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南方中证国有企业改革指数分级证券投资
基金招募说明书（更新） 
（2018 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人： 南 方基金 管理股 份有限 公 司 
基金托管 人： 海 通证券 股份有 限公司 
截止日：2018 年 06 月 03 日 
 
 



南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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目录 
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 4 
§ 2 释义............................................................................................................................................ 5 
§ 3 基金管理 人 .............................................................................................................................. 10 
§ 4 基金托管 人 .............................................................................................................................. 20 
§ 5 相关服务 机构 .......................................................................................................................... 24 
§ 6 基金份额 的分级 ...................................................................................................................... 53 
§ 7 基金的募 集 .............................................................................................................................. 56 
§ 8 基金合同 的生效 ...................................................................................................................... 57 
§ 9 基金份额 的上市 交易 .............................................................................................................. 58 
§ 10 基金份 额的申购 和赎回 ........................................................................................................ 60 
§ 11 场内份额配 对转换 ................................................................................................................ 70 
§ 12 基金的 投资 ............................................................................................................................ 72 
§ 13 基金的 财产 ............................................................................................................................ 85 
§ 14 基金资 产估值 ........................................................................................................................ 86 
§ 15 基金的 收益与分 配 ................................................................................................................ 91 
§ 16 基金份 额折算 ........................................................................................................................ 92 
§ 17 基金的 费用与税 收 ................................................................................................................ 98 
§ 18 基金的 会计与审 计 .............................................................................................................. 101 
§ 19 基金的 信息披露 .................................................................................................................. 102 
§ 20 风险揭 示 .............................................................................................................................. 108 
§ 21 基金合 同的变更 、终止和 基金财产 的清算 ...................................................................... 114 
§ 22 基金合 同的内容 摘要 .......................................................................................................... 116 
§ 23 基金托 管协议的 内容摘要 .................................................................................................. 135 
§ 24 基金份 额持有人 服务 .......................................................................................................... 152 
§ 25 其他应 披露事项 .................................................................................................................. 154 
§ 26 招募说 明书存放 及其查阅 方式 .......................................................................................... 155 
§ 27 备查文 件 .............................................................................................................................. 156 
 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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重 要 提示 
本基金经中 国证监 会2015 年5 月12 日证监 许可[2015]886 号文 注册募集 ，基金合 同 于
2015 年 6 月3 日正式 生效。 
基 金管 理人保 证招 募说 明书的 内容 真实、 准确 、完 整。 本招 募说明 书经 中国 证监会 注
册 ，但 中国证 监会对 本基 金募集 的注册 ，并 不表明 其对 本基 金的投 资价值 和市 场前景 做出
实质性判断 或保证， 也不表明 投资于本 基金没有 风险 。 
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ，投 资人在 投
资 本基 金前， 应全面 了解 本基金 的产品 特性 ，充分 考虑 自身 的风险 承受能 力， 并承担 基金
投 资中 出现的 各类风 险， 包括： 因政治 、经 济、社 会等 环境 因素对 证券价 格产 生影响 而形
成 的系 统性风 险，个 别证 券特有 的非系 统性 风险， 由于 基金 投资人 连续大 量赎 回基金 产生
的 流动 性风险 ，基金 管理 人在基 金管理 实施 过程中 产生 的基 金管理 风险， 本基 金的特 定风
险 （包括作为 指数基金 的风险、 作为上市 基金的风 险 和作为分级 基金的风 险） 等，详 见招募
说明书“风 险揭示” 章节等。 
本 基金 为股票 型基 金， 具有较 高预 期风险 、较 高预 期收 益的 特征。 从本 基金 所分离 的
两类基金份额来 看，国企改 革 A 份额具 有低预期风 险、预期收益相 对稳定的特 征；国企改
革 B 份额具 有高预期 风险、预 期收益相 对较高的 特征 。 
投资有风险 ，投资人 认购 （或 申购） 基金 时应认真 阅 读本基金的 《 招募说明 书》 及 《 基
金合同》 等信息 披露 文件 ，自主判 断基金的 投资价值 ，自主做出 投资决策 ，全面认 识本基金
的 风险 收益特 征和产 品特 性，并 充分考 虑自 身的风 险承 受能 力，理 性判断 市场 ，谨慎 做出
投资决策。 
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但不 保
证 基金 一定盈 利，也 不保 证最低 收益。 本基 金的过 往业 绩及 其净值 高低并 不预 示其未 来业
绩 表现 ；基金 管理人 管理 的其他 基金的 业绩 也不构 成对 本基 金业绩 表现的 保证 。基金 管理
人 提醒 投资者 基金投 资的 “买者 自负” 原则 ，在作 出投 资决 策后， 基金运 营状 况与基 金净
值变化引致 的投资风 险，由投 资者自行 负担。 
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为 2018 年 6 月 3
日,有关财务 数据和净 值表现截 止日为 2018 年 3 月 31 日（未经审 计）。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 1 绪言 
本 基金 按照中 国法 律法 规成立 并运 作，若 基金 合同 、招 募说 明书的 内容 与届 时有效 的
法律法规的 强制性规 定不一致 ，应当以 届时有效 的法 律法规的规 定为准。 
本招募说明 书依据 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法 》 （以下简称 《基 金法》 ） 、 《 公
开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 （以下 简称 《 运 作办法》 ） 、 《证券投 资基金销 售管理
办法》 （ 以下简称 《销售 办法》 ） 、 《 证券投资 基金 信息披 露管 理办法》 （以下 简称 《 信息
披露办法》 ） 、 《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动 性风险管理 规定》 以及 《南方中 证国有
企业改革指 数分级证 券投资基 金基金合 同》编写 。 
基 金管 理人承 诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并 对
其 真实 性、准 确性、 完整 性承担 法律责 任。 本基金 是根 据本 招募说 明书所 载明 的资料 申请
募集的。本基金 管理人没有 委托或授权 任何其他人 提 供未在本招募说 明书中载明 的信息,或
对本招募说 明书作任 何解释或 者说明。 
本 招募 说明书 根据 本基 金的基 金合 同编写 ，并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约定 基
金 合同 当事人 之间 权 利、 义务的 法律文 件。 基金投 资人 自依 基金合 同取得 基金 份额， 即成
为 基金 份额持 有人和 本基 金合同 的当事 人， 其持有 基金 份额 的行为 本身即 表明 其对基 金合
同的承认和 接受，并 按照 《基金 法》 、基金 合同及其 他有关规定 享有权利 、承担义 务。基金
投资人欲了 解基金份 额持有人 的权利和 义务，应 详细 查阅基金合 同。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 2 释义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1、基金或本 基金：指 南方中证 国有企业 改革指 数分 级证券投资 基金 
2、基金管理 人：指南 方基金管 理股份有 限公司 
3、基金托管 人：指海 通证券股 份有限公 司 
4、基金合同或本 基金合同： 指《南方中 证国有企业 改革指数分级证 券投资基金 基金合
同》及对本 基金合同 的任何有 效修订和 补充 
5、托管协议：指 基金管理人 与基金托管 人就本基金 签订之《南方中 证国有企业 改革指
数分级证券 投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任 何有效修订 和补充 
6、招募说明书或 本招募说明 书：指《南 方中证国有 企业改革指数分 级证券投资 基金招
募说明书》 及其定期 的更新 
7、基金份额发售 公告：指《 南方中证国 有企业改革 指数分级证券投 资基金基金 份额发
售公告》 
8 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、规范性文件、 司法解
释、行政规 章以及其 他对基金 合同当事 人有约束 力的 决定、决议 、通知等 
9、 《基金法》 ：指 2012 年12 月 28 日第十 一届全国 人民代表大 会常务委 员会第三 十次
会议修订，自 2013 年6 月1 日起实施的《 中华人民 共和国证券 投资基金 法》及颁 布机关对
其不时做出 的修订 
10 、 《销售办法》 ： 指中国证 监会 2013 年 3 月15 日 颁布、同年6 月1 日 实施的 《证券
投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 
11 、 《信息披 露办法》 ： 指中国证 监会 2004 年6 月8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施的 《 证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
12 、《运作 办法》： 指中国证 监会 2014 年7 月 7 日 颁布、同年 8 月8 日 实施的《 公开
募集证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 
13 、《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理 规定》：指 中国证监会 2017 年 8
月 31 日颁布 、同年 10 月1 日 实施的《 公开募集 开放 式证券投资 基金流动 性风险管 理规定》
及颁布机关 对其不时 做出的修 订 
14 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
15 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国银行保险 监督管理 委员会 
16 、基 金合同 当事 人： 指受基 金合 同约束 ，根 据基 金合 同享 有权利 并承 担义 务的法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 
17 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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18 、机 构投资 者： 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的 、在 中华 人民共 和国 境内 合法登 记
并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织 
19 、合格境 外机构投 资者：指 符合 《合格境 外机构投 资者境内证 券投资管 理办法》 （包
括其不时修 订） 及相关法 律法规规 定可以投 资于中国 境内证券市 场的中国 境外的机 构投资 者 
20 、人民币 合格境外 机构投资 者：指按 照 《人民币合 格境外机构 投资者境 内证券投 资试
点办法》 （包括其不 时修订） 及相 关法律法 规规定， 运用来自境 外的人民 币资金进 行中国境
内证券投资 的境外法 人 
21 、投 资人： 指个 人投 资者、 机构 投资者 、合 格境 外机 构投 资者和 人民 币合 格境外 机
构投资者以 及法律法 规或中国 证监会允 许购买证 券投 资基金的其 他投资人 的合称 
22 、基 金份额 持有 人： 指依基 金合 同和招 募说 明书 合法 取得 基金份 额的 投资 人，按 其
持有的基金份额 不同，可区 分为南方国 企改革份额 持 有人、国企改 革 A 份额持有 人及国企
改革 B 份额 持有人 
23 、基 金销售 业务 ：指 基金管 理人 或销售 机构 宣传 推介 基金 ，发售 基金 份额 ，办理 基
金份额的申 购、赎回 、转换、 转托管及 定投等业 务 
24 、销售机 构：指南 方基金管 理股份有 限公司以 及符 合 《销售办法》 和中国证 监会规定
的 其他 条件， 取得基 金销 售业务 资格并 与基 金管理 人签 订了 基金销 售服务 协议 ，办理 基金
销 售 业 务 的 机 构 以 及 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 销 售 业 务 的 会 员 单 位 。 其
中 ，可 通过深 圳证券 交易 所交易 系统办 理本 基金销 售业 务的 机构必 须是具 有基 金销售 业务
资 格、 并经深 圳证券 交易 所和中 国证券 登记 结算有 限责 任公 司认可 的、可 通过 深圳证 券交
易所交易系 统办理本 基金销售 业务的深 圳证券交 易所 会员单位 
25 、场 外：通 过深 圳证 券交易 所交 易系统 外的 销售 机构 利用 其自身 柜台 或其 他交易 系
统 办理 本基金 基金份 额的 认购、 申购和 赎回 的场所 。通 过该 等场所 办理基 金份 额的认 购、
申购和赎回 也称为场 外认购、 场外申购 和场外赎 回 
26 、场 内：通 过具 有相 应业务 资格 的深圳 证券 交易 所会 员单 位利用 深圳 证券 交易所 交
易 系统 办理本 基金基 金份 额的认 购、申 购、 赎回和 上市 交易 的场所 。通过 该等 场所办 理基
金份额的认 购、申购 、赎回也 称为场内 认购、场 内申 购、场内赎 回 
27 、登记业 务：指 《中国 证券登记 结算有限 责任公司 上市开放式 基金登记 结算业务 实施
细则》定义 的基金份 额的登记 、存管、 结算及相 关业 务，及其不 时修订和 补充 
28 、登 记机构 ：指 办理 登记业 务的 机构。 基金 的登 记机 构为 南方基 金管 理股 份有限 公
司 或接 受南方 基金管 理股 份有限 公司委 托代 为办理 登记 业务 的机构 ，本基 金的 登记机 构为
中国证券登 记结算有 限责任公 司 
29 、登 记系统 ：指 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司 开放 式基 金登记 结算 系统 ，登记 在
该系统的基 金份额也 称为场外 份额 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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30 、证 券登记 结算 系统 ：指中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 深圳分 公司 证券 登记结 算
系统，登记 在该系统 的基金份 额也称为 场内份额 
31 、开 放式基 金账 户： 指投资 人通 过场外 销售 机构 在中 国证 券登记 结算 有限 责任公 司
注 册的 开放式 基金账 户， 用于记 录其持 有的 、基金 管理 人所 管理的 基金份 额余 额及其 变动
情况的账户 
32 、基 金交易 账户 ：指 销售机 构为 投资人 开立 的、 记录 投资 人通过 该销 售机 构办理 基
金业务而引 起的基金 份额变动 及结余情 况的账户 
33 、深 圳证券 账户 ：指 投资人 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 开立的 深
圳证券交易 所人民币 普通股票 账户（即A 股账户 ）或 证券投资基 金账户 
34 、标的指 数：指中 证国有企 业改革指 数及其未 来可 能发生的变 更 
35 、基金份 额：指南 方国 企改 革份额、 国企改革A 份 额和/或国企 改革 B 份额 
36 、南方国 企改革份 额：指南 方中证国 有企业改 革指 数分级证券 投资基金 之基础份 额 
37 、国企改 革A 份额： 指南方中 证国有企 业改革指 数 分级证券投 资基金之A 份额，即 低
风险且预期 收益相对 较低的稳 健收益类 份额 
38 、国企改 革B 份额： 指南方中 证国有企 业改革指 数 分级证券投 资基金之B 份额，即 高
风险且预期 收益相对 较高的积 极收益类 份额 
39 、基 金合同 生效 日： 指基金 募集 达到法 律法 规规 定及 基金 合同规 定的 条件 ，基金 管
理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 
40 、基 金合同 终止 日： 指基金 合同 规定的 基金 合同 终止 事由 出现后 ，基 金财 产清算 完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 
41 、基 金募集 期： 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售 结束 之日 止的期 间， 最长 不得超 过
3 个月 
42 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
43 、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
44 、T 日：指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
45 、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ，n 为自然数 
46 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其 他业务的 工作日 
47 、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
48 、 《业务规 则》 ：指南 方基金管 理股份有 限公司、 深圳证券交 易所、中 国证券登 记结
算有限责任 公司及销 售机构的 相关业务 规则及对 其不 时做出的修 订 
49 、认 购：指 在基 金募 集期内 ，投 资人根 据基 金合 同和 招募 说明书 的规 定申 请购买 基
金份额的行 为 
50 、申 购：指 基金 合同 生效后 ，投 资人根 据基 金合 同和 招募 说明书 的规 定申 请购买 基
金份额的行 为 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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51 、赎 回：指 基金 合同 生效后 ，基 金份额 持有 人按 基金 合同 和招募 说明 书规 定的条 件
要求将基金 份额兑换 为现金的 行为 
52 、自动分 离：指投 资人在场 内认购的每 2 份 南方国 企改革份额 在发售结 束后按 1：1
比例自动转 换为 1 份 国企改革A 份额和1 份国企 改革B 份额的行为 
53 、配对转换： 指根据基金 合同的约定， 本基金的南 方国企改革份额 与国企改革 A 份
额、国企改 革 B 份额 之间按约 定的转换 规则进行 转换 的行为，包 括基金份 额的分拆 和合并 
54 、分拆：指基 金份额持有 人将其持有的 南方国企改 革份额按照 2 份 南方国企改 革份
额对应 1 份 国企改革A 份额与1 份国企 改革 B 份 额的 比例进行转 换的行为 
55 、合并：指根 据基金合同 的约定，基金 份额持有人 将其持有的国企 改革 A 份额 与国
企改革B 份额按照1 份国 企改革A 份额与1 份国 企改 革B 份额对应2 份南方国 企改革份 额的
比例进行转 换的行为 
56 、折 算：指 在基 金份 额持有 人所 持基金 资产 净值 不变 的前 提下， 由基 金管 理人按 照
一定比例调 整南方国 企改革份 额净值、 国企改 革 A 份 额参考净值 和/或国企 改革 B 份 额参考
净 值， 使得基 金份额 持有 人所持 基金份 额的 数额相 应变 化的 行为， 包括定 期折 算和不 定期
折算 
57 、定期折 算：指基 金管理人 按一定的 周期进行 的基 金份额折算 的行为 
58 、不定期 折算：指 当南方国 企改革份 额净值、 国企 改革 A 份额参 考净值和/ 或国企改
革 B 份额参 考净值满 足一定的 条件时， 基金管理 人进 行的基金份 额折算行 为 
59 、基 金转换 ：指 基金 份额持 有人 按照本 基金 合同 和基 金管 理人届 时有 效公 告规定 的
条 件， 申请将 其持有 基金 管理人 管理的 、某 一基金 的基 金份 额转换 为基金 管理 人管理 的其
他基金份额 的行为 
60 、系 统内转 托管 ：指 基金份 额持 有人将 持有 的基 金份 额在 登记系 统内 不同 销售机 构
（网点）之 间或证券 登记结算 系统内不 同会员单 位（ 交易单元） 之间进行 转托管的 行为 
61 、跨 系统转 托管 ：指 基金份 额持 有人将 持 有 的南 方国 企改 革份额 在登 记系 统和证 券
登记结算系 统之间进 行转托管 的行为 
62 、定 投计划 ：指 投资 人通过 有关 销售机 构提 出申 请， 约定 每期申 购日 、扣 款金额 及
扣 款方 式，由 销售机 构于 每期约 定扣款 日在 投资人 指定 银行 账户内 自动完 成扣 款及受 理基
金申购申请 的一种投 资方式 
63 、巨额赎回： 指本基金单 个开放日， 南方国企改革 份额净赎回申请( 赎回申请份 额总
数 加上 基金转 换中转 出申 请份额 总数后 扣除 申购申 请份 额总 数及基 金转换 中转 入申请 份额
总数后的余 额) 超过上 一开放日 基金总份 额（包 括南 方国企改革 份额、国 企改革 A 份 额、国
企改革 B 份 额）的 10% 
64 、元：指 人民币元 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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65 、流 动性受 限资 产： 指由于 法律 法规、 监管 、合 同或 操作 障碍等 原因 无法 以合理 价
格予以变现 的资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款（含
协议约定有 条件提前 支取的银 行存款） 、停 牌股票、 流通受限的 新股及非 公开发行 股票、资
产 支持 证券、 因发行 人债 务违约 无法进 行转 让或交 易的 债券 等。法 律法规 或中 国证监 会另
有规定的， 从其规定 
66 、基 金利润 ：指 基金 利息收 入、 投资收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除相 关
费用后的余 额 
67 、基 金资产 总值 ：指 基金拥 有的 各类有 价证 券、 银行 存款 本息、 基金 应收 款项及 其
他资产的价 值总和 
68 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
69 、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
70 、基 金份额 参考 净值 ：指在 基金 份额净 值计 算的 基础 上， 根据基 金合 同给 定的计 算
公式得到的基金 份额估算价 值，按基金 份额的不同 ， 可区分为国企改 革 A 份额参 考净值、
国企改革 B 份额 参考净值。 基金份额参 考净值是对 基金份额价值的 一个估算， 并不代表基
金份额持有 人可获得 的实际价 值 
71 、基 金资产 估值 ：指 计算评 估基 金资产 和负 债的 价值 ，以 确定基 金资 产净 值和基 金
份额（参考 ）净值的 过程 
72 、指定媒 介：指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的媒介 
73 、不可抗 力：指本 基金合同 当事人不 能预见、 不能 避免且不能 克服的客 观事件。 
以 上释 义中涉 及法 律法 规、业 务规 则的内 容， 法律 法规 、业 务规则 修订 后， 如适用 本
基金，相关 内容以修 订后法律 法规、业 务规则为 准。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 3 基 金管 理人 
3.1 基金管理 人概况 
名称：南方 基金管理 股份有限 公司 
住所及办公 地址：深 圳市福田 区福田街 道福华一 路六 号免税商务 大厦 31-33 层 
成立时间：1998 年 3 月 6 日 
法定代表人 ：张海波 
注册资本：3 亿元人 民币 
电话：（0755 ）82763888 
传真：（0755 ）82763889 
联系人：常 克川 
1998 年，南方基 金管理有限 公司经中国 证监会证监 基字[1998]4 号文批准，由 南方证
券有限公司、厦 门国际信托 投资公司、 广西信托投资 公司共同发起设 立。2000 年，经中国
证监会证监 基金字[2000]78 号文 批准进行 了增资扩 股 ，注册资本 达到 1 亿元人民 币。2005
年，经中国 证监会证 监基金字[2005]201 号文批准 进 行增资扩股 ，注册资 本达1.5 亿 元人民
币。2014 年 公司进行 增资扩股 ，注册资 本金达 3 亿元 人民币。 
2018 年 1 月 ，公司整 体变更设 立为南方 基金管 理股 份有限公司 。注册资 本金 3 亿元 人
民币。目前 股权结构 ：华泰证 券股份有 限公司 45% 、 深圳市投资 控股有限 公司 30%、 厦门国
际信托有限 公司 15% 及兴业证 券股份有 限公司 10% 。 
3.2 主要人员 情况 
3.2.1 董事 会成员 
张 海波 先生， 董事 长， 工商管 理硕 士，中 国籍 。曾 任职 中共 江苏省 委农 工部 至助理 调
研 员， 江苏省 人民政 府办 公厅调 研员， 华泰 证券总 裁助 理、 投资银 行部总 经理 、投资 银行
业 务总 监兼投 资银行 业务 管理总 部总经 理， 华泰证 券副 总裁 兼华泰 紫金投 资有 限责任 公司
董事长、华 泰金融控 股 （香港） 有限公司 董事长、 华 泰证券 （上海 ） 资产管 理有限公 司董事
长。现任南 方基金管 理股份有 限公司党 委书记、 董事 长。 
王 连芬 女士， 董事 ，金 融专业 硕士 ，中国 籍。 曾任 职赛 格集 团销售 ，深 圳投 资基金 管
理 公司 投资一 部研究 室主 任，大 鹏证券 经纪 业务部 副总 经理 、深圳 福虹路 营业 部总经 理 、
南 方总 部总经 理、总 裁助 理，第 一证券 总裁 助理， 华泰 联合 证券深 圳华强 北路 营业部 总经南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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理 、渠 道服务 部总经 理、 运营中 心总经 理、 零售客 户部 总经 理、执 行办主 任、 总裁助 理。
现任华泰证 券股份有 限公司总 裁助理兼 深圳分公 司总 经理。 
张 辉先 生，董 事， 管理 学博士 ，中 国籍。 曾任 职北 京东 城区 人才交 流服 务中 心、华 晨
集 团上 海办事 处、通 商控 股有限 公司、 北京 联创投 资管 理有 限公司 干部， 华泰 证券资 产管
理 总部 高级经 理、证 券投 资部投 资策划 员、 南通姚 港路 营业 部副总 经理、 上海 瑞金一 路营
业 部总 经理、 证券投 资部 副总经 理、综 合事 务部总 经理 。现 任华泰 证券股 份有 限 公司 董事
会秘书、人 力资源部 总经理兼 党委组织 部长。 
冯青山先生，董 事，工学学士 ，中国籍。 曾任职陆军 第 124 师工兵 营地爆连副连 职排
长、代政治指导 员、师政治 部组织科正 连职干事,陆 军第 42 集团军 政治部组织 处副营职干
事，驻香港部队 政治部组织 处正营职干 事，驻澳门部 队政治部正营职 干事，陆军 第 163 师
政 治部宣 传科 副科长(正营 职) ，深圳 市纪 委教育 调研室 主任科 员、 副处级 纪检员 、办公 厅
副 主任 、党风 廉政建 设室 主任。 现任深 圳市 投资控 股有 限公 司董事 、党委 副书 记、纪 委书
记，深圳市 投控资本 有限公司 监事。 
李 平先 生，董 事， 工商 管理硕 士， 中国 籍 。曾 任职 深圳 市城 建集团 办公 室文 秘、董 办
文秘，深圳 市投资控 股有限公 司办公室 （ 信访办） 高 级主管、企 业三部高 级主管。 现任深圳
市投资控股 有限公司 金融发展 部副部长 ，深圳市 城市 建设开发（ 集团）公 司董事。 
李 自成 先生， 董事 ，近 现代史 专业 硕士， 中国 籍。 曾任 职厦 门大学 哲学 系团 总支副 书
记 ，厦 门国际 信托投 资公 司办公 室主任 、营 业部经 理、 计财 部经理 、公司 总经 理助理 ，厦
门 国际 信托投 资有限 公司 副总经 理、工 会主 席、党 总支 副书 记。现 任厦门 国际 信托有 限公
司党总支副 书记、总 经理。 
王 斌先 生，董 事， 临床 医学博 士， 中国籍 。曾 任职 安徽 泗县 人民医 院临 床医 生，瑞 金
医 院主 治医师 ，兴业 证券 研究所 医药行 业研 究员、 总经 理助 理、副 总监、 副总 经理。 现任
兴业证券研 究所总经 理。 
杨 小松 先生， 董事 ，经 济学硕 士， 中国注 册会 计师 ，中 国籍 。曾任 职德 勤国 际会计 师
行会计专业 翻译，光 大银行证 券部职员 ，美国 NASDAQ 实习职员， 证监会处 长、副主 任，南
方 基金 管理有 限公司 督察 长。现 任南方 基金 管理股 份有 限公 司总裁 、党委 副书 记，南 方东
英资产管理 有限公司 董事。 
姚 景源 先生， 独立 董事 ，经济 学硕 士，中 国籍 。曾 任职 国家 经委副 处长 ，商 业部政 策
研 究室 副处长 、国际 合作 司处长 、副司 长， 中国国 际贸 易促 进会商 业行 业 分会 副会长 、常
务 副会 长，国 内贸易 部商 业发展 中心主 任， 中国商 业联 合会 副会长 、秘书 长， 安徽省 政府
副 秘书 长，安 徽省阜 阳市 政府市 长，安 徽省 统计局 局长 、党 组书记 ，国家 统计 局总经 济师
兼新闻发言 人。现任 国务院参 事室特约 研究员， 中国 经济 50 人论坛 成员，中 国统计学 会副
会长。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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李 心丹 先生， 独立 董事 ，金融 学博 士，国 务院 特殊 津贴 专家 ，中国 籍。 曾任 职东南 大
学经济管理学院 教授，南京 大学工程管 理学院院长 。 现任南京大学-牛 津大学金融 创新研究
院 院长 、金融 工程研 究中 心主任 ，南京 大学 创业投 资研 究与 发展中 心执行 主任 、教授 、博
士 生导 师，中 国金融 学 年 会常务 理事， 江苏 省资本 市场 研究 会会长 ，江苏 省科 技创新 协会
副会长。 
周 锦涛 先生， 独立 董事 ，工商 管理 博士， 法学 硕士 ，香 港证 券及投 资学 会杰 出资深 会
员 。曾任 职香 港警务 处(商 业罪 案调查 科) 警务总 督察， 香港证 券及 期货专 员办事 处证券 主
任，香港证 券及期货 事务监察 委员会法 规执行部 总监 。现任香港 金融管理 局顾问。 
郑 建彪 先生， 独立 董事 ，经济 学硕 士，工 商管 理硕 士， 中国 注册会 计师 ，中 国籍。 曾
任 职北 京市财 政局干 部， 深圳蛇 口中华 会计 师事务 所经 理， 京都会 计师事 务所 副主任 。现
任致同会计 师事务所 （ 特殊普通 合伙） 管理 合伙人， 中国证监会 第三届上 市公司并 购重组专
家咨询委员 会委员。 
周蕊女士， 独立董事 ，法学硕 士，中国 籍。曾任 职北 京市万商天 勤 （深圳） 律 师事务所
律师，北京 市中伦 （深 圳） 律师 事务所律 师，北京 市信 利 （深圳） 律师 事务所律 师、合 伙人。
现 任金 杜律师 事务所 合伙 人，全 联并购 公会 广东分 会会 长， 广东省 律师协 会女 律师工 作委
员会副主任 ，深圳市 中小企业 改制专家 服务团专 家， 深圳市女企 业家协会 理事。 
3.2.2 监事 会成员 
吴 晓东 先生， 监事 会主 席，法 律博 士，中 国籍 。曾 任职 中国 证监会 副处 长、 处长， 华
泰 证券 合规总 监，华 泰联 合证券 副总裁 、党 委书记 、董 事长 。现任 南方基 金管 理 股份 有限
公司监事会 主席、南 方股权投 资基金管 理有限公 司董 事长。 
舒 本娥 女士， 监事 ，大 学本科 学历 ，中国 籍。 曾任 职熊 猫电 子集团 公司 财务 处处长 ，
华 泰证 券计划 资金部 副总 经理、 稽查监 察部 副总经 理、 总经 理、计 划财务 部总 经理。 现任
华 泰证 券股份 有限公 司财 务总监 ，华泰 联合 证券有 限责 任公 司监事 会主席 ，华 泰长城 期货
有限公司副 董事长， 华泰瑞通 投资管理 有限公司 董事 。 
姜 丽花 女士， 监事 ，大 学本科 学历 ，高级 会计 师， 中国 籍。 曾任职 浙江 兰溪 马涧米 厂
主 管会 计，浙 江兰溪 纺织 机械厂 主管会 计， 深圳市 建筑 机械 动力公 司会计 ，深 圳市建 设集
团 计划 财务部 助理会 计师 ，深圳 市建设 投资 控股公 司计 划财 务部高 级会计 师、 经理助 理，
深 圳市 投资控 股有限 公司 计划财 务部经 理、 财务预 算部 副部 长、考 核分配 部部 长。现 任深
圳市投资控 股有限公 司财务部 部长、深 圳经济特 区房 地产 （集团） 股 份有限公 司董事、 深圳
市建安（集 团）股份 有限公司 董事。 
王 克力 先生， 监事 ，船 舶工程 专业 学士， 中国 籍。 曾任 职厦 门造船 厂技 术员 ，厦门 汽
车 工业 公司总 经理助 理， 厦门国 际信托 有限 公司国 际广 场筹 建处副 主任， 厦信 置业发 展公南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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司 总经 理、投 资部副 经理 、自有 资产管 理部 副经理 职务 。现 任厦门 国际信 托有 限公司 投资
发展部总经 理。 
林 红珍 女士， 监 事 ，工 商管理 硕士 ，中国 籍。 曾任 职厦 门对 外供应 总公 司会 计，厦 门
中 友贸 易联合 公司财 务部 副经理 ，厦门 外供 房地产 开发 公司 财务部 经理， 兴业 证券计 财部
财 务综 合组负 责人、 直属 营业部 财务部 经理 、计划 财务 部经 理、风 险控制 部总 经理助 理兼
审计部经理 、风险管 理部副总 监、稽核 审计部副 总监 、风险管理 部副总经 理 （主持工 作） 、
风 险管 理部总 经理。 现任 兴业证 券财务 部、 资金运 营管 理部 总经理 ，兴证 期货 管理有 限公
司董事，兴 业创新资 本管理有 限公司监 事。 
张 德伦 先生， 职工 监事 ，企业 管理 硕士学 历， 中国 籍。 曾任 职北京 邮电 大学 副教授 ，
华 为技 术有限 公司处 长， 汉 唐证 券人力 资源 管理总 部总 经理 ，海王 生物人 力资 源总监 ，华
信 惠悦 咨询公 司副总 经理 、首席 顾问。 现任 南方基 金管 理股 份有限 公司党 委组 织部部 长、
人力资源部 总经理、 执行董事 ，南方资 本管理有 限公 司董事。 
苏 民先 生，职 工监 事， 计算机 硕士 研究生 ，中 国籍 。曾 任职 安徽国 投深 圳证 券营业 部
电 脑工 程师， 华夏证 券深 圳分公 司电脑 部经 理助理 ，南 方基 金管理 有限公 司运 作保障 部副
总 监、 市场服 务部总 监、 电子商 务部总 监。 现任南 方基 金管 理股份 有限公 司风 险管理 部总
经理、执行 董事。 
林 斯彬 先生， 职工 监事 ，民商 法专 业硕士 ，中 国籍 。曾 任职 金杜律 师事 务所 证券业 务
部 实 习 律 师 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 资 产 保 全 部 职 员 ， 银 华 基 金 监 察 稽 核 部 法 务 主
管，民生加 银基金监 察稽核部 职员。现 任南方基 金管 理股份有限 公司监察 稽核部董 事。 
3.2.3 公司 高级管理人 员 
张海波先生 ，董事长 ，简历同 上。 
杨小松先生 ，总裁， 简历同上 。 
俞 文宏 先生， 副总 裁， 工商管 理硕 士，经 济师 ，中 国籍 。曾 任职江 苏省 投资 公司业 务
经 理， 江苏国 际招商 公司 部门经 理，江 苏省 国际信 托投 资公 司投资 银行部 总经 理，江 苏国
信 高科 技创业 投资有 限公 司董事 长兼总 经理 ， 南方 资本 管理 有限公 司董事 长。 现任南 方基
金管理股份 有限公司 副总裁、 党委委员 。 
朱 运东 先生， 副总 裁， 经济学 学士 ，高级 经济 师， 中国 籍。 曾任职 财政 部地 方预算 司
及 办公 厅秘书 ，中国 经济 开发信 托投资 公司 综合管 理部 总经 理，南 方基金 管理 有限公 司北
京 分公 司总经 理、产 品开 发部总 监、总 裁助 理、首 席市 场执 行官。 现任南 方基 金管理 股份
有限公司副 总裁、党 委委员。 
常克川先生，副总裁，EMBA 工商管理硕士，中 国籍 。曾任职中国农业银行副处级秘
书 ，南 方证券 有限责 任公 司投资 业务部 总经 理、沈 阳分 公司 总经理 、总裁 助理 ，华泰 联合南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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证 券董 事会秘 书、合 规总 监 等职 务，南 方资 本管理 有限 公司 董事。 现任南 方基 金管理 股份
有限公司副 总裁、董 事会秘书 、纪委书 记。 
李海鹏先生，副总 裁，工商管 理硕士，中国 籍。曾任 职美国 AXA Financial 公司投资
部 高级 分析师 ，南方 基金 管理有 限公司 高级 研究员 、基 金经 理助理 、基金 经理 、全国 社保
及 国际 业务部 执行总 监、 全国社 保业务 部总 监、固 定收 益部 总监、 总裁助 理兼 固定收 益投
资 总监 ，南方 东英资 产管 理有限 公司董 事。 现任南 方基 金管 理股份 有限公 司副 总裁、 首席
投资官（固 定收益） 。 
史博先生，副总 裁，经济学 硕士，特许金 融分析师（CFA），中国籍。 曾任职博时 基金
管 理有 限公司 研究员 、市 场部总 助，中 国人 寿资产 管理 有限 公司股 票部高 级投 资经理 ，泰
达 宏利 基金管 理有限 公司 投资副 总监、 研究 总监、 首席 策略 分析师 、基金 经理 ，南方 基金
管理有限公 司基金经 理、研究 部总监、 总裁助理 兼首 席投资官 （权 益） 。现任 南方基金 管理
股份有限公 司副总裁 、首席投 资官（权 益）。 
鲍 文 革 先 生 ， 督 察 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 籍 。 曾 任 职 财 政 部 中 华 会 计 师 事 务 所 审 计
师 ，南 方证券 有限公 司投 行部及 计划财 务部 总经理 助理 ，南 方基金 管理有 限公 司运作 保障
部 总监 、公司 监事、 财务 负责人 、总裁 助理 。现任 南方 基金 管理股 份有限 公司 督察长 ，南
方 资本管理 有限公司 董事。 
3.2.4 基金 经理 
本基金历任 基金经理 为：2015 年 6 月至 2015 年 7 月 ，雷俊；2015 年 7 月至 2016 年 7
月，雷俊、 孙伟；2016 年7 月 至今，孙 伟。 
孙伟先生，管理学学士，具有基金从业资格、金融 分析师（CFA ）资格、注册会计师
（CPA）资格。曾 任职于腾讯 科技有限公 司投资并购 部、德勤华永会 计师事务所 深圳分所审
计部。2010 年 2 月加入 南方基金 ，历任运 作保障部 基金会计、 数量化投 资部量化 投资研究
员；2014 年12 月至2015 年5 月 ，担任南 方恒生ETF 的基金经理 助理；2015 年5 月至2016
年7 月，任南方500 工业ETF 、南方500 原材料ETF 基金经理；2015 年7 月至今， 任改革基
金、高铁基 金、500 信息 基金经理 ；2016 年 5 月至今 ，任南方创 业板 ETF 、南 方创业板 ETF
联接基金经 理；2016 年 8 月至 今，任 500 信息联 接 、深成 ETF、 南方深成 基金经 理；2017
年 3 月至今，任南方 全指证券 ETF 联接 、南方 中证全 指证券 ETF 基金经理 ；2017 年 6 月至
今，任南方 中证银行 ETF 、南方 银行联接 基金经理 ；2018 年2 月至今，任 H 股 ETF 、南方 H
股联接基金 经理。 
3.2.5 投资 决策委员会 成员 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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副总裁兼首 席投 资官 （ 固定收益 ） 李海鹏 先生，副 总裁 兼首席投资 官 （权益） 史 博先生 ，
首席投资官 （ 专户） 兼权 益专户投 资部总经 理蒋峰先 生，权益研 究部总经 理茅炜先 生，交易
管 理部 总经理 王珂女 士， 权益投 资部总 经理 张原先 生， 指数 投资部 兼数量 化投 资部总 经理
罗 文杰 女士， 现金投 资部 总经理 夏晨曦 先生 ，固定 收益 投资 部总经 理李璇 女士 ，固定 收益
专户投资部 总经理乔 羽夫先生 ，固定收 益研究部 总经 理陶铄先生 。 
3.2.6 上述 人员之间不 存在近亲属 关系。 
3.3 基金管理 人的职责 
（1）依法募集资 金，办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的
发售、 申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3） 自 《基金 合同》 生效 之日起， 以诚实信 用、谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产 ； 
（4）配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策，以 专业化的经 营方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保证 所管理
的 基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立， 对所管 理的 不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进
行证券投资 ； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金 合同》 及 其他有关 规 定外,不得利 用基金财 产为自己 及
任何第三人 谋取利益 ，不得委 托第三人 运作 基金 财产 ； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）采取适当合 理的措施使 计算南方国 企改革份额 认购、申购、赎 回和注销价 格的方
法符合 《基金 合同》 等法 律文件的 规定，按 有关规定 计算并公告 基金资产 净值，确 定南方国
企改革份额 申购、赎 回的价格 、国企改 革 A 份额 和国 企改革 B 份 额的基金 份额参考 净值； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10 ）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ） 严格按照 《 基金法》 、 《 基金合同》 及 其他有关 规定，履行 信息披露 及报告义 务 ； 
（12 ） 保守基 金商业秘 密，不泄 露基金 投资计划 、投 资意向等。 除 《基金法 》 、 《基 金
合同》及其 他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开 披露前应予 保密，不 向他人泄 露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及时向基 金份额持 有人分配 基金
收益； 
（14 ）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 《基金 合同》 及其 他有关规 定召集基金 份额持有 人大会或 配合
基金托管人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
16 
（16 ）按规定保 存基金财产 管理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17 ） 确保需要 向基金投 资人提供 的各项文 件或资料 在规定时间 发出，并 且保证投 资人
能够按照 《基 金合同》 规 定的时间 和方式， 随时查阅 到与基金有 关的公开 资料，并 在支付合
理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ； 
（18） 组织并 参加 基金 财产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现和 分
配； 
（19 ） 面临解散 、依法被 撤销或者 被依法宣 告破产时 ，及时报告 中国证监 会并通知 基金
托管人； 
（20 ） 因违反 《基金 合同》 导致基 金财产的 损失或损 害基金份额 持有人合 法权益时 ，应
当承担赔偿 责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
（21 ） 监督基金 托管人按 法律法规 和 《基金合同》 规 定履行自己 的义务， 基金托管 人违
反 《基金合同》 造成基金 财产损失 时，基金 管理人应 为基金份额 持有人利 益向基金 托管人追
偿； 
（22 ） 当基金管 理人将其 义务委托 第三方处 理时，应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行
为承担责任 ； 
（23） 以基金 管理 人名 义，代 表基 金份额 持有 人利 益行 使诉 讼权利 或实 施其 他法律 行
为； （24） 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备案条 件， 《基金合同》 不 能生效，
基 金管 理人承 担全部 募集 费用， 将已募 集资 金并加 计银 行同 期活期 存款利 息在 基金募 集期
结束后 30 日 内退还基 金 认购人 ； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
3.4 基金管理 人关于遵守 法律法规的承 诺 
1、基金管理人承 诺不从事违 反《中华人 民共和国证 券法》的行为， 并承诺建立 健全的
内部控制制 度，采取 有效措施 ，防止违 反《中华 人民 共和国证券 法》行为 的发生； 
2、基金管理人承 诺不从事以 下违反《基 金法》的行 为，并承诺建立 健全的内部 风险控
制制度，采 取有效措 施，防止 下列行为 的发生： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产 混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待管 理的不同 基金财产 ；



