华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
华 宝中证 1000 指数 分级证券 投资 基金
招 募说明书 （更新 ） 摘要
2018 年第 1 号
基金管理人： 华宝基金 管理有限公司
基金托管人： 中国 建设银行股份有限公司
华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
【重要提示 】
本基金经中 国证券监 督管理委 员会 2015 年 4 月 20 日 证监许可【2015】664 号文 注 册，
进行募集。
基金管理人 保证 《 华 宝中证 1000 指数 分级证券 投资基 金招募说明 书》( 以下简称 “招募
说明书” 或 “本招 募说明书” ) 的内 容真实、 准 确、 完 整。 本招募说明 书经中 国证监会 注册，
但中国证监 会对本基 金募集的 注册， 并不表 明其对本 基金的价值 和收益作 出实质性 判断或保
证， 也不表明 投资于本 基金没有 风险。 中国 证监会不 对基金的投 资价值及 市场前景 等作出实
质性判断或 者保证。
本 基金投 资于证 券市场 ，基金 净值会 因为证 券市场 波动 等因素 产生波 动， 投 资者根 据
所持有的基 金份额享 受基金收 益， 同时承担 相应的投 资风险。 投资者 在投资本 基金前， 需充
分了解本基 金的产品 特性， 并 承担基金 投资中出 现的 各类风险， 包 括： 因政 治、 经济 、 社会
等环境因素 对证券价 格产生影 响而形成 的系统性 风险 ， 个别证券特 有的非系 统性风险， 由于
投资者连续 大量赎回 基金产生 的流动性 风险， 基金管 理人在基金 管理实施 过程中产 生的基金
管理风险 ，本基金的指数投资风险、 上市交易风险、 杠杆机制风险、折/ 溢价风险、 股指期
货等金融衍 生品投资 风险 以及 份额配对 转换及份 额折 算等业务办 理过程中 的特定风 险等 。
本 基金为 股票型 指数基 金，具 有较高 预期风 险、较 高预 期收益 的特征 ，其预 期风险 和
预期收益均 高于货币 市场基金、 债券型基 金和混合 型 基金。 从本基 金所分离 的两类基 金份额
来看， 华宝 中证 1000A 份额具有 较低风险 、收益相 对 稳定的特征 ； 华宝中 证 1000B 份额具
有较高风险 、较高预 期收益的 特征。 但 是，华宝 中 证 1000A 份额设置的约 定年基准 收益率
并非保证收 益， 基金 管理人并 不承诺或 保证华宝 中 证 1000A 份额的基金份 额持有人 的本金
及约定应得 收益，如 在基金存 续期内本 基金资产 出现 极端损失情 况下，华 宝中证 1000A 份
额的基金份 额持有人 可能面临 无法取得 约定应得 收益 甚至损失本 金的风险 。
本基金场内 认购的单 笔最低认 购份额为 50,000 份 ， 场内申购的 单笔申购 申请的最 低金
额为 50,000 元。
投 资有风 险， 投 资者在 进行投 资决策 前，请 仔细阅 读本 基金的 《招募 说明书 》及《 基
金合同》 等信 息披露文 件 ， 并根 据自身的 投资目的 、 投资期限、 投 资经验、 资产状况 等判断
基金是否和 投资 者 的风险承 受能力相适 应 ， 自主判 断 基金的投资价值 ，自主做出 投资决策，
自行承担投 资风险 。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现， 基金 管理人管 理的其他基 金的业绩 也不构成 对本华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
基金业绩表 现的保证 。
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
投资于本基 金一定盈 利，也不 保证最低 收益。
基 金管理 人提醒 投资者 基金投 资的“ 买者自 负”原 则， 在投资 者作出 投资决 策后， 基
金运营状况 与基金净 值变化导 致的投资 风险，由 投资 者自行负担 。
本招募说明 书所载内 容截止日为 2018 年 6 月 4 日，有关财务数 据和净值 表现截止 日 为
2018 年 3 月 31 日， 数据未经 审计。
原招募说明 书与本次 更新的招 募说明书 不一致的 ，以 本次更新的 招募说明 书为准。
华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
一、 《基金合同》生效日期
本基金自 2015 年 5 月 25 日到 2015 年 5 月 29 日向 个 人投资者和 机构投资 者同时发 售，
《基金合同 》于 2015 年 6 月 4 日生效。
二、基金管理人
（一）基金 管理人概 况
名称：华宝 基金 管理 有限公司
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 100 号 上海环球金 融中心 58 楼
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号上海环球 金融中 心 58 楼
法定代表人 ： 孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）
成立日期：2003 年 3 月 7 日
注册资本：1.5 亿元人 民币
电话：021 －38505888
联系人：章 希
股权结构 ： 中方股 东华宝信 托有限责 任公司持 有 51% 的股份， 外方股东Warburg Pincus
Asset Management, L.P. 持有49%的股 份。
（二） 基金管理人 主要人员 情况
1、 董事会成员
孔祥清先生， 董 事长， 硕士， 高 级会计师。 曾 任宝钢计 财部资金处 主办、 主管、 副处 长，
宝钢集团财 务有限公 司总经理。 现任华宝 基金管理 有 限公司董事 长、 华宝投 资有限公 司副总
经理、 法兴华 宝汽车租 赁 （上海 ） 有限公 司董事长 、 华宝信托有 限责任公 司董事、 华宝都鼎
（上海）融 资租赁有 限公司董 事长、中 国太平洋 保险 （集团）股 份有限公 司董事。
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）女士， 董事，硕 士。 曾任加拿大 TD Securities 公司金
融分析师，Acthop 投资公 司财务总 监。2003 年 5 月 加入华宝基 金管理有 限公司， 先后担任
公司营运总 监、董事 会秘书、 副总经理 ，现任华 宝基 金管理有限 公司总经 理。
Michael Martin 先生，董 事，博 士。曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律 师助理；
第一波士顿银行董 事总经理； 瑞银证券董事 总经理；Brooklyn NY Holdings 总裁；现任 美
国华平投资 集团全球 执行委员 会成员、 全球金融 行业 负责人、 董事 总经理， 美国 Financial 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
Engines 董事 、加拿 大DBRS 董 事、美国Mariner Finance 董事。
周朗朗先生， 董事， 本科。 曾任瑞 士信贷第 一波士顿 （加拿大） 分析 师； 花旗银 行 （香
港） 投资银行 部分析师 ； 现任美 国华平集 团中国金 融 行业负责人、 董事总经 理， 华融 资产管
理股份有限 公司董事 ，上海灿 谷投资管 理咨询服 务有 限公司董事 。
胡光先生， 独 立董事， 硕士。 曾 任美国俄 亥俄州舒 士 克曼律师事 务所律师、 飞利浦电 子
中国集团法 律顾问、 上海 市邦信阳 律师事务 所合伙人 。 现任上海胡光 律师事务 所主任、 首席
合伙人。
尉安宁先生， 独立董事 ， 博士。 曾任宁夏 广播电视 大 学讲师， 中国 社会科学 院经济 研究
所助理研究 员， 世界银行 农业经济 学家， 荷兰合 作银 行东北亚区 食品农业 研究主管， 新 希望
集团常务副 总裁，比 利时富通 银行中国 区 CEO 兼上 海 分行行长， 山东亚太 中慧集团 董事长。
现任上海谷 旺投资管 理有限公 司董事长 。
陈志宏先生， 独立董事 ， 硕士。 曾任毕马 威会计师 事 务所合伙人、 普华永道 会计师事 务
所合伙人, 苏 黎世金融 服务集团 中国区董 事长,华 彬国 际投资（集 团）有限 公司高级 顾问。
2、监事会成 员
朱莉丽女士， 监事， 硕 士。 曾就 职于美林 投资银行 部 、 德意志银行 投资银行 部； 现任 美
国华平集团 执行董事 。
杨莹女士， 监 事， 本科。 曾 在三九 集团、 中国 平安保 险 （集团） 股份 有限公司、 永亨银
行（中国） 有限公司 、中国民 生银行工 作，现任 华宝 投资有限公 司风控合 规部总经 理。
贺桂先先生， 监事， 本 科。 曾任 华宝信托 投资有限 责 任公司研究 部副总经 理； 现任华 宝
基金管理有 限公司营 运副总监 。
王波先生， 监 事， 硕士 。 曾任上 海证券报 记者； 现任 华宝基金管 理有限公 司市场总 监兼
战略策划部 总经理。
3、总经理及 其他高级 管理人员
孔祥清先生 ，董事长 ，简历同 上。
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）女士， 总经理， 简历 同上。
向辉先生， 副 总经理， 硕士。 曾 在武汉长 江金融审 计 事务所任副 所长、 在长 盛基金管 理
有限公司市场部 任职。2002 年加入华 宝基金管理有 限公司参与公司 的筹建工作 ，先后担任
公司清算登 记部总经 理、营运 副总监、 营运总监,现 任华宝基金 管理有限 公司副总 经理。
欧江洪先生，副 总经理，本 科。曾任宝 钢集团财务部 主办、宝钢集团 成本管理处 主管、
宝钢集团办公室 （董事会办 公室）主管/ 高级秘书、 宝钢集团办公厅 秘书室主任 、华宝投资华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
有限公司总 经理助理 兼行政人 事部总经 理、 党委组织 部部长， 党委办 公室主任、 董 事会秘书
等职务。现 任华宝基 金管理有 限公司副 总经理。
李慧勇先生， 副 总经理， 硕士。 曾 在上海申 银万国证 券研究所有 限公司担 任董事总 经理
/ 所长助理/研究 执行委员会 副主任/首席 分析师的职 务。现任华宝基 金管理有限 公司副总经
理。
刘月华先生， 督察长， 硕士。 曾 在冶金工 业部、 国 家 冶金工业局、 中国证券 业协会 等单
位工作。现 任华宝基 金管理有 限公司督 察长。
4、 本基金 基 金经理
胡洁女士， 金融学硕 士。2006 年 6 月加 入 华宝基 金 管理有限公 司，先后 任交易员 、高
级产品经理、 高级分析 师、 投资 经理助理 的职务。2012 年 10 月起 任上证 180 成长交 易型开
放式指数证 券投资基 金、 华宝 上证 180 成长 交易型开 放式指数证 券 投资基 金联接基 金的基金
经理，2015 年 5 月起兼 任 华宝 中证医疗 指数分级 证券 投资基金基 金经理，2016 年 8 月任华
宝 中证军工 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 经理,2017 年1 月起任华宝 标普中 国A 股红
利机会指数 证券投资 基金(LOF) 基金经理。2017 年 7 月起担任华 宝兴业中 证银行交 易型开放
式指数证券 投资基金 基金经理 。
5、 权益投资 决策委员 会成员
刘自强先生 ，投资 总监、 华宝动力 组合混合 型证券投 资基金基金 经理、 华宝高端 制造
股票型证券投 资基金基 金经理、 华宝国策 导向混合 型 证券投资基金 基金 经理 、华宝未 来主
导产业灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理。
闫旭女士 ，投资总 监、国 内投资部 总经理 、华宝行 业 精选混合型 证券投资 基金基金 经
理、华宝收益 增长混合 型证券投 资基金基 金经理、 华 宝稳健回报灵 活配置混 合型证券 投资
基金、华宝 智慧产业 灵活配置 混合型证 券投资基 金基 金经理。
胡戈游先生 ，助理 投资总监 、华宝 宝康消费 品证券投 资基金基金 经理、 华宝品质 生活
股票型证券 投资基金 基金经理 、华宝核 心优势灵 活配 置混合型证 券投资基 金基金经 理。
曾豪先生， 研究部总 经理，华 宝先进成 长混合型 证券 投资基金基 金经理。
蔡目荣先生， 国 内投资部 副总 经理、 华 宝多策略 增长 开放式证券 投资基金 基金经理、 华
宝资源优选 混合型证 券投资基 金基金经 理、华宝 价值 发现混合型 证券投资 基金基金 经理。
6、上述人员 之间不存 在近亲属 关系 。
（三）基金 管理人职 责 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
基金管理人 应严格依 法履行下 列职责：
1 、依法 募集 资 金，办 理 或者 委托经 中国证 监会认 定的 其他机 构代为 办理 基 金份额 的
发售 、申购 、赎回 和 登记事宜 ；
2、办理本基 金备案手 续；
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资；
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ；
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ；
6、编制 季度 、半年度 和年度基 金报告；
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格；
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项；
9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会；
10 、 保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料；
11 、 以基 金管理人 名义 ，代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行
为；
12 、 中国证 监会规定 的其他职 责。
