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白酒A(150269)

白酒A:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
招 商中 证白 酒指 数分 级证 券投资 基金 更新
的 招募 说明 书( 二零 一八 年第二 号) 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 招 商基 金 管理 有 限公 司 
基金 托管 人: 中 国银 行 股份 有 限公 司 
截止日:2018 年 05 月 27 日 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 
2 
重要提示 
招商中证白酒指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会 2015 年4 月 20 日 《关 于准 予招 商中 证白 酒指 数分 级证 券投 资基 金注 册的 批复 》 (证 监许
可〔2015 〕666 号文 ) 注册 公开 募集 。本 基金 的基 金合 同于 2015 年 5 月 27 日正式生效。本
基金为契约型开放式。 
招商基金管理有限公司 (以下称“本基金管理人”或“管理人”) 保证招募说明书的内
容真 实、 准确 、 完整 。本 招募 说明 书 经中 国证 监 会注 册, 中 国证 监会 对基 金募 集 的注 册审
查以 要件 齐备 和 内容 合规 为基 础, 以 充分 的信 息 披露 和投 资 者适 当性 为核 心, 以 加强 投资
者利益保 护和 防 范系 统性 风险 为目 标 。中 国证 监 会不 对基 金 的投 资价 值及 市场 前 景等 作出
实质 性判 断或 者 保证 。投 资者 应当 认 真阅 读基 金 招募 说明 书 、基 金合 同等 信息 披 露文 件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 
基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保
证基 金一 定盈 利 ,也 不保 证最 低收 益 。当 投资 人 赎回 时, 所 得或 会高 于或 低于 投 资人 先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 
本基 金为 股票 型指 数基 金 ,具 有较 高风 险、 较 高预 期收 益的 特征 。 本基 金基 金合 同生
效后 ,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商中证白酒 A 份额具有低风
险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 
投资 有风 险, 过往 业绩 并 不预 示其 未来 表现 。 基金 管理 人所 管理 的 其它 基金 的业 绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购 (或申购) 本基金时应认真阅读本招募说明
书和基金合同。 
基金 招募 说明 书自 基金 合 同生 效日 起, 每六 个 月更 新一 次, 并于 每 六个 月结 束之 日后
的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。 
本更新招募说明书所载内容截止日为2018 年5 月27 日,有关财务和业绩表 现数据截止
日为 2018 年3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。 
本基金托管人中国银行股份有限公司已于2018 年6 月15 日复核了本次更新的招募说明
书。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 
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目录 
§ 1 绪言 ........................................................................................................................... 4 
§ 2 释义 ........................................................................................................................... 5 
§ 3 基金管理人 ............................................................................................................... 10 
§ 4 基金托管人 ............................................................................................................... 21 
§ 5 相关服务机构 ........................................................................................................... 23 
§ 6 基金份额的分类与净值计算规则 ............................................................................... 38 
§ 7 基金的募集与基金合同的生效 ................................................................................... 41 
§ 8 招商中证白酒份额的申购和赎回 ............................................................................... 42 
§ 9 招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额的上市交易 ........................................... 52 
§ 10 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务............................. 54 
§ 11 基金的份额配对转换 ............................................................................................... 55 
§ 12 基金的投资 ............................................................................................................. 57 
§ 13 基金的业绩 ............................................................................................................. 68 
§ 14 基金的财产 ............................................................................................................. 69 
§ 15 基金资产的估值 ...................................................................................................... 70 
§ 16 基金的收益与分配................................................................................................... 75 
§ 17 基金的费用与税收................................................................................................... 76 
§ 18 基金份额的折算 ...................................................................................................... 79 
§ 19 基金的会计与审计................................................................................................... 86 
§ 20 基金的信息披露 ...................................................................................................... 87 
§ 21 风险揭示与管理 ...................................................................................................... 93 
§ 22 基金合同的变更、终止和基金财产的 清算...............................................................100 
§ 23 基金合同的内容摘要 ..............................................................................................102 
§ 24 基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................120 
§ 25 对基金份额持有人的服务 .......................................................................................131 
§ 26 其他应披露事项 .....................................................................................................133 
§ 27 招募说明书存放及其查阅方式 ................................................................................135 
§ 28 备查文件................................................................................................................136 
 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 
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§1 绪言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金法》 ”) 等
相关 法律 法规 和 《招 商中 证白 酒指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 (以 下简 称“ 基金 合同 ”)
编写。 
基金 管理 人承 诺本 招募 说 明书 不存 在任 何虚 假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗 漏, 并对
其真 实性 、准 确 性、 完整 性承 担法 律 责任 。本 基 金是 根据 本 招募 说明 书所 载明 的 资料 申请
募集 的。 本基 金 管理 人没 有委 托或 授 权任 何其 他 人提 供未 在 本招 募说 明书 中载 明 的信 息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招 募说 明书 根据 本基 金 的基 金合 同编 写, 并 经中 国证 监会 注册 。 基金 合同 是约 定基
金当 事人 之间 权 利、 义务 的法 律文 件 。基 金投 资 人自 依基 金 合同 取得 基金 份额 , 即成 为基
金份 额持 有人 和 基金 合同 的当 事人 , 其持 有基 金 份额 的行 为 本身 即表 明其 对基 金 合同 的承
认和接受,并按照 《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 
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§2 释义 
在本 招募 说明 书 中, 除 非文 意 另有 所 指, 下 列词 语 或简 称具 有如 下 含义: 
基金 或本 基金 指招 商中 证白 酒 指数 分 级证 券 投资 基 金 
基金 管理 人














指招 商基 金管 理 有限 公 司 基金 托管 人














指中 国银 行股 份 有限 公 司 基金 合同 、《 基 金合 同 》 指 《招 商中 证白 酒 指数 分 级证 券 投资 基 金基 金 合同 》 及 对该 基金 合同 的 任何 有 效修 订 和补 充 托管协议 指基 金管 理人 与 基金 托 管人 就 本基 金 签订 之 《 招商 中证 白酒 指数 分级 证 券投 资 基金 托 管协 议》 及对 该 托管 协议 的任 何有 效修 订 和补 充 招募 说明 书














指《 招商 中证 白 酒指 数 分级 证 券投 资 基金 招 募说 明 书》 及其 定期 的更 新 基金 份额 发售 公 告 指 《招 商中 证白 酒 指数 分 级证 券 投资 基 金基 金 份额 发售 公告》 法律法规

















指中 国现 行有 效 并公 布 实施 的 法律 、 行 政法 规 、 规范 性 文件 、 司法 解释 、 行政 规 章以 及 其他 对 基金 合 同当 事人 有约 束力 的决 定 、决 议 、通 知 等 《基 金法 》 指 第十 一届 全国 人民 代表 大会 常务 委 员会 第三 十次 会 议于2012 年 12 月28 日通 过, 并 于 2013 年6 月1 日起 实施 的 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 及 颁布 机关 对其 不时 做出 的 修订 《销 售办 法》 指中 国证 监会2013 年3 月 15 日颁 布、 同年6 月1 日实 施的 《证 券 投资 基 金销 售 管 理办 法》 及 颁布 机 关对 其不 时做 出的 修订 《信 息披 露办 法 》 指中 国证 监会 2004 年6 月 8 日颁 布、 同年 7 月1 日实 施的 《证 券 投资 基 金信 息 披露 管 理办 法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修 订 《运 作办 法》 指中 国证 监会 2014 年7 月 7 日颁 布、 同年 8 月8 日实 施的 《公 开 募集 证 券投 资 基金 运 作管 理 办法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出 的修 订 《流 动性 规定 》 指中 国证 监会 2017 年8 月 31 日颁 布、 同 年 10 月 1 日 实施 的 《公 开募 集 开放 式 证券 投 资基 金 流动 性 风险 管理 规定 》及 颁布 机 关对 其 不时 做 出的 修 订 中国 证监 会














指中 国证 券监 督 管理 委 员会 银行 业监 督管 理 机构


指中 国人 民银 行 和/ 或中 国 银行 业 监督 管 理委 员 会 基金 合同 当事 人








指受 基金 合同 约 束, 根据 基金 合 同享 有 权利 并 承担 义务 的法 律主 体, 包括 基金 管 理人 、 基金 托 管人 和 基金 份额 持有人 个人 投资 者














指 依据 有关 法律 法规 规定 可投 资于 证 券投 资基 金的 自 然人 机构 投资 者














指依 法可 以投 资 证券 投 资基 金 的、 在中 华人 民 共和 国境招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 6 内 合法 登记 并存 续或 经有 关政 府部 门 批准 设立 并存 续 的企 业法 人、 事 业法 人 、社 会 团体 或 其他 组 织 合格 境外 机构 投 资者


指 符合 相关 法律 法规 规定 可以 投资 于 在中 国境 内依 法 募集 的证 券投 资 基金 的 中国 境 外的 机 构投 资 者 投资 人、 投资 者








指个 人投 资者 、 机 构投 资 者和 合 格境 外 机构 投 资者 以及 法 律法 规或 中国 证监 会允 许购 买证 券 投资 基金 的其 他 投资 人的 合称 基金 份额 持有 人








指 依基 金合 同和 招募 说明 书合 法取 得 基金 份额 的投 资 人 招商 中证 白酒 份 额





指招 商中 证白 酒 指数 分 级证 券 投资 基 金之 基 础份 额 招商 中证 白酒A 份额


指 招商 中证 白酒 指数 分级 证券 投资 基 金之 稳健 收益 类 份额 招商 中证 白酒B 份额 指 招商 中证 白酒 指数 分级 证券 投资 基 金之 积极 收益 类 份额 基金 份额 分级 指 本基 金的 基金 份额 包括 招商 中证 白 酒指 数分 级证 券 投资 基金 之基 础 份额 、 招 商中 证 白酒 指 数分 级 证券 投资 基 金之 稳健 收益 类份 额与 招商 中证 白 酒指 数分 级证 券 投资 基金 之积 极 收益 类 份额 。 其 中, 招 商中 证 白酒A 份 额、 招商 中证 白酒B 份额 的基 金 份额 配 比始 终 保持 1:1 的比 率不 变 年基 准收 益率 指招 商中 证白 酒A 份额 约定 年 基准 收 益率 为 “ 同期 银行 人民币一年期定期存款利率(税后)+3% ”,同期银行 人 民币 一年 期定 期存 款利 率以 最近 一 次定 期份 额折 算 基 准日 次日 中国 人民 银行 公布 的金 融 机 构人 民 币一 年 期存 款基 准利 率 为准 。 基 金合 同 生效 日 所在 年 度的 年基 准收 益率 为 “基 金 合同 生 效日 中 国人 民 银行 公 布的 金融 机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3% ”。每份 招商 中证 白酒 A 份额 年 基准 收 益均 以 1.00 元 为基 准进 行计 算, 但基 金 管理 人 并不 承 诺或 保 证招 商 中证 白 酒 A 份额 持有 人的 该 等收 益, 如在 某 一会 计 年度 内 本基 金资 产出 现极 端损 失 情况 下, 招商 中 证白 酒A 份额 的基 金份 额 持有 人可 能会 面临 无法 取得 约定 应 得收 益的 风险 甚 至损 失本 金的 风 险 上市 交易 公告 书 指 《招 商中 证白 酒 指数 分 级证 券 投资 基 金之 招 商中 证白 酒A 份额 与招 商 中证 白 酒B 份 额上 市 交易 公 告书 》 会员单位 指深 圳证 券交 易 所会 员 单位 基金 销售 业务 指 基金 管理 人或 销售 机构 宣传 推介 基 金, 发售 基金 份 额, 办 理基 金 份额 的 申购 、赎 回 、转 换 、转 托 管及 定期 定额 投资 等业 务 销售机构 指招 商基 金管 理 有限 公 司以 及 符合 《销 售办 法 》 和中 国 证监 会规 定的 其 他条 件, 取得 基 金销 售 业务 资 格并 与基 金管 理人 签订 了 基金 销 售服 务 代理 协 议, 代为 办理 基金 销售 业务 的机 构 登记业务 指基 金登 记、 存管 、过 户 、清 算和 结 算业 务 , 具体 内容招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 7 包括 投资 人基 金 账户 的 建立 和 管理 、 基 金份 额 登记 、 基 金销 售业 务的 确 认、 清算 和 结算 、 代 理发 放 红利 、 建立 并保 管基 金份 额 持有 人 名册 和 办理 非 交易 过 户等 登记机构 指办 理登 记业 务 的机 构。 基金 的 登记 机 构为 招 商基 金管 理 有限 公司 或接 受招 商基 金管 理有 限 公司 委托 代为 办 理登 记业 务的 机 构 基金账户 指登 记机 构为 投 资人 开 立的 、 记 录其 持 有的 、 基金 管理 人所 管理 的基 金 份额 余 额及 其 变动 情 况的 账 户 基金 交易 账户 指销 售机 构为 投 资人 开 立的 、 记 录投 资 人通 过 该销 售机 构 办理 基金 业务 引起 的基 金份 额变 动 及结 余情 况的 账 户 注册 登记 系统 指 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 开 放式 基金 登记 结 算系 统, 通 过场 外 销售 机 构认 购 、 申购 的基 金 份额 登记 在注 册登 记系 统 证券 登记 结算 系 统 指 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 深 圳分 公司 证券 登 记结 算系 统, 通过 场内 会 员单 位 认购 、 申购 或 买入 的基 金份 额登 记在 证 券登 记 结算 系 统 场外份额 指登 记在 注册 登 记系 统 下的 基 金份 额 场内份额 指登 记在 证券 登 记结 算 系统 下 的基 金 份额 系统 内转 托管 指 基金 份额 持有 人将 其持 有的 基金 份 额在 注册 登记 系 统内 不同 销售 机 构 (网 点 ) 之间 或证 券 登记 结 算系 统内 不同 会员 单位 ( 交易 单 元) 之 间进 行 转托 管 的行 为 跨系 统转 托管 指 基金 份额 持有 人将 其持 有的 基金 份 额在 注册 登记 系 统和 证券 登记 结 算系 统 之间 进 行转 登 记的 行 为 份额 配对 转换 指根 据基 金合 同 的约 定, 本基 金 的招 商 中证 白 酒份 额与 招商 中证 白酒A 份额 、 招 商中 证 白酒B 份额 之 间的 配对 转换 ,包 括分 拆 与合 并 两个 方 面 分拆 指根 据基 金合 同 的约 定, 基金 份 额持 有 人将 其 持有 的每 两 份招 商中 证白 酒份 额的 场内 份额 申 请转 换成 一份 招 商中 证白 酒A 份 额与 一 份招 商 中证 白 酒B 份 额的 行 为 合并 指根 据基 金合 同 的约 定, 基金 份 额持 有 人将 其 持有 的每 一份 招商 中证 白酒A 份额 与一 份 招商 中 证白 酒B 份额进 行 配对 申请 转换 成两 份招 商中 证白 酒 份额 的场 内份 额 的行为 基金 合同 生效 日








指基 金募 集达 到 法律 法 规规 定 及基 金 合同 规 定的 条 件, 基金 管理 人向 中 国证 监 会办 理 基金 备 案手 续 完毕 , 并获 得中 国证 监会 书 面确 认 的日 期 基金 合同 终止 日








指基 金合 同规 定 的基 金 合同 终 止事 由 出现 后, 基金 财产 清算 完毕 , 清算 结 果报 中 国证 监 会备 案 并予 以 公告 的日 期 基金 募集 期














指自 基金 份额 发 售之 日 起至 发 售结 束 之日 止 的期 间,最 长不 得超 过3 个月 存续期




















指基 金合 同生 效 至终 止 之间 的 不定 期 期限 日/ 天























指公历日 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 8 月


























指公历月 工作日




















指上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券 交易 所 的正 常 交易 日 T 日























指销 售机 构在 规 定时 间 受理 投 资人 申 购、 赎回 或其 他业 务申 请的 开放 日 T+n 日




















指自T 日 起第n 个工 作 日( 不 包含T 日) 《业 务规 则》 指本 基金 登记 机 构办 理 注册 登 记业 务 的相 应 规则 场外 指 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统外 的 销售 机构 办理 本 基金 基金 份额 的 认购 (场 外认 购 的全 部 份额 将 确认 为招 商中 证白 酒份 额) 、 招商 中证 白 酒份 额 的申 购 和赎 回的 场所 场内 指 通过 深圳 证券 交易 所内 具有 相应 业 务资 格的 会员 单 位 利用 深圳 证券 交易 所交 易系 统办 理 本基 金基 金份 额 的认 购( 场内 认 购的 全 部份 额 将按 1 ∶1 的比 率确 认为 招商 中证 白酒A 份额 与 招商 中 证白 酒B 份额 ) 、 招商 中 证白酒A 份额 与 招商 中 证白 酒B 份额 上市 交 易、 招商 中 证白 酒份 额的 申 购和 赎 回的 场 所 上市交易 投 资者 通过 场内 会员 单位 以 集 中竞 价 的方 式买 卖招 商 中证 白 酒A 份额 、招 商 中证 白 酒B 份 额的 行 为 发售 指在 本基 金募 集 期内 , 销 售机 构 向投 资 者销 售 本基 金份 额的行为 认购 指在 基金 募集 期 内, 投资 人根 据 基金 合 同和 招 募说 明书 的规 定申 请购 买 基金 份 额的 行 为 申购 指基 金合 同生 效 后, 投资 人根 据 基金 合 同和 招 募说 明书 的规 定申 请购 买 基金 份 额的 行 为 赎回 指基 金合 同生 效 后, 基金 份额 持 有人 按 基金 合 同和 招募 说明 书规 定的 条 件要 求 将基 金 份额 兑 换为 现 金的 行 为 基金转换 指 基金 份额 持有 人按 照基 金合 同和 基 金管 理人 届时 有 效公 告规 定的 条 件, 申 请将 其 持有 基 金管 理 人管 理 的、 某 一基 金的 基金 份额 转换 为基 金管 理 人管 理的 其他 基 金基 金份 额的 行 为 转托管 指 基金 份额 持有 人在 本基 金的 不同 销 售机 构之 间实 施 的变 更所 持基 金 份额 销 售机 构 的操 作 定期 定额 投资 计 划 指 投资 人通 过有 关销 售机 构提 出申 请 ,约 定每 期申 购 日、 扣款 金 额及 扣 款方 式 , 由销 售机 构 于每 期 约定 扣款 日 在投 资人 指定 银行 账户 内自 动完 成 扣款 及基 金申 购 申请 的一 种投 资 方式 巨额赎回 指本 基金 单个 开 放日 , 基 金净 赎 回申 请 (赎 回 申请 份额 总 数加 上基 金转 换中 转出 申 请 份额 总 数后 扣除 申购 申 请份 额总 数及 基 金转 换 中转 入 申请 份 额总 数 后的 余 额) 超过 上一 开放 日 基金 总 份额 ( 包括 招 商中 证 白酒 份 额、 招商 中证 白酒A 份额 、 招商 中 证白 酒B 份额 )的10% 元 指人 民币 元 标的指数 指中 证白 酒指 数 基金收益

















指基 金投 资所 得 红利 、 股息 、 债券 利 息、 买 卖证 券 价差 、招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 9 银行 存款 利息 、 已 实现 的 其他 合 法收 入 及因 运 用基 金财 产带 来的 成本 和 费用 的 节约 基金 资产 总值











