信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资 基金（LOF ）
( 由 信诚鼎利 定增 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基 金 封 闭期 届满 转 换而 来)
招募说明书 摘要
（2018 年第2 次更新 ）
基金管理人 ： 中信保 诚基金 管 理有限公 司
基金托管人 ： 工商银 行股份有 限公司
重要提示
信诚基金管 理有限公 司经中国 证监会批 准于 2005 年 9 月 30 日注册 成立。因 业务发展 需要，
经国家工商总局核准 ，公司名称由“ 信诚基金管理有 限公司”变更为“中信 保诚基金管理 有限公
司”（以下 简称“我 司”）， 并由上海 市工商行 政管 理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的 营业执
照。
根据《中华人 民共 和国合同法》 第七十六条的 规定， 合同当事人名称变 动不影响合同 义务的
履行。本次我司名称 变更后，以“信 诚基金管理有限 公司”或“中信保诚基 金管理有限公 司”签
署的的法律文件（包 括但不限于公司 合同、公告等， 以下简称“原法律文件 ”）不受任何 影响，
我司将按照约定履行 权利义务。如原 法律文件件对生 效条件、有效期限进行 特别说明的， 以原法
律文件的说 明为准。
本基金于2016 年5 月24 日 基 金合同正 式生效。
基金的过 往业绩并 不预示其 未来表现 。
投资有风险 ，投资人 申购本基 金时应认 真阅读招 募说 明书。
本摘要根据基金合同和 基金招募说 明 书编写，并经中 国证监会核准。基金合 同是约定基金当
事人之间权利、义务 的法律文件。基 金投资人自依基 金合同取得基金份额， 即成为基金份 额持有
人和本基金合同的当 事人，其持有基 金份额的行为本 身即表明其对基金合同 的承认和接受 ，并按
照《基金法》、《运 作办法》、基金 合同及其他有关 规定享有权利、承担义 务。基金投资 人欲了
解基金份额 持有人的 权利和义 务，应详 细查阅基 金合 同。
根据基金合 同的约定 ，基金合 同生效后 18 个月 的封 闭期已届满 ，本基金 管理人已 于 2017 年
11 月 24 日 发布《 信诚鼎利 定增灵活 配置混合 型证券 投资基金转 换为上市 开放式基 金（LOF ） 及基
金名称变更的公告》 ，信诚鼎利定增 灵活配置混合型 证券投资基金已转换为 信诚鼎利灵活 配置混
合型证券投 资基金（LOF ），故 招募 说明 书 中关 于转 换前封闭期 运作的相 关内容均 不再适用 。
本更新招募 说明书所 载内容截 止日若无 特别说明 为 2018 年 5 月 24 日，有关 财务数据 和净值
表现截止日 为 2018 年 3 月31 日（未经 审计）。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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一、 基金管理人
（一）基金 管理人概 况
名称：中信 保诚基金 管理有限 公司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层
法定代表人 ：张翔燕
设立日期：2005 年9月30 日
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 券监督管 理委 员会证监基 金字【2005 】142 号
组织形式： 有限责任 公司 （中 外合资）
注册资本：2 亿元人民 币
存续期间： 持续经营
经 营范 围： 基金 募集、 基金 销售 、资 产管 理、境 外证券 投资 管理 和中 国证监 会许 可 的
其他业务（ 涉及行政 许可的凭 许可证经 营）
电话：（021 ）68649788
联系人：唐 世春
股权结构：
股 东
出资额（万 元人民币 ） 出资比例（% ）
中信信托有 限责任公 司
9800 49
英国保诚集 团股份有 限公司
9800 49
中新苏州工 业园区创 业投资有 限公司
400 2
合 计
20000 100
（二）主要 人员情况
1．基金管理 人 董事会 成员
张 翔燕 女士 ，董 事长， 工商 管理 硕士 。历 任中信 银行总 行综 合计 划部 总经理 ，中 信 银
行 北京 分行副 行长 、中 信银行 总行 营业部 副总 经理，中 信证 券股份 有限 公司 副总经 济师 ，
中 信控 股有限 责任 公司 风险管 理部 总经理 、中 信控股有 限责 任公司 副总 裁、 中国中 信集 团
有 限公 司业务 协同 部主 任、中 信信 托有限 责任 公司副董 事长 。现任 中信 保诚 基金管 理有 限
公司董事长 。
王 道远 先生 ，董 事，工 商管 理硕 士。 历任 中信信 托有限 责任 公司 综合 管理部 总经 理 、
信 托管 理部总 经理 、总 经理助 理、 董事会 秘书 、副总经 理。 现任中 信信 托有 限责任 公司 副
总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事
长。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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Guy Robert STRAPP 先生，董 事，澳大利亚籍 ，商科 学士。历任瀚亚投资（ 香港）有限
公 司首 席执行 官， 英国 保诚集 团亚 洲区资 产管 理业务投 资总 裁、瀚 亚投 资（ 新加坡 ）有 限
公 司 首 席 执 行 官 。 现 任 瀚 亚 投 资 集 团 首 席 执 行 官 兼 瀚 亚 投 资 （ 香 港 ） 有 限 公 司 首 席 执 行
官、瀚亚投 资管理(上海)有限 公司董事 。
魏秀 彬 女士 ，董 事，新 加坡 籍， 工商 管理 硕士。 历任施 罗德 国际 商业 银行东 南亚 区 域
合 规经 理、施 罗德 投资管 理( 新加坡)有 限公 司亚太 地区 风险 及合规 总监 。现任 瀚亚 投资 首
席风险官、 瀚亚投资 管理(上海)有限公 司监事。
吕 涛先 生， 董事 ，总经 理， 工商 管理 硕士 。历任 中信证 券股 份有 限公 司资产 管理 部 总
经理、中信基金管理 有限公司（中 信证券股份有 限公 司的全资子公司，2009 年2月已与 华夏
基 金管 理有限 公司 合并 ）总经 理、 中信证 券股 份有限公 司董 事总经 理、 中信 资产管 理有 限
公司副总经 理。现任 中信保诚 基金管理 有限公司 总经 理、首席执 行官。
孙 麟麟 先生 ，独 立 董事 ，美 国籍 ，商 科学 士。历 任安永 会计 师事 务所 （香港 ）资 产 管
理 审计 团队亚 太区 联合 领导人 ，安 永会计 师事 务所（旧 金山 ）美国 西部 资产 管理市 场审 计
团队领导等职。现任Lattice Strategies Trust 独 立受 托 人 、Nippon Wealth Bank 独立董
事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy
Fund LLC. 独立董事 。
夏 执东 先生 ，独 立董事 ，经 济学 硕士 。历 任财政 部财政 科学 研究 所副 主任、 中国 建设
银 行总 行国际 部副 处长 、安永 华明 会计师 事务 所副总经 理、 北京天 华会 计师 事务所 首席 合
伙人。现任 致同会计 师事务所 管委会副 主席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现任清 华大学经 济管理学 院经济系 副教授。
注：原“英国保诚集 团亚洲区总部 基金管理业务” 自2012年2月14 日起正 式更名为瀚亚
投资，其旗 下各公司 名称自该 日起进行 相应变更 。瀚 亚投资为英 国保诚集 团成员。
2．基金管理 人 监事会 成员
於 乐女 士， 执行 监事， 经济 学硕 士。 历任 日本兴 业银行 上海 分行 营业 管理部 主管 、 通
用电气金融财 务（中 国）有限公司 人力资源经理 。 现任中信保诚基金管 理有限公司首 席人
力资源官。
3．经营管理 层人员情 况
张 翔燕 女士 ，董 事长， 工商 管理 硕士 。历 任中信 银行总 行综 合计 划部 总经理 ，中 信 银
行 北京 分行副 行长 、中 信银行 总行 营业部 副总 经理，中 信证 券股份 有限 公司 副总经 济师 ，
中 信控 股有限 责任 公司 风险管 理部 总经理 、中 信控股有 限责 任公司 副总 裁、 中国中 信集 团
有 限公 司业务 协同 部主 任、中 信信 托有限 责任 公司副董 事长 。现任 中信 保诚 基金管 理有 限
公司董事长 。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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吕 涛先 生， 董事 ，总经 理， 工商 管理 硕士 。历任 中信证 券股 份有 限公 司资产 管理 部 总
经理、中信 基金管理 有限公司（中 信证券股份有 限公 司的全资子公司，2009 年2月已与 华夏