（四）基金 管理人承 诺
1、 基金管理人 将遵守 《基 金法》 、 《 中 华人民共 和国 证 券法》 等法律法 规的相 关规定，
并建立健全 内部控制 制度，采 取有效措 施，防止 违法 违规行为的 发生。
2、基金管理 人不从事 下列行为 ：
（1 ） 将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金财 产从 事证券投资 ；
（2 ） 不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产；
（3 ） 利用基 金财产 或 者职务之 便 为基金 份额持 有人 以外的第三 人牟取利 益；
（4 ） 向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ；
（5 ）侵占、 挪用基金 财产；
（6）泄 露因职 务便利 获取的 未公开 信息、 利用该 信息 从事或 者明示 、暗示 他人从 事
相关的交易 活动；
（7 ）玩忽职 守，不按 照规定履 行职责；
（8 ） 法律、 行政法规 和 中国证 监会规定 禁止的 其他 行为。
3、基金经理 承诺
（1）依 照有关 法律法 规和基 金合同 的规定 ，本着 谨慎 的原则 为基金 份额持 有人谋 取华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
最大利益；
（2）不 利用职 务之便 为自己 、代理 人、代 表人、 受雇 人或任 何其他 第三人 牟取不 当
利益；
（3）不 泄漏在 任职期 间知悉 的有关 证券、 基金的 商业 秘密、 尚未依 法公开 的基金 投
资内容、基金 投资计划 等信息，或 利用该 信息从事 或 者明示、暗示 他人从事 相关的交 易活
动 ；
（4 ） 不以任 何形式为 其他组织 或个人进 行证券 交易 。
（五）基金 管理人内 部控制制 度
1、风险管理 体系
本基金在运 作过程中 面临的风 险主要包 括 市场风 险、 信用风险 、流动性 风险、 操作风
险、合规性 风险、信 誉风险和 事件风险 （如灾难 ） 。
针对上述各 种风险 ， 基金管 理人建立 了一套完 整的风 险管理体系 ， 具体 包括以下 内容 ：
（1 ） 搭建风险 管理环境。 具体包括 制定风险 管理战略 、 目标， 设置相应 的组织机 构、
建立清晰的 责任线路 和报告渠 道、 配备适当 的人力资 源、 开发适用的 技术支持 系统等内 容 。
（2 ）识别风 险。辨识 公司运作 和基金管 理中存 在的 风险。
（3）分 析风险 。检查 存在的 控制措 施，分 析风险 发生 的可能 性及其 引起的 后果并 将
风险归类。
（4 ） 度量风险 。 评估风险 水平的高 低， 既有定 性的度 量手段， 也有定 量的度 量手段。
定性的度量是 把风险水 平划分为 若干级别 ，每一种 风 险按其发生的 可能性与 后果的严 重程
度分别进入 相应的级 别。定量 的方法则 是设计一 些风 险指标，测 量其数值 的大小。
（5）处 理风险 。将风 险水平 与既定 的标准 相对比 ，对 于那些 级别较 低、在 公司所 定
标准范围以内 的风险， 控制相对 宽松一点 ，但仍加 以 定期监控，以 防其超过 预定标准 ；而
对较为严重的 风险，则 制定适当 的控制措 施；对于 一 些后果可能极 其严重的 风险，则 除了
严格控制以 外，还准 备了相应 的应急处 理措施。
（6）监 视与检 查。对 已有 的 风险管 理系统 进行实 时监 视，并 定期评 价其管 理绩效 ，
在必要时结 合新的需 求加以改 变。
（7）报 告与咨 询。建 立风险 管理的 报告系 统，使 公司 股东、 公司董 事会、 公司高 级
管理人员及 监管部门 及时而有 效地了解 公司风险 管理 状况，并寻 求咨询意 见。
2、内部控制 制度
（1 ）内部风 险控制原 则 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
健全性原则 。内部 控制机制 必须覆盖 公司的各 项业务 、各个部 门和各级 岗位， 并渗透
到决策、执 行、监督 、反馈等 各个环节 ；
有 效性原 则。通 过设置 科学清 晰的操 作流程 ，结合 程序 控制， 建立合 理的内 控程序 ，
维护内部控 制制度的 有效执行 ；
独立性原则。 公司必须 在精简高 效的基础 上设立能 充 分满足公司 经营运作 需要的部 门
和岗位，各部 门和岗位 在职能上 保持相对 独立性； 公 司固有财产、 各项委托 基金财产 、其
他资产分离 运作，独 立进行；
相互制约原 则。内 部部门和 岗位的设 置必须权 责分明 、相互制 约，并 通过切实 可行的
相互制衡措 施来消除 内部控制 中的盲点 ；
防火墙原则 。公司基 金管理 、交易 、清算登 记、信息 技术、研究 、市场 营销等相 关部
门，应当在物 理上和制 度上适当 隔离；对 因业务需 要 必须知悉内幕 信息的人 员，应制 定严
格的批准程 序和监督 防范措施 ；
成本效益原 则。公 司应当充 分发挥 各部门及 每位员工 的工作积极 性，尽 量降低经 营运
作成本，保 证以合理 的控制成 本达到最 佳的内部 控制 效果；
合法合规性 原则。 公司内控 制度应当 符合国家 法律、 法规、规章 制度和 各项规定 ，并
在此基础上 遵循国际 和行业的 惯例制订 ；
全面性原则 。内部 控制制度 必须涵 盖公司经 营管理的 各个环节 ，并普遍 适用于公 司每
一位员工， 不留有制 度上的空 白或漏洞 ；
审 慎性原 则。公 司内部 控制的 核心是 风险控 制，内 部控 制制度 的制订 要以审 慎经营 、
防范和化解 风险为出 发点；
适时性原则 。内部 控制制度 的制订应 当具有前 瞻性， 并且必须随 着公司经 营战略 、经
营方针、经营 理念等内 部环 境的 变化和国 家法律法 规 、政策制度等 外部环境 的改变及 时进
行相应的修 改或完善 。
（2 ）内部风 险控制的 要求和内 容
内 部风险 控制要 求不相 容职务 分离、 建立完 善的岗 位责 任制和 规范的 岗位管 理措施 、
建立完整的信 息资料保 全系统、 建立授权 控制制度 、 建立有效的风 险防范系 统和快速 反应
机制。
内部风险控 制的内容 包括投资 管理业务 控制、 市场管 理业务控制 、信息 披露控制 、信
息技术系统 控制、会 计系统控 制、档案 管 理控制 、建 立保密制度 以及内部 稽核控制 等。
（3 ）督察长 制度 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
公司设督察 长， 督察长 由公司总 经理提名 ， 董事会 聘任 ， 并应当经全 体独立董 事同意 。
督察长的任 免须报中 国证监会 核准。
督察长应当 定期或者 不定期向 全体董事 报送工作 报告 ， 并在董事会 及董事会 下设的相
关专门委员会 定期会议 上报告基 金及公司 运作的合 法 合规情况及公 司内部风 险控制情 况。
督察长发现基 金及公司 运作中存 在问题时 ，应当及 时 告知公司总经 理和相关 业务负责 人，
提出处理意见 和整改建 议，并监 督整改措 施的制定 和 落实；公司总 经理对存 在问题不 整改
或者整改未 达到要求 的，督察 长应当向 公司董事 会、 中国证监会 及相关派 出机构报 告。
（4 ） 监察稽 核及风险 管理制度
监察稽核部 和风险管 理部依据 公司的内 部控制制 度， 在所赋予的 权限内 ，按照所 规定
的程序和适 当的方法 ，进行公 正客观的 检查和评 价。
监 察稽核 部和风 险管理 部负责 调查评 价公司 内控制 度的 健全性 、合理 性；负 责调查 、
评价公司有关 部门执行 公司各项 规章制度 的情况； 评 价各项内控制 度执行的 有效性， 对内
控制度的缺失 提出补充 建议；进 行日常风 险监控工 作 ；协助评价基 金财产风 险状况； 负责
包括基金经 理离任审 查在内的 各项内部 审计事务 等。
3、基金管理 人关于内 部控制制 度的声明 书
（1 ）基金管 理人承诺 以上关于 内部控制 制度的 披露 真实、准确 ；
（2）基金管 理人承诺 根据市场 变化和基 金管理 人发 展不断完善 内部控制 制度。
三、基金托管人
（一）基本 情况
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称：中 国建设银 行)
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人 ：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号
联系人：田
青 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银 行成立于 1954 年 10 月 ， 是一家 国内领先、 国际知名的 大型股份 制商业银 行，
总部设在北 京。 本行 于 2005 年 10 月在 香港联合 交易 所挂牌上市( 股票代 码 939)，于 2007 年
9 月在上海证 券交易 所挂牌上 市( 股票 代码 601939) 。
2017 年 6 月末，本 集团资产 总额 216,920.67 亿元， 较上年末增 加 7,283.62 亿元 ，增幅
3.47% 。 上半年， 本集团实 现利润总 额 1,720.93 亿元 ，较上年同 期增长 1.30% ； 净利润较 上
年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元， 盈利水平 实现平 稳增长。
2016 年， 本集 团先后 获得国内 外知名机 构授予的 100 余项重要奖 项。 荣获 《 欧洲货币》
“2016 中国最佳 银行” ， 《 环球金 融》 “2016 中 国最佳 消费者银行” 、 “2016 亚太 区最佳 流动
性管理银行” ， 《机构投 资者》 “ 人民币国 际化服务 钻石 奖” ， 《亚洲银 行家》 “中 国最佳 大型零
售银行奖”及中 国银行业协 会“年度最 具社会责任 金 融机构奖” 。本集 团在英国《 银行家》
2016 年 “世界银 行 1000 强 排名”中 ，以一级 资本总 额继续位列 全球 第 2；在美 国《财富 》
2016 年世界 500 强排 名第 22 位。
中国建设银 行总行设 资产托管 业务部， 下设综 合处、 基 金市场处、 证券保险 资 产市场 处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处 、清算处、核算处、跨境 托管运营处、
监督稽核处 等 10 个职 能处室， 在 上海设有 投资托 管服 务上海备份 中心， 共有 员工 220 余人。
自 2007 年起， 托管部连 续聘请外 部会计师 事务所对 托管业务进 行内部控 制审计， 并已经成
为常规化的 内控工作 手段。
（二）主要 人员情况
纪伟， 资产托 管业务部 总经理， 曾先后在 中国建设 银 行南通分行、 总行计划 财务部、 信
贷经营部任 职， 并在总 行公司业 务部、 投 资托管业 务 部、 授信审批 部担任领 导职务。 其拥有
八年托管从 业经历， 熟悉各项 托管业务 ，具有丰 富的 客户服 务和 业务管理 经验。
龚毅， 资产托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行北京市 分行国际 部、 营业部并
担任副行长， 长期从事 信贷业务 和集团客 户业务等 工 作， 具有丰富 的客户服 务和业务 管理经
验。
郑绍平，资产托 管业务部副 总经理，曾 就职于中国建 设银行总行投资 部、委托代 理部、
战略客户部， 长 期从事客 户服务、 信贷 业务管理 等工 作， 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经
验。
黄秀莲， 资产托 管业务部 副总经理， 曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期 从事托管
业务管理等 工作，具 有丰富的 客户服务 和业务管 理经 验。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
原玎， 资产托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行总行国 际业务部， 长 期从事海
外机构及海 外业务管 理、 境内外汇 业务管理、 国 外金 融机构客户 营销拓展 等工作， 具有 丰富
的客户服务 和业务管 理经验。
（三）基金 托管业务 经营情况
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银 行一直秉 持 “以客户
为中心” 的经 营理念， 不断加强 风险管理 和内部控 制 ， 严格履行托 管人的各 项职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已形成包 括证 券投 资基金、 社保
基金、 保险资金 、 基 本养老个 人账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金等 产品在内 的托管业 务
体系，是目 前国内托 管业务品 种最齐全 的商业银 行之 一。截至 2017 年二季度 末，中国 建设
银行已托管 759 只证 券投资基 金。 中国建 设银行专 业 高效的托管 服务能力 和业务水 平， 赢得
了业内的高 度认同。 中国 建设银行 连续 11 年获 得 《全 球托管人》 、 《财 资》 、 《环球 金融》 “中
国最佳托管银行” 、 “中国最 佳次托管银行” 、 “ 最佳托 管专家 ——QFII ”等奖项，并在 2016
年被《环球 金融》评 为中国市 场唯一一 家“最佳 托管 银行” 。
二、基金托 管人的内 部控制制 度
（一）内部 控制目标
作为基金托 管人， 中国 建设银行 严格遵守 国家有关 托 管业务的法 律法规、 行 业监管规 章
和本行内有 关管理规 定， 守法 经营、 规范 运作、 严 格 监察， 确保业 务的稳健 运行， 保 证基金
财产的安全 完整， 确保 有关信 息的真实、 准确、 完 整 、 及时， 保护 基金份额 持有人的 合法权
益。
（二）内部 控制组织 结构
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会， 负责全 行 风险管理与 内部控制 工作， 对托 管
业务风险控 制工作进 行检查指 导。 资产托管 业务部配 备了专职内 控合规人 员负责托 管业务的
