华泰 紫 金 中证 红 利 低 波动 指 数 型 发起 式
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 摘要
（更新）
（2018 年 第 1 号）
基 金管 理人 ： 华 泰证 券（ 上海 ）资 产 管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 交通 银行 股 份有 限公 司
二零一八 年 六 月
1
【重要 提示】
1 、本 基金 根据2017 年7 月10 日 中国 证券 监督 管理 委 员会 《 关于 准予 华泰 紫金 中证红 利
低波动 指数 型发 起式 证券 投资基 金 注 册的 批复 》 （ 证 监许可[2017]1159 号）准 予注册 ，进 行
募集。 本基 金合 同 已 于2017 年12 月1 日正 式生 效。
2 、基 金管 理人 保证 招募 说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。本 招募 说明 书经 中 国证监 会
注册 ， 但 中国 证监会 对本 基金募 集的 注册 ， 并 不表 明其对 本基 金的 投资 价值 、 收 益 和 市场 前
景作出 实质 性判 断或 保证 ，也不 表明 投资 于本 基金 没有风 险。
3 、投 资有 风险 ，投 资者 认 购（ 或申 购） 基金 份额 时 应认真 阅读 基金 合同 、本 招募说 明
书等信 息披 露文 件， 自主 判断基 金的 投资 价值 ， 全 面认识 本基 金产 品的 风险 收益特 征 ， 应 充
分考虑 投资 者自 身的 风险 承受能 力， 并对 认购 （或 申购） 基金 的意 愿、 时机 、 数量 等投 资行
为作出 独立 决策 。 基 金管 理人提 醒投 资者 基金 投资 的 “买 者自 负” 原则， 在投 资者作 出投 资
决策后 ，基 金运 营状 况与 基金净 值变 化导 致的 投资 风险， 由投 资者 自行 负担 。
4 、本 基金 投资 于证 券市 场 ，基 金净 值会 因为 证券 市 场波动 等因 素产 生波 动 ， 投资者 在
投资本 基金 前 ， 应全 面了 解本基 金的 产品 特性 ， 理 性判断 市 场 ， 并承担 基金 投资中 出 现 的 各
类风险 ，包 括： 因政 治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生影 响而 形成 的系统 性风险 、
个别证 券特 有的 非系 统性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 、 本
基金的 特定 风险 等等 。
5 、 本基 金为 股票 型基 金， 风 险 与收 益高 于混 合 型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市 场 基 金 。
本基金 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 、 以 及标 的指 数所代 表的 股票
市场相 似的 风险 收益 特征 。
6 、本 基金 主要 投资 于标 的 指数成 份股 、 备选 成份 股 。为 更好 地实 现投 资目 标 ，本 基金
可少量 投资 于非 成份 股 （ 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 发行 、 上 市 的股票 ） 、
债券、 债券 回购 、 资 产支 持证券 、 权 证、 股指 期货 、 货币 市场 工具 及中 国证 监会允 许基 金投
资的其 他金 融工 具， 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定。
7 、基 金的 投资 组合 比例 为 ： 本 基金 投资 于股 票资 产 的比例 不低 于基 金资 产的90% ， 本
基金投 资于 标的 指数 成份 股、 备 选成 份股 的比 例不 低于 非 现金 基金 资产 的80% ， 每个 交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 基 金保留 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的5% 。
8 、本 基金 份额 发售 面值 为 人民币1.00 元。 在市 场波 动因素 影响 下， 本基 金净 值可能 低
于初始 面值 ，本 基金 投资 者有可 能出 现亏 损。
9 、本 基金 募集 的目 标客 户 为可投 资于 证券 投资 基金 的个人 投资 者 、机 构投 资 者 、 合格
境外机 构投 资者 、 发起 资金 提供方 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他
投资人 。 2
10、 基金 的过 往业 绩并 不 预示其 未来 表现 ，基 金管 理人管 理的 其他 基金 的业 绩也不 构
成对本 基金 业绩 表现 的保 证。
11 、 基金 管理 人依 照恪 尽 职守、 诚实 信用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2018 年5 月31 日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为
2018 年3 月31 日（ 财务 数 据未经 审计 ） 。
本基金 托管 人 交 通银 行股 份有限 公司 于2018 年6 月15 日对 本招 募说 明书 （2018 年第1 期）
进行 了 复核 。
3
第 一部分
基金管理人
一、基金管理人概况
名称： 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号21 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 东方 路 18 号21 层
法定代 表人 ：崔春
成立时 间：2014 年 10 月16 日
注册资 本：26 亿元
存续期 间： 持续 经营
联系人 ： 周维 佳
联系电 话：4008895597
华泰证券 （上 海）资 产管 理有限公 司是 经中国 证监 会证监许 可［2014 ］679 号文批准 ，
由华泰 证券 股份 有限 公司 设立的 全资 资产 管理 子公 司。2014 年10 月 成立 时， 注册资 本 3 亿
元人民 币。2015 年 10 月 增加注 册资 本 至 10 亿 元人 民币。2016 年 7 月增 加注 册资本 至 26
亿元人 民币 。
二、主要成员情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
崔春女 士 ， 董 事长 ， 毕 业于 中国人 民银 行总 行金 融研 究所货 币银 行学 专业 ， 获硕 士学位 。
曾任中 国光 大国 际信 托投 资公司 证券 部经 理， 光大 证券有 限公 司总 裁办 高级 经理， 中国 建设
银行总 行计 划财 务部 副处 长 、 金 融机 构部 副处 长 ， 嘉 实基金 管理 有限 公司 固定 收益部 总监 ，
中国国 际金 融股 份有 限公 司资产 管理 部副 总经 理、 执行总 经理 、 董事总 经理 ， 兼 任中 金香 港
资产管 理有 限公 司董 事。2015 年 5 月加 入华 泰证 券 （上海 ）资 产管 理有 限公 司，现 任华 泰
证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 董事 长。
孟庆林 先生 ， 董 事， 毕业 于东北 财经 大学 工业 经济 专业， 获学 士学 位。 曾在 徐州工 程机
械集团 任职 ，1998 年 5 月 加入华 泰证 券， 曾任 徐州 营业部 总经 理助 理、 徐州 中山南 路营 业
部副总 经理 、 广 州机 场路 营业部 总经 理、 南京 解放 路营业 部总 经理 、 机 构业 务部总 经理 、 上
海分公 司总 经理 。 现 任 华泰 证券股 份有 限公 司经 纪及 财富管 理部 （ 原经 纪业 务总 部） 总经 理、
职工监 事， 兼任 江苏 股权 交易中 心有 限责 任公 司董 事。
费雷先 生， 董事 ， 毕 业于 北方交 通大 学财 务会 计专 业， 获 学士 学位 。 曾 任南 京铁路 分局
浦口车 辆段 财务 科会 计、 江苏省 农业 投资 公司 财务 部主管 会计 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司财
务部副 科长 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司隆 信置 业有 限公司 财务 部副 总经 理、 信泰证 券有 限责4
任公司 财务 部副 总经 理。2009 年 9 月加 入华 泰证 券 ，现任 华泰 证券 股份 有限 公司计 划财 务
部总经 理。
陈天翔 先生 ， 董 事， 毕业 于武汉 理工 大学 通 信 工程 专业， 获学 士学 位。 曾任 东方通 信股
份有限公 司工 程师、 南京 欣网视讯 科技 股份有 限公 司项目经 理。2007 年加入 华泰证券 ，现
