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华 宝中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金 
招 募说明书 （更新 ） 
2018 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 华宝基金 管理有限公司 
基金托管人： 中国 建设银行股份有限公司 



 
【重要提示 】 
本基金经中 国证券监 督管理委 员会 2015 年 4 月 20 日 证监许可【2015】664 号文 注册 ，
进行募集。 
基金管理人 保证 《 华宝 中证 1000 指数分级 证券投资 基 金 招募说明 书》( 以下 简称 “招募
说明书 ” 或 “本招募 说明书 ”) 的 内容真 实、 准确、 完 整。 本 招募说明 书经中国 证监会注册 ，
但中国证监 会对本基 金募集的 注册， 并不表明 其对本 基金的价值 和收益作 出实质性 判断或保
证， 也不表 明投资于 本基金 没有风险 。 中国证 监会不 对基金的投 资价值及 市场前景 等作出实
质性判断或 者保证。



本基金投资 于证券市 场， 基金净 值会因为 证券市场 波 动等因素产 生波动， 投 资者根据 所
持有的基金 份额享受 基金收益 ， 同时承 担相应 的投资 风险。 投资 者在投资 本基金前 ， 需充 分
了解本基金 的产品特 性， 并承担 基金投资 中出现的 各 类风险， 包括： 因 政治、 经济、 社会等
环境因素对 证券价格 产生影响 而形成的 系统性风 险， 个别证券特 有的非系 统性风险 ， 由于 投
资者连续大 量赎回基 金产生的 流动性风 险， 基 金管理 人在基金管 理实施过 程中产生 的基金管
理风险 ，本基金的 指数投资风险、 上市 交易风险、 杠 杆机制风险、折/ 溢价风险、 股指期货
等金融衍生 品投资风 险 以及份 额配对转 换及份额 折算 等业务办理 过程中的 特定风险 等 。 
本基金为股 票型指数 基金， 具 有较高 预期风险 、 较高 预期收益的 特征， 其 预期风险 和预
期收益均高 于货币市 场基金 、 债券型 基金和混 合型基 金。 从本基 金所分离 的两类 基金份额 来
看， 华宝中 证 1000A 份额具有 较低风险 、收益相 对稳 定的特征； 华宝中证 1000B 份额具有
较高风险、 较高预期 收益的特 征。 但是 ，华宝中 证 1000A 份额设置的 约定年基 准收益率 并
非保证收益 ， 基金管 理人并不 承诺或保 证华宝中 证 1000A 份额的基金 份额持有 人的本金 及
约定应得收 益，如在 基金存续 期内本基 金资产出 现极 端损失情况 下，华宝 中证 1000A 份额
的基金份额 持有人可 能面临无 法取得约 定应得收 益甚 至损失本金 的风险。 
本基金场内 认购的单 笔最低认 购份额 为 50,000 份， 场内申购的 单笔申购 申请的最 低金
额为 50,000 元。 
投资有风险 ， 投资 者在进行 投资决策 前， 请 仔细阅读 本基金的 《招募说 明书》 及 《基 金
合同》 等信息披 露文件 ， 并 根据自身 的投资目 的、 投 资期限、 投资经 验、 资产状 况等判断 基
金是否和 投 资者 的风 险承受能 力相适应 ， 自主 判断基 金的投资价 值， 自主 做出投资 决策， 自
行承担投资 风险 。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现 ， 基金管 理人管 理的其他基 金的业绩 也不构成 对本
基金业绩表 现的保证 。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用 、 谨慎勤 勉的原 则管理和运 用基金财 产， 但不 保证
投资于本基 金一定盈 利， 也不 保证最低 收益。 
基金管理人 提醒投资 者基金投 资的 “ 买者自 负” 原 则 ， 在投资 者作出投 资决策后 ， 基 金
运营状况与 基金净值 变化导致 的投资风 险，由投 资者 自行负担 。 
本招募说明 书所载内 容截止日 为 2018 年 6 月 4 日， 有关财务数 据和净值 表现截止 日 为
2018 年 3 月 31 日， 数据未经 审计。 
原招募说明 书与本次 更新的招 募说明书 不一致的 ，以 本次更新的 招募说明 书为准。 目 录 
一、绪言 ........................................................................................................................................... 1 
二、释义 ........................................................................................................................................... 2 
三、基金管 理人 ............................................................................................................................... 7 
四、基金托 管人 ............................................................................................................................. 14 
五、相关服 务机构 ......................................................................................................................... 17 
六、基金份 额的分级 与净值计 算规则 ........................................................................................... 30 
七、基金的 募集 ............................................................................................................................. 33 
八、基金合 同生效 ......................................................................................................................... 34 
九、基金份 额的上市 交易 ............................................................................................................. 35 
十、基金份 额的申购 与赎回 ......................................................................................................... 37 
十一、基金 的非交易 过户、转 托管、冻 结与解冻 、转 让等其他业 务 ..................................... 46 
十二、基金 份额的配 对转换 ......................................................................................................... 48 
十三、基金 的投资 ......................................................................................................................... 50 
十四、基金 的业绩 ......................................................................................................................... 61 
十五、基金 的财产 ......................................................................................................................... 62 
十六、基金 资产估值 ..................................................................................................................... 63 
十七、基金 收益与分 配 ................................................................................................................. 67 
十八、基金 的费用与 税收 ............................................................................................................. 68 
十九、基金 份额的折 算 ................................................................................................................. 70 
二十、基金 的会计与 审计 ............................................................................................................. 75 
二十一、基 金的信息 披露 ............................................................................................................. 76 
二十二、风 险揭示 ......................................................................................................................... 82 
二十三、基 金合同的 变更、终 止与基金 财产清算 ..................................................................... 87 
二十四、基 金合同的 内容摘要 ..................................................................................................... 89 
二十五、基 金托管协 议的内容 摘要 ........................................................................................... 103 
二十六、对 基金份额 持有人的 服务 ........................................................................................... 114 
二十七、其 他应披露 事项 ........................................................................................................... 116 
二十八、招 募说明书 存放及查 阅方式 ....................................................................................... 117 二十九、备 查文件 ....................................................................................................................... 118 
 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-1 
一、绪言 
 
本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》( 以 下简称 “ 《基 金法》 ”)、《 公开 募集
证券投资基 金运作管 理办法 》( 以 下简称 “ 《运作 办法》 ”) 、 《证券 投资基金 销售管理 办法 》( 以下 简
称“ 《销售办 法》 ”) 、 《证券 投资基金 信息披露 管理办 法》( 以下 简称“ 《 信息披露 办法》 ”) 、 《公 开
募集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 （以下 简称 “ 《 流动性规 定》 ” ） 、 其他有 关规定及 《 华
宝中证 1000 指数分级 证券投资 基金 基金 合同》( 以下 简称“基金 合同”) 编写。 
本招募说明 书阐述了 华宝中证 1000 指数 分级 证 券投 资基金 的投 资目标 、 策略 、 风险 、 费率等
与 投资者 投 资决策有 关的必要 事项， 投 资者 在作 出投 资决策前应 仔细阅读 本招募说 明书。 
本基金管理 人承诺本 招募说明 书不存在 任何虚假 记载 、误导性陈 述或重大 遗漏，并 对其真实
性、准确性 、完整性 承担法律 责任。 
本基金是根 据本招募 说明书所 载 明资料 申请募集 的。 本招募说明 书由本基 金管理人 解释。本
基金管理人 没有委托 或授权任 何其他人 提供未在 本招 募说明书中 载明的信 息，或对 本招募说 明书
作出任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据基 金合同编 写 ， 并经 中国证监 会注册 。基金合 同是约定 基金 合同 当事人之
间权利、义 务的法律 文件。基 金 投资者 自依基金 合同 取得基金份 额，即成 为基金份 额持有人 和基
金合同的当 事人，其 持有基金 份额的行 为本身即 表明 其对基金合 同的承认 和接受， 并按照《 基金
法》 、 基金 合同及其 他有关 规定享有 权利、 承担义务 。 基金投资者 欲了解基 金份额持 有人的权 利和
义务，应详 细查阅基 金合同。 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-2 
二、释义 
 
本招募说明 书 中，除 非文意另 有所指， 下列词语 或简 称具有如下 含义： 
1、基金或本 基金：指 华宝中 证 1000 指 数分级 证 券投 资基金 
2、基金管理 人：指 华 宝基金 管 理有限公 司 
3、基金托管 人：指中国 建设银行 股份有 限公司 
4、基金合同 ：指《 华 宝中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金基金合 同》及对 基金合同 的任何有
效修订和补 充 
5、托管协议 ：指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《 华 宝中证 1000 指数分 级 证券投
资基金托管 协议》及 对该托管 协议的任 何有效修 订和 补充 
6、招募说明 书 或本招 募说明书 ：指《华 宝中证 1000 指数分级 证 券投资基 金招募说 明书》及
其定期的更 新 
7、基金份额 发售公告 ：指《 华 宝中证 1000 指数 分级 证券投资基 金基金份 额发售公 告》 
8、 上市交 易公告书 ： 指 《 华宝中 证 1000 指数分级 证 券投资基金 之 华宝中 证 1000A 份额与 华
宝中证 1000B 份额 上市 交易公告 书》 
9、 法律法规： 指中 国现行 有效并公 布实施的 法律、 行 政法规、 规范性 文件、 司法 解释、 行政
规章以及其 他对基金 合同当事 人有约束 力的决定 、决 议、通知等 
10、 《基金法 》 ：指《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 
11 、 《销售办法》 ：指《证 券投资基 金销售 管理办法 》 及颁布机关 对其不时 做出的修 订 
12、 《信息披 露办法》 ：指《证 券投资基 金信息披 露管 理办法》及 颁布机关 对其不时 做出的修
订 
13、 《运作办 法》 ：指 《 公开募 集 证券投 资基金运 作管 理办法》及 颁布机关 对其不时 做出的修
订 
14、 《流动性 规定》 ： 指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日 颁布、同年 10 月 1 日起实施 的《公开
募集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 及颁 布机关对其 不时做出 的修订 
15、流动性 受限资产 ：指由于 法律法规 、监管、 合同 或操作障碍 等原因无 法以合理 价格予以
变现的资产 ，包括但 不限于到 期日在 10 个交易 日以 上的逆回购 与银行定 期存款（ 含协议约 定有
条件提前支 取的银行 存款） 、 停牌股 票、 流通受限 的新 股及非公开 发行股票 、 资 产支持证 券、 因发
行人债务违 约无法进 行转让或 交易的债 券等 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-3 
16、 中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
17、 银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 
18、 基金合 同当事人 ：指受基 金合同约 束，根据 基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主体，
包括基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持有人 
19、 个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
20、 机构投 资者：指 依法可以 投资证券 投资基金 的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并存续
或经有关政 府部门批 准设立并 存续的企 业法人、 事业 法人、社会 团体或其 他组织 
21、合格境 外机构投 资者：指 符合《合 格境外机 构投 资者境内证 券投资管 理办法》 及相关法
律法规规定 可以投资 于在中国 境内依法 募集的证 券投 资基金的中 国境外的 机构投资 者 
22、 投资者 ：指个人 投资者、 机构投资 者和合格 境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国证监会
允许购买证 券投资基 金的其他 投资者的 合称 
23、 基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资者 
24、 基金销 售业务： 指基金管 理人或销 售机构宣 传推 介基金，发 售基金份 额，办理 基金份额
的申购、赎 回、转换 、转托管 、 定期定 额投资 及 交易 等业务 
25、 销售机 构：指 华 宝基金 管 理有限 公 司以及符 合《 销售办法》 和中国证 监会规定 的其他条
件，取得基 金 销售 业 务资格并 与基金管 理人签订 了基 金销售服务 代理协议 ，代为办 理基金销 售业
务的机构 ， 以及可通 过深圳证 券交易所 交易系统 办理 基金销售业 务的会员 单位。其 中可通过 深圳
证券交易所 交易系统 办理本基 金销售业 务的机构 必须 是具有基金 销售业务 资格、并 经 深圳证 券交
易所和中国 证券登记 结算有限 责任公司 认可的、 可通 过深圳证券 交易所交 易系统办 理本基金 销售
业务的深圳 证券交易 所会员单 位 
26、场外： 指通过深 圳证券交 易所交易 系统外的 销售 机构进行基 金份额认 购、申购 和赎回等
业务的场所 。通过该 等场所办 理基金份 额的认购 、申 购、赎回也 称为场外 认购、场 外申购、 场外
赎回 
27、场内： 指通过深 圳证券交 易所内具 有相应业 务资 格的会员单 位利用交 易系统办 理基金份
额认购、申 购、赎回 和上市交 易等业务 的场所。 通过 该等场所办 理基金份 额的认购 、申购、 赎回
也称为场内 认购、场 内申购、 场内赎回 
28、 登记业 务 ：指基 金登记、 存管、 过 户、 清算 和结 算业务，具 体内容包 括投资者 开放式基
金账户 和/ 或深 圳证券账 户 的建立 和管理 、 基金份 额登 记、 基金销 售业务的 确认、 清 算和结算 、 代
理发放红利 、建立并 保管基金 份额持有 人名册 和 办理 非交易过户 等 
29、 登记机 构：指办 理登记业 务的机构 。基金的 登记 机构为 华宝 基金 管理 有限公司 或接受华华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-4 
宝基金 管理 有限公司 委托代为 办理登记 业务的机 构 。 本基金的登 记机构为 中国证券 登记结算 有限
责任公司 
30、登记结 算系统： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司开放式基 金登记结 算系统。 通过场外
销售机构认 购、申购 的基金份 额登记在 本系统 
31、证券登 记系统： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司深圳分公 司证券登 记系统。 通过场内
会员单位认 购、申购 或买入的 基金份额 登记在本 系统 
32、开放式 基金账户 ：指投资 者通过场 外销售机 构在 中国证券登 记结算有 限责任公 司注册的
开放式基金 账户、用 于记录其 持有的、 基金管理 人所 管理的基金 份额余额 及其变动 情况的账 户 ，
记录在该账 户下的基 金份额登 记在登记 结算系统 
33、 基金交 易账户： 指销售机 构为投资 者开立的 、记 录投资者通 过该销售 机构 办理 认购、申
购、赎回、 转换、转 托管及定 期定额投 资等业务 导致 基金份额变 动及结余 情况的账 户 
34、深圳证 券账户： 指在中国 证券登记 结算有限 责任 公司深圳分 公司开设 的深圳证 券交易所
人民币普通 股票账户 （即 A 股账户 ） 或证 券投资基 金 账户， 记 录在该账 户下的基 金份额登 记在证
券登记系统 
35、 基金合 同生效日 ：指 2015 年 6 月 4 日 
36、 基金合 同终止日 ：指基金 合同规定 的基金合 同终 止事由出现 后，基金 财产清算 完毕，清
算结果报中 国证监会 备案并予 以公告的 日期 
37、 基金募 集期：指 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 5 月 29 日 
38、 存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
39、 工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
40、T 日：指销售机 构在规定 时间受理 投资者申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
41、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不 包含 T 日) 
42、 开放日 ：指为投 资者办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务申请 的工作 日 
43、 开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 业务申请 的 时间段 
44、 《业务规 则》 ：指 深圳证券 交易所发 布实施的 《深 圳证券交易 所证券投 资基金交 易和申购
赎回实施细 则》 、 《深 圳证券交 易所证券 投资基金 上市 规则》及对 其不时做 出的修订 ，中国证 券登
记结算有限 责任公司 发布实施 的《中国 证券登记 结算 有限责任公 司上市开 放式基金 登记结算 业务
实施细则 （修订版） 》 及 对其不时 做出的修 订， 以 及销 售机构业务 规则等相 关业务规 则和实施 细则 
45、标的指 数：指中证 1000 指数 
46、 华宝中 证 1000 份额 ：指 华 宝中证 1000 指数 分级 证券投资基 金的基础 份额 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-5 
47、 华宝中 证 1000A 份额：指 华宝中 证 1000 指数分 级证券投资 基金的稳 健收益类 份额 
48、 华宝中 证 1000B 份额 ：指 华 宝中证 1000 指数分 级证券投资 基金的积 极收益类 份额 
49、本金： 除非基金 合同文义 另有所指 ，对于 华 宝中 证 1000A 份额而言 ，指 1.0000 元 
50、 华 宝中证 1000A 份额 约定年 基准收益 率： 华宝中 证 1000A 份额约定 年基准收 益率为 “同
期银行人民 币一年期 定期存款 利率 （税后） +4% ” ， 同 期银行人民 币一年期 定期存款 利率以最 近一
次发生份额 折算 （包 括定期份 额折算和 不定期份 额折 算） 的份额 折算基准 日中国人 民银行公 布并
执行的金融 机构人民 币一年期 定期存款 基准利率 为准 。基金合同 生效日至 第一次基 金份额折 算基
准日（定期 份额折算 基准日或 不定期份 额折算基 准日 ）期间的约 定年基准 收益率为 “基金合 同生
效日中国人 民银行公 布 并执行 的金融机 构人民币 一年 期 定期 存款 基准利率 （税后）+4% ” 
51、固定收 益品种： 指在银行 间债券市 场、上海 证 券 交易所、深 圳证券交 易所及中 国证监会
认可的其他 交易场所 上市交易 或挂牌转 让的国债 、中 央银行债、 政策性银 行债、短 期融资券 、中
期票据、企 业债、公 司债、商 业银行金 融债、可 转换 债券、中小 企业私募 债、证券 公司短期 债、
资产支持证 券、非公 开定向债 务融资工 具、同业 存单 等品种 
52、 认购： 指在基金 募集期内 ，投资者 根据基金 合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金份额
的行为 
53、 申购： 指基金合 同生效后 ，投资者 根据基金 合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金份额
的行为 
57、 赎回： 指基金合 同生效后 ，基金份 额持有人 按基 金合同 和招 募说明书 规定的条 件要求将
基金份额兑 换为现金 的行为 
55、上市交 易：指 基 金存续期 间， 投资 者通过深 圳证 券交易所会 员单位以 集中竞价 的方式买
卖 华宝中证 1000A 份额 、华 宝中证 1000B 份额 的 行为 
56、 自动分离： 指 基金发售 结束后， 投 资者场内 认购的 每 2 份华宝 中证 1000 份额按照 1： 1 份
额配比确认 为 华宝中 证 1000A 份额 与 华宝中证 1000B 份额 的行为 
57、配对转 换：指本 基金的 华 宝中证 1000 份额 与华 宝中证 1000A 份额 、华宝 中证 1000B 份
额 之间按约 定的转换 规则进行 转换的行 为，包括 分拆 和合并 
58、 分拆： 指根据 基金合同 的约定， 基 金份额持 有人 将其在场内 持有的每 2 份 华宝 中证 1000
份额 申请转 换成 1 份 华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝 中证 1000B 份额 的行为 
59、 合并 ： 指根 据基金合 同的约定 ， 基金 份额持有 人 将其持有的 每 1 份华 宝中证 1000A 份额
与 1 份华宝 中证 1000B 份额申请 转换成 2 份场内 华 宝 中证 1000 份额 的行为 
60、 基金转 换：指基 金份额持 有人按照 基金合同 和基 金管理人届 时有效公 告规定的 条件，申
请将其持有 基金管理 人管理的 、某一基 金 的基金 份额 转换为基金 管理人管 理的其他 基金基金 份额
的行为 
61、 转托管 ：指基金 份额持有 人在本基 金的不同 销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额销售华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-6 
机构的操作 ，包括系 统内转托 管和跨系 统转托管 
62、系统内 转托管： 指基金份 额持有人 将持有的 基金 份额在登记 结算系统 内不同销 售机构之
间或证券登 记系统内 不同会员 单位之间 进行转托 管的 行为 
63、 跨系统转 托管： 指 基金份额 持有人将 持有的 华宝 中证 1000 份额 在登记 结算系统 和证券登
记系统间进 行转托管 的行为 
64、 定期定 额投资计 划：指投 资者通过 有关销售 机构 提出申请， 约定每期 申购日、 扣款金额
及扣款方式 ，由销售 机构于每 期约定扣 款日在投 资者 指定银行账 户内自动 完成扣款 及 受理 基 金申
购申请的一 种投资方 式 
65、 巨额赎 回：指本 基金单个 开放日， 华宝中 证 1000 份额 净 赎回申请( 赎回 申请份额 总数加
上基金转换 中转出申 请份额总 数后扣除 申购申请 份额 总数及基金 转换中转 入申请份 额总数后 的余
额) 超过上 一开放日 基金总 份额 （ 包括 华宝 中证 1000 份额 、 华宝 中证 1000A 份额 与华宝中 证 1000B
份额 ）的 10% 
66、 元：指 人民币元 
67、 基金收 益：指基 金投资所 得红利、 股息、债 券利 息、买卖证 券价差、 银行存款 利息、已
实现的其他 合法收入 及因运用 基金财产 带来的成 本和 费用的节约 
68、 基金资 产总值： 指基金拥 有的各类 有价证券 、银 行存款本息 、基金应 收申购款 及其他资
产的价值总 和 
69、 基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
70、 基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
71、基金份 额参考净 值：指在 基金份额 净值计算 的基 础上，根据 基金合同 给定的计 算公式得
到的基金份 额估算价 值， 按 基金份额 的不同 ， 可区分 为 华宝中证 1000A 份额 参考 净值、 华宝中证
1000B 份额 参考净值 。基金份 额参考净 值是对基 金份 额价值的一 个估算， 并不代表 基金份额 持有
人可获得的 实际价值 
72、 基金资 产估值： 指计 算评 估基金资 产和负债 的价 值，以确定 基金资产 净值和基 金份额净
值的过程 
73、 指定媒 介 ：指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒 介 
74、 不可抗 力：指基金 合同当 事人不能 预见、不 能避 免且不能克 服的客观 事件


华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-7 
三、基金管理人 
 
（一）基金 管理人概 况 
名称：华宝 基金管理 有限公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 100 号 上海 环球金 融中心 58 楼 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号上海环球 金融中 心 58 楼 
法定代表人 ： 孔祥清 
总经理：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小薏 ） 
成立日期：2003 年 3 月 7 日 
注册资本：1.5 亿元人 民币 
电话：021－38505888 
联系人：章希 
股权结构： 中 方股东 华宝信托 有限责任 公司持有51% 的股份， 外方 股东 Warburg Pincus Asset 
Management, L.P.持有 49%的 股份。 
（二） 基金管理人 主要人员 情况 
1、 董事会成员 
孔祥清先生 ，董事长 ，硕士， 高级会计 师。曾任 宝钢 计财部资金 处主办、 主管、副 处长，宝
钢集团财务 有限公司 总经理。 现任华宝 基金管理 有限 公司董事长 、华宝投 资有限公 司副总经 理、
法兴华宝汽 车租赁（ 上海）有 限公司董 事长、华 宝信 托有限责任 公司董事 、华宝都 鼎（上海 ）融
资租赁有限 公司董事 长、中国 太平洋保 险（集团 ）股 份有限公司 董事。 
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）女士， 董事，硕 士。 曾任加拿大 TD Securities 公 司金融分
析师，Acthop 投资 公司财务 总监。2003 年5 月加入 华 宝基金管理 有限公司 ， 先后 担任公司 营运总
监、董事会 秘书、副 总经理， 现任华宝 基金管理 有限 公司总经理 。 
Michael Martin 先 生，董 事，博士 。曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师 助理；第 一
波士顿银行 董事总经 理；瑞银 证券董事 总经理；Brooklyn NY Holdings 总 裁；现任 美国华平 投资
集团全球执 行委员会 成员、全 球金融行 业负责人 、董 事总经理， 美国 Financial Engines 董 事、
加拿 大DBRS 董事、美 国 Mariner Finance 董事 。 
周朗朗先生 ，董事， 本科。曾 任瑞士信 贷第一波 士顿 （加拿大） 分析师； 花旗银行 （香港）
投资银行部 分析师； 现任美国 华平集团 中国金融 行业 负责人、董 事总经理 ，华融资 产管理股 份有华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-8 
限公司董事 ，上海灿 谷投资管 理咨询服 务有限公 司董 事。 
胡光先生， 独立董事 ，硕士。 曾任美国 俄亥俄州 舒士 克曼律师事 务所律师 、飞利浦 电子中国
集团法律顾 问、上海 市邦信阳 律师事务 所合伙人 。现 任上海胡光 律师事务 所主任、 首席合伙 人。 
尉安宁先生 ，独立董 事，博士 。曾任宁 夏广播电 视大 学讲师，中 国社会科 学院经济 研究所助
理研究员， 世界银行 农业经济 学家，荷 兰合作银 行东 北亚区食品 农业研究 主管，新 希望集团 常务
副总裁，比 利时富通 银行中国 区 CEO 兼 上海分行 行长 ，山东亚太 中慧集团 董事长。 现任上海 谷旺
投资管理有 限公司董 事长。 
陈志宏先生 ，独立董 事，硕士 。曾任毕 马威会计 师事 务所合伙人 、普华永 道会计师 事务所合
伙人,苏黎世 金融服务 集团中国 区董事长,华彬国 际投 资 （集团 ） 有 限公司 高级顾问 。2 、 监事 会成
员 
 2、监事会 成员 
朱莉丽女士 ，监事， 硕士。曾 就职于美 林投资银 行部 、德意志银 行投资银 行部；现 任美国华
平集团执行 董事。 
杨莹女士 ， 监事 ， 本 科 。 曾 在三九 集团、 中国平 安保 险 （集团 ） 股 份有限 公司、 永亨银 行 （中
国）有限公 司、中国 民生银行 工作，现 任华宝投 资有 限公司风控 合规部总 经理。 
贺桂先先生 ，监事， 本科。曾 任华宝信 托投资有 限责 任公司研究 部副总经 理；现任 华宝基金
管理有限公 司营运副 总监。 
王波先生， 监事，硕 士。曾任 上海证券 报记者； 现任 华宝基金管 理有限公 司市场总 监兼战略
策划部总经 理。 
3、总经理及 其他高级 管理人员 
孔祥清先生 ，董事长 ，简历同 上。 
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）女士， 总经理， 简历 同上。



