的计 算方式 A=[B×C×(1-D)/(1+G) +F]/E H=B ×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)] ×G 其中,A 为转入 的基金份 额;B 为转出 的基金份 额;C 为转换申请 当日转出 基金的基 金 份额净值;D 为转出基 金的对应 赎回费率 ;E 为转 换 申请当日转 入基金的 基金份额 净值;F 为货币市场 基金全部 转出时账 户当前累 计未付收 益 ( 仅限转出基 金为易方 达货币市 场基金、 易方达天天 理财货币 市场基金 、易方达 财富快线 货币 市场基金、 易方达天 天增利货 币市场 基金、易方 达龙宝货 币市场基 金、易方 达增金宝 货币 市场基金和 易方达现 金增利货 币市场 基金)或者 短期理财 基金转出 时对应的 累计未付 收益 (转出基金 为易方达 月月利理 财债券 型证券投资 基金 、易 方达双月 利理财债 券型证券 投资 基金 和易方 达掌柜季 季盈理财 债券型 基金); G 为 对应的申 购补差费 率;H 为 转出基金 赎回 费;J 为申 购补差费 。 说明: (1)基金转 换费用由 转出基金 赎回费用 及基金 申购 补差费用两 部分构成 。 (2) 转入 基金时 , 从申购 费用低的 基金向申 购费用高 的基金转换 时, 每 次收取申 购补 差费用;从 申购费用 高的基金 向申购费 用低的基 金转 换时,不收 取申购补 差费用( 注:对 通过直销中 心申购实 施差别申 购费率的 特定投资 群体 基金份额的 申购费, 以除通过 直销中 心申购的特 定投资群 体之外的 其他投资 者申购费 为比 较标准) 。 申购 补差费用 按照转换 金额 对应的转出 基金与 转 入基金的 申购费率 差额进行 补差 ,具体收取 情况视每 次转换时 两只基 金的申购费 率的差异 情况而定 并见相关 公告。 (3) 转 出基金时 , 如 涉及的转 出基金有 赎回费用 , 收 取该基金的 赎回费用 。 收取 的赎 回费按照 各 基金的 基 金合同、 更新的招 募说明书 及最 新的相关公 告约定的 比例归入 基金财 产,其余部 分用于支 付注册登 记费等相 关手续费 。 (4) 投资 者可以发 起多次基 金转换业 务, 基 金转换费 用按每笔申 请单独计 算。 转 换费 用以人民币 元为单位 ,计算结 果按照四 舍五入方 法, 保留小数点 后两位。 例:假设某持 有人( 非特定投 资群体) 在场外持 有本 基金基础份 额 10,000 份,持 有 69 90 天, 现 欲转换为 易方达 永旭添利 定期开放 债券型证 券投资基金 场外基础 份额; 假设转出 基金 T 日的 基金份额 净值为 1.1000 元, 转 入基金易 方 达永旭添利 定期开放 债券型证 券投资 基金T 日的基金份 额净值为1.020 元, 则转出 基金的赎 回费率为0.50%, 申购补 差费率为0。 转换份额计 算如下: 转换金额= 转 出基金申 请份额× 转出基金 份额净 值=10,000 ×1.1000=11,000.00 元 转出基金赎 回费=转换 金额×转 出基金赎 回费率=11,000.00 ×0.50%=55 元 申购补差费= (转换金 额-转出 基金赎回 费)×申 购 补 差费率÷(1 +申购补 差费率)= (11,000.00-55) ×0 ÷(1+0)=0 元 转换费=转出 基金赎回 费+申购 补差费=55+0=55 元 转入金额= 转 换金额- 转换费=11,000.00-55 =10,945 元 转入份额= 转 入金额÷ 转入基金 份额净值=10,945 ÷1.020=10,730.39 份 注:本基金 场外份额 转出至易 方达永旭 添利定期 开放 债券型证券 投资基金 场外份额 、 易方达中债 新综合债 券指数发 起式证券 投资基金 场外 份额、易方 达中小板 指数分级 证券投 资基金场外 基础份额 、易方达 岁丰添利 债券型证 券投 资基金场外 份额、易 方达并购 重组指 数分级证券 投资基金 场外基础 份额和易 方达银行 指数 分级证券投 资基金场 外基础份 额时, 转入份额的 计算结果 保留到小 数点后两 位,小数 点后 两位以后的 部分四舍 五入,由 此误差 产生的损失 由基金财 产承担, 产生的收 益归基金 财产 所有。 7、基金转换 的注册登 记 投资者T 日申 请基金转 换成功后 ,注册 登记机构 将在T+1 工作日为 投资者办 理减少转 出基金份额、 增加转入 基金份额 的权益 登记手续, 一 般情况下, 投 资者自 T+2 工作日 起 (含 该日)有权 赎回转入 部分的基 金份额。 8、基金转换 与巨额赎 回 若本基金单 个开放日 内的基金 净赎回申 请(赎回 申请 总数加上基 金转换中 转出申请 份 额总数后扣 除申购申 请总数及 基金转换 中转入申 请份 额总数后的 余额)超 过上一日 基金总 份额的 10% 时,即认 为发生了 巨额赎回 。发生巨 额赎 回时,基金 转出与基 金赎回具 有相同 的优先级, 基金管理 人可根据 基金资产 组合情况 ,决 定全额转出 或部分转 出,并且 对于基 金转出和基 金赎回 , 将采取 相同的比 例确认 (除另有 公告外) ; 在转出申 请得到部 分确认的 情况下,未 确认的转 出申请将 不予以顺 延。 9、拒绝或暂 停基金转 换的情形 (1) 因不可抗 力导致基 金无法正 常运作或 基金管理 人 无法 接受投 资者的转 换申请或 基 金管理人不 能支付赎 回款项。 (2)发生《 基金合同 》规定的 暂停基金 资产估 值情 况时。 (3)证券交 易场所交 易时间非 正常停市 。 (4)接受某 笔或某些 转换申请 可能会影 响或损 害现 有基金份额 持有人利 益时。


70 (5) 基金 资产规模 过大, 使基金管 理人无法 找到合适 的投资品种 , 或其 他可能对 基金 业绩产生负 面影响, 或基金管 理人认定 的其他损 害现 有基金份额 持有人利 益的情形 。 (6) 因本基 金的资产 组合中的 重要部分 发生暂停 交易 或其他重大 事件, 继续 接受转换 可能会影响 或损害基 金份额持 有人利益 时。 (7) 当一笔 新的转换 转入申请 被确认成 功, 使本基 金 总规模超过 基金管理 人规定的 本 基金总规模 上限时; 或使本基 金 单日申购 金额 或 净申 购比例 超过 基金管理 人规定的 当日 申 购 金额 或净 申购比例 上限时; 或该投资 者累计持 有的 份额超过单 个投资者 累计持有 的份额 上限时;或 该投资者 当日转换 转入金额 超过单个 投资 者 单 日或单 笔申购 金 额上限时 (8) 基金 管理人 、 基金 托管人 、 登记结 算机构 、 销售 机构、 支 付结算机 构等因异 常情 况导致基金 销售系统 、基金销 售支付结 算系统、 基金 注册登记系 统、基金 会计系统 或证券 登记结算系 统等无法 正常运行 (9) 根 据 《 基金合同 》 约 定 的基金份 额折算 方式及相 关业务规则 , 须暂 停接受转 换申 请的。 (10)连续 两个或两 个以上开 放日发生 巨额赎回 。 (11)基金 管理人接 受某笔或 者某些转 换转入申 请有 可能导致单 一投资者 持有基金 份 额的比例达 到或者超 过 50%, 或者变相 规避 50% 集中 度的情形时 。 (12)当前 一估值日 基金资产 净值 50% 以上的资 产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采 用估值技术 仍导致公 允价值存 在重大不 确定性时 ,经 与基金托管 人协商确 认后,基 金管理 人应当采取 暂停接受 基金转换 申请的措 施。 (13)法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 基金转换业 务的解释 权归基金 管理人, 基金管理 人可 以根据市场 情况在不 违背有关 法 律法规和《 基金合同 》的规定 之前提下 调整上述 转换 的收费方式 、费率水 平、业务 规则及 有关限制, 但应在调 整生效前 依照《信 息披露办 法》 的有关规定 在指定媒 体上公告 。 (十 五)基金的转 托管 1、系统内转 托管 (1) 系统内 转托管 是指持 有人将 其持 有的基 金份额在 注册登 记系统 内不 同销售 机构 (网点)之 间或证券 登记结算 系统内不 同会员单 位( 交易单元) 之间进行 转托管的 行为。 (2) 基金份额 登记在证 券登记结 算系统的 基金份额 持 有人在变更 办理场内 赎回或上 市 交易的会员 单位时, 须办理已 持有基金 份额的系 统内 转托管。 (3) 基金份额 登记在注 册登记系 统的基金 份额持有 人 在变更办理 基金份额 赎回业务 的 销售机构( 网点)时 ,须办理 已持有基 金份额的 系统 内转托管。 2、跨系统转 托管 基础份额的 持有人自2015 年6月11日起可 办理跨 系统 转托管业务 。 (1) 跨系统转 托管是指 基金份额 持有人将 持有的基 础 份额在注册 登记系统 和证券登 记 71 结算系统之 间进行转 托管的行 为。 (2) 基础份额 跨系统转 托管的具 体业务按 照深圳证 券 交易所及登 记结算机 构的相关 规 定办理。 3、基金销售 机构可以 按照相关 规定向基 金份额 持有 人收取转托 管费 。 (十 六) 定期定额 投资计划 本基金已于 2015 年6 月 11 日 开放基础 份额的定 期定 额投资计划 。 投资者在办 理定期定 额投资计 划时可自 行约定每 期扣 款金额,每 期扣款金 额必须不 低 于基金管理 人在相关 公告或更 新的《招 募说明书 》中 所规定的定 期定额投 资计划最 低申购 金额 。 (十 七)其他 基金管理人 可在相关 法律法规 允许、相 应技术条 件成 熟的情况下 ,开通多 币种(包 括 但不限于美 元)的申 购、赎回 业务,不 同币种的 申购 、赎回价格 以受理申 请当日的 对应币 种折算净值 为基准计 算。多币 种的申购 、赎回业 务细 则以基金管 理人的相 关公告为 准 。


72 十一 、基金的非交易过户、冻结与 质押 (一 ) 基金的非交 易过户 基金的非交 易过户是 指基金登 记结算机 构受理继 承、 捐赠和司法 强制执行 等情形而产 生的非交易 过户以及 经登记结 算机构认 可、 符合法 律 法规的 其他 情形下发 生的 非交 易过户。 无论在上述 何种情况 下,接受 划转的主 体必须是 依法 可以持有本 基金基金 份额的投 资者。 继承是指基 金份额持 有人死亡 ,其持有 的基金份 额由 其合法的继 承人继承 ;捐赠指 基 金份额持有 人将其合 法持有的 基金份额 捐赠给福 利性 质的基金会 或社会团 体;司法 强制执 行是指司法 机构依据 生效司法 文书将基 金份额持 有人 持有的基金 份额强制 划转给其 他自然 人、法人或 其他组织 。办理非 交易过户 必须提供 基金 登记结算机 构要求提 供的相关 资料, 对于符合条 件的非交 易过户申 请按基金 登记结算 机构 的规定办理 ,并按基 金登记结 算机构 规定的标准 收费 。 (二 ) 基金的冻结 和解冻 基金登记结 算机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻 ,以及登 记 结算机构认 可、符合 法律法规 的其他情 况下的冻 结与 解冻 。 (三 )基金份额的 质押 与转让 1、 在条件 许可的情 况下, 基金登记 结算机构 可依据相 关法律法规 及其业务 规则, 办理 基金份额质 押业务, 并可收取 一定的手 续费。 2、 在法律法 规允许且 条件具备 的情况下, 基金管理 人 可受理基础 份额的基 金份额持 有 人通过中国 证监会认 可的交易 场所或者 交易方式 进行 份额转让的 申请并由 登记结算 机构办 理基金份额 的过户登 记。基金 管理人拟 受理基金 份额 转让业务的 ,将提前 公告,基 金份额 持有人应根 据基金管 理人公告 的《业务 规则》办 理基 金份额转让 业务 。


73 十 二 、基金份额的配对转换 (一 ) 基金份额配 对转换业务 份额配对转 换是指本 基金的基 础份额 与 A 类 份额、B 类份额之间 的配对转 换,包括 分 拆和合并两 个方面。 1、 分拆。 基金 份额持有 人将其持 有的每两 份场内基 础 份额申请转 换成一份A 类份额 与 一份 B 类份 额的行为 。 2、 合并。 基金 份额持有 人将其持 有的每一 份 A 类份 额 与一份 B 类 份额进行 配对申请 转 换成两份场 内基础份 额的行为 。 场外基础份 额不进行 份额配对 转换。在 场外基础 份额 通过跨系统 转托管至 场内后, 可 按照场内份 额配对转 换规则进 行操作。 (二 ) 份额配对转 换 的业务办 理时间 本基金已于 2015 年6 月 11 日 开始办理 份额配对 转换 业务。 份额配对转 换的业务 办理日为 深圳证券 交易所交 易日 (基金管理 人公告暂 停份额配 对 转换时除外) ,具体业 务办理时 间见《招 募说明 书》 或基金管理 人届时发 布的相关 公告。 若深圳证券 交易所交 易时间更 改或实际 情况需要 ,基 金管理人可 对份额配 对转换业 务 的办理时间 进行调整 并公告 。 (三 )份额配对转 换的业务办 理机构 份额配对转 换业务通 过深圳证 券交易所 会员单位 办理 ,深圳证券 交易所另 有规定的 除 外。投资者 应当在份 额配对转 换业务办 理机构的 营业 场所或按其 提供的其 他方式办 理份额 配对转换。 (四 )份额配对转 换原则 1、 份额配对转 换以份额 申请。 2、 申请进行 “ 分拆” 的 场内基础 份额必须 是偶数。 3、 申请进行 “ 合并” 的 A 类份额 与 B 类份额 必须同时 配 对申请,且 基金份额 数必须 为正整数且 相等。 4、 场外基础份 额如需申 请进行 “ 分拆 ”, 须跨系统 转托 管为场内基 础份额后 方可进 行。 5、 份额配对转 换应遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则。 基金管理人 、基金登 记结算机 构或深圳 证券交易 所可 视情况对上 述规定作 出调整, 并 在正式实施 前在指定 媒介公告 。 (五 )份额配对转 换的程序 1、 投资者以中 登深圳分 公司 A 股账户或 证券投资 基金 账户 (以下简 称 “深市证 券账户” ) 申报份额配 对转换业 务中的“ 分拆”或 “合并” 指令 ,申报前需 备足对价 ,即投资 者提出 74 “合并”申 请时,其 所申报的 深市证券 账户上须 有足 够的、可交 易的易方 达生物分 级 A 与 易方达生物 分级 B; 投资者提 出 “分 拆” 申 请时, 其 所 申报的深市 证券账户 上须有足 够的、 可交易的易 方达生物 分级。 2、 投资者通 过业务办 理机构提 出份额配 对转换申 请的 , 统一以易方 达生物分 级的交易 代码“161122 ”作为 申请指令 的证券代 码,以份 额为 单位进行“ 合并”或 “分拆” 申报。 3、 本基 金 最低分拆 份额为 2 份, 即 份额持有 人申请易 方达生物分 级分拆时 , 申请 分拆 数量不能低 于 2 份, 且必须是2 份的整 数倍。 本基金最低 合并份额 为 2 份,且 必须是 2 份的整数 倍 ,即份额持 有人申请 合并时, 易 方达生物分 级 A 和易方 达生物 分级 B 都不 能低于 1 份 ,合并后的 生物分级 场内份额 不低于 2 份。 基金管理人 可根据市 场情况调 整“合并 ”或“分 拆” 每笔申报的 最低份额 数量限制 , 并在调整生 效前依照 有关规定 进行公告 。 4、 办理份 额配对 转换业务 的深交所 会员单位 应对投 资者每笔 “分拆 ” 或 “合并 ” 申请 的可用份额 数量进行 检查并对 相应基金 份额进行 预冻 结。 5、 投资 者提出 “合并 ” 申请 的, 易方达生 物分级 A 与 易方达生物 分级 B 必 须同时配 对 申请,且易 方达生物 分级 A 与易 方达生 物分级 B 的 份 额数必须分 别为相关 业务公告 规定份 额的正整数 倍、份额 数配比为1:1。 6、在交易时 间内,份 额配对转 换业务办 理机构 通过 深证通 FDEP 消 息传输系 统将份 额 配对转换申 报指令发 送给中登 的基金业 务系统。 正常 情况下,中 登深圳分 公司在 T 日 收市 后对投资者 T 日交易时 间内提交 的份额配 对转换业 务 申请进行有 效性确认 ,并进行 份额变 更处理,办 理转出基 金份额的 扣除以及 转入基金 份额 的登记。自 T+1 日起( 包括该日 )投 资者可查询 基金份额 配对转换 的成交情 况。 7、 投资 者 T 日提 出的 M 份 份额 “分拆 ” 申请 被确认成 功后, 中 登深圳分 公司将在 投资 者所申报的 深市证券 账户上扣减 M 份易方达 生物分级 ,同时增加 M/2 份易方达 生物分级 A 与 M/2 份易 方达生物 分级 B 。 正常情 况下 , 自 T+1 日 ( 含该日) 起新增的 易方达生 物分级 A 与易方达生 物分级 B 可进行交 易。 8、 投资 者 T 日提 出的 N 份 份额 “合并 ” 申请 被确认成 功后, 中 登深圳分 公司将在 投资 者所申报的 深市证券 账户上扣 减 N/2 份易 方达生物 分 级 A 和 N/2 份易 方达生物 分级 B,同 时增加 N 份易 方达生物 分级。正 常情况 下,自 T+1 日 (含 该日) 起新增的 易方达生 物分级 可进行赎回 等交易。 9、 份额配对 转换目前 只开通 “ 场内份额 配对转换 成场 内份额 ”的 转换模式, 易方达生 物分级的场 外份额如 需申请进 行 “分拆” , 须跨系统 转 托管为易方 达生物分 级的场内 份额后 方可进行。 本公司今 后若增加 开通“场 内份额配 对转 换 成 场外份 额”或“ 场外份额 配对转 换 成场内份 额”等其 它模式的 基金份额 配对转换 业务 ,将按规定 在指定媒 体上刊登 公告。


75 10、投资者 提出的份 额配对转 换申请, 在当日交 易时 间结束前可 以撤销, 交易时间 结 束后不得撤 销。 11、投资者 提交申请 “合并” 或“分拆 ”的基金 份额 在当日撤销 申请前不 能再进行 卖 出或赎回等 交易。 12、本基金 分级运作 期内场内 份额配对 转换程序 及业 务办理规则 遵循深交 所、中登 的 最新业务规 则。深交 所、中登 、基金管 理人可视 情况 对上述规定 作出调整 ,基金管 理人将 按规定在至 少一家中 国证监会 指定媒体 和基金管 理人 网站公告。 (六 )暂停份额配 对转换的情 形 1、 基金管理人 根据本基 金届时投 资运作、 交易及办 理折 算业务的实 际情形, 可决定 是否暂停接 受配对转 换。 2、 基金管理人 根据某一 类或几类 基金份额 数量情况, 认 为有必要暂 停分拆或 合并的。 3、 深圳证券交 易所、登 记结算机 构、份额 配对转换 业务 办理机构因 异常情况 无法办 理份额配对 转换业务 。 4、 法律法规、 深圳证券 交易所规 定或经中 国证监会 认定 的其他情形 。 发生前述情 形的,基 金管理人 应当在指 定媒介上 刊登 暂停份额配 对转换业 务的公告 。 在暂停份额 配对转换 的情况消 除时,基 金管理人 应及 时恢复份额 配对转换 业务的办 理,并 依照有关规 定在指定 媒介上公 告。 (七 )份额配对转 换的业务办 理费用 本基金场内 份额配对 转换业务 的办理机 构可对该 业务 的办理酌情 收取一定 的费用 ,具 体见相关业 务办理机 构公告。


76 十 三 、基金份额的登记结算 (一 ) 基金的份额 登记结算业 务 本基金的登 记业务指 本基金登 记、存管 、过户、 清算 和结算业务 ,具体内 容包括投 资 者基金账户 的建立和 管理、基 金份额登 记、基金 销售 业务的确认 、清算和 结算、代 理发放 红利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 和办理非 交易 过户 等。 (二 ) 基金 登记结 算业务的办 理 机构 本基金的登 记 结算业 务由基金 管理人或 基金管理 人委 托的其他符 合条件的 机构办理 。 基金管理人 委托其他 机构办理 本基金登 记业务的 ,应 与代理人签 订委托代 理协议, 以明确 基金管理人 和代理机 构在投资 者基金账 户管理、 基金 份额登记、 清算及基 金交易确 认、发 放红利、建 立并保管 基金份额 持有人名 册等事宜 中的 权利和义务 ,保护基 金份额持 有人的 合法权益。 本基金的登 记结算机 构为中国 证券登记 结算有限 责任 公司。基金 管理人也 可以自行 或 委托其他机 构担任登 记结算机 构。 本基金的基 金份额采 用分系统 登记的原 则。其中 ,场 外基础份额 登记在注 册登记系 统 持有人开放 式基金账 户下;场 内 基础份 额、A 类份额 与 B 类 份额登记 在证券登 记结算系 统 持有人深圳 证券账户 下 。 (三 ) 基金 登记结 算机构 的权 利 基金登记结 算机构享 有以下权 利: 1、 取得登记费 ; 2、 建立和管理 投资者基 金账户; 3、 保管基金份 额持有人 开户资料 、交易资 料、基金 份额 持有人名册 等; 4、 在法律法规 允许的范 围内, 制 定和调整 登记业务 相关 规则 ,并依 照有关规 定于开 始实施前在 指定媒介 上公告; 5、 法律法规及 中国证监 会规定的 和《基金 合同》约 定的 其他 权利。 (四 ) 基金 登记结 算机构 的义 务 基金登记结 算机构承 担以下义 务: 1、 配备足够的 专业人员 办理本基 金份额的 登记业务 ; 2、 严格按照法 律法规和 《基金合 同》规定 的条件办 理本 基金份额的 登记业务 ; 3、 妥善保存登 记数据, 并将基金 份额持有 人名称、 身份 信息及基金 份额明细 等数据 备 份至 中国证 监会 认定 的机构 。其 保存期 限自 基金账户 销户 之日起 不得 少于 20 年; 4、 对基金份额 持有人的 基金账户 信息负有 保密义务 ,因 违反该保密 义务对投 资者或 基金带来的 损失,须 承担相应 的赔偿责 任,但司 法强 制检查情形 及法律法 规及中 77 国证监会规 定的和《 基金合同 》约定的 其他情形 除外 ; 5、 按《基金合 同》和《 招募说明 书》及相 关业务规 则的 规定为投资 者办理非 交易过 户等业务, 并提供其 他必要的 服务; 6、 接受基金管 理人的监 督; 7、 法律法规及 中国证监 会规定的 和《基金 合同》约 定的 其他义务。