（3）利用基 金财产或 者职务之 便为基金 份额持 有人 以外的第三 人牟取利 益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（5）侵占、 挪用基金 财产； 
（6）泄露因职务 便利获取的 未公开信息 、利用该信 息从事或者明示 、暗示他人 从事相
关的交易活 动； 
（7）玩忽职 守，不按 照规定履 行职责； 
（8）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 行为。 
3 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及 行业规范 ，诚实信 用、勤勉 尽责，不 从事 以下活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反基 金合同或 托管协议 ； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或其他基 金相关 机构 的合法权益 ； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息，或 利用该信 息从事或 者明 示、暗示他 人从事相 关的交易 活动； 
（8）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（9）违反证券交 易场所业务 规则，利用 对敲、倒仓 等手段操纵市场 价格，扰乱 市场秩
序； 
（10 ）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（11 ）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ； 
（12 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（13 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（14 ）法律 、行政法 规和中国 证监会禁 止的行为 。 
3.5 基金管理 人关于禁止 性行为的承诺 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，本 基金禁止 从事 下列行为： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他 基金份 额，但是 法律法规 或中国 证监 会另有规定 的除外； 
（5）向基金 管理人、 基金托管 人出资； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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如 法律 、行政 法规 或监 管部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不再 受
相关限制。 
3.6 基金经理 承诺 
1、依照有关法律 、法规和基 金合同的规 定，本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最
大利益； 
2、不能利用 职务之便 为自己、 受雇人或 任何第 三者 谋取利益； 
3、不泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密 ，尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息，或 利用该信 息从事或 者明 示、暗示他 人从事相 关的交易 活动； 
4、不以任何 形式为其 他组织或 个人进行 证券交 易。 
3.7 基金管理 人的内部控 制制度 
1、内部控制 制度概述 
为 了保 证公司 规范 运作 ，有效 地防 范和化 解管 理风 险、 经营 风险以 及操 作风 险，确 保
基 金财 务和公 司财务 以及 其他信 息真实 、准 确、完 整， 从而 最大程 度地保 护基 金份额 持有
人的利益， 本基金管 理人建立 了科学合 理、控制 严密 、运行高效 的内部控 制制度。 
内 部控 制制度 是指 公司 为实现 内部 控制目 标而 建立 的一 系列 组织机 制、 管理 方法、 操
作 程序 与控制 措施的 总称 。内部 控制制 度由 内部控 制大 纲、 基本管 理制度 、部 门业务 规章
等组成。 
公 司内 部控制 大纲 是对 公司章 程规 定的内 控原 则的 细化 和展 开，是 对各 项基 本管理 制
度 的 总 揽 和 指 导 ， 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内
容。 
基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察 稽 核 制
度 、基 金会计 制度、 信息 披露制 度、信 息技 术管理 制度 、资 料档案 管理制 度、 业绩评 估考
核制度和紧 急应变制 度等。 
部 门业 务规章 是在 基 本 管理制 度的 基础上 ，对 各部 门的 主要 职责、 岗位 设置 、岗位 责
任、操作守 则等的具 体说明。 
2、内部控制 原则 
健 全性 原则。 内部 控制 机制必 须覆 盖公司 的各 项业 务、 各个 部门或 机构 和各 级人员 ，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个运作环 节。 
有 效性 原则。 通过 科学 的内控 手段 和方法 ，建 立合 理的 内控 程序， 维护 内控 制度的 有
效执行。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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独 立性 原则。 公司 各机 构、部 门和 岗位在 职能 上应 当保 持相 对独立 ，公 司基 金资产 、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离。 
相 互制 约原则 。公 司内 部部门 和岗 位的设 置必 须权 责分 明、 相互制 衡， 并通 过切实 可
行的措施来 实行。 
成 本效 益原则 。公 司应 充分发 挥各 机构、 各部 门及 各级 员工 的工作 积极 性， 运用科 学
化 的方 法尽量 降低经 营运 作成本 ，提高 经济 效益， 以合 理的 控制成 本达到 最佳 的内部 控制
效果。 
3、主要内部 控制制度 
（1）内部会 计控制制 度 
公司依据 《中 华人民共 和国会计 法》 等国家 有关法律 、法规制订 了基金会 计制度、 公司
财 务会 计制度 、会计 工作 操作流 程和会 计岗 位职责 ，并 针对 各个风 险控制 点建 立严密 的会
计系统控制 。 
内 部会 计控制 制度 包括 凭证制 度、 复核制 度、 账务 处理 程序 、基金 估值 制度 和程序 、
基 金财 务清算 制度和 程序 、成本 控制制 度、 财务收 支审 批制 度和费 用报销 管 理 办法、 财产
登记保管和 实物资产 盘点制度 、会计档 案保管和 财务 交接制度等 。 
（2）风险管 理控制制 度 
风 险控 制制度 由风 险控 制委员 会组 织各部 门制 定， 风险 控制 制度由 风险 控制 的机构 设
置、风险控 制的程序 、风险控 制的具体 制度、风 险控 制制度执行 情况的监 督等部分 组成。 
风 险控 制的具 体制 度主 要包括 投资 风险管 理制 度、 交易 风险 管理制 度、 财务 风险控 制
制 度、 信息技 术系统 风险 控制制 度以及 岗位 分离制 度、 防火 墙制度 、反馈 制度 、保密 制度
等程序性风 险管理制 度。 
（3）监察稽 核制度 
公 司设 立督察 长， 负责 监督检 查基 金和公 司运 作的 合法 合规 情况及 公司 内部 风险控 制
情况。督察 长由总经 理提名， 董事会聘 任，并经 全体 独立董事同 意。 
督 察长 负责组 织指 导公 司监察 稽核 工作。 除应 当回 避的 情况 外，督 察长 享有 充分的 知
情 权和 独立的 调查权 。督 察长根 据履行 职责 的需要 ，有 权参 加或者 列席公 司董 事会以 及公
司 业务 、投资 决策、 风险 管理等 相关会 议， 有权调 阅公 司相 关文件 、档案 。督 察长应 当定
期 或者 不定期 向全体 董事 报送工 作报告 ，并 在董事 会及 董事 会下设 的相关 专门 委员会 定期
会议上报告 基金及公 司运作的 合法合规 情况及公 司内 部风险控制 情况。 
公 司设 立监察 稽核 部门 ，具体 执行 监察稽 核工 作。 公司 配备 了充足 合格 的监 察稽 核人
员，明确规 定了监察 稽核部门 及内部各 岗位的职 责和 工作流程。 
监 察稽 核制度 包括 内部 稽核管 理办 法、内 部稽 核工 作准 则等 。通过 这些 制度 的建立 ，
检 查公 司各业 务部门 和人 员遵守 有关法 律、 法规和 规章 的情 况；检 查公司 各业 务部门 和人
员执行公司 内部控制 制度、各 项管理制 度和业务 规章 的情况。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
20 
§ 4 基 金托 管人 
一、基金托 管人情况 
1、基本情况 
名称：海通 证券股份 有限公司 
住所：上海 市黄浦区 广东路 689 号海通 证券大厦 
法定代表人 ：周杰 
成立时间：1988 年 8 月 15 日 
批准设立机 关和批准 设立文号 ：中国人 民银行银 复【1988】383 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本：95.8472 亿元人民 币 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：证 监许可【2013 】1643 号 
海通证券股 份有限公 司（以下 简称“海 通证券” ）成 立于 1988 年， 是国内最 早成立的
大型证券公 司之一。 海通证券A 股于2007 年在上海 证 券交易所挂 牌上市并 完成定向 增发，H
股于 2012 年4 月在香 港联合交 易所挂牌 上市， 公司 注册资本金 增至 95.84 亿元。 
海 通 证 券 设 基 金 托 管 部 ， 现 有 员 工 具 有 多 年 金 融 从 业 经 历 ， 丰 富 的 证 券 相 关 业 务经
验。全员具备基 金从业资格 ，员工的学历 均在本科以 上，硕士以上学 历占 42.86% ，专业分
布合理，是 一支诚实 勤勉，开 拓创新的 资产托管 从业 人员团队。 
2、主要人员 情况 
周 杰先 生，海 通证 券董 事长、 党委 书记， 上海 交通 大学 管理 学院管 理工 程专 业工学 硕
士。1992 年 2 月至 1996 年 6 月在上海 万国证券 有限 公司投资银 行部工作 ；1996 年 6 月至
2001 年 12 月 先后担任上 海上实资产 经营有限公司 投资部经理、副 总经理、董 事长兼总经
理；2001 年 12 月至 2003 年 4 月 担任上海 实业医药 科技（集团 ）有限公 司董事兼 总经理；
2002 年 1 月至 2016 年7 月， 先后担任 上海实业 控股 有限公司 （于香 港联交所 上市，股 份代
号：0363 ） 执行 董事兼 副行 政总 裁、执 行董 事兼常 务副 总裁 、副董 事长 兼行 政总裁 ；2004
年 8 月至2016 年7 月 ，先后担 任上海上 实 （集团） 有 限公司策划 总监、执 行董事兼 副总裁、
执行董事兼 常务副总 裁、总裁 兼党委副 书记；2010 年3 月至 2012 年5 月担任 上海医药 集团
股 份有 限公司 （于 上海 证券交 易所 上市， 股份 代号 ：601607 ； 于香 港联交 所上 市，股 份 代
号：2607） 监事长，2012 年 6 月至 2013 年 6 月、2016 年 5 月至 2016 年 7 月 担任上 海医药
集团股份 有 限公司董 事长兼党 委书记；2009 年1 月至2016 年7 月担 任中芯国 际集成电 路制
造有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：SMI ；于香港联交所上市，股份代号：南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
21 
0981 ） 非执行董 事；2016 年7 月起 担任海 通证券党 委 书记，2016 年 10 月 起担任海 通证券董
事长。 
陈 春钱 先生， 海通 证券 总经理 助理 ，负责 公司 经纪 业务 。陈 先生还 兼任 公司 经纪业 务
委员会主任 、国际业 务协调委 员会委员 、战略发 展与 IT 治理委员会 委员和中 国证券 业协会
证券经纪业专业 委员会委员 。陈先生于 1988 年 7 月获安徽财经学 院经济学硕 士学位并于
1995 年 7 月获厦门 大学经济 学博士 学位，拥 有 17 年 的证券业工 作及管理 经验。1997 年 10
月至 1998 年 1 月， 担任公司 深圳分公 司业务部 负责 人；1998 年 1 月至 2000 年 3 月， 担任
国际业务部 副总经理 ；2000 年3 月至2000 年12 月 ， 担任深圳分 公司副总 经理；2000 年12
月至 2006 年 5 月， 担任投资 管理部（ 深圳）总 经理 ；2006 年 5 月至 2013 年 2 月，担 任销
售交易总部 总经理， 其间 2007 年11 月至 2009 年 3 月兼任机构 业务部总 经理。 
凌如水先生 ，海通证 券基金托 管部总经 理，本科 学历 ，拥有 23 年证 券业工作 及管理经
验。1992 年 8 月加入 海 通证券 ，曾任海 通证券绍 兴营 业部业务经 理，2001 年 5 月起 任海通
证券上虞营 业部总经 理，2013 年 3 月起 任海通 证券 企业及私人 客户部副 总经理，2015 年 8
月起任海通 证券基金 托管部总 经理。 
3、基金托管 业务经营 情况 
海通证券于2013 年12 月 取得中国 证监会核 准证券投 资基金托管 资格，是 国内第一 家取
得 证券 投资基 金托管 资格 的证券 公司， 海通 证券始 终遵 循“ 务实、 开拓、 稳健 、卓越 ”的
经 营理 念，不 断加强 风险 管理和 内部控 制， 严格履 行托 管人 的各项 职责， 切实 维护资 产持
有人的合法 权益，为 资产委托 人提供高 质量的托 管服 务。 
二、基金托 管人 的内 部风险控 制制度说 明 
1、内部控制 目标 
严 格遵 守国家 有关 法律 、法规 、监 管规则 和公 司内 部规 章制 度，防 范和 化解 基金托 管
业 务经 营风险 ，确保 托管 资产的 完整和 安全 ，切实 保护 基金 份额持 有人权 益， 确保托 管资
产 的运 作及相 关信息 披露 符合国 家法律 、法 规、监 管规 则及 相关合 同、协 议的 规定， 查错
防弊、堵塞 漏洞、消 除隐患， 保证托管 业务安全 、有 效、稳健运 行。 
2、内部控制 原则： 
（1）全面性原则 。内部控制 应当渗透到 基金托管业 务的决策、执行 、监督的全 过程和
各 个操 作环节 ，覆盖 所有 的部门 和岗位 ，并 由全体 人员 参与 ，任何 决策或 操作 均应当 有案
可查 ； 
（2）重要性原则 。基金托管 业务的内部 控制应当在 全面控制的基础 上，关注基 金托管
业务运作的 重要业务 事项和高 风险领域 ； 
（3）制衡性原则 。岗位设置 应权责分明 、相对独立 、相互制衡，通 过切实可行 的措施
来消除内部 控制的盲 点。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
22 
（4）适应性原则 。内部控制 体系应同基 金托管业务 规模、业务范围 、竞争状况 和风险
水 平 及 业 务 其 他 环 境 相 适 应 ， 内 部 控 制 制 度 的 制 订 应 当 具 有 前 瞻 性 ， 并 应 当 根 据 国 家 政
策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 ， 适 时 进 行 相 应 修 改 和 完 善 ； 内 部 控 制 应 当 具 有 高 度 的 权 威
性 ，任 何人不 得拥有 超出 内部控 制约束 的权 力，内 部控 制存 在的问 题应当 得到 及时反 馈和
纠正； 
（5）审慎性原则 。内控与风 险管理必须 以防范风险 、审慎经营、保 证托管资产 的安全
与 完整 为出发 点；托 管业 务经营 管理必 须按 照“内 控优 先” 的原则 ，在新 增业 务时， 先做
好相关制度 建设； 
（6）责任追究原 则。各业务 环节都应有 明确的责任 人，并按规定对 违反制度的 直接责
任人以及对 负有领导 责任的负 责人进行 问责。 
3、内部控制 制度及措 施 
根据《证券 投资基金 法》、《 证券投资 基金托管 业务 管理办法》第 92 号令、 《非银行
金 融机 构开展 证券投 资基 金托管 业务暂 行规 定》等 法律 法规 ，基金 托管人 制定 了一整 套严
密 、 高 效 的 证 券 投 资 基 金 托 管 管 理 规 章 制 度 ， 确 保 基 金 托 管 业 务 运 行 的 规 范 、 安 全 、 高
效，包括 《海通 证券证券 投资基金 托管业务 管理办法 》 、 《海通证券证券 投资基金 托管业务
内部控制管 理办法》 、 《海通证 券证券投 资基金托 管 业务信息披 露管 理办 法》 、 《海 通证券
证券投资基 金托管业 务保密管 理规定》 、 《 海通证券 证券投资基 金托管业 务印章及 加密设备
管理规定》 、 《海通证 券基金托 管业务从 业人员行 为 规范》 、 《海 通证券证 券投资基 金托管
业务档案管 理规定》 等， 并根据市 场变化和 基金业务 的发展不断 加以完善 。做到业 务分工合
理 ，技 术系统 完整独 立， 业务管 理制度 化， 核心作 业区 实行 封闭管 理，有 关信 息披露 由专
人负责。 
基 金托 管人通 过基 金托 管业务 各环 节风险 的事 前揭 示、 事中 控制和 事后 稽核 的动态 管
理过程来实 施内部风 险控制， 为了保障 内控管理 的有 效执行，聘 请立信会 计师事务 所 （特殊
普通合伙） 对基金托 管业务运 行进行内 部控制评 审。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
根据 《证券投 资基金法 》 、 《证 券投资基 金运作管 理 办法》 和有关 证券法规 的规定， 基
金 托管 人对基 金的投 资对 象、基 金资产 的投 资组合 比例 、基 金资产 的核算 、基 金资产 净值
的 计算 、基金 管理人 报酬 的计提 和支付 、基 金托管 人报 酬的 计提和 支付、 基金 的申购 资金
的 到账 与赎回 资金的 划付 、基金 收益分 配等 行为的 合法 性、 合规性 进行监 督和 核查。 基金
托管人发现 基金管理 人有违反 《 证券投 资基金法》 、 《证券投资基 金运作管 理办法》 等有关
证券法规和 《 基金合同》 的行为 ， 应当及时 通知基金 管理人予以 纠正，基 金管理人 收到通知
后 及 时 核 对 确 认 并 进 行 调 整 。 基 金 托 管 人 有 权 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改
正 。基 金管理 人对基 金托 管人通 知的违 规事 项未能 及时 纠正 的，基 金托管 人须 报告中 国证
监会。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
23 
基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 须立 即报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
管理人限期 纠正。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 5 相 关服 务机 构 
5.1 销售机构 
5.1.1 场外 销售机构 
5.1.1.1 直销机构 
南方基金管 理股份有 限公司 
住所及办公 地址：深 圳市福田 区福田街 道福华一 路六 号免税商务 大厦 31-33 层 
法定代表人 ： 张海波 
电话：0755-82763905 、82763906 
传真：0755-82763900 
联系人：张 锐珊 
5.1.1.2 代销机构 
改革基金代 销银行： 
序号 代销机构名 称 代销机构信 息 
1 中国农业银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
法定代表人 ：周慕冰



