向辉先生， 副总经理 ，硕士。 曾在武汉 长江金 融 审计 事务所任副 所长、在 长盛基金 管理有限
公司市场部 任职 。2002 年 加入华宝 基金管理 有限公司 参与公司的 筹建工作 ， 先 后担任公 司清算登
记部总经理 、营运副 总监、营 运总监,现 任华宝 基金 管理有限公 司副总经 理。 
欧江洪先生 ，副总经 理，本科 。曾任宝 钢集团财 务部 主办、宝钢 集团成本 管理处主 管、宝钢
集团办公室 （董 事会办公 室） 主管/高级 秘书 、 宝钢集 团办公厅秘 书室主任 、 华 宝投资有 限公司总
经理助理兼 行政人事 部总经理 、党委组 织部部长 ，党 委办公室主 任、董事 会秘书等 职务。现 任华
宝基金管理 有限公司 副总经理 。 
李慧勇先生 ， 副总 经理， 硕士。 曾在上海 申银万 国证 券研究所有 限公司担 任董事总 经理/所长华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-9 
助理/研究执 行委员会 副主任/ 首席分析 师的职务 。现 任华宝基金 管理有限 公司副总 经理。 
刘月华先生 ，督察长 ，硕士。 曾在冶金 工业部、 国家 冶金工业局 、中国证 券业协会 等单位工
作。现任华 宝基金管 理有限公 司督察长 。 
4、本基金基 金经理 
胡洁女士， 金 融学硕士。2006 年 6 月加入华宝 基金管 理有限公司， 先后任交 易员、 高级 产品
经理、高级 分析师、 投资经理 助理的职 务。2012 年 10 月起任上证 180 成长交易 型开放式 指数证
券投 资基金 、 华宝上证 180 成 长交易型 开放式指 数证 券投资基金 联接基金 的基金经 理，2015 年 5
月起兼任华宝 中证医 疗指数分 级证券投 资基金基 金经 理，2016 年8 月任华宝 中证军 工交易型 开放
式指数证券 投资基金 基金经理,2017 年 1 月起 任华宝 标普中国 A 股红利 机会指数 证券投资 基金
(LOF) 基金经 理。 2017 年7 月起 担任华宝 兴业中证 银行 交易型开放 式指数证 券投资基 金基金经 理。 
5、权益投资 决策委员 会成员 
刘自强先生， 投资总监 、华宝动 力组合混合 型证券投 资基金基金经 理、华宝 高端制造 股票
型证 券投资基 金基金经 理、华宝 国策导向 混合型证 券投资 基金基金 经理、华 宝未来主 导产业 灵
活配置混合 型证券投 资基金基 金经理。 
闫旭女士，投 资总监、 国内投资 部总经理、 华宝行业 精选混合型证 券投资基 金基金经 理、
华宝 收益增长 混合型证 券投资基 金基金经 理、华宝 稳健回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金、 华
宝智慧产业 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 
胡戈游先生， 助理投资 总监、华 宝宝康消费 品证券投 资基金基金经 理、华宝 品质生活 股票
型证券投资 基金基金 经理、华 宝核 心优 势灵活配 置混 合型证券投 资基金基 金经理。 
曾豪先生， 研究部总 经理，华 宝先进成 长混合型 证券 投资基金基 金经理。 
蔡目荣先生 ，国内投 资部副总 经理、华 宝多策略 增长 开放式证券 投资基金 基金经理 、华宝资
源优选混合 型证券投 资基金基 金经理、 华宝价值 发现 混合型证券 投资基金 基金经理 。 
6、 上述人员 之间不存 在近亲属 关系 。 
（三）基金 管理人职 责 
基金管理人 应严格依 法履行下 列职责： 
1 、依法募 集 资金 ，办理或 者委托经 中国证 监会认定的 其他机构 代为办理 基金份 额的发售 、
申购、赎回 和登记事 宜； 
2、 办理本基 金备案手 续； 
3、 对所管理 的不同基 金 财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-10 
4、 按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、 编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7、 计算并公 告基金资 产净值， 确定 华宝 中证 1000 份额 的申购、 赎回价格 ； 
8、 办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、 按照规定 召集基金 份额持有 人大会； 
10、 保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11、 以基金 管理人名 义，代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为； 
12、 中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金 管理人承 诺 
1 、基金管 理人将遵 守《基金 法》 、 《 中华 人民共和 国 证 券法》等 法律法规 的相关规 定，并 建
立健全内部 控制制度 ，采取有 效措施， 防止违法 违规 行为的发生 。 
2、 基金管理 人不从事 下列行为 ： 
（1 ） 将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金财 产从 事证券投资 ； 
（2 ） 不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产； 
（3 ） 利用基 金财产 或 者职务之 便 为基金 份额持 有人 以外的第三 人牟取利 益； 
（4 ） 向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5 ）侵占、 挪用基金 财产； 
（6）泄露 因职务 便利获取 的未公开 信息、 利用该信息 从事或者 明示、暗 示他人 从事相关 的
交易活动； 
（7 ）玩忽职 守，不按 照规定履 行职责； 
（8 ） 法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 行为。 
3、 基金经理 承诺 
（1）依照 有关法 律法规和 基金合同 的规定 ，本着谨慎 的原则为 基金份额 持有人 谋取最大 利
益； 
（2 ）不利用 职务之便 为自己、 代理人、 代表人 、受 雇人或任何 其他第三 人牟取不 当利益； 
（3 ） 不泄漏在 任职期间 知悉的有 关证券、 基 金的商业 秘密、 尚未依 法公开的 基金投资 内容、
基金投资计 划等信息 ，或利用 该信息从 事或者明 示、 暗示他人从 事相 关的 交易活动 ； 
（4 ） 不以任 何形式为 其他组织 或个人进 行证券 交易 。 
（五） 基金 管理人内 部控制制 度 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-11 
1、 风险管理 体系 
本基金在运 作过程中 面临的风 险主要包 括 市场风 险、 信用风险 、流动性 风险、 操作风险 、合
规性风险、 信誉风险 和事件风 险（如灾 难） 等 。 
针对上述各 种风险， 基金管理 人 建立了 一套完整 的风 险管理体系 ，具体包 括以下内 容： 
（1）搭建 风险管 理环境。 具体包括 制定风 险管理战略 、目标， 设置相应 的组织 机构、建 立
清晰的责任 线路和报 告渠道、 配备适当 的人力资 源、 开发适用的 技术支持 系统等内 容。 
（2 ）识别风 险。辨识 公司运作 和基金管 理中存 在的 风险。 
（3）分析 风险。 检查存在 的控制措 施，分 析风险发生 的可能性 及其引起 的后果 并将风险 归
类。 
（4）度量 风险。 评估风险 水平的高 低，既 有定性的度 量手段， 也有定量 的度量 手段。定 性
的度量是把 风险水平 划分为若 干级别， 每一种风 险按 其发生的可 能性与后 果的严重 程度分别 进入
相应的级别 。定量的 方法则是 设计一些 风险指标 ，测 量其数值的 大小。 
（5）处理 风险。 将风险水 平与既定 的标准 相对比，对 于那些级 别较低、 在公司 所定标准 范
围以内的风 险，控制 相对宽松 一点，但 仍加以定 期监 控，以防其 超过预定 标准；而 对较为严 重的
风险，则制 定适当的 控制措施 ；对于一 些后果可 能极 其严重的风 险，则除 了严格控 制以外， 还准
备了相应的 应急处理 措施。 
（6）监视 与检查 。对已有 的风险管 理系统 进行实时监 视，并定 期评价其 管理绩 效，在必 要
时结合新的 需求加以 改变。 
（7）报告 与咨询 。建立风 险管理的 报告系 统，使公司 股东、公 司董事会 、公司 高级管理 人
员及监管部 门及时而 有效地了 解公司风 险管理状 况， 并寻求咨询 意见。 
2、 内部控制 制度 
（1 ）内部风 险控制原 则 
健全性原则 。 内部控 制机制必 须覆盖公 司的各项 业务、 各个部门和 各级岗位 ， 并渗透 到决策、
执行、监 督 、反馈等 各个环节 ； 
有效性原则 。通过 设置科学 清晰的操 作流程 ，结合 程 序控制， 建立合理 的内控程 序，维 护内
部控制制度 的有效执 行； 
独立性原则 。 公司 必须在精 简高效的 基础上设 立能充 分满足公司 经营运作 需要的部 门和岗位，
各部门和岗 位在职能 上保持相 对独立性； 公 司固有财 产、 各项委托基 金财产、 其 他资产分 离运作，
独立进行； 
相互制约原 则。内 部部门和 岗位的 设置必须 权责分明 、相互制 约， 并通过切 实可行的 相互制华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-12 
衡措施来消 除内部控 制中的盲 点； 
防火墙原则 。公司基 金管理 、交易 、清算登 记、信 息 技术、研究 、市场 营销等相 关部门 ，应
当在物理上 和制 度上 适当隔离 ；对因业 务需要必 须知 悉内幕信息 的人员， 应制定严 格的批准 程序
和监督防范 措施； 
成本效益原 则。 公司应当 充分发挥 各部门及 每位员工 的工作积极 性， 尽量降低 经营运作 成本，
保证以合理 的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 ； 
合法合规性 原则。 公司内控 制度应当 符合国家 法律 、 法规、规 章制度和 各项规定 ，并在 此基
础上遵循国 际和行业 的惯例制 订； 
全面性原则。 内 部控制制 度必须涵 盖公司 经营管理 的 各个环节， 并普 遍适用于 公司每一 位员
工，不留有 制度上的 空白或漏 洞； 
审慎性原则 。公司 内部控制 的核心 是风险控 制，内 部 控制制度的 制订要以 审慎经营 、防 范和
化解风险为 出发点； 
适时性原则 。 内部控 制制度的 制订应当 具有前瞻 性， 并 且必须随着 公司经营 战略、 经 营方针、
经营理念等 内部环境 的变化和 国家法律 法规、政 策制 度等外部环 境的改变 及时进行 相应的修 改或
完善。 
（2 ）内部风 险控制的 要求和内 容 
内部风险控 制要求不 相容职务 分离、 建立 完善的岗 位 责任制和规 范的岗位 管理措施、 建 立完
整的信息资 料保全系 统、建立 授权控制 制度、建 立有 效的风险防 范系统和 快速反应 机制。 
内部风险控 制的内容 包括投资 管理业务 控制 、市场管 理业务控制 、信息 披露控制 、信 息技术
系统控制、 会计系统 控制、档 案管 理控 制、 建立 保密 制度以及内 部稽核控 制等。 
（3 ）督察长 制度 
公司设督察 长，督 察长由公 司总经理 提名 ，董事会 聘 任，并应 当经全体 独立董事 同意。 督察
长的任免须 报中国证 监会核准 。 
督察长应当 定期或者 不定期向 全体董事 报送工作 报告 ， 并在董 事会及董 事会下设 的相关专 门
委员会定期 会议上报 告基金及 公司运作 的合法合 规情 况及公司内 部风险控 制情况。 督察长发 现基
金及公司运 作中存在 问题时， 应当及时 告知公司 总经 理和相关业 务负责人 ，提出处 理意见和 整改
建议，并监 督整改措 施的制定 和落实； 公司总经 理对 存在问题不 整改或者 整改未达 到要求的 ，督
察长应当向 公司董事 会、中国 证监会及 相关派出 机构 报告。 
（4 ） 监察稽 核及风险 管理制度 
监察稽核部 和风险管 理部依据 公司的内 部控制制 度， 在所赋予的 权限内， 按照 所规定的 程序华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-13 
和适当的方 法，进行 公正客观 的检查和 评价。 
监察稽核部 和风险管 理部负责 调查评价 公司内控 制度 的健全性 、合理性 ；负 责调查 、评价 公
司有关部门 执行公司 各项规章 制度的情 况；评价 各项 内控制度执 行的有效 性，对内 控制度的 缺失
提出补充建 议；进行 日常风险 监控工作 ；协助评 价基 金财产风险 状况；负 责包括基 金经理离 任审
查在内的各 项内部审 计事务等 。 
3、 基金管理 人关于内 部控制 制 度的 声明 书 
（1 ） 基金管 理人 承诺 以上关于 内部控制 制度的 披露 真实、准确 ； 
（2 ） 基金管 理人 承诺 根据市场 变化和 基 金管理 人 发 展不断完善 内部控制 制度。 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-14 
四、基金托管人 
一、基金托 管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称：中 国建设银 行) 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银 行成立于 1954 年 10 月，是 一家国内 领先 、国际知名 的大型股 份制商业 银行，总
部设在北京 。本行于 2005 年 10 月在 香港联 合交易所 挂牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在
上海证券交 易所挂牌 上市( 股票代码 601939) 。 
2017 年 6 月 末， 本集团 资产总 额 216,920.67 亿元， 较 上年末增加 7,283.62 亿元， 增幅 3.47% 。
上半年， 本集 团实现利 润总额 1,720.93 亿元 ， 较上年 同 期增长 1.30% ； 净利 润较上年 同期增长 3.81%
至 1,390.09 亿元，盈 利水平实 现平稳增 长。 
2016 年， 本集团先 后获得国 内外知名 机构授予 的 100 余项重要奖 项。 荣 获 《欧洲 货币》 “2016
中国最佳银 行” ， 《环 球金融》 “2016 中 国最佳消 费者 银行” 、 “2016 亚太区 最佳流动 性管理银 行” ，
《机构投资 者》 “人民 币国际化 服务钻石 奖” ， 《 亚洲 银行家》 “中 国最佳大 型零售银 行奖”及 中国
银行业协会 “年度最 具社会责 任金融机 构奖” 。 本集 团在英国《 银行家》2016 年“ 世界银行 1000
强排名”中 ，以一级 资本总额 继续位列 全球第 2；在 美国《财富 》2016 年世界 500 强排名第 22
位。 
中国建设银 行总行设 资产托管 业务部， 下设综合 处、 基金市场处 、证券保 险资产市 场处、理
财信托股权 市场处 、QFII 托管处、 养 老金托管 处、 清 算处、 核 算处 、 跨境托 管运营处 、 监 督稽核
处等 10 个职 能处室， 在 上海设有 投资托管 服务上海 备 份中心， 共有员 工 220 余 人。 自 2007 年起，华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-15 
托管部连续 聘请外部 会计师事 务所对托 管业务进 行内 部控制审计 ，并已经 成为常规 化的内控 工作
手段。 
（二）主要 人员情况 
纪伟，资产 托管业务 部总经理 ，曾先后 在中国建 设银 行南通分行 、总行计 划财务部 、信贷经
营部任职， 并在总行 公司业务 部、投资 托管业务 部、 授信审批部 担任领导 职务。其 拥有八年 托管
从业经历， 熟悉各项 托管业务 ，具有丰 富的客户 服务 和业务管理 经验。 
龚毅，资产 托管业务 部副总经 理，曾就 职于中国 建设 银行北京市 分行国际 部、营业 部并担任
副行长，长 期从事信 贷业务和 集团客户 业务等工 作， 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。 
郑绍平，资 产托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 投资部、 委托代理 部、战略
客户部，长 期从事客 户服务、 信贷业务 管理等工 作， 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。 
黄秀莲，资 产托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期从事 托管业务
管理等工作 ，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。 
原玎，资产 托管业务 部副总经 理，曾就 职于中国 建设 银行总行国 际业务部 ，长期从 事海外机
构及海外业 务管理、 境内外汇 业务管理 、国外金 融机 构客户营销 拓展等工 作，具有 丰富的客 户服
务和业务管 理经验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ，中国建设 银行一直 秉持“以 客户为中
心”的经营 理念，不 断加强风 险管理和 内部控制 ，严 格履行托管 人的各项 职责，切 实维护资 产持
有人的合法 权益，为 资产委托 人提供高 质量的托 管服 务。经过多 年稳步发 展，中国 建设银行 托管
资产规模不 断扩大， 托管业务 品种不断 增加，已 形成 包括证券投 资基金、 社保基金 、保险资 金、
基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等 产品在内的托管业务体系，是目前国内托管
业务品种最 齐全的商 业银行之 一。 截至 2017 年二 季度 末， 中国建设 银行已 托管 759 只证券投 资基
金 。中国建 设银行专 业高效的 托管服务 能力和业 务水 平，赢得了 业内的高 度认同。 中国建设 银行
连续 11 年获 得《全球 托管人》 、 《财资》 、 《环球 金融》 “中国最佳 托管银行” 、 “中国 最佳次托 管银
行” 、 “最 佳托管专 家 ——QFII ” 等奖项 ， 并在 2016 年 被 《环球 金融》 评为中国 市场唯一 一家 “ 最
佳托管银行” 。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内部 控制目标 
作为基金托 管人，中 国建设银 行严格遵 守国家有 关托 管业务的法 律法规、 行业监管 规章和本
行内有关管 理规定， 守法经营 、规范运 作、严格 监察 ，确保业务 的稳健运 行，保证 基金财产 的安华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-16 
全完整，确 保有 关信 息的真实 、准确、 完整、及 时， 保护基金份 额持有人 的合法权 益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会，负责 全行 风险管理与 内部控制 工作，对 托管业务
风险控制工 作进行检 查指导。 资产托管 业务部配 备了 专职内控合 规人员负 责托管业 务的内控 合规
工作，具有 独立行使 内控合规 工作职权 和能力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
资产托管业 务部具备 系统、完 善的制度 控制体系 ，建 立了管理制 度、控制 制度、岗 位职责、
业务操作流 程，可以 保证托管 业务的规 范操作和 顺利 进行；业务 人员具备 从业资格 ；业务管 理严
格实行复核 、审核、 检查制度 ，授权工 作实行集 中控 制，业务印 章按规程 保管、存 放、使用 ，账
户资料严格 保管，制 约机制严 格有效； 业务操作 区专 门设置，封 闭管理， 实施音像 监控；业 务信
息由专职信 息披露人 负责，防 止泄密； 业务实现 自动 化操作，防 止人为事 故的发生 ，技术系 统完
整、独立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照《基金 法》及其 配套法规 和基金合 同的约定 ，监 督所托管基 金的投资 运作。利 用自行开
发的 “新 一代托管 应用监督 子系统” ， 严格 按照现行 法 律法规以及 基金合同 规定， 对基金管 理人运
作基金的投 资比例、 投资范围 、投资组 合 等情况 进行 监督。在日 常为基金 投资运作 所提供的 基金
清算和核算 服务环节 中，对基 金管理人 发送的投 资指 令、基金管 理人对各 基金费用 的提取与 开支
情况进行检 查监督。 
（二）监督 流程 
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对 各基金投资运作比例控制等情况进行监
控，如发现 投资异常 情况，向 基金管理 人进行风 险提 示，与基金 管理人进 行情况核 实，督促 其纠
正，如有重 大异常事 项及时报 告中国证 监会。 
2.收到基金管 理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。 
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运 作监督报告，对各基金投资运作 的合法
合规性和投 资独立性 等方面进 行评价， 报送中国 证监 会。 
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举
证，并及时 报告中国 证监会。 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-17 
五、相关服务机构 






 
( 一) 基金份额 销 售机构 
1、场外销售 机构 
（1）直销机 构 
1）直销柜台 
名称：华宝 基金 管理 有限 公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 100 号 上海 环球金 融中心 58 楼 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号上海环球 金融中 心 58 楼 
法定代表人 ：郑安国 
直销柜台电话 ：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或302 
直销 柜台传 真：021-50499663 、50988055 
网址：www.fsfund.com 
2 ）直销e 网金 
投资者可以 通过 华宝 基金 管理 有限 公司 网上交易 直销 e 网金系统办理 本基金的 认/申购、 赎
回 、转换 等 业务，具 体交易细 则请参阅 基金管理 人 网 站公告。网 上交易网 址：www.fsfund.com 。 
（2）其他场外 销售机构 
1）中国银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街1 号中国 银行 总行办公大 楼 
客户电话：95566 
公司网址：www.boc.cn 
2）中国建设 银行股份 有限公司 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号 
客户电话：95533 
公司网址：www.ccb.com 
3）安信证券 股份有限 公司



办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国 凤凰 大厦 1 号楼9 层 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-18 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 楼 
传真：0755-82558355 
客户电话：4008-001-001



公司网址：www.essence.com.cn 
4）财通证券 股份有限 公司 
办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 
法定代表人 ：沈继宁 
联系人：章 力彬 
客户电话：95336 ，4008696336 
公司网址：www.ctsec.com 
5）长城证券 股份有限 公司



办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 16-17 层 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层 
法定代表人 ：丁益 
联系人：金 夏 
客户电话：0755-33680000 、400 6666 888 
公司网址：www.cgws.com 
6）长江证券 股份有限 公司 
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
法定代表人 ：崔少华 
联系人：奚 博宇 
传真：027-85481900 
客户电话：95579 或4008-888-999



公司网址：www.95579.com 
7）德邦证券 股份有限 公司 
办公地址： 上海市福 山路 500 号城建国 际中心 26 楼 
注册地址： 上海市普 陀区曹阳 路 510 号 南半幢 9 楼 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-19 
法定代表人 ：姚文平 
联系人：刘 熠 
传真：862168767981 
客户电话：400-8888-128 
公司网址：www.tebon.com.cn 
8）第一创业 证券股份 有限公司 
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 18 层 
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 
法定代表人 ：刘学民 
联系人：吴 军 
传真：0755-25838701 
客户电话：95358 
公司网址：www.firstcapital.com.cn/ 
9）东北证券 股份有限 公司 
办公地址： 长春市生 态大街 6666 号 
注册地址： 长春市生 态大街 6666 号 
法定代表人 ：李福春 
联系人：安 岩岩 
传真：0431-85096795 
客户电话：95360 
公司网址：www.nesc.cn 
10）东海证 券股份有 限公司



办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦



注册地址： 江苏省常 州延陵西 路 23 号投 资广场 18 层



传真：021-50498825 
客户电话：95531 ；400-8888-588



公司网址：www.longone.com.cn 
11）东吴证 券股份有 限公司 
办公地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号 
注册地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号东 吴证券大 厦 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-20 
传真：0512-62938527 
客户电话：95330 
公司网址：www.dwzq.com.cn 
12）光大证 券股份有 限公司 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 3 楼 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：姚 巍 
传真：021－22169134 
客户电话：95525 
公司网址：www.ebscn.com 
13）广发证 券股份有 限公司 
办公地址： 广东省广 州天河北 路大都会 广场 5、18 、19 、36、38、39 、41、42、43 、44 楼 
注册地址： 广州市黄 埔区中新 广州知识 城腾飞一 街 2 号 618 室 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
客户电话：95575 或 致电各地 营业网点 
公司网址：www.gf.com.cn 
14）国都证 券股份有 限公司 
办公地址： 北京市东 城区东直 门南大 街 3 号国 华投 资大厦 9 层 
注册地址： 北京市东 城区东直 门南大街 3 号国 华投 资大厦 9 层10 层 
法定代表人 ：王少华 
联系人：李 弢 
客户电话：400-818-8118 
公司网址：www.guodu.com 
15）中国国 际金融股 份有限公 司 
办公地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及28 层 
注册地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及28 层 
法定代表人 ：丁学东 
联系人：吕 卓 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-21 
联系电话：010-65051166 
传真：010-65058065 
客户电话：400-910-1166 
公司网址：www.cicc.com 
16）国联证 券股份有 限公司 
办公地址： 无锡市太 湖新城金 融一街 8 号国联金 融大 厦 
法定代表人 ：姚志勇 
客户电话：95570 
公司网址：http://www.glsc.com.cn 
17）国泰君 安证券股 份有限公 司 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：钟 伟镇 
传真：021-38670666 
客户电话：95521 
公司网址：www.gtja.com 
18）海通证 券股份有 限公司 
办公地址： 上海广东 路 689 号 
注册地址： 上海淮海 中路 98 号 
法定代表人 ：周杰 
联系人：李 楠 
客户电话：95553 、400 －8888 －001 或 拨打各城 市营 业网点 咨询 电话 
公司网址：www.htsec.com 
19）申万宏 源西部证 券有限公 司 
办公地址： 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新 市区）北 京南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室 
注册地址： 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新 市区）北 京南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室



邮编：830002 
法定代表人 ：韩志谦 
联系人：王 怀春 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-22 
传真：0991-2301927 
客户电话：400-800-0562 
公司网址：www.hysec.com 
20）华安证 券股份有 限公司 
办公地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号财智中心 B1 座 0327 室 
注册地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号 
法定代表人 ：章宏韬 
传真：0551-65161600 
客户电话：95318 
公司网址：www.hazq.com 
21）华宝证 券有限责 任公司 
办公地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号上海 环球 金融中心 57 楼 
注册地址： 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号上海 环球 金融中心 57 楼 
邮编：200120 
法定代表人 ：陈林 
传真：021-68777822 
客户电话：400-820-9898 ，021-38929908 
公司网址：www.cnhbstock.com 
22）华福证 券有限责 任公司 
办公地址： 福州市五 四路 157 号新天地 大厦 7、8 层 
法定代表人 ：黄金琳 
客户电话：96326 （福 建省外请 加拨 0591 ） 
公司网址：www.hfzq.com.cn



23）华泰证 券股份有 限公司 
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰证 券广 场 
注册地址： 南京市江 东中路 228 号 
法定代表人 ：周易 
联系人：马 艺卿 
客户电话：95597 
公司网址： www.htsc.com.cn 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-23 
24）江海证 券有限公 司 
办公地址： 黑龙江省 哈尔滨市 松北区创 新三路 833 号 
注册地址： 黑龙江省 哈尔滨市 香坊区赣 水路 56 号 
联系人：姜 志伟 
传真：0451-82337279 
客户电话：0451-82337279 
公司网址：www.jhzq.com.cn 
25）平安证 券股份有 限公司 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
联系人：周 驰 
传真：0755-82435367 
客户电话：95511-8 
公司网址：www.stock.pingan.com 
26）申万宏 源证券有 限公司 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 世纪商贸 广场45 楼 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
联系人：黄 莹 
传真：021-33388224 
客户电话：95523 、4008895523 
公司网址： www.swhysc.com 
27）西南证 券股份有 限公司 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号西 南证券大 厦 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
联系人：张 煜 
传真：023-63786212 
客户电话：400-8096-096 、95355 
公司网址：www.swsc.com.cn 
28）信达证 券股份有 限公司 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院1 号楼 信达金融中 心 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-24 
法定代表人 ：张志刚 
联系人：付 婷 
传真：010-63081344 
客户电话：95321 
公司网址：www.cindasc.com 
29）兴业证 券股份有 限公司 
注册地址： 福州市湖 东路 268 号 
法定代表人 ：杨华辉 
客户电话：95562 
公司网址：www.xyzq.com.cn 
30）中国银 河证券股 份有限公 司 
办公地址： 中国北京 西城区金 融大街 35 号国际 企业 大厦 C 座 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座



法定代表人 ：陈有安 
联系人：辛 国政 
客户电话：95551 、400-8888-888 
公司网址：www.chinastock.com.cn 
31）中航证 券有限公 司 
办公地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国 际金融大厦A 座 41 楼 
注册地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国 际金融大厦A 座 41 楼 
联系人：孙 超 
传真：0791-86789414 
客户电话：400-8866-567 
公司网址：www.avicsec.com 
32）中泰证 券股份有 限公司 
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路66 号东 亚银 行金融大厦 18 层 
注册地址： 山东省济 南市市中 区经七路86 号 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 
传真：021-20315125 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-25 
客户电话：95538 
公司网址：www.zts.com.cn 
33）中国中 投证券有 限责任公 司 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界 处荣 超商务中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
注册地址： 深圳福田 区益田路6003 号荣 超商务 中心A 座第04 层、18-21 层 
法定代表人 ：高涛 
传真：0755-82026539 
客户电话：95532 或400 600 8008 
公司网址：www.china-invs.cn 
34）中信建 投证券股 份有限公 司 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
法定代表人 ：王常青 
联系人：许 梦园 
客户电话：400-8888-108 、95587 
公司网址：www.csc108.com 
35）中信期 货有限公 司 
办公地址： 深圳市福 田区中心 三路 8 号卓 越时代广 场 （二期）北座 13 层 1301-1305 室、14
层



注册地址： 深圳市福 田区中心 三 路 8 号卓 越时代广 场 （二期）北座 13 层 1301-1305 室、14
层



法定代表人 ：张皓 
联系人：刘 宏莹 
传真：0755-83217421



客户电话：400-990-8826 
公司网址：www.citicsf.com 
36）中信证 券股份有 限公司 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
注册地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-26 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：王 一通 
传真：010-60833739 
客户电话：95548 
公司网址：www.cs.ecitic.com



37）中信证 券（山东 ）有限责 任公司 
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层 
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼2001 
法定代表人 ：姜晓林 
联系人：刘 晓明 
传真：0532-85022605



客户电话：95548 
公司网址：www.zxwt.com.cn 
38）北京蛋 卷基金销 售有限公 司 
办公地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
法定代表人 ：钟斐斐 
联系电话：15910450297 
传真：010-61840699 
客户电话：4000618518 
公司网址：https://danjuanapp.com/ 
39）上海好 买基金销 售有限公 司 
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯国 际大 厦 903～906 室 
联系电话：400-700-9665 
客户电话：400-700-9665 
公司网址：www.ehowbuy.com 
40）和讯信 息科技有 限公司 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
联系电话：400-920-0022 
客户电话：400-920-0022 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-27 
公司网址：www.licaike.com 
41）上海华 夏财富投 资管理有 限公司 
客户电话：400-817-5666 
42）上海基 煜基金销 售有限公 司 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室 
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇路潘园 公路 1800 号2 号楼6153 室 
法定代表人 ：王翔 
客户电话：400-820-5369 
公司网址：www.jiyufund.com.cn 
43）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门外大街28 号富 卓大 厦 A 座7 层 
客户电话：400-166-1188 
公司网址：http://8.jrj.com.cn 
44）北京肯 特瑞财富 投资管理 有限公司 
办公地址： 北京市海 淀区海淀 东三街 2 号 4 层401-15 
客户电话：4000988511 
公司网址：http://kenterui.jd.com 
45）上海联 泰资产管 理有限公 司 
办公地址： 上海市长 宁区福泉 北路 518 号 8 座3 层 
客户电话：4000-466-788 
公司网址：www.66zichan.com 
46）上海陆 金所资产 管理有限 公司 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 
客户电话：4008219031 
公司网址：www.lufunds.com 
47）南京苏 宁基金销 售有限公 司 
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
客户电话：95177 
公司网址：www.snjijin.com 
48）上海天 天基金销 售有限公 司 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-28 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座9 楼 
联系电话：400-1818-188 
客户电话：400-1818-188 
公司网址：www.1234567.com.cn 
49）浙江同 花顺基金 销售有限 公司 
办公地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 室



联系人：张 丽琼 
联系电话：4008-773-772 
客户电话：4008-773-772 
公司网址：www.5ifund.com 
50）上海挖 财金融信 息服务有 限公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区杨高南 路 799 号5 层 01 、02 、03 室 
客户电话：021-50810673 
公司网址： www.wacaijijin.com 
51）奕丰金 融服务（ 深圳）有 限公司 
注册地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号A 栋201 室 
客户电话：400-684-0500 
公司网址：www.ifastps.com.cn 
52）珠海盈 米财富管 理有限公 司 
办公地址： 广州市海 珠区琶 洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203 
客户电话：020-89629099 
公司网址：www.yingmi. 
 
其它场外销 售 机构情 况详见 基 金份额发 售公告 及 基金 管理人届时 发布的调整 销售机 构 的相关
公告 。基金 管理人可 根据情况 变更或增 减销售机 构， 并予以公告 。 
2 、场内销售 机构 
本基金办理 场内认购 、 申 购和赎回 业务的销售 机构为 具有基金销售 业务资 格 、 并经深圳 证券
交易所和中 国证券登 记结算有 限责任公 司认可的 深圳 证券交易所 会员。 具 体会员单 位名单可 在深
圳证券交易 所网站查询 。 
本 基 金 募集 结 束前 获 得基 金销售资格 的 深圳 证 券交易 所 会 员单 位 可通 过 深圳 证券 交 易所 系华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-29 
统办理本基 金的场内 认购业务 。基金管 理人将不 就此 事项进行公 告。 
( 二) 登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 
法定代表人 ： 周明 
联系电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
联系人：朱 立元 
( 三) 出具法律意 见书的 律 师事务所 
名称：上海 市 通力律 师事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼



办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人：俞 卫锋



联系电话：(86 21) 3135 8666 
传真: （86 21) 3135 8600 
联系人：黎明 
经办律师： 黎明、孙 睿 
( 四) 审计基金财 产的会计 师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合 伙)



注册地址： 中国上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号 星展银行大 厦 6 楼



办公地址： 中国上海 市黄浦区 湖滨路 202 号企业 天地2 号楼普华永 道中心 11 楼



执行事务合 伙人：李 丹



联系电话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人：曹 阳



经办注册会 计师：薛 竞、曹阳


华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-30 
六、基 金份 额的 分级 与净 值计 算规 则 
 