78 十四、基金的投资 (一 )投资目标 紧密跟踪业 绩比较基 准,追求 跟踪偏离 度及跟踪 误差 最小化。 (二 )投资范围 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ,包 括 国内依法 发行上市 的股票( 包 括中小板 、 创业板 及其他经 中国证 监会核准 上市的股 票) 、 权 证等权益 类品种 , 国债 、 央行 票据、金融 债、企业 债、公司 债、中期 票据、短 期融 资券、可转 换债券( 含分离型 可转换 债券) 、 资产支持 证券 、 债券回 购、 银 行存款 等固定收 益类品种 , 股指期 货以及法 律法规 或 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工 具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 本基金可将 其纳入投 资范围,其 投资原则及 投资比例 按法律法 规或监管 机构的相 关规 定执行 。 基金的投资 组合比例 为: 股票 投资比例 不低于基 金资 产的 90% , 其中投资 于标的指 数 成份股和备 选成份股 的资产不 低于非现 金基金资 产 的 80% ;在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证金 后, 现 金或者到 期日在一 年以内 的政府债 券不低于基 金资产的5%, 现金不包 括 结算备付金 、存出保 证金、应 收申购款 等 。 若法律法规 的相关规 定发生变 更或监管 机构允许 ,基 金管理人可 对上述资 产配置比 例 进行调整。 (三 )投资策略 1、资产配置 策略 本基金的投 资比例范 围为, 股 票投资比 例不低于 基金 资产的 90% 。 其中投 资于标的 指 数成份股和 备选成份 股的资产 不低于非 现金基金 资产 的 80%;在 扣除股指 期货合约 需缴纳 的交易保证 金后, 现金或者 到期日在 一年以 内的政府 债券不低于 基金资产 的 5% 。 基金管 理 人将综合考 虑市场情 况、基金 资产的流 动性要求 及投 资比例限制 等因素, 确定股票 、债券 等资产的具 体配置比 例。 本 基金力争 将年化 跟踪误差 控制在 4%以 内, 日 跟踪偏 离度绝对 值 的平均值控 制在 0.35% 以内。 2、权益类品 种投资策 略 (1)股票投 资策略 本基金主要 采取完全 复制法, 即完全按 照标的指 数的 成份股组成 及其权重 构建基金 股 票投资组合 ,并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动 进行相应调 整。但在 因特殊情 形导致 基金无法完 全投资于 标的指数 成份股时 ,基金管 理人 可采取其他 指数投资 技术适当 调整基 金投资组合 ,以达到 紧密跟踪 标的指数 的目的。 特殊 情形包括但 不限于: 1)法律法规 的限制; 2)标的指数 成份股流 动性严重 不足;


79 3)标的指数 的成份股 票长期停 牌; 4)标的指数 成份股进 行配 股或 增发; 5)标的指数 成份股派 发现金股 息; 6)其他可能 严重限制 本基金跟 踪标的指 数的合 理原 因等。 (2)股票组 合的动态 调整 在基金运作 过程中, 当发生以 下情况时 ,基金管 理人 可对投资组 合进行调 整: 1) 指数编制 方法发生 变更。 基金 管理人将 评估指数 编 制方法变更 对指数成 份股及权 重 的影响,适 时进行投 资组合调 整; 2) 指数成 份股定期 或临时调 整。 基 金管理人 将根据指 数成份股调 整方案 , 判断指 数成 份股调整对 投资组合 的影响, 在此基础 上确定组 合调 整策略; 3) 标的指 数成份 股出现股 本变化 、 增发 、 配股 、 派发 现金股息等 情形。 基金管理 人将 密切关注这 些情形对 指数的影 响,并据 此确定相 应的 投资组合调 整策略; 4) 基金发生 申购赎回 等影响跟 踪效果的 情形。 基金 管 理人将分析 这些情形 对跟踪效 果 的影响,据 此对投资 组合进行 相应调整 。 5) 法律法规限 制、 股票 流动性不 足、 股票停 牌等因素 导 致基金无法 根据指数 建立组合 。 基金管理人 可根据市 场情况, 以跟踪误 差最小化 为原 则对投资组 合进行调 整。 3、金融衍生 品的投资 策略 (1) 权证投资策 略 权证为本基 金辅助性 投资工具 。权证的 投资原则 为有 利于基金资 产增值、 控制风险 、 实现保值和 锁定收益 。 (2) 股指期货投 资策略 本基金将根 据风险管 理的原则 ,主要选 择流动性 好、 交易活跃的 股指期货 合约进行 交 易,以降低 股票仓位 调整的交 易成本, 提高投资 效率 ,从而更好 地跟踪标 的指数, 实现投 资目标。 4、其他 未来,随着 市场的发 展和基金 管理运作 的需要, 基金 管理人可以 在不改变 投资目标 的 前提下,遵 循法律法 规的规定 ,相应调 整或更新 投资 策略,并在 招募说明 书更新中 公告。 (四 )业绩比较基 准 本基金业绩 比较基准 为: 中证万得生 物科技 指 数收益率 ×95%+活 期存款利 率( 税后)×5% 。 若指数编制 单位变更 或停止标 的指数的 编制、发 布及 维护,或指 数名称发 生变更, 或 标的指数由 其他指数 替代,或 标的指数 因编制方 法发 生重大变更 而不适合 继续作为 业绩比 较基准的组 成部分、 或法律法 规发生变 化,基金 管理 人可以依据 维护投资 者合法权 益的原 则,和基金 托管人协 商一致并 报中国证 监会备案 后, 变更标的指 数、 调整 业绩比较 基准并 80 及时公告, 无须召开 基金份额 持有人大 会审议 。 (五 )风险收益特 征 本基金为股 票基金, 主要采用 完全复制 策略跟踪 标的 指数的表现 ,其风险 收益特征 与 标的指数相 似。长期 而言,其 风险收益 水平高于 混合 基金、债券 基金和货 币市场基 金。 此外, 从投资者 具体持有 的基金份 额来看, 由 于基金 收益分级的 安排, A 类份 额的预 期收益和预 期风险低 于基础份 额;B 类 份额的预 期收 益和预期风 险高于基 础份额。 (六 )投资决策依 据及决策程 序 1、投资决策 依据 (1) 法律、法规 和《基金 合同》的 规定; (2) 标的指数的 编制方法 及其调整 公告等; (3) 对证券市场 发展趋势 的研究与 判断。 2、投资决策 流程 (1) 基金经理制 定资产配 置计划, 按照公司 制度提交 审议 并实施。 (2) 基金经理依 据指数成 份股名单 及权重, 进行投资 组合 构建。 (3) 基金经理根 据标的指 数编制方 案、标的 指数成份 股及 其权重变化 情况、基 金申购 赎回情况、 指数成份 股派息情 况等,及 时调整投 资组 合,以降低 跟踪误差 ,实现 对标的指数 的紧密跟 踪 。 (4) 投资风险管 理部门定 期对投资 组合的跟 踪误差进 行量 化评估, 提供基 金经理参 考。 (5) 基金经理参 考有关研 究报告及 投资风险 管理部的 报告 ,及时进行 投资组合 调整。 (七 )投资限制与 禁止行为 1、投资限制 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1) 股票投 资比例不 低于基金 资产的 90% , 其中投 资 于标的指数 成份股和 备选成份 股 的资产不低 于非现金 基金资产 的 80% ; (2) 在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证 金后 , 保 持不低于基 金资产净 值 5%的 现 金或者到期 日在一年 以内的政 府债券 , 现金不包 括结 算备付金、 存出保证 金、应收 申购款 等 ; (3)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (4)基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证, 不得超过该 权证的 10 %; (5) 本基金 在任何 交易日 买入权 证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金 资产净 值的 0.5 %; (6) 本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产支 持证 券的比例, 不 得超过基 金资产净 值的 10%; (7)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的20%;


81 (8) 本基金 持有的同 一( 指同一 信用级别)资产支 持证 券的比例, 不 得超过该 资产支持 证券规模的 10 %; (9) 基金管 理人管理 的全部基 金投资于 同一原始 权益 人的各类资 产支持证 券, 不得超 过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10%; (10)本基 金应投资 于信用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB)的资产 支持证券 。基金持 有 资产支持证 券期间, 如果其信 用等级下 降、不再 符合 投资标准, 应在评级 报告发布 之日起 3 个月内予以 全部卖 出; (11)基金 财产参与 股票发行 申购,本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产, 本 基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量; (12)本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净 值的 40% , 在全国 银行间同 业市场中 的债券回 购最长期 限为 1 年 , 债券回 购到期后 不展期 ; (13)本基 金投资于 股指期货 ,还应遵 循如下投 资组 合限制: 1 ) 在 任何交 易日日 终,本 基金持 有的 买入股 指期货合 约价值 不超过 基金 资产净 值的 10% ,卖出股 指期货合 约价值不 超过基金 持有的 股票 总市值的 20% 。 2)在任何交 易日日终 ,本基金 持有的买 入期货合 约 价值与有价 证券市值 之和,不得 超 过基金资产 净值的 100% 。 其中, 有 价证券指 股票、 债 券 (不含到期日 在一年 以内的政 府债 券) 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资产 (不 含质押式回 购)等。 3) 本基金 所持有 的股票市 值和买入 、 卖出 股指期货 合 约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应 当 符合《基金 合同》关 于股票投 资比例的 有关约定 。 4) 本基金 在任何交 易日内交 易 ( 不 包括平仓 ) 的股 指 期货合约的 成交金额 不得超过 上 一交易日基 金资产净 值的 20% 。 本基金管理 人应当按 照中国金 融期货交 易所的要 求向 其报告所交 易和持有 的卖出期 货 合约情况、 交易目的 及对应的 证券资产 情况等。 (14)本基 金基金总 资产不得 超过基金 净资产的140% 。 (15) 本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计 不得超过该 基金资产 净值的 15% 。 因证券市场 波动、上 市公司股 票停牌、 基金规模 变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金不 符合前款所 规定比例 限制的, 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资。 (16)本基 金与私募 类证券资 管 产品及 中国证监 会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆 回购交易的 ,可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致。 (17)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 基金管理人 运用基金 财产投资 证券衍生 品种的, 应当 根据风险管 理的原则 ,并制定 严 格的授权管 理制度和 投资决策 流程。基 金管理人 运用 基金财产投 资证券衍 生品种的 具体比 例,应当符 合中国证 监会的有 关规定。 除上述 (2 ) 、 (10 ) 、 (11) 、 (15) 、 (16 ) 以外, 因 证券 及期货市场 波动、 证券 发行人合 82 并、 基金规模变 动等基金 管理人 之外的因 素致使基 金 投资比例不 符合上述 规定投资 比例的, 基金管理人 应当在 10 个交易日 内进行调 整,法 律法 规或监管部 门另有规 定的,从 其规定。 基金管理人 应当自《 基金合同 》生效之 日起 6 个月 内 使基金的投 资组合比 例符合《 基 金合同》的 有关约定 。在上述 期间,本 基金的投 资范 围、投资策 略应当符 合《基金 合同》 的约定。基 金托管人 对基金的 投资的监 督与检查 自《 基金合同》 生效之日 起开始。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款 或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (5)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (6)法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 3、 法律法 规或监管 部门取消 上述组合 限制或禁 止行为 规定, 如 适用于本 基金, 则本基 金不再受相 关限制。 法律法规 或监管部 门对上述 组合 限制或禁止 行为规定 进行变更 的,本 基金可以变 更后的规 定为准。 经与基金 托管人协 商一 致,基金管 理人可依 据法律法 规或监 管部门规定 直接对《 基金合同 》进行变 更,该变 更无 须召开基金 份额持有 人大会审 议。 (八 )基金管理人 代表基金行 使股东和债 权人权利 的处理原则及 方法 1、 基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使所 投资证券权 利, 保护基 金份额持 有人的利益 ; 2、不谋求对 上市公司 的控股, 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理; 3、有利于基 金财产的 安全与增 值。 (九 )基金的融资 、融券 在条件许可 的情况下 ,基金管 理人可在 不改变本 基金 既有投资目 标、策略 和风险收 益 特征并在控 制风险的 前提下, 根据相关 法律法规 ,参 与融资融券 业务,以 提高投资 效率及 进行风险管 理。届时 基金参与 融资融券 业务的风 险控 制原则、具 体参与比 例限制、 费用收 支、信息披 露、估值 方法及其 他相关事 项按照中 国证 监会的规定 及其他相 关法律法 规的要 求执行,无 需召开基 金份额持 有人大会 审议。 (十 ) 其他 若基金管理 人注册并 成立追踪 标的指数 的交易 型 开放 式指数基金 (ETF ) , 在不改变 本 基金投资目 标的前提 下,经基 金管理人 与基金托 管协 商一致,本 基金可变 更为 ETF 联 接基 金,但分级 运作的有 关约定不 受此影响 ,此事项 无需 基金份额持 有人大会 审议。


83 (十 一)基金投资 组合报告( 未经审计) 本基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、误导 性陈述或 重 大遗漏,并 对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担 个别及连带 责任。 本基金的托 管人 中国 建设银行 股份有限 公司 根据 本基 金合同的规 定,复核 了本报告 的 内容,保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 本投资组合 报告有关 数据的期 间为 2018 年 1 月1 日至 2018 年3 月 31 日 1、报告期末 基金资产 组合情况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 191,424,540.61 93.28 其中:股票 191,424,540.61 93.28 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断 式回购的 买 入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 13,173,798.51 6.42 7 其他资产 619,132.54 0.30 8 合计 205,217,471.66 100.00 2、报告期末 按行业分 类的股票 投资组合 (1)报告期 末按行业 分类的境 内股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 181,425,073.33 89.39 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 36,659.62 0.02 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 34,203.96 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - -


84 M 科学研究和 技术服务 业 8,693,403.70 4.28 N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 1,235,200.00 0.61 R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 191,424,540.61 94.32 3、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 (股 ) 公允价值(元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 002252 上海莱士 876,756 19,086,978.12 9.40 2 600867 通化东宝 697,527 18,651,871.98 9.19 3 000661 长春高新 79,306 14,558,995.48 7.17 4 300142 沃森生物 626,708 13,480,489.08 6.64 5 002007 华兰生物 324,960 9,771,547.20 4.81 6 300122 智飞生物 279,554 9,499,244.92 4.68 7 002038 双鹭药业 239,335 9,161,743.80 4.51 8 300009 安科生物 248,952 7,065,257.76 3.48 9 600161 天坛生物 195,194 5,643,058.54 2.78 10 002030 达安基因 295,566 4,779,302.22 2.35 4、报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 债券投资 明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 6、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 资产支持 证券投资 明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 8、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 权证投资 明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 9、报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说 明 本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 10、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 本基金本报 告期末未 投资国债 期货。 11、投资组 合报告附 注 (1)本基金投资的前 十名证券的发 行主体本期没 有 出现被监管部门立案 调查,或在 报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。


85 (2)本基金 投资的前 十名股票 没有超出 基金合 同规 定的备选股 票库。 (3)其他各 项资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,527.15 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,463.49 5 应收申购款 608,141.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 619,132.54 (4)报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 (5)报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值( 元) 占基金资产 净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002252 上海莱士 19,086,978.12 9.40 重大事项停 牌


86 十五、基金的业绩 基金管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产,但不 保 证基金一定 盈利, 也不保 证最低收 益。 基金的过 往业绩 并不代表其 未来表现。 投 资有风险 , 投资者在作出 投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招 募说 明书。 本基金合同 生效日为2015 年6 月3 日, 基金合同 生效 以来 (截至 2017 年12 月 31 日) 的投资业绩 及与同期 基准的比 较如下表 所示: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 基金合同生 效日至 2015 年12 月31 日 -20.93% 3.07% -17.64% 2.66% -3.29% 0.41% 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 -13.46% 1.84% -16.88% 1.77% 3.42% 0.07% 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 2.56% 0.87% 0.50% 0.83% 2.06% 0.04% 基金合同生 效日至 2017 年12 月31 日 -29.83% 1.93% -31.20% 1.75% 1.37% 0.18%


87 十六 、基金的财产 (一 ) 基金资产总 值 基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金 款以及其他 投资所形 成的价值 总和 。 (二 ) 基金资产净 值 本基金的基 金资产净 值是指基 金资产总 值减去基金 负 债后的价值 。 (三 ) 基金财产的 账户 基金托管人 根据相关 法律法规 、规范性 文件为本 基金 开立资金账 户、证券 账户以及 投 资所需的其 他专用账 户。开立 的基金专 用账户与 基金 管理人、基 金托管人 、基金销 售机构 和基金登记 结算机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财 产账户相独 立 。 (四 ) 基金财产的 保管 和处分 本基金财产 独立于基 金管理人 、基金托 管人和基 金销 售机构的财 产,并由 基金托管 人 保管。基金 管理人、 基金托管 人、基金 登记结算 机构 和基金销售 机构以其 自有的财 产承担 其自身的法 律责任, 其债权人 不得对本 基金财产 行使 请求冻结、 扣押或其 他权利。 除依法 律法规和《 基金合同 》的规定 处分外, 基金财产 不得 被处分。 基金管理人 、基金托 管人因依 法解散、 被依法撤 销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清 算的,基金 财产不属 于其清算 财产。基 金管理人 管理 运作基金财 产所产生 的债权, 不得与 其固有资产 产生的债 务相互抵 销;基金 管理人管 理运 作不同基金 的基金财 产所产生 的 债权 债务不得相 互抵销。


88 十七、基金资产估值 (一 )估值日 本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 交易 日以及国家 法律法规 规定需要 对 外披露基金 净值的非 交易日 。 (二 )估值对象 基金所拥有 的股票、 债券 、衍 生工具 和 银行存款 本息 、应收款项 、其它投 资等资产 及 负债 。 (三 )估值方法 本基金所持 有的投资 品种,按 如下原则 进行估值 : 1、 对存 在活跃市 场的投资 品种 , 如估值 日有市价 的, 采用市价确 定公允价 值; 估 值日 无市价,但 最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化且 证券发行机 构未发生 影响证券 价格的 重大事件的 ,采用最 近交易市 价确定公 允价值。 2、 对存在 活跃市场 的投资品 种, 如 估值日无 市价, 且 最近交易日 后经济环 境发生了 重 大变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事 件的,可参 考类似投 资品种的 现行市 价及重大变 化等因素 ,调整最 近交易市 价,确定 公允 价值。 3、 当投资 品种不存 在活跃市 场, 采 用市场参 与者普遍 认同, 或 被以往市 场实际交 易价 格验证的估 值技术, 确定投资 品种的公 允价值。 4、 在不违背 上述公允 价值确定 原则的前 提下, 本基 金 可以采用第 三方估值 机构提供 的 相关数据。 5、 如有充足 理由认为 按上述方 法进行估 值不能客 观反 映其公允价 值的, 基金 管理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 6、存在相关 法律法规 以及监管 部门有相 关规范 且适 用于本基金 的 ,从其 规定。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反《 基金 合同》订明 的估值方 法、程序 及 相关法律法 规的规定 或者未能 充分维护 基金份额 持有 人利益时, 应立即通 知对方, 共同查 明原因,双 方协商解 决。 根据有关法 律法规, 基金资产 净值计算 和基金会 计核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基金的基金 会计责任 方由基金 管理人担 任,因此 ,就 与本基金有 关的会计 问题,如 经相关 各方在平等 基础上充 分讨论后 ,仍无法 达成一致 的意 见,按照基 金管理人 对基金资 产净值 的计算结果 对外予以 公布。 (四 )估值程序 1、 基础 份额的基 金份额净 值、A 类份额和B 类份额 的 基金份额参 考净值的 计算精确 到 0.0001 元, 小数点后 第 5 位四 舍五入。 国家另有 规定 的,从其规 定。 基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值、基础 份额 的基金份额 净值、A 类份额和 B 89 类份额的基 金份额参 考净值, 并按规定 公告。 2、 基金管 理人应每 个工作日 对基金资 产估值 。 但基金 管理人根据 法律法规 或 《基 金合 同》的规定 暂停估值 时除外。 基金管理 人每个工 作日 对基金资产 估值后, 将 基础份 额的 基 金份额净值 、A 类 份额和 B 类 份 额的基金 份额参考 净 值 结果发送 基金托管 人,经基 金托管 人复核无误 后,由基 金管理人 对外公布 。 (五 )估值错误的 处理 基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适 当、 合理的 措 施确保基金 资产估值 的准确性 、 及时性。当 基础份额 的 基金份 额 净值小 数点后 4 位以 内( 含第 4 位) 发生估值 错误时, 视为 基金份额净 值错误。 《基金合同 》的当事 人应按照 以下约定 处理: 1、估值错误 类型 本基金运作 过程中, 如果由于 基金管理 人或基金 托管 人、或登记 结算机构 、或销售 机 构、或投资 者自身的 过错造成 估值错误 ,导致其 他当 事人遭受损 失的,过 错的责任 人应当 对由于该估 值错误遭 受损失当 事人( “受 损方”) 的直 接损失按下 述“估值 错误处理 原则” 给予赔偿, 承担赔偿 责任。 上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 :资料申 报差 错、数据传 输差错、 数据计算 差 错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。 2、估值错误 处理原则 (1) 估值错误 已发生, 但尚未给 当事人造 成损失时, 估 值错误责任 方应及时 协调各方 , 及时进行更 正,因更 正估值错 误发生的 费用由估 值错 误责任方承 担;由于 估值错误 责任方 未及时更正 已产生的 估值错误 ,给当事 人造成损 失的 ,由估值错 误责任方 对直接损 失承担 赔偿责任; 若估值错 误责任方 已经积极 协调,并 且有 协助义务的 当事人有 足够的时 间进行 更正而未更 正,则其 应当承担 相应赔偿 责任。估 值错 误责任方应 对更正的 情况向有 关当事 人进行确认 ,确保估 值错误已 得到更正 。 (2) 估值 错误的责 任方对有 关当事人 的直接损 失负责 , 不对间 接损失负 责 , 并 且仅对 估值错误的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3) 因估值 错误而获 得不当得 利的当事 人负有及 时返 还不当得利 的义务。 但 估值错误 责任方仍应 对估值错 误负责。 如果由于 获得不当 得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得 利造成其他 当事人的 利益损失( “受损方 ”),则 估值 错误责任方 应赔偿受 损方的损 失,并 在其支付的 赔偿金额 的范围内 对获得不 当得利的 当事 人享有要求 交付不当 得利的权 利;如 果获得不当 得利的当 事人已经 将此部分 不当得利 返还 给受损方, 则受损方 应当将其 已经获 得的赔偿额 加上已经 获得的不 当得利返 还的总和 超过 其实际损失 的差额部 分支付给 估值错 误责任方。 (4)估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。