 
客服电话：95599 
网址：www.abchina.com 
2 中国银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 1 号 
法定代表人 ：陈四清 
客服电话：95566 
网址：www.boc.cn 
3 交通银行股 份有限公 司 
办公地址： 上海市银 城中路 188 号 
法定代表人 ： 彭 纯 
联系人：王 菁 
联系电话：021-58781234 
客服电话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
4 招商银行股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市深 南大 道 7088 号招商银 行
大厦 
法定代表人 ：李建红 
联系人：季 平伟 
客服电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
5 
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
25 
法定代表人 ：李国华 
联系人：王 硕 
传真： （010 ）68858057 
客服电话：95580 
网址：www.psbc.com 
6 
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司 
注册地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 500 号 
办公地址： 上海市中 山东一路 12 号 
法定代表人 ：高国富 
联系人：吴 斌 
联系电话：021-61618888 
客服电话：95528 
网址：www.spdb.com.cn 
7 中国民生银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 2 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 2 号 
法定代表人 ：洪崎 
联系人：穆 婷 
电话：010-58560666 
传真：010-57092611 
客服电话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
8 兴业银行股 份有限公 司 
注册地址: 福州 市湖东路 154 号 
办公地址: 福州 市湖东路 154 号 
法定代表人: 高 建平 
联系人: 李博 
联系电话:021-52629999-218966 
客服电话:95561 
网址:www.cib.com.cn 
9 平安银行股 份有限公 司 
地址：深圳 市深南东 路 5047 号 
法定代表人 ：谢永林 
联系人：施 艺帆 
联系电话：021-50979384 
客服电话：95511-3 
网址:bank.pingan.com 
10 杭州银行股 份有限公 司 
注册地址： 杭州市下 城区庆春 路 46 号杭州 银
行大厦 
办公地址： 杭州市下 城区庆春 路 46 号杭州 银
行大厦 
法定代表人 ：陈震山 
联系人：金 超龙 
联系电话：0571-85157105 
客服电话：95398 
网址：www.hzbank.com.cn 
11 
上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公
司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 8 号 
办公地址： 上海市黄 浦区中山 东二路 70 号 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
26 
法定代表人 ：冀光恒 
联系人：陈 玲 
联系电话：021-38576830 
客服电话：021-962999 、4006962999 
网址：www.srcb.com 
12 江苏银行股 份有限公 司 
注册地址： 南京市中 华路 26 号 
办公地址： 南京市中 华路 26 号 
法定代表人 ：夏平 
联系人：张 洪玮 
电话：025-58587036 
客服电话：95319 
网址：www.jsbchina.cn 
13 东莞银行股 份有限公 司 
注册地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
办公地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
法定代表： 卢国锋 
联系人：吴 照群 
联系电话：0769-22119061 
客服电话：4001196228 
网址：www.dongguanbank.cn 
14 宁波银行股 份有限公 司 
注册地址： 浙江省宁 波市鄞州 区宁南南路 700
号 
办公地址： 浙江 省宁波市 鄞州区宁 东路 345 号 
法定代表人 ：陆华裕 
联系人：胡 技勋 
联系电话：0574-89068340 
客服电话：95574 
网址：www.nbcb.com.cn 
15 汉口银行股 份有限公 司 
注册地址： 武汉 市江汉区 建设大道 933 号汉 口
银行大厦 
办公地址： 武汉 市江汉区 建设大道 933 号汉 口
银行大厦 
法定代表人 ：陈新民 
联系人：周 田 
联系方式：027-82656785 
客服电话 ： 96558 （武汉） 、 40060-96558 （全 国） 
网址：www.hkbchina.com 
16 
东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公
司 
注册地址： 广东 省东莞市 东城区鸿 福东路 2 号 
办公地址： 东莞 市东城区 鸿福东路 2 号东莞 农
商银行大厦 
法定代表人 ：王耀球 
联系人：杨 亢 
电话：0769-22866270 
传真：0769-22866282 
客服电话：0769-961122 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
27 
网址：www.drcbank.com 
17 乌鲁木齐银 行股份有 限公司 
注册地址： 乌鲁木齐 市新华北 路 8 号 
办公地址： 乌鲁木齐 市新华北 路 8 号 
法定代表人 ：杨黎 
联系人：余 戈 
电话：0991-4525212 
传真：0991-8824667 
客服电话：0991-96518 
网址：www.uccb.com.cn 
18 广州银行股 份有限公 司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 东路 30 号广 州
银行大厦 
办公地址： 广州市天 河区珠江 东路 30 号广 州
银行大厦 
法定代表人 ：姚建军 
联系人：唐 荟 
电话：020-28302742 
传真：020-28302021 
客服电话：020-96699 
网址：www.gzcb.com.cn 
19 河北银行股 份有限公 司 
注册地址： 石家庄市 平安北大 街 28 号 
办公地址： 石家庄市 平安北大 街 28 号 
法定代表人 ：乔志强 
联系人：郑 夏芳 
电话：0311-67807030 
传真：0311-88627027 
客服电话：400-612-9999 
网址：www.hebbank.com 
20 
江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有
限公司 
注册地址： 常州市天 宁区延宁 中路 668 号 
办公地址： 常州市天 宁区延宁 中路 668 号 
法定代表人 ：陆向阳 
联系人：包 静 
电话：0519-80585939 
传真：0519-89995066 
客服电话：96005 
网址：www.jnbank.cc 
21 泉州银行股 份有限公 司 
注册地址： 福建省泉 州市丰泽 区云鹿路 3 号 
办公地址： 福建省泉 州市丰泽 区云鹿路 3 号 
法定代表人 ：傅子能



联系人：傅 彩芬 
电话：0595-22551071 
传真：0595-22578871 
客服电话：96312 
网址：http://www.qzccbank.com/ 
改革基金代 销券商及 其他代销 机构： 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
28 
序号 代销机构名 称 代销机构信 息 
1 华泰证券股 份有限公 司 
注册地址： 南京市江 东中路 228 号 
法定代表人 ：周易 
联系人：庞 晓芸 
联系电话：0755-82492193 
客服电话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
2 兴业证券股 份有限公 司 
注册地址： 福州市湖 东路 268 号 
办公地址： 上海市浦 东新区长 柳路 36 号 
法定代表人 ：杨华辉 
联系人：乔 琳雪 
联系电话：021-38565547 
客服电话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
3 中国银河证 券股份有 限公司 
注册地址：北京市西城区金融大 街 35 号 2-6
层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国 际
企业大厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 
联系人：辛 国政 
联系电话：010-83574507 
客服电话：4008-888-888 或 95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
4 国泰君安证 券股份有 限公司 
注册地址： 中国 （上 海） 自由贸易 试验区商 城
路 618 号



办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：芮 敏祺 
电话：021－38676666 
客服电话：4008888666 
网址：www.gtja.com 
5 中泰证券股 份有限公 司 
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号 
办公地址： 山东省济 南市市中 区经七路 86 号 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 
电话：021-20315290 
传真：021-20315137 
客服电话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
6 海通证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
办公地址： 上海市广 东路 689 号 
法定代表人 ：周杰 
电话：021－23219000 
传真：021-23219100 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
29 
联系人：李 笑鸣 
客服电话：95553 
网址：www.htsec.com 
7 中信建投证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：刘 畅 
联系电话：010-65608231 
客服电话：4008888108 
网址：www.csc108.com 
8 长城证券股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特
区报业大厦 14 、16、17 层 
办公地址： 深圳 市福田区 深南大道 特区报业 大
厦 14、16、17 层 
法定代表人 ：丁益 
联系人: 金夏 
联系电话:0755-83516289 
客服电话:0755-33680000


 4006666888 
网址：www.cgws.com 
9 招商证券股 份有限公 司 
注册地址 ： 深圳市 福田区益 田路江苏 大厦 A 座
38—45 层 
法定代表人 ：霍达



联系人：黄 婵君 
联系电话：0755-82960167 
客服电话：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
10 中信证券股 份有限公 司 
注册地址： 广东 省深圳市 福田区中 心三路 8 号
卓越时代广 场（二期 ）北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号中 信
证券大厦 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：郑 慧 
电话：010-60838888 
传真：010-60833739 
客服电话：95558 
网址：www.cs.ecitic.com 
11 申万宏源证 券有限公 司 
注册地址: 上海 市徐汇区 长乐路 989 号 45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 40 层 
法定代表人 ：李梅 
联系人：李 玉婷 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或 4008895523 
网址： www.swhysc.com 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
30 
12 光大证券股 份有限公 司 
注册地址: 上海 市静安区 新闸路 1508 号 
办公地址: 上海 市静安区 新闸路 1508 号 
法定代表人: 周 健男 
联系人: 龚俊涛 
联系电话:021-22169999 
客服电话：95525 
网址：www.ebscn.com 
13 中国中投证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳 市福田区 益田路与 福中路交 界
处荣超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01、02、03 、05、11 、12 、13、15 、16、18 、
19、20、21 、22、23 单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号荣 超
商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代表人:高涛 
联系人：万 玉琳 
联系电话：0755-82026907 
传真 0755-82026539 
客服电话：400-600-8008 、95532 
网址：www.china-invs.cn 
14 申万宏源西 部证券有 限公司 
注册地址： 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新 市区）
北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2005 室 
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）
北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2005 室 
法定代表人 ：韩志谦 
电话：0991-5801913 
传真：0991-5801466 
联系人：王 怀春 
客服电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
15 湘财证券股 份有限公 司 
办公地址： 上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 958 号
华能联合大 厦 5 楼 
法定代表人 ：林俊波 
联系人：李 欣 
联系电话：021-38784580-8918 
客服电话：95351 
网址：www.xcsc.com 
16 安信证券股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安 联
大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道凤凰 大厦 1
栋 9 层 
法定代表人 ：王连志 
联系人：陈 剑虹 
联系电话：0755-82825551 
客服电话：4008001001 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
31 
网址：www.essence.com.cn 
17 中信证券 （山 东） 有限 责任公司 
注册地址： 青岛 市崂山区 深圳路 222 号青岛 国
际金融广场 1 号楼 20 层 
办 公 地 址 ：山 东 省青 岛 市市 南 区 东海 西 路 28
号龙翔广场 东座 5 层 
法定代表人 ：姜晓林 
联系人：刘 晓明 
联系电话：0531-89606165 
客服电话：95548 
网址：www.citicssd.com 
18 信达证券股 份有限公 司 
注册 （办公） 地址： 北京 市西城区 闹市口大 街
9 号院 1 号楼 
法定代表人 ：张志刚 
联系人：尹 旭航 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
19 华融证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号 
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大 街 18 号
中国人保寿 险大厦 12-18 层 
法定代表人 ：祝献忠 
基金业务联 系人：孙 燕波 
联系电话：010-85556048 
传真：010-85556088 
客服电话：95390 
网址：www.hrsec.com.cn 
20 华西证券股 份有限公 司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二街 198
号华西证券 大厦



办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二街 198
号华西证券 大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：谢 国梅 
联系电话：010-52723273 
客服电话：95584 
网址：www.hx168.com.cn 
21 长江证券股 份有限公 司 
注册地址： 武汉 市新华路 特 8 号长 江证券大 厦 
法定代表人 ：尤习贵 
联系人：奚 博宇 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电话：95579 或 4008-888-999 
网址：www.95579.com 
22 世纪证券有 限责任公 司 注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
32 
商银行大厦 40/42 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招
商银行大厦 40/42 层 
法定代表人 ：姜昧军 
联系人：王 雯 
联系电话：0755-83199511 
客服电话：4008323000 
网址：www.csco.com.cn 
23 东北证券股 份有限公 司 
注册地址： 长春市生 态大街 6666 号 
办公地址： 长春市生 态大街 6666 号 
法定代表人 ：李福春 
联系人: 安岩岩 
联系电话:0431-85096517 
客服电话:95360 
网址：www.nesc.cn 
24 上海证券有 限责任公 司 
注册地址： 上海 市黄浦区 四川中路 213 号 7 楼 
办公地址： 上海 市黄浦区 四川中路 213 号久 事
商务大厦 7 楼 
法定代表人 ：李俊杰 
联系人：邵 珍珍 
联系电话：021-53686888 
传真：021-53686100-7008 
客服电话：021-962518 
网址：www.962518.com 
25 国联证券股 份有限公 司 
注册地址: 江 苏 省 无 锡 滨 湖 区 太 湖 新 城 金 融 一
街 8 号 7-9 层 
办公地址： 江苏 省无锡滨 湖区太湖 新城金融 一
街 8 号 7-9 层 
法定代表人: 姚 志勇 
联系人: 祁昊 
联系电话:0510-82831662 
客服电话:95570 
网址:www.glsc.com.cn 
26 东莞证券股 份有限公 司 
注册地址: 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
金源中心 
办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
金源中心 
联系人: 李荣 
联系电话：0769-22115712 
传真：0769-22115712 
客服电话：95328 
网址:www.dgzq.com.cn 
27 渤海证券股 份有限公 司 
注册地址： 天津 市经济技 术开发区 第二大街 42
号写字楼 101 室 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
33 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 
法定代表人 ：王春峰 
联系人: 蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
28 平安证券股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田 路 4036 号
荣超大厦 16-20 层 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田 路 4036 号
荣超大厦 16-20 层 
法定代表人 ：刘世安 
联系人: 周一涵 
联系电话:021-38637436 
客服电话:95511-8 
网址：stock.pingan.com 
29 国都证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京 市东城区 东直门南 大街 3 号国
华投资大厦 9 层 10 层 
办公地址： 北京 市东城区 东直门南 大街 3 号国
华投资大厦 9 层 10 层 
联系人：黄 静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
客服电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
30 东吴证券股 份有限公 司 
注册地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号 
办公地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号 
法定代表人 ：范力 
联系人：陆 晓 
电话：0512-62938521 
传真：0512-65588021 
客服电话：95330 
网址：www.dwzq.com.cn 
31 广州证券股 份有限公 司 
注册地址： 广州 市天河区 珠江西路 5 号广州 国
际金融中心 主塔 19 楼、20 楼 
办公地址： 广州 市天河区 珠江西路 5 号广州 国
际金融中心 主塔 19 楼、20 楼 
法定代表人 ：胡伏云 
联系人：梁 微 
联系电话：95396 
客服电话: 95396 
网址：www.gzs.com.cn 
32 南京证券股 份有限公 司 
注册地址： 南京市江 东中路 389 号 
办公地址： 南京市江 东中路 389 号 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
34 
法定代表人 ：歩国旬 
联系人：王 万君 
联系电话：025-58519523 
客服电话：95386 
网址：www.njzq.com.cn 
33 华安证券股 份有限公 司 
注册地址： 安徽 省合肥市 政务文化 新区天鹅 湖
路 198 号 
办公地址： 安徽 省合肥市 政务文化 新区天鹅 湖
路 198 号财 智中心 B1 座 
法定代表人 ：章宏韬 
联系人：范 超 
联系电话：0551-65161821 
客服电话：95318 
网址：www.hazq.com 
34 华宝证券有 限责任公 司 
注册地址： 中国 （上 海） 自由贸易 试验区世 纪
大道 100 号 57 层






办公地址： 中国 （上 海） 自由贸易 试验区世 纪
大道 100 号 57 层 
法定代表人 ：陈林 
联系人：刘 闻川



















































电话：021-20657517 
传真：021-68408217-7517 
客服电话：4008209898



网址：www.cnhbstock.com 
35 山西证券股 份有限公 司 
注册地址： 山西省太 原市府西 街 69 号山西 国
际贸易中心 东塔楼 
办公地址： 山西省太 原市府西 街 69 号山西 国
际贸易中心 东塔楼 
法定代表人 ：侯巍 
联系人：郭 熠 
联系电话：0351 －8686659 
客服电话：400-666-1618 ，95573 
网址：www.i618.com.cn 
36 第一创业证 券股份有 限公司 
注册地址: 深圳市福 田区福华一路 115 号 投行
大厦 20 楼



办公地址: 深圳市福 田区福华一路 115 号 投行
大厦 18 楼 
法定代表人: 刘 学民 
联系人: 毛诗莉 
联系电话:0755-23838750 
客服电话：95358 
网址:www.firstcapital.com.cn 
37 华福证券有 限责任公 司 
注册地址： 福州 市五四路 157 号新 天地大厦 7、
8 层 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
35 
办 公 地 址 ： 上海 市 浦 东新 区 陆 家嘴 环 路 1088
号招商银行 大厦 18 楼 
法定代表人 ：黄金琳 
联系人：王 虹 
电话：021-20655183 
传真：021-20655196 
客服电话：96326 （福 建省外请 先拨 0591 ） 
网址：www.hfzq.com.cn 
38 中山证券有 限责任公 司 
注册地址： 深圳 市南山区 科技中一 路西华强 高
新发展大楼 7 层、8 层 
办公地址： 深圳 市福田区 莲花街道 益田路 6013
号江苏大厦 B 座 15 楼 
法定代表人 ：黄扬录 
联系人：罗 艺琳 
联系电话：0755-82570586 
客服电话：95329 
网址：http://www.zszq.com 
39 中原证券股 份有限公 司 
注册地址： 郑州市郑 东新区商 务外环路 10 号 
办公地址： 郑州市郑 东新区商 务外环路 10 号 
法定代表人 ：菅明军 
联系人：程 月艳 李盼 盼 
电话：0371-69099882 
传真：0371-65585899 
客服电话：95377 
网址：www.ccnew.com 
40 西南证券股 份有限公 司 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
法定代表人 ：吴坚 
联系人：周 青 
联系电话：023-63786633 
客服电话：4008096096 
网址：www.swsc.com.cn 
41 德邦证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海 市普陀区 曹杨路 510 号南半 幢
9 楼 
办公地址： 上海 市浦东新 区福山路 500 号城 建
国际中心 26 楼 
法定代表人 ：姚文平 
联系人：朱 磊 
电话：021-68761616 
传真：021-68767032 
客服电话：4008888128 
网址：www.tebon.com.cn 
42 中航证券有 限公司 
注册地址： 南昌 市红谷滩 新区红谷 中大道 1619
号国际金融 大厦 A 座 41 楼 
办公地址： 北京市朝 阳区安立 路 60 号润枫 德南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
36 
尚 6 号楼 3 层中航证 券 
法定代表人 ：王宜四 
联系人：史 江蕊 
电话：010-64818301 
传真：010-64818443 
客服电话：400-8866-567 
网址：http://www.avicsec.com/ 
43 国盛证券有 限责任公 司 
注册地址: 江西 省南昌市 北京西 路 88 号江信 国
际金融大厦 
办公地址: 江西 省南昌市 北京西 路 88 号江信 国
际金融大厦 
法定代表人: 徐 丽峰 
联系人: 周欣玲 
联系电话:0791-86281305 
客服电话：4008222111 
网址:www.gszq.com 
44 中国国际金 融股份有 限公司 
注册地址： 北京 市建国门 外大街 1 号国贸大 厦
2 座 27 层及 28 层 
办公地址： 北京市建 国门外大 街甲 6 号 SK 大
厦 
联系人：杨 涵宇 
联系电话：010-65051166 
客服电话：400-910-1166 
网址：www.cicc.com.cn 
45 大同证券有 限责任公 司 
注册地址： 大同市城 区迎宾 街 15 号桐城中 央
21 层 
办公地址 ： 山西省 太原市长 治路 111 号山西 世
贸中心 A 座 F12 、F13 
法定代表人 ：董祥 
联系人：薛 津 
电话：0351-4130322 
传真：0351-4192803 
客服电话：4007121212 
网址：http://www.dtsbc.com.cn 
46 东海证券股 份有限公 司 
注册地址： 江苏省常 州市延陵 西路 23 号投 资
广场 18 楼 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东
海证券大厦 
法定代表人 ：赵俊 
联系人：王 一彦 
客服电话：95531 ；400-888-8588 
网址：www.longone.com.cn 
47 西部证券股 份有限公 司 
注册地址： 陕西省西 安市东新 街 319 号 8 幢
10000 室 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
37 
办公地址： 陕西省西 安市东新 街 319 号 8 幢
10000 室 
法定代表人 ：刘建武 
联系人：梁 承华 
电话：029-87211526 
传真：029-87211478 
客服电话：95582 
网址：http://www.westsecu.com/ 
48 新时代证券 股份有限 公司 
注册地址: 北京 市海淀区 北三环西路 99 号院 1
号楼 15 层 1501 
办公地址: 北京 市海淀区 北三环西路 99 号院 1
号楼 15 层 1501 
法定代表人 ：叶顺德 
联系人：田 芳芳 
联系电话：010-83561146