指基 金拥 有的 各 类有 价 证券 、 银 行存 款 本息 、 基金 应收 款项 及其 他资 产 的价 值 总和 基金 资产 净值











指基 金资 产总 值 减去 基 金负 债 后的 价 值 基金 份额 净值











指计 算日 基金 资 产净 值 除以 计 算日 基 金份 额 总数 虚拟清算 指假定T 日为 本 基金 在 存续 期 内的 提 前终 止 日, 本基 金 按 照基 金合 同约 定的 份额 收益 分配 和 资产 分配 规则 进 行资 产分 配从 而 计算 得 到T 日本 基金 两 级基 金 份额 的估 算价值 基金 份额 参考 净 值 指在T 日 基金 资 产净 值 计算 的 基础 上, 采 用 “虚 拟 清算 ” 原则 计算 得到T 日本 基 金两 级 基金 份 额的 估 算价 值。 基 金份 额参 考净 值 是对 两 类基 金 份额 价 值的 一 个估 算, 并 不代 表基 金份 额 持有 人 可获 得 的实 际 价值 基金 资产 估值 指计 算评 估基 金 资产 和 负债 的 价值 , 以 确定 基 金资 产净 值和 基金 份额 净 值的 过 程 指定媒介 指中 国证 监会 指 定的 用 以进 行 信息 披 露的 报 刊、 互联 网 网站 及其 他媒 介 不可抗力 指基 金合 同当 事 人不 能 预见 、 不 能避 免 且不 能 克服 的客 观事件 流动 性受 限资 产 指由 于法 律法 规、 监管 、 合同 或 操作 障 碍等 原 因无 法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日 在 10 个交 易日 以上 的 逆回 购 与银 行 定期 存 款 (含 协 议约 定有 条件 提前 支取 的 银行 存 款) 、 停牌 股 票、 流通 受限 的新 股及 非公 开发 行 股票 、 资 产支 持 证券 、 因发 行 人债 务违 约无 法进 行转 让 或交 易 的债 券 等 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 10 §3 基金 管理 人 3.1 基金 管 理人 概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期:2002 年 12 月 27 日 注册资本:人民币 13.1 亿元 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 电话:(0755 )83199596 传真:(0755 )83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批准 设立 ,是 中 国第 一家 中外 合资 基 金管 理公 司 。目 前公 司 注册 资本 金为 人民 币 十三 亿一 千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 “招 商银 行” ) 持有 公司 全部 股权 的 55% ,招商证券股份有限公司 (以下简称“招商证券”) 持有公司全部股权的 45%。 2002 年 12 月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V. (荷兰投资)、中国电 力财 务有 限公 司 、中 国华 能财 务有 限 责任 公司 、 中远 财务 有 限责 任公 司共 同投 资 组建 ,成 立时 注册 资本 金人 民币 一 亿元 ,股 东 及股 权结 构为 :招 商 证券 持有 公 司全 部股 权的 40% , ING Asset Management B.V. (荷兰投资)持有公司全部股权的 30%,中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10% 。 2005 年 4 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。 2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电 力财 务有 限公 司 、中 国华 能财 务有 限 责任 公司 、 中远 财务 有 限责 任公 司及 招商 证 券分 别持 有的公司 10%、10 %、10 %及 3.4% 的股权; ING Asset Management B.V. (荷兰投资)受 让招 商证 券持 有的 公司 3.3 %的 股权 。 上述 股权 转让 完成 后 ,公 司的 股 东及 股权 结构 为: 招商 银 行持 有公 司全 部股 权的 33.4% , 招商 证券 持有 公司 全部 股权 的 33.3% ,ING Asset Management B.V. (荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3% 。同时,公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 11 2013 年 8 月 , 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 复 同 意 , ING Asset Management B.V. (荷兰投资)将其持有的公司 21.6% 股权转让给招商银行、11.7% 股权转让 给招 商证 券。 上 述股 权转 让完 成后 , 公司 的股 东 及股 权结 构 为: 招商 银行 持有 全 部股 权的 55%,招商证券持有全部股权的 45 %。 2017 年12 月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商 证券 按原 有股 权 比例 向公 司同 比例 增 资人 民币 十 一亿 元。 增 资完 成后 ,公 司注 册 资本 金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因 您而变” 的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4 月 9 日,招商银行在上海证券交易所上市 (股票代码:600036 );2006 年 9 月 22 日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968 )。 招商 证券 股份 有限 公司 是 百年 招商 局集 团旗 下 的证 券公 司, 经过 多 年创 业发 展, 已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日,招商证券在上海证券交易所 上市(代码 600999 );2016 年 10 月 7 日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099 )。 公 司 将 秉承 “诚 信 、理 性 、专 业、 协 作、 成 长” 的理 念 ,以 “ 为投 资者 创 造更 多 价 值” 为使 命, 力 争成 为中 国资 产管 理 行业 具有 “ 差异 化竞 争 优势 、一 流品 牌” 的 资产 管理 公司。 3.2 主要 人 员情 况 3.2.1 董 事会 成员 李浩 先生 ,招 商银 行股 份 有限 公司 执行 董事 、 常务 副行 长兼 财务 负 责人 。美 国南 加州 大学工商管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至2002 年3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商 银行常务 副行 长,2016 年 3 月起 兼任 深圳 市招 银 前海 金融 资产 交易 中 心有 限公 司副 董事 长。现任公司董事长。 邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券, 并于 2004 年1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。 在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup (花 旗集 团) 风险 管理 部高 级分 析师 。现 任招 商 证券 股份 有限 公 司副 总裁 兼首 席风 险 官, 分管 风 险管 理、 公 司财 务、 结算 及培 训 工作 ;兼 任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 12 金旭女士,北京大学硕 士研究生。1993 年7 月至2001 年11 月在中国证监会工作。2001 年11 月至2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年7 月至2006 年1 月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年1 月至2007 年5 月在梅隆全球投资有限公司北京 代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事兼招商资产管理 (香港) 有限公 司董事长。 吴冠雄先生,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年8 月至1997 年9 月在中国北方 工业公司任法律事务部职员。1997 年10 月至 1999 年 1 月在 新加 坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事 务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至 今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有 限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司) 独立董事,2016 年11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家 咨询 委员会委员。现任公司独立董事。 王莉 女士 ,高 级经 济师 。 毕业 于中 国人 民解 放 军外 国语 学院 ,历 任 中国 人民 解放 军昆 明军 区三 局战 士 、助 理研 究员 ;国 务 院科 技干 部 局二 处干 部 ;中 信公 司财 务部 国 际金 融处 干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、 副行 长等 职。 现 任中 国证 券 市场 研究 设 计中 心( 联办)常务 干事 兼基 金 部总 经理 ; 联办 控股 有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young ,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所, 2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管 合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,2017 年 9 月至今任汇丰 前海 证券 公司 独 立董 事, 同时 兼任 多 个香 港政 府 机构 辖下 委 员会 的委 员和 香港 会 计师 公会 纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大 学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕 士和 经济 学博 士 学位 。曾 任新 加坡 南 洋理 工大 学 商学 院副 教 授、 厦门 大学 任财 务 管理 与会 计研 究院 院长 及 特聘 教授 、上 海证 券 交易 所高 级 访问 金融 专 家。 现任 复旦 大学 管 理学 院特 聘教 授和 财务 金 融系 主任 。兼 任上 海 证券 交易 所 ,中 国金 融 期货 交易 所和 上海 期 货交 易所 博士 后工 作站 导 师, 科技 部复 旦科 技 园中 小型 科 技企 业创 新 型融 资平 台项 目负 责 人。 现任 公司独立董事。 3.2.2 监 事会 成员 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 13 赵斌 先生 ,毕 业于 深圳 大 学国 际金 融专 业、 格 林威 治大 学项 目管 理 专业 ,分 别获 经济 学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1998 年 12 月,历任招商银行证券部员工、福 田营业部主任、海口营业部经理助理、经理;1999 年1 月至2006 年1 月,历任招商证券经 纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理 (主持工作) 、深圳南山南油大道营业 部经理;2006 年1 月至2009 年4 月,担任招商证券私人客户部总经理;2008 年4 月至2016 年1 月,担任招商证券零售经纪总部总经理,期间于2013 年4 月至2014 年1 月兼任招商证 券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月担任招商证券职工代表监 事。2016 年1 月起至今, 赵斌先生担任招商证券合规总监。同时,赵斌先生于2008 年7 月 起担任招商期货有限公司董事,于 2015 年 7 月起担任招商证券资产管理有限公司董事。现 任公司监事会主席。 彭 家 文 先生 ,中 南 财经 大 学国 民经 济 计划 学 专业 本科 , 武汉 大 学计 算机 软 件专 业 本 科。2001 年 9 月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务 部总经理助理、副总经理。2011 年11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年6 月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任零售金融总部副总裁兼总行零售 信贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任总行资产负债管 理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。 罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先 后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司 成 立 后先 后 担任 基金 核 算部 高级 经 理、 产品 研发 部 高级 经理 、 副总 监、 总 监、 产品 运 营 官,现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。 鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问;2005 年5 月至2006 年12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年12 月至2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年2 月至2014 年3 月 任倍 智人 才管 理 咨询 有限 公司 首席 运 营官 ;现 任 招商 基金 管 理有 限公 司战 略与 人 力资 源总 监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金 核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。 3.2.3 公 司高 级管 理人 员 金旭女士,总经理,简历同上。 钟文岳 先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992 年7 月至1997 年4 月于中国 农村发展信托投资公司任福建 (集团) 公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于 申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年1 月至2001 年1 月任厦门海发投招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 14 资股份有限公司总经理;2001 年1 月至2004 年1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经 理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年6 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000 年11 月加入宝盈基金管理有 限公司,历任 TMT 行业研究员、基金助理、交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限 公司 , 历任 交 易部 总监 、 研究 部总 监 ,投 资总 监 兼基 金 经理 ,量 化& 保 本投 资 事业 部总 经 理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限 公司董事。 欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年4 月至2004 年7 月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部 高级 经理 、副 总 监、 总监 、督 察长 , 现任 公司 副 总经 理、 董 事会 秘书 ,兼 任招 商 财富 资产 管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招 商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理 助理,现任公司副总经理。 潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001 年10 月加入天同基金管理有限 公司监察稽核部,任职主管;2003 年2 月加入 中国 证券 监督 管理 委员 会 深圳 监管 局 ,历 任副 主任 科员 、 主任 科员 、 副处 长及 处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 3.2.4 基 金经 理 侯昊 先生 ,硕 士。2009 年 7 月加 入 招商 基金 管 理有 限公 司, 曾任 风险 管理 部风 控经 理, 量化 投资 部 助理 投资 经理 、投 资 经理 ,现 任 量化 投资 部 副总 监兼 招商 中证 白 酒指 数分 级证券投资基金基金经理 (管理时间:2017 年8 月 22 日至 今) 、招 商国 证生 物医 药指 数分 级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证煤炭等权指数分 级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商深证 100 指数证券投 资基 金基 金经 理 (管 理时 间:2017 年9 月5 日至 今) 、招 商央 视财 经 50 指数证券投资基金 基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF) 基金 经理 (管 理时 间:2017 年9 月5 日至今) 及招商中证银行指数分级证券投资基金 基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 15 本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为2015 年5 月27 日至2016 年12 月3 日;王立立先生,管理时间为2015 年5 月27 日至2016 年5 月19 日;陈剑波先生,管理时 间为 2016 年4 月 19 日至 2017 年9 月5 日。 3.2.5 投 资决 策委 员会 成员 公 司 的 投资 决策 委 员会 由 如下 成员 组 成: 总 经理 金旭 、 副总 经 理沙 骎、 副 总经理杨 渺 、 总经 理 助理 兼量 化 投资 部负 责 人吴 武泽 、总 经 理助 理兼 固 定收 益投 资 部负 责人 裴 晓 辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。 3.2.6 上 述人 员之 间均 不存 在近 亲属 关系 。 3.3 基金 管 理人 的职 责 根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以 基金 管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人 利益 行使 诉讼 权利 或 者实 施其 他法 律行 为; 12、中国证监会规定的其他职责。 3.4 基金 管 理人 的承 诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售 办法 》 、 《信 息披 露管 理办 法》 等法 律法 规及 规章 的行 为, 并承 诺建 立健 全的 内部 控制 制度 , 采取有效措施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 16 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基金 管理 人、 基 金托 管人 及其 控股 股 东、 实际 控制 人 或 者与 其有 重大 利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或者 承 销期 内承 销 的证 券, 或者 从事 其 他重 大关 联交 易的 ,应 当 符合 本基 金的 投资 目 标和 投资 策 略, 遵循 持 有人 利益 优先 原则 , 防范 利益 冲突 ,建 立健 全 内部 审批 机制 和评 估 机制 ,按 照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交 易必 须事 先得 到基 金托 管 人同 意, 并按 法律 法 规予 以披 露 。重 大关 联 交易 应提 交基 金管 理 人董 事会 审议 ,并 经过 三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基 金管 理人 董 事会 应至 少每 半年 对 关联 交易 事项进行审查。 如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止性 规定 , 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 可不 受上 述规定的限制。 4、本基金管理 人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 17 (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或 个人进行证券交易; (9)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5 内部 控 制制 度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司 的内 部控 制组 织体 系 是一 个权 责分 明、 分 工明 确的 组织 结构 , 以实 现对 公司 从决 策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: 监事 会: 监事 会依 照公 司 法和 公司 章程 对公 司 经营 管理 活动 、董 事 和公 司管 理层 的行 为行使监督权。 董事 会风 险控 制委 员会 : 风险 控制 委员 会作 为 董事 会下 设的 专门 委 员会 之一 ,负 责决 定公 司各 项重 要 的内 部控 制制 度并 检 查其 合法 性 、合 理性 和 有效 性, 负责 决定 公 司风 险管 理战 略和 政策 并 检 查其 执 行情 况, 审 查公 司关 联 交易 和检 查 公司 的内 部审 计和 业 务稽 查情 况等。 督察 长: 督察 长负 责监 督 检查 基金 和公 司运 作 的合 法合 规情 况及 公 司内 部风 险控 制情 况, 并负 责组 织 指导 公司 监察 稽核 工 作。 督察 长 发现 基金 和 公司 存在 重大 风险 或 隐患 ,或 发生 督察 长依 法 认为 需要 报告 的其 他 情形 以及 中 国证 监会 规 定的 其他 情形 时, 应 当及 时向 公司董事会和中国证监会报告。 风 险 管 理委 员会 : 风险 管 理委 员会 是 总经 理 办公 会下 设 的负 责 风险 管理 的 专业 委 员 会, 主要 负责 对 公司 经营 管理 中的 重 大问 题和 重 大事 项进 行 风险 评估 并作 出决 策 ,并 针对 公司经营管理活动中发生的重大突发 性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 18 监察 稽核 部门 :监 察稽 核 部门 负责 对公 司内 部 控制 制度 和风 险管 理 政策 的执 行情 况进 行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。 各业 务部 门: 风险 控制 是 每一 个业 务部 门和 员 工最 首要 的责 任。 各 部门 的主 管在 权限 范围 内, 对其 负 责的 业务 进行 检查 监 督和 风险 控 制。 员工 根 据国 家法 律法 规、 公 司规 章制 度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 (1)内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中,公司内控大纲包括 《内部控制大纲》 和 《法规遵循政策 (风险管理制度) 》 ,它 们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公 司 基 本制 度包 括 投资 管 理制 度、 基 金会 计 核算 制度 、 信息 披 露制 度、 监 察稽 核 制 度、 公司 财务 制 度、 资料 档案 管理 制 度、 业绩 评 估考 核制 度 、人 力资 源管 理制 度 和危 机处 理制 度等 。部 门 管理 办法 在公 司基 本 制度 基础 上 ,对 各部 门 的主 要职 责、 岗位 设 置、 岗位 责任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2)风险控制制度 内 部 风 险控 制制 度 由一 系 列的 具体 制 度构 成 ,具 体包 括 内部 控 制大 纲、 法 规遵 循 政 策 、 岗位 分 离制 度、 业 务隔 离制 度 、标 准化 作业 流 程制 度、 集 中交 易制 度 、权 限管 理 制 度、信息披露制度、监察稽核制度等。 (3)监察稽核制度 公司 设立 相对 独立 的内 部 控制 组织 体系 和监 察 稽核 部门 。监 察稽 核 部门 的职 责是 依据 国家 的有 关法 律 法规 、公 司内 部控 制 制度 在所 赋 予的 权限 内 按照 所规 定的 程序 和 适当 的方 法对 监察 稽核 对 象进 行公 正客 观的 检 查和 评价 , 包括 调查 评 价公 司内 控制 度的 健 全性 、合 理性 和有 效性 、 检查 公司 执行 国家 法 律法 规和 公 司规 章制 度 的情 况、 进行 日常 风 险控 制的 监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1)控制环境 公司 致力 于树 立内 控优 先 和风 险控 制的 理念 , 培养 全体 员工 的风 险 防范 意识 ,营 造一 个浓 厚的 风险 控 制的 文化 氛围 和环 境 ,使 全体 员 工及 时了 解 相关 的法 律法 规、 管 理层 的经 营思 想、 公司 的 规章 制度 并自 觉遵 循 ,使 风险 意 识贯 穿到 公 司各 个部 门、 各个 岗 位和 各个 业务环节。 (2)风险评估 公 司 对 组织 结构 、 业务 流 程、 经营 运 作活 动 进行 分析 , 发现 风 险, 并将 风 险进 行 分 类, 找出 风险 分 布点 ,并 对风 险进 行 分析 和评 估 ,找 出引 致 风险 产生 的原 因, 采 取定 性定招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 19 量 的 手段 分 析考 量风 险 的高 低和 危 害程 度。 落实 责 任人 ,并 不 断完 善相 关 的风 险防 范 措 施。 (3)控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 1)组织结构控制 各部 门的 设置 体现 部门 之 间职 责有 分工 ,但 部 门之 间又 相互 合作 与 制衡 的原 则。 基金 投 资 管理 、 基金 运作 、 市场 营销 部 等业 务部 门有 明 确的 授权 分 工, 各部 门 的操 作相 互 独 立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: ①以 各岗 位目 标责 任制 为 基础 的第 一道 监控 防 线: 各部 门内 部工 作 岗位 合理 分工 、职 责明 确, 并有 相 应的 岗位 说明 书和 岗 位责 任制 , 对不 相容 的 职务 、岗 位分 离设 置 ,使 不同 的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。 ②各 相关 部门 、相 关岗 位 之间 相互 监督 和牵 制 的第 二道 监控 防线 : 公司 在相 关部 门、 相关 岗位 之间 建 立标 准化 的业 务操 作 流程 、重 要 业务 处理 凭 据传 递和 信息 沟通 制 度, 后续 部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 ③以 督察 长、 监察 稽核 部 门对 各岗 位、 各部 门 、各 机构 、各 项业 务 全面 实施 监督 反馈 的第三道监 控防线。 2)操作控制 公司 设定 了一 系列 的操 作 控制 的制 度手 段, 如 标准 化业 务流 程、 业 务、 岗位 和空 间隔 离制 度、 授权 分 责制 度、 集中 交易 制 度、 保密 制 度、 信息 披 露制 度、 档案 资料 保 全制 度、 客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。 3)会计控制 公司 确保 基金 资产 与公 司 自有 财产 完全 分开 , 分帐 管理 ,独 立核 算 ;公 司会 计核 算与 基金 会计 核算 在 业务 规范 、人 员岗 位 和办 公区 域 上进 行严 格 区分 。公 司对 所管 理 的不 同基 金以及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 (4)信息沟通 即指及时地实现信息的流动, 如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公 司 建 立了 内部 办 公自 动 化信 息系 统 与业 务 汇报 体系 , 通过 建 立有 效的 信 息交 流 渠 道, 保证 公司 员 工及 各级 管理 人员 可 以充 分了 解 与其 职责 相 关的 信息 ,保 证信 息 及时 送达 适当的人员进行处理。 公司 制定 管理 和业 务报 告 制度 ,包 括定 期报 告 制度 和不 定期 报告 制 度。 定期 报告 制度 按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 1)执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经 理报告; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 20 2)监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门 向总经理、督察长分 别报告; 3)督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。 (5)内部监控 督察 长和 监察 稽核 部门 人 员负 责日 常监 督工 作 ,促 使公 司员 工积 极 参与 和遵 循内 部控 制制 度, 保证 制 度有 效地 实施 。公 司 监事 会、 董 事会 风险 控 制委 员会 、督 察长 、 风险 管理 委员 会、 监察 稽 核部 门对 内部 控制 制 度持 续地 进 行检 验, 检 验其 是否 符合 规定 要 求并 加以 充实 和改 善, 及 时反 映政 策法 规、 市 场环 境、 技 术等 因素 的 变化 趋势 ,保 证内 控 制度 的有 效性。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 21 §4 基金 托管 人 4.1 基本 情 况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010 )66594942 中国银行客服电话:95566 4.2 基金 托 管部 门及 主要 人员 情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银 行、 证券 、基 金 、信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工 作、 学习 或 培训 经历 ,60 %以 上 的员 工具 有硕 士以 上学 位 或高 级职 称。 为给 客 户提 供专 业 化的 托管 服 务, 中国 银行 已在 境 内、 外分 行开展托管业务。 作为 国内 首批 开展 证券 投 资基 金托 管业 务的 商 业银 行, 中国 银行 拥 有证 券投 资基 金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机构、券 商资 产管 理计 划 、信 托计 划、 企业 年 金、 银行 理 财产 品、 股 权基 金、 私募 基金 、 资金 托管 等门类齐全、产 品丰 富的 托管 业务 体 系。 在国 内 ,中 国银 行 首家 开展 绩效 评估 、 风险 分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 4.3 证券 投 资基 金托 管情 况 截至2018 年3 月31 日,中国银行已托管660 只证券投资基金,其中境内基金623 只, QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 4.4 托管 业 务的 内部 控制 制度 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 22 中国 银行 托管 业务 部风 险 管理 与控 制工 作是 中 国银 行全 面风 险控 制 工作 的组 成 部分, 秉承 中国 银行 风 险控 制理 念, 坚持 “ 规范 运作 、 稳健 经营 ” 的原 则。 中国 银行 托 管业 务部 风险 控制 工作 贯 穿业 务各 环节 ,通 过 风险 识别 与 评估 、风 险 控制 措施 设定 及制 度 建设 、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起 ,中 国银 行连 续 聘请 外部 会计 会 计师 事务 所开 展托 管 业务 内部 控制 审阅 工 作。先后获得基于“SAS70 ”、“AAF01/06 ”、“ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控 审阅 准 则的 无保 留意 见的 审 阅报 告。2017 年 ,中 国银 行 继续 获得 了基 于“ISAE3402 ”和 “SSAE16 ”双 准 则的 内 部控 制 审计 报告 。 中国 银 行托 管业 务 内控 制 度完 善, 内 控措 施 严 密,能够有效保证托管资产的安全。 4.5 托管 人 对管 理人 运作 基金 进行 监督 的方 法和 程序 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 的 相关 规定 ,基 金 托管 人发 现基 金管 理 人的 投资 指 令违 反法 律 、行 政法 规和 其他 有 关规 定, 或者 违反 基金 合 同约 定的 ,应 当拒 绝 执行 ,及 时 通知 基金 管 理人 ,并 及时 向国 务 院证 券监 督管 理机 构报 告 。基 金托 管人 如发 现 基金 管理 人 依据 交易 程 序已 经生 效的 投资 指 令违 反法 律、 行政 法规 和 其他 有关 规定 ,或 者 违反 基金 合 同约 定的 , 应当 及时 通知 基金 管 理人 ,并 及时向国务院证券监督管理机构报告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 23 §5 相关 服务 机构 5.1 基金 份 额销 售机 构 5.1.1 直 销机 构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555 (免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555 (免长途话费) 电话:(0755 )83196437 传真:(0755 )83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院3 号楼 1801 电话:13718159609 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021 )38577388 联系人:胡祖望 招商基金机构理财部 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话:(0755 )83190401 联系人:任虹虹 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院3 号楼 1801 电话:18600128666 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021 )38577379 联系人:伊泽源 招商基金直销交易 服务联系方式 地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 24 电话:(0755 )83196359 83196358 传真:(0755 )83196360 备用传真:(0755 )83199266 联系人:冯敏 5.1.2 代 销机 构 代销机构 代销机构信息 招商银行股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市深 南大 道 7088 号招商银行 大厦 法定代表人:李建红 电话 : (0755 )83198888 传真 : (0755 )83195050 联系人:邓炯鹏


中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 电话:95566 传真 : (010 )66594853 联系人:张建伟 交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银 城中路 188 号 法定代表人:彭纯 电话 : (021 )58781234 传真 : (021 )58408483 联系人:王菁 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 电话:95580 传真 : (010 )68858117 联系人:王硕 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:高国富 电话 : (021 )61618888 传真 : (021 )63604199 联系人:高天 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真 : (021 )50979507 联系人:赵杨 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 25 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:王佳毅 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:包静 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 -45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 -45 层 法定代表人:宫少林 电话 : (0755 )82960223 传真 : (0755 )82960141 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 中国银河证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市西 城区 金融 大街 35 号国际 企业大厦 C 座 办公 地址 : 北京 市西 城区 金融 街 35 号国企大 厦 C 座 5 层 法定代表人:陈有安 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真 : (010 )65182261 联系人:权唐 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 26 上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册 地址 : 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公 地址 : 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 平安证券股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超大厦 16-20 层 办公 地址 : 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话 : (0755 )22621866 传真 : (0755 )82400862 联系人:吴琼 客户服务电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话 : (021 )22169999 传真 : (021 )22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com 财富证券有限责任公司 注册 地址 : 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路 二段 80 号 顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:蔡一兵 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 27 电话:0731-84403347 传真:无 联系人:郭静 客服 电话 : (0731 )84403319 网址:www.cfzq.com 中信证券(山东)有限责任公司(原中信万 通证券) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话 : (0532 )85022326 传真 : (0532 )85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公 地址 : 上海 市浦 东新 区民 生路 1199 弄证 大五道口广场 1 号楼 22 层 法定代表人:兰荣 电话 : (021 )38565785 传真 : (021 )38565955 联系人:谢高得 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 (新 市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 (新 市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话 : (010 )88085858 传真 : (010 )88085195 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 亮马 桥路 48 号中信 证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 28 信达证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 办公 地址 : 北京 市西 城区 宣武 门西 大街 甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182 传真 : (010 )63080978 联系人:唐静 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 安立 路 60 号润枫德 尚 6 号楼 3 层中航证券 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 朝阳 门北 大街 18 号 中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦 22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号 公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人:李工 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 29 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客服电话:95318 、400-80-96518 网址:www.hazq.com 中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 网址 : :www.zts.com.cn 红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 公司地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-3577398 传真:0871-3578827 联系人:高国泽 客服电话:0871-3577930 网址:www.hongtastock.com 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:徐勇力 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 客服电话:4001022011 网址:www.zszq.com 东海证券股份有限公司 注册 地址 : 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投资广 场 18 层楼 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 30 办公 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:400-888-8588 ;95531 网址:www.longone.com.cn 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财 富大厦 办公 地址 : 甘肃 省兰 州市 城关 区东 岗西 路 638 号财富大厦 19 楼 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 客服电话:0931-95368 公司网站地址:www.hlzq.com 恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东 街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东 街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:魏巍 电话:0471-4974437 传真:0471-4961259 客服电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 网址:www.ewww.com.cn 客服电话:400-651-5988 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 31 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 大同证券有限责任公司 注册 地址 : 大同 市城 区迎 宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西 世贸中心 A 座 F12 、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 客服电话:4007121212 网址:www.dtsbc.com.cn 新时代证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市海 淀区 北三 环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公 地址 : 北京 市海 淀区 北三 环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:田芳芳 电话:010-83561146 传真:010-83561094 客服电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn 第一创业证券股份有限公司 注册 地址 : 广东 省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投行大厦 20 楼 办公 地址 : 广东 省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 层 联系人:李晓伟 电话:0755-23838076 传真:0755-25838701 网址:www.fcsc.cn 客服电话:4008881888 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 32 法定代表人:金立群 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn 客服电话:4009101166 中国民族证券有限责任公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号院 5 号楼 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号盘 古大观 A 座 40F-43F 法定代表人:赵大建 电话 :59355941 传真:56437030 联系人:李微 客户服务电话:4008895618 网址:www.e5618.com 万联证券有限责任公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18 、19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18 、19 层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服热线:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远 大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远 企业号 D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com 东海期货有限责任公司 注册 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 8 楼 办公 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 33 网址:www.qh168.com.cn 客服电话:95531/4008888588 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 代销机构:宜信普泽投资顾问(北京)有限 公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C1809


