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长信稳进资产配置混合(FOF)(005976)

长信稳进资产配置混合(FOF):招募说明书

长信稳进资产配置混合型基金中基金
(FOF)
招募说明书
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇一八年七月长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)






























































招募说明书 重要提示 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)于 2018年4月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】706号文注册募 集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资 本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场 价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。(详见本招募说明书“风险揭 示”章节)。 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金与货币市场基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法 核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金)、国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行 上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、 短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回 购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资 者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)






























































招募说明 书 3 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了 解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)






























































招募说明书 目


录 一、绪言......................................................................1 二、释义......................................................................2 三、基金管理人................................................................7 四、基金托管人...............................................................22 五、相关服务机构.............................................................28 六、基金的募集...............................................................44 七、基金合同的生效...........................................................48 八、基金份额的申购与赎回.....................................................49 九、基金的投资...............................................................60 十、基金的财产...............................................................70 十一、基金资产估值...........................................................71 十二、基金费用与税收.........................................................78 十三、基金的收益与分配.......................................................81 十四、基金的会计与审计.......................................................83 十五、基金的信息披露.........................................................84 十六、基金持有其他基金的信息披露.............................................91 十七、风险揭示...............................................................97 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................104 十九、基金合同的内容摘要....................................................106 二十、基金托管协议的内容摘要................................................136 二十一、基金份额持有人服务..................................................154 二十二、招募说明书存放及查阅方式............................................157 二十三、备查文件............................................................158长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 1 一、绪言 《长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金 指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法 律法规的规定,以及《长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》 (以下简称“合同”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资 者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募 说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合 同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 2 二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 1、基金或本基金:指长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 2、基金管理人:指长信基金管理有限责任公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同:指《长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信稳进资产 配置混合型基金中基金(FOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书:指《长信稳进资产配置混合型基金中基金 (FOF)招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月 1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 3 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 4 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理 有限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过3个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》 ,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基 金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 5 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 结余 47、基金资产总值:指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、 基金应收款项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 52、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 6 53、摆动定价机制:是指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 7 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9 日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。【依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 751万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 749万元 4.54% 股权结构 总计 16500万元 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员,硕士研究生,IMBA,曾任职中国人民 银行上海市分行静安区办事处办公室科员,中国 人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公 室科员、科长,上海巴黎国际银行信贷部总经理, 工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部 总经理、办公室主任、党委委员、副行长,并历 任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会 副会长、秘书长。 刘元瑞 非独立董事 男 中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限 公司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业 研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐 有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研究长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 8 部副总经理、研究所总经理、副总裁。 陈谋亮 非独立董事 男 中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济 师,高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务 副会长,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班” 干部,中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院 讲师、特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、 集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、 集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫 合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大 南洋部门经理兼董事会证券事务代表,海欣集团 董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、 副总裁、总裁。 何宇城 非独立董事 男 中共党员,硕士,MBA、EMPACC。现任武汉钢铁 有限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会 计师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本 管理处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本 管理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主 管,宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂 副厂长,不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管 条钢事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董 事长、经营财务部部长。 覃波 非独立董事 男 中共党员,硕士,上海国家会计学院EMBA毕业, 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职 于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金 管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、 营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财 部总监、总经理助理、副总经理。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士,研究员。现任中国生物多样性保护 与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究 会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传 部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资 公司独立董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员,学士。曾任营教导员、军直属政治处 主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业 处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨 浦支行行长,交通银行基金托管部副总经理、总 经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中 国交银保险(香港)副董事长。 徐志刚 独立董事 男 中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海 市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、 党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副 主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长, 上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海 实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财 务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上 海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球 金融服务行业合伙人。 注:上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 9 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会主席 男 中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公 司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业 港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预 算统计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部 副部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券 有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经 理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、 经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证 券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理 有限责任公司综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职 于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证 券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司 综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市 徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司。 注:上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公 司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街 营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总 经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有 限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主 任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资 格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北 京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申 银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公 司。2001年作为筹备组成员加入长信基金,历任公 司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士, 具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格 (CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 10 Group Financial Services Co.,Ltd。2002年加 入本公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管 理部总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资 基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 长信利发债券型证券投资基金、长信利富债券型证 券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信 金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信 利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众债券 型证券投资基金(LOF)和长信富安纯债一年定期 开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基 金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会执 行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转 债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型 证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券 投资基金的基金经理。 程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格, 现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任中 国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,中国 建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中国建设 银行基金托管部市场处、信息披露负责人,融通基 金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分 公司总经理、上海分公司总经理、执行监事,金元 惠理基金管理有限公司首席市场官,历任长信基金 管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。 注:上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 于文婷 基金经理 自基金合 同生效之 日起 管理学硕士,上海交通大学工商管理硕士毕业, 具有基金从业资格。