（一 ）基金 份额结构 
本基金的基 金份额包 括 华宝中 证 1000 指 数分级 证券 投资基金之 基础份额 （以下简 称 “ 华宝中
证 1000 份额 ”）、 华 宝中证 1000 指数 分级证券 投资 基金之稳健 收益类份 额（以下 简称“ 华 宝中
证 1000A 份额 ” ） 、 华宝中 证 1000 指 数分级证 券投资 基金之积极 收益类份 额 （以 下简称 “ 华宝 中
证 1000B 份额 ”）。 根据对基 金财产及 收益分配 的不 同安排，本 基金的各 类基金份 额具有不 同的
风险收益特 征。 
华宝中证1000A 份额 与华宝中 证 1000B 份额 的配 比始 终保持 1：1 的 份额配 比 不变。 
（二 ）基金 运作概要 
1、本基金通 过场外、 场内两种 方式公开 发售。 基金 发售结束后 ，投资者 在场外认 购的份额，
将被确认为 华宝中证1000 份额 。 投资者 在场内认 购的 份额， 将按 照 1:1 的 份额配比 自动分离 为 华
宝中证 1000A 份额 和 华宝中证1000B 份额 。 
2、基金合同 生效后， 华宝中 证 1000 份额 设置单 独的 基金代码， 可以接受 场内与场 外的申购
和赎回。在 本基金符 合法律法 规和深圳 证券交易 所规 定的上市条 件的情况 下， 华宝 中证 1000A 份
额 与 华宝中 证 1000B 份额可分 别申请在 深圳证券 交易 所上市交易 ，但不接 受申购或 赎回。 
3、华宝中证1000 份 额、 华宝 中证 1000A 份额与 华宝 中证 1000B 份额 的资 产合并投 资运作。 
4、基金合同 生效后， 本基金将 根据基金 合同约 定， 办理场内的 华宝中证1000 份额 与华宝中
证 1000A 份额 、 华宝 中证 1000B 份额 之 间的配对 转换 业务，即： 基金份额 持有人可 申请将其 持有
的场内 华宝 中证 1000 份额按照 1：1 的 份额配比 分拆 为 华宝中证 1000A 份额 和华宝 中证 1000B 份
额 ；或基金 份额持有 人可申请 将其持有 的 华宝中证 1000A 份额和华宝 中证 1000B 份额 按照 1：1
的份额配比 合并为场 内 华宝中 证 1000 份额 。 
场外的华宝 中证 1000 份额 不进 行分拆。 投资者 可将 其持有的场 外 华宝中 证 1000 份额 办理跨
系统转托管 至场内后 ，再申请 分拆。 
5、基金合同 生效后， 本基金将 按照基金 合同约 定对 华宝中证 1000 份额 、 华宝中 证 1000A 份
额 和 华宝中 证 1000B 份额进行 定期份额 折算及不 定期 份额折算。 基金份额 折算后， 本基金的 运作
方式不变， 华宝中证1000A 份额 和华宝 中证 1000B 份额 的份额配 比不变。 
6、无 论 是定期份 额折算 ， 还是 不定期份 额折算 （有关 本 基金的份额 折算详见 本招募说 明书 “十
八、 基金 份额的折 算” ） ， 因折算 而新增的 场内 华宝 中证 1000 份额 不进行 自动分离 。 投 资者 可选华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-31 
择将上述折 算产生的 场内 华宝 中证 1000 份额按照 1：1 的份额配比 分拆为 华宝中证 1000A 份额 和
华宝中证 1000B 份额 。 
（三 ）华宝 中证 1000A 份额 与 华宝中证1000B 份额 的 基金份额参 考净值计 算规则 
根据华宝中 证 1000A 份额与华 宝中证 1000B 份额 的风 险和收益特 性不同， 本基金份 额所分拆
的两类基金 份额华宝 中证 1000A 份额与 华宝中证1000B 份额具有不 同的参 考净值计 算规则。 
在华宝中证 1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额的 存续 期内，本基 金将在每 个工作日 按基金合
同约定的净 值计算规 则对 华宝 中证 1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额分别 进行基金 份额参考 净值
计算。 华宝 中证 1000A 份额为 低预期风 险且预期 收益 相对稳定的 基金份额 ，本基金 资产净值 优先
确保 华宝中 证 1000A 份额的本 金及其约 定应得收 益； 华宝中证 1000B 份额 为高预期 风险且预 期收
益相对较高 的基金份 额，本基 金在优先 确保 华宝 中证1000A 份额的 本金及 其约定应 得收益后 ，将
剩余基金资 产净值计 为 华宝中 证 1000B 份额的净 资产 。 
在华宝中证 1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额的 存续 期内， 华宝 中证 1000A 份额与 华宝中证
1000B 份额的 基金份 额参考净 值计算规 则如下： 
1、华宝中证1000A 份额 约定年 基准收益 率为“ 同期 银行人民币 一年期定 期存款利 率（税后）
+4%”， 同期银 行人民币 一年期定 期存款利 率以最近 一 次发生份额 折算 （ 包括定期 份额折算 和不定
期份额折算 ） 的份额 折算基准 日中国人 民银行公 布并 执行的金融 机构人民 币一年期 定期存款 基准
利率为准。 基金合同 生效日至 第一次基 金份额折 算基 准日（定期 份额折算 基准日或 不定期份 额折
算基准日） 期间的约 定年基准 收益率为 “基金合 同生 效日中国人 民银行公 布 并执行 的金融机 构人
民币一年期 定期 存款 基准利率 （税后）+4% ”。 华宝 中证 1000A 份额 约定年 基准收益 均以 1.0000
元为基准进 行计算。 
2、本基金每2 份华宝 中证 1000 份额 所 代表的基 金资 产净值等于1 份 华宝 中证 1000A 份额和
1 份 华宝中证 1000B 份额 的 基金资产 净值之 和。计算 出 华宝中证 1000A 份额 的 基金份额 净值后 ，
根据上述关 系，计算 出 华宝中 证 1000B 份额的基 金份 额 参考 净值 。 
3、 在本基金 的基金合 同生效日 至基金份 额参考净 值计 算日， 若未发 生基金 合同约定 的定期份
额折算或不 定期份额 折算，则 华宝中证1000A 份额 在 净值计算日 应计收益 的天数按 自基金合 同生
效日至净值 计算日的 实际天数 计算；若 发生基金 合同 约定的定期 份额折算 或不定期 份额折算 ，则
华宝中证 1000A 份额 在净值计 算日应计 收益的天 数应 按照最近一 次基金份 额折算基 准日 （定 期份
额折算基准 日或不定 期份额折 算基准日 ） 次日至 净值 计算日的实 际天数计 算。 
基金管理人 并不承诺 或保证 华 宝中证 1000A 份额 的基 金份额持有 人的本金 及约定应 得收益，
如在基金存 续期内本 基金资产 出现极端 损失情况 下， 华宝中证 1000A 份额 的基金份 额持有人 可能
会面临无法 取得约定 应得收益 甚至损失 本金的风 险。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-32 
（四 ）基金 份额净值 的计算 
1、华宝中证1000 份额 的基金 份额净值 计算 
设T 日为华宝中证1000 份额 的基 金份额净 值计算日， 华宝中证1000 份额 的基金 份额净值 为： 



 







＝T 日闭市后 的基金 资产净值 ／T 日基金 份额总 数 
其中，基金 资产净值 为 T 日闭市 后的基金 资产总值 减 去负债后的 价值，T 日基金 份额总数 为
华宝中证 1000 份额 、 华宝中 证 1000A 份额 与 华 宝中 证 1000B 份额 的份额 数之和。 
2、华宝中证1000A 份额 和 华宝 中证 1000B 份额 的基 金份额参考 净值计算 
设T 日为基 金份额参 考净值计 算日， 华 宝中证 1000A 份额 与华宝 中证 1000B 份额的 基金份额
参考净值为 ： 



 
 






 
 
 
 



 
 
























 
 
其中，N 为当年实 际天数；t=min{自 基金合同 生效日 至 T 日 之间的 自然日， 自最近一 次基金
份额折算基 准日次日 至 T 日之间 的自然日}；


 
 
为 T 日 华宝中 证 1000A 份额的 基金份额 参考净
值；


 
 
为T 日 华宝中 证 1000B 份额 的 基金份额 参考净值 ；R 为华 宝中证 1000A 份额 的约定年 基
准 收益 率 。 
3、华宝中证1000 份额 的基金 份额净值 、 华宝中 证 1000A 份额与华 宝中证 1000B 份额 的基金
份额参考净 值的计算 ，均保留 到小数点 后 4 位， 小数 点后第 5 位 四舍五入 ，由此产 生的误差 计入
基金财产。 
（五 ）华宝 中证 1000A 份额 和 华宝中证1000B 份额 的 终止运作 
经基金份额 持有人大 会决议通 过， 华 宝中证 1000A 份额 和华宝中 证 1000B 份额 可申请 终止运
作。 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-33 
七、基金的募集 
 
本基金经证 监许可【2015 】664 号核准 ，由基金 管理 人 依照《基 金法》 、 《 运作办法》 、 《销售
办法》 、基金 合同及其 他有关规 定募集， 募集期 从 2015 年 5 月 25 日起，至 2015 年 5 月 29 日 止，
共募集 330,711,104.54 份 基金 份额 ， 有效认 购户数 为 5350 户。 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-34 
八 、基金 合同生效 
 
本基金基金 合同于 2015 年 6 月 4 日正式 生效。 《基 金合同》生 效后，连 续 20 个工 作日出现
基金份额持 有人数量 不满 200 人或者基 金资产净 值低 于 5000 万元 情形的， 基金管理 人应当在 定期
报告中予以 披露； 连 续 60 个工 作日出现 前述情形 之一 的， 基金管理 人应当 向中国证 监会报告 并提
出解决方案 ，如转换 运作方式 、与其他 基金合并 或者 终止基金合 同等，并 召开基金 份额持有 人大
会进行表决 。 
 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-35 
九 、基金份额的上市交易 
 
（一 ）上市 交易的基 金份额 
根据有关规 定， 本基 金基金合 同生效后， 华宝中证 1000A 份额 （二 级市场交 易代码：150263 ）
与华宝 中证1000B 份额 （二级 市场交易 代码：150264 ）具备上市 条件，于2015 年 6 月 16 日 起在
深圳证券交 易所上市 交易 。 在条件 成熟后 ， 基金 管理 人在履行相 关程序后 也可申请 华宝中证1000
份额 上市交 易， 基金 管理人可 根据需要 修改配对 转换 规则、 对 华宝 中证 1000 份额进 行份额折 算并
修改基金合 同相关内 容，无须 召开基金 份额持有 人大 会，但 应在 实施日前 依照《信 息披露办 法》
的有关规定 在指定媒 介上公告 。 
（二 ）上市 交易的地 点 
深圳证券交 易所。 
（三 ）上市 交易的时 间 
基金合同生 效后六个 月内， 华 宝中证 1000A 份额 与华 宝中证 1000B 份额 将 申请在深 圳证券交
易所上市交 易。 
在确定上市 交易的时 间后，基 金管理人 应依据法 律法 规规定在指 定媒介上 刊登《上 市交易公
告书》。 
（四 ）上市 交易的规 则 
1、华宝中证1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额 分别 采用不同的 交易代码 上市交易 ； 
2、 华宝中证 1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额上 市首 日的开盘参 考价为前 一交易日 的基金份
额参考净值 ； 
3、 华宝中证1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额上 市交 易遵循 《深圳 证券交 易所证券 投资基金
上市规则》 、《深圳 证券交易 所交易规 则》及其 他相 关规定。 
（五 ）上市 交易的费 用 
本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。 
（六 ）上市 交易的行 情揭示 
本基金在深 圳证券交 易所挂牌 交易，交 易行情通 过行 情发布系统 揭示。行 情发布系 统同时揭
示本基金前 一交易日 的基金份 额参考净 值。 
（七 ）上市 交易的停 复牌、暂 停上市、 恢复上市 
华宝中证1000A 份额 与华宝中 证 1000B 份额 的停 复牌 、暂停上市 、恢复上 市和终止 上市按照
相关法律法 规、中国 证监会及 深圳证券 交易所的 相关 规定执 行。 
（八 ）其他 事项 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-36 
相关法律法 规、中国 证监会及 深圳证券 交易所对 基金 上市交易的 规则等相 关规定内 容进行调
整的，本基 金《基金 合同》相 应予以修 改，且此 项修 改无须召开 基金份额 持有人大 会，并在 本基
金更新的招 募说明书 中列示。 
（九 ）若深 圳证券交 易所、中 国证券登 记结算有 限责 任公司增加 了基金上 市交易的 新功能，
基金管理人 可以在履 行适当的 程序后增 加相应功 能。 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-37 
十、 基金份额的申购 与 赎回 
 
基金合同生 效后，投 资者可通 过场外、 场内两种 方式 对 华宝中证 1000 份额 进行申购 与赎回。
华宝中证 1000A 份额 与华宝中 证 1000B 份额不接 受投 资者的申购 与赎回， 只上市交 易。 
（一）申购 与赎回的 场所 
华宝中证1000 份额的 申购与赎 回将通过 销售机 构进 行 。 
投资者可使 用开放式 基金账户 ，通过基 金管理人 的直 销中心和其 他场外销 售机构， 办理 华宝
中证 1000 份额 的场外 申购与赎 回业务。 
投资者也可 使用深圳 证券账户， 通过深圳 证券交 易所 系统办理 华 宝中证 1000 份额的 场内申购
与赎回业务 。场内申 购和赎回 业务的场 所为具有 基金 销售业务资 格、经深 圳证券交 易所和中 国证
券登记结算 有限责任 公司认可 的深圳证 券交易所 会员 单位。 
具体的销售 网点将由 基金管理 人在招募 说明书或 其他 相关公告中 列明。基 金管理人 可根据情
况变更或增 减销售机 构，并予 以公告。 基金投资 者应 当 在销售机 构办理基 金销售业 务的营业 场所
或按销售机 构提供的 其他方式 办理 华宝 中证 1000 份额 的申购与 赎回。 
（二）申购 与赎回的 开放日及 时间 
1、开放日及 开放时间 
投资者在开 放日办理 华宝中证1000 份额 的申购 和赎 回， 具体办理 时间为 上海证券 交易所、 深
圳证券交易 所的正常 交易日的 交易时间 ，但基金 管理 人根据法律 法规、中 国证监会 的要求或 基金
合同的规定 公告暂停 申购、赎 回时除外 。 
基金合同生 效后，若 出现 新的 证券/期货 交易市 场、 证券/期货交 易所交易 时间变更 或其他特
殊情况， 基金管 理人将视 情况对前 述开放日 及开放时 间进行相应 的调整， 但应 在实施日 前依照 《信
息披露办法 》的有关 规定在指 定 媒介 上 公告。 
2、申购、赎回 开始日 及业务办 理 时间 
基金管理人 自 2015 年6 月 16 日起开始 办理日常 申购 赎回业务。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理 华宝中 证 1000 份额 的申购 、 赎回或
者转换。 投 资者 在基 金合同约 定之外的 日期和时 间提 出申购、赎 回或转换 申请 且登 记机构确 认接
受 的， 其 华宝中 证 1000 份额申购、 赎 回价格为 下一开 放日 华宝中 证 1000 份额 申购、 赎 回的价格 。 
（三）申购 与赎回的 原则 
1、“未知价 ” 原则， 即申购、 赎回价格 以申请 当日 收市后计算 的 华宝中 证 1000 份额 的基金
份额 净值为 基准进行 计算； 
2、“金额申 购、份额 赎回 ”原 则，即申 购以金 额申 请，赎回以 份额申请 ； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-38 
3、当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以内撤 销； 
4、 场外 赎回遵循 “先进先 出 ”原则 ， 即 按照投资 者认 购、 申购 、 转 托管时 基金份额 登记 的先
后次序进行 顺序赎回 ； 
5、 场内申购 与赎回业 务遵循深 圳证券交 易所、 中 国证 券登记结算 有限责任 公司的相 关业务规
定。 若相关 法律法规 、中国证 监会、深 圳证券交 易所 或中国证券 登记结算 有限责任 公司对场 内申
购、赎回业 务等规则 有新的规 定，按新 规定执行 。 
基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 ，对上述 原则 进行调整。 基金管理 人必须在 新规则开
始实施前依 照《信息 披露办法 》的有关 规定在指 定媒介 上公告。 
（四）申购 与赎回的 程序 
1、申购和赎 回的申请 方式 
投资者必须 根据销售 机构规定 的程序， 在开放日 的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回的申
请。 
2、申购和赎 回的款项 支付 
投资者申购 华宝中证1000 份额 时， 必须全额 交付申购 款项， 投 资者 交付 申购 款项 ， 申购 申请
即 为 成立； 登记机构 确认基金 份额时， 申购生效 。 
基金份额持 有人递交 赎回申请 ，赎回成 立；登记 机构 确认赎回时 ，赎回生 效。 
投资者赎回 申请成功 后， 基金 管理人将 在 T＋7 日(包 括该日) 内支 付赎回款 项。 在发 生巨额赎
回时，款项 的支付办 法参照 基 金合同有 关条款处 理。 
3、申购和赎 回申请的 确认 
基金管理人应以交易时间结束前 受理有效 申 购 和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申请 日(T
日) ， 在正常情 况下， 本基 金登记机 构在 T+1 日内对该 交易的有效 性进行确 认。T 日提交 的有效申
请， 投资者 应在 T+2 日后(包括 该日)及时 到销售 网点 柜台或以销 售机构规 定的其他 方式查询 申请
的确认情况 。若申购 不成功， 则申购款 项退还给 投资 者 。 
基金销售机 构对申购 、赎回申 请的受理 并不代表 申请 一定成功， 而仅代表 销售机构 确实接收
到申请。申 购、赎回 申请的确 认以登记 机构的确 认结 果为准。对 于申请的 确认情况 ，投资者 应及
时查询。 
（五）申购 与赎回的 数 量 限制 
1、投资者通过 其他场外 销售机构 和直 销 e 网金申购 本基金单笔 最低金额 为 1 元人民币 （含
申购费） 。 通过直销 柜台首 次申购的 最低金额 为 10 万 元人民币 （含申购 费） ， 追加申购 最低金额 为
每笔 1 元人 民币 （ 含申购费 ） 。已 有认购本 基金 记录 的 投资者 不受 首次申购 最低金额 的限制 ， 但受
追加申购最 低金额的 限制。场外 销售机 构对最低 申购 限额及交易 级差有其 他规定的 ，以各场外 销
售机构的业 务规定为 准。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-39 
2、投资者通 过场内销 售机构申 购时 ，单 笔申购 申请 的最低金额 为 50,000 元。 
3、其他销 售 机构的投资 者 欲转入直销柜台 进行交易 要受直销 柜台最低金额的限 制。基金管
理人可根据 市场情况 ，调整首 次申购的 最低金额 。 
4、投资者 可 多次申购 ，对单个 投资者累 计持有 份额 不设上限限 制。 
5、 投资 者 可将其 全部或部 分 华宝中 证 1000 份额 赎回 。 本基金 按照份额 进行赎回 ， 单 笔赎回
份额不得低 于 1 份。 基 金份额持 有人赎回 时或赎 回后 在 某一交易 账户 内保 留的 华宝 中证 1000 份额
余额不 足 1 份的，在 赎回时需 一次全部 赎回。 
6、 基金 管理人可 在法律法 规允许的 情况下 ， 调整 上述 规定申购金 额和赎回 份额的数 量限制 、
投资者 每个 基金交易 账户的最 低基金份 额余额 限 制、 单个投资者 累计持有 的基金份 额上限 、 单个
投资者单日 或单笔申 购金额上 限、本基 金总规模 限额 和单日净申 购比例上 限 等。基 金管理人 必须
在调整 实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定 媒介 上公 告并报中 国证监会 备案。 
7、当接受申购申请对存 量基金份额持有人 利益构成 潜在重大不利影响时，基金 管理人应当
采取设定单 一投资者 申购金额 上限或基 金单日净 申购 比例上限、 拒绝大额 申购、暂 停基金申 购等
措施，切实 保护存量 基金份额 持有人的 合法权益 。具 体请参见相 关公告。 
（六 ）申购 与赎回费 用 
1、申购费用 
本基金采取 前端收费 模式收取 基金申购 费用。 投 资者 可以多次申 购本基金 ，申购费 率按每笔
申购申请单 独计算。 本基金的 场外 申购 费率表如 下 ， 场内申购费 率由场内 销售机构 参照场外 申购
费率执行。 
申购金额 申购费率 
200 万（含） 以上 每笔 1000 元 
大于等于 100 万，小 于 200 万 0.6% 
100 万以下 1.2% 
申购费用由 投资者 承 担，不列 入基金财 产，主要 用于 本基金的市 场推广、 销售、登 记 费等各
项费用。 
2、赎回费用 
本基金场外 的赎回费 率 表如下 ： 
持有期限 赎回费率 
小于7 日 1.5% 
大于等于7 日，小于1 年 0.5% 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-40 
大于等于 1 年，小于 2 年 0.3% 
大于等于 2 年 0 
注：此处一 年按 365 日计算 
本基金场内 赎回费为 ： 
持有期限 赎回费率 
小于7 日 1.5% 
大于等于7 日 0.5% 
 
赎回费用由 赎回 华宝 中证 1000 份额的基 金份额 持有 人承担， 在基 金份额持 有人赎回 华宝中证
1000 份额时 收取 。 对持续 持有期少 于 7 日的 投资人收 取 的赎回费 全额计入 基金财产 ， 对 于持有期
大于等于 7 日的投资 者收取的 赎回费 不 低于赎回 费总 额的 25% 计入基金 财产， 其余 用于支付 登记
结算费和其 他必要的 手续费。 
3、 基金管理 人可以在 基金合同 约定的范 围内调整 费率 或收费方式， 并最迟 应于新的 费率或收
费方式实施 日前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定 媒介 上 公告。 
4、 基金管理 人可以在 不违反法 律法规规 定及基金 合同 约定的情形 下根据市 场情况制 定基金促
销计划，定 期或不定 期地开展 基金促销 活动。在 基金 促销活动期 间，按相 关监管部 门要求履 行必
要手续后， 基金管理 人可以适 当调低基 金申购费 率和 基金赎回费 率。 
5、办理华宝 中证 1000 份额的 场内申购 、赎回业 务应 遵守深圳证 券交易所 及中国证 券登记结
算有限责任 公司的有 关业务规 则。若相 关法律法 规、 中国证监会 、深圳证 券交易所 或中国证 券登
记结算有限 责任公司 对场内申 购、赎回 业务规则 有新 的规定，基 金合同相 应予以修 改，并按 照新
规定执行， 且此项修 改无须召 开基金份 额持有人 大会 。 
（七）申购 份额 、赎 回金额 与 基金份额 净值 的计 算 
1、申购份额 的计算方 式 
华宝中证1000 份额的 场外、 场 内申购均 采用金额 申购 的方式， 申购 金额包 括申购费 用和净申
购金额。 
申购费用适 用比例费 率 时 ： 
净申购金额= 申购金额/（1 ＋申 购费率） 
申购费用=申 购金额- 净申购金 额 
申购份额=净 申购金额/申购当 日 华宝中 证 1000 份额 的基金 份额 净值 
申购费用适 用固定金 额时 ： 
申购费用=固 定金额 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-41 
净申购金额= 申购金额-申购费 用 
申购份额=净 申购金额/申购当 日 华宝中 证 1000 份额 的基金 份额 净值 
场外申购份 额计算结 果按四舍 五入方法 ，保留到 小数 点后 2 位， 由此产生 的收益或 损失由基
金财产承担 ；场内申 购份额计 算结果 先 按四舍五 入的 原则保留到 小数点后 两位，再 按截位法 保留
到整数位， 小数部分 对应的剩 余金额由 场内证券 经营 机构退还投 资者 。申 购费用、 净申购金 额的
计算按四舍 五入方法 ，保留到 小数点后 两位，由 此误 差产生的收 益或损失 由基金资 产承担。 
例： 假定某投 资者投资100,000 元通 过场外申购 华宝 中证1000 份额， 对 应的申购 费率为1.2%，
申购当 日 华 宝中证 1000 份额 的 基金份额 净值为 1.0861 元， 该投资 者 可得 到的基金 份额为： 
净申购金额=100,000/ （1+1.2% ） ＝98,814.23 元 
申购费用=100,000-98,814.23 ＝1,185.77 元 
申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份 
即：投资者 投资 100,000 元 通过场 外 申购 华宝中证 1000 份额，假 定申购当 日 华宝中证 1000
份额 的基金 份额净值 为 1.0861 元，可得 到 90,980.78 份华宝中 证 1000 份额 。 
例： 假定某投 资者投资100,000 元通 过场内申购 华宝 中证1000 份额， 对 应的申购 费率为1.2%，
申购当 日 华 宝中证 1000 份额 的 基金份额 净值为 1.0861 元，该 投资 者 可得 到的基金 份额为： 
净申购金额=100,000/ （1+1.2% ） ＝98,814.23 元 
申购费用=100,000-98,814.23 ＝1,185.77 元 
申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980 份 
退款金额=0. 78×1.08 61=0.85 元 
即：投资者 投资 100,000 元 通过场 内 申购 华宝中证 1000 份额，假 定申购当 日 华宝中证 1000
份额 的基金 份额净值 为 1.0861 元，可得 到 90,980 份 华宝中证 1000 份额 。 
2、赎回金额 的计算方 式 
华宝中证1000 份额的 场外 、 场 内赎回均 采用份额 赎回 的方式 。 赎回 金额为 赎回 总额 扣减赎回
费用。其中 ， 
赎回总额＝ 赎回份额 ×赎回当 日 华宝中 证 1000 份额 的 基金份额 净值 
赎回费用＝ 赎回 总额 ×赎回费 率 
赎回金额=赎回 总额－ 赎回费用 
上述计算结 果均按四 舍五入方 法，保留 到小数点 后 两 位，由此产 生的收益 或损失由 基金财产
承担。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-42 
例： 某投 资者赎回10,000 份华宝中 证 1000 份额 ， 基 金份额的持 有期限 13 个月 ， 对应的 赎回
费率为 0.3% ， 假 设赎回当 日 华宝中 证 1000 份额的 基 金份额净值 是 1.1615 元， 则其可得 到的赎回
金额为： 
赎回总额=10,0 00×1.1615=11,615.00 元 
赎回费用=11,615 ×0.3%=34.85 元 
赎回金额=11,615-34.85=11,580.15 元 
即： 某投 资者 通过 场外 赎回10,000 份华宝中 证 1000 份额 ， 基 金份额的 持有期限13 个月 ， 对
应的赎回费 率为 0.3% ， 假 设赎回当 日 华宝中 证 1000 份额的 基金 份额净值 是 1.1615 元， 则其可得
到的赎回金 额为 11,580.15 元。 
例： 某投资者 通 过场内赎回 10,000 份华宝 中证 1000 份额， 对应的赎 回费率 为 0.5% ， 假设 赎
回当日 华宝 中证 1000 份额的 基 金份额净 值是 1.1502 元，则其可 得到的赎 回金额为 ： 
赎回总额=10,0 00×1.1502=11,502.00 元 
赎回费用=11,502×0.5%=57.51 元 
赎回金额=11,502-57.51=11,444.49 元 
即： 某投资者 通 过场内赎回 10,000 份华宝 中证 1000 份额， 对应的赎 回费率 为 0.5% ， 假设 赎
回当日 华宝 中证1000 份额 的 基金份 额净值是1.1502 元， 则其可得 到的赎回 金额为11,444.49 元。 
3、 本基 金份额净 值的计算 ， 保 留到小数 点后 4 位 ， 小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产生 的收
益或损失由 基金财产 承担。T 日的基 金份额净 值在当 天收市后计 算，并 在 T+1 日内公 告。遇特 殊
情况，经中 国证监会 同意，可 以适当延 迟计算或 公告 。 
（八 ）拒绝 或暂停申 购的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 者的申购申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2、 发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况时 ， 基 金管理人可 暂停接受 投资者的 申购申请。
当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无可 参考的活跃 市场价格 且采用估 值技术仍 导致
公允价值存 在重大不 确定性时 ，经与基 金托管人 协商 确认后，基 金管理人 应当暂停 接受基金 申购
申请。 
3、证券/期货 交易所 交易时间 非正常停 市，导致 基金 管理人无法 计算当日 基金资产 净值。 
4、基金管理 人认为接 受某笔或 某些申购 申请可 能会 影响或损害 现有基金 份额持有 人利益时。 
5、 基金资 产规模过 大， 使基金管 理人无法 找到合适 的 投资品种 ， 或其他 可能对基 金业绩产 生
负面影响， 或发生其 他 损害现 有基金份 额持有人 利益 的情形。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-43 
6、 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基金 销售机构 或登记机 构的异常情 况 导致基 金销售系 统、 基金
登记系统或 基金会计 系统无法 正常运行 。 
7、 指数编制 单位或指 数发布机 构因异常 情况使指 数数 据无法正常 计算、 计 算错误或 发布异常
时。 
8、发生基金 合同约定 的份额折 算等事项 ，根据 相关 业务规则可 暂停接受 申购申请 的情形。 
9、 基金管理 人接受某 笔或者某 些申购申 请有可能 导致 单一投资者 持有基金 份额数的 比例达到
或者超过基 金份额总 数的 50% ，或者变 相规避 50% 集 中度的情形 时。 
10、 申请超 过基金管 理人设定 的 基金总 规模、单 日 净 申购比例上 限 、 单一 投资者 单 日或单笔
申购金额上 限 的 。 
11 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形。 
发生上述第 1 、2、3 、5 、6、7 、8、11 项暂停申 购情 形 之一且基 金管理人 决定暂停 接受投资
者的申购申 请 时，基 金管理人 应当根据 有关规定 在指 定媒介上刊 登暂停申 购公告。 如果投资 者的
申购申请被 拒绝，被 拒绝的申 购款项将 退还给投 资者 。在暂停申 购的情况 消除时， 基金管理 人应
及时恢复申 购业务的 办理。 
（九 ）暂停 赎回或延 缓支付赎 回款项的 情形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资者 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项： 
1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项。 
2、 发生基金 合同规定 的暂停 基 金资产估 值情况时 ， 基 金管理人可 暂停接受 投资者的 赎回申请
或延缓支付 赎回款项。 当 前一估值 日基金 资产净值 50% 以上的 资产出现 无可参考 的活跃市 场价格
且采用估值 技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时 ，经与基金 托管人协 商确认后 ，基金管 理人
应当暂停接 受基金赎 回申请或 延缓支付 赎回款项 。 
3、证券/期货 交易所 交易时间 非正常停 市，导致 基金 管理人无法 计算当日 基金资产 净值。 
4、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 
5、 发生继续 接受赎回 申请将损 害现有基 金份额持 有人 利益的情形 时， 基金 管理人可 暂停接受
投资者的赎 回申请。 
6、发生基金 合同约定 的份额折 算等事项 ，根据 相关 业务规则可 暂停接受 赎回申请 的情形。 
7、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述情 形 之一且 基金管理 人决定暂 停接受基 金份 额持有人的 赎回申请 或延缓支 付赎回款
项 时，基金 管理人应 在当日报 中国证监 会备案， 已确 认的赎回申 请，基金 管理人应 足额支付 ；如
暂时不能足 额支付， 应将可支 付部分按 单个账户 申请 量占申请总 量的比例 分配给赎 回申请人 ，未
支付部分可 延期支付 。若出现 上述第 4 项所述情 形， 按基金合同 的相关条 款处理。 在暂停赎 回的
情况消除时 ，基金管 理人应及 时恢复赎 回业务的 办理 并公告。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-44 
（十）巨额 赎回的情 形及处理 方式 
1、巨额赎回 的认定 
若华宝中证 1000 份额 单个开放 日内的基 金份额 净赎 回申请(赎回 申请份额 总数加上 基金转换
中 转出申请 份额总数 后扣除 申购申请 份额总 数及基金转 换中转入 申请份额 总数后 的余额)超过 前
一开放日的 基金总份 额 （包括 华宝中证1000 份额 、 华宝中证 1000A 份额 与华宝中 证 1000B 份额）
的 10% ，即认 为是发 生了巨额 赎回。 
2、巨额赎回 的 场外处 理方式 
当华宝中证 1000 份额 出现巨额 赎回时， 基金管理 人可 以根据基金 当时的资 产组合状 况决定全
额赎回或部 分延期赎 回。 
（1） 全额 赎回 ： 当基金 管理人认 为有能力 支付投资 者 的全部赎回 申请时 ， 按正常 赎回程序 执
行。 
（2 ）部分延 期赎回： 
当基金管理 人认为支 付投资者 的赎回申 请有困难 或认 为因支付投 资者的赎 回申请而 进行的财
产变现可能 会对基金 资产净值 造成较大 波动时， 基金 管理人在当 日接受赎 回比例不 低于上一 开放
日基金总份 额 （包括华宝 中证 1000 份额、 华 宝中证 1000A 份额与 华宝中证1000B 份 额） 的 10% 的
前提下，可 对其余赎 回申请延 期办理。 
在单个基金 份额持有 人超过基 金总份额 20%以上 的赎 回申请情形 下，本基 金将按照 以下规则
实施延期办 理赎回申 请：若发 生巨额赎 回，存在 单个 基金份额持 有人超过 基金总份 额（包括 华宝
中证 1000 份 额、华宝 中证 1000A 份额与 华宝中 证 1000B 份额）20% 以上（ “大额赎 回申请人 ”）
的赎回申请 情形， 基金管 理人可以 按照保护 其他赎回 申请人 （ “普通 赎回申请 人 ”） 利益 的原则，
优先确认普 通赎回申 请人的赎 回申请， 在当日可 接受 赎回的范围 内对普通 赎回申请 人的赎回 申请
予以全部确 认或按单 个账户赎 回申请量 占普通赎 回申 请人赎回申 请总量的 比例确认 ；在普通 赎回
申请人的赎 回申请全 部确认且 当 日接受 赎回比例 不低 于上一开放 日基金总 份额的 10% 的前提 下，
在仍可接受 赎回申请 的范围内 对大额赎 回申请人 的赎 回 申请按比 例确认。 
对于未能赎 回部分， 投资者在 提交赎回 申请时可 以选 择延期赎回 或取消赎 回。选择 延期赎回
的，将自动 转入下一 个开放日 继续赎回 ，直到全 部赎 回为止；选 择取消赎 回的，当 日未获受 理的
部分赎回申 请将被撤 销。延期 的赎回申 请与下一 开放 日赎回申请 一并处理 ，无优先 权并以下 一开
放日的基金 份额净值 为基础计 算赎回金 额，以此 类推 ，直到全部 赎回为止 。如投资 者在提交 赎回
申请时未作 明确选择 ，投资者 未能赎回 部分作自 动延 期赎回处理 。部分延 期赎回不 受单笔赎 回最
低份额的限 制。 
3、巨额赎回 的 场内处 理方式 
当出现巨额 赎回时， 场内赎回 申请按照 深圳证券 交易 所和中国证 券登记结 算有限责 任公司相
应规则进行 处理。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-45 
4、 暂停 赎回 ： 连续 2 个开放 日 以上(含 本数)发生 巨额 赎回， 如 基金管 理人认为 有必要 ， 可暂
停接受 华宝 中证 1000 份额的赎 回申请； 已经接受 的赎 回申请可以 延缓支付 赎回款项 ， 但不得 超过
20 个工作日 ，并应当 在指定媒 介上进行 公告。 
5、巨额赎回 的公告 
当发生上述 延期赎回 并延期办 理时，基 金管理人 应当 通过邮寄、 传真或者 招募说明 书规定的
其他方式在3 个交易 日内通知 基金份额 持有人， 说明 有关处理方 法， 同时在 指定媒介 上刊登公 告。 
（十 一）暂 停申购或 赎回的公 告和重新 开放申购 或赎 回的公告 
1、 发生上 述暂停申 购或赎 回情况的 ， 基金 管理人当 日 应立即向中 国证监会 备案， 并在规定 期
限内在指定 媒介上刊 登暂停公 告。 
2、 如发生 暂停的时 间为 1 日， 基 金管理人 应于重新 开 放日， 在 指定媒介 上刊登基 金重新开 放
申购或赎回 公告， 并 公布最近1 个开放 日 华宝中 证 1000 份额 的基 金份额净 值。 如发 生暂停的 时间
超过 1 日， 基金管理 人可以按 照《信息 披露办法 》的 有关规定自 行确定在 指定媒介 上刊登基 金暂
停公告的次 数，并应 于重新开 放日，在 指定媒介 上刊 登基金重新 开放申购 或赎回公 告，并公 布最
近 1 个工作 日的 华宝 中证 1000 份额的基 金份额 净值 。 
（十二）基 金转换 
基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 基金合同 的规 定决定开办 华宝中证 1000 份额 与基金
管理人管理 的其他基 金之间的 转换业务 ，基金转 换可 以收取一定 的转换费 ，相关规 则由基金 管理
人届时根据 相关法律 法规及基 金合同的 规定制定 并公 告，并提前 告知基金 托管人与 相关机构 。 
（十 三）定 期定额投 资计划 
基金管理人 可以为 投 资者 办理 定期定额 投资计划 ，具 体规则由基 金管理人 另行规定 。 投资者
在办理定期 定额投资 计划时可 自行约定 每期扣款 金额 ，每期扣款 金额必须 不低于基 金管理人 在相
关公告或更 新的招募 说明书中 所规定的 定期定额 投资 计划最低申 购金额。


