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国寿500(510560)

国寿500:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
国 寿 安 保 中证 500 交 易 型 开 放 式 指数 
证 券 投 资 基金 更 新 招 募说 明 书 
(2018 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
 
 
 
 
 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
 
 
【重要 提示】 
 
国 寿 安 保 中 证500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称“ 本基金” ) 根据2015 年3
月30日中 国 证券 监督 管理 委员会 (以 下简 称“ 中 国证 监会” ) 《关 于准 予国 寿安 保中证500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金及联 接基 金注 册的 批复 》 (证监 许可[2015]485 号 ) 注册和2015 年
4月27日《 关 于国 寿 安 保中 证500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函 》 ( 机
构部函[2015]1130 号) ,进 行 募集 。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会注册 ,
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 , 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保
证, 也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 中 国证 监会 不对基 金的 投资 价值 及市 场前景 等作 出实
质性判 断或 者保 证。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨慎 勤勉的 原则 管理和 运用 基 金
财产, 但不 保证 基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。 
投资有 风险 , 投资人 认购 (或 申购 ) 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书和 基金 合同等 信息
披露文 件 , 全 面认识 本基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性 , 自 主判 断基金 的投 资价值 , 自主 做
出投资 决策 , 并 充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 , 理 性判断 市场 , 谨 慎做 出投 资决策 , 并 承担
基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包 括: 因政 治、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而
形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系 统性 风险 、 由于 投资 者连 续大 量赎 回基金 份额 产生
的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理 风险 等等 。 同时 由于 本基
金是跟踪 中证500 指 数的交 易型开放 式指 数基金 ,投 资本基金 可能 遇到的 风险 还包括: 标的
指数回 报与 股票 市场 平均 回报偏 离的 风险 、 标 的指 数波动 的风 险、 基金 投资 组合回 报与 标的
指数回 报偏 离的 风险 、 标 的指数 变更 的风 险、 基金 份额二 级市 场交 易价 格折 溢价的 风险 、 参
考IOPV 决策 和IOPV 计 算错 误的风 险 、 退 市风 险 、 投 资者申 购失 败的 风险 、 投 资者赎 回失 败
的风险 、 退补 现金替 代方 式的风 险 、 基 金份额 赎回 对价的 变现 风险 、 中 小企 业私募 债投 资 的
风险、 第三 方机 构服 务的 风险、 管理 风险 与操 作风 险、 技 术风 险、 不可 抗力 等等。 本基 金被
动跟踪标的指数“ 中证500 指数” ,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股 票市场相似的
风险收益 特 征 ,因此 ,本 基金的业 绩表 现与中 证500 指数的表 现密 切相关 。同 时,本基 金为
股票型 基金 ,其 预期 风险 和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。 
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和 赎回;即 在目前结 算规则 下,T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的
基金份 额, T+1 日 不得 卖出 和赎回 , T+1 日交 收成 功后T+2 日可 卖出 和赎 回。 因此 为投资 者办
理申购 业务 的代 理券 商若 发生交 收违 约, 将导 致投 资者不 能及 时、 足额 获得 申购当 日未 卖出国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
 
的基金 份额 ,投 资者 的利 益可能 受到 影响 。 
投资者 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所A 股 账 户或基 金账 户 。 其 中 , 上 海证券 交易
所基金账 户只 能进行 基金 的现金认 购和 二级市 场交 易,如投 资者 需要使 用中 证500指 数成 份
股中的 上海 证券 交易 所上 市股票 参与 网下 股票 认购 或基金 的申 购、 赎回, 则应 开立上 海证 券
交 易所A 股账 户;如投 资者 需要使用 中证500 指数 成份 股中的深 圳证券交 易所上 市股票参 与
网下股 票认 购, 则还 应开 立深圳 证券 交易 所A 股 账 户。 
基金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的“ 买者 自负” 原则 , 在投 资人 作出 投资 决策 后, 基 金运
营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险, 由投 资人 自行负 责。 
基金的 过 往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成本 基
金业绩 表现 的保 证。 
本基金的基金合同于2015年5 月29 日 生 效 。 基 金 招募说 明 书 自 基 金 合 同 生效 日起 , 每6
个月更 新一 次, 并于 每6 个 月结束 之日 后的45 日 内公 告,更 新内 容截 至每6个 月 的最后1日。 
本更新招 募说 明书所 载内 容截止日 为2018年5 月28日 ,有关财 务数 据和净 值表 现截止 日
为2018 年3 月31 日( 财务 数 据未经 审计 ) 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
 
 
目


录 第一部 分


绪言 ............................................................................................................................... 1 第二部 分


释义 ............................................................................................................................... 2 第三部 分


基金 管理 人 ................................................................................................................... 6 第四部 分


基金 托管 人 ................................................................................................................. 14 第五部 分


相关 服务 机构 ............................................................................................................. 17 第六部 分 基金 的募 集 ................................................................................................................... 22 第七部 分


基金 合同 的生 效 ......................................................................................................... 23 第八部 分


基金 份额 折算 和变更 登记 ......................................................................................... 24 第九部 分


基金 份额 的上 市交易 ................................................................................................. 25 第十部 分


基金 份额 的申 购与赎 回 ............................................................................................. 27 第十一 部分


基 金的 投资 ............................................................................................................. 37 第十二 部分


基 金的 业绩 ............................................................................................................. 46 第十三 部分


基 金的 财产 ............................................................................................................. 47 第十四 部分


基 金资 产估 值 ......................................................................................................... 48 第十五 部分


基 金的 收益 分配 ..................................................................................................... 52 第十六 部分


基 金的 费用 与税收 ................................................................................................. 54 第十七 部分


基 金的 会计 与审计 ................................................................................................. 56 第十八 部分


基 金的 信息 披露 ..................................................................................................... 57 第十九 部分


风 险揭 示 ................................................................................................................. 62 第二十 部分


基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ......................................................... 65 第二十 一部 分


基金 合同 的内容 摘要 ......................................................................................... 67 第二十 二部 分


基金 托管 协议的 内容 摘要 ................................................................................. 80 第二十 三部 分


对基 金份 额持有 人的 服务 ................................................................................. 90 第二十 四部 分


其它 应披 露事项 ................................................................................................. 92 第二十 五部 分


招募 说明 书的存 放及 查阅 方式 ......................................................................... 93 第二十 六部 分


备查 文件 ............................................................................................................. 94 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 1 第一部 分


绪言 《国寿安保中 证500 交 易型 开放式指数证 券投资基 金 招募说明书 》 ( 以下简称“ 招募说明 书” 或“ 本招 募说 明书” ) 依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 ( 以下 简称“ 《基金 法》”)、 《公开募集证券投资基 金 运作管理办法 》 (以下简称“ 《运作办法》” ) 、 《 证券 投资基金销售 管理办 法》 ( 以下 简称“ 《 销 售办法 》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 (以 下简称“ 《信 息披露办法 》” ) 、 《公开 募 集开放式证 券投 资基 金流 动性风险管 理规定》 ( 以下 简称“ 《流 动 性风险 规定 》 ” ) 以及 《 国 寿安保 中证500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 (以 下简 称“ 基 金合 同” 或“ 《基 金合 同》” )编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委托 或授权 任 何其他 人提 供未 在本 招募 说明书 中载 明的 信息 ,或 对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国 证券监 督管 理委 员会 (以 下 简 称“ 中 国证监会” )注 册。基金 合 同是约定基金 合同当事 人 之间权利、义 务的法 律文 件。基金投 资 者自依 基金 合同 取得 基金 份额, 即成 为基 金份 额持 有人和 基金 合同 的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本身 即表明 其对 基金合 同的承 认和接 受, 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金投 资者 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 , 应 详细 查阅 基 金合同 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 2 第二部 分


释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 以下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指国 寿 安保中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 2 、基 金管 理人 :指 国寿 安 保基金 管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 :指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 4 、 基 金合 同: 指 《国 寿安 保中证500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 基 金合同 的任 何有 效修 订和 补充 5 、 托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 国寿 安保中 证500 交易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充 6 、 招 募说 明书 或本 招募 说 明书 : 指 《国 寿安 保中 证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 招募说 明书 》及 其定 期的 更新 7 、 基 金份 额发 售公 告: 指 《国 寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额 发售公 告》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《基金 法》 : 指2003 年10 月28日经 第十 届全国 人民 代表大会 常务 委员会 第五 次会议 通 过,2012 年12 月28日 第十 一届全国 人民 代表大 会常 务委员会 第三 十次会 议修 订,自2013 年6 月1日 起实 施, 并 经2015 年4月24 日第 十二 届全 国人 民 代表大 会常 务委 员会 第十 四次会 议 《 全 国 人民 代表 大会 常务 委员会 关于 修改< 中 华人民 共和国 港口 法> 等七 部法律 的决定 》修 改的 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 10 、 《销 售办法》 :指 中国 证监会2013 年3 月15 日颁布 、同年6 月1 日实 施的 《证 券投资 基 金销售 管理 办法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监会2004 年6 月8日 颁布、 同年7月1 日实 施的 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 12 、 《 运作 办法》 : 指 中国 证监会2014 年7 月7日 颁布 、 同年8月8 日实 施的 《公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 13 、 《 流动 性风险 规定 》 : 指中国 证监 会2017 年8月31日颁布 、 同 年10 月1日 实施 的 《公 开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 14 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 15、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 16、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 3 17、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 19、 特定 机构 投资者 : 指 根据上 海证 券交 易所 颁布 的 《 特定 机构 投资者 参与 交易型 开放 式指数 基金 申购 赎回 业务 指引》 所定 义机 构投 资者 20 、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 21、 人 民币 合格 境外 机构 投资者 : 指 按照 《基 金管 理公司 、 证 券公 司人 民币 合格境 外机 构投资 者境内 证券投 资试 点办法》 (包括 其不 时修订 )及相 关法律 法规规 定可 以投资 于在中 国境内 依法 募集 的证 券投 资基金 的中 国境 外的 机构 投资者 22、 投 资人 或投 资者 : 指 个人投 资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外 机构 投资 者、 人民币 合格 境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人的 合称 23、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 24、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管等 业务 。 25、销 售机 构: 指直 销机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 26、 发 售代 理机 构: 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定的 其他 条件 , 由 基金管 理人 指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构 27、发 售协 调人 :指 基金 管理人 指定 的协 调本 基金 发售等 工作 的代 理机 构 28、 申 购赎 回代 理券 商: 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 , 由基 金管 理人指 定的 办理 本基 金申 购、赎 回业 务的 证券 公司 ,又称 为代 办证 券公 司 29、 登记 业务 : 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 30 、登 记机 构: 指中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 31、指 定交 易: 《上 海证 券 交易所 指定 交易 实施 细则 》中定 义的“ 指 定交 易” 32、 上 海证 券账 户: 指 上 海证券 交易 所人 民币 普通 股票账 户 ( 即A 股账 户) 或 上海证 券 投资基 金账 户 33、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 34、 基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 35、基金 募集 期:指 自基 金份额发 售之 日起至 发售 结束之日 止的 期间, 最长 不得超过3 个月 36、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 4 37、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 38、T 日 :指 销售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的开 放日 39、T+n 日: 指自T 日 起第n个工 作日 (不 包含T日) 40 、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 41、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 42、 《 业务 细则 》 : 指上 海 证券交 易所 发布 实施 的 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业务 实施细 则》 、 中国证 券登记 结算有 限责任 公司 发布实 施的《 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 关于 上海 证券 交易 所交易 型开 放式 基金 登记 结算业 务实 施细 则 》 及 中国 证券登 记结 算 有限责 任公 司、 上海 证券 交易所 发布 的其 他相 关规 则和规 定 43、 认购 : 指 在基 金募 集 期内 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 44、 申 购: 指基 金合 同生 效后, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定, 以申购 赎回 清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人购 买基 金份 额的 行为 45、赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件 , 将基金 份额 兑换 为申 购赎 回清单 所规 定的 赎回 对价 的行为 46、 申 购赎 回清 单: 指 由基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息 的文件 ; 47、 申购 对价 : 指 投资 者 申购基 金份 额时 , 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 48、 赎回 对价 : 指 基金 份 额持有 人赎 回基 金份 额时 , 基 金管 理人 按基金 合同 和招募 说明 书规定 应交 付给 赎回 人的 组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 及其 他对 价 49、标的 指数 :指中 证指 数有限公 司编 制并发 布的 中证500 指数及 其未 来可能 发生的 变 更 50 、组 合证 券: 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 51、 最 小申 购赎 回单 位: 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 , 投 资者 申购或 赎回 的基金 份额 数应 为最 小 申 购赎回 单位 的整 数倍 52、 现 金替 代: 指申 购或 赎回过 程中 , 投 资者 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定, 用 于替 代组合 证券 中全 部或 部分 证券的 一定 数量 的现 金 53、 现 金差 额: 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与按 当日收 盘价 计算 的最 小申 购赎回 单 位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ; 投资 者申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据 最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 54、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 55、元 :指 人民 币元 56、 基 金利 润: 指基 金利 息收入 、 投 资收 益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 5 用后的 余额 57、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 款项及 其他 资产的 价值 总和 58、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 59、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 60 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 61 、 流 动性 受限 资产 : 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予以变 现的 资产 , 包 括但 不限于 到期 日在10个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存 款 (含 协议 约定有 条件提 前支取 的银 行存款) 、停牌 股票 、流通 受限的 新股及 非公开 发行 股票、 资产支 持证券 、因 发行 人债 务违 约无法 进行 转让 或交 易的 债券等 62 、 基 金份 额净 值增 长率: 指收益 评价 日基 金份 额净 值与基 金上 市前 一日 基金 份额净 值 之比减 去1 乘以100% ( 期 间如发 生基 金份 额折 算 , 则以基 金份 额折 算日 为初 始日重 新计 算) 63、 标 的指 数同 期增 长率: 指收益 评价 日标 的指 数收 盘值与 基金 上市 前一 日标 的指数 收 盘值之比减去1 乘以100% (期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重 新 计算) 64 、ETF : 指《上 海证券交 易所交 易型开放 式指数基 金业务 实施细》 定义的“ 交 易型开 放式指 数基 金” 65、ETF 联接基金 、 联 接基 金: 指 将绝 大多 数基 金财 产投资 于本 基金 , 与 本基 金的投 资 目标类 似, 采用 开放 式运 作方式 的基 金 66、 指定 媒介 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 介 67、不 可抗 力: 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 6 第三部 分


