深证300 交 易型 开放式指 数证券 投资 基金
2018 年第 2 季 度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 7 月 18 日 汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 7 月 16 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证 复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年4 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
交易代码 159912
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 9 月16 日
报告期末基 金份额总 额 65,548,991.00 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法 。 正常情 况下， 本基金日 均
跟 踪 偏离 度的 绝 对值 不超 过 0.1% ，年 跟踪 误 差不 超过
2% 。
业绩比较基 准 深证 300 指 数收益率 。
风险收益特 征
本基金属股 票型基金 ， 预期 风险与预 期收益 水平高于 混
合型基金、 债券型基 金与货 币市场基 金。 同 时本基金 通
过投资于目标 ETF ，紧密跟 踪标的指 数，具 有与标的 指
数、 以及 标的指数 所代表的 股票市场 相似的 风险收益 特
征。
基金管理人 汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -2,536,328.42
2. 本期利润
-11,550,821.49
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1818
4. 期末基金 资产净值 79,784,753.10
5. 期末基金 份额净值 1.2172
注：1 、 本期已实 现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.96% 1.33% -13.39% 1.34% 0.43% -0.01%
汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基 准收益 率
变动 的比较
注：本基金 建仓期为 本《基金 合同》生 效之日（2011 年 9 月 16 日）起 3 个月，建 仓期结束
时各项资产 配置比例 符合合同 约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇 添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
2015 年1 月
6 日
- 11 年
国籍： 中国， 学历： 北京 大
学中国经济研究中心金融
学硕士， 相关业务 资格： 证
券投资基金 从业资格。 从 业
经历： 曾任泰达 宏利基金 管
理有限公司风险管理分析汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富中
证环境治
理指数
（LOF）基
金、汇添
富优选回
报混合基
金、汇添
富中证港
股通高股
息投资指
数（LOF）
基金的基
金经理。
师。 2010 年 8 月 加入汇添 富
基金管理股 份有限公 司， 历
任金融工程 部分析师、 基 金
经理助理。2012 年 11 月 1
日至今任汇添富黄金及贵
金 属 基 金(LOF) 的 基 金 经
理， 2014 年 3 月6 日至今 任
汇添富恒生指数分级
（QDII）基 金的基金 经理，
2015 年1 月6 日 至今任汇 添
富深证 300ETF 基金、汇 添
富深证 300ETF 基金联接 基
金的基金经理，2015 年 5
月 26 日至 2016 年 7 月 13
日任汇添富香港优势混合
基金的基金经理，2016 年
12 月29 日至今 任汇添富 中
证环境治理指数（LOF ）基
金的基金经理，2017 年 5
月 18 日至今任 汇添富优 选
回报混合基 金的基金 经理，
2017 年11 月24 日至今任 汇
添富中证港股通高股息投
资指数（LOF ） 基 金 的 基金
经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
2015 年8 月
18 日
- 7 年
国籍： 中国， 学历： 中国 科
学技术大学金融工程博士
研究生， 相关业务 资格： 证
券投资基金 从业资格。 从 业
经历： 曾任国泰 基金管理 有
限公司金融工程部助理分
析师、 量化投资 部基金经 理
助理。 2015 年 6 月加入汇 添
富基金管理股份有限公司
任基金经理 助理，2015 年 8
月3 日 至今任中 证主要消 费
ETF 基金、 中证医药 卫生ETF
基金、中证 能源 ETF 基金、
中证金融地 产 ETF 基 金、 汇
添富中证主 要消费ETF 联接
基金的基金 经理，2015 年 8
月 18 日至今任 汇添富深 证
300ETF 基金、汇添富深证
300ETF 基金联接基金的基
金经理，2016 年 12 月 22汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
金、汇添
富中证新
能源汽车
产业指数
（LOF）基
金的基金
经理。
日至今任汇添富中证生物
科技指数（LOF ） 基 金 的基
金经理，2016 年 12 月 29
日至今任汇添富中证中药
指数（LOF ） 基 金 的 基 金经
理，2018 年 5 月 23 日至 今
任汇添富中证新能源汽车
产业指数（LOF ） 基 金 的基
金经理。
注：1 、 基 金的首 任基金经 理， 其 “ 任职日 期 ”为基 金 合同生效日 ， 其 “离 职日期 ” 为根据 公司决
议确定的解 聘日期；
2、 非首任 基金经 理， 其 “任职日 期 ” 和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理人在本报告期内 严格遵守《中华人 民共和 国证券投资基金法》及其他 相关法律法
