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泰达500A(150053)

泰达500A:更新招募说明书(2018年7月)查看PDF公告

泰达 宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
 
 
 
 
泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金
更新 招 募说 明书 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 :泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 :中 国银 行股 份有 限公 司 
 泰达 宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
 
重要提示 
 
本基金募集申请已于2011 年 8 月 24 日获中国证监会证监许可 『2011』 1338
号文核准 ,基金合同于2011 年 12 月1 日正式生效。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准 确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的 核准,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金管理人承诺依照恪尽职 守、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用
基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不 保证最低收益。 当投资者赎回
时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产 品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出 现的各类风险,包括:因整体
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险,个别
证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续 大量赎回基金产生的流动性风
险,基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基 金管理风险,本基金的特定风
险,等等。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管 理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 分级 基金 是带 有杠 杆特 性的 金融 产品 ,
运作机制复杂,投资风险较高。投资者应当遵循 买者自负的原则,根据自身风
险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及 相关业务。 投资者在认购(或
申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 
本招募说明书所载内容截止日为2018 年 6 月 1 日 , 有关 财务 数据 和净 值表
现截止日为2018 年 3 月 31 日 ,财务数据未经审计 。泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 
 
目录 
 
一、绪言 ................................................................................................................................................................2 
二、释义 ................................................................................................................................................................3 
三、基金管理人 ................................................................................................................................................8 
四、基金托管人 ..............................................................................................................................................18 
五、相关服务机构 .........................................................................................................................................19 
六、基金份额的分类与净值的计算 ...................................................................................................43 
七、基金的募集 ..............................................................................................................................................46 
八、基金合同的生效 ...................................................................................................................................47 
九、泰达500A 份额与泰达 500B 份额的上市交易 ...................................................................48 
十、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................................................49 
十一、基金份额的配对转换 ...................................................................................................................62 
十二、基金的投资 .........................................................................................................................................64 
十三、基金的业绩 .........................................................................................................................................75 
十四、基金的财产 .........................................................................................................................................77 
十五、基金资产的估值 ..............................................................................................................................78 
十六、基金收益与分配 ..............................................................................................................................84 
十七、基金费用与税收 ..............................................................................................................................84 
十八、基金份额的折算 ..............................................................................................................................88 
十九、泰达 500A 份额与泰达500B 份额的终止运作..............................................................97 
二十、基金的会计和审计.........................................................................................................................99 
二十一、基金的信息披露.........................................................................................................................99 
二十二、风险揭示 ...................................................................................................................................... 105 
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 109 
二十四、基金合同的内容摘要 ............................................................................................................111 
二十五、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................ 126 
二十六、对基金份额持有人的服务 ................................................................................................ 137 
二十七、其他应披露事项...................................................................................................................... 139 
二十八、招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................................... 141 
二十九、备查文件 ...................................................................................................................................... 142 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
2 
一、绪言 
本招 募说 明书 依 据《 中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 ( 以下 简 称《 基金
法》 ) 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券
投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管
理办 法》 (以 下简 称《 信息 披露 办法 》 ) 、 《公 开 募集 开放 式证 券投 资基 金流 动性
风险 管理 规定 》 (以 下简 称 “ 《流 动性 风险 管理 规定 》 ” ) 等有关法律法规以及 《泰
达宏利中证500 指数分级证券投资基金基金合同》编写。 
本招 募说 明书 阐 述了 泰达 宏 利中 证 500 指数 分级 证 券投 资基 金 的投 资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关 的全部必要事项,投资者在做
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有
委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中 载明的信息,或对本招募说明
书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并 经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件 。 基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同 当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解本基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。 
 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
3 
二、释义 
《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》中,除非文意另
有所指,下列词语或简称具有如下含义: 
基金或本基金: 指泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金 
基金管理人或本
基金管理人: 
指泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人或本
基金 托管人: 
指中国银行股份有限公司 
基金合同或本基
金合同: 
指 《泰 达宏 利 中证 500 指数分级 证券投资基金基金合同》 及
对本基金合同的任何有效修订和补充 
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《泰达宏利 中证
500 指数分级 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充 
招募说明书: 指《 泰达 宏利 中证 500 指数分级 证券投资基金招募说明书》 ,
招 募 说明 书 是基 金 向社 会公 开 发售 时对 基 金情 况 进行 说 明
的法律文件,自基金合同生效之日起,每 6 个月更新 1 次,
并于每 6 个月结束之日后的 45 日内 公告 , 更新 内容 截至 每 6
个月的最后 一 日 
基金份额发售公
告: 
指 《泰 达宏 利中证 500 指数分级 证券投资基金份额发售公告》 
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、
行 政 规章 以 及其 他 对基 金合 同 当事 人有 约 束力 的 决定 、 决
议、通知等 
《基 金法 》 : 指 2012 年 12 月 28 日经中华人民共和国第十一届全国人民
常务委员会第三十次会议通过的自 2013 年 6 月 1 日起实施
的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订 
《销 售办 法》 : 指 2013 年 2 月 17 日由中国证监会第二十八次主席办公会议
通过的自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《证券投资基金销售管
理办法》及不时做出的修订 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
4 
《信息披露办
法》 : 
指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做
出的修订 
《运 作办 法》 : 指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布并于2014 年8 月 8 日
起实 施的 《 公开 募集 证券 投 资基 金运 作管 理办 法》 (包 括配
套 《关 于实 施< 公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问
题的 规定 》 )及颁布机关不时做出的修订 
深交所分级基金
业务指引 
指 2016 年 11 月25 日由深圳证券交易所公布并于2017 年5
月 1 日起实施的《深圳证 券交易所分级基金业务管理指引》
及颁布机关对其不时做出的修订 
《流动性风险管
理规 定》 : 
指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布、同年 10 月 1 日实施
的 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 及
发布机关对其不时做出的修订 
流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取
的银 行存 款 ) 、停 牌 股票 、流 通受 限 的新 股及 非公 开发 行股
票、 资产 支持 证券 、 因发 行人 债务 违约 无法 进行 转让 或交 易
的债券等 
摆动定价机制: 指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的
方 式 ,将 基 金调 整 投资 组合 的 市场 冲击 成 本分 配 给实 际 申
购、 赎回 的投 资者 , 从而 减少 对存 量基 金份 额持 有人 利益 的
不利 影响 , 确保 投资 者的 合法 权益 不受 损害 并得 到公 平对 待 
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 
银行业监督管理
机构: 
指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
个人投资者: 指年满 18 周岁,合法持有现时有效 的中华人民共和国居民泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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身份 证、 军人 证件 等有 效身 份证 件的 中国 公民 , 以及 中国 证
监会批准的其他可以投资基金的自然人 
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中华人民共和国
境 内 合法 注 册登 记 并存 续或 经 有关 政府 部 门批 准 设立 并 存
续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
合格境外机构投
资者: 
指符 合 《合 格境 外机 构投 资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 规定
的条 件, 经中 国证 监会 批准 投资 于中 国证 券市 场, 并取 得国
家 外 汇管 理 局额 度 批准 的中 国 境外 基金 管 理机 构 、保 险 公
司、证券公司以及其他资产管理机构 
投资人: 指个 人投 资者 、 机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律
法 规 或中 国 证监 会 允许 购买 证 券投 资基 金 的其 他 投资 人 的
合称 
基金份额持有人: 指依基金合同 和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
基金销售业务: 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及
定期定额投资等业务 
销售机构: 指直销机构和代销机构 
直销机构: 指泰达宏利基金管理有限公司 
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金 代 销业 务 资格 并 与基 金管 理 人签 订了 基 金销 售 服务 代 理
协议,代为办理基金销售业务的机构 
基金销售网点: 指直销机构的直销 中心 、网上直销 及代销机构的代销网点 
注册登记业务 : 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记结算、 基金销
售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基
金份额持有人名册等 
注册登记机构 : 指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记机构为泰达宏
利 基 金管 理 有限 公 司或 接受 泰 达宏 利基 金 管理 有 限公 司 委
托代为办理注册登记业务的机构 
基金账户: 指注册登记机构 为投资 人 开立 的、 记录 其持 有的 、 基金 管理泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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人所管理的的基金份额余额及其 变动情况的账户 
基金交易账户: 指销 售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构买
卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户。 
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金
管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证
监会书面确认的日期 
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算
完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
基金募集期限: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不
得超过 3 个月 
存续期: 指基金合同生效后合法存续的期限。 本基金的存续期间为不
定期 
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
T 日: 指本基金在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请
的日期 
T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 
开放日: 指为投资人 办理基金份额申购、赎回或其他业务的 工作日 
交易时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
《业务规则》 指《 泰达 宏 利基 金管 理有 限 公司 开放 式基 金业 务规 则》 ,是
规 范 基金 管 理人 所 管理 的开 放 式证 券投 资 基金 注 册登 记 方
面的业务规则,由基金管理人、注册登记机构、销售机构和
投资人共同遵守 
认购: 指在基金募集期间 ,投资人申请购买基金份额的行为 
申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为 
赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为 
基金转换: 指 基 金份 额 持有 人 按照 本基 金 合同 和基 金 管理 人 届时 有 效
公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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金的基金份额转换为基金管理人管理的、 且由同一注册登记
机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 
转托管: 指 基 金份 额 持有 人 在同 一基 金 的不 同销 售 机构 之 间实 施 的
所持基金份额销售机构变更的 操作 
定期定额投资计
划: 
指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣
款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人
指 定 银行 账 户内 自 动完 成扣 款 及基 金申 购 申请 的 一种 投 资
方式 
巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数
加 上 基金 转 换中 转 出申 请份 额 总数 后扣 除 申购 申 请份 额 总
数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一日基
金总份额的 10% 
元: 指人民币元 
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存 款利 息、 已实 现的 其他 合法 收入 及因 运用 基金 财产 带来
的成本和费用的节约 
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购
款及其他资产的价值总和 
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 
基金份额净值: 指 计 算日 基 金资 产 净值 除以 计 算日 发售 在 外的 基 金份 额 总
数 
基金资产估值: 指计算评估基金 资 产和负债的价值, 以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程 
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒体 
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、 无法抗拒、 无法避免且在本
基金合同由基金管理人、 基金托管人签署之 日后 发生 的, 使
本 基 金合 同 当事 人 无法 全部 或 部分 履行 本 基金 合 同的 任 何
事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其
他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 
 
三 、 基 金 管 理 人 
(一)基金管理人概况 
名称:泰达宏利基金管理有限公司 
成立日期:2002 年 6 月 6 日 
注册地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
法定代表人: 弓劲梅 
组织形式:有限责任公司 
联系电话:010-66577513 
信息披露 联系人: 袁静 
注册资本: 一亿 八千万 元人民币 
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51% ;宏 利资 产管 理( 香港 )有
限公司:49 % 
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金 管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司, 成立于2002 年6 月, 是中 国首
批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理 着包括泰达宏利价值优化型系
列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 、泰达宏利风险预算混合型证
券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利 效率优选混合型证券投资基金
(LOF ) 、泰达宏利首选企业股票型 证券 投资 基金 、泰 达宏 利市 值优 选混 合型 证
券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金 、泰达宏利品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型 证券投资基金、泰达宏利 沪深
300 指数增强型 证券投资基金、泰达宏利领先中 小盘混合型证券投资基金、泰
达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF ) 、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资
基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、 泰达宏利信用合利定期开放债
券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证 券投资基金、泰达宏利 宏达 混
合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投 资基金、泰达宏利 转型机遇股泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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票型证券投资基金、 泰达宏利改革 动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、 泰 达宏 利复 兴伟 业灵 活配 置混 合
型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合 证券投资基金、泰达宏利蓝筹
价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活 配置混合型证券投资基金、泰
达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利活期友货币市场基金、泰
达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金、泰达宏利同顺大数
据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利汇利债券型证券投资基金、
泰达宏利量化增强股票型 证券投资基金、泰达宏 利启智灵活配置混合型证券投
资基金 、 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 、 泰 达宏 利创 金灵 活配 置混 合型 证
券投资基金 、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金 、 泰达宏利睿智稳健灵活配置
混合型证券投资基金 、 泰达宏利纯利债券型证券 投资基金 、泰达宏利京元宝货
币市场基金 、泰达宏利溢利债券型证券投资基金 、泰达宏利恒利债券型证券投
资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券 投资基金、泰达宏利启迪灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配 置混合型证券投资基金、泰达
宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利启泽灵活配置混 合型证券投
资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金 、泰 达宏 利启 富灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基 金 、 泰达宏利业绩驱动量化股
票型证券投资基金、 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF ) 、 泰达宏利交
利 3 个月定期开放 债券 型证券投资基金、泰达宏利金利3 个 月定期开放债券型
证券投资基金 在内的五十多只证券投资基金。 
(二)主要人员情况 
1、董事会成员 
弓劲 梅女 士, 董 事长 。拥 有 天津 南开 大 学经 济学 博 士学 位。 曾 担任 天津 信
托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司 高级研究员,天津泰达投资控
股有限公司高级项 目经理,天津市泰达国际控股 (集团)有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。 
杨雪 屏女 士, 董 事。 拥有 天 津大 学工 科 学士 和中 国 人民 大学 新 闻学 硕士 学
位。1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑;2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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秘书 科; 自2012 年至今就职于天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司 , 曾担任
资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。 
刁锋 先生 ,董 事 。拥 有南 开 大学 经济 学 学士 、经 济 学硕 士及 经 济学 博士学
位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易 员、信托经理,渤海财产保险
股份有限公司资金运用部部门总助, 天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。
现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务 部部长,渤海证券股份有限公
司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 
何达德先生,董事。毕业于英国伦敦城市大学 ,取得精算学荣誉理学士学
位。现为宏 利行 政副总裁及宏 利 人寿 保险 (国 际 )有 限公 司首 席 行 政总监,宏
利 资产管 理 (香港)有限公司首席 行 政总 监, 负 责宏 利 于香港的全线业务,包
括个 人保 险、 雇员 福 利 及财富管 理 等业务。 同时何先生分别为宏 利 人寿 保险 (国
际)有限公司及宏 利 资产管 理 (香港)有限公司 之董事。现为澳大 利 亚精算学
会及美国精算学会会员, 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年 的丰富经验,
其间担任多个领导层要职。 
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大 学,持有数学及管理科学理
学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁 兼亚 洲 区主 管及 宏利 资产 管理(香港)
有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专 责管理宏利于区内不断壮大的
资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出 任现职前,杜先生掌管宏利于
亚洲区( 香港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差
产品的开发工作。杜先生于2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,
曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产 担保证券等不同部门的主管,
拥有二十多年的资本市场经验。 
任赛 华女 士, 董事 。 毕业 于加 拿大 滑铁 卢大 学 (University of Waterloo),
获得数学学士学位, 加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。 任女士于2007
年加盟宏利资产,曾任首席行政事务总监,现担 任宏利资产亚洲区零售经销部
主管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名 国际投资银行、会计事务所及
省级退休金委 员会,监管托管业务的销售及担任 全球基金服务客户关系管理、
新业务发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利基金
管理有限公司监事。2017 年 10 月 1 日起担任新界妇女与青少年福利协会有限泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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公司董事。 
刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院 ,获法学学士、
经济学硕士学位。1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部
副处长; 2001 年至2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人; 2003
年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10
月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年4 月任公司副总经理,2015 年8 月
起任公司总经理 ,自 2018 年4 月 28 起代行督察长职务 。 
何自 力先 生, 独立 董事 ,1982 年毕业于南开大学, 经济学博士 。1975 年至
1978 年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至 1985 年,于宁夏自治
区党务从事教学和科研工作;1988 年至今任职于南开大学, 历任经济学系系主
任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师; 兼任中国经济发展研究会副会
长和 秘书 长、 天津 经济 学会 副会 长;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者 。 
张建 强先 生, 独立 董事 。 二级 律师 , 南开大学法学学士 、 国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉 律师事务所主任,天津仲裁委
员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市 政府、河西区政府、北辰区政
府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达 、招商、保利等房地产企业法
律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法 律顾问等职。主要业务领域:
金融、房地产、公司、投资。 
查卡 拉?西 索瓦 先生 , 独立 董事 。 拥有 艾戴 克高 等商 学院 (北 部 ) 工商 管理
学士 、 法国 金融 分析 学院 财务 分析 学位 、 芝加 哥商 学院 工商 管理 学硕 士等 学位 。
曾担任 欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组 合经理,富达管理与研究有限
公司(东京)高级分析师,Nat West Securities Asia 亚洲运输研究负责人,
Credit Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师,
Comgest 远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd. 负责人。 
樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经 济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格 管理学院金融学博士等学位。
曾担任联邦储备系统管理委 员会金融经济师,芝 加哥商业交易所高级金融经济