内控合规工 作，具有 独立行使 内控合规 工作职 权 和能 力。
（三）内部 控制制度 及措施
资产托管业 务部具备 系统、 完善 的制度 控制体系， 建 立了管理制 度、 控制制 度、 岗位 职
责、 业务操作 流程， 可 以保证托 管业务的 规范操作 和 顺利进行； 业 务人员具 备从业资 格； 业
务管理严格 实行复核、 审核、 检 查制度， 授权工作 实 行集中控制， 业务印章 按规程 保管、 存
放、 使用 ， 账户 资料严格 保管， 制约机制 严格有效 ； 业务操作区 专门设置 ， 封闭 管理， 实施
音像监控； 业 务信息由 专职信息 披露人 负责， 防止 泄 密； 业务实现 自动化操 作， 防止 人为事华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
故的发生， 技术系统 完整、独 立。
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序
（一）监督 方法
依照 《基金法 》 及其配 套法规和 基金合同 的约定， 监 督所托管基 金的投资 运作。 利用 自
行开发的“新一 代托管应用 监督子系统” ，严格按照 现行法律法规以 及基金合同 规定，对基
金管理人运 作基金的 投资比例、 投 资范围、 投资 组合 等情况进行 监督。 在日常 为基金投 资运
作所提供的 基金清算 和核算服 务环节中， 对基金管 理 人发送的投 资指令、 基 金管理人 对各基
金费用的提 取与开支 情况进行 检查监督 。
（二）监督 流程
1.每工作日按 时通过 新一代托 管应用监 督子系统， 对 各基金投资 运作比例 控制等情 况进
行监控，如发现 投资异常情 况，向基金 管理 人进行 风 险提示，与基金 管理人进行 情况核实，
督促其纠正 ，如有重 大异常事 项及时报 告中国证 监会 。
2.收到基金管 理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。
3.根据基金投 资运作 监督情况 ， 定期 编写基金 投资运 作监督报告 ， 对各 基金投资 运作的
合法合规性 和投资独 立性等方 面进行评 价，报送 中国 证监会。
4.通过技术或 非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易， 电 话或书面要 求基金管 理人进行 解释
或举证，并 及时报告 中国证监 会。
四、相关服务机构
( 一) 基金份额发 售机构
1、直销机构
（1）直销柜 台
名称：华宝 基金 管理 有限公司
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 100 号 上海环球金 融中心 58 楼
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号上海环球 金融中 心 58 楼
法定代表人 ：郑安国
直销柜台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜台传 真：021-50499663 、50988055
网址：www.fsfund.com
（2）直销 e 网金 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
投资者可以 通过 华宝 基金 管理 有限公司 网上交易 直销 e 网金系统办理本基 金的认/ 申 购、
赎回、转换等业 务，具体交 易细则请参 阅 华宝基金 管 理有限公司网站 公告。网上 交易网址：
www.fsfund.com 。
2. 其他场外 销售机构
1）中国银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街1 号中国 银行 总行办公大 楼
客户电话：95566
公司网址：www.boc.cn
2）中国建设 银行股份 有限公司
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号
客户电话：95533
公司网址：www.ccb.com
3）安信证券 股份有限 公司
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国 凤凰 大厦1 号楼9 层
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 楼
传真：0755-82558355
客户电话：4008-001-001
公司网址：www.essence.com.cn
4）财通证券 股份有限 公司
办 公 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
注 册 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
法定代表人 ：沈继宁
联系人：章 力彬
客户电话：95336 ，4008696336
公司网址：www.ctsec.com
5）长城证券 股份有限 公司
华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 16-17 层
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层
法定代表人 ：丁益
联系人：金 夏
客户电话：0755-33680000 、400 6666 888
公司网址：www.cgws.com
6）长江证券 股份有限 公司
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦
法定代表人 ：崔少华
联系人：奚 博宇
传真：027-85481900
客户电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
7）德邦证券 股份有限 公司
办公地址： 上海市福 山路 500 号城建国 际中心 26 楼
注册地址： 上海市普 陀区曹阳 路 510 号 南半幢 9 楼
法定代表人 ：姚文平
联系人：刘 熠
传真：862168767981
客户电话：400-8888-128
公司网址：www.tebon.com.cn
8）第一创业 证券股份 有限公司
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 18 层
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼
法定代表人 ：刘学民
联系人：吴 军
传真：0755-25838701
客户电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn/
9）东北证券 股份有限 公司 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
办公地址： 长春市生 态大街 6666 号
注册地址： 长春市生 态大街 6666 号
法定代表人 ：李福春
联系人：安 岩岩
传真：0431-85096795
客户电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
10）东海证 券股份有 限公司
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦
注册地址： 江苏省常 州延陵西 路 23 号投 资广场 18 层
传真：021-50498825
客户电话：95531 ；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
11）东吴证 券股份有 限公司
办公地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号
注册地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号东 吴证券大 厦
传真：0512-62938527
客户电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
12）光大证 券股份有 限公司
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 3 楼
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
法定代表人 ：薛峰
联系人：姚 巍
传真：021 －22169134
客户电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
13）广发证 券股份有 限公司
办公地址： 广东省广 州天河 北路大都 会广场 5 、18、19 、36、38 、39 、41、42 、43 、44
楼 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
注册地址： 广州市黄 埔区中新 广州知识 城腾飞一 街 2 号618 室
法定代表人 ：孙树明
联系人：黄 岚
客户电话：95575 或 致电各地 营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
14）国都证 券股份有 限公司
办公地址： 北京市东 城区东直 门南大 街 3 号国 华投 资大厦 9 层
注册地址： 北京市东 城区东直 门南大街 3 号国 华投 资大厦 9 层10 层
法定代表人 ：王少华
联系人：李 弢
客户电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
15）中国国 际金融股 份有限公 司
办公地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及28 层
注册地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及28 层
法定代表人 ：丁学东
联系人：吕 卓
联系电话：010-65051166
传真：010-65058065
客户电话：400-910-1166
公司网址：www.cicc.com
16）国联证 券股份有 限公司
办公地址： 无锡市太 湖新城金 融一街 8 号国联金 融大 厦
法定代表人 ：姚志勇
客户电话：95570
公司网址：http://www.glsc.com.cn
17）国泰君 安证券股 份有限公 司
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号
法定代表人 ：杨德红 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
联系人：钟 伟镇
传真：021-38670666
客户电话：95521
公司网址：www.gtja.com
18）海通证 券股份有 限公司
办公地址： 上海广东 路 689 号
注册地址： 上海淮海 中路 98 号
法定代表人 ：周杰
联系人：李 楠
客户电话：95553 、400 －8888 －001 或 拨打各城 市营 业网点咨询 电话
公司网址：www.htsec.com
19）申万宏 源西部证 券有限公 司
办公地址： 新 疆乌鲁木 齐市高 新区 （新市 区） 北京 南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005
室
注册地址： 新 疆乌鲁木 齐市高 新区 （新市 区） 北京 南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005
室
邮编：830002
法定代表人 ：韩志谦
联系人：王 怀春
传真：0991-2301927
客户电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
20）华安证 券股份有 限公司
办公地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号财智中心 B1 座0327 室
注册地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号
法定代表人 ：章宏韬
传真：0551-65161600
客户电话：95318
公司网址：www.hazq.com
21）华宝证 券有限责 任公司 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
办公地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号上海 环球 金融中心 57 楼
注册地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号上海 环球 金融中心 57 楼
邮编：200120
法定代表人 ：陈林
传真：021-68777822
客户电话：400-820-9898 ，021-38929908
公司网址：www.cnhbstock.com
22）华福证 券有限责 任公司
办公地址： 福州市五 四路 157 号新天地 大厦 7、8 层
法定代表人 ：黄金琳
客户电话：96326 （福 建省外请 加拨 0591 ）
公司网址：www.hfzq.com.cn
23）华泰证 券股份有 限公司
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰证 券广 场
注册地址： 南京市江 东中路 228 号
法定代表人 ：周易
联系人：马 艺卿
客户电话：95597
公司网址： www.htsc.com.cn
24）江海证 券有限公 司
办公地址： 黑龙江省 哈尔滨市 松北区创 新三路 833 号
注册地址： 黑龙江省 哈尔滨市 香坊区赣 水路 56 号
联系人：姜 志伟
传真：0451-82337279
客户电话：0451-82337279
公司网址：www.jhzq.com.cn
25）平安证 券股份有 限公司
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
联系人：周 驰 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
传真：0755-82435367
客户电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com
