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华泰 紫 金 中证 红 利 低 波动 指 数 型 发起 式
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 
(更新) 
（2018 年 第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ： 华 泰证 券（ 上海 ）资 产 管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ： 交通 银行 股 份有 限公 司 
二零一八 年 六 月







【重要 提示】 
 
1 、本 基金 根据2017 年7 月10 日 中国 证券 监督 管理 委 员会 《 关于 准予 华泰 紫金 中证红 利
低波动 指数 型发 起式 证券 投资基 金 注 册的 批复 》 （ 证 监许可[2017]1159 号）准 予注册 ，进 行
募集。 本基 金合 同 已 于2017 年12 月1 日正 式生 效。 
2 、基 金管 理人 保证 招募 说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。本 招募 说明 书经 中 国证监 会
注册 ， 但 中国 证监会 对本 基金募 集的 注册 ， 并 不表 明其对 本基 金的 投资 价值 、 收 益 和 市场 前
景作出 实质 性判 断或 保证 ，也不 表明 投资 于本 基金 没有风 险。 
3 、投 资有 风险 ，投 资者 认 购（ 或申 购） 基金 份额 时 应认真 阅读 基金 合同 、本 招募说 明
书等信 息披 露文 件， 自主 判断基 金的 投资 价值 ， 全 面认识 本基 金产 品的 风险 收益特 征 ， 应 充
分 考虑 投资 者自 身的 风险 承受能 力， 并对 认购 （或 申购） 基金 的意 愿、 时机 、 数量 等投 资行
为作出 独立 决策 。 基 金管 理人提 醒投 资者 基金 投资 的 “买 者自 负” 原则， 在投 资者作 出投 资
决策后 ，基 金运 营状 况与 基金净 值变 化导 致的 投资 风险， 由投 资者 自行 负担 。 
4 、本 基金 投资 于证 券市 场 ，基 金净 值会 因为 证券 市 场波动 等因 素产 生波 动 ， 投资者 在
投资本 基金 前 ， 应全 面了 解本基 金的 产品 特性 ， 理 性判断 市场 ， 并承担 基金 投资中 出 现 的 各 
类风险 ，包 括： 因政 治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生影 响而 形成 的系统 性风险 、
个别证 券特 有的 非系 统性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 、 本
基金的 特定 风险 等等 。 
5 、 本基 金为 股票 型基 金， 风 险 与收 益高 于混 合 型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市 场 基 金 。
本基金 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 、 以 及标 的指 数所代 表的 股票
市场相 似的 风险 收益 特征 。 
6 、本 基金 主要 投资 于标 的 指数成 份股 、 备选 成份 股 。为 更好 地实 现投 资目 标 ，本 基金
可少量 投资 于非 成份 股 （ 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 发行 、 上 市 的股票 ） 、
债券、 债券 回购 、 资 产支 持证券 、 权 证、 股指 期货 、 货币 市场 工具 及中 国证 监会允 许基 金投
资的其 他金 融工 具， 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定。 
7 、基 金的 投资 组合 比例 为 ： 本 基金 投资 于股 票资 产 的比例 不低 于基 金资 产的90% ， 本
基金投 资于 标的 指数 成份 股、 备 选成 份股 的比 例不 低于 非 现金 基金 资产 的80% ， 每个 交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 基 金保留 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的5% 。 
8 、本 基金 份额 发售 面值 为 人民币1.00 元。 在市 场波 动因素 影响 下， 本基 金净 值可能 低
于初始 面值 ，本 基金 投资 者有可 能出 现亏 损。 
9 、本 基金 募集 的目 标客 户 为可投 资于 证券 投资 基金 的个人 投资 者 、机 构投 资 者 、 合格
境外机 构投 资者 、 发起 资金 提供方 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他
投资人 。



10、 基金 的过 往业 绩并 不 预示其 未来 表现 ，基 金管 理人管 理的 其他 基金 的业 绩也不 构
成对本 基金 业绩 表现 的保 证。 
11 、 基金 管理 人依 照恪 尽 职守、 诚实 信用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2018 年5 月31 日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为
2018 年3 月31 日（ 财务 数 据未经 审计 ） 。 
本基金 托管 人 交 通银 行股 份有限 公司 于2018 年6 月15 日对 本招 募说 明书 （2018 年第1 期）
进行 了 复核 。



目录 
第一部分








绪言.................................................. 1 
第二部分








释义.................................................. 2 
第三部分








基金管理人............................................ 6 
第四部分








基金托管人........................................... 12 
第五部分








相关服务机构......................................... 15 
第六部分








基金份额的发售....................................... 20 
第七部分








基金合同的生效....................................... 21 
第八部分








基金份额的申购与赎回................................. 22 
第九部分








基金的投资........................................... 30 
第十部分








基金的业绩........................................... 38 
第十一部分





基金的 财产........................................... 39 
第十二部分





基金资产的估值....................................... 40 
第十三部分





基金的收益分配....................................... 44 
第十四部分





基金费用与税收....................................... 45 
第十五部分





基金的 会计与审计..................................... 47 
第十六部分





基金的信息披露....................................... 48 
第十七部分





风险揭示............................................. 53 
第十八部分





基金合同的变更、终止与基金财产的清算................. 56 
第十九部分





基金合同的内容摘要................................... 58 
第二十部分





基金托管协议的内容摘要............................... 71 
第二十一部分


对基金份额持有人的服务............................... 85 
第二十二部分


其他应披露事项....................................... 86 
第二十三部分


招募说明书的存放及查阅方式........................... 87 
第二十四部分


备查文件............................................. 88 1 
第一部 分





绪言 
 
《 华泰紫 金中 证红利 低波 动指数型 发起 式证券 投资 基金 招募 说明 书》 （以 下简 称 “招募
说明书 ”或“ 本招募 说明 书 ” ） 依照《 中华人 民共 和国证 券投资 基金法 》 （以 下简称 “《基
金法》 ”）、《 公开募 集 证 券投资 基金运 作管理 办法》 （以下 简称 “ 《运作 办法 》 ”） 、 《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 （ 以下简 称 “ 《销 售办 法 》 ”） 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》
（以下 简称 “ 《信息 披露 办法》 ” ） 、 《 公开募 集开 放式证 券投资 基金流 动性 风险管 理规定 》
（以下 简称“ 《 流动 性规定 》 ” ） 和其 他有 关法律 法规 以及《 华泰 紫 金中证 红利 低波动 指数型
发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 （以 下简 称 “ 基金 合 同 ”） 编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 本基金 的投 资目 标 、 策略 、 风 险、 费率 等与 投资人 投资 决策有 关的
必要事 项， 投资 人在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 招募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委托 或授权 任
何其他 人提 供未 在本 招募 说明书 中载 明的 信息 ，或 对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经 中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基金
合同当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件 。 基金 投资 者自依 基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基
金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、基金 合同及 其他有 关规 定享有 权利、 承担义 务。 基金投 资者欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金 合同 。 2 
第二部 分





释义 
 
在本招 募说 明书 中， 除非 文义另 有所 指， 下列 词语 具有以 下含 义： 
1 、基 金或 本基 金： 指华泰 紫金中 证红 利 低 波动 指数 型发起 式证 券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 华泰 证 券（上 海） 资产 管理 有限 公司











 
3 、基 金托 管人 ：指 交通 银 行股份 有限 公司












4 、基 金合 同： 指 《华泰 紫 金中证 红利 低波 动指 数型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同 》及
对 基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充 
5 、托 管协 议 ：指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 华泰 紫金 中证 红 利 低波 动
指数型 发起 式证 券投 资基 金 托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充 
6 、招 募说 明书 或本 招募 说 明书 ：指 《华泰 紫 金中 证 红利 低 波动 指数 型发 起式 证券投 资
基金 招 募说 明书 》及 其定 期的更 新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《华泰 紫 金中 证红 利 低 波 动指数 型发 起式 证券 投资 基金基金
份额发 售公 告》 
8 、 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文件 、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会
议通过 ，经 2012 年 12 月 28 日第 十一 届全 国人 民代 表大会 常务 委员 会第 三十 次会议 修订 ，
自 2013 年 6 月 1 日起 实 施，并 经 2015 年 4 月 24 日第十 二届 全国 人民 代表 大会常 务委 员
会 第十四 次会 议《全 国人民 代表大 会常 务委员 会关于 修改< 中 华人 民共和 国港 口法> 等 七部
法律的 决定 》修 改的 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
10、 《销 售办 法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日 实施 的 《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日 实施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、 《 运作 办法 》 ： 指中 国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、 同年 8 月 8 日 实施 的《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 
13、 《流 动性 规定 》 ： 指 中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、 同 年 10 月 1 日 实 施的 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
14、 中国 证监 会： 指中 国 证券监 督管 理委 员会 
15、 银行 业监 督管 理机 构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 保险 业监 督管 理委 员会 
16 、 基金 合同 当事 人 ：指受 基 金合 同 约 束 ，根 据基金 合 同享 有权 利 并承 担义务 的 法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
17、 个人 投资 者： 指依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 3 
18 、 机构 投资 者： 指 依法可 以 投资 证券 投 资基 金的、 在 中华 人民 共 和国 境内合 法 登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
19 、 合格 境外 机构 投 资者： 指 符合 《合 格 境外 机构投 资 者境 内证 券 投资 管理办 法 》及
相 关 法 律 法 规规 定 可 以 投资 于 在 中 国 境内 依 法 募 集的 证 券 投 资 基金 的 中 国 境外 的 机 构 投资
者 
20 、 投资 人： 指个 人 投资者 、 机构 投资 者 和合 格境外 机 构投 资者 以 及法 律法规 或 中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 
21、 基金 份额 持有 人： 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
22 、 基金 销售 业务 ： 指基金 管 理人 或销 售 机构 宣传推 介 基金 ，发 售 基金 份额， 办 理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、转 托管 及定 期定 额投 资等业 务 
23 、 销售 机构 ：指 华 泰证券 （ 上海 ）资 产 管理 有限公 司 以及 符合 《 销售 办法》 和 中国
证监会 规定的 其他条 件， 取得基 金销售 业务资 格并 与基金 管理人 签订了 基金 销售服 务协议 ，
办理基 金销 售业 务的 机构 
24 、 登记 业务 ：指 基 金登记 、 存管 、过 户 、清 算和 结 算 业务 ，具 体 内容 包括投 资 人基
金账户 的建立 和管理 、基 金份额 登记、 基金销 售业 务的确 认、清 算和结 算、 代理发 放红利 、
建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 
25 、 登记 机构 ：指 办 理登记 业 务的 机构 。 基金 的登记 机 构为 华泰 证 券（ 上海） 资 产管
理有限 公司 或接 受 华 泰证 券（上 海） 资产 管理 有限 公司 委 托代 为办 理登 记业 务的机 构 
26 、 基金 账户 ：指 登 记机构 为 投资 人开 立 的、 记录其 持 有的 、基 金 管理 人所管 理 的基
金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 
27 、 基金 交易 账户 ： 指销售 机 构为 投资 人 开立 的、记 录 投资 人通 过 该销 售机构 办 理认
购、 申 购、 赎回、 转换 、 转 托管及 定期 定额 投资 等业 务而引 起的 基金 份额 变动 及结余 情况 的
账户 
28 、 基金 合同 生效 日 ：指基 金 募集 达到 法 律法 规规定 及 基金 合同 规 定的 条件， 基 金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
29 、 基金 合同 终止 日 ：指基 金 合同 规定 的 基金 合同终 止 事由 出现 后 ，基 金财产 清 算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
30、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
31、 存续 期： 指基 金合 同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
32、 工作 日： 指上 海证 券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
33、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
34、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工 作日 （ 不 包含 T 日） 
35、 开放 日： 指为 投资 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 4 
36、 开放 时间 ：指 开放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
37 、 《业 务规 则 》 ： 指 华 泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限 公 司 相 关业 务规 则 ， 是规 范 基金
管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 方面 的业 务规 则，由 基金 管理 人和 投 资 人共同 遵守 
38 、 认购 ：指 在基 金 募集期 内 ，投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定申请 购 买基
金份额 的行 为 
39 、 申购 ：指 基金 合 同生效 后 ，投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定申请 购 买基
金份额 的行 为 
40 、 赎回 ：指 基金 合 同生效 后 ，基 金份 额 持有 人按基 金 合同 和招 募 说明 书规定 的 条件
要求将 基金 份额 兑换 为现 金的行 为 
41 、 基金 转换 ：指 基 金份额 持 有人 按照 基 金合 同和基 金 管理 人届 时 有效 公告规 定 的条
件， 申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、 某 一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基
金基金 份额 的行 为 
42 、 转托 管： 指基 金 份额持 有 人在 本基 金 的不 同销售 机 构之 间实 施 的变 更所持 基 金份
额销售 机构 的操 作 
43 、 定期 定额 投资 计 划：指 投 资人 通过 有 关销 售机构 提 出申 请， 约 定每 期申购 日 、扣
款金额 及扣 款方 式 ， 由 销售 机构于 每期 约定 扣款 日在 投资人 指定 银行 账户 内自 动完成 扣款 及
受理基 金申 购申 请的 一种 投资方 式 
44 、 巨额 赎回 ：指 本 基金单 个 开放 日， 基 金净 赎回申 请 （赎 回申 请 份额 总数加 上 基金
转 换 中 转 出 申请 份 额 总 数后 扣 除 申 购 申请 份 额 总 数及 基 金 转 换 中转 入 申 请 份额 总 数 后 的余
额 ）超 过上 一开 放日 基金 总份额 的 10% 
45、 元： 指人 民币 元 
46 、 基金 收益 ：指 基 金投资 所 得红 利、 股 息、 债券利 息 、买 卖证 券 价差 、银行 存 款利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 
47 、 基金 资产 总值 ： 指基金 拥 有的 各类 有 价证 券、银 行 存款 本息 、 基金 应收申 购 款及
其他资 产的 价值 总和 
48、 基金 资产 净值 ：指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
49、 基金 份额 净值 ：指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
50 、 基金 资产 估值 ： 指计算 评 估基 金资 产 和负 债的价 值 ，以 确定 基 金资 产净值 和 基金
份额净 值的 过程 
51 、 发起 资金 ：指 基 金管理 人 的股 东资 金 、基 金管理 人 固有 资金 、 基金 管理 人 高 级管
理人员 或基 金经 理等 人员 参与认 购本 基金 的资 金。 发起资 金认 购本 基金 的金 额不低 于 1000
万元， 且发 起资 金认 购的 基金份 额持 有期 限自 基金 合同生 效之 日起 不低 于 3 年 
52 、 发起 资金 提供 方 ：指以 发 起资 金认 购 本基 金且承 诺 以发 起资 金 认购 的基金 份 额持
有期限 自基 金合 同生 效之 日起不 少 于 3 年 的基 金管 理人股 东、 基金 管理 人、 基金管 理人 高5 
级管理 人员 或基 金经 理等 人员 
53 、 流动 性受 限资 产 ：指由 于 法律 法规 、 监管 、合同 或 操作 障碍 等 原因 无法以 合 理价
格予以 变现 的资 产， 包括 但不限 于到 期日 在 10 个 交 易日以 上的 逆回 购与 银行 定期存 款 （ 含
协议约 定有条 件提前 支取 的银行 存款） 、 停牌 股票、 流通受 限的新 股及非 公开 发行股 票、资
产支持 证券 、因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交 易的债 券等 
54、 摆动 定价 机制 ： 指当 本基金 遭遇 大额 申购 赎回 时， 通过 调整 基金 份额 净 值的方 式，
将基金 调整 投资 组合 的市 场冲击 成本 分配 给实 际申 购、 赎 回的 投资 者， 从 而减 少对存 量基 金
份额持 有人 利益 的不 利影 响，确 保投 资者 的合 法权 益不受 损害 并得 到公 平对 待 
55 、 指定 媒介 ：指 中 国证监 会 指定 的用 以 进行 信息披 露 的报 刊、 互 联网 网站及 其 他媒
介 
56、 不可 抗力 ：指 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 6 

























第三部 分





基金管理人 
 
一、基金管理人概况 
名称： 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号21 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 东方 路 18 号21 层