曾任平安罗素投资管理(上 海)有限公司(已更名为上海平安道远投资管理 (上海)有限公司)投资管理研究部助理研究经 理、业务发展部助理产品经理,上海申银万国证 券研究所有限公司高级产品经理,2016年10月 加入长信基金管理有限责任公司,从事FOF研究 相关工作,现任养老FOF投资部基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 李小羽 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信 可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信 利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理 常松 总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略 股票型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信先优债券型 证券投资基金和长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理 安昀 总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 11 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 杨帆 国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放 债券型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基 金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和长信全球债券证券投资基 金的基金经理 高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券 投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定 期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民 纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基 金的基金经理 陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型 证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基 金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳鑫三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 邓虎 养老FOF投资部总监兼基金经理 叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混 合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 左金保 量化投资部总监、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长 信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投 资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵 活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金和长信 量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理 张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理 姚奕帆 量化专户投资部投资经理 秦娟 混合债券部总监 李欣 债券交易部副总监 陈言午 专户投资部投资经理 注:上述人员之间均不存在近亲属关系 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 12 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关 的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 13 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益 受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方 追偿; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额 持有人名册资料; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生; 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 14 (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的风险管理和内部控制制度 基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体 系,从制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性; (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展、维护股东权益; (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。 2、内部控制制度遵循的原则 (1)合法合规性原则:公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规 定。 (2)全面性原则:内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。 (3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行,内部控制制度应当具有高度的权威性,任何员工不得 拥有超越制度约束的权利。 (4)独立性原则:公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 15 要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固 有财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 (5)相互制约原则:公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 (6)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门, 应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉 内幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。 (7)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 (8)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 (9)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (10)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制 制度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 (11)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制 更具客观性和操作性。 3、内部风险控制体系结构 公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层(包括督察长) 、内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承 担风险控制责任。 (1)董事会:全面负责公司的风险控制工作,对建立内部控制系统和维持 其有效性承担最终责任; (2)经营管理层:负责日常经营管理中的风险控制工作,对内部控制制度 的有效执行承担责任;督察长:负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理 层、内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查,并对公司 内部风险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价; (3)内部控制委员会:协助经营管理层负责公司风险控制工作,主要负责长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 16 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度, 协调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会主要由公司经营管理层 和业务部门负责人组成; (4)监察稽核部:负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完 备性、有效性以及执行情况;对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核; 对各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查,并及时报 告检查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责; (5)业务部门和公司各岗位:公司业务部门根据公司各项基本管理制度, 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则,加强对各项业务和各业 务环节的风险控制;公司各岗位:根据岗位职责和业务操作流程,按业务授权 规范操作,严格控制操作风险。 4、内部控制制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司 制度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面: 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和依 据,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 第三个层面是公司基本管理制度,它包括风险控制制度、投资管理制度、 基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务 制度、资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度, 等等。 第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细 则是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、 操作守则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以 及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 5、内部风险管理体系 基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 17 针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理程序,具体包 括以下内容: (1)投资风险管理; (2)交易风险管理; (3)巨额赎回风险管理; (4)基金注册登记风险管理; (5)基金核算风险管理; (6)市场开发风险管理; (7)信息披露风险管理; (8)不可抗力风险管理。 6、风险管理和内部控制的措施 (1)建立内控结构,完善内控制度:建立、健全了行之有效的内控制度, 确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、 权威性; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立了明确的岗位分离制度, 做到研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机 制,同时进行空间隔离,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密,从制度上 降低和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每位员工都明 确自己的任务、职责,及时上报各自工作领域中发现的风险隐患,以防范和化 解风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了内部控制委员 会,使用适合的程序和方法,确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险; 建立自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员 及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失; (5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计 算机预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监 控; (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 18 建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公 司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适 当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。 7、为了保障基金中基金研究投资等工作的合规开展,基金管理人依照《基 金中基金指引》成立了独立的部门,配备了专门的人员,制定下发了相应的部 门制度及业务操作流程,明确规范了基金中基金的运作流程,梳理业务风险, 建立有效的内部控制措施,并有效防范利益输送、内幕交易等行为。 8、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 19 四、基金托管人 (一)基金托管人(或资产托管人)基本情况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩 股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票 代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又 成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968), 10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2016年6月30日, 本集团总资产5.5373万亿元人民币,高级法下资本充足率13.91%,权重法下 资本充足率13.90%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同 意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监 察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工60人。2002年11月,经中国 人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家 获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 20 作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托 管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托 管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承 诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保 护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出 “网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发 布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只 券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募 基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、 第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到 了同业认可。 经过十四年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2016年招商银行加大 高收益托管产品营销力度,截至9月末新增托管公募开放式基金62只,新增首 发公募开放式基金托管规模456.94亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势, 托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入36.29亿元,同比增 长30.06%,托管资产余额9.42万亿元,同比增长59.41%。作为公益慈善基金 的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公益慈 善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」 “十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。 2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获 奖项国内托管银行,该行“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资 产托管银行”。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济 师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商 局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 21 董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司 董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招 商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳 市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996年12月加入本 行,历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长, 南昌支行行长,南昌分行行长,总行人力资源部总经理,总行行长助理, 2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人 高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行, 中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银 行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是 国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷 及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系 管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至2016年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管213只开放式基 金及其它托管资产,托管资产为9.42万亿元人民币。


(四) 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制 和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安 全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风 险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体 制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 22 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控 制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、 分行资产托管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风 险控制情况实施监督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原 则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室 和岗位,并由全部人员参与。 (2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现 “内控优先”的要求。 (3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之 间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立 于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负 责对部门内部控制工作进行评价和检查。 (4)有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受 内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随 着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法 规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业 务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策 制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 (6)防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上 适当分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险 防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 23 事项和高风险领域。 (8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益, 以适当的成本实现有效控制。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基 金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银 行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、 会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管 业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作, 切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确保危机事 件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行托管业 务危机事件应急处理办法》,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在 灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计 核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作 规程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数 据执行异地同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据库进行备份,托管业务 数据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总 经理室成员审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证 信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 24 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有 效的进行人力资源控制。