26）申万宏 源证券有 限公司
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 世纪商贸 广场45 楼
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层
联系人：黄 莹
传真：021-33388224
客户电话：95523 、4008895523
公司网址： www.swhysc.com
27）西南证 券股份有 限公司
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号西 南证券大 厦
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号
联系人：张 煜
传真：023-63786212
客户电话：400-8096-096 、95355
公司网址：www.swsc.com.cn
28）信 达证 券股份有 限公司
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 信达金融中 心
法定代表人 ：张志刚
联系人：付 婷
传真：010-63081344
客户电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
29）兴业证 券股份有 限公司
注册地址： 福州市湖 东路 268 号
法定代表人 ：杨华辉
客户电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
30）中国银 河证券股 份有限公 司 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
办公地址： 中国北京 西城区金 融大街 35 号国际 企业 大厦 C 座
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座
法定代表人 ：陈有安
联系人：辛 国政
客户电话：95551 、400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
31）中航证 券有限公 司
办公地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国 际金融大厦A 座41 楼
注册地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国 际金融大厦A 座41 楼
联系人：孙 超
传真：0791-86789414
客户电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
32）中泰证 券股份有 限公司
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路66 号东 亚银 行金融大厦 18 层
注册地址： 山东省济 南市市中 区经七路86 号
法定代表人 ：李玮
联系人：许 曼华
传真：021-20315125
客户电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
33）中国中 投证券有 限责任公 司
办公地址： 深 圳市福田 区益田路 与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
注册地址： 深圳福田 区益田路6003 号荣 超商务 中心A 座第04 层、18-21 层
法定代表人 ：高涛
传真：0755-82026539
客户电话：95532 或 400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
34）中信建 投证券股 份有限公 司 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼
法定代表人 ：王常青
联系人：许 梦园
客户电话：400-8888-108 、95587
公司网址：www.csc108.com
35）中信期 货有限公 司
办公地址： 深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代 广场 （ 二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
注册地址： 深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代 广场 （ 二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人 ：张皓
联系人：刘 宏莹
传真：0755-83217421
客户电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
36）中信证 券股份有 限公司
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦
注册地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦
法定代表人 ：张佑君
联系人：王 一通
传真：010-60833739
客户电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
37）中信证 券（山东 ）有限责 任公司
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001
法定代表人 ：姜晓林
联系人：刘 晓明
传真：0532-85022605
华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
客户电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
38）北京蛋 卷基金销 售有限公 司
办公地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507
法定代表人 ：钟斐斐
联系电话：15910450297
传真：010-61840699
客户电话：4000618518
公司网址：https://danjuanapp.com/
39）上海好 买基金销 售有限公 司
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯国 际大 厦 903～906 室
联系电话：400-700-9665
客户电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
40）和讯信 息科技有 限公司
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层
联系电话：400-920-0022
客户电话：400-920-0022
公司网址：www.licaike.com
41）上海华 夏财富投 资管理有 限公司
客户电话：400-817-5666
42）上海基 煜基金销 售有限公 司
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇路潘园 公路 1800 号2 号楼6153 室
法定代表人 ：王翔
客户电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
43）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司
办公地址： 北京市西 城区宣武 门外大街28 号富 卓大 厦 A 座7 层 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
客户电话：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn
44）北京肯 特瑞财富 投资管理 有限公司
办公地址： 北京市海 淀区海淀 东三街 2 号 4 层401-15
客户电话：4000988511
公司网址：http://kenterui.jd.com
45）上海联 泰资产管 理有限公 司
办公地址： 上海市长 宁区福泉 北路 518 号 8 座3 层
客户电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
46）上海陆 金所资产 管理有限 公司
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼
客户电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
47）南京苏 宁基金销 售有限公 司
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号
客户电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
48）上海天 天基金销 售有限公 司
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 9 楼
联系电话：400-1818-188
客户电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
49）浙江同 花顺基金 销售有限 公司
办公地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 室
联系人：张 丽琼
联系电话：4008-773-772
客户电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
50）上海挖 财金融信 息服务有 限公司 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区杨高南 路 799 号5 层01 、02、03 室
客户电话：021-50810673
公司网址： www.wacaijijin.com
51）奕丰金 融服务（ 深圳）有 限公司
注册地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号A 栋201 室
客户电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
52）珠海盈 米财富管 理有限公 司
办公地址： 广州市海 珠区琶 洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203
客户电话：020-89629099
公司网址：www.yingmi.
其它场外销 售 机构情 况详见 基金份 额发售公告 及 基金 管理人届时发布的调整 销售机构
的相关公告 。基金管 理人可根 据情况变 更或增减 销售 机构，并予 以公告。
2、场内销售 机构
本基金办理场内认购 、申购和赎回 业务的 销售机 构为 具有基金 销售 业务资 格 、 并经深
圳证券交易 所和中国 证券登记 结算有限 责任公司 认可 的深圳证券 交易所会 员 单位。 具体 会员
单位名单可 在深圳证 券交易所 网站查询 。
本基金募集结束前获 得基金 销售资 格的深圳证券 交易 所会员单位可通过深 圳证券交易
所系统办理 本基金的 场内认购 业务。基 金管理人 将不 就此事项进 行公告。
（三）登记 机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号
法定代表人 ： 周明
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱 立元
（四）出具 法律意见 书的律师 事务所
名称：上海 市 通力律 师事务所
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼
华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼
负责人：俞 卫锋
联系电话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人：黎明
经办律师： 黎明、孙 睿
（五）审计 基金财产 的会计师 事务所
名称：普华 永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合 伙)
注册地址： 中国上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号 星展银行大 厦 6 楼
办公地址： 中国上海 市黄浦区 湖滨路 202 号企业 天地2 号楼普华永 道中心 11 楼
执行事务合 伙人：李 丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：曹 阳
经办注册会 计师：薛 竞、曹阳
五、基金简介
基金名称： 华宝中证 1000 指数 分级证券 投资基 金
基金类型： 契约型开 放式
六、基金的投资
（ 一 ） 投资 目标
紧密跟踪标 的指数， 追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差最小 化。 在正常情况 下， 本基金力 争将
基金的净值 增长率与 业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏 离度绝对值 控制在 0.35% 以内， 年 跟踪
误差控制在 4% 以内。
（ 二 ） 投资 范围
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具， 包 括国内依法 发行上市 的股票 （包 括
中小板、 创业 板和其他 经中国 证监会核 准上市的 股票 ） 、 债券 、 货 币市场工 具、 资产 支持证
券、权证、股指 期货 以及法 律法规或中 国证监会允 许 基金投资的其他 金融工具(但 须符合中
国证监会相 关规定)。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。
基金的投资 组合比例 为：
本基金投资 于股票的 比例不低 于基金资 产的 90%，投 资于 中证 1000 指数 成份股及 其备
选成份股的 市值不低 于非现金 基金资产 的 80% ； 每个 交易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴纳
的交易保证 金后， 应 保持不 低于基金 资产净值5% 的现 金 （不包括 结算备付 金、 存 出保证金 、
应收申购款 等） 或到 期日在一 年以内的 政府债券 。
（ 三 ） 投资 策略
本基金原则 上采取完 全复制策 略， 即按照标 的指数的 成份股构成 及其权重 构建基金 股票
投资组合， 并根 据标的指 数成份股 及其权重 的变动进 行相应地调 整。 在正常情 况下， 本基金
力争将基金的净 值增长率与 业绩比较基 准之间的日均 跟踪偏离度绝对 值控制在 0.35% 以内，
年跟踪误差 控制在 4% 以内。
在标的指数 成份股发 生变动、 增发、 配 股、 分红等公 司行为导致 成份股的 构成及权 重发
生变化时， 由于 交易成本、 交 易制度、 个别 成份股停 牌或者流动 性不足等 原因导致 本基金无
法及时完成 投资组合 同步调整 的情况下， 基 金管理人 将运用其他 合理的投 资方法构 建本基金
的实际投 资 组合，追 求尽可能 贴近标的 指数的表 现。
1、资产配置 策略
本基金管理 人主要按 照 中证 1000 指数的成 份股组成 及其权重构 建股票投 资组合 ， 并根
据指数成份 股及其权 重的变动 而进行相 应调整。 本基 金的股票资 产投资比 例不低于 基金资产
的 90%，其中投 资于 中证 1000 指 数成份股 及其备选 成份股的市 值不低于 非现金基 金资产的
80% ；每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金后， 应保持不低 于基金资产
净值 5% 的现金 （ 不包括结算 备付金、存 出保证金、 应收申购款等） 或到期日在 一年以内的
政府债券， 权证及其 他金融工 具的投资 比例依照 法律 法规或监管 机构的规 定执行。
2、股票投资 组合构建
（1）股票投 资组合的 构建
本基金将采 用完全复 制法构建 股票投资 组合， 以拟 合、 跟踪 中证 1000 指数的 收益表现 。
（2）股票投 资组合的 调整
本基金所构建的 股票投资组 合将根据标 的指数成份股 及其权重的变动 而进行相应 调整。
同时， 本基金还 将根据法 律法规和 基金合同 中的投资 比例限制、 申购 赎回变动 情况、 股票增
发因素等变 化， 对股票 投资组合 进行适时 调整， 以保 证基金净值 增长率与 标的指数 收益率之华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
间的高度正 相关和跟 踪误 差最 小化。
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 本基金的股票投 资组合比例 符合基
金合同的约 定。
1）定期调整
根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。
2）不定期调 整
当标的指数 成份股发 生增发、 配 股等股权 变动而影 响 成份股在指 数中权重 的行为时， 本
基金将根据 各成分股 的权重变 化及时调 整股票投 资组 合；
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ；
根据法律、 法规 规定， 成份股 在标的指 数中的权 重因 其它特殊原 因发生相 应变化的， 本
基金可以对 投资组合 管理进行 适当变通 和调整， 力求 降低跟踪误 差。
3、债券投资 策略
本基金基于 流动性管 理及策略 性投资的 需要， 将投 资 于国债、 金融 债等期限 在一年期 以
下的债券， 债券 投资的目 的是保证 基金资产 流动性， 有效利用基 金资产， 提高 基金资产 的投
资收益。
4、股指期货 、权证等 金融衍生 工具投资 策略
在法律法规 许可的前 提下， 本基 金可基于 谨慎原则 运 用权证、 股指 期货等相 关金融衍 生
工具对基金 投资组合 进行管理， 以 提高投资 效率， 管 理基金投资 组合风险 水平， 降 低跟 踪误
差，以更好 地实现本 基金的投 资目标。
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则， 主要 选 择流动性好、 交易活跃 的股指期 货
合约。本基 金力争利 用股指期 货的杠杆 作用，降 低股 票仓位频繁 调整的交 易成本。
基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组， 授 权特定的管 理人员负 责股指期 货的
投资审批事 项， 同时针对 股指期货 交易制定 投资决策 流程和风险 控制等制 度并报董 事会批 准 。
本基金在权 证投资中 将对权证 标的证券 的基本面 进行 研究， 结合期权 定价模型 和我国证
券市场的交 易制度估 计权证价 值， 主要 考虑运用 的策 略包括： 杠杆 策略、 价 值挖掘策 略、 获
利 保护策略、 价差策略 、 双向权 证策略、 卖空有保 护 的认购权证 策略、 买入 保护性的 认沽权
证策略等。
（四）标的 指数和 业 绩比较基 准
1、标的指数
本基金的标 的指数是 中证 1000 指数。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
2、业绩比较 基准
中证1000 指 数收益率 ×95%+ 同 期银行活 期存款 利率 （税后）×5% 。
如果指数编 制单位变 更或停止 标的指数 的编制、 发 布 或授权， 或标 的指数由 其他指数 替
代、 或由于指数 编制方法 的重大变 更等事项 导致本基 金管理人认 为标的指 数不宜继 续作为跟
踪标的， 或证券 市场有其 他代表性 更强、 更适合 投资 的指数推出 时， 本基金管 理人可以 依据
维护投资人 合法权益 的原则， 在 履行适当 程序后变 更 本基金的标 的指数、 业 绩比较基 准和基
金名称。 若变更 标的指数 、 业 绩比较基 准 对基金 投资 范围和投资 策略 等 无 实质性影 响 （包括
但不限于指 数编制单 位变更、 指 数更名 等事项） ， 则 无需召开基 金份额持 有人大会， 基金管
理人应与基 金托管人 协商一致 后， 报中国 证 监会备案 并及时公告。 若 变更业绩 比较基准、 标
的指数涉及 本基金投 资范围或 投资策略 等实质性 变更 ， 则基金管理人 应就变更 业绩比较 基准、
标的指数召 开基金份 额持有人 大会，并 报中国证 监会 备案。
（五）风险 收益特征
本基金为股 票型指数 基金， 具有较 高预期风 险、 较高 预期收益的 特征， 其预期 风险和预
期收益均高 于货币市 场基金、 债 券型基金 和混合型 基 金。 从本基金 所分离的 两类基金 份额来
看， 华宝中证1000A 份额 具有较低 风险、 收益相 对稳 定的特征； 华宝 中证 1000B 份额 具 有较
高风险、较 高预期收 益的特征 。
（ 六 ） 投资 限制
1、组合限制
本 基金的投 资组合应 遵循以下 限制：
（1） 本基 金投资 于股票的 比例不低 于基金资 产的 90% ， 投资于 中证 1000 指数成 份股及
其备选成份 股的市值 不低于非 现金基金 资产的 80% ；
（2）每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金后， 保持不低于 基金资
产净值 5 ％的 现金 （ 不包括结 算备付金 、 存出 保证金 、 应收申购 款等） 或者到期 日在一年 以
内的政府债 券；
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％；
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％；
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％；
（6）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10 ％； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20％；
（8）本基金持有 的同一(指同 一信用级别)资产支持 证券的比例，不 得超过该资 产支持
证券规模的 10 ％；
（9）本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％；
（10 ） 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证券 。 基金 持有资
产 支持 证券期 间，如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ；
（11 ） 基金财产 参与股票 发行申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ；
（12 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40%；
（13 ） 本基 金参与股 指期货交 易依据下 列标准建 构组 合：
1）本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值
的 10％；
2） 本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入期货合约 价值与有价证券 市值之和， 不得超
过基金资产 净值的 100 ％。 其 中， 有 价证券指 股票、 债券 （不含 到期日在 一年以内 的政府 债
券）、权证 、资产支 持证券、 买入返售 金融资产 （不 含质押式回 购）等；
3） 本基金在任何 交易日日终 ，持有的卖 出期货合约 价值不得超过基 金持有的股 票总市
值的 20 ％；
4）本基金所持有 的股票市值 和买入、卖 出股指期货 合约价值，合计 （轧差计算 ）应当
符合基金合 同关于股 票投资比 例的有关 约定；
5）本基金在任何 交易日内交 易（不包括 平仓）的股 指期货合约的成 交金额不得 超过上
一交易日 基 金资产净 值的 20％；
（14 ）本基 金资产总 值不超过 基金资产 净值的 140% ；
（15 ） 本 基金主动 投资于流 动性受限 资产的市 值合计 不得超过基 金资产净 值的 15%；因
证券市场波 动、 上市公 司股票停 牌、 基金规 模变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合
前述比例限 制的，基 金管理人 不得主动 新增流动 性受 限资产的投 资；
（16 ） 本基金与 私募类证 券资管产 品及中国 证监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
（17 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资 比例 限制。
除上述第 （2 ） 、 （10） 、 （15 ） 、 （16 ） 项外， 因证 券/期货市场波 动、 上市 公司合并 、
基金规模变 动等基金 管理人之 外的因素 致使基金 投资 比例不符合 上述规定 投资比例 的， 基金
管理人应当 在 10 个交 易日内进 行调整 ， 但中国 证监 会规定的特 殊情形除 外。
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定。 在上述期 间内， 本 基金的投 资范围、 投 资策略应当 符合基金 合同的约 定。 基金
托管人对基 金的投资 的监督与 检查自 基 金合同生 效之 日起开始。
法律法规或 监管部门 取消 或变 更 上述限 制， 如适用 于 本基金， 基金 管理人 在 履行适当 程
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制 或 按变更后 的规 定执行 。
2、 禁止行为
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ：
（1）承销证 券；
（2）违反规 定 向他人 贷款或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会 另有 规定 的除外；
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ；
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（7）法律 、 行政 法规 和 中国证 监会规定 禁止的 其他 活动 。
基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基金托 管 人及其控股 股东、 实际 控制人或 者
与其有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 的证券， 或者从 事其他重 大关联交 易的，
应当符合基金的 投资目标和 投资策略， 遵循基金份 额 持有人利益优先 原则，防范 利益冲突，
建立健全内 部审批机 制和评估 机制， 按照 市场公平 合 理价格执行。 相关交易 必须事先 得到基
金托管人的 同意， 并按法 律法规予 以披露。 重大 关联 交易应提交 基金管理 人董事会 审议， 并
经过三分之 二以上的 独立董事 通过。 基金管 理人董事 会应至少每 半年对关 联交易事 项进行审
查。
法律、 行政 法规 或监管机构 取消上 述限制， 如适 用于 本基金， 则本基 金投资不 再受相关
限制。
（ 七 ）基金 管理人代 表基金行 使股东权 利 和债权 人权 利 的处理原 则及方法
1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利 和债权 人权利 ，保 护基金
份额持有人 的利益； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理；
3、有利于基 金财产的 安全与增 值；
4、不通过关联交 易为自身、 雇员、授权 代理人或任 何存在利害关系 的第三人牟 取任何
不当利益。
（ 八 ）基金 的投资组 合报告
本基金的投 资组合报 告所载的 数据截至2018 年3 月 31 日， 本报告中 所列财务 数据未经
审计。
1 、 报告期末基 金资产组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 57,065,110.84 94.03