基金 管 理有限 公司 合并 ）总经 理 、 中信证 券股 份有限公 司 董 事总经 理、 中信 资产管 理有 限
公司副总经 理。现任 中信保诚 基金管理 有限公司 总经 理、首席执 行官 。
桂 思毅 先生 ，副 总经理 ，工 商管 理硕 士。 历任安 达信咨 询管 理有 限公 司高级 审计 员 ，
中 乔智 威汤逊 广告 有限 公司财 务主 管，德 国德 累斯登银 行上 海分行 财务 经理 ，中信 保诚 基
金 管理 有限公 司风 险控 制总监 、财 务总监 、首 席财务官 、首 席运营 官。 现任 中信保 诚基 金
管 理有 限公司 副总 经理 、首席 财务 官，中 信信 诚资产管 理有 限公司 （ 中 信保 诚基金 管理 有
限公司之子 公司）董 事。
唐 世春 先生 ，副 总经理 ，法 学硕 士。 历任 北京天 平律师 事务 所律 师、 国泰基 金管 理 有
限 公司 监察稽 核部 法务 主管、 友邦 华泰基 金管 理有限公 司法 律监察 部总 监、 总经理 助理 兼
董 事会 秘书； 中信 保诚 基金管 理有 限公司 督察 长兼董事 会秘 书、中 信信 诚资 产管理 有限 公
司董事。现 任中信保 诚基金管 理有限公 司副总经 理、 首席市场官 。
4．督察长
周 浩先 生， 督察 长，法 学硕 士。 历任 中国 证券监 督管理 委员 会主 任科 员、公 职律 师 、
副 调研 员，上 海航 运产 业基金 管理 有限公 司合 规总监， 国联 安基金 管理 有限 公司督 察长 。
现任中信保 诚基金管 理 有限公 司督察长 ，中信信 诚资 产管理有限 公司董事 。
5、基金经理
殷 孝东 先生 ，工 商管理 硕士 。曾 任职 于大 鹏证券 有限公 司， 担任 资讯 部分析 师； 于 中
信 证券 股份有 限公 司， 历任研 究部 行业首 席分 析师、研 究部 执行总 经理 、研 究部运 营负 责
人、投行委能源化工 组执行总经理 、经发管委执 行总 经理等职。2016年3 月加入中信保 诚基
金 管理 有限公 司， 担任 投行部 董事 总经理 。现 兼任信诚 鼎利 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金
（LOF） 、信诚 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投资 基金（LOF ） 、信诚 鼎泰 多策 略灵活 配置 混
合型证券投 资基金（LOF ）的基 金经理。
韩 益平 先生 ，理 学硕士 。曾 任职 于中 化国 际（新 加坡） 公司 ，担 任交 易员； 于中 信 证
券股份有限公司，担 任研究部高级 分析师。2016 年6 月加入 中信保诚基金 管理有限公司 ，担
任高级投资 经理。现 任信诚鼎 利灵活配 置混合型 证券 投资基金（LOF ）的基 金经理。
历任基金经 理：
杨旭先生，2016 年5月24 日至2017 年10 月31日担 任本 基金的基金 经理。
6、投资决策 委员会成 员
胡喆女士， 总经理助 理、副首 席投资官 、特定资 产投 资管理总监 ；
王国强先生 ，固定收 益总监、 基金经理 ；
董越先生， 交易总监 ；
张光成先生 ，股票投 资总监、 基金经理 ； 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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王睿先生， 研究副总 监、基金 经理。
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。
二、 基金托管人
（一）基金 托管人基 本情况
名称：中国 工商银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号
成立时间：1984年1月1 日
法定代表人 ：易会满
注册资本： 人民币35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭 明
（二）主要 人员情况
截至2017 年末 ，中 国工 商银 行资 产托 管部 共有 员工230 人 ，平 均年 龄33 岁，95% 以上 员
工拥有大学 本科以上 学历，高 管人员均 拥有研究 生以 上学历或高 级技术职 称。
（三）基金 托 管业务 经营情况
作 为中 国大 陆托 管服 务的 先行 者， 中国工 商银 行自1998 年在 国内 首家 提供 托管 服务 以
来 ，秉 承“诚 实信 用、 勤勉尽 责” 的宗旨 ，依 靠严密科 学的 风险管 理和 内部 控制体 系、 规
范 的管 理模式 、先 进的 营运系 统和 专业的 服务 团队，严 格履 行资产 托管 人职 责，为 境内 外
广 大投 资者、 金融 资产 管理机 构和 企业客 户提 供安全、 高效 、专业 的托 管服 务，展 现优 异
的 市场 形象和 影响 力。 建立了 国内 托管银 行中 最丰富、 最成 熟的产 品线 。拥 有包括 证券 投
资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资
产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计
划 、商 业银 行信 贷资 产证 券化 、基 金公司 特定 客户 资产 管理 、QDII 专户资 产、ESCROW 等门
类 齐全 的托管 产品 体系 ，同时 在国 内率先 开展 绩效评估 、风 险管理 等增 值服 务，可 以为 各
类客户提供个性化的 托管服务。截 至2017年末， 中国 工商银行共托管证券 投资基金815 只。
自2003 年以来， 本行连续十四年 获得香港《亚 洲货 币》、英国《全球托 管人》、香港 《财
资 》、 美国《 环球 金融 》、内 地《 证券时 报》 、《上海 证券 报》等 境内 外权 威财经 媒体 评
选的54 项最佳 托管 银行 大奖； 是获 得奖项 最多 的 国内托 管银 行， 优 良的 服务 品质获 得国 内
外金融领域 的持续认 可和广泛 好评。
（四）基金 托管人的 内部控制 制度
中 国工 商银 行资 产托管 部自 成立 以来 ，各 项业务 飞速发 展， 始终 保持 在资产 托管 行 业
的 优势 地位。 这些 成绩 的取得 ，是 与资产 托管 部“一手 抓业 务拓展 ，一 手抓 内控建 设” 的
做 法是 分不开 的。 资产 托管部 非常 重视改 进和 加强内部 风险 管理工 作， 在积 极拓展 各项 托信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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管 业务 的同时 ，把 加强 风险防 范和 控制的 力度 ，精心培 育内 控文化 ，完 善风 险控制 机制 ，
强化业务项目全过程风险管理作为 重要工作来做。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、
2012、2013、2014 年八次顺利通 过评估组织内 部控制 和安全措施是否充分 的最权威的SAS70
（审计标准第70 号）审阅后，2015 年、2016 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 均 通 过ISAE3402
（原SAS70）审阅 ，迄今已第十次 获得无保留意 见的 控制及有效性报告， 表明独立第三 方对
我行托管服务在风险 管理、内部控 制方面的健全 性和 有效性的全面认可, 也证明中国工 商银
行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ，
ISAE3402 审 阅已经成 为年度化 、常规化 的内控工 作手 段。
1、内部风险 控制目标
保 证业 务运 作严 格遵守 国家 有关 法律 法规 和行业 监管规 则， 强化 和建 立守法 经营 、 规
范 运作 的经营 思想 和经 营风格 ，形 成一个 运作 规范化、 管理 科学化 、监 控制 度化的 内控 体
系 ；防 范和化 解经 营风 险，保 证托 管资产 的安 全完整； 维护 持有人 的权 益； 保障资 产托 管
业务安全、 有效、稳 健运行。
2、内部风险 控制组织 结构
中 国工 商银 行资 产托管 业务 内部 风险 控制 组织结 构由中 国工 商银 行稽 核监察 部门 （ 内
控 合 规 部 、 内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组
成 。 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指
导 、监 督 。资 产托 管部 内部设 置专 门负责 稽核 监察工作 的内 部风险 控制 处， 配备专 职稽 核
监 察人 员，在 总经 理的 直接领 导下 ，依照 有关 法律规章 ，对 业务的 运行 独立 行使稽 核监 察
职权。各业 务处室在 各自职责 范围内实 施具体的 风险 控制措施。
3、内部风险 控制原则
（1）合法性原则。内 控制度应当符 合国家法律法 规 及监管机构的监管要 求，并贯穿 于
托管业务经 营管理活 动的始终 。
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都 必须有相应的规范程序和监督制