90 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1) 查明 估值错误 发生的原 因, 列 明所有的 当事人 , 并根据估值 错误发生 的原因确 定 估值错误的 责任方; (2)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估; (3) 根据估值 错误处理 原则或当 事人协商 的方法由 估 值错误的责 任方进行 更正和赔 偿 损失; (4) 根据 估值错误 处理的方 法, 需 要修改基 金登记结 算机构交易 数据的 , 由基金 登记 结算机构进 行更正, 并就估值 错误的更 正向有关 当事 人进行确认 。 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下: (1) 基金份额 净值计算 出现错 误时, 基金 管理人应 当 立即予以纠 正, 通报基 金托管人 , 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 (2) 错 误偏差达 到基础份 额基金份 额净值的0.25%时 , 基金管 理人应当 通报基金 托管 人; 错误偏差达 到基础份 额基金份 额净值 的 0.5%时, 基金管理人 应当公告, 并 报中国证 监 会备案。 (3) 基金管 理人和基 金托管人 由于各自 技术系统 设 置 而产生的净 值计算尾 差, 由基金 管理人和基 金托管人 协商确定 。 (4)前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理 。 (六 )暂停估值的 情形 1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时; 2、 因不可抗力 或其他情 形 致使基 金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 资产价值 时; 3、 占基金相 当比例的 投资品种 的估值出 现重大转 变, 基金管理人 为保障基 金份额持 有 人的利益决 定延迟估 值时; 4、 当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时,经 与基 金托管人协 商一致的 ; 5、中国证监 会和《基 金合同》 认定的其 它情形 。 (七 )基金净值的 确认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 础份额的 基金 份额净值、A 类份 额和 B 类份额 的基金份额 参考净值 由基金管 理人负责 计算,基 金托 管人负责进 行复核。 基金管理 人应于 每个开放日 交易结束 后计算上 述数据并 发送给基 金托 管人。基金 托管人对 净值计算 结果复 核确认后发 送给基金 管理人, 由基金管 理人按《 基金 合同》予以 公布。 (八 )特殊情况的 处理 1、 基金管 理人 或基金托 管人按估 值方法的 第 5、6 项 进行估值时, 所 造成的误 差不作 为基金资产 估值错误 处理。


91 2、 由于 不可抗力 , 或 证券交易 所、 期 货交易 所、 登 记 结算机构及 存款银行 等第三方 机 构发送的数 据错误, 或国家会 计政策变 更、市场 规则 变更等非基 金管理人 与基金托 管人原 因,基金管 理人和基 金托管人 虽然已经 采取必要 、适 当、合理的 措施进行 检查,但 未能发 现错误的, 由此造成 的基金资 产估值错 误,基金 管理 人和基金托 管人免除 赔偿责任 。但基 金管理人、 基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 消除 或减轻由此 造成的影 响 。


92 十八 、基金的收益与分配 本基金存续 期内 不进 行收益分 配。


93 十九 、基金的费用与税收 (一 )基金费用的 种类 1、 基金管理人 的管理费 ; 2、 基金托管人 的托管费 ; 3、 基金上市初 费和年费 ; 4、 《基金合同 》生效后 与基金相 关 的信息 披露费用 ; 5、 《基金合同 》生效后 与基金相 关的会计 师费、律 师费 、诉讼费 和 仲裁费; 6、 基金份额持 有人大会 费用; 7、 基金的证券 交易费用 ; 8、 基金的 银行 汇划费用 ; 9、 标的指数 许 可使用费 10、证券账户开 户费用、 账户维护 费用 ; 11、按照国家有 关规定和 《基金合 同》约定 , 可以在 基金 财产中列支 的 其他费 用。 (二 )基金费用计 提方法、计 提标准和支 付方式 1、基金管理 人的管理 费 本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.0%年 费率 计提。管理费 的 计 算方 法 如 下 : H=E×1.0%÷ 当年天 数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费 每日 计提 ,按月支 付 。由基 金托管人 根据 与基金管理 人核对一 致的财务 数 据,自动在 月初 5 个工 作日内、 按照指定 的账户路 径 进行资金支 付,基金 管理人无 需再出 具资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、休 息日等, 支付 日期顺延。 费用自动 扣划后, 基金管 理人应进行 核对,如 发现数据 不符,及 时联系基 金托 管人协商解 决 。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如 下: H=E×0.22%÷ 当年天 数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费 每日 计提 ,按月支 付 。由基 金托管人 根据 与基金管理 人核对一 致的财务 数 据,自动在 月初 5 个工 作日内、 按照指定 的账户路 径 进行资金支 付,基金 管理人无 需再出 具资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、休 息日等, 支付 日期顺延。 费用自动 扣划后, 基金管 理人应进行 核对,如 发现数据 不符,及 时联系基 金托 管人协商解 决 。


94 3、标的指数 许可使用 费 《基金合同 》生效后 的标的指 数 许可使 用费 按照 基金 管理人与中 证指数有 限公司签 署 的指数使用 许可协议 及补充协 议 的约定 , 从基金 财产 中向相关机 构支付 。 标的指数 许可使 用费 按前一 日基金资 产净值 0.02%的年 费率计提 。具 体计算方法 如下: H=E ×0.02% ÷当年天 数 H 为每日应付 的指数 许可使用 费 E 为本基金前 一日基 金资产净 值 指数许可使 用费 每日 计提, 逐 日累计 。 标的指数 许可 使用费 的收 取下限为 每季度人 民 币伍万元(50,000 ) , 计费期间 不足一季 度的, 根据 实际天数按 比例计算 。


如果指数许 可使用费 的计算方 法或费率 发生调整 ,本 基金将采用 调整后的 方法或费 率 计算指数 许 可使用费 。基金管 理人应及 时按照《 信息 披露管理办 法》的规 定在指定 媒介进 行公告,此 项调整无 须召开基 金份额持 有人大会 审议 。 4、 除管理 费、 托 管费和标 的指数 许 可使用费 之外的基 金费用 , 根据有关 法规及相 应协 议规定,按 费用实际 支出金额 列入当期 费用 。 (三 )不列入基金 费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、 基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义 务导致的费 用支出或 基金财产 的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四 )费用 调整 基金管理人 和基金托 管人协商 一致后, 可按照基 金发 展情况,并 根据法律 法规规定 和 《基金合同 》约定调 整基金管 理费率、 基金托管 费率 等相关费率 。 (五 )与基金销售 有关的费用 1、 本基 金申购费 、 赎 回费的费 率水平 、 计算 公式、 收 取方式和使 用方式请 详见本招 募 说明书“十、 基金 份 额的申购 与赎回” 中“ (七) 申 购、赎回的 费率”与 “ (八)申 购和赎 回的数额和 价格”中 的相关规 定。 2、转换费率 本基金与基 金管理人 所管理的 其他基金 之间的转 换费 率由基金管 理人根据 有关法律 法 规的规定和 《基金合 同》的约 定另行制 定并公告 。 3、 基金 管理人可 以根据 《基金 合同》 的相关 约定调整 上述费率或 收费方式 。 上述 费率 如发生变更 ,基金管 理人应按 照《信息 披露办法 》或 其他相关规 定于新的 费率或收 费方式 实施前在指 定媒介公 告。


95 (六 )基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 依照国家 或所 投资市场所 在国家的 法律法规 的 规定履行纳 税。


96 二 十、 基金份额 的折算 本基金的基 金份额折 算包括定 期份额折 算与不定 期份 额折算两类 折算方式 。 (一 )定期 份额折算 1、基金份额 折算基准 日 各运作周年 的最后一 个工作日 作为折算 基准日 。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的 A 类份 额、基础 份额 。 3、基金份额 折算频率 每一运作周 年折算一 次,若距 离上一次 基金份额 折算 不满 3 个月 则可不进 行折算。 4、基金份额 折算方式 A 类份额和 基础份额 按照《基 金合同》 规定的净 值计 算规则进行 净值计算 。在基金 份 额折算前与 折算后,A 类份额 和 B 类份 额的份额 配比 保持 1:1 的 比例 。 在折算时,A 类份 额的累计 约定应得 收益, 即 A 类 份 额每个运作 周年的最 后一个工 作 日的基金份 额参考净 值超出本 金 1.0000 元部分, 将 折 算为场内基 础份额分 配给 A 类 份额持 有人。 基础份额持 有人持有 的每 2 份 基础份额 将按 1 份 A 类 份额获得新 增基础份 额的分配 。 其中,持有 场外基础 份额的基 金份额持 有人将按 前述 折算方式获 得新增场 外基础份 额的分 配; 持有场内基 础份额的 基金份 额持有人 将按前述 折 算方式获得 新增场内 基础份额 的分配。 经过上述份 额折算,A 类 份额的 基金份额 参考净值 和 基础份额的 基金份额 净值将相 应调整。


各类份额定 期份额折 算时,有 关计算公 式如下 : (1)A 类份 额 定期份额折 算前后 A 类份额的 份额数量 不变。即 AA NUM NUM ? 折 算 后 折 算 前 类 份 额 类 份 额


折算后,基 础份额的 基金份额 净值调整 为: ? ? 1 = 1.0000 2 A NAV NAV NAV ? ? ? 折 算 后 折 算 前 折 算 前 基 础 份 额 基 础 份 额 类 份 额 A 类份额的基 金份额 持有人新 增的场内 基础份额 的份 额数量为: ? ? 1.0000 = AA A NUM NAV NUM NAV ?? ? 折 算 前 折 算 前 类 份 额 类 份 额 类 份 额 基 础 份 额 折 算 后 基 础 份 额 其中, A NUM 折 算 前 类 份 额 :定期份额 折算前,A 类份额 的份额数 量; A NUM 折 算 后 类 份 额 :定期份额 折算后,A 类份额 的份额数 量;


97 NAV 折 算 前 基 础 份 额 :定期份额 折算前, 基础份额 的基金份 额净值; NAV 折 算 后 基 础 份 额 :定期份额 折算后, 基础份额 的基金份 额净值; A NAV 折 算 前 类 份 额 :定期份额 折算前,A 类份额 的基金份 额参考净 值; A NUM ? 类 份 额 基 础 份 额 : 定期份 额折算后 , 原 A 类份额 的基金 份额持有 人新 增的场内基 础份额 的份额数量 。 (2)B 类份 额


定期份额折 算不改变B 类份额 的基金份 额参考净 值及 其份额数。 (3)基础份 额


基础份额折 算后,基 础份额的 基金份额 净值按如 下公 式计算: ? ? 1 = 1.0000 2 A NAV NAV NAV ? ? ? 折 算 后 折 算 前 折 算 前 基 础 份 额 基 础 份 额 类 份 额 基础份额的 基金份额 持有人新 增基础份 额的数量 为: ? ? 1 1.0000 2 = A NUM NAV NUM NAV ? ? ? ? 折 算 前 折 算 前 基 础 份 额 类 份 额 基 础 份 额 基 础 份 额 折 算 后 基 础 份 额 定期折算后 基础份额 的基金份 额持有人 持有的基 础份 额的份额数 量=定期 份额折算 前 基础份额的 份额数量 +基础份 额的基金 份额持有 人新 增的基础份 额的份额 数量 NUM NUM NUM ? ? ? 折 算 后 折 算 前 基 础 份 额 基 础 份 额 基 础 份 额 基 础 份 额 即: ? ? 1 1.0000 2 A NUM NAV NUM NUM NAV ? ? ? ?? 折 算 前 折 算 前 基 础 份 额 类 份 额 折 算 后 折 算 前 基 础 份 额 基 础 份 额 折 算 后 基 础 份 额 其中: NAV 折 算 前 基 础 份 额 :定期份额 折算前, 基础份额 的基金份 额净值; NAV 折 算 后 基 础 份 额 :定期份额 折算后, 基础份额 的基金份 额净值; A NAV 折 算 前 类 份 额 :定期份额 折算前,A 类份额 的基金份 额参考净 值; NUM 折 算 前 基 础 份 额 :定期份额 折算前, 基础份额 的基金份 额数量; NUM 折 算 后 基 础 份 额 :定期份额 折算后, 基础份额 的基金份 额数量; NUM ? 基 础 份 额 基 础 份 额 :基础份额 基金份额 持有人新 增基础份 额的份额 数量 。 5、举例


98 假设在本基 金成立后 第 2 个运 作周年 的 最后一个 工作 日 (定期份额 折算基准 日 ) , 当天 折算前 基金 资产净值 为 14,950,000,000 元。 当 天 场外 基础 份额、 场内基础 份额、 A 类份额 、 B 类份额 的份额数 分别 为 50 亿份、20 亿份 、30 亿份 、30 亿份 。 定期 份额折算 前,每份 A 类份额 的基 金份额 参 考净值为1.0700 元 ,且未 进行 不定期份额 折算。 (1) 定期份额 折算的对 象 定期份额折 算基准日 登记在册 的 A 类份 额 和基础 份额 ,即分别为30 亿 份和 70 亿 份。 (2) A 类份额 定期份额折 算前后 A 类份额 的 份额数量 不变。即 AA NUM NUM ?? 折 算 后 折 算 前 类 份 额 类 份 额 30 亿份 折算后,基 础份额的 基金份额 净值按如 下方式计 算 : ? ? 1 = 1.0000 2 A NAV NAV NAV ? ? ? 折 算 后 折 算 前 折 算 前 基 础 份 额 基 础 份 额 类 份 额 = 14,950,000,000/13,000,000,000 -(1.0700 -1.0000)/ 2 = 1.1150( 元) A 类份额的基 金份额 持有人新 增的场内 基础份额 的份 额数量为: ? ? 1.0000 = AA A NUM NAV NUM NAV ?? ? 折 算 前 折 算 前 类 份 额 类 份 额 类 份 额 基 础 份 额 折 算 后 基 础 份 额 = 3,000,00 0,000×[ (1.0700 -1.0000)/ 1.1150 ] = 188,340,807(份) A 类份额的基 金份额持 有人新增 的场内基础 份额取 整 计算(最小单 位为 1 份),余额 计 入基金财产。 因 此, A 类份 额 持有人 新增 场内 基础份额 合计为 188,340,807 份; 折算完 成 后 A 类份额 仍为 30 亿 份。 (3) 基础份额 场外基础份 额的基金 份额 持有 人新增的 场外基础 份额 的份额数 按 如下方式 计算: ? ? 1 1.0000 2 = A NUM NAV NUM NAV ? ? ? ? 折 算 前 折 算 前 基 础 份 额 类 份 额 基 础 份 额 基 础 份 额 折 算 后 基 础 份 额 = 5,000,000,000.00 ×[ (1.0700-1.0000)/(2 ×1.1 150) ] = 156,950,675(份) 即场外基础 份额的基 金份额 持 有人新增 的场外基础 份 额的份额数 为 156,950,675 份。 定期份额折 算后 场外 基础 份额 的份额数 = 定期份额 折算前场外 基础份额 的份额 数 + 新增 场外 基础 份额 的份额数 = 5,000,000,000.00+156,950,675 = 5,156,950,675(份)


99 场内基础份 额的基金 份额 持有 人新增的 场 内基础 份额 的份额数 按 相同公式 计算: ? ? 1 1.0000 2 = A NUM NAV NUM NAV ? ? ? ? 折 算 前 折 算 前 基 础 份 额 类 份 额 基 础 份 额 基 础 份 额 折 算 后 基 础 份 额 = 2,000,00 0,000×[ (1.070-1.0000)/(2×1.1150) ] = 62,780,270(份) 即场内基础 份额的基 金份额 持 有人新增 的场 内基础 份 额的份额数 为 62,780,270 份。 定期份额折 算后 场内 基础 份额 的份额数 = 定期份额 折算前场 内 基础份 额 的份额 数 +新增 场 内基础份额 的份额数 = 2,000,000,000+62,780,270 = 2,062,780,270(份) 在实施定期 份额折算 时, A 类份 额与基础 份额折算 的 具体计算过 程及计算 结果以基 金 管理人届时 发布的折 算结果公 告为准 。 (二 ) 不定期份额 折算 除以上定期 份额折算 外,本基 金还将在 以下两种 情况 进行份额折 算,即: (1)基础 份 额的基金份 额净值大 于 1.5000 元;或(2)B 类 份额 的基金份额 参考净值小 于 0.2500 元 。 1、基础份额 的基金份 额净值大 于 1.5000 元的不 定期 份额折算情 形 (1)基金份 额折算基 准日 基础份额的 基金份额 净值大于1.5000 元 时, 基金管 理 人可根据市 场情况确 定折算基 准 日。


(2)基金份 额折算对 象


基金份额折 算基准日 登记在册 的 A 类份 额、B 类 份额 和基础份额 。


(3)基金份 额折算频 率


不定期。


(4)基金份 额折算方 式


折算前后,A 类份 额的份额 数量保持 不变, 且 A 类份 额与 B 类份额 始终保 持 1:1 的基 金份额配比 。折算完 成后,A 类份额 与 B 类份额的 基 金份额参考 净值、基 础份额的 基金份 额净值均调 整为 1.0000 元。 具体计算公 式如下:


1)A 类份额


折算前后A 类份额的 份额数量 保持不变 。 AA NUM NUM ? 折 算 后 折 算 前 类 份 额 类 份 额 折算完成后 ,A 类 份额持有 人获得新 增的场内 基础份 额,即每 份 A 类 份额的基 金份额 净值超出 1.0000 元以 上的部分 全部折算 为场内 基础 份额。


100 ? ? 1.0000 = 1.0000 AA A NUM NAV NUM ?? ? 折 算 前 折 算 前 类 份 额 类 份 额 类 份 额 基 础 份 额 其中, A NAV 折 算 前 类 份 额 :不定期份 额折算前 ,A 类份 额的基金 份额参考 净值 ; A NUM 折 算 前 类 份 额 :不定期份 额折算前 ,A 类份 额的份额 数量; A NUM 折 算 后 类 份 额 :不定期份 额折算后 ,A 类份 额的份额 数量; A NUM ? 类 份 额 基 础 份 额 :不定期份 额折算后 ,A 类份额 的基金 份额持有 人新 增的场内基 础份额 的份额数量 。 2)B 类份额


折算前后,B 类份额 与 A 类份 额的份额 数保持 1:1 的 份额配比。 1:1 BA NUM NUM ? 折 算 后 折 算 后 类 份 额 类 份 额   : 折算前B 类份 额的基金 份额持有 人在折 算后将持 有 B 类份额与新 增场内基 础份额。 折 算前 B 类份额 的资产净 值与份额 折算后 B 类份额的 资 产净值及新 增场内基 础份额的 资产净 值之和相等 。即: ? ? 1.0000 = 1.0000 BB B NUM NAV NUM ?? ? 折 算 前 折 算 前 类 份 额 类 份 额 类 份 额 基 础 份 额 其中, B NUM 折 算 前 类 份 额 :不定期份 额折算前 ,B 类份 额的份额 数量; B NUM 折 算 后 类 份 额 :不定期份 额折算后 ,B 类份 额的份额 数量; A NUM 折 算 后 类 份 额 :不定期份 额折算后 ,A 类份 额的份额 数量; B NAV 折 算 前 类 份 额 :不定期份 额折算前 ,B 类份 额的基金 份额参考 净值 B NUM ? 类 份 额 基 础 份 额 : 不定期 份额折算 后, 原 B 类份 额的基 金份额持 有人 新增的场内 基础份 额的份额数 量。 3)基础份额


折算后,场 外基础份 额的基金 份额持有 人将获得 新增 场外基础份 额,场内 基础份额 的 基金份额持 有人将获 得新增场 内基础份 额。折算 完成 后,原基础 份额(含 场内份额 、场外 份额)的基 金份额持 有人 持有 的折算后 的基础份 额( 含场内份额 、场外份 额)的份 额数量 按如下方式 计算:


101 1.0000 NUM NAV NUM ? ? 折 算 前 折 算 前 折 算 后 基 础 份 额 基 础 份 额 基 础 份 额 其中: NUM 折 算 前 基 础 份 额 :不定期份 额折算前 ,基础份 额的基金 份额数量 ; NUM 折 算 后 基 础 份 额 :不定期份 额折算后 ,基础份 额的基金 份额数量 ; NAV 折 算 前 基 础 份 额 :不定期份 额折算前 ,基础份 额的基金 份额净值 。 (5) 举例 某投资者持 有 基础份 额 、A 类 份额 、B 类 份额 各 10,000 份,在本基 金的不 定期份额 折 算日, 基础 份额 的基 金份额净 值 、A 类 份额 与B 类份 额 的基金份 额参考净 值如下表 所示, 折算后, 基 础份额 的 基金份额 净值 、A 类份额 与B 类 份额 的基金 份额参考 净值均调 整为 1.0000 元。 基金份额 折算前 折算后 基金份额净 值 (或参考净值) 基金份额 基金份额净 值 (或参考净值) 基金份额 新增基础份额 基础份额 1.5700 10,000 1.0000 10,000 5,700 A 类份额 1.0300 10,000 1.0000 10,000 300 B 类份额 2.1100 10,000 1.0000 10,000 11,100 在实施不定 期份额折 算时, 基 础份额、A 类份 额与 B 类份额 折算 的具体计 算过程及 计 算结果以基 金管理人 届时发布 的折算结 果公告为 准 。 2、B 类份额 的基金份 额参考净 值小于 0.2500 元 的不 定期份额折 算情形 (1)基金份 额折算基 准日 B 类份额的基 金份额 参考净值 小于 0.2500 元, 基金 管 理人可根据 市场情况 确定折算 基 准日。


(2)基金份 额折算对 象


基金份额折 算基准日 登记在册 的 A 类份 额、B 类 份额 、基础份额 。


(3)基金份 额折算频 率


不定期。


(4)基金份 额折算方 式


折算前后 ,A 类份额 与 B 类份 额始终 保持 1:1 的份额 配比。 折 算后,A 类份额 与 B 类份 额的基金份 额参考净 值、基础 份额的基 金份额净 值均 调整为 1.0000 元。 A 类份额、B 类份额、 基础份额 三类份额 按照如 下公 式进行份额 折算。


102 1)A 类份额 折算前后,A 类份额 与 B 类份 额始终保 持 1:1 的 份额 配比。 1:1 BA NUM NUM ? 折 算 后 折 算 后 类 份 额 类 份 额   : 折算后,A 类份额 的基金份 额持有人 获得新增 的场内 基础份额。 折算前 A 类份 额的资 产净值与折 算后 A 类 份额及其 新增的场 内基础份 额的 资产净值之 和相等。 1.0000 = 1.0000 A A A A NUM NAV NUM NUM ? ? ? ? 折 算 前 折 算 前 折 算 后 类 份 额 类 份 额 类 份 额 类 份 额 基 础 份 额 其中, A NUM 折 算 前 类 份 额 :不定期份 额折算前 ,A 类份 额的份额 数量; A NUM 折 算 后 类 份 额 :不定期份 额折算后 ,A 类份 额的份额 数量; A NAV 折 算 前 类 份 额 :不定期份 额折算前 ,A 类份 额的基金 份额参考 净值 ; B NUM 折 算 后 类 份 额 :不定期份 额折算后 ,B 类份 额的份额 数量; A NUM ? 类 份 额 基 础 份 额 : 不定期 份额折算 后, 原 A 类份 额的基 金份额持 有人 新增的场内 基础份 额的份额数 量。 2)B 类份额 折算前后B 类 份额的资 产净值 不变;折 算后 B 类 份额 的份额数量 以折算前 B 类份额 的 份额数量为 基础,按1.0000 元 的基金份 额参考 净值 进行折算。 1.0000 BB B NUM NAV NUM ? ? 折 算 前 折 算 前 折 算 后 类 份 额 类 份 额 类 份 额 其中: B NUM 折 算 前 类 份 额 :不定期份 额折算前 ,B 类份 额的份额 数量; B NUM 折 算 后 类 份 额 :不定期份 额折算后 ,B 类份 额的份额 数量; B NAV 折 算 前 类 份 额 :不定期份 额折算前 ,B 类份 额的基金 份额参考 净值 。 3)基础份额 基础份额( 含场内份 额、场外 份额)的 基金份额 持有 人折算后持 有的基础 份额(含 场 内份额、场 外份额) 按如下方 式计算: 1.0000 NUM NAV NUM ? ? 折 算 前 折 算 前 折 算 后 基 础 份 额 基 础 份 额 基 础 份 额 其中: NUM 折 算 前 基 础 份 额 :不定期份 额折算前 ,基础份 额的基金 份额数量 ;