师,Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管,Martingale 资产管理公司泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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(波士顿)董事,Commerz 国际资本管理(CICM ) ( 德国 )联 合首 席执 行官/ 副
执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门 董事总经理。现任上海交通大
学高级金融学院实践教授。 
2、监事会成员 
许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991 年至 2008 年任
职于天津市劳动和社会保障局;2008 年加入天津市泰达国际控股 (集团) 有限
公司,担任 党委委员、董事会秘书、综 合办公室主任。 
陈景涛先生,监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学 商学学士、麦考瑞大学应用
金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、 巴克莱
资本、 Baron Asset Management ; 2005 年加入宏利资产, 曾担任固定收益高级投
资经理,现担任北亚投资负责人。 
廖仁勇先生, 职工监事,人力资源管理在职研 究生,曾在联想集团有限公
司、 中信 国检 信息 技术 有限 公司 从事 人力 资源 管理 工作 ;2007 年 6 月加入泰达
宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与 培训主管、人力资源部总经理
助理,自2014 年10 月起担 任人力资源部副总经理,主持部门工作。 
葛文 娜女 士, 职工 监事 。 文学 学士 , 金融 学在 职研 究生 。 2006 年 7 月至 2015
年 12 月就职于中邮创业基金管理有限公司, 历任渠道经理、 机构主管、 销售部
门总经理助理;2016 年 1 月加入泰达宏利基金管理有限公司, 任销售管理部副
总经理,主持部门工作。 
3、总经理及其他高级管理人员 
弓劲梅女士,董事长。简历同上。 
刘建先生,总经理。简历同上。 
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美 国罗斯福大学,获文学学士
和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA 。1993 年至 2006 年就职
于北方国际信托股份有限公司, 从事信托业务管理工作, 期间曾任办公室主任、
研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理 。2006 年
9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007 年1 月起任公司副总经理
兼财务总监。 
王彦杰先生,副总经理。毕业于台湾中山大学 和淡江大学,获企业管理学泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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士和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月,先后在国际证券、日商
大和证券、元大投信担任股票分析师;2001 年 5 月至 2008 年 2 月,任保德信
投信股票投资主管;2008 年 2 月至 2008 年 8 月,就职于复华投信香港资产 管
理公 司, 担任 执行 长;2008 年 8 月至 2015 年 10 月, 就职 于宏 利资 产管 理有 限
公司,担任台湾地区投资主管;2015 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司
担任投资总监,2015 年 12 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监。 
4、 基金经理 
杨超先生, 英国南威尔士大学 数学与金融计算硕士;2010 年 5 月加入建信
基金管理有限公司,从事金融工程等工作, 历 任 投资 管理 部助 理研 究员 、初 级
研究员、基金经理助理等职务;2014 年 6 月加入泰达宏利基金管理有限公司,
担任基金经理助理 ,现任基金经理 ;2014 年 10 月 13 日至今担 任泰达宏利中
证 500 指数分级证券投资基金基金经理;2015 年 11 月 20 日至今担任泰达宏
利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016 年 8 月
30 日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2016 年 9 月
26 日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 27
日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017 年
9 月6 日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理 ;2017
年12 月 19 日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基 金经
理;2018 年 3 月 16 日至今担任泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金基
金经理; 具备 8 年 证券基金从业经验,8 年证券投资管理经验,具有基金从业
资格。 
本基金历任基金经理: 王咏辉先生, 自 2011 年 12 月起至 2012 年 8 月管理
本基金。 刘欣先生,自 2012 年 8 月 14 日起至 2016 年 3 月 16 日管理本基金。 
5、投资决策委员会成员名单 
投资决策委员会由公司总经理刘建、副总经理 兼投资总监王彦杰、投资副
总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部门总 监戴洁、资深基金经理兼首席
策略分析师庄腾飞组成。 
投资决策委员会根据决策事 项,可分类固定收 益类事项、权益类事项、其泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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它事项。 
1)固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。 
2)权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。 
3)其它事项由全体成员参与表决。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
(三)基金管理人的职责 
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证 券监督管理机构认定的其他
机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 
2、办理本基金备案手续; 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方 案,及时向基金份额持有人
分配收益; 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
6、编制季度、半年度和年度基金报告; 
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 
8、 严格 按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定 , 履行 信息 披露 及报 告
义务; 
9、召集基金份额持有人大会; 
10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 
11 、 以基 金管 理人 名义 , 代表 本基 金份 额持 有人 利益 行使 诉讼 权利 或者 实
施其他法律行为; 
12 、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
(四)基金管理人承诺 
1、 基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《证 券法 》 的行 为 , 并承 诺建 立健 全内 部控
制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 
2、 基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《基 金法 》 的行 为 , 并承 诺建 立健 全内 部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: 
(1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; 
(2 )不公平地对待其管理的不同基金资产; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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(3 )承销证券; 
(4 )将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款; 
(5 )从事可能使基金财产承担无限责任的投资; 
(6 ) 依照 法律 、 行政 法规 的有 关规 定, 由中 国证 监会 规定 禁止 的其 他行 为。 
3、基金管理人承诺不从事证 券法规规定禁止从事的其他行为。 
4、 基金 管理 人承 诺加 强人 员管 理, 强化 职业 操守 , 督促 和约 束员 工遵 守国
家有 关法 律、 法规 、 规章 及行 业规 范, 诚实 信用 、 勤勉 尽责 , 不从 事以 下活 动: 
(1 )越权或违规经营; 
(2 )违反基金合同或托管协议; 
(3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; 
(4 )在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; 
(5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; 
(6 )玩忽职守、滥用职权; 
(7 ) 泄露 在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基金 的商 业秘 密、 尚未 依法 公开 的
基金投资内容、基金投资 计划等信息; 
(8 ) 除按 本公 司制 度进 行基 金运 作投 资外 , 直接 或间 接进 行其 他股 票投 资; 
(9 )协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; 
(10 )违反证券交易场所业务规则,利用对敲 、对倒、倒仓等手段操纵市
场价格,扰乱市场秩序; 
(11 )贬损同行,以提高自己; 
(12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; 
(13 )以不正当手段谋求业务发展; 
(14 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; 
(15 )其他法律、行政法规禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
(1 ) 依照 有关 法律 、 法规 、 规章 和 基金 合同 的规 定 , 本着 勤勉 谨慎 的原 则
为基金份额持有人谋取最大利益; 
(2 )不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 
(3 ) 不泄 露在 任职 期间 知悉 的有 关证 券、 基金 的商 业秘 密, 尚未 依法 公开泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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的基金投资内容、基金投资计划等信息; 
(4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
(五)基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
(1 ) 全面 性原 则: 内部 控制 必须 覆盖 公司 的所 有部 门和 岗位 , 渗透 各项 业
务过程和业务环节; 
(2 ) 独立 性原 则: 设立 独立 的监 察稽 核与 风险 管理 部, 监察 稽核 与风 险管
理部保持高度的独立性和权威性, 负责 对公 司各 部门 风险 控制 工作 进行 稽核 和
检查; 
(3 ) 相互 制约 原则 : 各部 门在 内部 组织 结构 的设 计上 要形 成一 种相 互制 约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; 
(4 ) 定性 和定 量相 结合 原则 : 建立 完备 的风 险管 理指 标体 系, 使风 险管 理
更具客观性和操作性。 
2、内部控制的体系结构 
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相 互牵制的组织结构,由最高
管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负 责本部门的风险评估和监控,
监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行 。具体而言,包括如下组成部
分: 
(1 ) 董事 会: 负责 制定 公司 的内 部控 制政 策, 对 内部控制负完全的和最终
的责任。 
(2 )督察长:独立行使督察权利;直接对董 事会负责;及时向董事会及/
或董事会下设的相关专门委员 会提交有关公司规 范运作和风险控制方面的工作
报告; 
(3 ) 投资 决策 委员 会: 负责 指导 基金 财产 的运 作、 制定 本基 金的 资产 配置
方案和基本的投资策略; 
(4 )风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控; 
(5 )监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助 ,使公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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(6 ) 业务 部门 : 风险 管理是每一个业务部门最首要的责任。 部门经理对本
部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管 理程序,负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 
3、内部控制的措施 
(1 )建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务 活动有恰当的组织和授权,确
保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支 持,同时置备操作手册,并定
期更新; 
(2 ) 建立 相互 分离 、 相互 制衡 的内 控机 制: 建立 、 健全 了各 项制 度, 做到
基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中, 形成不同 部门,不同岗位之间
的制衡机制,从制度上减少和防范风险; 
(3 ) 建立 、 健全 岗位 责任 制: 建立 、 健全 了岗 位责 任制 , 使每 个员 工都 明
确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中 的风险隐患上报,以防范和减
少风险; 
(4 ) 建立 风险 分类 、 识别 、 评估 、 报告 、 提示 程序 : 分别 建立 了公 司营 运
风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序, 确认和评估与公司运作和投资
有关 的风 险; 公司 建立 了自 下而 上的 风险 报告 程序 , 对风 险隐 患进 行层 层汇 报,
使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策; 
(5 )建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统 ,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; 
(6 )使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势 、行业及个股的风险,以便公
司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; 
(7 ) 提供 足够 的培 训: 制定 了完 整的 培训 计划 , 为所 有员 工提 供足 够和 适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 
4、基金管理人关于内部合规控制声明书 
(1 )本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; 
(2 )本公司承诺根据市场变 化和公司发展不断完善内部合规控制。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 
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四 、 基 金 托 管 人 
(一)基本情况 
名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行 ”) 
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 
首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元
整 
法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真 : (010 )66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998 年, 现有 员工 110 余人 , 大部 分员 工具 有 丰富 的银 行、 证券 、 基金 、 信托 从业 经验 , 且具 有海 外工 作、 学习 或培 训经 历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商 业银行,中国银行拥有证券 投资 基金 、 基金 (一 对多 、 一对 一) 、 社保 基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、 企业年金、银行理财产品、股 权基 金、 私募 基金 、 资金 托管 等 门类齐全 、 产品 丰富的托管 业务体系 。在 国 内, 中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增 值服 务, 为各 类客 户提 供个 性化 的 托管 增值 服务 ,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2018 年3 月31 日,中国银行已托管660 只证券投资基金,其中境内 基金 623 只,QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户 多元化的投资理财需求,基金 托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 19 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中 国银行全面风险控制工作的 组成 部分 , 秉承 中国 银行 风险 控制 理 念, 坚持 “规 范运 作、 稳健 经营 ” 的原 则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环 节,通过风险识别与评估、风 险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计 等措施强化托管业务全员、全 面、全程的风险管控。 2007 年起 , 中国 银行 连续 聘请 外部 会计 会计 师事 务所 开展 托管 业务 内部 控 制审 阅工 作。 先后 获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年, 中国 银行 继续 获 得了基于“ISAE3402 ”和“SSAE16 ”双 准则 的内 部 控制 审计 报告 。中国银行托 管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理 人的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的 ,应当拒绝执行,及时通知基 金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报 告。基金托管人如发现基金管 理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及 时向国务院证券监督 管理机构报告。 五 、 相 关 服 务 机 构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人: 于贺 联系电话:010-66577619 、010-66577617 客服信箱:irm@mfcteda.com 客服电话:400-698-8888 传真:010-66577760/61 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 20 公司网站:http://www.mfcteda.com 2)泰达 宏利基金网上直销系统 交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 目前网上直销支持的银行卡和第三方支付渠道: 农业银行卡、 建设银行卡、 中国银行卡、 兴业银行卡、民生银行卡、招商银 行卡、中信银行卡、光大银行 卡、 浦发 银行 卡、 交通 银行 卡 、 广发银行卡、 汇付 天下 “天 天盈 ” 、 快钱 支付 账 户 。 客户服务电话:400-698-8888 或 010-66555662 客户服务信箱:irm@mfcteda.com 泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ ,支 持民 生 银行 卡、 招商 银行 卡和 汇 付天下“天天盈”账户 、快钱支付账户。 2、 场外 代销机构 1) 中国 银行 股份 有 限公 司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人: 陈四清 联系人:崔瑛 客服电话:95566 银行网站:www.boc.cn 2) 中国 建设 银行 股 份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼 法定代表人: 田国立 联系人:王琳 客服电话:95533 银行网站:www.ccb.com 3) 中国 农业 银行 股 份有 限公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 21 法定代表人:周慕冰 联系人:张伟 客服电话:95599 银行网站:www.abchina.com 4) 交通 银行 股份 有 限公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中 路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人: 彭纯 联系人: 王菁 客服电话:95559 银行网址:www.bankcomm.com 5) 招商 银行 股份 有 限公 司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人: 李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 公司网站:www.cmbchina.com 6) 上海 浦东 发展 银 行股 份有 限公 司 注册地址: 上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人: 高国富 联系人:肖武侠 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 7) 平安 银行 股份 有 限公 司 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 s 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 22 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 8) 上海 银行 股份 有 限公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号 法定代表人: 金煜 联系人:汤征程 客服电话:95594 网址:www.bankofshanghai.com 9) 北京 银行 股份 有 限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号 法定代表人: 张东宁 客户服务电话:95526 联系人:盖君 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 10) 华夏 银行 股份 有 限公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人: 李民吉 联系人:郑鹏 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 11) 东莞 银行 股份 有 限公 司 注册地址: 广东省东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址: 广东省东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人: 卢国锋 联系 人: 吴兆群 客服电话:400-119-6228 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 23 公司网址:www.dongguanbank.cn 12) 宁波 银行 股份 有 限公 司 注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 客户服务热线:95574 公司网站:www.nbcb.com.cn 13) 中国 邮政 储蓄 银 行股 份有 限公 司 注册地址:北京市西城区金融大 街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 公司网址:www.psbc.com 14) 湘财 证券 股份 有 限公 司 注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋 11 层 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 联系人:李欣 客服电话:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com 15) 渤海 证券 股份 有 限公 司 注册地址: 天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人:王春峰 联系人: 蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com 16) 中国 银河 证券 股 份有 限公 司 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 24 注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人: 陈共炎 客服电话:4008-888-888 联系人: 辛国政 公司网站:www.chinastock.com.cn 17) 广发 证券 股份 有 限公 司 注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场5、18 、19、36 、38 、39 、41、 42 、43、44 楼 法定代表人: 孙树明 客服电话:95575 或致电各地营业网点 联系人: 黄岚 公司网站:www.gf.com.cn 18) 中信 建投 证券 股 份有 限公 司 注册地址:北京市 朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 客服电话:400-888-8108 公司网站:www.csc108.com 19) 国泰 君安 证券 股 份有 限公 司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人: 杨德红 客服电话:95521 联系人: 芮敏祺 公司网站:www.gtja.com 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 25 20) 平安 证券 股份 有 限公 司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼 法定代表人: 曹实凡 联系人:石静武 全国免费业务咨询电话:95511-8 网址:www.PINGAN.com 21) 世纪 证券 有限 责 任公 司 注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层 办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 客服电话:4008323000 公司网站:www.csco.com.cn 22) 申万 宏源 证券 有 限公 司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法定代表人:李梅 联系人:王叔胤 客服电话:95523 或400-889-5523 网址:www.swhysc.com 23) 中泰 证券 股份 有 限公 司 注册地址:济南市市中区经七路86 号 办公地址:上海市花园石桥路66 号东亚银行金融大厦18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 24) 中银 国际 证券 有 限责 任公 司 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 26 注册地址: 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层 办公地址: 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦40 层 法定代表人: 许刚 客服电话:400-620-8888 联系人: 王炜哲 公司网站:www.bocichina.com 25) 华泰 证券 股份 有 限公 司 注册地址: 南京市江东中路 228 号 办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人: 周易 客户服务电话:95597 联系人: 庞晓芸 公司网站:www.htsc.com.cn 26) 东北 证券 股份 有 限公 司 注册地址:长春市自由大路1138 号 办公地址:长春市自由大路1138 号 法定代表人: 李福春 联系人: 安岩岩 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn 27) 光大 证券 股份 有 限公 司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人: 薛峰 联系人: 何耀 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 28) 新时代 证券 股份 有限 公司 注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 27 办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人: 叶顺德 联系人: 田芳芳 客户服务电话:400-698-9898 公司网址:www.xsdzq.cn 29) 招商 证券 股份 有 限公 司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层 法定代表人: 霍达 联系人: 黄婵君 客户服务电话:95565 ,400-888-8111 公司网址:www.newone.com.cn 30) 长城 证券 股份 有 限公 司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17 层 法定代表人: 丁益 联系人: 金夏 客户服务电话:0755-33680000400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 31) 南京 证券 股份 有 限公 司 注册地址:江苏省南京市大钟亭8 号 办公地址: 江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表人: 步国旬 联系人: 王万君 客户服务电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn 32) 兴业 证券 股份 有 限公 司 注册地址:福州市湖东路268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36 号 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 28 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 网址:www.xyzq.com.cn 客户服务电话:95562 33) 海通 证券 股份 有 限公 司 注册地址:上海市 广东路 689 号 办公 地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系人:金芸 客服电话:95553 或 400-8888-001 公司网站:www.htsec.com 34) 广州 证券 股份 有 限公 司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心19 、20 楼 法定代表人: 邱三发 客服电话:95396 联系人: 梁微 网址:www.gzs.com.cn 35) 华福 证券 有限 责 任公 司 注册地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 客服电话:96326 (福建省外请先拨0591 ) 联系人: 王虹 公司网站:www.hfzq.com.cn 36) 国信 证券 股份 有 限公 司 注册 地址 : 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公 地址 : 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 29 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人 :周杨 公司网站:www.guosen.com.cn 37) 金元 证券 股份 有 限公 司 注册地址:海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层 办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 楼 法定代表人: 王作义 客户服务电话:400-888-8228 联系人:马贤清 网站:www.jyzq.cn 38) 德邦 证券 股份 有 限公 司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 办公地址: 上海市福山路500 号城建国际中心26 楼 法定代表人:姚文平 客服电话:400-888-8128 联系人: 朱磊 公司网站:www.tebon.com.cn 39) 安信 证券 股份 有 限公 司 注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn 40) 东海 证券 股份 有 限公 司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 楼 办公地址: 上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 30 公司网络地址:www.longone.com.cn 客服电话:95531 ,400-888-8588 41) 国都 证券 股份 有 限公 司 注 册 地 址: 北 京市 东 城区 东直 门 南大 街 3 号 国 华投 资 大厦 9 层 10 层 (100007 ) 办 公 地 址: 北 京市 东 城区 东直 门 南大 街 3 号 国 华投 资 大厦 9 层 10 层 (100007 ) 联系人:黄静 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 42) 财富 证券 有限 责 任公 司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 楼(410005 ) 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 楼(410005 ) 法定代表人: 蔡一兵 联系人:郭磊 网址:www.cfzq.com 43) 申万 宏源 西部 证 券有 限公 司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人: 韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 44) 长江 证券 股份 有 限公 司 注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 400-888-8999 联系人:李良 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 31 长江证券客户服务网站 :www.95579.com 45) 方正 证券 股份 有 限公 司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22 -24 层 办公地址: 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40 层 法定代表人: 高利 联系人:丁敏 客户服务热线:95571 网址:www.foundersc.com 46) 民生 证券 股份 有 限公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16-18 层 法定代表人: 余政 公司网址:www.mszq.com 客服热线 :400-619-8888 47) 国金 证券 股份 有 限公 司 办公地址:四川省成都市东城根上街95 号 注册地址:四川省成都市东城根上街95 号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏 48) 中信 证券 股份 有 限公 司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人: 张佑君 联系人:郑慧 公司网址:www.citics.com 客服热线:95548 49) 西藏 东方 财富 证 券股 份有 限公 司 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 32 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101 号 办公地址:上海市永和路118 弄24 号楼 法定代表人:陈宏 联系人:周艳琼 公司网址:www.xzsec.com 客服热线:95357 50) 西部 证券 股份 有 限公 司 注册地址:陕西省西安市东新街319 号八幢10000 室 办公地址:陕西省西安市东新街319 号八幢10000 室 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 公司网址:www.westsecu.com 客服热线:95582 51) 中山 证券 有限 责 任公 司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层,深 圳市华侨城深南大道9010 号 法定代表人: 黄扬录 联系人:罗艺琳 公司网址:www.zszq.com 客服热线:95329 52) 九州 证券 股份 有 限公 司 