约 ； 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人
员。
（3）及时性原则。托 管 业务经营活 动必须在发生 时 能准确及时地记录； 按照“内控 优
先”的原则 ，新设机 构或新增 业务品种 时，必须 做到 已建立相关 的规章制 度。
（4）审慎性原则。 各项业务经营 活动必须防范 风 险，审慎经营，保证 基金资产和 其
他委托资产 的安全与 完整。
（5）有效性原则。内 控制度应根据 国家政策、法 律 及经营管理的需要适 时修改完善 ，
并保证得到 全面落实 执行，不 得有任何 空间、时 限及 人员的例外 。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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（6）独立性原则。设 立专门履行托 管人职责的管 理 部门；直接操作人员 和控制人员 必
须 相对 独立， 适当 分离 ；内控 制度 的检查 、评 价部门必 须独 立于内 控制 度的 制定和 执 行部
门。
4、内部风险 控制措施 实施
（1）严格的隔离制度 。资产托管业 务与传统业务 实 行严格分离，建立了 明确的岗位 职
责 、科 学的业 务流 程、 详细的 操作 手册、 严格 的人员行 为规 范等一 系列 规章 制度， 并采 取
了 良好 的防火 墙隔 离制 度，能 够确 保资产 独立 、环境独 立、 人员独 立、 业务 制度和 管理 独
立、网络独 立。
（2）高层检查。主管 行领导与部门 高级管理层作 为 工行托管业务政策和 策略的制定 者
和 管理 者，要 求下 级部 门及时 报告 经营管 理情 况和特别 情况 ，以检 查资 产托 管部在 实现 内
部控制目标 方面的进 展，并根 据检查情 况提出内 部控 制措施，督 促职能管 理部门改 进 。
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防
线 ”、 “监控 防线 ”三 道控制 防线 ，健全 绩效 考核和激 励机 制，树 立“ 以人 为本” 的内 控
文 化， 增强员 工的 责任 心和荣 誉感 ，培育 团队 精神和核 心竞 争力。 并通 过进 行定期 、定 向
的业务与职 业道德培 训、签订 承诺书， 使员工树 立风 险防范与控 制理念。
（4）经营控制。资产 托管部通过制 定计划、编制 预 算等方法开展各种业 务营销活动 、
处理各项事 务，从而 有效地控 制和配置 组织资源 ，达 到资源利用 和效益最 大化目的 。
（5）内部风险管理。 资产托管部通 过稽核监察、 风 险评估等方式加强 内 部风险管理 ，
定 期或 不定期 地对 业务 运作状 况进 行检查 、监 控，指导 业务 部门进 行风 险识 别、评 估， 制
定并实施风 险控制措 施，排查 风险隐患 。
（6）数据安全控制。 我们通过业务 操作区相对独 立 、数据和传真加密、 数据传输线 路
的冗余备份 、监控设 施的运用 和保障等 措施来保 障数 据安全。
（7）应急准备与响应 。资产托管业 务建立专门的 灾 难恢复中心，制定了 基于数据、 应
用 、操 作、环 境四 个层 面的完 备的 灾难恢 复方 案，并组 织员 工定期 演练 。为 使演练 更加 接
近 实战 ，资产 托管 部不 断提高 演练 标准， 从最 初的按照 预订 时间演 练发 展到 现在的 “随 机
演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业
务。
5、资产托管 部内部风 险控制情 况
（1）资产托管部内部 设置专职稽核 监察部门，配 备 专职稽核监察人员， 在总经理的 直
接 领导 下，依 照有 关法 律规章 ，全 面贯彻 落实 全程监控 思想 ，确保 资产 托管 业务健 康、 稳
定地发展。
（2）完善组织结构， 实施全员风险 管理。完善的 风 险管理体系需要从上 至下每个员 工
的 共同 参与， 只有 这样 ，风险 控制 制度和 措施 才会全面 、有 效。资 产托 管部 实施全 员风 险
管 理， 将风险 控制 责任 落实到 具体 业务部 门和 业务岗位 ，每 位员工 对自 己岗 位职责 范围 内信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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的 风险 负责， 通过 建 立 纵向双 人制 、横向 多部 门制的内 部组 织结构 ，形 成不 同部门 、不 同
岗位相互制 衡的组织 结构。
（3）建立健全规章制 度。资产托管 部十分重视内 控 制度的建设，一贯坚 持把风险防 范
和 控制 的理念 和方 法融 入岗位 职责 、制度 建设 和工作流 程中 。经过 多年 努力 ，资产 托管 部
已 经建 立了一 整套 内部 风险控 制制 度，包 括： 岗位职责 、业 务操作 流程 、稽 核监察 制度 、
信 息披 露制度 等， 覆盖 所有部 门和 岗位， 渗透 各项业务 过程 ，形成 各个 业务 环节之 间的 相
互制约机制 。
（4 ）内部风险控制始终是托管部 工作重点之一，保 持与业务发展同等地位。资产 托管业
务 是商 业银行 新兴 的中 间业 务 ，资 产托管 部从 成立之日 起就 特别强 调规 范运 作，一 直将 建
立 一个 系统、 高效 的风 险防范 和控 制体系 作为 工作重点 。随 着市场 环境 的变 化和托 管业 务
的 快速 发展， 新问 题、 新情况 不断 出现， 资产 托管部始 终将 风险管 理放 在与 业务发 展同 等
重要的位置 ，视风险 防范和控 制为托管 业务生存 和发 展的生命线 。
（五）基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金 法规的规定，基金托管人对基金的
投 资范 围和投 资对 象、 基金投 融资 比例、 基金 投资禁止 行为 、基金 参与 银行 间债券 市场 、
基 金资 产净值 的计 算、 基金份 额净 值计算 、应 收资金到 账、 基金费 用开 支及 收入确 定、 基
金 收益 分配、 相关 信息 披露、 基金 宣传推 介材 料中登载 基金 业绩表 现数 据等 进行监 督和 核
查，其中对 基金的投 资比例的 监督和核 查自基金 合同 生效之后六 个月开始 。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金 合同、基金托管协议或有关基金法
律 法规 规定的 行为 ，应 及时以 书面 形式通 知基 金管理人 限期 纠正， 基金 管理 人收到 通知 后
应 及时 核对， 并以 书面 形式对 基金 托管人 发出 回函确认 。在 限期内 ，基 金托 管人有 权随 时
对 通知 事项进 行复 查， 督促基 金管 理人改 正。 基金管理 人对 基金托 管人 通知 的违规 事项 未
能在限期内 纠正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。
基 金托 管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为，应 立即报 告中 国证 监会 ，同时 通知 基 金
管理人限期 纠正。
三、相关服务机构
（ 一 ）基金 份额 销售 机构
1 、场外销售 机构
（1 ）直销机 构
中信保诚基 金 管理有 限公司及 其网上交 易平台
住所： 中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道8 号上 海国金中心 汇丰银行 大楼9层
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层
法定代表人 ：张翔燕 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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电话： （021 ）6864 9788
联系人：蒋焱
投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业
务，具体交 易细则请 参阅基金 管理人网 站公告。
网上交易网 址：http://www. citicprufunds.com/ 。
（2 ）其他销 售机构
1）中国工商 银行股份 有限公司
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号
法定代表人 ： 易会满
邮编：100140
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2）平安证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8楼
办公地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8楼（518048 ）
法定代表人 ：杨宇翔
全国免费业 务咨询电 话：95511-8
开放式基金 业务传真 ：0755-82400862
全国统一总 机：95511-8
网址： www.pingan.com