法定代表人:戎兵 电话:010-52413385 传真:010-85894285 联系人:魏晨 统一客服电话:400-6099-200 公司网站地址: www.yixinfund.com 长城证券股份有限公司 代销机构:长城证券股份有限公司 注册 地址 : 深圳 福田 区深 南大 道 6088 号特区 报业大厦 14、16、17 楼 办公 地址 : 深圳 福田 区深 南大 道 6088 号特区 报业大厦 14、16、17 楼 法定代表人:黄耀华 联系电话:13052558656 传真 : (0755 )83515567 联系人:金夏 客服电话:4006666888 网址: www.cgws.com 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号发 展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册 地址 : 杭州 市余 杭区 仓前 街道 海曙 路东 2 号 法定代表人:陈柏青 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 34 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真 : (021 )38509777 联系人:李娟 上海好买基金销售有限公司 注册 地址 : 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 电话 : (021 )58870011 传真 : (021 )68596916 联系人:张茹 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号 楼 2 层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北 路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 35 联系人:凌秋艳 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号 楼 1603 法定代表人:董浩 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于婷婷 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技 园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上 海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 法定代表人:赵学军 电话:400-021-8850 联系人: 余永健 网址: www.harvestwm.cn 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: www.yingmi.cn 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址:http://fund.suning.com 北京蛋卷基金销售有限公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 阜通 东大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507





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北京汇成基金销售有限公司 注册 地址 : 北京 市海 淀区 中关 村大 街 11 号 11 层 1108








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法定代表人:王翔


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法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青


网址:www.cmiwm.com 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址: www.wacaijijin.com 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址: http://kenterui.jd.com/ 通华财富( 上海) 基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人:兰奇


招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 37 电话:95156 转 5 联系人:陈益萍 网址: www.tonghuafund.com 基金 管理 人可 根据 有关 法 律法 规规 定, 选择 其 他符 合要 求的 机构 代 理销 售本 基金 ,并 及时公告。 5.2 注册 登 记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:(010 )59378888 传真:(010 )59378907 联系人:朱立元 5.3 律师 事 务所 和经 办律 师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电话:(021 )51150298 传真:(021 )51150398 经办律师:廖海、刘佳 联系人:刘佳 5.4 会计 师 事务 所和 经办 注册 会计 师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 执行事务合伙人:邹俊 电话:(0755 )2547 1000 传真:(0755 )8266 8930 经办注册会计师:程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡正轩 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 38 §6 基金 份额 的分 类与 净值 计算 规则 6.1 基金 份 额结 构 本基金的基金份额包括招商中证白酒指数分级证券投资基金之基础份额 (简称“招商中 证白 酒份 额” ) 、招 商中 证白 酒指 数分 级证 券投 资基 金之 稳健 收益 类份 额 (简 称“ 招商 中证 白酒 A 份额 ”) 与招 商中 证白 酒指 数分 级证 券投 资基 金之 积极 收益 类份 额 (简 称“ 招商 中证 白酒 B 份额 ”) 。其 中, 招商 中证 白 酒 A 份额、招商中证白 酒 B 份额的基金份额配比始终保 持 1:1 的比率不变。 6.2 基金 份 额的 自动 分离 与分 拆规 则 基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部招商中证白酒份额按照 1:1 的比 例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即招商中证白酒 A 份额和招商中证白 酒 B 份额。 根据招商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额的基金份额比例,招商中证白 酒A 份额 在场内基金初始总份额中的份额占比为50% ,招商中证白酒B 份额在场内基金初始总份额中 的份额占比为 50% ,且两类基金份额的基金资产合并运作。 基金 合同 生效 后, 招商 中 证白 酒份 额设 置单 独 的基 金代 码, 只可 以 进行 场内 与场 外的 申购和赎回,但不上市交易。招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额交易代码不同,只 可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 投资 者可 在场 内申 购和 赎 回招 商中 证白 酒份 额 ,投 资者 可选 择将 其 场内 申购 的招 商中 证白酒份额按 1:1 的比例分拆成招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额。投资者可按 1:1 的配比将其持有的招商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额申请合并为招商中证白酒 份额后赎回。 投资 者可 在场 外申 购和 赎 回招 商中 证白 酒份 额 。场 外申 购的 招商 中 证白 酒份 额不 进行 分拆 ,但 基金 合 同另 有规 定的 除外 。 投资 者可 将 其持 有的 场 外招 商中 证白 酒份 额 跨系 统转 托管至场内并申请将其分拆成招商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额后上市交易。投资 者可按1:1 的配比将其持有的招 商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额合并为招商中证白 酒份额后赎回。 6.3 招商 中 证白 酒 A 份额和招商中证白酒B 份额的参考净值计算规则 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 39 本基金份额所分离的两类基金份额招商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额具有不同 的参考净值计算规则,即招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额的风险和收益特性不 同。 在本 基金 的存 续期 内, 本 基金 将在 每个 工作 日 按基 金合 同约 定的 净 值计 算规 则对 招商 中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额分别进行参考净值计算,招商中证白 酒A 份额为低风 险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保招商中证白酒 A 份额的本金及 招商中证白酒A 份额累计约定日应得收益;招商中证白酒B 份额为高风险且预期收益相对较 高的基金份额,本基金在优先确保招商中证白酒 A 份额的本金及累计约定日应得收益后, 将剩余净资产计为招商中证白酒 B 份额的净资产。 在本基金存续期内,招商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额的参考净值计算规则如 下: 1、招 商中 证 白酒 A 份额 约定 年基 准收 益率 为 “同 期银 行人 民币 一 年期 定期 存款 利率 (税后)+3% ”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日 中国 人民 银行 公 布的 金融 机构 人民 币 一年 期存 款 基准 利率 为 准。 同期 利息 税率 以 最近 一次 定期 份额 折算 基 准日 次日 执行 的利 息 税率 为准 。 基金 合同 生 效日 所在 年度 的年 基 准收 益率 为 “ 基金 合 同生 效日 中 国人 民银 行 公布 的金 融机 构 人民 币一 年 期存 款基 准 利率 (税 后 ) +3%”。年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算; 2、本基金每个工作日对招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额进行参考净值计 算。在进行招商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额各自的参考净值计算时,本基金净资 产优先确保招商中证白酒A 份额的本金及招商中证白酒A 份额累计约定日应得收益,之后的 剩余净资产计为招商中证白酒B 份额的净资产。招商中证 白酒A 份额累计约定日应得收益按 依据招商中证白酒A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日招商中证白酒A 份额应计收益的天数确定; 3、每 2 份招商中证白酒份额所代表的1 份招商中证白酒 A 份额 和 1 份招商中证白酒 B 份额分别计入招商中证白酒A 份额总额和招商中证白酒B 份额总额进行参考净值计算,并将 分别按分离后的招商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额的份额数享有获得份额折算的权 利,每 2 份招商中证白酒份额所代表的资产净值等于 1 份招商中证白酒 A 份额和 1 份招商 中证白酒 B 份额的参考净值之和; 4、在本基金的基金合同生效 日至参考净值计算日,若未发生基金合同规定的定期份额 折算或不定期份额折算,则招商中证白酒 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基 金合 同生 效日 至 计算 日的 实际 天数 计 算; 若最 近 一次 份额 折 算为 基金 合同 规定 的 定期 份额 折算或不定期份额折算,则招商中证白酒 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照 最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 40 基金管理人并不承诺或保证招商中证白酒 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,招商中证白酒 A 份额的基金份额持 有人可能会面临无法取 得约定应得收益甚至损失本金的风险。 6.4 本基 金 基金 份额 净值 的计 算 本基金作为分级基金, 按照 招商 中证白酒 份额净值计算规则以及招商 中证白酒 A 份额和 招商中证白酒 B 份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计 算 T 日各基金份额的单位净 值和参考净值: 1、招商中证白酒份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日 招商中证白酒份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金 份额的总数 T 日本 基金基金份额的总数为招商中证白酒 A 份额、 招商中证白酒 B 份额和 招商中证 白酒份额的份额数之和。 2、招商中证白酒 A 份额和 招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值计算 365 1 ? ? ? ? T R NAV A A B NAV NAV NAV ? ? ? 基础 2 设 T 日为基金份额净值计算日,T=Min{ 自基金合同生效日至 T 日,自最近一次基金份 额折算基准日次日至 T 日} ; 基础 NAV 为 T 日每份 招商中证白酒份额的基金份额净值; A NAV 为 T 日招商中证白酒 A 份额的基金份额参考净值; B NAV 为 T 日 招商中证白酒 B 份额的基 金份额参考净值; R 为招商中证白酒 A 份额约定年基准收益率。 招商中证白酒份额的基金份额净值、招商中证白酒 A 份额和 招商 中证 白 酒 B 份额的基 金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数 点后 第 4 位四 舍五 入, 由此 产生 的误 差计入基金财产。 T 日的各基金份额的单位净值和参考 净值 在当天收市后计算, 并在 T+1 日公 告。 如遇 特 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 41 §7 基金 的募 集与 基金 合同 的生 效 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露管理 办法 》 、 《业 务规 则》 等有 关法 律、 法规 、规 章及 基金 合同 ,并 经中 国证 券监 督管 理委 员会 证监许可〔2015 〕666 号文注册公开募集。募集期从 2015 年 5 月 12 日起至 2015 年5 月 22 日止,共募集 396,484,771.61 份基金份额,有效认购总户数为 3,006 户。 本基金的基金合同已于 2015 年5 月 27 日正式生效。 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于5000 万元的,基金管理人应当在定期 报告中予以披露;连续60 个工作日出现 前述 情形 的, 基 金管 理人 应当 向中 国 证监 会报 告 并提 出解 决 方案 ,如 转换 运作 方 式、 与其 他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 42 §8 招商 中证 白酒 份额 的申 购和 赎回 基金 合同 生效 后, 投资 人 可通 过场 外或 场内 两 种方 式对 招商 中证 白 酒份 额进 行申 购与 赎回。招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。 8.1 申购 与 赎回 场所 招商 中证 白酒 份额 的场 外 申购 与赎 回的 场所 包 括基 金管 理人 和基 金 管理 人委 托的 场外 代销 机构 ,投 资 者可 使用 中国 证券 登 记结 算有 限 责任 公司 开 放式 基金 账户 ,通 过 基金 管理 人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。 招商 中证 白酒 份额 的场 内 申购 与赎 回的 场所 为 具有 基金 代销 业务 资 格且 符合 深圳 证券 交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位,投资者可使用深圳证券账户 (即投资者在 中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司深 圳 分公 司开 立 的深 圳证 券 交易 所人 民币 普通 股 票账 户或 证券投资基金账户),通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 基金 投资 者应 当在 销售 机 构办 理基 金销 售业 务 的营 业场 所或 按销 售 机构 提供 的其 他方 式 办 理招 商 中证 白酒 份 额的 申购 与 赎回 。基 金管 理 人可 根据 情 况变 更或 增 减基 金代 销 机 构,并予以公告。 8.2 申购 与 赎回 的开 放日 及时 间 1、开放日及业务办理时间 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停申购或赎回时除外) , 投资 者应 当在 开 放日 办理 申购 和赎 回 申请 。开 放 日的 具体 业 务办 理时 间另 行公 告 。场 内业 务办 理时 间为 深 圳证 券交 易所 交易 日 交易 时间 , 场外 业务 办 理时 间以 各销 售机 构 的规 定为 准, 但基 金管 理 人根 据法 律法 规、 中 国证 监会 的 要求 或基 金 合同 的规 定公 告暂 停 申购 、赎 回时除外。 基金 合同 生效 后, 若出 现 新的 证券 交易 市场 或 交易 所交 易时 间 更改 或其 他特 殊情 况, 基金 管理 人将 视 情况 对前 述开 放日 及 时间 进行 调 整, 但应 在 实施 日前 在依 照《 信 息披 露办 法》的有关规定指定媒介公告。 基金 管理 人不 得在 基金 合 同约 定之 外的 日期 或 者时 间办 理招 商中 证 白酒 份额 的申 购、 赎回 或转 换。 投 资者 在基 金合 同约 定 之外 的日 期 和时 间提 出 申购 、赎 回或 转换 申 请且 登记 机构 确认 接收 的 ,其 招商 中证 白酒 份 额申 购、 赎 回或 转换 的 价格 为下 一开 放日 招 商中 证白 酒份额申购、赎回或转换的价格。 2、申购赎回业务开始的时间 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 43 招商中证白酒份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理, 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 8.3 申购 与 赎回 的原 则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的招商中证白酒份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理招商中证白酒份额的场内申购、赎回业务 时, 需遵 守深 圳 证券 交易 所的 相关 业 务规 则。 若 相关 法律 法 规、 中国 证监 会、 深 圳证 券交 易所 或中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公 司对 场内 申 购、 赎回 业 务规 则有 新的 规定 , 按新 规定 执行。 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金 管理 人可 在法 律法 规 允许 的情 况下 ,对 上 述原 则进 行调 整。 基 金管 理人 必须 在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 8.4 申购 与 赎回 的程 序 1、申购和赎回的申请方式 投资 人必 须根 据销 售 机构 规定 的程 序, 在开 放 日的 具体 业务 办理 时 间内 提出 申购 或赎 回的申请。 投资 者在 申购 招商 中证 白 酒份 额时 须按 销售 机 构规 定的 方式 备足 申 购资 金, 投资 者在 提交 赎回 申请 时 ,必 须有 足够 的招 商 中证 白酒 份 额余 额, 否 则所 提交 的申 购、 赎 回的 申请 无效而不予成交。 投资 者办 理申 购、 赎回 等 业务 时应 提交 的文 件 和办 理手 续、 办理 时 间、 处理 规则 等在 遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 基金 管理 人应 以交 易时 间 结束 前受 理有 效申 购 和赎 回申 请的 当天 作 为申 购或 赎回 申请 日(T 日) ,在正常情况下,本基金 登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请,投资人可在 T+2 日后 (包 括该 日) 到销 售网 点柜 台或 以销 售机 构规 定的 其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 44 销售 机构 对申 购、 赎回 申 请的 受理 并不 代表 该 申请 一定 成功 ,而 仅 代表 销售 机构 确实 接收 到申 购、 赎 回申 请。 申购 与赎 回 的确 认以 登 记机 构的 确 认结 果为 准。 对于 申 请的 确认 情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的款项支付 投资 人申 购招 商中 证白 酒 份额 时, 必须 在规 定 时间 内全 额交 付申 购 款项 ,投 资人 交付 申购款项 ,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金 份额 持有 人递 交赎 回 申请 时, 赎回 成立 ; 登记 机构 确认 赎回 时 ,赎 回生 效。 投资 人赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日(包 括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其 他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交 易所 或交 易市 场数 据 传输 延迟 、通 讯系 统 故障 、银 行数 据交 换 系统 故障 或其 它非 基金 管理 人及 基 金托 管人 所能 控制 的 因素 影响 业 务处 理流 程 ,则 赎回 款顺 延至 下 一个 工作 日划往基金份额持有人的银行账户。 基金 管理 人可 以在 法律 法 规允 许的 范围 内, 对 上述 业务 办理 时间 进 行调 整, 并提 前公 告。 8.5 申购 与 赎回 的数 额限 制 1、投资者办理场内申购时,单笔最低申购金额为 50,000 元;通过代销网点和本基金 管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元;通过本基金管理人直销中 心申购,首次最低申购金额为50 万元人民币,追加申购单笔最低金额为10 元人民币。实际 操作 中, 各销 售 机构 在符 合上 述规 定 的前 提下 , 可根 据情 况 调高 首次 申购 和追 加 申购 的最 低金额,具体以销售机构公布的为准,投资 人需遵循销售机构的相关规定。 2、基金份额持有人办理招商中证白酒份额场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 1 份基 金份 额; 基 金份 额持 有人 办理 招 商中 证白 酒 份额 场内 赎 回时 ,每 笔赎 回申 请 的最 低份 额为 1 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。招商中证白酒份额持有人每个交易账 户的最低份额余额为 1 份,份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点) 保留的招 商中证白酒份额余额不足 1 份的,需一并全部赎回。 3、本基金不对单个投资人累计持有的招商中证白酒份额上限进行限制; 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重 大不利影响时,基金管理人 应当 采取 设定 单 一投 资者 申购 金额 上 限或 基金 单 日净 申购 比 例上 限、 拒绝 大额 申 购、 暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 45 基金 管理 人可 根据 市场 情 况, 在法 律法 规允 许 的情 况下 ,调 整上 述 对申 购的 金额 和赎 回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规定至少 在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。 8.6 申购 费 用和 赎回 费用 招商中证白酒份额的申购费用由基金申购人承担, 并应在投资者申购基金份额时收取, 不列入基金财产,主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项费用。 1、招商中证白酒份额的申购费率 (1)招商中证白酒份额的场外申购费率根据申购金额设定如下: 本基金申购采用金额申购方式,申购 费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购, 费率按单笔分别计算。 申购金 额(M ) 申购 费率 M <50 万 1.0% 50 万≤M <100 万 0.5% M ≥100 万 每笔 1000 元 (2) 招商中证白酒份额 的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 2、招商中证白酒份额的赎回费率 (1)招商中证白酒份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间 分段设定如下: 持有期限 赎回费率 N <7 日 1.5% 7 日 ≤N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.25% N ≥2 年 0% (2) 招商中证白酒份额 场内赎回对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费 , 除此之外 招商中证白酒份额 的场内赎回费率为固定 0.5% 。 招商中证白酒份额的赎回费用由基金赎回人承担 , 在投 资者 赎回 基金 份额 时收 取 。 对持 续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产, 对持续持有期不少 于 7 日的投 资者收取的赎回费 扣除赎回手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的部分不低于 赎回费总额的 25% 。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 46 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新 的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒介及基金管理人网站公告。 基金 管理 人可 以在 不违 背 法律 法规 规定 及基 金 合同 约定 的情 形下 根 据市 场情 况制 定基 金促 销计 划, 针对 投资 者定 期或 不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在基 金促 销活 动期 间, 按相 关 监管 部门 要求 履 行相 关手 续后 基金 管 理人 可以 适 当调 低招 商 中证 白酒 份额 的申 购 费率 和基 金赎回费率。 基金管理人可以针 对特 定投 资人 (如 养老 金客 户等 ) 开展 费率 优惠 活动 , 届时 将提 前公 告。 8.7 申购 份 额与 赎回 金额 的计 算 1、招商中证白酒份额申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/T 日招商中证白酒份额的份额净值 申购 的有 效份 额为 按实 际 确认 的申 购金 额在 扣 除相 应的 费用 后, 以 当日 招商 中证 白酒 份额 的基 金份 额 净值 为基 准计 算, 其 中, 通过 场 外方 式进 行 申购 的, 申购 份额 计 算结 果保 留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的 部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入 基金 财产 ;通 过 场内 方式 申购 的, 申 购份 额计 算 结果 采用 截 尾法 保留 到整 数位 , 整数 位后 小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例:某投资者通过场外投资60,000 元申购招商中证白酒份额,对应申购费率为1.0% , 假设申购当日招商中证白酒份额的份额净值为 1.068 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额 = 60,000 / (1+1.0%) =59405.94 元 申购费用=60,000 -59405.94=594.06 元 申购份额 =59405.94/1.068=55623.54 份 即:投资者通过场外投资 60,000 元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值 为 1.068 元,则可得到 55623.54 份基金份额。 2、招商中证白酒份额赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的招商中证白酒份额的份额净值为基准进行 计算,计算公式: 赎回总金额 = 赎回份额×T 日招商中证白酒份额的份额净值 赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额-赎回费用 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 47 各计算结果均按照四舍五入方法,保留至小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失 计入基金财产。 例:某投资者赎回 10,000 份招商中证白酒份额且持有时间不少于 7 日但 不 满 1 年,赎 回费率为 0.5% ,假设赎回申请当日招商中证白酒份额的份额净值是 1.068 元,则可得到的 赎回金额为: 赎回总额 = 10,000 ×1.068= 10,680.00 元 赎回费用 = 10,680.00 ×0.5% = 53.40 元 赎回金额 = 10,680.00 - 53.40 = 10,626.60 元 即:投资者赎回 10,000 份招商中证白酒份额且持有时间不少于 7 日但不满 1 年,假 设 赎 回 当 日 招 商 中 证 白 酒 份 额 的 份 额 净 值 是 1.068 元 , 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 10,626.60 元。 3、招商中证白酒份额份额净值的计算: T 日的招商中证白酒份额份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况, 经中 国证 监 会同 意, 可以 适当 延 迟计 算或 公 告。 招商 中 证白 酒份 额份 额净 值 的计 算, 保留到小数点后 3 位,小数点后第4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 8.8 申购 和 赎回 的注 册登 记 招商 中证 白酒 份额 的份 额 采用 分系 统登 记的 原 则。 场外 申购 的招 商 中证 白酒 份额 登记 在注 册登 记系 统 持有 人开 放式 基金 账 户下 ;场 内 申购 的招 商 中证 白酒 份额 登记 在 证券 登记 结算系统持有人 证券账户下。 招商 中证 白酒 份额 申购 与 赎回 的注 册登 记业 务 ,按 照中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司 的有关规定办理。通常情况下,投资者申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者 登记权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日 (含 该日 ) 后有 权赎 回或 转换 转出 该部 分基 金份额。 投资者赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手 续。 中国 证券 登记 结算 有限 责 任公 司可 以在 法律 法 规允 许的 范围 内, 对 上述 注册 登记 办理 时间 进行 调整 , 但不 得实 质影 响投 资 者的 合法 权 益, 基金 管 理人 最迟 于开 始实 施 调整 前 3 个工作日在至少一家 指定媒介及基金管理人网站公告。 8.9 拒绝 或 暂停 申购 的情 形及 处理 方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 48 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技 术仍 导致 公 允价 值存 在重 大不 确 定性 时, 经 与基 金托 管 人协 商确 认后 ,基 金 管理 人应 当暂停接受基金申购申请。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50% ,或者变相规避 50%集中度的情形。 7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝接受 基 金 投资 者 的申 购申 请 时, 基金 管 理人 应当 根据 有 关规 定在 指 定媒 介上 刊 登暂 停申 购 公 告。 如果 投资 人 的申 购申 请被 拒绝 , 被拒 绝的 申 购款 项本 金 将退 还给 投资 人。 在 暂停 申购 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 8.10 暂停 赎回 或者 延缓 支付 赎回 款项 的情 形 及处 理方 式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间 非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技 术仍 导致 公 允价 值存 在重 大不 确 定性 时, 经 与基 金托 管 人协 商确 认后 ,基 金 管理 人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生 上述 情形 之一 且基 金 管理 人决 定暂 停接 受 基金 投资 者的 赎回 申 请时 ,基 金管 理人 应在 当日 报中 国 证监 会备 案, 已确 认 的赎 回申 请 ,基 金管 理 人应 足额 支付 ;如 暂 时不 能足 额支 付, 应将 可 支付 部分 按单 个账 户 申请 量占 申 请总 量的 比 例分 配给 赎回 申请 人 ,未 支付 部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人 在申 请赎 回 时可 事先 选择 将当 日 可能 未获 受 理部 分予 以 撤销 。在 暂停 赎回 的 情况 消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 49 8.11 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的 基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日的基金总份额 (包括招商中证白酒份额、招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额) 的 10% 时,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基 金出 现巨 额赎 回时 , 基金 管理 人可 以根 据 基金 当时 的资 产组 合 状况 决定 全额 赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申 请有困难或认为因支付投 资人 的赎 回申 请 而进 行的 财产 变现 可 能会 对基 金 资产 净值 造 成较 大波 动时 ,基 金 管理 人在 当日 接受 赎回 比例 不低 于 上一 开放 日 基金 总份 额的 10% 的前 提下 ,可 对 其余 赎回 申请 延期 办理 。若 进行 上 述延 期办 理, 对于 单 个基 金份 额 持有 人当 日 赎回 申请 超过 上一 开 放日 基金 总份额 10% 以 上的 部 分, 将自 动 进行 延期 办 理。 对于 其 余当 日 非自 动延 期 办理 的赎 回 申 请, 应当 按单 个 账户 非自 动延 期办 理 的赎 回申 请 量占 非自 动 延期 办理 的赎 回申 请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的 赎回 份额 。投 资 者未 能赎 回 部分 ,除 投 资者 在提 交赎 回申 请 时选 择将 当日 未获 办理 部 分予 以 撤 销外 ,延 迟 至下 一个 开 放日 办理 , 赎回 价格 为下 一个 开 放日 的价 格。 依照 上述 规 定转 入下 一个 开放 日 的赎 回不 享 有赎 回优 先 权, 并以 此类 推, 直 到全 部赎 回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要 ,可 暂停 接 受基 金的 赎回 申请 ; 已经 接受 的 赎回 申请 可 以延 缓支 付赎 回款 项 ,但 不得 超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告:当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当在 3 个交易 日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在 指定媒介上刊登公告。 8.12 暂停 申购 或赎 回的 公告 和重 新开 放申 购 或赎 回的 公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 50 如果发生暂停的时间超过1 天但少于2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金 管理人应提前 2 日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开 始办理申购或赎回的开放日公告 最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在至少一家指定媒 介连 续刊 登基 金 重新 开放 申购 或赎 回 的公 告, 并 在重 新开 放 申购 或赎 回日 公告 最 近一 个工 作日的基金份额净值。 8.13 基金 的转 换 基金 管理 人可 以根 据相 关 法律 法规 以及 基金 合 同的 规定 决定 开办 本 基金 与基 金管 理人 管理 的其 他基 金 之间 的转 换业 务, 基 金转 换可 以 收取 一定 的 转换 费, 相关 规则 由 基金 管理 人届 时根 据相 关 法律 法规 及基 金合 同 的规 定制 定 并公 告, 并 提 前告 知 基金 托管 人 与相 关机 构。 8.14 基金 的非 交易 过户 基金 的非 交易 过户 是指 基 金登 记机 构受 理继 承 、捐 赠和 司法 强制 执 行等 情形 而产 生的 非 交 易过 户 以及 登记 机 构认 可、 符 合法 律法 规的 其 它非 交易 过 户。 无论 在 上述 何种 情 况 下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承 是指 基金 份额 持有 人 死亡 ,其 持有 的基 金 份额 由其 合法 的继 承 人继 承; 捐赠 指基 金份 额持 有人 将 其合 法持 有的 基金 份 额捐 赠给 福 利性 质的 基 金会 或社 会团 体; 司 法强 制执 行是 指司 法机 构 依据 生效 司法 文书 将 基金 份额 持 有人 持有 的 基金 份额 强制 划转 给 其他 自然 人、法人或其 他 组织 。办 理非 交易 过 户必 须提 供 基金 登记 机 构要 求提 供的 相关 资 料, 对于 符合 条件 的非 交 易过 户申 请按 基金 登 记机 构的 规 定办 理, 并 按基 金登 记机 构规 定 的标 准收 费。 8.15 定期 定额 投资 计划 基金 管理 人可 以为 投资 人 办理 定期 定额 投资 计 划, 具体 规则 由基 金 管理 人另 行规 定。 投资 人在 办理 定 期定 额投 资计 划时 可 自行 约定 每 期扣 款金 额 ,每 期扣 款金 额必 须 不低 于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 8.16 基金 的冻 结、 解冻 和质 押 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 51 基金 登记 机构 只受 理国 家 有权 机关 依法 要求 的 基金 份额 的冻 结与 解 冻, 以及 登记 机构 认可 、符 合法 律 法规 的其 他情 况下 的 冻结 与解 冻 。基 金份 额 被冻 结的 ,被 冻结 部 分产 生的 权益 一并 冻结 , 被冻 结部 分份 额仍 然 参与 收益 分 配与 支付 。 法律 法规 或监 管部 门 另有 规定 的除外。 如相 关法 律法 规允 许基 金 管理 人办 理基 金份 额 的质 押业 务或 其他 基 金业 务, 基金 管理 人将制定和实施相应的业务规则。 8.17 基金 份额 的转 让 根据 届时 有效 的有 关法 律 法规 和政 策的 规定 , 本基 金可 以以 除申 购 、赎 回以 外的 其他 交易方式进行转让。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 52 §9 招商 中证 白酒A 份 额与 招商 中证 白 酒B 份额 的 上市 交易 本基金基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请招商中证白酒 A 份额、招 商中证白酒 B 份额上市交易。 9.1 上市 交 易的 地点 深圳证券交易所。 9.2 上市 交 易的 时间 本基 金 《基 金合 同》 生效 后六 个月 内开 始在 深圳 证券 交易 所上 市交 易。 在确 定上 市交 易 时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒介和基金管理人网站上公 告。 9.3 上市 交 易的 规则 1、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一 交易日的 基金份额参考净值; 3、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行; 4、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍; 5、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额申报价格最小变动单位 为 0.001 元人民 币; 6、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 9.4 上市 交 易的 费用 招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易 所相关规 则及有关规定执行。 9.5 上市 交 易的 行情 揭示 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 53 招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情 发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额参考净值。 9.6 上市 交 易的 停复 牌、 暂停 上市 、恢 复上 市和 终止 上市 招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 9.7 相关 法 律法 规、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相 关规 定内 容进 行 调整 的, 本基 金《 基金 合同 》相 应予 以 修改,且此项修改无须 召开 基金 份额 持 有人 大会 。 9.8 若深 圳 证券 交易 所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 增加 了基 金上 市交 易 的新 功能 ,基 金 管理 人可 以在 履行 适当 的程 序后 增加 相应 功能 。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 54 §10 基 金份 额的 登记 、系 统内 转托 管和 跨系 统转 托管 等其 他相 关业 务 10.1 基金 份额 的登 记 1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的招商中证白酒份额登 记在 注册 登记 系 统基 金份 额持 有人 开 放式 基金 账 户下 ;场 内 认购 或申 购的 招商 中 证白 酒份 额、或上市交易的招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额登记在证券登记结算系统基金 份额持有人证券账户下。 2、登记在证券登记结算系统中的招商中证白酒份额可以申请场内赎回;登记在注册登 记系统中的招商中证白酒份额可申请场外赎回。 3、登记在证券登记结算系统中的招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额只能在深 圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:1 的 比例申请合并为招商中证 白酒份额后再申请场内赎回。 10.2 系统 内转 托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构 (网 点) 之间 或证 券登 记结 算系 统内 不同 会员 单位 (交 易单 元 ) 之间 进行 转托 管的 行为 。 2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理招商中证白酒份额赎回 业务的销售机构(网点)时,须办理已持有招商中证白酒份额的系统内转托管。 3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理招商中证白酒A 份 额、招商中证白酒 B 份额上市交易或招商中证白酒份额场内赎回的会员单位(交易单元) 时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 10.3 跨系 统转 托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的招商中证白酒份额在注册登记系统和证 券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2、招商中证白酒份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的 相关规定办理。 3、基金销售机构可以按照规定的标准收 取转托管费。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 55 §11 基 金的 份额 配对 转换 本基金基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 11.1 份额 配对 转换 是指 本基 金的 招商 中证 白 酒份 额与 招商 中证 白酒A 份额、招 商中证白酒B 份额之间的配对转换,包括分拆 和合并两个方面。 1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份招商中证白酒份额的场内份额申请转换成 一份招商中证白酒 A 份额与一份招商中证白酒B 份额的行为。 2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份招商中证白酒 A 份额与一份招商中证白酒 B 份额进行配对申请转换成两份招商中证白酒份额的场内份额 的行为。 11.2 份额 配对 转换 的业 务办 理机 构 份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金 投资 者应 当在 份额 配 对转 换业 务办 理机 构 的营 业场 所或 按其 提 供的 其他 方式 办理 份额 配对 转换 。 深圳 证券 交易 所、 基 金登 记结 算 机构 或基 金 管理 人可 根据 情况 变 更或 增减 份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 11.3 份额 配对 转换 的业 务办 理时 间 份额配对转换自招商中证白酒A 份额、招商中证白 酒B 份额上市交易后不超 过6 个月的 时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2 日在至少一家指 定媒介 及基金管理人网站公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停份额配对转 换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 若深 圳证 券交 易所 交易 时 间更 改或 实际 情况 需 要, 基金 管理 人可 对 份额 配对 转换 业务 的办理时间进行调整并公告。 11.4 份额 配对 转换 的原 则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请进行分拆的招商中证白酒份额的场内份额必须是偶数。 3、申请进行合并的招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额必须同时配对申请,且 基金份额数必须同为整数且相等。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 56 4、招商 中证白酒份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为招商中证白酒 份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。深圳证券交易所、基金登 记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前 2 日在至少一家 指定媒介和基金管理人网站公告。 11.5 份额 配对 转换 的程 序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 11.6 暂停 份额 配对 转换 的情 形 1、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法 办理份额配对转换业务。 2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生 前述 情形 的, 基金 管 理人 应当 在至 少一 家 指定 媒介 及基 金管 理 人网 站刊 登暂 停份 额配对转换业务的公告。 在 暂 停 份额 配对 转 换的 情 况消 除时 , 基金 管 理人 应及 时 恢复 份 额配 对转 换 业务 的 办 理,并依照有关规定在至少一家指定媒介及基金管理人网站上公告。 11.7 份额 配对 转换 的业 务办 理费 用 份额 配对 转换 业务 办理 机 构可 对转 换业 务的 办 理酌 情收 取一 定的 佣 金, 具体 见相 关业 务公 告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 57 §12 基 金的 投资 12.1 投资 目标 本基 金进 行被 动式 指数 化 投资 ,通 过严 格的 投 资纪 律约 束和 数量 化 的风 险管 理手 段, 实现 对标 的指 数 的有 效跟 踪, 获得 与 标的 指数 收 益相 似的 回 报。 本基 金的 投资 目 标是 保持 基 金 净 值收 益率 与 业绩 基 准日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对值 不 超过 0.35% ,年 跟踪 误 差不 超 过 4% 。 12.2 投资 理念 指数 化投 资可 以以 较低 的 成本 获取 良好 的市 场 长期 回报 ,投 资于 具 有良 好代 表性 、流 动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。 12.3 投资 范围 本 基 金 投资 于具 有 良好 流 动性 的金 融 工具 , 包括 中证 白 酒指 数 的成 份股 、 备选 成 份 股、股指期货、固定收益投资品种 (如债券、资产支持证券、货币市场工具等) 以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。本基 金投 资于 股票 的资 产不 低 于基 金资 产 的 85% ,投 资于 中证 白 酒指 数成 份 股和 备选 成份 股的 资产不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资产的 80% ;本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一 年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ,基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后, 可以将其纳入投资范围。 12.4 投资 策略 本基 金以 中证 白酒 指数 为 标的 指数 ,采 用完 全 复制 法, 按照 标的 指 数成 份股 组成 及其 权重 构建 基金 股 票投 资组 合, 进行 被 动式 指数 化 投资 。股 票 投资 组合 的构 建主 要 按照 标的 指数 的成 份股 组 成及 其权 重来 拟合 复 制标 的指 数 ,并 根据 标 的指 数成 份股 及其 权 重的 变动 而进 行相 应调 整 ,以 复制 和跟 踪标 的 指数 。本 基 金的 投资 目 标是 保持 基金 净值 收 益率 与业 绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 58 当预 期成 份股 发 生调 整, 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为, 以 及因 基金 的申 购和 赎回 对本 基金 跟 踪标 的指 数的 效果 可 能带 来影 响 ,导 致无 法 有效 复制 和跟 踪标 的 指数 时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金 管理 人将 对成 份股 的 流动 性进 行分 析, 如 发现 流动 性欠 佳的 个 股将 可能 采用 合理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽 子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2) 相关 性检 验: 计算 备选 库中 各股 票与 被替 代股 票日 收益 率的 相关 系 数并 选取与被 替代 股票 相关 性 较高 的股 票组 成模 拟 组合 ,以 组 合与 被替 代 股票 的日 收益 率序 列 的相 关系 数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基 金管 理人 每日 跟踪 基 金组 合与 标的 指数 表 现的 偏离 度, 每月 末 、季 度末 定期 分析 基金 的实 际组 合 与标 的指 数表 现的 累 计偏 离度 、 跟踪 误差 变 化情 况及 其原 因, 并 优化 跟踪 偏离度管理方案。 本基 金管 理人 可运 用股 指 期货 ,以 提高 投资 效 率更 好地 达到 本基 金 的投 资目 标。 本基 金在 股指 期货 投 资中 将根 据风 险管 理 的原 则, 以 套期 保值 为 目的 ,在 风险 可控 的 前提 下, 参与 股指 期货 的 投资 ,以 改善 组合 的 风险 收益 特 性。 本基 金 主要 通过 对现 货和 期 货市 场运 行趋 势的 研究 , 结合 股指 期货 定价 模 型寻 求其 合 理估 值水 平 ,采 用流 动性 好、 交 易活 跃的 期货 合约 ,达 到 有效 跟踪 标的 指数 的 目的 。此 外 ,本 基金 还 将运 用股 指期 货来 对 冲特 殊情 况下 的流 动性 风 险以 进行 有效 的现 金 管理 ,如 预 期大 额申 购 赎回 、大 量分 红等 , 以及 对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 12.5 标的 指数 与业 绩比 较基 准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证白酒指数。 如果 指数 编制 单位 变更 或 停止 中证 白酒 指数 的 编制 、发 布或 授权 , 或中 证白 酒指 数由 其他 指数 替代 、 或由 于指 数编 制方 法 的重 大变 更 等事 项导 致 中证 白酒 指数 不宜 继 续作 为标 的指 数, 或证 券 市场 有其 他代 表性 更 强、 更适 合 投资 的指 数 推出 ,基 金管 理人 认 为有 必要 作相 应调 整时 , 本基 金管 理人 可以 依 据维 护投 资 者合 法权 益 的原 则, 在履 行适 当 程序 后变 更本 基金 的标 的 指数 、业 绩比 较基 准 和基 金名 称 。其 中, 若 变更 标的 指数 涉及 本 基金 投资 范 围 或投 资 策略 的实 质 性变 更, 则 基金 管理 人应 就 变更 标的 指 数召 开基 金 份额 持有 人 大 会, 并报 中国 证 监会 备案 且在 指定 媒 介公 告。 若 变更 标的 指 数对 基金 投资 范围 和 投资 策略 无实 质性 影响 (包 括但 不限 于指 数编 制单 位变 更、 指数 更名 等事 项) ,则 无需 召开 基金 份额 持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 59 2、业绩比较基准 本基 金业 绩比 较基 准: 中 证白 酒指 数收 益率 ×95 %+ 金 融机 构人 民 币活 期存 款基 准利 率(税后)×5% 由于 本基 金投 资标 的指 数 为中 证白 酒指 数, 且 每个 交易 日日 终在 扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府 债券 ,因 此, 本 基金 将业 绩比 较基 准 定为 中证 白 酒指 数收 益 率×95% +金 融机 构 人民 币活 期存款基准利率(税后)×5% 。 如果 今后 法律 法规 发生 变 化, 或者 有更 权威 的 、更 能为 市场 普遍 接 受的 业绩 比较 基准 推出 ,或 者是 市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基金 的 业绩 基准 的 股票 指数 时, 本基 金 可以 在与 本基 金托 管人 协 商同 意后 变更 业绩 比 较基 准并 及 时公 告。 本 基金 由于 上述 原因 变 更标 的指 数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。 12.6 风险 收益 特征 本基 金为 股票 型基 金, 具 有较 高风 险、 较高 预 期收 益的 特征 。从 本 基金 所分 离的 两类 基金份额来看,招商中证白酒 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 12.7 投资 决策 流程 本基 金管 理人 实行 投资 决 策委 员会 领导 下的 基 金经 理团 队制 。投 资 决策 委员 负责 制定 基金 投资 方面 的 整体 投资 计划 与投 资 原则 ;决 定 有关 标的 指 数重 大调 整应 对决 策 、其 他重 大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 (1) 投资 决策 委员 会依 据相 关研 究 分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会 议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (2)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建; (3)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并 对风险隐患提出预警; (4)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息 情况等,适时进行投资组合调整; 在投 资决 策过 程中 ,风 险 管理 部负 责对 各决 策 环节 的事 前及 事后 风 险、 操作 风险 等投 资风 险进 行监 控 ,并 在整 个投 资流 程 完成 后, 对 投资 风险 及 绩效 做出 评估 ,提 供 给投 资决 策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 60 12.8 投资 限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于中证白酒指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资产的 80%; 2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; 3、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不 超过本基金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10% ;本 基金 在任 何交 易 日日 终, 持 有的 买入 期货 合约 价 值与 有价 证 券市 值之 和, 不得 超过基金资产净值的 100% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券 ) 、权 证、 资产 支持 证券 、买 入返 售金 融资 产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 本基 金在 任何 交 易日 日终 ,持 有的 卖出 期 货合 约价 值 不得 超过 基金 持有 的 股票 总市 值 的 20%;本 基金 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括 平仓 ) 的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净 值的 20% ;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算) 不 低于基金资产的 85% ,且不得超过基金资产的 100% ; 5、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 6、本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ,本基金管理人管理的基金托 管 人 托管 的 全部 基金 持 有同 一 权证 的比 例 不超 过该 权 证 10% 。 投资 于其 他 权证 的投 资 比 例,遵从法律法规或监管部门的相关规定; 7、本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10 %; 9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; 10、本 基金 持 有的 同一( 指同 一信 用 级别)资 产支 持证 券 的比 例, 不 得超 过该 资产 支持 证券规模的 10 %; 11、本 基金 管 理人 管理 的 全部 基金 投资 于同 一 原始 权益 人的 各类 资 产 支持 证 券, 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 61 12、本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出; 13、本 基金 主 动投 资于 流动 性受 限 资产 的市 值合 计不 得 超过 本基 金资 产净 值的 15% 。 因证 券市 场波 动 、上 市公 司股 票停 牌 、基 金规 模 变动 等基 金 管理 人之 外的 因素 致 使基 金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14、本 基金 与 私募 类证 券 资管 产品 及中 国证 监 会认 定的 其他 主体 为 交易 对手 开展 逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 15、本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 16、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 除上述第 5、12、13、14 项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动 、股 权分 置 改革 中支 付对 价等 基 金管 理人 之 外的 因素 致 使基 金投 资比 例不 符 合上 述规 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定 的,从其 规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有 关约 定。 期 间, 本基 金的 投资 范 围、 投资 策 略应 当符 合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果 法律 法规 对基 金合 同 约定 投资 组合 比例 限 制进 行变 更的 ,以 变 更后 的规 定为 准。 法律 法规 或监 管 部门 取消 上述 限制 , 如适 用于 本 基金 ,则 本 基金 投资 不再 受相 关 限制 ,但 需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。 12.9 禁止 行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违 反规定向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基金 管理 人、 基 金托 管人 及其 控股 股 东、 实际 控制 人或 者与 其有 重大 利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或者 承 销期 内承 销 的证 券, 或者 从事 其 他重 大关 联交 易的 ,应 当 符合 本基 金的 投资 目 标和 投资 策 略, 遵循 持 有人 利益 优先 原则 , 防范 利益招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 62 冲突 ,建 立健 全 内部 审 批 机制 和评 估 机制 ,按 照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交 易必 须事 先得 到基 金托 管 人同 意, 并按 法律 法 规予 以披 露 。重 大关 联 交易 应提 交基 金管 理 人董 事会 审议 ,并 经过 三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基 金管 理人 董 事会 应至 少每 半年 对 关联 交易 事项进行审查。 如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止性 规定 , 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 可不 受上 述规定的限制。 12.10 基 金管 理人 代表 基金 行使 股东 权利 的 处理 原则 及方 法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基 金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益。 12.11 基 金的 融资 融券 、转 融通 业务 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通业务。 12.12 基 金投 资组 合报 告 招商 中证 白酒 指数 分级 证 券投 资基 金管 理人 - 招商 基金 管理 有限 公 司的 董事 会及 董事 保证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假记 载 、误 导性 陈 述或 重大 遗 漏, 并对 其内 容的 真 实性 、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年3 月 31 日, 来源 于 《招 商中 证白 酒指 数分 级证 券 投资基金 2018 年第1 季度报告 》。 1 报告 期末 基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 5,848,925,558.87 90.22 其中:股票 5,848,925,558.87 90.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 63 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 544,538,134.94 8.40 8 其他资产 89,833,275.46 1.39 9 合计 6,483,296,969.27 100.00 2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合 2.1 报告 期末 指数 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,848,678,144.94 94.47 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,848,678,144.94 94.47 2.2 报告 期末 积极 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 144,328.12 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 64 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,402.87 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 37,130.26 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 37,211.12 0.00 J 金融业 2,341.56 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 247,413.93 0.00 2.3 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 3.1 报 告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大 小排 序的 前十 名 股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,422,894 972,718,796.28 15.71 2 002304 洋河股份 8,416,489 908,896,647.11 14.68 3 000858 五粮液 13,349,926 885,901,089.36 14.31 4 000568 泸州老窖 14,560,006 826,280,340.50 13.35 5 600779 水井坊 7,961,446 339,316,828.52 5.48 6 600809 山西汾酒 5,938,331 326,430,055.07 5.27 7 603589 口子窖 6,867,136 296,316,918.40 4.79 8 600702 舍得酒业 6,176,937 220,825,497.75 3.57 9 603369 今世缘 11,927,765 187,385,188.15 3.03 10 000860 顺鑫农业 9,153,386 186,271,405.10 3.01 3.2 报 告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大 小排 序的 前五 名 股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 65 比例(%) 1 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00 2 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00 3 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00 4 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00 5 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00 4 报告 期末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告 期 末按 公允 价值 占 基金 资 产净 值比 例大 小 排名 的 前十 名资 产支 持 证券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与 股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性。 本基金主 要通过对现货和期货市场运行趋势 的研 究, 结合 股指 期货 定价 模型 寻求 其合 理估 值水 平, 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的期 货合 约, 达到有效跟踪标的指数的目的。 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 66 风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致 无法有效跟踪标的指数的风险。 10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 10.1 本期 国债 期货 投资 政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细 根据本基金合同规定,本基金不 参与国债期货交易。 10.3 本期 国债 期货 投资 评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11 投资 组合 报告 附注 11.1