法定代 表人 ：崔春 
成立时 间：2014 年 10 月16 日 
注册资 本：26 亿元



存续期 间： 持续 经营



联系人 ： 周维 佳 
联系电 话：4008895597 
华泰证券 （上 海）资 产管 理有限公 司是 经中国 证监 会证监许 可［2014 ］679 号文批准 ，
由华泰 证券 股份 有限 公司 设立的 全资 资产 管理 子公 司。2014 年10 月 成立 时， 注册资 本 3 亿
元人民 币。2015 年 10 月 增加注 册资 本 至 10 亿 元人 民币。2016 年 7 月增 加注 册资本 至 26
亿元人 民币 。 
二、主要成员情况 
1 、基 金管 理人 董事 会成 员 
崔春女 士 ， 董 事长 ， 毕 业于 中国人 民银 行总 行金 融研 究所货 币银 行学 专业 ， 获硕 士学位 。
曾任中 国光 大国 际信 托投 资公司 证券 部经 理， 光大 证券有 限公 司总 裁办 高级 经理， 中国 建设
银行总 行计 划财 务部 副处 长 、 金 融机 构部 副处 长 ， 嘉 实基金 管理 有限 公司 固定 收益部 总监 ，
中国国 际金 融股 份有 限公 司资产 管理 部副 总经 理、 执行总 经理 、 董事总 经理 ， 兼 任中 金香 港
资产管 理有 限公 司董 事。2015 年 5 月加 入华 泰证 券 （上海 ）资 产管 理有 限公 司，现 任华 泰
证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 董事 长。 
孟庆林 先生 ， 董 事， 毕业 于东北 财经 大学 工业 经济 专业， 获学 士学 位。 曾在 徐州工 程机
械集团 任职 ，1998 年 5 月 加入华 泰证 券， 曾任 徐州 营业部 总经 理助 理、 徐州 中山南 路营 业
部副总 经理 、 广 州机 场路 营业部 总经 理、 南京 解放 路营业 部总 经理 、 机 构业 务部总 经理 、 上
海分公 司总 经理 。 现任 华泰 证券股 份有 限公 司经 纪及 财富管 理部 （ 原经 纪业 务总 部） 总经 理、
职工监 事， 兼任 江苏 股权 交易中 心有 限责 任公 司董 事。 
费雷先 生， 董事 ， 毕 业于 北方交 通大 学财 务会 计专 业， 获 学士 学位 。 曾 任南 京铁路 分局
浦口车 辆段 财务 科会 计、 江苏省 农业 投资 公司 财务 部主管 会计 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司财
务部副 科长 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司隆 信置 业有 限公司 财务 部副 总经 理、 信泰证 券有 限责7 
任公司 财务 部副 总经 理。2009 年 9 月加 入华 泰证 券 ，现任 华泰 证券 股份 有限 公司计 划财 务
部总经 理。 
陈天翔 先生 ， 董 事， 毕业 于武汉 理工 大学 通 信 工程 专业， 获学 士学 位。 曾任 东方通 信股
份有限公 司工 程师、 南京 欣网视讯 科技 股份有 限公 司项目经 理。2007 年加入 华泰证券 ，现
任华泰 证券 股份 有限 公司 网络金 融部 总经 理。 
2 、基 金管 理人 监事 会成 员 
戴斐斐女 士， 监事， 毕业 于南京理 工大 学会计 学专 业，获学 士学 位。曾 在南 京金笔厂 、
中外合 资南 京荣 华公 司任 职，1994 年12 月加 入华 泰 证券， 曾任 稽查 监察 总部 高级经 理、 计
划财务 部高 级经 理、 独立 存管部 副总 经理 、 上 海管 理总部 财务 清算 中心 主任 、 计 划财 务部 副
总经理 兼清 算中 心主 任等 职务。 现任 华泰 证券 股份 有限公 司运 营中 心总 经理 ， 兼任 江苏 股权
交易中 心有 限责 任公 司董 事。 
3 、高 级管 理人 员 
崔春女 士， 董事 长。 （简 历请参 照上 述董 事会 成员 介绍） 
朱前女 士， 副总 经理 （主 持工作 ） ， 毕业 于复 旦大 学经济 学院 世界 经济 专业 ， 获硕 士学
位。 曾 在东 方证 券有 限责 任公司 、 富 通基 金管 理公 司、 海 富通 基金 管理 有限 公司任 职， 曾任
中国国 际金 融有 限公 司资 产管理 部机 构事 业部 负责 人、执 行总 经理 。2015 年 3 月加 入华 泰
证券 （ 上海） 资产管 理有 限公司 ， 现任 华泰 证券 （ 上海） 资 产管 理有 限公 司 副总经 理 （主 持
工作） 。 
刘玉生 先生 ， 首席风 险官 、 合 规总 监兼 公募基 金管 理业务 合规 负责 人， 毕业 于武汉 大 学
政治经 济学 专业 ， 获 博士 学 位。 曾 任建 设银 行总 行清 算 中心副 主任 科员 、 主 任科 员 、 副处 长，
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 业务 发展 部副 总监 、 基 金业 务部 主持工 作副 总监 、 总 监， 长
安基金 管理 有限 公司 督察 长。2016 年 4 月 加入 华泰 证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 ，现 任
华泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限公 司首 席风 险官 、 合规 总监兼 公募 基金 管理 业务 合规负 责 人 。 
甘华先 生， 副总 经理 ， 毕 业于北 京大 学光 华管 理学 院工商 管理 专业 ， 获 硕士 学位。 曾任
南方证 券有 限公 司交 易员 ， 招商 银行 股份 有限 公司 交易主 管， 华泰 联合 证券 固定收 益部 总经
理助理 ，华 泰证 券资 产管 理总部 副总 经理 ，2015 年 1 月加 入华 泰证 券（ 上 海）资 产管 理有
限公司 ，现 任华 泰证 券（ 上海） 资产 管理 有限 公司 副总经 理。 
席晓峰 先生 ， 副总 经理 、 合 规风控 部负 责人 ， 毕业 于北 京航空 航天 大学 计算 机应 用专业 ，
获硕士 学位 。 曾 任华 夏证 券研究 所金 融工 程分 析师 ， 上投 摩根 基金 管理 有限 公司风 险管 理部
风险经 理， 国泰 基金 管理 有限公 司稽 核监 察部 总监 助理， 中国 国际 金融 有限 公司资 产管 理部
高级经 理、 副总 经理 ，兼 任风险 管理 委员 会主 席。2015 年 1 月加 入华 泰证 券 （上海 ）资产
管理有 限公 司， 现任 华泰 证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 副总 经理 、 合 规风 控部负 责人 。 
4 、本 基金 基金 经理 
熊志勇， 英国 考文垂 大学 博士研究 生， 曾任华 安基 金高级金 融工 程师、 基金 经理助理 ，8 
国投瑞 银基 金经 理、 量化 及衍生 品负 责人 ， 鹏 华基 金 量化 投资 部总 经理 ， 上 投摩根 量化 投 资
部总监，上海旷怀资 产投 资总监。2010 年11 月27 日至2011 年8 月17 日 任职 国 投瑞 银 瑞 和300
指数分 级证 券投 资基 金基 金经理 。2016 年11 月 加入 华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司， 现任
基金 量 化部 负责 人、 华泰 紫金中 证红 利低 波动 指数 型发起 式证 券投 资基 金、 华泰紫 金智 能 量
化股票 型发 起式 证券 投资 基金基 金经 理。 
毛甜 ， 武 汉大 学金融 工程 硕士研 究生 ， 曾任中 国航 天工程 咨询 中心 分析 师、 国信证 券 经
济研究所 金融 工程部 助理 分析师、 光大 富尊投 资有 限公司研 究员 、投资 经理 。2017 年7月加
入华泰 证券 （ 上海 ） 资 产 管理有 限公 司 ， 现任 华泰 紫金中 证红 利低 波动 指数 型发起 式证 券投
资 基金 基金 经理 、华 泰紫 金智能 量化 股票 型发 起式 证券投 资基 金基 金经 理 。 
5 、公 募权 益类 基金 投资 决 策委员 会成 员： 
主席 ： 熊 志勇 先生 （基 金 量化部 负责 人 、 华泰 紫金 中证红 利低 波动 指数 型发 起式证 券投
资基金 基金 经理 、华 泰紫 金智能 量化 股票 型发 起式 证券投 资基 金基 金经 理 ） 
成员： 陈玉 强先 生 （ 交易 部负责 人） 









毛甜 女士 （ 华 泰紫 金中证 红利 低波 动指 数型 发起式 证券 投资 基金 基金 经理 、 华泰
紫金智 能量 化股票 型 发起 式证券 投资 基金 基金 经理 ） 
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
 
三、基金管理人的职 责 
1 、依 法募 集资 金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、 自《 基金 合同 》生 效之日 起 ，以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基 金 财 产 ； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有 关规定 外， 不得 利用 基金 财产为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的方 法 符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告； 9 
11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
12 、保 守 基金 商业 秘密 ，不 泄 露基 金投 资计 划、 投资 意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
13 、 按《 基金 合同 》 的约定 确 定基 金收 益 分配 方案， 及 时向 基金 份 额持 有人分 配 基金
收益； 
14、 按规 定受 理申 购与 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、依 据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定召 集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
16、 按规 定保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
17 、 确保 需要 向基 金 投资人 提 供的 各项 文 件或 资料在 规 定时 间发 出 ，并 且保证 投 资人
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
18、 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配 ； 
19 、 面临 解散 、依 法 被撤销 或 者被 依法 宣 告破 产时， 及 时报 告中 国 证监 会并通 知 基金
托管人 ； 
20 、 因违 反《 基金 合 同》导 致 基金 财产 的 损失 或损害 基 金份 额持 有 人合 法权益 时 ，应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
21 、 监督 基金 托管 人 按法律 法 规和 《基 金 合同 》规定 履 行自 己的 义 务， 基金托 管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
22 、 当基 金管 理人 将 其义务 委 托第 三方 处 理时 ，应当 对 第三 方处 理 有关 基金事 务 的行
为承担 责任 ； 
23 、 以 基金 管理 人 名 义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ； 
24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生效 ， 基 金管
理人承 担全 部募 集费 用， 将已募 集资 金加 计银 行同 期活期 存款 利息 在基 金募 集期结 束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
25、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
26、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ； 
27、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
四、基金管理人的承 诺 
1 、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《中 华人 民共 和国 证 券法 》的 行为 ，并 承诺 建 立健全 内
部控制 制度 ，采 取有 效措 施， 防 止违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》 行为 的发 生；



2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 基金 法》 的行 为， 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 ，10 
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ： 
（1 ） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3 ） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6 ） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相
关的交 易活 动； 
（7 ） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8 ） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。



3 、 基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 ， 并承 诺建 立健 全内部 控制 制度 ， 采取 有效 措施，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生；



4 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业 操守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责； 
5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。



五、基金经理承诺 
1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ，本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大
利益； 
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者牟 取利益 ；



3 、不 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ，尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ，或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
六、基金管理人的内 部控 制制度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为保障 公司 及其 所开 展的 资产管 理业 务规 范运 作， 有效防 范 、 规 避和化 解各 类风险 ， 最
大限度 地保 护利 益相 关者 及公司 的合 法权 益， 本基 金管理 人建 立了 科学 合理 、 控 制严 密、 运
行高效 的内 部控 制制 度。 
内部控 制制 度是 对公 司章 程规定 的内 控原 则的 细化 和展开 ， 是公 司各 项基 本管 理制度 的
纲要和 总揽， 贯穿公 司运 营的所 有环节 ，其内 容包 括公司 内控目 标、内 控原 则、控 制环境 、
内控措 施等 。 
2 、内 部控 制目 标 
（1 ） 确保 公司 经营 运作 严 格遵守 国家 有关 法律 、 法 规和行 业监 管规 则 ，自 觉 形成守 法
经营、 规范 运作 的经 营思 想和经 营理 念。 
（2 ） 防范 和化 解经 营风 险 ， 提高 经营 管理 效益 ， 实 现 公司资 产管 理业 务的 持续 、 稳定 、11 
健康发 展。 
（3 ） 建立 行之 有效 的风 险 控制系 统 ，保 障公 司资 产 及客户 资产 的安 全完 整 ， 维护公 司
股东的 合法 权益 ，并 最大 限度地 保护 投资 人的 合法 权益。 
（4 ） 确保 公司 业务 记录 、 财务信 息和 其它 信息 真实 、 准确 、完 整、 及时 。 
（5 ） 保证 公司 内部 规章 制 度的贯 彻执 行， 提高 公司 经营效 益。 
3 、内 部控 制原 则 
（1 ） 健全 性原 则。 内部 控 制机制 应当 做到 事前 、事 中、 事后 控制 相统 一； 覆 盖公司 各
个部门 和各 级岗 位， 渗透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2 ） 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 部控 制程 序 ， 维护内 控
制度的 有效 执行 。 
（3 ） 独立 性原 则。 公司 各 部门和 岗位 职责 应当 保持 相对独 立 ，公 司对 受托 资 产、 自有
资产、 其他资 产的管 理运 作必须 分离； 公司设 立合 规风控 部，承 担内部 控制 监督检 查职能 ，
对各部 门、 岗位 进行 流程 监控和 风险 管理 。 
（4 ） 相互 制约 原则 。内 部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 ；前 台 业务运 作
与后台 管理 支持 适当 分离 。 
（5 ） 成本 效益 原则 。公 司 内部控 制与 公司 业务 范围 、经 营规 模、 风险 状况 相 适应 ，运
用科学 化的 经营 管理 方法 ，以合 理的 成本 实现 内部 控制目 标。 
4 、控 制环 境 
内部控 制环 境主 要包 括公 司所有 权结 构 、 经营 理念 与风险 意识 、 治理结 构 、 组织架 构与
决策程 序、 内部 控制 体系 、员工 的诚 信和 道德 价值 观、人 力资 源政 策等 。 
5 、内 控措 施 
公司建 立科 学严 密的 风险 控制评 估体 系， 通过 定期 与不定 期风 险评 估， 对公 司内外 部风
险进行 识别 、 评估和 分析 ， 发 现风 险来 源和类 型 ， 针对不 同的 风险 由相 关部 门提出 相应 的风
险控制 方案 ，及 时防 范和 化解风 险。 
控制活 动主 要包 括： 授权 控制、 内幕 交易 控制 、关 联交易 控制 和法 律风 险控 制等。 
内部控 制的 主要 内容 包括 ： 市场 开发 业务 控制 、 投 资管理 业务 控制 、 信 息披 露控制 、 信
息技术 系统 控制 、 会 计系 统控制 和人 力资 源控 制等 。 
 
 12 
第四部 分





基金托管人 
一、基金托管人基本 情况 
（一） 基金 托管 人概 况 
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ） 
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代 表人 ：彭 纯 
住





所：中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中路188 号



办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中路188 号 
邮政编 码：200120 
注册时 间：1987 年3 月30 日 
注册资 本：742.62亿元 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号 
联系人 ：陆 志俊 
电


话：95559 
交通银 行始 建于1908 年 ， 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一 ， 也 是近 代中 国的 发钞 行之一 。
1987 年重新 组建后的 交通银 行正式对 外营业 ，成为中 国第一家 全国性 的国有股 份制商业 银
行， 总部 设在 上海 。2005 年6 月 交通 银行 在香 港联 合 交易所 挂牌 上市 ，2007 年5 月在 上海 证
券 交易所挂 牌上市 。根据2017 年英 国《银行 家》杂志 发布的全 球千家 大银行报 告，交通 银
行一级资 本位列 第11 位， 较上年上 升2 位 ；根据2017 年美国 《财富 》杂志 发布 的世界500 强
公司排 行榜 ，交 通银 行营 业收入 位列 第171位。 
截至2018 年3 月31 日 ， 交 通银行 资产 总额 为人 民币92667.97 亿 元。2018 年1-3 月， 交通
银行实 现净 利润( 归属 于母 公司股 东) 人 民币200.91 亿 元。 
交通银行 总行 设资产 托管 业务中心 （下 文简称 “托 管中心” ） 。现有 员工 具有 多年基金 、
证券和 银行 的从 业经 验， 具备基 金从 业资 格， 以及 经济师 、 会 计师 、 工 程师 和律师 等中 高级
专业技 术职称 ，员工 的学 历层次 较高， 专业分 布合 理，职 业技能 优良， 职业 道德素 质过硬 ，
是一支 诚实 勤勉 、积 极进 取、开 拓创 新、 奋发 向上 的资产 托管 从业 人员 队伍 。 
（二） 主要 人员 情况 
彭纯先 生， 董事 长 、 执行 董事， 高级 会计 师。 
彭 先生2018 年2 月起 任本行 董事长、 执行董事 。2013 年11 月起 任本行执 行董事 。2013
年11 月至2018 年2 月任本行副董事长、执行董事 ，2013 年10 月至2018 年1 月 任 本 行 行 长 ；
2010 年4 月至2013 年9 月 任 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司
执行董 事 、总 经理 ；2005 年8月至2010 年4 月 任本 行 执行董 事 、副 行长 ；2004 年9月至2005
年8 月任 本 行副 行长 ；2004 年6 月至2004 年9 月任 本行 董 事、 行长 助 理；2001 年9 月至2004
年6 月 任本 行行 长助 理； 1994年至2001 年 历任 本行 乌 鲁木齐 分行 副行 长 、 行 长 ， 南 宁分 行行13 
长，广 州分 行行 长。 彭先 生1986 年 于中 国人 民银 行 研究生 部获 经济 学硕 士学 位。 
袁庆伟 女士 ，资 产托 管业 务中心 总裁 ，高 级经 济师 。 
袁女士2015 年8 月 起任 本 行资产 托管 业务 中心 总裁 ； 2007 年12 月至2015 年8 月， 历任 本
行资产 托管 部总 经理 助理 、副 总经 理， 本行 资产 托 管业务 中心 副总 裁 ；1999 年12 月至2007
年12月 ，历 任本 行 乌鲁 木齐 分 行财 务会 计部 副科 长、 科 长、 处长 助理 、副 处长 ， 会计 结算
部高级经理。 袁女士1992 年毕业于中国 石油大学 计 算机科学系， 获得 学士 学 位，2005 年于
新疆财 经学 院获 硕士 学位 。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
截至2018 年3 月31 日 ，交 通银行 共托 管证 券投 资基 金350 只 。此 外， 交通 银行 还托管 了
基金公 司特定 客户资 产管 理计划 、证券 公司客 户资 产管理 计划、 银行理 财产 品、信 托计划 、
私募投 资基 金、 保险 资金 、 全国 社保 基金 、 养 老保 障管理 基金 、 企 业年 金基 金、QFII 证 券投
资资产 、RQFII 证 券投 资资 产、QDII 证券 投资 资产 和QDLP 资 金等 产品 。 
二、基金托管人的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
交通银 行严 格遵 守国 家法 律法规 、 行业 规章及 行内 相关管 理规 定 ， 加强 内部 管理 ， 保 证
托管中 心业 务规 章的 健全 和各项 规章 的贯 彻执 行， 通过对 各种 风险 的梳 理、 评估、 监控 ， 有
效地实 现对 各项 业务 风险 的管控 ，确 保业 务稳 健运 行，保 护基 金持 有人 的合 法权益 。 
（二） 内部 控制 原则 
1 、 合 法 性原 则 ：托 管 中心 制 定 的各 项 制度 符 合国家 法 律 法规 及 监管 机 构的监 管 要 求，
并贯穿 于托 管业 务经 营管 理活动 的始 终。 
2 、全 面性 原则 ： 托管 中心 建立各 二级 部自 我监 控和 风险合 规部 风险 管控 的内 部控制 机
制， 覆 盖各项 业务、 各个 部门和 各级 人员， 并渗 透 到决策、 执行 、 监督 、 反 馈等 各 个经 营环
节，建 立全 面的 风险 管理 监督机 制。 
3 、独 立性 原则 ：托 管中 心 独立负 责受 托基 金资 产的 保管 ，保 证基 金资 产与 交 通银行 的
自有资 产相 互独 立， 对不 同的受 托基 金资 产分 别设 置账户 ，独 立核 算， 分账 管理。 
4 、制 衡性 原则 ：托 管中 心 贯彻适 当授 权 、相 互制 约 的原则 ， 从组 织结 构的 设 置上确 保
各二级 部和 各岗 位权 责分 明、 相互 牵制 ， 并通 过有 效 的相互 制衡 措施 消除 内部 控制中 的盲 点 。 
5 、有 效性 原则 ：托 管中 心 在岗位 、 业务 二级 部和 风 险合规 部三 级内 控管 理模 式的基 础
上，形 成科学 合理的 内部 控制决 策机制 、执行 机制 和监督 机制， 通过行 之有 效的控 制流程 、
控制措 施， 建立 合理 的内 控程序 ，保 障内 控管 理的 有效执 行。 
6 、效 益性 原则 ：托 管中 心 内部控 制与 基金 托管 规模 、业 务范 围和 业务 运作 环 节的风 险
控制要 求相 适应 ，尽 量降 低经营 运作 成本 ，以 合理 的控制 成本 实现 最佳 的内 部控制 目标 。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《中华 人民 共和 国商 业银 行法》 等法 律法 规， 托管 中心制 定了14 
一整套 严密 、 高效 的证 券投 资基金 托管 管理 规章 制度 ， 确保基 金托 管业 务运 行的 规范 、 安 全、
高 效 ， 包 括《 交 通银 行 资产 托 管 业 务管 理 办法 》 、 《交 通 银 行 资产 托 管业 务 风险 管 理 办 法 》 、
《交通 银行 资产 托管 业务 系统建 设管 理办 法》 、 《交 通银行 资产 托管 部信 息披 露制度 》 、 《 交通
银行资 产托 管业 务商 业秘 密管理 规定 》 、 《 交通 银行 资产托 管业 务从 业人 员行 为规范 》 、 《 交通
银行资 产托 管业 务档 案管 理暂行 办法 》 等 ， 并 根据 市 场变化 和基 金业 务的 发展 不断加 以完 善。
做到业 务分 工合 理， 技术 系统规 范管 理， 业务 管理 制度化 ， 核 心作 业区 实行 封闭管 理， 有关
信息披 露由 专人 负责 。