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券 市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和 其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改 的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、 基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正, 如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协 议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定 时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按 照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的 事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 25 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销中心:长信基金管理有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人:成善栋 联系人:陈竹君 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 (1)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (2)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com (3)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (4)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com (5)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 26 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人:孙树明 联系人:马梦洁 电话:020-87555888转各营业网点 传真:020-87557985 客户服务电话:95575或致电各地营业部 网址:www.gf.com.cn (6)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 联系人:李弢 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (7)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服务电话:95511—8 网址:www.stock.pingan.com (8)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com (9)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (10)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 27 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (12)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:马良婷 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (13)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (14)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 联系人:苗汀 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com (15)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-68419822 传真:021-20835779 客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.com (16)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 联系人:朱钰 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com (17)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 联系人: 陈云卉长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 28 电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830 客户服务电话:4008202819 网址:www.chinapnr.com (18)上海联泰资产管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址: 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (19)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com (20)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客户服务电话:4008175666 网站:www.amcfortune.com (21)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:4000-618-518 网站:www.danjuanapp.com (22)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 联系人:张巍婧 电话:021-65370077-255 传真:021-55085991 客户服务电话:400-820-5369 网站:www.jiyufund.com.cn (23)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 29 电话:029-88447611 传真:029-88447611 客户服务电话:95325或400-860-8866 网站:www.kysec.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金,并及时公告。 (二)其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基金管理有限责 任公司 上海源泰律师事务所 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册地址 中国(上海)自由贸 易试验区银城中路 68号9楼 上海市浦东南路 256号 华夏银行大厦1405室 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址 中国(上海)自由贸 易试验区银城中路 68号9楼 上海市浦东南路 256号 华夏银行大厦1405室 上海市浦东新区世纪大道 100号50楼 法定代表人 成善栋 廖海(负责人) 毛鞍宁 联系电话 021-61009999 021-51150298 021-22282551 传真 021-61009800 021-51150398 021-22280071 联系人 孙红辉 刘佳、姜亚萍 蒋燕华长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 30 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》、《基金中基金指引》等有关规定及基金合同,并经中国证 监会2018年4月18日证监许可【2018】706号文注册募集。 (一)基金类型、存续期间和运作方式 1、基金的类别:基金中基金。 2、基金的运作方式:契约型开放式。 3、基金存续期间:不定期。 (二)募集方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 基金管理人可以根据情况增加或减少其他代销机构,并另行公告。 投资者还可登陆我公司网站(www.cxfund.com.cn),在与我公司达成网上 交易的相关协议、接受我公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业 务规则后,通过我公司网上直销系统办理开户、认购等业务。(目前我公司仅 对个人投资者开通网上交易服务。) (三)募集期限 根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不 超过三个月。 本基金的发售期为2018年7月16日至2018年8月10日。 基金管理人根据认购的具体情况可适当延长发售期,但最长不超过法定募 集期;同时也可根据认购和市场情况缩短发售时间。 如遇突发事件,以上募集期的安排可以依法适当调整,并依照有关规定提 前公告。 (四)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 31 (五)募集规模 本基金不设最高募集规模。 (六)基金份额初始面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金的基金份额初始发售面值为人民币1.00元,按面值发售。 2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。认购以金额申请。 3、认购费率 募集期投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。 本基金认购费率最高不高于0.8%,且随认购金额的增加而递减。本基金认购费 率如下表: 单笔认购金额(M,含认购费) 认购费率 M<1000万 0.8% M≥1000万 每笔1000元 注:M为投资金额 基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登 记等募集期间发生的各项费用。 4、认购份额的计算 (1)认购份额的计算 若投资者选择认购基金份额,则认购份额的计算公式为: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 或,净认购金额=认购金额-固定认购费金额 认购费用=认购金额-净认购金额,或,认购费用=固定认购费金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人在认购期投资10万元认购本基金份额,其对应认购费率为 0.8%,认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如 下: 净认购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元 认购费用=100,000-99,206.35=793.65元 认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 32 即:该投资人投资10万元认购本基金,可得到99,256.35份基金份额。 (七)认购安排 1、认购时间 具体时间由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定(见基金份额发 售公告及基金销售机构相关公告)。 2、认购原则 (1)基金认购均采用“金额认购,份额确认”的方式; (2)投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款; (3)投资人在募集期内可以多次认购本基金份额,但已受理的认购申请不 允许撤销,认购费率按每笔认购申请单独计算。 3、投资人认购应提交的文件和办理的手续 投资人开户及认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份 额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。 4、认购限额 本基金认购采用金额认购的方式。投资人通过本公司网上直销平台、直销 柜台或代销机构认购的首次单笔认购最低金额为人民币1元(含认购费,下同) ,追加认购的单笔认购最低金额为人民币1元。代销机构的代销网点接受投资 人每次认购本基金的最低金额为1元,若代销机构有关于交易级差规定的,以 代销机构的规定为准。 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%, 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管 理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求 的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额 数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 5、认购确认 销售机构(包括直销机构和代销机构)受理认购申请并不表示对该申请已 经成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。对于T日交易时间内受 理的认购申请,基金管理人将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有 效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购份额的计算需由基金管长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 33 理人在募集期结束后确认。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终 成交确认情况和认购份额。 (八)募集资金利息的处理方式 确认成功的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额 持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 (九)募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人 不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基 金财产中列支。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 34 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿 份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向 中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为 结束前,任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行 同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召 开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 35长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 36 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准 进行计算;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 37 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申 购资金,投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交 的申购、赎回的申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项。投资人 交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销 售机构在T+10日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基 金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参 照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎 回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+2日内对该交易的长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 38 有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+3日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功 或无效,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代 表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应 及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行查询等各项义务,致使其相 关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或 不利后果。 4、在法律法规和基金合同允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务 规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关 规定予以公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、投资人通过代销机构办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人 民币1元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币1元;超过 最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平 台申购本基金遵循上述规则;各代销机构有不同规定的,投资人在该代销机构 办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。 2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于1份基 金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保 留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4、本基金可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体以基金管理 人的届时公告为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请见相关公告。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 39 6、基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证 监会备案。 (六)申购与赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 投资者申购本基金时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 单笔申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<1000万 0.8% M≥1000万 每笔1000元 注:M为申购金额 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2、赎回费率: 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间 的增加而递减,赎回具体费率如下: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.5% 7天≤Y<30天 0.75% 30天≤Y<6个月 0.5% 6个月≤Y<1年 0.25% Y≥1年 0% 注:Y为持有期限 3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对于持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于 30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持 有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金 财产;对于持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基 金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 40 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 5、基金管理人运用本基金基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外), 应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法律法规、基金 招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等 销售费用。 6、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份 额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求 履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。 7、摆动定价机制 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额 在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到 小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 2、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金的申购份额计算公式 为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额,或,申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例1:某投资者投资5万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 41 1.0520元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元 申购费用=50,000-49,603.17=396.83元 可得到申购份额为47,151.30(=49,603.17/1.0520)份。 即:投资者投资5万元申购本基金,对应的申购费率为0.8%,假设申购当 日基金份额净值为1.0520元,则其申购可得到47,151.30份。 4、赎回金额的计算 若投资者赎回本基金基金份额,则赎回金额的计算公式为: 赎回总额=赎回份额×赎回当日本基金基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例2:某投资者持有本基金10万份基金份额1年后赎回,赎回费率为0%, 假设赎回当日本基金基金份额净值是1.2000元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.2000=120,000元 赎回费用=120,000×0=0元 赎回金额=120,000-0=120,000元 即投资者持有本基金10万份基金份额1年后赎回,假设赎回当日基金份额 净值是1.2000元,则其可得到的赎回金额为120,000元。 5、基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。 本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在所投资基金披 露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于 T+2日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 42 产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会对存量基金份额持有人利益构成潜在重 大不利影响时。 5、接受某笔或者某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、占相当比例的被投资基金暂停申购。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停或拒绝基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本 金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、占相当比例的被投资基金暂停赎回。 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 43 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金赎回申请或延缓 支付赎回款项的措施。 8、法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会 备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应 将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付 部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个 账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能 赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 44 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。 