基金管理人 一、概 况 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 市虹 口区 丰镇 路806 号3幢306 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街28 号院 盈泰 商务 中心2 号楼11 、12 层 法定代 表人 : 王 军辉 设立日 期:2013 年10 月29 日 注册资 本:5.88 亿元 人民 币 存续期 间: 持续 经营 客户服 务电 话:4009-258-258 联系人 :耿 馨雅 国寿安 保基 金管 理有 限公 司( 以下 简称“ 公司” )经 中国证 监会 证监 许可[2013]1308号文 核 准 设 立 。 公 司 股 东 为 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 , 持 有 股 份85.03% ;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED ( 安保资 本投 资有 限公 司) , 持有股 份14.97% 。 (二) 主要 人员 情况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 王军辉 先生 , 董 事长 , 博 士。 曾 任嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、 总 经理 助理兼 投资 部总监 、 投 资决 策委 员会 执行委 员, 中国 人寿 资产 管理有 限公 司总 裁助 理、 副总裁 、 党 委委 员,国 寿投 资控 股有 限公 司总裁 、党 委书 记。 现任 中国人 寿保 险( 集团 )公 司首席 投资 官 , 中国人 寿资 产管 理有 限公 司总裁 、 党委 书记 , 国 寿 安保基 金管 理有 限公 司董 事长 , 上 海陆 家 嘴贸易 有限 公司 董事 。 宋子洲 先生 , 董 事, 本科。 曾任中 国人 寿保 险公 司资 金运用 中心 副总 经理 , 并 曾在中 央 国家机 关和 中国 外贸 运输 (集团 ) 公 司工 作。 现 任中 国人寿 资产 管理 有限 公司 党委委 员、 副 总裁、 中国 保险 资产 管理 业协会 副会 长、 东吴 证券 股份有 限公 司董 事。 左季庆 先生 , 董 事, 硕士。 曾任中 国人 寿资 金运 用中 心债券 投资 部总 经理 助理 , 中国 人 寿资产 管理 有限 公司 债券 投资部 总经 理助 理、 总经 理, 中 国人 寿资 产管 理有 限公司 固定 收益 部总经 理, 并担 任中 国交 易商协 会债 券专 家委 员会 副主任 委员 ; 现 任国 寿安 保基金 管理 有限 公司总 经理 、国 寿财 富管 理有限 公司 董事 长。 叶蕾女 士, 董事 , 硕 士。 曾 任中华 全国 工商 业联 合会 国际联 络部 副处 长; 现任 澳大利 亚 安保集 团北 京代 表处 首席 代表、 中国 人寿 养老 保险 股份有 限公 司董 事、 国寿 财富管 理有 限公 司董事 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 7 罗琦先 生, 独立 董事 , 博 士。 曾 任武 汉造 船专 用设 备厂助 理经 济师 , 华 中科 技大学 管理 学院讲 师 、 博 士后 , 武 汉 大学经 济与 管理 学院 金融 系副教 授 。 现 任武汉 大学 经济与 管理 学院 金融系 教授、 博士生 导师 、副系 主任, 《 经济 评论》 副主编 ,教育 部新世 纪优 秀人才 支持计 划入选 者 , 武 汉大学 资产 经营公 司独 立董 事, 南昌 农商银 行独 立董 事, 深圳 财富趋 势科 技 股 份有限 公司 独立 董事 。 杨金观 先生 , 独 立董 事, 硕士。 曾任 中央 财经 大学 教务处 处长 、 会 计学 院党 总支书 记兼 副院长 ;现 任中 央财 经大 学会计 学院 教授 。 周黎安 先生 , 独 立董 事, 博士。 曾任 北京 大学 光华 管理学 院副 教授 ; 现 任北 京大学 光华 管理学 院应 用经 济系 主任 、教授 。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 杨建海 先生 , 监 事长 , 本 科。 曾 任中 国人 寿保 险公 司办公 室综 合处 副处 长, 中国人 寿保 险 (集 团) 公司 办公 室总 务处处 长, 中国 人寿 资产 管理有 限公 司办 公室 副主 任、 监 审部 副总 经理 ( 主持 工作) , 中 国人 寿资产 管理 有限 公司 纪委 副书记 、 股 东代 表监 事、 监审部 总经 理。 现任中 国人 寿资 产管 理有 限公司 纪委 副书 记、 办公 室(党 委办 公室 )主 任。 张彬女 士, 监 事, 硕 士。 曾任毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计员、 助理 经理、 经理、 高 级 经理及 部门 负责 人; 现任 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 合规 管理 部 总 经理 , 国 寿财富 管理 有限 公司风 险控 制委 员会 委员 。 马胜强 先生 , 监 事, 硕 士。 曾任中 国人 寿资 产管 理有 限公司 人力 资源 部助 理、 业务主 办; 现任国 寿安 保基 金管 理有 限公司 综合 管理 部助 理。 3 、高 级管 理人 员 王军辉 先生 ,董 事长 ,博 士。简 历同 上。 左季庆 先生 ,总 经理 ,硕 士。简 历同 上。 申梦玉 先生 ,督 察长 ,硕 士。曾 任中 国人 寿保 险公 司资金 运用 中心 基金 投资 部副总 监 , 中国人 寿资 产管 理有 限公 司交易 管理 部高 级经 理 , 中 国人寿 资产 管理 有限 公司 风险管 理及 合 规部副 总经理 (主持 工作) ;现任 国寿安 保基金 管理 有限公 司督察 长 ,国 寿财 富管理 有限公 司董事 。 张琦先 生, 股票 投资 总监, 硕士。 曾 任 中银 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 基金 经理助 理; 现任国 寿安 保基 金管 理有 限公司 股票 投资 总监 、股 票投资 部总 监及 基金 经理 。 董瑞倩 女士 , 固定收 益投 资总监 , 硕士 。 曾 任工 银 瑞信基 金管 理有 限公 司专 户投资 部基 金经理 , 中银 国际证 券有 限责任 公司 定息 收益 部副 总经理 、 执行 总经理 ; 现 任国寿 安保 基金 管理有 限公 司固 定收 益投 资总监 、投 资管 理部 总经 理及基 金经 理。 封雪梅 女士 , 总 经理 助理 , 硕士 。 曾 任中 国工 商银 行股份 有限 公司 经理 , 大 成基金 管理 有限公 司高 级经 理, 信达 澳银基 金管 理有 限公 司总 经理助 理兼 机构 业务 总监 ; 现任 国寿 安保 基金管 理有 限公 司总 经理 助 理。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 8 王文英 女士 , 总 经理 助理 , 硕士 。 曾 任中 国人 寿保 险股份 有限 公司 财务 主管 , 中国 人寿 资产管 理有 限公 司财 务会 计经理 , 国寿 安保 基金 管理 有限公 司综 合管 理部 副总 经理 、 总 经理 ; 现任国 寿安 保基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 综合 管理部 总经 理。 王福新 先生 , 总 经理 助理 , 博士 后。 曾任 中国 海洋 大学教 师、 大公 国际 资信 评估有 限公 司金融 机构 部副 总经 理、 中国人 民财 产保 险股 份有 限公司 博士 后工 作站 研究 员, 中 国人 寿保 险股份 有限 公司 内控 合规 部高级 主管 、 投 资管 理部 评估分 析处 经理 、 人 民币 投资管 理处 高级 经理、 委托 投资 管理 一处 资深经 理; 现任 国寿 安保 基金管 理 有 限公 司总 经理 助理。 4 、本 基金 基金 经理 李康先生 ,博 士,5 年 证券 基金从业 经验 。2009 年10 月至2012 年12 月,中 国国 际金融 有 限公司 量化 投资 研究 员。 2012 年12 月至2013 年11 月 , 长 盛基金 管理 有限 公司 金融 工程研 究员 。 2013 年11 月至今 ,国寿 安 保基金管理 有限公 司投资 管理部指数 基金经 理 。2015 年3月起任国 寿安保沪 深300 指数 型证券 投资基金 基金 经理,2015 年5月起 任 国寿 安保中 证500 交易型 开放 式指数证 券投 资基金 及其 联接基金 基金 经理 ,2018 年1月起 任国寿 安保中 证养 老产业指 数分 级证券 投资 基金 基金 经理 , 2018 年1 月 起任 国寿 安保 沪 深300 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金经 理 。 5 、投 资决 策委 员会 成员 左季庆 先生 :国 寿安 保基 金管理 有限 公司 董事 、总 经理。 董瑞倩 女士 :国 寿安 保基 金管理 有限 公司 固定 收益 投资总 监、 投资 管理 部总 经理。 段辰菊 女士 :国 寿安 保基 金管理 有限 公司 研究 部总 经理。 张琦先 生: 国寿 安保 基金 管理有 限公 司 股 票投 资总 监、 股 票投 资部 总监 。 黄力先 生: 国寿 安保 基金 管理有 限公 司基 金经 理。 吴坚先 生: 国寿 安保 基金 管理有 限公 司基 金经 理。 6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 (三) 基金 管理 人的 职责 1 、依法 募集资 金,办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; 4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ,以 专业化 的经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度, 保证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 , 分 别记账 , 进行 证 券投资 ; 6 、除依 据《基 金法》 、 《基 金合同》 及其 他有关 规定 外,不得 利 用 基金财 产为 自己及 任国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 9 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; 7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 对价 的方法 符合 《基金 合 同》等 法律 文件 的规 定, 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ,编 制申 购赎 回清单 ; ; 9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 、 严格 按照 《基 金法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; 12 、 保 守基 金商 业秘 密, 不 泄露基 金投 资计 划、 投资 意向等 。 除 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及其他 有关 规定 另有 规定 外,在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ,不 向他 人泄 露; 13 、 按 《基 金合 同》 的 约定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收 益; 14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回对 价; 15 、 依 据 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; 16 、 按规 定保 存基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录 和其 他相 关 资料15 年以 上; 17 、 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 , 并 且保 证投资 者能 够按照 《基 金 合 同》 规定 的时间 和方 式, 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 , 并在 支付 合理 成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ; 18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ; 19 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托 管人; 20 、 因 违反 《基 金合 同》 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时, 应 当 承担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ; 21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和 《 基金 合同 》 规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违反 《基金 合同 》 造成 基金 财产 损失时 , 基金 管理 人 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追 偿 ; 22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 , 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承担责 任; 23 、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ; 24 、基金 管理 人在募 集期 间未能达 到基 金的备 案条 件, 《基 金合同 》不能 生效 ,基金 管 理人承 担因 募集 行为 而产 生的债 务费 用 , 将 已募 集资 金并加 计银 行同 期活 期存 款利息 在基 金 募集期 结束 后30 日内 退还 基金认 购人 ; 25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; 26 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 10 27 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 和基 金合 同约 定的 其他义 务。 (四) 基金 管理 人的 承诺 1 、基金 管理人 将严格 遵守 基金合同 ,按 照招募 说明 书列明的 投资 目标、 策略 及限制 全 权处理 本基 金的 投资 ; 2 、 基 金管 理人承 诺不 从事 违反 《 基金 法》 的行 为, 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 , 采取有 效措 施, 防止 下列 行为的 发生 : (1) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6)泄 露因职 务便利 获取 的未公开 信息 、利用 该信 息从事或 者明 示、暗 示他 人从事 相 关的交 易活 动; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 、行 政法 规或 中 国证监 会规 定禁 止的 和基 金合同 约定 的其 他行 为。


3 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理, 强化 职业操 守, 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下活动 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ,不按 照规 定履 行职 责; (7)违 法现行 有效的 有关 法律法规 、基 金合同 和中 国证监会 的有 关规定 ,泄 漏在任 职 期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 , 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信 息, 或泄 露因 职务便 利获 取的未 公开 信息 、 利 用该 信息从 事或 者明 示、 暗示 他人从 事相 关 的 交易活 动; (8)违 反证券 交易场 所业 务规则, 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ,扰 乱市场 秩 序; (9) 贬损 同行 ,以 抬高 自 己; (10) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (11 )有 悖社 会公 德, 损 害证 券 投资 基金 人员 形象 ; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 11 4 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。


(五) 基金 经理 承诺 1 、依照 有关法 律法规 和基 金合同的 规定 ,本着 谨慎 的原则为 基金 份额持 有人 谋取最 大 利益; 2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者牟 取利益 ;


3 、不违 反现行 有效的 有关 法律法规 、基 金合同 和中 国证监会 的有 关规定 ,泄 露在任 职 期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 , 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信 息, 泄露 因职 务便利 获取 的未公 开信 息 、 利用 该信 息从事 或者 明示 、 暗 示他 人从事 相关 的 交 易活动 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。


(六) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1 、公 司内 部控 制原 则 (1) 健全 性原 则 内部控 制包 括公 司的 各项 业务、 各个 部门 或机 构和 各级人 员, 并涵 盖到 决策 、 执行 、 监 督、反 馈等 各个 环节 。 (2) 有效 性原 则 通过科 学的 内控 手段 和方 法,建 立合 理的 内控 程序 ,维护 内控 制度 的有 效执 行。 (3) 独立 性原 则 公司各 机构 、 部 门和 岗位 职责保 持相 对独 立, 公司 基金资 产、 自有 资产 、 其 它资产 的运 作分离 。 (4)相 互 制约 原则 公司内 部部 门和 岗位 的设 置权责 分明 、相 互制 衡。 (5) 成本 效益 原则 公司运 用科 学化 的经 营管 理方法 降低 运作 成本 , 提 高经济 效益 , 以 合理 的控 制成本 达到 最佳的 内部 控制 效果 。 2 、公 司制 定内 部控 制制 度 原则 (1) 合法 合规 性原 则: 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。 (2)全 面性原 则:内 部控 制制度涵 盖公 司经营 管理 的各个环 节, 不得留 有制 度上的 空 白或漏 洞。 (3) 审慎 性原 则: 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 (4)适 时性原 则:内 部控 制制度的 制定 随着有 关法 律法规的 调整 和公司 经营 战略、 经 营方针 、经 营理 念等 内外 部环境 的变 化进 行及 时的 修改或 完善 。 3 、公 司内 部控 制制 度主 要 内容 (1) 控制 环境 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 12 控制环 境构 成公 司内 部控 制的基 础 , 控 制环 境包 括经 营理念 和内 控文 化 、 公 司治 理结构 、 组织结 构、 员工 道德 素质 等内容 。 公司管 理层 贯彻 内控 优先 和风险 管理 理念 , 培 养全 体员工 的风 险防 范意 识, 营造一 个浓 厚的内 控文 化氛 围, 确保 全体员 工及 时了 解国 家法 律法规 和公 司规 章制 度, 使风险 意识 贯穿 到公司 各个 部门 、 各 个岗 位和各 个环 节 。 公司 全体 职工必 须忠 于职 守勤 勉尽 责, 严格 遵守 国 家法规 和公 司各 项规 章制 度。 公司完 善法 人治 理结 构, 充分发 挥独 立 董 事和 监事 职能 , 严 禁不 正当关 联交 易、 利益 输 送和内 部人 控制 现象 的发 生,保 护投 资者 利益 和公 司合法 权益 。 公司的 组织 结构 体现 职责 明确 、 相 互制 约的原 则 , 各部门 有明 确的 授权 分工 , 操 作相 互 独立。 公司 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行机 制, 包括 民主 、 透 明的决 策程 序和 管理议 事规 则, 高效 、严 谨的业 务执 行系 统, 以及 健全、 有效 的内 部监 督和 反馈系 统。 内部组 织结 构监 控防 线。 公司依 据自 身经 营特 点设 立顺序 递进 、 权责统 一 、 严密有 效的 三道监 控防 线。 人力资 源政 策和 措施 。 公 司建立 有效 的人 力资 源管 理制度 , 健全 激励约 束机 制, 确保 公 司人员 具备 与岗 位要 求相 适应的 职业 操守 和专 业胜 任能力 。 (2) 风险 评估 风险评 估的 前提 条件 是设 立目标 。 只 有先 确立 了目 标, 管 理层 才能 针对 目标 确定风 险并 采取必 要的 行动 来管 理风 险。 设 立目 标是 管理 过程 中重要 的一 部分 。 尽 管其 并非内 部控 制要 素,但 它是 内部 控制 得以 实施的 先决 条件 。 公司建 立科 学严 密的 风险 评估体 系 , 对 公司内 外部 风险进 行识 别 、 评估 和分 析, 及时 防 范和化 解风 险。 (3) 控制 活动 授权控 制。 股东 会、 董事 会、 监 事会 和管 理层 充分 了解和 履行 各自 的职 权, 建立健 全公 司授权 标准 和程 序, 确保 授权制 度的 贯彻 执行 。 公 司各业 务部 门 、 分支 机构 和公司 员工 应 当 在规定 授权 范围 内行 使相 应的职 责。 公司 授权 要适 当, 对 已获 授权 的部 门和 人员应 建立 有效 的评价 和反 馈机 制, 对已 不适用 的授 权应 及时 修改 或取消 授权 。 与控股 股东 之间 的风 险隔 离。 公 司与 控股 股东 之间 经营业 务和 经营 场地 有效 隔离, 经营 管理人 员不 得相 互兼 职。 公司与 控股 股东 之间 的财 务管理 严格 隔离 , 保 证账 簿分设 , 会计 核 算独立 。 公司 与控股 股东 之间的 投资 运作 和信 息传 递严格 隔离 , 不得提 供有 关投资 、 研究 等 非公开 信息 和资 料, 防范 不正当 关联 交易 ,禁 止任 何形式 的利 益输 送。 资产分 离控 制 。 基 金资 产与 公司资 产 、 不 同基 金的 资产 和其他 委托 资产 要实 行独 立运作 , 分别核 算。 业务隔 离控 制。 基金 资产 的运作 管理 与公 司自 有资 金实行 独立 隔离 运作 ,在 人员配 置 、 岗位职 责及 其内 部管 理制 度、业 务规 则与 流程 、有 关银行 存款 账号 、证 券账 号等分 开设 置 ,国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 13 并分开 核算 。 岗位隔 离制 度。 公司 推行 内部工 作的 目标 管理 和制 定规范 的岗 位责 任制 , 各 岗位人 员各 司其职 、 严 格遵 守操 作程 序和工 作标 准, 限制 越权 、 穿插 、 代 理等 行为, 以 便于各 部门 明确 分工、 各岗 位相 互监 督; 包括货 币、 有价 证券 的保 管与账 务相 分离 , 重 要空 白凭证 的保 管与 使用相 分离 , 投资决 策与 具体交 易操 作相 分离 , 前 台交易 与后 台结 算相 分离 , 损 失的 确认 与 核 销相 分离 ,风 险评 定人 员与业 务办 理岗 位相 分离 等。 物理隔 离制 度。 对于 不同 工作区 划分 不同 的保 密级 别, 基 金投 资、 交易、 研 究、 公 司自 有资金 管理 等相 关部 门, 在空间 上和 制度 上适 当隔 离。 强 调中 央交 易室 和综 合管理 部门 的一 级保密 性 , 实 行严格 的门 禁制度 , 并相 应建立 安全 保障设 施 ; 对 因业务 需要 知悉内 幕信 息 的 人员, 制定 严格 的批 准程 序、保 密守 则和 监督 处罚 措施。 危机处 理机 制。 公司 制订 了切实 有效 的紧 急情 况处 理制度 ,建 立危 机处 理机 制和 程 序 。 (4) 信息 与沟 通 维护信 息沟 通渠 道的 畅通 , 建 立清 晰的 报告系 统 。 公司制 定管 理和 业务 报告 制度 。 包 括 定期 报 告制 度和 临时 报告 制度。 定期 报告 按照 每日 、 每周 、 每 月、 每 季度 等 不同的 时间 、 频 次进行 报告 。临 时报 告是 指一旦 出现 报告 事由 后的 及时报 告。 (5) 内部 监督 公司建 立有 效的 内部 监控 制度, 设置 督察 长和 独立 的 合规 管理 部和 监察 稽核 部 , 对 公司 内部控 制制 度的 执行 情况 进行持 续的 监督 ,保 证内 部控制 制度 落实 。 (6) 法律 法规 指引 公司将 严格 贯彻 基金 管理 相关的 法律 法规 ,严 格依 法经营 。 各部门规章制度及对 外提 交材料在实施或提交 前, 均需经合规管理部 进行 合法 合 规 审 核。 督察长 和 合 规管 理 部 负责 监察各 部门 对法 律法 规 、 公 司规章 制度 、 基金 合同 的执 行 情况 , 着重于 因违 反法 律法 规等 而产生 的风 险。 合规管 理 部 负责 跟踪 法律 法规的 变化 和更 新 , 对 业务 部门的 运作 提供 合规 建议 和咨询 及 政策等 方面 的咨 询及 指引 ,提供 合规 方面 的培 训。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 14 第四部 分