103 NUM 折 算 后 基 础 份 额 :不定期份 额折算后 ,基础份 额的基金 份额数量 ; NAV 折 算 前 基 础 份 额 :不定期份 额折算前 ,基础份 额的基金 份额净值 。 (5) 举例 某投资者持 有 基础份 额 、A类 份额 、B 类份额 各10,000 份, 在本基 金的不定 期份额折 算基 准日, 基础 份额 的基 金份额净 值 、A类 份额 与B 类份额 的基金份额 参考净值 如下表所 示; 折算 后, 基础份 额 的基金 份额净值 、A类份额 与B类份 额 基 金份额参考 净值均调 整为1.0000 元。 基金份额 折算前 折算后 基金份额净 值 (或参考净值) 基金份额 基金份额净 值 (或参考净值) 基金份额 新增基础份 额 基础份额 0.5940 10,000 1.0000 5,940 0 A 类份额 1.0400 10,000 1.0000 1,480 8,920 B 类份额 0.1480 10,000 1.0000 1,480 0 (三 ) 基金份额折 算期间的基 金业务办理 为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作,基 金管 理人可根据 深圳证券 交易所、 登 记结算机构 的相关业 务规定, 暂停 A 类 份额与 B 类份 额的上市交 易、 基础 份额与 A 类份额 /B 类份额之 间的 份额 配对转换 和基础份 额的申购 或赎 回等相关业 务, 具体见 基金管理 人届 时发布的相 关公告。 (四 )基金份额折 算余额的处 理方法及基 金份额折 算结果的公告 折算完成后 ,场外基 础份额余 额的计算 结果保留 到小 点后两位, 小数点后 两位以后 的 部分舍去, 余额计入 基金财产 ;场内基 础份额、A 类 份额及 B 类份额 的份额余 额计算结 果 保留到整数 位(最小 单位为 1 份) , 不足 1 份的零 碎 份 加总后并 保留至整 数位(最 小单位 为 1 份) , 按 各个 场内 份额持有 人 零碎份 从大到小 的排 序, 依次向相 应的基金 份额持有 人记 增 1 份, 直到所 有零碎份 的合计份 额分配 完毕 。 如相 关规则及有 关规定有 变化, 以其最 新 规定为准。 基金份额折 算结束后 ,基金管 理人应按 照《信息 披露 办法》在指 定媒介上 公告,并 报 中国证监会 备案。 (五 )特殊情形的 处理 1、 如某次定期 折算距离 前一次不 定期折算 的时间不 超过3 个月,则基 金管理人 可不 进行该次定 期折算 。 2、 若在某一运 作周年最 后一个工 作日发生 本基金不 定期 份额折算的 情形时, 基金管 理人本着维 护基金份 额持有人 利益的原 则,根据 具体 情况选择按 照定期份 额折算 的规则或者 不定期份 额折算的 规则进行 份额折算 。


104 (六 )其他 1、 未来在 条件许可 情况下 , 定期份 额折算可 以采取现 金方式, 即 A 类份 额的基金 份额 参考净值超 过 1.0000 元 部分的 折算 可采 取现金分配方式而非基 础份额方 式,无需召 开基金 份额持有人 大会审议 。 2、 基金管理人、 深圳 证券交易 所、 登记结 算机构有 权 调整基金份 额折算业 务相关规 则, 《基金合同 》 届时可 相应予以 修订 ,此 事项无须 召开 基金份额持 有人大会 审议。


105 二十 一、 基金的会计和审计 (一 ) 基金 的会计 政策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、 基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至12 月31 日; 基金首次 募集的会 计年度按 如下原则: 如果《基 金合同》 生效少于2 个月, 可以 并入下一个 会计年度 披露; 3、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理 人及基金 托管人各 自保留完 整的会计 账 目、凭证并 进行日常 的会计核 算, 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7、 基金托管 人每月与 基金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并以 托管 协 议约定 方式 确认 。 (二 )基金的 年度 审计 1、 基金管理 人聘请与 基金管理 人、 基金托 管人相互 独 立的具有证 券从业资 格的会计 师 事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 同意。 3、 基金管 理人认为 有充足理 由更换会 计师事务 所, 须 通报基金托 管人。 更 换会计 师事 务所需在 2 个工作日 内在 指定 媒介 公告 并报中国 证监 会备案 。


106 二十二 、基金的信息披露 (一 )信息披露的 基本要求 本基金的信 息披露应 符合《基 金法》 、 《 运作办法》 、 《 信息披露办 法》 、 《基 金合同》 及 其他有关规 定。 相关 法律法规 关于信息 披露的披 露方 式、登载媒 介、报备 方式等规 定发生 变化时,本 基金从其 最新规定 。 (二 )信息披露义 务人 本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、基金托 管人 、召集基金 份额持有 人大会的 基 金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息, 并保证所 披 露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ,将应予披 露的基金 信息通过 中 国证监会指 定的媒体 和基金管 理人、基 金托管人 的互 联网网站( 以下简称 “网站” )等媒 介披露,并 保证基金 投资者能 够按照《 基金合同 》约 定的时间和 方式查阅 或者复制 公开披 露的信息资 料 。 (三 )信息披露义 务人公开披 露基金信息 的禁止行 为 本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ,不 得有下列行 为: 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 (四 )信息披露文 本规范 本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本 。如同时 采用 外文文本的 ,基金信 息披露义 务 人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ,以中文文 本为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元 。 (五 )公开披露的 基金信息 公开披露的 基金信息 包括 : 1、 《招募说 明书》 、 《 基金合同》 、 《托管 协议 》 (1) 《基金合同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各项权 利、 义务关系, 明 确基金份 额持 有人大会召 开的规则 及具体程 序,说明 基金产品 的特 性等涉及基 金投资者 重大利益 的事项 的法律文件 。 (2) 基金 《 招募说明 书》 应 当最大限 度地披露 影响基金 投资者决策 的全部事 项, 说 明基 107 金认购、申 购和赎回 安排、基 金投资、 基金产品 特性 、风险揭示 、信息披 露及基金 份额持 有人服务等 内容。 《基 金合同》 生效后, 基金管 理人 在每 6 个月结 束之日起45 日内 ,更新 《招募说明 书》并登 载在网站 上,将更 新后的《 招募 说明书》摘 要登载 在 指定媒介 上;基 金管理人在 公告的 15 日前向主 要办公场 所所在 地的 中国证监会 派出机构 报送更新 的 《招募 说明书》 ,并 就有关更 新内容提 供书面说 明。 (3) 基金托 管协议 是界 定基金 托管人 和基 金管理 人在基 金财产 保管 及基金 运作监 督 等 活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 基金募集申 请经中国 证监会注册 后, 基金管 理人在基 金份额发售 的 3 日前, 将 基金 《招 募说明书》 、 《 基金合 同》摘要 登载在指 定媒介上 ;基 金管理人、 基金托管 人应当将 《基金 合同》 、基金 托管协议 登载在网 站上。 2、 《基金份 额发售公 告》 基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 《 基 金份额发售 公告》 , 并在披露 《招 募说明书》 的当日登 载于指定 媒介上 。 3、 《基金合 同》生效 公告 基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定媒介上 登载《基 金合同》 生 效公告 。 4、基金份额 上市交易 公告书 A 类份额、B 类份额获 准在证券 交易所上 市交易的, 基 金管理人应 当在基金 份额上市 交 易 3 个工作 日前,将 《上市交 易公告书 》登载在 指定 媒介上 。 5、基金资产 净值公告 、基金份 额净值 、 基金份 额参 考净值 公告 《基金合同 》生效后 ,在 A 类份额 、B 类 份额上市 交 易前或者 开 始办理基础 份额申 购 或者赎回前, 基金管理 人应当至 少每周公 告一次基 金 资产净值 、 基 础份额的 基金份额 净值 、 A 类份额和 B 类份额 的基金份 额参考净 值 。 在存续期内 , 在 A 类份额 、B 类 份额上市 交易后或 者 开始办理基础 份额申 购或者赎 回 后,基金管 理人应当 在每个交易 日的次 日,通过 网站 、基金份额 发售网点 以及其他 媒介, 披露 交易日的 基础份 额的基金 份额净值 、A 类份 额和B 类份额的基 金份额 参考净值 。 基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值 、基 础份额的 基 金份额净值 、A 类 份额和 B 类份 额的基金 份额参考 净 值 。基金管 理人应当 在前款规 定的市 场交 易日的 次日,将 基础份额 的基金 份 额净值 、A 类 份额和 B 类份额 的基金份 额参考净 值 登载在指定 媒介上。 6、基金份额 申购、赎 回价格公 告 基金管理人 应当在 《基金 合同》 、 《招募 说明书》 等信 息 披露文件上 载明基金 份额申购 、 赎回价格的 计算方式 及有关申 购、赎回 费率,并 保证 投资者能够 在基金份 额发售网 点查阅 或者复制前 述信息资 料 。


108 7、基金定期 报告,包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日 内, 编制 完成 基金年度报 告, 并将年 度报告正 文登载于网 站上,将 年度报告 摘要登载 在指定媒 介上 。基金年度 报告的财 务会计报 告应当 经过审计。 基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内, 编 制完 成基金半年 度报告, 并 将半年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起15 个工 作日 内, 编制完成 基金季度 报告, 并 将 季度报告登 载在指定 媒介上。 《基金合同 》生效不 足 2 个月的 ,基金管 理人可以 不 编制当期季 度报告、 半年度报 告 或者年度报 告。 基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作日 ,分别报 中 国证监会和 基金管理 人主要办 公 场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本 或 书面报告 方式 。 报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的情 形,基金 管理人应 当 在季度报告 、半年度 报告、年 度报告等 定期报告 文件 中披露该投 资者的类 别、报告 期末持 有份额及占 比、报告 期内持有 份额变化 情况及产 品的 特有风险, 中国证监 会认定的 特殊情 形除外。 基金持续运 作过程中 ,基金管 理人应当 在基金年 度报 告和半年度 报告中披 露基金组 合 资产情况及 其流动性 风险分析 等。 8、临时报告 本基金发生 重大事件 ,有 关信 息披露义 务人应当 在 2 个工作日内 编制临时 报告书, 予 以公告,并 在公开披 露日分别 报中国证 监会和基 金管 理人主要办 公场所所 在地的中 国证监 会派出机构 备案。 前款所称重 大事件, 是指可能 对基金份 额持有人 权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影 响的下列事 件 : (1) 基金份额持 有人大会 的召开; (2) 终止《基金 合同》 ; (3) 转换基金运 作方式; (4) 更换基金管 理人、基 金托管人 ; (5) 基金管理人 、基金托 管人的法 定名称、 住所发生 变更 ; (6) 基金管理人 股东及其 出资比例 发生变更 ; (7) 基金募集期 延长; (8) 基金管理人 的董事长 、 总经理 及其他高 级管理人 员、 基金经理和 基金托管 人基金 托管部门负 责人发生 变动; (9) 基金管理人 的董事在 一年内变 更超过百 分之五十 ;


109 (10) 基金管理人 、 基金托 管人基 金托管部 门的主要 业务人 员在一年内 变动超过 百分之 三十; (11) 涉及基金业 务、基金 财产、基 金托管业 务的诉讼 或仲 裁; (12) 基金管理人 、基金托 管人受到 监管部门 的调查; (13) 基金管理人 及其董事 、 总经理 及其他高 级管理人 员、 基金经理受 到严重行 政处罚, 基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚; (14) 重大关联交 易事项; (15) 基金收益分 配事项; (16) 管理费、托 管费等费 用计提标 准、计 提 方式和费 率发 生变更; (17) 基金份额净 值计价错 误达基金 份额净值 百分之零 点五 ; (18) 基金改聘会 计师事务 所; (19) 变更基金销 售机构; (20) 更换基金登 记结算机 构; (21) 本基金开始 办理申购 、赎回; (22) 本基金申购 、赎回费 率及其收 费方式发 生变更; (23) 本基金发生 巨额赎回 并延期支 付; (24) 本基金连续 发生巨额 赎回并暂 停接受赎 回申请; (25) 本基金暂停 接受基础 份额申购 、赎回申 请后重新 接受 申购、赎回 ; (26) 基金份额的 折算; (27) 本基金接受 其它币种 的申购、 赎回; (28) 发生涉及基 金申购、 赎回事项 调整或潜 在影响投 资者 赎回等重大 事项时; (29) 中国证监会 规定的其 他事项 。 9、澄清公告 在《基金合 同》存续 期限内, 任何公共 媒体中出 现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对 基金份额价 格产生误 导性影响 或者引起 较大波动 的, 相关信息披 露义务人 知悉后应 当立即 对该消息进 行公开澄 清,并将 有关情况 立即报告 中国 证监会 。 10、基金份 额持有人 大会决议 基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 公告并依 法报 国务院证券 监督管理 机构备案 , 并予以公告 。 11、中国证 监会规定 的其他信 息 若本基金投 资 股指期 货,基金 管理人应 在季度报 告、 半年度报告 、年度报 告等定期 报 告和《招募 说明书》 ( 更新)等 文件中披 露 股指期 货 交易情况, 包括投资 政策、持 仓情况、 损益情况、 风险指标 等,并充 分揭示股 指期货交 易对 基金总体风 险的影响 以及是否 符合既 定的投资政 策和投资 目标等。


110 (六 )信息披露事 务管理 基金管理人 、基金托 管人应当 建立健全 信息披露 管理 制度,指定 专人负责 管理信息 披 露事务。 基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 ,应当符 合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容 与格式准则 的规定。 基金托管人 应当按照 相关法律 法规、中 国证监会 的规 定和《基金 合同》的 约定,对 基 金管理人编 制的基金 资产净值 、 基础份 额的基金 份额 净值、A 类份额 和 B 类 份额的基 金份 额参考净值 、基础份 额 申购赎 回价格、 基金定期 报告 和定期 更新 的《招募 说明书》 等公开 披露的相关 基金信息 进行复核、 审查, 并 向基金管 理 人出具书面 文件或者 盖章 或 XBRL 电子 方式复核 确 认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 基金管理人 、基金托 管人除依 法在指定 媒介上披 露信 息外,还可 以根据需 要在其他 公 共媒体披露 信息,但 是其他公 共媒体不 得早于指 定媒 介披露信息 ,并且在 不同媒介 上披露 同一信息的 内容应当 一致 。 为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、法律 意见书的 专业机构 , 应当制作工 作底稿, 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 (七 )信息披露文 件的存放与 查阅 《招募说明 书》公布 后,应当 分别置备 于基金管 理人 、基金托管 人和基金 销售机构 的 住所,供公 众查阅、 复制。 基金定期报 告公布后 ,应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托管人 的住所, 以供公众 查 阅、复制。


111 二十三、风险揭示 本基金的投 资运作中 可能出现 的风险包 括特有风 险、 市场风险、 管理风险 、流动性 风 险 及不可抗 力风险 等 。 (一 ) 本基金的 特 有风险 1、与指数化 投资方式 相关的特 有风险 本基金为股 票指数基 金,以追 踪标的指 数为投资 目标 ,在基金的 投资运作 过程中可 能 面临指数基 金特有的 风险。 (1) 系统性风险 本基金为股 票基金, 重 点投资于 标的指数 成份股及 其 备选成份股。 在具体投 资管理中 , 本基金可能 面临标的 指数成份 股以及备 选股所具 有的 特有风险, 也可能由 于股票投 资比例 较高而带来 较高的系 统性风险 。本基金 采取指数 化投 资策略,被 动跟踪标 的指数。 为实现 投资目标, 当基础市 场下跌而 导致标的 指数成份 股发 生系统性的 下跌时, 本基金不 会采取 防守策略, 由此可能 对基金资 产价值产 生不利影 响。 (2) 投资替代风 险 因特殊情况 (比如市 场流动性 不足、个 别成份股 被限 制投资等) 导致本基 金无法获 得 足够数量的 股票时, 基金管理 人将搭配 使用其他 合理 方法(如买 入非成份 股 等)进 行适当 的替代,由 此可能对 基金产生 不利影响 。 (3) 标的指数变 更风险 根据基金合 同的规定, 若 出现指 数编制单 位变更或 停 止标的指数 的编制、 发 布及维护 , 或指数名称 发生变更 ,或标的 指数由其 他指数替 代, 或标的指数 因编制方 法发生重 大变更 而不适合继 续作为业 绩比较基 准的组成 部分 等情 形时 ,本基金 本 基金可能 变更标的 指数, 届时基金的 投资组合 将随之调 整,基金 的收益风 险特 征可能发生 变化,投 资者还须 承担投 资组合调整 所带来的 风险与成 本。 (4) 跟踪偏差风 险 跟踪偏差风 险是指基 金业绩表 现与业绩 比较基准 表现 之间的差异 及其不确 定性。产 生 跟踪偏差风 险的 因素 包括但不 限于: 1) 基金运作过 程中发生 的费用或 成本,如 交易成本 、市 场冲击成本 、管理费 、托管 费、基金上 市费用、 指数 许可 使用费等; 2) 因指数成份 股现金分 红,或基 金参与融 券所获利 息而 得到的现金 收入; 3) 因新股市值 配售收益 等因素, 导致基金 收益率超 过标 的指数收益 率,产生 正的跟 踪偏离度; 4) 当标的指数 调整成份 股构成, 或成份股 公司发生 配股 、增发等行 为导致该 成份股 在指数中的 权重发生 变化,或 标的指数 变更编制 方法 时,基金在 相应的组 合调整 112 中可能暂时 扩大与标 的指数的 构成差异 ,而且会 产生 相应的交易 成本,导 致跟踪 偏离度和跟 踪误差扩 大; 5) 基金发生申 购或赎回 。本基金 在实际管 理过程中 由于 投资者申购 而增加的 资金可 能不能及时 地转化为 目标指数 的成份股 票、或在 面临 投资者赎回 时无法将 股票及 时地转化为 现金,这 些情况使 得本基金 在跟踪指 数时 存在一定的 跟踪偏离 风险 ; 6) 在指数化投 资过程中 ,管理人 对指数基 金的管理 能力 ,如跟踪技 术手段、 买入卖 出的时机选 择等都会 对本基金 的收益产 生影响, 从而 影响本基金 对业绩比 较基准 的跟踪程度 ; 7) 其他因素产 生的偏离 。如因受 到最低买 入股数的 限制 ,基金投资 组合中个 别股票 的持有比例 与标的指 数中该股 票的权重 可能不完 全相 同;因缺乏 低成本的 卖空、 对冲机制及 其他工具 造成的指 数跟踪成 本较大; 因指 数发布机构 指数编制 错误等 产生的跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 (5) 标的指数回 报与股票 市场平均 回报偏离 风险 标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场 ,标的指 数的 回报率与整 个股票市 场的平均 回 报率可能存 在偏离。 2、与基金分 级运作方 式相关的 特有风险 (1) 与上市交易 相关的流 动性风险 如缺少交易 对手方, 本基金 A 类 份额 与 B 类份额或 不 能以合理的 价格 交易 ,可能发 生 流动性风险 。 (2) 暂停或终止 时上市的 风险 如因不满足 上市条件 而被暂停 或终止上 市,或按 相关 业务规则暂 停交易, 则 本基金 A 类份额 与B 类份额 等 基金份额 将不能在 二级市场 交易 ,可能发生 暂停或终 止上市的 风险。 (3) B 类份额 基金 份额参 考净值的 杠杆风险 根据本基金 的基金份 额分类与 基金份额 参考净值 计算 规则, B 类份 额 由于参 考净值的 计算内含杠 杆机制, 其基金份 额参考净 值的波动 幅度 可能超过基 础份额 , 具有高风 险、高 预期收益的 特征。 即, 在市 场处于上 涨阶段 时, B 类 份额 受惠于 财务杠杆, 其表现可 能大 幅超越基础 份额 ; 而在市 场处于下 跌阶段时, B 类份 额 由于财务 杠杆较高, 其 表现可能 大 幅落后于基 础份额 。 (4) B 类份额净值 和价格 大幅波动 的风险 B类份额净值 和价格变 化一般与 基金所跟 踪指数 走势 密切相关 。 由于B 类份额具 有杠杆属 性, 在基金 投资比例 符合基 金合同要 求的情况 下, 其 净值和价格 的波动幅 度一般要 大于所跟 踪指数。 (5)