任华泰 证券 股份 有限 公司 网络金 融部 总经 理。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
戴斐斐女 士， 监事， 毕业 于南京理 工大 学会计 学专 业，获学 士学 位。曾 在南 京金笔厂 、
中外合 资南 京荣 华公 司任 职，1994 年12 月加 入华 泰 证券， 曾任 稽查 监察 总部 高级经 理、 计
划财务 部高 级经 理、 独立 存管部 副总 经理 、 上 海管 理总部 财务 清算 中心 主任 、 计 划财 务部 副
总经理 兼清 算中 心主 任等 职务。 现任 华泰 证券 股份 有限公 司运 营中 心总 经理 ， 兼任 江苏 股权
交易 中 心有 限责 任公 司董 事。
3 、高 级管 理人 员
崔春女 士， 董事 长。 （简 历请参 照上 述董 事会 成员 介绍）
朱前女 士， 副总 经理 （主 持工作 ） ， 毕业 于复 旦大 学经济 学院 世界 经济 专业 ， 获硕 士学
位。 曾 在东 方证 券有 限责 任公司 、 富 通基 金管 理公 司、 海 富通 基金 管理 有限 公司任 职， 曾任
中国国 际金 融有 限公 司资 产管理 部机 构事 业部 负责 人、执 行总 经理 。2015 年 3 月加 入华 泰
证券 （ 上海） 资产管 理有 限公司 ， 现任 华泰 证券 （ 上海） 资 产管 理有 限公 司 副总经 理 （主 持
工作） 。
刘玉生 先生 ， 首席风 险官 、 合 规总 监兼 公募基 金管 理业务 合规 负责 人， 毕业 于武汉 大 学
政治经 济学 专业 ， 获 博士 学 位。 曾 任建 设银 行总 行清 算 中心副 主任 科员 、 主 任科 员 、 副处 长，
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 业务 发展 部副 总监 、 基 金业 务部 主持工 作副 总监 、 总 监， 长
安基金 管理 有限 公司 督察 长。2016 年 4 月 加入 华泰 证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 ，现 任
华泰证 券 （上 海） 资产 管理 有限公 司首 席风 险官 、 合规 总监兼 公募 基金 管理 业务 合规负 责 人 。
甘华先 生， 副总 经理 ， 毕 业于北 京大 学光 华管 理学 院工商 管理 专业 ， 获 硕士 学位。 曾任
南方证 券有 限公 司交 易员 ， 招商 银行 股份 有限 公司 交易主 管， 华泰 联合 证券 固定收 益部 总经
理助理 ，华 泰证 券资 产管 理总部 副总 经理 ，2015 年 1 月加 入华 泰证 券（ 上 海）资 产管 理有
限公司 ，现 任华 泰证 券（ 上海） 资产 管理 有限 公司 副总经 理。
席晓峰 先生 ， 副总 经理 、 合 规风控 部负 责人 ， 毕业 于北 京航空 航天 大学 计算 机应 用专业 ，
获硕士 学位 。 曾 任华 夏证 券研究 所金 融工 程分 析师 ， 上投 摩根 基金 管理 有限 公司风 险管 理部
风险经 理， 国泰 基金 管理 有限公 司稽 核监 察部 总监 助理， 中国 国际 金融 有限 公司资 产管 理部
高级经 理、 副总 经理 ，兼 任风险 管理 委员 会主 席。2015 年 1 月加 入华 泰证 券 （上海 ）资产
管理有 限公 司， 现任 华泰 证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 副总 经理 、 合 规风 控部负 责人 。
4 、本 基金 基金 经 理
熊志勇， 英国 考文垂 大学 博士研究 生， 曾任华 安基 金高级金 融工 程师、 基金 经理助理 ，5
国投瑞 银基 金经 理、 量化 及衍生 品负 责人 ， 鹏 华基 金 量化 投资 部总 经理 ， 上 投摩根 量化 投 资
部总监，上海旷怀资 产投 资总监。2010 年11 月27 日至2011 年8 月17 日 任职 国 投瑞 银 瑞 和300
指数分 级证 券投 资基 金基 金经理 。2016 年11 月 加入 华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司， 现任
基金 量 化部 负责 人、 华泰 紫金中 证红 利低 波动 指数 型发起 式证 券投 资基 金、 华泰紫 金智 能量
化股票 型发 起式 证券 投资 基金基 金经 理。
毛甜 ， 武 汉大 学金融 工程 硕士研 究生 ， 曾任中 国航 天工程 咨询 中心 分析 师、 国信证 券 经
济研究所 金融 工程部 助理 分析师、 光大 富尊投 资有 限公司研 究员 、投资 经理 。2017 年7月加
入华泰 证券 （ 上海 ） 资 产 管理有 限公 司 ， 现任 华泰 紫金中 证红 利低 波动 指数 型发起 式证 券投
资 基金 基金 经理 、华 泰紫 金智能 量化 股票 型发 起式 证券投 资基 金基 金经 理 。
5 、公 募权 益类 基金 投资 决 策委员 会成 员：
主席 ： 熊 志勇 先生 （基 金 量化部 负责 人 、 华泰 紫金 中证红 利低 波动 指数 型发 起式证 券投
资基金 基金 经理 、华 泰紫 金智能 量化 股票 型发 起式 证券投 资基 金基 金经 理 ）
成员： 陈玉 强先 生 （ 交易 部负责 人）
毛甜 女士 （ 华 泰紫 金中证 红利 低波 动指 数型 发起式 证券 投资 基金 基金 经理 、 华泰
紫金智 能量 化股票 型 发起 式证券 投资 基金 基金 经理 ）
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三、基金管理人的职 责
1 、依 法募 集资 金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、 自《 基金 合同 》生 效之日 起 ，以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基 金 财 产 ；
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产；
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ；
6 、除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有 关规定 外， 不得 利用 基金 财产为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ；
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督；
8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的方 法 符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格；
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告； 6
11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ；
12 、保 守 基金 商业 秘密 ，不 泄 露基 金投 资计 划、 投资 意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ；
13 、 按《 基金 合同 》 的约定 确 定基 金收 益 分配 方案， 及 时向 基金 份 额持 有人分 配 基金
收益；
14、 按规 定受 理申 购与 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项；
15 、依 据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定召 集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
16、 按规 定保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录和 其他 相关 资料 15 年
以上；
17 、 确保 需要 向基 金 投资人 提 供的 各项 文 件或 资料在 规 定时 间发 出 ，并 且保证 投 资人
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件；
18、 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配 ；
19 、 面临 解散 、依 法 被撤 销 或 者被 依法 宣 告破 产时， 及 时报 告中 国 证监 会并通 知 基金
托管人 ；
20 、 因违 反《 基金 合 同》导 致 基金 财产 的 损失 或损害 基 金份 额持 有 人合 法权益 时 ，应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除；
21 、 监督 基金 托管 人 按法律 法 规和 《基 金 合同 》规定 履 行自 己的 义 务， 基金托 管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿；