本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上 的赎回申请的情形下,基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 的,基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额20%以上 的那部分赎回申请,自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比 例的部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎 回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金 份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明 确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 45 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费,接受划转的主体应 为依法可持有本基金份额的合格投资者。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然 参与收益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质影响的前提下,基金长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 46 管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相 应的业务规则。 (十七)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将 提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转 让业务。 (十八)在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,基金管理人与托管人协商一致后可根据具体情况对上述申购和赎 回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人 大会审议。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 47 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优 选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定 的回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法 核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金)、国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行 上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、 短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回 购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开 募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基 金、商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金选择相结合的主动投资 策略,资产配置包含了大类资产配置策略和基金优选策略。另外,本基金不持 有封闭期长于1个月(不含)的基金,如到期时间长于1个月的封闭式基金、 一年定期开放式基金等;本基金持有封闭期少于1个月(含)的基金比例不超 过基金资产净值的10%。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 48 投资目标 目标风险回报目标 战略资产配置 战术资产配置 基金备选投资对象 规定范围投资对象 最优化投资组合 图:长信多类资产配置混合型基金中基金(FOF)投资组合构建流程图 1、大类资产配置策略 本基金在控制组合波动率的基础上,进行大类资产配置,属于中波动风险 特征产品。在控制目标组合波动率前提下,本基金大类资产配置策略主要采用 自上而下的研究方式,运用偏静态的风险平价模型和偏动态的美林投资时钟理 论,配置流程分为战略资产配置和战术资产配置两个步骤。 具体配置两个步骤: (1)战略资产配置决策 本基金的战略资产配置决策主要参考风险平价理论。通过分析各类资产的 长期波动率及收益率,使用风险平价模型,确定各类资产的基准配置比例,以 满足本基金的风险收益特征以及风险分散的优化配置目标。 风险平价模型的核心思想是指资产组合中各类资产权重对于整个资产组合 贡献相同的风险。相对于传统的资产配置模型,风险平价模型可以有效地减少 组合受某些资产波动的影响,实现分散化投资,实现资产价值的稳健增长。 (2)战术资产配置决策 本基金战术资产配置决策是根据市场变化对战略资产配置决策结果的适时 调整,达到把握时变性投资机会的目标。本基金进行战术资产配置决策主要依长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 49 据美林投资时钟理论,“美林时钟”中关于大类资产配置的逻辑如下: 复苏阶段:“经济上行,通胀下行”,此阶段由于股票对经济的弹性更大, 其相对债券和现金具备明显超额收益; 过热阶段:“经济上行,通胀上行”,在此阶段,通胀上升增加了持有现 金的机会成本,可能出台的加息政策降低了债券的吸引力,股票的配置价值相 对较强,而商品则将明显走牛; 滞胀阶段:“经济下行,通胀上行”,在滞胀阶段,现金收益率提高,持 有现金最明智,经济下行对企业盈利的冲击将对股票构成负面影响,债券相对 股票的收益率提高; 衰退阶段:“经济下行,通胀下行”,在衰退阶段,通胀压力下降,货币 政策趋松,债券表现最突出,随着经济即将见底的预期逐步形成,股票的吸引 力逐步增强。 其中,关于经济周期判断的核心指标是经济增长率和通胀率,综合来看, 各个经济阶段对应的基金选择分布如下: 衰退:债券基金>货币基金>商品基金(含投资商品的QDII基金) 复苏:股混基金>债券基金>货币基金>商品基金(含投资商品的QDII基金) 过热:商品基金(含投资商品的QDII基金)>股混基金>货币基金或债券基 金 滞胀:商品基金(含投资商品的QDII基金) 在美林时钟理论框架下,根据GDP、汇率、CPI、PMI、利率等各类经济指 标,对宏观经济进行中期和短期的分析,判断经济运行周期、产业发展景气度, 适当调整战略资产配置决策中各资产配置比例。 2、基金优选策略 在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,结合定性调 研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。 首先,通过定量分析基金经理的历史业绩和其管理产品的风险情况等定量 指标筛选出符合条件的基金进入基金库,作为初始样本池。 其次,通过对基金库中基金经理的调研,进一步筛选投资能力突出的基金长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 50 经理,进入重点库。定性调研过程中,主要从投资理念、投资流程、投资团队、 风险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其业绩的持续性 和稳定性,并以报告的形式入库。 最后,通过对重点库中基金风格的持续跟踪,结合基金经理投资能力的分 析,筛选出不同市场风格中投资能力均突出的基金经理所管理的基金产品,形 成核心库。 3、债券投资策略: 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、信用策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选 安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中 心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据 此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略, 以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目 的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结 合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择 定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用 评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 51 选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国 内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周 期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据 约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析, 筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资 产的长期稳健增值。 ①品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有 效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 ②风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两 个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营 业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。 另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 ③估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估 的个股进行投资。这里本基金主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余 收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对 不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀 因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。 5、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基 础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 52 (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和 锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估 权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的, 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆 交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券 选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违 约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的 分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的 定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立 违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评, 从而形成有效的风险评估和控制。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比 例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、 QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%; (2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; (3)本基金持有单只基金的市值,不超过本基金资产净值的20%,且不得 持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理的全部基金中基 金持有一只基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以 最近定期报告披露的规模为准;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 53 (4)货币市场基金占本基金资产的比例不得高于5%; (5)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最 近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元; (6)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额;本基金不能投资于香港互认基金份额、股指 期货和股票期权 (7)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的0.5%; (14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超 过基金资产净值的10%; (15)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (16)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得 超过该资产支持证券规模的10%;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 54 (17)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (18)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年, 债券回购到期后不展期; (21)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (22)基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等 流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141号)及相关规定执 行; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述第(3)规定投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第(2)、 (3)、(10)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规 定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 55 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)投资其他基金中基金; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循 基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估 机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金可不受上述规定的限制或按变更 后的规定执行。 (五)业绩比较基准 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率 中证基金指数系列全面反映内地所有开放式证券投资基金及其细分种类的 走势,为市场及投资者提供更丰富的基金业绩评价基准和基金投资参考依据。 中证股票型基金指数、中证债券型基金指数为中证基金系列指数的细分指数。 中证股票型基金指数样本包含主动股票基金和被动股票基金;中证债券型基金长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 56 指数样本包含定开债基、分级债A、纯债债基、非纯债基、普通债基、转债债 基等。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠 实反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出 现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商 一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基 金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金与货币市场基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 3、不得通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何不当利益。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 57 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基金 应收款项以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户等投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托 管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相 独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 58 十一、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的基金、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的权益类资产的估值 交易所上市的权益类资产(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类资产应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东 公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行 未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 4、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规 定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 59 (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定 的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估 值净价进行估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全 价; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值; (2)银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固 定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所 对应的价格进行估值; (3)银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变 动的情况下,按成本估值。 6、基金估值方法: (1)境内非上市基金估值 1)本基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估 值。 2)本基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日 期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。 (2)境内上市基金估值 1)本基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值。 2)本基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份 额净值估值。 3)本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估 值日的收盘价估值。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 60 4)本基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净 值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份) 收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份) 收益计提估值日基金收益。 (3)特殊情形的估值处理(如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折 算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值): 1)以所投资基金的基金份额净值估值的,本基金所投资基金未公布估值日 基金份额净值,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按其最近公布的基 金份额净值估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,参考类似投资 品种的现行市价及重大变化等因素,合理调整所投资基金最近估值日的份额净 值以确定其公允价值;尚未公布过基金份额净值的,按成本估值。 2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场 环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境 发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。 3)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分, 基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分 比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 7、同一金融产品同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别 估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制 以确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 61 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金日常估值由基金管理人负责,基金托管人复核。T日的基金份额净 值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日) 计算,并于T+2日公告。