其中：股票 57,065,110.84 94.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,615,708.96 5.96
8 其他资产 9,123.55 0.02
9 合计 60,689,943.35 100.00
2 、 报告期末按 行业分类 的股票投 资组合
（1） 报告期末指 数投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合
代
码
行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 553,701.50 0.92
B 采矿业 1,055,587.26 1.75
C 制造业 35,393,263.80 58.57
D
电力、 热力、 燃 气及水生 产和
供应业
1,393,600.00 2.31
E 建筑业 1,829,262.02 3.03
F 批发和零售 业 2,308,500.30 3.82
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,534,354.42 2.54
H 住宿和餐饮 业 76,646.00 0.13
I
信息传输、 软件 和信息技 术服
务业
6,185,319.03 10.24 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
J 金融业 304,935.60 0.50
K 房地产业 2,290,303.70 3.79
L 租赁和商务 服务业 778,643.40 1.29
M 科学研究和 技术服务 业 463,837.00 0.77
N 水利、 环境和公 共设施管 理业 657,287.89 1.09
O 居民服务、 修理 和其他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 415,910.00 0.69
R 文化、体育 和娱乐业 991,237.96 1.64
S 综合 663,587.96 1.10
合计 56,895,977.84 94.16
（2） 报告期末积 极投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 44,400.00 0.07
B 采掘业 - -
C 制造业 124,733.00 0.21
D
电力、热力 、燃气及 水
生产和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政
业
- -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施
管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 169,133.00 0.28
（3）报告期 末按行业 分类的港股 通投资 股票投 资组 合 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
本基金本报 告期末未 持有 港股 通投资股 票。
3 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名股票 投资明细
（1） 报告期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 300142 沃森生物 14,700 316,197.00 0.52
2 300347 泰格医药 4,100 220,211.00 0.36
3 600779 水井坊 4,700 200,314.00 0.33
4 600567 山鹰纸业 43,400 197,036.00 0.33
5 300168 万达信息 9,800 189,336.00 0.31
6 300450 先导智能 2,400 183,888.00 0.30
7 002185 华天科技 23,200 178,408.00 0.30
8 300170 汉得信息 9,400 166,944.00 0.28
9 300418 昆仑万维 6,300 166,509.00 0.28
10 300090 盛运环保 18,000 166,320.00 0.28
（2） 报告期末积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 五名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 002103 广博股份 4,760 44,982.00 0.07
2 600257 大湖股份 6,000 44,400.00 0.07
3 002592 八菱科技 1,900 42,351.00 0.07
4 300444 双杰电气 2,200 37,400.00 0.06
4 、 报告期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5 、 报告期 末按 公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 名的前五名 债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
6 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7 、 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
8 、 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 名的前五名 权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
9 、 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明
（1） 报告 期末本基 金投资的 股指期货 持仓和损 益明 细 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
本基金 未投 资 股指期 货。
（2） 本基 金投资股 指期货的 投资政策
本基金未投 资股指期 货。
10 、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明
（1）本期国 债期货投 资政策
本基金未投 资国债期 货。
（2）报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细
本基金未投 资国债期 货。
（3）本期国 债期货投 资评价
本基金未投 资国债期 货。
11 、 投资组 合报告附 注
（1）)中证 1000 指数 分级基金 截至 2018 年 3 月31 日持仓前十 名证券中 的山鹰纸 业
(600567) 于 2017 年7 月27 日 收到国家 环保部的 整改 通知。因公 司年综合 利用 12 万 吨造纸
废弃物技改 项目超期 未验，未 经环评审 批擅自建 设年 回收利用 5800 吨脱墨 污泥技改 项目，
并投入生产 。收到整 改通知。
本基金为开 放式指数 分级基金 ，采用完 全复制法 进行 指数化投资 ，按照成 份股在中 证
1000 指数中 的基准权 重构建指 数化投资 组合。基 金管 理人对上述 股票的投 资决策程 序符合
相关法律法 规和公司 制度的要 求。 本报告 期内， 本基 金投资的前 十名证券 的其余九 名证券的
发行主体没 有被监管 部门立案 调查或在 本报告编 制日 前一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况 。
（2）基金投 资的前十 名股票未 超出基金 合同规 定的 备选股票库 。
（3） 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,565.40
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 802.76
5 应收申购款 5,755.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,123.55
（4） 报告 期末持有 的处于转 股期的可 转换债券 明细 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
（5）报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明
i. 报告期末 指数投资 前十名股 票中存在 流通受限 情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情 况说
明
1 300090 盛运环保 166,320.00 0.28 重大事项停 牌
ii. 报告期末 积极投资 前五名股 票中存在 流通受 限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情 况说
明
1 002103 广博股份 44,982.00 0.07 重大事项停 牌
2 600257 大湖股份 44,400.00 0.07 重大事项停 牌
3 002592 八菱科技 42,351.00 0.07 重大事项停 牌
4 300444 双杰电气 37,400.00 0.06 重大事项停 牌
七、基金的业绩
基金业绩截 止日为 2018 年 3 月31 日。 基 金过往业 绩 不代表未来 表现， 本报 告中所列 数
据未经审计 。
1、 净值增长率 与同期比 较基准收 益率比较
阶段
净值增长
率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015/06/04-2015/12/31 -38.97% 3.23% -24.63% 3.26% -14.34% -0.03%
2016/01/01-2016/12/31 -19.19% 1.94% -18.88% 1.97% -0.31% -0.03%
2017/01/01-2017/12/31 -14.42% 0.97% -16.50% 0.97% 2.08% 0.00%
2018/01/01-2018/03/31 -3.55% 1.46% -2.92% 1.47% -0.63% -0.01%
2015/06/04-2018/03/31 -59.30% 2.00% -50.44% 2.02% -8.86% -0.02%
2、 自基金合同 生效以来 基金份额 累计净值 增长率变 动 及其与同期 业绩比较 基准收益 率变
动的比较
华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2015 年 6 月4 日至2018 年3 月 31 日）
注： 按照基金 合同的规 定， 基金管 理人应当 自基金合 同生效之日 起六个月 内使基金 的投资组
合比例符合 基金合同 的有关约 定。 截至 2015 年 12 月4 日， 本基金 已达到合 同规定的 资产配
置比例。
八、基金份额的申购和赎回
基金合同生 效后，投 资者可通 过场外、 场内两种 方式 对 华宝中证 1000 份额进 行申购与
赎回。 华宝中 证1000A 份额 与华 宝中证1000B 份额不 接 受投资者的 申购与赎 回， 只上市 交易。
（一）申购 与赎回的 场所
华宝中证1000 份额 的 申购与赎 回将通过 销售机 构进 行 。
投资者可使 用开放式 基金账户， 通过基金 管理人的 直 销中心和其 他场外销 售机构， 办 理
华宝中证 1000 份额的 场外申购 与赎回业 务。
投资者也可 使用深圳 证券账户 ，通过深 圳证券交 易所 系统办理 华 宝中证 1000 份额 的场
内申购与赎 回业务。 场 内申购和 赎回业务 的场所为 具 有基金销售 业务资格、 且经深圳 证券交
易所和中国 证券登记 结算有限 责任公司 认可的深 圳证 券交易所会 员单位。
具体的销售 网点将由 基金管理 人在招募 说明书 、 基金 份额发售公 告 或其他 相关公告 中列
明。 基金管理人 可根据情 况变更或 增减销售 机构， 并 予以公告。 基金 投资者应 当 在销售 机构
办理基金销 售 业务的 营业场所 或按销售 机构提供 的其 他方式办理 华宝中证 1000 份额 的 申购
与赎回。
（二）申购 与赎回的 开放日及 时间
1、开放日及 开放时间 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
投资者在开 放日办理 华宝中证 1000 份额 的 申购和赎 回，具体办 理时间为 上海证券 交易
所、 深圳证券交 易所的正 常交易日 的交易时 间， 但基 金管理人根 据法律法 规、 中国证监 会的
要求或基金 合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券/期货 交易市场、 证 券/期货 交易 所交易时 间变更或 其
他特殊情况， 基金管理 人将视情 况对前述 开放日及 开 放时间进行 相应的调 整， 但应在 实施日
前依照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒 介 上公 告。
2、申购、赎回 开始日 及业务办 理 时间
基金管理人 自 2015 年6 月 16 日起开始 办理日常 申购 赎回业务。
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理 华宝中证 1000 份额 的申购 、
赎回或者转 换。 投资者 在基金合 同约定之 外的日期 和 时间提出申 购、 赎回或 转换申请 且登记
机构确认接 受 的， 其 华 宝中证 1000 份额 申购、 赎回 价 格为下一开 放日 华宝 中证 1000 份额申
购、赎回的 价格。
（三）申购 与赎回的 原则
1、 “未知价 ”原 则， 即申购、 赎 回价格以 申请当日 收 市后计算的 华宝 中证1000 份额 的
基金份额 净 值为基准 进行计算 ；
2、 “金额申 购、份额 赎回 ” 原 则，即申 购以金 额申 请，赎回以 份额申请 ；
3、 当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以内撤 销；
4、 场外赎回遵循 “ 先进先出 ”原则，即 按照投资者 认购、申购 、转 托管时基金 份额登
记 的先后次 序进行顺 序赎回 ；
5、 场内申购与赎 回业务遵循 深圳证券交 易所、中国 证券登记结算有 限责任公司 的相关