注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108 号 办公地址:北京市朝阳区安立路30 号仰山公园东一门2 号楼 法定代表人:魏先锋 联系人:郭小璇 公司网址:www.jzsec.com 客服热线:95305 53) 江海证券 有限 公 司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 33 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 公司网址:www.jhzq.com.cn 客服热线:400-666-2288 54) 万联 证券 股份 有 限公 司 注册地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址: 广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 公司网址:www.wlzq.com.cn 客服热线:400-888-8133 55) 中信 证券 (山 东 )有 限责 任公 司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 公司网址:www.citicssd.com 客服热线:95548 56) 红塔证券股 份有 限公 司 注册地址: 云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼 办公地址: 云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼 法定代表人 :况雨林 公司网址:www.hongtastock.com 客服热线:400-871-8880 57) 华宝 证券 有限 责 任公 司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道10 0号5 7层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道10 0号5 7层 法定代表人:陈林 联系人: 刘闻川 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 34 公司网址:www.cnhbstock.com 客服热线:400-820-9898 58) 西南 证券 股份 有 限公 司 注 册地址:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦5 楼 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 公司网址:www.swsc.com.cn 客服热线:400-809-6096 59) 中信 期货 有限 公 司 注册地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 公司网址:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 60) 诺亚 正行 (上 海 )基 金销 售有 限公 司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室 办公地址: 上海市浦东新区银城中路68 号8楼 法定代表人:汪静波 公司网址:www.noah-fund.com 客服热线:400-821-5399 61) 深圳众禄 基金销售 股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园 路1号物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com 客服热线:4006-788-887 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 35 62) 上海 好买 基金 销 售有 限公 司 注册地址:上海市虹口区场中路685 弄37号4号楼449 室 办公地址:上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 公司网址:www.ehowbuy.com 客服热线:400-700-9665 63) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基 金销 售有 限公 司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1栋202 室 办公地址:杭州市西湖区天目山路266 号黄龙时代广场B 座支付宝 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 公司网址:http://www.fund123.cn/ 64) 上海 天天 基金 销 售有 限公 司 注册地址:浦东新区峨山路613 号6 幢551 室 办公地址 :上海市徐汇区龙田路195 号3C-9楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 65) 上海 长量 基金 销 售有 限公 司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 电话:021-021-20691942 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com 66) 和讯 信息 科技 有 限公 司 注册地址:北京市朝外大街22 号泛利大厦10层 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 36 办公地址:北京市朝外大街22 号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835817 传真号码:021-20835885 全国统一客服热线:400-920-0022/021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com 67) 北京 展恒 基金 销 售股 份有 限公 司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富 街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人:闫振杰 客服热线:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com 68) 浙江 同花 顺基 金 销售 有限 公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 室 办公地址:浙江省 杭州市余杭区五常街道同顺街18 号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 客服热线:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com 69) 一路 财富 (北 京 )信 息科 技 股份 有限公司 注册地址: 北京 市西 城区 车公 庄大 街9号五栋大楼C 座702 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208 法定代表人:吴雪秀 客服热线:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com 70) 上海汇付 基金销售 有限公司 注册地址: 上海 市中 山南 路100号金外滩国际广场19 楼 办公地址:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19楼 法定代 表人:冯修敏 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 37 客服热线:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com 71) 上海陆金所 基金 销售有限公司 注册地址: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴 环路1333 号14 楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼 法定代表人:郭坚 客服热线:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com 72) 大泰金石 基金销 售 有限公司 注册地址: 南京 市建 邺区 江东 中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山璐505 号东方纯一大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 客服热线:400-928-2266 公司网址:http://www.dtfortune.com 73) 浙江 金观 诚财 富 管理 有限 公司 注册地址: 浙江 省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1 幢10 楼1001 室 办公地址:浙江省 杭州市拱墅区登云路45 号(锦昌大厦)1幢10楼1001 室 法定代表人:徐黎云 客服热线:400-068-0058 公司网址:http://www.jincheng-fund.com 74) 深圳 市新 兰德 证 券投 资咨 询有 限公 司 注册地址: 深圳 市福 田区 华强 北路 赛格 科技 园4 栋10 层1006# 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦A 座17层 法定代表人:杨懿 客服热线:400-166-1188 公司网址:http://money.jrj.com.cn 75) 上海 联泰 资产 管 理有限公司 注册地址: 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区富 特北 路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长 宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 38 法定代表人:燕斌 客服热线:400-046-6788 公司网址:http://www.66money.com 76) 北京 蛋卷 基金 销 售有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公 地址: 北京朝阳区阜通东大街 1 号院望京 sohoT2B 座 2507 层 法定代表人:钟斐斐 客服热线:4000-618-518 网址:www.ncfjj.com 77) 武汉 市伯 嘉基 金 销售 有限 公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城(一期) 第七幢23 层1号4号 办公地址:武汉市泛海国际SOHO 城7 栋2301 、2304 法定代表人:陶捷 公司网址:http://www.buyfunds.cn 客服热线:400-027-9899 78) 北京 恒天 明泽 基 金销 售有 限公 司 注册地址: 北京 市经 济技 术开 发区 宏达 北路10号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座23 层2302# 法定代表人: 李悦 客服热线:4008-980-618 公司网址:www.chtfund.com 79) 北京 广源 达信 基 金销 售有 限公 司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址: 北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B 座19 层 法定代表人:齐剑辉 公司网址:http://www.niuguwang.com 客服热线:400-623-6060 80) 北京 晟视 天下 投 资管 理有 限公 司 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 39 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号 03 室 办公 地址: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D 座 21 层&28 层 法定代表人: 蒋煜 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座21-28层 公司网址:www.gscaifu.com 客服热线:400-818-8866 81) 北京 新浪 仓石 基 金销 售有 限公 司 注册地址:北京 市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公 地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 法定代表人:李昭琛 客服电话:010-62675369 公司网址:http://www.xincai.com/ 82) 珠海 盈米 财富 管 理有 限公 司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公 地址: 广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人: 肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 83) 上海 基煜 基金 销 售有 限公 司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 客服 电话:021-65370077-209 公司网站:www.jiyufund.com.cn 84) 北京 汇成 基金 销 售有 限公 司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 40 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-90595 公司 网址:www.fundzone.cn 85) 上 海云湾 投资管理 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公 地址: 上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼 法定代表人:戴新装 客服电话:400-820-1515 公司 网址:www.zhengtongfunds.com 86) 上海万得基金销售 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公 地址: 中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9 楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 传真:021-50710161 87) 北京 肯特 瑞财 富 投资 管理 有限 公司 注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层 法定代表人 :陈超 联系人 : 赵德赛 客服电话 :95518/4000888816 公司网址 :http://fund.jd.com 88) 北京格上富信 基 金销 售有限公司 注册地址 :北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人 :曹庆展 客服电话:400-066-8586 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 41 公司网址:www.igesafe.com 89) 泰诚 财富 基金 销 售( 大连 ) 有限公司 注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人: 林卓 客服电话:400-6411-999 公司 网址:www.taichengcaifu.com 90) 上海 利得 基金 销 售有 限公 司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475 号 1033 室 公司地址:上海浦东新区峨山路91 弄 61 号陆家嘴软件园10 号楼12 楼 法定代表人: 李兴春 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 91) 济安 财富 (北 京 )资 本管 理有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7 号 4 号楼 40 层4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7 号北京财富中心A 座 46 层 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 公司网站:www.jianfortune.com 92) 天津 万家 财富 资 产管 理有 限公 司 注册 地址: 天津 自贸 区 (中 心商 务区 ) 迎宾 大道1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公 地址: 北京市西城 区太平桥大街丰盛胡同28 号太平洋保险大厦A 座 5 层 法定代表人: 李修辞 客服电话:010-59013842 公司 网 址:www.wanjiawealth.com 93) 宜信 普泽 投资 顾 问( 北京 )有 限公 司 注册 地址: 北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼 15 层1809 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 42 办公 地址: 北京市朝阳区建国路88 号楼soho 现代城C 座 18 层 1809 法定代表人: 戎兵 客服电话:400-6099-200 公司 网址:http://www.yixinfund.com 3、场内发售 机构 本基金办理场内认购业务的 发售 机构 为具 有基 金代 销业 务资 格的 深交 所会 员。 具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符 合风险控制要求的深交所会 员单位可以办理本基金的场内申购业务;具有中 国证监会认定的基金代销业务 资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎 回业务(具体办理场所以《基 金开放申购、赎回公告》为准) 。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限公司 地址: 北京 市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 周 明 联系人: 严峰 电话:010-58598839 传真:010-58598907 (三)律师事务所 名称: 上海源泰 律师事务所 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人: 廖海 电话 : (021 )51150298 传真 : (021 )51150398 经办律师: 梁丽金、刘佳 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址: 上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 43 法定代表人: 赵柏基 经办注册会计师: 单峰、庞伊君 联系 电话 : (021 )23238888 传真 : (021 )23238800 联系人:庞伊君 六 、 基 金 份 额 的 分 类 与 净 值 的 计算 (一)基金份额的类别 本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之基础份 额(简称“泰达中证 500 份额”)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 之 500A 份额(简称“泰达 500A ”)与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基 金之500B 份额 (简 称 “泰 达500B ” ) 。 其中 , 泰达500A 、 泰达 500B 的基金份 额配比始终保持4∶6 的比率不变。 (二)基 金份额的分离与分拆规则 本基 金通 过场 外 、场 内两 种 方式 公开 发 售。 基金 发 售结 束后 , 投资 者场 外 认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份额;投资者场内认购的全部份额将按 照 4 ∶6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即 泰达 500A 份额和 泰达500B 份额。两类基金份额的基金资产合并运作。 基金合同生效后,泰达中证 500 份额设置单独的基金代码,只可以进行场 内与场外的申购和赎回,但不上市交易。 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额交易 代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 投资者可在场内申购 和赎回泰达中证 500 份额, 符合条件的 投资者可选择 将其场内申购的泰达中证 500 份额按 4:6 的比例分拆成 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额 。 投资 者可 按4:6 的配比将其持有的 泰达500A 份额和 泰达 500B 份额 申请合并为泰达中证500 份额后赎回。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 44 投资者可在场外申购和赎回泰达中证 500 份额。场外申购的泰达中证 500 份额不进行分拆,但《基金合同》另有规定的除 外。投资者可将其持有的场外 泰达中证 500 份额跨系统转托管至场内 ,符合条件的投资者可以 申请将其分拆 成泰达 500A 份额和 泰达500B 份额后上市交易。 投资者可按4 :6 的配比将其持 有的 泰达500A 份额和 泰达500B 份额合并为泰达中证500 份额后赎回。 (三) 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的 参考 净值计算规则 由于场内泰达中证 500 份额分离出的 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额具有 不同的 参考净值计算规则,所以使 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额具有不同的 风险收益特征。 在本 基金 的存 续 期内 ,本 基 金将 在每 个 工作 日按 《 基金 合同 》 约定 的净 值 计算规则对 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额分别进行 参考 净值计算,本基金净 资产优先确保 泰达 500A 份额的本金及 泰达 500A 份额累计约定日应得收益 ;本 基金在优先确保 泰达 500A 份额的本金及累计约 定日应得收益后的剩余净资产 计为 泰达500B 份额的净资产。 在本基金的存续期内, 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额的 参考 净值计算规 则如下: 1、 泰达 500A 份额约定的年基准收益率为“1 年期同期银行定期存款利率 (税后)+3.5% ”,1 年期同期银行定期存款利率以基金成立日 中国人 民银 行公 布的 金 融机 构 人民 币 一年 期 存款 基 准利 率 为准 , 并按 每 年 1 月1 日和7 月1 日的中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基 准利率对 泰达 500A 份额 的年 基 准收 益 率进 行 调整 。 年基 准收 益 均以 1.00 元为 基准进行计算; 2、 存续 期内 , 本基 金每 个工 作日 对 泰达500A 份额和 泰达500B 份额进行 参 考净值 计算 。 在进 行 泰达500A 份额和 泰达500B 份额各自的 参考净值计 算时 , 本基 金净 资产 优先 确保泰达500A 份额的本金及 泰达500A 份额累 计约定日应得收益,之后的剩余净资产计为 泰达 500B 份额的净资产。 泰达500A 份额累计约定日应得收益按 泰达500A 份额约定年基准收益率泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 45 计算的每日收益率和截至计算日 泰达500A 份额应计收益的天数确定; 3、 每10 份泰达中证500 份额所代表的4 份泰达500A 份额和6 份 泰达500B 份额分别计入 泰达500A 份额总额和 泰达500B 份 额总 额进 行 参考净值计 算, 并将 分别 按分 离后 的 泰达 500A 份额和 泰达500B 份额的份额数享有 获得份额折算的权利,每10 份泰达中证500 份 额所 代表 的资 产净 值等 于 4 份 泰达500A 份额和6 份泰达500B 份额的参考 净值之和; 4、 若在本基金存续的完整会计年度内未发生 《基金合同》 约定的份额折算 事项, 泰达 500A 份额应计收益的天数按该会计年度年初至计算日的实 际天 数计 算; 在本 基金 的基 金合 同生 效日 所在 会计 年度 , 或者 在某 一会 计年度内本基金依据 《基金合同》 之规定进行不定期份额折算的, 泰达 500A 份额在 参考净值 计 算日 应计 收 益的 天 数应 按 照自 基 金合 同 生 效 日、或者最近一次该会计年度内份额折算日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证 泰达 500A 份额的基金份额持有人的约定应 得收 益, 如在 某 一会 计 年度 内 本基 金 资产 出 现极 端 损失 情 况下 , 泰达 500A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益 甚至损 失本金的风险。 (四)本基金基金份额的计算 本基金作为分级基金, 按照泰达中证500 份额 的净值计算规则 以及 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的 参考 净值计算规则依据以下公式分别计算各基金份额T 日的单位净值 和参考净值 。 1、 泰达中 证500 份额净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日泰达中证500 份额的基金份额净值 =T 日闭市后本基金的基金 资产净值/T 日本基金的基金份额总数 2、 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的 参考 净值计算 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 46 设基金份额净值的计算日为T 日,T=1,2,3,4,5 …N,N 为当年实际天数 :泰达中证500 份额单位净值 泰达500A 份额单位 参考 净值 泰达500B 份额单位 参考 净值 : 泰达500A 份额约定的年基准收益率 :基金合同生效日至 T 日;自年初至 T 日;自最近一次会计年度内份额 折算日至T 日。 泰达中证500 份额 、 泰达 500A 份额和 泰达500B 份额的基金份额 参 考净值计算,均保留到小数点后面4 位,小数点后面第5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金资产。 T 日的基金净值在当天闭市后计算,并于 T+1 日公告。如遇特殊情 况,经中国证监会同意,可适当延迟计算或公告。 七 、 基 金 的 募 集 (一 ) 本基 金依 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金合同及其他有关规定募集 。本基金募集申请已获 中国证监会证监许可 『2011』1338 号文核准。 (二)基金类型、运作方式及存续期 本基金类型:股票型 本基金运作方式:契约型开放式 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 47 本基金存续期:不定期 (三)上市交易所 深圳证券交易所 (四)基金 募集情况 经普华永道中天会计师事务所验资, 本次募集的有效认购户数为 4,152 户, 净销售金额为人民币 1,435,113,080.87 元,折合基金份额 1,435,113,080.87 份; 募 集 资 金 在 基 金 合 同 生 效 前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 354,684.61 元 , 折 合 354,684.61 份 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 , 合 计 募 集 份 额 为 1,435,467,765.48 份。 上述 资金 已于 2011 年 12 月 1 日划入本基金在基金托管人 中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。 八 、 基 金 合 同 的 生 效 (一)基金合同备案的条件 基金募集期限届满, 具备下列条件的, 基金管理人应当按照规定办理基金验 资和备案手续: 1 、基金募集份额总额不少于2 亿份,基金募集金额不少于2 亿元; 2 、基金份额持有人的人数不少于200 人。 (二)基金的验资和备案 基金募集期限届满,具备上述条件的,基金管 理人应当自募集期限届满之 日起 10 日内聘请 法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国 证监会提交验资报告,办理基金备案手续。 (三)基金合同生效 根据有关规定,本基金满足《基金合同》生 效条件, 《基金合同》于 2012 年 12 月 1 日正 式生 效。 自 《基 金合 同》 生效 日起 , 本基 金管 理人 正式 开始 管理 本基金。 (四 )基金存续期内基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于5000 万元 , 基金 管理 人应 当及 时报 告中 国证 监会 ; 基金 份额 持有 人 数量连续20 个工作日达不到200 人, 或连 续20 个工作日基金资产净 值低 于5000 万元,基金管理人应当及时向中国证监会说明出 现上述情况的原因并提出解决泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 48 方案。法律法规另有规定时,从其规定。 九、泰达500A 份额 与 泰达500B 份额 的 上 市 交 易 (一) 上市交易的基金份额 基金合同生效后, 基金管理人将根据有关规定, 申请 泰达500A 份额和 泰达 500B 份额上市交易。 (二) 上市交易的地点 本基金的 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的上市地点为深圳证券交易所。 (三) 上市交易的时间 上市交易的时间:2011 年 12 月 22 日。 (四) 上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《 上市规则》 、 《深圳证券交易 所交易规则》 、 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管理 指引 》 等有关规定,包括但 不限于: 1) 泰达中证500 份额所分离的 泰达500A 份额与 泰达500B 份额以不同的交 易代码上市交易,两类基金份额上市首日的开盘 参考价为前一交易日两类基金 份额的净值; 2) 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行; 3) 泰达500A 份额与 泰达 500B 份额买入申报数量为100 份或其整数倍; 4) 泰达500A 份额与 泰达500B 份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民 币; 5) 泰达500A 份额与 泰达 500B 份额上市交易遵循 《深圳证券交易所交易规 则》及相关规定。 6) 自2017 年 5 月 1 日起, 个人和一般机构投资者应当符合“ 申请开通权 限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币 三十万元 ”等条件并在券商营 业部现场以书面方式签署 《分级基金投资风险揭示书》 , 才能申请开通分级基金 子份额买入和基础份额分拆的权限。 具体规则详见《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的相关规定。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 49 (五) 上市交易的费用 泰达500A 和 泰达500B 上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 (六) 上市交易的行情揭示 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通 过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基 金前一交易日的基金份额 参考 净值。 (七) 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上 市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 (八) 相关 法律 法规 、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等相关规定内容进行调整的, 《基金合同》 相应予以修改, 且此项修改无须召 开基金份额持有人大会 。 十 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 本基金的 泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额不接受投资者的申购与赎回;在 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 投资 者可 通过 场内 或场 外两 种方 式对 泰达 中证500 份额进行日常的申购与赎回。 (一)申购和赎回场所 投资者办理泰达中证 500 份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人的 直销机构及代销机构的代销网点进行。具体的销 售网点参见以上“五、相关服 务机 构” 中“ (一 )基 金份 额发 售机 构” 。 投资者办理泰达中证 500 份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销 业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的 深圳证券交易所会员单位。投 资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办 理泰达中证 500 份 额场内申购、赎回业务。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告。基金投资者可 以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理 基金的申购与赎回。 (二)申购与赎回的账户 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 50 投资者办理泰达中证 500 份额申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及 基金管理人认可的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告) 。 (三)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购 和赎回,具体办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交 易时间。但基金管理人根据 法律 法规 、 中国 证监 会的 要求 或本 基金 合同 的规 定公 告暂 停申 购、 赎回 时除 外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或 其他 特殊 情况 , 基金 管理 人将 视情 况对 前述 开放 日及 开放 时间 进行 相应 的调 整, 但应在实施日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开放日及业务办理时间 (1 )开放日及业务办理时间 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(本 基金管理人公告暂停申购或 赎回 时除 外) , 投资 者应 当在 开放 日办 理申 购和 赎回 申请 。 开放 日的 具体 业务 办 理时间另行公告。 基金管 理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理泰达中证 500 份 额的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、赎回申 请的,其泰达中证 500 份额申购、赎回的价格为下一开放日泰达中证 500 份额 申购、赎回的价格。 (2 )申购赎回的开始时间 本基金已于2011 年 12 月 22 日起开放日常申购、赎回。 基 金 管理 人 不得 在基 金 合同 约 定之 外的 日 期或 者时 间 办理 基金 份 额的 申 购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定 之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格 为下次办理基金份额申购、赎 回时间所在开 放日的价格。 (四 )申购与赎回的原则 1、 “未 知价 ” 原则 , 即基 金的 申购 与赎 回价 格以 受理 申请 当日 泰达中证500 份额净值为基准进行计算; 2、 基金 采用 金额 申购 和份 额赎 回的 方式 , 即申 购以 金额 申请 , 赎回 以份 额泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 51 申请; 3、 基金 份额 持有 人在 赎回 泰达中证500 份额 时, 基金 管理 人按 先进 先出 的 原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管 的基金份额进行处理时,申购 确认日期在先的基金份额先赎回,申购确认日期 在后的基金份额后赎回,以确 定所适用的赎回费率; 4、 当日 的申 购与 赎回 申请 可以 在当 日业 务办 理时 间结 束前 撤销 , 在当 日的 业务办理时间 结束后不得撤销; 5、 基金 管理 人在 不损 害基 金份 额持 有人 权益 的情 况下 可更 改上 述原 则, 但 最迟应在新的原则实施前3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。 (五 )申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在 开放日的具体业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。 基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规 定的方式备足申购资金,基 金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份 额余额,否则所提交的申购、 赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构 在 T+1 日内(包括 该日 ) 为基 金投 资者 对该 交易 的有 效性 进行 确认 , 基金 投资 者可 在T+2 日后 (包 括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一 定成功,而仅代表销售机构 确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时 间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管 理人指定的代销机构将基金投 资者已缴付的申购款项本金退还给基金投资者, 由此产生的利息等损失由基金 投资者自行承担。 基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将指 示基金托管人按有关规定支 付赎 回款 项, 并通 过注 册登 记机 构及 其相 关销 售机 构在T+7 日(包括该日)内支泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 52 付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办 法参照本基金合同有关条款处 理。 (六 )申购和赎回的限制 1、 通过直销中心申购 泰达中证500 份额 , 单个 基金 账户 单笔 首次 申购 最低 金额为 10 万元(含申购费) ,追加申购最低金额为 1000 元( 含申 购费 ) ,已 在 直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申 购最低金额的限制,但受追加 申购最低金额的限制。通过 代销 机构 申购泰达中证 500 份额,单个基金账户单 笔申购最低金额为 1 元( 含申 购费 ) ,追 加申 购最 低金 额为1 元( 含申 购费 ) , 销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自 身的相关情况设定本基金的申 购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。 通过本公司网上直销申购 泰达中证 500 份额 ,单个基金账户单笔最低申购 金额为1 元 (含 申购 费) , 单笔 交易 上限 及单 日累 计交 易上 限请 参照 网上 直销 说 明。 2、申请赎回基金的份额 投资者可将全部或部分 泰达中证 500 份额 基金份额赎回。 泰达中证 500 份 额按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数 点后两位,单笔 赎回的基金份 额不得低于1 份。 3、 基金 份额 持有 人赎 回时 或赎 回后 , 在销 售机 构 (网 点 ) 单个 交易 账户 保 留的基金份额余额不足 1 份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保 留的剩余基金份额全部赎回。 4、 基金 管理 人可 根据 市场 情况 , 在法 律法 规允 许的 情况 下, 合理 调整 对申 购金额、赎回份额、最低基金份额余额和累计持 有基金份额上限的数量限制, 基金管理人进行前述调整必须依照有关规定在指 定媒体和基金管理人网站上公 告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基 金 管理 人应 当 采取 设定 单一 投 资者 申购 金额 上 限或 基金 单日 净 申购 比例 上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金 规模予以控制,具体请参见相关公告。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 53 (七 )申购和赎回的数额和价格 1、基金申购份额的计算 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后 两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例如 : 某投 资者 投资5 万元申购 泰达中证500 份 额, 对应 费率 为1.2%,假 设申购当日基金份额净值为1.016 元,则其可得到的申购份额为: 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 / (1 + 申 购 费 率 ) =50,000 /(1+1.2 %)= 49,407.11 元 申购费用=申购金额-净申购金额=50,000 -49,407.11 =592.89 元 申 购 份 额 =净 申 购 金额 / 申 购当 日 基金 份 额 净值 =49,407.11 /1.016 = 48,629.05 份 即: 投资 者投 资5 万元 申购 基金 , 假设 申购 当日 基金 份额 净值 为1.016 元, 则可得到48,629.05 份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 赎回金额=赎回 份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 两位,由此误差产生的损失 由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例如:某投资者赎回基金1 万份基金份额,持有期小于 1 年 且大于7 天 , 对应的赎回费率为0.5% , 假设 赎回 当日 基金 份额 净值 是1.016 元, 则可 得到 的 净赎回金额为: 赎回金额=10000 ×1.016=10160 元 赎回费=10160 ×0.5%=50.80 元 净赎回金额=10160-50.80=10109.20 元 即: 投资 者赎 回基金1 万份 基金 份额 , 假设 赎回 当日 基金 份额 净值 是1.016泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 54 元,则其可得到的 净赎回金额为10109.20 元。 3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在T+1 日内 公告 。 遇特 殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、 申购 份额 的处 理方 式: 申购 的有 效份 额为 按实 际确 认的 申购 金额 在扣 除 申购费后,以申请当日基金份额净值为基准计算 ,有效份额单位为份。基金份 额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后 的部分四舍五入,由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担。 5、 赎回 金额 的处 理方 式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回 金额 单位 为元 。赎 回金 额保 留到 小数 点 后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由 此误差产生的收益或损失由基 金财产承担。 6、 本基 金份 额净 值的 计算 , 保留 到小 数点 后3 位, 小数 点后 第4 位四舍五 入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 7、 申购 费用 由投 资者 承担 , 并应 在投 资者 申购 基金 份额 时收 取, 不列 入基 金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别 计算。申购费率具体如下表 所示: 场外申购 费率( 通过 基 金管 理人的直 销中心 申购本 基 金的养老 金客户) 申购金额 (M ,含申 购费) 费率 M<50 万 0.30% 50万≤M<250 万 0.25% 250万≤M<500 万 0.15% 500万≤M<1000 万 0.10% M ≥1000 万 每笔1000 元 场外 申 购费 率( 本 基 金其 他 投资者) 申购金额 (M ,含申 购费) 费率 M<50 万 1.20% 50万≤M<250 万 1.00% 250万≤M<500 万 0.60% 500万≤M<1000 万 0.40% M ≥1000 万 每笔1000 元 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 55 场内申购 费率 深圳证券 交易所 会员单 位应按 照场外 申购费 率设定 投资者 的 场内申购 费率 8、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的 基金 份额 持有 人承 担, 在基 金份 额持 有人 赎 回基金份额时收取。 自 2018 年 3 月 31 日起, 对持续持有期少于7 日的投资者 收取不低于1.5% 的赎 回费 , 并将 上述 赎回 费全 额计 入基 金资 产, 对持 续持 有期 不少于7 日的投资者收取的赎回费, 将 不低于赎回费总额的25%应归基金财产, 其余用于支付 注册登记费和其他必要的手续费。 自 2018 年 3 月 31 日起, 赎回费率具体如下表所示: 场外赎回费率 连续持有期限(日历日) 费率 1天~6 天 1.5 % 7天~365 天 0.5 % 366天(含)~730 天 0.25 % 731天(含)以上 0 场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率0.5% (对持续持有 期少于7日的投资者收取不低于1.5% 的赎 回费 , 并将 上述 赎 回费全额计入基金资产 ) 9、 基金 管理 人可 以在 法律 法规 和本 基金 合同 规定 范围 内调 整申 购费 率、 赎 回费率或调整收费方式。申购、赎回费率或收费 方式如发生变更,基金管理人 应依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日在指定媒体和基金 管理人网站上公告。 10、 基金管理人可 以在不违背法律法规规定及 基金合同约定的情况下根据 市场情况制定基金促销计划,针对特定范围、特 定地域、特定时间、特定交易 方式等的基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率、 基金赎回费率和基金转换费率。 11、 当发生大额申购或赎回情形时,按照法律 法规及监管要求,在履行适 当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具 体处理原则、操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 12、 对特定交易方式(如 :网上直销)的费率,基金管理人将另行公告。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 56 13、 基金管理人于2017 年 1 月 19 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关 于调整旗下开放式证券投资基金申(认)购 (含 定期 定额 投资 ) 金额 下限 的公 告》 , 宣布自2017 年 1 月 23 日起,投资者申购本基金 泰达中证500 份额 ,首次申购 最低金额调整为 1 元,超过部分不设最低极差限制;追加申购金额为1 元,超 过部分不设最低级差限制。销售机构在不低于上 述规定的前提下,可根据自身 的相关情况设定本基金 泰达中证 500 份额的申购金额下限,投资者在办理申购 业务时,需遵循对应销售机构的规定。 ( 八 )申 购和赎回的注册登记 1 .泰达中证 500 份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的 泰达中证 500 份额登记在注册登记系统持有人开放式基金 账户下;场内申购的 泰达中证 500 份额登记在证券登记结算系统持有人深圳证券账户下。 2 .登记在注册登记系统和证券登记结算系统中的 泰达中证 500 份额可通过 基金销售机构申请赎回,但不可通过上市交易卖出。 3 . 基金 投资 者在T 日申购基金成功后, 正常情况下, 注册登记机构在T+1 日为基金投资者增加权益并办理注册登记手续, 基金投资者自T+2 日起有权赎 回该部分基金份额。 4 . 基金 投资 者在T 日赎回 基金 成功 后, 正常 情况 下, 注册 登记 机构 在T+1 日为基金投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 5 .基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行 调整,并最迟于开始实施前3 个工作日在指定媒体及基金管理人网站上公告。 (九 )巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金 当时的资产组合状况决定接 受泰达中证500 份额全额赎回或部分延期赎回。 1、 接受 全额 赎回 : 当基 金管 理人 认为 有能 力兑 付投 资者 的全 部赎 回申 请时 , 按正常赎回程序执行。 2、 部分 延期 赎回 : 当基 金管 理人 认为 兑付 投资 者的 赎回 申请 有 困难 , 或认 为 兑 付投 资者 的 赎回 申请 进行 的 资产 变现 可能 使 基金 资产 净值 发 生较 大波 动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10 %的前提下, 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请 ,应当按单个基金份额持有人泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 57 申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确 定该基金份额持有人当日受理 的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申 请时选择将当日未获受理部分 予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价 格为下一个开放日的价格。转 入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 3、 若基金发生巨额赎回的 , 在单 个基 金份 额持 有人 超过 基金 总份 额 (包 括 泰达中证500 份额 、 泰达 500A 份额 、 泰达 500B 份额 , 下同 )20% 以上的赎回申 请情形下,按以下两种情形处理: ①当基金管理人认为有能力支付投资人的全部 赎回申请时,基金管理人可 以全部赎回; ②当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有 困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动时,基金管理 人可以延期办理赎回申请,具体措施如下, a.对单个投资者超过基金总份额 20% 以上 的赎 回申 请和 未超 过基 金总 份额 20%的赎回申请分开设定当日赎回确认比例 , 前者 设定 的赎 回确 认比 例不 高于 对 后者设定的赎回确认比例; b.对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日泰达 500 份额的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 4、 当发生巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或招募 说明书规定的其他方式,在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理 方法,同时在至少一种指定媒体予以上公告。 5、 暂停接受和延缓支付: 泰达中证500 份额连续2 个开放日以上发生巨额 赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎 回申请;已经接受的赎回申请 可以延缓支付赎回款项, 但延缓期限不得超过20 个工 作日 , 并应 当在 至少 一种 会指定媒体上公告。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 58 (十 )拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1 )因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请; (2 ) 证券 交易 场所 交易 时间 非正 常停 市, 导致 基金 管理 人无 法计 算当 日基 金资产净值; (3 ) 发生 本基 金合 同规 定的 暂停 基金 资产 估值 情况 , 基金 管理 人可 暂停 接 受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请 ; (4 ) 基金 资产 规模 过大 , 使基 金管 理人 无法 找到 合适 的投 资品 种, 或其 他 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额 持有人的利益的情形; (5 ) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过50% ,或者变相规避50% 集中度的情形时; (6 )法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的 申购申请时,申购款项将退 回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申 请时,应当依法公告。在暂停 申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请: (1 )因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项; (2 ) 证券 交易 场所 交易 时间 非正 常停 市, 导致 基金 管理 人无 法计 算当 日基 金资产净值; (3 ) 基金 连续 发生 巨额 赎回 , 根据 本基 金合 同规 定, 可以 暂停 接受 赎回 申 请的情况; (4 ) 发生 本基 金合 同规 定的 暂停 基金 资产 估值 的情 况 , 基金 管理 人可 暂停 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请 ; (5 )法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 59 发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日 向中国证监会备案,并及时 公告。除非发生巨额赎回,已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并依法 公告。 3、 暂停 基金 的申 购、 赎回 , 基金 管理 人应 按规 定公 告并 报中 国证 监会 备案 。 4、 暂停 申购 或赎 回期 间结 束, 基金 重新 开放 时, 基金 管理 人将 于重 新开 放 日,在至少一种指定媒体,刊登基金重新开放申 购或赎回的公告,并公告最近 一个开放日的 泰达中证500 份额净值。 (十 一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 、发生上 述暂停申购或赎回情况的,基金管 理人当日应立即向中国证监会 备案,并依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。 2 、如发生暂停的时间为 1 日,第2 个工作日基金管理人应依照有关规定在 指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放 申购或赎回公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。 3 、 如发 生暂 停的 时间 超过 1 日但少于2 周 (含 2 周) , 暂停 结束 , 基金 重新 开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披 露办法》的有关规定,在指定 媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个 工作日的基金份额净值。 4 、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每2 周至少刊登 暂停公告1 次。 暂停 结束 , 基金 重新 开放 申购 或赎 回时 , 基金 管理 人应 依照 《信 息披露办法》的有关规定,在指定媒体和基金管 理人网站上刊登基金重新开放 申购或赎回公告,并公告最近1 个工作日的基金份额净值。 (十 二 )基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金 合同的规定,在条件成熟的 情况下提供 泰达中证 500 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。 基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基 金管理人届时根据相关法律法 规及本基金合同的规定制定并公告。 (十 三 )基金份额的登记、转托管 和其他相关业务 1、 非交易过户 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 60 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强 制执行和经注册登记机构认 可的其他情况下的非交易过户。其中: “继 承” 指基 金 份额 持 有人 死 亡, 其 持有 的 基金 份 额由 其 合法 的 继承 人继 承; “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的 基金份额捐赠给福利性质的 基金会或社会团体的情形; “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法 文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 符合条件 的非交易过户申请自申请受理日起二 个月内办理;申请人按基金 注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 2、 基金份额的登记 1) 本基 金的 份额 采用 分系 统登 记的 原则 。 场外 认购 或申 购的 泰达中证500 份额基金份额登记在注册登记系统基金份额持有 人开放式基金账户下;场内认 购、申购的 泰达中证 500 份额或上市交易买入的 泰达 500A 、 泰达 500B 基金份 额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。 2) 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的 泰达中证500 份额可以直接申请场内赎回 但不在深圳证券交易所上市交易, 登记在证券登记结算系统中的 泰达 500A 份额 和泰达 500B 份额在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 4:6 比例申请合并为 泰达中证500 份额后再申请场内赎回。 3) 登记 在注 册登 记系 统中 的泰达中证500 基金份额既可以直接申请场外赎 回,也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转 托管转至证券登记结算系统, 经过基金份额持有人进行申请按4 : 6 比例分离为 泰达 500A 份额和 泰达500B 份 额后在深圳证券交易所上市交易。 3、 系统内转托管 1) 系统 内转 托管 是指 基金 份额 持有 人将 持有 的基 金份 额在 注册 登记 系统 内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统 内 不同会员单位(交易单元) 之间进行转登记的行为。 2)基 金 份额 登 记在 注 册登 记 系统 的 基金 份 额持 有 人在 变 更办 理 泰达中证泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 61 500 份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有 泰达中证 500 份额的 系统内转托管。 3) 基金 份额 登记 在证 券登 记结 算系 统的 基金 份额 持有 人在 变更 办理 泰达中 证500 份额场内赎回或 泰达500A 份额和 泰达500B 份额上市交易的会员单位 (交 易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 4、 跨系统转托管 1) 跨系 统转 托管 是指 基金 份额 持有 人将 持有 的 泰达中证500 份额在注册登 记系统和证券登记结算系统之间进行 转托管的行为。 2) 泰达中证500 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限 责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 2017 年 9 月 29 日前,适用基金场内份额不记录原始过户日期,持有期固 定为一天。自2017 年 9 月29 日起,所有深证LOF 产品场内份额开始记录持有 期,跨市场转托管业务(场内转场外、场外转场内)均继承持有期。2017 年 9 月29 日日 终, 所有 深证 LOF 产品场内份额的登记日期统一置为2017 年 9 月 29 日。2017 年 9 月 29 日当日发生的跨 市场转托管申请(场内转场外、场外转场 内) , 成功 后份 额登 记日 期也 均置 为2017 年 9 月29 日。 投资 者所 持适 用基 金份 额的过户日期及持有期以中国结算的实际记录为准。 5、 基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要 求的基金账户或基金份额的 冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被 冻结部分产生的权益(包括现 金分红和红利再投资)一并冻结。 6、 基金的质押 如 相 关法 律 法规 允许 基 金管 理 人办 理基 金 份额 的质 押 业务 或其 他 基金 业 务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 7、 如法 律法 规、 注册 登记 机构 或深 圳证 券交 易所 的 有关规则发生变化, 本 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应调整。 (十 四 )定期定额投资计划 定期 定额 申购 业 务是 指 投资 者 可通 过 本基 金管 理 人指 定 的销 售 机构 提交泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 62 申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的 销售于每次约定扣款日在投资 者指定的资金账户自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 本基金已于2011 月12 月 22 日起开始接受定期定额投资业务。具体实施 方法详见相关公告。 根据 2017 年 1 月 19 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下开 放式证券投资基金申(认)购(含定期定额投 资)金额下 限的 公告 》 ,自 2017 年 1 月 23 日起, 投资者定期定额申购本基金 泰达中证500 份额 , 首次 定期 定额 申购最低金额调整为 1 元,超过部分不设最低级差限制;追加定期定额申购最 低金额为 1 元,超过部分不设最低级差限制。销售机构在不低于上述规定的前 提下,可根据自身的相关情况设定本基金 泰达中证 500 份额定期定额申购金额 下限,投资者在办理定期定额申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。 (十 五)其他特殊交易 在相关法律法规有明确规定的条件下,基金管 理人还可办理除上述业务以 外的其他特殊交易业务。 (十 六 ) 如法 律法 规、 注册 登记 机构 或深 圳证券交易所的有关规则发生变 化,本基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应调整。 十 一 、 基 金 份 额 的 配 对 转 换 本基金合同生效后,在 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额的存续期内,本基 金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 (一)份额配对转换是指本基金的 泰达中证 500 份额与 泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1.分拆 分拆指 符合条件的 基金份额持有人将其持有的每 十份 泰达中证 500 份额的 场内份额申请转换成 四 份泰达 500A 份额与 六份 泰达500B 份额的 行为。 2.合并 合并指基金份额持有人将其持有的每 四份 泰达 500A 份额与 六份 泰达 500B 份额申请转换成 十份 泰达中证500 份额的场内份额的行为。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 63 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见《招募说明书 》或基金管理人届时发布的 相关公告。 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构 的营业场所或按其提供的其 他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基 金登记结算机构或基金管理人 可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自 泰达500A 份额 、 泰达500B 份额上市交易后不超过6 个月 的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2 日 在至少一家指定媒体公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所 交易日(基金管理人公告暂 停份额配对转换时除外) , 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时 发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需 要,基金管理人可对份额配 对转换业务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1.份额配对转换以份额申请。 2.申请分拆为 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的 泰达中证500 份额的场内 份额必须是10 的整数倍 。 3.申请合并为 泰达中证500 份额的 泰达500A 份额与 泰达500B 份额必须同 时配对申请,且基金份额数必须同为整数且 满足 4:6 的配比关系 。 4.泰达中证 500 份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为 泰 达中证500 份额的场内份额后方可进行。 5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交 易所可视情况对上述规定作 出调整,并在正式实施前2 日在至少一家指定媒体公告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布 的 最新 业务 规则 ,具 体见 相关 业务公告。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 64 (六)暂停份额配对转换的情形 1.深圳证券交易所、基金注册登记机构、份额 配对转换业务办理机构因异 常情况无法办理份额配对转换业务。 2.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家 指定媒体刊登暂停份额配对 转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理 人应及时恢复份额配对转换 业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配 对转换 业务办理机构可酌情 收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 十 二 、 基 金 的 投 资 (一)投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指 数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪误 差偏离度绝对值控制在0.35% 以内,年跟踪误差控制在4% 以内。 (二)投资理念 采用被动式投资方法,在最小化基金投资组合 与标的指数之间跟踪误差与 偏离度同时,实现与标的指数的长期同步增长, 为投资者提供一个简单便利的 获取中小企业长期成长价值的投资工具。 (三)投资范围 本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数的成份股、 备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工 具、权证、股指期货及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金所持有的股票市值和买 入、 卖出 股指 期货 合约 价值 , 合计 (轧 差计 算 ) 占基 金资 产的 比例 为85% -100% , 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于中证 500 指数成份股和 备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ;每 个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合 约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 65 一年以内的政府债券 ,其中现金不包 括结 算备 付 金、 存出 保证 金、 应收 申购 款 等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种的,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (四)投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标 的指数成分股及权重构建基 金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应的调整,以达 到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如 市场流动性不足、成分股被限 制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他 合理的方法进行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。 1、投资组合的构建 本基金采用指 数完全复制方法构建基金的股票 投资组合,即根据个股在标 的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资 组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变动进行相应的调整。 2、组合的调整 (1 )定期调整 根据标的指数的调整规则和对备选股的预期, 对股票投资组合及时进行调 整。 (2 )不定期调整 ①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动 等行为时,基金将根据指数 公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。 ②当成份股发生重大变化时 (收购合并、 分拆、 退市等) , 基金将根据指数 公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。 ③根据本基金的申购赎回 情况,对基金的股票 投资组合进行调整,以实现 对标的指数的有效跟踪。 ④因成份股流动性不足、 停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制, 基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭 配使用其他合理方法对相应股 票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。 ⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情 况下,本基金管理人可根据 市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 66 3、股票的替代 在建仓阶段和基金后续运作过程中, 如遇到特殊情况 (如市场流动性不足、 成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数 量的股票时, 基金管理人将根 据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规 模、历史表现相似度为标准, 采用合理的方法进行适当调整和替代。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的,对冲系 统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主 要采用流动性好、交易活跃的 股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金将在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更 新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资 政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总 体 风险的影响以及是否符合既 定的投资政策和投资目标。 (五)投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关 规定是基金管理人运用基金 财产的决策依据。 2、投资决策程序 本基金的投资管理程序由研究支持、投资决策 、组合构建、交易执行、绩 效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成。 严格的投资管理程序可以保证 投资理念的正确执行,降低 交易 成本 , 避免 重大 风险 的发 生。 开放 式指 数基 金跟 踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成 份股调整时的交易策略以及基 金每日现金流入/流出的建仓/ 变现 策略 、成 份 股 股息的再投资策略等。基金管 理人将通过对这些因素的有效管理并搭配使用其 他合理的方法(如买入非成份 股等)进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内。 1) 研究 : 基金 经理 、 研究 人员 依托 基金 管理 人整 体研 究平 台 , 整合 外部 信 息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、 组合优化和股票的替代、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动 性分析、误差及其归因分析等 工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 67 2) 投资 决策 : 投资 决策 委员 会依 据研 究部 提供 的研 究报 告, 定期 召开 或遇 重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。 基金 经理根据投资决策委员会 的决议和基金管理人的研究报告及相关研究成果 ,每日进行基金投资管理的日 常决策。 3)组合构建:基金经理根据标的指数,结合研 究报告,原则上以复制标的 指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误 差和偏离度最小化的前提下, 基金经理将采取适当的技术和方法,利用股票的 替代或其他数量化交易方法来 降低买入成本和冲击成本,控制投资风险。 4)交易执行:交易部负责具体的交易执行并利 用有效的日内数量化交易方 法来降低冲击成本,同时履行一线监控的职责。 5)投资绩效评估:风险管理与基金评估部定期 和不定期对基金进行 投资绩 效评 估, 并提 供相 关报 告和 建议 。 绩效 评估 能够 确认 组合 是否 实现 了投 资预 期、 组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理 可以据此检视投资策略,进而 调整投资组合。 6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动, 结合成份股基本面情况、量 化分析、流动性状况、基金申购和赎回的现金流 量情况以及组合投资绩效评估 的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提 下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资体制和程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中列示。 (六) 业绩比较基准 本基金的业 绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5 %×1 年期定期存 款利率(税后) 如果中证500 指数被停止编制及发布,或中证500 指数由其他指数替代 (单 纯更 名除 外) , 或由 于指 数编 制方 法等 重大 变更 导致 中证500 指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合 投资的指数推出,本基金管理 人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合 法权益的原则,在履行适当程 序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性、流动性、 与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数 。