客服电话：95399 
网址：www.xsdzq.cn 
49 金元证券股 份有限公 司 
注册地址： 海口市南 宝路 36 号 证券大 厦 4 楼 
办公地址： 深圳市深 南大 道 4001 号时代金 融
中心 17 层 
法定代表人 ：王作义 
联系人：马 贤清 
联系电话：0755-83025022 
客服电话：95372 
网址：www.jyzq.cn 
50 万联证券股 份有限公 司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 东路 11 号高德
置地广场 F 栋 18 、19 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 东路 13 号高 德
置地广场 E 栋 12 层 
法定代表人 ：张建军 
联系人: 甘蕾 
联系电话：020-38286026 
客服电话:400-8888-133 
网址：www.wlzq.cn 
51 国金证券股 份有限公 司 
注册地址： 成都市东 城根上街 95 号 
办公地址： 成都市东 城根上街 95 号 
法定代表人 ：冉云 
联系人：刘 婧漪、贾 鹏 
联系电话：028-86690057 、028-86690058 
传真：028-86690126 
客服电话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
52 财富证券有 限责任公 司 
注册地址： 长沙市芙 蓉中路二 段 80 号顺 天国
际财富中心 26 楼 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
38 
办公地址： 长沙市芙 蓉中路二 段 80 号顺 天国
际财富中心 26 楼 
法定代表人 ：蔡一兵







































联系人：郭 静













































联系电话：0731-84403347 
客服电话： 95317 
网址:www.cfzq.com 
53 华龙证券股 份有限公 司 
注册地址： 兰州 市城关区 东岗西路 638 号兰 州
财富中心 21 楼 
办公地址： 兰州市城 关区东岗 西路 638 号 19
楼 
法定代表人 ：李晓安 
联系人：范 坤












































 
电话：0931-4890208 
传真：0931-4890628 
客服电话：95368 
网址：www.hlzq.com 
54 华鑫证券有 限责任公 司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安 联
大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元 
办公地址： 上海市徐 汇区肇嘉 浜路 750 号 
法定代表人 ：俞洋 
联系人：杨 莉娟 
电话：021-54967552 
传真：021-54967032 
客 服 电 话 ： 021-32109999 ； 029-68918888 ；
4001099918 
网址：www.cfsc.com.cn 
55 国融证券股 份有限公 司 
注册地址： 内蒙 古呼和浩 特市新城 区锡林南 路
18 号 
办公地址： 北京 市西城区 闹市口大 街 1 号长 安
兴融中心西 座 11 层 
法定代表人 ：张智河 
联系人: 虞哲维 
客服电话：400-660-9839 
网址：www.grzq.com 
56 中天证券股 份有限公 司 
注册地址： 沈阳市和 平区光荣 街 23 甲 
办公地址： 沈阳 市和平区 南五马路 121 号万 丽
城晶座 4 楼 中天证券 经纪事业 部 
法定代表人 ：马功勋 
联系人：李 泓灏 
联系电话：024-23280806 
客服电话：024-95346 
网址：http://www.iztzq.com 
57 五矿证券有 限公司 注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4028 号荣 超南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
39 
经贸中心办 公楼 47 层 01 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4028 号荣 超
经贸中心办 公楼 47 层 01 单元 
法定代表人 ：赵立功 
联系人：马 国栋 
电话：0755-82560892 
传真：0755-82545500 
客服电话：40018-40028 
网址：www.wkzq.com.cn 
58 大通证券股 份有限公 司 
注册地址： 辽宁省大 连市沙河 口区会展路 129
号大连国际 金融中心 A 座- 大连 期货大厦 38 、
39 层 
办公地址： 大连 市沙河口 区会展路 129 号大 连
期货大厦 39 层 
法定代表人 ：赵玺 
联系人：谢 立军 
电话：0411-39991807 
传真：0411-39991833 
客服电话：4008-169-169 
网址：www.daton.com.cn 
59 天相投资顾 问有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 街 19 号富凯 大
厦 B 座 701 
办公地址： 北 京市西城 区新街口 外大 街 28 号 C
座 5 层 
法定代表人 ：林义相 
联系人：谭 磊 
客服电话：010-66045678 
传真：010-66045518 
网址：http://www.txsec.com 
公司基金网 网址：http://jijin.txsec.com/ 
60 联讯证券股 份有限公 司 
注册地址： 广东 省惠州市 惠城区江 北东江三 路
惠州广播电 视新闻中 心三、四 楼 
办公地址： 广东 省惠州市 惠城区江 北东江三 路
惠州广播电 视新闻中 心三、四 楼 
法定代表人 ：徐刚 
联系人：郭 晴 
电话：0752-2119391 
传真：0752-2119369 
客服电话：95564 
网址：www.lxzq.com.cn 
61 太平洋证券 股份有限 公司 
注册地址： 云南 省昆明市 青年路 389 号志远 大
厦 18 层 
办公地址： 北京 市西城区 北展北街 九号华远 企
业号 D 座 三单元 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
40 
法定代表人 ： 李长伟 
联系人：王 婧 
电话：010-88695182 
传真：010-88321763 
客服电话：400-665-0999 
网址：www.tpyzq.com 
62 宏信证券有 限责任公 司 
注册地址： 四川 省成都市 锦江区人 民南路二 段
18 号川信大 厦 10 楼 
办公地址： 四川 省成都市 锦江区人 民南路二 段
18 号川信大 厦 10 楼 
法定代表人 ：吴玉明 
联系人：张 鋆 
电话：010-64083702 
传真：028-86199382 
客服电话：4008366366 
网址：www.hxzq.cn 
63 天风证券股 份有限公 司 
注册地址： 湖北 省武汉市 东湖新技 术开发区 关
东园路 2 号 高科大厦 四楼 
办公地址： 湖 北省武汉 市武昌区 中南路 99 号
保利广场 A 座 37 楼 
法定代表人 ： 余磊 
联系人：岑 妹妹 
电话：027-87617017 
传真：027-87618863 
客服电话：4008005000 或 95391 
网址：www.tfzq.com 
64 首创证券有 限责任公 司 
注册地址： 北京 市 西 城 区德 胜 门 外 大街 115
号德胜尚城 E 座 
办公地址： 北京 市 西 城 区德 胜 门 外 大街 115
号德胜尚城 E 座 
法定代表人 ：毕劲松 
联系人： 邢飞 
电话：010-5936004 
传真：010-59366055 
客服电话：400-620-0620 
网址：www.sczq.com.cn 
65 联储证券有 限责任公 司 
注 册 地 址： 广东 省 深圳 市 福田 区 华强 北 路圣
廷苑酒店 B 座 26 楼 
办公地址： 上 海市 浦 东 新区 陆 家嘴 环 路 333
号金砖大厦 8 楼 
法定代表人 ： 沙常明 
联系人： 丁 倩云 
电话：010-86499427 
传真：010-86499401 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
41 
客服电话：400-620-6868 
网址：www.lczq.com 
66 川财证券有 限责任公 司 
注 册 地 址： 中国 （ 四川 ） 自由 贸 易试 验 区成
都市高新区 交子大道 177 号中 海国际中 心 B 座
17 楼 
办公地址： 中国 （四 川） 自由贸易 试验区成 都
市高新区交 子大道 177 号中海 国际中 心 B 座
17 楼 
法定代表人 ：孟建军



联系人：匡 婷 
电话：028-86583053 
传真：028-86583002 
客服电话：95105118 
网址：www.cczq.com 
67 中信建投期 货有限公 司 
注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上
站大楼平街 11-B ，名义 层 11-A ，8-B4 ，9-B 、
C 
办公地址： 渝中区中 山三 路 107 号上站大 楼
平街 11-B ，名义 层 11-A ，8-B4 ，9-B 、C 
法定代表人 ： 彭文德 
联系人：万 恋 
电话：021-68762007 
传真：021-68763048 
客服电话：400-8877-780 
网址：www.cfc108.com 
68 中信期货有 限公司 
注册地址： 深圳 市福田区 中心三路 8 号卓越 时
代广场（二 期）北座 13 层 1301-1305 室、14
层 
办公地址： 深圳 市福田区 中心三路 8 号卓越 时
代广场（二 期）北座 13 层 1301-1305 室、14
层 
法定代表人 ：张皓 
联系人：刘 宏莹 
电话：010-60833754 
传真：0755-83217421 
客服电话：400-990-8826 
网址：http://www.citicsf.com 
69 弘业期货股 份有限公 司 
注册地址： 南京市秦 淮区中华 路 50 号 
办公地址： 南 京市秦淮 区中华路 50 号弘业 大
厦 2-10 楼 
法定代表人 ： 周剑秋 
联系人： 孙 朝旺 
电话：025-52278870 
传真：025-52250114 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
42 
客服电话：4008281288 
网址：www.ftol.com.cn 
70 
诺亚正行 （上 海） 基金 销售投资
顾问有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄 9 号
3724 室 
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋 
法定代表人 ：汪静波 
联系人：张 裕





 
电话：021-80359127 
传真：021-38509777 
客服电话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com 
71 
深 圳 众 禄 基 金 销 售 股 份 有 限 公
司 
注册地址： 深圳 市罗湖区 梨园路物 资控股置 地
大厦 8 楼 
办公地址： 深圳 市罗湖区 梨园路物 资控股置 地
大厦 8 楼 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：童 彩平 
电话：0755-33227950 
传真：0755-33227951 
客服电话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 、www.jjmmw.com 
72 上海好买基 金销售有 限公司 
注册地址： 上海市虹 口区欧阳路 196 号 26 号
楼 2 楼 41 号 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号
鄂尔多斯国 际大厦 903～906 室； 上海市虹 口
区欧阳路 196 号 （法兰 桥创意园） 26 号楼 2 楼 
法定代表人 ：杨文斌 
联系人：张 茹 
电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
客服电话：400-700-9665 
网址：www.ehowbuy.com 
73 蚂蚁 （杭州） 基金销售 有限公司 
注册地址： 杭州 市余杭区 仓前街文 一西路 1218
号 1 栋 202 室 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘 路 18 号
黄龙时代广 场 B 座 6F



法定代表人 ：陈柏青 
联系人：韩 爱彬 
客服电话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
74 
上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有
限公司 
注册地址： 上海 市浦东新 区高翔路 526 号 2 幢
220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11
层 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
43 
法定代表人 ：张跃伟 
联系人：张 佳琳 
电话：021-20691831 
传真：021-20691861 
客服电话：400-820-2899 
网址：www.erichfund.com 
75 上海天天基 金销售有 限公司 
注册地址： 上海 市徐汇区 龙田路 190 号 2 号楼
2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 88 号金 座
大楼（东方 财富大厦 ） 
法定代表人 ：其实 
联系人：黄 妮娟 
电话：021-54509998 
传真：021-64385308 
客服电话：95021 
网址：www.1234567.com.cn 
76 
北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公
司 
注册地址： 北京 市顺义区 后沙峪镇 安富街 6 号 
办公地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号邮电 新
闻大厦 2 层 
法定代表人 ：闫振杰 
联系人：罗 恒 
电话：010-59601366 
传真：010-62020355 
客服电话：4008188000 
网址：www.myfund.com 
77 浙江同花顺 基金销售 有限公司 
注册地址： 浙江 省杭州市 文二西路 一号元茂 大
厦 903 室 
办 公 地 址 ：杭 州 市余 杭 区五 常 街 道同 顺 街 18
号 同花顺大 楼 4 层 
法定代表人 ：凌顺平 
联系人：吴 强 
电话：0571-88911818-8653 
传真：0571-86800423 
客服电话：4008-773-772 
网址：www.5ifund.com 
78 
众升财富 （北 京） 基金 销售有限
公司 
注册地址： 北京市朝 阳区望京 东园四 区 13 号
楼 A 座 9 层 908 室 
办公地址 ： 北京市 朝阳区望 京浦项中 心 A 座 9
层 04-08 
法定代表人 ：李招弟



联系人：李 艳 
电话：010-59497361 
传真：010-64788016 
客服电话：400-876-9988 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
44 
网址：www.zscffund.com



79 和讯信息科 技有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛 利
大厦 10 层 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛 利
大厦 10 层 
法定代表人 ：王莉 
联系人：刘 洋 
电话：010-85650628 
传真：010-65884788 
客服电话：4009200022 
网址：licaike.hexun.com 
80 
宜信普泽投 资顾问 （北 京） 有限
公司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国路 88 号 9 号楼
15 层 1809 
办公地址： 北京市朝 阳区建国路 88 号 SOHO
现代城 C 座 1809 
法定代表人 ：戎兵 
联系人： 魏晨 
电话：010-52413385 
传真：010-85894285 
客服电话：4006099200 
网址：www.yixinfund.com 
81 浙江金观诚 基金销售 有限公司 
注册地址： 杭州市拱 墅区登云 路 45 号（锦 昌
大厦）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地址： 杭州市拱 墅区登云 路 43 号金诚 集
团（锦昌大 厦）13 楼 
法人：徐黎 云 
联系人：来 舒岚 
电话：0571-88337888 
传真：0571-88337666 
客服电话：400-068-0058 
网址：www.jincheng-fund.com 
82 泛华普益基 金销售有 限公司 
注册地址： 四川 省成都市 成华区建 设路 9 号高
地中心 1101 室 
办公地址： 四川 省成都市 成华区锦 江区东大 街
99 号平安金 融中心 1501 室 
法定代表人 ：于海锋 
联系人：陈 金红 
电话：18591999779 
传真：028-84252474-801 
客服电话：400-8588588 
网址：http://www.puyifund.cn 
83 嘉实财富管 理有限公 司 
注册地址： 上 海市浦东 新区世纪 大道 8 号 B 座
46 楼 06-10 单元 
办公地址： 上 海市浦东 新区世纪 大道 8 号 B 座南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
45 
46 楼 06-10 单元 
法定代表人 ：赵学军 
联系人：景 琪 
电话：021-20289890 
传真：021-20280110 
客服电话：400-021-8850 
网址：www.harvestwm.cn 
84 
深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有
限公司 
注册地址： 深圳 市福田区 华强北路 赛格科技 园
4 栋 10 层 1006# 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门外大 街 28 号
富卓大厦 16 层 
法定代表人 ：马勇 
联系人：文 雯 
电话：010-83363101 
传真：010-83363072 
客服电话：400-166-1188 
网址：https://8.jrj.com.cn 
85 
北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公
司 
注册地址： 北京 市经济技 术开发区 宏达北路 10
号五层 5122 室 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环北路 甲 19 号
SOHO 嘉盛 中心 30 层 3001 室 
法定代表人 ：周斌 
联系人：祖 杰 
电话：010-53509636 
传真：010-57756199 
客服电话：4008980618 
网址：www.chtfund.com 
86 北京钱景基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京 市海淀区 丹棱街 6 号 1 幢 9 层
1008-1012 
办公地址： 北京 市海淀区 丹棱街 6 号 1 幢 9 层
1008-1012 
法定代表人 ：赵荣春 
联系人：李 超 
电话：010-56200948 
传真：010-57569671 
客服电话：400-893-6885 
网址：www.qianjing.com 
87 
北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公
司 
注册地址： 北 京市西城 区民丰胡 同 31 号 5 号
楼 215A 
办公地址： 北京市西 城区白纸 坊东街 2 号 
经济日报社 综合楼 A 座 712 室 
法定代表人 ：梁蓉


 
联系人：魏 素清 
电话：010-66154828-8006


南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
46 
传真：010-63583991



客服电话：400-6262-818


 
网址：www.5irich.com 
88 海银基金销 售有限公 司 
注册 地址：中 国( 上海) 自由贸易 试验区银 城中
路 8 号 402 室 
办公地址： 上海 市浦东新 区银城中 路 8 号 4 楼



法定代表人 ：刘惠 
联系人：刘 晖



电话：021-60206991 
传真：021-80133413 
客服电话：400-808-1016 
网址：www.fundhaiyin.com 
89 大智慧基金 销售有限 公司 
注册地址： 上海浦东 杨高南路 428 路 1 号楼
10-11 层 
办公地址： 上海浦东 杨高南 路 428 路 1 号楼
10-11 层 
法定代表人 ： 申健 
联系人：印 强明 
电话：021-20219536 
传真：021-20219923 
客服电话：021-20219931 
网址：http://www.wg.com.cn 
90 上海联泰资 产管理有 限公司 
注册地址： 中国 （上 海） 自由贸易 试验区富 特
北路 277 号 3 层 310 室 
办公地址： 上海 市长宁区 福泉北路 518 号 8 座
3 层 
法定代表人 ：燕斌 
联系人：陈 东 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服电话：400-166-6788 
网址：http://www.66zichan.com 
91 上海利得基 金销售有 限公司 
注册地址： 上海市宝 山区蕴川 路 5475 号 1033
室 
办公地址： 上海 浦东新区 峨山路 91 弄 61 号 10
号楼 12 楼 
法定代表人 ：李兴春 
联系人：郑 茂 
电话：021-50583533 
传真：021-60195218 
客服电话：400-921-7755 
网址：www.leadfund.com.cn 
92 上海汇付金 融服务有 限公司 
注册地址： 上海市黄 浦区中山 南路 100 号 19
层 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
47 
上海市黄浦 区中山南 路 100 号金外 滩国际广 场
19 楼 
法定代表人 ： 金佶 
联系人： 陈 云卉 
电话：021-33323999 
传真：021-33323837 
客服电话：400-821-3999 
网址：http://tty.chinapnr.com 
93 厦门市鑫鼎 盛控股有 限公司 
注册地址： 厦门市思 明区鹭江 道 2 号第一 广
场 1501-1504 
办公地址： 厦门市思 明区鹭江 道 2 号第一 广
场 1501-1504 
法定代表人 ：陈洪生 
联系人：梁 云波 
电话：0592-3122757 
传真：0592-3122701 
客服电话：400-918-0808 
网址：www.xds.com.cn 
94 上海陆金所 基金销售 有限公司 
注 册 地 址 ： 上海 市 浦 东新 区 陆 家嘴 环 路 1333
号 14 楼 09 单元 
办 公 地 址 ： 上海 市 浦 东新 区 陆 家嘴 环 路 1333
号 14 楼 
法定代表人 ：胡学勤 
联系人：宁 博宇 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
客服电话：4008219031 
网址：www.lufunds.com 
95 北京虹点基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京 市朝阳区 西大望路 1 号 1 号楼
16 层 1603 室 
办公地址： 北京市朝 阳区工人 体育馆北 路甲 2
号盈科中心 B 座 裙楼二 层 
法定代表人 ：胡伟 
联系人：陈 铭洲 
电话： 18513699505 
客服电话：400-068-1176 
网址：www.hongdianfund.com 
96 
北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公
司 
注册地址： 北京 市海淀区 东北旺西 路中关村 软
件园二期( 西扩)N-1、 N-2 地块新浪 总部科研 楼
5 层 518 室 
办公地址： 北京 市海淀区 东北旺西 路中关村 软
件园二期( 西扩)N-1、 N-2 地块新浪 总部科研 楼
5 层 518 室 
法定代表人 ： 李昭琛 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
48 
联系人：吴 翠 
电话：010-60619607 
客服电话：010-62675369 
网址：http://www.xincai.com 
97 珠海盈米财 富管理有 限公司 
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号 105
室-3491 
办公地址： 广州 市海珠区 琶洲大道 东 1 号保 利
国际广场南 塔 12 楼 1201-1203 室 
法定代表人 ：肖雯 
联系人：邱 湘湘 
电话：020-89629099 
传真：020-89629011 
客服电话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn 
98 深圳富济财 富管理有 限公司 
注册地址： 深圳 市福田区 福田街道 金田路中 洲
大厦 35 层 01B 、02、03 、04 单位 
办公地址： 深圳 市福田区 福田街道 金田路中 洲
大厦 35 层 01B 、02、03 、04 单位 
法定代表人 ：刘鹏宇 
联系人：刘 娜 
电话：0755-83999907-811 
传真：0755-83999926 
客服电话：0755-83999907 
网址：www.jinqianwo.cn 
99 
北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有 限 公
司 
注 册 地 址： 北京 市 延庆 县 延庆 经 济开 发 区百
泉街 10 号 2 栋 236 室 
办公地址： 北 京朝阳区 亮马桥路 40 号二十 一
世纪大厦 A 座 303 
法定代表人 ： 张鑫 
联系人： 刘 美薇 
电话：010-53570572/13121820670 
传真：010-59200800 
客服电话：400-819-9868 
网址：http://www.tdyhfund.com/ 
100 
上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公
司 
注 册 地 址 ： 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 765 号
602-115 室 
办公地址： 上海 市黄浦区 延安东路 1 号凯石 大
厦 4 楼 
法定代表人 ： 陈继武 
联系人：黄 祎 
电话：021-63333389-230 
传真：021-63333390 
客服电话：4006-433-389 
网址： www.vstonewealth.com 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
49 
101 大泰金石基 金销售有 限公司 
注册地址： 南京 市建邺区 江东中路 222 号南 京
奥体中心现 代五项馆 2105 室 
办公地址： 上海 市浦东新 区峨山路 505 号东 方
纯一大厦 15 楼 
法定代表人 ：袁顾明 
联系人：孟 召社 
电话：15621569619 
传真：021-20324199 
客服电话：400-928-2266/021-22267995 
网址：www.dtfunds.com 
102 
济安财富 （北 京） 基金 销售有限
公司 
注册地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号 4
号楼 40 层 4601 室 
办公地址： 北 京市朝阳 区东三环 中路 7 号 财
富中心 A 座 46 层 
法定代表人 ： 杨健 
联系人：李 海燕 
电话：010-65309516 
传真：010-65330699 
客服电话：400-673-7010 
网址：http://www.jianfortune.com 
103 
中证金牛 （北 京） 投资 咨询有限
公司 
注册地址： 北京市丰 台区东管 头 1 号 2 号楼
2-45 室 
办 公 地 址： 北京 市 西城 区 宣武 门 外大 街甲 1
号新华社第 三工作区 5F 
法定代表人 ：钱昊旻 
联系人： 孙雯 
电话：010-59336519 
传真：010-59336500 
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104 北京汇成基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京 市 海 淀 区中 关 村 大街 11 号
1108 
办公地址： 北京 市 海 淀 区中 关 村 大街 11 号
1108



法定代表人 ：王伟刚



联系人： 丁 向坤 
电话：010-56282140 
传真：010-62680827 
客服电话：4006199059 
网址：www.hcjijin.com 
105 南京苏宁基 金销售有 限公司 
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
法定代表人 ： 钱燕飞 
联系人： 王锋 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
50 
电话：025-66996699-887226 
传真：025-66996699 
客服电话：95177 
网址：www.snjijin.com 
106 
北 京 广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公
司 
注册地址： 北 京市西城 区新街口 外大街 28 号
C 座六层 605 室 
办公地址： 北京 市朝阳区 望京东园 四区浦项 中
心 B 座 19 层



法定代表人 ： 齐剑辉 
联系人：姜 英华



电话：4006236060












传真：010-82055860 
客服电话：4006236060 
网址：www.niuniufund.com 
107 北京蛋卷基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6
号楼 2 单元 21 层 222507 
办公地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6
号楼 2 单元 21 层 222507 
法定代表人 ：钟斐斐 
联系人：吴 季林 
电话：010-61840688 
传真：010-61840699 
客服电话：4000618518











































































网址：https://www.danjuanapp.com 
108 上海云湾投 资管理有 限公司 
注册地址： 中国 （上 海） 自由贸易 试验区新 金
桥路 27 号 13 号楼 2 层 
办公地址： 中国 （上 海） 自由贸易 试验区新 金
桥路 27 号 13 号楼 2 层 
法定代表人 ： 戴新装 
联系人： 江辉 
电话：021-20538888 
传真：021-20538999 
客服电话：400-820-1515 
网址：www.zhengtongfunds.com 
109 上海基煜基 金销售有 限公司 
注 册 地 址： 上海 市 崇明 县 长兴 镇 路潘 园 公路
1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰和 经济发展 区） 
办公地址 ： 上海市 昆明路 518 号北美 广场 A 栋
1002-1003 室 
法定代表人 ： 王翔 
联系人： 蓝杰 
电话： 021-35385521 
传真：021-55085991 
客服电话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
51 
110 
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限
公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1
号楼 22 层 2603-06 
办公地址： 北京 市大兴区 亦庄经济 开发区科 创
十一街 18 号 院京东总 部 A 座 17 层 
法定代表人 ： 江卉