基金托管人 (一) 基金 托管 人情 况 1 、基 本情 况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中心 东座 法定代 表人 :周 慕冰 成立日 期:2009 年1 月15 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 联系电 话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人 :林 葛 中国 农业银行 股份有限公司是 中国金融 体系的重要组成 部分, 总行设在 北京。经国 务院 批准,中 国农 业银行 整体 改制为中 国农 业银行 股份 有限公司 并于2009 年1 月15 日依法成 立。 中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。 中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ,成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广, 服务领 域最 广 , 服务对 象最 多 , 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 , 中 国农 业 银行同 样通 过自 己的努力 赢得 了良好 的信 誉,每年 位居 《财富 》世 界500强 企业之 列。 作为一 家城乡并 举、 联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 , 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 , 坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 , 立 足县 域和 城市 两大市 场, 实施 差异 化竞 争策略 , 着 力打 造“ 伴 你成 长” 服 务品 牌, 依 托覆盖 全国 的分 支机 构、 庞 大的电 子化 网络 和多 元化 的金融 产品 , 致力为 广大 客户 提供 优质 的金融 服务 ,与 广大 客户 共创价 值、 共同 成长 。 中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的 国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩 突出 ,2004 年 被英 国 《全 球托管 人 》 评 为中 国“ 最 佳 托管银 行” 。2007 年 中国 农 业银行 通过 了 美国SAS70 内 部控 制审 计 , 并 获得 无保 留意 见的SAS70 审 计报 告, 自2010 年 起 中国农 业银 行 连 续通过 托管业 务国际 内控 标准(ISAE3402 )认 证, 表明了 独立公 正第三 方对 中国农 业银 行托管 服务 运作 流程 的风 险管理 、 内 部控 制的 健全 有效性 的全 面认 可。 中国 农业银 行着 力加 强能力 建设 , 品牌 声誉 进 一步提 升 , 在2010 年首 届“‘ 金牌理 财’TOP10 颁 奖盛 典” 中成绩 突出 , 获“ 最 佳托 管银 行”奖。2010 年再 次荣 获 《 首席 财务 官 》 杂志 颁发 的“ 最 佳资 产托 管奖” 。2012国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 15 年荣获 第十 届中 国财 经风 云榜“ 最佳 资产 托管 银行” 称号 ; 2013年至2016年 连续 荣获上 海清 算 所 授 予 的“ 托 管 银 行 优 秀 奖” 和 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 授 予 的“ 优 秀 托 管 机 构 奖” 称 号;2015 年 、2016 年 荣获 中国银 行业 协会 授予 的“ 养 老金业 务最 佳发 展奖”称号。 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于1998 年5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2014 年 更名 为托 管业 务部/ 养 老金 管理 中心 , 内 设综合 管理 部、 业务 管理 部、 客 户一 部、 客户二 部、 客 户三 部、 客 户四部 、 风险 合规 部、 产 品研发 与信 息技 术部、 营 运一部、 营运 二 部、 市 场营 销部、 内控 监管 部、 账 户管 理部, 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系 统 。 2 、主 要人 员情 况 中国农业 银行 托管业 务部 现有员工 近240 名, 其中具 有高级职 称的 专家30 余名 ,服务 团 队成员 专业 水平 高、 业务 素质好 、 服务 能力强 , 高 级管理 层均 有 0 年以 上金 融从业 经验 和高 级技术 职称 ,精 通国 内外 证券市 场的 运作 。 3 、基 金托 管业 务经 营情 况 截止到2018 年3 月31 日, 中 国农业 银行 托管 的公 开募 集证券 投资 基金 共414只。 (二) 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 1 、内 部控 制目 标 严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、 规范运 作、 严格 监察, 确 保 业务的 稳健 运行, 保 证基 金 财产的 安全 完整, 确 保有 关 信息的 真实 、 准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 2 、内 部控 制组 织结 构 风险 管理委员 会总体负责中国 农业银行 的风险管理与内 部控制工 作,对 托管业务风 险管 理和 内部控制工作 进行监督和 评价。托管业 务部专门设 置了风险管理 处,配 备了专 职内控监 督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作, 独 立行 使监 督 稽核职 权。 3 、内 部控 制制 度及 措施 具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 , 建 立了 管 理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流 程, 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ; 业 务人员 具备 从业 资格 ; 业 务管理 实行 严 格 的复核 、 审 核、 检 查制 度 , 授权 工作 实行 集中 控制 , 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用, 账 户资 料严格保管, 制约机制严 格有效;业务 操作区专门 设置,封闭管 理,实 施音像 监控;业 务信 息由专职信息 披露人负责,防止泄 密;业务实 现自动 化操作,防止 人为事故的 发生,技 术系统 完整 、独 立。 (三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 基金托管 人通 过参数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资 比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统, 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 , 并 通过 基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 16 1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ,以书 面方 式对基 金 管理人 进行 提示 ; 3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ,书面 提 示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 17 第五部 分


相关服 务机构 一、基 金份 额销 售机 构 1、申 购赎 回代 理券 商( 简 称“ 一 级交 易商” ) (1) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区 商城 路 618 号 法定代 表人 : 杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:021 -38676666 传真:021 -38670161 客户服 务电 话:95521 网址:http://www.gtja.com/ (2) 中信 建投 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权唐 电话:010 -85130588 传真:010 -65182261 客户服 务电 话:4008888108 网址:http://www.csc108.com/ (3) 国信 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 电话:0755 -82130833 传真:0755 -82133952 客户服 务电 话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn/ (4) 招商 证券 股份 有限 公 司 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 18 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 -45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 -45 层 法定代 表人 :霍达 联系人 :林 生迎 电话:0755-82960223 传真:0755 -82943636 客户服 务电 话:4008888111 ;95565 网址:http://www.newone.com.cn/ (5) 中信 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 北座 ) 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 : 张 佑君 联系人 :顾凌 电话:010 -60838888 传真:010 -60833739 客户服 务电 话:95548 网址:http://www.cs.ecitic.com/ (6) 中国 银河 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 2 -6 层 法定代 表人 : 陈 共炎 联系人 :田 薇 电话:010-66568430 传真:010-66568990 客户服 务电 话:4008888888 网址:http://www.chinastock.com.cn/ (7)海 通 证券 股份 有限 公 司


注册地 址: 上海 市广 东 路 689 号 办公地 址: 上海 市广 东 路 689 号 海通 证券 大厦 法定代 表人 :周杰 联系人 :李 笑鸣 电话:021-23219000 传真:021 -63602722 客户服 务电 话:95553 、4008888001 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 19 网址:http://www.htsec.com/ (8) 申万 宏源 证券 有限 公 司


注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 : 储 晓明 联系人 : 钱 达琛 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服 务电 话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (9) 兴业 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 268 号 办公地 址: 上海 市浦 东 新 区长柳 路 36 号 法定代 表人 : 杨 华辉 联系人 : 乔 琳雪 电话:021-38565547 传真:021 -38565783 客户服 务电 话:4008888123 网址:http://www.xyzq.com.cn/ (10) 长江 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 湖北 省 武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 办公地 址: 湖北 省 武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 法定代 表人 : 尤 习贵 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或 4008-888-999 网址:http://www.95579.com/ (11 )中 信证 券( 山东 ) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 : 姜 晓林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 20 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 网址:http:// www.citicssd.com (12) 中泰 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 23 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531 -81283938 传真:0531 -81283900 客户服 务电 话:95538 网址:http://www.zts.com.cn/ / (13) 东吴 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 江苏 省苏 州市 星阳 街 5 号 办公地 址: 江苏 省苏 州市 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客户服 务电 话:4008601555 网址:http://www.dwjq.com.cn (14) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服 务电 话:4008008899 网址:http://www.cindasc.com (15) 国海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广西 壮族 自治 区 桂林 市辅 星 路 13 号 办公地 址: 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖 路 46 号国 海 大厦 法定代 表人 :何 春梅 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 21 联系人 : 陈 炽华 电话:0755-82047857 传真:0755-82835785 客户服 务电 话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn 2、二 级市 场交 易代 理券 商 包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 3 、基金 管理人 可根据 有关 法律法规 ,选 择其他 符合 要求的机 构代 理发售 本基 金,并 及 时公告 。 二、登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街17 号 法定代 表人 :周 明 联系人 :陈 文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 负责人 :俞 卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :安 冬 经办律 师: 安冬 、孙 睿 四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 注册地 址 : 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12室 办公地 址: 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12室 执行事 务合 伙人 :毛 鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 : 范 新紫 经办注 册会 计师 : 辜 虹、 吴军、 范新 紫国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 22 第六部 分 基金的 募集 本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定, 并经 中国 证监 会2015 年3月30日 《关 于准 予国 寿安保 中证500 交易 型开 放 式指数 证券 投 资 基金 及联 接基 金注 册的批 复 》 ( 证监 许可[2015]485 号 )注 册和2015 年4 月27 日 《关 于国 寿 安保中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 (机 构部 函[2015]1130 号)募 集。 本 基金 募集 期从2015 年5月11 日至2015 年5 月22 日止 ,共 募集665,869,631.00 份国寿 安保 中证500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金份 额, 有效 认购户 数为1604 户。 本基金 的基 金类 型为 股票 型证券 投资 基金 , 运 作方 式为契 约型 开放 式, 存续 期限为 不定 期。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 23 第七部 分


基金合同的生 效 一、基 金合 同生 效 本基金 的基 金合 同于2015 年5月29 日 生效 。 二、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 《基金 合同 》生 效后 ,连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金 资产净 值低 于 5000 万元 情 形的, 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ; 连 续 60 个工 作日 出现前 述情 形的 , 基 金管 理人应 当向 中国 证监 会报 告并提 出解 决方 案, 如转 换运作 方式 、 与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等, 并召 开基 金份 额持有 人大 会进 行表 决。 法律法 规或 监管 部门 另有 规定时 ,从 其规 定。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 24 第八部 分


基金份额折算 和变更登记 根据 《 国寿 安保 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《 国 寿安 保中证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 , 本 公司 确定2015 年6月15 日 为国 寿安保中证500交易型开 放 式指数证券投资基金(以 下简称“ 本基金” )的基金 份额折算日, 折算后的 基金 份额净 值与2015 年6月15日 中证500 指 数收盘值 的五 千分之 一基 本一致。2015 年6月15 日 , 中 证500 指数 收盘值 为11332.89 点, 经本 基金管 理人 计算 并经 托管 人复核 的本 基 金基金资 产净值 为698,828,353.08 元,折 算前基金 份 额总额为665,869,631.00 份 ,折算前 基金 份额净 值为1.0495 元 。 根据《国 寿安 保中证500 交 易型开放 式指 数证券 投资 基金基金 份额 折算的 公告 》中的 基 金 份 额 折 算 公 式 , 本 次 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0.46303161 , 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为 308,318,687.00 份, 折算 后 基金份 额净 值为2.2666元。 本基金 管理 人已 根据 上述 折算比 例, 对各 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额进 行了 折 算 , 本基金 登记 机构 已于2015 年6月16 日 进行 了变 更登 记 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 25 第九部 分


基金份额的上 市交易 一、基 金上 市 基金合 同生 效后 , 具 备下 列条件 的 , 基 金管理 人可 依据 《上 海证 券交易 所证 券投资 基 金 上市规 则》 ,向 上 海 证券 交 易所申 请上 市: 1 、基 金募 集金 额( 含募 集 股票市 值) 不低 于2 亿元 ; 2 、基 金份 额持 有人 不少 于1000人; 3 、 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 基金上 市前 , 基 金管 理人 应与上 海证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基 金获 准在 上海证 券交 易所上 市的 ,基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少3 个 工作日 发布 基金 上市 交易 公告书 。 二、基 金份 额的 上市 交易 本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规则》 、 《上 海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细 则 》等 有关 规定 。 基金管 理人 可按 照监 管机 构及/ 或 上海 证券 交易 所的 规定, 经与 基金 托管 人协 商一致 后, 增加本 基金 的分 级份 额, 将本基 金变 更为 份额 分级 的交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金。 基金 管理人 为实 施前 述变 更应 事先报 监管 机关 并公 告相 应的分 级安 排 , 但 不必 召开 基金份 额持 有 人大会 审议 批准 。 本基金 于2015 年7 月3 日在 上海证 券交 易所 上市 交易 。 三、终 止上 市交 易 基金份 额上 市交 易后 , 有 下列情 形之 一的 , 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 , 并 报中国 证监 会备 案: 1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 基金管理 人应 当在收 到上 海证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起2 个工 作日 内发布 基 金终止 上市 公告 。 若因上 述1 、 3 、 4 、 5项 等原 因使本 基金 不再 具备 上市 条件而 被上 海证 券交 易所 终止上 市 的,本 基金 将由 交易 型开 放式基 金变 更为 非上 市的 契约型 开放 式指 数基 金。 四、基 金份 额参 考净 值(IOPV ) 的计 算与 公告 基金管理人或者基金 管理 人委托中证指数有限 公司 在相关证券交易所开 市后 根据申购国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 26 赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据计算基金份额参考净值(IOPV )并由上海 证券交 易所 在交 易时 间内 发布, 供投 资人 交易 、申 购、赎 回基 金份 额时 参考 。 1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基金份 额参 考净 值= (申 购、 赎回 清单 中必须 现金 替代的 替代 金额 +申 购、 赎回清 单 中 退补现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和+申 购 、 赎 回清 单中 可以 现金替 代成 份 证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和+ 申购 、 赎回 清单 中禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与最 新 成交价 相乘 之和 +申 购、 赎回清 单中 的预 估现 金部 分)/ 最 小申 购赎回 单位 对 应的基 金份 额 。 2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方 法 保留 小数点 后3 位。 3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 27 第 十部 分