华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-46 
十一 、基金的非 交易过户 、转托管 、 冻结与解冻 、转让等 其他业务 
 
（一 ）基金 的非交易 过户 
基金的非交 易过户是 指基金登 记机构受 理继承、 捐赠 和司法强制 执行 等情 形 而产生 的非交易
过户以及登 记机构认 可、符合 法律法规 的其它非 交易 过户。无论 在上述何 种情况下 ，接受划 转的
主体必须是 依 法可以 持有本基 金基金份 额的投资 者。 
继承是指基 金份额持 有人死亡 ，其持有 的基金份 额由 其合法的继 承人继承 ；捐赠指 基金份额
持有人将其 合法持有 的基金份 额捐赠给 福利性质 的基 金会或社会 团体；司 法强制执 行是指司 法机
构依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有的基 金份 额强制划转 给其他自 然人、 法人 或其他组 织。
办理非交易 过户必须 提供基金 登记机构 要求提供 的相 关资料，对 于符合条 件的非交 易过户申 请按
基金登记机 构的规定 办理，并 按基金登 记机构规 定的 标准收费。 
（二 ）基金 份额的登 记和转托 管 
1、基金份额 的登记 
（1）本基金 的基金份 额采用分 系统登记 的原则 。场 外认购或申 购的 华宝 中证 1000 份额，登
记在登记结 算系统中 基金份额 持有人开 放式基金 账户 下；场内认 购或申购 的 华宝中 证 1000 份额 、
上市交易买 入的 华宝 中证 1000A 份额 与 华宝中证1000B 份额 ，登记 在证券 登记系统 基金份额 持有
人深圳证券 账户下。 
（2）登记在 证券登记 系统中的 华宝中 证 1000 份额 ， 可以直接申 请场内赎 回，也可 经基金份
额持有人申 请，按 1:1 的份额 配比分拆 为 华宝中 证 1000A 份额 与华 宝中证 1000B 份额 后，在 深圳
证券交易所 上市交易 。 
（3） 登记在 证券登记 系统中的 华宝中证1000A 份额 和 华宝中证 1000B 份额 在深圳证 券交易所
上市交易， 不 能直接 申请场内 赎回， 但可 按 1:1 的份 额配比申请 合并为场 内 华宝中 证 1000 份额 后
再申请场内 赎回。 
（4）登记在 登记结算 系统中的 华宝中 证 1000 份额 ， 可以直接申 请场外赎 回，也可 以办理跨
系 统转托 管转至证 券登记 系统后 ，由基金 份额持 有人申 请， 按 1:1 的 份额配 比分拆 为 华宝中 证
1000A 份额与 华宝中 证 1000B 份额 ，在 深圳证券 交易 所上市交易 。 
2、基金份额 的转托管 
基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机 构之间的转 托管，基 金销售机 构可以按
照规定的 标 准收取转 托管费。 本基金的 转托管包 括系 统内转托管 和跨系统 转托管。 
（1）系统内 转托管 
1） 系统内转 托管是指 基金份额 持有人将 持有的基 金份 额在登记结 算系统内 不同销售 机构 （网
点）之间或 证券登记 系统内不 同会员单 位（交易 单元 ）之间进行 转托管的 行为。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-47 
2）基金份额 登记在登 记结算系 统的基金 份额持 有人 在变更办理 华宝中证1000 份额 赎回业务
的销售机构 （网点） 时，须办 理已持有 基金份额 的系 统内转托管 。 
3）基金份额 登记在证 券登记系 统的基金 份额持 有人 在变更办理 华宝中证1000 份额 场内赎回
或 华宝中证 1000A 份额 与华宝 中证 1000B 份额 上 市交 易的会员单 位（交易 单元）时 ，须办理 已持
有基金份额 的系统内 转托管。 
（2）跨系统 转托管 
1）跨系统转 托管是指 基金份额 持有人将 持有的 华宝 中证 1000 份额 在登记 结算系统 和证券登
记系统之间 进行转托 管的行为 。 
2） 华宝中证1000 份额 跨系统 转托管的 具体业务 按照 中国证券登 记结算有 限责任公 司及深圳
证券交易所 的相关规 定办理。



（3）基金销 售机构可 以按照相 关规定向 基金份 额持 有人收取转 托管费。



（4）处于募 集期内的 基金份额 不能办理 跨系统 转托 管。 
（三 ）基金 的冻结和 解冻 
基金登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻，以 及登记机 构认可、
符合法律法 规的其他 情况下的 冻结与解 冻。 
（四 ）基金 份额的转 让 
在法律法规 允许且条 件具备的 情况下， 基金管理 人可 受理基金份 额持有人 通过中国 证监会认
可的交易场 所或者交 易方式进 行份额转 让的申请 并由 登记机构办 理基金份 额的过户 登记。基 金管
理人拟受理 基金份额 转让业务 的，将提 前公告， 基金 份额持有人 应根据基 金管理人 公告的业 务规
则办理基金 份额转让 业务。 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-48 
十二、 基金份额 的配对转 换 
 
基金合同生 效后，基 金管理人 将为场内 基金份额 持有 人办理基金 份额配 对 转换。 
（一 ） 基 金份额 的配对转 换是指 华 宝中证 1000 份额 与 华宝中证 1000A 份额 、 华 宝中证 1000B
份额 之间的 配对转换 ，包括分 拆与合并 。 
1、分拆。基 金份额持 有人将其 在场内持 有的每2 份 华宝中证 1000 份额 申 请转换 成 1 份华宝
中证 1000A 份额 与 1 份华宝中 证 1000B 份额的行 为。 
2、 合并。 基 金份额持 有人将其 持有的每1 份华宝 中证1000A 份额 与 1 份华 宝中证 1000B 份额
申请转换成2 份场内 华宝中证1000 份额 的行为 。 
（二 ）配对 转换业务 办理机构 
基金份额配 对转换业 务的办理 机构见招 募说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 
投资者应当 在配对转 换业务办 理机构的 营业场所 或按 办理机构提 供的其他 方式办理 本基金的
份额配对转 换。深圳 证券交易 所、登记 机构或基 金管 理人可根据 情况变更 或增减该 业务的办 理机
构，并予以 公告。



（三 ）配对 转换业务 办理时间 
基金份额的 配对转换 业务自 华 宝中证 1000A 份额与 华 宝中证 1000B 份额 上市交 易后不超 过 6
个月的时间 内开始办 理，基金 管理人应 在开始办 理配 对转换业务 前按照《 信息披露 办法》的 有关
规定在指定 媒介上公 告。 
配对转换业 务办理日 为深圳证 券交易所 交易日（ 基金 管理人公告 暂停配对 转换时除 外）。具
体业务办理 时间见招 募说明书 或基金管 理人届时 发布 的相关公告 。 
若深圳证券 交易所交 易时间更 改或实际 情况需要 ，基 金管理人可 对配对转 换业务的 办理时间
进行调整， 但应在调 整实施前 按照《信 息披露办 法》 的有关规定 在指定媒 介上公告 。



（四 ）配对 转换的原 则 
1、配对转换 以份额申 请； 
2、申请进行 分拆的 华 宝中证 1000 份额 的场内份 额数 必须为偶数 ； 
3、 申请进行 合并的 华 宝中证 1000A 份额 与华宝中 证 1000B 份额 必 须同时配 对申请， 且基金份
额数必须为 整 数且相 等；



4、 华宝中证1000 份额 的场外 份额如需 申请进行 分拆 ， 须跨系统转 托管为 华宝中证 1000 份额
的场内份额 后方可进 行；



5、配对转换 应遵循届 时相关机 构发布的 相关业 务规 则。


华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-49 
基金管理人 、登记机 构或深圳 证券交易 所可视情 况对 上述规定作 出调整， 并在正式 实施前按
照《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。



（五 ）配对 转换的程 序 
配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则，具体见 相关业务 公告。



（六 ）暂停 配对转换 的情形



1、深圳证券 交易所、 登记机构 、配对转 换业务 办理 机构因异常 情况无法 办理该业 务的情形；



2、基金管理 人认为继 续接受配 对转换可 能损害 基金 份额持有人 利益的情 形；



3、基金管理 人根据本 基金届时 投资运作 、交易 的实 际情形可决 定是否暂 停接受配 对转换； 
4、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 
发生上述情 形之一且 基金管理 人决定暂 停配对转 换的 ，基金管理 人应当在 指定媒介 刊登暂停
基金份额配 对转换公 告。 
在暂停配对 转换的情 况消除时 ，基金管 理人应及 时恢 复该业务的 办理，并 依照有关 规定在指
定媒介公告 。



（七 ）配对 转换费用 
配对转换业 务的办理 机构可对 该业务的 办理酌情 收取 一定的费用 ，具体见 相关业务 公告。



（八 ）基金 管理人、 深圳证券 交易所、 登记机构 有权 调整上述规 则，《基 金合同》 将相应予
以修改，并 在更新的 招募说明 书中列示 ，无须召 开基 金份额持有 人大会。 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-50 
十三、 基金的投资 
 
（一 ）投资 目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。在正常 情况下， 本基金力 争将基金
的净值增长 率与业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度 绝对值控制 在 0.35% 以内，年 跟踪误差 控制
在 4% 以内。 
（二 ）投资 范围 
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ，包 括国内依法 发行上市 的股票 （ 包括中小
板、 创业 板和其他 经中国证 监会核准 上市的股 票） 、 债券 、 货 币市场工 具、 资 产支持证 券、 权 证、
股 指期货 以 及法律法 规或中 国证监会 允许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中 国证监 会相关 规
定) 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，可以将
其纳入投资 范围。 
基金的投资 组合比例 为： 
本基金投资 于股票的 比例不低 于基金资 产的 90% ， 投 资于 中证 1000 指数成 份股及其 备选成份
股的市值不 低于非现 金基金资 产的 80% ；每个交 易 日 日终在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交易 保证
金后，应保 持不低于 基金资产 净值 5% 的 现金 （ 不包 括结算备付 金、存出 保证金、 应收申购 款等）
或到期日在 一年以内 的政府债 券。 
（三 ）投资 策略 
本基金原则 上采取完 全复制策 略，即按 照标的指 数的 成份股构成 及其权重 构建基金 股票投资
组合，并根 据标的指 数成份股 及其权重 的变动进 行相 应地调整。 在正常情 况下， 本 基金力争 将基
金的净值增 长率与业 绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离 度绝对值控 制在 0.35% 以内， 年跟踪误 差控
制在 4%以内 。 
在标的指数 成份股发 生变动、 增发、配 股、分红 等公 司行为导致 成份股的 构成及 权 重发生变
化时，由于 交易成本 、交易制 度、个别 成份股停 牌或 者流动性不 足等原因 导致本基 金无法及 时完
成投资组合 同步调整 的情况下 ，基金管 理人将运 用其 他合理的投 资方法构 建本基金 的实际投 资组
合，追求尽 可能贴近 标的指数 的表现。 
1、资产配置 策略 
本基金管理 人主要按 照中证 1000 指数的 成份股 组成 及其权重构 建股票投 资组合,并 根据指数华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-51 
成份股及其 权重的变 动而进行 相应调整 。本基金 的股 票资产投资 比例不低 于基金资 产的 90% ，其
中投资于中 证 1000 指 数成份股 及其备选 成份股 的市 值不低于非 现金基金 资产的 80% ； 每个交 易日
日终在扣除 股指期货 合 约需缴 纳的交易 保证金后 ， 应 保持不低于 基金资产 净值 5%的 现金 （不包括
结算备付金 、存出保 证金、应 收申购款 等） 或到 期日 在一年以内 的政府债 券，权证 及其他金 融工
具的投资比 例依照法 律法规或 监管机构 的规定执 行。 
2、股票投资 组合构建 
（1）股票投 资组合的 构建 
本基金将采 用完全复 制法构建 股票投资 组合，以 拟合 、跟踪中证 1000 指数 的收益表 现。



（2）股票投 资组合的 调整



本基金所构 建的股票 投资组合 将根据标 的指数成 份股 及其权重的 变动而进 行相应调 整。 同时，
本基金还将 根据法律 法规和基 金合同中 的投资比 例限 制、申购赎 回变动情 况、股票 增发因素 等变
化，对股票 投资组合 进行适时 调整，以 保证基金 净值 增长率与标 的指数收 益率之间 的高度正 相关
和跟踪误差 最小化。



基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起6 个月内 使本 基金的股票 投资组合 比例符合 基金合同
的约定。 
1）定期调整 
根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。 
2）不定期调 整 
当标的指数 成份股发 生增发、 配股等股 权变动而 影响 成份 股在指 数中权重 的行为时 ，本基金
将根据各成 分股的权 重变化及 时调整股 票投资组 合； 
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ； 
根据法律、 法规规定 ，成份股 在标的指 数中的权 重因 其它特殊原 因发生相 应变化的 ，本基金
可以对投资 组合管理 进行适当 变通和调 整，力求 降低 跟踪误差。 
3、债券投资 策略 
本基金基于 流动性管 理及策略 性投资的 需要，将 投资 于国债、金 融债等期 限在一年 期以下的
债券，债券 投资的目 的是保证 基金资产 流动性， 有效 利用基金资 产，提高 基金资产 的投资收 益。 
4、股指期货 、权证等 金融衍生 工具投资 策略 
在法律法规 许可的前 提下，本 基金可基 于谨慎原 则运 用权证、股 指期货等 相关金融 衍生工具
对基金投资 组合进行 管理，以 提高投资 效率，管 理基 金投资组合 风险水平 ，降低跟 踪误差， 以更
好地实现本 基金的投 资目标。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-52 
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则， 主 要选 择流动性好、 交易活跃 的股指期 货合约。
本基金力争 利用股指 期货的杠 杆作用， 降低股票 仓位 频繁调整的 交易成本 。 
基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组 ，授 权特定的管 理人员负 责股指期 货的投资
审批事项， 同时针对 股指期货 交易制定 投资决策 流程 和 风险控制 等制度并 报董事会 批准。 
本基金在权 证投资中 将对权证 标的证券 的基本面 进行 研究，结合 期权定价 模型和我 国证券市
场的交易制 度估计权 证价值， 主要考虑 运用的策 略包 括：杠杆策 略、价值 挖掘策略 、获利保 护策
略、价差策 略、双向 权证策略 、卖空有 保护的认 购权 证策略、买 入保护性 的认沽权 证策略等 。 
5、资产支持 证券投资 策略 
本基金将综 合运用资 产配置 、 久期 管理 、 收益率 曲线 、 信用管 理和个 券 α 策略 等策略 ， 在严
格遵守法律 法规和基 金合同基 础上 ， 进 行资产支 持证 券产品的投 资。 
（四）投资 限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金 投资于股 票的比例 不低于基 金资产 的 90% ，投资于中证 1000 指数 成份股及 其备
选成份股的 市值不低 于非现金 基金资产 的 80% ； 
（2） 每个交 易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交 易保证金后， 保持不 低于基金 资产净值
5 ％的现金 （不包 括结算备 付金 、 存出保 证金、 应收申 购 款等） 或 者到期日 在一年以 内的政 府债券； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（5）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超过上一交 易日基金资 产 净 值 的 0.5％； 
（6 ）本 基金投 资于同一 原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不得 超过基 金资产 净值 的
10 ％； 
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20％； 
（8） 本基金 持有的同 一(指同 一信用级 别)资产支 持证 券的比例， 不 得超过 该资产支 持证券规
模的 10％； 
（9） 本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一原 始权 益人的各类 资产支持 证券， 不 得超过其
各类资产支 持证券合 计规模的10 ％； 
（10 ）本基 金应投资 于信用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券 。基金持 有资产支
持证券期间 ，如果其 信用等级 下降 、不 再符合投 资标 准，应在评 级报告发 布之日起3 个月内 予以
全部卖出； 
（11 ）基金 财产参与 股票发行 申购，本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基金所
申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量； 
（12 ）本基金进入全国银行间同 业市场进行债券回 购的资金余额不得超过基金资产 净值的华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-53 
40% ； 
（13 ）本基 金参与股 指期货交 易依据下 列标准建 构组 合： 
1） 本基金 在任何交 易日日终 ， 持有 的买入股 指期货合 约价值， 不得超过 基金资产 净值的 10 ％； 
2） 本基金 在任何交 易日日 终， 持 有的买入 期货合约 价 值与有价证 券市值之 和， 不 得超过基 金
资产净值的 100 ％ 。 其中 ， 有价 证券指股 票、 债券 （不 含到期日在 一年以内 的政府债 券） 、 权 证、
资产支持证 券、买入 返售金融 资产（不 含质押式 回购 ）等； 
3 ） 本基 金在任 何交易日 日终， 持有的 卖出期 货合约价 值不得 超过基金 持有的 股票总 市值 的
20 ％； 
4） 本基 金所持有 的股票市 值和买入 、 卖 出股指期 货合 约价值， 合计 （轧差计 算） 应 当符合基
金合同关于 股票投资 比例的有 关约定； 
5） 本基金 在任何交 易日内 交易 （ 不包括平 仓） 的 股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一交易
日 基金资产 净值的 20 ％； 
（14 ）本基 金投资流 通受限证 券，基金 管理人应 事先 根据中国证 监会相关 规定，与 基金托管
人在本基金 托管协议 中明确基 金投资流 通受限证 券的 比例，根据 比例进行 投资。基 金管理人 应制
订严格的投 资决策流 程和风险 控制制度 ，防范流 动性 风险、法律 风险和操 作风险等 各种风险 ； 
（15 ）本基 金资产总 值不超过 基金资产 净值的 140% ； 
（15 ）本基 金主动投 资于流动 性受限资 产的市值 合计 不得超过基 金资产净 值的 15% ；因证券
市场波动、 上市公司 股票停牌 、基金规 模变动等 基金 管理人之外 的因素致 使基金不 符合前述 比例
限制的，基 金管理 人 不得主动 新增流动 性受限资 产的 投资； 
（16 ）本基 金与私募 类 证券资 管产品及 中国证监 会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回购交
易的，可接 受质押品 的资质要 求应当与 基金合同 约定 的投资范围 保持一致 ； 
（17 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 
除上述第（2 ）、（10 ）、（15 ）、（16 ）项外 ， 因 证券/期货市 场波动、 上市公司 合并、基
金规模变动 等基金管 理人之外 的因素致 使基金投 资比 例不符合上 述规定投 资比例的 ，基金管 理人
应当在 10 个 交易日内 进行调整 ， 但 中国证监 会规定的 特殊情形除 外。 法 律法规另 有规定的 ， 从其
规定。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的有关
约定。 在上 述期间内 ，本基金 的投资范 围、投资 策略 应当符合基 金合同的 约定。 基 金托管人 对基
金的投资的 监督与检 查自基金 合同生效 之日起开 始。 
法律法规或 监管部门 取消 或变 更 上述限 制， 如适 用于 本基金， 基金 管理人 在 履行适当 程序后，华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-54 
则本基金投 资不再受 相关限制 或按变更 后的规定 执行 。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定 向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会 另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政 法规 和 中国证 监会规定 禁止的 其他 活动 。 
基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、基金 托管 人及其控股 股东、实 际控制人 或者与其
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 的证 券，或者从 事其他重 大关联交 易的，应 当符
合基金的投 资目标和 投资策略 ，遵循基 金份额持 有人 利益优先原 则，防范 利益冲突 ，建立健 全内
部审批机制 和评估机 制， 按照市 场公平合 理价格 执行。 相关交易必 须事先得 到基金托 管人的同 意，
并按法律法 规予以披 露。重大 关联交易 应提交基 金管 理人董事会 审议，并 经过三分 之二以上 的独
立董事通过 。基金管 理人董事 会应至少 每半年对 关联 交易事项进 行审查。 
法律、 行政 法规 或监管机构 取消 上 述限制， 如 适用于本 基金， 则本基金 投资不再 受相关限 制。 
（五 ）标的 指数和 业 绩比较基 准 
1、标的指数 
本基金的标 的指数是 中证 1000 指数。 
2、业绩比较 基准 
本基金的业 绩比较基 准为： 中证 1000 指 数收益率 ×95%+ 同期银行 活期存款 利率 （税后 ） ×5%。 
如果指数编 制单位变 更或停止 标的指数 的编制、 发布 或授权，或 标的指数 由其他指 数替代、
或由于指数 编制方法 的重大变 更等事项 导致本基 金管 理人认为标 的指数不 宜继续作 为跟踪标 的，
或证券市场 有其他代 表性更强 、更适合 投资的指 数推 出时，本基 金管理人 可以依据 维护投资 人合
法权益的原 则，在履 行适当程 序后变更 本基金的 标的 指数、业绩 比较基准 和基金名 称。若变 更标
的指数 、业 绩比较基 准 对基金 投资范围 和投资策 略 等 无实质性影 响（包括 但不限于 指数编制 单位
变更、指数 更名等事 项），则 无需召开 基金份额 持有 人大会，基 金管理人 应与基金 托管人协 商一
致后，报中 国 证监会 备案并及 时公告。 若变更业 绩比 较基准、标 的指数涉 及本基金 投资范围 或投
资策略等实 质性变更， 则基金管 理人应就 变更业 绩比 较基准、 标的 指数召开 基金份额 持有人大 会，华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































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7-55 
并报中国证 监会备案 。 
（六 ）风险 收益特征 
本基金为股 票型指数 基金，具 有较高预 期风险、 较高 预期收益的 特征，其 预期风险 和预期收
益均高于货 币市场基 金、债券 型基金和 混合型基 金。 从本基金所 分离的两 类基金份 额来看， 华宝
中证 1000A 份额 具有 较低风险 、收益相 对稳定的 特征 ； 华宝中证 1000B 份额 具有较 高风险、 较高
预期收益的 特征。 
（七 ）基金 管理人代 表基金行 使股东权 利 和债权 人权 利 的处理原 则及方法 
1、 基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使股 东权利 和债 权人权利 ， 保护基 金份额持
有人的利益 ； 
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4、 不通过 关联交易 为自身 、 雇员 、 授权 代理人或 任何 存在利害关 系的第三 人牟取任 何不当利
益。 
（八） 经基金管 理人公告 有关规则 及事项， 本 基金可以 依据法律法 规的规定 参与融资、 融 券。 
（九）未来 条件许可 情况下的 基金模式 转换 
若将来基金 管理人推 出同一标 的指数的 交易型开 放式 指数基金 （ETF ） ， 则 基金管理 人 可在履
行适当程序 后使本基 金采取 ETF 联接基 金模式进 行运 作并相应修 改《基金 合同》， 届时无须 召开
基金份额持 有人大会 ，但须与 基金托管 人协商一 致后 履行相关程 序 并提前 公告。 
（十 ）基金 的投资组 合报告 
本基金的投 资组合报 告所载的 数据截至2018 年3 月31 日， 本报告中 所列财务 数据未经 审计。 
1. 报告期末基 金资产组 合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%） 
1 权益投资 57,065,110.84 94.03 
 其中：股票 57,065,110.84 94.03 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证 券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品 投资 - - 
6 买入返售金 融资产 - - 
 
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产 
- - 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-56 
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,615,708.96 5.96 
8 其他资产 9,123.55 0.02 
9 合计 60,689,943.35 100.00 
2. 报告期末 按行业分 类的股票 投资组合 
（1 ） 报告期 末指数投 资按行业 分类的境 内股票 投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%) 
A 农、林、牧 、渔业 553,701.50 0.92 
B 采矿业 1,055,587.26 1.75 
C 制造业 35,393,263.80 58.57 
D 
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业 
1,393,600.00 2.31 
E 建筑业 1,829,262.02 3.03 
F 批发和零售 业 2,308,500.30 3.82 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,534,354.42 2.54 
H 住宿和餐饮 业 76,646.00 0.13 
I 
信息传输、 软件和信 息技术服
务业 
6,185,319.03 10.24 
J 金融业 304,935.60 0.50 
K 房地产业 2,290,303.70 3.79 
L 租赁和商务 服务业 778,643.40 1.29 
M 科学研究和 技术服务 业 463,837.00 0.77 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 657,287.89 1.09 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 415,910.00 0.69 
R 文化、体育 和娱乐业 991,237.96 1.64 
S 综合 663,587.96 1.10 
 合计 56,895,977.84 94.16 
（2 ） 报告期 末积极投 资按行业 分类的境 内股票 投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%) 
A 农、林、牧 、渔业 44,400.00 0.07 
B 采掘业 - - 
C 制造业 124,733.00 0.21 
D 
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 - - 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 信息传输、 软件和信 息技 - - 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-57 
术服务业 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管
理业 
- - 
O 居民服务、 修理和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 169,133.00 0.28 
（3 ） 报告期 末按行业 分类的港股 通投资 股票投 资组 合 
本基金本报 告期末未 持有 港股 通投资股 票。 
3. 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前十名股 票投资明 细 
（1 ） 报告期 末指数投 资按公允 价值占基 金资产 净值 比例大小排 序的前十 名股票投 资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 
占基金资产 净值
比例（％） 
1 300142 沃森生物 14,700 316,197.00 0.52 
2 300347 泰格医药 4,100 220,211.00 0.36 
3 600779 水井坊 4,700 200,314.00 0.33 
4 600567 山鹰纸业 43,400 197,036.00 0.33 
5 300168 万达信息 9,800 189,336.00 0.31 
6 300450 先导智能 2,400 183,888.00 0.30 
7 002185 华天科技 23,200 178,408.00 0.30 
8 300170 汉得信息 9,400 166,944.00 0.28 
9 300418 昆仑万维 6,300 166,509.00 0.28 
10 300090 盛运环保 18,000 166,320.00 0.28 
（2 ） 报告期 末积极投 资按公允 价值占基 金资产 净值 比例大小排 序的前五 名股票投 资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 
占基金资产 净值
比例（％） 
1 002103 广博股份 4,760 44,982.00 0.07 
2 600257 大湖股份 6,000 44,400.00 0.07 
3 002592 八菱科技 1,900 42,351.00 0.07 
4 300444 双杰电气 2,200 37,400.00 0.06 
 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-58 
4. 报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合


 
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。



5. 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前五名债 券投资明 细 
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 
6. 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前十名资 产支持证 券投资明 细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。






7. 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前五名贵 金属投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 
8. 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前五名权 证投资明 细 
本基金本报 告期末未 持有权证 。 
9. 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明 
（1 ） 报告期 末本基金 投资的股 指期货持 仓和损 益明 细 
本基金未投 资股指期 货。 
（2 ） 本基金 投资股指 期货的投 资政策 
本基金未投 资股指期 货。 
10. 报告期末 本基金投 资的国债 期货交易 情况说 明 
(1) 本期国债 期货投资 政策 
本基金未投 资国债期 货。 
(2) 报告期末 本基金投 资的国债 期货持仓 和损益 明细 
本基金未投 资国债期 货。 
(3) 本期国债 期货投资 评价 
本基金未投 资国债期 货。 
11. 投资组合 报告附注 
(1) 中证1000 指数分 级基金截 至 2018 年 3 月31 日持 仓前十名证 券中的山 鹰纸业(600567) 于华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-59 
2017 年7 月27 日收 到国家环 保部的整 改通知。 因公 司年综合利 用 12 万吨 造纸废弃 物技改项 目超
期未验， 未经环评 审批擅自 建设年回 收利用 5800 吨脱 墨污泥技改 项目， 并投入生 产。 收 到整改通
知。 
本基金为开 放式指数 分级基金 ，采用完 全复制法 进行 指数化投资 ，按照成 份股在中 证 1000
指数中的基 准权重构 建指数化 投资组合 。基金管 理人 对上述股票 的投资决 策程序符 合相关法 律法
规和公司制 度的要求 。本报告 期内，本 基金投资 的前 十名证券的 其余九名 证券的发 行主体没 有被
监管部门立 案调查或 在本报告 编制日前 一年内受 到公 开谴责、处 罚的情况 。 
(2) 基金 投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定 的备 选股票库。 
(3) 其他资产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 2,565.40 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 802.76 
5 应收申购款 5,755.39 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 9,123.55 
(4) 报告期末 持有的处 于转股期 的可转换 债券明 细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