22 、 当基 金管 理人 将 其义务 委 托第 三方 处 理时 ，应当 对 第三 方处 理 有关 基金事 务 的行
为承担 责任 ；
23 、 以 基金 管理 人名 义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ；
24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生效 ， 基 金管
理人承 担全 部募 集费 用， 将已募 集资 金加 计银 行同 期活期 存款 利息 在基 金募 集期结 束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ；
25、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议；
26、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ；
27、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
四、基金管理人的承 诺
1 、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《中 华人 民共 和国 证 券法 》的 行为 ，并 承诺 建 立健全 内
部控制 制度 ，采 取有 效措 施，防 止违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》 行为 的发 生；
2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 基金 法》 的行 为， 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 ，7
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ：
（1 ） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2 ） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产；
（3 ） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益；
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5 ） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6 ） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相
关的交 易活 动；
（7 ） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8 ） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。
3 、 基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 ， 并承 诺建 立健 全内部 控制 制度 ， 采取 有效 措施，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生；
4 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业 操守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责；
5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。
五、基金经理承诺
1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ，本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大
利益；
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者牟 取利益 ；
3 、不 泄露 在任 职期 间 知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ，尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ，或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ；
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。
六、基金管理人的内 部控 制制度
1 、内 部控 制制 度概 述
为保障 公司 及其 所开 展的 资产管 理业 务规 范运 作， 有效防 范 、 规 避和化 解各 类风险 ， 最
大限度 地保 护利 益相 关者 及公司 的合 法权 益， 本基 金管理 人建 立了 科学 合理 、 控 制严 密、 运
行高效 的内 部控 制制 度。
内部控 制制 度是 对公 司章 程规定 的内 控原 则的 细化 和展开 ， 是公 司各 项基 本管 理制度 的
纲要和 总揽， 贯穿公 司 运 营的所 有环节 ，其内 容包 括公司 内控目 标、内 控原 则、控 制环境 、
内控措 施等 。
2 、内 部控 制目 标
（1 ） 确保 公司 经营 运作 严 格遵守 国家 有关 法律 、 法 规和行 业监 管规 则 ，自 觉 形成守 法
经营、 规范 运作 的经 营思 想和经 营理 念。
（2 ） 防范 和化 解经 营风 险 ， 提高 经营 管理 效益 ， 实 现 公司资 产管 理业 务的 持续 、 稳定 、8
健康发 展。
（3 ） 建立 行之 有效 的风 险 控制系 统 ，保 障公 司资 产 及客户 资产 的安 全完 整 ， 维护公 司
股东的 合法 权益 ，并 最大 限度地 保护 投资 人的 合法 权益。
（4 ） 确保 公司 业务 记录 、 财务信 息和 其它 信息 真实 、准确 、完 整、 及时 。
（5 ） 保证 公司 内部 规 章 制 度的贯 彻执 行， 提高 公司 经营效 益。
3 、内 部控 制原 则
（1 ） 健全 性原 则。 内部 控 制机制 应当 做到 事前 、事 中、 事后 控制 相统 一； 覆 盖公司 各
个部门 和各 级岗 位， 渗透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。
（2 ） 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 部控 制程 序 ， 维护内 控
制度的 有效 执行 。
（3 ） 独立 性原 则。 公司 各 部门和 岗位 职责 应当 保持 相对独 立 ，公 司对 受托 资 产、 自有
资产、 其他资 产的管 理运 作必须 分离； 公司设 立合 规风控 部，承 担内部 控制 监督检 查职能 ，
对各部 门、 岗位 进行 流程 监控和 风险 管理 。
（4 ） 相互 制约 原则 。内 部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 ；前 台 业务运 作
与后台 管理 支持 适当 分离 。
（5 ） 成本 效益 原则 。公 司 内部控 制与 公司 业务 范围 、经 营规 模、 风险 状况 相 适应 ，运
用科学 化的 经营 管理 方法 ，以合 理的 成本 实现 内部 控制目 标。
4 、控 制环 境
内部控 制环 境主 要包 括公 司所有 权结 构 、 经营 理念 与风险 意识 、 治理结 构 、 组织架 构与
决策程 序、 内部 控制 体系 、员工 的诚 信和 道德 价值 观、人 力资 源政 策等 。
5 、内 控措 施
公司建 立科 学严 密的 风险 控制评 估体 系， 通过 定期 与不定 期风 险评 估， 对公 司内外 部风
险进行 识别 、 评估和 分析 ， 发 现风 险来 源和类 型 ， 针对不 同的 风险 由相 关部 门提出 相应 的风
险控制 方案 ，及 时防 范和 化解风 险。
控制活 动主 要包 括： 授权 控制、 内幕 交易 控制 、关 联交易 控制 和法 律风 险控 制等。
内部控 制的 主要 内容 包括 ： 市场 开发 业务 控制 、 投 资管理 业务 控制 、 信 息披 露控制 、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 和人 力资 源控 制等 。
9
第 二部分
基金托管人
一、基金托管人基本 情况
（一） 基金 托管 人概 况
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ）
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：彭 纯
住
所：中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中路188 号