基 金 份额 的申 购与 赎回 一、申 购和 赎回 场所 投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理 券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回。 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金申 购赎 回代 理券商 ,并 予以 公告 。 二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1. 开放 日及 开放 时间 投资人在开放日办理 基金 份额的场内份额申购 和赎 回,具体办理时间为 上海 证券交易 所、 深圳 证券 交易所 的正 常交易 日的 交易 时间 , 但 基金管 理人 根据 法律 法规 、 中 国证 监会 的 要求或 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、 赎 回时 除外。 开放日 的具 体业 务办 理时 间在基 金管 理 人相关 公告 中中 载明 。 2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 本基金 于2015 年7 月3 日起 开放日 常申 购赎 回业 务。 三、申 购和 赎回 的原 则 1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则》 、 《中国 证券登 记结 算有 限责 任 公 司关于 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 基金 登记 结算 业务实 施细 则 》 的规定 及上 海证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司发 布的 其他 相关 规则和 规定 ; 如 上海证 券交 易所 、中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 修改或 更新 上述 规则 并适 用于本 基金 的 , 则按照 新的 规则 执行 ,并 在招募 说明 书中 进行 更新 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 四、申 购和 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资者 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 , 在开 放日 的开放 时间 提 出 申购 、 赎回 的申请 。 投资者 申购 本基 金时 , 须 根据申 购、 赎回 清单 备足 申购对 价。 投资 者提 交赎 回申请 时, 必须 持有足 够的 基金 份额 余额 和现金 ,否 则所 提交 的赎 回的申 请无 效而 不予 成交 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对 价, 则 申购 申请 失败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 28 现金 , 或 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 , 则赎回 申请 失败 。 投 资者 可 在申请 当日 通过 其办 理申 购、赎 回的 销售 网点 查询 确认情 况。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和 赎回;即 在目前结 算规则 下,T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的 基金份 额, T+1 日 不得 卖出 和赎回 , T+1 日交 收成 功后T+2 日可 卖出 和赎 回。 投资 者赎回 获得 的股票 当日 可卖 出。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的 清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方相 关协议 的有 关规 定, 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 、 代 收代 付和 逐笔 全额结 算相 结合 的方式 , 其 中上 交所 上市 的成份 股的 现金 替代 、 申 购并当 日卖 出的 基金 份额 涉及的 深交 所上 市的成 份股 的现 金替 代采 用净额 结算 , 申购 当日 未卖 出的基 金份 额涉 及的 深交 所上市 的成 份 股的现 金替 代采 用逐 笔全 额结算 ; 对于 本基 金的 赎回 业务采 用净 额结 算和 代收 代付相 结合 的 方式, 其中 上交 所上 市的 成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 , 深 交所 上市 的成 份股的 现金 替代 采用代 收代 付; 本基 金上 述申购 赎回 业务 涉及 的现 金差额 和现 金替 代退 补款 采用代 收 代 付 。 投 资者T 日 申购成 功后,登 记 机构在T 日收 市后办理 上交所上 市的成 份股交收 与申购 当 日卖出 基金 份额 的交 收登 记以及 现金 替代 的清 算; 在T+1 日 办理 现金 替代 的交 收与申 购当 日 未卖出 基金 份额 的交 收登 记以及 现金 差额 的清 算 ; 在T+2 日 办理 现金 差额 的交 收, 并将 结果 发送给 申购 赎回 代理 券商 、 基 金管 理人 和基金 托管 人。 现金 替代 交收失 败的 , 该 笔申 购当 日 未卖出 基金 份额 交收 失败 。 基金 管理 人不 迟于T+3 日 办理申 购的 深交 所上 市的 成份股 现金 替 代退补 款的 交收 。 投 资者T 日 赎回成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上交所上 市的成 份股交收 与基金 份 额的注 销以 及现 金替 代的 清算; 在T+1 日办 理 上 交所 上市的 成份 股现 金替 代的 交收以 及现 金 差额的 清算 ; 在T+2 日办 理 现金差 额的 交收 , 并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 不 迟 于T+3 日 办 理 赎 回 的 深 交 所 上 市 的 成 份 股 现 金 替 代 的 交 付。 如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 , 则 依据 《 上海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处 理。 登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 , 对申 购与 赎回 的 程 序进 行调整 , 并 最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒 介公 告。 五、申 购和 赎回 的数 额限 制 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 29 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 本基金最 小申 购赎回 单位 为200 万 份,基 金管 理人可 根据市场 情况 ,在法 律法 规允许 的 情况下 ,调 整申 购与 赎回 的数额 限制 ,基 金管 理人 必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法 》 的有关 规定 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。 当接受 申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在重大 不利 影响 时 , 基 金管 理人应 当 采取设 定单 一投 资者 申购 金额上 限或 基金 单日 净申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等措 施, 切实 保护 存量 基金份 额持 有人 的合 法权 益。具 体请 参见 相关 公告 。 六、申 购、 赎回 的对 价、 费用 1 、本基 金份额 净值的 计算 ,保留到 小数 点后4位 ,小 数点后第5 位四 舍五入 ,由 此产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 , 并 在T+1 日 内公 告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 2 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替代、 现金 差额及 其 他对价 。 赎回 对价是 指基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时 , 基 金管 理人应 交付 的组合 证券 、 现 金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎 回的基 金份 额数 额确 定。 3 、 投 资 者在 场 内申 购 或赎回 基 金 份额 时 ,申 购 赎回代 理 券 商可 按 照不 超 过0.50% 的标 准收取 佣金 ,其 中包 含证 券交易 所、 登记 机构 等收 取的相 关费 用。 4 、 申购 、 赎回 清单 由基 金管 理 人编 制。T 日 的申 购、 赎 回清 单在 当日 上 海证券 交 易所 开市前 公告 。申 购赎 回清 单的内 容与 格式 见下 文“ 七 、申购 赎回 清单 的内 容与 格式” 。 5 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ,并最 迟应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 七、申 购赎 回清 单的 内容 与格式 1 、申 购、 赎回 清单 的内 容


T 日 申购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券 数据、 现金 替代 、T 日预 估 现金部 分、T-1日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。


2 、组 合证 券相 关内 容


组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将公 告最小 申 购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。


3 、现 金替 代相 关内 容


现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定, 用于替 代 组 合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。


1 ) 现 金替 代分 为4 种 类型 : 禁止 现金 替代 (标 志为“ 禁止” ) 、 可 以现 金替 代 ( 标志为“ 允 许” ) 、 必须 现金 替代 (标 志为“ 必须” )和 退补 现金 替代( 标志 为“ 退补”)。


禁止现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金份额 时 , 该成份 证券国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 30 不允许 使用 现金 作为 替代 。


可以现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 , 是 指在 申购基 金份 额时 , 允 许使 用现金 作为 全部或 部分 该成 份证 券的 替代 , 但 在赎 回基 金份 额时 , 该 成份 证券 不允 许使 用现 金作为 替 代 。


必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 , 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 , 该成 份证 券必须 使用 固定现 金作 为替 代。


退补现 金 替 代适 用于 深交 所上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金份额 时 , 该成份 证券 必须使 用现 金作 为替 代, 根据基 金管 理人 买卖 情况 ,与投 资者 进行 退款 或补 款。


2 )可 以现 金替 代


① 适用 情形 : 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入 的证券 。 目前 仅适 用于 标 的指数 中的 上交 所股 票。


② 替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为:


替代金 额= 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× (1+ 现 金替代 溢价 比例 )


其中, 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定 原 则发 生变 化 , 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价 格为准 。


收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易 后买入 , 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操 作, 基 金管 理人 在申 购、 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例, 并据 此收 取替代 金额 。 如 果 预 先 收 取 的金 额 高 于 基金 购 入 该 部 分证 券 的 实 际成 本 , 则 基 金管 理 人 将 退还 多 收 取 的差 额; 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将向 投资 者收 取欠缺 的差 额。


③ 替代 金额 的处 理程 序


T 日 ,基 金管 理人在 申购 、 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据 此收 取替 代金 额 。


在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为N+2 日) 内, 基金 管 理人将 以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。


N+2 日 日终 , 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的差 额, 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ; 若 未 能购入 全部 被替 代的 证券 , 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照 N+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者 应补交 的 款 项。


特例情 况: 若自T 日 起, 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达到20日 而该 证券 正常 交易日 低 于2日, 则以替 代金 额与所 购入的 部分被 替代证 券实 际购入 成本加 上按照 最近 一次收 盘价计 算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ,确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的 款 项 。


若现金 替代 日 (T 日 ) 后 至N+2 日 (若 在特 例情 况下 , 则为T 日 起第20 个交 易日 ) 期间发国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 31 生除息 、送 股( 转增 ) 、 配 股等权 益变 动, 则进 行相 应调整 。


N+2 日 后第1 个工作日(若 在特例情况下,则为T日起第21个交易日 ) ,基金管理 人将应 退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申 购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 , 相 关款项 的清 算 交收将 于此 后3 个工 作日 内 完成。


④ 替代 限制 : 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差, 基金 管理 人可 规定 投资者 使用 可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算 公式为 :


参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( ? ? ? ? ? ? n 1 i % 100 i % 参考基 金份 额净 值为 该ETF 前一交易日除 权除 息后 的 收盘价 。 如 果上 海证 券交 易所参 考 基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ,以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。 3 )必 须现 金替 代 ① 适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由 于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份证 券以 及处于 停牌 的股 票。 ② 替代 金额 : 对于必 须现 金替代 的证 券 , 基金 管理 人将在 申购 、 赎回清 单中 公告替 代 的 一定数 量的 现金 , 即“ 固定 替代金 额” 。 固定 替代 金额 的计算 方法 为申 购、 赎回 清单中 该证 券 的数量 乘以 其调 整后T 日 开 盘参考 价。 4 )退 补现 金替 代 ① 适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中深 交所 股票 。 ② 替代 金额 :对 于退 补现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申购的 替代金额=替代 证券数量× 该证券调整后T 日开盘 参考价× (1+ 现金替代溢 价比 例) ; 赎 回 的 替代 金 额= 替 代 证券 数 量× 该 证 券调 整 后T 日 开 盘 参考 价× (1- 现 金 替代 溢 价 比 例) 。 ③ 替代 金额 的处 理程 序 对退补 现金 替代 而言 ,申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ,对 于使 用现 金替 代的证 券 , 基金管 理人 将买 入该 证券 , 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作, 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 对退补 现金 替代 而言 ,赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ,对 于使 用现 金替 代的证 券 , 基金管 理人 将卖 出该 证券 , 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作, 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ,国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 32 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管 理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 其中 , 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整后 开盘参 考价 确定 。 基金管理 人将 自T 日 起在收 到申购交 易确 认后按 照“ 时 间优先、 实时 申报” 的 原则 依次买 入申购 被替 代的 部分 证券 , 在收 到赎 回交 易确 认后 按照“ 时间 优先、 实时 申报” 的原 则依 次卖 出赎 回被替代 的部分证 券。T 日未完成 的交易, 基金管 理人在T 日后被替 代的成 份证券有 正 常交易 的2 个交 易日 (简 称 为N+2 日) 内完 成上 述交 易。 时间优 先的 原则 为: 申购 赎回方 向相 同的 , 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺 序按照 上交 所确 认申 购赎 回的时 间确 定。 实时申 报的 原则 为: 基金 管理人 在深 交所 连续 竞价 期间, 根据 收到 的上 交所 申购赎 回确 认记录 ,在 技术 系统 允许 的情况 下实 时向 深交 所申 报被替 代证 券的 交易 指令 。 T 日基 金管理 人按照“ 时间 优先” 的 原则依 次与申 购投 资者确定 基金 应退还 投资 者或投 资 者应补 交的 款项 , 即 按照 申购时 间顺 序 , 以替 代金 额与被 替代 证券 的依 次实 际购入 成本 ( 包 括买入 价格 与交 易费 用) 的差额 ,确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ; 按照“ 时间 优先” 的原 则依 次与赎 回投 资者 确定 基金 应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 , 即 按照赎 回时 间顺 序 , 以 替代 金额与 被替 代证 券的 依次 实际卖 出收 入 (卖 出价 格扣 除交易 费用 ) 的差额 ,确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应 补交 的款 项。 对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和未卖出 的被替代 的部分 证券,T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者应补 交的 款项 。 N+2 日 日终 , 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款 项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 加上 按照N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的 差额 , 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 N+2 日 日终 , 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券 , 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用 ) 加 上 按照N+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确 定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 特例情 况: 若自T 日 起, 深 圳证券 交易 所正 常交 易日 已达到20日 而该 证券 正常 交易日 低 于2日, 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 (包 括买 入价 格与交 易费 用)国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 33 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 , 确 定基 金应退 还申 购 投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 , 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。 若现金 替代 日 (T 日) 后至N+2 日 期间 发生 除息 、 送 股 ( 转增) 、 配 股等 权益 变 动, 则进 行相应 调整 。 N+2 日后第1个工作日 ,基金管理 人将应退款和 补款 的明细 及汇总数据发 送给相关申 购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申 购、赎 回的 投资 者的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 、赎 回清单 中公 告T 日 预估 现金 部分。 其计 算 公式为 : T 日 预估 现金 部分=T-1日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 - ( 申购 、 赎 回清单 中必 须现金 替代 的固 定替 代金 额+申 购 、 赎 回清 单中 退补 现金替 代成 份证 券的 数量 与该证 券调 整 后T 日开 盘 参考 价相 乘之和 + 申购 、 赎 回 清单 中可以 现 金替 代成 份 证券 的数量 与 该证 券调 整后T 日开 盘参 考价 相乘 之和+ 申 购、 赎回 清单 中禁 止现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调 整后T 日开 盘参 考价 相乘 之和) 其 中 , 该证 券调 整 后T 日开 盘 参考 价 主要 根 据中 证指 数 公司 提 供的 标 的指 数成 份 证券 的调整后开盘参考价 确定 。另外,若T 日为基 金分红 除息日,则计算公式 中的“T-1日最小申 购、 赎回 单位 的基 金资 产 净值” 需扣 减相 应的 收益 分 配数额 。 预估 现金 部分 的 数值可 能为 正、 为负或 为零 。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在T+1 日 的申 购、赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : T 日现金差 额 =T 日最小申购 、赎回单 位的基 金资产净 值-(申 购、赎 回清单中 必须现 金替代 的固 定替 代金 额+ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现 金替代 成份 证券 的数 量与T 日收盘 价相 乘 之 和+申 购、赎 回清 单中可 以现金 替代成 份证 券的数 量与T 日收盘 价相乘 之和+ 申购 、赎回 清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相 乘之和 ) T 日 投资 者申 购、 赎 回基 金 份额时 , 需 按T+1 日公 告的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 , 如 现金 差额 为正 数, 则 投资 者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金, 如现 金差额 为负 数, 则投 资者 将根据 其申 购的 基金份 额获 得相 应的 现金 ; 在 投资 者赎 回时 , 如 现 金差额 为正 数 , 则投 资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获 得相 应的 现金 , 如现 金差 额为 负数, 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应 的现金 。 6 、申 购、 赎回 清单 的格 式


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 34 T 日 申购 赎回 清单的 格式 举 例如下 : 基 本信息 最 新公告日 期 2015-11-29 基 金名称 国寿 500ETF 基 金管理人 公司名 称 国寿安保基金管理有限公司 一 级市场基 金代码 510561 T 日信 息内容 现 金差额( 单 位:元) -50,491.69 最 小申购、 赎回单 位资产 净值( 单 位:元) 3,058,531.31 基 金份额净 值( 单位 :元) 1.5293 T+1 日 信息内 容 预 估现金部 分(单 位:元 ) -48,901.69 现 金替代比 例上限 50.00% 是 否需要公 布 IOPV 是 最 小申购、 赎回单 位( 单位 :份) 2,000,000.00 申 购、赎回 的允许 情况 允许申购和赎回 成 份股信息 内容 股 票代码 股 票名称 股 票数量 现 金替代标 志 现 金替代溢 价比例 固 定替代金 额 000006 深振业A 700 深市退补 10.0 % 8078.00