 
联系人： 徐 伯宇 
电话：010-89188356 
传真：010-89189566 
客服电话：95118





 
网址：jr.jd.com 
111 
上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 
注册地址： 上海 市虹口区 东大名路 687 号 1 幢
2 楼 268 室



办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号通 泰
大厦 B 座 8 层 
法定代表人 ：毛淮平 
联系人：仲 秋玥 
电话：010-88066632 
传真：010-88066552 
客服电话：400-817-5666 
网址：www.amcfortune.com 
112 
大 连 网 金 金 融 信 息 服 务 有 限 公
司 
注 册 地 址 ：辽 宁 省大 连 市沙 河 口 区体 坛 路 22
号诺德大厦 2 层 202 室 
办 公 地 址 ：辽 宁 省大 连 市沙 河 口 区体 坛 路 22
号诺德大厦 2 层 202 室 
法定代表人 ：卜勇 
客服电话：4000-899-100 
网址：http://www.yibaijin.com/ 
113 本基金其他 代销机构 情况详见 基金管理 人发布的 相关 公告 
 
5.1.2 场内 销售机构 
场 内销 售机构 是指 具有 基金代 销业 务资格 、并 经相 关证 券交 易所和 中国 证券 登记结 算
有限责任公 司认可的 相关证券 交易所会 员单位， 具体 名单以交易 所网站刊 载内容为 准。 
5.2 登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
注册地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 
法定代表人 ：周明 
联系人：崔 巍 
电话：010-50938856 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
52 
传真：010-59378907 
5.3 出具法律 意见书的律 师事务所 
名称：上海 市通力律 师事务所 
注册地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人：俞 卫锋 
联系人：黎 明 
电话: (86 21) 3135 8666 
传真: (86 21) 3135 8600 
经办律师： 黎明、孙 睿 
5.4 审计基金 财产的会计 师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合 伙） 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 
办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 
执行事务合 伙人：李 丹 
联系电话： （021）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：陈 熹 
经办注册会 计师：薛 竞、陈熹 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
53 
§ 6 基 金份 额的 分级 
一、基金份额 的结构 
本基金的基 金份额包 括南方国 企改革份 额、国企 改革A 份额和国企 改革 B 份额。 
场内南方国 企改革份 额可按 照 2 份 南方国企 改革份 额 对应 1 份国企改 革 A 份额 与 1 份
国企改革 B 份额 的比例分 拆为国企 改革 A 份额 和国企 改革 B 份额， 国企改革 A 份额和国 企
改革 B 份额 也可以按 照上述比 例合并为 场内南方 国企 改革份额， 国企 改革 A 份 额和国企 改革
B 份额的数量保持 1 ：1 的比例不 变。场外 南方国企 改革份额只 接受申购 、赎回， 不进行分
拆、合并。 
 
二、基金的基本运作概要 
1、本基金通过 场外、场内 两种方式 公开发售南 方国 企改革份额。 投资人场外 认购所得
的份额，不 进行自动 分离或分 拆。投资 人场内认 购所 得的份额， 将按 1 ∶1 的 基金份额 配比
自动分离为 国企改 革 A 份额和国 企改革 B 份额。投 资人场内认 购所得的 南方国企 改革份额
的自动分离 ，由基金 管理人委 托登记机 构进行， 无需 基金份额持 有人申请 。



根据国企改 革 A 份额 和国企改 革 B 份额 的基金份 额比 例， 国企 改革 A 份 额在场内 初始总
份额中的份 额占比 为 50% ， 国企改 革 B 份额在 场内初 始总份额中 的份额占 比为 50% ，且两 类
基金份额的 基金资产 合并运作 。 
南方国企改 革份额、 国企改革A 份额、 国企改革B 份 额分别设置 基金代码 。 
2、 基金合 同生效后 ， 南方 国企改革 份额将根 据基金合 同约定分别 开放场外 和场内申 购、
赎回， 但是不进 行上市交 易。 在满足上 市条件的 情况 下， 国企改革 A 份额和国 企改革 B 份额
将申请上市 交易但是 不开放申 购和赎回 等业务。 
3、国企改革 A 份额 和国企改革 B 份额上市 交易后， 基金管理人 办理场内 南方国企 改革
份额与国企 改革 A 份 额和国企 改革 B 份 额之间的 份额 配对转换业 务。 
4、投资人可在 场内申购和 赎回南方 国企改革份 额， 也可选择将其 持有的南方 国企改革
份额按 1:1 的比例分 拆成国企 改革A 份 额和国企 改革B 份额后进行 二级市 场交易。 
5、投资人可 在二级市 场买入或 卖出国企 改革 A 份额 和国企改革 B 份额 ，也可以 将其持
有的上述两 类份额按 照 1:1 的 配比合并 为南方国 企改 革份额后进 行赎回。 
6、投资人可在 场外申购和 赎回南方 国企改革份 额。 场外认购和申 购的南方国 企改革份
额不进行份 额配对转 换， 但 《基 金合同》 另有规定 的 除外。 场外的 南方国企 改革份额 可以通
过跨系统转 登记至场 内后，可 按照场内 的南方国 企改 革份额配对 转换规则 进行操作 。 
 
三、南方国企改革份额的份额净值计算 规则 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
54 
T 日南方国企 改革份 额净值（
T
P
NAV ）＝T 日基 金资产 净值 ／T 日基金份 额总数 
其中： 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
基金份额总 数为南方 国企改革 份额、国 企改革 A 份额 和国企改革B 份额数 量的总和 。 
 
四、国企改革 A 份额和国企改革 B 份额的 基 金份额参 考净值 计算规则 
1、 南方国企 改革份额 的基金份 额净值与 国企改革 A 份额、国企 改革 B 份额之间 的基金
份额参考净 值关系 
本基金每份 国企改革A 份额 与 每份 国企 改革 B 份额 构 成一对份额 组合， 该份额组 合的基
金份额参考 净值之和 等于 2 份 南方国企 改革 份额 的基 金份额净值 之和。 
 
2、 国企改革A 份额的 基金份额 参考净值 计算 
国企改革 A 份额的 约定年基 准收益率 为 “ 人民币 一年 期定期存款 利率 （税后） ＋3.5％” ，
人 民币 一年期 定期存 款利 率以最 近一次 定期 份额折 算基 准日 次日中 国人民 银行 公布的 金融
机构人民币 一年期存 款基准利 率为准。 基 金合同生 效 日至第一次 定期折算 基准日期 间， 国企
改革 A 份额的年基准收 益率为“ 基金合同 生效日中 国人民银行 公布的金 融机构人 民币一年
期存款基准 利率（税 后）＋3.5 ％” 。 
若将来中国 人民银行 停止公布 金融机构 人民币一 年期 存款基准利 率， 基 金管理人 将根据
基准日 次日当年 4 大国有银 行公布并执 行的人民币 一年期存款利率 的算术平均 值重新计算
人民币一年 期定期存 款利率。4 大国有银 行指中国 工 商银行、 中国 银行、 中 国建设银 行和中
国农业银行 。 
T 日，国企改革 A 份额的基 金份额参 考净值 计算公式 如下： 
T
A
NAV = 
365
t



 R 1 ? ? 
其中： 
T
A
NAV 为 T 日国企改革 A 份额的 基金份额 参考净值 。 
T 日为基金份额参考 净值计算 日 
t 为国企改 革 A 份额的 基金份额 参考净值 在 T 日应 计收益的天 数，按基 金合同生 效日
至 T 日或自最 近一次基 金份额 折算基准 日（定期 折算 日或不定期 折算日） 次日 至 T 日的实
际天数累加 计算。 
R 为国企改革 A 份额 的约定年 基准收益 率。 
基 金 管 理 人并 不 承 诺或 保 证国 企 改 革 A 份额 的 基 金份 额 持 有 人的 本 金 及约 定 应得 收
益，如在基 金存续期 内本基金 资产出现 极端损失 情况 下，国企改 革 A 份额的基金份额 持有
人可能会面 临无法取 得约定应 得收益甚 至损失本 金的 风险。


南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
55 
 
3、国企改革 B 份额的基 金份额参 考净值计 算



计算出国企 改革 A 份 额的基金 份额参考 净值后 ， 根据 南方国企改 革份额的 基金份额 净值
与国企改革A 份额 、 国企改 革 B 份额 之间的基 金份额 参考净值关 系， 可 以计算出 国企改革B
份额的基金 份额参考 净值。



BA
T T T
NAV NAV NAV ?
P
＝2 － 
其中： 
T
B
NAV
为 T 日国企 改革 B 份 额的基金 份额参考 净值； 
T
P
NAV
为T 日南方 国企改革 份额的基 金份额净 值。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
56 
§ 7 基 金的 募集 
本基金由基 金管理人 依照 《 基金法 》 、 《 运作办法 》 、 《销售 办法》 、基金合 同及其他
有关规定， 并经中国 证监会 2015 年5 月12 日证 监许 可[2015]886 号文注 册募集。 
本基金为契 约型开放 式基金， 基金存续 期限为不 定期 。募集期自 2015 年 5 月 25 日至
2015 年 5 月29 日， 共募集 868,733,957.36 份基 金份 额，募集户 数为 11189 户。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
57 
§ 8 基 金合 同的 生效 
一、基金的 备案条件 
本基金自基 金份额发 售之日起3 个月内， 在基金募 集 份额总额不 少于2 亿份 ，基金募 集
金额不少于2 亿元人民 币且基金 认购人数 不少于200 人的条件 下 ，基金管 理人依据 法律法规
及招募说明 书可以决 定停止基 金发售， 并在 10 日内 聘请法定验 资机构验 资，自收 到验资报
告之日起 10 日内，向 中国证监 会办理基 金备案 手续 。 
基 金募 集达到 基金 备案 条件的 ，自 基金管 理人 办理 完毕 基金 备案手 续并 取得 中国证 监
会书面确认 之日起， 《 基金合同 》 生效； 否则 《基 金 合同》 不生效 。基金管 理人在收 到中国
证监会确认 文件的次 日对 《基金 合同》 生效 事宜予以 公告。基金 管理人应 将基金募 集期间募
集的资金存 入专门账 户，在基 金募集行 为结束前 ，任 何人不得动 用。 
 
二、基金合 同的生效 
本基金合同于 2015 年6 月3 日正式生效 。 自基金合 同生效日起 ，本基金 管理人正 式开
始管理本基 金。 
 
三、基金存 续期内的 基金份额 持有人数 量和资产 规模 
《基金合同 》生效后 ，连 续 20 个工作日 出现基金 份 额持有人数 量不 满 200 人或者基 金
资产净值低 于5000 万元 的，基 金管理人 应当在定 期报 告中予以披 露；连续60 个工作 日出现
前 述情 形的， 基金管 理人 应当向 中国证 监会 报告并 提出 解决 方案， 如转换 运作 方式、 与其
他基金合并或者 终止基金合 同等，并召 开基金份额持 有人大会进行表 决；连续 180 个工作
日基金资产 净值低于 5000 万元的 情况下， 基金合同 应当终止， 无需召开 基金份额 持有人大
会。 
法律法规或 中国证监 会另有规 定时，从 其规定。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
58 
§ 9 基 金份 额的 上市 交易 
一、基金份 额的上市 交易 
基 金合 同生效 后， 在符 合法律 法规 和深圳 证券 交易 所规 定的 上市条 件的 情况 下，国 企
改革 A 份额 与国企改 革 B 份额 将分别申 请在深圳 证券 交易所上市 交易，交 易代码不 同。 
南 方国 企改革 份额 不上 市交易 ，若 未来深 圳证 券交 易所 开通 了分级 基金 的基 础份额 上
市 交易 功能， 在符合 法律 法规和 深圳证 券交 易所规 定的 上市 条件且 对基金 份额 持有人 利益
无 实质 性不利 影响的 情况 下，南 方国企 改革 份额可 申请 在深 圳证券 交易所 上市 交易， 且无
需 召开 基金份 额持有 人大 会，但 基金管 理人 应当在 实施 前依 照《信 息披露 办法 》的规 定公
告。 
 
二、上市交 易的地点 
深圳证券交 易所。 
国企改革A 份 额与国企 改革B 份额 上市后， 登记在中 国证券登记 结算有限 公司深圳 分公
司场内证券 登记结算 系统中的 国企改革A 份额与国 企 改革B 份额可 直接在深 圳证券交 易所上
市 交易 ；登记 在中国 证券 登记结 算有限 公司 登记系 统中 的南 方国企 改革份 额通 过办理 跨系
统转托管业 务转至场 内证券登 记结算系 统并分拆 成国 企改革A 份额 与国企改 革B 份额后 ，方
可上市交易 。 
 
三、上市交 易的时间 
国企改革A 份额与国 企改革 B 份额已于2015 年6 月 15 日上市交易 公告。 
 
四、上市交 易的规则 
本 基 金 在 深 圳 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 循 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规
则》、《深 圳证券交 易所交易 规则》等 有关规定 及其 不时修订和 补充。 
 
五、终止上 市的情形 和处理方 式 
南方国企改 革A 份额与 南方国企 改革B 份额 上市交易 后，有下列 情形 之一 的，深圳 证券
交易所可终 止基金的 上市交易 ，并报中 国证监会 备案 ： 
1、自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 的； 
2、基金合同 终止； 
3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
59 
基金管理人应当 在收到深圳 证券交易所终 止基金上市 的决定之日起 2 个工作日内 发布
基金终止上 市公告。 
 
六 、相 关法律 法规 、中 国证监 会及 深圳证 券交 易所 对基 金上 市交易 的规 则等 相关规 定
进 行调 整的， 本基金 基金 合同相 应予以 修改 ，且此 项修 改无 须召开 基金份 额持 有人大 会，
并在本基金 更新的招 募说明书 中列示。 
若 深圳 证券交 易所 、中 国证券 登记 结算有 限责 任公 司增 加了 基金上 市交 易的 新功能 ，
在 对基 金份额 持有人 利益 无实质 性不利 影响 的情况 下， 本基 金管理 人可以 在履 行适当 的程
序后增加相 应功能。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
60 
§ 10 基 金 份额 的申 购和 赎回 
10.1 申购与 赎回的概述 
基 金合 同生效 后， 投资 人可以 通过 场外或 场内 方式 申购 、赎 回南方 国企 改革 份额。 国
企改革 A 份 额与国企 改革 B 份 额不接受 投资人的 申购 、赎回。 
如 无特 别说明 ，本 章节 中，本 基金 或基金 份额 特指 南方 国企 改革份 额， 基金 份额净 值
特指南方国 企改革份 额净值。 
10.2 申购与 赎回场所 
本 基金 场外申 购与 赎回 场所为 基金 管理人 的直 销网 点及 其他 基金场 外销 售机 构的销 售
网 点， 场内申 购和赎 回场 所为深 圳证券 交易 所内具 有基 金销 售业务 资格并 经深 圳证券 交易
所 和中 国证券 登记结 算有 限责任 公司认 可的 会员单 位， 具体 的销售 网点将 由基 金管理 人在
招 募说 明书或 其他相 关公 告中列 明。基 金管 理人可 根据 情况 变更或 增减销 售机 构，并 予以
公告。 
基 金投 资人应 当在 销售 机构办 理基 金销售 业务 的营 业场 所或 按销售 机构 提供 的其他 方
式 办理 基金份 额的申 购与 赎回。 若基金 管理 人或其 指定 的销 售机构 开通电 话、 传真或 网上
等交易方式 ，投资人 可以通过 上述方式 进行申购 与 赎 回。 
10.3 申购与 赎回的开放 日及时间 
1、开放日及 开放时间 
投 资人 在开放 日办 理南 方国企 改革 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券交 易
所 、深 圳证券 交易所 的正 常交易 日的交 易时 间，但 基金 管理 人根据 法律法 规、 中国证 监会
的要求或本 基金合同 的规定公 告暂停申 购、赎回 时除 外。 
基 金合 同生效 后， 若出现 新的 证券/ 期货 交易市 场、证 券/ 期货 交易所 交易时 间变 更或
其 他特 殊情况 ，基金 管理 人将视 情况对 前述 开放日 及开 放时 间进行 相应的 调整 ，但应 在实
施日前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒介 上公告。 
2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时 间 
基金管理人自基 金合同生效 之日起不超 过 3 个月开 始办理南方国企 改革份额申 购，具
体业务办理 时间在申 购开始公 告中规定 。 
基金管理人自基 金合同生效 之日起不超 过 3 个月开 始办理南方国企 改革份额赎 回，具
体业务办理 时间在赎 回开始公 告中规定 。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
61 
本基金已于 2015 年 6 月 15 日 开放申购 和赎回业 务。 
基 金管 理人不 得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时 间办 理南 方国企 改革 份额 的申购 或
者 赎回 或者转 换。投 资人 在基金 合同约 定之 外的日 期和 时间 提出申 购、赎 回或 转换申 请且
登 记机 构确认 接受的 ，其 南方国 企改革 份额 申购、 赎回 价格 为下一 开放日 基金 份额申 购、
赎 回的价格 。 
10.4 申购与 赎回的原则 
1、“未知价”原 则，即申购 、赎回价格 以申请当日 收市后计算的南 方国企改革 份额净
值为基准进 行计算； 
2、“金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金 额申 请，赎回以 份额申请 ； 
3、当日的申购与 赎回申请可 以在基金管 理人规定的 时间以内撤销， 在当日的开 放时间
结束后不得 撤销； 
4、南方国企改革 份额的场内 申购、赎回 等业务，按 照深圳证券交易 所、中国证 券登记
结 算有 限责任 公司的 相关 业务规 则执行 。若 相关法 律法 规、 中国证 监会、 深圳 证券交 易所
或中国证券 登记结算 有限责任 公司对申 购、赎回 业务 等规则有新 的规 定， 按新规定 执行； 
5、场外赎回遵循 “先进先出 ”原则，即 基金份额持 有人在场外销售 机构赎回基 金份额
时，按照基 金份额持 有人场外 认购、申 购确认的 先后 次序进行顺 序赎回； 
基 金管 理人可 在法 律法 规允许 的情 况下， 对上 述原 则进 行调 整。基 金管 理人 必须在 新
规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 
10.5 申购与 赎回的程序 
1、申购和赎 回的申请 方式 
投 资人 必须根 据销 售机 构规定 的程 序，在 开放 日的 具体 业务 办理时 间内 提出 申购或 赎
回的申请。 
投 资人 办理申 购、 赎回 等业务 时应 提交的 文件 和办 理手 续、 办理时 间、 处理 规则等 在
遵守基金合 同和招募 说明书规 定的前提 下，以各 销售 机构的具体 规定为准 。 
2、申购和赎 回的款项 支付 
投 资人 申购基 金份 额时 ，必须 在规 定的时 间内 全额 交付 申购 款项， 否则 所提 交的申 购
申 请不 成立。 投资人 在提 交赎回 申请时 须持 有足够 的基 金份 额余额 ，否则 所提 交的赎 回申
请 不成 立。投 资人交 付申 购款项 ，申购 成立 ；登记 机构 确认 基金份 额时， 申购 生效。 基金
份额持有人 递交赎回 申请，赎 回成立； 登记机构 确认 赎回时，赎 回生效。 
投资人赎回 申请成功 后，基金 管理人将 在 T＋7 日( 包 括该日) 内支 付赎回款 项。在发 生
巨 额赎 回或本 基金合 同载 明的其 他暂停 赎回 或延 缓 支付 赎回 款的情 形时， 款项 的支付 办法南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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参照本基金合同 有关条款处 理。如遇证 券/ 期货交易 所或交易市场数 据传输延迟 、通讯系统
故 障、 银行交 换系统 故障 或其他 非基金 管理 人及基 金托 管人 所能控 制的因 素影 响了业 务流
程，则赎回 款项划付 时间相应 顺延。 
3、申购和赎 回申请的 确认 
基 金管 理人应 以交 易时 间结束 前受 理有效 申购 和赎 回申 请的 当天作 为申 购或 赎回申 请
日(T 日)，在 正常情况 下，本基 金登记机 构在T＋1 日 内对该交易 的有效性 进行确认 。T 日提
交的有效申 请，投资 人应在 T ＋2 日后(包 括该日)及 时到销售机 构柜台或 以销售机 构规定的
其他方式查 询申请的 确认情况 。若申购 不成功， 则申 购款项退还 给投资人 。 
基 金销 售机构 对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代 表申 请一 定成 功，而 仅代 表销 售机构 确
实 接收 到申请 。申购 、赎 回申请 的确认 以登 记机构 或基 金管 理人的 确认结 果为 准。对 于申
请 的确 认情况 ，投资 人应 及时查 询并妥 善行 使合法 权利 。否 则，由 此产生 的投 资人任 何损
失由投资人 自行承担 。 
基 金管 理人可 以在 法律 法规允 许的 范围内 ，对 上述 业务 办理 时间进 行调 整， 并在实 施
前按照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒介 上公 告。 
10.6 申购与 赎回的数额 限制 
1 、本 基金 场外首 次申 购和 追加申 购的 最低金 额均 为 1 元， 场内单 笔最 低申 购金额 为
50,000 元，基 金销售机构 可根据情况 调高首次申购 和追加申购的最 低金额。本 基金单笔赎
回申请不低于 1 份，投资人 全额赎回时 不受上述限 制。各销售机构 在符合上述 规定的前提
下 ，可 根据情 况调高 单笔 最低赎 回份额 要求 ，具体 以销 售机 构公布 的为准 ，投 资 人需 遵循
销 售机 构的相 关规定 。本 基金直 销机构 最低 申购金 额及 最低 赎回份 额由基 金管 理人制 定和
调整； 
2、当接受申购申 请对存量基 金份额持有 人利益构成 潜在重大不利影 响时，基金 管理人
有 权采 取设定 单一投 资者 申购金 额上限 或基 金单日 净申 购比 例上限 、拒绝 大额 申购、 暂停
基金申购等 措施，切 实保护存 量基金份 额持有人 的合 法权益，具 体请参见 相关公告 ； 
3、本基金不 对投资人 每个交易 账户的最 低基金 份额 余额进行限 制； 
4、本基金不对单 个投资人累 计持有的基 金份额上限 进行限制，但法 律法规和监 管机构
另有规定的 除外； 
5、基金管理人可 根据市场情 况，在 法律 法规允许的 情况下，调整上 述对申购金 额和赎
回的份额的 数量限制 ，基金管 理人必须 在调整实 施前 依照 《信息披 露办法》 的 有关规定 在指
定媒介公告 。 
10.7 申购费 用和赎回费 用 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
63 
申购费用和赎回费用 
1、 本基金 南 方国企 改革 场外 申购费率 最高不高 于 0.6%，且随申 购金额的 增加而递 减，
如下表所示 ： 
 
申购金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万 0.6% 
M≥100 万 每笔 500 元 
 
本基金基础 份额的场 内申购费 率为 0 。 
投资人重复 申购，须 按每次申 购所对应 的费率档 次分 别计算。 
申 购费用由 投资人承 担， 不列入 基金财 产， 主要用 于 本基金的市 场推广、 销 售、 注册 登
记等各项费 用。 
2、 本基金南方 国企改革 场外 赎回 费率不高 于 1.5% ， 随 申请份额持 有时间增 加而递减 （ 其
中 1 年为 365 天）。 具体如下 表所示： 
 