由于上述原因变更标的指数 和投资对象,基金管理人 在履行适当程序后报中 国证监会核准,并在中国证监泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 68 会指定的媒体上公告。 (七) 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收 益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金。从本基金所分离的 两类基金份额来看, 泰达 500A 份额 具有 低风 险 、收 益相 对稳 定的 特征 ; 泰达 500B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 (八)投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另 有规定的除外; (5 ) 向基 金管 理人 、 基金 托管 人出 资或 者买 卖基 金管 理人 、 基金 托管 人发 行的股票或者债券; (6 ) 买卖 与基 金管 理人 、 基金 托管 人有 控股 关系 的股 东或 者与 基金 管理 人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 ) 依照 法律 、 行政 法规 有关 法律 法规 规定 , 由国 务院 证券 监督 管理 机构 规定禁止的其他活动。 2、基金投资组合比例限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 所申 报的 金额 不得 超过 本基 金的 总资 产, 所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有 的同一权证,不得超过 该权证的 10%; (4) 基金投资组合中投资中证 500 指数 成份 股 的资 产不 低于 股票 资产 净值 的90% 。 (5) 本基 金 保持 现 金或 者 到期 日 在一 年以 内 的政 府 债券 的 比例 合 计不 低于泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 69 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款 等; (6) 本基金参与股指期货交 易依据下列标准建构组合 ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指 期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10% ; ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货 合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的100 %。其中,有价证券指股票、债券 (不含到期 日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质 押式回购)等。 ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货 合约价值不得超过本基金持 有的股票总市值的20% ; ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于 股票投资比例的有关约定; ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20% ; ⑥每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持 不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 , 其中 现金 不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券 回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40 %; (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基 金资产净值的10 %; (9) 本基金持有的全部资产 支 持 证 券 ,其 市 值 不 得 超 过 基 金 资产 净 值 的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产 支持 证券 的比 例, 不得 超过 该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 70 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易 日基金资 产净值的0.5 %; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值 的 15% ;因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的 ,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (16) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定; 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 3、 若将 来法 律法 规或 中国 证监 会的 相关 规定 发生 修改 或变 更, 致使 本款 前 述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修 改或取消,基金管理人在依法 履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 (九)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月 内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。 除上述第(5)、( 12)、( 14)、( 15 ) 、⑥ 项外 ,因证券期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投 资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金 管理人应当在十个交易日内进 行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 (十)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定代 表基 金独 立行 使股 东 及债权人 权利 , 保 护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员 、 授权 代理 人或 任何 存在 利害 关系 的第 三泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 71 人牟取任何不当利益。 (十一)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行 融资、融券。 (十二)基金投资组合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 06 月 25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2018 年 3 月 31 日 ,本报告中所列财务数据 未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基 金总 资产 的比 例 (%) 1 权益投资 366,588,015.71 94.15 其中:股票 366,588,015.71 94.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,558,810.34 5.79 8 其他资产 228,428.78 0.06 9 合计 389,375,254.83 100.00 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 72 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,692,464.41 3.53 C 制造业 208,991,684.25 53.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,049,597.40 1.56 E 建筑业 8,379,953.64 2.16 F 批发和零售业 23,940,704.06 6.17 G 交通运输、仓储和邮政业 13,364,328.50 3.44 H 住宿和餐饮业 44,408.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,738,647.48 7.92 J 金融业 1,457,593.45 0.38 K 房地产业 18,243,663.83 4.70 L 租赁和商务服务业 436,084.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,094,584.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,049,220.00 1.04 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,945,376.00 0.76 S 综合 - - 合计 335,428,309.02 86.40 2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,973,754.00 0.51 C 制造业 12,264,753.44 3.16 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 6,544,440.00 1.69 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,990,445.67 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.01 H 住宿和餐饮业 100,898.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,812,043.96 0.98 J 金融业 - - K 房地产业 2,436,712.00 0.63 L 租赁和商务服务业 - - 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 73 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,159,706.69 8.03 2.3 报告期末按行业分类的港 股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港 股 通股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投资明 细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序 号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 600516 方大炭素 222,800 5,904,200.00 1.52 2 300274 阳光电源 300,280 5,759,370.40 1.48 3 600201 生物股份 208,240 5,701,611.20 1.47 4 000977 浪潮信息 227,800 5,610,714.00 1.45 5 002340 格林美 739,300 5,485,606.00 1.41 6 002019 亿帆医药 231,700 5,159,959.00 1.33 7 002311 海大集团 212,300 5,133,414.00 1.32 8 600079 人福医药 327,900 5,102,124.00 1.31 9 000513 丽珠集团 69,630 5,055,138.00 1.30 10 000786 北新建材 200,760 5,055,136.80 1.30 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600050 中国联通 636,200 3,670,874.00 0.95 2 601985 中国核电 537,600 3,612,672.00 0.93 3 000413 东旭光电 466,100 3,607,614.00 0.93 4 300338 开元股份 180,113 3,357,306.32 0.86 5 600682 南京新百 95,760 3,186,892.80 0.82 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 74 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产 净值 比例 大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保 值为目的,对冲系 统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的 股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 11. 投资组合报告附注 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 75 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体未出现被监管部门立案调 查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 (2) 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,013.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,151.41 5 应收申购款 176,264.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 228,428.78 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于 转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 (5.1) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 (5.2) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况 说明 1 600682 南京新百 3,186,892.80 0.82 重大事项 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项 之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 基金 管理 人依 照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的 原则 管理 和 运用 基金 财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益 。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日,基金合同生效以来的投资业绩及泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 76 与同期 业绩比较 基准的比较如下表所示: (一) 历史各时间段 收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 本基金合同生效 起至 2011 年 12 月 31 日 -2.00% 0.74% -13.78% 1.60% 11.78% -0.86% 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 -1.40% 1.42% 0.56% 1.46% -1.96% -0.04% 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 14.55% 1.37% 16.29% 1.37% -1.74% 0.00% 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 32.25% 1.15% 37.06% 1.18% -4.81% -0.03% 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 57.06% 2.97% 41.39% 2.68% 15.67% 0.29% 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 -7.73% 1.89% -16.72% 1.81% 8.99% 0.08% 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 11.95% 0.90% -0.07% 0.88% 12.02% 0.02% 本基金合同生效 起至 2018 年 3 月 31 日 130.17% 1.73% 59.34% 1.65% 70.83% 0.08% 注:本基金的业绩比较基准: 中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5% 。 (二) 泰达中证500 基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比 较基准收益率历史走势对比图 (2011 年12 月 1 日-2018 年3 月 31 日 ) 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 77 注: 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要 求。 十 四 、 基 金 的 财 产 (一) 基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、基金应收款 项以及其他资产的价值总和。 (二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以 基金托管人的名义开立证券 交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人 和本基金联名的方式开立基金 证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管 账户。开立的基金专用账户与 基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记 机构自有的财产账户以及其他 基金财产账户 相独立。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 78 (四)基金财产的保管及处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代 销机构的固有财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金 财产的管理、运用或者其他情 形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理 人、基金托管人可以按基金合 同的约定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的其他费用。 基金管理人、 基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权 人不得对基金财产行使请求冻 结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法 撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金财 产的 债权 , 不得 与基 金管 理人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债务 相抵 销; 不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定处 分外 , 基金 财产 不得 被处 分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十五 、 基 金 资 产 的 估 值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产的公允价值, 依据经基金 资产估值后确定的基金资产净值而计算出的 泰 达中 证500 份额净值,是计算 泰达 中证500 份额申购与赎回价格以及计算 泰达500A 份额、 泰达500B 份额的基金份额 参考 净值的基础。 (二)估值日 本基 金的 估值 日 为相 关的 证 券交 易场 所 的正 常营 业 日以 及国 家 法律 法规 规 定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 79 (四)估值方法 1、股票估值方法 (1 )上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最 近交易日的收盘价估值;如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )未上市股票的估值 送股 、转 增股 、 配股 和公 开 增发 新 股等 发行 未上 市 的股 票, 按 估值 日在 交 易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交 易的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值 ;如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价格。 首次 发行 未上 市 的股 票, 采 用估 值技 术 确定 公允 价 值, 在估 值 技术 难以 可 靠计量的情况下,按成本估值。 (3 )有明确锁定期股票的估值 首次 公开 发行 有 明确 锁定 期 的股 票, 同 一股 票在 交 易所 上市 后 ,按 交易 所 上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处 于明确锁定期的股票 ,按监管 机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值办法 (1 )在 交易 所 市场 上 市交 易 或挂 牌 转让 的 固定 收 益品 种 (另 有 规定 的除 外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 (2 )交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价; (3 ) 对在 交易 所市 场挂 牌转 让的 资产 支持 证券 和私 募证 券, 估值 日 不存在 活跃市场 时 采用估值技术确定 其公允价值 进行 估 值 。 如成本能够近似体现公允 价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 (4 ) 首次公开发行未上市的债券, 采用估值技术确 定公 允价 值, 在估 值技泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 80 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (5 ) 对在 交易 所市 场发 行未 上市 或未 挂牌 转让 的债 券, 对存 在活 跃市 场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计 量日的公允价值进行估值;对 于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况 下,按成本应对市场报价进行 调整 , 确认 计量 日的 公允 价值 ; 对于 不存 在市 场活 动或 市场 活动 很少 的情 况下 , 则采用估值技术确定公允价值。 (6 ) 对全 国银 行间 市场 上不 含权 的固 定收 益品 种, 按照 第三 方估 值机 构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市 场上含权的固定收益品种,按 照第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估 值净价或推荐估值净价估值。 对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记 截止日(含当日)后未行使回 售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对 银行间市场未上市,且第三方 估值机构未提供估值价格的债券, 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异, 未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (7 ) 同一 债券 同时 在两 个或 两个 以上 市场 交易 的, 按债 券所 处的 市场 分别 估值。 3、权证估值: (1 ) 配股权证的估值: 因持 有股 票而 享 有的 配股 权 ,类 同权 证 处理 方式 的 ,采 用估 值 技术 进行 估 值。 (2 ) 认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的认沽/ 认购权证按估值日 的收 盘价 估值 , 估值 日没 有交 易的 , 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的,可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允 价格 ; 未上 市交 易的 认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难 以可靠计量的情况下,按成本估值。 4、 股指期货的估值 股指 期货 合约 , 以估 值当 日 结算 价进 行 估值 ,估 值 当日 无结 算 价的 ,采 用泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 81 最近交易日结算价估值。 5、 本基 金持 有的 回购 以成 本列 示, 按合 同利 率在 回购 期间 内逐 日计 提应 收 或应付利息。 6、 本基 金持 有的 银行 存款 和备 付金 余额 以本 金列 示, 按相 应利 率逐 日计 提 利息。 7、 在任 何情 况下 , 基金 管理 人采 用上 述1-6 项规定的方法对基金资产进行 估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是 ,如果基金管理人有充足的理 由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观 反映其公允价值的,基金管理 人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性 、收益率曲线等多种因素的基 础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、 当发生大额申购或赎回情形时 , 按照 法律 法规 及监 管要 求, 在履 行适 当 程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 9、 国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。 (五)基金份额净值的计算 本基金作为分级基金,按照 泰达中证 500 份额净值计算规则以及 泰达 500A 份额和 泰达500B 份额的 参考 净值计算规则依据以下公式分别计算并公告T 日 泰 达中证500 份额 净值 、 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的基金份额 参考 净值: 1、 泰达中证500 份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日 泰达中证 500 份额的基金份 额净值=T 日闭市后的基金资产净 值/T 日本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金, T 日本基金基金份额的总数为 泰达500A 份额、 泰达500B 份额和 泰达中证500 份额的份额数之和。 2、 泰达500A 份额和 泰达 500B 份额的基金份额 参考净值计算 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 82 设基金份额 参考 净值的计算日为 T 日, T=1,2,3,4,5…N ,N 为当年实际 天数 : 泰达中证500 份额单位净值 泰达500A 份额单位 参考净值 泰达500B 份额 单位 参考净值 : 泰达500A 份额约定的年基准收益率 : 基金合同生效日至T 日; 自年 初至 T 日; 自最 近一 次会 计年 度内 份额 折算日至T 日。 泰达中证500 份额 净值 、泰达 500A 份额和 泰达500B 份额的基金份额 参考 净值 计算,均保留到小数点后面 4 位,小数点后面第5 位四舍五入,由此产生的误 差计入基金资产。 T 日的基金净值在当天闭市后计算,并于 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国 证监会同意,可适当延迟计算或公告。 (六)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进 行。基金份额净值由基金管理 人完成估值后,将估 值结果报给基金托管人,基 金托管人按《基金合同》规定 的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人 复核无误后,由基金管理人对 外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 83 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不 可抗 力或 基金 管理 人、 基金 托管 人不 可控 制的 其他 情形 致使 基金 管 理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 定性时,经与基金托 管人协商 确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、 中国证监会认定的其他情形。 (八)基金份额净值的确认 用于 基金 信息 披 露的 基金 份 额净 值由 基 金管 理人 负 责计 算, 基 金托 管人 进 行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后 计算当日的基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.0001 元, 小数 点后 第5 位四 舍五 入。 国家 另 有规定的,从其规定。 (九)估值错误的处理 1、 当基 金资 产的 估值 导致 基金 份额 净值 小数 点后4 位 (含 第 4 位) 内发生 差错时,视为基金份额净值估值错误。 2、 基金 管理 人和 基金 托管 人将 采取 必要 、 适当 合理 的措 施确 保基 金资 产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误 时,基金管理人应当立即予以 纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当计价错误达到或超过基金份 额净值的 0.25% 时,基金管理人应当报中国证监 会备案;当计价错误达到或超 过基金份额净值的0.5% 时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 84 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的 ,按其规定处理。 (十)特殊情形的处理 1、 基金 管理 人按 本条 第 (四 ) 款有 关估 值方 法规定的第7 项条款进行估值 时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、 由于 不可 抗力 原因 , 或由 于证 券交 易所 及登 记结 算公 司发 送的 数据 错误 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适 当、合理的措施进行检查,但 未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误 ,基金管理人和基金托管人可 以免除赔偿责任。 但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十六 、 基 金 收 益 与 分 配 (一)收益的构成 基金 收益 包括 : 基金 投资 所 得红 利、 股 息、 债券 利 息、 票据 投 资收 益、 买 卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运 用基金财产带来的 成本或费用 的节约计入收益。 (二)基金净利润 基金 净利 润为 本 期已 实现 收 益加 上本 期 公允 价值 变 动收 益。 本 期已 实现 收 益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额。基金期末可供分配利润,采 用期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (三)收益分配方案 在存 续期 内, 本基 金 (包 括 泰达中证500 份额、 泰达500A 份额 、 泰达500B 份额)不进行收益分配。 十七 、 基 金 费 用 与 税 收 (一)基金费用的种类 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 85 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同 生效后的指数许可使用费; 4、 因基 金的 证券 交易 或结 算而 产生 的费 用 (包 括但 不限 于经 手费 、 印花 税、 证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易 的结算费及其他类似性质的费 用等); 5、基金上市初费和上市月费 6、基金合同生效以后的信息披露费用; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 9、基金资产的资金汇划费用; 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0% 年费率 计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。计 算方法如下: H= E×1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 86 基金管理费每日计提, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2% 年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.2%÷ 当年天数 H 为 每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基 金按 照基 金 管理 人与 标 的指 数许 可 方所 签订 的 指数 使用 许 可协 议中 所 规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许 可使用费。其中,基金合同生 效前的 指数许可使用费是为获取使用指数开发基 金的权利而支付的费用,不列 入基金费用从基金财产中列支;基金合同生效后 的指数许可使用费从基金财产 中列支,按前一日基 金资产净值的 0.02% 的年 费 率每 日计 提, 逐日 累计 。计 算 方法如下: H= E×0.02%÷ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 87 E 为前一日的基金资产净值 基金 管理 人与 指 数许 可方 约 定了 每季 度 (包 括基 金 成立 当季 ) 指数 许可 使 用费人民币伍万元(5 万元)( 即不足人民币 5 万元时按照人民币 5 万元收取) 的收取下限,则该下限超出当季累计指数使用费 的部分(即:每季度指数许可 使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由 基金管理人自行承担,不作为 基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的 指数许可使用费按季支付,由 基金管理人向基金托管 人发送基金指数许可使用 费划款指令,基金托管人复核 后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理 人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标 的指数许可方。如果指数许可 使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将 采用调整后的方法或费率计算 指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露 管理办法》的规定在指定媒体 进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。 4、本条第(一)款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第 (一 )款 约定 以外 的 其他 费用 , 以及 基金 管 理人 和基 金 托管 人因 未 履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金 管理 人和 基 金托 管人 可 协商 酌情 调 低基 金管 理 费和 基金 托 管费 ,无 须 召开基金份额持有人大会。 (五)税收 本基 金运 作过 程 中涉 及的 各 纳税 主体 , 依照 国家 法 律法 规的 规 定履 行纳 税 义务。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 88 十八 、 基 金 份 额 的 折 算 (一) 定期折算 在泰达500A 份额 、 泰达 中证500 份额存续期内的每个会计年度 (除基金合 同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基 金将按照以下规则进行基金的 定期 份额折算。 1、基金份额折算基准日 每个会计年度第一个工作日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 泰达500A 份额、泰达中证500 份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额按照 基金 合同第四部分规定的 参考净值计 算规则进行 参考 净值 计算 , 对泰达500A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每 10 份泰达中证 500 份额将按 4 份泰达 500A 份额获得约定应得收益的新增折算 份额。 在基金份额折算前与折算后, 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额的份额配比 保持4:6 的比 例。 对于泰达500A 份额期末的约定应得收益, 即 泰达 500A 份额 每个会计年度12 月 31 日份额参考净值超出1.0000 元部 分, 将折 算为 泰达 中证 500 份额的场内份额分配给 泰达500A 份额 持有 人。 泰达 中证 500 份额持有人持 有的每 10 份泰达中证 500 份额 将 按 4 份泰达 500A 份额获得新增泰达中 证 500 份额的分配。持有场外泰达中证 500 份额的基金份额持有人将按前述折算方式 获得新增场外泰达中证 500 份额的分配;持有场内泰达中证 500 份额的基金份泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 89 额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰达中证 500 份额的分配。 