基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算,精确到0.0001元人民币,小数点后第5位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人按规定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 62 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 63 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确 认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议 执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由 此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付 赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按 照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新 计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等) ,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失, 由基金管理人负责赔付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 64 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 投资人的利益,决定延迟估值; 4、占相当比例的被投资基金暂停估值时; 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于所投资基金披露净值日计算基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人,由基金管理人在T+2日公告。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第8项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于基金管理公司、证券交易所或登记结算公司 等第三方机构发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无 法及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 65 十二、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用以及基金投资其他基金产生的相关费用(另有规定 的除外); 7、基金的银行汇划费用; 8、账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费。 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金份 额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.8%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金份 额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0) 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无 误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 66 或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份 额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.2%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金份 额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0) 基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内 或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通 过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、被投资基金招募 说明书约定应当收取,并记入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 67 费用。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展 情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审 议。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 68 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 69 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 70 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会 计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以托管协议约定方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 71 十五、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露 办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发 生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以 下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 72 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募 说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所 在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书 面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金 托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日后的 两个工作日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 73 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的两个工作日内,将 基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 面报告方式。 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投 资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 7、临时报告长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 74 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变 动超过百分之三十; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到 严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更; (17)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 75 (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等 重大事项; (27)本基金推出新业务或服务; (28)本基金调整基金份额类别的设置; (29)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (30)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有 人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托 管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应 当履行相关信息披露义务。 10、基金投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基 金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 76 11、基金投资其他基金份额的信息披露 基金管理人应在定期报告和招募说明书等文件中设立专门章节披露所持有 基金的相关情况,并揭示相关风险: (1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。 (2)交易及持有基金产生的费用、包括申购费、赎回费、销售服务费、管 理费、托管费等,招募说明书中应当列明计算方法并举例说明。 (3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基 金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。 (4)本基金投资于管理人以及管理人关联方所管理基金的情况。 12、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所,供公众查阅、复制。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 77 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 78 十六、基金持有其他基金的信息披露 (一)本基金所持其他基金的基本情况 本基金在投资其他基金后,应在定期报告和更新的招募说明书中披露该基 金的基本情况,包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值披露情况以 及本基金的持仓情况。 (二)本基金交易及持有其他基金产生的费用 1、所持其他基金产生的费用种类 (1)本基金申购其他基金的申购费; (2)本基金赎回其他基金的赎回费; (3)本基金持有其他基金每日产生的销售服务费; (4)本基金持有其他基金每日产生的该基金的管理费; (5)本基金持有其他基金每日产生的该基金的托管费; (6)本基金通过场内交易其他基金产生的交易费用; (7)按照法律法规或监管部门的有关规定和所持基金的《基金合同》约定, 在所持基金的基金财产中列支的其他费用。 本基金交易及持有其他基金的具体费用种类、费率标准、计算规则及保留 位数等事项,以所交易及持有的其他基金的相关基金合同、招募说明书、相关 公告等文件为准。 2、相关费用的计算方法和举例说明 (1)申购基金份额产生的申购费 1)本基金申购非本基金管理人管理的基金时: A.前端收费模式 本基金所需支付的申购费的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申 购费金额 申购费=申购金额-净申购金额,或申购费=固定申购费金额 例:假设A基金收取前端申购费,其费率结构如下: 申购金额(M) 前端申购费率长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 79 M<1000万元 1.5% M≥1000万元 每笔1000元 ①本基金拟投资1,015,000元申购A基金的基金份额,且该申购申请被全 额确认,A基金收取的是前端申购费,对应的申购费率为1.5%,则产生的申购 费用为15,000元: 申购金额=1,015,000元 净申购金额=1,015,000/(1+1.5%)=1,000,000元 申购费用=1,015,000-1,000,000=15,000元 ②本基金拟投资10,000,000元申购A基金的基金份额,且该申购申请被全 额确认,A基金收取前端申购费,对应的申购费为每笔1000元,则产生的申购 费用为1,000元: 申购费用=1,000元 B.后端收费模式 本基金所需支付的申购费的计算方法: 申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率 例:假设B基金收取后端申购费,其费率结构如下: 持有期限(T) 后端申购费率 T<1年 1.5% T≥1年 0 注:1年指365日 本基金拟投资1,000,000元申购B基金,B基金收取后端申购费,申请日 当日B基金的基金份额净值为1.0150元,且该申购申请被全额确认。本基金持 有B基金的持有期限不满1年即全部赎回,对应后端申购费率1.5%,则产生的 申购费用为15,000元: 申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67份 赎回份额=申购份额=985,221.67份 申购费用=985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00元 2)本基金申购本基金管理人管理的其他基金时,需通过直销渠道申购,且 不收取申购费。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 80 (2)赎回基金份额产生的赎回费 1)本基金赎回非本基金管理人管理的基金时: 本基金所需支付的赎回费的计算方法: 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:假设A基金的赎回费率结构如下: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<30日 0.5% Y≥30日 0 本基金赎回10,000份A基金的基金份额,持有时间20日,对应的赎回费 率为0.5%,假设赎回当日的基金份额净值是1.0680元,则产生的赎回费用为 53.40元,可得到的净赎回金额为10,626.60元: 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元 赎回费用=10,680×0.5%=53.40元 净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60元 2)本基金赎回本基金管理人管理的其他基金时,不收取赎回费,但按照相 关法规、所投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费,并计入基金财产的赎 回费部分除外。 本基金所需支付的赎回费的计算方法: 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 实际支付的赎回费用=赎回费用×计入基金财产的比例 净赎回金额=赎回总额-实际支付的赎回费用 例:假设本基金管理人管理的B基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎 回费比例如下: 持有期限(Y) 赎回费率 计入基金财产的比例 Y<30日 1.5% 100% 30日≤Y<180日 0.5% 50%长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 81 180日≤Y 0 0 本基金赎回10,000份B基金的基金份额,持有时间60日,对应的赎回费 率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0680元,则实际产生的赎回费用 为26.70元,可得到的净赎回金额为10,653.30元: 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元 赎回费用=10,680×0.5%=53.40元 实际支付的赎回费用=53.40×50%=26.70元 净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30元 (3)所持其他基金每日产生的销售服务费; 1)本基金持有非本基金管理人管理的其他基金时: 本基金所需支付的销售服务费的计算方法: 所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总数×前一日的 该基金份额净值×销售服务费率÷当年天数 例:假设A基金的销售服务费率为0.20%,本基金持有A基金的基金份额 100,000份,前一日的该基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则 T日产生的销售服务费为0.55元: 所持该基金当日产生的销售服务费 =100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55元 2)本基金持有本基金管理人管理的其他基金时,所持有的该基金份额不得 收取该基金的销售服务费,即其每日产生的销售服务费为0。 (4)所持其他基金每日产生的管理费 1)本基金持有其他基金(包括非本基金管理人管理的基金和本基金管理人 管理的其他基金)时,本基金所需支付的其他基金的管理费的计算方法: 所持该基金当日产生的管理费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基 金份额净值×管理费率÷当年天数 例:假设A基金的管理费率为1.00%,本基金持有A基金的基金份额 100,000份,前一日的基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则当日 产生的其他基金管理费为2.75元: 所持该基金当日产生的管理费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75元长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 82 2)本基金持有本基金管理人管理的其他基金时,所持有的该基金份额对应 的基金资产部分不收取本基金的管理费,本基金每日应计提的本基金管理费的 计算方法: 本基金每日应计提的基金管理费=E×管理费率÷当年天数 (E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金 份额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0)) 例:假设本基金前一日基金资产净值为10亿元,其中所持有的本基金管理 人管理的其他基金所对应的基金资产净值为4亿元,若本基金管理费率为 0.8%,当年天数为365天,则本基金当日应计提的管理费为: 当日应计提的管理费=(1,000,000,000.00-400,000,000.00) ×0.8%÷365=13,150.68元 (5)所持其他基金每日产生的托管费 1)本基金持有其他基金(包括非本基金托管人托管的基金和本基金托管人 托管的其他基金)时,本基金所需支付的其他基金的托管费的计算方法: 所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基 金份额净值×托管费率÷当年天数 例:A基金的托管费率为0.20%,本基金持有A基金的基金份额100,000份, 前一日的基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则今日产生的基金托 管费为0.55元: 所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55元 2)本基金持有本基金托管人托管的其他基金时,所持有的该基金份额对应 的基金资产部分不收取本基金的托管费,本基金每日应计提的基金托管费的计 算方法: 本基金每日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数 (E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金 份额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0)) 例:假设本基金前一日基金资产净值为10亿元,其中所持有的本基金托管 人托管的其他基金所对应的基金资产净值为1亿元,本基金托管费率为0.2%, 当年天数为365天,则本基金当日应计提的托管费为:长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 83 当日应计提的托管费=(1,000,000,000.00-100,000,000.00) ×0.2%÷365=4,931.51元 (6)通过场内交易其他基金产生的交易费用 本基金通过场内进行交易其他基金时,所产生的相关交易费用按相关交易 所和证券经纪公司的规则和费率标准处理,从本基金财产中列支。 (7)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产 中列支的其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产中列 支的其他费用,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由该基金的基金份 额持有人共同承担。 3、所持基金产生的费用的调整 如果本基金所持的其他基金收取的相关基金费用发生变更的,或法律法规 或监管部门对基金中基金支付所持基金相关基金费用的规则发生变更的,即以 变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会。 (三)本基金持有的其他基金的重大事件 本基金应在定期报告和更新的招募说明书中披露所持其他基金发生的重大 事件,包括但不限于发生转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同或召 开基金份额持有人大会等情况。 (四)关联基金的投资情况 本基金投资本基金管理人及其关联方所管理的基金的,应在定期报告和更 新的招募说明书中披露相关基金的投资情况。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 84 十七、风险揭示 (一)本基金特有的风险 1、所投资基金的相关政策风险 本基金主要投资于各类其他基金,如遇国家金融政策发生重大调整,导致 被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化,可能 影响本基金的收益水平。 2、所投资基金的基金管理公司经营风险 基金管理公司的经营业绩受多种因素的影响,如管理能力、财务状况、市 场前景、行业竞争、人员素质等,以上因素均会导致基金管理公司的投资业绩 产生波动。如果本基金所投资的基金管理公司经营不善,就会造成本基金投资 收益下降。虽然本基金可以通过投资多样化分散这种非系统风险,但不能完全 规避。特别地,在本基金投资策略的实施过程中,本基金可将基金资产部分或 全部投资于本基金管理人管理的其他基金,在这种情况下,本基金将无法通过 投资多样化来分散这种非系统性风险。 3、所投资基金的基金运作风险 具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理更换风险、基金实际操作风险、 基金管理公司治理风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外,封闭式基金 到期转开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将 会从基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品 种,但无法完全规避基金运作风险。 4、所投资的交易型基金二级市场投资风险 本基金可通过二级市场进行ETF、LOF、封闭式基金的交易。交易型基金二 级市场走势除受到市场形势、基金业绩表现、基金管理人经营情况的影响外, 也会面临交易量不足引发的流动性风险,因基金管理人经营引发的暂停交易和 退市风险以及操作风险等。 5、赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券 市场交易的证券,因此本基金赎回款到达投资者账户的时间将晚于普通开放式 基金,存在对投资者资金安排造成影响的风险。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 85 6、所投资基金及本基金的双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基 金,投资非本基金管理人管理的其他基金时存在本基金各类基金费用与所投资 基金各类基金费用的双重收费情况,相较于其他基金产品存在额外增加投资者 投资成本的风险。 7、所投资基金本身的投资风险。本基金投资于其他基金的比例不低于基金 资产的80%,因此本基金投资目标的实现建立在所投资基金本身投资目标实现 的基础上。如果由于所投资基金的基金管理人未能实现投资目标,则本基金存 在达不成投资目标的风险。 8、投资QDII基金的特有风险。本基金可投资于QDII基金,主要存在如下 风险:①QDII基金主要投资境外市场,因此本基金投资QDII基金时,将间接 承担境外市场波动以及汇率波动的风险;②按照目前的业务规则,QDII基金的 赎回款项将在T+10内进行支付(T为赎回申请日),晚于普通境内基金的支付 时间。因此,可能存在QDII基金赎回款到账时间较晚,本基金无法及时支付投 资者赎回款项的风险。 (二)投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场 价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况 的影响,也呈现周期性变化,基金投资于各类型基金、上市公司的股票与债券, 其收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 86 平会受到利率变化的影响,从而产生风险。 (4)通货膨胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金 的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 (5)汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所 投资的上市公司业绩及其股票价格。 (6)上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股 票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然 本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。 (7)债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一 的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 (8)再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率 上升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降 低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证 券交割风险。 3、流动性风险 在市场、个券或被投资基金流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅 速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。由于开放式 基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要求,在管理现 金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。 (1)基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 87 说明书“八、 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理 工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临巨额赎回申请被延期办 理、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估 值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并 评估是否与本基金的流动性风险匹配。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,其中投资于经中国证 监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%。一般 情况下拟投资资产(包括基金)具有较好的流动性,本基金管理人在进行基金 的筛选及投资时也会充分考虑被投资基金的流动性,但是在特殊市场环境下本 基金仍有可能出现流动性不足的情形。本基金管理人将根据历史经验和现实条 件,制定出现金持有量的上下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或现 金与证券的转化。同时,本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类 标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。 (3)巨额赎回下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格 的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理和风险 管理部会根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当 发现现金类资产不足以支付赎回款项时,基金管理人会在充分评估基金组合资 产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确 认赎回申请。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不 限于:(一)延期办理巨额赎回申请;(二)暂停接受赎回申请;(三)延缓 支付赎回款项;(四)摆动定价(五)中国证监会认定的其他措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 1)延期办理巨额赎回申请;当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困 难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。如果管理人采用延期办理巨额长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 88 赎回申请措施,投资者当日的赎回申请将会按单个账户赎回申请量占赎回申请 总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先 权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 同时,本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以 上的赎回申请的情形下,基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动的,基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额20%以 上的那部分赎回申请,自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述 比例的部分,基金管理人有权根据本招募说明书约定方式与其他基金份额持有 人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取 消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 基金管理人会在2日内编制临时报告书予以公告本基金发生巨额赎回并延 期办理事宜。 2)暂停接受赎回申请;如果基金管理人认为有必要可暂停接受基金的赎回 申请;如果管理人采用暂停接受赎回申请措施,投资者当日的赎回申请会被拒 绝。 3)延缓支付赎回款项;如基金管理人认为有必要,已经接受的赎回申请可 以延缓支付赎回款项。如果管理人采用延缓支付赎回款项措施,已被受理的赎 回申请款项将会在不超过20个工作日内支付给投资者。 4)收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基金财产。 5)暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 89 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项暂停接受基金 申购赎回申请的措施。 6)摆动定价;当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净 资产的某个确定比例时,相应调增或调减基金份额净值。因此,在巨额赎回情 形下,如果基金管理人采用摆动定价工具,当日赎回的基金份额净值会被调减。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断 有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管 理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 (四)合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带 来的风险。 (五)操作风险 基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反 操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT系统故障等风险。 (六)其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回 的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的 机会成本风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等 风险。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 90 3、大额赎回风险 本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回 而不断变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有 的基金、债券和股票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到 不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的 现金支付出现困难,投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂 停赎回等风险。 5、其他不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金 管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益 受损。 声明: 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 91 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行适当程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 92 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 93 十九、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 94 (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托 的基金登记机构办理基金登记的行为进行监督; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 95 申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; (14)在遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下,以基金管理人名义 直接行使因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利,包括但不限于参加本 基金持有基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利,基金合同另有约定 的除外; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 96 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披 露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予 保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 97 (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利 益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三 方追偿; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不 能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份 额持有人名册资料; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,为基金办 理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 98 括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照 《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法 律等外部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如 果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否 采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 99 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外,当出现或需要决定下 列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 100 (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内,以及对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取,或按规定调低除基金管理费和 基金托管费外其他应由基金承担的费用 (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或调整收费方式、调整基金 份额类别的设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则; (6)推出新业务或服务; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 101 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 102 (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 103 通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相 符。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第 2条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权 益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行 表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书 面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 104 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日本基金总份额 10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开 事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会 议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35日 提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。否则,会议 的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延 并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确 定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额 持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不 出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 105 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本 基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 106 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时,基金管理人应代表 本基金基金份额持有人的利益,直接参与所持有基金的份额持有人大会,并在 遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。本基金 管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中 予以披露。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 107 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商 一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额 持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 108 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用以及基金投资其他基金产生的相关费用(另有规定 的除外); 7、基金的银行汇划费用; 8、账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费。 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金份 额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.8%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 109 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金份 额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0) 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无 误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内 或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份 额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.2%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金份 额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0) 基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内 或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 110 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通 过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、被投资基金招募 说明书约定应当收取,并记入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售 费用。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展 情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审 议。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法 核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金)、国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行 上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、 短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回 购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 111 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开 募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基 金、商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比 例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、 QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%; (2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; (3)本基金持有单只基金的市值,不超过本基金资产净值的20%,且不得 持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理的全部基金中基 金持有一只基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以 最近定期报告披露的规模为准; (4)货币市场基金占本基金资产的比例不得高于5%; (5)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最 近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元; (6)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额;本基金不能投资于香港互认基金份额、股指 期货和股票期权 (7)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 112 (8)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的0.5%; (14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超 过基金资产净值的10%; (15)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (16)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得 超过该资产支持证券规模的10%; (17)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (18)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 113 (20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年, 债券回购到期后不展期; (21)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (22)基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等 流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141号)及相关规定执 行; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述第(3)规定投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第(2)、 (3)、(10)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规 定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 114 (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)投资其他基金中基金; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循 基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估 机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金可不受上述规定的限制或按变更 后的规定执行。