托管中 心通 过对 基金 托管 业务各 环节 的事 前指 导 、 事 中风控 和事 后检 查措 施实 现全流 程 、
全链条 的风 险控 制管 理 ， 聘 请国际 著名 会计 师事 务所 对基金 托管 业务 运行 进行 国际标 准的 内
部控制 评审 。 
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 根 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理
办法》 和有 关证 券法 规的 规定， 对基 金的 投资 对象 、 基金 资产 的投 资组 合比 例、 基 金资 产的
核算 、 基 金资 产净 值的 计算 、 基 金管 理人 报酬 的计 提和 支付 、 基 金托 管人 报酬 的计 提和支 付、
基金的 申购 资金 的到 账与 赎回资 金的 划付 、 基 金收 益分配 等行 为的 合法 性、 合规性 进行 监督
和核查 。 
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 发 现基 金管 理人有 违反 《证 券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 证券 法规 和 《 基金 合同》 的行 为， 及时 通知 基金管 理人 予以
纠正 ， 基 金管 理人 收到 通知 后及时 核对 确认 并进 行调 整。 交通 银行 有权 对通 知事 项进行 复查 ，
督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 交通 银行 通知 的违规 事项 未能 及时 纠正 的， 交 通银 行有
权报告 中国 证监 会。 
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 发现基 金管 理人 有重 大违 规行为 ， 有权 立即 报告 中国 证监会 ，
同时通 知基 金管 理人 限期 纠正。 
四、其他事项 
最近一 年内 交通 银行 及其 负责资 产托 管业 务的 高级 管理人 员无 重大 违法 违规 行为 ， 未 受
到中国 人民 银行 、 中 国证 监会 、 中 国银 保监会 及其 他有关 机关 的处 罚。 负责 基金托 管业 务 的
高级管 理人 员在 基金 管理 公司无 兼职 的情 况。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 
第五部 分





相关服务机 构 
 
一、基金份额发售机构 
1 、直 销机 构 
名称： 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 
住所：








中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区东 方 路18 号 21 层 
办公地 址: 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区东 方 路18 号 21 层 
法定代 表人: 崔春 
电话： （025 ）83387046 
传真：


 （025 ）83387074 
联系人 ： 孙晶晶 
2 、代 销机 构 
1 ）华 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号 
法定代 表人 ：周 易 
客服电 话：95597 
网址：www.htsc.com 
2 ）中 信建 投证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
客服电 话：95587 
网址：www.csc108.com 
3 ）中 国银 河证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 
法定代 表人 ：陈 共炎 
客服电 话：4008888888 
网址：http://www.chinastock.com.cn/ 
4 ）交 通银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路188 号 
法定代 表人 ：彭纯 
客服电 话：95559 
网址：http://www.bankcomm.com/ 16 
5 ）珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司 
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 
法定代 表人 ：肖 雯 
客服电 话：020-89629066 
网址：https://www.yingmi.cn/ 
6 ）泰 诚财 富基 金销 售（ 大 连）有 限公 司 
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号 
法定代 表人 ：林 卓 
客服电 话：4006411999 
公司网 址：www.taichengcaifu.com 
7 ）上 海好 买基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路1118 号9 楼902 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 
客服电 话：400-700-9665 
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8 ）北 京唐 鼎耀 华投 资咨 询 有限公 司 
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号2 栋 
法定代 表人 ：张 冠宇 
客服电 话：4008199868 
公司网 址：http://www.tdyhfund.com/ 
9 ）上 海天 天基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 二层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦 
法定代 表人 ：其 实 
客服电 话：95021 
网址：http://fund.eastmoney.com/ 
10）北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院 A 座 
法定代 表人 ：江 卉 
客服电 话：400 098 8511 
网址：http://kenterui.jd.com/ 
11） 上海 陆金 所基 金销 售 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 17 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
法定代 表人 ：胡 学勤 
客服电 话：4008219031 
网址：www.lufunds.com 
12）凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售 有限 公司 
注册地 址： 宁夏 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层 1402 
办公地 址： 宁夏 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层 
法定代 表人 ：程 刚 
客服电 话：4008105919 
网址：www.fengfd.com 
13）深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园 路 Halo 广场 4 楼



法定代 表人 ：薛 峰 
客服电 话：4006-788-887 
网址：https://www.zlfund.cn/ 
14）上 海联 泰资 产管 理有 限公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 ：燕 斌 
客服电 话：400-166-6788 
网址：http://www.66zichan.com/ 
15）北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号 院望 京 SOHO 塔 3A 座 19 层



法定代 表人 ：钟 斐斐 
客服电 话：4000-618-518 
网址：https://danjuanapp.com/ 
16）奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）有限 公司 
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人 ：TEO WEE HOWE 
客服电 话：400-684-0500 
网址：https://www.ifastps.com.cn/ 18 
17）上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号陆 家嘴 金 融服务 广场 二 期 11 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
客服电 话：400-820-2899 
网址：http://www.erichfund.com/ 
18）上 海挖 财基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01、02 、03 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南 路 799 号 3 号楼 5 层 
法定代 表人 ：冷 飞 
客服电 话：021-50810673 
网址：http://www.wacai.com/ 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售 本基 金， 并 及时
公告。 
二、登记机构 
名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号21 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 东方 路 18 号21 层 
法定代 表人 ：崔春 
电话： （021 ）28972112 
传真： （021 ）28972120 
联系人 ： 朱鸣 
三、出具法律意见书 的律 师事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
电话： 021- 31358666 
传真： 021- 31358600 
联系人 ：丁媛 
经办律 师： 黎明 、丁 媛 
四、审计基金财产的 会计 师事务所 
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 
住所： 中国 北京 东长 安 街1 号东 方广 场毕 马威 大楼8 层 19 
办公地 址： 中国 北京 东长 安街 1 号东 方广 场毕 马威 大楼 8 层 
执行事 务合 伙人 ： 王 国蓓 
联系电 话： （010 ）85085000 
传真： （010 ）85185111 
联系人 ：张楠 
经办注 册会 计师 ： 王 国蓓 张楠 20 
第六部 分





基金份额的 发售 
 
基金管 理人按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、 《销售 办法 》 、基金 合同及 其他 有关规 定募集
本基金 ，并 于2017 年7 月10 日经 中国 证监 会证 监许 可[2017]1159 号文 准予 注册 。 
募集期 自 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 24 日 ，共募 集 613652000.89 份基金 份
额，利息 结 转的 份额 为 137314.70 ， 合计 份额 613789315.59 份 ，募 集户 数为 6613 户。 
本基金 管理 人 于 2017 年 11 月 24 日通 过直 销认 购本 基金份 额 10,001,000.00 元，认 购
费用 为 1,000.00 元， 折合 本基金 为 10,000,000.00 份（不 含募 集期 利息 结转 的份额 ）。 以
上 固 有 资 金 作为 本 基 金 的发 起 资 金 ， 自本 基 金 基 金合 同 生 效 之 日起 ， 所 认 购的 基 金 份 额持
有期限 不少 于三 年。 






本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，基 金存 续期 限为 不定期 。 21 
第七部 分





基金 合同的 生效 
 
一、基金合同的生效 
本基金 合同 已于2017 年12 月1 日 正式 生效 。 自 基金 合 同生效 日起 ， 本 基金 管理 人正式 开
始管理 本基 金。 
二、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 产规 模 
《基金 合同 》 生 效满 三年 之日 （ 指自 然日） ， 若 基金 规模低 于2 亿元 人民 币的， 本基金 应
当按照 基金 合同 约定 的程 序进行 清算 并终 止， 且不 得通过 召开 基金 份额 持有 人大会 延续 。 法
律法规 另有 规定 时， 从其 规定。 
《基金 合同 》 生 效 三 年后 持续存 续的 ， 若 连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不
满200人或者基金资 产净 值低于5000万 元情形的， 基金管理人应当在定期报 告中予以披露；
连续六十 个 工作 日出 现前述 情形 的 ， 基金 管理 人应 当向中 国证 监会 报告 并提 出解决 方案 ， 如
转换运 作方 式 、 与 其他 基金 合并或 者终 止基 金合 同等 ， 并召开 基金 份额 持有 人大 会进行 表 决 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 