B 类份额杠 杆变化的 风险 B 类份额的净 值杠杆不 恒定,一 般随着 B 类份 额净值 的增大而变 小,随着 B 类 份额净 113 值的降低而 变大。 (6) A 类份额 及 B 类份额 的本金风 险 根据基金合 同的约定 , 本基金 的资产净 值扣除基 础份 额所代表的 资产净值 后 ,将优 先 用于分配 A 类 份额 的本 金及约定 应得收 益,剩余 部分 计为 B 类份额 的应得资 产及收益 。若 因市场发生 极端波动 ,本基金 的基金财 产在确认 进行 不定期份额 折算后继 续大幅下 跌,导 致本基金无 法根据基 金合同的 约定支付A 类份额 的约 定收益,甚 至无法支 付 A 类份额 的本 金, 则在此情 形下本基金A 类 份额 可能 发生本金 风险, B 类份额 参考净 值将出现 归零风险 。 (7) 折溢价交易 风险 折溢价是指 基金价格 相对于净 值的偏离 。 本基金A 类 份额 与 B 类份 额 上市交 易后,由 于受 投资者 预期、市 场情绪、 市场供求 关系 和价 格涨 跌幅限制等 方面 的影 响,基金 份额的 交易价格与 基金份额 净值和/ 或 基金份额 参考净值 可 能出现偏离 ,进而产 生折/溢价 交易风 险。 对于A 类份额 与B 类份 额 而言, 因无法单 独进行申 购 或赎回,此 两类份额 的折价或 溢 价水平完全 取决于市 场供求关 系。虽然 份额配对 转换 机制可影响 其供给水 平,但该 机制无 法消除折/溢 价交易风 险。 由于B 类份额 的杠杆机 制以及交 易价格存 在涨跌停 限 制,当市场 出现大幅 波动时, 会 出现 B 类份 额参考净 值涨跌幅 大于 B 类 份额交易 价格 涨跌幅的情 况,B 类份额 存在折/ 溢价 水平被动加 大的风险 。 (8) 基金份额风 险收益特 征变化风 险 由于基金份 额折算导 致基金份 额持有人 所持有的 基金 份额结构发 生变化, 或因基金 份 额折算产生 新的基金 份额,基 金份额持 有人将面 临基 金份额风险 收益特征 变化风险 。可能 发生这一风 险的情形 包括: ① 根据基金 合同的约 定, 在 B 类份额的 基金份额 参考 净值触发预 先设定的 阈值后, 本 基金将进行 份额不定 期份额折 算。不定 期份额折 算完 成后,原 A 类份 额 、B 类份额 的 持有 人或将在基 金份额折 算结束后 获得一定 数量的场 内基础 份额。因 此,原 A 类份 额 、B 类份 额 持有人可 能因为不 定期份额 折算而改 变所持基 金份 额的结构, A 类份额 或B 类份额 被折 算为场内基 础份额后 ,其风险 收益特征 发生了变 化。 ② 根据基金合 同的约定 ,本基金 将在以各 运作周年 的最 后一个工作 日为基准 日,进 行定期份额 折算, A 类 份额 所享 有的约定 收益将被 折 算为场内基础 份额并 分配给对 应的持 有人。因此 ,原 A 类份 额 持有人 在基金定 期份额折 算 完成后将持 有两类风 险收益特 征不同 的基金份额 ,即其所 持有的基 金份额整 体风险收 益特 征将会发生 改变。 (9) 与基金份额 折算相关 的风险 ① 在基金份 额折算过 程中由于 尾差处理 而可能 给投 资者带来损 失 场外份额进 行份额折 算时计算 结果保留 到小数点 后两 位,小数点 后两位以 后的部分 舍 114 去,舍去部 分所代表 的资产计 入基 金财 产。场内 份额 进行份额折 算时计算 结果保留 至整数 位(最小单 位为 1 份) ,不 足 1 份的零碎 份按登记 结 算机构的业 务规则进 行分配。 因此, 在基金份额 折算过程 中由于尾 差处理而 可能给投 资者 带来损失。 ② 基金份额 折算后新 增份额有 可能面临 无法赎 回的 风险 新增份额可 能面临无 法赎回的 风险是在 场内购买 本基 金 A 类份额 或B 类份额 的投资者 可能面临的 风险。由 于只有具 备基金销 售业务资 格的 证券公司方 可代理接 受投资者 的赎回 申请。因此 ,如果投 资者通过 不具备基 金销售业 务资 格的证券公 司购买 A 类 份额 或 B 类份 额 ,在基金 实施份额 折算后, 由折算新 增的基础 份 额 并不能通过 该证券公 司办理赎 回 。投 资者可 将新 增的场内 基础份额 转托管至 具有基金 销售 业务资格的 证券公司 后进行赎 回。 ③ 基金份额 折算后所 得基础份 额的赎回 可能面 临流 动性风险 基金份额折 算后产生 的基础份 额很可能 被集中赎 回, 由此可能会 导致巨额 赎回而面 临 流动性风险 。 ④


基金份 额折算后 交易价格 调整的风 险 根据现有交 易所业务 规则, 基金份额 折算后 , A 类 份 额与 B 类份 额复牌后 的前收盘 价 格将调整为 前一交易 日各类份 额的基金 份额参考 净值 ,由于停牌 前相关份 额的交易 价格相 对基金份额 参考净值 存在折/ 溢 价交易的 情况, 复牌 当 日交易价格 可能出现 较大波动 的风险 。 ⑤ 基金触发 向下折算 时,B 类 份额所面 临的特殊 风险 当临近或触 发向下折 算且 B 类份 额存在 大幅溢价 时, 投资者买入 B 类份额可 能面临向 下折算及交 易价格调 整而带来 的重大损 失。同时 ,随 着下折的临 近,B 类 投资者可 能面临 无法卖出的 市场流动 性风险, 对此投资 者可以考 虑买 入 A 类份额并 配对转换 成基础份 额后 赎回( 但须 注意,按 照现有交 易所规则 ,折算基 准日 当天将暂停 申购、赎 回以及配 对转换 等业务,无 法进行相 关操作, 基础份额 的赎回也 可能 面临一定流 动性风险) ; 投资者应当 随时关注 B 类份额的 参考净值 变化、折 溢 价率以及管 理人发布 的可能发 生 折算的风险 提示公告 ,确保在 知悉相关 风险并愿 意承 担的基础上 进行投资 。 ⑥基金触发 向上折算 时,B 类 份额所面 临的特殊 风险 基金上折算 后,B 类 份额较折 算前杠杆 倍数有所 增大 ,其参考净 值随市场 涨跌而增 长 或者下降的 幅度也会 增加。 ⑦不定期折 算基准日 净值与折 算阀值不 同的风险 触发不定期 折算阀值 当日,B 类份额净 值可能已 高于 上折算阀值 或低于下 折算阀值 , 而根据基金 合同的规 定,不定 期折算将 按照折算 基准 日净值进行 ,因此折 算基准日 B 类份 额净值可能 与折算阀 值有一定 差异,对 投资者利 益可 能会产生一 定影响。 ⑧份额折算 期间停牌 、暂停申 赎带来的 风险 份额折算期 间, 为保证 折算业务 的顺利进 行, 相关基 金 份额将按规 定停牌或 暂停申赎 , 投资者在停 牌或暂停 申赎期间 无法变现 ,可能承 担期 间基金份额 净值大幅 波动的风 险。


115 (10)与基金份额 配对转换 业务相关 的风险 《基金合同 》 生效后 ,在 基础 份额、A 类份额 和 B 类 份额 的存续 期内,基 金管理人 将 根据 《基金 合同 》 的约定办 理基础份 额与 A 类 份额 、B 类份额 之间 份额配对 转换。 一 方面, 份额配对转 换业务的 办理可能 改变 A 类 份额 和 B 类份额 的市场供 求关系, 从而可能 影响其 交易价格; 另一方面 ,份额配 对转换业 务可能出 现暂 停办理的情 形,投资 者的份额 配对转 换申请也可 能存在不 能及时确 认的风险 。 (11)与A 类份额 约定收益 支付方式 相关的风 险 基金管理人 根据 《基 金合同 》 的约定对 本基金基 础份 额和 A 类份额 实施定期 份额折算 后,如果出 现新增份 额的情形 ,投资者 可通过卖 出或 赎回折算后 新增份额 的方式获 取投资 回报,但是 ,投资者 通过变 现 折算后的 新增份额 以获 取投资回报 的方式并 不等同于 基金收 益分配,投 资者不仅 须承担相 应的交易 成本,还 可能 面临基金份 额卖出或 赎回的价 格波动 风险。 (12)利率调整导 致 A 类份 额价格变 化的风险 A 类份额约定 年基准 收益率为 “同期银 行人民币 一年期 定期存款利 率 (税后 ) +3.00% ”。 如中国人民 银行公布 的金融机 构人民币 一年期存 款基 准利率发生 调整,A 类份额约 定收益 率也将出现 变化,投 资者将面 临 A 类份 额价格出 现较 大波动的风 险。 (13)因投资者自 身状况改 变而导致 的风险 投资者参与 分级基金 投资必须 符合相关 业务规则 规定 的条件,不 存在法律 、法规、 规 则等禁止或 限制从事 分级基金 交易的情 形。如投 资者 不再具备相 关业务规 则规定的 条件, 将可能面临 分级基金 相关业务 权限被取 消的风险 。 (14)因投资者未 尽注意义 务而导致 的风险 投资者应当 特别关注 基金公司 就分级基 金发布的 风险 提示性公告 ,及时从 指定信息 披 露媒体、基 金公司网 站以及证 券公司网 站等渠道 获取 相关信息。 投资者无 论因何种 原因未 注意相关风 险提示公 告或风险 警示信息 ,都可能 面临 一定的投资 风险。 3、与股指期 货等金融 衍生品投 资相关的 特定风 险 (1) 基差风险 在使用股指 期货对冲 市场风险 的过程中 ,基金资 产可 能因为所持 有股指期 货合约与 标 的指数价格 波动方向 不一致而 承受基差 风险。因 存在 基差风险, 在进行股 指期货合 约展期 的过程中, 基金资产 可能因股 指期货合 约之间价 差的 异常变动而 遭受展期 风险。 (2) 盯市结算风 险 股指期货采 取保证金 交易制度 ,保证金 账户实行 当日 无负债结算 制度,对 资金管理 要 求较高。如 出现极端 行情,市 场持续向 不利方向 波动 导致期货保 证金不足 ,又未能 在规定 的时间内补 足,按规 定期货保 证金账户 将被强制 平仓 ,从而导致 超出预期 的损失。 (3) 交易对手风 险


116 ① 对手方风险 基金管理人 运用基金 资产 投资 于股指期 货,会尽 力选 择资信状况 优良、风 险控制能 力 强的期货公 司作为经 纪商,但 不能杜绝 因所选择 的期 货公司在交 易过程中 存在违法 、违规 经营行为或 破产清算 导致基金 资产遭受 损失。另 外, 基金管理人 在银行间 市场进行 交易, 也会因为银 行间交易 对手违约 等发生对 手方风险 。 ② 连带风险 为基金资产 进行结算 的结算会 员或该结 算会员下 的其 他投资者出 现保证金 不足、又 未 能在规定的 时间内补 足, 或因其 他原因导 致中金所 对 该结算会员 下的经纪 账户强行 平仓时, 基金资产的 资产可能 因被连带 强行平仓 而遭受损 失。 (二 )市场风险 本基金投资 于证券市 场、期货 市场 ,而 证券市场 价格 因受到经济 政治因素 、政治经 济 因素、投资 者心理和 交易制度 等各种因 素的影响 而产 生波动,从 而导致基 金收益水 平发生 变化,产生 风险。主 要的风险 因素包括 : 1、 政策风 险。 因货币政 策、 财 政政策 、 产业 政策、 地 区发展政策 等国家宏 观政策发 生 变化,可能 导致市场 证券市场 价格波动 ,进而影 响基 金收益。 2、 经济 周期风险 。 经 济运行具 有周期性 的特点 , 随着 宏观经济运 行的周期 性变化 , 证 券、期货市 场的收益 水平也呈 周期性变 化,本基 金所 投资的各类 资产的收 益水平也 会随之 变化。 3、 利率风 险。 金 融市场利 率的波动 会导致证 券市场价 格和收益率 的变动 。 利率直 接影 响着债券的 价格和收 益率,影 响着企业 的融资成 本和 利润。基金 投资于债 券和股票 ,其收 益水平可能 会受到利 率变化的 影响。 4、 上市 公司经营 风险 。 上市公 司的经营 状况受多 种因 素的影响 , 如管理 能力 、 行业竞 争、市场前 景、技术 更新、新 产品研究 开发等都 会导 致公司盈利 发生变化 。如果基 金所投 资的上市公 司经营不 善,其股 票价格可 能下跌, 或者 能够用于分 配的利润 减少,使 基金投 资收益下降 。虽然基 金可以通 过投资多 样化来分 散这 种非系统风 险,但不 能完全避 免。 5、 购买力 风险。 基金份额 持有人投 资于证券 所获收益 将主要通过 现金形式 来分配,若 发生通货膨 胀, 现金的购 买力可 能因为通 货膨胀因 素 而使其购买 力下降,从 而使基金 的实际 收益下降。 6、 国际竞 争风险 。 随着对 外开放程 度的不断 提高, 我 国上市公司 在发展过 程中必将 面 临来自国际 市场上具 有同类技 术、提供 同类产品 的企 业的激烈竞 争,部分 上市公司 可能会 由于这种竞 争而导致 业绩下滑 ,造成其 股票价格 下跌 ,从而影响 本基金的 收益水平 。 7、 信用风 险。 信 用风险是 指基金在 交易过程 发生交收 违约, 或 者基金所 投资债券 之发 行人出现违 约、拒绝 支付到期 本息,都 可能导致 基金 资产损失和 收益变化 。


117 (三 ) 管理风险 1、 在基金 资产运作 过程中, 基金管理 人的知识 、 经验 、 判断、 决 策、 技 能等, 会 影响 其对信息的 占优以及 对经济形 势、证券 价格走势 的判 断,从而影 响基金资 产收益水 平; 2、 基金管理人 与基金托 管人的管 理手段和 管理技术 等 因素的变化 也会影响 基金收益 水 平。 (四 ) 流动性风险 1.流动性风 险评估 本基金为股 票指数基 金,主要 投资于标 的指数成 份股 及其备选成 份股,同 时适度参 与 债券及股指 期货等投 资,一般 情况下, 这些资产 市场 流动性较好 ,但不排 除在特定 阶段、 特定市场环 境下特定 投资标的 出现流动 性较差的 情况 。因此,本 基金投资 于上述资 产时, 可能存在以 下流动性 风险:一 是基金管 理人建仓 或进 行组合调整 时,可能 由于特定 投资标 的流动性相 对不足而 无法按预 期的价格 买进或卖 出; 二是为应付 投资者的 赎回,基 金被迫 以不适当的 价格卖出 股票、债 券或其他 资产。两 者均 可能使基金 净值受到 不利影响 。 2.巨额赎回 情形下的 流动性风 险管理措 施 当本基金出 现巨额赎 回时,基 金管理人 可以根据 基金 当时的资产 组合状况 决定全额 赎 回或部分延 期赎回; 此外,如 因市场剧 烈波动或 其他 原因而出现 连续两个 或两个以 上开放 日巨额赎回 ,基金管 理人可暂 停接受投 资者的赎 回申 请或延缓支 付赎回款 项;当本 基金发 生巨额赎回 且单个基 金份额持 有人的赎 回申请超 过上 一开放日基 金总份额 10%的, 基金管 理人有权对 该单个基 金份额持 有人超出 该比例的 赎回 申请实施延 期办理。 具体情形 、程序 见招募说明 书“十、 基金份额 的申购与 赎回” “ ( 十二 )巨额赎回 的情形及 处理方式。 ” 发生上述情 形时,投 资人面临 无法全部 赎回或无 法及 时获得赎 回 资金的风 险。在本 基 金暂停或延 期办理投 资者赎回 申请的情 况下,投 资者 未能赎回的 基金份额 还将面临 净值波 动的风险。 3.除巨额赎 回情形外 实施备用 的流动性 风险管理 工具 的情形、程 序及对投 资者的潜 在 影响 除巨额赎回 情形外, 本基 金备用 流动性风 险管理工 具 包括但不限 于暂停接 受赎回申 请、 延缓支付赎 回款项、 收取短期 赎回费、 暂停基金 估值 以及证监会 认定的其 他措施。 暂停接受赎 回申请、 延缓支付 赎回款项 等工具的 情形 、程序见招 募说明书 “十、基 金 份额的申购 与赎回” 之、 “ (十 一)暂停 赎回或延 缓支 付赎回款项 的情形” 的相关规 定。若 本基金暂停 赎回申 请 ,投资者 在暂停赎 回期间将 无法 赎回其持有 的基金份 额。若本 基金延 缓支付赎回 款项,赎 回款支付 时间将后 延,可能 对投 资者的资金 安排带来 不利影响 。 短期赎回费 适用于持 续持有期 少于 7 日 的投资者 , 费 率为 1.5% 。 短期赎 回费由 赎回基 金份额的基 金份额持 有人承担 ,在基金 份额持有 人赎 回基金份额 时收取, 并全额计 入基金 财产。短期 赎回费的 收取将使 得投资者 在持续持 有期 限少于 7 日 时会承担 较高的赎 回费。


118 暂停基金估 值的情形 、程序见 招募说明 书“十七 、基 金资产估值 ”之 “ ( 六)暂停 估 值的情形” 的相关规 定。若本 基金暂停 基金估值 ,一 方面投资者 将无法 知 晓本基金 的基金 份额净值, 另一方面 基金将暂 停接受申 购赎回申 请或 延缓支付赎 回款项, 将导致投 资者无 法申购或赎 回本基金, 或赎回款 支付时间 将后延, 可 能 对投资者的 资金安排 带来不利 影响。 (五 ) 不可抗力风 险 1、因技术因 素而产生 的风险, 如电脑等 技术系 统的 故障或差错 产生的风 险; 2、 因战争 、 自 然灾害等 不可抗力 导致的基 金管理人 、 基金托管人 、 登记 结算机构 、 基 金销售机构 等机构无 法正常工 作,从而 影响基金 运作 的风险; 3、 因金融 市场危机 、 代理 商违约 、 基金托 管人违约 等 超出基金管 理人自身 控制能力 的 因素出现, 可能导致 基金或者 基金份额 持有 人利 益受 损的风险 ; 4、 因固定收 益类金融 工具主要 在场外市 场进行交 易, 场外市场交 易现阶段 自动化程 度 较场内市场 低,本基 金在投资 运作过程 中可能面 临操 作风险。


119 二十四 、基金合同的变更、终止与 基金财产的清算 (一 ) 基金合同的 变更 1、 变更 《基金 合同》 涉及法律 法规规定 或 《 基金合同 》 约定应 经基金份 额持有人 大会 决议通过的 事项的, 应召开基 金份额持 有人大会 决议 通过。对于 可不经基 金份额持 有人大 会决议通过 的事项, 由 基金管理 人和基金 托管人同 意 后变更并公 告, 并报中 国证监会 备案。 2、 关于 《基 金合同 》 变更 的 基金份额 持有人 大会决议 自表决通过 之日起生 效, 自 决议 生效后 2 个 工作日内 在指定媒 介公告 。 (二) 《基金合同 》的终止事由 有下列情形 之一的, 《 基金合同 》应当终 止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、 基金 管理人 、 基金 托管人职 责终止 , 在 6 个月内没 有新基金管 理人、 新基金托 管人 承接的 ; 3、 《基金合 同》约定 的其他情 形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (三 )基金财产的 清算 1、基金财产 清算 小组 :自出现 《基金合 同》终 止事 由之日起 30 个 工作日内 成立清 算 小组,基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 2、 基金 财产清算 小组组成 : 基 金财产清 算小组成 员由 基金管理人 、 基金 托管人 、 具有 从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律师以及 中国 证监会指定 的人员组 成。基金 财产清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 3、 基金财 产清算 小组职责 : 基金 财产清算 小组负责 基 金财产的保 管、 清 理、 估 价、 变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 (1) 《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财 产 清算 小组统一接 管基金; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现 ; (4)制作清 算报告; (5) 聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审计, 聘 请律师事务 所 对清算 报告 出具 法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7)对基金 剩余财产 进行分配 。 (四 ) 清算费用 清算费用是 指基金财 产清算 小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用,清算 费 120 用由基金财 产清算 小 组优先从 基金财产 中支付。 (五 )基金财产清 算剩余资产 的分配 依据基金财 产清算的 分配方案 ,将基金 财产清算 后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ,将根据 《基 金合同》终 止日 A 类 份额、B 类 份额 的和基础份 额的资产 净值计算 并确定三 类基金份 额持 有人分别应 得的剩余 资产比例 ,并据 此比例对 A 类份额 、B 类 份额及基 础份额的 基金份额 持有人进行 剩余基金 资产的分 配, 再 由三类份额 分别对其 基金份额 持有人按 照持有的 基金 份额比例进 行分配。 (六 ) 基金财产清 算的公告 基金财产清 算公告于 清算报告 报中国证 监会备案 后 5 个工作日内 由基金财 产清算组 公 告;清算过 程中的有 关重大事 项须及时 公告;基 金财 产清算结果 经会计师 事务所审 计,律 师事务所出 具法律意 见书后, 由基金财 产清算组 报中 国证监会备 案并公告 。 (七 ) 基金财产清 算账册及文 件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。


121 二十五 、基金合同的内容摘要 (一 ) 基金合同当 事人及权利 义务 1、基金份额 持有人的 权利和义 务 基金投资者 持有本基 金基金份 额的行为 即视为对 《基 金合同》的 承认和接 受,基金 投 资者自依据 《基金合 同》取得 的基金份 额,即成 为本 基金份额持 有人和《 基金合同 》的当 事人,直至 其不再持 有本基金 的基金份 额。基金 份额 持有人作为 《基金合 同》当事 人并不 以在《基金 合同》上 书面签章 或签字为 必要条件 。 同一类别的 每份基金 份额具有 同等的合 法权益。 (1) 根据 《基 金法》 、 《运作办 法》 及其他有 关规定 , 基金份额持 有人的权 利包括但 不 限于: 1) 分享基金 财产收益 ; 2) 参与分配 清算后的 剩余基金 财产; 3) 依法转让 其持有基 础份额 、A 类 份额和 B 类份额 , 依法申请赎 回或转让 其持有的 基 础份额; 4) 按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会或者 召集 基金份额持 有人大会 ; 5) 出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会, 对 基 金份额持有 人大会审 议事项行 使 表决权; 6) 查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料; 7) 监督基金 管理人的 投资运作 ; 8) 对基金管 理人、 基 金托管人、 基金服务 机构损害 其 合法权益的 行为依法 提起诉讼 或 仲裁; 9) 法律法规 、中国证 监会规定 和《基金 合同》 规定 的其他权利 。 (2) 根据 《基 金法》 、 《运作办 法》 及其他有 关规 定 , 基金份额持 有人的义 务包括但 不 限于: 1) 认真阅读 并遵守《 基金合同 》 、 《招募 说明书 》等 信息披露文 件; 2) 了解所投 资基金产 品, 了 解自身风 险承受能 力, 自 主判断基金 的投资价 值, 自 主做 出投资决策 ,自行承 担投资风 险; 3) 关注基金 信息披露 ,及时行 使权利和 履行义 务; 4) 缴纳基金 认购、申 购款项及 法律法规 和《基 金合 同》所规定 的费用; 5) 在其持有 的基金份 额范围内 ,承担基 金亏损 或者 《基金合同 》终止的 有限责任 ; 6) 不从事任 何有损基 金及其他 《基金合 同》当 事人 合法权益的 活动; 7) 执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ; 8) 返还在基 金交易过 程中获得 的不当得 利;


122 9) 法律法规 、中国证 监会规定 和《基金 合同》 约定 的其他义务 。 2、基金管理 人的权利 与义务 (1) 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他有 关规定, 基 金管理人的 权利包括 但不限于 : 1) 依法募集 资金; 2) 自 《基 金合同 》 生效 之日起 , 依照有 关法律 法规和 《基金合 同》 的 规定独立 运用并 管理基金财 产; 3) 依照 《基金 合同》 收取 基金管 理费以及 法律法规 规 定或中国证 监会批准 的其他费 用; 4) 销售基金 份额; 5) 按照规定 召集基金 份额持有 人大会; 6) 依据 《基金合 同》 及有关法 律规定监 督基金托 管人 , 如认为 基金托管 人违反了 《基 金合同》及 国家有关 法律规定 ,应呈报 中国证监 会和 其他监管部 门,并采 取必要措 施保护 基金投资者 的利益; 7) 在基金托 管人更换 时,提名 新的基金 托管人 ; 8) 选择、更 换基金销 售机构, 对基金销 售机构 的相 关行为进行 监督和处 理;


9) 担任或 委托其 他符 合条件 的机构 担任 基金登 记结算 机构办 理基 金登记 业务并 获 得 《基金合同 》规定的 费用; 10) 依据《 基金合同 》及有关 法律规定 决定基金 收益 的分配方案 ; 11) 在《基 金合同》 约定的范 围内,拒 绝或暂停 受 理 申购、赎回 与转换申 请; 12) 依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使股 东权利,为 基金的利 益行使因 基 金财产投资 于证券所 产生的权 利; 13) 在法律 法规允许 的前提下 ,为基金 的利益依 法为 基金进行融 资、融券 ;