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的基金、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的权益类资产的估值 交易所上市的权益类资产(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 115 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类资产应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东 公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行 未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 4、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规 定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定 的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估 值净价进行估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全 价; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值; (2)银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固 定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所 对应的价格进行估值; (3)银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 116 行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变 动的情况下,按成本估值。 6、基金估值方法: (1)境内非上市基金估值 1)本基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估 值。 2)本基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日 期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。 (2)境内上市基金估值 1)本基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值。 2)本基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份 额净值估值。 3)本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估 值日的收盘价估值。 4)本基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净 值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份) 收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份) 收益计提估值日基金收益。 (3)特殊情形的估值处理(如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折 算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值): 1)以所投资基金的基金份额净值估值的,本基金所投资基金未公布估值日 基金份额净值,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按其最近公布的基 金份额净值估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,参考类似投资 品种的现行市价及重大变化等因素,合理调整所投资基金最近估值日的份额净 值以确定其公允价值;尚未公布过基金份额净值的,按成本估值。 2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场 环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境 发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 117 3)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分, 基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分 比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 7、同一金融产品同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别 估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制 以确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金日常估值由基金管理人负责,基金托管人复核。 T日的基金份额 净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易 日)计算,并于T+2日公告。基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以当 日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元人民币,小数点后第5位四舍五 入。国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 118 管理人按规定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 119 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确 认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议 执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由 此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 120 赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按 照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新 计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等) ,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失, 由基金管理人负责赔付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 投资人的利益,决定延迟估值; 4、占相当比例的被投资基金暂停估值时; 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于所投资基金披露净值日计算基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人,由基金管理人在T+2日公告。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第8项进行估值长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 121 时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于基金管理公司、证券交易所或登记结算公司 等第三方机构发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无 法及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行适当程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 122 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 123 争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸 易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁 裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国(不含港澳台地区法律)法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 124 二十、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(也可称资产管理人) 名称:长信基金管理有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 邮政编码:200120 法定代表人:成善栋 成立时间:2003年5月9日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.65亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (二)基金托管人(也可称资产托管人) 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987年4月8日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币252.20亿元 存续期间:持续经营长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 125 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对 基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》 明确约定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提 供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选 择标准的约定进行监督。 1.本基金的投资范围为: 主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金)、 国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市 的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司 债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开 发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开 募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基 金、商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比 例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、 QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%; (2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 126 (3)本基金持有单只基金的市值,不超过本基金资产净值的20%,且不得 持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理的全部基金中基 金持有一只基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以 最近定期报告披露的规模为准; (4)货币市场基金占本基金资产的比例不得高于5%; (5)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最 近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元; (6)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额;本基金不能投资于香港互认基金份额、股指 期货和股票期权 (7)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的0.5%; (14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超 过基金资产净值的10%;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 127 (15)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (16)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得 超过该资产支持证券规模的10%; (17)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (18)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年, 债券回购到期后不展期; (21)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述第(3)规定投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第(2)、 (3)、(10)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规 定时,从其规定。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资;长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 128 (4)向基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)投资其他基金中基金; (7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵 循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合 比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或变更 上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不 再受相关限制。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金管理人选择存款银行进行监督。 1.基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金 合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管 人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行 监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管 理人。 2.本基金投资银行存款应符合如下规定: 本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 129 30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本 基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业 银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人 履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。 3.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的 业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基 金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等 级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行 不当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 (2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。 流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取 而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业 务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及 到基金流动性方面的风险。 (3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职 务行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项规定。 (三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金 划付、账目核对、到期兑付、提前支取。 1.基金投资银行存款协议的签订 (1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存 款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》 的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 130 基金管理人共同商定。 (2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内 容进行复核,审查存款银行资格等。 (3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭 证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭 证在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。 (4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构” )寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分 支机构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 (5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和 账号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。 (6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金 托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人 出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支 机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。 (7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得 被质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 (1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行 签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行 或授权分行指定的分支机构开立银行账户。 (2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 (1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金 管理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实 书或其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 131 到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日, 由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人 电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定 联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定 会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 (2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请, 基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上 门交付至托管人,原存款凭证自动作废。 (3)账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应 计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款, 存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存 款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银 行公章寄送至基金托管人指定联系人。 (4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分 支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电 话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付 存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基 金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽 结果告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的, 存款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章 并出具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在 到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 132 存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实 际延期天数支付延期利息。 4.提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的 需要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执 行。 5.基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工 作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内 纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违 规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正 或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金 管理人承担,基金托管人不承担任何责任。