报告期内基金投资的前十名证券除舍得酒业(证券代码 600702 )外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 该证券发行人于 2017 年4 月 26 日发 布公 告称 , 因财 务会 计报 告违 规、 未依 法履 行职 责, 被上海证券交易所处以警示。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有 ,上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,237,436.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 91,547.20 5 应收申购款 86,504,292.07 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,833,275.46 11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 11.5.1 报告 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(% ) 流通受限情况说 明 1 603897 长城科技 28,167.70 0.00 新股锁定 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 68 §13 基 金的 业绩 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 投资 者购 买本 基金 并 不等 于将 资金 作为 存 款存 放在 银 行或 存款 类 金融 机构 ,本 基金 管 理人 不保 证 基 金一 定 盈利 ,也 不 保证 最低 收 益。 基金 的过 往 业绩 并不 代 表其 未来 表 现。 投资 有 风 险,投资者在 做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.05.27-2015.12.31 -11.53% 2.93% -8.91% 2.79% -2.62% 0.14% 2016.01.01-2016.12.31 15.25% 1.79% 13.52% 1.77% 1.73% 0.02% 2017.01.01-2017.12.31 74.92% 1.51% 72.57% 1.51% 2.35% 0.00% 2018.01.01-2018.03.31 -9.47% 1.99% -9.43% 2.02% -0.04% -0.03% 自基金成立起至 2018.03.31 61.46% 2.02% 61.64% 1.97% -0.18% 0.05% 注: 本基金合同生效日为 2015 年5 月 27 日。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 69 §14 基 金的 财产 14.1 基金 资产 总值 基金 资产 总值 是指 基金 拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存款 本息 、基 金 应收 款项 及其 他资 产的价值总和。 14.2 基金 资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 14.3 基金 财产 的账 户 基金 托管 人根 据相 关法 律 法规 、规 范性 文件 为 本基 金开 立资 金账 户 、证 券账 户以 及投 资所 需的 其他 专 用账 户。 开立 的基 金 专用 账户 与 基金 管理 人 、基 金托 管人 、基 金 销售 机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 14.4 基金 财产 的保 管和 处分 本基 金财 产独 立于 基金 管 理人 、基 金托 管人 和 基金 销售 机构 的财 产 ,并 由基 金托 管人 保管 。基 金管 理 人、 基金 托管 人、 基 金登 记机 构 和基 金销 售 机构 以其 自有 的财 产 承担 其自 身的 法律 责任 , 其债 权人 不得 对本 基 金财 产行 使 请求 冻结 、 扣押 或其 他权 利。 除 依法 律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金 管理 人、 基金 托管 人 因依 法解 散、 被依 法 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 等原 因进 行清 算的 ,基 金财 产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人 管理 运作 基 金财 产所 产生 的债 权 ,不 得与 其固 有资 产产 生 的债 务相 互抵 销; 基 金管 理人 管 理运 作不 同 基金 的基 金财 产所 产 生的 债权 债务不得相互抵销。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 70 §15 基 金资 产的 估值 15.1 估值 目的 基金 资产 估值 的目 的是 客 观、 准确 地反 映基 金 资产 是否 保值 、增 值 ,依 据经 基金 资产 估值 后确 定的 基 金资 产净 值而 计算 出 招商 中证 白 酒份 额的 基 金份 额净 值, 是计 算 招商 中证 白酒份额申购与赎回价格以及计算招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额的基金份额参 考净值的基础。 15.2 估值 日 本基 金的 估值 日为 本基 金 相关 的证 券交 易场 所 的交 易日 以及 国家 法 律法 规规 定需 要对 外披露基金净值的非交易日。 15.3 估值 对象 基金 所拥 有的 股票 、债 券 、衍 生工 具和 银行 存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资 等资 产及 负债。 15.4 估值 方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价 (收 盘价 ) 估值 ;估 值日 无交 易的 ,且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化或 证券 发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价 (收盘价) 估值;如最近交 易日 后经 济环 境 发生 了重 大变 化或 证 券发 行机 构 发生 影响 证 券价 格的 重大 事件 的 ,可 参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活 跃市场的情况下,按估值日收盘价 估值 ;对 于存 在 活跃 市场 但收 盘价 未 能代 表估 值 日公 允价 值 的情 况下 ,使 用调 整 后的 收盘 价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值。 (3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘 价减 去收 盘价 中 所含 的债 券应 收利 息 得到 的净 价 估值 ;对 于 存在 活跃 市场 但收 盘 价未 能代 表估 值日 公允 价 值的 情况 下, 使用 调 整后 的收 盘 价减 去收 盘 价中 所含 的债 券应 收 利息 得到 的 净 价估 值 ;对 于不 存 在市 场活 动 或市 场活 动很 少 的情 况下 , 采用 估值 技 术确 定公 允 价 值。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 71 (4)交易所 上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的 资产 支持 证 券、 中小 企业 私募 债 ,采 用估 值 技术 确定 公 允价 值, 在估 值技 术 难以 可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有 明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一 股票 的估 值 方法 估值 ;非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 ,按 监管 机构 或行 业 协会 有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、本基金投资股指期货等衍生品种合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基 金管 理人 或基 金托 管 人发 现基 金估 值违 反 基金 合同 订明 的估 值 方法 、程 序及 相关 法律 法规 的规 定 或者 未能 充分 维护 基 金份 额持 有 人利 益时 , 应立 即通 知对 方, 共 同查 明原 因,双方协商解决。 基金 管理 人负 责基 金资 产 净值 计算 和基 金会 计 核算 ,并 担任 基金 会 计责 任方 。就 与本 基金 有关 的会 计 问题 ,如 经相 关各 方 在平 等基 础 上充 分讨 论 后, 仍无 法达 成一 致 的意 见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 15.5 估值 程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基 金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 72 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规 定暂 停估 值 时除 外。 基金 管理 人 每个 工作 日 对基 金资 产 估值 后, 将基 金份 额 净值 结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 15.6 估值 错误 的处 理 基 金 管 理人 和基 金 托管 人 将采 取必 要 、适 当 、合 理的 措 施确 保 基金 资产 估 值的 准 确 性、及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基 金运 作过 程中 ,如 果 由于 基金 管理 人或 基 金托 管人 、或 登记 机 构、 或销 售机 构、 或投 资人 自身 的 过错 造成 估值 错误 , 导致 其他 当 事人 遭受 损 失的 ,过 错的 责任 人 应当 对由 于该 估值 错误 遭 受损 失当 事 人(“受 损 方”)的 直接 损失 按 下述 “估 值 错误 处理 原 则” 给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述 估值 错误 的主 要类 型 包括 但不 限于 :资 料 申报 差错 、数 据传 输 差错 、数 据计 算差 错、 系统 故障 差 错、 下达 指令 差错 等 。对 于因 技 术原 因引 起 的差 错, 若系 同行 业 现有 技术 水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于 不可 抗力 原因 造成 投 资者 的交 易资 料灭 失 或 被错 误 处理 或造 成 其他 差错 ,因 不可 抗力 原因 出现 差 错的 当事 人不 对其 他 基金 合同 当 事人 承担 赔 偿责 任, 但因 该差 错 取得 不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1) 估值 错 误已 发生 ,但 尚 未给 当事 人 造成 损失 时, 估 值错 误责 任 方应 及时 协调 各 方, 及时 进行 更 正, 因更 正估 值错 误 发生 的费 用 由估 值错 误 责任 方承 担; 由于 估 值错 误责 任方 未及 时更 正 已产 生的 估值 错误 , 给当 事人 造 成损 失的 , 由估 值错 误责 任方 对 直接 损失 承担 赔偿 责任 ; 若估 值错 误责 任方 已 经积 极协 调 ,并 且有 协 助义 务的 当事 人有 足 够的 时间 进行 更正 而未 更 正, 则其 应当 承担 相 应赔 偿责 任 。估 值错 误 责任 方应 对更 正的 情 况向 有关 当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任 方仍 应对 估 值错 误负 责。 如果 由 于获 得不 当 得利 的当 事 人不 返还 或不 全部 返 还不 当得 利造 成其 他当 事 人的 利益 损 失(“受 损 方”), 则估 值错 误 责任 方应 赔 偿受 损方 的 损失 ,并 在其 支付 的赔 偿 金额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的 当事 人享 有 要求 交付 不当 得利 的 权利 ;如招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 73 果获 得不 当得 利 的当 事人 已经 将此 部 分不 当得 利 返还 给受 损 方, 则受 损方 应当 将 其已 经获 得的 赔偿 额加 上 已经 获得 的不 当得 利 返还 的总 和 超过 其实 际 损失 的差 额部 分支 付 给估 值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金 份 额净 值计 算出 现 错误 时, 基 金管 理人 应当 立 即予 以纠 正 ,通 报基 金托 管 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 15.7 暂停 估值 的情 形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技 术仍 导致 公 允价 值存 在重 大不 确 定性 时, 经 与基 金托 管 人协 商一 致的 ,基 金 管理 人应 当暂停基金估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 15.8 基金 净值 的确 认 用于 基金 信息 披露 的基 金 资产 净值 和基 金份 额 净值 由基 金管 理人 负 责计 算, 基金 托管 人负 责进 行复 核 。基 金管 理人 应于 每 个开 放日 交 易结 束后 计 算当 日的 基金 资产 净 值和 基金 份 额 净值 并 发送 给基 金 托管 人。 基 金托 管人 对净 值 计算 结果 复 核确 认后 发 送给 基金 管 理 人,由基金管理人对基金净值予以公 布。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 74 15.9 特殊 情形 的处 理 1、基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所、期货公司及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误或由于其 他不 可抗 力原 因 ,基 金管 理人 和基 金 托管 人虽 然 已经 采取 必 要、 适当 、合 理的 措 施进 行检 查, 但是 未能 发 现该 错误 而造 成的 基 金份 额净 值 计算 错误 , 基金 管理 人、 基金 托 管人 应免 除赔 偿责 任。 但 基金 管理 人、 基金 托 管人 应积 极 采取 必要 的 措施 消除 或减 轻由 此 造成 的影 响。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 75 §16 基 金的 收益 与分 配 16.1 基金 利润 的构 成