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中路188 号
邮政编 码：200120
注册时 间：1987 年3 月30 日
注册资 本：742.62亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ：陆 志俊
电
话：95559
交通银 行始 建于1908 年 ， 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一 ， 也 是近 代中 国的 发钞 行之一 。
1987 年重新 组建后的 交通银 行正式对 外营业 ，成为中 国第一家 全国性 的国有股 份制商业 银
行， 总部 设在 上海 。2005 年6 月 交通 银行 在香 港联 合 交易所 挂牌 上市 ，2007 年5 月在 上海 证
券 交易所挂 牌上市 。根据2017 年英 国《银行 家》杂志 发布的全 球千家 大银行报 告，交通 银
行一级资 本位列 第11 位， 较上年上 升2 位 ；根据2017 年美国 《财富 》杂志 发布 的世界500 强
公司排 行榜 ，交 通银 行营 业收入 位列 第171位。
截至2018 年3 月31 日 ， 交 通银行 资产 总额 为人 民币92667.97 亿 元。2018 年1-3 月， 交通
银行实 现净 利润( 归属 于母 公司股 东) 人 民币200.91 亿 元。
交通银行 总行 设资产 托管 业务中心 （下 文简称 “托 管中心” ） 。现有 员工 具有 多年基金 、
证券和 银行 的从 业经 验， 具备基 金从 业资 格， 以及 经济师 、 会 计师 、 工 程师 和律师 等中 高级
专业技 术职称 ，员工 的学 历层次 较高， 专业分 布合 理，职 业技能 优良， 职业 道德素 质过硬 ，
是一支 诚实 勤勉 、积 极进 取、开 拓创 新、 奋发 向上 的资产 托管 从业 人员 队伍 。
（二） 主要 人员 情况
彭纯先 生， 董事 长、 执行 董事， 高级 会计 师。
彭 先生2018 年2 月起 任本行 董事长、 执行董事 。2013 年11 月起 任本行执 行董事 。2013
年11 月至2018 年2 月任本行副董事长、执行董事 ，2013 年10 月至2018 年1 月 任 本 行 行 长 ；
2010 年4 月至2013 年9 月 任 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司
执行董 事 、总 经理 ；2005 年8月至2010 年4 月 任本 行 执行董 事 、副 行长 ；2004 年9月至2005
年8 月任 本 行副 行长 ；2004 年6 月至2004 年9 月任 本行 董 事、 行长 助 理；2001 年9 月至2004
年6 月 任本 行行 长助 理； 1994年至2001 年 历任 本行 乌 鲁木齐 分行 副行 长 、 行 长 ， 南 宁分 行行10
长，广 州分 行行 长。 彭先 生1986 年 于中 国人 民银 行 研究生 部获 经济 学硕 士学 位。
袁庆伟 女士 ，资 产托 管业 务中心 总裁 ，高 级经 济师 。
袁女士2015 年8 月 起任 本 行资产 托管 业务 中心 总裁 ； 2007 年12 月至2015 年8 月， 历任 本
行资产 托管 部总 经理 助理 、副 总经 理， 本行 资产 托 管业务 中心 副总 裁 ；1999 年12 月至2007
年12月 ，历 任本 行 乌鲁 木齐 分 行财 务会 计部 副科 长、 科 长、 处长 助理 、副 处长 ， 会计 结算
部高级经理。 袁女士1992 年毕业于中国 石油大学 计 算机科学系， 获得学士 学 位，2005 年于
新疆财 经学 院获 硕士 学位 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2018 年3 月31 日 ，交 通银行 共托 管证 券投 资基 金350 只 。此 外， 交通 银行 还托管 了
基金公 司特定 客户资 产管 理计划 、证券 公司客 户资 产管理 计划、 银行理 财产 品、信 托计划 、
私募投 资基 金、 保险 资金 、 全国 社保 基金 、 养 老保 障管理 基金 、 企 业年 金基 金、QFII 证 券投
资资产 、RQFII 证 券投 资资 产、QDII 证券 投资 资产 和QDLP 资 金等 产品 。
二、基金托管人的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
交通银 行严 格遵 守国 家法 律法规 、 行业 规章及 行内 相关管 理规 定 ， 加强 内部 管理 ， 保 证
托管中 心业 务规 章的 健全 和各项 规章 的贯 彻执 行， 通过对 各种 风险 的梳 理、 评估、 监控 ， 有
效地实 现对 各项 业务 风险 的管控 ，确 保业 务稳 健运 行，保 护基 金持 有人 的合 法权益 。
（二） 内部 控制 原则
1 、 合 法 性原 则 ：托 管 中心 制 定 的各 项 制度 符 合国家 法 律 法规 及 监管 机 构的监 管 要 求，
并贯穿 于托 管业 务经 营管 理活动 的始 终。
2 、全 面性 原则 ： 托管 中心 建立各 二级 部自 我监 控和 风险合 规部 风险 管控 的内 部控制 机
制， 覆 盖各项 业务、 各个 部门和 各级 人员， 并渗 透 到决策、 执行 、 监督 、 反 馈等各 个经 营环
节，建 立全 面的 风险 管理 监督机 制。
3 、独 立性 原则 ：托 管中 心 独立负 责受 托基 金资 产的 保管 ，保 证基 金资 产与 交 通银行 的
自有资 产相 互独 立， 对不 同的受 托基 金资 产分 别设 置账户 ，独 立核 算， 分账 管理。
4 、制 衡性 原则 ：托 管中 心 贯彻适 当授 权 、相 互制 约 的原则 ， 从组 织结 构的 设 置上确 保
各二级 部和 各岗 位权 责分 明、 相互 牵制 ， 并通 过有 效 的相互 制衡 措施 消除 内部 控制中 的盲 点 。
5 、有 效性 原则 ：托 管中 心 在岗位 、 业务 二级 部和 风 险合规 部三 级内 控管 理模 式的基 础
上，形 成科学 合理的 内部 控制决 策机制 、执行 机制 和监督 机制， 通过行 之有 效的控 制流程 、
控制措 施， 建立 合理 的内 控程序 ，保 障内 控管 理的 有效执 行。
6 、效 益性 原则 ：托 管中 心 内部控 制与 基金 托管 规模 、业 务范 围和 业务 运作 环 节的风 险
控制要 求相 适应 ，尽 量降 低经营 运作 成本 ，以 合理 的控制 成本 实现 最佳 的内 部控制 目标 。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《中华 人民 共和 国商 业银 行法》 等法 律法 规， 托管 中心制 定了11
一整套 严密 、 高效 的证 券投 资基金 托管 管理 规章 制度 ， 确保基 金托 管业 务运 行的 规范 、 安 全、
高 效 ， 包 括《 交 通银 行 资产 托 管 业 务管 理 办法 》 、 《交 通 银 行 资产 托 管业 务 风险 管 理 办 法 》 、
《交通 银行 资产 托管 业务 系统建 设管 理办 法》 、 《交 通银行 资产 托管 部信 息披 露制度 》 、 《 交通
银行资 产托 管业 务商 业秘 密管理 规定 》 、 《 交通 银行 资产托 管业 务从 业人 员行 为规范 》 、 《 交通
银行资 产托 管业 务档 案管 理暂行 办法 》 等 ， 并 根据 市 场变化 和基 金业 务的 发展 不断加 以完 善。
做到业 务分 工合 理， 技术 系统规 范管 理， 业务 管理 制度化 ， 核 心作 业区 实行 封闭管 理， 有关
信息披 露由 专人 负责 。
托管中 心通 过对 基金 托管 业务各 环节 的事 前指 导 、 事 中风控 和事 后检 查措 施实 现全流 程 、
全链条 的风 险控 制管 理 ， 聘 请国际 著名 会计 师事 务所 对基金 托管 业务 运行 进行 国际标 准的 内
部控制 评审 。
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序
交通银 行作 为基 金托 管 人 ， 根 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理
办法》 和有 关证 券法 规的 规定， 对基 金的 投资 对象 、 基金 资产 的投 资组 合比 例、 基 金资 产的
核算 、 基 金资 产净 值的 计算 、 基 金管 理人 报酬 的计 提和 支付 、 基 金托 管人 报酬 的计 提和支 付、
基金的 申购 资金 的到 账与 赎回资 金的 划付 、 基 金收 益分配 等行 为的 合法 性、 合规性 进行 监督
和核查 。
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 发 现基 金管 理人有 违反 《证 券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 证券 法规 和 《 基金 合同》 的行 为， 及时 通知 基金管 理人 予以