业务规定。 若相 关法律法 规、 中国证监 会、 深圳证券 交易所或中 国证券登 记结算有 限责任公
司对场内申 购、赎回 业务等规 则有新的 规定，按 新规 定执行。
基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下， 对上述原 则 进行调整。 基 金管理人 必须在新 规
则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定 媒介 上公 告。
（四）申购 与赎回的 程序
1、 申购和赎 回的申请 方式
投资者必须 根据销售 机构规定 的程序， 在开 放日的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回
的申请。
2、 申购和赎 回的款项 支付
投资者申购 华宝中证 1000 份额时 ，必须全 额交付申 购款项， 投 资者 交付 申购款项 ， 申
购成立； 登 记机构确 认基金份 额时，申 购生效 。
基金份额持 有人递交 赎回申请 ，赎回成 立；登记 机构 确认赎回时 ，赎回生 效。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
投资者赎回 申请成功 后，基金 管理人将 在 T＋7 日( 包 括该日) 内支 付赎回款 项。在发 生
巨额赎回时 ，款项的 支付办法 参照 基金 合同有关 条款 处理。
3、 申购和赎 回申请的 确认
基 金管 理人应 以交 易时 间结束 前受 理 有效 申购 和赎 回申 请的 当天作 为申 购或 赎回申 请
日(T 日) ，在正常 情况下， 本基金登 记机构 在 T+1 日 内对该交易 的有效性 进行确认 。T 日提
交的有效申 请， 投资者应 在T+2 日后(包括 该日)及时 到销售网点 柜台或以 销售机构 规定的其
他方式 查询 申请的确 认情况。 若申购不 成功，则 申购 款项退还给 投资者 。
基金销售机 构对申购、 赎回申请 的受理并 不代表申 请 一定成功， 而 仅代表销 售机构确 实
接收到申请。 申购、 赎 回申请的 确认以登 记机构的 确 认结果为准。 对于申请 的确认情 况， 投
资者应及时 查询。
（五）申购 与赎回的 数量限制
1、 投资者 通过 直销e 网金 和其 他 场外销 售 机构申 购本 基金单笔最 低金额为 1 元人民 币
（含申购费） 。通过直 销柜台首 次申购的 最低金 额为 10 万元人民币 （含申购 费） ，追 加申购
最低金额为 每笔 1 元人 民币 （含 申购费） 。已 有认购 本基金 记录 的 投资者 不受首次 申购最低
金额的限制， 但受追加 申购最低 金额的限 制。 场外销 售机构对最 低 申购限 额及交易 级差有其
他规定的， 以各 场外 销售机构 的业务规 定为准。
2、投资者通 过场内销 售机构申 购时 ， 单 笔申购 申请 的最低金额 为 50,000 元。
3、 其他 销售机构 的投资者 欲转入直 销柜台进 行交易 要受直销柜 台最低金 额的限制 。 基
金管理人可 根据市场 情况，调 整首次申 购的最低 金额 。
4、投资者可 多次申购 ，对单个 投资者累 计持有 份额 不设上限限 制。
5、投资者 可 将其全部 或部分 华 宝中证 1000 份额 赎回 。本基金按 照份额进 行赎回， 单
笔赎回份额 不得低于 1 份。 基金份 额持有 人赎回时 或赎 回后在销售 机构保留 的 华宝中 证1000
份额 余额不 足 1 份的 ，在赎回 时需一次 全部赎回 。
6、 基金管理人可 在法律法规 允许的情况 下，调整上 述规定申购金额 和赎回份额 的数量
限制 、 投资者 每个基金 交易账户 的最低基 金份额余 额 限制、 单个投 资者 累计 持有的基 金份额
上限 、单个投资 者单日或单 笔申购金额 上限、本基 金 总规模限额和单 日净申购比 例上限 等。
基金管理人 必须在调 整 实施前 依照 《信息 披露办法》 的有关规定 在指定媒介 上公告 并报中国
证监会备案 。
7、当接受申购申 请对存量基 金份额持有 人利益构成 潜在重大不利影 响时，基金 管理人
应当采取设 定单一投 资者申购 金额上限 或基金单 日净 申购比例上 限、 拒绝大 额申购、 暂 停基
金申购等措 施，切实 保护存量 基金份额 持有人的 合法 权益。具体 请参见相 关公告。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
（六）申购 与赎回费 用
1、申购费用
本基金采取 前端收费 模式收取 基金申购 费用。 投资 者 可以多次申 购本基金， 申购费率 按
每笔申购申 请单独计 算。 本基金 的场外申 购费率表 如 下， 场内申购 费率由场 内销售机 构参照
场外申购费 率执行。
申购金额 申购费率
200 万（含） 以上 每笔 1000 元
大于等于 100 万，小 于 200 万 0.6%
100 万以下 1.2%
申购费用由 投资者承 担， 不列入 基金财 产， 主要用 于 本基金的市 场推广、 销 售、 登记 费
等各项费用 。
2、赎回费用
本基金场外 的赎回费 率 表如下 ：
持有期限 赎回费率
小于 7 日 1.5%
大于等于7 日，小于1 年 0.5%
大于等于1 年，小于2 年 0.3%
大于等于2 年 0
注：此处一 年按 365 日计算
本基金场内 赎回费为 ：
持有期限 赎回费率
小于 7 日 1.5%
大于等于7 日 0.5%
赎回费用由 赎回 华宝 中证 1000 份额 的基金 份额持有 人承担，在 基金份额 持有人赎 回 华
宝中证 1000 份额 时收取 。 对持续 持有期少 于 7 日的投 资人收取 的 赎回费 全 额计入基 金财产 ，
对于持有期 大于等 于 7 日的 投资者收 取的赎回 费 不低 于赎回费总 额的 25% 计入 基金财产 ，
其余用于支 付登记结 算费和其 他必要的 手续费。
3、 基金管理人可 以在基金合 同约定的范 围内调整费 率或收费方式， 并最迟应于 新的费
率或收费方 式实施日 前依照《 信息披露 办法》的 有关 规定在指定 媒介上公 告。
4、基金管理人可 以在不违反 法律法规规 定及基金合 同约定的情形下 根据市场情 况制定
基金促销计 划， 定期或不 定期地开 展基金促 销活动。 在基金促销 活动期间， 按 相关监管 部门华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
要求履行必 要手续后 ，基金管 理人可以 适当调低 基金 申购费率和 基金赎回 费率。
5、 办理华宝中 证 1000 份额 的场 内申购、 赎 回业务应 遵守深圳证 券交易所 及中国证 券登
记结算有限 责任公司 的有关业 务规则。 若相 关法律法 规、 中国证监会、 深 圳证券交 易所或中
国证券登记 结算有限 责任公司 对场内申 购、 赎回业 务 规则有新的 规定， 基金 合同相应 予以修
改，并按照 新规定执 行，且此 项修改无 须召开基 金份 额持有人大 会。
（七）申购 份额、赎 回金额与 基金份额 净值的计 算
1、申购份额 的计算方 式
华宝中证 1000 份额的场 外、场内 申购均采 用金额申 购的方式， 申购金额 包 括申购 费用
和净申购金 额。
申购费用适 用比例费 率时：
净申购金额= 申购金额/（1＋申 购费率）
申购费用= 申 购金额- 净申购金 额
申购份额= 净 申购金额/申购当 日华宝中 证 1000 份额 的基金份额 净值
申购费用适 用固定金 额时：
申购费用= 固 定金额
净申购金额= 申购金额-申购费 用
申购份额= 净 申购金额/申购当 日华宝中 证 1000 份额 的基金份额 净值
场外申购份 额的计算 按四舍五 入方法， 保 留到小数 点 后 2 位， 由此 产生的收 益或损失 由
基金财产承 担； 场内申 购份额的 计算先 按 四舍五入 方 法保留到小 数点后两 位， 再按截 尾法 保
留到整数位， 小 数部分 对 应的 剩余 金额由场 内销售机 构 返还投资 者。 申 购费用、 净 申购金额
的计算按四 舍五入方 法， 保留到 小数点后 两位， 由此 误 差产生的收 益或损失 由基金 财 产承担。
例：假定某 投资者投资 100,000 元 通过场 外 申购 华宝 中证 1000 份额 ，对应 的申购费 率
为 1.2%， 申购当 日 华宝中 证 1000 份额 的基金份 额净 值为 1.0861 元 ，该 投资 者 可得到 的基
金份额为：
净申购金额=100,000/ （1+1.2% ）＝98,814.23 元
申购费用=100,000-98,814.23 ＝1,185.77 元
申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份
即：投资者 投资 100,000 元通过 场外 申购 华宝中 证 1000 份额 ，假定申 购当日 华 宝中证
1000 份额的 基金份额 净值为 1.0861 元 ，可得到90,980.78 份华宝 中证 1000 份额。
例：假定某 投资者投资 100,000 元 通过场 内 申购 华宝 中证 1000 份额 ，对应 的申购费 率华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
为 1.2%， 申购当 日 华宝中 证 1000 份额 的基金份 额净 值为 1.0861 元 ，该 投资 者 可得到 的基
金份额为：
净申购金额=100,000/ （1+1.2% ）＝98,814.23 元
申购费用=100,000-98,814.23 ＝1,185.77 元
申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份（四 舍五 入）=90,980 份（截 尾）
退款金额=0.78 ×1.0861=0.84 元
即：投资者 投资 100,000 元通过 场内 申购 华宝中 证 1000 份额 ，假定申 购当日 华 宝中证
1000 份额的 基金份额 净值为 1.0861 元 ，可得到90,980 份 华宝中 证 1000 份额。
2、赎回金额 的计算方 式
华宝中证 1000 份额的场 外 、场内 赎回均采 用份额赎 回的方式 。 赎回金额 为赎回 总 额扣
减赎回费用 。其中，
赎回总额＝ 赎回份额 ×赎回当 日 华宝中 证 1000 份额 的基金份额 净值
赎回费用＝ 赎回 总额 ×赎回费 率
赎回金额=赎回 总额－ 赎回费用
上述计算结 果均按四 舍五入方 法， 保留到 小数点后 两 位， 由此产生 的收益或 损失由基 金
财产承担。
例：某投资 者 通过场 外 赎回 10,000 份 华宝中证 1000 份额，基金 份额的持 有期限 13 个
月， 对应的 赎回费率 为 0.3%， 假设赎回 当日 华宝 中 证 1000 份额 的基金份 额净值是 1.1615
元，则其可 得到的赎 回金额为 ：
赎回总额=10,0 00×1.1615=11,615.00 元
赎回费用=11,615×0.3%=34.85 元
赎回金额=11,615-34.85=11,580.15 元
即：某投资 者 通过场 外 赎回 10,000 份 华宝中证 1000 份额，基金 份额的持 有期限 13 个
月， 对应的 赎回费率 为 0.3%， 假设赎回 当日 华宝 中 证 1000 份额 的基金份 额净值是 1.1615
元，则其可 得到的赎 回金额为11,580.15 元。
例：某投资 者 通过场 内赎回 10,000 份 华宝 中证 1000 份额，对应 的赎回费 率为 0.5%，
假设赎回当 日 华宝中 证 1000 份额 的基金 份额净 值是 1.1502 元，则 其可得 到的赎回 金额为 ：
赎回总额=10,0 00×1.1502=11,502.00 元
赎回费用=11,502×0.5%=57.51 元 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
赎回金额=11,502-57.51=11,444.49 元
即：某投资 者 通过场 内赎回 10,000 份 华宝 中证 1000 份额，对应 的赎回费 率为 0.5%，
假设赎回当 日 华宝中 证 1000 份额 的基金 份额净值 是 1.1502 元， 则其可得 到的赎回 金额为
11,444.49 元。
3、 华宝中证 1000 份额基 金份额净 值的计算， 保 留到 小数点后 4 位， 小数点后 第 5 位四
舍五入，由 此产生的 收益或损 失由基金 财产承担 。T 日华宝中证 1000 份额 的基金 份额净值
在当天收市 后计算， 并 在 T+1 日 内公告。 遇特殊情 况 ， 经中国证监 会同意， 可以适当 延迟计
算或公告。
（八）拒绝 或暂停申 购的情形
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 者的申购申 请：
1、 因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。
2、发生基金合同 规定的暂停 基金资产估 值情况时， 基金管理人可暂 停接受投资 者的申
购申请。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当暂停接受 基金申购 申请。
3、 证券/期货 交易所交 易时间非 正常停市， 导致基金 管 理人无 法计 算当日基 金资产净 值。
4、 基金管理人认 为接受某笔 或某些申购 申请可能会 影响或损害现有 基金份额持 有人利
益时。
5、 基金资产规模 过大，使基 金管理人无 法找到合适 的投资品种，或 其他可能对 基金业
绩产生负面 影响， 或 发生其他 损害现有 基金份额 持有 人利益的情 形。
6、 基金管理人 、 基金托 管人、 基金 销售机构 或登记机 构的异常情 况导致基 金销售系 统、
基金登记系 统或基金 会计系统 无法正常 运行。
7、指数编制单位 或指数发布 机构因异常 情况使指数 数据无法正常计 算、计算错 误或发
布异常时。
8、发生基金合同 约定的份额 折算等事项 ，根据相关 业务规则可暂停 接受申购申 请的情
形。
9、基金管理人接 受某笔或者 某些申购申 请有可能导 致单一投资者持 有基金份额 数的比
例达到或者 超过基金 份额总数 的 50%， 或者变相 规避50% 集中度的 情形时。
10 、 申请超过基 金管理人 设定的 基 金总规模、 单 日 净 申购比例上 限 、 单一投资 者 单日或
单笔申购金 额上限 的 。