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向 基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银 行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管 理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造 成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在 银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的 银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整 交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新 名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议 进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行 间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对 手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 133 行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的 交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金 托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应 及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券 登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所 股份有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交 易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准 的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投 资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到 上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风 险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如 因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 134 管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金 因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法 规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划 付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并 应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证 基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无 法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理 人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管 协议》以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中 国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金 管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执 行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同 不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。 5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据 投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应 符合法律法规及监管机构的相关规定。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和 核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 135 面提示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托 管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对 于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金 托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证 监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合 同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的 提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解 释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中 国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料 和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金 管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义 务后,予以免责。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证 监会,同时通知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管 理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面 形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前 及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 136 保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知 事项进行复查,督促基金托管人改正。 (三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面 提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解 释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性。 (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任 何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人 保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有 关当事人追偿基金财产的损失。 7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外 机构的基金资产,或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益,由于该 等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产 等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 137 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理 人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户, 同时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事 务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上 中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称 为“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金 收付。托管账户名称应为“长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)”,预 留印鉴为基金托管人印章。 2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有 关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 138 的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保 证金、交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使 用并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定 执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行 间市场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结 算。 (六)基金账户的开设和管理 基金账户由基金管理人依据相关基金管理公司的规定开立和管理,并将基金 账户绑定的回款账户设置为托管账户。因管理人未将回款账户设置为托管账户 所导致的资金风险由管理人自行承担。 (七)其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开 立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金 托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所 股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 139 实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金 托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管 人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由 基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签 署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一 份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托 管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合 同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重 大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。法律法规或监管部门另有规 定的,从其规定。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公 章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金 托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。 五、基金资产净值计算、估值和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份 额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管人 复核,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份 额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外 公布。 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 140 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有 关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见 的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 (三)基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 (四)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (五)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账 方法和会计处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相 关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。 (六)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。 核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据 完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的 编制及复核;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及 复核;在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年 结束之日起90日内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行 调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 141 告或者年度报告。 (七)在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较 基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制 和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不 少于15年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。法律法规或监管机 构另有规定的除外。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会, 按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有决 定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监 会备案。 (二)基金托管协议终止的情形长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 142 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 143 二十一、基金份额持有人服务 长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”,或“基金管理人”, 或“公司”)将为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人 的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网 点、客户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服 务方式和内容: 基金份额持有人服务内容 序号 类型 明细 内容详述 对账单服 务 每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机 构的网点查询和打印确认单; 每月结束后的5个工作日内,基金管理人根据投资者的对 账单定制需求以电子或纸质形式寄送交易对账单。 (一) 账户 服务 其他资料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相 关公司介绍和产品介绍的资料。 网络在线 查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网 站“查询/交易登录”栏目,可享有账户查询、短信/邮件 信息定制、资料修改等多项在线服务。 交易信息 查询 在一笔交易结束后,投资者可在T+2个工作日开始通过销 售机构的网点或登录基金管理人网站“查询/交易登录”栏 目查询交易情况,包括客户购买总金额、基金购买份额、 基金分红份额、历史交易信息等等。 (二) 查询 服务 客户账户 信息的修 改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的 非重要信息,如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以 亲自到直销网点或致电客户服务专线,由人工坐席提供相 关服务。 为了维护投资者的利益,投资者重要信息的更改手续办理 如下: 1、代销客户由代销渠道提交办理(具体提供材料请咨询代 销机构)。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投 资者名称、证件类型、证件号码的变更业务,在一个工作 日内,对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信 息。 2、直销客户:非正常变更需要提供本人身份证复印件、公 安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基 金账户资料变更申请表;正常变更需要提供身份证复印件、 开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申 请表和新旧银行卡转换证明原件,邮寄到本公司。 (三) 基金 投资 的服 务 网上交易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申 购、赎回及信息查询外,还可通过基金管理人的网站 (www.cxfund.com.cn)享受网上交易服务。具体业务规则 详见本公司网站说明。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 144 红利再投 资 本基金收益分配时,经投资者选择,基金管理人将为持有 人提供红利再投资服务,其分红资金按除息日的基金份额 净值自动转成相应的基金份额。红利再投资免收申购费用。 基金份额持有人可以随时(权益登记日申请设置的分红方 式对当次分红无效)选择更改基金分红方式。 (四) 客户 服务 中心 电话 服务 客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、 账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工坐席提供每周5天的坐席服务,投资者可 以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息 定制、资料修改等专项服务。 客户投诉 处理流程 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理,指定专人 负责,设定专门的投诉管理工作流程,并由监察稽核部负 责督促投诉的处理情况。 (五) 客户 投诉 受理 服务 客户投诉 方式 投资者可通过本公司的客户服务专线(400-700-5566)、 代销机构、公司网站(www.cxfund.com.cn)、电子邮件 (service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865)、 各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以 及公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登 记并存档,通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录 音存档,本公司将采取适当措施,及时妥善处理客户投诉, 总结相关问题,完善内控制度。 信息定制 服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专 线定制自己所需要的信息,包括产品净值、交易确认、公 司新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求, 将以手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。 个性化理 财服务 随着公司的发展,本公司将酌情为基金份额持有人提供个 性化理财服务,如配备理财顾问为基金份额持有人提供理 财建议以及相关的理财计划等形式。 (六) 增值 服务 组织投资 者交流会 本公司将不定期地举行投资者交流会,为基金份额持有人 提供基金、投资、理财等方面的讲座,使得本公司基金份 额持有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外, 本公司基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持 有人交流,让基金份额持有人了解更多基金运作情况。 (七) 投资 者教 育服 务 为了进一步做好投资者服务,让投资者了解证券市场和各 类证券投资品种的特点和风险,熟悉证券市场的法律法规, 树立正确的投资理念,增强风险防范意识,依法维护自身 合法权益,本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、 揭示市场风险、引导依法维权等投资者教育活动。 披露公司 信息 为方便社会公众了解公司的信息,包括本公司的发展概况、 组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况 等公开信息,本公司开通了全国统一的客户服务专线400- 700-5566(免长话费)和公司网站(www.cxfund.com.cn), 以方便投资者查询。 (八) 公开 信息 披露 服务 披露基金 信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露 法定的文件、公告信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关 基金宣传资料来披露本基金相关信息,包括本基金的概况、 投资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 145 基金经理介绍等多方面的信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径 来告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意 事项,基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。 其他信息 的披露 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询 外,还提供其他信息咨询,包括托管人的情况、基金知识、 市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。 客户服务 专线 4007005566(免长话费)、工作时间(8:30-12:00; 13:00-17:00)内可转人工坐席。 传真 021-61009865 公司网址 http://www.cxfund.com.cn (九) 客户 服务 联络 方式 电子信箱 service@cxfund.com.cn长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 146 二十二、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记 机构的办公场所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间 内取得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)



























































招募说明书 147 二十三、备查文件 本基金备查文件包括: (一)中国证监会注册长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)募集的 文件; (二)《长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》; (三)《长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议》; (四)法律意见书; (五)中国证监会要求的其他文件。 长信基金管理有限责任公司 二〇一八年七月十一日