经过上述 份额折算, 泰达500A 份额和泰达中证500 份额的基金份额净值 和参考净值 将相 应调整。 每个 会计 年度 第 一个 工作 日 为基 金份 额 折算 基准 日 ,本 基金 将 对泰 达中 证 500 份额和 泰达500A 份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度第一个工作日进行泰达中证 500 份额当年应得收益的定期份 额折算时,有关计算公式如下: (1 )泰达中证500 份额 泰达中证500 份额持有人新增的泰达中证500 份额= 其中: 500 NAV 前 :定期份额折算前泰达中证500 份额的基金份额净值,下同 500 NAV 后 :定期份额折算后泰达中证500 份额的基金份额净值,下同 定期份额折算前 泰达500A 份额的基金份额 参考 净值,下同 500 NUM 前 :定期份额折算前泰达中证500 份额的份额数,下同 持有泰达中证 500 份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增泰 达中证 500 份额的场外份额的分配;持有泰达中证 500 份额的场内份额的持有 人将按上述折算方式获得新增泰达中证500 份额的场内份额的分配。 泰达中证 500 份额的场外份额经折算后的份额数采用 四舍五入的方式保留 到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;泰达中证 500 份额的场内份 额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 90 (2 )泰达500A 份额 定期份额折算后 泰达500A 份额的基金份额 参考 净值=1.0000 元 定期份额折算后 泰达 500A 份额的份额数= 定期份额折算前 泰达 500A 份额 的份额数 泰达500A 份额持有人新增的泰达中证500 份额的份额数= [ ?( -1.0000)]/ 其中: 定期份额折算后泰达中证500 份额净值 定期份额折算前 泰达500A 份额的份额数 泰达500A 份额折算成泰达中证500 份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 (3 )泰达500B 份额 定期份额折算不改变 泰达 500B 份额参考净值及其份额数。 (4 )折算后 泰达 中证 500 份额的总份额数 折算后 泰达中证 500 份额的总份额数=定期份额折算前 泰达中证 500 份额 的份额数+ 泰达 中证500 份额持有人新增的 泰达 中证500 份额数+ 泰达500A 份 额持有人新增的 泰达 中证500 份额数。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保 证基 金份 额 折算 期间 本 基金 的平 稳 运作 ,基 金 管理 人可 根 据深 圳证 券 交易 所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停 泰达500A 份额与 泰达500B 份额的上市交易和泰达中证500 份额的申购或赎回等相关业务, 具体 见基金管理人届时发布的相关公告。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 91 6、基金份额折算结果的公告 基金 份额 折算 结 束后 ,基 金 管理 人应 按 照《 信息 披 露办 法》 在 至少 一家 指 定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 7、特殊情形的处理 若在定期份额折算日发生《基金合同》约定的 本基金不定期份额折算的情 形时,将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 (二 )不定期折算 除以上定 期份 额 折算 外, 本 基金 还将 在 以下 两种 情 况进 行份 额 折算 ,即 : 当泰达中证500 份额净值大于或等于2.0000 元;当 泰达500B 份额的基金份额 参考净值小于或等于0.2500 元。 (1 ) 当泰达中证500 份额的基金份额净值大于或等于2.0000 元,本基 金将按照以下规则进行份额折算。 1)基金份额折算基准日 泰达中证500 份额的基金份额净值大于或等于2.0000 元, 基金 管理 人 可根据市场情况确定折算基准日。 2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额和泰 达中证500 份额。 3)基金份额折 算频率 不定期。 4)基金份额折算方式 当泰达中证500份额的基金份额净值大于或等于2.0000元后 , 本基 金将 分别 对 泰达500A 份额、 泰达500B 份额和泰达中证500份额进行份额折算,份额折算后本 基金将确保 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的比例为4:6,份额折算后 泰达500A 份额、 泰达500B 份额和泰达中证500 份额的基金份额净值均调整为1.0000 元。基 金份额折算日折 算前泰达 中证500份额净值 、泰达500A 份额和 泰达500B 份额的基泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 92 金份额 参考净值超出1.0000元的部分均将折算为泰达 中证500 份额分别分 配给泰 达中证500 份额、 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的持有人。 当泰达中证500 份额的份额净值大于或等于2.0000 元后, 泰达500A 份额、 泰 达500B 份额、泰达中证500 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算: ① 泰达500A 份额 份额折算原则: a\份额折算前 泰达500A 份额的份额数与份额折算后泰达500A 份额 的份额数相等; b\泰达 500A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出 1 元以上的 参考 净值部分全部折算为场内泰达中证500 份额。 泰达 500A 份 额 持 有 人 新 增 的 泰 达 中 证 500 份 额 的 份 额 数 = 其中: 份额折算前 泰达500A 份额的份额数 :份额折算后 泰达500A 份额的份额数 :份额折算前 泰达500A 份额的单位参考净值 泰达 500A 份额折算成泰达中 证 500 份额的场内份额取整计算(最 小单位为1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 ② 泰达500B 份额 份额折算原则: a\份额折算后 泰达500B 份额与 泰达500A 份额的份额数保持6 :4 配比; b\份额折算前 泰达500B 份额的资产与份额折算后泰达500B 份额的 资产及 因此折算新增的场内泰达中证500 份额的资产之和相等; c\ 份 额折 算前 泰达 500B 份额 的持 有人 在 份额 折算 后将 持 有泰达 500B 份额与新增场内泰达中证500 。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 93 泰达 500B 份额持有人新增的场内泰达中证 500 份额的份额数 = ?( -1.0000)/1.0000 其中: :份额折算前 泰达500B 份额的份额数 :份额折算后 泰达500B 份额的份额数 :份额折算前 泰达 500B 份额的单位参考净值 泰达 500B 份额折算成泰达中 证 500 份额的场内份额取整计算(最 小单位为1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 ③ 泰达中证500 份额 份额折算原则: 场外泰达中证 500 持有人份额折算后获得新增场外泰达中证 500 , 场内泰达中证500 持有人份额折算后获得新增场内泰达中证500。 其中: :折算前泰达中证500 份额单位净值 :折算前泰达中证500 份额的份额数 :折算后 新增的 泰达中证500 份额的份额数 ④ 折算后泰达中证500 份额 的总份额数 折算后泰达中证 500 份额的总份额数=不定期份额折算前泰达中证 500 份额的份额数+ 泰达中证500 份额持有人新增的泰达中证500 份额数 +泰达500A 份额持有人新增的泰达中证500 份额数+泰达 500B 份额持有泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 94 人新增的泰达中证500 份额数 (2 ) 当泰达500B 份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500 元, 本基 金将按照以下规则进行份额折算。 1)基金份额折算基准日 泰达 500B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元,基金管理 人可根据市场情况确定折算基准日。 2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记 在册的 泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额、泰 达中证500 份额。 3)基金份额折算频率 不定期。 4)基金份额折算方式 当泰达 500B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元后,本基 金将分别对 泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额和泰达中证 500 份额进行份额 折算 , 份额 折算 后本 基金 将确 保 泰达500A 份额和 泰达500B 份额的比例为4: 6, 份额 折算 后泰 达中 证500 份额 净值、 泰达 500A 份额和 泰达500B 份额的 基金份额参考净值均调整为1 元。 当泰达500B 份额参考净值小于或等于0.2500 元后, 泰达500A 份额、 泰达500B 份额 、 泰达 中证500 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。 ① 泰达500B 份额 份额折算原则: 份额折算前 泰达500B 份额的资产与份额折算后泰达500B 份额的资 产相等。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 95 : 折算后 泰达500B 份额的份额数 :折算前 泰达500B 份额的份额数 :折算前 泰达 500B 份额的单位参考净值 ② 泰达500A 份额 份额折算原则: a\份额折算前后 泰达500A 份额与泰达500B 份额的份额数始终保持 4:6 配比; b\份额折算前 泰达500A 份额的资产与份额折算后泰达500A 份额的 资产及新增场内泰达中证500 份额的资产之和相等; c\份额折算前 泰达500A 的持有人在份额折算后将持有泰达500A 份 额与新增场内泰达中证500 份额。 泰达 500A 份额持有人新增的泰达 500A 份额数: = ( ? - ?1.0000 )/1.0000 其中: :折算后 泰达500A 份额的份额数 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 96 :折算后 泰达500B 份额的份额数 :折算前 泰达500A 份额单位参考净值 :折 算 前泰达 500A 份额的份额数 ③ 泰达中证500 份额: 份额折算原则: 份额折算前泰达中证500 份额的资产与份额折算后泰达中证500 份额的 资产相等。 其中: :折算后泰达中证500 份额的份额数 :折算前泰达中证500 份额的单位净值 :折算前泰达中证500 份额的份额数 泰达中证 500 份额的场外份额经折算后的份 额数采用四舍五入的方式 保留 到小 数点 后 两位 , 由此 产 生的 误 差计 入 基金 财 产; 泰 达中 证 500 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最 小单位为1 份) , 余额 计入基金财产。 ④ 折算后泰达中证500 份额 的总份额数 : 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 97 折算后泰达中证 500 份额的总份额数=不定期份额折算后泰达中证 500 份额的份额数+ 泰达500A 份额持有人新增的泰达中证500 份额数 5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保 证基 金份 额 折算 期间 本 基金 的平 稳 运作 ,基 金 管理 人可 根 据深 圳 证 券 交 易 所、 中 国 证券 登 记结 算 有 限责 任 公 司的 相 关 业务 规 定暂 停 泰达 500A 份额与 泰达500B 份额的上市交易和泰达中证500 份额的申购或赎回等 相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6)基金份额折算结果的公告 基金 份额 折算 结 束后 ,基 金 管理 人应 按 照《 信息 披 露办 法》 在 至少 一 家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 十九 、 泰达 500A 份 额 与 泰达 500B 份 额 的 终 止 运 作 (一)经基金份额持有人大会决议通过, 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额 可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须 经本基金所有份额以特别决议 的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的 泰达中证 500 份额、 泰达 500A 份额与 泰达500B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的2/3 以上(含2/3 )通过方为有效。 (二) 泰达500A 份额与 泰 达 500B 份额终止运作后的份额折算 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决 议另有规定的, 泰达500A 份额、 泰达500B 份额将全部折算成场内 泰达中证500 份额。 1、份额折算基准日 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延 至下一个工作日)。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 98 2、份额折算方式 运作期到期日 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额按届时各自份额净值与 泰达 中证500 份额净值之比折算为 泰达中证500 份额。 3、份额折算公式 份额折算后 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额单位 净值等 于折算前 泰达中证 500 份额单位资产净值。 泰达500A 份额折算成 泰达中证500 份额的份额数= 泰达500B 份额折算成 泰达中证500 份额的份额数= 其中: :泰达500A 份额折算前份额数; : 泰达500B 份额折算前份额数; : 泰达500A 份额折算前单位 资产 净值; : 泰达500B 份额折算前单位 资产 净值; : 泰达中证500 份额折算前单 位 资产 净值。 泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额折算成的 泰达中证 500 份额数,场内份额 数保留至整数(最小单位为1 份),余额计入基金资产。 4、份额折算后的基金运作 泰达 500A 份额与 泰达 500B 份额全部折算为场内 泰达中证 500 份额后,本 基金接受场外与场内申购和赎回。 5、份额折算的公告 泰达 500A 份额与 泰达500B 份额进行份额折算结束后, 基金管理人应在2 日泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 99 内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 二 十 、 基 金 的 会 计 和 审 计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、 本基金的会计年度为公历每年的1 月 1 日 至12 月 31 日; 3、本 基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金 管理 人及 基金 托管 人分 别保 留完 整的 会计 账目 、 凭证 并进 行日 常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金 托管 人定 期与 基金 管理 人就 基金 的会 计核 算、 报表 编制 等进 行核 对 并书面确认。 (二)基金的审计 1、 基金 管理 人聘 请具 有从 事证 券相 关业 务资 格的 会计 师事 务所 及其 注册 会 计师对本基金年度财务报表 及其他规定事项 进行 审计 。会 计师事务所及其注册 会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师 时,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更换 会计 师事 务所 , 经通 报基 金托 管人 , 并 报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当 依据有关规定在指定媒体和基 金管理人网站上公告。 二 十 一 、 基 金 的 信 息 披 露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人 等法律法规和中国证监 会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信息,泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 100 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定 时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管 理人、基金托管人的互联网网 站等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金 合同约定的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人在承诺公开披露 的基金信息时,不得有下列行 为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券 投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5、 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、 恭维 性或 推荐 性的 文字 ; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本 。如同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特 别说明外,货币单位为人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、招募说明书、基金合同、托管 协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售 3 日前, 将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体和 基金管理人网站上;基金管理 人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 (1) 招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产 品特性、风险揭示、信息披露 及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结 束之日起45 日内 , 更新 招募 说明 书并 登载 在网 站上 , 将更 新后 的招 募说 明书 摘 要登载在指定媒体和基金管理人网站上; 基金管理人 在公告的15 日前向中国证泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 101 监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (2) 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产 品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 (3) 托管 协 议是 界 定基 金 托管 人 和基 金管 理 人在 基 金财 产 保管 及 基金 运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编 制发售公告,并在披露招募 说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应 当在获得本基金合同生效确认文 件的次日在指定媒体和基金 管理人网站上登载基金合同生效公告。 4、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在 指定媒体及基金管理人网站 上公告。 5、基金资产净值、基金份额净值公告 本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购 或者赎回前,基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介 ,披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场 交易日的次日,将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90 日内 , 编制 完成 基金 年度 报告 , 并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登 载在指定媒体和基金管理人网 站上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报告,泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 102 并将半年度报告正 文登载在网站上,将半年度报 告摘要登载在指定媒体和基金 管理人网站上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工 作日 内, 编制 完成 基金 季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 。报备应当采用电子文本和书 面报告两种方式。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或超过基金总份额 20% 的 情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至 少应当在季度报告、半年度报 告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组 合资产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。 前款所称 重大事件,是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止基金合同; (3) 转换基金运作方式; (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7) 基金募集期延长; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 103 (8) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; (9) 基金管理人的董事在一年内变更超过50% ; (10) 基金管理人、基金托管人基金托管 部门 的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超过30% ; (11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、总经理及其他高级 管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14) 重大关联交易事项; (15) 基金收益分配事项; (16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5% ; (18) 基金改聘会计师事务所; (19) 基金变更、增加 或减少销售代理机构; (20) 基金更换注册登记机构; (21) 本基金开始办理申购、赎回; (22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24) 基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25) 基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26) 基金份额上市交易; (27)基金份额持有人大会的决议 (28) 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 影响投资人赎回等重大事项 时; (29)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (30)中国证监会规定的其他事项。 8、 澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出 现的或者在市场上流传的消泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 104 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起 较大波动的,相关信息披露义 务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并 将有关情况立即报告中国证监 会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报 中国证监会核准或者备案, 并予 以公 告。 召开 基金 份额 持有 人大 会的 , 召集 人应 当至 少提 前30 日公告基金 份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事 项、议事程序和表决方式等事 项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会,基金管理人、基 金托 管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履 行信息披露义务的,召集人应 当履行相关信息披露义务。 10 、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披 露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当 符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购、 赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披 露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和 基金管理人网站上披露信息 外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指 定媒体和基金管理人网站披露信息,并且在不同 媒介上披露同一信息的内容应 当一致。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金份额 发售机构的住所,供公众查阅、复制。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 105 基金定期报告公布后,应当分别置备于基 金管 理人 和基 金托 管人 的住 所, 以供公众查阅、复制。 基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内 取得上述文件复制件或复印 件。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基 金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 2. 基 金投 资 所涉 及的 证 券交 易 市场 遇法 定 节假 日或 因 其他 原因 暂 停营 业 时; 3.法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 二 十 二 、 风 险 揭 示 本基金存在的主要风险有: (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资 心理和交易制度等各种因素 的影响,导致基金收益水平变化而产生风 险,主要包括: 1、 政策 风险 : 因国 家宏 观政 策 (如 货币 政策 、 财政 政策 、 行业 政策 、 地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、 经济 周期 风险 : 随经 济运 行的 周期 性变 化, 证券 市场 的收 益水 平也 呈周 期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票, 收益水平也会随之变化,从而 产生风险。 3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企 业的融资成本和利润。基金投 资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、 上市 公司 经营 风险 : 上市 公司 的经 营好 坏受 多种 因 素影 响, 如管 理能 力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其 股票价格可能下跌,或者能够 用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽 然基金可以通过投资多样化来 分散这种非系统风险,但不能完全规避。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 106 5、 购买 力风 险: 基金 的利 润将 主要 通过 现金 形式 来分 配, 而现 金可 能因 为 通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投 资债券的发行人违约、拒绝 支付到期本息的情况,从而导致基金财产损失。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经 验、判断、决策、技能等, 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格 走势的判断,从而影响基金收 益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理 人的管理水平、管理手段和管 理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金 管理人的因素而影响基金收益 水平。 (四)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日 ,基金管理人都有义务接受 投资者的申购、赎回和基金间转换。由于应对基 金赎回和基金间转换的经验不 足,加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌 时经常出现交易量急剧减少的 情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回和基 金间转换申请,则使基金资产 变现困难,基金面临流动性风险。 (五)指数基金特有风险 本基金为股票型指数基金, 存在的风险包括跟踪偏离风险和标的指数风险。 跟踪误差风险:本基金管理人将尽责进行严格 风险控制,并控制基金投资 组合与标的指数之间的跟踪误差及偏离度,但由 于法律法规及其他限制,本基 金不能投资于部分成分股;此外,在基金的日常 运作中由于受到运作费用、交 易成本、日常申购赎回以及市场流动性影响,不 可避免的会产生与标的指数之 间的跟踪偏离。 标的指数风险:标的指数因为编制方法的缺 陷 有可 能导 致标 的指 数的 表现 与总体市场表现的差异,因标的指数编制方法的 不成熟也可能导致指数调整较 大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。 (六)基金运作风险 1、上市交易风险 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 107 泰达 500A 份额 与泰达 500B 份额在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期 间可能因信息披露导致基金停牌, 投资者在停牌期间不能买卖 泰达500A 份额 与 泰达 500B 份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致 泰达 500A 份额 与泰达500B 份额产生流动性风险。 2、杠杆机制的风险 本基 金为 完全 复 制指 数的 股 票型 基金 , 具有 较高 风 险、 较高 预 期收 益的 特 征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。从 本基金所分离的两类基金份额来看, 泰达500A 份额 具有 低风 险、 收益 相对 稳定 的特征; 泰达500B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 由于 泰达 500B 份额内含杠杆机制的设计, 泰达 500B 份额 参考 净值的变动 幅度将大于 泰达中证500 份额净值 和泰达500A 份额 参考净值的变动幅度, 即 泰 达500B 份额 参考 净值变动的波动性要高于其他两类份额。 3、折 、 溢价交易风险 泰达 500A 份额 与泰达 500B 份额上市交易后,由于受到市场供求关系的 影 响, 基金 份额 的 交易 价格 与基 金 份额参考 净值 可能 出 现偏 离并 出现 折/ 溢价风 险。尽管份额配对转换套利机制的设计已将 泰达 500A 份额 和 泰达 500B 份额的 折/溢价风险降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存在。 4、风险收益特征变化风险 由于基金份额折算的设计,在 泰达中证 500 份额净值 大 于或等于 2.000 元 后, 本基 金将 进行 份额 不定 期份 额折 算。 原 泰达500B 份额持有人将会获得一定 比例的 泰达中证500 份额 , 因此 原泰达 500B 份额持有人所持有的部分基金份额 的风险收益特征将会发生改变。 由于基金份额折算的设计, 在 泰达 500B 份额 参考净值 小于或等于0.250 元 后, 本基 金将 进行 不定 期份 额折 算。 原 泰达500A 份额持有人将会获得一定比例 的泰达 中证500 份额 , 因此 , 原 泰达500A 份额 持有人所持有的部分基金份额的 风险收益特征将会发生改变。 由于对 泰达500A 基金份额在会计年度初, 把约定收益折算为场内 泰达中证 500 份额的设计,使原 泰达 500A 份额持有人将会获得一定比例的 泰达 中 证 500 份额 , 因此 , 原 泰达500A 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 108 会发生改变。 5、份额折算风险 (1 )在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资 者带来损失。 场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数 点后两位,小数点后两位以 后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算 结果保留至整数位 (最小单位为1 份) , 整数 位以 后部 分采 取截 位法 , 余额 计入 基金财产。因此,在基金份额折算过程中由于尾 差处理而可能给投资者带来损 失。 (2 )份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 新增份额可能面临无法赎回的风险是指在 场内购买 泰达 500A 份额 或泰达 500B 份额的一部分投资者可能面临的风险。 由于在二级市场可以做交易的证券 公司并不全部具备中国证券监督管理 委员 会颁 发 的基 金代 销资 格, 而只 有具 备 基金代销资格的证券公司才可以允许投资者赎回 基金份额。因此,如果投资者 通过不具备基金代销资格的证券公司购买 泰达 500A 份额或泰达 500B 份额,在 其参与份额折算后,则折算新增的 泰达中证 500 份额并不能被赎回。此风险需 要引起投资者注意, 投资者可以选择在份额折算前将 泰达500A 份额 或 泰达500B 份额卖出,或者将新增的 泰达中证 500 份额通过转托管业务转入具有基金代销 资格的证券公司后赎回基金份额。 6、份额配对转换业务中存在的风险 《基金合同》生效后,在 泰达中证 500 份额、 泰达 500A 份额 和 泰达 500B 份额的存续期内,基金管理人将根据《基金合同》的约定办理 泰达中证 500 份 额与 泰达 500A 份额 、泰达 500B 份额之间份额配对转换。一方面,份额配对转 换业务的办理可能改变 泰达 500A 份额 和泰达 500B 份额的市场供求关系,从而 可能影响其交易价格; 另一方面, 份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形, 投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 7、基金的收益分配 在存 续期 内, 本基 金 (包 括泰达中证500 份额、 泰达500A 份额 和 泰达500B 份额)将不进行收益分配。在每个会计年度年的第 一个工作日 ,基金管理人将 根据 《基 金合 同》 的约 定对 本基 金 泰达中证500 份额和 泰达500A 份额 实施定期泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 109 份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额 的情形,投资者可通过卖出或 赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是 ,投资者通过变现折算后的新 增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收 益分配,投资者不仅须承担相 应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 (七 ) 其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、 因基 金业 务快 速发 展而 在制 度建 设、 人员 配备 、 内控 制度 建立 等方 面不 完善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险, 如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、 战争 、 自然 灾害 等不 可抗 力可 能导 致基 金资 产的 损失 , 影响 基金 收益 水 平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 二十三 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 (一)基金合同的变更 1.按照法律法规或本基金合同的规定,对基金 合同的变更应当召开基金份 额持有人大会的,基金合同变更的内容应经基金 份额持有人大会决议通过,并 依法报中国证监会核准,自中国证监会核准之日 起生效。 2.但出现下列情况时,可不经基金份额持有人 大会决议,由基金管理人和 基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案: (1) 调低基金管理费、基金托管费; (2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、 赎回费率 或变更或增加收费方式; (3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4) 基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系; (5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照 法 律法 规 或本 基 金合 同 规定 不需 召 开基 金 份额 持 有人 大 会的 其他泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 110 情形 。