纠正 ， 基 金管 理人 收到 通知 后及时 核对 确认 并进 行 调 整。 交通 银行 有权 对通 知事 项进行 复查 ，
督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 交通 银行 通知 的违规 事项 未能 及时 纠正 的， 交 通银 行有
权报告 中国 证监 会。
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 发现基 金管 理人 有重 大违 规行为 ， 有权 立即 报告 中国 证监会 ，
同时通 知基 金管 理人 限期 纠正。
四、其他事项
最近一 年内 交通 银行 及其 负责资 产托 管业 务的 高级 管理人 员无 重大 违法 违规 行为 ， 未 受
到中国 人民 银行 、 中 国证 监会 、 中 国银 保监会 及其 他有关 机关 的处 罚。 负责 基金托 管业 务 的
高级管 理人 员在 基金 管理 公司无 兼职 的情 况。
12
第 三部分
相关服务机构
一、基金份额发 售机构
1 、直 销机 构
名称： 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
住所：
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区东 方 路18 号 21 层
办公地 址: 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区东 方 路18 号 21 层
法定代 表人: 崔春
电话： （025 ）83387046
传真：
（025 ）83387074
联系人 ： 孙晶晶
2 、代 销机 构
1 ）华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号
法定代 表人 ：周 易
客服电 话：95597
网址：www.htsc.com
2 ）中 信建 投证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：95587
网址：www.csc108.com
3 ）中 国银 河证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
法定代 表人 ：陈 共炎
客服电 话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn/
4 ）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路188 号
法定代 表人 ：彭 纯
客服电 话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/ 13
5 ）珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn/
6 ）泰 诚财 富基 金销 售（ 大 连）有 限公 司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
法定代 表人 ：林 卓
客服电 话：4006411999
公司网 址：www.taichengcaifu.com
7 ）上 海好 买基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路1118 号9 楼902 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 址：https://www.howbuy.com/
8 ）北 京唐 鼎耀 华投 资咨 询 有限公 司
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号2 栋
法定代 表人 ：张 冠宇
客服电 话：4008199868
公司网 址：http://www.tdyhfund.com/
9 ）上 海天 天基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 二层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：95021
网址：http://fund.eastmoney.com/
10 ）北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼22 层2603-06
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院 A 座
法定代 表人 ：江 卉
客服电 话：400 098 8511
网址：http://kenterui.jd.com/
11 ）上 海陆 金所 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 09 单元 14
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元
法定代 表人 ：胡 学勤
客服电 话：4008219031
网址：www.lufunds.com
12 ）凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售 有限 公司
注册地 址： 宁夏 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层 1402
办公地 址： 宁夏 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层
法定代 表人 ：程 刚
客服电 话：4008105919
网址：www.fengfd.com
13 ）深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园 路 Halo 广场 4 楼
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
网址：https://www.zlfund.cn/
14 ）上 海联 泰资 产管 理有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座3 层
法定代 表人 ：燕 斌
客服电 话：400-166-6788
网址：http://www.66zichan.com/
15 ）北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号 院望 京 SOHO 塔 3A 座19 层
法定代 表人 ：钟 斐斐
客服电 话：4000-618-518
网址：https://danjuanapp.com/
16 ）奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）有限 公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室
法定代 表人 ：TEO WEE HOWE
客服电 话：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn/ 15
17 ）上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号陆 家嘴 金 融服务 广场 二 期 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/
18 ）上 海挖 财基 金销 售有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路799 号5 层01、02 、03 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南 路 799 号 3 号楼 5 层
法定代 表人 ：冷 飞
客服电 话：021-50810673
网址：http://www.wacai.com/
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售 本基 金， 并 及时
公告。
二、登记机构
名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号21 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 东方 路 18 号21 层
法定代 表人 ：崔春
电话： （021 ）28972112
传真： （021 ）28972120
联系人 ： 朱鸣
三、出具法律意见书 的律 师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
联系人 ：丁媛
经办律 师： 黎明 、丁 媛
四、审计基金财产的 会计 师事务所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
住所： 中国 北京 东长 安 街1 号东 方广 场毕 马威 大楼8 层 16
办公地 址： 中国 北京 东长 安街 1 号东 方广 场毕 马威 大楼 8 层
执行事 务合 伙人 ： 王 国蓓
联系电 话： （010 ）85085000