(5) 报告期末 前十名股 票中存在 流通受限 情况的 说明 
i. 报告期末 指数投资 前十名股 票中存在 流通受限 情况 的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分的
公允价值(元) 
占基金资产
净值比例 （%） 
流通受限情 况说明 
1 300090 盛运环保 166,320.00 0.28 重大事项停 牌 
 
ii. 报告期末 积极投资 前五名股 票中存在 流通受 限情 况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分的
公允价值(元) 
占基金资产
净值比例 （%） 
流通受限情 况说明 
1 002103 广博股份 44,982.00 0.07 重大事项停 牌 
2 600257 大湖股份 44,400.00 0.07 重大事项停 牌 
3 002592 八菱科技 42,351.00 0.07 重大事项停 牌 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-60 
4 300444 双杰电气 37,400.00 0.06 重大事项停 牌 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-61 
十四、基金的业绩 
基金业绩截 止日为 2018 年 3 月 31 日， 所列数据 未经 审计 。 
1、净值增长 率与同期 比较基准 收益率比 较: 
阶段 
净值增长率 
① 
净值增长率
标准差 
② 
业绩比较基 准
收益率 
③ 
业绩比较基
准收益率标
准差 
④ 
①－③ ②－④ 
2015/06/04-2015/12/31 -38.97% 3.23% -24.63% 3.26% -14.34% -0.03% 
2016/01/01-2016/12/31 -19.19% 1.94% -18.88% 1.97% -0.31% -0.03% 
2017/01/01-2017/12/31 -14.42% 0.97% -16.50% 0.97% 2.08% 0.00% 
2018/01/01-2018/03/31 -3.55% 1.46% -2.92% 1.47% -0.63% -0.01% 
2015/06/04-2018/03/31 -59.30% 2.00% -50.44% 2.02% -8.86% -0.02% 
2、 自基金合 同生效以 来基金累 计份额净 值增长率 变动 及其与同期 业绩比较 基准收益 率变动的
比较 ： 
（2015 年 6 月 4 日至2018 年3 月31 日） 
 
 
 
 
注：按照基 金合同的 规定，基 金管理人 应当自基 金合 同生效之日 起六个月 内使基金 的投资组 合比
例符合基金 合同的有 关约定。 截至 2015 年 12 月4 日 ，本基金已 达到合同 规定的资 产配置比 例。 
 



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7-62 
十五、基金 的财产 
 
（一 ）基金 资产总值 
基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金款以及
其他投资所 形成的价 值总和。 
（二 ）基金 资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（三 ）基金 财产的账 户 
基金托管人 根据相关 法律法规 、规范性 文件为本 基金 开立资金账户 、证券 账户等投 资所需的
其他专用账户 。开立 的基金专 用账户与 基金管理 人、 基金托管人 、基金销 售机构和 基金登记 机构
自有的财产 账户以及 其他基金 财产账户 相独立。 
（四 ）基金 财产的保 管和处分 
本基金财产 独立于基 金管理人 、基金托 管人和基 金销售 机构的财 产，并由 基金托管 人保管。
基金管理人、 基金托管 人、 基金 登记机构 和基金销 售机 构以其自有 的财产承 担其自身 的法律责 任，
其债权人不 得对本基 金财产行 使请求冻 结、扣押 或其 他权利。除 依法律法 规和《基 金合同》 的规
定处分外， 基金财产 不得被处 分。 
基金管理人 、基金托 管人因依 法解散、 被依法撤 销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算的，
基金财产不 属于其清 算财产。 基金管理 人管理运 作基 金财产所产 生的债权 ，不得与 其固有资 产产
生的债务相 互抵销； 基金管理 人管理运 作不同基 金的 基金财产所 产生的债 权债务不 得相互抵 销 。 
 



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7-63 
十六 、基金资产估值 
 
（一 ）估值 日 
本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 交易 日以及国家 法律法规 规定需要 对外披露
基金净值的 非交易日 。 
（二 ）估值 对象 
基金所拥有 的股票 、 股 指期货合 约 、 权证、 债 券 、 资产 支持证券 和 银行存款 本息、 应收 款项、
其它投资等 资产及负 债。 
（三 ）估值 方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所 上市的有 价证券 （ 包括股票 、 权证等 ） ， 以 其估值日在 证券交易 所挂牌的 市价 （收
盘价）估值 ；估值日 无交易的 ，且最近 交易日后 经济 环境未发生 重大变化 或证券发 行机构未 发生
影响证券价 格的重大 事件的， 以最近交 易日的市 价（ 收盘价） 估 值；如最 近交易日 后经济环 境发
生了重大变 化 或 证券 发行机构 发生影响 证券价格 的重 大事件的， 可参考类 似投资品 种的现行 市价
及重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格 ； 
（2） 交易 所上市 交 易或挂 牌转让的 除资产支 持证券 、 中小企业私 募债 外的 固定收益 品种， 以
第三方估值 机构提供 的价格数 据估值； 
（3） 交 易所 挂牌 转让 的资 产支持证 券 、 中小企业 私募 债 ， 采用 估值技 术确定公 允价值 ， 在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 估值 。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1） 送 股、 转增股 、 配股 和公开增 发的新股 ， 按 估值 日在证券交 易所挂牌 的同一股 票的估值
方法估值； 该日无交 易的，以 最近一日 的市价（ 收盘 价）估值； 
（2） 首 次公开发 行未上市 的股票 、 固定 收益品种 和权 证， 采用 估值技 术确定公 允价值 ， 在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 估值 ； 
（3） 首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票， 同一股票 在 交易所上市 后， 按 交易所上 市的同一 股
票的估值方 法估值； 非公开发 行有明确 锁定期的 股票 ，按监管机 构或行业 协会有关 规定确定 公允
价值。 
3、全国银行 间债券市 场交易的 固定收益 品种， 以第 三方估值机 构提供的 价 格数据 估值。 
4、 股指期 货合约一 般以估 值当日结 算价进行 估值， 估 值当日无结 算价的 ， 且最近 交易日后 经华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-64 
济环境未发 生重大变 化的，采 用最近交 易日结算 价估 值。当日结 算价及结 算规则以 《中国金 融期
货交易所结 算细则》 为准。 
5、 如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能客 观反 映其公允价 值的， 基 金管理人 可根据具
体情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公允价 值的 价格估值。 
6、 相关 法律法规 以及监管 部门有强 制规定的 ， 从 其规 定。 如有 新增事 项， 按国家最 新规定估
值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序及相 关法律 法
规的规定或 者未能充 分维护基 金份额持 有人利益 时， 应立即通知 对方，共 同查明原 因，双方 协商
解决。 
根据有关法 律法规， 基金资产 净值计算 和基金会 计核 算的义务由 基金管理 人承担。 本基金的
基金会计责 任方由基 金管理人 担任，因 此，就与 本基 金有关的会 计问题， 如经相关 各方在平 等基
础上充分讨 论后，仍 无法达成 一致的意 见，按照 基金 管理人对基 金资产净 值的计算 结果 按约 定 对
外予以公布 。 
（四 ）估值 程序 
基金管理人 应每个工 作日对基 金资产估 值。但基 金管 理人根据法 律法规或 基金合同 的规定暂
停估值时除 外。基金 管理人每 个工作日 对基金资 产估 值后，将 各 类基金份 额的 基金 份额 （参 考）
净值结果发 送基金托 管人，经 基金托管 人复核无 误后 ，由基金管 理人 按约 定 对外公 布。 
（五 ）估值 错误的处 理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、及时
性。当基金 份额净值 小数点后4 位以内( 含第 4 位)发 生估值错误 时，视为 基金份额 净值错误 。 
基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 ： 
1、估值错误 类型 
本基金运作 过程中， 如果由于 基金管理 人或基金 托管 人、或登记 机构、或 销售机构 、或投资
者自身的过 错造成估 值错误， 导致其他 当事人遭 受损 失的，过错 的责任人 应当对由 于该估值 错误
遭受损失当 事人 (“ 受 损方 ”) 的直接损 失按下述 “估 值错误处理 原则 ”给 予赔偿， 承 担赔偿责 任。 
上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 ：资料申 报差 错、数据传 输差错、 数据计算 差错、系
统故障差错 、下达指 令差错等 。 
2、估值错误 处理原则 
（1） 估 值错误已 发生 ， 但尚未 给当事人 造成损失 时， 估值错误责 任方应及 时协调各 方， 及时
进行更正， 因更正估 值错误发 生的费用 由估值错 误责 任方承担； 由于估值 错误责任 方未及时 更正华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-65 
已产生的估 值错误， 给当事人 造成损失 的，由估 值错 误责任方对 直接损失 承担赔偿 责任；若 估值
错误责任方 已经积极 协调，并 且有协助 义 务的当 事人 有足够的时 间进行更 正而未更 正，则其 应当
承担相应赔 偿责任。 估值错误 责任方应 对更正的 情况 向有关当事 人进行确 认，确保 估值错误 已得
到更正。 
（2） 估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负责 ， 不对间 接损失负 责， 并 且仅对估 值错
误的有关直 接当事人 负责，不 对第三方 负责。 
（3） 因估值 错误而获 得不当得 利的当事 人负有及 时返 还不当得利 的义务。 但估值错 误责任方
仍应对估值 错误负责 。如果由 于获得不 当得利的 当事 人不返还或 不全部返 还不当得 利造成其 他当
事人的利益 损失 (“ 受 损方 ”) ，则估值 错误责任 方应 赔偿受损方 的损失， 并在其支 付的赔 偿 金额
的范围内对 获得不当 得利的当 事人享有 要求交付 不当 得利的权利 ；如果获 得不当得 利的当事 人已
经将此部分 不当得利 返还给受 损方，则 受损方应 当将 其已经获得 的赔偿额 加上已经 获得的不 当得
利返还的总 和超过其 实际损失 的差额部 分支付给 估值 错误责任方 。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1） 查明 估值错误 发生的 原因， 列明所有 的当事人 ， 并根据估值 错误发生 的原因确 定估值错
误的责任方 ； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法由 估值错误的 责任方进 行更正和 赔偿损失； 
（4） 根据 估值错误 处理的 方法， 需要修改 基金登记 机 构交易数据 的， 由 基金登记 机构进行 更
正，并就估 值错误的 更正向有 关当事人 进行确认 。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1） 基 金份额净 值计算出 现错误时 ， 基 金管理人 应当 立即予以纠 正， 通报基金 托管人 ， 并采
取合理的措 施防止损 失进一步 扩大。 
（2） 错 误偏差达 到基金份 额净值 的 0.25% 时 ， 基 金管 理人应当通 报基金托 管人并报 中国证监
会备案；错 误偏差达 到基金份 额净值的0.5% 时， 基金 管理人应当 公告。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（六 ）暂停 估值的情 形 
1、基金投资 所涉及的 证券/期货 交易市 场遇法定 节假 日或因其他 原因暂停 营业时； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-66 
3、 占基金相 当比例的 投资品种 的估值出 现重大转 变， 基金管理人 为保障基 金份额持 有人的利
益，决定延 迟估值； 
4、 当前一估 值日基金 资产净值50% 以上 的资产出 现无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估值技术
仍导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经与基金 托管 人协商确认 后，应当 暂停基金 估值； 
5、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（七 ）基金 净值的确 认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和 各 类基金份 额的 基金份额 （ 参考） 净 值由基金 管理人负
责计算，基 金托管人 负责进行 复核。基 金管理人 应于 每个开放日 交易结束 后计算当 日的基金 资产
净值和 各类 基金份额 的 基金份 额 （参考 ） 净值并 发送 给基金托管 人。基金 托管人对 净值计算 结果
复核确认后 发送给基 金管理人 ，由基金 管理人对 基金 净值 按约定 予以公布 。 
（八）特殊 情况的处 理 
1、 基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的 第 5 项 进行 估值时， 所造 成的误 差不作为 基金资产
估值 错误处 理。 
2、 由于 不可抗力 原因 ， 或由于 证券 、 期货交 易所或登 记结算公司 发送的数 据错误等 原因 ， 基
金管理人和 基金托管 人虽然已 经采取必 要、 适当、 合理 的措施进行 检查， 但是未 能发现该 错误的，
由此造成的 基金资产 估值错误 ，基金管 理人和基 金托 管人可以免 除赔偿责 任。但基 金管理人 和基
金托管人应 当积极采 取必要的 措施消除 或减轻由 此造 成的影响。 
 



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招募 说明 书 
7-67 
十七 、基金收益与分配 
 
在华宝中证 1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额运 作期 内，本基金 （包括 华 宝中证 1000 份额、
华宝中证 1000A 份额 与华宝中 证 1000B 份额）不 进行 收益分配 。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过，并经 中国证监 会备 案后，如果 终止 华宝 中证 1000A 份额与
华宝中证 1000B 份额 的运作， 本基金将 根据基金 份额 持有人大会 决议调整 基金的收 益分配原 则。
具体见基金 管理人届 时发布的 相关公告 。 
法律法规或 监管 机构 另有规定 的，从其 规定。 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-68 
十八 、基金的费用 与税收 
 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金标的 指数许可 使用费； 
4、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用； 
5、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费、 律师 费和诉讼费 ； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金的证 券/ 期货 交 易费用； 
8、基金的银 行汇划费 用； 
9、基金的开 户费用、 账户维护 费用； 
10、基金的 上市费用 ； 
11 、按照国家有 关规定和 《基金合 同》约 定，可以 在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二 ）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.00% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下： 
H ＝E ×1.00% ÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金管理费 每日计提 ，按月支 付。由基 金托管人 根据 与基金管理 人核对一 致的财务 数据，自
动在月初 5 个工作日 内、按照 指定的账 户路径进 行资 金支付，基 金管理人 无需再出 具资金划 拨指
令。 费用自动 扣划后， 基金管理 人应进行 核对， 如 发现 数据不符， 及 时联系 基金托管 人协商解 决。
若遇法定节 假日、休 息日或不 可抗力致 使无法按 时支 付的，顺延 至最近可 支付日支 付。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如下： 
H ＝E ×0.22% ÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-69 
基金托管费 每日计提 ，按月支 付。由基 金托管人 根据 与基金管理 人核对一 致的财务 数据，自
动在月初 5 个工作日 内、按照 指定的账 户路径进 行资 金支取，基 金管理人 无需再出 具资金划 拨指
令。 费用自动 扣划后， 基金管理 人应进行 核对， 如 发现 数据不符， 及 时联系 基金托管 人协商解 决。
若遇法定节 假日、休 息日或不 可抗力致 使无法按 时支 付的，顺延 至最近可 支付日支 付。 
3、基金的标 的指数许 可使用费 
本基金按照 基金管理 人与标的 指数许可 方所签订 的指 数许可使用 协议的约 定计提标 的指数许
可使用费， 基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费从 基金财产中 列支。 
指数许可使 用费按前 一日的基 金资产净 值的 0.02% 的 年费率计提 。指数许 可使用基 点费每日
计算，逐日 累计，按 季支付。 计算方法 如下：



H=E × 年费率/ 当年 天数



H 为每日 应计提的 指数许可 使用基点 费



E 为前一日 的基金资 产净值



基金合同生 效 日所在 季度的指 数许可使 用费，按 实际 计提金额收 取，不设 下限。自 基金合同
生效之日所 在季度的 下一个季 度起，指 数许可使 用费 的收取下限 为每季度 5 万元。 指数许可 使用
费将按照上 述指数许 可协议的 约定进行 支付。 
如果指数使 用许可协 议约定的 标的指数 许可使用 费的 计算方法、 费 率和支付 方式等发 生调整，
本条款将相 应变更， 而无需召 开基金份 额持有人 大会 。基金管理 人应及时 按照《信 息披露办 法》
的规定在指 定媒介进 行公告 。 
上述“一、 基金费用 的种类中 第 4－11 项费用 ” ，根 据有关法规 及相应协 议规定， 按费用实
际支出金额 列入当期 费用，由 基金托管 人从基金 财产 中支付。 
基金管理人 和基金托 管人可根 据基金发 展情况调 低基 金管理费率 和基金托 管费率。 基金管理
人应按照《 信息披露 办法》的 规定在指 定媒介上 公告 。 
（三 ）不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四 ）基金 税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。


华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-70 
十九 、基金 份额的 折算 
 
（一 ）定期 份额折算 
在每年的基 金份额定 期折算基 准日，本 基金将按 照以 下规则进行 基金的定 期份额折 算。 
1、基金份额 定期折算 基准日 
每年 12 月 15 日（若 该日为非 工作日， 则提前至 该日 之前的最后 一个工作 日） 。 
2、基金份额 折算对象 
基金份额定 期折算基 准日登记 在册的 华 宝中证 1000 份额 、华宝 中证 1000A 份额 。 
3、基金份额 折算频率 
每年折算一 次 （可不 进行定期 份额折算 的 情形除 外） 。 
4、基金份额 折算方式 
定期份额折 算后 华宝 中证 1000A 份额 的基金份 额参考 净值调整为 1.0000 元。 基金份额 折算基
准日 华宝中证 1000A 份额 参考净 值超过 1.0000 元的 部分，将折 算为场内 华宝中证 1000 份额分配
给 华宝中证 1000A 份额 持有 人。 华宝中 证 1000 份额 持有人持有 的每 2 份 华宝中证 1000 份额 将按
1 份 华宝中证 1000A 份额 获得新 增 华宝中证 1000 份额 的分配。 场外 华宝 中证 1000 份额 持有人 折
算后获得新 增场外 华 宝中证 1000 份额 的 分配， 场内 华宝中证 1000 份额持 有人折算 后获得新 增场
内 华宝中证 1000 份额 的分配。 华宝中 证 1000B 份额 不进行份额 折算。 
（1）华宝中 证 1000 份额 


























后



折算前华 宝中证





份额的资 产净值



















前






 
 
前


























前




华宝中证 1000 份额持 有人 折算 后新增的 华宝中 证 1000 份额的份额 数 
=



















前
 （


 
 
前









 ）


 







后




其中， 



 







前
为折算前 华 宝中证 1000 份额的 份额数； 



 
 
前
为折算前 华 宝中证 1000A 份额的基金 份额参考 净值； 



 







前
为折算前 华 宝中证 1000 份额的 基金份额 净值； 



 







后
为折算后 华 宝中证 1000 份额的 基金份额 净值。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-71 
（2）华宝中 证 1000A 份额 
折算后华宝 中证 1000A 份额 数与折算 前相同：


 
 
后







 
前
 
华宝中证 1000A 份额 持有人 折算后新 增的 华宝 中证 1000 份额的份 额数 
=






 
前






 
 
前















 







后




其中， 



 
 
前
为折算前 华 宝中证 1000A 份额的份额 数； 



 
 
后
为折算后 华 宝中证 1000A 份额的份额 数。 
（3）华宝中 证 1000B 份额 
定期份额折 算不改变 华宝中证 1000B 份额 的基金份 额 参考净值及 其份额数 。 
（4）折算后 华宝中 证 1000 份额 的总份 额数 
折算后华宝 中证 1000 份额 的总份 额数= 折 算前 华宝 中 证 1000 的份额 数+ 华宝 中证 1000 份额
持有人折算 后新增的 华宝中 证 1000 份额 的份 额数+ 华 宝中证 1000A 份额 持有人 折算后新 增的 华宝
中证 1000 份额 的份额 数 
（二）不定 期份额折 算 
除以上定期 份额折算 外，本基 金还将在 以下两种 情况 进行不定期 份额折算 ，即：当 华宝中证
1000 份额 的 基金份额 净值达 到 1.5000 元或以 上时或 当 华宝中证 1000B 份额 的基金份 额参考净 值
跌至 0.2500 元或以下 时。 
1、基金份额 不定期折 算基准日 
当达到不定 期折算条 件时，基 金管理人 可根据市 场情 况确定基金 份额不定 期折算基 准日。 
2、基金份额 折算对象 
基金份额不 定期折算 基准日登 记在册的 华宝中证 1000 份额、华宝 中证 1000A 份额 、华宝中
证 1000B 份额 。 
3、基金份额 折算频率 
不定期。 
4、基金份额 折算方式 
当达到不定 期折算条 件时，本 基金将分 别对 华宝 中证 1000 份额、 华宝中证 1000A 份额、华
宝中证 1000B 份额 进行份额 折算，份 额折算后 华宝中 证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的份
额配比将保 持为 1：1， 份额折算 后 华宝中 证 1000 份额 的基金份 额净值、 华宝中证 1000A 份额与华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-72 
华宝中证 1000B 份额 的 基金份额 参考净值 均调整为 1.0000 元。 
（1）华宝中 证 1000 份额 的份 额净值达 到 1.5000 元或 以上的情形 
基金份额不 定期折算 基准日 华 宝中证 1000A 份额、 华 宝中证 1000B 份 额的基 金份额 参 考净值
及 华宝中证 1000 份额的 基金份额 净值超过 1.0000 元 的部分均将 折算为华 宝中证 1000 份额分别 分
配给 华宝中 证 1000A 份额 、 华宝 中证 1000B 份额和 华宝中证 1000 份额 的 持有 人 。场外 份额持有
人 折算后获 得新增场 外 华宝中 证 1000 份额 的分 配， 场 内 份额 持有 人折算后 获得新增 场内 华宝 中证
1000 份额的 分配。 
1）华宝中证 1000A 份额 
折算后华宝 中证 1000A 份额 数与折算 前相同：


 
 
后







 
前
 
华宝中证 1000A 份额 持有人 折算后新 增的 华宝 中证 1000 份额数 
=


 
 
前






 
 
前

























其中， 



 
 
前
为折算前 华 宝中证 1000A 份额的份额 数； 



 
 
后
为折算后 华 宝中证 1000A 份额的份额 数； 



 
 
前
为折算前 华 宝中证 1000A 份额的基金 份额参考 净值。 
2）华宝中证 1000B 份额 
折算后华宝 中证 1000B 份额 数与 折算前相 同：


 
 
后







 
前
 
华宝中证 1000B 份额持 有人折算 后新增的 华宝中证 1000 份额数 
=


 
 
前






 
 
前

























其中， 



 
 
前
为折算前 华 宝中证 1000B 份额的 份额数； 



 
 
后
为折算后 华 宝中证 1000B 份额的 份额数； 



 
 
前
为折算前 华 宝中证 1000B 份额的 基金份额 参考净值 。 
3）华宝中证 1000 份额 
华宝中证 1000 份额持 有人折算 后持有的 华宝中 证 1000 份额的份额 数 
=


 







前














前












华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-73 
其中， 



 







前
为折算前 华 宝中证 1000 份额的 份额数； 



 







前
为折算前 华 宝中证 1000 份额的 基金份额 净值。 
4）折算后华 宝中证 1000 份额 的总份额 数 
折 算后 华宝 中 证 1000 份额 的总份 额数= 华 宝中 证 1000 份额 持有 人折算前 持有的 华宝中 证
1000 份额 的份 额数+ 华宝中证 1000A 份额持有人 折算 后新增的 华 宝中证 1000 份额的份 额数+ 华宝
中证 1000B 份额 持有人 折算后新 增的 华宝 中证 1000 份额的份额 数 
（2）华宝中 证 1000B 份额 的份额 参考净值 跌至 0.2500 元或以下的 情形 
份额折算后 华宝中 证 1000 份额 的基 金份额净 值、 华 宝中证 1000A 份额 与华宝 中证 1000B 份
额 的基金份 额参考净 值均调整为 1.0000 元， 份额折 算后 华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B
份额 的份额 数相应缩 减。 
1）华宝中证 1000B 份额 
折算后华宝 中证 1000B 份额 的份 额数：


 
 
后







 
前







 
前
















2）华宝中证 1000A 份额 
折算前后华宝 中证 1000A 与 华宝中证 1000B 份额 的份 额配比保持 为 1：1 不 变： 






 
 
后







 
后
 
华宝中证 1000A 份额 持有人 折算后新 增场内 华 宝中 证 1000 份额 的份额数 










 
前







 
前







 
后

























3）华宝中证 1000 份额 
华宝中证 1000 份额持 有人折算 后 持有 的 华宝中 证 1000 份额的份额 数 














前














前













4）折算后华 宝中证 1000 份额 的总份额 数 
折 算后 华宝 中 证 1000 份额 的总份 额数= 华 宝中 证 1000 份额 持有 人折算 后 持有的 华宝中 证
1000 份额的 份额数+ 华宝中 证 1000A 份额持 有人折算 后新增的 华 宝中证 1000 份额 的 份额数 
（三）基金 份额折算 余额的处 理方法 
份额折算后 场外基金 份额的份 额数计算 结果保留 到小 数点后两位 ，小数点 后两位以 后的部分
舍弃，余额 计入基金 财产；场 内基金份 额的份额 数计 算结果保留 到整数位 ，余额的 处理方法 按照
深圳证券交 易所或登 记机构的 相关规则 及有关规 定执 行。


华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-74 
按照上述折 算 和计算 方法，可 能会给基 金份额持 有人 的资产净值 造成微小 误差，视 为未改变
基金份额持 有人的资 产净值。 
（四）基金 份额折算 期间的基 金业务办 理 
为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作，届 时基 金管理人可 根据深圳 证券交易 所、登记
机构的相关 业务规定 暂停 华宝 中证 1000A 份额 与华 宝 中证 1000B 份额的上 市交易、 华宝中 证 1000
份额 的申购 与赎回、 华宝中 证 1000 份额与华 宝中证 1000A 份额与华宝 中证 1000B 份额 的 份额配
对转换等相 关业务， 具体见基 金管理人 届时发布 的相 关公告。



（五）基金 份额折算 结果的公 告 
基金份额折 算结束后 ，基金管 理人应按 照《信息 披露 办法》在指 定媒介公 告，并报 中国证监
会备案。



（六）特殊 情形的处 理 
1、基金合同 生效不满 三个月， 基金管理 人可以 不进 行定期份额 折算； 
2、若 在定期 份额折算 基准日 前 三个月内 发生了本 基金 不定期份额 折算 的情 形 ， 基金 管理人可
以不进行本次 定期份 额折算。



（七）其他 事项 
基金管理人 、深圳证 券交易所 、登记机 构有权调 整上 述规则，基 金合同将 相应予以 修改，并
在本基金更 新的招募 说明书中 列示，无 须召开基 金份 额持有人大 会。 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-75 
二十 、 基金的会计与审计 
 
（一 ）基金 会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、 基金管 理人及基 金托管 人各自保 留完整的 会计账目 、 凭证并 进行日常 的会计核 算， 按 照有
关规定编制 基金会计 报表； 
7、 基金托管 人每月与 基金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并以书面 方式确认。 
（二 ）基金 的年度审 计 
1、 基金管理 人聘请与 基金管理 人、 基金 托管人相 互独 立的具有证 券从业资 格的会计 师事务所
及其注册会 计师对本 基金的年 度财务报 表进行审 计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、 基金管 理人认为 有充足 理由更换 会计师事 务所， 须 通报基金托 管人。 更换会计 师事务所 需
在 2 日内在 指定 媒介 公告并报 中国证监 会备案。 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-76 
二十 一 、基金的信息披露 
 