3）中国银河 证券股份 有限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街35 号 国际企 业大 厦C 座
办公地址： 北京市西 城区金融 大街35 号 国际企 业大 厦C 座
法定代表人 ：陈有安
联系人：邓 颜
联系电话：010-66568450
客户服务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
4）光大证券 股份有限 公司
注册地址： 上海市静 安区新闸 路1508号
办公地址： 上海市静 安区新闸 路1508号
法定代表人 ：薛峰
客服电话：4008888788 、10108998 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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联系人：刘 晨
联系电话：021-22169081
传真： 021-22169134
网址：www.ebscn.com
5）中信证券 股份有限 公司
注册地址： 广东省深 圳市福 田 区中心三 路8号中 信证 券大厦
法定代表人 ：侯艳红
联系人：顾 凌
电话：010-60838995
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
6）中信证券 （山东） 有限责任 公司
注册地址： 青岛市崂 山苗岭路29号澳柯 玛大厦15 层（1507-1510 室）
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路222号青 岛国际 金融 广场1号楼第20 层（266061 ）
法定代表人 ：杨宝林
联系人：吴 忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
7）中信期货 有限公司
注 册 地址 ：深 圳市 福田 区中 心三 路8 号卓 越时 代广 场（ 二 期） 北座13层1301-1305室、
14 层
办 公 地址 ：深 圳市 福田 区中 心三 路8 号卓 越时 代广 场（ 二 期） 北座13层1301-1305室、
14 层
法定代表人 ：张皓
联系人：洪 诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com/
8）中信银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街9 号
法定代表人 ：李庆萍
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
9）广发证券 股份有限 公司 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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法定代表人 ：孙树明
注册地址： 广州天河 区天河北 路183-187 号大都 会广 场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广 州天河北路大 都会广场5、18 、19 、36、38、39、41、42、43、44
楼
联系人：黄 岚
统一客户服 务热线：95575 或致 电各地营 业网点
开放式基金 业务传真 ：（020）87555305
公司网站： 广发证券 网 www.gf.com.cn
10）华福证 券有限责 任公 司
注册地址： 福建省福 州市五四 路157号新 天地大 厦7、8层
办公地址： 福建省福 州市五四 路157号新 天地大 厦7至10层
法定代表人 ：黄金琳
联系人：张 腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服 务电话：96326 （福 建省外请 先拨0591 ）
公司网址：www.hfzq.com.cn
11）中信建 投证券股 份有限公 司
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路66号4号楼
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街188号
法定代表人 ：王常青
联系人：魏 明
联系电话：(010)85130579
开放式基金 咨询电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
12）招商证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦A座38 －45 层
法定代表人 ：宫少林
联系人：黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：（0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
13）国信证 券股份有 限公司 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路1012 号国信证 券大 厦16层至26 层
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路1012 号国信证 券大 厦16层至26 层
法人代表人 ：何如
联系电话：0755-82133066
基金业务联 系人：李 颖
联系电话：0755-82133066
传真：0755 －82133952
全国统一客 户服务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
14）申万宏 源证券有 限公司
注册地址: 上 海市徐汇 区长乐路989号45 层
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路989号45 层
法定代表人 ：李梅
联系人：黄 莹
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
15）申万宏 源西部证 券有限公 司
注册地址： 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新 市区）北 京南 路358号大成 国际大厦20 楼2005 室
办 公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 （新 市区 ）北京 南路358号 大成 国际 大厦20楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代表人 ：韩志谦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客户服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：王 怀春
16）国泰君 安证券股 份有限公 司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路168 号上海 银行 大厦29楼
法定代表人 ：杨德红
联系人：朱 雅崴
电话：021 －38676767 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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客户服务热 线：95521
网址：www.gtja.com
17）安信证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路4018号 安联大厦35层、28层A02单元
办公地址： 深圳市福 田区金田 路4018号 安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人 ：牛冠兴
开放式基金 咨询电话 ：4008001001
联系人：陈 剑虹
联系电话：0755-82558305
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
18）中泰证 券股份有 限公司
注册地址： 山东省济 南市经十 路20518 号
办公地址： 山东省济 南市经七 路86号
法定代表人 ：李玮
联系人：吴 阳
联系电话：0531-68889155
传真：0531 －81283900
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
19）上海天 天基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路190号2 号楼2层
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路88号 金座
法定代表人 ：其实
电
话：021-54660526
传
真：021-54660501
客服电话：4001818188
公司官网：http://www.1234567.com.cn
20）上海陆 金所资产 管理有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号14 楼09 单元
公司地址： 上海市上 海辖区浦 东新区陆 家嘴环路1333 号14楼