传真： （010 ）85185111
联系人 ：张楠
经办注 册会 计师 ： 王 国蓓 张楠 17
第四部分
基金的简介
基金名 称： 华泰 紫金 中证 红利低 波动 指数 型发 起式 证券投 资基 金
基金类 型： 契约 开放 型
第 五部分
基金的投资
一、投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
二、投资范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非成 份股（ 包括 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 、上 市的股 票） 、 债
券、 债 券回 购、 资产 支持 证券、 权证 、 股 指期 货、 货币市 场工 具及 中国 证监 会允许 基金 投资
的其他 金融 工具 ，但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的投 资组 合比例 为： 本基金投 资于 股票资 产的 比例不低 于基 金资产 的 90% ，本基
金投资于 标的 指数成 份股 、备选成 份股 的比例 不低 于 非现金 基金 资产 的 80% ，每个交 易日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 基 金保留 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
三、标的指数
中证红 利低 波动 指数
四、投资策略
本基金 为采 用完 全复 制标 的指数 的方 法， 进行 被动 指数化 投资 。 按 照成 份股 在标的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效 果可能 带来影 响时 ，或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
在正常 市场 情况 下 ， 本 基金 力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之 间 的日 均跟 踪偏 离度的 绝
对值不 超过 0.2% ， 年跟 踪 误差不 超过 2% 。 如因 指 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、 跟踪 误差 进一
步扩大 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行18
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟 踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
本基金 可投 资债 券 。 债 券投 资的主 要目 的是 保证 基金 资产的 流动 性 ， 有 效利 用基 金资产 。
本基金 将投 资于 流动 性较 好的国 债等 债券 ， 保证 基金 资产流 动性 ， 提高 基金 资产 的投资 收益 。
本基金 将根 据宏 观经 济形 势、 货币 政策 、 证 券市 场 变化等 分析 判断 未来 利率 变化 ， 结 合债 券
定价技 术， 进行 个券 选择 。
本基金 可投 资资 产支 持证 券。 资产 支持 证券投 资主 要从信 用风 险 、 流动 性 、 收益率 几方
面来考 虑，采 用自下 而上 的项目 精选策 略，以 资产 支持证 券的优 先级或 次优 级为投 资标的 ，
精选违 约或 逾期 风险 可控 、 收益 率较 高的 资产 支持 证券项 目。 根据 不同 资产 支持证 券的 基础
资产采 取适 度分 散的 地区 配置策 略和 行业 配置 策略 ， 在有效 分散 风险 的前 提下 为投资 人谋 求
较高的 投资 组合 回报 率。 资产支 持证 券的 信用 风险 分析采 取内 外结 合的 方法 ， 以基 金管 理人
的内部 信用 风险 评估 为主 ， 并结 合外 部信 用评 级机 构的分 析报 告， 最终 得出 对每个 资产 支持
证券项 目的 总体 风险 判断 。 另 外， 鉴于 资 产 支持 证 券的流 动性 较差 ， 本 基金 更倾向 于久 期较
短的品 种， 即使 持有 到期 压力也 不会 太大 。
本基金 可投 资权 证。 权证 投资将 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 结 合权 证定价 模型
寻求其 合理 估值 水平 ， 并 积极利 用正 股和 权证 之间 的不同 组合 来套 取无 风险 收益。 本基 金管
理人将 充分 考虑 权证 资产 的收益 性、 流动 性及 风险 性 特征, 通 过资 产配 置、 品 种 与类属 选择 ，
谨慎进 行投 资， 追求 较稳 定的当 期收 益。
五、投资限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1 ） 本基 金投 资于 股票 资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 90% ，投 资于 标的 指数 成份股 、
备选成 份股 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 80% ；
（2 ） 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保证 现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 其 中现金 不包 括
结算备 付金 、存 出保 证金 及应收 申购 款等 ；
（3 ） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（4 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％；
（6 ） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净
值的 10 ％；
（7 ） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（8 ） 本基 金持 有的 同一 （ 指同一 信用 级别 ） 资产 支 持证券 的比 例 ，不 得超 过 该资产 支19
持证券 规模 的 10 ％；
（9 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的 资产 支持 证券 。 基金 持
有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ， 应在 评级 报告发 布之 日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出；
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（12 ）本 基金 进入 全 国银行 间 同业 市场 进 行债 券回购 的 资金 余额 不 得超 过基金 资 产净
值的 40% ； 本基 金在 全国 银行间 同业 市场 中的 债券 回购最 长期 限为 1 年 ，债 券回购 到期 后
不得展 期；
（13 ）本 基金 在任 何 交易日 日 终， 持有 的 买入 股指期 货 合约 价值 ， 不得 超过基 金 资产
净值的 10% ； 在任 何交易 日日终， 持有 的买入 股指 期货合约 价值 与有价 证券 之和，不 得超
过 基金 资产 净值 的 100% ， 其中， 有价 证券 指股 票 、 债券 （ 不包 含到 期日 在 一年以 内的 政府
债券） 、 权证、 资产 支持证券 、买 入返售 金融资 产（ 不含质 押式回 购）等 ；在 任何交 易日日
终，持有 的卖 出股指 期货 合约价值 不得 超过基 金持 有的股票 总市 值的 20% ； 在任何交 易日
内交易 （不 包括 平仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ；
（14 ）本 基金 的基 金总 资 产不得 超过 基金 净资 产 的 140% ；
（15 ） 本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 本基 金资 产净 值的 15% 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 本基 金不
符合该 比例 限制 的， 基金 管理人 不得 主动 新增 流动 性受限 资产 的投 资；
（16 ）本 基金 与私 募 类证券 资 管产 品及 中 国证 监会认 定 的其 他主 体 为交 易对手 开 展逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致；
（17 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他投 资限 制。
除 上述第 （2 ） 、 （10） 、 （15 ） 、 （16 ） 项外 ， 因证 券/ 期 货市场 波动、 证券发 行人 合并 、