下略… … … … … …


八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 , 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 申 购申请 。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请会 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 5 、 基 金资 产规 模过大 , 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 , 或 其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 35 6 、 上 海证 券交 易所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理申 购, 或者 指数编 制单 位、 上海 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 7 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 采取暂 停接 受基 金申 购申 请的措 施。 8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述第1、2 、3、5 、6 、8项 暂停 申购 情形 之一 且 基金管 理人 决定 暂停 接受 投资人 的 申购申 请 时 , 基 金管 理人 应当根 据有 关规 定在 指定 媒介上 刊登 暂停 申购 公告 。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒绝 , 被 拒绝 的申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的情 况消 除时 , 基 金管 理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。 九、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回对 价的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对 价。 2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 , 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。 3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市 , 导 致基 金管 理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值或 者 无法办 理赎 回业 务。 4 、 继 续接 受赎 回申 请将 损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形时 , 可暂 停接 受 投资人 的 赎回申 请。 5 、 上 海证 券交 易所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回, 或者 指数编 制单 位、 上海 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 6 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价 格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 采取延 缓支 付赎 回对 价或 暂停接 受基 金赎 回申 请的 措施。 7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述暂停赎回情 形 之一 且 基 金 管 理 人 决 定暂 停接 受 赎 回 申 请 或 延 缓支 付赎 回 款 项 时, 基 金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂停 赎回 公告 。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理, 并依 照有关 规定 在指 定媒 介公 告。 十、集 合申 购与 其他 服务 在条件 允许 时 , 基 金管 理人 可开放 集合 申购 , 即允 许多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券,国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 36 共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 , 进 行申 购。 在不 损害 基金份 额持 有人利 益的 前 提 下, 基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 , 集合 申购 业务 的相 关规 则在开 始执 行前 将予以 公告 。 在条件 允许 时且 对基 金份 额持有 人无 实质 性不 利影 响的情 况下 , 基金 管理 人可 以根据 具 体情况 开通 本基 金的 场外 申购赎 回等 业务 , 场外 申购 赎回的 具体 办理 方式 等相 关事项 届时 将 另行公 告 。 也 可采取 其他 合理的 申购 方式 , 并 于新 的申购 方式 开始 执行 前予 以公告 。 基金 管 理人可 以在 不违 反法 律法 规且对 基金 份额 持有 人利 益无实 质性 不利 影响 的情 况下 , 调 整基 金 申购赎 回方 式或 申购 赎回 对价组 成, 并提 前公 告。 对于符 合 《 特定 机构 投资 者参与 交易 型开 放式 指数 基金申 购赎 回业 务指 引》 要求的 特定 机构投 资者 ,基 金管 理人 可在不 违反 法律 法规 且对 持有人 利益 无实 质性 不利 影响的 情况 下 , 安排专 门的 申购 方式 ,并 于新的 申购 方式 开始 执行 前另行 公告 。 基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据基 金合 同开 展其 他服务 , 双方 需签 订书 面委 托代理 协 议,并 报中 国证 监会 备案 。 十一、 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何 种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 十二、 基金 的转 托管 基金份 额持有人可办 理已持有基 金份 额在不同 销售机构之 间的转托管, 基金销售机 构 可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 十三、 基金 份额 的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 37 第十一 部分


基金的投资 一、投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 二、投 资范 围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非成 份股( 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票) 、衍 生工 具 (权证 等) 、债 券资 产 (国 债、金 融债、 企业债 、公 司债、 次级债 、可转 换债 券、分 离交易 可转债 、 央行 票据、 中期 票据、 短期融 资券、 超级 短期融 资券、 中小 企业 私 募债、 证 券公 司 短期公 司债券 等) 、 资产支 持证券 、债券 回购、 银行 存款、 现金资 产、货 币市 场工具 以及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 在建仓 完成 后, 本基金 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 的资 产 比例不 低于 基金 资产 净值 的90% , 权 证及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 三、投 资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 采用 完全 复制 法, 即 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权 重来构 建指 数化 投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 , 或 因基 金的申 购和 赎回等 对本 基金 跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 , 或 因某 些特 殊情况 导致 流动 性不 足时 , 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时, 基金 管理 人可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整 , 从而使 得投 资组 合紧 密地 跟踪标 的指 数。 本基金 可投 资其 他经 中国 证监会 允许 的衍 生金 融产 品, 如权 证以 及其 他与 标的 指数或 标 的指数 成份 股、 备选 成份 股相关 的衍 生工 具, 包括 融资融 券等 。 四、投 资管 理流 程 (1) 投资 决策 依据 有关法 律、 法规、 基金 合同 以及标 的指 数相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的投资 决 策依据 。 以维护 基金 份额 持有 人利 益为基 金投 资决 策的 准则 。 (2) 投资 管理 体制 基金管 理人 实行 投资 决策 委员会 领导 下的 基金 经理 负责制 。 基金 经理 负责 基金 的日常 投 资运作 ,基 金投 资的 重大 事项需 向投 资决 策委 员会 报告。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 38 (3) 投资 管理 程序 研究、 投资 决策 、 组 合构 建、 交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节相 互协 调与有 机配 合共 同构 成本 基金的 投资 管理 程序 。 严格 的投资 管理 程序 可以 保证 投资理 念的 正 确执行 ,避 免重 大风 险的 发生。 1 )研究 :基金 管理人 的研 究部依托 公司 整体研 究平 台,整合 外部 信息以 及券 商等外 部 研究力 量的 研究 成果 开展 指数跟 踪 、 成 分股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、 误差及 其归 因分 析等 工作 ,并撰 写相 关的 研究 报告 ,作为 本基 金投 资决 策的 重要依 据; 2 )投资 决策: 投资决 策委 员会依据 研究 部提供 的研 究报告, 定期 或遇重 大事 件时召 开 投资决 策委 员会 议, 对相 关事项 做出 决策 。 基 金经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 , 做 出基 金 投资管 理的 日常 决策 ; 3 )组合 构建: 基金经 理根 据标的指 数和 研究报 告, 构建组合 。在 追求跟 踪误 差和跟 踪 偏离度 最小 化的 前提 下, 基金经 理可 采取 适当 的方 法, 提 高投 资效 率, 降低 交易成 本, 控制 投资风 险; 4 )交易 执行: 基金管 理人 的交易管 理部 负责本 基金 的具体交 易执 行,交 易管 理部同 时 履行一 线监 控的 职责 ; 5 )投资 绩效评 估:本 基金 管理人定 期和 不定期 对本 基金的投 资绩 效进行 评估 ,并撰 写 相关报 告 , 确 认基金 组合 是否实 现了 投资 预期 , 投 资策略 是否 成功 , 并 分析 基金组 合误 差 的 来源等 。基 金经 理据 此对 投资策 略进 行总 结, 根据 需要对 投资 组合 进行 相应 调整; 6 )组合 监控与 调整: 基金 经理将跟 踪标 的指数 变动 ,结合成 份股 基本面 情况 、流动 性 状况 、 基 金申 购赎回 的现 金流情 况 , 以 及基金 投资 绩效评 估结 果等 , 对 基金 投资组 合进 行 动 态监控 和调 整, 密切 跟踪 标的指 数。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根 据环境 的变 化和 基金 实际 投资的 需 要,有 权对 上述 投资 程序 做出调 整, 并将 调整 内容 在招募 说明 书更 新时 予以 公告。 五、投 资组 合管 理 1 、投 资组 合的 构建 基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤 : 确 定目 标组 合 、 制 定 建仓策 略, 以及逐 步调 整组 合。 (1)确 定目标 组合。 基金 管理人主 要采 取完全 复制 法,即完 全按 照标的 指数 的成份 股 组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 。 (2)制 定建仓 策略。 基金 经理依据 对标 的指数 成份 股的流动 性和 交易成 本等 因素所 做 的分析 ,制 定合 理的 建仓 策略。 (3)逐 步调整 组合。 基金 经理在规 定时 间内, 采取 适当的手 段和 措施, 对实 际投资 组 合进行 动态 调整 ,直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值的90% 。 本基国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 39 金将在 基金合 同生效 之日 起3 个月 内达到 这一 投资比 例。此 后,如 因标的 指数 成份股 调整、 基金申 购赎 回带 来现 金等 因素导 致基 金不 符合 这一 投 资比 例的 , 基金 管理 人将 在10个 交易 日 内进行 调整 。 2 、投 资组 合的 日常 管理 本基 金投 资组 合的 日常 管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面: (1)标 的指数 成份股 公司 行为信息 的跟 踪与分 析。 跟踪分析 标的 指数成 份股 公司行 为 等信息 , 如股 本变 化、 分 红、 停 牌、 复 牌, 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息, 分析这 些信 息对 指数的 影响 ,进 而分 析是 否需要 对投 资组 合进 行调 整,为 投资 决策 提供 依据 。 (2)标 的指数 的跟踪 与分 析。跟踪 分析 标的指 数的 调整等变 化, 确定标 的指 数的变 化 是否与 预期 相一 致, 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ,为 投资 决策 提供 依据。 (3)每 日申购 赎回情 况的 跟踪与分 析。 跟踪分 析每 日基金申 购赎 回信息 ,分 析这些 信 息对投 资组 合的 影响 。 (4)投 资组合 持有证 券、 现金头寸 及流 动性分 析。 基金经理 跟踪 分析每 日基 金实际 投 资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因, 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。 (5)投 资组合 调整。 使用 数量化投 资分 析模型 ,寻 找出将实 际投 资组合 调整 为所追 求 的目标 组合 的最 优方 案, 确 定组合 交易 计划 ; 如 标的 指 数成份 股调 整、 成份 股公 司 发生兼 并、 收购和 重组 等重 大事 件, 由 基金经 理召 集会 议, 决定 基 金的操 作策 略; 进一 步调 整 投资组 合, 达到所 追求 的目 标组 合的 持仓结 构。 (6) 基 金每 日申 购赎 回清 单的制 作。 基金 经理以T -1 日标 的指 数成 份股 的构 成 及其权 重为 基础,并 考虑T 日 将发生 的上市公 司变动等 情况, 制作T 日 基金申购 赎回清 单并予以 公 告。 3 、投 资组 合的 定期 管理 本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面: (1) 每月 每月末 , 根 据基 金合 同中 关于基 金管 理费 和基 金托 管费等 的支 付要 求, 及时 检查组 合中 的现金 比例 ,进 行现 金支 付的准 备。 每月末 , 基金 经理对 投资 策略 、 投 资组 合表现 及跟 踪误差 等进 行分 析, 分析 最近组 合 与 标的指 数的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差情 况, 寻找 出未 能有效 控制 较大 偏离 的原 因 。 (2) 每半 年 根据标 的指 数的 编制 规则 与指数 调整 公告 , 基 金经 理依据 投资 决策 委员 会的 决策, 在标 的指数 成份 股调 整生 效前 , 分析 并制 定投 资组 合调 整策略 , 尽 量减 少因 成份 股变动 所带 来的 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差。 4 、投 资绩 效评 估 本基金 的投 资绩 效评 估内 容包括 以下 几个 方面 : 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 40 每日, 基金 经理 分析 基金 的跟踪 偏离 度。 本基金 管理 人定 期对 基金 的运行 情况 进行 量化 评估 。 基金经理定期根据绩 效评 估报告分析当月的投 资操 作、投资组合状况及 跟踪 误差等情 况, 重点 分析 基金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生的 原因 、 现 金管 理情况 、 标 的指数 成份 股调 整前后 的操 作 , 以及 成份 股未来 可能 发生 的变 动等 。 在 正 常 市场 情 况下 , 力争控 制 本 基金 日 均跟 踪 偏离度 的 绝 对值 不 超过0.2% ,年 跟 踪 误 差不超 过2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围, 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的,基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数 量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 , 以 及税 务及其 他监 管限 制, 有权 决定是 否采 用抽 样复制 的策 略且 无需 召开 持有人 大会 。 对 于复 制方 法的变 更, 本基 金管 理人 需在方 法变 更前 2日内 在指 定媒 介公 告 , 并 阐明变 更复 制方 法的 原因 。 六、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本 基金 跟踪 标的 指数 成份股 和备 选成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的90% ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 , 其市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 % , 但标的 指 数成份 股不 受此 限; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %, 但标的 指数 成份 股不 受此 限; (4) 进 入全 国银 行间 同业 市场的 债券 回购 融入 的资 金余额 不超 过基 金资 产净 值的40% ; 债券回 购的 最长 期限 为1 年 ,到期 后不 得展 期; (5)本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额 , 不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的5‰ ; 本基金 持有的 全部权 证, 其市值 不得超 过基金 资产 净值的3 %;本 基金 与本基 金管理 人管理 的其他 基金 持有 的同 一权 证,不 得超 过该 权证 的10 %; (6)本 基金参 与股票 发行 申购,本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ,本基 金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; (7)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资 产支 持证券的 比例 ,不得 超过 该资产 支 持证券 规模 的10% ; 本基 金 投资于 同一 原始 权益 人的 各类资 产支 持证 券的 比例 , 不 得超 过该 基金资 产净 值的10% ; 本基 金管理 人管 理的 全部 证券 投资基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类 资产支 持证 券 , 不 得超 过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模的10% ; 本 基金 持有 的 全部资 产支 持 证券, 其市 值不 得超 过该 基金资 产净 值的20% ; (8 )本 基金 应投资 于信 用级 别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。基金 持有 资 产支持 证券期 间,如 果其 信用等 级下降 、不再 符合 投资标 准,应 在评级 报告 发布之 日起3 个国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 41 月内予 以全 部卖 出; (9) 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的10% ; (10 ) 本 基 金 持 有 的单 只证 券 公 司 短 期 公 司 债券 ,其 市 值 不 得 超 过 本 基金 资产 净 值 的 10% ; (11 )基 金资 产总 值不 得 超过基 金资 产净 值的140% ; (12) 本基 金不 得违 反基 金合同 中有 关投 资范 围、 投资策 略、 投资 比例 的规 定; (13 )本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符 合前款 所规 定比 例限 制的 ,基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ; (14 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (15) 法律 法规 或监 管部 门对上 述比 例限 制另 有规 定的, 从其 规定 。 除上述 第(8) 、 (13 ) 、 (14 )项外 , 因证 券市场 波动 、上市 公司合 并、基 金规 模变动 、 股 权 分 置 改 革中 支 付 对 价等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 投 资比 例 不 符 合上 述 规 定 投资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在10个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规定 的特 殊情形 除外 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起3 个月内 使基 金的投资 组合 比例符 合基 金合同 的 有关约 定。 在上 述期 间内 , 本基 金的 投资 范围 、 投 资策略 应当 符合 基金 合同 的约定 。 基 金托 管人对 基金 的投 资的 监督 与检 查 自基 金合 同生 效之 日起开 始。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 , 并 经国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 42 过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审 查。 如法律 、 行政 法规或 监 管 部门取 消上 述禁 止性 规定 , 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 , 本 基金可 不受 上述 规定 的限 制。 七、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证500 指 数。 如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证500 指 数的 编制、 发布或 授权 , 或 中证500 指 数由其 他 指数替代 、或 由于指 数编 制方法的 重大 变更等 事项 导致本基 金管 理人认 为中 证500指 数不 宜 继续作 为标 的指 数, 或证 券市场 有其 他代 表性 更强 、 更 适合 投资 的指数 推出 时, 本基 金管 理 人可以 依据 维护 投资 人合 法权益 的原 则 , 在 按监 管部 门要求 履行 适当 程序 后变 更本基 金的 标 的指数 、 业绩 比较基 准 和 基金名 称 。 若 变更标 的指 数、 业绩 比较 基准对 基金 投资范 围和 投 资 策略无 实质性 影响( 包括 但不限 于指数 编制单 位变 更、指 数更名 等事项 ) ,则 无需召 开基金 份额持 有人 大会 ,基 金管 理人应 与基 金托 管人 协商 一致后 ,报 中国 证监 会备 案并及 时公 告 。 若变更 业绩 比较 基准 、 标 的指数 涉及 本基 金投 资范 围或投 资策 略的 实质 性变 更, 则 基金 管理 人应就 变更 业绩 比较 基准 、标的 指数 召开 基金 份额 持有人 大会 ,并 报中 国证 监会备 案。 八、风 险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 , 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 本基 金采 用完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 、 以 及标 的指数 所代 表 的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 九、基 金的 投资 组合 报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 ,复 核了 本报 告中 的净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至2018年3月31日, 报告 期间为2018 年1 月1日至3 月31日。 本 报告财 务数 据未 经审 计。 1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 232,577,442.75 99.34 其中: 股票 232,577,442.75 99.34 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 43








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 :买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,538,766.92 0.66 8 其他资 产 11,349.22 0.00 9 合计 234,127,558.89 100.00 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 3,645,176.00 1.56 B 采矿业 7,666,150.59 3.28 C 制造业 138,027,119.07 59.09 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,204,208.10 3.08 E 建筑业 4,897,974.97 2.10 F 批发和 零售 业 12,341,156.66 5.28 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,063,657.35 3.02 H 住宿和 餐饮 业 310,856.00 0.13 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,603,556.40 9.25 J 金融业 4,033,704.80 1.73 K 房地产 业 14,080,049.13 6.03 L 租赁和 商务 服务 业 4,365,109.46 1.87 M 科学研 究和 技术 服务 业 425,950.00 0.18 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,916,490.70 0.82 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 264,972.00 0.11 Q 卫生和 社会 工作 479,735.60 0.21 R 文化、 体育 和娱 乐业 3,195,765.92 1.37 S 综合 1,056,570.00 0.45 合计 232,578,202.75 99.57 3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 44 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金资产净值 比例( %) 1 600516 方大炭 素 60,900 1,613,850.00 0.69 2 002422 科伦药 业 48,900 1,555,020.00 0.67 3 600176 中国巨 石 99,368 1,544,178.72 0.66 4 002405 四维图 新 58,200 1,501,560.00 0.64 5 000661 长春高 新 7,630 1,400,715.40 0.60 6 600201 生物股 份 50,980 1,395,832.40 0.60 7 603019 中科曙 光 25,500 1,395,105.00 0.60 8 600525 长园集 团 74,780 1,332,579.60 0.57 9 000786 北新建 材 50,700 1,276,626.00 0.55 10 002271 东方雨 虹 30,000 1,231,800.00 0.53 4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、报 告期 末 按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 11 、 投资 组合 报告 附注 11.1 报告期 内基金 投资的前 十名证 券的发行 主体没有 被监管 部门立案 调查,或 在报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 11.3 其他 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 10,934.12 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 45 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 415.10 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,349.22 11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中 不存 在流 通受 限情 况。 11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 46 第十二 部分