基金利 润指 基 金利 息收 入 、投 资收 益、 公允 价 值变 动收 益和 其他 收 入扣 除相 关费 用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 16.2 基金 可供 分配 利润 基金 可供 分配 利润 指截 至 收益 分配 基准 日基 金 未分 配利 润与 未分 配 利润 中已 实现 收益 的孰低数。 16.3 收益 分配 原则 在存续期内,本基金 (包括招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额)不进行收益分配。 经基 金份 额持 有人 大会 决 议通 过, 并经 中国 证 监会 备案 后, 如果 终 止招 商中 证白 酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调 整基金的收 益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 76 §17 基 金的 费用 与税 收 17.1 基金 费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数使用费; 4、基金上市费用; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 17.2 基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E ×1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金 管理 费每 日计 提, 逐 日累 计至 每个 月月 末 ,按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金 托管人的托管费 本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.22% 的年 费率 计提 。托 管费 的计 算方 法如 下: H=E ×0.22% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 77 基金 托管 费每 日计 提, 逐 日累 计至 每个 月月 末 ,按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、基金的指数使用费 本基 金作 为指 数基 金, 需 根据 与中 证指 数有 限 公司 签署 的指 数使 用 许可 协议 的约 定向 中证 指数 有限 公 司支 付指 数使 用费 。 通常 情况 下 ,指 数使 用 费按 照前 一日 基金 资 产净 值的 0.02% 的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元 部分 按 照 5 万元 收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H=E ×0.02% ÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数 使用 费每 日计 算, 逐 日累 计, 每季 支付 一 次, 由基 金管 理人 向 基金 托管 人发 送指 数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日 内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 上述“17.1 基金费用的种类中第 3 -11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 17.3 不列 入基 金费 用的 项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与 基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 17.4 费用 调整 基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 一致 后, 可根 据 基金 发展 情况 调整 基 金管 理费 率、 基金 托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 (法律法规 或中国证监会另有规定的除外) ;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金 份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站 上公告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 78 17.5 基金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 79 §18 基 金份 额的 折算 18.1 定期 份额 折算 在存续期内的每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外) 的 12 月 15 日 (遇 节假 日顺延),本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日


每个会计年度的 12 月 15 日(遇节假日顺延)。 2、基金份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的招商中证白酒 A 份额 、招商中证白酒份额。 3、基金份额折算频率


每年折算一次。 4、基金份额折算方式


招商 中证 白酒A 份额和 招商 中证白酒B 份额按照本 基金基金合同中规定的净值计算规则 进行 净值 计算 , 对招 商 中证白酒 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算, 每 2 份 招商 中证 白酒 份额将按 1 份 招商 中证白酒A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算 前与折算后, 招商 中证白酒 A 份额和 招商 中证白酒B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 对于招商 中证白酒 A 份额期末的约定应得收益, 即 招商 中证 白 酒 A 份额每个会计年度基 金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部 分, 将折 算为 场内 招商 中证白酒 份额分配给招 商中证白酒 A 份额持有人。 招商 中证白酒 份额持有人持有的每2 份 招商 中证白酒 份额将按 1 份招商 中证白酒 A 份额 获得新增 招商 中证白酒 份额 的分 配。 持有 场外 招商 中证白酒 份额的基 金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商 中证白酒 份额 的分 配; 持有 场内 招商 中证 白酒 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商 中证白酒 份额 的分 配。 经过 上述 份额 折算 , 招商 中证白酒 A 份额的参考净值和 招商 中证白酒 份额的基金份额净值将相应 调整。 每个会计年度的基金份额折算基准日, 本基金将对招商 中证白酒 A 份额和 招商 中证白酒 份额进行应得收益的定期份额折算。 招商 中证白酒 A 份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下: (1) 招商 中证白酒 A 份额 定期份额折算后招商 中证白酒 A 份额的份额数 = 定期份额折算前招商 中证白酒 A 份额 的份额数 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ) ( NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 80 招商 中 证 白 酒 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 招商 中 证 白 酒 份 额 数 量 = 后 基础 前 前 ) ( NAV NAV NUM A A 000 . 1 ? ? 其中: 前 A NAV 为折算前招商 中证白酒 A 份额参考净值 前 A NUM 为折算前招商 中证白酒 A 份额的份额数 后 基础 NAV 为折算后招商 中证白酒 份额净值 前 基础 NUM 为折算前招商 中证白酒 份额的份额数 (2) 招商 中证白酒 B 份额


每个 会计年度 的定期份额折算不改变招商 中证白酒 B 份额参考净值及其份额数。 (3) 招商 中证白酒 份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ) ( NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 中证白酒 份额持有人新增的招商 中证白酒 份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 定期份额折算后招商 中证白酒 份额的份额数 = 定期份额折算前招商 中证白酒 份额的份 额数 + 招商中证白酒 份额持有人新增的招商 中证白酒 份额的份额数 其中: 前 A NAV 为折算前招商 中证白酒 A 份额参考净值 后 基础 NAV 为折算后招商 中证白酒 份额净值 前 基础 NUM 为折算前招商 中证白酒 份额的份额数 招商 中证白酒 份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位; 招商 中证白酒 份额的场内份额经折算后的份额数, 以及招商 中证白酒 A 份额折算成 招商 中证白酒 份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前招商 中证白酒 份额的基金份额净值、 招商 中证白 酒 A 份额参考净值等具体 见基金管理人届时发布的相关公告。 5、基金份额 折算 期间的基金业务办理


为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国 证券登记结算 有限责任公司 的相关业务规定暂停招商 中证白酒A 份额与 招商 中证白酒B 份额 的上市交易和 招商 中证白酒 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相 关公告。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 81 6、基金份额 折算 结果的公告


基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定 媒介 和基金 管理人网站公告,并报中国证监会备案。 7、特殊情形的处理


若在定期份额折算日前一个月内发生基金合同约定的本基金不定期份额折算, 基金管理 人将根据情况决定 是否 进行定期份额折算。 若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金 不定期份额折算的情形时,将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 18.2 不定 期份 额折 算 除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行份额折算, 即: 当招商 中证白 酒份额的基金 份额 净值达到 1.500 元; 当招 商 中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。 1、当招商 中证白酒 份额的基金份额净值达到 1.500 元,本基金将按照以下规则进行份 额折算。 (1)基金份额折算基准日 招商 中证白酒 份额的基金份额净值达到 1.500 元, 基金 管理 人可 根据 市场 情况 确定 折算 基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的招商 中证白酒 A 份额、招商 中证 白 酒 B 份额和招商 中 证白酒 份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当招商 中证白酒 份额 的基 金份 额净 值达 到 1.500 元后,本基金将分别对招商 中证白酒 A 份额、招商 中证白酒 B 份额和招商 中证白酒 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确 保招商 中证白酒 A 份额和招商 中证白酒 B 份额的比例为 1:1,份额折算后招商 中证白酒 A 份额和招商 中证白酒 B 份额的参考净值、 招商 中证白酒 份额的基金份额净值均调整为 1 元。 当招商 中证白酒 份额的份额净值达到 1.500 元后 , 招商 中证 白 酒 A 份额 、 招商 中证白酒 B 份额、招商 中证白酒 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算: 1)招商 中证白酒 A 份额 份额折算原则: ① 份额折算前招商 中证白酒 A 份额的份额数与份额折算后招商 中证白酒 A 份额的份额招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 82 数相等; ② 招商中证白酒 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数, 即参考净值超 出 1 元以 上的部分全部折算为场内招商 中证白酒 份额。 前 后 A A N N UM UM ? 招商 中证白酒 A 份额持有人新增的场内招商 中证白酒 份额数量= 000 . 1 000 . 1 ) ( 前 前 ? ? A A NAV NUM 其中: 前 A NAV 为折算前招商 中证白酒 A 份额参考净值 前 A NUM 为折算前招商 中证白酒 A 份额的份额数 后 A NUM 为折算后招商 中证白酒 A 份额的份额数 2)招商 中证白酒 B 份额 份额折算原则: ① 份额折算后招商 中证白酒 B 份额与招商 中证白酒 A 份额的份额数保持 1:1 配比; ② 份额折算前招商 中证白酒 B 份额的资产净值与份额折算后招商 中证白酒 B 份额的资 产净值及新增场内招商 中证白酒 份额的资产净值之和相等; ③ 份额折算前招商 中证白酒 B 份额的持有人在份额折算后将持有招商 中证白酒 B 份额 与新增场内招商 中证白酒 份额。 后 后 A B N N UM UM ? 招商 中证白酒 B 份额持有人新增的场内招商 中证白酒 份额数量 = 000 . 1 000 . 1 ) ( 前 前 ? ? B B NAV NUM 其中: 前 B NAV 为折算前招商 中证白酒 B 份额参考净值 前 B NUM 为折算前招商 中证白酒 B 份额的份额数 后 B NUM 为折算后招商 中证白酒 B 份额的份额数 后 A NUM 为折算后招商 中证白酒 A 份额的份额数 3)招商 中证白酒 份额


份额折算原则:


场外招商 中证白酒 份额持有人份额折算后获得新增场外招商 中证白酒 份额 , 场内 招商 中 证白酒 份额持有人份额折算后获得新增场内招商 中证白酒 份额。 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 其中: 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 83 前 基础 NAV 为折算前招商 中证白酒 份额净值 前 基础 NUM 为折算前招商 中证白酒 份额的份额数 后 基础 NUM 为折算后原招商 中证白酒 份额持有人持有的招商 中证白酒 份额的份额数 招商 中证白酒 份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位; 招商 中证白酒 份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商 中证白酒 A 份额、招商 中证 白 酒 B 份额折算成招商 中证白酒 份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金 财产。 在实施基金份 额折 算时 , 折算 日折 算前 招商 中证白酒 份额的基金份额净值、 招商 中证白 酒 A 份额和招商 中证白酒 B 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。