基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金
管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ， 但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规另 有
规定的 ，从 其规 定。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 调整 后的 规定执 行。
2 、禁 止行 为 20
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1 ） 承销 证券 ；
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5 ） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7 ） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与 其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利
益冲突 ， 建立 健全内 部审 批机制 和评 估机 制， 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须 事
先得到 基金 托管 人的 同意 ， 并按 法律 法规 予以 披露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会
审议， 并经 过三 分之 二以 上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年对关 联交 易事
项进行 审查 。
法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 禁止 性规 定， 如适用 于本 基金 ， 则 本基 金投资 不 再
受相关 限制 。
六、业绩比较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证红 利低 波动 指数 收益 率 。
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 证券 市场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人
合法权 益的 原则 ， 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与
业绩比 较基 准 。 若标 的指 数、 业绩 比较 基准变 更对 基金投 资无 实质 性影 响 （ 包括但 不限 于 编
制机构 变更、 指数更 名等） ，则无 需召开 基金份 额持 有人大 会，基 金管理 人可 在取得 基金托
管人同 意后 变更 标的 指数 和业绩 比较 基准 ，报 中国 证监会 备案 并及 时公 告 。
七、风险收益特征
本基金 属股 票 型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合 型 基金 、 债 券 型 基金 与货币 市场 基金 。 本 基
金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场
相似的 风险 收益 特征 。
八、基金投资组合报 告
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 21
基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年3 月 31 日（ 未经审 计） 。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
112,598,923.08 91.33
其中： 股票
112,598,923.08 91.33
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
4,000,800.00 3.25
其中： 债券
4,000,800.00 3.25
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,290,741.70 5.10
- - - -
8
其他资 产
391,021.63 0.32
9
合计
123,281,486.41 100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票 投资组合
2.1 报告 期末 （指 数投 资） 按行业 分类 的股 票投 资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
3,137,616.00 2.57
C
制造业
43,180,752.91 35.40
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业
9,176,130.18 7.52
E
建筑业
1,990,934.00 1.63
F
批发和 零售 业
5,132,670.40 4.21
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
14,043,412.40 11.51
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J
金融业
12,272,539.00 10.06
K
房地产 业
18,510,863.19 15.17
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 22
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
1,541,408.00 1.26
S
综合
- -
合计
108,986,326.08 89.34
2.2 报告 期末 （积 极投 资 ）按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业
- -
J
金融业
3,612,597.00 2.96
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,612,597.00 2.96
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 前十名股票投资明细
3.1 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600104 上汽集 团 157,799 5,366,743.99 4.40
2 000002 万 科Ａ 121,559 4,046,699.11 3.32
3 600741 华域汽 车 161,600 3,915,568.00 3.21
4 600398 海澜之 家 322,800 3,708,972.00 3.04
5 600383 金地集 团 290,888 3,391,754.08 2.78
6 600900 长江电 力 202,000 3,236,040.00 2.65
7 600036 招商银 行 110,400 3,211,536.00 2.63
8 600028 中国石 化 484,200 3,137,616.00 2.57
9 600859 王府井 140,900 2,843,362.00 2.33
10 601166 兴业银 行 169,500 2,828,955.00 2.32
3.2 积 极投 资按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名股 票投 资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比23
例（％ ）
1 601398 工商银 行 275,000 1,674,750.00 1.37
2 601336 新华保 险 22,100 1,017,042.00 0.83
3 601288 农业银 行 235,500 920,805.00 0.75
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
4,000,800.00 3.28
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,000,800.00 3.28
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 前五名债券明细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 019563 17 国债 09 40,000 4,000,800.00 3.28
6. 按公允价值占基金资 产净 值比例大小排序的前 十名 资产支持证券投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.