法定代表人 ：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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客服电话：021-38637845
公司官网：http://www.lufunds.com
21）诺亚正 行（上海 ）基金销 售投资顾 问有限公 司
公司地址： 上海市浦 东新区银 城中路68 号8楼
客服电话：021-38600676
公司网址：http://www.noah-fund.com
22）浙江同 花顺基金 销售有限 公司
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路1号元 茂大厦903
公司地址： 浙江省杭 州市西湖 区文二西 路1号903 室
法定代表人 ：凌顺平
电
话：0571-88911818
传
真：0571-86800423
客服电话：0571-88920879
公司网址：http://www.ijijin.cn
23）上海利 得基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市宝 山区蕴川 路5475号1033 室
公司地址： 上海浦东 新区峨山 路91弄61 号陆家嘴 软件 园10号楼12 楼
法人代表： 沈继伟
联系电话：021-60195148
传真：021 —50583633
客户服务电 话：400-067-6266
公司网址：www.leadbank.com.cn
24）上海好 买基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路196号26 号楼2楼41号
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 1118号903-906 室
法定代表人 ：杨文斌
联系电话：021-20613999
传真：021-68596916
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
25）珠海盈 米财富管 理有限公 司
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路6号105 室-3491
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东1 号 保利国 际广 场南塔12 楼
法定代表人 ：肖雯 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服务电 话：020-89629066
26）上海联 泰资产管 理有 限公 司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区富特北 路277 号3层310室
办公地址： 上海市长 宁区金钟 路658弄2 号楼B座6 楼
法定代表人 ：燕斌
电
话：021-51507071
传
真：021-62990063
网址：www.66zichan.com
客服电话：4000-466-788
27）一路财 富信息科 技有限公 司
住所：北京 市西城区 阜成门大 街2号万通 新世界 广场A 座2208
办公地址： 北京市西 城区阜成 门大街2 号 万通新 世界 广场A座2208
法定代表人 ：吴雪秀
客服电话：400 001 1566
网址： www.yilucaifu.com
28）济安财 富（北京 ）资本管 理有限公 司
住所：北京 市朝阳区 东三环中 路7号4号楼40层4601 室
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路7 号4号楼40 层4601 室
法定代表人 ：杨健
联系人：李 海燕
网址：http://www.jianfortune.com/
29）北京恒 天明泽基 金销售有 限公司
注册地址： 北京市经 济技术开 发区宏达 北路10号5层5122 室
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路39号 第一上海 中心C座6层
法定代表人 ：李悦
联系人：张 晔
电话：010-56642602
http://htmz.lhygcn.com/
基 金管 理人 可根 据有关 法律 法规 要求 ，根 据实情 ，选择 其他 符合 要求 的机构 销售 本 基
金或变更上 述销售机 构，并及 时公告。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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2 、场内销售机构：深圳证券交易 所内具有基金销售 业务资格 、并经深圳证券交易 所和中
国 证券 登记结 算有 限责 任公司 认可 的 的会 员单 位，具体 名单 详见基 金份 额发 售公告 以及 基
金管理人届 时发布的 相关公告 。
基 金管 理人 可根 据有 关法 律法 规要 求， 根据 实情 ，选择 其他 符合 要求 的机 构销 售本 基 金
或变更上述 销售机构 ，并及时 公告。
（ 二 ）登记 机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所：北京 市西城区 太平桥大 街17号
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街17 号
法定代表人 ：周明
联系电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人：朱 立元
（ 三 ）出具 法律意见 书的律师 事务所
名称：上海 市通力律 师事务所
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路68 号时代金 融中 心19楼
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路68 号时代金 融中 心19楼
负责人：俞 卫锋
经办律师： 安冬、孙 睿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙 睿
（ 四 ）审计 基金财产 的会计师 事务所
名称：普华 永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合 伙)
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路1318 号星展银 行大 厦6楼
办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路202号企 业天地2 号楼 普华永道中 心11 楼
法定代表人 ：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：赵 钰
经办注册会 计师：薛 竞、赵钰
四、基金的名称
信诚鼎利定 增 灵活配 置混合型 证券投资 基金 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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五、基金的类型
本 基金 基金 类型 为混合 型 ， 基金 运作方 式 为 契约 型基金 。基 金合 同生效 后， 在封 闭期
内 不开 放申购 、赎 回业 务，但 投资 人可在 本基 金上市交 易后 通过深 圳证 券交 易所转 让基 金
份额。封闭 期届满后 ，本基金 转换为信 诚鼎利灵 活配 置混合型证 券投资基 金（LOF ）。
六、基金的投资目标
在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 获得 超越 业绩比 较基准 的投 资收 益， 追求基 金资 产 的
长期稳健增 值。
七、基金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股票( 包含
中 小 板 、 创 业板 及 其 他经 中 国 证 监会 核 准 上市 的 股票) 、债 券( 含 国 债、 金 融 债、 地 方 政府
债 、企 业债、 公司 债、 央行票 据、 中期票 据、 短期融资 券、 次级债 、可 转换 债券、 可交 换
债 券 及 其 他中 国 证监 会 允 许投 资 的债 券) 、 资产 支 持证 券 、 债 券回 购 、货 币 市 场工 具 、 权
证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监
会相关规定) 。
如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳 入投资范 围。
基 金 的投 资组 合比 例为 ：封 闭期 内股 票资 产占 基金资 产 的比 例范 围为0%-100% ； 非公
开 发 行 股票 资产 占 非现 金 基金 资产 的 比例 不 低于80%；每 个 交易 日日 终 在扣 除 股指 期货 合
约需缴纳的 交易保证 金后，应 当保持不 低于交易 保证 金一倍的现 金。
转换为信诚鼎 利灵活配 置混合型 证券投资基 金(LOF) 后股票资产占 基金资产 的比例范 围