基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 自基金 合同 生效 开始 基金 份额净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较: 期间 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2018/1/1-2018/3/31 -2.12% 1.49% -2.18% 1.51% 0.06% -0.02% 2017/1/1-2017/12/31 1.86% 0.91% -0.20% 0.94% 2.06% -0.03% 2016/1/1-2016/12/31 -16.79% 1.87% -17.78% 1.90% 0.99% -0.03% 2015/5/29-2015/12/31 -27.71% 3.20% -22.81% 3.30% -4.90% -0.10% 2015/5/29-2018/3/31 -40.02% 1.96% -0.38


2.01% -1.98% -0.05% 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 47 第十三 部分


基金的财产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款及其 他资 产的价 值总 和。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基 金财 产的 保管 和处 分 本基金 财 产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得 相互 抵销 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 48 第十四 部分


基金资产估 值 一、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 三、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 除本 部分 第 (3) 条 另有规 定的 有价 证券 外, 交易所 上市 的其 他有 价证 券 (包 括股 票、权 证等) , 以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的 市价 (收盘 价)估 值;估 值日 无交易 的,且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化或 证券 发行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 , 以最近 交易 日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 , 可 参考 类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 , 调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价格 ; (2) 交易 所上 市的 固定 收 益品种 (不 含可 转换 债券 、可交 换债 券、 资产 支持 证券和 私 募债) 按估 值技 术进 行估 值; (3) 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的可 转换 债券 按估 值日收 盘价 减去 债券 收盘 价中所 含 的债券 应收 利息 得到 的净 价进行 估值 , 估 值日 没有 交易的 , 且 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大变 化 , 按 最近 交易 日债 券收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券应 收利 息得 到的净 价进 行 估值 ; 实 行净 价交易 的可 交换债 券按 收盘 价估 值, 估值日 没有 交易 的, 且最 近交易 日后 经 济 环境未 发生 重大 变化 , 按 最近交 易日 债券 收盘 价进 行估值 ; 如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大变 化的 , 可参考 类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 , 调整最 近交 易市价 , 确定 公 允价格 ; (4)在 交易所 市场挂 牌的 资产支持 证券 ,采用 估值 技术确定 公允 价值, 在估 值技术 难 以确定 的情 况下 ,按 成本 估值; (5)在 交易所 市场发 行未 上市或未 挂牌 转让的 债券 采用估值 技术 确定公 允价 值,在 估 值技术 难以 确定 的情 况下 ,按成 本 估 值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 49 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债 券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中小 企业私 募债券 和证 券公司短 期公 司债券 采用 估值技术 确定 公允价 值估 值。如 使 用的估 值技 术难 以确 定和 计量其 公允 价值 的, 按成 本估值 。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管 理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估 值程 序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量 计算 ,精 确到0.0001 元 ,小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 按约 定对 外公 布。 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后4 位以 内 (含 第4 位) 发 生估 值错 误时 , 视 为基金 份额 净值 错误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 50 估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方” ) 的 直接 损失 按下述“ 估 值错 误处 理原 则” 给予 赔偿, 承 担赔偿 责任 。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其他当事人的利益损 失(“ 受损方” ) ,则 估值错 误责任方应赔偿受损方的 损失,并在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4) 估值 错误 调 整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2 ) 错 误偏 差 达到 基 金份额 净 值 的0.25% 时, 基 金管 理 人 应当 通 报基 金 托管人 并 报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 51 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基 金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 ,基 金管 理人经 与基 金托 管人 协商 一致时 ; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 按 约 定予以 公布 。 (八) 特殊 情况 的处 理


1 、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第6 项进 行 估值时 , 所 造成 的误 差不 作为基 金 资产估 值错 误处 理。


2 、由于 不可抗 力,或 证券 交易所、 登记 结算公 司等 发送的数 据错 误等原 因, 基金管 理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 , 但是 未能 发现该 错误 而造 成的基 金估 值错 误, 基金 管理人 、 基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 减轻或 消除 由此 造成 的影 响。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 52 第十五 部分


基金的收益 分配 一、基 金利 润的 构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 二、基 金可 供分 配利 润 基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1 、本 基金 收益 分配 应遵 循 下列原 则: (1) 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权; (2) 基金 收益 评价 日核 定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到1% 以上时 , 基金管 理人 可以 进行 收益 分配; (3)在 符合上 述基金 分红 条件的前 提下 ,本基 金收 益每年至 多分 配12次 ,每 次基金 收 益分配 数 额 的确 定原 则为 :使收 益分 配后 基金 净值 增长率 尽可 能贴 近标 的指 数同期 增 长 率 ; (4) 若基 金合 同生 效不 满3个月 则可 不进 行收 益分 配 ; (5)基 于本基 金的性 质和 特点,本 基金 收益分 配不 须以弥补 亏损 为前提 ,收 益分配 后 有可能 使基 金份 额净 值低 于面值 , 即基 金收益 分配 基准日 ( 即收 益评价 日 ) 的基金 份额 净值 减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 可能 低于 面值 ; (6) 基金 红利 发放 日距 离 收益分 配基 准日 的时 间不 超过15 个工 作日 ; (7) 本基 金收 益分 配采 取 现金分 红; (8) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 2 、基 金收 益分 配数 额的 确 定原则 (1)在 收益评 价日, 基金 管理人计 算基 金净值 增长 率和标的 指数 同期增 长率 。截至 收 益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1% 时,基金管理人可以进行收 益 分配。


(2 ) 当 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到1% 以上 时, 以使 收益 分配 后基 金净 值增长 率尽 可能 贴近 标的 指数同 期增 长率 为原 则确 定收益 分配 数 额。 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 53 本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ,并由 基金 托管人复 核, 在2 日内 在指 定媒介 公 告并报 中国 证监 会备 案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 ) 的 时间 不得超 过15 个工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 费用由 投资 者自 行承 担。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 54 第十六 部分


基金的费用 与税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的0.50% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如 下 : H =E× 0.50%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理费 划款指 令, 基金托 管人复 核后于 次月 前5个工 作日内 从基 金财产 中一次 性支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月前5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 55 本基金 按照基金管理 人与标的指 数许可方所签 订的指数使 用许可协议中 所规定的指 数 许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中, 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入 基金费 用。 在通常 情况 下, 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.03% 的 年费 率计提 。 指数许 可使 用基 点费 每日 计算, 逐日 累计 。计 算方 法如下 : H=E× 0.03%÷ 当 年天 数


H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 E 为 前一 日的 基金资 产净 值 许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 5 万元 ,计费 期间 不足 一季 度的 ,根据 实 际天数 按比 例计 算。 许可 使用基 点费 的支 付方 式为 每季度 支付 一次 。自 基金 合同生 效日 起 , 于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前 10 个 工作 日内 支付上 一季 度的 指数 许可 使用基 点费 。 如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调 整, 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更 新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 上述“ 一、基金费用的种类中第3-11 项费用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支 出金 额列 入当 期费 用 ,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 56 第十七 部分


基金的会计 与审计 一、基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基金 的会计 年度为 公历 年度的1 月1日至12 月31 日 ;基金首 次募 集的会 计年 度按如 下 原则: 如果 《基 金合 同》 生效少 于2 个月 ,可 以并 入 下一个 会计 年度 披露 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1 、基金 管 理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在2 日内 在指 定媒 介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 57 第十八 部分


基金的信息 披露 一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》 及其他 有关 规定 。相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时, 本基 金从 其最新 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒 介和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 (以 下简 称“网站” ) 等 媒介 披露 , 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资 料。 三 、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明 外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系, 明 确基 金份额 持有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每6个 月结束 之日 起45 日内 , 更 新招募 说明 书 并 登 载 在 网 站上 , 将 更 新后 的 招 募 说 明书 摘 要 登 载在 指 定 媒 介 上; 基 金 管 理人 在 公 告 的15国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 58 日前向 主要 办公 场所 所在 地的中 国证 监会 派出 机构 报送更 新的 招募 说明 书 , 并 就有关 更新 内 容提供 书面 说明 。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募集 申请 经中国 证监 会注册后 ,基 金管理 人在 基金份额 发售 的3 日前 ,将 基金招 募 说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金 份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 (五) 基金 份额 上市 交易 公告书 基金份额 获准 在证券 交易 所上市交 易的 ,基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易前3个工 作日将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒 介上 。 (六) 申购 赎回 清单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后, 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 , 通 过网站 以及 其他媒 介公 告当 日的 申购 赎回清 单。 (七) 基金 定期 报告 ,包 括基 金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起90 日内 , 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正文 登载于 网站 上, 将年 度报 告摘要 登载 在指 定媒 介上 。 基金 年度 报告 的财 务会 计报告 应当 经过 审计。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起60日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度报 告正文 登载 在网 站上 ,将 半年度 报告 摘要 登载 在指 定媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起15 个工 作日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将季国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 59 度报告 登载 在指 定媒 介上 。 《基金合 同》 生效不 足2 个 月的,基 金管 理人可 以不 编制当期 季度 报告、 半 年 度报告 或 者年度 报告 。 基金定期 报告 在公开 披露 的第2个 工作日 ,分别 报中 国证监会 和基 金管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例超 过基 金总份 额20% 的 的情 形, 为 保障其 他 投资者 利益 , 基 金管 理人 至少应 当在 季度 报告 、 半 年度报 告、 年度 报告 等定 期报告 “影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 ” 项 下披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报 告期 内 持有份 额变 化情 况及 本基 金的特 有风 险, 中国 证监 会认定 的特 殊情 形除 外。 本 基 金 持 续 运 作 过 程 中, 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及其流 动性 风险 分析 等。 (八) 临时 报告 本基金发 生重 大事件 ,有 关信息披 露义 务人应 当在2 日内编制 临时 报告书 ,予 以公告 , 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、 涉及 基金 管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 60 15 、基 金收 益分 配事 项, 基金合 同另 有约 定的 除外 ; 16 、 基 金管 理费 、 基 金托 管费、 销售 服务 费用 等费 用计提 标准 、 计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ; ; 24 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 25 、调 整最 小申 购赎 回单 位、申 购赎 回方 式及 申购 对价、 赎回 对价 组成 ; 26 、基 金推 出新 业务 或服 务 27 、基 金份 额折 算; 28 、本 基金 发生 涉及 本基 金申购 、赎 回事 项调 整或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事 项 时 ; 29 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 (八) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法 报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 , 基金 管理 人、 基 金托 管人 对基金 份 额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的,召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。 (十) 中小 企业 私募 债的 投资情 况 基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业私 募债 券后 两个 交易日 内 , 在 中国 证监 会指 定媒体 披 露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。


本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 ( 更新) 等文 件中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 (十一 )资 产支 持证 券的 投资情 况 本基金 投资 资产 支持 证券 , 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持 证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基 金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净 资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的前10名 资产 支持 证券明 细。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 61 (十二 )证 券公 司短 期公 司债的 投资 情况 基金管 理人 应当 在临 时公 告和定 期报 告中 及时 披露 投资短 期债 券的 情况 。 (十三 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还 可以 根 据 需要 在其他 公共 媒介披 露信 息, 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 八、暂 停或 延迟 信息 披露 的情形 当出现 下述 情况 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息: 1 、不 可抗 力;


2 、发 生暂 停估 值的 情形 ; 3 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会或 基金 合同 认定 的其 他情形 。国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 62 第十九 部分


风险揭示 本基金 依靠 投资 获得 收益 , 基金 投资 人仍 有可 能承 担一定 的风 险。 基金 管理 人不保 证基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。具 体的 风险 及相 应管理 措施 包括 : (一) 市场 风险 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 , 导 致 基金收 益水 平变 化, 产生 风险, 主要 包括 : 1 、 政策 风险。 因国 家宏 观 政策 ( 如货币 政策、 财政 政策、 行 业政 策、 地 区发 展政策 等) 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 ; 2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化, 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。 基金投 资于 债券 ,收 益水 平也会 随之 变化 ,从 而产 生风险 ; 3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影 响着国 债的 价格 和收 益率 , 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 债券 , 其 收益 水平 会 受到利 率变 化的 影响 ; 4 、购买 力风险 。基金 的利 润将主要 通过 现金形 式来 分配,而 现金 可能因 为通 货膨胀 的 影响而 导致 购买 力下 降, 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 (二) 管理 风 险 在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等, 会 影响其 对信 息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 , 从 而影响 基金 收益 水平 , 造 成管理 风险 。 但 从长期 看, 本基 金的 收益 水平仍 与基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 相关 性较 大,可 能因 为基 金管 理人 的因素 而影 响基 金的 长期 收益水 平。 (三) 本基 金特 有的 风险 1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险


标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。


2 、标 的指 数波 动的 风险


标的指 数成 份 股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 , 产 生 风险。


3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险


以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离:


(1)由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ,使 本基金在 相应 的组合 调整 中产生 跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 63 (2)由 于标的 指数成 份股 发生送配 股、 增发等 行为 导致成份 股在 标的指 数中 的权重 发 生变化 ,使 本基 金在 相应 的组合 调整 中产 生跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 。


(3)成 份股派 发现金 红利 、成份股 增发 、送配 等所 获收益可 能导 致基金 收益 率偏离 标 的指数 收益 率, 从而 产生 跟踪偏 离度 。


(4)由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使本 基金无法 及时 调整投 资组 合或承 担 冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。


(5)由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本,以 及基 金管理费 和托 管费等 费用 的存在 , 使基金 投资 组合 与标 的指 数产生 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差。


(6)在 本基金 指数化 投资 过程中, 基金 管理人 的管 理能力, 例如 跟踪指 数的 水平、 技 术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 , 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 , 从而 影响 本基金 对标 的 指 数的跟 踪程 度。


(7)其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制, 基金 投资组 合中 个别股 票 的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同; 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具 造成的 指数 跟踪 成本 较大 ; 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ; 因 指数 发布 机构指 数编 制错 误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。


4 、标 的指 数变 更的 风险 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定 , 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 本基 金将变 更 标 的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 , 投 资组合 将随 之调 整, 基金 的收益 风险 特 征 将与新 的标 的指 数保 持一 致,投 资人 须承 担 此 项调 整带来 的风 险与 成本 。


5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 基金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 , 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情 形,即 存在 价格 折溢 价的 风险。


6 、参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险


证券交 易所 发布 参考 基金 份额净 值 (IOPV ) , 供投 资 人交易 、 申购 、 赎 回基 金 份额时 参 考。 IOPV 与实 时的基 金份 额净值 可能 存在 差异 , IOPV 计 算可 能出 现错 误, 投资 人若参 考IOPV 进行投 资决 策可 能导 致损 失,需 投资 人自 行承 担。


7 、退 市风 险


因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 , 或 被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前 终止上 市, 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。


8 、投 资人 申购 失败 的风 险


本基金 的申 购 、 赎回 清单 中, 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代, 且设 置现金 替 代 比例上 限, 因此 , 投 资人 在进行 申购 时, 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无 法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ,导 致申 购失 败的 风险。


9 、投 资人 赎回 失败 的风 险


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 64 投资人 在提 出赎 回申 请时 , 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 , 可能 导致 赎回失 败的 情形 。


基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位 , 由 此可能 导 致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 , 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎 回单位 全部 赎回 ,而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。


10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险


本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 , 在组 合证券 变现 过程中 , 由于 市场变 化 、 部分成 份股 流动性 差等 因素 , 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 , 存 在变现 风 险 。 11 、 中小 企业 私募 债投 资 风险 中小企 业私 募债 的发 行主 体一般 是信 用资 质相 对较 差的中 小企 业 , 其 经营 状况 稳定性 较 低、外 部融 资的 可得 性较 差,信 用风 险高 于大 中型 企业; 同时 由于 其财 务数 据相对 不透 明 , 提高了 及时 跟踪 并识 别所 蕴含的 潜在 风险 的难 度。 其违约 风险 高于 现有 的其 他信用 品种 , 极 端情况 下会 给投 资组 合带 来一定 的损 失。 12 、第 三方 机构 服务 的风 险