（一 ）本基 金的信息 披露应符 合《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《信息 披露办法》 、 《基金 合同》及
其他有关规 定。 
（二 ）信息 披露义务 人 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、基金托 管人 、召集基金 份额持有 人大会的 基金份额
持有人等法 律法规和 中国证监 会规定的 自然人、 法人 和其他组织 。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保证所 披露信息
的真实性、 准确性和 完整性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ，将应予披 露的基金 信息通过 中国证监
会指定媒介 披露，并 保证基金 投资者能 够按照《 基金 合同》约定 的时间和 方式查阅 或者复制 公开
披露的信息 资料。 
（三 ）本基 金信息披 露义务人 承诺公开 披露的基 金信 息，不得有 下列行为 ： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四 ）本基 金公开披 露的信息 应采用中 文文本。 如同 时采用外文 文本的， 基金信息 披露义务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ，以中文文 本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五 ）公开 披露的基 金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、基金招募 说明书、 《基金合 同》 、基金 托管协 议 
（1） 《基金 合同》是 界定《基 金合同》 当事人的 各项 权利、义务 关系，明 确基金份 额持有人
大会召开的 规则及具 体程序， 说 明基金产 品的特 性等 涉及基金投 资者重大 利益的事 项的法律 文件。 
（2）基金招 募说明书 应当最大 限度地披 露影响 基金 投资者决策 的全部事 项，说明 基金认购、
申购和赎回 安排 、 基金投 资、 基金产品 特性 、 风险揭 示、 信息 披露及 基金份额 持有人服 务等内容。华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-77 
《基金合同 》 生效 后， 基 金管理人 在每 6 个 月结束之 日起 45 日内 ， 更新 招募说 明书并登 载在网站
上， 将更新后 的招募 说明书摘 要登载在 指定 媒介 上； 基金管理人 在公告的15 日前向 主要办公 场所
所在地的 中 国证监会 派出机构 报送更新 的招募说 明书 ，并就有关 更新内容 提供书面 说明。 
（3） 基金托 管协议是 界定基金 托管人和 基金管理 人在 基金财产保 管及基金 运作监督 等活动中
的权利、义 务关系的 法律文件 。 
基金募集申 请经中国 证监会注册 后，基 金管理人 在基 金份额发售 的 3 日前 ，将基金 招募说明
书、 《基金合 同》摘要 登载在指 定 媒介 上 ；基金 管理 人、基金托 管人应当 将《基金 合同》 、基 金托
管协议登载 在网站上 。 
2、基金份额 发售公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告，并在 披露招募 说明书的
当日登载于 指定 媒介 上。 
3、 《基金合 同 》生效 公告 
基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定 媒介上 登载 《基金 合同》 生 效公告。 
4、基金份额 上市交易 公告书 
华宝中证1000A 份额 与华宝中 证 1000B 份额 获准 在深 圳证券交易 所上市交 易的，基 金管理人
应当在基金 份额上市 交易前至 少 3 个工 作日，将 基金 份额上市交 易公告书 登载于指 定媒介上 。 
5、基金资产 净值、基 金份额净 值 、 基金 份额参考 净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办 理 华宝中 证 1000 份额 申购或者赎 回 或 华宝 中证 1000A 份额与
华宝中证1000B 份额 上市交 易 前， 基 金管理人 应当至少 每周公告一 次基金资 产净值 、 华 宝中证1000
份额 的基金 份额净值 、华宝中 证 1000A 份额与 华 宝中 证 1000B 份额 的基金 份额参考 净值 。 
在开始办理 华宝中证1000 份额申购 或者赎回 后或华宝 中证1000A 份额 与 华宝中证1000B 份额
上市交易 后， 基 金管理人 应当在每 个开放日 的次日， 通 过网站、 基金份 额发售网 点以及其 他媒介，
披露开放日 的华宝中 证 1000 份额 的基金 份额净 值和 基金份额累 计净值 、 华 宝中证 1000A 份额 与华
宝中证 1000B 份额 的 基金份额 参考净值 和 基金份 额累 计 参考 净值 。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值 、 华宝 中证 1000 份额的
基金份额净 值 、 华宝 中证 1000A 份额 与 华宝中证1000B 份额 的基金 份额参 考 净值。 基金管理 人应
当在前款规 定的市场 交易日的 次日， 将 基金资产 净值 、 华宝中证 1000 份额 的基金份 额净值 和 基金
份额累计净 值 、 华宝 中证 1000A 份额 与 华宝中证1000B 份额 的基金 份额参 考 净值和 基金份额 累计
参考 净值登 载在指定 媒介上。 
6、华宝中证1000 份额 申购、 赎回价格 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-78 
基金管理人 应当在 《基 金合同》 、 招募说明 书等信 息披 露文件上载 明 华宝中 证 1000 份额 申购、
赎回价格的 计算方式 及有关申 购、赎回 费率，并 保证 投资者能够 在基金份 额发售网 点查阅或 者复
制前述信息 资料。 
7、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日 内， 编制 完成 基金年度报 告， 并将 年度报告 正文登载
于网站上， 将年度报 告摘要登 载在指定 媒介上。 基金 年度报告的 财务会计 报告应当 经过审计 。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内， 编 制完 成基金半年 度报告， 并将半年 度报告正
文登载在网 站上，将 半年度报 告摘要登 载在指定 媒介 上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起15 个工 作日 内， 编制完成 基金季 度报告， 并 将季度报
告登载在指 定 媒介上。 
《基金合同 》生效不 足 2 个月 的，基金 管理人可 以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告或者年
度报告。 
基金定期报 告在公开 披露的第2 个工作 日，分别 报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场所所
在地中国证 监会派出 机构备案 。报备应 当采用电 子文 本 或书面报 告方式。 
报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 达到或超 过基 金总份额 20% 的情形 ，为保障 其他投资
者利益，基 金管理人 至少应当 在定期报 告“影响 投资 者决策的其 他重要信 息”项下 披露该投 资者
的类别、报 告期末持 有份额及 占比、报 告期内持 有份 额变化情况 及本基金 的特有风 险，中国 证监
会认定的特 殊情形除 外。 
本基金持续 运作过程 中，应当 在基金年 度报告和 半年 度报告中披 露基金组 合资产情 况及其流
动性风险分 析等。 
8、临时报告 
本基金发生 重大事件 ，有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ，予以公 告，并在
公开披露日 分别报中 国证监会 和基金管 理人主要 办公 场所所在地 的中国证 监会派出 机构备案 。 
前款所称重 大事件， 是指可能 对基金份 额持有人 权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响的下
列事件： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止《 基金合同 》 ； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托 管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-79 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8） 基金 管理人的 董事长 、 总经 理及其他 高级管理 人 员、 基金 经理和基 金托管人 基金托管 部
门负责人发 生变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10 ） 基金管 理人、 基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过百分 之三十； 
（11 ）涉及 基金管理 业务 、基 金财产、 基金托管 业务 的诉讼 或仲 裁 ； 
（12 ）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13 ）基金 管理人及 其董事、 总经理及 其他高级 管理 人员、基金 经理受到 严重行政 处罚，基
金托管人及 其基金托 管部门负 责人受到 严重行政 处罚 ； 
（14 ）重大 关联交易 事项； 
（15 ）基金 收益分配 事项； 
（16 ）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17 ）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18 ）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19 ）变更 基金销售 机构； 
（20 ）更换 基金登记 机构； 
（21 ）华宝 中证 1000 份额 开始 办理申购 、赎回 ； 
（22 ）华宝 中证 1000 份额 申购 、赎回费 率及其 收费 方式发生变 更； 
（23 ）华宝 中证 1000 份额 发生 巨额赎回 并延期 办理 ； 
（24 ）华宝 中证 1000 份额 连续 发生巨额 赎回并 暂停 接受赎回申 请； 
（25 ）华宝 中证 1000 份额 暂停 接受申购 、赎回 申请 后重新接受 申购、赎 回； 
（26 ）本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ； 
（27 ）本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换； 
（28 ）本基 金进行基 金份额折 算； 
（29 ）本基 金停复牌 、暂停上 市、恢复 上市或终 止上 市； 
（30 ）基金 推出新业 务或服务 ； 
（31 ）发生 涉及基金 申购、赎 回事项调 整或潜在 影响 投资者赎回 等重大事 项时； 
（32 ）中国 证监会规 定的其他 事项。 
9、澄清公告 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-80 
在《基金合 同》存续 期限内， 任何公共 媒介 中出 现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基金份
额价格产生 误导性影 响或者引 起较大波 动的，相 关信 息披露义务 人知悉后 应当立即 对该消息 进行
公开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监会。 
10、 基金份 额持有人 大会决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报 中 国证 监会 备案， 并予以公 告。 
11、 中国证 监会规定 的其他信 息。 
基金管理人 应当在基 金季度报 告、基金 半年度报 告、 基金年度报 告等定期 报告和招 募说明书
（更新）等 文件中披 露股指期 货交易情 况，包括 投资 政策、持仓 情况、损 益情况、 风险指标 等，
并充分揭示 股指期货 交易对基 金总体风 险的影响 以及 是否符合既 定的投资 政策和投 资目标等 。 
本基金投资 资产支持 证券，基 金管理人 应在基金 年报 及半年报中 披露其持 有的资产 支持证券
总额、资产 支持证券 市值占基 金净资产 的比例和 报告 期内所有的 资产支持 证券明细 。基金管 理人
应在基金季 度报告中 披露其持 有的资产 支持证券 总额 、资产支持 证券市值 占基金净 资产的比 例和
报告期末按 市值占 基 金净资产 比例大小 排序的前10 名资产支持 证券明细 。 
（六 ）信息 披露事务 管理 
基金管理人、 基金托管 人应当建 立健全信 息披露 管理 制度， 指定专 人负责管 理信息披 露事务。 
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 ，应当符 合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与格式
准则的规定 。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、中 国证监会 的规 定和《基金 合同》的 约定，对 基金管理
人编制的基 金资产净 值、 各类基金 份额的 基 金份额 （ 参考） 净 值、 华宝中 证 1000 份额 申购赎 回价
格、基金定 期报告和 定期更新 的招募说 明书等公 开披 露的相关基 金信息进 行复核、 审查，并 向基
金管理人出 具书面文 件或者盖 章确认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒介 中选择 披露 信息的报刊 。 
基金管理人 、基金托 管人除依 法在指定 媒介 上披 露信 息外，还可 以根据需 要在其他 公共 媒介
披露信息， 但是其他 公共 媒介 不得早于 指定 媒介 披露 信息，并且 在不同媒 介上披露 同一信息 的内
容应当一致 。 
为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、法律 意见书的 专业机构 ，应当制
作工作底稿 ，并将相 关档案至 少保存到 《基金合 同》 终止后 10 年。 
（七 ）信息 披露文件 的存放与 查阅 
招募说明书 公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金销售 机构的住 所，供公
众查阅、复 制。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-81 
基金定期报 告公布后 ，应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托管人 的住所， 以供公众 查阅、复
制。 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-82 
二十二 、风险揭示 
 
（一）投资 于本基金 的风险 
1、 市场风险 
证券市场价 格受到经 济因素、 政治因素 、投资心 理和 交易制度等 各种因素 的影响， 导致基金
收益水平变 化，产生 风险，主 要包括： 
政策风险： 因国家宏 观政策（ 如货币政 策、财政 政策 、行业政策 、地区发 展政策等 ）发生变
化，导致市 场价格波 动而产生 风险。 
经济周期风 险：随经 济运行的 周期性变 化，证券 市场 的收益水平 也呈周期 性变化。 基金投资
于国债与上 市公司的 股票，收 益水平也 会随之变 化， 从而产生风 险。 
利率风险： 金融市场 利率的波 动会导致 证券市场 价格 和收益率的 变动。利 率直接影 响着国债
的价格和收 益率，影 响着企业 的融资成 本和利润 。基 金投资于国 债和股票 ，其收益 水平会受 到利
率变化的影 响。 
2、 流动性风险 
本基金属于 开放式基 金，基金 管理人有 义务接受 投资 者的申购和 赎回。不 断变化的 申购和赎
回，尤其是 发生大额 申购和赎 回时，即 使市场行 情没 有发生显著 变化的趋 势，本基 金也要进 行股
票买卖。然 而， 市场 的流动性 是变化的 ，不同时 间段 、不同的股 票，其流 动性都各 不相同。 一般
来说，股市 上涨期， 市场流动 性较高； 股市下跌 期， 市场流动性 低；大盘 蓝筹股流 动性高， 小盘
垃圾股流动 性较低。 如果市场 流动性较 差，导致 本基 金无法顺利 买进或卖 出股票， 或者必须 付出
较高成本才 能买进或 卖出股票 ，这样， 就在两个 方面 产生了风险 ： 
当发生巨额 申购时， 本 基金由于 不能顺利 买进股 票， 使 得本基金的 持仓比例 被动地发 生变化，
可能导致行 情上涨时 不能实现 预期的投 资收益目 标， 影响本基金 的最终投 资业绩； 
当发生巨额 赎回时， 如果市场 流动性较 差，本基 金为 了兑现持有 人 的赎回 ，必须以 较高的代
价卖出股票 ，从而影 响本基金 的投资业 绩。 
3、本基金的 特有风险 
（1）指数化 投资风险 
①目标指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风险 
目标指数并 不能完全 代表整个 股票市场 。目标指 数成 份股的平均 回报率可 能与整个 股票市场
的平均回报 率存在偏 离。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-83 
②目标指数 波动的风 险 
目标指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、经济 因素 、上市公司 经营状况 、投资者 心理和交
易制度等各 种因素的 影响而波 动，导致 指数波动 ，从 而使基金收 益水平发 生变化， 产生风险 。 
③基金投资 组合回报 与目标指 数回报偏 离的风险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的 收益率 与目标指 数的 收益率发生 偏离： 
1） 由于目标指 数调整成 份股或变 更编制方 法， 使本 基金 在相应的组 合调整中 产生跟踪 误差。 
2） 由于目标指 数成份股 发生配股 、增发等 行为导致 成份 股在目标指 数中的权 重发生变 化，
使本基金在 相应的组 合调整中 产生跟踪 误差。 
3） 成份股派发 现金红利、 新股收益 将导致基 金收益 率超 过目标指数 收益率， 产 生跟踪误 差。 
4） 由于成份股 停牌、摘 牌或流动 性差等原 因使本基 金无 法及时调整 投资组合 或承担冲 击成
本而产生跟 踪误差。 
5） 由于基金应 对日常赎 回保留的 少量现金 、投资过 程中 的证券交易 成本，以 及基金管 理费
和托管费等 费用的存 在，使基 金投资组 合与目标 指数 产生跟踪误 差。 
6） 其他因素产 生的跟踪 误差。如 未来法规 允许的情 况下 的卖空、对 冲机制及 其他工具 造成
的指数跟踪 误差；因 基金申购 与赎回带 来的现金 变动 。 
④目标指数 变更的风 险 
尽管可能性 很小，但 根据基金 合同规定 ，如出现 变更 目标指数的 情形，本 基金将变 更目标指
数。基于原 目标指数 的投资政 策将会改 变，投资 组合 将随之调整 ，基金的 风险收益 特征将与 新的
目标指数保 持一致， 投资者必 须承担此 项调整带 来的 风险与成本 。 
（2）基金运 作的特有 风险 
本基金作为 分级基金 ， 华宝中 证 1000A 份额 和华 宝中 证 1000B 份额 的运作 不同于普 通的开放
式基金和封 闭式基金 ，投资于 本基金还 将面临以 下基 金运作特有 的风险： 
①上市交易 风险 
基金合同生 效后， 华宝 中证1000A 份额和 华宝中证1000B 份额将在深圳证 券交易所 上市交 易，
由于上市期 间可能因 份额折算 等原因导 致基金停 牌， 投资者在停 牌期间不 能买卖 华 宝中证 1000A
份额 和华宝 中证 1000B 份额， 产生风险 ；同时， 可能 因上市后流 动性不足 导致 华宝 中证 1000A 份
额 和 华宝中 证 1000B 份额产生 流动性风 险。 
②基金份额 净值波动 风险 
本基金为股 票指数型 基金，具 有较高预 期风险、 较高 预期收益的 特征。从 本基金所 分离的两
类基金份额 来看， 华宝 中证1000A 份额 具有低 预期风险 、 预期收益相 对稳定的 特征； 华 宝中证1000B华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-84 
份额 具有高 预期风险 、高预期 收益的特 征。 
华宝中证1000B 份额 参考净值 的波动率 将大于 华 宝中 证1000 份额的基金份 额净值和 华宝中证
1000A 份额参 考净值 的波动率 。 
③基金份额 的折/溢价 交易风险 
华宝中证1000A 份额 和华宝中 证 1000B 份额 上市 交易 后，由于受 到市场供 求关系的 影响，其
各自 的交易 价格与参 考净值可 能出现偏 离并出现 折/ 溢价风险。 尽 管份额配 对转换套 利机制的 设计
已将 华宝中 证 1000A 份额和华 宝中证 1000B 份额 的折/溢价风险降 至较低水 平， 但是 该制度不 能完
全规避该风 险的存在 。 
华宝中证1000A 份额 和华宝中 证 1000B 份额 分别 交易 ，由于份额 配对转换 机制的存 在，其中
一类基金份 额折/ 溢价 的变化可 能影响另 一类份 额的 折/溢价。 
④基金份额 风险收益 特征变化 风险 
由于基金份 额折算的 设计，本 基金将进 行份额定 期折 算和不定期 折算。原 华宝中证1000A 份
额 持有人和 原 华宝中 证 1000B 份额 持有 人可能会 获得 一定比例的 华宝中证1000 份额 ， 因此原 华宝
中证 1000A 份额 持有 人和原 华 宝中证 1000B 份额 持有 人所持有的 部分基金 份额的风 险收益特 征将
会发生改变 。 
⑤份额折算 风险 
1）在基金份 额折算过 程中由于 尾差处理 而可能 给投 资者带来损 失。 
场外份额进 行份额折 算时计算 结果保留 到小数点 后 2 位，小数点 后 2 位以 后的部分 舍去，舍
去部分所代 表的资产 计入基金 财产。场 内份额进 行份 额折算时计 算结果保 留至整数 位（最小 单位
为 1 份） ， 小数点 以后的部 分舍去 ， 舍去 部分所代 表的 资产计入基 金财产 。 因此 ， 在 基金份额 折算
过程中由于 尾差处理 而 可能给 投资者带 来损失。 
2）份额折算 后新增份 额有可能 面临无法 赎回的 风险 。 
新增份额可 能面临无 法赎回的 风险是指 在场内购 买 华 宝中证 1000A 份额 或 华宝中证1000B 份
额 的一部分 投资者可 能面临的 风险。由 于在二级 市场 可以做交易 的证券公 司并不全 部具备中 国证
监会颁发的 基金 销售 资格，而 只有具备 基金 销售 资格 的证券公司 才能允许 投资者赎 回基金份 额。
因此， 如果投 资者通过 不具备基 金 销售 资 格的证 券公 司购买 华宝 中证1000A 份额 或华宝中证1000B
份额 ， 在 其参与份 额折算后 ， 则折 算新增的 华宝中 证1000 份额 并 不能被赎 回。 此 风险需要 引起投
资者的注意 ，投资者 可以选择 在折算前 将 华宝中 证 1000A 份额 或华 宝中证 1000B 份额 卖出， 或者
选择在折算 后将新增 的 华宝中 证 1000 份额通过 系统 内 转托管业 务转入具 有基金销售 资格的 证券
公司后赎回 基金份额 。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-85 
⑥份额配对 转换业务 中存在的 风险 
基金合同生 效后， 在 华宝中证 1000 份额 、 华宝中 证 1000A 份额和华 宝中证 1000B 份额 的存续
期内， 基金管 理人将 根据基金 合同的约 定办理 华 宝中 证 1000 份额 与华宝中 证 1000A 份额 、 华 宝中
证 1000B 份额 之间的份 额配对转 换。一方 面，份额 配 对转换业务 的办理可 能改变 华 宝中 证 1000A
份额 和华宝 中证 1000B 份额的 市场供求 关系，从 而影 响其交易价 格；另一 方面，份 额配对转 换业
务可能出现 暂停办理 的情形， 投资者的 份额配对 转换 申请也可能 存在不能 及时确认 的风险。 
⑦约定收益 实现的风 险 
在存续期内， 本基金 （ 包括 华宝 中证 1000 份额、 华 宝中 证 1000A 份额 和 华宝 中证 1000B 份额）
将不进行收 益分配。 
基金管理人 将根据基 金合同的 约定实施 定期份额 折算 和不定期份 额折算以 分配约定 收益。基
金份额折算 后， 如果 出现新增 华宝中证 1000 份额 的情 形， 投资者可 通过赎 回折算后 新增 华宝 中证
1000 份额 或将新增 华宝中 证 1000 份额 分拆后分 别卖 出 的方式将 约定收益 兑现以获 取投资回 报。
但是， 投资者 通过变现 折算后的 新增 华宝 中证 1000 份额 以获取约 定收益的 方式并不 等同于基 金收
益分配，投 资者不仅 须承担相 应的交易 成本，还 可能 承担基金份 额在卖出 或赎回过 程中的价 格波
动风险。 
（3）股指期 货等金融 衍生品投 资风险 
金融衍生品 是一种金 融合约， 其价值取 决于一种 或多 种基础资产 或指数， 其评价主 要源自于
对挂钩资产 的价格与 价格波动 的预期。 投资于衍 生品 需承受市场 风险、信 用风险、 流动性风 险、
操作风险和 法律风险 等。由于 衍生品通 常具有杠 杆效 应，价格波 动比标的 工具更为 剧烈，有 时 候
比投资标的 资产要承 担更高的 风险。并 且由于衍 生品 定价相当复 杂，不适 当的估值 有可能使 基金
资产面临损 失风险。 
股指期货采 用保证金 交易制度 ，由于保 证金交易 具有 杠杆性，当 出现不利 行情时， 股价指数
微小的变动 就可能会 使投资者 权益遭受 较大损失 。股 指期货采用 每日无负 债结算制 度，如果 没有
在规定时间 内补足保 证金，按 规定将被 强制平仓 ，可 能给投资带 来重大损 失。 
（4）资产支 持证券投 资风险 
资产支持证 券虽然是 国际 上一 种成熟的 证券产品 ， 但 在国内市场 发展初期 可能具有 低流动性、
高收益的特 征 ， 并存 在一定的 投资风险 。基金管 理人 承诺以恪尽 职守、诚 实信用、 勤勉尽责 的原
则管理和运 用基金资 产 ，并将 本着谨慎 和控制风 险的 原则进行资 产支持证 券投资 ， 但不保证 基金
一定盈利 ， 也不保证 最低收益 。 
4、管理风险 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-86 
在基金管理 运作过程 中，基金 管理人的 研究水平 、投 资管理水平 直接影响 基金收益 水平，如
果基金管理 人对经济 形势和证 券市场判 断不准确 、获 取的信息不 全、投资 操作出现 失误，都 会影
响基金的收 益水平。 
5、信用风险 
信用风险是 指债券发 行人是否 能够实现 发行时的 承诺 ， 按时足 额还本付 息的风险 。 一 般认为：
国债的信用 风险可以 视为零， 而其它债 券的信用 风险 可按专业机 构的信用 评级确定 ，信用等 级的
变化或市场 对某一信 用等级水 平下债券 率的变化 都会 迅速的改变 债券的价 格 ，从而 影响到基 金资
产。 
6、操作或技 术风险 
在开放式基 金的各种 交易行为 或者后台 运作中， 可 能 因为技术系 统的故障 或者差错 而影响交
易的正常进 行或者导 致 投资者 的利益受 到影响。 这种 技术风险可 能来自基 金管理 人 、登记机 构、
销售机构、 证券交易 所、证券 登记结算 机构等。 
7、合规性风 险 
指基金管理 或运作过 程中， 违反国 家法律法 规的规定 ，或者基 金投资违 反 法律法 规及基 金合
同有关规定 的风险。 
8、其他风险 
战争、自 然灾害等 不可抗力 因素的出 现，将 会严重影 响证券市场 的运行 ，可能导 致基金财 产
的损失。 
金融市场危 机、行 业竞争 、代理商 违约、 基金托管 人 违约等超出 基金管理 人自身直 接控制能
力之外的风 险，可能 导致基金 或者基金 份额持有 人利 益受损。 
（二）声明 
1、 本基 金未经任 何一级政 府、 机构及部 门担保 。 投资 者 自愿投资 于本基金 ， 须 自行承担 投资
风险。 
2、 除基 金管理人 直接办理 本基金的 销售外 ， 本基 金还 通过 其他销售 机构销 售， 但是 ， 基金并
不是销 售 机 构的存款 或负债， 也没有经 销售机构 担保 或者背书， 销售机构 并不能保 证其收益 或本
金安全。 
 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-87 
二十三 、基金合同的变更、终止与 基金财产清算 
 
（一 ） 《基金 合同》的 变更 
1、 变更基金 合同 涉及 法律法规 规定或基金 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的事项
的，应召开 基金份额 持有人大 会决议通 过。对于 可不 经基金份额 持有人大 会决议通 过的事项 ，由
基金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告，并 报中 国证监会备 案。 
2、 关于 《基 金合同 》 变更 的基金份 额持有人 大会决议 自 生效后方 可执行 ， 并自 决议生效 后两
日内在 指定 媒介公告 ，并在决 议生效后 五日内报 中国 证监会备案 。 
（二） 《基金 合同》的 终止事由 
有下列情形 之一的， 《 基金合同 》应当终 止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、 基金管理 人、 基金 托管人职 责终止， 在6个月内 没有 新基金管理 人、 新基 金托管人 承接的； 
3、 《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三 ）基金 财产的清 算 
1、 基金 财产清算 小组： 自出现 《基金 合同 》 终止事 由 之日起30个 工作日内 成立清算 小组， 基
金管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证监会 的监 督下进行基 金清算。 
2、 基金 财产清算 小组组成 ： 基 金财产清 算小组成 员由 基金管理人 、 基 金托管人 、 具 有从事证
券相关业务 资格的注 册会计师 、律师以 及中国证 监会 指定的人员 组成。基 金财产清 算小组可 以聘
用必要的工 作人员。 
3、 基金 财产清算 小组职责 ： 基金 财产清 算小组负 责基 金财产的保 管、 清 理、 估价、 变现和分
配。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的民事 活动 。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1） 《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财产 清算 小组统一接 管基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5） 聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审计 ， 聘 请律师事务 所对清算 报告出具 法律意见
书； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-88 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告 ； 
（7）对基金 剩余 财产 进行分配 。 
5、基金财产 清算的期 限为6个 月。 
（四 ）清算 费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用，清算 费用由基
金财产清算 小组优先 从基金财 产中支付 。 
（五 ）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依据基金财 产清算的 分配方案 ，将基金 财产清算 后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费用、
交 纳所欠 税款并 清偿基 金债务后 ， 分别 计算 华 宝中证1000份额 、华 宝中证1000A 份额、 华宝中 证
1000B 份额各 自的应计 分配比例 ， 并据此 对 华宝中 证1000 份额 、 华宝 中证1000A 份额、 华 宝中证1000B
份额 各自的 基金份额 持有人按其 持有的 基金份额 比例 进行分配。 
（六 ）基金 财产清算 的公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基金财 产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律师事
务所出具法 律意见书 后报中国 证监会备 案并公告 。基 金财产清算 公告于基 金财产清 算报告报 中国
证监会备案 后5 个工作 日内由基 金财产清 算小组 进行 公告。 
（七 ）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15年 以上。 
 
 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-89 
二十四 、基金合同的内容摘要 
 
（一) 基金 份额持有 人、基金 管理人和 基金托管 人 的 权利 、义务 
1、基金管理 人的权利 与义务 
（1）根据《 基金法》 、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金管理 人的权利 包括但不 限于： 
1）依法募集 资金； 
2）自《基金 合同》生 效之日起 ，根据法 律法规 和《 基金合同》 独立运用 并管理基 金财产； 
3）依照《基 金合同》 收取基金 管理费以 及法律 法规 规定或中国 证监会批 准的其他 费用； 
4）销售基金 份额； 
5）按照规定 召集基金 份额持有 人大会； 
6） 依据 《 基金合同 》 及有 关法律规 定监督基 金托管人 ， 如认为基金 托管人违 反了 《基 金合同》
及国家有关 法律规定 ，应呈报 中国证监 会和其他 监管 部门，并采 取必要措 施保护基 金投资者 的利
益； 
7）在基金托 管人更换 时，提名 新的基金 托管人 ； 
8）选择、更 换基金销 售机构， 对基金销 售机构 的相 关行为进行 监督和处 理；



9）担任或委 托其他符 合条件的 机构担任 基金登 记机 构办理基金 登记业务 并获得《 基金合同》
规定的费用 ；



10）依据《 基金合同 》及有关 法律规定 决定基金 收益 的分配方案 ；



11）在《基 金合同》 约定的范 围内，拒 绝或暂停 受理 申购与赎回 申请；



12）依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使股 东权利，为 基金的利 益行使因 基金财产
投资于证券 所产生的 权利；



13）在法律 法规允许 的前提下 ，为基金 的利益依 法为 基金进行融 资、融券 ；



14） 以基金管 理人的名 义， 代表 基金份额 持有人的 利益 行使诉讼权 利或者实 施其他法 律行为；
 15） 选择 、 更 换律师 事务所 、 会计 师事务所 、 证 券/期货 经纪商或 其他为基 金提供服 务的外部
机构； 
16）在符合 有关法律 、法规的 前提下， 制订和调 整有 关基金认购 、申购、 赎回、转 换 、非交
易过户 和份 额配对转 换等 业务 规则； 
17）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他权 利。 
（2）根据《 基金法》 、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金管理 人的义务 包括但不 限于： 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-90 
1） 依法募 集资金 ， 办理 或者委托 经中国证 监会认定 的 其他机构代 为办理基 金份额的 发售、 申
购、赎回和 登记事宜 ； 
2）办理基金 备案手续 ； 
3）自《基金 合同》生 效之日起 ， 以诚实 信用、 谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产； 
4） 配备足 够的具有 专业资 格的人员 进行基金 投资分析 、 决策 ， 以专业 化的经营 方式管理 和运
作基金财产 ； 
5） 建立 健全内部 风险控制 、 监 察与稽核 、 财 务管理及 人事管理等 制度 ， 保证所 管理的基 金财
产和基金管 理人的财 产相互独 立，对所 管理的不 同基 金分别管理 ，分别记 账，进行 证券投资 ； 
6） 除依 据 《基 金法》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ， 不得利 用基金财 产为自己 及任何第 三
人谋取利益 ，不得委 托第三人 运作基金 财产； 
7）依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8） 采取 适当合理 的措施使 计算基金 份额认购 、 申 购、 赎 回和注销价 格的方法 符合 《 基金合 同》
等法律文件 的规定， 按有关规 定计算并 公告基金 资产 净值，确定 华宝中证1000 份额 的基金份 额净
值和 申购、 赎回的价 格 、华宝 中证1000A 份额 与 华宝 中证1000B份额 的基金 份额参 考 净值 ； 
9）进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
10）编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
11）严格按 照《基金 法》 、 《基 金合同》 及其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
12）保守基 金商业秘 密，不泄 露基金投 资计划、 投资 意向等。除 《基金法》 、 《基金 合同》及
其他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开披露 前应 予保密，不 向他人泄 露； 
13）按《基 金合同》 的约定确 定基金收 益分配方 案， 及时向基金 份额持有 人分配基 金收益； 
14）按规定 受理申购 与赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回款项； 
15）依据《 基金法》 、 《基金合 同》及其 他有关规 定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基金份额
持有人依法 召集基金 份额持有 人大会； 
16）按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的会计账 册、 报表、记录 和其他相 关资料15 年以上； 
17）确保需 要向基金 投资者提 供的各项 文件或资 料在 规定时间发 出，并且 保证投资 者能够按
照《基金合 同》规定 的时间和 方式，随 时查阅到 与基 金有关的公 开资料， 并在支付 合理成本 的条
件下得到有 关资料的 复印件； 
18）组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
19） 面临解散、 依法 被撤销 或者被 依 法宣告破 产时， 及 时报告中国 证监会并 通知基金 托管人； 
20）因违反 《基金合 同》导致 基金财产 的损失或 损害 基金份额持 有人合法 权益时， 应当承担华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-91 
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
21）监督基 金托管人 按法律法 规和《基 金合同》 规定 履行自己的 义务，基 金托管人 违反《基
金合同》造 成基金财 产损失时 ，基金管 理人应为 基金 份额持有人 利益向基 金托管人 追偿； 
22）当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时， 应当 对第三方处 理有关基 金事务的 行为承担
责任； 
23）以基金 管理人名 义，代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为；



24） 基金 管理人 在募集期 间未能达 到基金的 备案条件 ， 《基金合 同》 不能生 效， 基 金管理 人承
担全部募集 费用，将 已募集资 金并加计 银行同期 存款 利息在基金 募集期结 束后30日 内退还基 金认
购人； 
25）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
26）建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
27）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他义 务。 
2、基金托管 人的权利 与义务 
（1）根据《 基金法》 、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金托管 人的权利 包括但不 限于： 
1）自《基金 合同》生 效之日起 ，依法律 法规和 《基 金合同》的 规定安全 保管基金 财产； 
2）依《基金 合同》约 定获得基 金托管费 以及法 律法 规规定或监 管部门批 准的其他 费用； 
3） 监督 基金管理 人对本基 金的投资 运作 ， 如发现 基金 管理人有违 反 《 基金合同 》 及 国家法律
法规行为， 对基金财 产、其他 当事人的 利益造成 重大 损失的情形 ，应呈报 中国证监 会，并采 取必
要措施保护 基金投资 者的利益 ； 
4） 根据 相关市场 规则 ， 为基金 开设 资金 账户 、 证券账 户 等投资所 需账户 ， 为基 金办理证 券交
易资金清算 ； 
5）提议召开 或召集基 金份额持 有人大会 ； 
6）在基金管 理人更换 时，提名 新的基金 管理人 ； 
7）法律法规 及中国证 监会规定 的和《基 金合同 》约 定的其 他权 利。 
（2）根据《 基金法》 、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金托管 人的义务 包括但不 限于： 
1）以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则持有并 安全保 管基 金财产； 
2） 设立 专门的基 金托管部 门， 具有符合 要求的营 业场 所， 配备 足够的 、 合 格的熟悉 基金托管
业务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
3） 建立 健全内部 风险控制 、 监 察与稽核 、 财务 管理及 人 事管理等制 度， 确 保基金财 产的安 全，
保证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有财产以 及不 同的基金财 产相互独 立；对所 托管的不 同的华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-92 
基金分别设 置账户， 独立核算 ，分账管 理，保证 不同 基金之间在 账户设置 、资金划 拨、账册 记录
等方面相互 独立； 
4） 除依 据 《基 金法》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ， 不得利 用基金财 产为自己 及任何第 三
人谋取利益 ，不得委 托第三人 托管基金 财产； 
5）保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6）按规定开 设基金财 产的资金 账户 、证 券账户 等投 资所需账户 ，按照《 基金合同 》的约定，
根据基金管 理人的投 资指令， 及时办理 清算、交 割事 宜； 
7） 保守基金商 业秘密， 除 《基 金法》 、 《基 金合同》 及 其他有关规 定另有规 定外， 在基金 信 息
公开披露前 予以保密 ，不得向 他人泄露 ； 
8）复核、审 查基金管 理人计算 的基金资 产净值 、 华 宝中证1000 份额 的基 金份额净 值和 申购、
赎回价格 、 华宝中证1000A 份额 与华宝中 证1000B 份额 的基金份额 参考净值 ； 
9）办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项； 
10）对基金 财务会计 报告、季 度、半年 度和年度 基金 报告出具意 见，说明 基金管理 人在各重
要方面的运 作是否严 格按照《 基金合同 》的规定 进行 ；如果基金 管理人有 未执行《 基金合同 》规
定的行为， 还应当说 明基金托 管人是否 采取了适 当的 措施； 
11）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报表 和其 他相关资料15 年以上 ； 
12）建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
13）按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
14）依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ； 
15）依据《 基金法》 、 《基金合 同》及其 他有关规 定， 召集基金份 额持有人 大会或配 合基金管
理人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
16）按照法 律法规和 《基金合 同》的规 定监督基 金管 理人的投资 运作； 
17）参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
18）面临解 散、依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 和银行监 管机构，
并通知基金 管理人； 
19）因违反 《基金合 同》导致 基金财产 损失时， 应承 担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而
免除； 
20）按规定 监督基金 管理人按 法律法规 和《基金 合同 》规定履行 自己的义 务，基金 管理人因
违反《基金 合同》造 成基金财 产损失时 ，应为基 金份 额持有人利 益向基金 管理人追 偿； 
21）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决 议； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-93 
22）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他义 务。 
3、基金份额 持有人 的 权利与义 务 
基金投资者 持有本基 金基金 份 额的行为 即视为对 《基 金合同》的 承认和接 受，基金 投资者自
依据《基金 合同》取 得基金份 额，即成 为本基金 份额 持有人和《 基金合同 》的当事 人，直至 其不
再持有本基 金的基金 份额。基 金份额持 有人作为 《基 金合同》当 事人并不 以在《基 金合同》 上书
面签章或签 字为必要 条件。 
同一类别每 份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
（1）根据《 基金法》 、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金份额 持有人的 权利包括 但不限于： 
1）分享基金 财产收益 ； 
2）参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3）依法申请 赎回 或转 让 其持有 的基金份 额； 
4）按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会 或者 召集 基金份额持 有人大会 ； 
5） 出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会， 对基 金份额持有 人大会审 议事项行 使表决权； 
6）查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7）监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8）对基金管 理人、基 金托管人 、基金服务 机构 损害 其合法权益 的行为依 法提起诉 讼或仲裁； 
9）法律法规 及中国证 监会规定 的和《基 金合同 》约 定的其他权 利。 
（2）根据《 基金法》 、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金份额 持有人的 义务包括 但不限于： 
1）认真阅读 并遵守《 基金合同 》 、招募 说明书等 信息 披露 文件； 
2） 了解 所投资基 金产品 ， 了解 自身风险 承受能力 ， 自 主判断基金 的投资价 值， 自主做出 投资
决策， 自行 承担投资 风险； 
3）关注基金 信息披露 ，及时行 使权利和 履行义 务； 
4）缴纳基金 认购、申 购款项及 法律法规 和《基 金合 同》所规定 的费用； 
5）在其持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 《基金合同 》终止的 有限责任 ； 
6）不从事任 何有损基 金及其他 《基金合 同》当 事人 合法权益的 活动； 
7）执行生效 的基金份 额持有人 大会的决议 ； 
8）返还在基 金交易过 程中因任 何原因获 得的不 当得 利； 
9）法律法规 及中国证 监会规定 的和《基 金合同 》约 定 的其他义 务。 
（二 ）基金 份额持有 人大会 召 集、议事 及表决的 程序 和规则 
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成，基 金份 额持有人的 合法授权 代表有权 代表基金华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-94 
份额持有人 出席会议 并表决。 基金份额 持有人大 会的 审议事项应 分别由 华 宝中证1000 份额 、 华宝
中证1000A份额 与 华宝 中证1000B 份额 的 基金份额 持有 人独立进行 表决。基 金份额持 有人持有 的每
一基金份额 在其对应 的份额类 别内拥有 平等的投 票权 。 
本基金份额 持有人大 会不 设日 常机构。