14) 以基金 管理人的 名义,代 表基金份 额持有人 的利 益行使诉讼 权利或者 实施其他 法 律行为; 15) 选择、 更换律师 事务所、 会计师事 务所、证 券经 纪商或其他 为基金提 供服务的 外 部机构; 16) 在符合 有关法律 、法规的 前提下, 制订和调 整有 关基金认购 、申购、 赎回、转 换 等业务规则 ; 17) 法律法 规及中国 证监会规 定的 和《 基金合同 》约 定的其他权 利。


(2) 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定, 基 金管理人的 义务包括 但不限于 : 1) 依法募集 资金,办 理或者委 托经中国 证监会认 定 的其他机构 办理基金 份额的发 售、 申购、赎回 和登记事 宜; 2) 办理基金 备案手续 ; 3) 自《基金 合同》生 效之日起 ,以诚实 信用、 谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产; 4) 配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投 资分 析、 决策, 以专 业化的经 营方式 管 123 理和运作基 金财产; 5) 建立健全 内部风险 控制、 监察与稽 核、 财 务管理及 人事管理等 制度, 保证所管 理的 基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立, 对所管 理的 不同基金分 别管理, 分 别记账, 进行证 券投资; 6) 除依据《 基金法》 、 《基金合 同》及其 他有关规 定 外,不得利用 基金财产 为自己及 任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人运 作基金财 产; 7) 依法接受 基金托管 人的监督 ; 8) 采取适当 合理的措 施使计算 基金份额 认购、 申购、 赎回和注销 价格的方 法符合 《基 金合同》等 法律文件 的规定, 按有关规 定计算并 公告 基金资产净 值、基础 份额的基 金份额 净值、A 类份 额的基金 份额参考 净值 、B 类份额的 基 金份额参考 净值,确 定基金份 额申购、 赎回的价格 ; 9) 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 10) 编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ; 11) 严格按 照《基金 法》 、 《基 金合同》 及其他有 关规 定,履行信 息披露及 报告义务 ; 12) 保守基 金商业秘 密,不泄 露基金投 资计划、 投资 意向等。除 《基金法》 、 《基金 合 同》及其他 有关规定 另有规定 外,在基 金信息公 开披 露前应予保 密,不向 他人泄露 ; 13) 按《基 金合同》 的约定确 定基金收 益分配方 案, 及时向基金 份额持有 人分配基 金 收益; 14) 按规定 受理申购 与赎回申 请,及 时 、足额支 付赎 回款项; 15) 依据《 基金法》 、 《基金合 同》及其 他有关规 定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基 金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会; 16) 按规定 保存基 金财 产管理 业务 活动的 会计 账册、报 表、 记录和 其他 相关资 料 15 年以上; 17) 确保需 要向基金 投资者提 供的各项 文件或资 料在 规定时间发 出,并且 保证投资 者 能够按照《 基金合同 》规定的 时间和方 式,随时 查阅 到与基金有 关的公开 资料,并 在支付 合理成本的 条件下得 到有关资 料的复印 件; 18) 组织并 参加基金 财产清算 小组,参与 基金财 产的 保管、清理 、估价、 变 现和分 配; 19) 面临解 散、依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时, 及时报告中 国证监会 并通知基 金 托管人; 20) 因违反 《基金合 同》导致 基金财产 的损失或 损害 基金份额持 有人合法 权益时, 应 当承担赔偿 责任,其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ; 21) 监督基 金托管人 按法律法 规和《基 金合同》 规定 履行自己的 义务,基 金托管人 违 反《基金合 同》造成 基金财产 损失时, 基金管理 人应 为基金份额 持有人利 益向基金 托管人 追偿;


124 22) 当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时, 应当 对第三方处 理有关基 金事务的 行 为承担责任 ; 23) 以基金 管理人名 义, 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为; 24) 基金管 理人在募 集期间未 能达到基 金的备案 条件 , 《基金合 同》 不 能生效 , 基金管 理 人承担 全部募 集费用 ,将已 募集资 金并加 计银行 同期 存款利 息在基 金募集 期结束 后 30 日内退还基 金认购人 ; 25) 执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定; 26) 建立并 保存基金 份额持有 人名册; 27) 法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他义 务。 3、基金托管 人的权利 与义务 (1) 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定, 基 金托管人的 权利包括 但不限于 : 1) 自 《基金 合同 》 生效之日 起, 依法 律法规 和 《基金 合 同》 的规定 安全保管 基金财产 ; 2) 依 《基金合 同》 约定获 得基金 托管费以 及法律法 规 规定或监管 部门批准 的其他费 用; 3) 监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 , 如发 现基金 管理人有违 反 《基 金合同 》 及国 家法律法规 行为,对 基金财产 、其他当 事人的利 益造 成重大损失 的情形, 应呈报中 国证监 会,并采取 必要措施 保护基金 投资者的 利益; 4) 根据相关 市场规则 ,为基金 开设证券 账户、 为基 金办理证券 交易资金 清算; 5) 提议召开 或召集基 金份额持 有人大会 ; 6) 在基金管 理人更换 时,提名 新任基金 管理人 ; 7) 法律法规 及中国证 监会规定 的和《基 金合同 》约 定的其他权 利。 (2) 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他有 关规定, 基 金托管人的 义务包括 但不限于 : 1) 以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则持有并 安全保 管基 金财产; 2) 设立专门 的基金托 管部门 , 具有符 合要求的 营业场 所, 配备 足够的、 合格的 熟悉基 金托管业务 的专职人 员,负责 基金财产 托管事宜 ; 3) 建立健全 内部风险 控制、 监察与稽 核、 财 务管理及 人事管理等 制度, 确保基金 财产 的安全,保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有财 产以及不同 的基金财 产相互独 立;对 所托管的不 同的基金 分别设置 账户, 独立核 算, 分账管 理, 保证不同基 金之间在 账户设置 、 资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立; 4) 除依据 《基金 法》 、 《 基金合同 》 、 《托 管协议 》 及其 他有关规定 外, 不 得利用基 金财 产为自己及 任何第三 人谋取利 益,不得 委托第三 人托 管基金财产 ; 5) 保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ; 6) 按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户 , 按 照 《基金 合同》 及 《 托管协议 》 的 约定,根据 基金管理 人的投资 指令,及 时办理清 算、 交割事宜; 7) 保守基金 商业秘密 , 除 《基金 法》 、 《 基金合 同》 、 《 托管协议 》 及其他 有关规定 另 有 125 规定外,在 基金信息 公开披露 前予以保 密,不得 向他 人泄露; 8) 复核、 审查 基金管理 人计算的 基金资产 净值、 基础 份额的基金 份额净值、A 类份额 的基金份额 参考净值 、B 类份 额的基金 份额参考 净值 、基础份额 申购、赎 回价格; 9) 办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项; 10) 对基金 财务会计 报告、季 度、半年 度和年度 基金 报告出具意 见,说明 基金管理 人 在各重要方 面的运作 是否严格 按照《基 金合同》 、 《托 管协议》的 规定进行 ;如果基 金管理 人有未执行 《基金合 同》 、 《托 管协议》 规定的行 为, 还应当说明 基金托管 人是否采 取了适 当的措施; 11) 保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报表 和其 他相关资料 15 年以上 ; 12) 建立并 保存基金 份额持有 人名册; 13) 按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对; 14) 依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ; 15) 依据《 基金法》 、 《基金合 同》及其 他有关规 定, 召集基金份 额持有人 大会或配 合 基金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会; 16) 按照法 律法规、 《 基金合同 》及《托 管协议 》的 规定监督基 金管理人 的投资运 作; 17) 参加基 金财产清 算小组, 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现 和 分配; 18) 面临解 散、依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时, 及时报告中 国证监会 和银行监 管 机构,并通 知基金管 理人; 19) 因违反 《基金合 同》和《 托管协议 》导致基 金财 产损失时, 应承担赔 偿责任, 其 赔偿责任不 因其退任 而免除; 20) 按规定 监督基金 管理人按 法律法规 和《基金 合同 》规定履行 自己的义 务,基金 管 理人因违反 《基金合 同》造成 基金财产 损失时, 应为 基金份额持 有人利益 向基金管 理人追 偿; 21) 执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议; 22)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他义 务。 4、 本 《基金合同》 当 事各方的 权利义务 以本 《基金合 同》 为依据, 不因 基金财产 账户 名称而有所 改变。 (二 )基金份额持 有人大会召 集、议事及 表决的程 序和规则 基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成,基 金份 额持有人的 合法授权 代表有权 代 表基金份额 持有人出 席会议并 表决。 基金份额持 有人大会 的审议事 项应该分 别由本基 金基 础份额、A 类 份额、B 类 份额的基 金份额持有 人进行独 立表决。 基金份额 持有人持 有的 每一基金份 额在其对 应的份额 级别内 拥有平等的 投票权, 且相同类 别基金份 额的同等 投票 权不因基金 份额持有 人取得基 金份额 的方式(场 内认购、 申购、买 入或场外 认购、申 购) 而有所差异 。


126 本基金份额 持有人大 会未设日 常机构。 1、召开事由 (1)当出现 或需要决 定下列事 由之一的 ,应当 召开 基金份额持 有人大会 : 1)终止《基 金合同》 ,但依据 本《基金 合同》约 定终 止《基金合 同》的情 形除外; 2)更换基金 管理人、 基金托 管 人; 3) 转换基 金运作 方式, 但 《基 金合同 》 另有 约定, 或 法律法规和 中国证监 会另有规 定 的除外; 4) 提高基 金管理人 、 基金 托管人的 报酬标准 , 但法 律 法规要求提 高该等报 酬标准的 除 外; 5)变更基金 类别,但 《基金合 同》另有 约定的 除外 ; 6)本基金与 其他基金 的合并; 7) 变更基金投 资目标、 范围 或策略, 但 《基 金合同》 另有约定, 或法 律法规和 中国证 监会另有规 定的除外 ; 8)变更基金 份额持有 人大会程 序; 9)基金管理 人或基金 托管人要 求召开基 金份额 持有 人大会; 10)单独或 合计持有 基础份额 、A 类份 额、B 类份 额 各自基金份 额 10%以上 (含 10% ) 的基金份额 持有人( 以基金管 理人收到 提议当日 的基 金份额计算 ,下同) 就同一事 项书面 要求召开基 金份额持 有人大会 ; 11)对基金 当事人权 利和义务 产生重大 影响的其 他事 项; 12) 法律 法规、 《 基金合同 》 或中 国证监会 规定的其 他 应当召开基 金份额持 有人大会 的 事项。 (2)出现以 下情况之 一的,可 由基金管 理人和基 金 托管人协商 后修改《 基金合同》 , 不需召开基 金份额持 有人大会 : 1)调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用; 2)法律法规 要求增 加 的基金费 用的收取 ; 3) 在法 律法规和 《基 金合同 》 规定的 范围内 调整本基 金申购费率 、 调低 赎回费率 或变 更收费方式 ; 4)因相应的 法律法规 发生变动 而应当对 《基金 合同 》进行修改 ; 5) 基金 管理人 、 基金 登记结算 机构、 基金销 售机构 , 在法律法规 规定或中 国证监会 许 可的范围内 调整有关 认购、申 购、赎回 、转换、 基金 交易、非交 易过户、 转托管、 质押等 业务规则; 6)在法律法 规规定或 中国证监 会许可的 范围内 基金 推出新业务 或服务; 7) 在对基 金份额持 有人利益 无实质不 利影响的 情况下 , 增加或 减少份额 类别, 或调整 基金份额分 类办法及 规则;


127 8)按照《基 金合同》 的约定, 变更 标的 指数及 调整 业绩比较基 准; 9) 在对基金 份额持有 人利益无 实质不利 影响的情 况下 , 基金管理人 经与基金 托管人协 商一致,调 整基金收 益的分配 原则和支 付方式; 10) 根据 《基金 合同》 约定, 参与融资 融券、 转融通 , 变更组合限 制或禁止 行为规定 ; 11) 对 《基金 合同》 的修 改对基 金份额持 有人利益 无实 质性不利影 响或修改 不涉及 《基 金合同》当 事人权利 义务关系 发生重大 变化; 12)按照法 律法规和 《基金合 同》规定 不需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 2、会议召集 人及召集 方式 (1) 除 法律法规 规定或 《基金 合同》 另有约 定外, 基 金份额持有 人大会由 基金管理 人 召集; (2)基金管 理人未按 规定召集 或不能召 集时, 由基 金托管人召 集; (3) 基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有人 大会 的, 应当向基 金管理人 提出书面 提议。 基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集, 并书面 告知基金 托管 人。 基金 管理人决 定召集的 , 应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内 召开; 基金管理 人决定不 召集,基金 托管人仍 认为有必 要召开的 ,应当由 基金 托管人自行 召集,并 自出具书 面决定 之日起六十 日内召开 并告知基 金管理人 ,基金管 理人 应当配合。 (4)单独或 合计持有 基 础份额 、A 类份 额、B 类 份额 各自基金份 额 10%以上 (含 10%) 的基金份额 持有人就 同一事项 书面要求 召开基金 份额 持有人大会 ,应当向 基金管理 人提出 书面提议。 基 金管理人 应当自收 到书面提 议之日 起 10 日内决定是 否召集, 并 书面告知 提出 提议的基金 份额持有 人代表和 基金托管 人。基金 管理 人决定召集 的,应当 自出具书 面决定 之日起 60 日 内召开; 基金管理 人决定不 召集,单 独 或合计持有 基础份额 、A 类份额 、B 类 份额各自基 金份额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基金 份额持有 人仍认为有 必要召开 的, 应 当向基金 托管人提出 书面提议。 基金托管 人应当自 收到书面 提 议之日 起10 日内决定 是否召集 , 并书 面告知提出 提议的基 金份额持 有人代表 和基金管 理人 ;基金托管 人决定召 集的,应 当自出 具书面决定 之日起 60 日内召开 并告知基 金管理 人, 基金管理人 应当配合 。 (5)单独或 合计持有 基础份额 、A 类份 额、B 类 份额 各自基金份 额 10%以上 (含 10%) 的基金份额 持有人就 同一事项 要求召开 基金份额 持有 人大会,而 基金管理 人、基金 托管人 都不召集的, 单独或合 计持有基 础份额、 A 类份额、 B 类 份额各自基 金份额 10% 以上 (含10%) 的基金份额 持有人有 权自行召 集,并至 少提前 30 日 报中国证监 会备案。 (6) 基金 份额持有 人依法 自 行召集基 金份额持 有人大 会的, 基 金管理人 、 基金 托管人 应当配合, 不得阻碍 、干扰。 (7) 基金份额 持有人会 议的召 集人负责 选择确定 开会 时间、 地点、 方 式和权益 登记日 。 3、召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知 内容 、通知方式 (1)召开基 金份额持 有人大会 ,召集人 应于会 议召 开前 30 日,在 指定媒介 公告。 基 128 金份额持有 人大会通 知应至少 载明以下 内容: 1)会议召开 的时间、 地点和会 议形式; 2)会议拟审 议的事项 、议事程 序和表决 方式; 3)有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 的权益登记 日; 4) 授权委托证 明的内容 要求 (包 括 但不限 于代理人 身 份、 代理权限 和代理有 效期限等 ) 、 送达时间和 地点; 5)会务常设 联系人姓 名及联系 电话; 6)出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续; 7)召集人需 要通知的 其他事项 。 (2) 采取通 讯开会方 式并进行 表决的情 况下, 由会 议 召集人决定 在会议通 知中说明 本 次基金份额 持有人大 会所采取 的具体通 讯方式、 委托 的公证机关 及其联系 方式和联 系人、 表决意见寄 交的截止 时间和收 取方式。 (3) 如召集 人为基金 管理人, 还 应另行书 面通知基 金 托管人到指 定地点对 表决意见 的 计票进行监 督;如召 集人为基 金托管人 ,则应另 行书 面通知基金 管理人到 指定地点 对表决 意见的计票 进行监督 ;如召集 人为基金 份额持有 人, 则应另行书 面通知基 金管理人 和基金 托管人到指 定地点对 表决意见 的计票进 行监督。 基金 管理人或基 金托管人 拒不派代 表对表 决意见的计 票进行监 督的,不 影响表决 意见的计 票效 力。 4、基金份额 持有人出 席会议的 方式 基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式、通讯 开会 方式及法律 法规、中 国证监会 允 许的其他方 式召开, 会议的召 开方式由 会议召集 人确 定。 (1) 现场开会。 由基金份 额持有 人本人出 席或以代 理 投票授权委 托证明委 派代表出 席, 现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会,基 金管理 人或托管人 不派代表 列席的, 不影响表 决效力。 现场 开会同时符 合以下条 件时,可 以进行 基金份额持 有人大会 议程: 1) 亲自出席 会议者持 有的有关 证明文件、 受托出席 会 议者出示的 委托人的 代理投票 授 权委托证明 及有关证 明文件符 合法律法 规、 《基 金合同 》 和会议 通知的规 定, 并 且持有基 金 份额的凭证 与基金管 理人持有 的登记资 料相符; 2)经核对, 到会者在 权益登记 日代表的 有效的 基础 份额、A 类份 额、B 类份 额各自 基 金份额分别 不少于本 基金在权 益登记日 各自基金 总份 额的 50%(含 50%)。 (2) 通讯开 会。 通讯开 会系指基 金份额持 有人将其 对 表决事项的 投票以书 面形式在 表 决截至日以 前送达至 召集人指 定的地址 。通讯开 会应 以书面方式 进行表决 。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: 1) 会议 召集人按 《基 金合同 》 约定公 布会议 通知后 , 在 2 个工作 日内连续 公布相关 提 示性公告;


129 2) 召集人 按 《 基金合同 》 约定 通知基金 托管人 (如果 基金托管人 为召集人 , 则为 基金 管理人) 到 指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督 。会议召集 人在基金 托管人( 如果基 金托管人为 召集人, 则为基金 管理人) 和公证机 关的 监督下按照 会议通知 规定的方 式收取 基金份额持 有人的书 面表决意 见;基金 托管人或 基金 管理人经通 知不参加 收取书面 表决意 见的,不影 响表决效 力; 3)本人直接 出具书面 意见或授 权他人代 表出具书 面 意见的,基 础份额、A 类份额 、B 类份额各自 基金份额 分别不少 于本基金 在权益登 记日 各自基金总 份额的 50% (含50%); 4) 上述 第 3) 项中直接 出具书面 意见的基 金份额持 有 人或受托代 表他人出 具书面意 见 的代理人, 同时提交 的有关证 明文件、 受托出具 书面 意见的代理 人出示的 委托人的 代理投 票授权委托 证明及有 关证明文 件符合法 律法规、 《基金 合同》 和 会议通知 的规定 , 并与基 金 登记注册机 构记录相 符; (3)重新召 集基金份 额持有人 大会的条 件 基金份额持 有人大会 应当有代 表基础份 额、A 类份 额、 B 类份额各自 基金份 额二分之 一 以上基金份 额的持有 人参加, 方可召开 。 参加基金份 额持有人 大会的持 有人的基 金份额低 于上 述规定比例 的,召集 人可以在 原 公告的基金 份额持有 人大会召 开时间的 三个月以 后、 六个月以内 ,就原定 审议事项 重新召 集基金份额 持有人大 会。 重 新召集的 基金份额 持有人 大会 应当有 代表基础 份额、 A 类份额 、 B 类份额各自 基金份 额三分之 一以上基 金份额的 持有 人参加,方 可召开。 (4) 在不 与法律法 规冲突的 前提下 , 基金份 额持有人 大会可通过 网络、 电话或其 他方 式召开,基 金份额持 有人可以 采用书面 、网络、 电话 、短信或其 他方式进 行表决, 具体方 式由会议召 集人确定 并在会议 通知中列 明。 (5) 基金份额 持有人授 权他人 代为出席 会议并表 决的 , 授权方式可 以采用书 面、 网络、 电话、短信 或其他方 式,具体 方式由会 议召集人 确定 并在会议通 知中列明 。 5、议事内容 与程序 (1)议事内 容及提案 权 议事内容为 关系基金 份额持有 人利益 的 重大事项 ,如 《基金合同 》的重大 修改、决 定 终止 《基金合同 》 、 更换基金 管理人、 更 换基金托 管人 、 与其他基金合 并、 法律法 规及 《基 金合同》 规定的 其他事项 以及会 议召集人 认为需提 交 基金份额持 有人大会 讨论的其 他事项。 基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ,对原有提 案的修改 应当在基 金 份额持有人 大会召开 前及时公 告。 基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 (2)议事程 序 1)现场开会 在现场开会 的方式下, 首 先由大 会主持人 按照下列 第 七条规定程 序确定和 公布监票 人, 130 然后由大会 主持人宣 读提案, 经讨论后 进行表 决 ,并 形成大会决 议。大会 主持人为 基金管 理人授权出 席会议的 代表,在 基金管理 人授权代 表未 能主持大会 的情况下 ,由基金 托管人 授权其出席 会议的代 表主持; 如果基金 管理人授 权代 表和基金托 管人授权 代表均未 能主持 大会, 则 由出席大 会的基础 份额、A 类份额 、B 类份 额 各自基金份 额持有人 和代理人 以所代 表的基金份 额 50% (含50%) 选举 产生一名 基金份额 持 有人作为该 次基金份 额持有人 大会的 主持人。基 金管理人 和基金托 管人拒不 出席或主 持基 金份额持有 人大会, 不影响基 金份额 持有人大会 作出的决 议的效力 。 会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册 载明参加会 议人员姓 名(或单 位 名称) 、身份 证明文件 号码、持 有或代表 有表决权 的 基金份额、 委托人姓 名(或单 位名称) 和联系方式 等事项。 2)通讯开会 在通讯开会 的情况下, 首先由召 集人提 前 30 日公 布提 案, 在所通知 的表决截 止日期后 2 个工作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决, 在公 证机关监 督下形成 决议。 6、表决 基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: (1)一般决 议,一般 决议须经 参加大会 的基础 份额 、A 类份额、B 类份额的 各自基 金 份额持有人( 或其代理 人)所持 表决 权的50% 以上 (含 50% ) 通过 方为有效 ; 除下 列第 2 项所 规定的须以 特别决议 通过事项 以外的其 他事项均 以一 般决议的方 式通过。 (2)特别决 议,特别 决议应当 经出席会 议的基 础份 额、A 类份额 、B 类份额 各自基 金 份额持有人( 或其代理 人)所持 表决权的 三分之二 以上(含三分之二)通过方 可做出。 转换基 金运作方式 、 更换 基金管理 人或者 基金托管 人、 终 止 《基金合 同》 、 与其他 基金合并 以特别 决议通过方 为有效。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 采取通讯方 式进行表 决时,除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ,否则提 交符合会 议 通知中规定 的确认投 资者身份 文件的表 决视为有 效出 席的投资者 ,表面符 合会议通 知规定 的书面表决 意见视为 有效表决 ,表决意 见模糊不 清或 相互矛盾的 视为弃权 表决,但 应当计 入出具书面 意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额 总数。 基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、逐 项 表决。 7、计票 (1)现场开 会 1) 如大会由 基金管理 人或基金 托管人召 集, 基金份 额 持有人大会 的主持人 应当在会 议 开始后宣布 在出席会 议的基金 份额持有 人和代理 人 中 选举两名基 金份额持 有人代表 与大会 131 召集人授权 的一名监 督员共同 担任监票 人;如大 会由 基金份额持 有人自行 召集或大 会虽然 由基金管理 人或基金 托管人召 集,但是 基金管理 人或 基金托管人 未出席大 会的,基 金份额 持有人大会 的主持人 应当在会 议开始后 宣布在出 席会 议的基金份 额持有人 中选举三 名基金 份额持有人 代表担任 监票人。 基 金管理人 或基金托 管 人不出席大 会的, 不影 响计票的 效力。 2) 监票人应当 在基金份 额持有人 表决后立 即进行清 点 并由大会主 持人当场 公布计票 结 果。 3) 如果会议 主持人或 基金份额 持有人或 代理人对 于提 交的表决结 果有怀疑, 可以在宣 布表决结果 后立即对 所投票数 要求进行 重新清点 。监 票人应当进 行重新清 点,重新 清点以 一次为限。 重新清点 后,大会 主持人应 当当场公 布重 新清点结果 。 4)计票过程 应由公证 机关予以 公证,基 金管理人 或基 金托管人拒 不出席大 会的,不 影 响计票的效 力。 (2)通讯开 会 在通讯开会 的情况下 ,计票方 式为:由 大会召集 人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授 权代表(若 由基金托 管人召集 ,则为基 金管理人 授权 代表)的监 督下进行 计票,并 由公证 机关对其计 票过程予 以公证。 基金管理 人或 基金 托管 人拒派代表 对书面表 决意见的 计票进 行监督的, 不影响计 票和表决 结果。 8、生效与公 告 基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 基金份额持 有人大会 的决议, 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 个工作 日内 在指定媒介 上公告。 基金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决 议。生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基金 份额 持有人、基 金管理人 、基金托 管人均 有约束力。 9、其他 本部分关于 基金份额 持有人大 会召开事 由、召开 条件 、议事程序 、表 决条 件等规定 , 凡是直接引 用法律法 规的部分 ,如将来 法律法规 修改 导致相关内 容被取消 或变更的 ,基金 管理人提前 公告后, 可直接对 本部分内 容进行修 改和 调整,无需 召开基金 份额持有 人大会 审议。 (三) 《基金合同 》解除和终 止的事由、程 序以及 基金财产清算 方式 1、 《基金合 同》的变 更 (1) 变更 《基 金合同 》 涉及法 律法规规 定或 《基金合 同》 约定 应经基金 份额持有 人大 会决议通过 的事项的 ,应召开 基金份额 持有人大 会决 议通过。对 于可不经 基金份额 持有人 大会决议通 过的事项 ,由基金 管理人和 基金托管 人同 意后变更并 公告,并 报中国证 监会备 案。