本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风险:


(1) 申购 赎回代 理券 商因 多种原 因, 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂 停或终 止, 由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险。


(2)登 记机构 可能调 整结 算制度, 如实 施货银 对付 制度,对 投资 人基金 份额 、组合 证 券及资 金的 结算 方式 发生 变化, 制度 调整 可能 给投 资人带 来风 险。 同样 的风 险还可 能来 自于 证券交 易所 及其 他代 理机 构。


(3)证 券交易 所、登 记机 构、基金 托管 人及其 他代 理机构可 能违 约,导 致基 金或投 资 人利益 受损 的风 险。


13 、管 理风 险与 操作 风险


基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控 制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依 赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。


相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 , 例 如, 申购、 赎 回清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行 为及交 易错 误等 风险 。


14 、技 术风 险


在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 , 可 能因 为技术 系统 的故障 或差 错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易 所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。


15 、不 可抗 力


战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 , 从而 影 响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 65 第二十 部分


基金合同的 变更、终止与基金 财产的清算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自生效 后方 可执行 ,并 自决议 生 效后2 日内 在指 定媒 介公 告 。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承 接的; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、基金 财产清 算小组 :自 出现《基 金合 同》终 止事 由之日起30 个 工作日 内成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理 、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 66 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 , 清 算 费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 67 第二十 一部分


基金合同 的内容摘要 一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 (一) 基金 管理 人的 权利 与义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金 ; (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ; (15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ; (16) 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 等业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 资金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 68 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6 ) 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8)采 取适当 合理的 措施 使计算基 金份 额认购 、申 购、赎回 对价 的方法 符合 《基金 合 同》等 法律 文件 的规 定, 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ,编 制申 购赎 回清单 ; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人 大会 ; (16 ) 按 规 定 保 存 基金 财产 管 理 业 务 活 动 的 会计 账册 、 报 表 、 记 录 和 其他 相关 资 料15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害 基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 69 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; (24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人 承担 因募 集行 为而 产生的 债务 和费 用 , 将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活 期存款 利息 在 基金募 集期 结束 后30 日内 退还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二) 基 金托 管人 的权 利 与义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4)根 据相关 市场规 则, 为基金开 设资 金账户 、证 券账户等 投资 所需账 户, 为基金 办 理证券 交易 资金 清算 ; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 70 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开设 基金 财产 的资金 账户 、 证 券账 户等 投资者 所需 账户 , 按 照 《 基金合 同》 的约定 ,根 据基 金管 理人 的投资 指令 ,及 时办 理清 算、交 割事 宜; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8)复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资产净 值、 基金份额 申购 、赎回 对价 的现金 部 分; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15年 以上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 ) 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 的 现金部 分; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务


1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 71 (3) 依法 并按 照基 金合 同 和招募 说明 书的 规定 申请 赎回其 持有 的基 金份 额; (4) 按照 规定 要求 召集 或 召开基 金份 额持 有人 大会 ; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ; (2)了 解所投 资基金 产品 ,了解自 身风 险承受 能力 ,自主判 断基 金的投 资价 值,自 主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4)缴 纳基金 认购款 项和 认购股票 、申 购对价 、赎 回对价及 法律 法规和 《基 金合同 》 所规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 遵守 基金 管理 人、 基 金托管 人、 销售 机构 和登 记机构 的相 关交 易及 业务 规则; (10 ) 提 供基 金管理 人和 监管机 构依 法要 求提 供的 信息 , 以 及不 时的更 新和 补充 , 并 保 证其真 实性 ; (11 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份额持有 人大会由 本 基金的基金份 额持有人 和 本基金联接基 金(即“ 国 寿 安保中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金” , 以 下 简称“ 联接 基金” ) 的 基金 份额持 有人 组 成, 上 述两 类持 有人 可以 委托其 合法 授权 代表 参会 并表决 。 本 基金 的基 金份 额持有 人持 有的 每 一基 金份 额为 一参 会份 额,每 一参 会份 额拥 有平 等的投 票权 。 若以本基金为目标基 金且 基金管理人和基金托 管人 与本基金相同的联接 基金 的基金合 同生效 , 鉴 于本 基金 和联 接基金 的相 关性 , 联 接基 金的基 金份 额持 有人 可以 凭所持 有的 联接 基金的 基金 份额 直接 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表决 。 在计 算参 会份额 和票 数 时, 联 接基 金持 有人 持有 的享有 表决 权的 参会 份额 数和表 决票 数为 : 在 本基 金基金 份额 持有国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 72 人大会 的权 益登 记日 , 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有人 所持 有的 联接基 金份 额 占联接 基金 总份 额的 比例 , 计 算结 果按 照四舍 五入 的方法 , 保留 到整数 位 。 联接基 金折 算为 本基金 后的 每一 参会 份额 和本基 金的 每一 参会 份额 拥有平 等的 投票 权。 联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以 本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 , 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委 托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表 决。 联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持 有人大 会的 , 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会, 联接 基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或 召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 , 由 联接基 金的 基 金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 (一) 召开 事由 1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的, 应当召 开基 金份额持 有人 大会, 但法 律法规 和 中国证 监会 另有 规定 的除 外: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 或销 售服务费 率( 根据法 律法 规的要 求 提高该 等报 酬标 准或 销售 服务费 率的 除外 ) ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10 ) 终 止基 金上 市 , 但 因 基金不 再具 备上 市条 件而 被上海 证券 交易 所终 止上 市的除 外 ; (11 )基 金管 理人 或基 金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (12 ) 单 独或 合计 持有 本 基金总 份额10% 以上 (含10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持 有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; (13) 对基 合同 金当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ; (14)法 律法 规、 《基 金合 同》或 中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 本基 金或基 金份 额持 有人 承担 的费用 ; 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 73 (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 ,并 且对基金 份额 持有人 利益 无实质 不 利影响 的前 提下 ,调 低本 基金的 申购 费率 、赎 回费 率或销 售服 务费 率; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性 不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化; (6)在 符合法 律法规 及本 基金基金 合同 规定、 并且 对基金份 额持 有人利 益无 实质不 利 影响的 前提 下, 基金 推出 新业务 或服 务; (7)在 符合法 律法规 及本 基金基金 合同 规定、 并且 对基金份 额持 有人利 益无 实质不 利 影响的 前提 下, 调整 本基 金份额 类别 的设 置; (8)基 金管理 人、登 记机 构、基金 销售 机构在 法律 法规规定 或中 国证监 会许 可的范 围 内调整 有关 认购 、申 购、 赎回、 转换 、基 金交 易、 非交易 过户 、转 托管 等业 务规则 ; (9)按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会 的 以外 的其他 情 形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人 。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起60日 内召 开; 基金 管理 人决定 不召 集 , 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 , 应 当由 基金 托管 人自行 召集 , 并 自出 具书 面决定 之日 起60 日内召 开并 告知 基金 管理 人,基 金管 理人 应当 配合 。 4 、 代表 基金 份额10% 以上( 含10% )的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 , 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管理 人决定 召集 的 , 应当 自出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 ; 基 金管 理人决 定不 召集 , 代 表基 金 份额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 , 应当 向基 金 托管人 提出 书 面提议 。 基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起10 日内决 定是 否召 集, 并书 面告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ; 基 金托 管人 决定召 集的 , 应 当自 出具 书面决 定之 日起 60 日内 召开 并告 知基 金管 理人, 基金 管理 人应 当配 合。 5 、 代表 基金 份额10% 以上( 含10% )的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 要求 召开基 金份 额 持有人 大会 , 而 基金 管理 人 、 基金 托管 人都 不召 集的 , 单独或 合计 代表 基金 份额10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集 , 并 至少 提 前30日 报中 国证 监会 备案 。 基 金份 额持 有国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 74 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的, 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 , 不得 阻碍 、 干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会 议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、召开 基金份 额持有 人大 会,召集 人应 于会议 召开 前30日, 在指 定媒介 公告 。基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联 系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和 基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式或 法律 法规 和监 管机 构允许 的 其他方 式召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份 额不 少于 本基金 在权 益登 记日 基金 总份额 的50%(含50% ) 。 若到 会者在 权益 登记 日代 表国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 75 的有效 的基 金份 额少 于本 基金在 权益 登记 日基 金总 份额的50% , 召集 人可 以在 原公告 的基 金 份额持 有人 大 会 召开 时间 的3个 月以 后、 6 个月 以内, 就原定 审议 事项 重新 召集 基金份 额持 有 人大会 。 重新 召集 的基 金份 额持有 人大 会到 会者 在权 益登记 日代 表的 有效 的基 金份额 应不 少 于本基 金在 权益 登记 日基 金总份 额的 三分 之一 (含 三分之 一) 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后, 在2个 工作日 内连 续公 布相关 提 示性公 告; (2)召 集人按 基金合 同约 定 通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3)本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ,基 金份额 持有 人所持 有 的 基金 份额 不小于 在权 益登 记日 基金 总份额 的50%(含50% ) ; 若本 人直接 出具 表决 意见 或 授 权 他 人 代 表出 具 表 决 意见 基 金 份 额 持有 人 所 持 有的 基 金 份 额 小于 在 权 益 登记 日 基 金 总份 额的50% , 召集 人可 以在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间的3个 月以 后 、6个 月以 内, 就原定 审议 事项 重新 召集 基金份 额持 有人 大会 。 重新 召集的 基金 份额 持有 人大 会应当 有代 表 三分之 一以 上 ( 含三 分之 一) 基 金份 额的 持有 人直 接出具 表决 意见 或授 权他 人代表 出具 表决 意见; (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同 》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 机构记 录相 符; 3 、在法 律法规 或监管 机构 允许的情 况下 ,经会 议通 知载明, 基金 份额持 有人 也可以 采 用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 , 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议 并表决 , 具体 方式由 会议 召集人 确定 并在 会议 通知 中列明 。 在会 议召开 方式 上, 本基 金亦 可 采用其 他非 现场 方式 或者 以现场 方式 与非 现场 方式 相结合 的方 式召 开基 金份 额持有 人大 会 , 会议程 序比 照现 场开 会和 通讯方 式开 会的 程序 进行 。 (五) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同 》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 76 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会 主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的50% 以 上 ( 含50% ) 选 举产生 一名 基 金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人拒不 出席 或 主持基 金份 额持 有人 大会 ,不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决议 的效 力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有 或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯开 会的 情况下 ,首 先由召集 人提 前30 日 公布 提案,在 所通 知的表 决截 止日期后2 个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ,在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般决议 ,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50% )通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事 项 均以 一般 决议 的方 式通 过。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 (基 金合 同另 有约定 的除 外) 、 更换基 金管理 人或者 基金 托管人 、终止 《基金 合同》 、本基 金与其 他基金 合并 以特别 决议通 过方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 77 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金 份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 和 代理 人 中 选 举三 名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 基金 管理 人或 基金托 管人 不出 席大 会的 , 不影 响计 票的 效力。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4)计 票过程 应由公 证机 关予以公 证, 基金 管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的, 不 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 者 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日起2 日内在 指定 媒介上公 告。 如果采 用通 讯方式 进 行表决 , 在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时, 必须 将公证 书全 文、 公证 机构 、 公证 员姓 名等 一同公 告。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 (九) 本部 分对 基金 份额 持有人 大会 召开 事由 、 召 开条件 、 议 事程 序、 表 决条 件等规 定, 凡是直 接引 用法 律法 规的 部分, 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 , 基 金管国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 78 理人提 前公 告后 , 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整, 无需 召开 基 金 份额 持有 人大会 审 议 。 三、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通 过的事 项的 , 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自生效 后方 可执行 ,并 自决议 生 效后2 日内 在指 定媒 介公 告 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大 会 决 定终止 的; 2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承 接的; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、基金 财产清 算小组 :自 出现《基 金合 同》终 止事 由之日起30 个 工作日 内成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小 组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 (四) 清算 费用 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 79 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 , 清 算 费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告 。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 四、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的任 何一 方均有 权将 争议 提交 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 , 按照中 国国 际 经济贸 易仲 裁委 员会 届时 有效的 仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁地 点为 北京 市 。 仲 裁裁 决是终 局的 , 对当事 人均 有约 束力 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 80 第二十 二部分


基金托管 协议的内容摘要 一、托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 丰镇路806 号3幢306 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街28 号院 盈泰 商务 中心2 号楼11 、12 层 邮政编 码:100033 法定代 表人 : 王 军辉 成立日 期:2013 年10 月29 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监许 可[2013]1308 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:5.88 亿元 人民 币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 中国 证监会 许可 的其 他业 务 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中心 东座 九层 邮政编 码:100031 法定代 表人 : 周 慕冰 成立时 间:2009 年1 月15 日 基金托 管资 格批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期、 长期 贷款; 办 理国 内外 结算; 办理票 据承 兑与贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买 卖、 代 理买卖 外汇; 结汇、 售汇 ; 从事银 行卡 业务; 提供 信用证 服务 及 担 保; 代 理收 付款 项及 代理 保险业 务; 提供 保管 箱服 务; 代 理资 金清 算; 各类 汇兑业 务; 代理 政策性 银行 、 外 国政 府和 国际金 融机 构贷 款业 务; 贷款承 诺; 组织 或参 加银 团贷款 ; 外 汇存 款; 外 汇贷 款 ; 外汇 汇款 ; 外汇 借款; 发行、 代理 发行、 买 卖或 代理 买卖 股 票以外 的外 币有 价证券 ; 外 汇票 据承 兑和 贴现; 自营、 代客 外汇 买 卖; 外 币兑 换; 外 汇担 保 ; 资信 调查、 咨 询、 见 证业 务; 企业、 个 人财务 顾问 服务 ; 证 券公 司客户 交易 结算 资金 存管 业务; 证券 投资国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 81 基金托 管业 务; 企业 年金 托 管业务 ; 产 业投 资基 金托 管 业务; 合格 境外 机构 投资 者 境内证 券 投资托 管业 务; 代理 开放 式基金 业务 ; 电 话银 行、 手机银 行、 网上 银行 业务 ; 金融 衍生 产品 交易业 务; 经国 务院 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 、核 查 (一 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基金 投资 范围 、 投 资 对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 , 基 金管 理人应 按照 基金 托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库, 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统, 对基 金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 , 对 存在 疑义 的事项 进行 核 查。 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非成 份股( 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票) 、衍 生工 具 (权证 等) 、债 券资 产(国 债、金 融债、 企业债 、公 司债、 次级债 、可转 换债 券、分 离交易 可转债 、 央行 票据、 中期 票据、 短期融 资券、 超级 短期融 资券、 中小 企业 私 募债、 证 券公 司 短期公 司债券 等) 、 资产支 持证券 、债券 回购、 银行 存款、 现金资 产、货 币市 场工具 以及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 在建仓 完成 后, 本基金 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 的资 产 比例不 低于 基金 资产 净值 的90% , 权 证及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 、 融资 、 融 券比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 : 1 、本 基金 跟踪 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ; 2 、 本基 金持 有一 家上 市公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值的 10 %, 但 标的指 数 成份股 不受 此限 ;


3 、进 入全 国银 行间 同业 市 场的债 券回 购融 入的 资金 余额不 超过 基金 资产 净值 的 40% ; 债券回 购的 最长 期限 为 1 年,到 期后 不得 展期 ; 4 、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 5‰ ; 本基金 持有 的全 部权 证, 其市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3%;


