华润元 大中创 100 交 易型开放式指数 证券
投资基 金
2018 年第 2 季度报 告
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 华润 元 大基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 招商 证 券股 份有 限公 司
报告送出 日 期：2018 年7 月18 日 华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年4 月1 日起至6 月 30 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 华润元大中创 100ETF
场内简称 中创 100
交易代码 159942
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 27,993,705.00 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略， 通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段， 力争控制本基金的净值增长率
与 业 绩比 较基 准 表现 相当 ， 以便 为投 资者 带 来长 期 收
益。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建投资组合， 并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股发
生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基 金 的申 购和 赎 回等 对本 基 金跟 踪标 的指 数 的效 果 可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的 指数 时， 基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行 为时 ， 以及 因基 金的 申购 和赎 回对 本基 金跟 踪标 的
指数的效果可能带来影响时， 基金管理人会对投资组合
进行适当调整，降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、 股票流动性或其他一些影响指数复
制的市场因素的限制， 使基金管理人无法依指数权重购
买成 份股 ， 基金 管理 人可 以根 据市 场情 况， 结合 经验 判华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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断， 对投 资组 合进 行适 当调 整， 以获 得更 接近 标的 指数
的收益率。
定期 调整 ： 本基 金股 票组 合根 据所 跟踪 的 中创 100 指数
对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
不定 期调 整： 根据 指数 编制 规则 ， 中创 100 指数成份股
因 增 发、 送配 等 股权 变动 而 需进 行成 份股 权 重新 调 整
时， 本基 金将 根据 中创 100 指数在股权 变动公告日次日
发布的临时调整决定及其需调整的权重比例， 进行相应
调整。
本 基 金将 采用 货 币市 场工 具 对基 金资 产进 行 流动 性 管
理。 在满 足安 全性 和保 证流 动性 的基 础上 ， 本基 金将 结
合宏观分析和微观分析制定投资策略， 有效利用基金资
产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时，根据
本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，
从而有效跟踪标 的指数。
为有效管理投资组合， 基金可投资于经中国证监会允许
的各种金融衍生产品， 如股指期货、 权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 基金投资于
衍生工具的目标， 是使得基金的投资组合更紧密地跟踪
标的 指数 ， 以便 更好 地实 现基 金的 投资 目标 。 基金 投资
于 各 种 衍 生 工 具 的 比 例 合 计 不 超 过 基 金 资 产 总 值 的
10% 。基 金拟 投资 于新 推出 的金 融衍 生产 品的 ，需 将有
关投资方案通知基金托管人， 并报告中国证监会备案后
公告 。 在正 常市 场情 况下 ， 本基 金力 争净 值增 长率 与业
绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中创 100 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金， 为证券投资基金中中等预期风
险、 中等 预期 收益 的品 种。 同时 本基 金为 交易 型开 放式
指数 基金 ， 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指 数表 现， 具有 与
标 的 指数 以及 标 的指 数所 代 表的 公司 相似 的 风险 收 益
特征。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元 华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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主要财务指标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 -1,920,068.27
2. 本期利润
-7,086,625.78
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.2501
4. 期末基金资产净值 47,551,576.23
5. 期末基金份额净值 1.699
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.83% 1.40% -13.14% 1.42% 0.31% -0.02%
华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例 符合基金合同中的相关约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李武群
指数投资
部副总经
理、华润
元大中创
100 交易
型开放式
2016 年4 月
20 日
- 9 年
曾任中信银行福州分行统
计分 析岗 、 华西 证券 股份 有
限公司研究所高级研究员
和股票投资部投资经理助
理，2016 年 4 月 20 日起担
任华润元大中创100 交易型华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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指数证券
投资基金
基金经
理、华润
元大中创
100 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经
理、华润
元 大富时
中国 A50
指数型证
券投资基
金基金经
理
开放式指数证券投资基金
基金经理，2016 年 7 月 20
日起担任华润元大中创 100
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理，
2017 年8 月2 日起担任华润
元大富时中国A50 指数型证
券投资基金基金经理。中
国， 中国 科学 院研 究生 院微
电子学与固体电子学博士，
具有基金从业资格。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作遵规守信情况的说 明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施
细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管
理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平 交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况 良好 ，未 发生 违反 公平 交易 制度 的
行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 年第二季度 A 股市场各主要指数均呈现震荡下行走势， 以富时中 国 A50 指数为代表的大
盘蓝筹板块持续低迷走势， 以中小板和创业板为代表的小盘成长股板块盘经历了较大幅度的回调，
市场情绪极为低迷。创业板指数下跌 15.46% ，中小板指数下跌 12.98% ，上证综指下跌 10.14% ，
沪深 300 指数下跌 9.94% ，上 证 50 指数 下 跌 8.90% ，中创 100 指数下跌 13.14% 。中 信一 级 29 个华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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行业石油石化（-1.99% ）、餐饮旅游（3.15% ）、食品饮料（9.03% ）板块走势较强，涨幅较大；
而电力设备（-21.18% ）、通信（-22.28% ）、综合（-23.60% ）板块走势明显较弱，跌幅居前。
本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪中创100 指数，取
得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪中创100 指数，取
得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 1.699 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为-12.83% ， 同期 业绩
比较基准收益率为-13.14% ；报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为 0.027% ，在合同规定的目标
控制范围之内。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不 满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 47,262,138.65 98.68
其中：股票 47,262,138.65 98.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 545,339.27 1.14
8 其他资产 88,440.44 0.18
9 合计 47,895,918.36 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,224,197.30 4.68
B 采矿业 - -
C 制造业 28,525,655.44 59.99
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应
业
- -
E 建筑业 986,314.52 2.07
F 批发和零售业 1,115,136.00 2.35
G 交通运输、仓储和邮政业 252,000.00 0.53
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 6,236,287.13 13.11
J 金融业 2,188,117.54 4.60
K
房地产业
350,946.00 0.74
L 租赁和商务服务业 1,320,658.95 2.78
M 科学研究和技术服务业 96,810.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 839,528.35 1.77
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,325,215.00 2.79
R 文化、体育和娱乐业
1,801,272.42 3.79
S 综合 - -
合计 47,262,138.65 99.39
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 78,930 2,930,670.90 6.16
2 300498 温氏股份 85,865 1,890,747.30 3.98
3 002304 洋河股份 12,647 1,664,345.20 3.50
4 300059 东方财富 88,158 1,161,922.44 2.44
5 002027 分众传媒 119,460 1,143,232.20 2.40
6 002230 科大讯飞 35,322 1,132,776.54 2.38
7 002024 苏宁易购 79,200 1,115,136.00 2.35
8 002008 大族激光 20,001 1,063,853.19 2.24
9 002739 万达电影 18,590 967,423.60 2.03
10 002450 康得新 55,681 951,031.48 2.00 华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期未持仓股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期未持仓国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期未持仓国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门 立案调查，或在报告编
制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,371.32
2 应收证券清算款 86,801.28
3 应收股利 -
4 应收利息 267.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 88,440.44
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 002739 万达电影 967,423.60 2.03 重大资产重组停牌
2 002450 康得新 951,031.48 2.00 重大资产重组停牌
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 28,493,705.00
报告期期间基金总申购份额 500,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 1,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 27,993,705.00
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§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人 持有基金份额未发生变
动。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
无 。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
自 2018 年 6 月 20 日起审计基金财产的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙） 改聘 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 。 详见 2018 年6 月 21 日本 公司 发布 的 《华 润
元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》 。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 华润元大中创 100ETF2018 年第 2 季度报告
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9.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间 到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
华润 元大 基金 管 理有 限公 司
2018 年 7 月 18 日
