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上投摩根天添宝货币市场基金
招募说明书 （更新）摘要
基金合同生效：2014年11月25日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示：
1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书；基金的过往业
绩并不预示其未来表现。
2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查
阅基金合同。
3. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
4. 本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年5月24日，基金投资组合及基金业绩的
数据截止日为2018年3月31日。
二零一八年七月一、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
法定代表人：陈兵
总经理：章硕麟
成立日期：2004年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年
5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股
权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司
67％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。
2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，
并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千
万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局
完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务
部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管
理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事：Jed Laskowitz
政治学士学位和法学博士学位。
曾任资产管理多资产解决方案联席总监、资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产及财富管理智能解决方案行政总裁、摩根资产及财富管理营运及投资委
员会成员、资产管理营运委员会成员、财富管理营运委员会成员。
董事： Michael I. Falcon
金融学学士学位。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理亚太区行政总裁、资产管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成
员、集团资产管理亚太区营运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁、
上海国际信托有限公司党委书记。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副
行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：丁蔚
硕士研究生。曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银
行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有
限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加
里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席： 赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职
务。
现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金
（QDII）。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，
尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有
限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司
行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研
究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行
部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、
个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
邹树波先生，督察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限
公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5．本基金基金经理
孟晨波女士，经济学学士。拥有20年证券投资研究从业经历，历任荷兰银行上海分行
资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席
董事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理
有限公司，先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监，2009年9月起任上投摩根货
币市场基金基金经理，自2014年8月起同时任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，
自2014年11月起担任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理，2014年11月至2017年
8月担任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理。
鞠婷女士，1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师，
2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自2014年10月起加入上投
摩根基金管理有限公司，担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职，自2015年7月起
担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈
货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理为王亚南先生，任职日期为2014年11月25日至2015年12月11日。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟
晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张军，投资董事；黄
栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于
2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅
3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上
年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货
币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太
区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》
“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集
团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球
第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营
处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余
人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、
信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其
拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部
并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管
理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，
中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托
管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中
国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、
《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——
QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。三、相关服务机构
一、基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(2) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566
法定代表人：陈四清
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：彭纯
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(5) 平安银行股份有限公司注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务统一咨询电话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(6) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）
法定代表人： 詹露阳
客服电话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
(7) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：李一梅
客户服务电话：400-817-5666
传真：010-88066552
(8) 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
(9) 嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人： 赵学军
客服电话：400-021-8850
网站：www.harvestwm.cn
(10) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(11) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。
二、基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 四、基金概况
基金名称：上投摩根天添宝货币市场基金
基金类别：货币市场基金
运作方式：契约型开放式
五、基金份额的申购、赎回和转换
1、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。但为确保基金平稳工作，避免诱发系
统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：
（1）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时。
（2）本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的，且投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
出现上述任一情形时，本基金应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金
总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
2、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机
构。
六、基金的投资
一、投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定
回报。二、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括（1）现金；（2）期限
在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期
限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类资产进行
合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的
投资收益。
1、利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要因素，所以利率预期策略是本基金的基本策略。通
过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的
综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。
当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种增持
剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平
均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。
2、收益率曲线策略
收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内
获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将根据收益
率曲线形状变化的预期，确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形
策略等，在不同期限资产间进行动态调整。
3、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等
投资品种之间的配置比例。本基金将主要依据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性
和当时的利率环境，决定不同类属资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益
性利差，确定不同期限类别品种的具体资产配置比例。
4、个券选择策略
在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，
选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。本基金将优先选择央票、短期国债等高信
用等级的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级等级较高的企业债、短期融资券等
信用类债券，本基金也可以进行投资。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。该
策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购买收益率较高债券品
种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。
6、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短
期利率异常差异，债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的
前提下，适当参与市场的套利，以期提高基金收益。
7、现金流管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、
季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，
并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体
变现能力。
四、投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券、可交换债券；
（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4）信用等级低于AAA级的企业债券, 主体信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融
企业债务融资工具；
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。法律法规或监管部门取消
上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述限制，但需提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期
不得超过240天；
(2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
(3)根据本基金基金份额持有人的集中度，对上述投资组合实施如下调整：
当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过60 天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于30%；
当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过90 天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；
(4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的10%；
(5) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投
资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有
基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超
过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产
净值的比例合计不得超过5%；
(6) 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除
外；
(7)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金
持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各
类资产支持证券合计规模的10%；
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(9)除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；
(10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(14) 本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过2%；
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经
基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项
履行信息披露程序；
(15)基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同
业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；
(16)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
因基金规模、市场变化或基金份额持有人赎回导致本基金投资组合不符合以上除第
（1）、（8）、（12）、（13）条以外的比例限制的，基金管理人应在10个交易日内进行
调整，以达到上述标准。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
3、本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行
持续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，如果对发行人同时有两
家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进
行独立判断与认定。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评
级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。5、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受
相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
6、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲
突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取
的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金
为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动
性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时，本基金将根
据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的
变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。
六、风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
七、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算
1、平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算公式
平均剩余期限（天）的计算公式如下：
负债＋债券正回购 投资于金融工具产生的 资产 投资于金融工具产生的
剩余期限 剩余期限＋债券正回购 负债 投资于金融工具产生的 剩余期限－ 资产 投资于金融工具产生的
?
? ? ? ? ?