规、证监会规定和本 基金 合同的约定，本着 诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人 谋求最大 利益，无损害基金持有人 利益的行为。本 基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人高度重视投资 者利益保护，根据 中国证 监会《证券投资基金管理公 司公平交易
制度指导意见》等法规， 借鉴国际经验，建 立了健全 、有效的公平交易制度体 系，形成涵盖开 放
式基金、特定客户资产管 理以及社保与养老 委托资产 的投资管理，涉及交易所 市场、银行间市 场
等各投资市场，债券、股 票、回购等各投资 标的，并 贯穿分工授权、研究分析 、投资决策、交 易
执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。 汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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本报告期内，基金管理人对 公平交易制度和公 平交易 机制实现了流程优化和进一 步系统化，
确保全程嵌入式风险控制 体系的有效运行， 包括投资 独立决策、研究公平分享 、集中交易公平 执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。
本报告期内，通过投资交易 监控、交易数据分 析以及 专项稽核检查，本基金管理 人未发现任
何违反公平 交易的行 为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内基金管 理人管理 的所有投资组合参 与的交 易所公开竞价同日反向交易 成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 3 次， 由于 组合投资 策略导致 ， 并经过 公司
内部风控审 核。经检 查和分析 未发现异 常情况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年二季 度沪深 300 指数下 跌 9.94% ，创业板 指下 跌 15.46% ， 亚洲股市 多数下跌 。尤其 5
月下旬开始 市场出现 大幅单边 下跌。从 宏观经济 基本 面来看，工 业增加值 增速保持 高位，生 产端
依旧强劲， 制造业投 资继续保 持平稳。 财政收入 保持 高增速但支 出节奏缓 慢，表明 未来有扩 张支
出的空间。 但是，二 季 度中美 贸易摩擦 再次升温 、棚 改货币化调 整、光伏 补贴退出 、汇率波 动等
众多因素影 响了投资 者对于经 济前景的 预期，政 策托 底末期需求 回落、经 济下行压 力增大可 能性
加大，带动 整体风险 偏好降低 ，市场出 现连续大 幅下 跌。
总体来说， 目前政府 对于经济 的规划是 比较清晰 和坚 决的，去杠 杆、做减 法的过程 实际上降
低了未来的 系统性风 险，政策 边际继续 趋紧的空 间远 小于政策微 调、权衡 的空间， 悲观预期 在金
融资产价格 上已较充 分的释放 从中长期 来看，市 场总 体估值趋于 合理，与 历史估值 相比较来 看，
市场表征的 宽基指数 比如沪深300、上 证综值、 中证500 指数估值 已经处 于历史底 部区间。 三季
度，随着风 险的释放 和政策的 微调，我 们认为未 来市 场的环境变 化方向可 能是有利 于资产价 格表
现的。在经 济承压的 情况下， 盈利能力 以及盈利 和估 值的匹配度 将仍是市 场关注的 焦点。
本基金在报 告期内遵 循了 ETF 基金的被 动投资原 则， 保持了指数 基金的本 质属性， 股票投资
仓位在考察 期内始终 保持在 95% ～100% 之间，基 本实 现了有效跟 踪业绩比 较基准的 投资目的 。本
基金日常管 理中非常 重视风险 管理，对 股票和现 金头 寸严格管理 、实时监 控，基本 实现了 ETF 平
稳运作管理 的 目的。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.2172 元；本 报 告期基金份 额净值增 长率为-12.96% ，业汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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绩比较基准 收益率为-13.39% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 79,335,514.64 98.58
其中：股票 79,335,514.64 98.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 1,143,885.12 1.42
8 其他资产 525.49 0.00
9 合计 80,479,925.25 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 1,952,685.19 2.45
B 采矿业 445,393.11 0.56
C 制造业 50,982,444.76 63.90
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应
业
525,289.25 0.66
E 建筑业 1,179,854.61 1.48
F 批发和零售 业 2,051,159.52 2.57
G 交通运输、 仓储和邮 政业 415,045.00 0.52
H 住宿和餐饮 业 - - 汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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I 信息传输、 软 件和信 息技术服 务业 6,977,764.65 8.75
J 金融业 5,114,057.74 6.41
K 房地产业 4,518,856.67 5.66
L
租赁和商务 服务业
1,406,377.94 1.76
M 科学研究和 技术服务 业 67,767.00 0.08
N 水利、环境 和公共设 施管理业 971,615.30 1.22
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作
1,023,172.28 1.28