22 
第八部分





基金份额的 申购 与赎回 
 
一、申购与赎回的场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 本基 金的 销售机 构包 括基 金管 理人 和基金 管
理人指定 的 其他 销售 机构 。 具体 的销 售机构 将 由基 金管理 人在 相关 公告 中列 明。 基 金管 理人
可根据 情况 变更 或增 减销 售机构 ， 并 予以 公告。 基金 投资者 应当 在销 售机 构办 理基金 销售 业
务的营 业场 所或 按销 售机 构提供 的其 他方 式办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 
二、申购与赎回办理 的开 放日及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所 的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/期货 交 易市 场 、 证券/期货 交 易所 交易 时间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 已于2017 年12 月8 日 开放日 常申 购赎 回业 务。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 登记机 构确 认接
受的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 
三、申购与赎回的原 则 
1 、 “ 未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎 回价 格 以申 请 当日收 市 后 计算 的 基金 份 额净值 为 基 准
进行计 算； 
2 、 “ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、 赎回 遵循 “先 进先 出”原 则 ，即 按照 投资 人认 购、 申 购的 先后 次序 进行 顺 序 赎 回 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定 在 指定媒 介上 公告 。 
四、申购与赎回的数 额限 制 
1 、 投 资 人 通过 基金 管 理 人 以 外 的 其 他 销 售 机 构 首次 申购 本 基 金 的 最 低 金 额 为1000 元
（含 申购费 ） ，追 加 申购 单笔 最低金额 为1000 元 （含 申 购费 ） ；通过本 基金管理人 直销机 构
申购， 首次最低申购金额为1 万元（含申购费 ） ，追加申购 单笔最低金额为1000 元（含申 购
费） ， 详情 请见 当地 销售 机 构公告 ； 
2 、 每 个交 易账 户最 低持 有 基金份 额余 额为100 份， 单 笔赎回 申请 不得 低于100 份； 若某23 
笔赎回 导致 单个 交易账 户的 基 金份 额余 额少 于100 份时 ， 余额 部分 基金 份额 必须 一 同赎 回； 
3 、除 本招 募说 明书 中“ 拒 绝或暂 停申 购的 情形 ” 另 有约定 外 ， 本 基金 目前 对 单个投 资
人累计 持有 份额 不设 上限 限制 ， 基 金管 理人 可以 规定 单个投 资者 累计 持有 的基 金份额 数量 限
制，具 体规 定见 定期 更新 的招募 说明 书或 相关 公告 ； 
4 、当 接受 申购 申请 对存 量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利影 响时 ， 基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 基 金管 理人 基于 投资运 作与 风险
控制的 需要 ，可 采取 上述 措施对 基金 规模 予以 控制 。具体 见基 金管 理人 相关 公告。 
5 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 申购 金额 和赎 回份 额 等数量
限制 。 基 金管 理人必 须在 调整实 施前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在指 定 媒介 上公告并
报中国 证监 会备 案。 
五、申购与赎回的程 序 
1 、申购 和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 款项 ， 申 购申请 成立 ； 登
记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ； 登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 投资 人赎
回申请 成功 后 ， 基 金管 理 人将 在 T ＋7 日 （ 包括 该日 ） 内 支付 赎回 款项 。 在 发生 巨额赎 回时 ，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效 申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请
日 （T 日） ， 在正 常情 况下 ，本基 金登 记机 构在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日
提交的 有效 申请 ，投 资人 应在 T+2 日后 （ 包括 该日 ）及时 到销 售网 点柜 台或 以销售 机构 规
定的其 他方 式查 询申 请的 确认情 况。 若申 购不 成功 ，则申 购款 项退 还给 投资 人。 
基金销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ， 而 仅代 表销 售机构 确实
接收到 申请 。 申 购、 赎回 申请的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申请 的确认 情况 ， 投
资者应 及时 查询 。 
六、申购费率、赎回 费率 
1 、 本基 金申 购采 用金 额申 购方式 ， 申购 费率 如下 表 。 投 资者 如果 有多 笔申 购 ， 费 率按
单笔分 别计 算。 
表 2： 本基 金 申 购费 率 24 
申购金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万元 1.0% 
100 万元 ≤M ＜500 万元 0.5% 
M≥500 万元 1000 元/ 笔 
2 、赎 回费 率见 下表 ： 
表 3： 本基 金 的 赎回 费率 
持有期限（T ） 赎回费率 
T ＜7 日 
1.5% 
7 日≤T ＜30 日 
0.1% 
T ≥30 日 
0 
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 对持 续 持有期 少 于 30 日的 投资 人 收取的 赎
回费全 额计 入基 金财 产 。 
3 、基 金管 理人 可以 在基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 
4 、基 金管 理人 可以 在不违反 法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情形 下 根据 市场 情况制 定
基金 促 销计 划 ， 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 ， 按相关 监管 部门
要求履 行必 要手 续后 ，基 金管理 人可 以适 当调 低基 金 销售 费用 。 
七、申购份额与赎回 金额 的计算方式 
1 、申购 份额 的 计算 方式 ： 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后
除以申 请当 日基 金份 额净 值， 有效 份额单 位为 份 ， 申 购份额 的计 算结 果保 留到 小数点 后2 位，
小数点 后第3 位 四舍 五入 ， 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担 。 
申购费用适用比例费率时： 
净申购金额 ＝ 申 购 金 额/ （1 ＋ 申购费率） 
申购费用 ＝ 申 购 金 额 － 净申购金额 
申购份额 ＝ 净 申 购 金 额/ 申购当日基金份额净值 
申购费用适用固定金额时： 
申购费用 ＝ 固 定 金 额 
净申购金额 ＝ 申 购 金 额 － 申购费用 
申购份额 ＝ 净 申 购 金 额/ 申购当日基金份额净值 
例2 ：假定T 日本 基金 基金份额净值为1.0560 元， 某投资人本次申购本基金40 万元， 对
应的申 购费 率为1.0% ， 该 投资人 可得 到的 基金 份额 为： 
净申购 金额=400,000/ （1+1.0%）＝396,039.60 元 
申购费 用=400,000-396,039.60 ＝3,960.40 元 
申购份 额=396,039.60/1.0560 ＝375,037.50 份 25 
即： 投资 人投 资40 万元 申 购本基 金 基 金份 额 ， 假定 申 购当日 基金 份额 净值 为1.0560元，
可得到375,037.50 份 基金 份额。 
2 、赎 回金 额的 计算 方式 ： 
赎回总 金额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用= 赎 回总 金额 ×赎 回费率 
净赎回 金额= 赎回 总金 额 — 赎回费 用 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入 方法 ， 保留 到小 数点 后2 位， 由此 产生 的收 益或 损 失由基 金
财产承 担。 
例3 ：某 投资 者 赎回 本基金 基 金份 额1 万份 ， 持有时 间 为1 年， 对 应的 赎回费 率 为0% ，
假设赎 回当 日基 金份 额净 值是1.2500 元， 则其 可得 到的赎 回金 额为 ： 
赎回总 金额=10,000 ×1.2500=12,500.00 元 
赎回费 用=12,500.00 ×0%=0.00 元 
净赎回 金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元 
即 ： 投资 者赎 回本 基金 基金 份 额1 万份 ， 持有 时间为1 年， 假设 赎 回当 日基金 份 额净 值
是1.2500 元 ，则 其可 得到 的赎回 金额 为12,500.00元。 
3 、 本基 金基金 份 额净 值的 计算， 保留到 小数 点后4 位 ， 小数 点后第5 位 四舍 五入 ， 由此
产生的收益或损失由基金 财产承担。T 日的基金份额 净值在当天收市后计算， 并在T+1 日内
公告。 遇特 殊情 况， 经中 国证监 会同 意， 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 
4 、当 发生 大额 申购 或赎 回 情形时 ， 基金 管理 人可 以 采用摆 动定 价机 制 ，以 确 保基金 估
值的公 平性 。具 体处 理原 则与操 作规 范遵 循相 关法 律法规 及监 管部 门、 自律 组织的 规定 。 
八、申购与赎回的登 记 
1 、投 资者申购基金成功后，登记机 构在T+1 日为投资者登记 权益并办理登记手续， 投
资人自T+2 日（ 含该 日） 后有权 赎回 该部 分基 金份 额。 
2 、投 资人 赎回 基金 成功 后 ，登记 机构 在T+1 日 为投 资者办 理扣 除权 益的 登记 手续。 
3 、基 金管 理人 可以 在法 律 法规允 许的 范围 内 ，对 上 述登记 办理 时间 进行 调整 ，但 不得
实质影 响投 资者 的合 法权 益， 并最 迟于 开始实 施前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定进 行公
告。 
九、拒绝或暂停申购 的情 形及处理 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 当 前一估 值日 基金 资产 净 值 50%以上
的资产 出现无 可参考 的活 跃市场 价格且 采用估 值技 术仍导 致公允 价值存 在重 大不确 定性时 ，
经与基 金托 管人 协商 确认 后，基 金管 理人 应当 暂停 接受申 购申 请。 
3 、证 券 、期 货交易 所交 易 时间非 正常 停市 ， 导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净26 
值。 
4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时 。 
5 、基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
6 、 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 或登 记机 构的异 常情 况导 致基 金销 售系统 、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。 
7 、指 数编 制单 位或 指数 发 布机构 因异 常情 况使 指数 数据无 法正 常计 算 、计 算 错误或 发
布异常 时。 
8 、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某些 申购 申请 有可 能导 致单一 投资 者持 有基 金份 额数的 比
例超过 基金 份额 总数 的 50% ，或 者有 可能 导致 投资 者变相 规避 前述 50% 比例 要求的 情形 。
基金管 理人 使用 固有 资金 、公司 高级 管理 人员 及基 金经理 等人 员出 资的 除外 。 
9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、9 项暂 停申 购情 形 之一且 基金 管理 人决 定 暂 停接受 申
购申请 时， 基金 管理 人应 当根据 有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告 。 如果投 资人 的申
购申请 被拒 绝 ， 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时， 基金 管理 人
应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
十、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 当前一 估值 日基 金资 产净 值50% 以
上的资 产出 现无 可参 考的 活跃市 场价 格且 采用 估值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性
时， 经 与基 金托 管人 协商 确认后 ， 基 金管 理人 应当 延缓支 付赎 回款 项或 暂停 接受基 金赎 回申
请。 
3 、证 券、 期货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净
值。 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、继 续接 受赎 回申 请将 损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形 时 ，基 金管 理人 可暂停 接
受投资 人的 赎回 申请 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 赎回 申请时 ， 基金 管理 人应 在当 日报中 国
证监会 备案 ， 已 确认 的赎 回申请 ， 基 金管 理人 应足 额支付 ； 如 暂时 不能 足额 支付， 应将 可支
付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比 例分 配给 赎回申 请人 ， 未 支付 部分 可延期 支付 。 若
出现上 述第4项 所述 情形 ， 按基金 合同 的相 关条 款处 理。基 金份 额持 有人 在申 请赎回 时可 事
先选择 将当 日可 能未 获受 理部分 予以 撤销 。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢27 
复赎回 业务 的办 理并 公告 。 
十一、巨额赎回的情 形及 处理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出
申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额 ） 超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1） 全额 赎回 ：当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2） 部分 延期 赎回 ：当 基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的10% 的前 提下， 可对 其余 赎回 申请延 期办 理 。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎回 的， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ，直到 全部 赎回 为止 ；选 择取消 赎回的 ，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的 该基 金份 额净 值为 基础 计算赎 回金 额， 以此 类推， 直到全 部赎 回
为止 。 如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ， 投资 人未能 赎回 部分 作自 动延 期赎回 处 理 。 
（3） 暂停 赎回： 连续2个 开放日 以上 （含 本数 ） 发 生巨额 赎回 ， 如 基金 管理 人认为 有必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个工 作日 ，并 应当 在指 定媒介 上进行 公 告。 
（4） 若基 金发 生巨 额赎 回 ，对于 单个 基金 份额 持有 人当日 赎回 申请 超过 上一 开放日 基
金总份 额10% 以 上的 部分 ， 基金管 理人 有权 决定 是否 自动延 期办 理该 部分 赎回 申请 。 如 基金
管理人 决定 自动 延期 办理 该部分 赎回 申请 ， 对 于其 余当日 非自 动延 期办 理的 赎回申 请， 应当
按单个 账户 非自 动延 期办 理的赎 回申 请量 占非 自动 延期办 理的 赎回 申请 总量 的比例 ， 确定 当
日受理 的赎 回份 额； 对于 未能赎 回部 分， 投资 人在 提交赎 回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消
赎回。 选择 延期 赎回 的， 将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回， 直到 全部 赎回 为止； 选择 取消
赎回的 ， 当 日未 获受 理的 部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一
并处理 ， 无优 先权并 以下 一开放 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 ， 以 此类推 ， 直到 全
部赎回 为止 。 如 投资 人在 提交赎 回申 请时 未作 明确 选择， 投资 人未 能赎 回部 分作自 动延 期赎
回处理 。部 分顺 延赎 回不 受单笔 赎回 最低 份额 的限 制。 
3 、巨 额赎 回的 公告 28 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真 、 公告、 通过销 售
机构告 知等 其他 方式 在2 个 交易日 内通 知基 金份 额持 有人， 说明 有关 处理 方法 ，同时 在指 定
媒介上 刊登 公告 。 
十二、暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 
1 、发 生上 述暂 停申 购或 赎 回情况 的， 基金 管理 人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告 。 
2 、 如 发生 暂停 的时 间为1 日， 基金 管理 人应于 重新 开放日 ， 在指 定媒介 上刊 登基金 重 新
开放申 购或 赎回 公告 ，并 公布最 近1 个开 放日 的基 金 份额净 值。 
3 、 如 发生 暂停的 时间 超过1日， 基金 管理人 可以 根据 暂停申 购或 赎回 的时 间， 依照 《 信
息披露 办法 》 的有 关规 定 ， 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告，
也可以 根据 实际 情况 在暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ， 届时 不再 另行发 布重 新
开放的 公告 。 
十三、基金转换 
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办本 基金 与基 金管理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。 
十四、基金份额的转 让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会认可 的交 易场 所或 者交 易方式 进行 份额 转让 的申 请并由 登记 机构 办理 基金 份额的 过户 登
记。 基金 管理 人拟受 理基 金份额 转让 业务 的， 将提 前公告 ， 基金 份额持 有人 应根据 基金 管 理
人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。 
十五、基金的非交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资 料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
十六、基金的转托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
十七、定期定额投资 计划 29 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣款 金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
十八、基金份额的冻 结 和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
 30 
第 九部分





基金的投资 
 
一、投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
二、投资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非成 份股（ 包括 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 、上 市的股 票） 、 债
券、 债 券回 购、 资产 支持 证券、 权证 、 股 指期 货、 货币市 场工 具及 中国 证监 会允许 基金 投资
的其他 金融 工具 ，但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的投 资组 合比例 为： 本基金投 资于 股票资 产的 比例不低 于基 金资产 的 90% ，本基
金投资于 标的 指数成 份股 、备选成 份股 的比例 不低 于 非现金 基金 资产 的 80% ，每个交 易日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 基 金保留 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 
三、标的指数 
中证红 利低 波动 指数 
四、投资策略 
本基金 为采 用完 全复 制标 的指数 的方 法， 进行 被动 指数化 投资 。 按 照成 份股 在标的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效 果可能 带来影 响时 ，或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 
在正常 市场 情况 下 ， 本 基金 力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之 间 的日 均跟 踪偏 离度的 绝
对值不 超过 0.2% ， 年跟 踪 误差不 超过 2% 。 如因 指 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、 跟踪 误差 进一
步扩大 。 
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟 踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
本基金 可投 资债 券 。 债 券投 资的主 要目 的是 保证 基金 资产的 流动 性 ， 有 效利 用基 金资产 。31 
本基金 将投 资于 流动 性较 好的国 债等 债券 ， 保证 基金 资产流 动性 ， 提高 基金 资产 的投资 收益 。
本基金 将根 据宏 观经 济形 势、 货币 政策 、 证 券市 场 变化等 分析 判断 未来 利率 变化 ， 结 合债 券
定价技 术， 进行 个券 选择 。 
本基金 可投 资资 产支 持证 券。 资产 支持 证券投 资主 要从信 用风 险 、 流动 性 、 收益率 几方
面来考 虑，采 用自下 而上 的项目 精选策 略，以 资产 支持证 券的优 先级或 次优 级为投 资标的 ，
精选违 约或 逾期 风险 可控 、 收益 率较 高的 资产 支持 证券项 目。 根据 不同 资产 支持证 券的 基础
资产采 取适 度分 散的 地区 配置策 略和 行业 配置 策略 ， 在有效 分散 风险 的前 提下 为投资 人谋 求
较高的 投资 组合 回报 率。 资产支 持证 券的 信用 风险 分析采 取内 外结 合的 方法 ， 以基 金管 理人
的内部 信用 风险 评估 为主 ， 并结 合外 部信 用评 级机 构的分 析报 告， 最终 得出 对每个 资产 支持
证券项 目的 总体 风险 判断 。 另 外， 鉴于 资 产 支持 证 券的流 动性 较差 ， 本 基金 更倾向 于久 期较
短的品 种， 即使 持有 到期 压力也 不会 太大 。 
本基金 可投 资权 证。 权证 投资将 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 结 合权 证定价 模型
寻求其 合理 估值 水平 ， 并 积极利 用正 股和 权证 之间 的不同 组合 来套 取无 风险 收益。 本基 金管
理人将 充分 考虑 权证 资产 的收益 性、 流动 性及 风险 性 特征, 通 过资 产配 置、 品 种 与类属 选择 ，
谨慎进 行投 资， 追求 较稳 定的当 期收 益。 
五、投资限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基 金投 资于 股票 资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 90% ，投 资于 标的 指数 成份股 、
备选成 份股 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 80% ； 
（2 ） 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保证 现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 其 中现金 不包 括
结算备 付金 、存 出保 证金 及应收 申购 款等 ； 
（3 ） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（4 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（6 ） 本基 金投 资于 同一 原 始权 益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净
值的 10 ％； 
（7 ） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（8 ） 本基 金持 有的 同一 （ 指同一 信用 级别 ） 资产 支 持证券 的比 例 ，不 得超 过 该资产 支
持证券 规模 的 10 ％； 
（9 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 32 
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的 资产 支持 证券 。 基金 持
有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ， 应在 评级 报告发 布之 日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出； 
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ）本 基金 进入 全 国银行 间 同业 市场 进 行债 券回购 的 资金 余额 不 得超 过基金 资 产净
值的 40% ； 本基 金在 全国 银行间 同业 市场 中的 债券 回购最 长期 限为 1 年 ，债 券回购 到期 后
不得展 期； 
（13 ）本 基金 在任 何 交易日 日 终， 持有 的 买入 股指期 货 合约 价值 ， 不得 超过基 金 资产
净值的 10% ； 在任 何交易 日日终， 持有 的买入 股指 期货合约 价值 与有价 证券 之和，不 得超
过基金 资产 净值 的 100% ， 其中， 有价 证券 指股 票 、 债券 （ 不包 含到 期日 在 一年以 内的 政府
债券） 、 权证、 资产 支持证券 、买 入返售 金融资 产（ 不含质 押式回 购）等 ；在 任何交 易日日
终，持有 的卖 出股指 期货 合约价值 不得 超过基 金持 有的股票 总市 值的 20% ； 在任何交 易日
内交易 （不 包括 平仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ； 
（14 ）本 基金 的基 金总 资 产不得 超过 基金 净资 产 的 140% ； 
（15 ） 本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 本基 金资 产净 值的 15% 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 本基 金不
符合该 比例 限制 的， 基金 管理人 不得 主动 新增 流动 性受限 资产 的投 资； 
（16 ）本 基金 与私 募 类证券 资 管产 品及 中 国证 监会认 定 的其 他主 体 为交 易对手 开 展逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致； 
（17 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他投 资限 制。 
除 上述第 （2 ） 、 （10） 、 （15 ） 、 （16 ） 项外 ， 因证 券/ 期 货市场 波动、 证券发 行人 合并 、
基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金
管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ， 但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规另 有
规定的 ，从 其规 定。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 调整 后的 规定执 行。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 33 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5 ） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7 ） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与 其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者 从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利
益冲突 ， 建立 健全内 部审 批机制 和评 估机 制， 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须 事
先得到 基金 托管 人的 同意 ， 并按 法律 法规 予以 披露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会
审议， 并经 过三 分之 二以 上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年对关 联交 易事
项进行 审查 。 
法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 禁止 性规 定， 如适用 于本 基金 ， 则 本基 金投资 不 再
受相关 限制 。 
六、业绩比较基准 
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证红 利低 波动 指数 收益 率 。 
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 证券 市场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人
合法权 益的 原则 ， 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与
业绩比 较基 准 。 若标 的指 数、 业绩 比较 基准变 更对 基金投 资无 实质 性影 响 （ 包括但 不限 于 编
制机构 变更、 指数更 名等） ，则无 需召开 基金份 额持 有人大 会，基 金管理 人可 在取得 基金托
管人同 意后 变更 标的 指数 和业绩 比较 基准 ，报 中国 证监会 备案 并及 时公 告 。 
七、风险收益特征 
本基金 属股 票 型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合 型 基金 、 债 券 型 基金 与货币 市场 基金 。 本 基
金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场
相似的 风险 收益 特征 。 
八、基金投资组合报 告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。 34 
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年3 月 31 日（ 未经审 计） 。 
1. 报告期末基金资产组 合情 况 
序号


项目


金额（ 人民 币元 ）


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


112,598,923.08 91.33 
 其中： 股票


112,598,923.08 91.33 
2


基金投 资


- - 
3


固定收 益投 资


4,000,800.00 3.25 
 其中： 债券


4,000,800.00 3.25 
 资产支 持证 券


- - 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 
6


买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产



- - 
7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


6,290,741.70 5.10 
- - - - 
8


其他资 产


391,021.63 0.32 
9


合计


123,281,486.41 100.00 
 
2. 报告期末按行业分类 的股 票 投资组合 
2.1 报告 期末 （指 数投 资） 按行业 分类 的股 票投 资组 合 
代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、林 、牧 、渔 业


- - 
B


采矿业


3,137,616.00 2.57 
C


制造业


43,180,752.91 35.40 
D


电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业


9,176,130.18 7.52 
E


建筑业


1,990,934.00 1.63 
F


批发和 零售 业


5,132,670.40 4.21 
G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


14,043,412.40 11.51 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


- - 
J


金融业


12,272,539.00 10.06 
K


房地产 业


18,510,863.19 15.17 
L


租赁和 商务 服务 业


- - 
M


科学研 究和 技术 服务 业


- - 
N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - 
O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐业


1,541,408.00 1.26 
S


综合


- - 
 
合计


108,986,326.08 89.34 
 35 
2.2 报告 期末 （积 极投 资 ）按行 业分 类的 股票 投资 组合 
代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、林 、牧 、渔 业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


- - 
D



电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和 零售 业


- - 
G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I


信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业


- - 
J


金融业


3,612,597.00 2.96 
K


房地产 业


- - 
L


租赁和 商务 服务 业


- - 
M


科学研 究和 技术 服务 业


- - 
N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - 
O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


3,612,597.00 2.96 
 
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 前十名股票投资明细



3.1 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细 
序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值 比
例（％ ）



1 600104 上汽集 团 157,799 5,366,743.99 4.40 
2 000002 万 科Ａ 121,559 4,046,699.11 3.32 
3 600741 华域汽 车 161,600 3,915,568.00 3.21 
4 600398 海澜之 家 322,800 3,708,972.00 3.04 
5 600383 金地集 团 290,888 3,391,754.08 2.78 
6 600900 长江电 力 202,000 3,236,040.00 2.65 
7 600036 招商银 行 110,400 3,211,536.00 2.63 
8 600028 中国石 化 484,200 3,137,616.00 2.57 
9 600859 王府井 140,900 2,843,362.00 2.33 
10 601166 兴业银 行 169,500 2,828,955.00 2.32 
 
3.2 积 极投 资按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名股 票投 资明 细 
序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值 （ 元）



占基金 资产 净值 比
例（％ ）



1 601398 工商银 行 275,000 1,674,750.00 1.37 
2 601336 新华保 险 22,100 1,017,042.00 0.83 
3 601288 农业银 行 235,500 920,805.00 0.75 
 
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


36 
序号


债券品 种


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1


国家债 券



4,000,800.00 3.28 
2


央行票 据



- - 
3


金融债 券



- - 
 其中： 政策 性金 融债



- - 
4


企业债 券



- - 
5


企业短 期融 资券



- - 
6


中期票 据



- - 
7


可转债 （可 交换 债）



- - 
8


同业存 单



- - 
9


其他



- - 
10


合计



4,000,800.00 3.28 
 
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 前五名债券明细



序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值（ 元 ）



占基金 资产 净
值比例 （％ ）



1 019563 17 国债 09 40,000 4,000,800.00 3.28 
 
6. 按公允价值占基金资 产净 值比例大小排序的前 十名 资产支持证券投资明 细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
7.