申请份额持 有时间（N ） 赎回费率 
N ＜7 日





 1.5% 
7 日≤N ＜1 年 
0.5% 
1 年≤N ＜2 年 
0.25% 
N ≥2 年 
0 
 
本基金场内 赎回费率 为 0.5% ， 但对 持续持有 期少于 7 日的投资者 收取不低 于 1.5% 的赎
回费 。 
投资人可将 其持有的 全部或部 分基金份 额赎回。 赎回 费用由赎回 基金份额 的基金份 额持
有人承担， 南 方高铁份 额 的赎回 费用 在基 金份额持 有 人赎回 基金 份额时收 取， 除对持 续持有
期少于 7 日的投 资者收取 不低于 1.5% 的赎 回费 并全 额计入基金 财产 外， 不低于赎 回费总额
的 25%应归基 金财产 ，其余用 于支付登 记费和其 他必 要的手续费 。 
3、 基金管理人可 以在基金合 同约定的范 围内调整费 率或收费方式， 并最迟应于 新的费
率或收费方 式实施日 前依照《 信息披露 办法》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
4、基金管理人及 其他基金销 售机构可以 在不违背法 律法规规定及《 基金合同》 约定的
情形下， 对基 金销售费 用实行一 定的优惠， 费率优惠 的相关规则 和流程详 见基金管 理人或其
他基金销售 机构届时 发布的相 关公告或 通知。 
 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
64 
10.8 申购份 额与赎回金 额的计算 
申购份额与 赎回金额 的计算 
1、基金申购 份额的计 算 
本 基 金 南 方 国 企 改 革 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 。 申 购 份 额 的 计 算 公 式
为： 
净申购金额 = 申购金 额/ (1+ 申购费率) 
申购费用= 申 购金额－ 净申购金 额 
申购份额 = 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 
例：某投资 人投资10 万元 申购本 基金南 方国企改 革份 额，对应费 率为0.6% ，假设申 购
当日基金份 额净值为1.0160 元 ，若投资 人选择 场外 申购，则其 可得到的 申购份额 为： 
净申购金额 ＝100,000/ 
(1+0.6%)＝99,403.58 元 
申购费用＝100,000 －99,403.58 ＝596.42 元 
申购份额 = 99,403.58/1.0160 
=97,838.17 份 
若 投资 人选择 场内 申购 ，申购 份额 按四舍 五入 的原 则保 留到 小数点 后两 位， 再按截 位
法 保 留 到 整 数 位 ， 小 数 部 分 对 应 的 剩 余 金 额 由 场 内 证 券 经 营 机 构 退 还 投 资 者 。 退 款 金 额
为： 
净申购金额 ＝100,000/ 1 ＝100 ，000 元 
申购费用＝100,000 －100 ，000 ＝0 元 
申购份额 = 100 ，000/1.0160 =98 ，425.20 份 
净申购金额=98 ，425 ×1.016 ＝99，999.8 元 
退款金额=100,000 －99,999.8 －0=0.2 元 
2、基金赎回 金额的计 算 
赎回金额的 计算公式 为： 
赎回费用= 赎 回份额× 赎回当日 基金份额 净值× 赎回 费率 
赎回金额= 赎 回份额× 赎回当日 基金份额 净值 - 赎回 费用 
例：某投资人申 购本基金南方 国企改革份 额，持有 3 个月赎回 10 万份，赎回 费率为
0.5% ，假设 赎回当日 南方国企 改革基金 份额净值 是 1.0160 元，则 其可得到 的赎回金 额为： 
赎回费用＝100,000 ×1.0160 ×0.5%＝508.00 元 
赎回金额=100,000 ×1.0160 －508.00 ＝101,092.00 元 
3、南方国企 改革基金 份额净值 的计算 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
65 
T 日的基金份 额净值在 当天收市 后计算， 并在T+1 日 内公告。遇 特殊情况 ，经中国 证监
会同意，可以适 当延迟计算 或公告。本 基金基金份 额 净值的计算，保 留到小数点 后 4 位，
小数点后第5 位四舍 五入，由 此产生的 收益或损 失由 基金财产承 担。 
4、申购份额 、余额的 处理方式 
申 购的 有效份 额为 按实 际确认 的申 购金额 在扣 除相 应的 费用 后，以 当日 基金 份额净 值
为 基准 计算。 场外申 购涉 及金额 、份额 的计 算结果 保留 到小 数点后 两位， 小数 点后两 位以
后 的部 分四舍 五入， 由此 产生的 误差计 入基 金财产 。场 内申 购涉及 金额的 计算 结果保 留到
小 数点 后两位 ，小数 点后 两位以 后的部 分四 舍五入 ，由 此产 生的误 差计入 基金 财产； 场内
申 购涉 及份额 的计算 结果 按四舍 五入的 原则 保留到 小数 点后 两位， 再按截 位法 保留到 整数
位，小数部 分对应的 剩余金额 由场内证 券经营机 构退 还投资者。 
5、赎回金额 的处理方 式 
赎 回金 额为按 实际 确认 的有效 赎回 份额以 当日 基金 份额 净值 为基准 来计 算并 扣除相 应
的费用，计算结 果保留到小 数点后 2 位 ，小数点后 两位以后的部分 四舍五入， 由此产生的
误差计入基 金财产。 
10.9 申购与 赎回的登记 
投资者场外申购 基金成功后， 基金登记机 构在 T+1 日为投资者登记 权益并办理登 记手
续，投资者 自 T+2 日 （含该日 ）后有权 赎回该部 分基 金份额。 
投资者场外赎回 基金成功后， 基金登记机 构在 T+1 日为投资者办理 扣除权益的登 记手
续。 
本 基金 场内申 购和 赎回 的注册 与过 户登记 业务 ，按 照深 圳证 券交易 所及 中国 证券登 记
结算有限责 任公司的 有关规定 办理。 
本 基金 的登记 机构 可以 在法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述登 记办理 时间 进行 调整， 但
不得实质影 响投资者 的合法权 益，并最 迟于实施 前依 照 《信息披露 办法》 的有 关规定在 指定
媒介公告。 
10.10 拒绝 或暂停申购 的情形及处理 方式 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2、发生基金合同 规定的暂停 基金资产估 值情况时， 基金管理人可暂 停接受投资 人的申
购 申请 。当前 一估 值日基 金资 产净值 50% 以上 的资产出 现无 可参考 的活 跃市场 价格 且采 用
估 值技 术仍导 致公允 价值 存在重 大不确 定性 时，经 与 基 金托 管人协 商确认 后， 基金管 理人
应当暂停接 受基金申 购申请。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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3 、证 券/ 期货交 易所 交易时 间非 正常停 市， 导致基 金管 理人 无法计 算当 日基金 资产 净
值或者无法 办理申购 业务。 
4、基金资产规模 过大，使基 金管理人无 法找到合适 的投资品种，或 其他可能对 基金业
绩产生负面 影响，或 发生其他 损害现有 基金份额 持有 人利益的情 形。 
5、基金管理人、 基金托管人 、基金销售 机构或登记 结算机构因技术 故障或异常 情况导
致基金销售 系统、基 金登记系 统、基金 会计系统 或证 券登记结算 系统无法 正常运行 。 
6、发生本基金合 同约定的定 期折算或不 定期份额折 算等基金份额折 算事项，根 据相关
业务规则本 基金需暂 停接受申 购申请的 情形。 
7、接受某笔 或某些申 购申请可 能会影响 或损害 现有 基金份额持 有人利益 时。 
8、基金管理人接 受某笔或者 某些申购申 请有可能导 致单一投资者持 有基金份额 的比例
达到或者超 过基金份 额总数 的 50% （ 包括南方 国企改 革份额、国 企改 革 A 份 额和国企 改革 B
份额），或 者有可能 导致投资 者变相规 避前述 50% 比 例要求的情 形。 
9、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述第 1 、2 、3 、4 、5 、6 、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购
时，基金管理人 应当根据有 关规定在指 定媒 介上刊 登 暂停申购公告。 当发生上述 第 8 项情
形 时， 基金管 理人可 以采 取比例 确认等 方式 对该投 资人 的申 购申请 进行限 制， 基金管 理人
有 权拒 绝该等 全部或 者部 分申购 申请。 如果 投资人 的申 购申 请被拒 绝，被 拒绝 的申购 款项
将退还给投 资人。在 暂停申购 的情况消 除时，基 金管 理人应及时 恢复申购 业务的办 理。 
10.11 暂停 赎回或延缓 支付赎回款项 的情形及处理 方式 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项： 
1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项。 
2、发生基金合同 规定的暂停 基金资产估 值情况时， 基金管理人可暂 停接受投资 人的赎
回 申请 或延缓 支付 赎回款 项。 当前一 估值 日基金 资产净 值 50% 以 上的 资产出 现无可 参考 的
活 跃市 场价格 且采用 估值 技术仍 导致公 允价 值存在 重大 不确 定性时 ，经与 基金 托管人 协商
确认后，基 金管理人 应当暂停 接受基金 赎回申请 或延 缓支付赎回 款项。 
3 、证 券/ 期货交 易所 交易时 间非 正常停 市， 导致基 金管 理人 无法计 算当 日基金 资产 净
值或者无法 办理赎回 业务。 
4、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 
5、继续接受赎回 申请将损害 现有基金份 额持有人利 益的情形时，可 暂停接受 投 资人的
赎回申请。 
6、发生本基金合 同约定的定 期折算或不 定期份额折 算等基金份额折 算事项，根 据相关
业务规则本 基金需暂 停接受赎 回申请的 情形。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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7、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发 生上 述情形 之一 且基 金管理 人决 定暂停 接受 基金 份额 持有 人的赎 回申 请或 者延缓 支
付 赎回 款项时 ，基金 管理 人应在 当日报 中国 证监会 备案 ，已 确认的 赎回申 请， 基金管 理人
应 足额 支付； 如暂时 不能 足额支 付，应 将可 支付部 分按 单个 账户申 请量占 申请 总量的 比例
分配给赎回申请 人，未支付 部分可延期 支付。若出 现 上述第 4 项所 述情形，按基 金合同的
相 关条 款处理 。基金 份 额 持有人 在申请 赎回 时可事 先选 择将 当日可 能未获 受理 部分予 以撤
销 。出 现暂停 赎回或 延缓 支付赎 回款项 时， 场内赎 回申 请按 照深圳 证券交 易所 及中国 证券
登 记结 算有限 责任公 司的 有关业 务规则 办理 。在暂 停赎 回的 情况消 除时， 基金 管理人 应及
时恢复赎回 业务的办 理并公告 。 
10.12 巨额 赎回的情形 及处理方式 
1、巨额赎回 的认定 
若南方国企改革 份额单个开 放日内的基 金份额净赎回 申请(赎回申请份 额总数加上 基金
转 换中 转出申 请份额 总数 后扣除 申购申 请份 额总数 及基 金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余
额)超过前一 开放日的 基金总份 额（包括 南方国 企改 革份额、国 企改革 A 份额和 国企改革 B
份额，下同 ）的 10% ，即认为 是发生了 巨额赎回 。 
2、巨额赎回 的场外处 理方式 
当 基金 出现巨 额赎 回时 ，基金 管理 人可以 根据 基金 当时 的资 产组合 状况 决定 全额赎 回
或部分延期 赎回。 
（1）全额赎回： 当基金管理 人认为有能 力支付投资 人的全部赎回申 请时，按正 常赎回
程序执行。 
（2）部分延期赎 回：当基金 管理人认为 支付投资人 的赎回申请有困 难或认为因 支付投
资 人的 赎回申 请而进 行的 财产变 现可能 会对 基金资 产净 值造 成较大 波动时 ，基 金管理 人在
当 日接 受赎回 比例 不低于 上一 开放日 基金 总份额 的 10% 的前 提下， 可对 其余赎 回申 请延 期
办 理。 对于当 日的赎 回申 请，应 当按单 个账 户赎回 申请 量占 赎回申 请总量 的比 例，确 定当
日 受理 的赎回 份额； 对于 未能赎 回部分 ，投 资人在 提交 赎回 申请时 可以选 择延 期赎回 或取
消 赎回 。选择 延期赎 回的 ，将自 动转入 下一 个开放 日继 续赎 回，直 到全部 赎回 为止； 选择
取 消赎 回的， 当日未 获受 理的部 分赎回 申请 将被撤 销。 延期 的赎回 申请与 下一 开放日 赎回
申 请一 并处理 ，无优 先权 并以下 一开放 日的 南方国 企改 革份 额净值 为基础 计算 赎回金 额，
以 此类 推，直 到全部 赎回 为止。 如投资 人在 提交赎 回申 请时 未作明 确选择 ，投 资人未 能赎
回部分作自 动延期赎 回处理。 
当 基金 发生巨 额 赎 回， 在单个 基金 份额持 有人 超过 基金 总份 额 50% 以上 的赎 回申请 情
形 下， 基金管 理人 可以延 期办 理赎回 申请 。如基 金管理 人对 于其超 过基 金总份 额 50%以上南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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部 分的 赎回申 请实施 延期 办理， 延期的 赎回 申请与 下一 开放 日赎回 申请一 并处 理，无 优先
权 并以 下一开 放日的 基金 份额净 值为基 础计 算赎回 金额 ，以 此类推 ，直到 全部 赎回为 止；
如 基金 管理人 只接 受其基 金总 份额 50% 部 分作 为当日有 效赎 回申请 ，基 金管理 人可 以根 据
前述“ （1） 全 额赎回” 或“ （2） 部分延期 赎回”的 约定方式对 该部分有 效赎回申 请与其他
基 金份 额持有 人的赎 回申 请一并 办理。 基金 份额持 有人 在 申 请赎回 时可事 先选 择将当 日可
能 未获 受理部 分予以 撤销 ；延期 部分如 选择 取消赎 回的 ，当 日未获 受理的 部分 赎回申 请将
被 撤销 。如投 资人在 提交 赎回申 请时未 作明 确选择 ，投 资人 未能赎 回部分 作自 动延期 赎回
处理。 
（3） 暂停赎 回：南方 国企改革 份额连续2 个开放日 以 上( 含2 个开放 日)发生 巨额赎回 ，
如 基金 管理人 认为有 必要 ，可暂 停接受 南方 国企改 革份 额的 赎回申 请；已 经接 受的赎 回申
请可以延缓 支付赎回 款项，但 不得超过20 个工 作日 ，并应当在 指定媒介 上进行公 告。 
3、巨额赎回 的场内处 理方式 
巨 额赎 回的场 内处 理， 按照深 圳证 券交易 所及 中国 证券 登记 结算 有 限责 任公 司的有 关
规定办理。 
4、巨额赎回 的公告 
当 发生 上述延 期赎 回并 延期办 理时 ，基金 管理 人应 当通 过邮 寄、传 真或 者招 募说明 书
规定的其他 方式 （包括 但不限于 短信、电 子邮件或 由 基金销售机 构通知等 方式） 在 3 个交易
日内通知基 金份额持 有人，说 明有关处 理方法， 同时 在指定媒介 上刊登公 告。 
10.13 其他 暂停申购和 赎回的情形及 处理方式 
发生 《基金合 同》 或 《 招募说明 书》 中未予 载明的事 项，但基金 管理人有 正当理由 认为
需 要暂 停南方 国企改 革份 额申购 、赎回 的， 可以经 届时 有效 的合法 程序宣 布暂 停接受 投资
人的申购、 赎回申请 。 
10.14 暂 停 申购或赎回 的公告和重新 开放申购或赎 回的公告 
1、发生上述暂停 申购或赎回 情况的，基 金管理人应 及时向中国证监 会备案，并 在规定
期限内在指 定媒介上 刊登暂停 公告。 
2、基金管理人可 以根据暂停 申购或赎回 的时间，依 照《信息披露办 法》的有关 规定，
最 迟于 重新开 放日在 指定 媒介上 刊登重 新开 放申购 或赎 回的 公告； 也可以 根据 实际情 况在
暂停公告中 明确重新 开放申购 或赎回的 时间，届 时不 再另行发布 重新开放 的公告。 
10.15 基金 转换 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及本 基金 合同 的规 定决 定开办 南方 国企 改革份 额
与 基金 管理人 管理的 其他 基金份 额之 间 的转 换业务 ，基 金转 换可以 收取一 定的 转换费 ，相
关 规则 由基金 管理人 届时 根据相 关法律 法规 及本基 金合 同的 规定制 定并公 告， 并提前 告知
基金托管人 与相关机 构。 
10.16 基金 份额的登记 、转托管、非 交易过户、冻 结和解冻 
基 金份 额的登 记、 转托 管、非 交易 过户、 冻结 和解 冻等 相关 业务规 则按 照深 圳证券 交
易 所、 中国证 券登记 结算 有限责 任公司 的相 关业务 规则 执行 。若相 关法律 法规 、中国 证监
会 、深 圳证券 交易所 或中 国证券 登记结 算有 限责任 公司 对基 金份额 的登记 、转 托管、 非交
易过户、冻 结和解冻 业务等规 则有新的 规定，按 新规 定执行。 
10.17 定投 计划 
基 金管 理人可 以为 投资 人办理 定投 计划， 具体 规则 由基 金管 理人另 行规 定。 投资人 在
办 理定 投计划 时可自 行约 定每期 扣款金 额， 每期扣 款金 额必 须不低 于基金 管理 人在相 关公
告或更新的 招募说明 书中所规 定的定投 计划最低 申购 金额。本基 金已于2015 年6 月15 日开
放定投业务 。 
10.18 基金 份额的转让 
在 法律 法规允 许且 条件 具备的 情况 下，基 金管 理人 可受 理基 金份额 持有 人通 过中国 证
监 会认 可的交 易场所 或者 交易方 式进行 份额 转让的 申请 并由 登记机 构办理 基金 份额的 过户
登 记。 基金管 理人拟 受理 基金份 额转让 业务 的，将 提前 公告 ，基金 份额持 有人 应根 据 基金
管理人公告 的业务规 则办理基 金份额转 让业务。 
10.19 其他 业务 
在 相关 法律法 规允 许的 条件下 ，基 金登记 机构 可依 据其 业务 规则， 受理 基金 份额质 押
等业务，并 收取一定 的手续费 用。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 11 场 内 份额 配对 转换 
基 金合 同生效 后， 本基 金将根 据基 金合同 约定 ，办 理南 方国 企改革 份额 与国 企改革 A
份额和国企 改革 B 份 额之间的 份额配对 转换业务 。 
 
一、份额配 对转换 
1、份额配对 转换：指 根据基金 合同约定 ，南方 国企 改革份额与 国企改革 A 份额和国 企
改革 B 份额 之间进行 转换的行 为，包括 分拆与合 并。 
2、分拆 
分拆指基金 份额持有 人将其持 有的 每 2 份 场内南 方国 企改革份额 按照 1 ∶1 的份额配 比
转换成 1 份 国企改革A 份额与1 份国企 改革 B 份 额的 行为。 
3、合并 
合并指基金 份额持有 人将其持 有的每 1 份国企改 革 A 份额与 1 份国 企改革 B 份额按 照
1 ∶1 的基金 份额配比 转换成 2 份场内南 方国企改 革份 额的行为。 
4、场外的南方国 企改革份额 不进行份额 配对转换。 在场外的南方国 企改革份额 通过跨
系统转托管 至场内后 ，可按照 场内份额 配对转换 规则 进行操作。 
 
二、业务办 理机构 
份额配对转 换的业务 办理机构 见 《招募说 明书》 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。基
金 份额 持有人 应当在 份额 配对转 换业务 办理 机构的 营业 场所 或按其 提供的 其他 方式办 理份
额 配对 转换。 深圳证 券交 易所、 基金登 记机 构或基 金管 理人 可根据 情况变 更或 增减份 额配
对转换的业 务办理机 构，并予 以公告。 
 
三、业务办 理时间 
自2015 年6 月15 日起， 本基金开 通基金份 额配对转 换业务。份 额配对转 换的业务 办理
日为深圳证 券交易所 交易日 （基 金管理人 公告暂停 份 额配对转换 时除外） ， 具体的业 务办理
时间见《招 募说明书 》或基金 管理人届 时发布的 相关 公告。四、 份额配对 转换的原 则 
1、份额配对 转换以份 额申请。 
2、申请分拆为国 企改革 A 份额和国企改 革 B 份额 的场内南方国企 改革份额必 须是偶
数。 
3、申请合并 为场内南 方国企改 革份额的 国企改 革 A 份额与国企 改革 B 份额 必须同时 配
对申请，且 基金份额 数必须同 为整数且 相等。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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4、场外的南方国 企改革份额 如需申请进 行分拆，须 跨系统转托管为 场内的南方 国企改
革份额后方 可进行。 
5、份额配对 转换应遵 循届时相 关机构发 布的相 关业 务规则。 
基 金管 理人、 登记 机构 或深圳 证券 交易所 可视 情况 对上 述规 定作出 调整 ，并 在正式 实
施前在指定 媒介公告 。 
 
五、业务办 理程序 
场 内份 额配对 转换 程序 ，遵循 深圳 证券交 易所 、登 记机 构的 最新业 务规 则， 具体见 相
关业务公告 。 
 
六、暂停场 内份额配 对转换的 情形 
1、深圳证券 交易所、 登记机构 、业务办 理机构 因异 常情况无法 办理该业 务的情形 。 
2、继续接受 配对转换 可能损害 基金份额 持有人 利益 的情形。 
3、发生基金合同 约定的定期 折算或不定 期份额折算 等基金份额折算 事项，根据 相关业
务规则本基 金需暂停 配对转换 的情形。 
4、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 
发 生 前 述 情 况 之 一 且 管 理 人 决 定 暂 停 配 对 转 换 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 指 定 媒 介 予 以 公
告 。 在 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办
理。 
 
七、业务办 理费用 
投 资人 申请办 理份 额配 对转换 业务 时，份 额配 对转 换业 务办 理机构 可酌 情收 取一定 的
费用或佣金 ，具体规 定见相关 业务办理 机构公告 。 
 