(5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商 中证白酒 A 份额与招商 中证 白酒 B 份 额的上市交易和招商 中证白酒 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的 相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒介和基金 管理人网站公告,并报中国证监会备案。 2、 当招 商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元, 本基金将按照以下规则 进行份额折算。 (1)基金份额折算基准日 招商 中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元, 基金 管理 人可 根据 市场 情况 确 定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的招商 中证白酒 A 份额、招商 中证 白 酒 B 份额、招商 中 证白酒 份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当招商 中 证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后 , 本基 金将 分别 对招 商 中证 白酒 A 份额、招商 中证白酒 B 份额和招商 中证白酒 份额进行份额折算,份额折算后本基金 将确保招商 中证白酒 A 份额和招商 中证白酒 B 份额的比例为 1:1, 份额 折算 后招 商 中证白 酒份额的基金份额净值、招商 中证白酒 A 份额和招商 中证 白 酒 B 份额的基金份额参考净值 均调整为 1 元。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 84 当招商 中证白酒 B 份额参考净值达到 0.250 元后,招商 中证白酒 A 份额、招商 中证白 酒 B 份额、招商 中证白酒 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。 1)招商 中证白酒 B 份额 份额折算原则: 份额折算前招商 中证白酒 B 份额的资产净值与份额折算后招商 中证白酒 B 份额的资产 净值相等。 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 其中: 前 B NAV 为折算前招商 中证白酒 B 份额参考净值 前 B NUM 为折算前招商 中证白酒 B 份额的份额数 后 B NUM 为折算后招商 中证白酒 B 份额的份额数 2)招商 中证白酒 A 份额 份额折算原则: ①份额折算前后招商 中证白酒 A 份额与招商 中证白酒 B 份额的份额数始终保持 1:1 配比; ②份额折算前招商 中证白酒 A 份额的资产净值与份额折算后招商 中证白酒 A 份额的资 产净值及新增场内招商 中证白酒 份额的资产净值之和相等; ③份额折算前招商 中证白酒 A 份额的持有人在份额折算后将持有招商 中证白酒 A 份额 与新增场内招商 中证白酒 份额。 后 后 B A N N UM UM ? 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 其中: 后 A NUM 为折算后招商 中证白酒 A 份额的份额数 后 B NUM 为折算后招商 中证白酒 B 份额的份额数 场 内 新 增 基础 NUM 为份额折算前招商 中证白酒 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的场 内招商 中证白酒 份额的份额数 前 A NAV 为折算前招商 中证白酒 A 份额参考净值 前 A NUM 为折算前招商 中证白酒 A 份额的份额数 3)招商 中证白酒 份额: 份额折算原则: 份额 折算 前招 商 中证 白酒 份额 的资 产净 值与 份 额折 算后 招商 中证 白 酒 份额 的 资产 净值招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 85 相等。 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 其中: 前 基础 NAV 为折算前招商 中证白酒 份额净值 前 基础 NUM 为折算前招商 中证白酒 份额的份额数 后 基础 NUM 为折算后原招商 中证白酒 份额持有人持有的招商 中证白酒 份额的份额数 招商 中证白酒 份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位; 招商 中证白酒 份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商 中证白酒 A 份额、招商 中证 白 酒 B 份额折算成招商 中证白酒 份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金 财产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前招商 中证白酒 份额的基金份额净值、 招商 中证白 酒 A 份额和招商 中证白酒 B 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算 期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商 中证白酒 A 份额与招商 中证 白酒 B 份 额的上市交易和招商 中证白酒 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的 相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定 媒介 和基金 管理人网站公告 ,并报中国证监会备案。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 86 §19 基 金的 会计 与审 计 19.1 基金 会计 政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管 人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 19.2 基金 的年 度审 计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 87 §20 基 金的 信息 披露 20.1 本基 金的 信息 披露 应符 合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露 办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关 规定 。相 关法 律法 规关 于信 息披 露的 规定 发生 变化 时, 本 基金 从其 最新 规 定。 20.2 信息 披露 义务 人 本基 金信 息披 露义 务人 包 括基 金管 理人 、基 金 托管 人、 召集 基金 份 额持 有人 大会 的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基 金信 息披 露义 务人 按 照法 律法 规和 中国 证 监会 的规 定披 露基 金 信息 ,并 保证 所披 露信息的真实性、准确性和完整性。 本基 金信 息披 露义 务人 应 当在 中国 证监 会规 定 时间 内, 将应 予披 露 的基 金信 息通 过中 国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅 或者复制公开披露的信息资料。 20.3 本基 金信 息披 露义 务人 承诺 公开 披露 的 基金 信息 ,不 得有 下列 行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 20.4 公开 披露 采用 的语 言 本基 金公 开披 露的 信息 应 采用 中文 文本 。如 同 时采 用外 文文 本的 , 基金 信息 披露 义务 人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 20.5 公开 披露 的基 金信 息 公开披露的基金信息包括: 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 88 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大 会召 开的 规则 及 具体 程序 ,说 明基 金 产品 的特 性 等涉 及基 金 投资 者重 大利 益的 事 项的 法律 文件。 (2) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购 、申 购和 赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特 性、 风险 揭 示、 信息 披露 及基 金 份额 持有 人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招 募说 明书 并登 载 在网 站上 ,将 更新 后 的招 募说 明 书摘 要登 载 在指 定媒 介上 ;基 金 管理 人在 公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就 有关更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系 的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招 募说 明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载 在指 定媒 介上 ;基 金管 理人 、基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金 管理 人应 当就 基金 份 额发 售的 具体 事宜 编 制基 金份 额发 售公 告 ,并 在披 露招 募说 明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》 生效 公告。 4、基金份额上市交易公告书 招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额获准在证券交 易所上市交易的,基金管理人 应当在招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额上市交易3 个工作日前,将上市交易公告 书登载在指定报刊和网站上。 5、招商中证白酒份额开始申购、赎回公告 基金管理人应于招商中证白酒份额申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒介及基金 管理人网站上公告。 6、基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额上市交易前或者开始办 理招 商中 证白 酒 份额 申购 或者 赎回 前 ,基 金管 理 人应 当至 少 每周 公告 一次 基金 资 产净 值和 招商中证白酒份额的基金份额净值、招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额的基金份额 参考净值。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 89 在招商中证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额上市交易或者开始办理招商中证白酒份额 申购 或者 赎回 后 ,基 金管 理人 应当 在 每个 开放 日 的次 日, 通 过网 站、 基金 份额 发 售网 点以 及其 他媒 介, 披 露开 放日 招商 中证 白 酒份 额的 基 金份 额净 值 和基 金份 额累 计净 值 、招 商中 证白酒 A 份额与招商中证白酒B 份额的 基金份额参考净值。 基金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年度 最后 一个 市 场交 易日 基金 资产 净 值和 招商 中证 白酒 份额的基金份额净值、招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额的基金份额参考净值。基 金管 理人 应当 在 前款 规定 的市 场交 易 日的 次日 , 将基 金资 产 净值 、招 商中 证白 酒 份额 的基 金份额净值和基金份额累计净值、招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额的基金份额参 考净值登载在指定媒介上。 7、招商中证白酒份额申购、赎回价格 基金 管理 人应 当在 基金 合 同、 招募 说明 书等 信 息披 露文 件上 载明 招 商中 证白 酒份 额申 购、 赎回 价格 的 计算 方式 及有 关申 购 、赎 回费 率 , 并保 证投 资者 能够 在基 金份 额 发售 网点 查阅或者复制前述信息资料。 8、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登 载于 网站 上 ,将 年度 报告 摘要 登 载在 指定 媒 介上 。基 金 年度 报告 的财 务会 计 报告 应当 经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告 登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 基金 定期 报告 应该 披露 基 金管 理人 、基 金管 理 人高 级管 理人 员、 基 金经 理等 投资 管理 人员 以及 基金 管 理人 股东 持有 基金 的 份额 、期 限 及期 间的 变 动情 况。 基金 定期 报 告在 公开 披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派 出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 本基 金持 续运 作过 程中 , 应当 在基 金年 度报 告 和半 年度 报告 中披 露 基金 组合 资产 情况 及其流动性风险分析等。 如报 告期 内出 现单 一投 资者 持有 基 金份 额达 到或 超过 基 金总 份额 20% 的情 形 ,为 保障 其他 投资 者的 权 益, 基金 管理 人至 少 应当 在基 金 定期 报告 “ 影响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息” 项下 披露 该 投资 者的 类别 、报 告 期末 持有 份 额及 占比 、 报告 期内 持有 份额 变 化情 况及 产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 9、临时报告 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 90 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予 以公 告, 并在 公 开披 露日 分别 报中 国 证监 会和 基 金管 理人 主 要办 公场 所所 在地 的 中国 证监 会派出机构备案。 前款 所称 重大 事件 ,是 指 可能 对基 金份 额持 有 人权 益或 者基 金份 额 的价 格产 生重 大 影 响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; (10 ) 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超过 30% ; (11 )涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 )基 金管 理人 及其 董 事、 总经 理及 其他 高 级管 理人 员、 基金 经 理受 到严 重行 政处 罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 ) 招商 中证 白酒 份额 的基 金份 额净 值、 招商 中证 白酒 A 份额与招商中证白 酒 B 份额 的基金份额参考净值计价错误达基金份额净值 0.5% ; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )招商中证白酒份额开始办理申购、赎回; (22 )招商中证白酒份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期办理; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )招商中证白酒份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 ) 本基 金发 生涉 及基 金申 购、 赎回 事项 调整 或潜 在影 响投 资者 赎回 等重 大事 项时 ; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 91 (27 )本基金接受或暂停接受份额配对转换申请; (28 )本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业 务; (29 )招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒B 份额上市交易; (30 )招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒B 份额暂停上市、恢复上市或终止上市; (31 )本基金实施基金份额折算; (32 )中国证监会规定的其他事项。 10、澄清公告 在基 金合 同存 续期 限内 , 任何 公共 媒介 中出 现 的或 者在 市场 上流 传 的消 息可 能对 基金 份额 价格 产生 误 导性 影响 或者 引起 较 大波 动的 , 相关 信息 披 露义 务人 知悉 后应 当 立即 对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 11、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会 备案,并予以公告。 12、中国证监会规定的其他信息。 在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露的 股指 期货 交易 情 况, 应当 包括 投资 政 策、 持仓 情 况、 损益 情 况、 风险 指标 等, 并 充分 揭示 股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金 管理 人应 在基 金季 度 报告 中披 露其 持有 的 资产 支持 证券 总额 、 资产 支持 证券 市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券 明细 。基 金管 理 人应 在基 金年 报及 半 年报 中披 露 其持 有的 资 产支 持证 券总 额、 资 产支 持证 券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 20.6 信息 披露 事务 管理 基金 管理 人、 基金 托管 人 应当 建立 健全 信息 披 露管 理制 度, 指定 专 人负 责管 理信 息披 露事务。 基金 信息 披露 义务 人公 开 披露 基金 信息 ,应 当 符合 中国 证监 会相 关 基金 信息 披露 内容 与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定,对基金 管 理 人编 制 的基 金资 产 净值 、基 金 份额 净值 、基 金 份额 参考 净 值、 基金 份 额申 购赎 回 价 格、 基金 定期 报 告和 定期 更新 的招 募 说明 书等 公 开披 露的 相 关基 金信 息进 行复 核 、审 查, 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 92 基金 管理 人、 基金 托管 人 除依 法在 指定 媒介 上 披露 信息 外, 还可 以 根据 需要 在其 他公 共媒 介披 露信 息 ,但 是其 他公 共媒 介 不得 早于 指 定媒 介披 露 信息 ,并 且在 不同 媒 介上 披露 同一信息的内容应当一致。 为基金 信息 披 露义 务人 公 开披 露的 基金 信息 出 具审 计报 告、 法律 意 见书 的专 业机 构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 20.7 信息 披露 文件 的存 放与 查阅 招 募 说 明书 公布 后 ,应 当 分别 置备 于 基金 管 理人 、基 金 托管 人 和基 金销 售 机构 的 住 所,供公众查阅、复制。 基金 定期 报告 公布 后, 应 当分 别置 备于 基金 管 理人 和基 金托 管人 的 住所 ,以 供公 众查 阅、复制。 20.8 暂停 或延 迟披 露基 金相 关信 息的 情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证 券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、基金合同约定的暂停估值的情形; 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 93 §21 风 险揭 示与 管理 证券 投资 基金 (以 下简 称“ 基金 ”) 是一 种长 期投 资工 具, 其主 要功 能是 分散 投资 ,降 低投 资单 一证 券 所带 来的 个别 风险 。 基金 不同 于 银行 储蓄 和 债券 等能 够提 供固 定 收益 预期 的金 融工 具, 投 资人 购买 基金 ,既 可 能按 其持 有 份额 分享 基 金投 资所 产生 的收 益 ,也 可能 承担基金投资所带来的损失。 基金 在投 资运 作过 程中 可 能面 临各 种风 险, 既 包括 市场 风险 ,也 包 括基 金自 身的 管理 风险 、技 术风 险 和合 规 风 险等 。巨 额 赎回 风险 是 开放 式基 金 所特 有的 一种 风险 , 即当 单个 交易 日基 金的 净 赎回 申请 超过 上一 日 本基 金总 份 额的 百分 之 十时 ,投 资人 将可 能 无法 及时 赎回持有的全部基金份额。 基金 分为 股票 基金 、混 合 基金 、债 券基 金、 货 币市 场基 金等 不同 类 型, 投资 人投 资不 同类 型的 基金 将 获得 不同 的收 益预 期 ,也 将承 担 不同 程度 的 风险 。一 般来 说, 基 金的 收益 预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资 人应 当认 真阅 读基 金 合同 、招 募说 明书 等 基金 法律 文件 ,了 解 基金 的风 险收 益特 征, 并根 据自 身 的投 资目 的、 投资 期 限、 投资 经 验、 资产 状 况等 判断 基金 是否 和 投资 人的 风险承受能 力相适应。 基金 管理 人建 议基 金投 资 者在 选择 本基 金之 前 ,通 过正 规的 途径 , 如: 招商 基金 客户 服务 热线 (4008879555 ) ,招 商基 金公 司网 站 (www.cmfchina.com ) 或者 通过 其他 代销 机构 , 对本 基金 进行 充 分、 详细 的了 解。 在 对自 己的 资 金状 况、 投 资期 限、 收益 预期 和 风险 承受 能力 做出 客观 合 理的 评估 后, 再做 出 是否 投资 的 决定 。投 资 者应 确保 在投 资本 基 金后 ,即 使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。 投资 人应 当充 分了 解基 金 定期 定额 投资 和零 存 整取 等储 蓄方 式的 区 别。 定期 定额 投资 是引 导投 资人 进 行长 期投 资、 平均 投 资成 本的 一 种简 单易 行 的投 资方 式。 但是 定 期定 额投 资并 不能 规避 基 金投 资所 固有 的风 险 ,不 能保 证 投资 人获 得 收益 ,也 不是 替代 储 蓄的 等效 理财方式。 基金 管理 人提 请投 资人 特 别注 意, 因基 金份 额 拆分 、分 红等 行为 导 致基 金份 额净 值变 化, 不会 改变 基 金的 风险 收益 特征 , 不会 降低 基 金投 资风 险 或提 高基 金投 资收 益 。因 基金 份额拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值,在市场波动等因素的影响 下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产 ,但 不保 证本 基金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收益 。基 金 管理 人管 理 的其 他基 金 的业 绩不 构成 对本 基 金业 绩表 现的 保证 。基 金 管理 人提 醒投 资人 基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则 ,在 做出 投资 决 策后 ,基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 94 21.1 证券 市场 风险 证券 市场 受各 种因 素的 影 响所 引起 的波 动, 将 对本 基金 资产 产生 潜 在风 险。 引起 市场 风险的主要因素有: 1、政策风险 货币 政策 、财 政政 策、 产 业政 策、 国有 股减 持 与流 通政 策等 国家 经 济政 策的 变化 会对 证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 股市 是国 民经 济的 晴雨 表 。因 此, 宏观 经济 运 行的 周期 性波 动将 会 通过 证券 市场 反映 出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 3、利率风险 利率 的变 化直 接影 响着 债 券的 价格 和收 益率 , 同时 也影 响到 证券 市 场资 金供 求关 系, 并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 4、上市公司经营风险 上 市 公 司的 经营 状 况受 多 种因 素影 响 ,如 管 理能 力、 财 务状 况 、市 场前 景 、行 业 竞 争、 人员 素质 等 都会 导致 公司 盈利 发 生变 化。 如 果本 基金 所 投资 的上 市公 司盈 利 下降 ,其 股票价格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少, 导致本基金投资收益减少。 5、购买力风险 本基 金的 利润 将主 要采 取 现金 形式 来分 配, 而 通货 膨胀 将使 现金 购 买力 下降 ,从 而影 响基金所产生的实际收益率。 21.2 流动 性风 险 本基 金属 于开 放式 基金 , 基金 管理 人有 义务 在 基金 开放 日接 受投 资 者的 赎回 申请 。如 果基 金资 产不 能 迅速 转变 成现 金, 或 者迅 速变 现 对资 金净 值 产生 不利 的影 响, 都 会影 响基 金运 作和 收益 水 平。 尤其 是在 发生 巨 额赎 回时 , 如果 基金 资 产变 现能 力差 ,基 金 将面 临流 动性风险,可能影响基金份额净值。 (1)基金申购、赎回安排 本基 金招 商中 证证 券公 司 份额 的申 购、 赎回 安 排详 见本 招募 说明 书 “§8 招 商中 证白 酒份额的申购和赎回”章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基 金的 投资 市场 主要 为 证券 交易 所、 全国 银 行间 债券 市场 等流 动 性较 好的 规范 型交 易 场 所, 主 要投 资对 象 为具 有良 好 流动 性的 金融 工 具( 包括 国 内依 法发 行 的股 票、 债 券 等) ,同 时本 基金 基于 分散 投资 的原 则在 行业 和个 券方 面未 有高 集中 度的 特征 ,综 合评 估在 正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 95 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金 出现 巨额 赎回 情形 下 ,基 金管 理人 可以 根 据基 金当 时的 资产 组 合状 况或 巨额 赎回 份额 占比 情况 决 定全 额赎 回或 部分 延 期 赎回 。同 时, 如本 基 金单 个基 金份 额持 有 人在 单个 开放 日申 请赎 回 基金 份额 超过 基金 总 份额 一定 比 例以 上的 , 基金 管理 人有 权对 其 采取 延期 办理赎回申请的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市 场大 幅波 动、 流动 性 枯竭 等极 端情 况下 发 生无 法应 对投 资者 巨 额赎 回的 情形 时, 基金 管理 人将 以 保障 投资 者合 法权 益 为前 提, 严 格按 照法 律 法规 及基 金合 同的 规 定, 谨慎 选取 延期 办理 巨 额赎 回申 请、 暂停 接 受赎 回申 请 、延 缓支 付 赎回 款项 、收 取短 期 赎回 费、 暂 停 基金 估 值等 流动 性 风险 管理 工 具作 为辅 助措 施 。对 于各 类 流动 性风 险 管理 工具的使 用, 基金 管理 人 将依 照严 格审 批、 审 慎决 策的 原 则, 及时 有 效地 对风 险进 行监 测 和评 估, 使用 前经 过内 部 审批 程序 并与 基金 托 管人 协商 一 致。 在实 际 运用 各类 流动 性风 险 管理 工具 时, 投资 者的 赎 回申 请、 赎回 款项 支 付等 可能 受 到相 应影 响 ,基 金管 理人 将严 格 依照 法律 法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 21.3 管理 风险 在基 金管 理运 作过 程中 , 管理 人的 知识 、技 能 、经 验、 判断 等主 观 因素 会影 响其 对相 关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 21.4 信用 风险 基金 在交 易过 程发 生交 收 违约 ,或 者基 金所 投 资债 券之 发行 人出 现 违约 、拒 绝支 付到 期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 21.5 本基 金的 特定 风险 1、指数投资风险 本基 金为 股票 型指 数基 金 ,投 资标 的为 中证 白 酒指 数, 在基 金的 投 资运 作过 程中 可能 面临指数基金特有的风险。 (1)系统性风险 本基 金为 指数 型基 金, 主 要投 资于 中证 白酒 指 数成 份股 及其 备选 成 份股 。在 具体 投资 管理 中, 本基 金 可能 面临 中证 白酒 指 数成 份股 以 及备 选股 所 具有 的特 有风 险, 也 可能 由于 股票 投资 比例 较 高而 带来 较高 的系 统 性风 险。 本 基金 采取 指 数化 投资 策略 ,被 动 跟踪 标的 指数。当指数下跌时,基金 不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 96 (2)投资替代风险 因特 殊情 况 (比 如市 场流 动性 不足 、个 别成 份股 被限 制投 资等 ) 导致 本基 金无 法获 得足 够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法 (如买入非成份股等) 进行适当的替 代,由此可能对基金产生不利影响。 (3)标的指数变更风险 根据 基金 合同 的规 定, 因 标的 指数 的编 制与 发 布等 原因 ,导 致原 标 的指 数不 宜继 续作 为本 基金 的投 资 标的 指数 及业 绩比 较 基准 ,本 基 金可 能变 更 标的 指数 ,基 金的 投 资组 合将 随之 调整 ,基 金 的收 益风 险特 征可 能 发生 变化 , 投资 人还 须 承担 投资 组合 调整 所 带来 的风 险与成本。 (4)跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率: ①基 金有 投资 成本 、各 种 费用 及税 收, 而指 数 编制 不考 虑费 用和 税 收, 这将 导致 基金 收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 ②指 数成 份股 派发 现金 红 利、 新股 市值 配售 收 益等 因素 将导 致基 金 收益 率超 过标 的指 数收益率,产生正的跟踪偏离度。 ③当 标的 指数 调整 成份 股 构成 ,或 成份 股公 司 发生 配股 、增 发等 行 为导 致该 成份 股在 指数 中的 权重 发 生变 化, 或标 的指 数 变更 编制 方 法时 ,基 金 在相 应的 组合 调整 中 可能 暂时 扩大 与标 的指 数 的构 成差 异, 而且 会 产生 相应 的 交易 成本 , 导致 跟踪 偏离 度和 跟 踪误 差扩 大。 ④ 投 资 人申 购、 赎 回可 能 带来 一定 的 现金 流 或变 现需 求 ,在 遭 遇标 的指 数 成份 股 停 牌、 摘牌 或流 动 性差 等情 形时 ,基 金 可能 无法 及 时调 整投 资 组合 或承 担冲 击成 本 ,导 致跟 踪偏离度和跟踪误差扩大。 ⑤在 基金 进行 指数 化投 资 过程 中, 基金 管理 人 的管 理能 力, 例如 跟 踪指 数的 水平 、技 术手 段、 买入 卖 出的 时机 选择 等, 都 会对 基金 收 益产 生影 响 ,从 而影 响基 金跟 踪 偏离 度和 跟踪误差。 ⑥其 他因 素产 生的 偏离 。 如因 受到 最低 买入 股 数的 限制 ,基 金投 资 组合 中个 别股 票的 持有 比例 与标 的 指数 中该 股票 的权 重 可能 不完 全 相同 ;因 缺 乏卖 空、 对冲 机制 及 其他 工具 造 成 的指 数 跟踪 成本 较 大; 因指 数 发布 机构 指数 编 制错 误等 产 生的 跟踪 偏 离度 与跟 踪 误 差。 (5)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的 指数 并不 能完 全代 表 整个 股票 市场 ,标 的 指数 的回 报率 与整 个 股票 市场 的平 均回 报率可能存在偏离。 2、分级基金运作的特有风险 (1)上市交易风险 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 97 招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间 可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖招商中证白酒 A 份额与招商中 证白酒B 份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致招商中证白酒A 份额与招 商中证白酒 B 份额产生流动性风险。 (2)杠杆机制风险 本基 金为 复制 指数 的股 票 型基 金, 具有 较高 风 险、 较高 预期 收益 的 特征 。从 本基 金所 分离的两类基金份额来看,招商中证白酒 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商 中证白酒 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 由于 招商中证白酒B 份额内含杠杆机制的设计,招商中证白酒B 份额参考净值的变动幅 度将大于招商中证白酒份额净值和招商中证白酒 A 份额参考净值的变动幅度,即招商中证 白酒 B 份额参考净值变动的波动性要高于其他两类份额。 (3)折/溢价交易风险 招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影 响,基金份额的交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。尽管份额 配对转换机制的设计已将折/溢价交易风险降低至较低水平,但招商中证白酒 A 份额和招商 中证白酒 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/ 溢价交易状 态。 (4)风险收益特征变化风险 由于 基金 份额 折算 的设 计 ,本 基金 将进 行定 期 份额 折算 和不 定期 份 额折 算。 原招 商中 证白酒 A 份额持有人或招商中证白酒 B 份额持有人将可能获得一定比例的招商中证白酒份 额,因此原招商中证白酒A 份额持有人或招商中证白酒B 份额持有人所持有的部分基金份额 的风险收益特征将会发生改变。 (5)份额折算风险 ①在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 场外 份额 进行 份额 折算 时 计算 结果 保留 到小 数 点后 两位 ,小 数点 后 两位 以后 的部 分舍 去, 舍去 部分 所 代表 的资 产计 入基 金 财产 。场 内 份额 进行 份 额折 算时 计算 结果 保 留至 整数 位 (最 小单 位为 1 份) ,小 数点 以后 的部 分舍 去, 舍去 部分 所代 表的 资产 计入 基金 财产 。因 此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 ②份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买招商中证白酒 A 份额或招商中证白 酒 B 份额的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全 部具 备中 国证 券 监督 管理 委员 会颁 发 的基 金代 销 资格 ,而 只 有具 备基 金代 销资 格 的证 券公 司才 可以 允许 投 资人 赎回 基金 份额 。 因此 ,如 果 投资 人通 过 不具 备基 金代 销资 格 的证 券公 司购买招商中证白酒A 份额或招商中证白酒B 份额,在其参与份额折算后,则折算新增的招 商中 证白 酒份 额 并不 能被 赎回 。此 风 险需 要引 起 投资 人注 意 ,投 资人 可以 选择 在 份额 折算招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 98 前将招商中证白酒A 份额或招商中证白酒B 份额卖出 ,或者将新增的招商中证白酒份额通过 转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。 (6)份额配对转换业务中存在的风险 基金 合同 生效 后, 基金 管 理人 将根 据基 金合 同 的约 定办 理招 商中 证 白酒 份额 与招 商中 证白酒A 份额、招商中证白酒B 份额之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理 可能改变招商中证白酒A 份额和招商中证白酒B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易 价格 ;另 一方 面 ,份 额配 对转 换业 务 可能 出现 暂 停办 理的 情 形, 投资 人的 份额 配 对转 换申 请也可能存在不能及时确认的风险。 (7)基金的收益分配 在存续期内,本基 金 (包 括招 商中 证白 酒份 额、 招商 中证 白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额)将不进行收益分配。 在每 个会 计年 度 (基 金合 同生 效不 足六 个月 的除 外) 的 12 月 15 日 (遇 节假 日顺 延) , 基金管理人将根据基金合同的约定对本基金招商中证白酒份额和招商中证白酒 A 份额实施 定期 份额 折算 。 基金 份额 折算 后, 如 果出 现新 增 份额 的情 形 ,投 资人 可通 过卖 出 或赎 回折 算后 新增 份额 的 方式 获取 投资 回报 , 但是 ,投 资 人通 过变 现 折算 新增 份额 以获 取 投资 回报 的方 式并 不等 同 于基 金收 益分 配, 投 资人 不仅 须 承担 相应 的 交易 成本 ,还 可能 面 临基 金份 额卖出或赎回的价格波动风险。 21.6 投资 股指 期货 的风 险 1、股指期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。 2、股指期货合约到期时,基金账户仍持有未平仓合约,交易所将按照交割结算价将账 户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日风险。 3、持仓组合品种变现时,由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大导致未在合 理价位成交,存在变现损失风险。 4、股指期货设置了涨跌停板限制,基金账户中股指期货持仓可能无法平仓,存在流动 性风险。 5、交易所设置了持仓限制,基金账户中股指期货持仓超过限制比例,会被交易所 或期 货公司强行平仓,存在强行平仓风险。 6、交 易所 设 置了 强制 减仓 限 制, 基金 账 户中 股指 期货 持 仓符 合交 易 所强 制减 仓范 围 的,存在强制减仓的风险。 7、基金托管人调拨资金不及时,无法向期货公司缴足交易保证金,会被期货公司强行 平仓,存在资金流动性风险。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 99 21.7 其他 风险 1、操作风险 相关 当事 人在 业务 各环 节 操作 过程 中, 因内 部 控制 存在 缺陷 或者 人 为因 素造 成操 作失 误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系 统故障等风险。 2、技术风险 在开 放式 基金 的各 种交 易 行为 或者 后台 运作 中 ,可 能因 为 技术 系统 的故 障或 者差 错而 影响 交易 的正 常 进行 或者 导致 投资 者 的利 益受 到 影响 。这 种 技术 风险 可能 来自 基 金管 理公 司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 3、法律风险 由于 法律 法规 方面 的原 因 ,某 些市 场行 为受 到 限制 或合 同不 能正 常 执行 ,导 致基 金资 产的损失。 4、其他风险 战争 、自 然灾 害等 不可 抗 力因 素的 出现 ,将 会 严重 影响 证券 市场 的 运行 ,可 能导 致基 金资 产的 损失 。 金融 市场 危机 、行 业 竞争 、代 理 商违 约、 托 管行 违约 等超 出基 金 管理 人自 身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 100 §22 基 金合 同的 变更 、终 止和 基金 财产 的清 算 22.1 基金 合同 的变 更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事 项的 ,应 召 开基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过 。对 于可 不 经基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表决 通过之日起生效,自决议生效后两个工作日起在指定媒介公告。 22.2 基金 合同 的终 止事 由 有下列情形之一的,经履行适当程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 22.3 基金 财产 的清 算 1、基金财产清算小组:自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事 证券 相关 业 务资 格的 注册 会计 师 、律 师以 及 中国 证监 会 指定 的人 员 组成 。基 金财 产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 101 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基 金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 22.4 清算 费用 清算 费用 是指 基金 财产 清 算小 组在 进行 基金 清 算过 程中 发生 的所 有 合理 费用 ,清 算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 22.5 基金 财产 清算 剩余 资产 的分 配 依据 基金 财产 清算 的分 配 方案 ,将 基金 财产 清 算后 的全 部剩 余资 产 扣除 基金 财产 清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份 额与招商中证白酒 B 份额各自的应计分配比例,并据此由招商中证白酒份额、招商中证白 酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额各自的基金份额持有 人根据其持有的基金份额比例进行分 配。 