11 、 法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情形 。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
发生上述第 1 、2、3、5、6、7、8、11 项暂 停申购情 形 之一且基 金管理人 决定暂停 接受
投资者的申 购申请 时， 基金管理 人应当根 据有关规 定 在指定媒介 上 刊登暂 停申购公 告。 如果
投资者的申购申 请被拒绝， 被拒绝的申 购款项将退 还 给投资者。在暂 停申购的情 况消除时，
基金管理人 应及时恢 复申购业 务的办理 。
（九）暂停 赎回或延 缓支付赎 回款项的 情形
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资者 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项：
1、 因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项。
2、发生基金合同 规定的暂停 基金资产估 值情况时， 基金管理人可暂 停接受投资 者的赎
回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的
活跃市场价 格且采用 估值技术 仍导致 公 允价值存 在重 大不确定性 时， 经与基金 托管人协 商确
认后，基金 管理人应 当暂停接 受基金赎 回申请或 延缓 支付赎回款 项。
3、 证券/期货 交易所交 易时间非 正常停市， 导致基金 管 理人无法计 算当日基 金资产净 值。
4、 连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。
5、发生继续接受 赎回申请将 损害现有基 金份额持有 人利益的情形时 ，基金管理 人可暂
停接受投资 者的赎回 申请。
6、 发生基金合同 约定的份额 折算等事项 ，根据相关 业务规则可暂停 接受赎回申 请的情
形。
7、 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。
发 生上 述情形 之一 且基 金管理 人决 定暂停 接受 基金 份 额 持有 人的赎 回申 请或 延缓支 付
赎回款项 时， 基 金管理人 应在当日 报中国证 监会备案 ， 已确认的赎回 申请， 基金管 理人应足
额支付； 如暂 时不能足 额支付， 应 将可支付 部分按单 个账户申请 量占申请 总量的比 例分配给
赎回申请人， 未 支付部分 可延期支 付。 若出现上 述第4 项所述情形， 按基金合 同的相关 条款
处理。在暂 停赎回的 情况消除 时，基金 管理人应 及时 恢复赎回业 务的办理 并公告。
（十）巨额 赎回的情 形及处理 方式
1、 巨额赎回 的认定
若 华宝中证 1000 份额 单个 开放日内的 基金份额净 赎 回申请(赎回申请 份额总数加 上基
金 转换 中转出 申请份 额总 数后扣 除申购 申请 份 额总 数及 基金 转换中 转入申 请份 额总数 后的
余额)超过前 一开放日 的基金总 份额 （包 括 华宝中 证 1000 份额 、 华 宝中证 1000A 份额 与华宝
中证 1000B 份额 ）的10%，即 认为是发 生了巨额 赎回 。
2、 巨额赎回 的 场外 处 理方式
当 华宝中证 1000 份额出 现巨额赎 回时，基 金管理人 可以根据基 金当时的 资产组合 状况
决定全额赎 回或部分 延期赎回 。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
（1）全额赎回： 当基金管理 人认为有能 力支付投资 者的全部赎回申 请时，按正 常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎 回： 当基金 管理人认为 支付投资者 的赎回申请有困 难或认为因 支付投
资者的赎回 申请而进 行的财产 变现可能 会对基金 资产 净值造成较 大波动时， 基 金管理人 在当
日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额（ 包括 华宝中证 1000 份额 、华宝中证 1000A
份额与华宝 中证 1000B 份额） 的 10%的 前提下， 可对 其余赎回申 请延期办 理。
在单个基金 份额持有 人超过基 金总份额20%以上 的赎 回申请情形 下， 本基金将 按照以下
规则实施延 期办理赎 回申请： 若发生巨 额赎回 ， 存在单 个基金份额 持有人超 过基金总 份额 （包
括华宝中证 1000 份 额、华宝 中证 1000A 份额 与华宝 中 证 1000B 份额）20% 以上（ “大额赎 回
申请人” ） 的赎 回申请 情形， 基金 管理人可 以按照保 护 其他赎回申 请人 （ “普 通赎回申 请人” ）
利益的原则， 优先确认 普通赎回 申请人的 赎回申请， 在当日可接 受赎回的 范围内对 普通赎回
申 请人 的赎回 申请予 以全 部确认 或按单 个账 户赎回 申请 量占 普通赎 回申请 人赎 回申请 总量
的比例确认； 在 普通赎回 申请人的 赎回申请 全部确认 且当日接受 赎回比例 不低于上 一开放日
基金总份额 的 10% 的 前提下， 在仍 可接受赎 回申请的 范围内对大 额赎回申 请人的赎 回申请按
比例确认。
对于未能赎 回部分， 投 资者在提 交赎回申 请时可以 选 择延期赎回 或取消赎 回。 选择延 期
赎回的， 将自 动转入下 一个开放 日继续 赎回， 直到 全 部赎回为止； 选择取消 赎回的， 当日未
获受理的部 分赎回申 请将被撤 销。 延期的 赎回申请 与 下一开放日 赎回申请 一并处理， 无优先
权并以下一 开放日的 基金份额 净值为基 础计算赎 回金 额， 以此类推， 直到 全部赎回 为止。 如
投资者在提 交赎回申 请时未作 明确选择， 投资者未 能 赎回部分作 自动延期 赎回处理。 部分延
期赎回不受 单笔赎回 最低份额 的限制。
3、 巨额赎回 的 场内 处 理方式
当出现巨额 赎回时， 场内 赎回申请 按照深圳 证券交易 所和中国证 券登记结 算有限责 任公
司相应规则 进行处理 。
4、 暂停赎回： 连续 2 个 开放 日以 上(含本 数)发生巨 额 赎回， 如基金 管理人认 为有必要 ，
可暂停接受 华宝中证 1000 份额 的 赎回申请 ；已经接 受的赎回申 请可以延 缓支付赎 回款项，
但不得超过 20 个工作 日，并应 当在指定 媒介上 进行 公告。
5、 巨额赎回 的公告
当发生上述 延期赎回 并延期办 理时， 基金 管理人应 当 通过邮寄、 传 真或者招 募说明书 规
定的其他方 式在 3 个 交易日内 通知基金 份额持有 人， 说明有关处 理方法， 同 时在指定 媒介上
刊登公告。
（ 十 一） 暂 停申购或 赎回的公 告和重新 开放申购 或赎 回的公告
1、 发生上述暂停 申购或赎回 情况的，基 金管理人当 日应立即向中国 证监会备案 ，并在华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
规定期限内 在指定媒 介上刊登 暂停公告 。
2、 如发生暂 停的时间 为 1 日，基 金管理人 应于重新 开放日，在 指定媒介 上刊登基 金重
新开放申购 或赎回公 告，并公 布最 近 1 个 开放日 华宝 中证 1000 份额 的基金 份额净值 。 如发
生暂停的时 间超过 1 日， 基金管理 人可以按 照 《信息 披露办法》 的有 关规定自 行确定在 指定
媒介上刊登 基金暂停 公告的次 数， 并应于 重新开放 日 ， 在指定媒介 上刊登基 金重新开 放申购
或赎回公告 ，并公布 最近 1 个 工作日的 华宝中证1000 份额 的基金 份额净 值。
（十二 ）基 金 转换
基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及基 金合 同的 规定 决定 开办本 基金 与基 金管理 人
管理的其他 基金之间 的转换业 务， 基金转 换可以收 取 一定的转换 费， 相关规 则由基金 管理人
届时根据相 关法律法 规及基金 合同的规 定制定并 公告 ，并提前告 知基金托 管人与相 关机构 。
（ 十 三） 定 期定额投 资计划
基金管理人 可以为 投 资者 办理 定期定额 投资计划， 具 体规则由基 金管理人 另行规定。 投
资者 在办理 定期定额 投资计划 时可自行 约定每期 扣款 金额， 每期扣款 金额必须 不低于基 金管
理人在相关 公告或更 新的招募 说明书中 所规定的 定期 定额投资计 划最低申 购金额。
九、基金的费用与税收
（ 一）基金 费用的种 类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、 基金标的 指数许可 使用费；
4、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用；
5、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费、 律师 费和诉讼费 ；
6、基金份额 持有人大 会费用；
7、基金的证 券/ 期货交 易费用；
8、基金的银 行汇划费 用；
9、 基金的开 户费用、 账户维护 费用；
10 、基金的 上市费用 ；
11 、按照国家有 关规定和 《基金合 同》约 定，可以 在 基金财产中 列支的其 他费用。
（ 二 ） 基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
1、基金管理 人的管理 费
华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.00% 年费 率计提。管 理费 的 计算 方 法 如下 ：
H ＝E ×1.00% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计提， 逐 日累计至 每个月月 末， 按月 支付。 经基金 管 理人与基金 托管人
核对一致后，由 基金 托管 人于次月 首日起 3 个工作日 内从 基金财 产中一次 性 支付给 基金 管理
人 。
2、基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提 。 托管费 的计算方 法如 下 ：
H ＝E ×0.22% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计提， 逐 日累计至 每个月月 末， 按月 支付。 经基金 管 理人与基金 托管人
核对一致后 ，由 基金 托管人于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中一次 性 支取。
3、基金标的 指数许可 使用费
本 基金 按照基 金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的 指数 许可 使用协 议的 约定 计提标 的
指数许可使 用费，基 金合同生 效后的标 的指数许 可使 用费从基金 财产中列 支。
指数许可使 用费按前 一日的基 金资产净 值的 0.02% 的 年费率计提 。 指数 许可使用 基点费
每日计算， 逐日累计 ，按季支 付。计算 方法如下 ：
H=E × 年费率/ 当年 天数
H 为每日 应计提的 指数许可 使用基点 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金合同生 效 日所在 季度的指 数许可使 用费， 按实际 计提金额收 取， 不设下限。 自 基金
合同生效之 日所在季 度的下一 个季度起， 指数许可 使 用费的收取 下限为每 季度 5 万 元。 指数
许可使用费 将按照上 述指数许 可协议的 约定进行 支付 。
如果指数使 用许可协 议约定的 标的指数 许可使用 费的 计算方法、 费率 和支付方 式等发生
调整， 本条款 将相应变 更， 而无 需召开基 金份额持 有 人大会 。 基金 管理人应 及时按照 《信息
披露办法》 的规定在 指定媒介 进行公告 。
上述“ 一、 基金费用 的种类中 第 4－11 项费 用 ”， 根 据有关法规 及相应协 议规定， 按费
用实际支出 金额列入 当期费用 ，由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低 基 金管理费率和/ 或基金托管费率。
基金管理人 应按照《 信息披露 办法》的 规定在指 定媒 介上公告。
（ 三 ） 不列 入基金费 用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用；
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（ 四 ） 基金 税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。
十、 《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民 共和国证券 投资基金法 》(以下简称 《基金法》)、《 公开募集 证券 投资
基金运作管 理办法》(以 下简称 《运作 办法》)、 《证券 投资基金销 售管理办 法》(以下简 称 《销
售办法》)、 《 证券投资 基金信息 披露管理 办法》( 以下 简称 《信息披 露办法》)及其他 有关规
定,华宝基金 管理有限 公司对 《 华宝中证 1000 指数 分 级证券投资 基金 招募 说 明书 》 作 如下更
新：
1、 根据《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理 规定》更新 了相关内 容。
2、 “三、 基金 管理人 ” 更新了基 金管理人 的相关信 息。
3、 “ 五、 相关服务 机构 ”更新 了本基 金代销机 构的 相关信息 。
4、 “十 三 、基金的 投资”更新 了截至2018 年3 月 31 日的基金的 投资组 合报告。
5、 “ 十四 、基金的 业绩 ” 更 新了 截至2018 年3 月 31 日的基金业 绩数据 。
6、 “二十 六、对基 金份额持 有人的服 务”更新 了定 期定额投资 计划的内 容。
7、
“二十 七、其他 应披露事 项”对本 报告期 内的 相关公告作 了信息披 露。
上述内容仅 为摘要, 须 与本 基金 《招募说 明书 》 后面 所载之详细 资料一并 阅读。
华宝基金 管 理有限公 司
2018 年 7 月17 日