132 (2) 关 于 《 基金合同 》 变更 的基金份 额持有 人大会决 议自表决通 过之日起 生效, 自决 议生效后两 个工作日 内在指定 媒介公告 。 2、 《基金合 同》的终 止事由 有下列情形 之一的, 《 基金合同 》应当终 止: (1) 基金份 额持有人 大会决定 终止的; (2) 基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ,在 6 个月 内 没有新基金 管理人、 新基金托 管 人承接的; (3) 《基金合 同》约定 的其他情 形; (4) 相关法 律法规和 中国证监 会规定的 其他情况 。 3、基金财产 的清算 (1)基金财 产清算小 组:自出 现《基金 合同》 终止 事由之日起 30 个工作日 内成立 清 算小组,基 金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国 证监会的监 督下进行 基金清算 。 (2) 基 金财产清 算小组组 成: 基金财产 清算小组 成员 由基金管理 人、 基 金托管人 、 具 有从事证券 相关业务 资格的注 册会计师 、律师以 及中 国证监会指 定的人员 组成。基 金财产 清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 (3)基金财 产清算小 组职责: 基金财产 清算小组 负 责基金财产 的保管、 清理、估 价、 变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 (4)基金财 产清算程 序: 1) 《基金合 同》终止 情形出现 时,由基 金财产清 算小 组统一接管 基金; 2)对基金财 产和债权 债务进行 清理和确 认; 3)对基金财 产进行估 值和变现 ; 4)制作清算 报告; 5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行外 部审计, 聘 请 律师事务所 对清算报 告出具法 律 意见书; 6)将清算报 告报中国 证监会备 案并公告 ; 7)对基金剩 余财产进 行分配。 4、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用,清算 费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 5、基金财产 清算剩余 资产的分 配 依据基金财 产清算的 分配方案 ,将基金 财产清算 后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ,将根据 《基 金合同》终 止日 A 类 份额、B 类 份额 的和基础份 额的资产 净值计算 并确定三 类基金份 额持 有人分别应 得的剩余 资产比例 ,并据 此比例对 A 类份额 、B 类 份额及基 础份额的 基金份额 持有人进行 剩余基金 资产的分 配, 再 133 由三类份额 分别对其 基金份额 持有人按 照持有的 基金 份额比例进 行分配。 6、基金财产 清算的公 告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ;基金财 产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由 律师事务所 出具法律 意见书后 报中国证 监会备案 并公 告。基金财 产清算公 告于基金 财产清 算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 7、基金财产 清算账册 及文件的 保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 (四 )争议解决方 式 各方当事人 同意, 因 《基金 合同》 而产生 的或与 《基 金合同》 有关的 一切争议 , 《基金 合同》当事 人应尽量 通过协商 、调解途 径解决。 如经 友好协商未 能解决的 ,任何一 方均有 权将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委 员会,按 照中 国国际经济 贸易仲裁 委员会届 时有效 的仲裁规则 进行仲裁。 仲 裁地点为 北京市。 仲裁 裁决是 终局的, 对各 方 当事人均 有约束力 , 仲裁费用由 败诉方承 担,除非 仲裁裁决 另有决定 。 争议处理期 间, 《 基金合同 》 当事 人应恪守 各自的职 责 , 继续忠 实、 勤 勉、 尽责地履 行 《基金合同 》规定的 义务,维 护基金份 额持有人 的合 法权益。 《基金合同 》受中国 法律管辖 。 (五 )基金合同存 放地和投资 者取得基金 合同的方 式 《基金合同 》是约定 基金当事 人之间、 基金与基 金当 事人之间权 利义务关 系的法律 文 件。 1、 《基金合同 》经基 金管理人 、基金托 管人双方 盖章 以及双方法 定代表人 或授权代 表 签字或盖章 并在募集 结束后经 基金管理 人向中国 证监 会办理基金 备案手续 ,并经中 国证监 会书面确认 后生效。 2、 《基金合同 》的有 效期自其 生效之日 起至基金 财产 清算结果报 中国证监 会备案并 公 告之日止。 3、 《基金合同 》自生 效之日起 对包括基 金管理人 、基 金托管人和 基金份额 持有人在 内 的《基金合 同》各方 当事人具 有同等的 法律约束 力。 4、 《基金合同 》正本 一式六份 ,除上报 有关监管 机构 一式二份外 ,基金管 理人、基 金 托管人各持 有二份, 每份具有 同等的法 律效力。 5、《 基金合同 》可印 制成册, 供投资者 在基金管 理人 、基金托管 人、销售 机构的办 公 场所和营业 场所查阅 。





134 二十六 、基金托管协议的内容摘要 (一 )托管协议当 事人 1、基金管理 人 名称:易方 达基金管 理有限公 司 注册地址: 广东省珠 海市横琴 新区宝华 路 6 号 105 室-42891 (集 中办公区 ) 办公地址: 广东省广 州市珠江 新城珠江 东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼 邮政编码:510620 法定代表人 : 刘晓艳 成立日期:2001 年4 月 17 日 批准设立机 关及批准 设立文号 : 中国证 券监督管 理委 员会,证监 基金字[2001]4 号 组织形式: 有限责任 公司 注册资本:12,000 万 元人民币 存续期间: 持续经营 经营范围: 公开募集 证券投资 基金管理 、基金销 售、 特定客户资 产管理 2、基金托管 人 名称:中国 建设银行 股份有限 公司(简称 :中国 建设 银行) 住所:北京 市西城区 金融大街25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人 : 田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字[1998]12 号 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 存续期间: 持续经营 经营范围: 吸收公众 存款;发 放短期、 中期、长 期贷 款;办理国 内外结算 ;办理票 据 承兑与贴现 ;发行金 融债券; 代理发行 、代理兑 付、 承销政府债 券;买卖 政府债券 、金融 债券;从事 同业拆借 ;买卖、 代理买卖 外汇;从 事银 行卡业务; 提供信用 证服务及 担保; 代理收付款 项及代理 保险业务 ;提供保 管箱服务 ;经 中国银行业 监督管理 机构等监 管部门 批准的其他 业务。 (二 )基金托管人 与基金管理 人之间的业 务督查、 核查 1、 基金托 管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金合 同 》 的约定 , 对基 金投资范 围、 投 资对象进行 监督。 《 基金合同 》 明确 约定基金 投资风格 或证券选择 标准的 , 基金管 理人应按 135 照基金托管 人要求的 格式提供 投资品种 池,以便 基金 托管人运用 相关技术 系统,对 基金实 际投资是否 符合《基 金合同》 关于证券 选择标准 的约 定进行监督 ,对存在 疑义的事 项进行 核查。 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ,包 括国内依法 发行上市 的股票( 包 括中小板 、 创业板 及其他经 中国证 监会核准 上市的股 票) 、 权 证等权益 类品种 , 国债 、 央行 票据、金融 债、企业 债、公司 债、中期 票据、短 期融 资券、可转 换债券( 含分离型 可转换 债券) 、 资产支持 证券 、 债券回 购、 银 行存款 等固定收 益类品种 , 股指期 货以及法 律法 规或 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工 具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 本基金可将 其纳入投 资范围, 其 投资原则及 投资比例 按法律法 规或监管 机构的相 关规 定执行。 基金的投资 组合比例 为:股票 投资比例 不低于基 金资 产的 90% , 其中投资 于标的指 数 成份股和备 选成份股 的资产不 低于非现 金基金资 产 的 80% ;在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证金 后, 现 金或者到 期日在一 年以内 的政府债 券不低于基 金资产的5%, 现金不包 括 结算备付金 、存出保 证金、应 收申购款 。 若法律法规 的相关规 定发生变 更或 监管 机构允许 ,本 基金管理人 可对上述 资产配置 比 例进行调整 。 2、 基金托 管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金合 同 》 的约定 , 对基 金投资 、 融资 比 例进行监督 。基金托 管人按下 述比例和 调整期限 进行 监督: (1) 股票投 资比例不 低于基金 资产的 90% ,其中 投资 于标的指数 成份股和 备选成份 股 的资产不低 于非现金 基金资产 的 80% ; (2) 在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 , 保 持不低于基 金资产净 值 5%的 现 金或者到期 日在一年 以内的政 府债券 , 现金 不包括结 算备付金、 存出 保证金、 应收 申购款 ; (3) 本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过基 金资 产净值的 3%; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (5) 本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产支 持证 券的比例, 不得超过 基金资产 净 值的 10%; (6) 本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值不 得超 过基金资产 净值的 20 %; (7) 本基金 持有的同 一( 指同一 信用级别)资产支 持证 券的比例, 不得超过 该资产支 持 证券规模的 10 %; (8) 本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资 产支持证券 期间,如 果其信用 等级下降 、不再符 合投 资标准,应 在评级报 告发布之 日起 3 个月内予以 全部卖出 ; (9) 基金财 产参与股 票发行申 购,本基 金所申报 的金 额不超过本 基金的总 资产,本 基 136 金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ; (10) 本 基金 进入全 国银 行间同 业市 场进行 债券回 购的 资金 余额不 得超 过基金 资产 净 值的 40%; (11) 本基金 投资于股 指期货, 还应遵循 如下投 资组 合限制: 1) 在任何交 易日日终 , 本基金 持有的买 入股指期 货合 约价值, 不得 超过基金 资产净值 的 10% ;卖出 期货合 约价值不 得超过基 金持有的 股票 总市值的 20% 。 2) 在任何交 易日日终 ,本基金 持有的买 入期货合 约 价值与有价 证券市值 之和,不得 超 过基金资产 净值的 100% 。 其中, 有 价证券指 股票、 债 券 (不含到期日 在一年 以内的政 府债 券) 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资产 (不 含质押式回 购)等。 3) 本基金所 持有的股 票市值和 买入 、 卖出股 指期货合 约价值, 合计 (轧差计 算) 应当 符合《基金 合同》关 于股票投 资比例的 有关约定 。 4) 本基金在 任何交易 日内交易 (不包括 平仓) 的股 指 期货合约的 成交 金额 不得超过 上 一交易日基 金资产净 值的 20% 。 本基金在开 始进行股 指期货投 资之前, 应与基金 托管 人、期货公 司三方一 同就股指 期 货开户、清 算、估值 、交收等 事宜另行 签署协议 。 (12) 本基金 资产总值 不得超过 基金资产 净值的 140% ; (13)本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过该基 金资产净 值的 15% 。 因证券市场 波动、上 市公司股 票停牌、 基金规模 变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金不 符合前款所 规定比例 限制的, 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资。 (14)本基金 与私募类 证券资管 产品及中 国证监会 认定 的其他主 体 为交易对 手开展逆 回 购交易的, 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致。 (15) 法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 如果法律法 规或监管 部门对上 述投资组 合比例限 制进 行变更的, 以变 更后的规 定为准。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,则本基金 投资不再 受相关限 制。 除上述(2 ) 、 (8)、( 9) 、 (13) 、 (14)以 外, 因证 券 期货市场波 动、证券 发行人合 并、 基金规模变 动等基金 管理人之 外的因素 致使基金 投资 比例不符合 上述规定 投资比例 的,基 金管理人应 当在 10 个 交易日 内 进行调整 ,但中 国证 监会规定的 特殊情形 除外。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的有关约定 。在上述 期间内, 本基金的 投资范围 、投 资策略应当 符合基金 合同的约 定。基 金托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 《基金合 同》 生效之日起 开始。


3、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金 合同 》 的约定 , 对 本托管协 议第十五 条第九款基 金投资禁 止行为通 过事后监 督方式进 行监 督。 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、基金 托管 人及其控股 股东、实 际控制人 或 者与其有重 大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销 期 内承销的证 券,或者 从事其他 重大关 137 联交易的, 应当符合 基金的投 资目标和 投资策略 ,遵 循基金份额 持有人利 益优先的 原则, 防范利益冲 突,相关 交易必须 事先得到 基金托管 人的 同意,并履 行信息披 露义务。 4、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金 合同 》 的约定 , 对 基金管理 人参与银 行间债券市 场进行监 督。基金 管理人应 在基金投 资运 作之前向基 金托管人 提供符合 法律法 规及行业标 准的、经 慎重选择 的、本基 金适用的 银行 间债券市场 交易对手 名单,并 约定各 交易对手所 适用的交 易结算方 式。基金 管理人应 严格 按照交易对 手名单的 范围在银 行间债 券市场选择 交易对 手 。基金托 管人监督 基金管理 人是 否按事前提 供的银行 间债券市 场交易 对手名单进 行交易。 基金管理 人可以每 半年对银 行间 债券市场交 易对手名 单及结算 方式进 行更新,新 名单确定 前已与本 次剔除的 交易对手 所进 行但尚未结 算的交易 ,仍应按 照协议 进行结算。 如基金管 理人根据 市场情况 需要临时 调整 银行间债券 市场交易 对手名单 及结算 方式的,应 向基金托 管人说明 理由,并 在与交易 对手 发生交易前 3 个工作日 内与基金 托管 人协商解决 。 基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制 ,按银行 间债 券市场的交 易规则进 行交易, 并 负责解决因 交易对手 不履行合 同而造成 的纠纷及 损失 ,基 金托管 人不承担 由此造成 的任何 法律责任及 损失。若 未履约的 交易对手 在基金托 管人 与基金管理 人确定的 时间前仍 未承担 违约责任及 其他相关 法律责任 的,基金 管理人可 以对 相应损失先 行予以承 担,然后 再向相 关交易对手 追偿。基 金托管人 则根据银 行间债券 市场 成交单对合 同履行情 况进行监 督。如 基金托管人 事后发现 基金管理 人没有按 照事先约 定的 交易对手或 交易方式 进行交易 时,基 金托管人应 及时提醒 基金管理 人,基金 托管人不 承担 由此造成的 任何损失 和责任。 5、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金合 同》 的约定, 对基金资 产净值计 算、 基金份额净 值(含基 金 份额参 考净值) 计算、应 收资 金到账、基 金费用开 支及收入 确定、 基金收益分 配、相关 信息披露 、基金宣 传推介材 料中 登载基金业 绩表现数 据等进行 监督和 核查。 6、基金托管 人发现基 金管理人 的上述事 项及投资 指 令或实际投 资运作违 反法律法 规、 《基金合同 》和本托 管协议的 规定,应 及时以电 话提 醒或书面提 示等方式 通知基金 管理人 限期纠正。 基金管理 人应积极 配合和协 助基金托 管人 的监督和核 查。基金 管理人收 到书面 通知后应在 下一工作 日前及时 核对并以 书面形式 给基 金托管人发 出回函, 就基金托 管人的 疑义进行解 释或举证 ,说明违 规原因及 纠正期限 ,并 保证在规定 期限内及 时改正。 在上述 规定期限内 ,基金托 管人有权 随时对通 知事项进 行复 查,督促基 金管理人 改正。基 金管理 人对基金托 管人通知 的违规事 项未能在 限期内纠 正的 ,基 金托管 人应报告 中国证监 会。 7、基金管理 人有义务 配合和协 助基金托 管人依照 法 律法规、 《基 金合同》 和本托管 协 议对基金业 务执行核 查。对基 金托管人 发出的书 面提 示,基金管 理人应在 规定时间 内答复 并改正, 或就 基金托管 人的疑义 进行解释 或举证; 对基 金托管人按 照法律法 规、 《基金 合同》 和本托管协 议的要求 需向中国 证监会报 送基金监 督报 告的事项, 基金管理 人应积极 配合提 138 供相关数据 资料和制 度等。 8、 若基金托 管人发现 基金管理 人依据交 易程序已 经生 效的指令违 反法律、 行 政法规和 其他有关规 定,或者 违反《基 金合同》 约定的, 应当 立即通知基 金管理人 ,由此造 成的损 失由基金管 理人承担 。 9、 基金托 管人发现 基金管理 人有重大 违规行为 , 应及 时报告中国 证监会 , 同时通 知基 金管理人限 期纠正, 并将纠正 结果报告 中国证监 会。 基金管理人 无正当理 由,拒绝 、阻挠 对方根据本 托管协议 规定行使 监督权, 或采取拖 延、 欺诈等手段 妨碍对方 进行有效 监督, 情节严重或 经基金托 管人提出 警告仍不 改正的, 基金 托管人应报 告中国证 监会。


。 (三 )基金财产的 保管 1、基金财产 保管的原 则 (1) 基金财产应 独立于基 金管理人 、基金托 管人的固 有财 产。 (2) 基金托管人 应安全保 管基金财 产。 (3) 基金托管人 按照规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券 账户。 (4) 基金托管人 对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户, 确保基金财 产的完整 与独立。 (5) 基金托管人 按照《基 金合同》 和本协议 的约定保 管基 金财产,如 有特殊情 况双方 可另行协商 解决。基 金托管人 未经基金 管理人的 指令 ,不得自行 运用、处 分、分 配本基金的 任何资产 (不包含 基金托管 人依据中 国结 算公司结算 数据完成 场内交 易交收、托 管资产开 户银行扣 收结算费 和账户维 护费 等费用) 。 (6) 对于因为基 金投资 产 生的应收 资产,应 由基金管 理人 负责与有关 当事人确 定到账 日期并通知 基金托管 人,到账 日基金财 产没有到 达基 金账户的, 基金托管 人应及 时通知基金 管理人采 取措施进 行催收。 由此给基 金财 产造成损失 的,基金 管理人 应负责向有 关当事人 追偿基金 财产的损 失,基金 托管 人对此不承 担任何责 任。 (7) 除依据法律 法规和《 基金合同 》的规定 外,基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金 财产。 2、基金募集 期间及募 集资金的 验资 (1) 基金募集期 间募集的 资金应存 于基金管 理人在基 金托 管人的营业 机构开立 的“基 金募集专户” 。 该账户 由基金管 理人委托 的登记结 算机 构开立并管 理。 在基 金 募集 期结束前, 任何人不 得动用。 (2) 基金募集期 满或基金 停止募集 时,募集 的基金份 额总 额、基金募 集金额、 基金份 额持有人人 数符合《 基金法》 、 《运作办 法》等有 关规 定后,基金 管理人应 将属于 基金财产的 全部资金 划入基金 托管人开 立的基金 银行 账户,同时 在规定时 间内, 聘请具有从 事证券相 关业务资 格的会计 师事务所 进行 验资,出具 验资报告 。出具 的验资报告 由参加验 资的 2 名或 2 名以 上中国注 册会 计师签字方 为有效。 (3) 若基金募集 期限届满 ,未能达 到《基金 合同》生 效的 条件,由基 金管理人 按规定 139 办理退款等 事宜。 3、基金银行 账户的开 立和管理 (1) 基金托 管人可以 基金的名 义在其营 业机构开 立基 金的银行账 户, 并根据 基金管理 人合法合规 的指令办 理资金收 付。本基 金的银行 预留 印鉴由基金 托管人保 管和使用 。 (2) 基金 银行账户 的开立和 使用, 限于满足 开展本基 金业务的需 要。 基 金托管人 和基 金管理人不 得假借本 基金的名 义开立任 何其他银 行账 户;亦不得 使用基金 的任何账 户进行 本基金业务 以外的活 动。 (3)基金银 行账户的 开立和管 理应符合 银行业 监督 管理机构的 有关规定 。 (4) 在符合 法律法规 规定的条 件下, 基金 托管人可 以 通过基金托 管人专用 账户办理 基 金资产的支 付。