22.6 基金 财产 清算 的公 告 清算 过程 中的 有关 重大 事 项须 及时 公告 ;基 金 财产 清算 报告 经会 计 师事 务所 审计 并由 律师 事务 所出 具 法律 意见 书后 报中 国 证监 会备 案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财 产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 22.7 基金 财产 清算 账册 及文 件的 保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 102 §23 基 金合 同的 内容 摘要 23.1 基金 合同 当事 人及 其权 利义 务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基 金合 同》 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 ,如 认为 基金 托管 人违 反了 《基 金合 同》 及国 家有 关法 律规 定, 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门, 并采 取必 要措 施保 护基 金投资者的利益; (7)在基 金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; (12 ) 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ,为 基金 的利 益行 使因 基 金财产投资于证券所产生的权利; (13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进 行融资融券、转融通; (14 ) 以基 金管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法 律行为; (15 ) 选择 、更 换律 师事 务所 、会 计师 事务 所、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务的 外 部机构; (16 ) 在符 合有 关法 律、 法规 的前 提下 ,制 订和 调整 有关 基金 认购 、申 购、 赎回 、转 换 和非交易过户的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 103 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认 定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自 《基 金合 同》 生效 之日 起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基 金财 产和 基 金管 理人 的财 产相 互 独立 ,对 所 管理 的不 同 基金 分别 管理 ,分 别 记账 ,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、申 购、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 ,按 有关 规定 计算 并公 告基 金资 产净 值, 确定 基金 份额 申购 、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定, 履行 信息 披露 及报 告义 务; (12 ) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法 》 、 《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案, 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金 收益; (14 )按规定受理招商中证白酒份额的申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配 合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上; (17 ) 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证 投资 者 能够 按照 《基 金合 同》 规定 的时 间和 方式 ,随 时查 阅到 与基 金有 关的 公开 资料 ,并 在支 付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并 参加 基金 财 产清 算小 组, 参与 基 金财 产的 保管 、清 理 、估 价、 变现 和分 配; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 104 (19 ) 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ,及 时报 告中 国证 监会 并通 知基 金 托管人; (20 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法权 益时 ,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务, 基金 托管 人违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金托 管人 追 偿; (22 ) 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ,应 当对 第三 方处 理有 关基 金事 务的 行 为承担责任; (23 )以 基金 管理 人名 义 ,代 表基 金份 额持 有 人利 益行 使诉 讼权 利 或实 施其 他法 律行 为; (24 ) 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件, 《基 金合 同》 不能 生效 ,基 金 管理 人承 担全 部 募集 费用 ,将 已募 集 资金 并加 计 银行 同期 活 期存 款利 息在 基金 募 集期 结束 后 30 日内退还基金 认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家 法律 法规 行 为, 对基 金财 产、 其 他当 事人 的 利益 造成 重 大损 失的 情形 ,应 呈 报中 国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 105 (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的 安全 ,保 证 其托 管的 基金 财产 与 基金 托管 人 自有 财产 以 及不 同的 基金 财产 相 互独 立; 对所 托管 的不 同 的基 金分 别设 置账 户 ,独 立核 算 ,分 账管 理 ,保 证不 同基 金之 间 在账 户设 置、资金划拨、账册记录 等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金 合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核 、 审查 基金 管理 人 计算 的基 金 资产 净值 ,招 商 中证 白酒 份 额的 基金 份额 净 值、招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒B 份额的基金份额参考净值; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、半 年度 和年 度基 金报 告出 具意 见, 说明 基金 管理 人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行;如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作 相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款项 ; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定, 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ,及 时报 告中 国证 监会 和银 行监 管 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时, 应承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其 退任而免除; (20 ) 按规 定监 督基 金管 理人 按法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务, 基金 管 理人 因违 反《 基 金合 同》 造成 基金 财 产损 失时 , 应为 基金 份 额持 有人 利益 向基 金 管理 人追 偿; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 106 (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 份额 持有 人的 权利 包括 但不 限于 : (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依照法律法规及基金合同的规定,依法转让其持有的招商中证白酒 A 份额与招商 中证白酒 B 份额,依法申请赎回其持有的招商中证白酒份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 份额 持有 人的 义务 包括 但不 限于 : (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 23.2 基金 份额 持有 人大 会召 集、 议事 及表 决 的程 序和 规则 基金 份额 持有 人大 会由 基 金份 额持 有人 或基 金 份额 持有 人的 合法 授 权代 表共 同组 成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额与 招商招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 107 中证白酒 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在 其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未立设日常机构。 1、除法律法规或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召 开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 ) 单独 或合 计代 表招 商中 证白 酒份 额、 招商 中证 白酒 A 份额与招商中证白 酒 B 份额 各自基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份 额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 法律 法规 、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会 的事项。 2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持 有人利益无实质性不利影响 的情 况下 ,以 下 情况 可由 基金 管理 人 和基 金托 管 人协 商后 修 改, 不需 召开 基金 份 额持 有人 大会: (1)调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整招商中证白酒份额的申购费率、调低赎 回费率、变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)在符合法律法规规定、基金 合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 108 (7)在符合法律法规规定、基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的 前提 下, 经 中国 证监 会允 许, 基 金管 理人 、 基金 登记 机 构、 销售 机构 在法 律 法规 规定 的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8)按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 3、会议召集人及召集方式 (1) 除法 律 法规 规定 或基 金 合同 另有 约 定外 ,基 金份 额 持有 人大 会 由基 金管 理人 召 集; (2)基金管理人 未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不 召集 或在 规定 时 间内 未能 作出 书面 答 复, 基金 托 管人 仍认 为 有必 要召 开的 ,应 当 由基 金托 管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当 配合。 (4)单独或合计代表招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额与招商中 证白酒 B 份额 各自基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内 决定 是否 召集 , 并书 面告 知提 出提 议 的基 金份 额 持有 人代 表 和基 金托 管人 。基 金 管理 人决 定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间 内未能作出书面答复,单独或合计代表招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额与招商中 证白酒 B 份额各自基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应 当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集, 并书 面告 知 提出 提议 的基 金份 额 持有 人代 表 和基 金管 理 人; 基金 托管 人决 定 召集 的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5)单独或合计代表招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额 各自基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大 会, 而基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不 召集 的或 在 规定 时间 内 未能 作出 书面 答复 , 单独 或合 计代表招商中证白酒份额、招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额各自基金份额10% 以 上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金 份额 持有 人依 法 自行 召集 基金 份额 持 有人 大会 的 ,基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当 配合 ,不 得阻碍、干扰。 (6) 基金 份 额持 有人 会议 的 召集 人负 责 选择 确定 开会 时 间、 地点 、 方式 和权 益登 记 日。 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 109 (1) 召开 基金 份额 持有 人大 会, 召集 人应 于会 议召 开前 30 天,在至少一家指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4) 授权 委托 书的 内容 要求 (包 括但 不限 于代 理人 身份 ,代 理权 限和 代理 有效 期限 等) 、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基 金份 额持 有 人大 会所 采取 的具 体 通讯 方式 、 委托 的公 证 机关 及其 联系 方式 和 联系 人、 表决 意见 寄交 的 截止 时间 和收 取方 式 。在 法律 法 规和 监管 机 构允 许的 情况 下, 也 可以 采用 网络、电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票 进行 监督 ; 如召 集人 为基 金托 管 人, 则应 另 行书 面通 知 基金 管理 人到 指定 地 点对 表决 意见 的计 票进 行 监督 ;如 召集 人为 基 金份 额持 有 人, 则应 另 行书 面通 知基 金管 理 人和 基金 托管 人到 指定 地 点对 表决 意见 的计 票 进行 监督 。 基金 管理 人 或基 金托 管人 拒不 派 代表 对表 决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 5、基金份额持有人出席会议的方式 基金 份额 持有 人大 会可 通 过现 场开 会方 式、 通 讯开 会方 式或 法律 法 规及 监管 机关 允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席, 现场 开会 时基 金 管理 人和 基金 托管 人 的授 权代 表 应当 列席 基 金份 额持 有人 大会 , 基金 管理 人或 托管 人不 派 代表 列席 的, 不影 响 表决 效力 。 现场 开会 同 时符 合以 下条 件时 , 可以进行 基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭 证及 委托 人 的代 理投 票授 权委 托 书符 合法 律 法规 、基 金 合同 和会 议通 知的 规 定, 并且 持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的招商中 证白酒份额、招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额的基金份额不少于在权益登记日各 自基金总份额的 50% (含 50% )。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 110 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会 议通 知等 相关 公 告中 指定 的其 他形 式 在表 决截 至 日以 前送 达 至召 集人 指定 的地 址 。通 讯开 会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性 公告; 2)会议召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金 管理 人) 到指 定地 点对 表决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人在 基金 托管 人 (如 果基 金托 管 人为召集人,则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的 表决 意 见; 基金 托管 人或 基 金管 理人 经 通知 不参 加 收取 表决 意见 的, 不 影响 表决 效力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 招商中证白酒份额、招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额不小于在权益登记日各自基 金份额的 50% (含 50% ); 4)上述第 3 )项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见 的代 理人 ,同 时 提交 的持 有基 金份 额 的凭 证、 受 托出 具表 决 意见 的代 理人 出具 的 委托 人持 有基 金份 额的 凭 证及 委托 人的 代理 投 票授 权委 托 书符 合法 律 法规 、基 金合 同和 会 议通 知的 规定 ,并 与基 金 登 记注 册 机构 记录 相 符, 并且 委 托人 出具 的 代理 投票 授权 委托 书 符合 法律 法规、基金合同和会议通知的规定; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额与招商中证 白酒 B 份额各自份额二分之一以上的持有人参加,方可召开。 参加 基金 份额 持有 人大 会 的持 有人 的基 金份 额 低于 上述 规定 比例 的 ,召 集人 可以 在原 公告 的基 金份 额 持有 人大 会召 开时 间 的三 个月 以 后、 六个 月 以内 ,就 原定 审议 事 项重 新召 集基 金份 额持 有 人大 会。 重新 召集 的 基金 份额 持 有人 大会 应 当有 代表 招商 中证 白 酒份 额、 招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额各自份额三分之一以上的持有人参加,方可召 开。 (4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召 开, 基金 份 额持 有人 可以 采用 书 面、 网络 、 电话 或其 他 方式 进行 表决 ,具 体 方式 由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 111 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如 《基金合同》 的重大修改、决定终 止 《基 金合 同》 、更 换基 金管 理人 、更 换基 金托 管人 、与 其他 基金 合并 、法 律法 规及 《基 金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金 份额 持有 人大 会的 召 集人 发出 召集 会议 的 通知 后, 对原 有提 案 的修 改应 当在 基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现 场 开会 的方 式 下, 首先 由大 会 主持 人按 照下 列 第 8 条规 定程 序 确定 和公 布监 票 人,然后由大 会 主持 人宣 读提 案, 经 讨论 后进 行 表决 ,并 形 成大 会决 议。 大会 主 持人 为基 金管 理人 授权 出 席会 议的 代表 ,在 基 金管 理人 授 权代 表未 能 主持 大会 的情 况下 , 由基 金托 管人 授权 其出 席 会议 的代 表主 持; 如 果基 金管 理 人授 权代 表 和基 金托 管人 授权 代 表均 未能 主持大会,则由出席大会的招商中证白酒份额、招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额 各自基金份额持有人和代理人所持表决权合计 50% 以上(含 50% )选举产生一名基金份额持 有人 作为 该次 基 金份 额持 有人 大会 的 主持 人。 基 金管 理人 和 基金 托管 人不 出席 或 主持 基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决 议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身 份证 号码 、住 所地 址、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人 姓名 (或 单位 名称 ) 等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 5 个 工作 日 内在 公证 机 关监 督下 由 召集 人统 计全 部 有效 表决 , 在公 证机 关 监督 下形 成 决 议。 7、表决 招商中证白酒份额、招商中证白酒A 份额与招商中证白酒B 份额的基金份额持有人所持 每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分 为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额与 招商中证白酒 B 份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )通 过方为有效;除下列第(2) 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议 的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额 与招商中证白酒 B 份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 112 分之 二) 通过 方可 做出 。转 换基 金运 作方 式、 更换 基金 管理 人或 者基 金托 管人 、终 止基 金合 同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取 通讯 方式 进行 表决 时 ,除 非在 计票 时有 充 分的 相反 证据 证明 , 提交 符合 会议 通知 中规 定的 确认 投 资者 身份 文件 的表 决 视为 有效 出 席的 投资 者 ,符 合会 议通 知规 定 的表 决意 见视 为有 效表 决 ,表 决意 见模 糊不 清 或相 互矛 盾 的视 为弃 权 表决 ,但 应当 计入 出 具表 决意 见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金 份额 持有 人大 会的 各 项提 案或 同一 项提 案 内并 列的 各项 议题 应 当分 开审 议、 逐项 表决。 8、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集 ,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始 后宣 布在 出 席会 议的 基金 份额 持 有人 和代 理 人中 选举 两 名基 金份 额持 有人 代 表与 大会 召集 人授 权的 一 名监 督员 共同 担任 监 票人 ;如 大 会由 基金 份 额持 有人 自行 召集 或 大会 虽然 由基 金管 理人 或 基金 托管 人召 集, 但 是基 金管 理 人或 基金 托 管人 未出 席大 会的 , 基金 份额 持有 人大 会的 主 持人 应当 在会 议开 始 后宣 布在 出 席会 议的 基 金份 额持 有人 中选 举 三名 基金 份 额 持有 人 代表 担任 监 票人 。基 金 管理 人或 基金 托 管人 不出 席 大会 的, 不 影响 计票 的 效 力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表 决结 果后 立 即对 所投 票数 要求 进 行重 新清 点 。监 票人 应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4) 计票 过程 应由 公证 机关 予以 公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响 计票的效力。 (2)通讯开会 在通 讯开 会的 情况 下, 计 票方 式为 :由 大会 召 集人 授权 的两 名监 督 员在 基金 托管 人授 权代 表 (若 由基 金托 管人 召集 ,则 为基 金管 理人 授权 代表 ) 的监 督下 进行 计票 ,并 由公 证机 关对 其计 票过 程 予以 公证 。基 金管 理 人 或基 金托 管人 拒派 代 表对 表决 意见 的计 票 进行 监督 的,不影响计票和表决结果。 9、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 113 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上 公告 。如 果采 用 通讯 方式 进行 表决 , 在公 告基 金 份额 持有 人 大会 决议 时, 必须 将 公证 书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金 管理 人、 基金 托管 人 和基 金份 额持 有人 应 当执 行生 效的 基金 份 额持 有人 大会 的决 议。 生效 的基 金 份额 持有 人大 会决 议 对全 体基 金 份额 持有 人 、基 金管 理人 、基 金 托管 人均 有约束力。 10 、 本 部分 关于 份 额持 有 人大 会的 召 开事 由 、召 开条 件 、议 事 程序 和表 决 条件 等 内 容, 凡是 直接 引 用法 律法 规或 监管 规 定的 部分 , 如法 律法 规 或监 管规 定修 改导 致 相关 内容 被取 消或 变更 的 ,基 金管 理人 与基 金 托管 人协 商 一致 后可 直 接对 该部 分内 容进 行 修改 或调 整,无需召开份额持有人大会。 23.3 基金 收益 与分 配 1、基金利润的构成 基金 利润 指基 金利 息收 入 、投 资收 益、 公允 价 值 变动 收 益和 其他 收 入扣 除相 关费 用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2、基金可供分配利润 基金 可供 分配 利润 指截 至 收益 分配 基准 日基 金 未分 配利 润与 未分 配 利润 中已 实现 收益 的孰低数。 3、基金收益分配原则 在存续期内,本基金 (包括招商中证白酒份额、招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额)不进行收益分配。 经基 金份 额持 有人 大会 决 议通 过, 并经 中国 证 监会 备案 后, 如果 终 止招 商中 证白 酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收 益分配。具体见基金管理人届时发布的 相关公告。 23.4 基金 费用 与税 收 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金的指数使用费; (4)基金上市费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 114 (7)基金份额持有人大会费用; (8)基金的证券、期货交易费用; (9)基金的银行汇划费用; (10 )证券账户开户费用、银行账户维护费用; (11 )按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金 费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E ×1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金 管理 费每 日计 提, 逐 日累 计至 每个 月月 末 ,按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.22% 的年 费率 计提 。托 管费 的计 算方 法如 下: H=E ×0.22% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托管 费每 日计 提, 逐 日累 计至 每个 月月 末 ,按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (3)基金的指数使用费 本基 金作 为指 数基 金, 需 根据 与中 证指 数有 限 公司 签署 的指 数使 用 许可 协议 的约 定向 中证 指数 有限 公 司支 付指 数使 用费 。 通常 情况 下 ,指 数使 用 费按 照前 一日 基金 资 产净 值的 0.02% 的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元 部分 按 照 5 万元 收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H=E ×0.02% ÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 115 指数 使用 费每 日计 算, 逐 日累 计, 每季 支付 一 次, 由基 金管 理人 向 基金 托管 人发 送指 数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日 内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 上述“1 、基金费用的种类中第 (3)-( 11) 项费 用” ,根 据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 一致 后, 可根 据 基金 发展 情况 调整 基 金管 理费 率、 基金 托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 (法律法规 或中国证监会另有规定的除外) ;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金 份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站 上公告。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 23.5 基金 的投 资 1、投资目标 本基 金进 行被 动式 指数 化 投资 ,通 过严 格的 投 资纪 律约 束和 数量 化 的风 险管 理手 段, 实现 对标 的指 数 的有 效跟 踪, 获得 与 标的 指数 收 益相 似的 回 报。 本基 金的 投资 目 标是 保持 基 金 净 值收 益率 与 业绩 基 准日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对值 不 超过 0.35% ,年 跟踪 误 差不 超 过 4% 。 2、投资范围 本 基 金 投资 于具 有 良好 流 动性 的金 融 工具 , 包括 中证 白 酒指 数 的成 份股 、 备选 成 份 股、股指期货、固定收益投资品种 (如债券、资产支持证券、货币市场工具等) 以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。本基招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 116 金投 资于 股票 的资 产不 低 于基 金资 产 的 85% ,投 资于 中证 白 酒指 数成 份 股和 备选 成份 股的 资产不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资产的 80% ;本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一 年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ,基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后, 可以将其纳入投资范围。 3、投资禁止行为与限制 (1)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基金 管理 人、 基 金托 管人 及其 控股 股 东、 实际 控制 人或 者与 其有 重大 利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或者 承 销期 内承 销 的证 券, 或者 从事 其 他重 大关 联交 易的 ,应 当 符合 本基 金的 投资 目 标和 投资 策 略, 遵循 持 有人 利益 优先 原则 , 防范 利益 冲突 ,建 立健 全 内 部审 批 机制 和评 估 机制 ,按 照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交 易必 须事 先得 到基 金托 管 人同 意, 并按 法律 法 规予 以披 露 。重 大关 联 交易 应提 交基 金管 理 人董 事会 审议 ,并 经过 三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基 金管 理人 董 事会 应至 少每 半年 对 关联 交易 事项进行审查。 如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止性 规定 , 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 可不 受上 述规定的限制。 (2)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于中证白酒指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资产 的 80%; 2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; 3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 117 4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10% ;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 100% ;其中,有价证券指股票、债券( 不含到期日在一年以内的政府债 券) 、权 证、 资产 支持 证券 、买 入返 售金 融资 产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 本基 金在 任何 交易 日日 终, 持有 的卖 出期 货 合约 价值 不 得超 过基 金持 有的 股 票总 市值 的 20% ;本 基 金在 任何 交易 日内 交易 (不 包括 平仓 ) 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值 的 20% ;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算) 不低 于基金资产的 85% ,且不得超过基金资产的 100% ; 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ,本基金管理人管理的基金托 管 人 托管 的 全部 基金 持 有同 一 权证 的比 例 不超 过该 权 证 10% 。 投资 于其 他 权证 的投 资 比 例,遵从法律法规或监管部门的相关规定; 7)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10 %; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; 10) 本基 金持 有的 同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; 11) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 ,不 得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12) 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出; 13) 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计不得超过本基金资产净值的 15% 。因 证券 市场 波动 、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变 动等 基金 管 理人 之外 的因 素致 使 基金 不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14) 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 15)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 16)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 118 除上述第 5)、12)、13)、14 ) 项外 ,因 证券 、期 货市 场波 动、证券发行人合并、基 金规 模变 动、 股 权分 置改 革中 支付 对 价等 基金 管 理人 之外 的 因素 致使 基金 投资 比 例不 符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另 有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有 关约 定。 期 间, 本基 金的 投资 范 围、 投资 策 略应 当符 合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果 法律 法规 对基 金合 同 约定 投资 组合 比例 限 制进 行变 更的 ,以 变 更后 的规 定为 准。 法律 法规 或监 管 部门 取消 上述 限制 , 如适 用于 本 基金 ,则 本 基金 投资 不再 受相 关 限制 ,但 需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。 23.6 基金 的财 产 1、基金资产总值 基金 资产 总值 是指 基金 拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存款 本息 、基 金 应收 款项 及其 他资 产的价值总和。 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 3、基金财产的账户 基金 托管 人根 据相 关法 律 法规 、规 范性 文件 为 本基 金开 立资 金账 户 、证 券账 户以 及投 资所 需的 其他 专 用账 户。 开立 的基 金 专用 账户 与 基金 管理 人 、基 金托 管人 、基 金 销售 机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 4、基金财产的保管和处分 本基 金财 产独 立于 基金 管 理人 、基 金托 管人 和 基金 销售 机构 的财 产 ,并 由基 金托 管人 保管 。基 金管 理 人、 基金 托管 人、 基 金登 记机 构 和基 金销 售 机构 以其 自有 的财 产 承担 其自 身的 法律 责任 , 其债 权人 不得 对本 基 金财 产行 使 请求 冻结 、 扣押 或其 他权 利。 除 依法 律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金 管理 人、 基金 托管 人 因依 法解 散、 被依 法 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 等原 因进 行清 算的 ,基 金财 产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人 管理 运作 基 金财 产所 产生 的债 权 ,不 得与 其固 有资 产产 生 的债 务相 互抵 销; 基 金管 理人 管 理运 作不 同 基金 的基 金财 产所 产 生的 债权 债务不得相互抵销。 23.7 基金 合同 的变 更和 终止 1、《基金合同》的变更 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 119 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事 项的 ,应 召 开基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过 。