1、召开事由 
（1）当出现 或需要决 定下列事 由之一的 ，应当 召开 基金份额持 有人大会 ： 
1) 终止《基金 合同》 ； 
2) 更换基金管 理人； 
3) 更换基金托 管人； 
4) 转换基金运 作方式； 
5) 提高基金管 理人、基 金托管人 的报酬标 准； 
6) 变更基金类 别； 
7) 本基金与其 他基金的 合并； 
8) 变更基金投 资目标、 范围或策 略； 
9) 变更基金份 额持有人 大会程序 ； 
10) 终止华宝中 证1000A份额 与华宝 中证1000B 份额 的 运作 ； 
11) 终止华宝中 证1000A份额 与华宝 中证1000B 份额 上 市， 但因基金不 再具备上 市条件而 被深
圳证券交易 所终止上 市的除外 ； 
12) 基金管理人 或基金托 管人要求 召开基金 份额持有 人大 会； 
13) 单独或合计 持有 华宝 中证1000 份额、 华 宝中证1000A 份额、华宝 中证1000B 份额 各自 基金
份额10% 以上 （ 含10% ） 基金 份额的基 金份额持 有人 （以 基金管理人 收到提议 当日的基 金份额计 算，
下同）就同 一事项书 面要求召 开基金份 额持有人 大会 ； 
14) 对基金当事 人权利和 义务产生 重大影响 的其他事 项； 
15) 法律法规、 《 基金合同 》或中国 证监会规 定的其 他应 当召开基金 份额持有 人大会的 事项。 
（2） 在不违 背法律法 规和基金 合同的约 定， 以及 对基 金份额持有 人利益无 实质不利 影响的前
提下， 以下 情况可由 基金管理 人和基金 托管人协 商后 修改，不需 召开基金 份额持有 人大会： 
1) 调低基金管 理费、基 金托管费 ； 
2) 法律法规要 求增加的 基金费用 的收取； 
3) 在法律法规 和《基金 合同》规 定的范围 内调整本 基金 的申购费率 、调低赎 回费率 或 在对
现有基金份 额持有人 利益无实 质性不利 影响的前 提下 变更收费方 式 ； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-95 
4) 因相应的法 律法规 、 深圳证券 交易所或 登记机构 的相 关业务规则 发生变动 而 必须 对 《基
金合同》进 行修改； 
5) 若将来本基 金管理人 推出同一 标的指数 的交易型 开放 式指数基金 （ETF） ， 则基金管 理人
可在履行适 当程序后 使本基金 采取ETF 联 接基金 模式 进行运作并 相应修改 《基金合 同》 ； 
6) 对《基金合 同》的修 改对基金 份额持有 人利益无 实质 性不利影响 或修改不 涉及《基 金合
同》当事人 权利义务 关系发生 重大 变化 ； 
7) 按照法律法 规和《基 金合同》 规定不需 召开基金 份额 持有人大会 的以外的 其他情形 。 
2、会议召集 人及召集 方式 
（1）除法律 法规规定 或《基金 合同》另 有约定 外， 基金份额持 有人大会 由基金管 理人召集 。 
（2）基金管 理人未按 规定召集 或不能召 集时， 由基 金托管人召 集 。 
（3）基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有 人大 会的，应当 向基金管 理人提出 书面提议。
基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起10 日内决 定是 否召集，并 书面告知 基金托管 人。基金 管理
人决定召集 的， 应 当自出具 书面决定 之日起 60 日内召 开； 基金 管理人决 定不召集 ， 基金 托管人仍
认为有必要 召开的， 应 当由基金 托管人自 行召集, 并自 出具书面决 定之日起60 日内召 开并告知 基金
管理人，基 金管理人 应当配合 。 
（4） 单独 或合计持 有 华宝 中证1000 份额 、 华宝中证1000A 份额、 华宝中证1000B份额 各自基金
份额10% 以上 （含10% ）的基金 份额持有 人就同一 事项 书面要求召 开基金份 额持有人 大会，应 当向
基金管理人 提出书面 提议。基 金管理人 应当自收 到书 面提议之日 起10日内 决定是否 召集，并 书面
告知提出提 议的基金 份额持有 人代表和 基金托管 人。 基金管理人 决定召集 的，应当 自出具书 面决
定之日起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集， 单 独或 合计持有 华 宝中证1000 份额、 华 宝中证1000A
份额 、 华宝中 证1000B 份额各自 基金份额10% 以上 （ 含10% ） 的基金份 额持有人 仍认为有 必要召开 的，
应当向基金 托管人提 出书面提 议。基金 托管人应 当自 收到书面提 议之日起10 日内决 定是否召 集，
并书面告知 提出提议 的基金份 额持有人 代表和基 金管 理人；基金 托管人决 定召集的 ，应当自 出具
书面决定之 日起60 日 内召开 并 告知基金 管 理人， 基金 管理人应当 配合 。 
（5） 单独 或合计持 有 华宝 中证1000 份额 、 华宝中证1000A 份额、 华宝中证1000B份额 各自基金
份额10% 以上 （含10% ）的基金 份额持有 人就同一 事项 要求召开基 金份额持 有人大会 ，而基金 管理
人、 基金 托管人 都不召集 的， 单独或合 计 持有 华 宝中 证1000 份额 、 华 宝中证1000A 份额 、 华宝 中证
1000B 份额各自 基金份 额10%以 上 （含10%） 的基金份 额 持有人有权 自行召集 ， 并至 少提前30 日报中
国证监会备 案。基金 份额持有 人依法自 行召集基 金份 额持有人大 会的，基 金管理人 、基金托 管人
应当配合， 不得阻碍 、干扰。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-96 
（6）基金份 额持有人 会议的召 集人负责 选择确 定开 会时间、地 点、方式 和权益登 记日。 
3、召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知 内容 、通知方式 
（1） 召 开基金份 额持有人 大会 ， 召集人 应于会议 召开 前30日， 在指定 媒介公告 。 基 金份额持
有人大会通 知应至少 载明以下 内容： 
1) 会议召开的 时间、地 点和会议 形式； 
2) 会议拟审议 的事项、 议事程序 和表决方 式； 
3) 有权出席基 金份额持 有人大会 的基金份 额持有人 的权 益登记日； 
4) 授权委托证 明的内容 要求 （ 包括但不 限于代理 人身份 ， 代理权 限和代理 有效期限 等） 、 送
达时间和地 点 ； 
5) 会务常设联 系人姓名 及联系电 话； 
6) 出席会议者 必须准备 的文件和 必须履行 的手续； 
7) 召集人需要 通知的其 他事项。 
（2） 采取通 讯开会方 式并进行 表决的情 况下， 由 会议 召集人决定 在会议通 知中说明 本次基金
份额持有人 大 会所采 取的具体 通讯方式 、委托的 公证 机关及其联 系方式和 联系人、 表决意见 寄交
的截止时间 和收取方 式。 
（3） 如召集 人为基金 管理人， 还应另行 书面通知 基金 托管人到指 定地点对 表决意见 的计票进
行 监督；如 召集人为 基金托管 人，则应 另行书面 通知 基金管理人 到指定地 点对表决 意见的计 票进
行监督；如 召集人为 基金份额 持有人， 则应另行 书面 通知基金管 理人和基 金托管人 到指定地 点对
表决意见的 计票进行 监督。基 金管理人 或基金托 管人 拒不派代表 对表决意 见的计票 进行监督 的，
不影响表决 意见的计 票效力。 
4、基金份额 持有人出 席会议的 方式 
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式 或通讯 开会 方式 等法律 法规 和监 管机 构允 许的其他
方式 召开， 会议的召 开方式由 会议召集 人确定。 
（1） 现场 开会 。 由基金 份额持有 人本人出 席或以代 理 投票授权委 托证明委 派代表出 席 ， 现 场
开会时基金 管理人和 基金托管 人的授权 代表应当 列席 基金份额持 有人大会 ，基金管 理人或 基金 托
管人不派代 表列席的 ，不影响 表决效力 。现场开 会同 时符合以下 条件时， 可以进行 基金份额 持有
人大会议程 ： 
1) 亲自出席会 议者持有 基金份额 的凭证、 受托出席 会议 者出具的委 托人持有 基金份额 的凭
证及委托人 的代理投 票授权委 托证明符 合法律法 规、 《 基金合同 》 和会议 通知的规 定， 并 且持有基
金份额的凭 证与基金 管理人持 有的登记 资料相符 ； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-97 
2) 经核对， 汇总 到会者出 示的在权 益登记日 持有基 金份 额的凭证显 示， 有效的 华宝中证1000
份额 、华宝 中证1000A 份额、 华 宝中证1000B 份额 各自 基金份额不 少于本基 金在权益 登记日 华 宝中
证1000 份额、 华宝中证1000A份额 、 华宝中 证1000B 份额 各自基金总 份额的 二 分之一 （含 二分之一）。 
若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 华 宝 中 证1000 份额 、 华 宝 中 证1000A 份额 、 华 宝 中 证
1000B 份额各 自基金份 额少于本 基金在权 益登记 日 华 宝中证1000 份额、华 宝中证1000A 份额 、 华宝
中证1000B份额 各自基 金总份额 的二分之 一， 召集 人可 以在原公告 的基金份 额持有人 大会召开 时间
的三个月以 后、六个 月以内， 就原定审 议事项重 新召 集基金份额 持有人大 会。重新 召集的基 金份
额持有人大 会到会者 在权益登 记日代表 的有效的 华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A 份额 、 华 宝中
证1000B 份额 各自基金 份额应不 少于本基 金在权 益登 记日 华宝中 证1000份额 、 华宝中 证1000A 份额、
华宝中证1000B 份额 各 自基金总 份额的三 分之一 （含 三分之一） 。 
（2 ） 通 讯开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人将 其对 表决事项 的投票 以书面形 式在表 决截
至日以前送 达至召集 人指定的 地址。通 讯开会应 以书 面方式进行 表决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
1) 会议召集人 按 《基 金合同 》 约定公 布会议通 知后 ， 在2 个工作日内 连续公布 相关提示 性公
告； 
2) 召集人按基 金合同 约 定通知基 金托管人 （如果基 金托 管人为召集 人，则为 基金管理 人）
到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督。会 议召 集人在基金 托管人（ 如果基金 托管人为 召集
人，则为基 金管理人 ）和公证 机关的监 督下按照 会议 通知规定的 方式收取 基金份额 持有人的 书面
表决意见； 基金托管 人或基金 管理人经 通知不参 加收 取书面表决 意见的， 不影响表 决效力； 
3) 本人直接出 具书面意 见或授权 他人代表 出具书面 意见 的，基金份 额持有人 所持有的 华宝
中证1000份额 、 华宝 中证1000A 份额、 华 宝中证1000B 份额各自 基 金份额不 小于在权 益登记日 华宝
中证1000份额 、 华宝 中证1000A 份额、 华 宝中证1000B 份额各自 基 金总份额 的 二分之 一 （含 二 分之
一 ） 。 若 本人直接 出具书面 意见或 授权他人 代表出具书 面意见基 金份额持 有人所 持有的 华 宝中 证
1000 份额、 华 宝中证1000A 份额 、 华宝中证1000B份额 各 自基金份额 小于在权 益登记日 华宝中证1000
份额 、华宝 中证1000A 份额、华 宝中证1000B 份额 各自 基金总份额 的二分之 一，召集 人可以在 原公
告的基金份 额持有人 大会召开 时间的三 个月以后 、六 个月以内， 就原定审 议事项重 新召集基 金份
额持有人大 会。重新 召集的基 金份额持 有人大会 应当 有代表三分 之一以上 （含三分 之一）华 宝中
证1000 份额 、华宝中 证1000A份额 、华宝 中证1000B份额 各自基金 份额的持 有人直接 出具书面 意见
或授权他人 代表出具 书面意见 ； 
4) 上述第3 ） 项 中直接出 具书面意 见的基金 份额持有 人或 受托代表他 人出具书 面意见的 代理华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-98 
人，同时提 交的持有 基金份额 的凭证、 受托出具 书面 意见的代理 人出具的 委托人持 有基金份 额的
凭证及委托 人 的代理 投票授权 委托证明 符合法律 法规 、 《基金合 同》 和会议通 知的规定 ， 并与 基金
登记机构记 录相符 。 
（3） 在会议 召开方式 上 ， 本基 金 可 采用 其他非现 场方 式或者以现 场方式与 非现场方 式相结合
的方式召开 基金份额 持有人大 会，会议 程序比照 现场 开会和通讯 方式开会 的程序进 行。 
（4） 在法律 法规和监 管机关允 许的情况 下， 本基 金的 基金份额持 有人 亦可 采用其他 非书面方
式授权其代 理人出席 基金份额 持有人大 会。 
5、议事内容 与程序 
（1）议事内 容及提案 权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项， 如 《基金合同》 的 重大修改、 决定终止 《 基
金合同》 、 更换 基金管理 人、 更换基 金托管人、 与 其他 基金合并、 法律 法规及 《基 金合同》 规 定的
其他事项以 及会议召 集人认为 需提交基 金份额持 有人 大会讨论的 其他事项 。 
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ，对原有提 案的修改 应当在基 金份额持
有人大会召 开前及时 公告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
（2）议事程 序 
1) 现场开会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布监票 人，然后
由大会主 持 人宣读提 案，经讨 论后进行 表决，并 形成 大会决议。 大会主持 人为基金 管理人授 权出
席会议的代 表，在基 金管理人 授权代表 未能主持 大会 的情况下， 由基金托 管人授权 其出席会 议的
代表主持； 如果基金 管理人授 权代表和 基金托管 人授 权代表均未 能主持大 会，则由 出席大会 的基
金份额持有 人和代理 人所持表 决权的 二 分之一 以 上（ 含 二分之一 ）选举产 生一名基 金份额持 有人
作为该次基 金份额持 有人大会 的主持人 。基金管 理人 和基金托管 人拒不出 席或主持 基金份额 持有
人大会，不 影响基金 份额持有 人大会作 出的决议 的效 力。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册 载 明参加会 议人员姓 名（或单 位名称） 、
身份证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基金 份额 、委托人姓 名（或单 位名称） 和联系方 式等
事项。 
2) 通讯开会 
在通讯开会 的情况下 ， 首先由 召集人提 前30日公 布提 案， 在所通知 的表决 截止日期 后2个工作
日内在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有效表 决， 在公证机关 监督下形 成决议。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-99 
6、表决 
基金份额持 有人所持 每份 华宝 中证1000 份额 、华 宝中 证1000A份额 、 华宝中 证1000B 份额在其
对应的份额 类别内 有 一票表决 权。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
（1）一般决 议，一般 决议须经 参加大会 的 华宝 中证1000 份额、华 宝中证1000A 份额 、华宝中
证1000B 份额 各自基金 份额的 基 金份额持 有人或 其代 理人所持表 决权的 二 分之一 以 上 （含 二分 之一 ）
通过方为有 效； 除下列 第2项所 规定的须 以特别决 议通 过事项以外 的其他事 项均以一 般决议的 方式
通过。 
（2）特别决 议，特别 决议应当 经参加大 会的 华 宝中 证1000份额 、华宝中 证1000A份额 、华宝
中证1000B份额 各自基 金份额的 基金份额 持有人 或其 代理人所持 表决权的 三分之二 以上 （含 三 分之
二 ） 通过方可做 出。 转换基 金运作方 式、 更换基 金管 理人或者基 金托管 人、 终 止 《基金合 同》 、与
其他基金合 并 以特别 决议通过 方为有效 。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时，除 非在计票 时 监督员 及公 证机关均认 为 有充分 的相反证 据证明，
否则提交符 合会议通 知中规定 的确认投 资者身份 文件 的表决视为 有效出席 的投资者 ，表面符 合会
议通知规定 的书面表 决意见视 为有效表 决，表决 意见 模糊不清或 相互矛盾 的视为弃 权表决， 但应
当计入出具 书面意见 的基金份 额持有人 所代表的 基金 份额总数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、逐 项表决。 
7、计票 
（1）现场开 会 
1） 如大会由 基金管理 人或基金 托管人召 集， 基金 份额 持有人大会 的主持人 应当在会 议开始后
宣布在出席 会议的基 金份额持 有人和代 理人中选 举两 名基金份额 持有人代 表与大会 召集人授 权的
一名监督员 共同担任 监票人； 如大会由 基金份额 持有 人自行召集 或大会虽 然由基金 管理人或 基金
托管人召集 ，但是基 金管理人 或基金托 管人未出 席大 会的，基金 份额持有 人大会的 主持人应 当在
会议开始后 宣布在出 席会议的 基金份额 持有人中 选举 三名基金份 额持有人 代表担任 监票人。 基金
管理人或基 金托管人 不出席大 会的，不 影响计票 的效 力。 
2）监票人应 当在基金 份额持有 人表 决后 立即进 行清 点并由大会 主持人当 场公布计 票结果。 
3） 如果会议 主持人或 基金份额 持有人或 代理人对 于提 交的表决结 果有怀疑 ， 可以在 宣布表决
结果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。监票 人应 当进行重新 清点，重 新清点以 一次为限 。重
新清点后， 大会主持 人应当当 场公布重 新清点结 果。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-100 
4） 计票过 程应由公 证机关 予以公证 ， 基金 管理人或 基 金托管人拒 不出席大 会的， 不影响计 票
的效力。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，计票方 式为：由 大会召集 人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权代表
（若由基金 托管人召 集，则为 基金管理 人授权代 表） 的监督下进 行计票， 并由公证 机关对其 计票
过程予以公 证。基金 管理人或 基金托管 人拒派代 表对 书面表决意 见的计票 进行监督 的，不影 响计
票和表决结 果。 
8、生效与公 告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起5日内报中 国证监会 备案。 
基金份额持 有人大会 决定的事 项自表决 通过之日 起生 效。 基金份额 持有人大 会按照 《 基金法》
第八十七条 的规定表 决通过的 事项，召 集人应当 自通 过之日起5日 内报中国 证监会备 案 。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 日内在 指定 媒 介上公告。 如果采用 通讯方式 进行表决 ，
在公告基金 份额持有 人大会决 议时，必 须将公证 书全 文、公证机 构、公证 员姓名等 一同公告 。 
基金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决议。生
效的基金份 额持有人 大会决议 对全体基 金份额持 有人 、基金管理 人、基金 托管人均 有约束力 。 
9、 本部 分关于基 金份额持 有人大会 召开事由 、 召 开条 件、 议事 程序 、 表决条 件等规定 ， 凡是
直接引用法 律法规的 部分，如 将来法律 法规修改 导致 相关内容被 取消或变 更的，基 金管理人 提前
公告后，可 直接对本 部分内容 进行修改 和调整， 无需 召开基金份 额持有人 大会审议 。 
（三 ）基金 合同 解除 和终止 的 事由、程 序 
1、 《基金合 同》的变 更 
（1） 变更基 金合同涉 及法律法 规规定或 本基金合 同约 定应经基金 份额持有 人大会决 议通过的
事项的， 应召 开基金份 额持有人 大会决议 通过。 对 于可 不经基金份 额持有人 大会决议 通过的事 项，
由基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公告， 并报 中国证监会 备案。 
 （2 ）关于 《基金合 同》变更 的基金份 额持有人 大会 决议 生效后 方可执行 ，并自决 议生效后
两日内在指 定 媒 介公告 ，并在 决议生效5 日内报 中国 证监会备案 。 
2、 《基金合 同》的终 止事由 
有下列情形 之一的， 《 基金合同 》应当终 止： 
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止的； 
（2）基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ，在6个 月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人承接
的； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-101 
（3） 《基金 合同》约 定的其他 情形； 
（4）相关法 律法规和 中国证监 会规定的 其他情 况。 
3、基金财产 的清算 
（1）基金财 产清算小 组：自出 现《基金 合同》 终止 事由之日起30 个工作 日内成立 清算小组，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
（2） 基 金财产清 算小组组 成： 基金财产 清算小组 成员 由基金管理 人、 基 金托管 人、 具有从事
证券相关业 务资格的 注册会计 师、律师 以及中国 证监 会指定的人 员组成。 基金财产 清算小组 可以
聘用必要的 工作人员 。 
（3） 基 金财产清 算小组职 责： 基 金财产 清算小组 负责 基金财产的 保管、 清理 、 估价 、 变现和
分配。基金 财产清算 小组可以 依法进行 必要的民 事活 动。 
（4）基金财 产清算程 序： 
1） 《基金合 同》终止 情形出现 时，由基 金财产清 算小 组统一接管 基金； 
2)对基金财 产和债权 债务进行 清理和确 认； 
3)对基金财 产进行估 值和变现 ； 
4)制作清算 报告； 
5)聘请会计 师事务所 对清算报 告进行外 部审计， 聘请 律师事务所 对清算报 告出具法 律意见书； 
6)将清算报 告报中国 证监会备 案并公告 ； 
7)对基金剩余 财产进 行分配。 
(5) 基金财产 清算的期 限为6个 月。 
4、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用，清算 费用由基
金财产清算 小组优先 从基金财 产中支付 。 
5、基金财产 清算剩余 资产的分 配 
依据基金财 产清算的 分配方案 ，将基金 财产清算 后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费用、
交 纳所欠 税款并 清偿基 金债务后 ， 分别 计算 华 宝中证1000份额 、华 宝中证1000A 份额、 华宝中 证
1000B 份额各 自的应计 分配比例 ， 并据此 对 华宝中 证1000 份额 、 华宝 中证1000A 份额、 华 宝中证1000B
份额 各自的 基金份额 持有人按其 持有的 基金份额 比例 进行分配。 
6、基金财产 清算的公 告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基金财 产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律师事
务所出具法 律意见书 后报中国 证监会备 案并公告 。基 金财产清算 公告于基 金财产清 算报告报 中国华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-102 
证监会备案 后5 个工作 日内由基 金财产清 算小组 进行 公告。 
7、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15年 以上。 
（四 ）争议 解决方式 
各方当事人 同意，因 《基金合 同》产生 的或与《 基金 合同》有关 的一切争 议可通过 友好协商
解决，但若 自一方书 面提出协 商解决争 议之日起60日 内争议未能 以协商方 式解决的 ，则任何 一方
有权将争议 提交中国 国际经济 贸易仲裁 委员会， 按照 其时有效的 仲裁规则 进行仲裁 ，仲裁地 点为
北京市。仲 裁裁决是 终局的， 对仲裁各 方当事人 均具 有约束力 ， 仲裁费用 由败诉方 承担 。 
争议处理期 间，基金 合同当事 人应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤勉、尽 责地履行 基金合同
规定的义务 ，维护基 金份额持 有人的合 法权益。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
（五 ）基金 合 同存放 地和投资 者取得基 金合同的 方式 
《基金合同 》可印制 成册，供 投资者在 基金管理 人、 基金托管人 、销售机 构的办公 场所和营
业场所查阅 。 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-103 
二十五 、基金托管协议的内容摘要 
 
（一）托管 协议当事 人



1、基金管理 人 
名称：华宝 基金管理 有限公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道100 号上海环球 金融中心58楼 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道100 号上海环球 金融中心58楼 
邮政编码：200120 
法定代表人 ：郑安国 
成立日期：2003 年3月7日 
批准设立机 关 及 批准 设立文号 ： 中国证 监会 证监 基 金 字[2003]19 号



组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金管理 业务、发 起设立基 金及中国 证监 会批准的其 他业务 
 
2、基金托管 人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街1号院1号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ：王洪章 
成立日期：2004 年09 月17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 吸收公众 存款；发 放短期、 中期、长 期贷 款；办理国 内外结算 ；办理票 据承兑与
贴现；发行 金融债券 ；代理发 行、代理 兑付、承 销政 府债券；买 卖政府债 券、金融 债券；从 事同华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-104 
业拆借；买 卖、代理 买卖外汇 ；从事银 行卡业务 ；提 供信用证服 务及担保 ；代理收 付款项及 代理
保险业务； 提供保管 箱服务； 经中国银 行业监督 管理 机构等监管 部门批准 的其他业 务。 
 