为0%-95% ； 基 金持 有 全部 权 证的 市 值 不得 超 过基 金资 产 净 值的3% ； 每 个交 易 日日 终 在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值5% 的现金或投资于
到期日在一 年以内的 政府债券 。
如 果法 律法 规或 监管机 构对 该比 例要求 有变 更的 ，以变 更后 的比 例为准 ，本 基金 的投
资范围会做 相应调整 。
八、基金的 投资策略
（一）本基 金在基金 合同生效后 18 个月 内，将积 极 参与上市公 司的定向 增发。通 过宏
观 经济 、行业 分析 、实 施定向 增发 公司的 定增 条款和基 本面 深入研 究基 础上 ，利用 定向 增
发 项目 的事件 性特 征与 折价优 势， 优选具 有较 高折价保 护并 通过定 向增 发能 够改善 企业 基
本 面与 经营状 况的 定向 增发股 票进 行投资 ，同 时考虑行 业偏 离及风 险， 用量 化的方 法进 行信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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组合配置， 规避非系 统风险。
1、资产配置 策略
本 基金 主要 通过 对宏观 经济 运行 状况、 国家 财政 和货币 政策 、国 家产业 政策 以及 资本
市 场资 金环境 、证 券市 场走势 的分 析，在 评价 未来一段 时间 股票、 债券 市场 相对收 益率 的
基 础 上 ， 动 态 优 化 调 整 权 益 类 、 固 定 收 益 类 等 大 类 资 产 的 配 置 。 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下，力争获 得超越业 绩比较基 准的绝对 回报。
2、定向增发 股票投资 策略
定 向增 发是 指上 市公司 向特 定投 资者（ 包括 大股 东、机 构投 资者 、自然 人等 ）非 公开
发 行股 票的融 资方 式。 本基金 将综 合研究 定增 条款和实 施定 增公司 的基 本面 ，构建 量化 模
型 ，根 据模型 得到 能够 在二级 市场 取得超 额收 益的股票 作为 备选池 。定 增条 款主要 是从 定
增 类别 、定增 规模 、大 股东参 与方 式及锁 定期 方面考虑 ，同 时结合 公司 盈利 、资产 质量 、
运 营 能 力 等 基 本 面 因 素 ， 确 定 初 选 股 票 池 。 兼 顾 实 施 定 增 公 司 的 行 业 前 景 及 定 增 项 目 投
向 ，以 及定增 上 市 公司 治理情 况等 ，排除 可能 的潜在风 险。 结合市 场未 来走 势进行 判断 ，
评 估参 与定向 增发 的预 期中签 情况 、预期 损益 和风险水 平， 积极参 与风 险较 低的定 向增 发
项 目。 同时考 虑行 业偏 离及行 业风 险，用 量化 方法进行 组合 配置， 规避 非系 统风险 。在 定
向 增发 股票锁 定期 结束 后，本 基金 将根据 对股 票内在投 资价 值和成 长性 的判 断，结 合股 票
市场环境的 分析，选 择适当的 时机卖出 。
本 基金 在进 行定 向增发 项目 筛选 时，通 过定 性和 定量分 析相 结合 的方法 ，自 上而 下地
分 析行 业的增 长前 景、 行业结 构、 商业模 式、 竞争要素 等分 析把握 其投 资机 会；自 下而 上
地 评判 企业的 产品 、核 心竞 争 力、 管理层 、治 理结构等 ；并 结合企 业基 本面 和估值 水平 进
行 综合 的研判 ，严 选定 向增发 项目 中安全 边际 较高、具 有较 高投资 价值 的定 向增发 项目 对
应的公司个 股。
（1）定性分析：根 据对行业的发 展情况和盈利 状况 的判断，从公司的 经济技术领先 程
度 、市 场需求 前景 、公 司的盈 利模 式、主 营产 品或服务 分析 等多个 方面 ，分 析定向 增发 项
目对公司未 来的影响 。
（2）定量分析：主 要考察定向增 发项目对应公 司的 成长性、盈利能力 及其估值指标 ，
选 取具 备选成 长性 好， 估值合 理的 股票， 主要 采用的指 标包 括但不 限于 ：公 司收入 、未 来
公司利润增 长率等； ROE、ROIC、毛利 率、净利 率等 ； PE、PEG 、PB、PS 等。
3、固定收益 投资策略
本 基金 将根 据当 前宏观 经济 形势 、金融 市场 环境 ，运用 基于 债券 研究的 各种 投资 分析
技术，进行 个券精选 。
4、股指期货 投资策略
基 金管 理人 可运 用股指 期货 ，以 提高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投资 目标 。本 基金
在 股指 期货投 资中 将根 据风险 管理 的原则 ，以 套期保值 为目 的，在 风险 可控 的前提 下， 本信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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着 谨慎 原则， 参与 股指 期货的 投资 ，以管 理投 资组合的 系统 性风险 ，改 善组 合的风 险收 益
特 性。 此外， 本基 金还 将运用 股指 期货来 对冲 诸如预期 大额 申购赎 回、 大量 分红等 特殊 情
况下的流 动 性风险以 进行有效 的现金管 理。
5、权证投资 策略
本 基金 将按 照相 关法律 法规 通过 利用权 证进 行套 利、避 险交 易， 控制基 金组 合风 险，
获 取超 额收益 。本 基金 进行权 证投 资时， 将在 对权证标 的证 券进行 基本 面研 究及估 值的 基
础 上， 结合股 价波 动率 等参数 ，运 用数量 化定 价模型， 确定 其合理 内在 价值 ，构建 交易 组
合。
6、资产支持 证券投资 策略
对 于资 产支 持证 券，本 基金 将综 合考虑 市场 利率 、发行 条款 、支 持资产 的构 成和 质量
等 因素 ，研究 资产 支持 证券的 收益 和风险 匹配 情况，采 用数 量化的 定价 模型 跟踪债 券的 价
格走势，在 严格控制 投资风险 的基础上 选择合适 的投 资 对象以获 得稳定收 益。
（二）本基金转为 信诚鼎利灵活 配置混合型证 券投资 基金（LOF）后，投 资策略相应 调
整。
1、资产配置 策略
本 基金 主要 通过 对宏观 经济 运行 状况、 国家 财政 和货币 政策 、国 家产业 政策 以及 资本
市 场资 金环境 、证 券市 场走势 的分 析，在 评价 未来一段 时间 股票、 债券 市场 相对收 益率 的
基 础 上 ， 动 态 优 化 调 整 权 益 类 、 固 定 收 益 类 等 大 类 资 产 的 配 置 。 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下，力争获 得超越业 绩比较基 准的绝对 回报。
2、股票投资 策略
在 灵活 的类 别资 产配置 的基 础上 ，本基 金通 过自 上而下 及自 下而 上相结 合的 方法 挖掘
优 质的 上市公 司， 严选 其中 安 全边 际较高 的个 股构建投 资组 合：自 上而 下地 分析行 业的 增
长 前景 、行业 结构 、商 业模式 、竞 争要素 等分 析把握其 投资 机会； 自下 而上 地评判 企业 的
产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 ； 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研
判，严选安 全边际较 高的个股 。
本 基金 在进 行个 股筛选 时， 将主 要从定 性和 定量 两个角 度对 上市 公司的 投资 价值 进行
综合评价，精选具有 较高投资价值 的上市公司：1） 定性分析：根据对行 业的发展情况 和盈
利 状况 的判断 ，从 公司 的经济 技术 领先程 度、 市场需求 前景 、公司 的盈 利模 式、主 营产 品
或服务分析等多个方 面对上市公司 进行分析。2 ）定 量分析：主要考察上 市公司的成长 性、
盈 利能 力及其 估值 指标 ，选取 具备 选成长 性好 ，估值合 理的 股票， 主要 采用 的指标 包括 但
不 限 于 ： 公 司 收 入 、 未 来 公 司 利 润 增 长 率 等 ； ROE 、ROIC 、 毛 利 率 、 净 利 率 等 ； PE 、
PEG 、PB、PS 等。
3、固定收益 投资策略
本 基金 将根 据当 前宏观 经济 形势 、金融 市场 环境 ，运用 基于 债券 研究的 各种 投资 分析信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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技术，进行 个券精选 。
4、股指期货 投资策略
基 金管 理人 可运 用股指 期货 ，以 提高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投资 目标 。本 基金
在 股指 期货投 资中 将根 据风险 管理 的原则 ，以 套期保值 为目 的，在 风险 可控 的前 提 下， 本