对 于可 不 经基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并 公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表 决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日起在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 23.8 争议 的处 理和 适用 的法 律 各方当事人同意,因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同 》 有关的一切争议,如经友 好协 商未 能解 决 的, 应提 交中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员会 根 据该 会当 时有 效的 仲 裁规 则进 行仲 裁, 仲裁 地 点为 北京 ,仲 裁裁 决 是终 局性 的 并对 各方 当 事人 具有 约束 力, 仲 裁费 和律 师费由败诉方承担。 争议 处理 期间 , 《基 金合 同》 当事 人应 恪守 各自 的职 责, 继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履 行 基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本《基金合同》受中国法律管辖。 23.9 基金 合同 存放 地和 投资 者取 得基 金合 同 的方 式 《基 金合 同》 可印 制成 册, 供投 资者 在基 金管 理人 、基 金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 120 §24 基 金托 管协 议的 内容 摘要 24.1 托管 协议 当事 人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李浩 成立时间:2002 年 12 月 27 日 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100 号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1 亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 2、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010 )66594942 中国银行客服电话:95566 经 营 范 围: 吸收 人 民币 存 款; 发放 短 期、 中 期和 长期 贷 款; 办 理结 算; 办 理票 据 贴 现 ; 发行 金 融债 券; 代 理发 行、 代 理兑 付、 承销 政 府债 券; 买 卖政 府债 券 ;从 事同 业 拆 借 ; 提供 信 用证 服务 及 担保 ;代 理 收付 款项 及代 理 保险 业务 ; 提供 保险 箱 服务 ;外 汇 存 款 ; 外汇 贷 款; 外汇 汇 款; 外汇 兑 换; 国际 结算 ; 同业 外汇 拆 借; 外汇 票 据的 承兑 和 贴 现; 外汇 借款 ; 外汇 担保 ;结 汇、 售 汇; 发行 和 代理 发行 股 票以 外的 外币 有价 证 券; 买卖 和代 理买 卖股 票 以外 的外 币有 价证 券 ;自 营外 汇 买卖 ;代 客 外汇 买卖 ;外 汇信 用 卡的 发行 和代 理国 外信 用 卡的 发行 及付 款; 资 信调 查、 咨 询、 见证 业 务; 组织 或参 加银 团 贷款 ;国 际贵 金属 买卖 ; 海外 分支 机构 经营 与 当地 法律 许 可的 一切 银 行业 务; 在港 澳地 区 的分 行依 据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 121 24.2 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和 核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定,建立相关的技术系统, 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本 基 金 投资 于具 有 良好 流 动性 的金 融 工具 , 包括 中证 白 酒指 数 的成 份股 、 备选 成 份 股、股指期货、固定收益投资品种 (如债券、资产 支持证券、货币市场工具等) 以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。本基 金投 资于 股票 的资 产不 低 于基 金资 产 的 85% ,投 资于 中证 白 酒指 数成 份 股和 备选 成份 股的 资产不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资产的 80% ;本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一 年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ,基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后 , 可以将其纳入投资范围。 基金 管理 人应 将拟 投资 的 股票 库、 中证 白酒 指 数成 份股 和备 选成 份 股股 票库 、债 券库 等各 投资 品种 的 具体 范围 提供 给基 金 托管 人。 基 金管 理人 可 以根 据实 际情 况的 变 化, 对各 投资 品种 的具 体 范围 予以 更新 和调 整 ,并 通知 基 金托 管人 。 基金 托管 人根 据上 述 投资 范围 对基金的投资进行监督。 (2)对基金投融资比例进行监督。 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于中证白酒指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资产的 80%; 2)本基金进入全国 银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; 3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10% ;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 100% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债 券) 、权 证、 资产 支持 证券 、买 入返 售金 融资 产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 本基 金在 任何 交易 日日 终, 持有 的卖 出期 货 合约 价值 不 得超 过基 金持 有的 股 票总 市值 的 20% ;本 基 金在 任何 交易 日内 交易 (不 包括 平仓 ) 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值 的 20% ;本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算) ) 不 低于基金资产的 85% ,且不得超过基金资产的 100% ; 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 122 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券; 6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ,本基金管理人管 理的基金托 管 人 托管 的 全部 基金 持 有同 一 权证 的比 例 不超 过该 权 证 10% 。 投资 于其 他 权证 的投 资 比 例,遵从法律法规或监管部门的相关规定; 7)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10 %; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; 10) 本基 金持 有的 同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; 11) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 ,不 得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12) 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出; 13) 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计 不得 超过 本基 金资 产净 值的 15% 。因 证券 市场 波动 、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变 动等 基金 管 理人 之外 的因 素致 使 基金 不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14) 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对手开展逆回购 交易 的, 可接 受 质押 品的 资质 要求 应 当与 基金 合 同约 定的 投 资范 围保 持一 致; 本 基金 管理 人承 诺本 基金 与 私募 类证 券资 管产 品 及中 国证 监 会认 定的 其 他主 体为 交易 对手 开 展逆 回购 交易 的, 可接 受 质押 品的 资质 要求 与 基金 合同 约 定的 投资 范 围保 持一 致, 并承 担 由于 不一 致所导致的风险或损失。 15)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 16)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 除上述第 5)、12)、13)、14 ) 项外 ,因 证券 、期 货市 场波 动、 证券 发行 人合 并、 基 金规 模变 动、 股 权分 置改 革中 支付 对 价等 基金 管 理人 之外 的 因素 致使 基金 投资 比 例不 符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另 有规定的,从其规定。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 123 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有 关约 定。 期 间, 本基 金的 投资 范 围、 投资 策 略应 当符 合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果 法律 法规 对基 金合 同 约定 投资 组合 比例 限 制进 行 变 更的 ,以 变 更后 的规 定为 准。 法律 法规 或监 管 部门 取消 上述 限制 , 如适 用于 本 基金 ,则 本 基金 投资 不再 受相 关 限制 ,但 需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。 (3)对基金禁止从事的行为进行监督。 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基金 管理 人 、基 金托 管人 及其 控股 股 东、 实际 控制 人或 者与 其有 重大 利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或者 承 销期 内承 销 的证 券, 或者 从事 其 他重 大关 联交 易的 ,应 当 符合 本基 金的 投资 目 标和 投资 策 略, 遵循 持 有人 利益 优先 原则 , 防范 利益 冲突 ,建 立健 全 内部 审批 机制 和评 估 机制 ,按 照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交 易必 须事 先得 到基 金托 管 人同 意, 并按 法律 法 规予 以披 露 。重 大关 联 交易 应提 交基 金管 理 人董 事会 审议 ,并 经过 三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基 金管 理人 董 事会 应至 少每 半年 对 关联 交易 事项进行审查。 如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止性 规定 , 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 可 不受上 述规定的限制。 基金 管理 人和 基金 托管 人 应相 互提 供与 本机 构 有控 股关 系的 股东 或 与本 机构 有其 他重 大利害关系的公司名单。 (4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库 由银 行间 交易 会 员中 财务 状况 较好 、 实力 雄厚 、 信用 等级 高 的交 易对 手组 成。 基 金管 理人 可以 根据 实际 情 况的 变化 ,及 时对 交 易对 手库 予 以更 新和 调 整, 并通 知基 金托 管 人。 基金 管理 人参 与银 行 间债 券市 场交 易的 交 易对 手应 符 合交 易对 手 库的 范围 。基 金托 管 人对 基金 管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。 (5)基金托管 人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金 管理 人应 按照 审慎 的 风险 控制 原则 ,对 银 行间 交易 对手 的资 信 状况 进行 评估 ,控 制交 易对 手的 资 信风 险, 确定 与各 类 交易 对手 所 适用 的交 易 结算 方式 ,在 具体 的 交易 中,招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 124 应尽 力争 取对 基 金有 利的 交易 方式 。 由于 交易 对 手资 信风 险 引起 的损 失, 基金 托 管人 不承 担赔偿责任。 (6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事 先确 定符 合条 件 的所 有存 款银 行的 名 单, 并及 时 提供 给基 金 托管 人, 基金 托管 人 据以 对基 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。 2、基 金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、 基金 份额 净 值计 算、 应收 资金 到 账、 基金 费 用开 支及 收 入确 定、 基金 收益 分 配、 相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 3、基 金托 管 人在 上述 第 1、2 款 的监 督 和核 查中 发现 基 金管 理人 违 反法 律法 规的 规 定、 《基 金合 同》 及本 协议 的约 定, 应及 时通 知基 金管 理人 限期 纠正 ,基 金管 理人 收到 通知 后应 及时 核对 确 认并 以书 面形 式对 基 金托 管人 发 出回 函并 改 正。 在限 期内 ,基 金 托管 人有 权随 时对 通知 事 项进 行复 查。 基金 管 理人 对基 金 托管 人通 知 的违 规事 项未 能在 限 期内纠正 的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规 定 , 应当 拒 绝执 行, 立 即通 知基 金 管理 人, 并依 照 法律 法规 的 规定 及时 向 中国 证监 会 报 告。 基金 托管 人 发现 基金 管理 人依 据 交易 程序 已 经生 效的 指 令违 反法 律法 规和 其 他有 关规 定, 或者 违反 《基 金合 同》 、本 协议 约定 的, 应当 立即 通知 基金 管理 人, 并依 照法 律法 规的 规定及时向中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时 间内 答复 基金 托 管人 并改 正, 就基 金 托管 人的 疑 义进 行解 释 或举 证, 对基 金托 管 人按 照法 规要 求需 向中 国 证监 会报 送基 金监 督 报告 的, 基 金管 理人 应 积极 配合 提供 相关 数 据资 料和 制度等。 24.3 基金 管理 人对 基金 托管 人的 业务 核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法 规及 其行 业 监管 要求 的基 础上 , 基金 管理 人 有权 对基 金 托管 人履 行本 协议 的 情况 进行 必要 的核 查, 核 查事 项包 括但 不限 于 基金 托管 人 安全 保管 基 金财 产、 开设 基金 财 产的 资金 账户 和证 券账 户 、复 核基 金管 理人 计 算的 基金 资 产净 值和 基 金份 额净 值、 根据 基 金管 理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投 资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理 由未 执行 或 延迟 执行 基金 管理 人 资金 划拨 指 令、 泄露 基 金投 资信 息等 违反 法 律法 规、 《基 金合 同》 及本 协议 有关 规定 时, 应及 时以 书面 形式 通知 基金 托管 人限 期纠 正, 基金 托管 人收 到通 知后 应 及时 核对 并以 书面 形 式对 基金 管 理人 发出 回 函。 在限 期内 ,基 金 管理 人有招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 125 权随 时对 通知 事 项进 行复 查, 督促 基 金托 管人 改 正。 基金 托 管人 对基 金管 理人 通 知的 违规 事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人 的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 24.4 基金 财产 的保 管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4) 基金 托 管人 对所 托管 的 不同 基金 财 产分 别设 置账 户 ,确 保基 金 财产 的完 整与 独 立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法 》 等有关规定的,由基金管理人在法 定期 限内 聘请 具 有从 事相 关业 务资 格 的会 计师 事 务所 对基 金 进行 验资 ,并 出具 验 资报 告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含2 名)中国注册会计师签字方为有效。 (2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金 划入在基金托管人处为本基金开立的 基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托 管人 保管 和 使用 。本 基金 的一 切 货币 收支 活 动, 包括 但 不限 于投 资、 支付 赎 回金 额、 支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金 管理 人不 得 假借 本基 金的 名义 开 立其 他任 何 银行 账户 ; 亦不 得使 用本 基金 的 银行 账户 进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 126 基金 管理 人以 基金 名义 在 基金 托管 人认 可的 存 款银 行的 指定 营业 网 点开 立存 款账 户, 基金 托管 人负 责 该账 户银 行预 留印 鉴 的保 管和 使 用。 在上 述 账户 开立 和账 户相 关 信息 变更 过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 5、基金证券 账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记 结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金 管理 人不 得 出借 或转 让本 基金 的 证券 账户 , 亦不 得使 用 本基 金的 证券 账户 进 行本 基金 业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户, 用于 办理 基 金托 管人 所托 管的 包 括本 基金 在 内的 全部 基 金在 证券 交易 所进 行 证券 投资 所涉 及的 资金 结 算业 务。 结算 备付 金 的收 取按 照 中国 证券 登 记结 算有 限责 任公 司 的规 定执 行。 (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及 相关 账户 的开 设 、使 用的 ,若 无相 关 规定 ,则 基 金托 管人 应 当比 照并 遵守 上述 关 于账 户开 设、使用的规定。 6、债券托管专户的开设和管理 基金 合同 生效 后, 基金 管 理人 负责 以基 金的 名 义申 请并 取得 进入 全 国银 行间 同业 拆借 市场 的交 易资 格 ,并 代表 基金 进行 交 易; 基金 托 管人 负责 以 基金 的名 义在 中央 国 债登 记结 算有 限责 任公 司 和银 行间 市场 清算 所 股份 有限 公 司开 设银 行 间债 券市 场债 券托 管 账户 ,并 代表基金进行银行间债券市场 债券和资金的清算。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基 金 财 产投 资的 实 物证 券 、银 行定 期 存款 存 单等 有价 凭 证由 基 金托 管人 负 责妥 善 保 管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金 托管 人按 照法 律法 规 保管 由基 金管 理人 代 表基 金签 署的 与基 金 有关 的重 大合 同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的 原件 提交 给 基金 托管 人。 除本 协 议另 有规 定 外, 基金 管 理人 在代 表基 金签 署 与基 金有 关的 重大 合同 时 应保 证基 金一 方持 有 两份 以上 的 正本 ,以 便 基金 管理 人和 基金 托 管人 至少 各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15 年。 24.5 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 1、基金资产净值的计算和复核 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 127 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基 金资 产净 值除 以 计算 日该 基金 份额 总 数后 的价 值 。基 金份 额 净值 的计 算保 留到 小 数点 后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。法律法规另有规定的,从 其规定。 (2)基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证 券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值 和基 金份 额净 值 由基 金管 理人 负责 计 算, 基金 托 管人 复核 。 基金 管理 人应 于每 个 工作 日结 束后 计算 当日 的 该基 金份 额资 产净 值 ,并 以双 方 约定 的方 式 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人应 对净 值计 算 结果 进行 复核 ,并 以 双方 约定 的 方式 将复 核 结果 传送 给基 金管 理 人, 由基 金管 理人 对基 金 净值 予以 公布 。月 末 、年 中和 年 末估 值复 核 与基 金会 计账 目的 核 对同 时进 行。 (3)当相关法律法规或《基金合同》规定 的估值方法不能客观反映基金财产公允价值 时, 基金 管理 人 可根 据具 体情 况, 并 与基 金托 管 人商 定后 , 按最 能反 映公 允价 值 的价 格估 值。 (4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序 以及 相关 法律 法 规的 规定 或者 未能 充 分维 护基 金 份额 持有 人 利益 时, 双方 应及 时 进行 协商 和纠正。 (5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额 净值 估值 错误 。 当基 金份 额净 值出 现 错误 时, 基 金管 理人 应 当立 即予 以纠 正, 并 采取 合理 的措 施防 止损 失进 一步 扩 大; 当计 价错 误达 到 基金 份额 净值 的 0.25% 时 ,基 金 管 理人 应当 报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当在报中国证 监会 备案 的同 时 并及 时进 行公 告。 如 法律 法规 或 监管 机关 对 前述 内容 另有 规定 的 ,按 其规 定处理。 (6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额 持有 人的 实际 损 失, 基金 管理 人应 对 此承 担责 任 。若 基金 托 管人 计算 的净 值数 据 正确 ,则 基金 托管 人对 该 损失 不承 担责 任; 若 基金 托管 人 计算 的净 值 数据 也不 正确 ,则 基 金托 管人 也应 承担 部分 未 正确 履行 复核 义务 的 责任 。如 果 上述 错误 造 成了 基金 财产 或基 金 份额 持有 人的 不当 得利 , 且基 金管 理人 及基 金 托管 人已 各 自承 担了 赔 偿责 任, 则基 金管 理 人应 负责 向不 当得 利之 主 体主 张返 还不 当得 利 。如 果返 还 金额 不足 以 弥补 基金 管理 人和 基 金托 管人 已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 (7)由于证券交易所、期货公司及其登记结算公司等第三方机构发送的数据错误,或 由于 其他 不可 抗 力原 因, 基金 管理 人 和基 金托 管 人虽 然已 经 采取 必要 、适 当、 合 理的 措施 进行 检查 ,但 是 未能 发现 该错 误的 , 由此 造成 的 基金 资产 估 值错 误, 基金 管理 人 和基 金托招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 128 管人 应免 除赔 偿 责任 。但 基金 管理 人 和基 金托 管 人应 当积 极 采取 必要 的措 施消 除 或减 轻由 此造成的影响。 (8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未 能达 成一 致, 基 金管 理人 可以 按照 其 对基 金份 额 净值 的计 算 结果 对外 予以 公布 , 基金 托管 人可以将相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 (1)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处 理原 则, 分 别独 立地 设置 、登 记 和保 管基 金 的全 套账 册 ,对 双方 各自 的账 册 定期 进行 核对 ,互 相监 督 ,以 保证 基金 财产 的 安全 。若 双 方对 会计 处 理方 法存 在分 歧, 应 以基 金管 理人的处理方法为准。 (2)会计数 据和财务指标的核对 基金 管理 人和 基金 托管 人 应定 期就 会计 数据 和 财务 指标 进行 核对 。 如发 现存 在不 符, 双方应及时查明原因并纠正。 (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金 财务 报表 由基 金管 理 人和 基金 托管 人每 月 分别 独立 编制 。月 度 报表 的编 制, 应于 每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一 次,于该等期间届满后45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10 个工作日内编制 完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终 了后60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金 管理 人在 月度 报表 完 成当 日, 将报 表盖 章 后提 供给 基金 托管 人 复核 ;基 金托 管人 在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日 内完 成复 核, 并 将复 核结 果书 面通 知 基金 管理 人 。基 金管 理 人在 半年 度报 告完 成 当日 ,将 有关报告提供给基金托 管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复 核结 果书 面通 知 基金 管理 人。 基金 管 理人 在年 度 报告 完成 当 日, 将有 关报 告提 供 基金 托管 人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。 基金 管理 人 和基 金托 管人 之间 的 上述 文件 往 来均 以加 密 传真 的方 式或 双方 商 定的 其他 方式进行。 基金 托管 人在 复核 过程 中 ,发 现双 方的 报表 存 在不 符时 ,基 金管 理 人和 基金 托管 人应 共同 查明 原因 , 进行 调整 ,调 整以 双 方认 可的 账 务处 理方 式 为准 ;若 双方 无法 达 成一 致以 基金 管理 人的 账 务处 理为 准。 核对 无 误后 ,基 金 托管 人在 基 金管 理人 提供 的报 告 上加 盖托招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 129 管业 务部 门公 章 或者 出具 加盖 托管 业 务部 门公 章 的复 核意 见 书, 双方 各自 留存 一 份。 如果 基金 管理 人与 基 金托 管人 不能 于应 当 发布 公告 之 日之 前就 相 关报 表达 成一 致, 基 金管 理人 有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 24.6 基金 份额 持有 人名 册的 保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有 人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于 每半 年度 最后 一个 交 易日 的基 金份 额持 有 人名 册, 基金 管理 人 应在 每半 年度 结束 后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金 权益 登记 日 的基 金份 额持 有人 名 册以 及基 金 份额 持有 人 大会 登记 日的 基金 份 额持 有人 名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基 金 托 管人 应妥 善 保管 基 金份 额持 有 人名 册 。如 基金 托 管人 无 法妥 善保 存 持有 人 名 册, 基金 管理 人 应及 时向 中国 证监 会 报告 ,并 代 为履 行保 管 基金 份额 持有 人名 册 的职 责。 基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 24.7 适用 法律 与争 议解 决方 式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则 任何 一方 有权 将 争议 提交 位于 北京 的 中国 国际 经 济贸 易仲 裁 委员 会, 并按 其时 有 效的 仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁 地点 为北 京, 仲 裁裁 决是 终 局的 ,对 仲 裁各 方当 事人 均具 有 约束 力。 仲裁费和律师费由败诉方承担。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 24.8 托管 协议 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清 算 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 130 1、托管协议的变更 本协 议双 方当 事人 经协 商 一致 ,可 以对 协议 进 行变 更。 变更 后的 新 协议 ,其 内容 不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 131 §25 对 基金 份额 持有 人的 服务 本基 金管 理人 承诺 向基 金 份额 持有 人提 供下 列 服务 。同 时, 基金 管 理人 有权 根据 投资 人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。 25.1 网上 开户 与交 易服 务 客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。 招商基金网址:www.cmfchina.com 25.2 资料 的寄 送服 务 1、本基金管理人将按照场外基金份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信 方式 对账 单。 客 户可 通过 招商 基金 客 户服 务热 线 或者 网站 进 行账 单服 务定 制或 更 改。 服务 费用由本基金管理人承担,客户无需额外承担费用。 2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确 的通 讯地 址及 联 系方 式, 并及 时进 行 更新 。本 基 金管 理人 提 供的 资料 邮寄 服务 原 则上 采用 邮 政 平信 邮 寄方 式, 并 不对 邮寄 资 料的 送达 做出 承 诺和 保证 ; 也不 对因 邮 寄资 料出 现 遗 漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送 内容 ,也 无法 完 全保 证其 安全 性与 及 时性 。因 此 招商 基金 管 理公 司不 对电 子邮 件 或短 信息 电子 化账 单的 送 达做 出承 诺和 保证 , 也不 对因 互 联网 或通 讯 等原 因造 成的 信息 不 完整 、泄 露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、基金管理人不寄送场内投资者的对账单,投资者可随时到交易网点打印交易资料或 通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等手段查询交易信息。 5、根据客户的需求,本基金管理人可向场外基金持有人提供如资产证明书等其它形式 的账户信息资料。 25.3 信息 发送 服务 场外 基金 份额 持有 人可 以 通过 招商 基金 管理 公 司网 站、 客户 服务 热 线提 交信 息定 制申 请,基金管理人通过手机短讯或 E-MAIL 方式发送场外基金份额持有人定制的信息。可定制 的信 息包 括: 基 金净 值、 投研 观点 、 公司 最新 公 告提 示等 , 基金 公司 还将 根据 业 务发 展的 实际需要,适时调整定制信息的内容。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 132 除了 发送 场外 基金 份额 持 有人 定制 的各 类信 息 外, 基金 公司 也会 定 期或 不定 期向 预留 手机 号 码及 EMAIL 地址 的场 外基 金份 额 持有 人发 送基 金 分红 、节 日问 候 、产 品推 广等 信 息。 如场 外基 金 份额 持有 人不 希望 接 收到 该类 信 息, 可以 通 过招 商基 金 客户 服务 热线 取消 该项服务。 25.4 网络 在线 服务 场外基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享 有账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。 招商基金网址:www.cmfchina.com 招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com 25.5 招商 基金 客服 热线 电话 服务 招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。场外基金份额持有人 可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。 招商基金客户服务热线提供每周六天 (法定节假日除外) , 每天不少于 7 小时的人工咨 询服 务。 基金 份 额持 有人 可通 过该 热 线享 受业 务 咨询 、信 息 查询 、投 诉建 议等 专 项服 务, 场外基金持有人更可通过热线进行信息定制、资料修改等操作。 招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555 (免长途费) 25.6 客户 投诉 受理 服务 基金 份额 持有 人可 以通 过 直销 和代 销机 构网 点 柜台 的意 见簿 、基 金 公司 网站 、客 户服 务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于 工作 日期 间受 理的 投 诉, 原则 上是 及时 回 复, 对于 不能 及时 回 复的 投诉 ,基 金公 司将 在承 诺的 时 限内 进行 处理 。对 于 非工 作日 提 出的 投诉 , 将在 顺延 的工 作日 当 日进 行处 理。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 133 §26 其 他应 披露 事项 序号 公告事项 公告日期 1 招商基金旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及开通定投和转换业 务的公告 2017-11-28 2 招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜 台费率优惠活动的公告 2017-11-29 3 招商基金管理有限公司关于旗下招商中证白酒指数分级证券投资基金 等指定开放式基金开展转换费率优惠活动的公告 2017-11-29 4 关于招商基金旗下部分基金增加通华财富为代销机构并参与其费率优 惠活动的公告 2017-11-30 5 招商基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公 告 2017-12-06 6 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公 告 2017-12-12 7 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间 招商中证白酒 A 份额停复牌的公告 2017-12-18 8 关于招商中证白酒 A 份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 2017-12-19 9 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交 易的公告 2017-12-19 10 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒 A 份额定期 调整约定年基准收益率的公告 2017-12-19 11 招商基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告 2017-12-28 12 关于招商基金管理有限公司参加中国邮储银行个人网上银行和手机银 行基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-12-28 13 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限 公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2017-12-30 14 招商基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的提示性公告 2018-01-02 15 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上宜信普泽投资顾问 (北京) 有限公司 2018-01-08 16 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一 八年第一号) 2018-01-09 17 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年 第一号) 2018-01-09 18 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2018-01-19 19 关于招商基金旗下部分基金增加基煜为代销机构并参与其费率优惠活 动的公告 2018-02-12 20 招商基金旗下基金参加上海长量定期定额投资手续费优惠活动的公告 2018-03-08 21 招商基金旗下部分基金增加上海挖财为代销机构的公告 2018-03-08 22 招商中证白酒指数分级基金基金合同(2018 年 3 月 22 日修订) 2018-03-22 23 招商中证白酒指数分级证券投资基金托管协议(2018 年 3 月 22 日修 订) 2018-03-22 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 134 24 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金修订基金合同的公告 2018-03-22 25 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2017 年度报告摘要 2018-03-30 26 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2017 年度报告 2018-03-30 27 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限 公司 手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2018-03-31 28 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东海证券申购费率优惠 活动的公告 2018-04-02 29 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018-04-23 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 135 §27 招 募说 明书 存放 及其 查阅 方式 27.1 《招 募说 明书 》的 存放 地点 本招募说明书存放在基金管理人的住所,并刊登在基金管理人的网站上。 27.2 《招 募说 明书 》的 查阅 方式 投资 人可 在办 公时 间免 费 查阅 本招 募说 明书 , 也可 按工 本费 购买 本 招募 说明 书的 复印 件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 136 §28 备 查文 件 投资 者如 果需 了解 更详 细 的信 息, 可向 基金 管 理人 、基 金托 管人 或 销售 代理 人申 请查 阅以下文件: (一)中国证监会准予注册招商中证白酒指数分级证券投资基金募集的文件; (二)《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》; (三)《招商中证白酒指数分级证券投资基金托管协议》; (四)基金管理人业务资格批件、营业执照; (五)基金托管人业务资格批件、营业执照; (六)律师事务所法律意见书; (七)中国证监会要求的其他文件。 招商基金管理有限公司 2018 年 7 月 9 日