R 文化、体育 和娱乐业
1,556,982.62 1.95
S 综合 147,049.00 0.18
合计 79,335,514.64 99.44
5.2.2 报告 期末 按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通股 票投资。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 000333 美的集团 71,707 3,744,539.54 4.69
2 000651 格力电器 74,548 3,514,938.20 4.41
3 000858 五粮液 28,668 2,178,768.00 2.73
4 002415 海康威视 54,611 2,027,706.43 2.54
5 000002 万科 A 63,098 1,552,210.80 1.95
6 000725 京东方 A 404,708 1,432,666.32 1.80
7 300498 温氏股份 59,364 1,307,195.28 1.64
8 000001 平安银行 130,821 1,189,162.89 1.49
9 002304 洋河股份 8,783 1,155,842.80 1.45
10 300059 东方财富 60,842 801,897.56 1.01
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属投 资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金 本报告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注：报告期 末本基金 无股指期 货持仓。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注：报告期 末本基金 无国债期 货持仓。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体 没有被 监管部门立案调查或在报告 编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 况。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 338.53
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 186.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 525.49 汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中不 存在 流通受限的 情况。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 62,348,991.00
报告期期间 基金总申 购份额 3,200,000.00
减:报告期期 间基金总 赎回份额 -
报告期期间 基金 拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 65,548,991.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
注：本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
中国工
商银行
1
2018 年4 月
1 日至 2018
47,014,142.00 1,600,000.00 0.00 48,614,142.00 74.16% 汇添 富深证 300ETF2018 年第 2 季度 报告
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股份有
限公司
——汇
添富深
证 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
年 6 月 30
日
产品特有风 险
1、持有人大 会投票权 集中的风 险
当基金份额集中度较高时 ，少数基金份额 持有人所持 有的基金份额占比较高， 其在召开持有人 大会
并对审议事 项进行投 票表决时 可能拥有 较大话语 权。
2、基金规模 较小导致 的风险
持有基金份额比例较高的 投资 者集中赎回 后，可能导 致基金规模较小，基金持 续稳定运作可能 面临
一定困难。 本基金管 理人将继 续勤勉尽 责，执行 相关 投资策略， 力争实现 投资目标 。
3、提前终止 基金合同 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后 ， 可能导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于5000 万
元，进而可 能导致本 基金终止 、转换运 作 方式或 与其 他基金合并 。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准深 证 300 交 易型开放 式指数 证券 投资基金募 集的文件 ；
2 、 《深证300 交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金合 同》 ；
3 、 《深证300 交易型 开放式指 数证券投 资基金托 管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
5 、报告期内 深证 300 交易型开 放式指数 证券投 资基 金在指定报 刊上披露 的各项公 告；
6 、中国证监 会要求的 其他文件 。
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9.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 19-22 楼 汇添 富基 金管理股份 有限公司
9.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅，或 登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
汇添 富基金管 理股 份有限公司
2018 年 7 月 18 日