八 、深 圳证券 交易 所、 基金登 记机 构调整 上述 规则 ，本 基金 合同将 相应 予以 修改， 且
此项修改无 需召开基 金份额持 有人大会 审议。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 12 基 金 的投 资 
12.1 投资目 标 
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 与 业 绩 比 较 基 准 相 似 的 回
报。 
12.2 投资范 围 
本 基金 主要投 资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股。 为更 好地 实现投 资目 标， 本基金 可
少量投资于 非成份股 （包括中 小板、创 业板及 其他经 中国证监会 核准上市 的股票） 、债券 （包
括 国内 依法发 行和上 市交 易的国 债、央 行票 据、金 融债 券、 企业债 券、公 司债 券、中 期票
据 、短 期融资 券、超 短期 融资券 、次级 债券 、政府 支持 机构 债、政 府支持 债券 、地方 政府
债、可转换 债券及其 他经中国 证监会允 许投资的 债券 ） 、资产支持证 券、债券 回购、银 行存
款 （包括协议 存款、定 期存款及 其他银行 存款） 、货 币市场工具 、权证、 股指期货 以及经中
国证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 ，但需符 合中 国证监会的 相关规定 。 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
基金的投资 组合比例 为： 
本 基金 80% 以上 的基 金资 产投资 于股 票。 本基金 投资于 标的 指数 成份股 及其 备选 成份
股的比例不 低于基金 资产净值 的 90%，且 不低于非 现 金基金资产的 80% 。每 个交易日 日终在
扣 除股 指期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后， 现金或 到期 日在 一年以 内的政 府债 券的投 资比
例不低于基 金资产净 值的 5%。 
12.3 投资策 略 
本 基金 为被动 式指 数基 金，原 则上 采用指 数复 制法 ，按 照成 份股在 标的 指数 中的基 准
权重构建指 数化投资 组合，并 根据标的 指数成 份 股及 其权重的变 化进行相 应调整。 
当 预期 成份股 发生 调整 和成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为时， 或因 基金 的申购 和
赎 回等 对本基 金跟踪 标的 指数的 效果可 能带 来影响 时， 或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足
时 ，或 其他原 因导致 无法 有效复 制和跟 踪标 的指数 时， 基金 管理人 可以对 投资 组合管 理进
行 适当 变通和 调整， 并辅 之以金 融衍生 产品 投资管 理等 ，力 争控制 本基金 的净 值增长 率与
业绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度不 超过 0.3% ，年 跟踪误差不 超过 4%。如 因指数 编制规南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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则 调整 或其他 因素导 致跟 踪偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围 ，基金 管理人 应采 取合理 措施
避免跟踪偏 离度、跟 踪误差进 一步扩大 。 
（一）资产 配置策略 
为 实现 紧密跟 踪标 的指 数的投 资目 标，本 基金 将主 要投 资于 标的指 数成 份股 和备选 成
份 股 。 原 则 上 本 基 金 将 采 用 指 数 复 制 法 ， 按 标 的 指 数 的 成 份 股 权 重 构 建 组 合 。 特 殊 情 况
下，本基金 将配合使 用优化方 法作为补 充，以保 证对 标的指数的 有效跟踪 。 
（二）股票 投资策略 
本 基金 原则上 通过 指数 复制法 进行 被动式 指数 化投 资， 根据 标的指 数成 份股 的基准 权
重构建股票 投资组合 ，并根据 成份股及 其权重的 变动 而进行相应 调整。 
1、股票投资 组合的构 建 
本 基金 在建仓 期内 ，将 按照标 的指 数各成 份股 的基 准权 重对 其逐步 买入 ，在 力求跟 踪
误 差最 小化的 前提下 ，本 基金可 采取适 当方 法，以 降低 买入 成本。 特殊情 况下 ，本基 金可
以 根据 市场情 况，结 合经 验判断 ，对基 金资 产进行 适当 调整 ，以期 在规定 的风 险承受 限度
之内，尽量 缩小跟踪 误差。 
2、股票投资 组合的调 整 
（1）定期调 整 
本 基金 所构建 的指 数化 投资组 合将 定期根 据所 跟踪 的标 的指 数对其 成份 股的 调整而 进
行相应的跟 踪调整。 
（2）不定期 调整 
1) 当成份股发生 增发、送配 等情况而影 响成份股在 指数中权重的行 为时，本基 金将根
据 指数公司 发布的临 时调整决 定及其需 调整的权 重比 例，进行相 应调整； 
2) 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合 进行调整，从而有效跟踪标的指
数； 
3) 特殊情况下， 如基金管理 人无法按照 其所占标的 指数权重进行购 买时，基金 管理人
将综合考虑 跟踪误差 最小化和 投资人利 益，决定 部分 持有现金或 买入相关 的替代性 组合。 
上 述特 殊情况 包括 但不 限于以 下情 形：① 法律 法规 的限 制； ②标的 指数 成份 股长期 停
牌 ；③ 标的指 数成份 股流 动性严 重不足 ；④ 成份股 上市 公司 存在重 大违规 行为 ，有可 能面
临重大的处 罚或诉讼 。 
（三）债券 投资策略 
在 选择 债券品 种 时 ，首 先根据 宏观 经济分 析、 资金 面动 向分 析和投 资人 行为 分析判 断
未 来 利 率 期 限 结 构 变 化 ， 并 充 分 考 虑 组 合 的 流 动 性 管 理 的 实 际 情 况 ， 配 置 债 券 组 合 的 久
期 ；其 次，结 合信用 分析 、流动 性分析 、税 收分析 等确 定债 券组合 的类属 配置 ；再次 ，在
上 述基 础上利 用债券 定价 技术， 进行个 券选 择，选 择被 低估 的债券 进行投 资。 在具体 投资南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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操 作中 ，采用 骑乘操 作、 放大操 作、换 券操 作等灵 活多 样的 操作方 式，获 取超 额的投 资收
益。 
（四）权证 投资策略 
本 基金 在进行 权证 投资 时，将 通过 对权证 标的 证券 基本 面的 研究， 并结 合权 证定价 模
型 寻求 其合理 估值水 平， 主要考 虑运用 的策 略包 括 ：杠 杆策 略、价 值挖掘 策略 、获利 保护
策 略、 价差策 略、双 向权 证策略 、卖空 保护 性的认 购权 证策 略、买 入保护 性的 认沽权 证策
略等。 
基 金管 理人将 充分 考虑 权证资 产的 收益性 、流 动性 及风 险性 特征， 通过 资产 配置、 品
种与类属选 择，谨慎 进行投资 ，追求较 稳定的当 期收 益。 
（五）股指 期货等投 资策略 
本 基金 在进行 股指 期货 投资时 ，将 根据风 险管 理原 则， 以套 期保值 为主 要目 的，采 用
流 动性 好、交 易活跃 的期 货合约 ，通过 对证 券市场 和期 货市 场运行 趋势的 研究 ，结合 股指
期 货的 定价模 型寻求 其合 理的估 值水平 ，与 现货资 产进 行匹 配，通 过多头 或空 头套期 保值
等 策略 进行套 期保值 操作 。基金 管理人 将充 分考虑 股指 期货 的收益 性、流 动性 及风险 性特
征 ，运 用股指 期货对 冲系 统性风 险、对 冲特 殊情况 下的 流动 性风险 ，如大 额申 购赎回 等；
利用金融衍 生品的杠 杆作用， 以达到降 低投资组 合的 整体风险的 目的。 
今 后， 随着证 券市 场的 发展、 金融 工具的 丰富 和交 易方 式的 创新等 ，基 金还 将积极 寻
求 其他 投资机 会，如 法律 法规或 监管机 构以 后允许 基金 投资 其他品 种，本 基金 将在履 行适
当程序后， 将其纳入 投资范围 以丰富组 合投资策 略。 
12.4 投资决 策依据和决 策程序 
1、决策依据 
有 关法 律、法 规、 基金 合同和 标的 指数的 相关 规定 是基 金管 理人运 用基 金财 产的决 策
依据。 
2、投资管理 体制 
基 金管 理人实 行投 资决 策委员 会领 导下的 基金 经理 团队 制。 投资决 策委 员会 负责制 定
有 关指 数重大 调整的 应对 决策、 其他重 大组 合调整 决策 以及 重大的 单项投 资决 策；基 金经
理负责日常 指数跟踪 维护过程 中的组合 构建、调 整决 策。 
3、投资程序 
研 究支 持、投 资决 策、 组合构 建、 交易执 行、 绩效 评估 、组 合维护 等流 程的 有机配 合
共 同构 成了本 基金的 投资 管理程 序。严 格的 投资管 理程 序可 以保证 投资理 念的 正确执 行，
避免重大风 险的发生 。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（1）研究支持： 指数化投资 团队依托基 金管理人整 体研究平台，整 合外部信息 以及券
商 等外 部研究 力量的 研究 成果， 开展指 数跟 踪、成 份股 公司 行为、 股指期 货跟 踪有效 性等
相 关信 息的搜 集与分 析、 流动性 分析、 误差 及其归 因分 析等 工作， 撰写研 究报 告，作 为基
金投资决策 的重要依 据。 
（2）投资决策： 投资决策委 员会依据指 数化投资团 队提供的研究报 告，定期或 遇重大
事 项时 召开投 资决策 会议 ，决定 相关事 项。 基金经 理根 据投 资决策 委员会 的决 议，进 行基
金投资管理 的日常决 策。 
（3）组合构建： 根据标的指 数，结合研 究报告，基 金经理以复制标 的指数成份 股的方
法 构建 组合。 在追求 跟踪 误差和 偏离度 最小 化的前 提下 ，基 金经理 将采取 适当 的方法 ，降
低买入成本 、控制投 资风险。 
（4）交易执 行：中央 交易室负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。 
（5）投资绩效评 估：指数化 投资团队定 期和不定期 对基金进行投资 绩效评估， 并提供
相 关报 告。绩 效评估 能够 确认组 合是否 实现 了投资 预期 、跟 踪误差 的来源 及投 资策略 成功
与否，基 金 经理可以 据此调整 投资组合 。 
（6 ）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结 合成份股基本面情况、流动性状
况 、申 购和赎 回的现 金流 量情况 以及组 合投 资绩效 评估 的结 果，对 投资组 合进 行监控 和调
整，紧密跟 踪标的指 数。 
基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资体制和 程序做出 调整，并 在更新的 《招募说 明书 》中列示。 
12.5 投资限 制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金80%以上 的基金资 产投资于 股票； 
（2 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90 ％，且不 低于非现 金基金资 产的 80% ； 
（3）本基金每个 交易日日终 在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易保证 金后，应当 保持不
低 于基 金资产 净值 5 ％的 现金或 者到期 日在 一年以 内的 政府 债券， 其中现 金不 包括结 算备
付金、存出 保证金、 应收申购 款等； 
（4）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（5）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（6 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（7）本基金主动 投资于流动 性受限资产 的市值合计 不 得超过基金资 产净值的 15% ；因
证 券市 场波动 、上市 公司 股票停 牌、基 金规 模变动 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基金 不符
合该比例限 制的，基 金管理人 不得主动 新增流动 性受 限资产的投 资； 
（8）本基金与私 募类证券资 管产品及中 国证监会认 定的其他主体为 交易对手开 展逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
（9）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10 ％； 
（10 ）本基 金持有的 全部资产 支持证券 ，其市值 不得 超过基金资 产净值的20％； 
（11 ） 本基金持 有的同一(指同一 信用级别) 资产支持 证券的比例 ，不得超 过该资产 支持
证券规模的 10 ％； 
（12 ） 本基金管 理人管理 的全部基 金投资于 同一原始 权益人的各 类资产支 持证券， 不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（13 ） 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上(含BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券期 间，如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（14 ） 基金财产 参与股票 发行申购 ，本基金 所申报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（15 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的40% ；在全 国银行间 同业市场 中的债券 回购最长 期 限为1 年，债 券回购到 期后不得 展期； 
（16） 在任何 交易 日日 终，持 有的 买入股 指期 货合 约价 值， 不得超 过基 金资 产净值 的
10% ；在任何交易 日日终，持 有的买入期 货合约价值 与有价证券市值 之和，不得 超过基金资
产净值的 100% ，其中，有 价证券指股 票、债券（不 含到期日在一年 以内的政府 债券）、权
证、资产支 持证券、 买入返售 金融资产 （ 不含质押 式 回购） 等；在 任何交易 日日终， 持有的
卖出期货合 约价值不 得超过基 金 持有的 股票总市 值的20% ；在任何 交易日内 交易 （不包 括平
仓） 的股指期货 合约的成 交金额不 得超过 上一交易 日 基金资产净 值的 20% ；所持有 的股票市
值和买入、 卖出股指 期货合约 价值，合 计 （轧差计 算 ） 应当符合基 金合同关 于股票投 资比例
的有关约定 ； 
（17 ）基金 资产总值 不得超过 基金资产 净值的 140% ； 
（18 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 
除上述第 （13 ） 项另有 约定以及 第 （3） 、 （7 ） 、 （8 ） 项外， 因证券/ 期货市场 波动、
上 市公 司合并 、基金 规模 变动、 股权分 置改 革中支 付对 价等 基金管 理人之 外的 因素致 使基
金投资比例 不符合上 述规定投 资比例的 ，基金管 理人 应当在 10 个交 易日内进 行调整， 但中
国证监会规 定的特殊 情形除外 。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的 有关 约定。 在上述 期间 内，本 基金的 投资 范围、 投资 策略 应当符 合基金 合同 的约定 。基
金托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生 效之日起开 始。 
如 果法 律法规 对上 述投 资组合 比 例 限制进 行变 更的 ，以 变更 后的规 定为 准。 法律法 规
或监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金，则 本基 金投资不再 受相关限 制。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 法律法规 或中国 证监 会另有规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或
者 与其 有重大 利害关 系的 公司发 行的证 券或 者承销 期内 承销 的证券 ，或者 从事 其他重 大关
联 交易 的，应 当符合 基金 的投资 目标和 投资 策略， 遵循 持有 人利益 优先原 则， 防范利 益冲
突 ，建 立健全 内部审 批机 制和评 估机制 ，按 照市场 公平 合理 价格执 行。相 关交 易必须 事先
得 到基 金托管 人的同 意， 并按法 律法规 予以 披露。 重大 关联 交易应 提交基 金管 理人董 事会
审 议， 并经过 三分之 二以 上的独 立董事 通过 。基金 管理 人董 事会应 至少每 半年 对关联 交易
事项进行审 查。 
如 法律 、行政 法规 或监 管部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不再 受
相关限制。 
12.6 标的指 数和业绩比 较基准 
本基金的标 的指数： 中证国有 企业改革 指数及其 未来 可能发生的 变更。 
本 基金 的业 绩比较 基准 ：标 的指 数收益 率×95%+ 银行人 民币 活期 存款利 率（ 税后 ）×
5% 。 
如 果指 数编制 单位 变更 或停止 标的 指数的 编制 、发 布或 授权 ，或标 的指 数由 其他指 数
替 代、 或由于 指数编 制方 法的重 大变更 等事 项导致 本基 金管 理人认 为原标 的指 数不宜 继续
作 为标 的指数 ，或证 券市 场有其 他代表 性更 强、更 适合 投资 的指数 推出时 ，本 基金管 理人
可 以依 据维护 投资人 合法 权益的 原则， 在履 行适当 程序 后变 更本基 金的标 的指 数、业 绩比
较 基 准 和 基 金 名 称 。 其 中 ， 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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更 ，则 基金管 理人应 就变 更标的 指数召 开基 金份额 持有 人大 会，并 报中国 证监 会备案 且在
指定媒介公 告。若变 更标的指 数对基金 投资范围 和投 资策略无实 质性影响 （包 括但不限 于指
数 编制 单位变 更、指 数更 名等事 项）， 且对 基金份 额持 有人 利益无 实质性 不利 影响的 情况
下 ，则 无需召 开基金 份额 持有人 大会， 基金 管理人 应与 基金 托管人 协商一 致后 ，报中 国证
监会备案并 及时公告 。 
12.7 风险收 益特征 
本 基金 属于 股 票型 基金 ，其长 期平 均风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基金 与
货 币市 场基金 。同时 本基 金为指 数型基 金， 通过跟 踪标 的指 数表现 ，具有 与标 的指数 相似
的风险收益 特征。 
从本基金所分拆 的两类基金 份额来看，国 企改革 A 份额为稳健收益 类份额，具 有低预
期风险且预期收 益相对较低 的特征；国 企改革 B 份 额为积极收益类 份额，具有 高预期风险
且预期收益 相对较高 的特征。 
12.8 基金管 理人代表基 金行使权利的 处理原则及 方法 
1、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
2、有利于基 金资产的 安全与增 值； 
3、基金管理人按 照国家 有关 规定代表基 金独立行使 股东、债权人权 利，保护基 金份额
持有人的利 益。 
12.9 基金的 融资融券及 转融通 
本 基金 可以根 据届 时有 效的有 关法 律法规 、自 律规 则和 政策 的规定 进行 融资 融券、 转
融 通。 待基金 参与融 资融 券和转 融通业 务的 相关规 定颁 布后 ，基金 管理人 可以 在不改 变本
基 金既 有投资 策略和 风险 收益特 征并在 控制 风险的 前提 下， 参与融 资融券 业务 以及通 过证
券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务 ， 以 提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管 理 。 届 时 本 基 金 参 与 融 资 融
券 、转 融通等 业务的 风险 控制原 则、具 体参 与比例 限制 、费 用收支 、信息 披露 、估值 方法
及其他相关 事项按照 中国证监 会的规定 及其他相 关法 律法规、自 律规则的 要求执行 。 
12.10 基金 投资组合报 告 
基 金管 理人的 董事 会及 董 事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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基 金托 管人根 据本 基金 合同规 定复 核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组合 报
告等内容， 保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理和 运用基金资产,但 不保证基金 一定
盈利。 
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投 资决策前应 仔细阅
读本基金的 招募说明 书。 
本投资组合 报告所载 数据截至2018 年 3 月 31 日 （未 经审计）。 
1.1 报告 期末基金资 产 组合情况



序号


项目


金额（人民 币元 ）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


188,700,584.91 93.05 
 其中：股票


188,700,584.91 93.05



2


基金投资


- - 
3


固定收益投 资


6,998,899.70 3.45 
 其中：债券


6,998,899.70 3.45 
 资产支持证 券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6


买入返售金 融资产


- - 
 其中： 买断式 回购的买 入返售金 融资产


- - 
7


银行存款和 结算备付 金合计


3,949,240.15 1.95 
8 其他资产


3,140,950.65 1.55 
 
合计


202,789,675.41 100.00 
 
1.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合



1.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合



 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 （指数投 资部分）



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、林、牧 、渔业


- - 
B


采矿业


13,512,552.68 6.71 
C


制造业


71,146,063.09 35.33 
D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业


4,634,755.00 2.30 
E


建筑业


6,772,517.14 3.36 
F


批发和零售 业


6,112,133.63 3.03 
G


交通运输、 仓储和邮 政业


19,670,683.83 9.77 
H


住宿和餐饮 业


654,720.00 0.33 
I


信息传输、 软件和信 息技术服 务业


2,104,662.43 1.05 
J


金融业


43,183,245.56 21.44 
K


房地产业


16,962,022.00 8.42 
L


租赁和商务 服务业


3,847,932.66 1.91 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
80 
M


科学研究和 技术服务 业


- - 
N


水利、环境 和公共设 施管理业


- - 
O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


- - 
R


文化、体育 和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


188,601,288.02 93.64 
 
 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 （积极投 资部分）



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、林、牧 、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


72,710.42 0.04 
D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售 业


26,402.87 0.01 
G


交通运输、 仓储和邮 政业


183.60 0.00 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I


信息传输、 软件和信 息技术服 务业


- - 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务 服务业


- - 
M


科学研究和 技术服务 业


- - 
N


水利、环境 和公共设 施管理业


- - 
O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


- - 
R


文化、体育 和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


99,296.89 0.05 
 
1.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合



注：本基金 本报告期 末未持有 港股通股 票投资。 
1.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细



指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资产 净值
比例（％）



1 000002 万 科Ａ 185,400 6,171,966.00 3.06 
2 600104 上汽集团 169,503 5,764,797.03 2.86 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
81 
3 601288 农业银行 1,465,600 5,730,496.00 2.84 
4 601328 交通银行 924,721 5,714,775.78 2.84 
5 601668 中国建筑 659,800 5,713,868.00 2.84 
6 000725 京东方Ａ 1,067,100 5,676,972.00 2.82 
7 601166 兴业银行 332,700 5,552,763.00 2.76 
8 601398 工商银行 901,000 5,487,090.00 2.72 
9 600048 保利地产 401,400 5,406,858.00 2.68 
10 600019 宝钢股份 627,300 5,344,596.00 2.65 
 
积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产 净值比
例（％）



1 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02 
2 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01 
3 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01 
4 600026 中远海能 34 183.60 0.00 
 
1.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合



序号


债券品种


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例 （％）



1


国家债券



- - 
2


央行票据



- - 
3


金融债券



6,998,899.70 3.48 
 其中：政策 性金融债



6,998,899.70 3.48 
4


企业债券



- - 
5


企业短期融 资券



- - 
6


中期票据



- - 
7


可转债（可 交换债）



- - 
8


同业存单



- - 
9 其他



- - 
 合计



6,998,899.70 3.48 
 
1.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值（ 元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1 108601 国开1703 70,010 6,998,899.70 3.48 
 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
82 
1.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券
投资 明细



注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 
1.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明
细



注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 
1.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细



注：本基金 本报告期 末未持有 权证。 
1.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 
1.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细



注：本基金 本报告期 内未投资 股指期货 。 
1.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 






本基金 在进行股 指期货投 资时， 将根据 风险管理 原则， 以套期保 值为主要 目的， 采用流
动性好、 交易活 跃的期货 合约， 通过对 证券市场 和期 货市场运行 趋势的研 究， 结合股指 期货
的定价模型 寻求其合 理的估值 水平， 与现 货资产进 行 匹配， 通过多 头或空头 套期保值 等策略
进行套期保 值操作。 基金 管理人将 充分考虑 股指期货 的收益性、 流动 性及风险 性特征， 运用
股指期货对 冲系统性 风险、 对冲特 殊情况下 的流动性 风险， 如大额申 购赎回等； 利 用金融衍
生品的杠杆 作用，以 达到降低 投资组合 的整体风 险的 目的。 
1.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 
注： 本基金 本报告期 内 未投资 国债期货 。 
1.11 投资 组合报告附注 
1.11.1 声明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体 本期是否 出现被监管部 门立案
调查 ， 或在报 告编制日前 一年内受到 公开谴责、 处罚的情形 。 如是 ， 还应 对
相关 证券的投资决 策程序做出 说明 
本基金投资 的前十名 证券的发 行主体本 期没有出 现被 监管部门立 案调查， 或在 报告编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。 
1.11.2 声明 基金投资的前 十名股票是 否超出基金 合同规定 的备选股票库 。 如是，
还应 对相关股票的 投资决策程 序做出说明 
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 
1.11.3 其他 资产构成



序
号



名称


金额（人民 币元）



1


存出保证金


260,429.23 
2


应收证券清 算款


2,503,448.82 
3


应收股利


- 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
83 
4


应收利息


232,100.42 
5


应收申购款


144,972.18 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
 
合计


3,140,950.65 
 
1.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细



注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。



1.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 
期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明



注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。 
期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部 分的公
允价值（元 ）



占基金资产 净
值比例（%）



流通受限情 况



说明



1 603897 长城科技 28,167.70 0.01 新股未上市 
 
12.11 基金 业绩 
基金管理人依照 恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基 金资产,但不 保证
基金一定盈利， 也不保证最 低收益。基 金的过往业 绩 并不代表其未来 表现。投资 有风险,投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
阶段 
净值增



长率 （1） 
净值增长



率标准差



（2） 
业绩比较



基准收益



率（3） 
业绩比较
基准


收
益率标准
差


（4） 
（1 ）- （3） （2 ）-（4） 
2015.6.3-20
15.12.31 
-29.69% 3.29% -31.50% 3.14% 1.81% 0.15% 
2016.1.1-20
16.12.31 
-12.25% 1.73% -14.83% 1.68% 2.58% 0.05% 
2017.1.1-20
17.12.31 
17.32% 0.66% 14.69% 0.65% 2.63% 0.01% 
2018.1.1-20
18.3.31 
-5.64% 1.14% -5.81% 1.14% 0.17% 0.00% 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
84 
自基金合同
生效起至今 
-31.70% 1.89% -36.97% 1.81% 5.27% 0.08% 
 
 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
85 
§ 13 基 金 的财 产 
一、基金资 产总值 
基 金资 产总值 是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银 行存 款本 息和基 金应 收的 申购基 金
款以及其他 投资所形 成的价值 总和。 
 
二、基金资 产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
 
三、基金财 产的账户 
基 金托 管人根 据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基 金开 立资 金账户 、证 券账 户、期 货
账 户以 及投资 所需的 其他 专用账 户。开 立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管人 、基
金销售机构 和基金登 记机构自 有的财产 账户以及 其他 基金财产账 户相独立 。 
 
四、基金财 产的保管 和处分 
本 基金 财产独 立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机构 的财产 ，并 由基 金托管 人
保 管。 基金管 理人、 基金 托管人 、基金 登记 机构和 基金 销售 机构以 其自有 的财 产承担 其自
身 的法 律责任 ，其债 权人 不得对 本基金 财产 行使请 求冻 结、 扣押或 其他权 利。 除依法 律法
规和《基金 合同》的 规定处分 外，基金 财产不得 被处 分。 
基 金管 理人、 基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销 或者 被依 法宣告 破产 等原 因进行 清
算 的， 基金财 产不属 于其 清算财 产。基 金管 理人管 理运 作基 金财产 所产生 的债 权，不 得与
其 固有 资产产 生的债 务相 互抵销 ；基金 管理 人管理 运作 不同 基金的 基金财 产所 产生的 债权
债务不得相 互抵销。 非因基金 财产本身 承担的债 务， 不得对基金 财产强制 执行。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
86 
§ 14 基 金 资产 估值 
一、估值日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券期货 交易 场所 的交 易日 以及国 家法 律法 规规定 需
要对外披露 基金净值 的非交易 日。 
 
二、估值对 象 
基 金所 拥有的 股票 、股 指期货 、债 券、基 金、 衍生 工具 和其 它投资 等持 续以 公允价 值
计量的金融 资产及负 债。 
 
三、估值方 法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所上市 的有价证券 （包括股票 、权证等） ，以其估值日在 证券交易所 挂牌的
市价 （收盘价） 估值；估 值日无交 易的，且 最近交易 日后经济 环 境未发生 重大变化 或证券发
行机构未发 生影响证 券价格的 重大事件 的，以最 近交 易日的市价 （ 收盘价） 估 值；如最 近交
易 日后 经济环 境发生 了重 大变化 或证券 发行 机构发 生影 响证 券价格 的重大 事件 的，可 参考
类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近 交易市价， 确定公允 价格； 
（2）交易所市场 上市交易或 挂牌转让的 固定收益品 种（本合同另有 约定的除外 ），采
用估值技术 确定公允 价值； 
（3）交易所上市 的可转换债 券按估值日 收盘价减去 债券收盘价中所 含的债券应 收利息
得 到的 净价进 行估值 ；估 值日没 有交易 的， 且最近 交易 日后 经济环 境未发 生重 大变化 ，按
最 近交 易日债 券收盘 价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应 收利 息得到 的净价 进行 估值。 如最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所上市 的资产支持 证券，采用 估值技术确 定公允价值，在 估值技术难 以可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 股票，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的估值方法 估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价 （收盘价） 估值； 
（2）首次公开发 行 未上市或 未挂牌转让 的股票、债 券和权证，采用 估值技术确 定公允
价值，在估 值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况 下， 按成本估值 ； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
87 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同 一股 票的估 值方法 估值 ；非公 开发行 有明 确锁定 期的 股票 ，按监 管机构 或行 业协会 有关
规定确定公 允价值。 
3、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 
4、同一证券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 证券所处的 市场分别 估值。 
5、本基金投资期 货合约，按 估值当日结 算价进行估 值，估值当日 无 结算价的， 且最近
交易日后经 济环境未 发生重大 变化的， 采用最近 交易 日结算价估 值。 
6、如有确凿证据 表明按原有 方法进行估 值不能客观 反映上述资产或 负债公允价 值的，
基金管理人 可根据具 体情况与 基金托管 人商定后 ，按 最能反映公 允价值的 方法估值 。 
7、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关
法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原
因，双方协 商解决。 
根 据有 关法律 法规 ，基 金资产 净值 计算和 基金 会计 核算 的义 务由基 金管 理人 承担。 本
基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任， 因此， 就与 本基 金有关 的会计 问题 ，如经 相关
各 方在 平等基 础上充 分讨 论后， 仍无法 达成 一致的 意见 ，按 照基金 管理人 对基 金资产 净值
的计算结果 对外予以 公布。 
 
四、估值程 序 
1、基金份额净值 是按照每个 工作日闭市 后，基金资 产净值除以当日 基金份额的 余额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后 第 5 位四 舍五 入。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
南方国企改 革份额的 基金份额 净值、国 企改革A 份 额 和国企改革B 份额的基 金份额参 考
净值的 计算 ，均保留 到小数点 后4 位，小 数点后第5 位四舍五入 ，由此产 生的误差 计入基金
财产。 
基 金管 理人应 每个 工作 日计算 基金 资产净 值及 南方 国企 改革 份额的 基金 份额 净值、 国
企改革 A 份 额和国企 改革 B 份 额的基金 份额参考 净值 ，并按规定 公告。 
2、基金管理人应 每个工作日 对基金资产 估值。但基 金管理人根据法 律法规或本 基金合
同 的规 定暂停 估值时 除外 。基金 管理人 每个 工作日 对基 金资 产估值 后，将 南方 国企改 革份
额的基金份 额净值、 国企改革A 份额和国 企改革B 份 额的基金份 额参考净 值结果发 送基金托
管人，经基 金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 对外 公布。 
 
五、估值错 误的处理 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
88 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及时性 。当南方 国企改革 份额的基 金份额净 值小 数点后4 位以 内( 含第4 位)发生估 值错
误时，视为 基金份额 净值错误 。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、估值错误 类型 
本 基金 运作过 程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 登记机 构、 或销 售机构 、
或 投资 人自身 的过错 造成 估值错 误，导 致其 他当事 人遭 受损 失的， 过错的 责任 人应当 对由
于 该估值 错误 遭受损 失当事 人( “受损 方”)的直 接损失 按下述 “估 值错误 处理原 则”给 予
赔偿，承担 赔偿责任 。 
上 述估 值错误 的主 要类 型包括 但不 限于： 资料 申报 差错 、数 据传输 差错 、数 据计算 差
错 、系 统故障 差错、 下达 指令差 错等。 对于 因技术 原因 引起 的差错 ，若系 同行 业现有 技术
水平不能预 见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力 ，按照下述 规定执行 。 
由 于不 可抗力 原因 造成 投资人 的交 易资料 灭失 或被 错误 处理 或造成 其他 差错 ，因不 可
抗 力原 因出现 差错的 当事 人不对 其他当 事人 承担赔 偿责 任， 但因该 差错取 得不 当得利 的当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 
2、估值错误 处理原则 
（1 ）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时 ，估值错误责任方应及时协调各
方 ，及 时进行 更正， 因更 正估值 错误发 生的 费用由 估值 错误 责任方 承担； 由于 估值错 误责
任 方未 及时更 正已产 生的 估值错 误，给 当事 人造成 损失 的， 由估值 错误责 任方 对直接 损失
承 担赔 偿责任 ；若估 值错 误责任 方已经 积极 协调， 并且 有协 助义务 的当事 人有 足够的 时间
进 行更 正而未 更正， 则其 应当承 担相应 赔偿 责任。 估值 错误 责任方 应对更 正的 情况向 有关
当事人进行 确认，确 保估值错 误已得到 更正。 
（2）估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责，不对间接损 失负责，并 且仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负 有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误
责 任方 仍应对 估值错 误负 责。如 果由于 获得 不当得 利的 当事 人不返 还或不 全部 返还不 当得
利 造成其 他当 事人的 利益损 失( “受损 方”)，则 估值错 误责任 方应 赔偿受 损方的 损失， 并
在 其支 付的赔 偿金额 的范 围内对 获得不 当得 利的当 事人 享有 要求交 付不当 得利 的权利 ；如
果 获得 不当得 利的当 事人 已经将 此部分 不当 得利返 还给 受损 方，则 受损方 应当 将其已 经获
得 的赔 偿额加 上已经 获得 的不当 得利返 还的 总和超 过其 实际 损失的 差额部 分支 付给估 值错
误责任方。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
89 
（1）查明估值错 误发生的原 因，列明所 有的当事人 ，并根据估值错 误发生的原 因确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误的责任 方进行更正 和赔偿
损失； 
（4）根据估值错 误处理的方 法，需要修 改基金登记 机构交易数据的 ，由基金登 记机构
进行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应 当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取 合理的措 施防止损 失进一步 扩大。 
（2）错误偏差达 到南方国企 改革份额的 基金份额净 值的 0.25% 时， 基金管理人 应当通
报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 错 误 偏 差 达 到 南 方 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的
0.5% 时，基 金管理人 应当公告 。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
 