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,在履行相关程序后本基金合同终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人职责终止,而在6 个月内没有新的基金管理人承接的; 3.基金托管人职责终止,而在6 个月内没有新的基金托管人承接的; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组 (1) 基金合同终止后, 成立基金清算小组, 基金清算小组在中国证监会的监 督下进行基金清算。 (2) 基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师 以及中国证监会指定的 人员组成。基金清算小组可以 聘用必要的工作人员。 (3) 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配 。 基金清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 (1) 基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2) 对基金财产进行清理和确认; (3) 对基金财产进行估价和变现; (4) 制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7) 将基金清算结果报告中国证监会; (8) 公布基金清算报告; (9) 对基金剩余 财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过 程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 111 4.基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3) 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止情形发生并报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关 重大事项须及时公告; 基金 财 产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出 具法律意见书后,由基金财产 清算小组报中国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 二十四 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 一、 基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人 1、基金管理人简况 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层 邮政编码:100033 法定代表人: 弓劲梅 成立时间:2002 年 6 月 6 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]37 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿捌仟万元人民币 存续期间:持续经营 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 112 2、基金管理人的权利 (1 ) 自本 基金 合同 生效 之日 起, 依照 有关 法律 法规 和本 基金 合同 的规 定独 立运用基金财产; (2 ) 依照 本基 金合 同获 得基 金管 理人 报酬 以及 法律 法规 规定 或中 国证 监会 批准的其他费用; (3 )依 照有 关 规定 为 基金 的 利益 行 使因 基 金财 产 投资 于 证券 所 产生 的权 利; (4 ) 在符 合有 关法 律法 规和 本基 金合 同的 前提 下, 制订 和调 整有 关基 金认 购、申购、赎回 、转换、非交易过户、转托管等 业务的规则,决定基金的除调 高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式; (5 ) 根据 本基 金合 同及 有关 规定 监督 基金 托管 人, 对于 基金 托管 人违 反了 本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金 财产、其他基金当事人的利益 造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和 银行业监督管理机构,并采取 必要措施保护基金及相关基金当事人的利益; (6 )在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (7 ) 自行 担任 注册 登记 机构 或选 择、 更换 注册 登记 机构 , 并对 注册 登记 机 构的代理行为进行必要的监督和检查; (8 ) 选择 、 更换 代销 机构 , 并依 据销 售代 理协 议和 有关 法律 法规 , 对其 行 为进行必要的监督和检查; (9 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (10 )依法召集基金份额持有人大会; (11 )选择、更换律师事务所、会计师事务所 、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; (12 )根据国家有关规定,在法律法规允许的 前提下,以基金的名义依法 为基金融资、融券; (13 )法律法规规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 (1 ) 依法 募集 基金 , 办理 或者 委托 经由 证监 会认 定的 其他 机构 代为 办理 基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜 ; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 113 (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自基 金合 同生 效之 日起 , 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基 金财产; (4 ) 配备 足够 的具 有专 业资 格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决策 , 以专 业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互 独立,对所管理的不同基金财 产分别管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除依据《基金法》 、基金合同及其他有 关规定外,不得为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人 的监督; (8 )计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9 ) 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、 申购 、 赎回 价格 的方 法 符 合基金合同等法律文件的规定; (10 ) 按规 定受 理基 金份 额的 申购 和赎 回申 请, 及时 、 足额 支付 赎回 款项 ; (11 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12 )编制季度、半年度和年度基金报告; (13 ) 严格 按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定 , 履行 信息 披露 及报 告义务; (14 )保守基金商业秘密,不得泄露基金投资 计划、投资意向等。除《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定另 有规 定外 , 在基 金信 息公 开披 露前 应予 保密 , 不得向他人泄露; (15 )按照基金合同的约定确定基金收益分配 方案,及时向基金份额持有 人分配收益; (16 ) 依据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17 )保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18 )以基金管理人名义,代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 114 (19 ) 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组, 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现和分配; (20 )因违反基金 合同导致基金财产的损失或 损害基金份额持有人合法权 益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )基金托管人违反基金合同造成基金财产 损失时,应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 )按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23 )建立并保存基金份额持有人名册; (24 )面临解散、依法被撤销或者被依法宣告 破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26 )不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (27 )依照法律法规为基金 的利益对被投资公 司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利, 不谋求对上市公司的控股和直 接管理; (28 )法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 变更注册登记日期:2004 年8 月 26 日 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人: 陈四清 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字【1998 】24 号 存续期间:持续经营 2、基金托管人的权利 (1 )依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 115 (2 )依照基金合同的约定获得基金托管费; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作; (4 )在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人; (5 )依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6 )法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 (1 )安全保管基金财产; (2 ) 设立 专门 的基 金托 管部 , 具有 符合 要求 的营 业场 所, 配备 足够 的 、 合 格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜; (3 )按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (4 )除依据《基金法》 、基金合同及其他有 关规定外,不得以基金财产为 自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 对所 托管 的不 同基 金财 产分 别设 置账 户, 确保 基金 财产 的完 整和 独立 ; (6 )保 管由 基 金管 理 人代 表 基金 签 订的 与 基金 有 关的 重 大合 同 及有 关凭 证; (7 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8 ) 按照 基金 合同 的约 定, 根据 基金 管理 人的 指令 , 及时 办理 清算 、 交割 事宜; (9 )保守基金商业秘密。除《基金法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定 另有 规 定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (10 )根据法律法规及本合同的约定,办理与 基金托管业务活动有关的信 息披露事项; (11 )对基金财务会计报告、季度、半年度和 年度基金报告的相关内容出 具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是 否严格按照基金合同的规定进 行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行 为,还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施; (12 )保存基金份额持有人名册; (13 )复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (14 )按规定制作相关 账册并与基金管理人核对; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 116 (15 )依据基金管理人的指令或有关规定向基 金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (16 )按照规定召集基金份额持有人大会或配 合基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有人大会; (17 )按照法律法规监督基金管理人的投资运作; (18 )因违反基金合同导致基金财产损失,应 承担赔偿责任,其责任不因 其退任而免除; (19 )因基金管理人违反基金合同造成基金财 产损失时,应为基金向基金 管理人追偿,除法律法规和本基金合同另有规定 外,基金托管人不承担连带责 任; (20 )法律法规、基金合同及中国证监会规定的 其他义务。 (三)基金份额持有人 1、基 金 投资 者 购买 本 基金 基 金份 额 的行 为 即视 为 对基 金 合同 的 承认 和接 受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金 合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以 在基金合同上书面签章为必要 条件。每份基金份额具有同等的合法权益。 泰达500A 份额、 泰达500B 份额、 泰达中证500 份额持有人持有的每一份 基金份额按《基金合同》约定仅在其份额类别内 拥有同等的权益。但本基金依 据基金合同第四部分之规定对 泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额进行 参考净值计 算时 , 持有 泰达中证500 份额的基金份额持有人将被视作其同时持有按4:6 的 比例分离的 泰达500A 份额和 泰达500B 份额 , 并将 分别 按分 离后 的泰达500A 份 额和 泰达500B 份额数享有并行使份额折算的权利。 2、基金份额持有人的权利 (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 ) 出席 或者 委派 代表 出席 基金 份额 持有 人大 会, 对基 金份 额持 有人 大会 审议事项行使表决权; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 117 (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投 资运作; (8 ) 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 份额 销售 机构 损害 其合 法权 益的 行 为依法提起诉讼; (9 )法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 (1 )遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2 )缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用; (3 ) 在持 有的 基金 份额 范围 内, 承担 基金 亏损 或者 基金 合同 终止 的有 限责 任; (4 ) 不从 事任 何有 损基 金、 其他 基金 份额 持有 人及 其他 基金 合同 当事 人合 法利益的活动; (5 )执行基金份额持有人大会的决议; (6 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (7 )遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则; (8 )法律法规及基金合同规定的其他义务。 (四)本基金合同当事人各方的权利义务以本 基金合同为依据,不因基金 账户名称而有所改变。 二、基金份额持有人大会 (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基 金的基金份额持有人或其合 法的代理人组成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由泰达中证500 份额、 泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持 有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 (二)有以下情形之一时,经 基金 管理 人、 基 金托 管人 或单 独或 合计 持有 泰达中证500 份额、 泰达500A 份额、 泰达500B 份额各自份额10% 以上 (含 10% , 下同)基金份额的基金份额持有人(以基金管理 人收到提议当日的基金份额计 算,下同)提议,应召开基金份额持有人大会: 1、终止基金合同; 2、转换基金运作方式; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 118 3、 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 , 但根 据法 律法 规的 要求 提高 该等报酬标准的除外; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、变更基金类别; 6、变更基金投资目标、范围或策略; 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; 8、本基金与其他基金合并; 9、终止 泰达500A 份额与 泰达500B 份额的运作; 10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影 响,需召开基金份额持有人 大会的变更基金合同等其他事项; 11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召 开基金份额持有人大会的事 项。 (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: 1、调低基金管理费率、基金托管费率; 2、在 法 律法 规 和基 金 合同 规 定的 范 围内 变 更本 基 金的 申 购费 率 及收 费方 式、调低赎回费率; 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4、对 基 金合 同 的修 改 不涉 及 基 金合 同当 事 人权 利 义务 关 系发 生 实质 性变 化; 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6、标的指数更换名称或指数公司调整指数编制方法; 7、 除法 律法 规或 基金 合同 规定 应当 召开 基金 份额 持有 人大 会以 外的 其他 情 形。 (四)召集方式: 1、 除法 律法 规或 基金 合同 另有 约定 外, 基金 份额 持有 人大 会由 基金 管理 人 召集。 2、 基金 托管 人认 为有 必要 召开 基金 份额 持有 人大 会的 , 应当 向基 金管 理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 119 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面 决定之日起60 日内 召开 ; 基金 管 理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、 单独 或合 计持 有泰 达中 证500 份额、 泰达 500A 份额、 泰达500B 份额各 自基金份额10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 就同 一事 项书 面要 求召 开基 金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书 面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60 日内 召开 ; 基金 管理 人决 定不 召集 , 单独 或合 计持 有泰 达中 证500 份额、 泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额各自基金份额 10% 以上 ( 含 10% )的基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60 日内 召开。 4、 单独 或合 计持 有泰 达中 证500 份额、 泰达 500A 份额、 泰达500B 份额各 自基金份额10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 就同 一事 项要 求召 开基 金份 额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召 集的,单独或合计持有 泰达中 证500 份额、 泰达500A 份额、 泰达500B 份额各自基金份额10% 以上(含10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前30 日报中国证监会备案。 基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当 配合,不得阻碍、干扰。 5、 基金 份额 持有 人依 法自 行召 集基 金份 额持 有人 大会 的, 基金 管理 人、 基 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、 基金 份额 持有 人大 会的 召集 人负 责选 择确 定开 会时 间、 地点 、 方式 和权 益登记日。 (五)通知 召开基金份额持有人大会, 召集人应当于会议召开前30 天在至少一种指定 媒体 上公告。基金份额持有人大会不得就未经公 告的事项进行表决。基金份额 持有人大会通知将至少载明以下内容: 1、会议召开的时间、地点、方式; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 120 2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; 3、代理投票授权委托书送达时间和地点; 4、会务常设联系人姓名、电话; 5、权益登记日; 6、 如采 用通 讯表 决方 式, 还应 载明 具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机 关及 其联 系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方 式、投票表决的截止日以及表 决票的送达地址等内容。 (六)开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会 和通讯方式开会。现场开会 由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代 理人出席,现场开会时基金管 理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方 式开会指按照基金合同的相关 规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方 式由召集人确定,但决定基金 管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作 方式和终止基金合同事宜必须 以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1、 亲自 出席 会议 者持 有基 金份 额的 凭证 和受 托出 席会 议者 出具 的委 托人 持 有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律 法规、本基金合同和会议通知 的规定 ; 2、 经核 对, 汇总 到会 者出 示的 在权 利登 记日 持有 基金 份额 的凭 证显 示, 有 效的泰达中证500 份额、 泰达 500A 份额、 泰达500B 份额各自基金份额不少于 本基金在权益登记日各自基金总份额的50% (含50%)。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1、 召集 人按 基金 合同 规定 公布 会议 通知 后, 在两 个工 作日 内连 续公 布相 关 提示性公告; 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 3、 本人 直接 出具 书面 意见 或授 权他 人代 表出 具意 见的 , 基金 份额 持有 人所 持有的泰达中证500 份额、 泰达500A 份额、 泰达500B 份额的基金份额不小于 在权益登记日各自基金总份额的50% (含50%); 4、 直接 出具 书面 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人出 具书 面意 见的 其泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 121 他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托 出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法 规、基金合同和会议通知的规 定; 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可 另行确定并公告重新表决的 时间(至少应在25 个工作日后), 且确 定有 权出 席会 议的 基金 份额 持有 人资 格的 权益登记日应保持不变。 在法律法规或监管机构允许的 情况 下, 经会 议 通知 载明 ,基 金份 额持 有人 也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或 者采用网络、电话或其他方式 授权他人代为出席会议并表决。 (七)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1 ) 议事 内容 限为 本条 前述 第 (二 ) 款规 定的 基金 份额 持有 人大 会召 开事 由范围内的事项。 (2 ) 基金 管理 人、 基金 托管 人、 单独 或合 计持 有权 益登 记日 泰达 中证500 份额、 泰达500A 份额、 泰达500B 份额各自份额10% (含10% ) 以上 的基 金份 额 持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会 召集人提交需由基金份额持有 人大会审议表决的提案; 也可以在会 议通知发出后向大会召集人提交临时提案, 临时提案应当在大会召开日至少30 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的 通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开日30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事 内容进行表决。召集人对于 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交 的临时提案进行审核,符合条 件的应当在大会召开日30 天前公告。 (3 ) 对于 基金 管理 人、 基金 托关 人以 及基 金份 额持 有人 提交 的提 案, 大会 召集人应当按照以下原则对提案进行审核: a、 关联 性。 大会 召集 人对 于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关 系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金 份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提 交基金份额持有人大会审议。泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 122 如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大 会表决,应当在该次基金份额 持有人大会上进行解释和说明。 b、 程序 性。 大会 召集 人可 以对 基金 份额 持有 人的 提案 涉及 的程 序性 问题 做 出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征 得原提案人同意;原提案人不 同意 变更 的, 大会 主持 人可 以就 程序 性问 题提 请基 金份 额持 有人 大会 做出 决定 , 并按照基金份额持有人大会决定的程序 进行审议。 (4 )单独或合计持有权益登记日泰达中证 500 份额、 泰达 500A 份额、 泰 达 500B 份额各自份额 10%(含 10% )以上的基金份额持有人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托 管人提交基金份额持有人大会 审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议 通过,就同一提案再次提请基 金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有规定除外。 (5 )基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案 ,经讨论后进行表决,并形 成大会决 议,报经中国证监会核准或备案后生效 。在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知 的表决截止日期第二个工作日 由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表 决并形成决议,报经中国证监 会核准或备案后生效。 (八)表决 1、 泰达 中证 500 份额、 泰达500A 份额、 泰达500B 份额的基金份额持有人 所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 )特别决议 对于特别决议应当经参加大会的泰达中证500 份额、 泰达500A 份额、 泰达 500B 份额的基 金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 (2 )一般决议 对于一般决议应当经参加大会的泰达中证500 份额、 泰达500A 份额、 泰达 500B 份额的基金份额持有人所持表决权的50% 以上通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运 作方式或终止基金合同应当泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 123 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基 金合同和会议通知规定的书 面表决意见即视为有效的表决; 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (九)计票 1、现场开会 (1 ) 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人为 召集 人授 权出 席大 会的 代表 , 如大 会 由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两 名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员( 如果基金管理人为召集人, 则监督员由基金托管人担 任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托 管人在出席会议的基金份额持 有人中指定)共同担任监票人; 如大会由基金份 额持有人自行召集, 基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席 会议的基金份额持有人中推举 三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2 ) 监票 人应 当在 基金 份额 持有 人表 决后 立即 进行 清点 并由 大会 主持 人当 场公布计票结果。 (3 ) 如果 大会 主持 人对 于提 交的 表决 结果 有怀 疑, 可以 对所 投票 数进 行重 新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出 席大会的基金份额持有人或者 基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决 结果有异议,其有权在宣布表 决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立 即重新清点并公布重新清点结 果。重新清点仅限一次。 (4 ) 在基 金管 理人 或基 金托 管人 担任 召集 人的 情形 下, 如果 在计 票过 程中 基金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加 会议的基金份额持有人有权推 举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大 会召集人授权的两名监票人泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 124 在监督人(如果基金管理人为召集人,基金托管 人为监督人;如果基金托管人 为召集人,基金管理人为监督人)派出的授权代 表的监督下进行计票,并由公 证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知 但拒绝到场监督,则大会召集 人可自行授权3 名监票人进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。 (十)生效与公告 1、 基金 份额 持有 人大 会按 照 《基 金法 》 有关 法律 法规 规定 表决 通过 的事 项, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人 大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人应当 执行生效的基金份额持有人大会的决定。 3、 基金 份额 持有 人大 会决 议应 当自 中国 证监 会核 准或 出具 无异 议意 见后2 日内,由基金份额持有人大会召集 人在至少一种指定媒体上公告。 4. 如果 采用 通讯 方式 进行 表决 , 在公 告基 金份 额持 有人 大会 决议 时, 必须 将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有 人大会另有规定的,从其规 定。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规 规定 或本 合同 约定 应经 基金 份额 持有 人大 会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、 但如 因相 应的 法律 法规 发生 变动 并属 于本 基金 合同 必须 遵照 进行 修改 的 情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当 事人权利义务关系发生变化或 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的, 可不经基金份额持有人大会决议, 而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 125 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止, 在六 个月 内没 有新 基金 管理 人 、 基 金托管人承接的; 4、法律法规 和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有 权依照《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销 售办 法》 、基 金合 同及 其他 有关 法律 法规 的规 定, 行使 请求 给付 报酬 、 从基金财产中获得补偿的权利。 (三)基金财产的清算 1、 基金 合同 终止 , 基金 管理 人应 当按 法律 法规 和本 基金 合同 的有 关规 定组 织清算组对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1 )自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基 金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产 之前,基金管理人和基金托管 人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护 基金财产安全的职责。 (2 ) 基金 财产 清算 组成 员由 基金 管理 人、 基金 托管 人、 具有 从事 证券 相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 (3 ) 基金 财产 清算 组负 责基 金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变现 和分 配。 基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1 )基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2 )基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4 )对基金财产进行评估和变现; (5 )制作清算报告; (6 ) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报 告进 行外 部审 计, 聘请 律师 事务 所对 清算 报告出具法律意见书; (7 )将清算报告报中国证监会备案并公告; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 126 (8 )对基金财产进行分配。 4、清算费用 清 算 费用 是 指基 金财 产 清算 组 在进 行基 金 清算 过程 中 发生 的所 有 合理 费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1 )支付清算费用; (2 )交纳所欠税款; (3 )清偿基金债务; (4 )按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 (1 ) 、 (2 ) 、 (3)项 规定 清偿 前, 不分 配给 基金 份额 持有 人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公 司的最低结算备付金和交易 席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务 所审计,律师事务所出具法 律意见书后,报中国证监会备案并公告。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。 二十五 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层 邮政编码:100033 法定代表人: 弓劲梅 成立日期:2002 年 6 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]37 号 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 127 组织形式:有限责任公司 注册资本:一亿八千万元人民币 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 变更注册登记日期:2004 年8 月 26 日 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌 仟柒 佰 柒拾 玖万 壹仟 贰佰 肆拾 壹元 整 法定代表人: 陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》的约定,建立 相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、 对基 金的 投资 范围 、 投资 对象 进行 监督 。 