报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
11. 投资组合报告附注
11.1 本报 告期 内未 发现 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 被监 管部 门立 案调 查， 未
发现在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚。
24
11.2 基金 投资 的前 十名 股 票，均 为基 金合 同规 定备 选股票 库之 内的 股票 。
11.3 其他 资产 构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
126,002.30
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
125,358.95
5
应收申 购款
139,660.38
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
391,021.63
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
11.5.1 期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未持 有流通 受限 的股 票。
11.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未持 有流通 受限 的股 票。
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
25
第 六部分
基金的业绩
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低 收 益。 基 金 的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
本基金 合同 生效 日 2017 年12 月1 日， 基金 业绩 数 据截 至 2018 年3 月31 日。
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值收
益率（1）
份额净 值收 益
率标准 差（2）
业绩比 较基 准收
益率（3）
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
（4）
(1)－(3) (2)－(4)
2017.12.1-2018.3.31 -2.0498% 0.5578% -2.2281% 1.0275% 0.1783% -0.4696%
图示自基金合同生 效以来 基金份额净值的变 动情况 ，并与同期业绩比 较基准 的变动的
比较
注： 本基 金的 基金合 同生 效日期 为 2017 年 12 月 1 日， 基金 合同 生效日 至本 报告期 末 ， 本 基
金运作 未 满1 年。
26
第 七部分
基金费用与税 收
一、基金费用的种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、标 的指 数许可 使 用费 ；
4 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金的 证券/期货 交 易 费用；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金的 账户 开户 及维 护 费用；
9 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
10、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.8% ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 按照指 定账 户路 径于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方 法如下 ：
H ＝E ×0.1% ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 按照指 定账 户路 径于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
3 、标 的指 数许可 使 用费
本基金 《基 金合 同》 生 效后 的标的 指数 许可 使用 费按 照基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司
签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 从基 金财 产中 支付 。 标的指 数许 可使 用费 按前 一日的 基金 资
产净值 的 0.02% 的 年费 率 计提， 计算 方法 如下 ： 27
H=E ×0.02% ÷ 当年 天数
以上计 算公 式中 ：
H 为 每日 应付 的标的 指 数 许可使 用费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
标的指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季度 人民 币 1 万元， 若计 费期 间不 足一 季度的 ，
则根据 实际 天数 按比 例计 算该计 费期 间的 收取 下限 。
标的指 数许 可使 用费 从 《 基金合 同》 生效 日开 始每 日计 提 ， 按 季支 付。 由基 金管理 人向
基金托 管人 发送 标的 指数 许可使用 费 划付 指令 ， 经基 金托管 人复 核后 从基 金财 产中一 次性 支
付，若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延 。
如果标的指数供应商 根据 相应指数使用许可协 议变 更上述标的指数许可 使用 费费率和
计费方 式， 本基 金将 采用 调整后 的方 法或 费率 计算 标的指 数许 可使 用费 。 基 金管理 人应 及时
按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 进 行 公告 。
上述“ 一、 基 金费 用的 种类 ” 中第 4-10 项费 用， 根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用， 由基 金托 管人 根据 基金 管理人 指令 并参 照行 业惯 例 从基 金财 产
中支付 。
三、不列入基金费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、费用调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 按照 基金 发展情 况， 并根 据法 律法 规规定 和基
金合同 约定 ，在 履行 相关 手续后 ，调 整管 理费 率、 托管费 率等 相关 费率 。
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 介上 公告。
五、基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
28
第 八部分
招募说明书更 新部分的说明
根据《证 券投 资基金 信息 披露管理 办法》 、以及 《证 券投资基 金信 息披露 内容 与格式 准
则第 5 号 〈招 募说 明书 的 内容与 格式 〉 》 等法 律法 规 的要求 ，我 公司 已对 《 华 泰紫金 中证 红
利低波 动指 数型 发起 式证 券投资 基金 招募 说明 书 》 进行了 如下 更新 ：
1 、 “ 重要 提示 ” 中 更新 了 基金合 同生 效时 间、 招募 说明书 内容 截止 日 期 及有 关财务 数据
截止日 期。
2 、“ 二 、注释 ” 中调整 “银 行业监 督管 理机 构”的 释 义。
3 、 “三 、基 金管 理人 ” 更 新管理 人相 关信 息。
4 、 “四 、基 金托 管人 ” 更 新托管 人相 关信 息。
5 、 “五 、相 关服 务机 构” 更新销 售机 构相 关信 息。
6 、 “六 、 基金 份额 的 发售 ” 中删 除了募 集期 限、 募 集对象 、 发售 方式 等不 适 用信息， 增
加了本 基金 的募 集情 况。
7 、 “七、 基金合 同的 生效 ”中删除 了基金 备案 条件 、 基金合 同不 能生效 时的 处理方式 ，
增加了 基金 合同 生效 日期 的相关 内容 。
8 、 “八 、基 金份 额的 申购 、赎回 ”中 增加 了本 基金 开放申 购、 赎回 的日 期。
9 、 “九 、 基 金的 投资 ”中 新增了 投资 组合 报告 一节 ，内容 更新 至 2018 年 3 月 31 日。
10 、新 增一 章“ 十 、 基金 的业绩 ” ， 内容 更新 至 2018 年 3 月 31 日。
11、 “ 二十 二 、 其他 应披 露 事项” 中对 本报 告期 内的 应披露 事项 予以 更 新 。