平均剩余存续期限（天）的计算公式如下：
负债＋债券正回购 投资于金融工具产生的 资产 投资于金融工具产生的
剩余存续期限 回购 剩余存续期限＋债券正 负债 投资于金融工具产生的 剩余存续期限－ 资产 投资于金融工具产生的
?
? ? ? ? ?
其中：投资于金融工具产生的资产包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、逆
回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企
业债务融资工具、资产支持证券；买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本
包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天；
证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；
（2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实
际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期
限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限
和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
（3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计
算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
（4）回购（包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算。
（5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际
剩余天数计算。
（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期
限。
（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算。
（8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。
八、基金的评级
基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级，而遵守严格的货币基金
国际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险，保护基金份额持有人的权利。
九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定，在履行适当程序后，进行融
资、融券和转融通。
十一、基金的投资组合报告
11.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资
159,533,236.12 19.98
其中：债券
159,533,236.12 19.98
资产支持证券
- -2
买入返售金融资产
212,417,530.02 26.60
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
412,458,122.04 51.65
4
其他资产
14,110,823.23 1.77
5
合计
798,519,711.41 100.00
11.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.73
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
报告期末债券回购融资余额
- -
2
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
11.3 基金投资组合平均剩余期限
11.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
11.3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。11.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1
30天以内
45.60 1.40
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2
30天（含）—60天
46.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3
60天（含）—90天
6.33 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4
90天（含）—120天
2.54 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
- -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
100.82 1.40
11.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
11.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
69,952,796.71 8.89其中：政策性金融债
69,952,796.71 8.89
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
89,580,439.41 11.38
8
其他
- -
9
合计
159,533,236.12 20.27
10
剩余存续期超过397天的浮动利
率债券
- -
11.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 111803020
18农业银行
CD020
500,000.00 49,770,076.22 6.32
2 170408
17农发08
200,000.00 19,993,214.50 2.54
3 111707258
17招商银行
CD258
200,000.00 19,967,772.10 2.54
4 150418
15农发18
200,000.00 19,966,265.50 2.54
5 111808054
18中信银行
CD054
200,000.00 19,842,591.09 2.52
6 150207
15国开07
100,000.00 10,000,315.65 1.27
7 150414
15农发14
100,000.00 9,998,531.07 1.27
8 170306
17进出06
100,000.00 9,994,469.99 1.27
11.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值
0.0222%
报告期内偏离度的最低值
0.0057%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0122%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.9投资组合报告附注
11.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金
不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
11.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
9,018,247.94
3
应收利息
5,013,156.93
4
应收申购款
79,418.36
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-8
合计
14,110,823.23
11.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上投摩根天添宝货币A类:
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
基金成立日—
2014/12/31
0.4413% 0.0026% 0.1368% 0.0000% 0.3044% 0.0026%
2015/01/01-2015/12/31 2.5872% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.2372% 0.0067%
2016/01/01-2016/12/31 1.6147% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.2610% 0.0015%
2017/01/01-2017/12/31 3.6509% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.3009% 0.0008%
2018/01/01-2018/03/31 0.9714% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.6385% 0.0008%
2、上投摩根天添宝货币B类:
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
基金成立日—
2014/12/31
0.4651% 0.0027% 0.1368% 0.0000% 0.3282% 0.0027%
2015/01/01-2015/12/31 2.8359% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.4859% 0.0067%2016/01/01-2016/12/31 1.8595% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.5058% 0.0015%
2017/01/01-2017/12/31 3.8994% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.5494% 0.0008%
2018/01/01-2018/03/31 1.0313% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.6984% 0.0007%
注：本基金收益分配按日结转份额。
八、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人
协商解决。2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人
协商解决。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额
持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类
基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售
服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售
服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金
支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支
付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金
托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售
服务费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实
施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
九、其他应披露事项
上投摩根天添宝货币市场基金于2014年11月25日成立，至2018年5月24日运作满
三年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有
关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2018年1月8日公
告的《上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更
新的内容如下：
1、 在重要提示中，更新内容截止为2018年5月24日，基金投资组合及基金业绩的
数据截止日为2018年3月31日。
2、 在“二、释义”中，新增了“《流动性风险管理规定》”及“流动性受限资产”
的释义。
3、 在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中，对基金管理人的注册地址的信
息进行了更新。
4、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事以及独立董事的信息进行
了更新。
5、 在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的相关信息。
6、 在“七、基金份额的申购、赎回和转换”的“申购和赎回的金额”、“申购和赎
回的价格、费用及其用途”、“拒绝或暂停申购的情形”、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“巨额赎回的情形及处理方式”中更新了相关信息。
7、 在“八、基金的投资”的 “投资限制”中更新了相关信息。
8、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况
更新了最近一期投资组合报告的内容。
9、 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩
进行了说明。
10、 在“十一、基金资产的估值”的 “暂停估值的情形”中对相关信息进行了更
新。
11、 在“十五、基金的信息披露”的“公开披露的基金信息”中对相关内容进行
了更新。
12、 在“十八、基金合同的内容摘要”中，根据基金合同的修改进行了更新。
13、 在“十九、基金托管协议的内容摘要”中，根据托管协议的修改进行了更新。
14、 在“二十二、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大
事项。
上投摩根基金管理有限公司
2018年7月7日