（二）基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 
1、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金 合同 》 的约定 ， 对 基金 投资 范围、 投资对象
进行监督。 《基金合 同》 明确约定 基金投资 风格或证 券 选择标准的 ， 基金 管理人应 按照基金 托管人
要求的格式 提供投资 品种池， 以便基金 托管人运 用相 关技术系统 ，对基金 实际投资 是否符合 《基
金合同》关 于证券选 择标准的 约定进行 监督，对 存在 疑义的事项 进行核查 。 
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ，包 括国内依法 发行上市 的股票（ 包括中小
板、创业板 和其他经 中国证监 会核准上 市的股票 ） 、 债券、货币 市场工具 、资产支 持证券、 权证、
股 指期货以 及法律法 规或中 国证监会 允许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中 国证监 会相关 规
定) 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，可以将
其纳入投资 范围。 
本基金的投 资组合比 例为： 投 资于股票 的比例不 低于 基金资产的90% ， 投资 于中证1000 指数成
份股及其备 选成份股 的市值不 低于非现 金基金资 产的80%； 每个交 易日日终 在扣除股 指期货合 约需
缴纳的交易 保证金后 ，应保持 不低于基 金资产净 值5% 的现金或到 期日在一 年以内的 政府债券 。 
2、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金 合同 》 的约定 ， 对 基金投资 、 融资 比例进行
监督。基金 托管人按 下述比例 和调整期 限进行监 督： 
（1）本基金 投资于股 票的比例 不低于基 金资产 的90% ，其中，投 资于中证1000 指数 成份股及
其备选成份 股的市值 不低于非 现金基金 资产的80% ； 
（2） 每个交 易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交 易保证金后， 保持不 低于基金 资产净值
5 ％的现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的3 ％； 
（4）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的0.5％； 
（5 ） 本 基金投 资于同一 原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不得 超过基 金资产 净值 的
10 ％； 
（6）本基金 持 有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20 ％； 
（7） 本基金 持有的同 一(指同 一信用级 别)资产支 持证 券的比例， 不 得超过 该资产支 持证券规
模的10％； 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-105 
（8） 本基金 应投资于 信用级别 评级为BBB 以上(含BBB) 的资产支持 证券。 基 金持有资 产支持证
券期间， 如果其信 用等级下 降、 不 再符合投 资标准 ， 应在评级报 告发布之 日起3个月 内予以全 部卖
出； 
（9） 基金 财产参与 股票发 行申购 ， 本基金 所申报的 金 额不超过本 基金的总 资产， 本基金所 申
报的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的 总量； 
（10 ） 本基金进入全国银行间同 业市场进行债券回 购的资金余额不得超过基金资产 净值的
40 ％； 
（11 ） 本 基金持有 的所有流 通受限证 券， 其 公允价值 不得超过本 基金资产 净值的10% ； 本 基金
持有的同一 流通受限 证券，其 公允价值 不得超过 本基 金资产净值 的2%； 
（12 ）本基 金参与股 指期货交 易依据下 列标准建 构组 合： 
1） 本基金在任 何交易日 日终， 持有的 买入股指 期货合 约价值， 不得超 过基金资 产净值的10%。 
2）本基金在 任何交易 日日终， 持有的买 入期货 合约 价值与有价 证券市值 之和,不得 超过基金
资产净值的100% 。 其中， 有 价证券指 股票、 债券 （不 含到 期日在 一年以内 的政府债 券） 、 权证、 资
产支持证券 、买入返 售金融资 产（不含 质押式回 购） 等。 
3） 本基金在 任何交易 日日终， 持 有的卖出 期货合 约价 值不得超过 基金持有 的股票总 市值的20% 。 
4） 本基 金所持有 的股票市 值和买入 、 卖 出股指期 货合 约价值， 合计 （轧差计 算） 应 当符合基
金合同关于 股票投资 比例的有 关约定； 
5） 本基金 在任何交 易日内 交易 （ 不包括平 仓） 的 股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一交易
日基金资产 净值的20% 。 
（13 ）本基 金资产总 值不超过 基金资产 净值的140% ； 
（14 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的 其他 投资限制 。 
本基金在开 始进行股 指期货投 资之前， 应 与基金 托管 人、 期货公司 三方一同 就股指期 货开户、
清算、估值 、交收等 事宜另行 具体协商 。如果法 律法 规对上述投 资组合比 例限制进 行变更的 ，以
变更后的规 定为准。 法律法规 或监管部 门取消上 述限 制，如适用 于本基金 ，则本基 金投资不 再受
相关限制。 
因证券/期货 市场波动 、 上市公 司合并、 基金规模 变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金投资
比例不符合 上述规定 投资比例 的，基金 管理人应 当在10个交易日 内进行调 整，但中 国证监会 规定
的特殊情形 除外。法 律法规另 有规定的 ，从其规 定。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 六个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的有关
约定。在上 述期间内 ，本基金 的投资范 围、投资 策略 应当符合基 金合同的 约定。基 金托管人 对基华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-106 
金的投资的 监督与检 查自基金 合同生效 之日起开 始。 
3、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金 合同 》 的约定 ， 对 托管协 议第十五 条第九款
基金投资禁 止行为通 过事后监 督方式进 行监督。 
基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基金托管 人及其控股 股东、 实际控 制人或者 与其
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 的证 券，或者从 事其他重 大关联交 易的，应 当符
合基金的投 资目标和 投资策略 ， 遵循基 金份额持 有人 利益优先原 则，防范 利益冲突 ，建立健 全内
部审批机制 和评估机 制， 按照市 场公平合 理价格 执行。 相关交易必 须事先得 到基金托 管人的同 意，
并按法律法 规予以披 露。重大 关联交易 应提交基 金管 理人董事会 审议，并 经过三分 之二以上 的独
立董事通过 。基金管 理人董事 会应至少 每半年对 关联 交易事项进 行审查。 
4、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金 合同 》 的约定 ， 对 基金管 理人参与 银行间债
券市场进行 监督。基 金管理人 应在基金 投资运作 之前 向基金托管 人提供符 合法律法 规及行业 标准
的、经慎重 选择的、 本基金适 用的银行 间债券市 场交 易对手名单 ，并约定 各交易对 手所适用 的交
易结算方式 。基金管 理人应严 格按照交 易对手名 单的 范围在银行 间债券市 场选择交 易对手。 基金
托管人监督 基金管理 人是否按 事前提供 的银行间 债券 市场交易对 手名单进 行交易。 基金管理 人可
以每半年对 银行间债 券市场交 易对手名 单及结算 方式 进行更新， 新名单确 定前已与 本次剔除 的交
易对手所进 行但尚未 结算的交 易，仍应 按照协议 进行 结算。如基 金管理人 根据市场 情况需要 临时
调整银行间 债券市场 交易对手 名单及结 算方式的 ，应 向基金托管 人说明理 由，并在 与交易对 手发
生交易前3个 工作日内 与基金托 管人协商 解决。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制 ，按银行 间债 券市场的交 易规则进 行交易， 并负责解
决因交易对 手不履行 合同而造 成的纠纷 及损失， 基金 托管人不承 担由此造 成的任何 法律责任 及损
失。若未履 约的交易 对手在基 金托管人 与基金管 理人 确定的时间 前仍未承 担违约责 任及其他 相关
法律责任的 ，基金管 理人可以 对相应损 失先行予 以承 担，然后再 向相关交 易对手追 偿。基金 托管
人则根据银 行间债券 市场成交 单对合同 履行情况 进行 监督。如基 金托管人 事后发现 基金管理 人没
有按照事先 约定的交 易对手或 交易方式 进行交易 时， 基金托管人 应及时提 醒基金管 理人，基 金托
管人不承担 由 此造成 的任何损 失和责任 。 
5、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金 合同 》 的约定 ， 对 基金管 理人投资 流通受限
证券进行监 督。 
基金管理人 投资流通 受限证券 ，应事先 根据中国 证监 会相关规定 ，明确基 金投资流 通受限证
券的比例， 制订严格 的投资决 策流程和 风险控制 制度 ，防范流动 性风险、 法律风险 和操作风 险等
各种风险。 基金托管 人对基金 管理人是 否遵守相 关制 度、流动性 风险处置 预案以及 相关投资 额度华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-107 
和比例等的 情况进行 监督。 
（1） 本基金 投资的流 通受限证 券须为经 中国证监 会批 准的非公开 发行股票 、 公开发 行股票网
下配售部分 等在发行 时明确一 定期限 锁 定期的可 交易 证券，不包 括由于发 布重大消 息或其他 原因
而临时停牌 的证券、 已发行未 上市证券 、回购交 易中 的质押券等 流通受限 证券。本 基金不投 资有
锁定期但锁 定期不明 确的证券 。 
本基金投资 的流通受 限证券限 于可由中 国证券登 记结 算有限责任 公司或中 央国债登 记结算有
限责任公司 负责登记 和存管， 并可在证 券交易所 或全 国银行间债 券市场交 易的证券 。 
本基金投资 的流通受 限证券应 保证登记 存管在本 基金 名下，基金 管理人负 责相关工 作的落实
和协调， 并确 保基金托 管人能够 正常查询 。 因基金 管理 人原因产生 的流通受 限证券登 记存管问 题，
造成基金托 管人无法 安全保 管 本基金资 产的责任 与损 失，及因流 通受限证 券存管直 接影响本 基金
安全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 流通受限 证券，不 得预付任 何形式的 保证 金。 
（2） 基金 管理人投 资非公 开发行股 票， 应 制订流动 性 风险处置预 案并经其 董事会批 准。 风 险
处置预案应 包括但不 限于因投 资流通受 限证券需 要解 决的基金投 资比例限 制失调、 基金流动 性困
难以及相关 损失的应 对解决措 施，以及 有关异常 情况 的处置。基 金管理人 应在首次 投资流通 受限
证券前向基 金托管人 提供基金 投资非公 开发行股 票相 关流动性风 险处置预 案。 
基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责 ， 确保对相关 风险采取 积极有效 的措施，
在合理的时 间内有效 解决基金 运作的流 动性问题 。如 因基金巨额 赎回或市 场发生剧 烈变动等 原因
而导致基金 现金周转 困难时， 基金管理 人应保证 提供 足额现金确 保基金的 支付结算 ，并承担 所有
损失。对本 基金因投 资流通受 限证券导 致的流动 性风 险，基金托 管人不承 担任何责 任。如因 基金
管理人原因 导致本基 金出现损 失致使基 金托管人 承担 连带赔偿责 任的，基 金管理人 应赔偿基 金托
管人由此遭 受的损失 。 
（3） 本基金 投资非公 开发行股 票， 基金 管理人应 至少 于投资前三 个工作日 向基金托 管人提交
有关书面资 料，并保 证向基金 托管人 提 供的有关 资料 真实、准确 、完整。 有关资料 如有调整 ，基
金管理人应 及时提供 调整后的 资料。上 述书面资 料包 括但不限于 ： 
1）中国证监 会批准发 行非公开 发行股票 的批准 文件 。 
2）非公开发 行股票有 关发行数 量、发行 价格、 锁定 期等发行资 料。 
3） 非公开发 行股票发 行人与中 国证券登 记结算有 限责 任公司或中 央国债登 记结算有 限责任公
司签订的证 券登记及 服务协议 。 
4）基金拟认 购的数量 、价格、 总成本、 账面价 值。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-108 
（4） 基金管 理人应在 本基金投 资非公开 发行股票 后两 个交易日内， 在中国 证监会指 定媒介披
露所投资非 公开发行 股票的名 称、数量 、总成本 、账 面价值，以 及总成本 和账面价 值占基金 资产
净值的比例 、锁定期 等信息。 
本基金有关 投资流通 受限证券 比例如违 反有关限 制规 定，在合理 期限内未 能进行及 时调整，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 
（5）基金托 管人根据 有关规定 有权对基 金管理 人进 行以下事项 监督： 
1）本基金投 资流通受 限证券时 的法律法 规遵守 情况 。 
2） 在基金投 资流通受 限证券管 理工作方 面有关制 度、 流动性风险 处置预案 的建立与 完善情况。 
3）有关比例 限制的执 行情况。 
4）信息披露 情况。 
（6）相关法 律法规对 基金投资 流通受限 证券有 新规 定的，从其 规定。 
6、 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 《基金 合同 》 的约定 ， 对 基金资产 净值计算 、 基金
份额净值计 算、应收 资金到账 、基金费 用开支及 收入 确定、基金 收益分配 、相关信 息披露、 基金
宣传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进行监 督和 核查。 
7、基金托管 人发现基 金管理人 的上述事 项及投 资指 令或实际投 资运作违 反法律法 规、 《基金
合同》和本 托管协议 的规定， 应及时以 电话提醒 或书 面提示等方 式通知基 金管理人 限期纠正 。基
金管理人应 积极配合 和协助基 金托管人 的监督和 核查 。基金管理 人收到书 面通知后 应在下一 工作
日前及时核 对并以书 面形式给 基金托管 人发出 回 函， 就基金托管 人的疑义 进行解释 或举证， 说明
违规原因及 纠正期限 ，并保证 在规定期 限内及时 改正 。在上述规 定期限内 ，基金托 管人有权 随时
对通知事项 进行复查 ，督促基 金管理人 改正。基 金管 理人对基金 托管人通 知的违规 事项未能 在限
期内纠正的 ，基金托 管人应报 告中国证 监会。 
8、基金管理 人有义务 配合和协 助基金托 管人依 照法 律法规、 《基 金合同》 和本托管 协议对基
金业务执行 核查。对 基金托管 人发出的 书面提示 ，基 金管理人应 在规定时 间内答复 并改正， 或就
基金托管人 的疑义进 行解释或 举证； 对基金托 管人按 照法律法规、 《基金 合同 》 和本托 管协议的 要
求需向 中国 证监会报 送基金监 督报告的 事项， 基 金管 理人应积极 配合提供 相关数据 资料和制 度等。 
9、 若基金托 管人发现 基金管理 人依据交 易程序已 经生 效的指令违 反法律、 行政法规 和其他有
关规定，或 者违反《 基金合同 》约定的 ，应当立 即通 知基金管理 人，由此 造成的损 失由基金 管理
人承担。 
10、基金托 管人发现 基金管理 人有重大 违规行为 ，应 及时报告中 国证监会 ，同时通 知基金管
理人限期纠 正，并将 纠正结果 报告中国 证监会。 基金 管理人无正 当理由， 拒绝、阻 挠对方根 据本华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
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托管协议规 定行使监 督权，或 采取拖延 、欺诈等 手段 妨碍对方进 行有效监 督，情节 严重或经 基金
托管人提出 警告仍不 改正的， 基金托管 人应报告 中国 证监会。 
(三) 基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
1、 基金管理 人对基金 托管人履 行托管职 责情况进 行核 查， 核查事项 包括基 金托管人 安全保管
基金财产、 开设基金 财产的资 金账户、 证券账户 等投 资所需账户 、复核基 金管理人 计算的基 金资
产净值和各 类基金份 额的基金 份额（参 考）净值 、根 据基金管理 人指令办 理清算交 收、相关 信息
披露和监督 基金投资 运作等行 为。 
2、 基金管 理人发现 基金托 管人擅自 挪用基金 财产、 未 对基金财产 实行分账 管理、 未执行或 无
故延迟执行 基金管理 人资金划 拨指令 、 泄露 基金投资 信息等违反 《基 金法》 、 《基金 合同》 、 本协议
及其他有关 规定时， 应及时以 书面形式 通知基金 托管 人限期纠正 。基金托 管人收到 通知后应 及时
核对并以书 面形式给 基金管理 人发出回 函，说明 违规 原因及纠正 期限，并 保证在规 定期限内 及时
改正。在上 述规定期 限内，基 金管理人 有权随时 对通 知事项进行 复查，督 促基金托 管人改正 。基
金托管人应 积极配合 基金管理 人的核查 行为，包 括但 不限于：提 交相关资 料以供基 金管理人 核查
托管财 产的 完整性和 真实性， 在规定时 间内答复 基金 管理人并改 正。 
3、 基金管 理人发现 基金托 管人有重 大违规行 为， 应 及 时报告中国 证监会 ， 同时通 知基金托 管
人限期纠正 ，并将纠 正结果报 告中国证 监会。基 金托 管人无正当 理由，拒 绝、阻挠 对方根据 本协
议规定行使 监督权， 或采取拖 延、欺诈 等手段妨 碍对 方进行有效 监督，情 节严重或 经基金管 理人
提出警告仍 不改正的 ，基金管 理人应报 告中国证 监会 。 
（四）基金 财产的保 管 
1、基金财产 保管的原 则 
（1）基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。 
（2）基金托 管人应安 全保管基 金财产。 
（3）基金托 管 人按照 规定开设 基金财产 的资金 账户 、证券账户 等投资所 需账户 。 
（4）基金托 管人对所 托管的不 同基金财 产分别 设置 账户，确保 基金财产 的完整与 独立。 
（5） 基 金托管人 按照 《基金合 同》 和本协议 的约定保 管基金财产 ， 如 有特殊情 况双方可 另行
协商解决。 基 金托管人 未经基金 管理人的 指令， 不得 自行运用、 处 分、 分配本 基金的任 何资产 （不
包含基金托 管人依据 相关登记 结算公司 结算数据 完成 场内交易交 收、托管 资产开户 银行扣收 结算
费和账户维 护费等费 用） 。 
（6） 对于因 为基金投 资产生的 应收资产 ， 应由基 金管 理人负责与 有关当事 人确定到 账日期并
通知基金托 管 人，到 账日基金 财产没有 到达基金 账户 的，基金托 管人应及 时通知基 金管理人 采取华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-110 
措施进行催 收。由此 给基金财 产造成损 失的，基 金管 理人应负责 向有关当 事人追偿 基金财产 的损
失，基金托 管人对此 不承担任 何责任。 
（7）除依据 法律法规 和《基金 合同》的 规定外 ，基 金托管人不 得委托第 三人托管 基金财产。 
2、基金募集 期间及募 集资金的 验资 
（1） 基金募 集期间募 集的资金 应存于基 金管理人 在基 金托管人的 营业机构 开立的 “ 基金募集
专户” 。该账 户由 登记 机构 开立 并管理。 
（2） 基 金募集期 满或基金 停止募集 时， 募集的基 金份 额总额、 基金募 集金额 、 基金 份额持有
人人数符合 《基金法》 、 《运作 办法》等 有关规定 后， 基金管理人 应将属于 基金财产 的全部资 金划
入基金托管 人开立的 基金银行 账户，同 时在规定 时间 内，聘请具 有从事证 券相关业 务资格的 会计
师事务所进 行验资， 出具验资 报告。出 具的验资 报告 由参加验资 的2名或2 名以上中 国注册会 计师
签字方为有 效。 
（3） 若 基金募集 期限届满 ， 未能 达到 《基金合 同》 生 效的条件 ， 由基金 管理人按 规定办理 退
款等事宜。 
3、基金银行 账户的开 立和管理 
（1） 基金托 管人应以 本基金的 名义在其 营业机构 开立 基金的银行 账户， 并 根据基金 管理人合
法合规的指 令办理资 金收付。 本基金的 银行预留 印鉴 由基金托管 人保管和 使用。 
（2） 基金 银行账户 的开立 和使用 ， 限于满 足开展本 基 金业务的需 要。 基 金托管人 和基金管 理
人不得假借 本基金的 名义开立 任何其他 银行账户 ；亦 不得使用基 金的任何 账户进行 本基金业 务以
外的活动。 
（3）基金银 行账户的 开立和管 理应符合 银行业 监督 管理机构的 有关规定 。 
（4） 在符合 法律法规 规定的条 件下， 基 金托管人 可以 通过基金托 管人专用 账户办理 基金资产
的支付。 
4、基金证券 账户和结 算备付金 账户的开 立和管 理 
（1） 基金托 管人在中 国证券登 记结算有 限责任公 司上 海分公司、 深 圳分公 司为基金 开立基金
托管人与 本 基金联名 的证券账 户。 
（2） 基金 证券账户 的开立 和使用 ， 仅限于 满足开展 本 基金业务的 需要。 基金托管 人和基金 管
理人不得出 借或未经 对方同意 擅自转让 基金的任 何证 券账户，亦 不得使用 基金的任 何账户进 行本
基金业务以 外的活动 。 
（3） 基金证 券账户的 开立和证 券账户卡 的保管由 基金 托管人负责， 账户资 产的管理 和运用由
基金管理人 负责。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-111 
证券账户开 户费由本 基金财产 承担，于 证券账户 开立 次月第七个 工作日由 基金托管 人从本基
金银行存款 账户中直 接扣收； 若因基金 银行存款 余额 不足导致证 券账户开 户费无法 扣收，基 金托
管人顺延至 次月第七 个工作日 进行扣收 ；证券账 户开 立后连续六 个月内， 因本基金 银行存款 余额
持续不足导 致证券账 户开户费 无法扣收 的，基金 管理 人有义务先 行支付基 金托管人 垫付的开 户费
用。 
（4） 基金托 管人以基 金托管人 的名义在 中国证券 登记 结算有限责 任公司开 立结算备 付金账户，
并代表所托 管的基金 完成与中 国证券登 记结算有 限责 任公司的一 级法人清 算工作， 基金管理 人应
予以积 极协 助。结算 备付金、 结算互保 基金、交 收价 差资金等的 收取按照 中国证券 登记结算 有限
责任公司的 规定执行 。 
（5） 若中国 证监会或 其他监管 机构在本 托管协议 订立 日之后允许 基金从事 其他投资 品种的投
资业务，涉 及相关账 户的开立 、使用的 ，若无相 关规 定，则基金 托管人比 照上述关 于账户开 立、
使用的规定 执行。 
5、债券托管 专户的开 设和管理 
《基金合同》 生 效后， 基金 托管人根 据中国人 民银行、 银行间市场 登记结算 机构的有 关规定，
以本基金的 名义在银 行间市场 登记结算 机构开立 债券 托管账户， 持有人账 户和资金 结算账户 ，并
代表基金进 行银行间 市场债券 的结算 。 基金管理 人和 基金托管人 共同代表 基金签订 全国银行 间债
券市场债券 回购主协 议。 
6、其他账户 的开立和 管理 
（1） 因 业务发展 需要而开 立的其他 账户 ， 可以根 据法 律法规和 《基金合 同》 的规定 ， 由基金
托管人负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 
（2）法律法 规等有关 规定对相 关账户的 开立和 管理 另有规定的 ，从其规 定办理。 
7、基金财产 投资的有 关有价凭 证等的保 管 
基金财产投 资的有关 实物证券 、银行存 款开户证 实书 等有价凭证 由基金托 管人存放 于基金托
管人的保管 库，也可 存入中央 国债登记 结算有限 责任 公司、中国 证券登记 结算有限 责任公司 上海
分公司/深圳 分公司或 票据营业 中心的代 保管库， 保管 凭证由基金 托管人持 有。 有价 凭证的购 买和
转让，由基 金管理人 和基金托 管人共同 办理。基 金托 管人对由基 金托管人 以外机构 实际有效 控制
的资产不承 担保管责 任。 
8、与基金财 产有关的 重大合同 的保管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署，由 基金管理 人负 责。由基金 管理人代 表基金签 署的、与
基金财产有 关的重大 合同的原 件分别由 基金 管理 人、 基金托管人 保管。除 本协议另 有规定外 ，基华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-112 
金管理人代 表基金签 署的与基 金财产有 关的重大 合同 包括但不限 于基金年 度审计合 同、基金 信息
披露协议及 基金投资 业务中产 生的重大 合同，基 金管 理人应保证 基金管理 人和基金 托管人至 少各
持有一份正 本的原件 。基金管 理人应在 重大合同 签署 后及时以加 密方式将 重大合同 传真给基 金托
管人，并在 三十个工 作日内将 正本送达 基金托管 人处 。重大合同 的保管期 限为《基 金合同》 终止
后15 年。 
（五）基金 资产净值 计算 与复 核 
1、基金资产 净值的计 算 
（1） 基金资产 净值是 指基金资 产总值减 去负债后 的 金额。 本基金 作为分 级 基金， 按照1000A 
份额和1000B 份额的 净值计算 规则分别 计算并公 告华 宝中证1000 份额的基 金份额净 值、1000A 份
额和华宝中证1000B 份额 的基金份额 参考净值。 华宝 中证1000 份额的基金 份额净值、1000A 份额
和1000B 份额的基金份额参 考净值的计 算，均精确 到0.0001 元，小数点后第五位 四舍五入。国
家另有规定 的，从其 规定。 
基金管理人 于每个交 易日计算 基金资产 净值及华 宝中 证1000份额 的基金份 额净值 、1000A 份
额和华宝中 证1000B 份 额的基金 份额参考 净值， 经基 金托管人复 核，按规 定公告。 
2、基金资产 净值的复 核 
基金管理人 应每交易 日对基金 资产估值。 但基金管 理 人根据法律 法规或 《基 金合同》 的 规定
暂停估值时 除外。 基金 管理人每 个交易日 对基金资 产 估值后， 将基 金份额净 值结果发 送基金托 管
人，经基金 托管人复 核无误后 ，由基金 管理人对 外公 布。 
（六）基金 份额持有 人名册的 登记与保管 
基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称和持有的 基金份额 。 基金 份额持 有人
名册由基金 登记机构 根据基金 管理人的 指令编制 和保 管， 基金 管理人和 基金托管 人应分 别保管基
金份额持有 人名册， 保存期不 少于15 年 。如不能 妥善 保管，则按 相关法规 承担责任 。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前， 基金管 理 人应将有关 资料送交 基金托管 人， 不得
无故拒绝或 延误提供， 并保证其 的真实性、 准确性 和 完整性。 基金 托管人不 得将所保 管的基金 份
额持有人名 册用于基 金托管业 务以外的 其他用途 ，并 应遵守保密 义务。 
 
（七 ）争议 解决方式 
双方当事人 同意， 因本 协议产生 或与之相 关的争议 可 通过友好协 商解决， 但 若自一方 书面提
出协商解决 争议之日 起60日内 争议未能 以协商方 式 解 决的， 任 何一方均 有权将争 议提交 中国国际
经济贸易仲 裁委员会， 仲裁地点 为北京市， 按照中国 国际经济贸 易仲裁委 员会届时 有效的仲 裁规华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
7-113 
则进行仲裁 。仲裁裁 决是终局 的，对当 事人均有 约束 力，仲裁费 用由败诉 方承担。 
争议处理期 间， 双 方当事人 应恪守基 金管理人 和基金 托管人职责 ， 各自 继续忠实 、 勤 勉、 尽
责地履行《 基金合同 》和本托 管协议规 定的义务 ，维 护基金份额 持有人的 合法权益 。 
本协议受中 国法律管 辖。 
（八 ）托管 协议的变更 与 终止 
1、托管协议 的变更程 序 
本协议双方 当事人经 协商一致 ， 可以 对协议进 行修改 。 修改后 的新协议 ， 其 内容不得 与 《基
金合同》的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更应 报中国证监 会备案。 
2、基金托管 协议终止 出现的情 形 
（1） 《基金 合同》终 止； 
（2）基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金托管人 接管基金 资产； 
（3）基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金管理人 接管基金 管理权； 
（4）发生法 律法规或 《基金合 同》规定 的终止 事项 。


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招募 说明 书 
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二十六 、对基金份额持有人的服务 
 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。基金 管理 人有权根 据基金份 额持有人
的需要和市 场的变化 ，增加或 变更服务 项目及内 容。 主要服务内 容如下： 
（一）资料 寄送 
投资者更改 个人信息 资料，请 及时到原 开立 华宝 基金 账户的销售 机构 更改 。 
在从销售机 构获取准 确的客户 地址 、邮编 和电子 邮箱 地址 的前提 下，



基金管理人 将在每月 度结束后 的3个工作 日内， 向 已经 定制了电子 对账单服 务的基金 份额持有
人提供电子 对账单。 如基金份额 持有人 因特殊原 因需 要获取指定 期间的纸 质对账单 ，可拨打 我公
司客服电话400-700-5588 （免 长途话费） 、021-38924558 ，按“0 ”转人工 服务，提 供姓名、 开户
证件号码或 基金账号 、邮寄地 址、邮政 编码、联 系电 话，客服人 员核对信 息无误后 ，为基金 份额
持有人免费 邮寄纸质 对账单。 
3、 其他相关的 信息资料 
基金管理人 以说明或 电子形式 向投资人 寄送基金 其他 信息资料。 
（二 ）定期 定额 投资 计划



1、定义 
本基金的＂ 定期定额 投资计划 ＂是指投 资人可通 过本 基金管理人 指定的销 售机构提 交申请，
约定每月扣 款时间、 扣款金额 ，由指定 的销售 机 构于 每月约定扣 款日在投 资人指定 资金账户 内自
动完成扣款 和基金申 购申请的 一种长期 投资方式 。投 资者在办理 本业务的 同时，仍 然可以进 行日
常申购、赎 回业务。 
2、办理时间 



本业务 申请受理 时间为开 放式基金 法定开放 日9 ：30－15：00 。 
3、办理场所 
目前，本公 司直销e网金 和部分 代销机构 已开通 本基 金的定期定 额投资业 务。 
 
4、扣款金额 



投资者 应与销售 机构就申 请开办本 业务约定 每月 固定扣款（ 申购）金 额。最低 扣款金额 应遵
循代销机构 的规定。 投资人在 本公司直 销 e 网金 申请 办理本业务 的每期扣 款金额最 低不少于 人民
币 100 元（ 含申购费） 。 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































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（三 ）基金 转换 
基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 基金合同 的规 定，在条件 成熟的情 况下提供 本基金与
基金管理人 管理的其 他基金之 间的转换 服务。基 金转 换可以收取 一定的转 换费，相 关规则由 基金
管理人届时 根据相关 法律法规 及基金合 同的规定 制定 并公告。 
（四 ）在线 服务 
基金管理人利用 基金管理人 的网站 （www.fsfund.com ） 为基金投资者 提供网上查询、网 上资
讯服务。 
（五 ）资讯 服务 
1、 投资 者 如果想 了解申购 与赎回的 交易情况 、 基 金账 户份额、 基金产 品与服务 等信息 ， 可拨
打 基金管理 人 如下电 话： 
电话呼叫中 心：4007005588 ，021-38924558 ，该 电话 可转人工座 席。 
直销柜台电 话：021-38505888-301或302 、38505731 、38505732 
传真：021－50499663 ，50988055 
2、互联网站 
公司网址：www.fsfund.com 
电子信箱：fsf@fsfund.com 
（六 ）客户 投诉和建 议处理 
投资者可以 通过基金 管理人提 供的呼叫 中心人工 座席 、书信、电 子邮件、 传真等渠 道对基金
管理人和销 售机构所 提供的服 务进行投 诉或提出 建议 。 投资者 还 可以通过 销 售机构 的服务电 话对
该销 售机构 提供的服 务进行投 诉。 
（七 ） 如本 招募说明 书存在任 何您/ 贵机 构无法理 解的 内容， 请 通 过上述方 式 联系本 公司。 请
确保投资前 ，您/ 贵机构 已经全面 理解了本 招募说明 书 。 



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二十七 、其他应披露事项 
本报告期内 ，本基金 在指定媒 介刊登的 公告如下 ：



公告日期 公告名称 
2018/04/21 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金 2018 年第1 季 度报告 
2018/04/16 
华宝基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 增加 上海万得基 金销售有 限公司为
代销机构及 费率优惠 的公告 
2018/03/30 华宝基金公 司关于旗 下部分公 募基金增 加广发证 券为 代销机构的 公告 
2018/03/28 华宝基金管 理有限公 司关于旗 下基金修 订基金合 同有 关条款的公 告 
2018/03/27 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金 2017 年度 报告 （摘要） 
2018/03/27 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金 2017 年度 报告 
2018/03/27 华宝中证1000 指数分 级证券投 资基金托 管协议 
2018/03/27 华宝中证1000 指数分 级证券投 资基金基 金合同 
2018/03/19 华宝基金公 司关于旗 下部分基 金增加西 南证券为 代销 机构的公告 
2018/02/06 
关于华宝中 证 1000 指 数分级证 券投资基 金不定 期份 额折算后 1000A 和 1000B 前收 盘
价调整的公 告 
2018/02/06 关于华宝中 证 1000 指 数分级证 券投资基 金不定 期份 额折算结果 及恢复交 易的公告 
2018/02/05 
关于华宝中 证 1000 指 数分级证 券投资基 金办理 不定 期份额折算 业务期间1000A、
1000B 停复牌 的公告 
2018/02/02 
华宝中证1000 指数 分级证券 投资基金 办理不 定期份额 折算业务期 间暂停及 恢复申购、
赎回、定期 定额投资 业务、转 托管、配 对转换业 务的 公告 
2018/02/02 关于调整华 宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金B 类 份额折算基 准日证券 简称的公 告 
2018/02/02 华宝中证1000 指数分 级证券投 资基金办 理不定 期份 额折算业务 的公告 
2018/02/02 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金不 定期份 额折 算期间 1000B 的风险 提示公告 
2018/02/01 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金可 能发生 不定 期份额折算 的风险提 示公告 
2018/01/22 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金 2017 年第4 季 度报告 
2018/01/20 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金可 能发生 不定 期份额折算 的风险提 示公告 
2018/01/17 
华宝基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 增加 南京苏宁基 金销售有 限公司为
代销机构及 费率优惠 的公告 
2018/01/17 
华宝基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 增加 上海基煜基 金销售有 限公司为
代销机构及 费率优惠 的公告 
2018/01/16 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金可 能发生 不定 期份额折算 的风险提 示公告 
2018/01/16 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金招 募说明 书（ 更新） 
2018/01/16 华宝中证 1000 指数分 级证券投 资基金招 募说明 书（ 更新）摘要 
2018/01/01 华宝基金管 理有限公 司旗下基 金资产净 值公告 
2017/12/27 华宝基金管 理有限公 司关于旗 下基金更 名事宜的 公告 
2017/12/26 华宝兴业中 证 1000 指 数分级证 券投资基 金可能 发生 不定期份额 折算的风 险提示公 告 
 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































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二十八 、招募说明书存放及查阅方 式 
 
本招募说明 书公布后 ，分别置 备于基金 管理人、 基金 托管人和基 金 销售 机 构的住所 ，供公众
查阅、复制 。 
基金管理人 和基金托 管人保证 文本的内 容与公告 的内 容完全一致 。 



华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投资 基金




































































招募 说明 书 
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二十九 、备查文件 
 
以下文件存 于基金管 理人及基 金托管人 办公场所 备 投 资者 查阅。 
（一）中国 证监会准予 华宝中 证 1000 指 数分级 证券 投资基金募集 注册 的 文件 
（二） 《 华宝 中证 1000 指数分 级 证券投 资基金 基 金合 同》 
（三） 《 华宝 中证 1000 指数分 级 证券投 资基金 托 管协 议》 
（ 四）法律 意见书 
（ 五）基金 管理人业 务资格批 件 和营业 执照 
（ 六）基金 托管人业 务资格批 件和营业 执照 
（ 七）中国 证监会要 求的其他 文件 
投资者可以 通过基金 管理人网 站，查阅 或下载基 金合 同、招募说 明书、托 管协议及 基金的各
种定期和临 时公告。 
 
 
华宝基金管 理有限公 司 



2018 年 7 月 17 日