报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。 
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明



注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 
11. 投资组合报告附注



11.1 本报 告期 内未 发现 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 被监 管部 门立 案调 查， 未
发现在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚。



11.2 基金 投资 的前 十名 股 票，均 为基 金合 同规 定备 选股票 库之 内的 股票 。



11.3 其他 资产 构成 
序号


名称


金额（ 人民 币元 ）



1


存出保 证金


126,002.30 
2


应收证 券清 算款


- 37 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


125,358.95 
5


应收申 购款


139,660.38 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8


其他


- 
9


合计


391,021.63 
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明



11.5.1 期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未持 有流通 受限 的股 票。 
11.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未持 有流通 受限 的股 票。 
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分



因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38 
第 十部分





基金的业绩 
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低 收 益。 基 金 的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
本基金 合同 生效 日 2017 年12 月1 日， 基金 业绩 数 据截 至 2018 年3 月31 日。 
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 
阶段 
份额净 值收
益率（1） 
份额净 值收 益
率标准 差（2） 
业绩比 较基 准收
益率（3） 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
（4） 
(1)－(3) (2)－(4) 
2017.12.1-2018.3.31 -2.0498% 0.5578% -2.2281% 1.0275% 0.1783% -0.4696% 
 










 



















 
图示自基金合同生 效以来 基金份额净值的变 动情况 ，并与同期业绩比 较基准 的变动的
比较 
 
注： 本基 金的 基金合 同生 效日期 为 2017 年 12 月 1 日， 基金 合同 生效日 至本 报告期 末 ， 本 基
金运作 未 满1 年。 
 
 
 
 
 
 39 
第十一 部分


基金的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资 产总 值是 指 购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 款项 以及其 他
投资所 形成 的价 值总 和 。 
二、基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基金财产的账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
四、基金财产的保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身 的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。40 
第十二 部分


基金资产的 估值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
二、估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 股指 期货 、 债券 、 衍 生工 具和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资
等资产 及负 债。 
三、估值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生 了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2） 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种 （ 基金合 同另 有规 定的 除外 ） ， 选 取估
值日第 三方 估值 机构 提供 的相应 品种 对应 的估 值净 价估值 ， 具体 估值 机构 由基 金管理 人与 托
管人另 行协 商约 定。 
（3）交 易所上 市的可 转换 债券按估 值日 收盘价 减去 债券收盘 价中 所含的 债券 应收利 息
得到的 净价 进行 估值 ； 估 值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 ， 按 最
近交易 日债 券收 盘价 减去 债券收 盘价 中所 含的 债券 应 收利 息得 到的 净价 进行 估值 。 如 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的， 可参 考类 似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整
最近交 易市 价， 确定 公允 价格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 股票， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 或未挂牌 转让 的股票 、债 券和权证 ，采 用估值 技术 确定公 允
价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值。 
（3）在 发行时 明确一 定期 限限售期 的股 票，包 括但 不限于非 公开 发行股 票、 首次公 开
发行股 票时公 司股东 公开 发售股 份、通 过大宗 交易 取得的 带限售 期的股 票等 ，不包 括停牌 、
新发行 未上 市、 回购 交易 中的质 押券 等流 通受 限股 票 ， 按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确定41 
公允价 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的固定 收益 品种， 选取 第三方估 值机 构提供 的相 应品种 当
日的估 值净 价进 行估 值。 对银行 间市 场未 上市 ， 且 第三方 估值 机 构 未提 供估 值价格 的固 定收
益品种 ， 按成 本估值 。 银 行间债 券市 场交 易的 资产 支持证 券等 固定 收益 品种 ， 采 用估 值技 术
确定公 允价 值 。 
4 、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、本基 金投资 股指 期 货合 约，按估 值当 日结算 价进 行估值， 估值 当日无 结算 价的， 且
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化的 ， 采 用最 近交易 日结 算价 估值 。 如 法律法 规今 后另
有规定 的， 从其 规定 。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、当本 基金发 生大额 申购 或赎回情 形时 ，基金 管理 人可以采 用摆 动定价 机制 ，以确 保
基金估 值的 公平 性 。 摆 动定 价机制 的处 理原 则与 操作 规范按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确
定。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布 ， 由 此给 基金份 额持 有人 和基 金造 成的损 失以 及因 该交 易日 基金资 产净 值
计算顺 延错 误而 引起 的损 失，基 金托 管人 不负 责赔 付 。 
四、估值程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个 工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日 计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日 对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日 对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 按约 定对 外公 布。 
五、估值错误的处理 
基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内 （ 含第 4 位） 发生 估值 错误 时， 视 为基金 份额 净42 
值错误 。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 （“ 受损 方 ” ） 的 直接 损失 按下述 “ 估 值错 误处 理原 则 ” 给予 赔偿， 承
担赔偿 责任 。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利 的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其他当事人的利益损 失 （ “ 受损方” ） ，则 估值错 误责任方应赔偿受损方的 损失，并在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 43 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 并报中 国证 监
会备案 。 
（3）前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的， 从其规定 处理 。 如果 行业 另有通 行
做法， 双方 当事 人应 本着 平等和 保护 基金 份额 持有 人利益 的原 则进 行。 
六、暂停估值的情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/ 期货 交 易市 场遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
暂停基 金估 值； 
4 、法 律法 规规 定 、 中国 证 监会和 基金 合同 认定 的其 它情形 。 
七、基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核。 基金 管理 人应于 每个 开放 日交 易结 束后计 算当 日的 基金 资产 净值和 、 基 金份
额净值 并发 送给 基金 托管 人。 基 金托 管人 对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ， 由
基金管 理人 对基 金净 值按 约定予 以公 布。 
八、特殊情况的处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券/期货 交 易所 或登 记结算 公司 发送 的数 据错 误等原 因，
基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查 ， 但是未 能发 现该
错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管人 可以 免除 赔偿责 任 。 但 基
金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除或减 轻由 此造 成的 影响 。 
 44 
第十三 部分


基金的收益 分配 
 
一、基金利润的构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额 ， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动 收益 后的 余额 。 
二、基金可供分配利 润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
三、基金收益分配原 则 
1 、本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ：现 金分 红与 红利 再 投资 ，投 资者 可选 择现 金 红利或 将
现金红 利自 动转 为 相 应类 别的 基 金份 额进 行再 投资 ； 若投 资者 不选 择， 本 基金 默认的 收益 分
配方式 是现 金分 红； 
2 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值； 
3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
4 、基 金合 同生 效不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 ； 
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
四、收益分配方案 
基金收益 分配 方案中 应载 明截止收 益分 配基准 日的 可供分配 利润 、基金 收益 分配对象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
五、收益分配方案的 确定 、公告与实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指
定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
六、基金收益分配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 以支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 登记 机构 可将基 金份 额持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行。 45 
第十四 部分


基金费用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、标 的指 数许可 使 用费 ； 
4 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费； 
6 、基 金的 证券/期货 交 易 费用； 
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8 、基 金的 账户 开户 及维 护 费用； 
9 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
10、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E ×0.8% ÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 按照指 定账 户路 径于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方 法如下 ： 
H ＝E ×0.1% ÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 按照指 定账 户路 径于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。 
3 、标 的指 数许可 使 用费 
本基金 《基 金合 同》 生 效后 的标的 指数 许可 使用 费按 照基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司
签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 从基 金财 产中 支付 。 标的指 数许 可使 用费 按前 一日的 基金 资
产净值 的 0.02% 的 年费 率 计提， 计算 方法 如下 ： 46 
H=E ×0.02% ÷ 当年 天数 
以上计 算公 式中 ： 
H 为 每日 应付 的标的 指 数 许可使 用费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
标的指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季度 人民 币 1 万元， 若计 费期 间不 足一 季度的 ，
则根据 实际 天数 按比 例计 算该计 费期 间的 收取 下限 。 
标的指 数许 可使 用费 从 《 基金合 同》 生效 日开 始每 日计 提 ， 按 季支 付。 由基 金管理 人向
基金托 管人 发送 标的 指数 许可使用 费 划付 指令 ， 经基 金托管 人复 核后 从基 金财 产中一 次性 支
付，若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延 。 
 
如果标的指数供应商 根据 相应指数使用许可协 议变 更上述标的指数许可 使用 费费率和
计费方 式， 本基 金将 采用 调整后 的方 法或 费率 计算 标的指 数许 可使 用费 。 基 金管理 人应 及时
按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 进行 公告 。 
上 述“ 一、 基 金费 用的 种类 ” 中第 4-10 项费 用， 根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用， 由基 金托 管人 根据 基金 管理人 指令 并参 照行 业惯 例 从基 金财 产
中支付 。 
三、不列入基金费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、费用调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 按照 基金 发展情 况， 并根 据法 律法 规规定 和基
金合同 约定 ，在 履行 相关 手续后 ，调 整管 理费 率、 托管费 率等 相关 费率 。 
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 介上 公告。 
五、基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 47 
第十五 部分


基金的会计 与审计 
 
一、基金会计政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、 基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计 年度按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个 月， 可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、 基 金 管理 人 及基 金 托管 人 各 自保 留 完整 的 会计账 目 、 凭证 并 进行 日 常的会 计 核 算，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方
式确认 。 
二、基金的年度审计 
1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事
务所需 在 2 个 工作 日内 在 指定媒 介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 48 
第十六 部分


基金的信息 披露 
 
一、 本基金的信息披露应 符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露办法》 、 《 基金合同》
及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 介和 基金 管理人 、 基 金托 管人 的互 联 网网站 （以 下简 称 “ 网站 ” ） 等媒介 披露 ，
并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料。 
三、本基金信息披露 义务 人承诺公开披露的基 金信 息，不得有下列行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、本基金公开披 露的信 息应采用中文文本 。如同 时采用外文文本的 ，基金 信息披露
义务人应保证两种文 本的 内容一致。两种文本 发生 歧义的，以中文文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公开披露的基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金 合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 介上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监 会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更49 
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ； 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
基金合 同生 效公 告中 将说 明基金 募集 情况 及发 起资 金提供 方持 有的 基金 份额 、 承诺持 有
的期限 等情 况。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额 净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金 销 售机 构 以 及其 他媒 介，披 露开 放日 的基 金份 额 净值 和基 金份 额累 计净 值。 
基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额 净值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额 净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 销售 机构 查阅或 者复 制
前述信 息资 料。 
（六） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 50 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
如报告期内出现单 一投资者持有基金份额 达 到或 超过基金份额总 数 20% 的情形，为保
障其他 投资者 的权益 ，基 金管理 人至少 应当在 定期 报告“ 影响投 资者决 策的 其他重 要信息 ”
项下 披 露该 投资 者的 类别 、 报告 期末 持有 份额 及占 比、 报 告期 内持 有份 额变 化情况 及本 基金
的特有 风险 。 
本基金 持续 运作 过程 中 ， 应 当在基 金年 度报 告和 半年 度报告 中披 露基 金组 合资 产情况 及
其流动 性风 险分 析等 。 
（七） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作 日 内编 制临 时报 告书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止 《 基金 合同 》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、 涉及 基金 管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基金 管理 人及其 董事 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理受到 严重 行政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 51 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 ； 
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 、调 整基 金份 额类 别设 置； 
27 、发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等重 大事 项； 
28 、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值 ； 
29 、中 国证 监会 规定 的或 基金合 同约 定的 其他 事项 。 
（八） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十） 资产 支持 证券 的投 资情况 
本基金 投资 资产 支持 证券 ， 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持
证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基
金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净
资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前 10 名资 产支 持 证券明 细。 
（十一 ） 股 指期 货、 权证 等衍生 品 的 投资 情况 
基金管理 人应 当在季 度报 告、半年 度报 告、年 度报 告等定期 报告 和招募 说明 书（更新 ）
等文件 中披 露 股 指期 货、 权证等 衍生 品 交 易情 况， 包括投 资政 策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风
险指标 等， 并充 分揭 示 股 指期货 、 权 证等 衍生 品 交 易对本 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合
既定的 投资 政策 和投 资目 标。 
（十二 ） 发 起资 金认 购份 额报告 
基金管理 人应 当按照 相关 法律法规 的规 定，在 基金 合同生效 公告 、基金 年报 、半年报 、
季报中 分别 披露 基金 管理 人固有 资金 、 基 金管 理人 高级管 理人 员、 基金 经理 等人员 以及 基金
管理人 股东 持有 基金 的份 额、期 限及 期间 的变 动情 况。 52 
（十三 ） 中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信息披露事务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披 露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 或者 以 XBRL 电子方 式复 核审 查并 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报刊 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其 他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信息披露文件的 存放 与查阅 
招募说明 书公 布后， 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
 53 
 