4、基金证券 账户和 结 算备付金 账户的开 立和管 理 (1) 基金托 管人在中 国证券登 记结算有 限责任公 司上 海分公司、 深 圳分公司 为基金开 立基金托管 人与基金 联名的证 券账户。 (2) 基金 证券账户 的开立和 使用, 仅限于满 足开展本 基金业务的 需要。 基金托管 人和 基金管理人 不得出借 或未经对 方同意擅 自转让基 金的 任何证券账 户,亦不 得使用基 金的任 何账户进行 本基金业 务以外的 活动。 (3) 基金证 券账户的 开立和证 券账户卡 的保管由 基金 托管人负责, 账户资产 的管理和 运用由基金 管理人负 责。 证券账户开 户费由本 基金财产 承担,于 证券账户 开立 次月第七个 工作日由 基金托管 人 从本基金银 行存款账 户中直接 扣收;若 因基金银 行存 款余额不足 导致证券 账户开户 费无法 扣收,基金 托管人顺 延至次月 第七个工 作日进行 扣收 ;证券账户 开立后连 续六个月 内,因 本基金银行 存款余额 持续不足 导致证券 账户开户 费无 法扣收的, 基金管理 人有义务 先行支 付基金托管 人垫付的 开户费用 。 (4) 基金托管 人以基金 托管人的 名义在中 国证券登 记 结算有限责 任公司开 立结算备 付 金账户, 并代表 所托管的 基金完 成与中国 证券登记 结 算有限责任 公司的一 级法人清 算工作, 基金管理人 应予以积 极协助。 结算备付 金、结算 互保 基金、交收 价差资金 等的收取 按照中 国证券登记 结算有限 责任公司 的规定执 行。 (5) 若中国证 监会或其 他监管机 构在本托 管协议订 立 日之后允许 基金从事 其他投资 品 种的投资业 务,涉及 相关账户 的开立、 使用的, 若无 相关规定, 则基金托 管人比照 上述关 于账户开立 、使用的 规定执行 。 5、债券托管 专户的开 设和管理 《基金合同 》生效后 ,基金管 理人负责 以基金的 名义 申请并取得 进入全国 银行间同 业 拆借市场的 交易资格 ,并代表 基金进行 交易;基 金托 管人根据中 国人民银 行、银行 间市场 登记结算机 构的有关 规定,在 银行间市 场登记结 算机 构开立债券 托管账户 ,持有人 账户和 140 资金结算账 户,并代 表基金进 行银行间 市场债券 的结 算。基金管 理人和基 金托管人 共同代 表基金签订 全国银行 间债券市 场债券回 购主协议 。 6、其他账户 的开立和 管理 (1)在本托 管协议订 立日之后 ,本基金 被允许从 事 符合法律法 规规定和 《基金合 同》 约定的其他 投资品种 的投资业 务时,如 果涉及相 关账 户的开设和 使用,由 基金管理 人协助 托管人根据 有关法律 法规的规 定和《基 金合同》 的约 定,开立有 关账户。 该账户按 有关规 则使用并管 理。 (2)法律法 规等有关 规定对相 关账户的 开立和 管理 另有规定的 ,从其规 定办理。 7、基金财产 投资的有 关有价凭 证等的保 管 基金财产投 资的有关 实物证券 、银行存 款开户证 实书 等有价凭证 由基金托 管人存放 于 基金托管人 的保管库 ,也可存 入中央国 债登记结 算有 限责任公司 、中国证 券登记结 算有限 责任公司上 海分公司/ 深圳分公 司或票据 营业中 心的 代保管库, 保管 凭证由基 金托管 人持有。 实物证券、 银行定期 存款证实 书等有价 凭证的购 买和 转让,按基 金管理人 和基金托 管人双 方约定办理 。基金托 管人对由 基金托管 人以外机 构实 际有效控制 的资产不 承担保管 责任。 8、与基金财 产有关的 重大合同 的保管 与基金财产 有关的重 大合同的 签署,由 基金管理 人负 责。由 基金 管理人代 表基金签 署 的、与基金 财产有关 的重大合 同的原件 分别由基 金管 理人、基金 托管人保 管。除本 协议另 有规定外, 基金管理 人代表基 金签署的 与基金财 产有 关的重大合 同包括但 不限于基 金年度 审计合同、 基金信息 披露协议 及基金投 资业务中 产生 的重大合同 ,基金管 理人应保 证基金 管理人和基 金托管人 至少各持 有一份正 本的原件 。基 金管理人应 在重大合 同签署后 及时以 加密方式将 重大合同 传真给基 金托管人 ,并在三 十个 工作日内将 正本送达 基金托管 人处。 重大合同的 保管期限 为《基金 合同》终 止后 15 年。


(四 )基金资产净 值计算与 会 计核算 1、基金资产 净 值的计 算、复核 与完成的 时间及 程序 (1) 基金资 产净值是 指基金资 产总值减 去负债后 的金 额。 基金份额 净值按照 每个交易 日闭市后, 基金资产 净值除以 当日基金 份额的余 额数 量计算(其 中,计算 日基金份 额的余 额数量为计 算日基础 份额、A 类 份额与 B 类份 额的份 额余额之和) ,精确到 0.0001 元, 小 数点后第五 位四舍五 入。国家 另有规定 的,从其 规定 。 A 类份额与 B 类份额 的基金份 额参考净 值按照 《基金合 同》 约定 的计算方 法进行计 算。 A 类份额和 B 类份额 的基金份 额参考净 值的计算 精确 到 0.0001 元, 小数点后 第 5 位四 舍五 入。国家另 有规定的 ,从其规 定。 (2) 基金 管理人应 每个工作 日对基金 资产估值 。 但基 金管理人根 据法律法 规或 《 基金 合同》的规 定暂停估 值时除外 。 基金管 理人每个 工作 日对基金资 产估值后 ,将基础 份额的 基金份额净 值、A 类份额 和 B 类 份额的基 金份额参 考 净值结果发 送基金托 管人,经 基金托 141 管人复核无 误后,由 基金管理 人对外公 布。 2、基金资产 估值方法 和特殊情 形的处理 (1)估值对 象 基金所拥有 的股票、 债券 、衍 生工具 和 银行存款 本息 、应收款项 、其它投 资等资产 及 负债。 (2)估值方 法 本基金所持 有的投资 品种,按 如下原则 进行估值 : 1) 对存 在活跃市 场的投资 品种 , 如估值 日有市价 的, 采用市价确 定公允价 值; 估 值日 无市价,但 最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化且 证券发行机 构未发生 影响证券 价格的 重大事件的 ,采用最 近交易市 价确定公 允价值。 2) 对存在 活跃市场 的投资品 种, 如 估值日无 市价, 且 最近交易日 后经济环 境发生了 重 大变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事 件的,可参 考类似投 资品种的 现行市 价及重大变 化等因素 ,调整最 近交易市 价,确定 公允 价值。 3) 当投资 品种不存 在活跃市 场, 采 用市场参 与者普遍 认同, 或 被以往市 场实际交 易价 格验证的估 值技术, 确定投资 品种的公 允价值。 4) 在不违背 上述公允 价值确定 原则的前 提下, 本基 金 可以采用第 三方估值 机构提供 的 相关数据。 5) 如有充足 理由认为 按上述方 法进行估 值不能客 观反 映其公允价 值的, 基金 管理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 6)存在相关 法律法规 以及监管 部门有相 关规范 且适 用于本基金 的 ,从其 规定 。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反《 基金 合同》订明 的估值方 法、程序 及 相关法律法 规的规定 或者未能 充分维护 基金份额 持有 人利益时, 应立即通 知对方, 共同查 明原因,双 方协商解 决。 根据有关法 律法规, 基金资产 净值计算 和基金会 计核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基金的基金 会计责任 方由基金 管理人担 任,因此 ,就 与本基金有 关的会计 问题,如 经相关 各方在平等 基础上充 分讨论后 ,仍无法 达成一致 意见 的,基金管 理人向基 金托管人 出具加 盖公章的书 面说明后 ,按照基 金管理人 对基金资 产净 值的计算结 果对外予 以公布。 (3)特殊情 形的处理 基金管理人 、 基 金托管人 按估值方 法的第 5) 、6)项进 行估值时, 所造 成的误差 不作为 基金份额净 值错误处 理。 3、基金份额 净值错误 的处理方 式 (1) 当基金 份额净值 小数点后4 位以内( 含第4 位)发 生差错时, 视 为基金份 额净值错 误;基金份 额净值出 现错误时 ,基金管 理人应当 立即 予以纠正, 通报基金 托管人, 并采取 合理的措施 防止损失 进一步扩 大;错误 偏差达到 基金 份额净值的 0.25% 时 ,基金管 理人应 142 当通报基金 托管人 ; 错误偏 差达到基 金份额 净值的 0.5% 时, 基 金管理人 应当公告 并报中国 证监会备案 ;当发生 净值计算 错误时, 由基金管 理人 负责处理, 由此给基 金份 额持 有人和 基金造成损 失的,应 由基金管 理人先行 赔付,基 金管 理人按差错 情形,有 权向其他 当事人 追偿。 (2) 当基金 份额净值 计算差错 给基金和 基金份额 持有 人造成损失 需要进行 赔偿时, 基 金管理人和 基金托管 人应根据 实际情况 界定双方 承担 的责任,经 确认后按 以下条款 进行赔 偿: 1)本基金的 基金会计 责任方由 基金管理 人担任, 与本 基金有关的 会计问题 ,如经双 方 在平等基础 上充分讨 论后,尚 不能达成 一致时, 按基 金管理人的 建议执行 ,由此给 基金份 额持有人和 基金财产 造成的损 失,由基 金管理人 负责 赔付。 2)若基金管 理人计算 的基金份 额净值已 由基金托 管人 复核确认后 公告,而 且基金托 管 人未对计算 过程提出 疑义或要 求基金管 理人书面 说明 ,基金份额 净值出错 且造成基 金份额 持有人损失 的,应根 据法律法 规的规定 对投资者 或基 金支付赔偿 金,就实 际向投资 者或基 金支付的赔 偿金额, 基金管理 人与基金 托管人按 照管 理费和托管 费的比例 各自承担 相应的 责任。 3)如基金管 理人和基 金托管人 对基金份 额净值的 计算 结果, 虽然多次 重新计算 和核对, 尚不能达成 一致时, 为避免不 能按时公 布基金份 额净 值的情形, 以基金管 理人的计 算结果 对外公布, 由此给基 金份额持 有人和基 金造成的 损失 ,由基金管 理人负责 赔付。 4)由于基金 管 理人提 供的信息 错误 (包括 但不限于 基 金申购或赎 回金额等) , 进而导 致 基金份额净 值计算错 误而引起 的基金份 额持有人 和基 金财产的损 失,由基 金管理人 负责赔 付。 (3) 由 于不可抗 力, 或证券交 易所、 期货交 易所、 登 记结算机构 及存款银 行等第三 方 机构发送的 数据错误 ,基金管 理人和基 金托管人 虽然 已经采取必 要、适当 、合理的 措施进 行检查,但 是未能发 现该错误 而造成的 基金份额 净值 计算错误, 基金管理 人、基金 托管人 免除赔偿责 任。但基 金管理人 、基金托 管人应积 极采 取必要的措 施消除由 此造成的 影响。 (4) 基金管 理人和基 金托管人 由于各自 技术系统 设置 而产 生的净 值计算尾 差, 以基金 管理人计算 结果为准 。 (5) 前述 内容如法 律法规或 者监管部 门另有规 定的, 从其规定 。 如果行 业另有通 行做 法,双方当 事人应本 着平等和 保护基金 份额持有 人利 益的原则进 行协商。 4、暂停估值 与公告基 金份额净 值的情形 (1)基金投 资所涉及 的证券交 易市场遇 法定节 假日 或因其他原 因暂停营 业时; (2)因不可 抗力致使 基金管理 人、基金 托管人 无法 准确评估基 金资产价 值时; (3) 占基金 相当比例 的投资品 种的估值 出现重大 转变 , 基金管理人 为保障基 金份额持 有人的利益 决定延迟 估值时;


143 (4) 当前一估 值日基金 资产净值 50%以上 的资产出 现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用 估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时, 经与 基金托管人 协商一致 的; (5)中国证 监会和《 基金合同 》认定的 其他情 形。 5、基金会计 制度 按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 6、基金账册 的建立 基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。基金管 理人独立 地设置、 记 录和保管本 基金的全 套账册。 若基金管 理人和基 金托 管人对会计 处理方法 存在分歧 ,应以 基金管理人 的处理方 法为准。 若当日核 对不符, 暂时 无法查找到 错账的原 因而影响 到基金 资产净值的 计算和公 告的,以 基金管理 人的账册 为准 。 7、基金财务 报表与报 告的编制 和复核 (1) 财务报表 的编制 基金财务报 表由基金 管理人编 制,基金 托管人复 核。 (2) 报表复核 基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后 , 进行独立的 复核。 核对 不符时, 应及时通知 基金管理 人共同查 出原因, 进行调整 ,直 至双方数据 完全一致 。 (3) 财务报表 的编制与 复核时间 安排 1)报表的编 制 基金管理人 应当在 每 月结束后 5 个工作日 内完成月 度 报表的编制 ;在每个 季度结束 之 日起 15 个工 作日内完 成基金季 度报告的 编制; 在 上半 年结束之日 起 60 日 内完成基 金半年 度报告的编 制;在每 年结束之 日起 90 日内完成 基金 年度报告的 编制。基 金年度报 告的财 务会计报告 应当经过 审计。 《 基金合同 》 生效 不足两个 月的, 基 金管理人 可以不编 制当期半 年度报告或 者年度报 告。 2)报表的复 核 基金管理人 应及时完 成报表编 制,将有 关报表提 供基 金托管人复 核;基金 托管人 在复 核过程中, 发现双方 的报表存 在不符时 ,基金管 理人 和基金托管 人应共同 查明原因 ,进行 调整,调整 以国家有 关规定为 准。 基金管理人 应留足充 分的时间 ,便于基 金托管人 复核 相关报表及 报告。 8、 基金管理 人应在编 制季度报 告、 半年度 报告或者 年 度报告之前 及时向基 金托管人 提 供基金业绩 比较基准 的基础数 据和编制 结果。 (五 ) 托管协议的 变更、终止 与基金财产 的清算 1、托管协议 的变更程 序 本协议双方 当事人经 协商一致 ,可以对 协议进行 修改 。修改后的 新协议, 其内容不 得 与《基金合 同》的规 定有任何 冲突。基 金托管协 议的 变更报中国 证监会备 案后生效 。


144 2、基金托管 协议终止 出现的情 形 (1) 《基金 合同》终 止; (2)基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金托管人 接管基金 资产; (3)基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金管理人 接管基金 管理权; (4)发生法 律法规或 《基金合 同》规定 的终止 事项 。 3、基金财产 的清算 (1) 基金财产 清算小组 :自出现 《基金合 同》终 止事 由之日起 30 个 工作日内 成立清 算 小组,基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 (2) 基金财产 清算小组 组成: 基金财产 清算小组 成员由 基金管理人 、 基金 托管人 、 具有 从事证 券相 关业务资 格的注册 会计师、 律师以及 中国 证监会指定 的人员组 成。基金 财产清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 (3) 基金财产 清算小组 职责 : 基金财 产清算小 组负责基 金财产的保 管、 清 理、 估价 、 变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 (4) 基金财产 清算程序 : 1)《基金合 同》终止 情形出现 时,由基 金财产清 算小 组统一接管 基金; 2)对基金财 产和债权 债务进行 清理和确 认; 3)对基金财 产进行估 值和变现 ; 4)制作清算 报告; 5)聘请会计 师事务所 对清算报 告进行外 部审计, 聘请 律师事务所 对清算报 告出具法 律 意见书; 6)将清算结 果报中国 证监会备 案并公告 ; 7)对基金财 产进行分 配。 (5) 清算费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用,清算 费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 (6) 基金财产 清算剩余 资产的分 配: 依据基金财 产清算的 分配方案 ,将基金 财产清算 后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ,将根据 《基 金合同》终 止日 A 类 份额、B 类 份额 的和基础份 额的资产 净值计算 并确定三 类基金份 额持 有人分别应 得的剩余 资产比例 ,并据 此比例对 A 类份额 、B 类 份额及基 础份额的 基 金份额 持有人进行 剩余基金 资产的分 配, 再 由三类份额 分别对其 基金份额 持有人按 照持有的 基金 份额比例进 行分配。 (7) 基金财产 清算的公 告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ;基金财 产清 算报告经会 计师事务 所审计、 并 由律师事务 所出具法 律意见书 后,报中 国证监会 备案 并公告。基 金财产清 算公告于 基金财 145 产清算报告 报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金 财产清算小 组进行公 告。 (8) 基金财产 清算账册 及文件的 保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 (六 )基金份额持 有人名册的 登记与保管 基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称和持有的 基金份额 。基金份 额 持有人名册 由基金登 记结算机 构根据基 金管理人 的指 令编制和保 管,基金 管理人和 基金托 管人应分别 保管基金 份额持有 人名册 , 保存期 不少于20 年。 如 不能妥善 保管, 则按相关 法 规承担责任 。 在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前, 基金管 理 人应将有关 资料送交 基金托管 人, 不得无故拒 绝或延误 提供,并 保证其的 真实性、 准确 性和完整性 。基金托 管人不得 将所保 管的基金份 额持有人 名册用于 基金托管 业务以外 的其 他用途,并 应遵守保 密义务。 (七 )争议解决方 式 因本协议产 生或与之 相关的争 议,双方 当事人应 通过 协商、调解 解决,协 商、调解 不 能解决的, 任 何一方均 有权将争 议提交中 国国际经 济 贸易仲裁委 员会, 仲裁 地点为北 京市, 按照中国国 际经济贸 易仲裁委 员会届时 有效的仲 裁规 则进行仲裁 。仲裁裁 决是终局 的,对 当事人均有 约束力, 仲裁费用 由败诉方 承担。 争议处理期 间,双方 当事人应 恪守基金 管理人和 基金 托管人职责 ,各自继 续忠实、 勤 勉、 尽责地履 行 《基金 合同》 和 本托管协 议规定的 义务 , 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 本协议受中 国法律管 辖。


146 二十七 、对基金份额持有人的服务 基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。以下是主 要的服务 内容,基 金 管理人根据 基金份额 持有人的 需要和市 场的变化 ,有 权增加、修 改这些服 务项目: (一 ) 场外的基金 份额持有人 投资交易确 认服务 基金登记结 算机构保 留基金份 额持有人 名册上列 明的 场外的 基金 份额持有 人的基金 交 易记录。 基金管理人 直销 网点 应根据在 基金管理 人直销网点 进 行交易的投 资者的要 求 提供成交 确认单。 基金 非 直销销售 机构应 根据在销 售网点进 行 交易的投资 者的要求 提供成交 确认单。 (二 ) 场外的基金 份额持有人 交易记录查 询服务 场外的基金 份额持有 人可通过 基金管理 人 的客户 服务 中心查询历 史交易记 录 。 (三 ) 场外的基金 份额持有人 对帐单服务 1、场外基金 份额持有 人可登录 本公司网站(http://www.efunds.com.cn) 查 阅对账单 。 2、 场外基金 份额持有 人也可向 本公司定 制纸质 、 电 子 或短信形式 的 定期或 不定期对 账 单。 具体查阅和 定制账单 的方法可 参见本公 司网站或 拨打 客服热线咨 询 。 (四 ) 资讯服务 1、客户服务 中心电话 投资者如果 想了解申 购与赎回 的交易情 况、基金 账户 余额、基金 产品与服 务等信息 , 或反馈投资 过程中需 要投诉与 建议的情 况, 可拨打如 下电话: 400 881 8088 (免长途 话费) 。 投资者如果 认为自己 不能准确 理解本基 金《招募 说明 书》 、 《基金 合同》的 具体内容 ,也可 拨打上述电 话详询 。 2、互联网站 及电子信 箱 网址:http://www.efunds.com.cn 电子信箱:service@efunds.com.cn


147 二十八 、其他应披露事项 公告事项 披露日期 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下基金 申购名臣 健康 用品股份有 限公司首 次公开发行A 股的公 告 2017-12-13 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下基金 申购惠州 光弘 科技股份有 限公司首 次公开发行A 股的公 告 2017-12-23 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加东莞银行 申购及定 期定额投资 费率优惠 活动的公 告 2017-12-29 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加中国邮政 储蓄银行 个人网上银 行和手机 银行申购 费率优惠 活动的公 告 2017-12-29 易方达基金 管理有限 公司关于 公司旗下 证券投资 基金 执行增值税 政策的公 告 2017-12-30 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加东莞农村 商业银行 申购及定期 定额投资 费率优惠 活动的公 告 2018-01-02 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金增 加通华财富 为销售机 构、参加通 华财富申 购费率优 惠活动的 公告 2018-01-10 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金增 加云湾投资 为销售机 构、参加云 湾投资申 购与定期 定额投资 费率优惠 活动 的公告 2018-01-17 易方达基金 管理有限 公司关于 提醒投资 者及时更 新身 份证件或者 身份证明 文件的公告 2018-01-23 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加大泰金石 申购及定 期定额投资 费率优惠 活动的公 告 2018-01-31 易方达基金 管理有限 公司关 于 旗下部分 开放式基 金参 加中泰证券 网上渠道 申购及定期 定额投资 费率优惠 活动的公 告 2018-01-31 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加展恒基金 费率优惠 活动的公告 2018-02-01 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下基金 申购贵州 泰永 长征技术股 份有限公 司首次公开 发行 A 股 的公告 2018-02-10 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金增 加兴业银行 为销售机 构的公告 2018-02-28 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加兴业银行 “钱大掌 柜 ” 申购费 率优惠活 动的公告 2018-02-28 易方达基金 管理有限 公司关于 公司旗下 部分基金 估值 调整情况的 公告 2018-03-0 7 易方达基金 管理有限 公司关于 易方达生 物科技指 数分 级证券投资 基金修订 基金合同、 托管协议 部分条款 及调整赎 回费相关 规则 的公告 2018-03-22 易方达基金 管理有限 公司关于 公司住所 变更的公 告 2018-03-23 关于警惕冒 用易方达 基金管理 有限公司 名义进行 诈骗 活动的特别 提示公告 2018-03-29 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加联泰资产 费率优惠 活动的公告 2018-03-29 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加东海证券 申购费率 2018-04-02


148 优惠活动的 公告 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加银河证券 费率优惠 活动的公告 2018-05-21 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加中信建投 证券费率 优惠活动的 公告 2018-05-22 易方达基金 管理有限 公司关于 旗下部分 开放式基 金参 加国泰君安 证券费率 优惠活动 的 公告 2018-05-28 易方达基金 管理有限 公司关于 易方达生 物科技指 数分 级证券投资 基金定期 份额折算业 务期间暂 停申购、 赎回、转 换 及定期 定额 投资业务的 公告 2018-05-29 关于易方达 生物科技 指数分级 证券投资 基金办理 定期 份额折算业 务的公告 2018-05-29 注:以上公 告事项披 露在中国 证券报、 上海证券 报、 证券时报上 及基金管 理人网站 上。


149 二十九、 招募说明书存放及查阅方 式 本《招募说 明书 》存 放在基金 管理人、 基金托管 人及 基金 销售 机 构住所, 投资者可 在 营业时间免 费查阅, 也可按工 本费购买 复印件。 基金 管理人和基 金托管人 保证其所 提供的 文本的内容 与所公告 的内容完 全一致 。


150 三十、 备查文件 1、中国证监 会 准予易 方达 生物 科技 指数 分级证 券投 资基金募集 注册 的文 件; 2、 《易方达 生物科技 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》 ; 3、 《易方达 生物科技 指数分级 证券投资 基金托管 协议 》 ; 4、法律意见 书; 5、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ; 6、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 。 存放地点: 基金管理 人、基金 托管人处 查阅方式: 投资者可 在营业时 间免费查 阅,也可 按工 本费购买复 印件 。 易方达基金 管理有限 公司 2018 年7 月18 日