着 谨慎 原则， 参与 股指 期货的 投资 ，以管 理投 资组合的 系统 性风险 ，改 善组 合的风 险收 益
特 性。 此外， 本基 金还 将运用 股指 期货来 对冲 诸如预期 大额 申购赎 回、 大量 分红等 特殊 情
况下的流动 性风险以 进行有效 的现金管 理。
5、权证投资 策略
本 基金 将按 照相 关法律 法规 通过 利用权 证进 行套 利、避 险交 易， 控制基 金组 合风 险，
获 取超 额收益 。本 基金 进行权 证投 资时， 将在 对权证标 的证 券进行 基本 面研 究及估 值的 基
础 上， 结合股 价波 动率 等参数 ，运 用数量 化定 价模型， 确定 其合理 内在 价值 ，构建 交易 组
合。
6、资产支持 证券投资 策略
对 于资 产支 持证 券，本 基金 将综 合考虑 市场 利率 、发行 条款 、支 持资产 的构 成和 质量
等 因素 ，研究 资产 支持 证券的 收益 和风险 匹配 情况，采 用数 量化的 定价 模型 跟踪债 券的 价
格走势，在 严格控制 投资风险 的基础上 选择合适 的投 资对象以获 得稳定收 益。
如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可 以将 其纳入 投资 范围 ，本基 金可 以相应 调整 和更新相 关投 资策略 ，并 在招 募说明 书更 新
或相关公告 中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：50% ×沪深 300 指数收益率+50% ×中证综合债指数收益
率。
十、基金的风险收益特征
本 基金 为 混 合型 基金， 其预 期风 险、 预期 收益高 于货币 市场 基金 和债 券型基 金， 低 于
股票型基金 ，属于较 高风险、 较高预期 收益的品 种。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本 基金 管理 人董 事会及 董事 保证 本报 告所 载资料 不存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 重 大
遗漏，并对 本报告内 容的真实 性、准确 性和完整 性承 担个别及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于2018年4月20 日复核 了
本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容, 保证复核 内容不存 在虚假记 载、误
导性陈述或 者重大遗 漏。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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本投资组合 报告的财 务数据截 止至2018 年3月31 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例(%)
1 权益投资 311,934,418.98 87.63
其中：股票 311,934,418.98 87.63
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算 备付 金合计 39,907,370.03 11.21
7 其他资产 4,116,293.13 1.16
8 合计 355,958,082.14 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 报告期末按 行业分类 的境内股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 21.72 -
B 采矿业 7,162,969.64 2.06
C 制造业 233,609,532.72 67.23
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 26,402.87 0.01
G 交通运输、 仓储和邮 政业 38,287,922.73 11.02
H 住宿和餐饮 业 2,391,200.00 0.69
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 34,203.96 0.01
J 金融业 30,422,155.00 8.76
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 10.34 -
合计 311,934,418.98 89.78
2) 报告期末按 行业分类 的港股通 投资股票 投资组合
行业类别 公允价值（ 人民币） 占基金资产 净值比例
（%）
- - -
合计 - -
本基金本报 告期内未 进行港股 通投资。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例(%)
1 000568 泸州老窖 318,645 18,083,103.75 5.20
2 601919 中远海控 2,995,904 17,645,874.56 5.08
3 600872 中炬高新 743,644 17,453,324.68 5.02
4 600519 贵州茅台 25,301 17,296,269.62 4.98
5 000858 五 粮 液 255,100 16,928,436.00 4.87
6 600887 伊利股份 550,566 15,685,625.34 4.51
7 600809 山西汾酒 284,900 15,660,953.00 4.51
8 600600 青岛啤酒 385,100 15,569,593.00 4.48
9 601111 中国国航 1,299,523 15,399,347.55 4.43
10 601288 农业银行 3,750,100 14,662,891.00 4.22
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报 告期内未 进行债券 投资。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。
7. 报告期末按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期内未 进行权证 投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
1)
报告期末本 基金投资 的股指期 货持仓和 损益明 细
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、《基 金股 指期货投资 会计业务 核算细则
( 试行)》及 《企业会 计准则- 金 融工具列 报》的 相关 规定 ,“其他 衍生工具-股指期 货投资 ”
与 “证券清 算款-股指 期货每日 无负债结 算暂收 暂付 款 ”, 符合金 融资产与 金融负债 相 抵销
的条件,故将 “ 其他衍 生工具- 股指期货 投资 ”的 期末 公允价值以 抵销后的 净额列报, 净额为
零。
2)
本基金投资 股指期货 的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在
股指期货投 资中将根 据风险管 理的原则, 以套期 保值 为目的, 在风 险可控的 前提下, 本着
谨慎原则, 参 与股指期 货的投资,以管理 投资组合 的系 统性风险,改 善组合的 风险收益 特
性。此外, 本 基金还将 运用股指 期货来对 冲特殊 情况 下的流动性 风险以进 行有效的 现金
管理,以及对 冲因其他 原因导致 无法有效 跟踪标 的指 数的风险。
本基金本 报告期内, 股指期货 投资符合 既定的 投资 政策和投资 目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
1) 本期国债期 货投资政 策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
2) 报告期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
3) 本期国债期 货投资评 价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资
11. 投资组合报告附注
1) 报告期内, 本 基 金投 资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 均 没有 被 监 管 部 门 立 案调 查, 或 在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 。
2)
3) 其他资产构 成
序号 名称 金额（元） 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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1 存出保证金 658,395.39
2 应收证券清 算款 3,325,482.46
3 应收股利 -
4 应收利息 43,378.89
5 应收申购款 89,036.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,116,293.13