第十七 部分


风险揭示 
 
一、投资于本基金的 主要 风险 
投资于 本基 金的 主要 风险 有： 
1 、市 场风 险 
证券市 场价 格受 到各 种因 素的影 响， 导致 基金 收益 水平变 化而 产生 风险 ，主 要包括 ： 
（1 ） 政策 风险 。因 国家 宏 观政策 （ 如货 币政策 、 财 政政策 、 行业 政策 、地 区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
（2 ） 经济 周期 风险 。随 着 经济运 行的 周期 性变 化 ， 证券市 场的 收益 水平 也呈 周期性 变
化。本 基金 主要 投资 于债 券，收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。 
（3 ） 利率 风险 。金 融市 场 利率的 波动 会导 致证 券市 场价格 和收 益率 的变 动。 
（4 ） 通货 膨胀 风险 。如 果 发生通 货膨 胀 ，基 金投 资 于证券 所获 得的 收益 可能 会被通 货
膨胀抵 消， 从而 影响 基金 资产的 保值 增值 。 
（5 ） 再投 资风 险 。再 投资 风险反 映了 利率 下降 对固 定收益 证券 利息 收入 再投 资收益 的
影响， 这与 利率 上升 所带 来的价 格风 险（ 即利 率风 险）互 为消 长。 
（6 ） 杠杆 风险 
本基金 可以 通过 债券 回购 放大杠 杆， 进行 杠杆 操作 将会放 大组 合收 益波 动， 对组合 业绩
稳定性 有较 大影 响， 同时 杠杆成 本波 动也 会影 响组 合收益 率水 平， 在市 场下 行或杠 杆成 本异
常上升 时， 有可 能导 致基 金资产 收益 的超 预期 下降 风险。 
（7 ） 债券 收益 率曲 线风 险 
债券市 场不 同期 限 、 不 同类 属债券 之间 的利 差变 动会 导致相 应期 限和 类属 债券 价格变 化
的风险 。 
2 、信 用风 险 
信用风 险主 要指 债券 、 资 产支持 证券 等信 用证 券发 行主体 信用 状况 恶化 ， 导 致信用 评级
下降甚 至到 期不 能履 行合 约进行 兑付 的风 险， 另外， 信用风 险也 包括 证券 交易 对手因 违约 而
产生的 证券 交割 风险 。 
3 、流 动性 风险 
流动性 风险 是指 因证 券市 场交易 量不 足 ， 导致 证券 不能迅 速 、 低 成本地 变现 的风险 。 流
动性风 险还 包括 基金 出现 巨额赎 回， 致使 没有 足够 的现金 应付 赎回 支付 所引 致的风 险。 
（1 ） 拟投资 市场 、行 业及 资产 的流动 性风 险评 估 
本基金 主要 投资 于 在 证券 交易所 上市 的 标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 ， 少量 投 资于证券
交易所 、 全国 银行 间债 券市 场等流 动性 较好 的规 范性 交易场 所的 非成 份股 、 债券 、 债 券回 购、
资产支 持证 券 、 权证 、 股 指期货 及 货 币市 场工 具 等 资产 。 本 基金 跟踪的 标的 指数在 行业 和个54 
股方面 未有 高度 集中 的特 征，正 常市 场环 境下 上述 资产流 动性 充裕 ，流 动性 风险可 控。 
（2 ） 巨额赎回 情 形下 的流 动性 风险管 理措 施 
当基金 出现 巨额 赎回 情形 时， 基 金管 理人 可以 根据 当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 从保 护中 小投资 者的 角度 出发 ， 针 对单个 基金 份额 持有 人超 过 一定 比例 以上
的赎回 申请 ，管 理人 有权 延期办 理赎 回。 
（3 ） 实施备 用的 流动 性风 险管 理工具 的情 形、 程序 及对 投资者 的潜 在影 响 
当基金 出现 极端 流动 性风 险或其 他特 定 情 况时 ， 出 于公平 对待 投资 者 的 考虑 ， 基 金管 理
人经与 托管 人协 商 ， 依 照法 律法规 及基 金合 同的 约定 ， 审慎选 择 备 用的 流动 性风 险 管理 工具 ，
包括但 不限 于： 延期 办理 巨额赎 回申 请、 暂停 接受 赎回申 请、 延缓 支付 赎回 款项、 收取 短期
赎回费 、 暂停 基金估 值 、 摆动定 价等 。 上述流 动性 风险管 理工 具的 使用 将严 格按照 基金 管理
人内部 制度 完成 决策 和审 批程序 ， 并与 基金托 管人 协商一 致 。 实 际运用 时 ， 将会影 响投 资者
的赎回 申请 、赎 回款 项支 付及申 购申 请， 带来 一定 风险。 
4 、操 作风 险 
操作风 险是 指基 金运 作过 程中 ， 因 内部 控制 存在 缺陷 或者人 为因 素造 成操 作失 误或违 反
操作规程等引致的风险， 例如，越权违规交易、会 计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等
风险。 
5 、管 理风 险 
在基金 管理 运作 过程 中 ， 基 金管理 人的 研究 水平 、 投资 管理水 平直 接影 响基 金收 益水平 ，
如果基 金管 理人 对经 济形 势和证 券市 场判 断不 准确 、 获取 的信 息不 充分、 投资 操作出 现失 误
等，都 会影 响基 金的 收益 水平。 
6 、合 规风 险 
合规风 险指 基金 管理 或运 作过程 中， 违反 国家 法律、 法规的 规定 ， 或 者违 反 《基 金合同 》
有关规 定的 风险 。 
7 、本 基金 的特 有风 险 
（1） 指数 化投 资风 险 
①标的 指数 的流 动性 风险 
本基金 持有 的股 票可 能因 重大事 项等 原因 停牌 ， 在 某些市 场环 境下 ， 成 份股 中停牌 股票
的比例 可能 比较 大。 由于 停牌股 票在 停牌 期间 的流 动性受 限 ， 无 法立即 变现 ， 可 能会 导致 本
基金的 流动 性风 险增 加以 及跟踪 误差 扩大 。 
②标的 指数 波动 的风 险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
③基金 投资 组合 回报 与标 的指数 回报 偏离 的风 险 55 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
1 ）由于 标的指 数调整 成份 股或变更 编制 方法， 使本 基金在相 应的 组合调 整中 产生跟 踪
误差。 
2 ）由于 标的指 数成份 股发 生配股、 增发 等行为 导致 成份股在 标的 指数中 的权 重发生 变
化，使 本基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪误 差。 
3 ）成份 股派发 现金红 利、 新股收益 将导 致基金 收益 率超过标 的指 数收益 率， 产生跟 踪
误差。 
4 ）由于 成份股 停牌、 摘牌 或流动性 差等 原因使 本基 金无法及 时调 整投资 组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪误 差。 
5 ）由于 基金应 对日常 赎回 保留的少 量现 金、投 资过 程中的证 券交 易成本 ，以 及基金 管
理费和 托管 费等 费用 的存 在，使 基金 投资 组合 与标 的指数 产生 跟踪 误差 。 
6 ）其他 因素产 生的跟 踪误 差。如未 来法 规允许 的情 况下的卖 空、 对冲机 制及 其他工 具
造成的 指数 跟踪 误差 ；因 基金申 购与 赎回 带来 的现 金变动 。 
（2） 投资 于金 融衍 生品 的 风险 
金融衍 生品 是一 种金 融合 约， 其 价值 取决 于一 种或 多种基 础资 产或 指数 ， 其 评价主 要源
自于对 挂钩 资产 的价 格与 价格波 动的 预期 。 投 资于 衍生品 需承 受市 场风 险、 信用风 险 、 流 动
性风险 、 操作 风险和 法律 风险等 。 由于 衍生品 通常 具有杠 杆效 应 ， 价格 波动 比标的 工具 更 为
剧烈 ， 有 时候 比投资 标的 资产要 承担 更高 的风 险。 并且由 于衍 生品 定价 相当 复杂 ， 不 适当 的
估值有 可能 使基 金资 产面 临损失 风险 。 
股指期 货采 用保 证金 交易 制度 ， 由 于保 证金交 易具 有杠杆 性 ， 当 出现不 利行 情时 ， 股 价
指数微 小的变 动就可 能会 使投资 者权益 遭受较 大损 失。股 指期货 采用每 日无 负债结 算制度 ，
如果没 有在 规定 的时 间内 补足保 证金 ，按 规定 将被 强制平 仓， 可能 给投 资带 来重大 损失 。 
（3） 投资 于资 产支 持证 券 的风险 
本基金 可投 资于 资产 支持 证券。 资产 支持 证券 是一 种债券 性质 的金 融工 具， 其向投 资者
支付的 本息 来自 于基 础资 产池产 生的 现金 流或 剩余 权益。 与股 票和 一般 债券 不同， 资产 支持
证券不 是对 某一 经营 实体 的利益 要求 权 ， 而 是对 基础 资产池 产生 的现 金流 和剩 余权益 的要 求
权， 是一 种以 资产信 用为 支持的 证券 ， 所面临 的风 险主要 包括 交易 结构 风险 、 各 种原 因导 致
的基础 资产 池现 金流 与对 应证券 现金 流不 匹配 产生 的信用 风险 、 市场 交易 不活 跃导致 的流 动
性风险 等。 
二、声明 
1 、投 资者 投资 于本 基金 ， 须自行 承担 投资 风险 ； 
2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ， 本基 金 还通过 其他 销售 机构 销售 ，基 金管
理人与 基金 销售 机构 都不 能保证 投资 人的 收益 或本 金安全 。 



56 
第十八 部分


基金合同的 变更、终止与基金 财产的清算 
 
一、 《基金合同》的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于法 律法 规规 定和 基金 合同约 定 可 不经
基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 ， 由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报
中国证 监会 备案 。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自 表决 通过 之日起 生效 ， 并自 决
议生效 后两 个工 作日 内在 指定媒 介公 告。 
二、 《基金合同》的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基金财产的清算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个工 作日 内成 立清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、在基 金财产 清算过 程中 ，基金管 理人 和基金 托管 人应各自 履行 职责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
4 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
5 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 57 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
6 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 剩余 财产 中支 付。 
五、基金财产清算剩 余资 产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基金财产清算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
七、基金财产清算账 册及 文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 58 
第 十九 部分


基金合同的 内容摘要 
 
一、基金管理人 、基 金托 管人 和基金份额持有 人 的 权利、义务 
（一） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金
财产； 
（3） 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购 与 赎回 申请 ； 
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资； 
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券/ 期货 经纪 商或 其他 为基 金提供 服
务的外 部机 构；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户 等 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定 的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1 ） 依 法募 集资 金 ， 办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 办理 基金 份额 的发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 59 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6） 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外， 不得 利用 基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会 计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披 露及 报告 义 务； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集 基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资料15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违60 
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《基 金合 同》 不能 生 效，基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将已募 集资 金 并 加计 银行 同期活 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日内 退还 基金 认购 人； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财
产； 
（2） 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费
用； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ，如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 资金 账户 、证 券账户 等投 资所 需账 户， 为基金 办
理证券 、期 货 交 易资 金清 算； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4） 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 、 《托 管协 议》 及其他 有关 规定 外， 不得 利用基 金61 
财产为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益， 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、证 券账 户等 投资所 需账 户， 按照 《基 金合同 》
及《托 管协 议》 的约 定， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
（7） 保守 基金 商业 秘 密 ， 除《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 、 《托 管协 议》 及其 他有 关 规定另
有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前予 以保 密， 不得 向他人 泄露 ， 因 审计 、 法 律等外 部专 业顾
问提供 的情 况除 外 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 及 《托管 协议 》 的 规定 进行 ； 如果 基金 管理
人有未 执行 《基 金合 同》 及 《托 管协 议》 规定 的行 为， 还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适
当的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15 年 以上 ； 
（12） 从基 金管 理人 或其 委托的 登记 机构 处接 收并 保存基 金份 额持 有人 名册 ； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16 ） 按 照法 律法 规和 《 基 金合同 》 及 《托 管协 议》 的 规定监 督基 金管 理人 的投 资运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《基 金合 同 》 及 《托 管协 议》 导 致基 金财产 损失 时， 应承 担赔 偿责任 ， 其
赔偿责 任不 因其 退任 而免 除； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据《基 金合同 》取 得基金 份额， 即成为 本基 金份额 持有人 和《基 金合 同》的 当事人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 62 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ，自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动 ； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 发 起资 金提 供方 使用 发起资 金认 购的 金额 不少 于 1000 万， 且基 金份 额持 有期限 自
基金合 同生 效之 日起 不少 于 3 年； 
（10） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票权 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（一） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会 ， 法律 法规、 中63 
国证监 会另 有约 定的 除外 ： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ） 单独 或合 计持 有本 基 金总份 额10% 以 上 （含10% ） 基金 份额 的基金 份额 持 有人 （ 以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（12） 对基 金合 同当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（13） 法律 法规 、 《 基金 合 同》或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 ： 
（1） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（2） 在法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 且在 对基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利
影响的 前提 下调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率或变 更收 费方 式； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（4） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 
（5） 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》另 有约 定外 ，基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召
集 ； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召集 时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60日 内召 开； 基金 管理 人决定 不召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应 当由 基金 托管 人自行 召集 ， 并 自出 具书 面决定 之日 起60
日内召 开并 告知 基金 管理 人，基 金管 理人 应当 配合 ； 64 
4 、代 表基 金份 额10% 以上 （含10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额 持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定 是否 召集 ， 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管理
人决定 召集 的 ， 应当 自出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不 召集 ， 代 表基 金
份额10% 以 上 （ 含10% ） 的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应当 向基 金 托管人 提出 书
面提议 。 基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议
的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ； 基 金托 管人 决定召 集的 ， 应 当自 出具 书面决 定之 日起
60 日内 召开 并告 知基 金管 理 人， 基金 管理 人应 当配 合 ； 
5 、代 表基 金份 额10% 以上 （含10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人 大会 ， 而 基金 管理 人 、 基金 托管 人都 不召 集的 ， 单独或 合计 代表 基金 份额10% 以上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集 ， 并 至少 提 前30日 报中 国证 监会 备案 。 基 金份 额持 有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰 ； 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会，召 集人 应于 会议 召开 前30日， 在 指定 媒介 公告 。基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4） 授权 委托 证明 的内 容 要求（ 包括 但不 限于 代理 人身份 ，代 理权 限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ，由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ，还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（ 四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 65 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 或法 律法 规 、 监管 机构允 许的
其他方 式召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定。 
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（ 含二 分之 一） ；若 到 会者在 权益 登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间的3个 月以 后 、 6个月 以内， 就原 定审 议 事项重 新召 集
基金份 额持 有人 大会 。 重新 召集的 基金 份额 持有 人大 会到会 者在 权益 登记 日代 表的有 效的 基
金份额 应不 少于 本基 金在 权益登 记日 基金 总份 额的 三分之 一（ 含三 分之 一） 。 
2 、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在2个 工作日 内连 续公 布相关 提
示性公 告； 
（2） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人（ 如果 基金托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本人 直接 出具 表决 意 见或授 权他 人代 表出 具表 决意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（ 含二 分之 一） ；若 本 人直接 出具 表
决意见 或授 权他 人代 表出 具表决 意见 基金 份额 持有 人所持 有的 基金 份额 小于 在权益 登记 日
基金总 份额 的二 分之 一 ， 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的3个 月以 后、
6个月 以内 ，就 原定 审议 事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。重 新召 集的 基金 份额持 有人 大
会应当 有代 表三 分之 一以 上 （含 三分 之一） 基金 份额 的持有 人直 接出 具表 决意 见或授 权他 人
代表出 具表 决意 见 ； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书面 意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具 书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持66 
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《 基金 合 同》和 会议 通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符。 
3 、在 法律 法规 和监 管机 关 允许的 情况 下， 本基 金的 基金份 额持 有人 亦可 采用 其他非 书
面方式 授权 其代 理人 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 具体 方式由 会议 召集 人确 定并 在会议 通知 中
列明。 
4 、在 会议 召开 方式 上， 本 基金亦 可采 用其 他非 现场 方式或 者以 现场 方式 与非 现场方 式
相结合 的方 式召 开基 金份 额持有 人大 会 ， 会 议程 序比 照现场 开会 和通 讯方 式开 会的程 序 进 行 。 
（ 五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合 同》 、更 换基 金 管理人 、更 换基 金托 管人 、与其 他基 金合 并、 法律 法规及 《基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 （七 ） 条规 定程 序确 定 和公布 监票
人， 然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ， 经 讨论 后进 行表 决， 并 形成 大会 决议 。 大 会主持 人为 基金
管理人 授权 出席 会议 的代 表， 在 基金 管理 人授 权代 表未能 主持 大会 的情 况下 ， 由基 金托 管人
授权其 出席 会议 的代 表主 持； 如果 基金 管理 人授 权代 表和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会， 则由 出席 大会的 基金 份额持 有人 和代 理人 所持 表决权 的二 分之 一以 上 （ 含二分 之一 ） 选
举产生 一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 基金 管理 人和基 金托 管
人拒不 出席 或主 持基 金份 额持有 人大 会， 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、 身份 证明 文件 号码 、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、委 托人 姓名 （或 单位名 称） 和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后2
个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ，在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 
（ 六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的二 分67 
之一以 上（ 含二 分之 一） 通过方 为有 效； 除下 列第2 项所规 定的 须以 特别 决议 通过事 项以 外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特 别决 议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非在 计票 时监 督员 及公 证机关 均认 为有 充分 的相 反证据 证
明， 否 则提 交符 合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表
面符合 会议 通知 规定 的表 决意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见模 糊不 清或 相互 矛盾 的视为 弃权 表
决，但 应当 计入 出具 表决 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（ 七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1） 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会
议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中选 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始 后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选 举三名 基金 份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 ，基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的， 不
影响计 票 的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒派代 表对 表决 意见 的计 票进行 监督的 ，
不影响 计票 和表 决结 果。 
（ 八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备 案。 68 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 个工 作日 内 在指定 媒介 上公 告。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束
力。 
（ 九） 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用法 律法 规的部 分 ， 如 将来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基
金管理 人 与 基金 托管 人协 商一致 并 提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整， 无需
召开基 金份 额持 有人 大会 审议。 
三、基金合同解除和 终止 的事由、程序以及基 金财 产清算方式 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 法律 法规 规定 和基 金合同 约定 可不
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事 项， 由基 金管 理人和 基金 托管 人同 意后 变更并 公告 ， 并
报中国 证监 会备 案。 
2 、关 于《 基金 合同 》变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自表 决通 过之 日起 生效 ，并自 决
议生效 后两 个工 作日 内在 指定媒 介公 告 。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 ， 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承
接的； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起30 个工 作日 内成 立清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人 员。 
3 、在 基金 财产 清算 过程 中 ，基金 管理 人和 基金 托管 人应各 自履 行职 责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
4 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 69 
5 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 财产 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
6 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 剩余 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
四、争议解决方式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 任何 一方均 有权 将争 议提 交上 海国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 按 照上 海国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 上海 市。 仲 裁裁决 是终 局
的，对 各方 当事 人均 有约 束力。 除非 仲裁 裁决 另有 决定， 仲裁 费用 由败 诉方 承担。 
争议处 理期 间， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应恪 守各 自职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽责 地履
行基金 合同 和托 管协 议规 定的义 务， 维护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 
《基金 合同 》 受 中国 法律 （为本 基金 合同 之目 的， 不包括 香港 、 澳 门和 台湾 法律） 管辖
并从其 解释 。 
五、基金合同存放地 和投 资人取得基金合同的 方式 
《基金 合同 》 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 70 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供 投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 71 
第 二十 部分