基金 管理 人应 将拟 投资 的股 票 库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金 托管人。基金管理人可以根据 实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以 更新和调整,并通知基金托管 人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督: (1 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 所申 报的 金额 不得 超过 本基 金的 总资 产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有 的同一权证,不得超过 该权证的 10%; (4) 基金投资组合中投资中证 500 指数 成份 股 的资 产不 低于 股票 资产 净值 的90% ; (5) 本基金 保持 现 金或 者 到期 日 在一 年以 内 的政 府 债券 的 比例 合 计不 低于泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 128 基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款 等 。 (6) 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合 ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指 期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10% ; ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货 合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的100 %。 ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货 合约价值不得超过本基金持 有的股票总市值的20% ; ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤本基金 在任何交易日内交易(不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20% ; ⑥每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持 不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (7 ) 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资产净值的40 %; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10 %; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资 产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级 别) 资产 支持 证券 的比 例, 不得 超过 该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 129 产净值的0.5 %; (14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基 金资产净 值的 15% ;因证券市场波动、上市公司股票停牌 、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (15 )本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致 。本基金管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失 ; (16) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定; 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 除上 述第 (5)、 (12 ) 、 (14 ) 、 (15) 、 ⑥项 外, 因证券期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 合基金合同约定的投资比例规 定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整 。法律法规或监管机构另有规 定时,从其规定。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生 修改或变更,致使本款前述 约定的投资禁止行为 和投资组合比例限制被修改 或取消,基金管理人在依法履 行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 3、 为对 基金 禁止 从事 的关 联交 易进 行监 督, 基金 管理 人和 基金 托管 人应 相 互 提 供与 本机 构 有控 股关 系的 股 东或 与本 机构 有 其他 重大 利害 关 系的 公司 名 单; 4、 基金 管理 人向 基金 托管 人提 供其 银行 间债 券市 场交 易的 交易 对手 库, 交 易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实 力雄厚、信用等级高的交易对 手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化, 及时对交易对手库予以更新和 调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行 间债券市场交易的交易对手 应 符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理 人参与银行间债券市场交易的 交易对手是否符合交易对手库进行监督; 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 130 5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银 行间交易对手的资信状况进 行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类 交易对手所适用的交易结算方 式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的 交易方式。由于交易对手资信 风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 6、 基金 如投 资银 行存 款, 基金 管理 人应 根据 法律 法规 的规 定及 基金 合同 的 约定,事先确定符合条件的所 有存款银行的名单 ,并及时提供给基金托管人, 基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督; 7、对法律法规规定的基金投资的其他方面进行监督。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,对 基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资 金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传 推介材料中登载基金业绩表现 数据等进行复核。 (三)基金托管人在上述第(一) 、 (二)款 的监督和核查中发现基金管理 人违反法律法规的规定、 《基金合同》 及本协议的约定, 应及时通知基金管 理人 限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确 认并以书面形式对基金托管人 发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随 时对通知事项进行复查。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应及时 向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合同》 及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金 管理人,并依照法律法规的规 定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金 管理人依据交易程序已经生效 的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》 、本协议约定的, 应当立即通知 基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管 人的监督和核查,包括但不 限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就 基金托管人的疑义进行解释或 举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监 会报送基金监督报告的,基金 管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 131 1、 在本 协议 的有 效期 内, 在不 违反 公平 、 合理 原则 以及 不妨 碍基 金托 管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人 履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项 包 括但 不限 于基 金托 管人 安全 保 管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户、复核基金管理人计算的基 金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息披 露和监督基金投资运作等行为。 2、 基金 管理 人发 现基 金托 管人 擅自 挪用 基金 财产 、 未对 基金 财产 实行 分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人 资金划拨指令、泄露基金投资 信息等违反法律法规、 《基金合同》 及本协议有关规定时, 应及时以书面形式通 知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后 应及时核对并以书面形式对基 金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权 随时 对通知事项进行复查,督 促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通 知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、 基金 托管 人应 积极 配合 基金 管理 人的 核查 行为 , 包括 但不 限于 : 提交 相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和 真实性,在规定时间内答复基 金管理人并改正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金 托管 人应 安全 保管 基金 财产 , 未经 基金 管理 人的 合法 合规 指令 或法 律法 规、 《基 金合 同》 及本 协议 另有 规定 , 不得 自行 运 用、 处分 、 分配 基金 的任 何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、 基金 托管 人对 所托 管的 不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确保 基金 财产 的完 整与独立。 5、 除依 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关法 律法 规规 定 外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、 基金 募集 期满 或基 金管 理人 宣布 停止 募集 时, 募集 的基 金份 额总 额、 基泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 132 金募 集金 额、 基金 份额 持有 人人 数符 合 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 等有 关规 定的 , 由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业 务资格的 会计师事务所对基金 进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 2、 基金 管理 人应 将属 于本 基金 财产 的全 部资 金划 入在 基金 托管 人处 为本 基 金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、 基金 托管 人以 本基 金的 名义 开设 本基 金的 银行 账户 。 本基 金的 银行 预留 印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货 币收支活动,包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款 ,均需通过本基金的银行账户 进行。 3、 本基 金银 行账 户的 开立 和使 用, 限于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。 基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立 其他任何银行账户;亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义 在基金托管人认可的存款银 行的指定营业网点开立存款账户,并负责该账户 的日常管理以及银行预留印鉴 的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开 户事宜。在上述账户开立和账 户相 关信息变更过程中,基金管理人应提前向基 金托管人提供开户或账户变更 所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。 (五)基金证券账户和资金账户的开设和管理 1、 基金 托管 人应 当代 表本 基金 , 以基 金托 管人 和本 基金 联名 的方 式在 中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、 本基 金证 券账 户的 开立 和使 用, 限于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。 基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证 券账户,亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金 托管 人以 自身 法人 名义 在中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司开 立结 算泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 133 备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括 本基金在内的全部基金在证券 交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结 算备付金的收取按照中国证券 登记结算有限责任公司的规定执行。 4、 在本 托管 协议 生效 日之 后, 本基 金被 允许 从事 其他 投资 品种 的投 资业 务 的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规 定,则基金托管人应当比照并 遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (六)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名 义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交 易;基金托管人负责以基金的 名义在中央国债登记结 算有限责任公司开设银行 间债券市场债券托管账户,并 代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算 。在上述手续办理完毕之后, 由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单 等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代 表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署 有关重大合同后应在收到合同 正本 后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。 除本协议另有规定外, 基 金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证基金一方持有两份以 上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各 持有一份正本的原件。重大合 同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、 基金 资产 净值 是指 基金 资产 总值 减去 负债 后的 价值 。 基金 份额 净值 是指 计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、 基金 管理 人应 每开 放日 对基 金财 产估 值。 估值 原则 应符 合 《基 金合 同》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律 法规的规定。用于基金信息披泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 134 露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人 负责计算,基金托管人复核。 基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日 的该基金份额净值,并在盖章 后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应 在收到上述传真后对净值计算 结果进行复核,并在盖章后以传真方式将复核结 果传送给基金管理人,由基金 管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、 当相 关法 律法 规或 《基 金合 同》 规定 的估 值方 法不 能客 观反 映基 金财 产 公允价值时,基金管理人可根据具体情况 ,并 与 基金 托管 人商 定后 ,按 最能 反 映公允价值的价格估值。 4、 基金 管理 人、 基金 托管 人发 现基 金估 值违 反 《基 金合 同 》 订明 的估 值方 法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分 维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠正。 5、 当基 金资 产的 估值 导致 基金 份额 净值 小数 点后 4 位内发生差错时, 视为 基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错 误时,基金管理人应当立即予 以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ;当计价错误达到基金份额净 值的 0.25% 时,基金管理人应当报中国证监会备 案;当计价错误达到基金份额 净值的0.5% 时,基 金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、 除本 协议 和基 金合 同另 有约 定外 , 由于 基金 管理 人对 外公 布的 任何 基金 净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有 人的实际损失,基金管理人应 对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正 确,则基金托管人对该损失不 承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正 确,则基金托管人也应承担部 分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造 成了基金财产或基金份额持有 人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各 自承担了赔偿责任,则基 金管 理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利 。如果返还金额不足以弥补基 金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双 方按照各自赔偿金额的比例对 返还金额进行分配。 7、 由于 证券 交易 所及 其登 记结 算公 司发 送的 数据 错误 , 或由 于其 他不 可抗 力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金 资产估值错误,基金管理人和泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 135 基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和 基金托管人应当积极采取必要 的措施消除由此造成的影响。 8、 如果 基金 托管 人的 复核 结果 与基 金管 理人 的计 算结 果存 在 差异 , 且双 方 经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对 基金份额净值的计算结果对外 予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效 后,应按照双方约定的同一 记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登 记和保管基金的全套账册,对 双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保 证基金财产的安全。若双方对 会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和 财务指标进行核 对。如发现 存在不符,双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月 分别独立编制。月度报表的 编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后 每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后45 日内 公告 。 季度 报告 应在 每个 季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日 内予 以公 告; 半年 度报 告在 会计 年度 半年 终了 后40 日内编制完毕并于会计年度 半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并 于会计年度终 了后90 日内 予以 公告 。 基金 合同 生效 不足 两个 月的 , 基金 管理 人 可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章 后提供给基金托管人复核; 基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管 理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关 报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管 理人 。 基金 管理 人在 半年 度报 告完 成当 日, 将有 关报 告提 供给 基金 托管 人复 核, 基金托管人应在收到后10 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基 金管泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 136 理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关 报告提供基金托管人复核,基 金托管人应在收到后15 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往 来均以加密传真的方式或双方 商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存 在不符时,基金管理人和基 金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双 方认可的账务处理方式为准; 若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为 准。核对无误后,基金托管人 在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公 章或者出具加盖托管业务部门 公章的复核意 见书,双方各自留存一份。如果基 金管理人与基金托管人不能于 应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基 金管理人有权按照其编制的报 表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金 份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交 易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有 人名册,基金管理人应在每 半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的 基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份 额持有人名册以及基金份额持 有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管 理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存 持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报 告,并代为履行保 管基金份额泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 137 持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、适用法律与争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议 产生的或与本协议有关的争 议可通过友好协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起60 日内争议 未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议 提交位于北京的中国国际经济 贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的,对 仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事 人仍应履行本协 议的其他规 定。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进 行变更。变更后的新协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证 监会核准。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基 金合 同》 终止 ; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》 及有关法律法规的规定对 本 基金的财产进行清算。 二十六 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列 的服务。以下是主要的服务泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 138 内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化,增加或变更服 务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 服务 1、基金投资者交易资料的对账服务 (1 ) 基金 份额 持有 人可 登录 本公 司网 站 (http://www.mfcteda.com ) 查阅 对 账单。 (2 ) 基金 份额 持有 人也 可向 本公 司定 制纸 质、 电子 或短 信形 式的 定期 或不 定期对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。 2、其他相关的信息资料 (二 )基金间转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金 合同的规定,在条件成熟的 情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金 之间的转换服务。基金转换可 以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届 时根据相关法律法规及本基金 合同的规定制定并公告。 (三 )定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期 定额投资的服务。通过定期 定额投资计划,投资者可以定时定额申购基金份 额。具体实施时间和业务规则 另行公告。 本基金已于2011 月12 月 22 日起开始接受定期定额投资业务。具体实施 方法详见相 关公告。 (四 )在线服务 基金管理人利用公司网站 http://www.mfcteda.com 定期或不定期为基金 投资者提供投资策略分析报告以及与基金经理( 或投资顾问)的定期在线交流 的服务。 (五 ) 资讯 服务 泰达宏利客服中心为投资者提供 7×24 小时的电话语音服务,投资者可通 过 客 服 电 话 400-698-8888 的 语 音 系 统 或 登 录 公 司 网 站 http://www.mfcteda.com,查询基金净值、基金账户信 息、基金产品介绍等情 况,人工座席在工作时间还将为投资者提供周到的人工答疑服务。 (六 )投诉受理 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 139 投资者可以拨打泰达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 400-698-8888 或客服信箱:irm@mfcteda.com 投诉直销机构和代销机构的人员 和服务。 二十七 、 其 他 应 披 露 事 项 本基金的其他应披露事项将严格按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与 格式进行披露,并在指定媒体 上公告。 1.本基金管理人已于2017 年 12 月 2 日发布《泰达宏利基 金管理有限公司 关于调整旗下证券投资基金持有流通受限股票估值方法的公告》 。 2.本基金管理人已于2017 年 12 月 6 日发布《泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》 。 3.本基金管理人已于2017 年 12 月 27 日发布 《 泰达宏利中证500 指数分级 证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、 赎回及定期定额投资业务的公 告》。 4.本基金管理人已于2017 年 12 月 27 日发 布 《 泰达宏利中证500 指数分级 证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 5.本基金管理人已于2017 年 12 月 28 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限 公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》 。 6.本基金管理人已于2017 年 12 月 28 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠活动的公告》 。 7.本基金管理人已于2017 年 12 月 30 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告》 。 8.本基金管理人已于2017 年 12 月 30 日发 布 《 关于泰达宏利基金管理有限 公司旗下产品实施增值税政策的公告》。 9.本基金管理人已于2018 年 1 月 3 日发 布 《关于泰达宏利中证500 指数分 级证券投资 基金之泰达 500A 基金份额 2018 年上 半年 度约 定年 基准 收益 率公 告》。 10. 本基金管理人已于2018 年 1 月 3 日发布《 关于泰达宏利中证500 指数泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 140 分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间泰达500A 份额停复牌的公告》。 11. 本基金管理人已于2018 年 1 月 4 日发布《 关于泰达宏利中证500 指数 分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 12. 本基金管理人已于2018 年 1 月 5 日发布《泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告》 。 13. 本基金管理人已于2018 年 1 月 9 日发布《泰达宏利基金管 理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》 。 14. 本基金管理人已于2018 年 1 月 13 日发 布 《 泰达宏利中证500 指数分级 证券投资基金更新 招募说明书 》正文 及摘要 。 15. 本基金管理人已于2018 年 1 月 19 日发 布 《 泰达宏利中证500 指数分级 证券投资基金2017 年度 第 4 季度 报告》。 16. 本基金管理人已于2018 年 1 月 24 日发 布 《关 于提 请投 资者 及时 更新 已 过期身份证件或者身份证明文件并接受或重新接受风险承受能力调查的公告》 。 17. 本基金管理人已于2018 年 2 月 6 日发布《泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值 方法 的公 告》 。 18. 本基金管理人已于2018 年 2 月 7 日发布《泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》 。 19. 本基金管理人已于2018 年 2 月 10 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》 。 20. 本基金管理人已于2018 年 3 月 1 日发布《泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海长量基金销售投资顾 问有限公司费率优惠活动的公 告》 。 21. 本基金管理人已于2018 年 3 月 24 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗下51 只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》 。 22. 本基 金管理人已于2018 年 3 月 29 日发布 《 泰达宏利中证500 指数分级 证券投资基金2017 年年度报告 》正文及摘要 。 23. 本基金管理人已于2018 年 3 月 29 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》 。 24. 本基金管理人已于2018 年 3 月 30 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 141 关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告》 。 25. 本基金管理人已于2018 年 4 月 4 日发布《泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加 东海证券 股份有限公司 费率优惠活动的公告》 。 26. 本基金管理人已于2018 年 4 月 9 日发布《泰达宏利基金关于暂停通过 国美基金办理基金申购业务的公告》 。 27. 本基金管理人已于2018 年 4 月 19 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》 。 28. 本基金管理人已于2018 年 4 月 20 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于根据<公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定>收取短期赎回费 的提 示性 公告 》 。 29. 本基金管理人已于2018 年 4 月 23 日发 布 《 泰达宏利中证500 指数分级 证券投资基金2018 年第 1 季度 报告》。 30. 本基金管理人已于2018 年 5 月 18 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有限公司 关于旗下部分基金参加平安银行 股份有限公司 费率优惠活动的公告》 。 31. 本基金管理人已于2018 年 5 月 30 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗下部分基金参加东海证券 股份有限公司 费率优惠活动的公告》 。 32. 本基金管理人已于2018 年 5 月 31 日发 布 《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》 。 上述公告的具体内容详见公告当日的《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》以及公司网站www.mfcteda.com 。 二十八 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 招募说明书分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金份额发售机构的住 所, 投资者可在办公时间查阅、复制;投资者在 支付工本费后,可在合理时间 内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此 种方式所获得的文件及其复印 件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投 资 者 还 可以 直 接 登录 基 金 管理 人 的 网站(http://www.mfcteda.com) 查 阅和下载招募说明书。 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金更新招募说明书 142 二十九 、 备 查 文 件 (一)本基金备查文 件包括下列文件: 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式 1、存 放地 点: 基金 合同 、 托管 协议 存 放在 基金 管 理人 和基 金 托管 人处 ; 其余备查文件存放在基金管理人处。 2、查 阅方 式: 投资 者可 在 营业 时间 免 费到 存放 地 点查 阅, 也 可按 工本 费 购买复印件。 泰达宏利基金管理有限公司 2018 年 7 月 14 日