4) 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5) 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中未存在 流通受限 情况 。
6)
投资组合报 告附注的 其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的 原则管理和 运用基金资产, 但不 保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投 资有 风险,投资者在作出投资 决策前应仔细
阅读本招募 说明书。 基金业绩 数据截至2018年3 月31 日。
( 一) 基金份额净 值增长率 与同期业 绩比较基 准收益率 比较 表
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.21% 1.16% -0.56% 0.59% -6.65% 0.57%
自基金合 同 生效起至
今
-7.58% 1.00% -1.28% 0.54% -6.30% 0.46%
( 二) 自基金转型以来基金每年净值增长率及 其与同期业绩 比较基准收益率的比较
注：1、本基 金转型日 期为 2017 年11 月 24 日, 截止 报告期末,本 基金转型 未满一年 。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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2.本基金建 仓期自 2016 年 5 月24 日至2016 年 11 月24 日,建仓期 结束时 资产配
置比例符合 本基金基 金合同规 定。
十三、费用概览
（一） 基金 费用的种 类
1 、基金管理 人的管理 费；
2 、基金托管 人的托管 费；
3 、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ；
4 、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费；
5 、基金份额 持有人大 会费用；
6 、基金的证 券、期货 交易费用 ；
7 、基金的银 行汇划费 用；
8 、基金的账 户开户费 用、账户 维护费用 ；
9 、基金上市 费用；
10 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。
（ 二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
1 、基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的1.5% 年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ：
H ＝E×1.5% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基金 管理费
E 为前一日的 基金资产 净 值
基 金管 理费每 日计 提， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支付 ，经 基金管 理人 与基 金托管 人核 对
一 致后 ，由基 金管 理人 向基金 托管 人发送 基金 管理费划 款指 令，基 金托 管人 复核后 于次 月
首日起5个工作日内 从基金财产中 一次性支付给 基金 管理人。若遇法定节 假日、休息日 或不
可抗力致使 无法按时 支付的， 支付日期 顺延。
2 、基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的0.25% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如下：
H ＝E×0.25% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基金 托管费
E 为前一日的 基金资产 净值
基 金托 管费每 日计 提， 逐日累 计至 每月月 末 ， 按月支付 ，经 基金管 理人 与基 金托管 人核 对
一 致后 ，由基 金管 理人 向基金 托管 人发送 基金 托管费划 款指 令，基 金托 管人 复核后 于次 月
首日起5个工作日内 从基金财产中 一次性提取。 若遇 法定节假日、休息日 或不可抗力致 使无
法按时支付 的，支付 日期顺延 。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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上述“一、基金费用 的种类中第3 －10项费用” ，根 据有关法规及相应协 议规定，按费 用实
际支出金额 列入当期 费用，由 基金托管 人从基金 财产 中支付。
（ 三）不列 入基金费 用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2 、基金 管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3 、《基金合 同》生效 前的相关 费用；
4 、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（ 四）基金 管理费、 基金托管 费的调整
调 整基 金管 理人 、基金 托管 人的 报酬 标准 ，应当 召开基 金份 额持 有人 大会， 但法 律 法
规要求调
（ 五）基金 税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理 人依据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》、《公开 募集证券 投资基金 运
作管理办法 》、《证 券投资基 金销 售管 理办法》 、《 证券投资基 金信息披 露管理办 法》 、
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 及其它有 关法律法 规的要求 ，结合
本基金管理 人对本基 金实施的 投资管理 活动，对 原《 信诚鼎利灵 活配置混 合型证券 投资基
金 （LOF ）招 募说明书 》进行了 更新，主 要更新 的内 容如下：
1 、 在“重要提 示” 部分 ， 更新了 本招募书 的内容及 数据 的截止日期 。
2 、 在 “ 第一 部分 绪言 ”中 ， 增 加 了《 公开 募集 开放 式证 券 投资 基金 流动 性 风险 管理
规定》作为招募说 明书编写依据 ；在“第二 部分 释 义”中， 增加了对 “《流动性风险
管理规定》 ”、“流 动性受限 资产”的 释义。
3 、 在“第三部分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 相 关 成 员 的 内
容。
4 、 在“第四部 分 基金托 管人”部 分，更新 了托管 人的 相关信息。
5 、 在“第五部 分 相关服 务机构” 中，根据 实际情 况更 新了相关服 务机构的 信息。
6、 在“第 九 部 份 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 ” 中 ， 根 据 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 更 新 了
“ 五 、 申购 和 赎回 的 数 量 限制 ”“六 、申 购 及 赎 回费 用 ”“ 八 、 拒绝 或 暂 停 申购 的 情
形 ”“九、暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情形” “ 十、巨额赎回的情形及处理方
式 ” 等部分 的内容； 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 2 次 更新 ）
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7 、 在“第 十 部分 基金 的投 资” 部 分， 根据 《流 动性 风险 管 理规 定》 更新 了 “ 二、 投
资范围”“四、 投 资 限 制 ”部 分 相 关 内容 ， 并 更 新了 “ 七、 基 金 投资 组 合 报 告” ， 财
务数据截止 至2018 年3 月31 日。
8 、 在“第十 一部分 基金的业绩”部分， 更新了该节的 内容，数据截止至2018 年3月31
日。
9、 根据《流动性风险 管理规定》， 在“ 第十三 部分 基 金资产估值”中更 新了“六、暂停
估值的情形”的相 关情形内容， 在“第十七 部分 基 金的信息披露”中 增加了“ 五、公
开 披 露 的 基 金 信 息 ” 中 基 金 定 期 报 告 和 临 时 报 告 需 要 披 露 的 相 关 内 容 ， 并 增 加 了
“ 八、暂停或延迟 信息披露的情 形 ”中的相 关内容 ， 在“第十八部分 风险揭示” 中更
新了流动性 风 险相关 内容。
10 、 在“第 二十 三 部分 其 他应 披露 事项 ” 部分 ，披 露 了自2017年11 月25 日以 来 涉及 本
基金的相关 公告。
中信保诚基 金 管理有 限公司
2018 年7 月7 日