基金托管协 议的内容摘要 
 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号 21 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 18 号 保利 广场 E 栋 21 楼 
法定代 表人 ：崔 春 
成立时 间：2014 年 10 月 16 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 许可 〔2014 〕679 号 
经营范 围： 证券 资产 管理 、公开 募集 证券 投资 基金 管理及 中国 证监 会批 准的 其他业 务 
注册资 本：26 亿元 人民 币 
组织形 式： 一人 有限 责任 公司（ 法人 独资 ） 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人 
名称： 交通 银行 股份 有限 公司（ 简称 ：交 通银 行） 
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号（ 邮政 编码 ：200120 ） 
办公地 址： 上海 市长 宁区 仙霞 路 18 号（ 邮政 编码 ：200336 ） 
法定代 表人 ：牛 锡明 
成立时 间：1987 年 3 月 30 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 国务 院国 发 （1986 ）字第 81 号 文和 中国 人民 银行银 发
［1987 ］40 号文 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 ［1998 ］25 号 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ； 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券； 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项业 务； 提 供 保管 箱服 务； 经 国务 院银 行业 监督 管理机 构批 准的 其他 业务 ； 经营 结汇 、 售
汇业务 。 
注册资 本：742.62 亿 元人 民币 
组织形 式： 股份 有限 公司 
存续期 间： 持续 经营 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权 72 
1 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》和本 协议 的约定 ，对 基金的 投
资范围 、投 资对 象进 行监 督。 
本基金 的投 资范 围： 本基 金主要 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 。 为 更 好地实 现投
资目标 ， 本基 金可 少量 投资 于非成 份股 （ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 、
上市的 股票） 、 债券 、债券 回购、 资产支 持证券 、权 证、股 指期货 、货币 市场 工具及 中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金托 管人 对基 金管 理人 业务进 行监 督和 核查 的义 务自基 金合 同生 效日 起开 始履行 。 
2 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定 及 《基 金合 同》 和 本协 议的 约定， 对基 金投资 、
融资比 例进 行监 督。 
根据《 基金 合同 》的 约定 ，本基 金投 资组 合比 例应 符合以 下规 定： 
（1）本基金 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ，投资于标的指数成份股 、
备选成 份股 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 80% ； 
（2）本 基金每 个交易 日日 终在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ，应 当保证 现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 其 中现金 不包 括
结算备 付金 、存 出保 证金 及应收 申购 款等 ； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（8）本 基金持 有的同 一 （ 指同一信 用级 别 ）资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的 10 ％； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券 。 基 金持
有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ， 应在 评级 报告发 布之 日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值73 
的 40% ； 本基金 在全 国银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限 为 1 年， 债券 回购到 期后 不
得展期 ； 
（13 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10% ；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券之和，不得超 过
基金资 产净 值 的 100% ， 其 中， 有 价证 券指 股票、 债 券 （不 包含 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券） 、权 证、买 入返 售金融 资产（ 不含质 押式回 购） 等；在 任何交 易日日 终， 持有的 卖出股
指期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值 的 20% ；在任何交易日内交易（不包括 平
仓）的 股指 期货 合约 的成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的 20% ； 
（14） 本基 金的 基金 总资 产不得 超过 基金 净资 产 的 140% ； 
（15） 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过本 基金 资产 净值 的 15% 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 本基 金不
符合该 比例 限制 的， 基金 管理人 不得 主动 新增 流动 性受限 资产 的投 资； 
（16 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （2） 、 （10 ） 、 （15 ） 、 （16 ） 项外， 因 证券/ 期 货市场 波动 、 证券 发行 人 合并 、 基
金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ， 基金 管
理人应 当在 10 个 交易 日内 进行调 整， 但中 国证 监会 规定的 特殊 情形 除外 。 法 律法规 另有 规
定的， 从其 规定 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金 合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 调整 后的 规定执 行。 
基金托 管人 依照 上述 规定 对本基 金的 投资 组合 限制 及调整 期限 进行 监督 。 
3 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 和本协议 的约 定，对 基金 投资禁 止
行为进 行监 督。 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动。 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向本 基金 的基 金管 理 人、基 金托 管人 出资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 74 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合本基 金的 投资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基金 份额 持有 人利 益优 先原则 ， 防范 利
益冲突 ， 建立 健全内 部审 批机制 和评 估机 制， 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须 事
先得到 基金 托管 人同 意， 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审
议， 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项
进行审 查。 在基 金合 同生 效后 2 个工 作日 内， 基金 管理人 和基 金托 管人 应相 互提供 与本 机构
有控股 关系 的股 东或 者与 本机构 有其 他重 大利 害关 系的公 司名 单， 以上 名单 发生变 化的 ， 应
及时予 以更 新并 通知 对方 。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述
规定的 限制 。 
4 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 和本协议 的约 定，对 基金 管理人 参
与银行 间债 券市 场进 行监 督。 
（1）基 金托管 人依据 有关 法律法规 的规 定和《 基金 合同》的 约定 对于基 金管 理人参 与
银行间 债券 市场 交易 时面 临的交 易对 手资 信风 险进 行监督 。 
基金管理人向基金托 管人 提供符合法律法规及 行业 标准的银行间债券市 场交 易对手的
名单。 基金 托管 人在 收到 名单 后 2 个 工作 日内 电话 或回函 确认 收到 该名 单。 基金管 理人 应定
期和不 定期 对银 行间 债券 市场现 券及 回购 交易 对手 的名单 进行 更新 。 基金 托管 人在收 到名 单
后 2 个 工作 日内 电话 或书 面回函 确认 ， 新 名单 自基 金托管 人确 认当 日生 效。 新名单 生效 前已
与本次 剔除 的交 易对 手所 进行但 尚未 结算 的交 易， 仍应按 照协 议进 行结 算。 
（2）基 金管理 人参与 银行 间债券市 场交 易时， 有责 任控制交 易对 手的资 信风 险，由 于
交易对 手资 信风 险引 起的 损失, 基金 管理 人应 当负 责 向相关 责任 人追 偿。 
5 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 和本协议 的约 定，对 基金 管理人 选
择存款 银行 进行 监督 。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 确定
符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 ， 并 及时 提供 给基 金托管 人， 基金 托管 人应 据以对 基金 投资
银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
（1）基 金管理 人、基 金托 管人应当 与存 款银行 建立 定期对账 机制 ，确保 基金 银行存 款
业务账 目及 核算 的真 实、 准确。 
（2）基 金管理 人与基 金托 管人应根 据相 关规定 ，就 本基金银 行存 款业务 另行 签订书 面
协议， 明确 双方 在相 关协 议签署 、 账 户开 设与 管理 、 投资 指令 传达 与执 行、 资金划 拨、 账目
核对、 到期 兑付 、 文 件保 管以及 存款 证实 书的 开立 、 传递 、 保 管等 流程 中的 权利、 义务 和职
责，以 确保 基金 财产 的安 全，保 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 75 
（3） 基 金托 管人 应加 强对 基金银 行存 款业 务的 监督 与核查 ， 严 格审 查、 复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
（4）基 金管理 人与基 金托 管人在开 展基 金存款 业务 时，应严 格遵 守《基 金法》 、 《运作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 
6 、基 金托 管人 对基 金投 资 流通受 限证 券的 监督 
（1） 基 金投 资流 通受 限证 券,应 遵守 《 关于 基金 投资 非公开 发行 股票 等流 通受 限证券 有
关问题 的通 知》 等有 关法 律法规 规定 。 
（2 ） 流 通受 限证 券,包 括 由 《 上市 公司 证券 发行 管 理办法 》 规范 的非 公开 发 行股票 、 公
开发 行股票网下配 售部分等在 发行时明确一 定期限锁定 期的可交 易证 券,不 包括由 于发布重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。 
（3 ） 基 金管理 人应 在基 金 首次投 资流 通受 限证 券前, 向基金 托管 人提 供经 基金 管理人 董
事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 决策 流程、 风险 控制 制度。 基金 投资非 公开 发
行股 票,基金 管理人还应 提供基 金管理人董事 会批准的流 动性风险处置 预案。上述 资料应包
括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。 基金 管理 人应至 少于 首
次执 行投资指令之 前两个工作 日将上述资料 书面发至基 金托管人, 保证基金 托管人 有足够的
时 间 进行审核。基 金托管人应 在收到上述资 料后两个工 作日内, 以书面或其 他双方 认可的方
式确认 收到 上述 资料 。 
（4 ） 基 金投资 流通 受限 证 券前, 基金 管理 人应 向基 金 托管人 提供 符合 法律 法规 要求的 有
关书 面信息, 包括但不限 于拟发 行证券主体的 中国证监会 批准文件、发 行证券数量 、发行价
格、 锁定期, 基金拟认购 的数量 、价格、总成 本、总成本 占基金资产净 值的比例、 已持有流
通受限 证券市 值占资 产净 值的比 例、资 金划付 时间 等。基 金管理 人应保 证上 述信息 的真实 、
完整,并 应至少 于拟执 行投 资指令 前两个 工作日 将上 述信息 书面发 至基金 托管 人,保证 基金托
管人有 足够 的 时 间进 行审 核。 
（5）基 金托管 人应对 基金 管理人提 供的 有关书 面信 息进行审 核， 基金托 管人 认为上 述
资料 可能导致基金 投资出现风 险的,有 权要求基金 管理人 在投资流通受 限证券前就 该风险的
消除 或防范措施进 行补充书面 说明,并 保留查看基 金管理 人风险管理部 门就基金投 资流通受
限证 券出具的风险 评估报告等 备查资料的权 利。否则,基金托管 人有权拒绝 执行有 关指令。
因拒绝 执行该 指令造 成基 金财产 损失的, 基金托 管人 不承担 任何责 任,并有 权报 告中国 证监 会 。 
如基 金管理人 和基金托管人无 法达成一 致, 应 及时上报中 国证监会 请求解决。如果 基金
托管人 切实 履行 监督 职责, 则不承 担任 何责 任。 
7 、基金 托管人 根据法 律法 规的规定 及《 基金合 同》 和本协议 的约 定，对 基金 投资其 他
方面进 行监 督。 
（二 ） 基 金托 管人 应根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金资 产净 值计算 、76 
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确认 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、 基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如 果基 金管理 人未 经基
金托管 人的 审核 擅自 将不 实的业 绩表 现数 据印 制在 宣传推 介材 料上 ， 则基 金托 管人对 此不 承
担任何 责任 ，并 有权 在发 现后报 告中 国证 监会 。 
（三） 基金 管理 人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ， 在 规定 时间 内答复 并改
正， 就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 。 对 基金 托管人 按照 法规 要求 需向 中国证 监会 报送
基金监 督报 告的 ，基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《基 金法 》 及其 他 有关法 规、
《基金 合同 》 和本协 议规 定的行 为 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管 理
人收到 通知 后应 及时 核对 ， 并以 电话 或书 面形 式向 基金托 管人 反馈 ， 说 明违 规原因 及纠 正期
限，并 保证在 规定期 限内 及时改 正。在 限期内 ，基 金托管 人有权 随时对 通知 事项进 行复查 ，
督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的， 基金
托管人 有权 报告 中国 证监 会。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人在 限期 内纠 正。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 《 基
金合同 》约 定的 ，应 当拒 绝执行 ，立 即通 知基 金管 理人， 并有 权向 中国 证监 会报告 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有
关规定 ， 或 者违 反 《 基金 合同》 约定 的， 应当 立即 通知基 金管 理人 ， 并 有权 向中国 证监 会报
告。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务监督、核 查 
根据《基 金法 》及其 他有 关法规、 《基金 合同》 和本 协议规定 ，基 金管理 人对 基金托 管
人履行 托管 职责 的情 况进 行核查 ， 核查 事项 包括 但不 限于基 金托 管人 是否 安全 保管基 金财 产 、
开立基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 及债 券托 管账 户， 是 否及 时、 准 确复 核基 金管理 人计 算
的基金 资产 净值 和基 金份 额净值 ， 是 否根 据基 金管 理人指 令办 理清 算交 收， 是否按 照法 规规
定和《 基金 合同 》规 定进 行相关 信息 披露 和监 督基 金投资 运作 等行 为。 
基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。 基金 托管 人应积 极
配合基 金管 理人 的核 查行 为， 包 括但 不限 于： 提 交相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的
完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 并改 正。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人未对 基金 资产 实行 分账 管理、 擅自 挪用 基金 资产、 未执行 或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投 资信息 等违 反 《 基金 法》 、 《 基金合 同》 、
本协议 及其 他有 关规 定的 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 在限 期内 纠正 ， 基金 托管 人收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能77 
在限期 内纠 正的 ， 基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 对基金 管理 人按 照法 规要 求需向 中国 证监
会报送 基金 监督 报告 的， 基金托 管人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金托
管人在 限期 内纠 正。 
四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
（1） 基 金托 管人 应安 全保 管基金 财产 ， 未 经基 金管 理人的 指令 ， 不 得自 行运 用、 处 分、
分配基 金的 任何 资产 。 
（2） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（3）基 金托管 人按照 规定 开立基金 财产 的资金 账户 、证券账 户、 期货账 户和 债券托 管
账户等 投资 所需 账户 。 
（4 ） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 ， 确 保基 金财 产的 完整 和独 立 。 
（5）对 于因为 基金投 资产 生的应收 资产 和基金 申购 过程中产 生的 应收资 产， 应由基 金
管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账日 期并 通知 基金 托管人 ， 到账 日基 金资 产没 有到达 基金 银
行存款 账户 的， 基金 托管 人应及 时通 知基 金管 理人 采取措 施进 行催 收。 由此 给基金 造成 损失
的，基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿 基金 的损 失。基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任。 
（二） 基金 募集 资产 的验 证 
基金募 集期 满或 基金 提前 结束募 集之 日起 10 日 内， 由基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相
关 业 务 资 格 的会 计 师 事 务所 进 行 验 资 ，出 具 验 资 报告 ， 出 具 的 验资 报 告 应 由参 加 验 资 的 2
名以上 （ 含 2 名） 中国 注 册会计 师签 字有 效， 且会 计师事 务所 提交 的验 资报 告需对 发起 资金
的持有 人及 其持 有份 额进 行专门 说明 。 验 资完 成， 基 金管理 人应 将募 集到 的全 部资金 存入 基
金托管 人为 基金 开立 的基 金银行 存款 账户 中 ， 基 金托 管人在 收到 资金 当日 出具 相关证 明 文 件 。 
（三） 基金 的银行 存款 账 户的开 立和 管理 
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金银 行存 款账 户的 开 立 和管理 。 
（2）基 金托管 人以本 基金 的名义在 其营 业机构 开立 基金的银 行存 款账户 ，并 根据中 国
人民银 行规 定计 息。 本基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 制作 、 保管和 使用 。 本 基金 的一 切
货币收 支活 动， 包括 但不 限于投 资、 支付 赎回 金额 、 支付 基金 收益 ， 均 需通 过本基 金的 银行
存款账 户进 行。 
（3）本 基金银 行存款 账户 的开立和 使用 ，限于 满足 开展本基 金业 务的需 要。 基金托 管
人和基 金管 理人 不得 假借 本基金 的名 义开 立其 他任 何银行 存款 账户 ； 亦不 得使 用基金 的任 何
银行存 款账 户进 行本 基金 业务以 外的 活动 。 
（4） 基金 托管 人可 以通 过 申请开 通本 基金 银行 账户 的企业 网上 银行 业务 进行 资金支 付，
并使用 交通 银行 企业 网上 银行 （ 简称 “ 交通 银行 网银 ” ） 办理 托管 资产 的资 金结 算汇划 业 务 。 
（5）基 金银行 存款账 户的 管理应符 合《 中华人 民共 和国票据 法》 、 《 人民 币银 行账户 结78 
算管理 办法 》 、 《 现金 管理 暂行条 例实 施细 则》 、 《人 民币利 率管 理规 定》 、 《支 付结算 办法 》 以
及银行 业监 督管 理机 构的 其他规 定。 
（四） 基金 证券 交收 账户 、资金 交收 账户 的开 立和 管理 
基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 责任 公司开立
证券账 户。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
基金管 理人 不得 对基 金证 券交收 账户 、资 金交 收账 户进行 证券 的超 卖或 超买 。 
基金托管人以基金托 管人 的名义在中国证券登 记结 算有限责任公司开立 结算 备付金账
户即资 金交 收账 户， 用于 证券交 易资 金的 结算 。 基 金托管 人以 本基 金的 名义 在托管 人处 开立
基金的 证券 交易 资金 结算 的二级 结算 备付 金账 户。 
（五） 债券 托管 账户 的开 立和管 理 
（1）基 金合同 生效后 ，基 金托管 人 负责 向人民 银行 进行报备 ，并 在备案 通过 后在中 央
国 债 登 记 结 算有 限 责 任 公司 及 银 行 间 市场 清 算 所 股份 有 限 公 司 以本 基 金 的 名义 开 立 债 券托
管账户 ， 并 由基 金托 管人 负责基 金的 债券 及资 金的 清算。 基金 管理 人负 责申 请基金 进入 全国
银行间 同业 拆借 市场 进行 交易 ， 由 基金 管理 人在 中国 外汇交 易中 心开 设同 业拆 借市场 交易 账
户。 
（2）基 金管理 人代表 基金 签订全国 银行 间债券 市场 债券回购 主协 议，协 议正 本由基 金
管理人 保存 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
若中国证监会或其他 监管 机构在本托管协议订 立日 之后允许基金从事其 他投 资品种的
投资业 务 ， 涉 及相关 账户 的开立 、 使用 的， 由基 金 管理人 协助 基金 托管 人根 据有关 法律 法规
的规定 和《 基金 合同 》的 约定， 开立 有关 账户 。该 账户按 有关 规则 使用 并管 理。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行存 款定 期存单 等有 价凭 证的 保管 
实物证 券由 基金 托管 人存 放于基 金托 管人 的保 管库 。 实物 证券 的购 买和 转让， 由基金 托
管人根 据基 金管 理人 的指 令办理 。 基金 托管 人对 由基 金托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的本 基
金资产 不承 担保 管责 任。 
银行存 款定 期存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人 负 责保 管。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基金 管
理人保 管 ， 相 关业务 程序 另有限 制除 外 。 除本 协议 另有规 定外 ， 基金管 理人 在代基 金签 署 与
基金有 关的 重大 合同 时应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 ， 以便 基金 管理 人和 基金托 管人 至
少各持 有一 份正 本的 原件 ， 基金 管理 人应 及时 将正 本送达 基金 托管 人处 。 合 同的保 管期 限按79 
照国家 有关 规定 执行 。 
对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 ， 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合
同传真 件， 未经 双方 协商 或未在 合同 约定 范围 内， 合同 原 件不 得转 移。 
五、基金资产净值计 算和 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 及基 金份额 净值 的计 算与 复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值 。 估值 原则 应符合 《 基金 合同》 、 《 中 国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及其他 法律 、 法 规的 规定 。 用 于基 金 信息披 露的 基金
资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管人 复核 。 基 金管 理人应 于每 个工
作日交 易结 束后 计算 当日 的基金 资产 净值 ， 以 约定 方式发 送给 基金 托管 人。 基金托 管人 对净
值计算 结果 复核 后 ， 将 复核 结果反 馈给 基金 管理 人 ， 由 基金 管 理人 对基 金份 额净 值予以 公 布 。 
本基金 按以 下方 法估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2） 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种 （ 本基金 合同 另有 规定 的除 外） ， 选取
估值日 第三 方估 值机 构提 供的相 应品 种对 应的 估值 净价估 值 ， 具 体估 值机 构由 基金管 理人 与
托管人 另行 协商 约定 。 
（3）交 易所上 市的可 转换 债券按估 值日 收盘价 减去 债券收盘 价中 所含的 债券 应收利 息
得到的 净价 进行 估值 ； 估 值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 ， 按 最
近交易 日债 券收 盘价 减去 债券收 盘价 中所 含的 债券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值 。 如 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的， 可参 考类 似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整
最近交 易市 价， 确定 公允 价格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 股票， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 或未挂牌 转让 的股票 、债 券和权证 ，采 用估值 技术 确定公 允
价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值。 80 
（3）在 发行时 明 确一 定期 限限售期 的股 票，包 括但 不限于非 公开 发行股 票、 首次公 开
发行股 票时公 司股东 公开 发售股 份、通 过大宗 交易 取得的 带限售 期的股 票等 ，不包 括停牌 、
新发行 未上 市、 回购 交易 中的质 押券 等流 通受 限股 票 ， 按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确定
公允价 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的固定 收益 品种， 选取 第三方估 值机 构提供 的相 应品种 当
日的估 值净 价进 行估 值。 对银行 间市 场未 上市 ， 且 第三方 估值 机构 未提 供估 值价格 的固 定收
益品种 ， 按成 本估值 。 银 行间债 券市 场交 易的 资产 支持证 券等 固定 收益 品种 ， 采 用估 值技 术
确定公 允价 值。 
4 、同 一证 券同 时在 两个 或 两个 以 上市 场交 易的 ，按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、本基 金投资 股指期 货合 约，按估 值当 日结算 价进 行估值， 估值 当日无 结算 价的， 且
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化的 ， 采 用最 近交易 日结 算价 估值 。 如 法律法 规今 后另
有规定 的， 从其 规定 。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、当本 基金发 生大额 申购 或赎回情 形时 ，基金 管理 人可以采 用摆 动定价 机制 ，以确 保
基金估 值的 公平 性 。 摆 动定 价机制 的处 理原 则与 操作 规范按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确
定。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布 。 由 此给 基金份 额持 有人 和基 金造 成的损 失以 及因 该交 易日 基金资 产净 值
计算顺 延错 误而 引起 的损 失，基 金托 管人 不负 责赔 付。 
（二） 净值 差错 处理 
当发生 净值 计算 错误 时， 由基金 管理 人负 责处 理， 由此给 基金 份额 持有 人和 基金造 成损
失的， 由基 金管 理人 对基 金份额 持有 人或 者基 金先 行支付 赔偿 金。 基金 管理 人和基 金托 管人
应根据 实际 情况 界定 双方 承担的 责任 ，经 确认 后按 以下条 款进 行赔 偿。 
（1）如 采用本 协议第 八章 “基金资 产净 值及基 金份 额净值的 计算 与复核 ”中 估值方 法
的第 1-5 进行 处 理时 ， 若 基金管 理人 净值 计算 出错 ， 基 金托 管人 在复 核过 程 中没有 发现 ， 且
造成基 金份 额持 有人 损失 的， 应 根据 法律 法规 的规 定对投 资者 或基 金支 付赔 偿金， 就实 际向81 
投资者 或基 金支 付的 赔偿 金额 ， 由 基金 管理 人与 基金 托管人 按照 管理 费率 和托 管费率 的比 例
各自承 担相 应的 责任 ； 
（2）如 基金管 理人和 基金 托管人对 基金 份额净 值的 计算结果 ，虽 然多次 重新 计算和 核
对， 尚不 能达 成一致 时 ， 为避免 不能 按时 公布 基金 份额净 值的 情形 ， 以 基金 管理人 的计 算结
果对外 公布 ， 由此 给基 金份 额持有 人和 基金 造成 的损 失以及 因该 交易 日基 金资 产净值 计算 顺
延错误 而引 起的 损失 ，由 基金 管 理人 负责 赔付 ，基 金托管 人不 负赔 偿责 任； 
（3） 基金 管理 人、 基金 托 管人按 股票 估值 方法 的第 6 项进 行估 值时 ，所 造成 的误差 不
作为基 金份 额净 值错 误处 理。 
由于证 券/ 期货交易所 及登记结算 公司发送的数 据错误或由 于其他不可抗 力原因，基 金
管理人 和基 金托 管人 虽然 已经采 取必 要 、 适当 、 合 理的措 施进 行检 查， 但是 未能发 现该 错误
的， 由此 造成 的基金 资产 估值错 误 ， 基 金管理 人和 基金托 管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金 管
理人和 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除或 降低由 此造 成的 影响 。 
针对净 值差 错处 理， 如果 法律法 规或 证监 会有 新的 规定 ， 则 按新 的规定 执 行 ； 如 果行 业
有通行 做法 ， 在 不违 背法 律法规 且不 损害 投资 者利 益的前 提下 ， 双 方应 本着 平等和 保护 基金
份额持 有人 利益 的原 则重 新协商 确定 处理 原则 。 
（三） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 制定 的会 计制度 执行 。 
（四） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处理 原则 ， 分别独 立地 设置 、 登 录和 保管本 基金 的全套 账册 ， 对双方 各自 的账册 定期 进 行
核对， 互相 监督 ， 以 保证 基金财 产的 安全 。 若 双方 对会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应以 基金 管理
人的处 理方 法为 准。 
（五） 会计 数据 和财 务指 标的核 对 
双方应 每个 交易 日核 对账 目， 如 发现 双方 的账 目存 在不符 的， 基金 管理 人和 基金托 管人
必须及 时查 明原 因并 纠正 ， 确 保核 对一 致。 若当 日 核对不 符 ， 暂 时无法 查找 到错账 的原 因而
影响到 基金 资产 净值 的计 算和公 告的 ，以 基金 管理 人的账 册为 准。 
（六） 基金 定期 报告 的编 制和复 核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每
月终了 后 5 个 工作 日内 完 成。定 期报 告文 件应 按中 国证监 会的 要求 公告 。季 度报表 的编 制，
应于每 季度 终了 后 15 个工 作日内 完成 ；更 新的 招募 说明书 在基 金合 同生 效后 每 6 个 月公 告
一次， 于截 止日 后的 45 日 内公告 。 半 年度 报告 在基 金会计 年度 前 6 个月 结束 后的 60 日 内公
告；年 度报 告在 会计 年度 结束 后 90 日内 公告 。 
基金管 理人 在月 初 3 个工 作日内 完成 上月 度报 表的 编制， 经盖 章后， 以传 真方 式将有 关
报表提 供基 金托 管人 ； 基 金托管 人收 到后 在 2 个工 作日内 进行 复核 ， 并 将复 核结果 及时 书面82 
通知基 金管 理人 。 对 于季 度报告 、 半 年度 报告 、 年 度报告 、 更 新招 募说 明书 等定期 报告 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 在上述 监管 部门 规定 的时 间内完 成编 制、 复核 及公 告。 基 金托 管人
在复核 过程 中 ， 发现 双方 的报表 存在 不符 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 应共 同查明 原因 ， 进
行调整 ， 调 整 以 双方 认可 的账务 处理 方式 为准 。 如 果基金 管理 人与 基金 托管 人不能 于应 当发
布公告 之日 前就 相关 报表 达成一 致， 基金 管理 人有 权按照 其编 制的 报表 对外 发布公 告， 基金
托管人 有权 就相 关情 况报 证监会 备案 。 
基金托 管人 在对 财务 报表 、 季 度报 告、 半年 度报 告 或年度 报告 复核 完毕 后， 可以出 具复
核确认 书（ 盖章 ）或 以其 他双方 约定 的方 式确 认， 以备有 权机 构对 相关 文件 审核检 查。 
六、基金份额持有人 名册 的保管 
基金管 理人 可委 托基 金登 记机构 登记 和保 管基 金份 额持有 人名 册 。 基 金份 额持 有人名 册
的内容 包括 但不 限于 基金 份额持 有人 的名 称和 持有 的基金 份额 。 
基金份 额持 有人 名册 ， 包 括基金 募集 期结 束时 的基 金份额 持有 人名 册、 基金 权益登 记日
的基金 份额 持有 人名 册、 基金份 额持 有人 大会 权益 登记日 的基 金份 额持 有人 名册、 每年 最后
一个交 易日 的基 金份 额持 有人名 册， 由基 金登 记机 构负责 编制 和保 管， 并对 基金份 额持 有人
名册的 真实 性、 完整 性和 准确性 负责 。 
基金管理人应根据基 金托 管人的要求定期和不 定期 向基金托管人提供基 金份 额持有人
名册。 
（一） 基金 管理 人于 《基 金合同 》生 效日 及《 基金 合同》 终止 日后 10 个 工作 日内向 基
金托管 人提 供由 登记 机构 编制的 基金 份额 持有 人名 册； 
（二 ） 基 金管 理人 于基 金份 额持有 人大 会权 益登 记日 后 5 个 工作 日内 向基 金托 管人提 供
由登记 机构 编制 的基 金份 额持有 人名 册； 
（三） 基金 管理 人于 每年 最后一 个交 易日 后 10 个工 作日内 向基 金托 管人 提供 由登记 机
构编制 的基 金份 额持 有人 名册； 
（四）除 上述 约定时 间外 ，如果确 因业 务需要 ，基 金托管人 与基 金管理 人商 议一致后 ，
由基金 管理 人向 基金 托管 人提供 由登 记机 构编 制的 基金份 额持 有人 名册 。 
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份， 保 存期
限为 15 年。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他
用途， 并应 遵守 保密 义务。 若基金 管理 人 或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额
持有人 名册 ，应 按有 关法 规规定 各自 承担 相应 的责 任。 
七、争议解决方式 
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 应通 过友好 协商
或者调 解解 决。 托管 协议 当事人 不愿 通过 协商 、 调 解解决 或者 协商 、 调 解不 成的， 任何 一方
当事人 均有 权将 争议 提交 上海国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 ， 根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行
仲裁， 仲裁 的地 点在 上海 市， 仲 裁裁 决是 终局 的， 并对相 关各 方当 事人 均有 约束力 。 仲 裁费83 
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间 ， 相 关各 方当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖。 
八、托管协议的 变更 、终 止与基金财产的清算 
（一） 基金 托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。修 改后 的新 协议 ，应报 中国 证监 会备 案。 
（二） 基金 托管 协议 的终 止 
（1） 《 基金 合同 》终 止； 
（2）基 金托管 人解散 、依 法被撤销 、破 产，被 依法 取消基金 托管 资格 或 因其 他事由 造
成其他 基金 托管 人接 管基 金财产 ； 
（3）基 金管理 人解散 、依 法被撤销 、破 产，被 依法 取消基金 管理 资格或 因其 他事由 造
成其他 基金 管理 人接 管基 金管理 权。 
（4） 发生 《基 金法》 、 《 销 售办法 》 、 《 运作 办法 》或 其他法 律法 规规 定的 终止 事项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
（1） 基金 财产 清算 小组 
在基金财 产清 算小组 接管 基金财产 之前 ，基金 管理 人和基金 托管 人应按 照《 基金合同 》
和本协 议的 规定 继续 履行 保护基 金资 产安 全的 职责 。 
1 ）基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、基 金
登记机 构 、 具 有从 事证 券相 关业务 资格 的注 册会 计师 、 律师以 及中 国证 监会 指定 的人员 组成 。
基金财 产清 算小 组可 以聘 用必要 的工 作人 员。 
2 ）基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
（2） 基金 财产 清算 程序 
1 ） 《基 金合 同》 终止 后， 由基金 财产 清算 小组 统一 接管基 金财 产； 
2 ）基 金财 产清 算小 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
3 ）基 金财 产清 算小 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
4 ）对 基金 财产 进行 评估 和 变现； 
5 ）基 金财 产清 算小 组做 出 清算报 告； 
6 ）会 计师 事务 所对 清算 报 告进行 审计 ； 
7 ）律 师事 务所 对清 算报 告 出具法 律意 见书 ； 
8 ）将 基金 清算 报告 报中 国 证监会 ； 
9 ）公 布基 金清 算公 告； 84 
10 ）对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
（3） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 ， 清 算
费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 
（4） 基金 剩余 财产 的分 配 
基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿 
1 ）支 付基 金财 产清 算费 用 ； 
2 ）缴 纳基 金所 欠税 款； 
3 ）清 偿基 金债 务； 
4 ）清 算后 如有 余额 ，按 基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额比 例进 行分 配。 
（5） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（6） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存不 少于 15 年。 85 
第二十 一部分