5 、本基 金参与 股票发 行申购 ,本基 金所申报 的金额不 超过本 基金的总 资产,本 基金所 申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量; 6 、 本基 金持有 的同一 (指同 一信用 级别)资 产支持证 券的比 例,不得 超过该资 产支持 证券规模 的 10% ;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 该 基金资产净值 的 10% ;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净 值 的 20% ; 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 82 7 、 本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券 。 基 金 持有资 产 支持证 券期 间 , 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 , 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 ; ; 8 、本 基金 持有 单只 中小 企 业私募 债券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ; 9 、 本基 金持 有的 单只 证券 公司短 期公 司债 券, 其市 值不得 超过 本基 金资 产净 值的 10% ; 10 、基 金资 产总 值不 得超 过基金 资产 净值 的 140% ; 11、 本基 金不 得违 反基 金 合同中 有关 投资 范围 、投 资策略 、投 资比 例的 规定 ; 12 、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ;因 证券市 场波 动、 上市 公司 股票停 牌、 基金 规 模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合 前款所 规定 比例 限制 的, 基金管 理人 不得 主动 新增 流动性 受限 资产 的投 资; 13 、 本基 金与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购 交易的 ,可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 14 法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ,从其 规定 。 除上述 第 7、12、13 项外 , 因证 券市场 波动、 上市 公司合 并、 基 金规 模变 动 、 股权分 置 改革中 支付 对价 等基 金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基 金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 本协 议第 十五条 第九 项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 , 基金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 , 并以 双 方约定 的方 式提 交, 确保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完 整性 、 全 面性。 基金管 理人 有 责任保 管真 实、 完整 、 全 面的关 联交 易名 单, 并负 责及时 更新 该名 单。 名单 变更后 基金 管理 人应及 时发 送基 金托 管人 , 基金 托管 人应 及时 确认 已知名 单的 变更 。 如 果基 金托管 人在 运作 中严格 遵循 了监 督流 程, 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 , 并造 成基金 资产 损失的 , 由基 金 管理人 承担 责任 ,基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告。 运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他 重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券, 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 , 基 金管理 人应 当遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 , 防范利 益冲 突 , 符 合中 国证 监会的 规定 , 并履行 信息 披露 义务 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 83 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银行 间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择 的 、 本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单, 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。 基 金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管 理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 , 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单, 应向 基金 托管人 说明 理由 , 在 与交 易对手 发生 交易 前3个工 作日内 与基 金托管 人协商 解决。 基金管 理人 收到基 金托管 人书面 确认 后,被 确认调 整的名 单开 始生 效, 新名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易, 仍应 按照协 议进 行结 算。 基金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制, 按银 行间 债券 市场的 交易 规则 进行交 易, 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督, 但 不承 担交 易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易 对手或 交易 方式 进行 交易 时, 基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人, 基金 托管 人不承 担由 此造 成的任 何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人选择 存款 银行进 行监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定选择 存 款银行 。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1 、基金 管理人 、基金 托管 人应当与 存款 银行建 立定 期对账机 制, 确保基 金银 行存款 业 务账目 及核 算的 真实 、准 确。 2 、基金 托管人 应加强 对基 金银行存 款业 务的监 督与 核查,严 格审 查、复 核相 关协议 、 账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ,切 实履行 托管 职责 。 3 、基金 管理人 与基金 托管 人在开展 基金 存款业 务时 ,应严格 遵守 《基金 法》 、 《运作 办 法》等 有关 法律 法规 ,以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同 的约定 的行 为, 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在10个 工作 日内 纠正 。 基 金管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在10 个工 作日 内纠 正的 , 基 金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 基 金托 管 人 发 现 基 金管 理 人 有 重大 违 规 行 为 ,应 立 即 报 告中 国 证 监 会 ,同 时 通 知 基金 管 理 人 在10 个工作 日内 纠正 或拒 绝结 算。 (六) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ,对 基金 资产 净值计 算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如果基金管理人未经 基金 托管人的审核擅自将 不实 的业绩表现数据印制 在宣 传推介材 料上, 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ,并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 84 (七) 基 金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 流通受 限证 券进行 监督 。 1 、基金 投资流 通受限 证券 ,应遵守 《关 于规范 基金 投资非公 开发 行证券 行为 的紧急 通 知》 、 《关 于基 金投 资非 公开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通知 》 等有 关法 律法规 规 定 。 2 、流通 受限证 券,包 括由 《上市公 司证 券发行 管理 办法》规 范的 非公开 发行 股票、 公 开发 行股票网下配 售部分等在 发行时明确一 定期限锁定 期的可交易证 券,不 包括由 于发布重 大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限 证券。


3 、在首 次投资 流通受 限 证 券之前, 基金 管理人 应当 制定相关 投资 决策流 程、 风险控 制 制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流 通受限 证券 的投 资比 例, 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 , 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上 述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后, 基金管 理人 应当 将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 4 、在投 资流通 受限证 券之 前,基金 管理 人应至 少提 前一个交 易日 向基金 托管 人提供 有 关流通 受限 证券 的相 关信 息,具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 (如 有) : 拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的 销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、 划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 5 、基金 托管人 在监督 基金 管理人投 资流 通受限 证券 的过程中 ,如 认为因 市场 出现剧 烈 变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 , 基金 托管 人有权 要求 基 金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改, 并做 出书 面说明 。 否 则, 基金 托管 人 经事先 书面 告知 基金 管理 人, 有 权拒 绝执 行其 有关 指令。 因拒 绝执 行该 指令 造成基 金 财 产损 失的, 基金 托管 人不 承担 任何责 任, 并有 权报 告中 国证监 会。 6 、基金 管理人 应保证 基金 投资的流 通受 限证券 登记 存管在本 基金 名下, 并确 保基金 托 管人能 够正 常查 询。 因基 金管理 人原 因产 生的 流通 受限证 券登 记存 管问 题, 造成基 金财 产的 损失或 基金 托管 人无 法安 全保管 基金 财产 的责 任与 损失, 由基 金管 理人 承担 。 7 、如果 基金管 理人未 按照 本协议的 约定 向基金 托管 人报送相 关数 据或者 报送 了虚假 的 数据 , 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 , 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基 金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外, 因投资 流通 受限 证券 产生 的 损失 , 基 金托 管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 (八) 基金 管理 人应 在基 金首次 投资 中期 票据 或中 小企业 私募 债券 前, 与基 金托管 人签 署相应 的风 险控 制补 充协 议, 并按 照法 律法 规的 规定 和补充 协议 的约 定向 基金 托管人 提供 经 基金管 理人 董事 会批 准的 有关基 金投 资中 期票 据或 中小企 业私 募债 券的 投资 管理制 度。 (九 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 85 规和基 金合 同的 规定 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书 面形式 给基 金托 管人 发出 回函, 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证, 说明 违规原 因及 纠正 期限, 并保 证在 规定 期限 内及时 改正 。 在 上述 规定 期限内, 基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项 进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 基金 管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 , 或 者违反 基金 合同 约定 的, 应当立 即通 知 基 金管理 人, 并报 告中 国证 监会。 (十) 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议 对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示, 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改 正, 或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证; 对基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项, 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 (十一 ) 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中国 证监 会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 , 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情 节 严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 监督 、核 查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等行 为。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故延 迟执行 基金 管理人 资金划 拨指令 、泄 露基金 投资信 息等违 反《 基金法》 、基 金 合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 , 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人 收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 , 说明违 规原 因 及纠正 期限 , 并保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 , 基金 管理 人有权 随时 对 通 知事项 进行 复查, 督 促基 金托管 人改 正。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 , 包 括但不 限于 : 提 交相 关资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理人 并改 正。 (三 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中 国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情节 严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 四、基 金财 产的 保管 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 86 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 。未 经基金 管理 人依据合 法程 序作出 的合 法合规 指 令,基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4 、基金 托管人 对所托 管的 不同基金 财产 分别设 置账 户,独立 核算 ,分账 管理 ,确保 基 金财产 的完 整与 独立 。 5 、基金 托管人 根据基 金管 理人的指 令, 按照基 金合 同和本协 议的 约定保 管基 金财产 , 如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 6 、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产, 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的,基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 、基金 募集期 间的资 金应 存于基金 管理 人在具 有托 管资格的 商业 银行开 设的 基金认 购 专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 2 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ,募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额、 基金份 额 持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后, 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全 部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金托 管资 金账 户 , 网 下股票 认购 所募 集的 股票 应划入 以基 金 托管人 和本 基金 联名 开立 的证券 账户 下。 同时 在规 定时间 内, 聘请 具有 从事 证券相 关业 务资 格的会 计师 事务 所进 行验 资, 出 具验 资报 告。 出 具的 验资报 告由 参加 验资 的2 名或2名 以上 中 国注册 会计 师签 字方 为有 效。 3 、若基 金募集 期限届 满, 未能达到 基金 合同生 效的 条件,由 基金 管理人 按规 定办理 退 款等事 宜, 基金 托管 人应 提供充 分协 助。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。 2 、 基 金托 管人 应以 本基 金的名 义在 其营 业机 构开 设本基 金的 资金 账户 , 并 根据基 金管 理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付。 本基 金的 银行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用。 本基 金的一 切货 币收 支活 动, 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益 、收取 申购 款 , 均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 3 、基金 托管资 金账户 的开 立和使用 ,限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和 基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 4 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 87 5 、在符 合法律 法规规 定的 条件下, 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金 资产的 支付 。 (四) 基金 证券 账户 的开 立和管 理 1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立 基金托 管人 与本 基金 联名 的证券 账户 。 2 、基金 证券账 户的开 立和 使用,限 于 满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3 、 基 金 托 管 人 以 自身 法人 名 义 在 中 国 证 券登 记 结算 有 限 责 任 公 司 开立 结 算备 付 金 账 户, 并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作, 基金 管 理 人 应 予 以积 极 协 助 。结 算 备 付 金 的收 取 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 的 规 定执 行。 4 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责, 账户资 产的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 5 、在本 托管协 议生效 日之 后,本基 金被 允许从 事其 他投资品 种的 投资业 务, 涉及相 关 账户的 开设 、 使 用的 , 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理; 若 无相 关规 定, 则基 金托管 人应 当比 照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 (五) 债券 托管 账户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 、 银 行 间 市 场 清 算所 股 份 有 限公 司 的 有 关 规定 , 以 基 金的 名 义 在 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司、 银 行间 市场 清算 所股 份有限 公司 开立 债券 托管 与结算 账户 , 并 代表 基金 进行银 行间 市场 债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 同时 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协 议。 (六) 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 基金托 管人 应根 据登 记机 构的结 算通 知或 者基 金管 理人的 指令 办理 本基 金因 申购 、 赎 回 产生的 现金 替代 和现 金差 额的结 算。 (七) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、因业 务发展 需要而 开立 的其他账 户, 可以根 据法 律法规和 基金 合同的 规定 ,在基 金 管理人 和基 金托 管人 商议 后开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证由 基金 托管 人负 责妥善 保 管, 保管 凭证 由基金 托管 人持有 。 实物 证券的 购买 和转让 , 由基 金托管 人根 据基金 管理 人 的 指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 ,国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 88 由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托管 人对 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担 保管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金 托管人 保管 。 除 协议 另有 规定外 , 基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保 证 基 金 一 方 持有 两 份 以 上的 正 本 , 以 便基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人至 少 各 持 有一 份 正 本 的原 件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后15 年。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 1 、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基 金 份额净 值的 计算 , 精 确到0.0001 元 , 小 数点 后第 五位 四舍五 入, 由此 产生 的误 差计入 基金 财 产。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 每工 作日 计算 基金资 产净 值及 基金 份额 净值, 并按 规定 公告 。 2 、复 核程 序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 , 经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 , 包 括基金 合 同生效 日、基 金合同 终止 日、基 金权益 登记日 、基 金份额 持有人 大会权 益登 记日、 每年6 月 30 日、 12 月31 日 的基 金份 额持有 人名 册。 基金 份额 持有人 名册 的内 容至 少应 包括持 有人 的名 称和持 有的 基金 份额 。 基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 , 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金 托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 , 基 金 管理人 应及 时提 供, 不得 拖延或 拒绝 提供 。 基金管理 人应 及时向 基金 托管人提 交基 金份额 持有 人名册。 每年6 月30日和12 月31日的 基金份 额持 有人 名册 应于 下月前 十个 工作 日内 提交 ; 基金 合同 生效 日、 基 金合 同终止 日等 涉 及到基 金重 要事 项日 期的 基金份 额持 有人 名册 应于 发生日 后十 个工 作日 内提 交。 基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 , 保 存期 限为15 年。 基金托 管 人不得 将所 保管 的基 金份 额持有 人名 册用 于基 金托 管业务 以外 的其 他用 途 , 并 应遵守 保密 义 务。 若 基金 管理 人或 基金 托管人 由于 自身 原因 无法 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册, 应按 有关 法规规 定各 自承 担相 应的 责任。 七、争 议解 决方 式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 89 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 适用 中华 人民 共 和 国法律 并从 其解 释。 八、托 管协 议的 修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备 案后 生效 。 (二) 基金 托管 协议 终止 的情形 1 、基 金合 同终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规、 中国 证 监会或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 90 第二十 三部分


对基金份 额持有人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人 的需要 和市 场的 变化 ,有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下: 一、客 服电 话服 务 1 、自 动语 音服 务 提供每周7天、 每天24 小时 的自动语 音服 务,基 金份 额持有人 可通 过电话 查询 最新公 告 信息、 基金 份额 净值 、基 金账户 余额 、历 史交 易申 请与确 认等 信息 。 2 、人 工电 话服 务 人工电 话服 务时 间为 周一 至周五 的9 :00~17 :00 ( 法定节 假日 除外 ) 。 客户服 务电 话:4009-258-258 客户服 务传 真:010-50850777 二、在 线咨 询服 务 投资人 可登 录基 金管 理人 网站 (http://www.gsfunds.com.cn ) 通 过“ 在 线客 服” 或 通过基 金 管理人官方微信( 国寿安保基金,微信号gsfunds )“ 在线客服” 栏目进行业务咨询或留言。 在 线客服 提供 基金 产品 信息 查询、 基金 业务 咨询 、服 务投诉 和建 议等 服务 。


在线咨 询服 务时 间为 周一 至周五 的9 :00~17 :00 ( 法定节 假日 除外 ) 。 三、资 讯服 务 1 、网站 资讯查 询:基 金份 额持有人 可通 过基金 管理 人网站获 取基 金和基 金管 理人各 类 信息, 包括 基金 法律 文件 、基金 管理 人最 新动 态、 热点问 题等 。 公司网 址:www.gsfunds.com.cn 电子信 箱:service@gsfunds.com.cn 2 、资讯 信息定 制:基 金份 额持有人 可以 通过 基 金管 理人网站 和 客 服电话 提交 信息定 制 申请。 可定 制的 信息 主要 有: 基 金份 额净 值等 。 基 金管理 人可 根据 实际 业务 需要, 调整 定制 信息的 条件 、方 式和 内容 。 四 、客 户投 诉和 建议 处理 投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的客 服电 话语 音留 言、 人 工电 话、 书信、 电子 邮件、 传 真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资 者 还可以 通过 销 售机构 的服 务电 话对 该销 售机构 提供 的服 务进 行投 诉或提 出建 议。 五 、资 料寄 送 基金销售机构将负责 向通 过其销售网点认购或 申购 本基金的基金份额持 有人 寄送相关 资料。 六 、如 本招募说明书 存在任何您/ 贵机构无法理 解的内容, 请 通过上述客 户服务电话 或国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 91 其他方 式 联 系基 金管 理人 。请确 保投 资前 ,您/ 贵机 构已经 全面 理解 了本 招募 说明书 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 92 第二十 四部分


其它应披 露事项 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证券 投资 基金2018 年第1 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《上海 证券 报》 及公 司网 站 2018-04-20 2 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 修 订公司 旗下 权益 类基 金基 金合同 有 关条款 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《上海 证券 报》 及公 司网 站 2018-03-29 3 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证券 投资 基金2017 年第4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《上海 证券 报》 及公 司网 站 2018-01-20 4 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数更新 招募 说明 书( 摘要 )(2018 年第1 号) 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《上海 证券 报》 及公 司网 站 2018-01-15 5 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证券 投资 基金2017 年第3 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《上海 证券 报》 及公 司网 站 2017-10-27 6 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证券 投资 基金2017 年半 年度报 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《上海 证券 报》 及公 司网 站 2017-08-25 7 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证券 投资 基金2017 年第2 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《上海 证券 报》 及公 司网 站 2017-07-19 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 93 第二十 五部分


招募说明 书的存放及查 阅方 式 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 投资者 可在 办公 时间 查阅 ; 投资 者在 支付 工本 费后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或 复印件 。 对 投资 者按 此种 方式所 获得 的文 件及 其复 印件, 基金 管理 人保 证文 本的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 投资者 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 (www.gsfunds.com.cn ) 查阅 和下 载 招募说 明 书。国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 94 第二十 六部分


备查文件 以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所, 在办 公时间 可供 免费 查阅 。 (一)中 国证 监会准 予国 寿安保中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 募集 注册的 文 件 (二) 《国 寿安 保中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 (三) 《国 寿安 保中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 (四) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (五) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六)关 于申 请募集 注册 国寿安保 中证500 交 易型开 放式指数 证券 投资基 金及 国寿安 保 中证500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金的 法律意 见书 (七) 注册 登记 协议 (八) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 查阅方 式: 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 2018 年 7 月 13 日