对基金份 额持有人的服务 
 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 基 金销售 机构 提供 。 以 下是 基金管 理人
提供的 主要 服务 内容 ， 基 金管理 人根 据基 金份 额持 有人的 需要 和市 场的 变化 ， 有权 增加 和修
改相关 服务 项目 。 
 
（一）客户服务中心 电话 服务 
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热线4008895597 （ 国内 免长途 话费 ）可 享有 如下 服务： 
1 、 自 助语 音服务 ： 提 供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 基金产 品、 最新 公告 信息 等自助 查询
服务。 
2 、 人 工座 席服务 ： 提 供每 周五天 ， 每 个交 易日 不少 于8小 时的 人工 座席 服务 （ 法定节 假
日除外 ） 。 
 
（二）客户投诉及建 议受 理服务 
投资人 可以 通过 基金 管理 人客户 服务 中心 人工 热线 、 在线客 服、 书信、 电子 邮件 、 短信 、
传真等 渠道 对基 金管 理人 和销售 渠道 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议。 
 
（三）网站资讯服务 
基金管理人 网站（htamc.htsc.com.cn ）为投资人提 供 理财刊物查 阅、热点 问答 、市场波
动点评 、 研 究资 讯等 信息 服务。 同时 ， 网 站还 设有 在线客 服、 客服 电子 邮箱 等， 投 资人 可在
线提问 或留 言。 
 
（ 四） 如本招募说明书存在任何您/ 贵 机构无法理解的内容， 请通过上述方式联系基 金
管理人 。请 确保 投资 前， 您/ 贵机 构已 经全 面理 解了 本招募 说明 书。86 
第二十 二部分


其他应披 露事项 
标题 公告日期 
1、 华泰紫金中证红利低波动 指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 
2017-12-02 
2、 华泰紫金中证红 利低波动 指数型发起式 证券投资 基金日 常开放申购、 赎回业务的
公告 
2017-12-06 
3、 关于华泰证券股 份有限公 司开展华泰紫 金中证红 利低波 动指数型发起 式证券投资
基金申购费率优惠活动的公告 
2017-12-08 
4、 关于上海天天基 金销售有 限公司开展华 泰紫金中 证红利 低波动指数型 发起式证券
投资基金申购费率优惠活动的公告 
2017-12-08 
5、 关于上海陆金所 资产管理 有限公司开展 华泰紫金 中证红 利低波动指数 型发起式证
券投资基金申购费率优惠活动的公告 
2017-12-08 
6、 关于上海联泰资 产管理有 限公司开展华 泰紫金中 证红利 低波动指数型 发起式证券
投资基金申购费率优惠活动的公告 
2017-12-08 
7 关于北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展华泰紫金中证红利低波动指数型发起式
证券投资基金申购费率优惠活动的公告 
2017-12-08 
8、 关于北京蛋卷基 金销售有 限公司开展华 泰紫金中 证红利 低波动指数型 发起式证券
投资基金申购费率优惠活动的公告 
2017-12-08 
9、 华泰紫金红利低波指数发 起基金经理变更公告 
2017-12-12 
10 、 关于华泰证券（上海）资 产管理有限公司所管理 的各公 开募集证券投资基金自
2018 年1 月1 日起缴纳增值 税的公告 
2017-12-29 
11 、 关于新增上海挖财金融信 息服务有限公司为华泰紫金中证红利低波动指数型发起
式证券投资基金代销机构并参与申购费率优惠活动的公告 
2018-01-31 
12 、 关于新增上海长量基金销 售投资顾问有限公司为华泰紫金中证红利低波动指数型
发起式证券投资基金代销机构并参与申购费率优惠活动的公告 
2018-02-22 
13 、 关于增加珠海盈米财富管 理有限公司为旗下部分基金代销机构同时参与申购费率
优惠活动的公告 
2018-03-02 
14 、 关于增加泰诚财富基金销 售 （大连） 有限公司为旗下部 分基金代销机构同时参与
申购费率优惠活动的公告 
2018-03-08 
15 、 关于增加上海好买基金销 售有限公司为旗下部分基金代销机构同时参与申购费率
优惠活动的公告 
2018-04-03 
16 、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金2018 年1 季度报告 
2018-04-23 
17 、 关于华泰证券 （上海） 资产管理有限公司旗下基金在中国银河证券股份有限公司
开展申购、定投费率优惠活动的公告 
2018-05-21 
18 、关于新增奕丰金融服务（ 深圳）有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 
2018-05-23 
19 、 关于增加北京唐鼎耀华投 资咨询有限公司为华泰证券 （上海） 资产管理有限公司
旗下部分基金代销机构同时参与申购费率优惠活动的公告 
2018-05-28 
 



87 
第二十 三 部分


招募说明 书 的存放及查阅方 式 
 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的 办 公场
所 ， 投资 人可 在办公 时间 查阅 ； 投 资人 在支付 工本 费后 ， 可 在合 理时间 内取 得上述 文件 复 制
件或复 印件 。 对 投资 人按 此种方 式所 获得 的文 件及 其复印 件， 基金 管理 人保 证文本 的内 容与
所公告 的内 容完 全一 致。 
投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 （htamc.htsc.com.cn ） 查 阅和 下载 招募 说明书 。88 
第二十 四部分


备查文件 
 
以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所， 在办 公时间 可供 免费 查阅 。 
（一 ） 中 国证 监会 准予 华泰 紫金中 证红 利 低 波动 指数 型发起 式证 券投 资基 金注册 的文件 
（二） 《华泰 紫 金中 证红 利 低波 动指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 
（ 三）《 华泰 紫 金中 证红 利 低波 动指 数型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 》 
（ 四） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 五） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 六 ） 关 于申 请募 集注册 华泰 紫金 中证 红利 低波 动指 数型发 起式 证券 投资 基金 之法律 意
见书 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。