六、暂停估 值的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易市 场遇法 定节 假日或因其 他原因暂 停营业时 ； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协商 一致的 ，基 金应当 暂停
估值； 
4、如果出现基金 管理人认为 属于紧急事 故的任何情 况，会导致基金 管理人不能 出售或
评估基金资 产的； 
5、法律法规 规定、中 国证监会 和基金合 同认定 的其 他情形。 
 
七、基金净 值的确认 
用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净值 和南方 国企 改革 份额 的基 金份额 净值 、国 企改革 A
份额和国企改革 B 份额的基 金份额参 考 净值由基金 管理人负责计算 ，基金托管 人负责进行
复 核。 基金管 理人应 于每 个开放 日交易 结束 后计算 当日 的基 金资产 净值和 南方 国企改 革份
额的基金份 额净值、 国企改革A 份额和国 企改革B 份 额的基金份 额参考净 值并发送 给基金托
管 人。 基金托 管人对 净值 计算结 果复核 确认 后发送 给基 金管 理人， 由基金 管理 人按规 定公
布。 
 
八、特殊情 况的处理 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
90 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 6 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。 
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所、期货交 易所及登记结算 公司发送的 数据错
误 等， 基金管 理人和 基金 托管人 虽然已 经采 取必要 、适 当、 合理的 措施进 行检 查，但 未能
发 现错 误的， 由此造 成的 基金资 产估值 错误 ，基金 管理 人和 基金托 管人免 除赔 偿责任 。但
基金管理人 、基金托 管人应当 积极采取 必要的措 施减 轻或消除由 此造成的 影响。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
91 
§ 15 基 金 的收 益与 分配 
一、基金利 润的构成 
基 金利 润指基 金利 息收 入、投 资收 益、公 允价 值变 动收 益和 其他收 入扣 除相 关费用 后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
 
二、基金可 供分配利 润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现收 益
的孰低数。 
 
三、基金收 益 分配原 则 
在存续期内 ，本基金 （ 包括南方 国企改革 份额、国 企 改革 A 份额 、国企改 革 B 份额） 不
进行收益分 配。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
92 
§ 16 基 金 份额 折算 
一、定期份额折算 
每年的基金 份额定期 折算基准 日（基金 合同生效 不足 6 个月的除 外） ，本 基金将按 以下
规则对国企 改革 A 份额和南 方国企改 革份额进 行定期 份额折算： 
1、基金份额 定期折算 基准日 
每年 12 月 1 日（若该 日为非工 作日，则 顺延至 下一 个工作日） 。 
2、基金份额 定期折算 对象 
基金份额定 期折算基 准日登记 在册的国 企改革 A 份额 、南方国企 改革份额 。 
3、基金份额 定期折算 频率 






每年折 算一次。 
4、基金份额 定期折算 方式 
定期份额折 算后国企 改革 A 份 额的基金 份额参考 净值 调整为 1.0000 元，基金 份额折算
基准日折算 前国企改 革 A 份额的基 金份额参 考净值超 出 1.0000 元的部分 将折算为 场内南方
国企改革份 额分配给 国企改革 A 份额持有 人。南方 国企改革份 额持有人 持有的每 两份南方
国企改革份 额将按一 份国企改革 A 份额获 得新增南 方国企改革 份额的分 配，经过 上述份额
折算后， 南方国 企改革份 额的基金 份额净值 将相应调 整。 在基金份额 折算前与 折算后， 国企
改革 A 份额和国企 改革 B 份额 的份额配 比保 持 1 ：1 的比例。 
有关计算公 式如下： 
（1）南方国 企改革份 额 
NAV
后
P
 
＝
— —1.0000 NAV NUM
NUM
??
前 前
AP
前
P
折 算 前 南 方 国 企 改 革 份 额 的 资 产 净 值 0.5 （ ）
 
南方国企改 革份额持 有人新增 的南方国 企改革份 额 ＝
—1 000
2
.0
A
NUM
V
NA
NA
V
?
前
P
前
后
P
 
其中： 
后
P
NAV ：折算后南 方国企改 革份额的 基金份额 净值，下 同； 
前
A
NAV ： 折算前 国企改 革 A 份额的基金 份额参考 净值 ， 即折 算基准日国 企改革 A 份额
的基金份额 参考净值 ，下同； 
NUM
前
P
：折算前南 方国企改 革份额的 份额数， 下同。 
持 有场 外南方 国企 改革份 额的基 金份 额持有 人将 按前述 折算 方式获 得新 增场外 南方 国
企改革份额 的分配； 持有 场内南方 国企改革 份额的基 金份额持有 人将按前 述折算方 式获得新南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
93 
增场内南方 国企改革 份额的分 配。 
（2）国企改 革 A 份额 
定期份额折 算后国企 改革 A 份额的基 金份额参 考净值 ＝1.0000 元 
定期份额折 算后国企 改革 A 份 额的份额 数 ＝定期 份额 折算前国企 改革 A 份 额的份额 数，
即 
后
A
NUM ＝
前
A
NUM 
国企改革 A 份额持 有人新增 的场内南 方国企改 革份额 的份额数 ＝ 
—1.0000
AA
NUM NAV
NAV
?
前 前
后
P
（ ）
 
其中： 
前
A
NUM ：折算前国 企改革 A 份额的 基金份额 数，下同 ； 
后
A
NUM ：折算后国 企改革 A 份额的 基金份额 数，下同 ； 
（3）国企改 革 B 份额 
国企改革 B 份额不 参与定期 份额折算 ，每次定 期份额 折算不改变 国企改革 B 份额 的基
金份额参考 净值及其 份额数。 
（4）折算后 的南方国 企改革份 额总数 
折 算后 的南方 国企 改革份 额的总 份额 数 ＝折 算前 南方国 企改 革份额 的份 额数＋ 南方 国
企改革份额持有 人新增的南 方国企改革 份额的份额 数 ＋国企改革 A 份额持有人新 增的场内
南方国企改 革份额的 份额数 
5、按照上述折 算和计算方 法，可能 会给基金份 额持 有人的资产净 值造成微小 误差，视
为未改变基 金份额持 有人的资 产净值。 
 
二、不定期折算 
除以上的定 期份额折 算外， 本基 金还将在 以下两种 情 况进行不定 期份额折 算， 即： 当南
方国企改革 份额的基 金份额净 值大于或 等于 1.5000 元 时，或当国 企改革 B 份额的基金 份额
参考净值小 于或等于 0.2500 元 时。 
 
（一）当南方国企改革份额的基金份额 净值大于或等 于 1.5000 元时，本基金将按以下
规则进行不定期份额折算： 
1、基金份额 不定期折 算基准日 
当南方国企 改革份额 的基金份 额净值大 于或等于 1.5000 元时本基金 将以该日 后的次一
交易日为本 基金不定 期折算基 准日。 
2、基金份额 不定期折 算对象 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
94 
基金份额不 定期折算 基准日登 记在册的 南方国企 改革 份额、国企 改革 A 份额和 国企改
革 B 份额。 
3、基金份额 不定期折 算频率 
不定期。 
4、基金份额 折算方式 
当南方国企 改革份额 的基金份 额净值大 于或等于 1.5000 元时，本基 金将分别 对国企改
革 A 份额、国 企改革 B 份额和南 方国企改 革份额进 行份额折算 ，份额折 算后本基 金将确保
国企改革 A 份额和国企 改革 B 份额的比 例为 1 ：1， 份额折算后 国企改革 A 份额的基 金份
额参考净值 、国企改革 B 份额的 基金份额 参考净值 和南方国企 改革份额 的基金份 额净值均
调整为 1.0000 元。 基金 份额折算 基准日折 算前南方 国企改革份 额的基金 份额净值 及国企改
革 A 份额、国企改革 B 份额的基金份额 参考净值 超 出 1.0000 元 的部分 均将折算 为南方国
企改革份额 分别分配 给南方国 企改革份 额、国企 改革 A 份额和国企改革 B 份 额的持 有人。 
（1）南方国 企改革份 额 
南 方 国 企 改 革 份 额 持 有 人 新 增 的 南 方 国 企 改 革 份 额 数 ＝
—1.0000
1.0000
P
NAV NUM ?
前 前
P
（ ）
 
其中， 
NAV
前
P
：折算前南 方国企改 革份额的 基金份额 净值，下 同。 
持 有场 外南方 国企 改革份 额的基 金份 额持有 人将 按前述 折算 方式获 得新 增场外 南方 国
企改革份额 的分配； 持有 场内南方 国企改革 份额的基 金份额持有 人将按前 述折算方 式获得新
增场内南方 国企改革 份额的分 配。 
（2）国企改 革 A 份额 
折算后国企 改革 A 份额的份 额数保持 不变，即NUM NUM
后 前
AA
＝ 
国企改革 A 份额持 有人新增 的场内南 方国企改 革份额 的份额数 
＝
—1.0000
1.0000
NAV NUM ?
前 前
AA
（ ）
 
（3）国企改 革 B 份额 
折算后国企 改革 B 份额 的份额数 保持不变 ，即NUM NUM
后 前
BB
＝ 
国企改革 B 份额 持有人 新增的场 内南方国 企改革份 额 的份额数 ＝ 
—1.0000
1.0000
B
NAV NUM ?
前 前
B
（ ）
 
其中， 
NUM
后
B
：折算后 国 企改革 B 份额的份 额数，下 同 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
95 
NUM
前
B
：折算前 国 企改革 B 份额的份 额数，下 同 
NAV
前
B
：折算前 国 企改革 B 份额的基 金份额参 考净值， 下同 
（4）折算后 南方国企 改革份额 的总份数 
折 算后 南方国 企改 革份额 的总份 额数 ＝折算 前南 方国企 改革 份额的 份额 数＋南 方国 企
改革份额持有人 新增的南方 国企改革份 额数＋国企 改 革 A 份额持有 人新增的场内 南方国企
改革份额数 ＋国企改 革 B 份额 持有人新 增的场内 南方 国企改革份 额数 






（5）按照 上述折算和 计算方法， 可能会给基金 份额持有人的资 产净值造成 微小误差，
视为未改变 基金份额 持有人的 资产净值 。 
 
（二） 当国企改革 B 份额的基金份额参考净值小于或 等于 0.2500 元时， 本基金将按照
如下公式进行不定期份额折算： 
1、基金份额 不定期折 算基准日 
当国企改革 B 份额的 基金份额 参考净 值小于或 等于 0.2500 元时，本 基金将以 该日后的
次一交易日 为本基金 不定期折 算基准日 。 
2、基金份额 不定期折 算对象 
基金份额不 定期折算 基准日登 记在册的 南方国企 改革 份额、国企 改革 A 份额和 国企改
革 B 份额。 
3、基金份额 不定期折 算频率 
不定期。 
4、基金份额 不定期折 算方式 
当国企改革 B 份额的 基金份额 参考净 值小于或 等于 0.2500 元时，本 基金将分 别 对国企
改革 A 份额、 国企改 革 B 份额和 南方国企 改革份额 进行份额折 算，份额 折算后本 基金将确
保国企改革 A 份额和国 企改革 B 份 额的比例 为 1： 1 ， 份额折算 后南方国 企改革份 额的基 金
份额净值、 国 企改革 A 份额 和国企改 革 B 份额的 基金 份额参考净 值均调整 为 1.0000 元。 南
方国企改革 份额、国 企改革 A 份额和 国企改革 B 份额 的份额数将 相应缩减 。



（1）国企改 革 B 份额 
1.0000
BB
NAV NUM
NUM
?
前 前
后
B
＝ 
（2）国企改 革 A 份额 
折 算 后 国 企 改 革 A 份 额 与 国 企 改 革 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1:1 不 变 ， 即
NUM NUM
后 后
AB
＝ 
国企改革A 份额持有 人新增的 场内南方 国企改革 份额 的份额数 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
96 
＝
— 1.0000
1.0000
AA
NUM NAV NUM ??
前 前 后
A
 
（3）南方国 企改革份 额 
1.0000
NAV NUM
NUM
?
前 前
后 PP
P
＝ 
其中， 
NUM
后
P
：南方 国企 改革 份额 持有人持 有的折算 后的南方 国企 改革 份额的 份额数 
（4）折算后 南方国企 改革份额 的总份数 
折 算后 南方 国 企改 革 份额 的总份 额数 ＝南方 国企 改革 份 额持 有人持 有的 折算后 的南 方
国企改革 份 额的份额 数＋ 国企 改革 A 份 额持有人 新增 的场内南方 国企改革 份额数 






（5）按照 上述折算和 计算方法， 可能会给基金 份额持有人的资 产净值造成 微小误差，
视为未改变 基金份额 持有人的 资产净值 。 
 
三、基金份额折算余额的处理方法 
1、 为保护 持有人利 益， 本 基金在折 算基准日 折算前的 基金份额净 值/参考净 值计算保 留
到小数点 后 9 位,小数 点第 9 位以 后舍去。 份额折算 后场外基金 份额的份 额数计算 结果保留
到小数点后 两位， 小数点 后两位以 后的部分 舍弃， 余 额计入基金 财产； 场内基 金份额的 份额
数计算结果 保留到整 数位， 余额的 处理方法 按照深圳 证券交易所 或基金登 记机构的 相关 规则
及有关规定执行 。除保留位 数因素影响 外, 基金份额 折算对本基金份 额持有人的 权益无实质
性影响。



2、本基金份 额在折算 前后存在 的细微差 别，不 视为 改变投资人 利益。 
 
四、基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作， 基金管 理人可根据 深圳证券 交易所 、 中国
证券登记结 算有限责 任公司的 相关业务 规定暂停 国企 改革 A 份额与 国企改 革 B 份额的 上市
交易、 南方国企 改革份额 的申购与 赎回、 南方 国企改 革份额与国 企改革 A 份额、 国企 改革 B
份额配对转 换等相关 业务，具 体见基金 管理人届 时发 布的相关公 告。 
 
五、基金份额折算 结果的公告 
基金份额折 算结束后 ，基金管 理人应按 照《信息 披露 办法》在指 定媒介公 告。 
 
六、特殊情形的处理 
1、基金合同 生效日或 不定期折 算基准日 至当年 的基 金份额定期 折算基准 日不满 6 个月
的，本基金 不进行定 期折算；


南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
97 
2、 若在定期份 额折算 基准日 发 生 《基金合 同》 约定的 本基金不定 期份额折 算的情形 时，
基金管理人 本着维护 基金份额 持有人利 益的原则， 将 按照不定期 份额折算 的规则进 行份额折
算 。 
 
七、其他事项 
基金管理人 、 深圳证 券 交易所 、基金登 记机构有 权调 整上述规则 ，本基金 《基金合 同》
将相应予以 修改， 且此 项修改无 须召开基 金份额持 有 人大会， 并在 本基金更 新的招募 说明书
中列示。 
 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
98 
§ 17 基 金 的费 用与 税收 
一、基金费 用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金管理 人与标的 指数供应 商签订的 相应指 数许 可协议约定 的指数使 用许可费 ； 
4、基金上市 费用及年 费； 
5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
6、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费、审计 费、仲裁 费和诉讼 费； 
7、基金份额 持有人大 会费用； 
8、基金的证 券/期货 交易费用 ； 
9、基金的银 行汇划费 用； 
10 、基金相 关账户的 开户及维 护费用； 
11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
 
二、基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.0%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H＝E ×1.0% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基 金管 理费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 基金管 理人 向基 金托管 人
发送基金管理费 划款指令， 基金托管人 复核 后于次 月 前 5 个工作日 内从基金财产 中一次性
支付给基金 管理人。 若遇法定 节假日、 公休日等 ，支 付日期顺延 。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.2% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H＝E ×0.2% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基 金托 管费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 基金管 理人 向基 金托管 人
发送基金托管费 划款指令， 基金托管人 复核后于次 月 前 5 个工作日 内从基金财产 中一次性
支取。若遇 法定节假 日、公休 日等，支 付日期顺 延。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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3、基金合同 生效后标 的指数许 可使用费 
本 基金 按照基 金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的 指数 使用 许可协 议中 所规 定的指 数
使 用许 可费计 提方法 从基 金财产 中支付 指数 使用许 可费 。通 常情况 下，指 数使 用费按 前一
日基金资产 净值的年 费率计提 。计算方 法如下： 
H=E ×0.02% ÷当年天 数 
H 为每日计提 的指数 使用许可 费 
E 为前一日的 资产净 值 
基 金合 同生效 后的 指数 许可使 用费 每日计 算， 逐日 累计 ，按 季支付 。标 的指 数许可 使
用费的收取 下限为每 季人民币 50,000 元， 计费区间 不足一季度 的，根据 实际天数 按比例计
算 。由 基金管 理人向 基金 托管人 发送基 金标 的指数 许可 使用 费划付 指令， 经基 金托管 人复
核后于每一 季度末结 束后的 10 个 工作日内 将上季度 标的指数许 可使用费 从基金财 产中一次
性支付给标 的指数许 可方。若 遇法定节 假日、公 休日 等，支付日 期顺延。 
如 果指 数使用 许可 协议 约定的 指数 使用许 可费 的计 算方 法、 费率和 支付 方式 等发生 调
整 ，本 基金将 采用调 整后 的方法 或费率 计算 指数使 用费 。基 金管理 人应在 招募 说明书 及其
更新中披露 基金最新 适用的方 法。 
上述“一、基金 费用的种类 中第 4 －11 项费用”， 根据有关法规及 相应协议规 定，按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 
 
三 、不列入 基金费用 的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
 
四、费用调 整 
基 金管 理人可 以根 据与 基金份 额持 有人利 益一 致的 原则 ，结 合产品 特点 和投 资人的 需
求设置基金 管理费率 的结构和 水平。 
基 金管 理人和 基金 托管 人可根 据基 金规模 等因 素协 商一 致， 酌情调 低基 金管 理费率 和
基 金托 管 费率 ，无须 召开 基金份 额持有 人大 会。除 根据 法律 法规要 求提高 该等 报酬标 准以
外 ，提 高上述 费率需 经基 金份额 持有人 大会 决议通 过。 基金 管理人 必须于 新的 费率实 施日
前根据《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒介 上公 告。 
 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
100 
五、基金税 收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
101 
§ 18 基 金 的会 计与 审计 
一、基金会 计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至12 月 31 日；基金首次 募集的会 计年度 按
如下原则： 如果《基 金合同》 生效少于2 个月， 可以 并入下一个 会计年度 披露； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方
式确认。 
 
二、基金的 年度审计 
1、基金管理人聘 请与 基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 须通报基金托管 人。更换会 计师事
务所需在 2 个工作日 内在指定 媒介公告 并报中国 证监 会备案。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 19 基 金 的信 息披 露 
一、本基金 的信息披 露应符合 《 基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披 露办法》 、 《基金
合同》 及其他有 关规定。 相关法律 法规关于 信息披露 的披露方式 、登载媒 介、报备 方式等规
定发生变化 时，本基 金从 其最 新规定。 
 
二、信息披 露义务人 
本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 
本 基金 信息披 露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会 的规 定披 露基金 信息 ，并 保证所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 
本 基金 信息披 露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间 内， 将应 予披露 的基 金信 息通过 中
国证监会指 定媒介披 露，并保 证基金投 资者能够 按照 《基金合同》 约 定的时间 和方式查 阅或
者复制公开 披露的信 息资料。 
 
三、本基金 信息披露 义务人承 诺公开披 露的基金 信 息 ，不得有下 列行为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
 
四 、本 基金公 开披 露的 信息应 采用 中文文 本。 如同 时采 用外 文文本 的， 基金 信息披 露
义务人应保 证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生歧 义的，以中 文文本为 准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
 
五、公开披 露的基金 信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一）基金 招募说明 书、《基 金合同》 、基金托 管协 议 
1、《基金合同》 是界定《基 金合同》当 事人的各项 权利、义务关系 ，明确基金 份额持
有 人大 会召开 的规则 及具 体程序 ，说明 基金 产品的 特性 等涉 及基金 投资人 重大 利益的 事项
的法律文件 。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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2、基金招募说明 书应当最大 限度地披露 影响基金投 资人决策的全部 事项，说明 基金认
购 、申 购和赎 回安排 、基 金投资 、基金 产品 特性、 风险 揭示 、信息 披露及 基金 份额持 有人
服务等内容 。《基金 合同》生 效后，基 金管理人 在每 6 个月结 束之日 起 45 日内， 更新招募
说 明书 并登 载 在网站 上， 将更新 后的招 募说 明书摘 要登 载在 指定媒 介上； 基金 管理人 在公
告的 15 日前向 主要办公 场所所在 地的中国 证监会派 出机构报送 更新的招 募说明书 ，并就有
关更新内容 提供说明 。 
本基金在招 募说明书 （ 更新） 等文 件中披露 股指期货 交易情况， 包括投资 政策、持 仓情
况 、损 益情况 、风险 指标 等，并 充分揭 示股 指期货 交易 对基 金总体 风险的 影响 以及是 否符
合既定的投 资政策和 投资目标 。 
3、基金托管协议 是界定基金 托管人和基 金管理人在 基金财产保管及 基金运作监 督等活
动中的权利 、义务关 系的法律 文件。 
基金募集申请经 中国证监会 注册后，基金 管理人在基 金 份额发售的 3 日前，将基 金招
募说明书、 《基 金合同》 摘要 登载在指 定媒介上 ；基 金管理人、 基金托管 人应当将 《基 金合
同》、基金 托管协议 登载在网 站上。 
（二）基金 份额发售 公告 
基 金管 理人应 当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基 金份 额发 售公告 ，并 在披 露招募 说
明书的当日 登载于指 定媒介上 。 
（三）《基 金合同》 生效公告 
基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定媒介上 登载 《基金 合同》 生效
公告。 
（四）基金 份额上市 交易公告 书 
国企改革A 份 额与国企 改革B 份额 获准在深 圳证券交 易所上市交 易的，基 金管理人 应当
在基金份额 上市交易3 个工作 日前，将 基金份额 上市 交易公告书 登载于指 定媒介上 。 
（五）基金 资产净值 、基金份 额净值、 基金份额 参考 净值 
《基金合同》 生 效后，在 国企改革A 份额与 国企改 革B 份额开始上 市交易 前或南方 国企
改 革份 额开始 办理申 购或 者赎回 前，基 金管 理人应 当至 少每 周公告 一次基 金资 产净值 、南
方国企改革 份额的基 金份额净 值、国企 改革A 份额 与 国企改革B 份 额的基金 份额参考 净值。 
在国企改革A 份额与国 企改革B 份 额开始上 市交易或 南方国企改 革份额开 始办理申 购或
者 赎回 后，基 金管理 人应 当在每 个开放 日的 次日， 通过 其网 站、基 金份额 发售 机构以 及其
他 媒介 ，披露 开放日 的 南 方国企 改革份 额的 基金份 额净 值和 基金份 额累计 净值 、国企 改革
A 份额与国企 改革 B 份额的基 金份额参 考净值。 
基 金管 理人应 当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值、 南方 国企改 革
份额的基金 份额净值 、国企改 革A 份额与 国企改革B 份额的基金 份额参考 净值。基 金管理人
应 当在 前款规 定的市 场交 易日的 次日， 将基 金资产 净值 、南 方国企 改革份 额的 基金份 额净南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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值和基金份 额累计净 值、国企 改革A 份额 与国企改 革B 份额的基金 份额参考 净值登载 在指定
媒介上。 
（六）基金 份额申购 、赎回价 格 
基金管理人 应当在 《基 金合同》 、 招募说明 书等信息 披露文件上 载 明南方 国企改革 份额
申 购、 赎回价 格的计 算方 式及有 关申购 、赎 回费率 ，并 保证 投资人 能够在 基金 份额发 售网
点查阅或者 复制前述 信息资料 。 
（七）基金 定期报告 ，包括基 金年度报 告、基金 半年 度报告和基 金季度报 告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ，编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文 登载 于网站 上，将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒介 上。 基金 年度报 告的财 务会 计报告 应当
经过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生 效不足 2 个月的， 基金管理 人可以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告或
者年度报告 。 
基金定期报告在 公开披露的 第 2 个工作 日，分别报 中国证监会和基 金管理人主 要办公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。 
本 基金 在季度 报告 、半 年度报 告、 年度报 告等 定期 报告 等文 件中披 露股 指期 货交易 情
况 ，包 括投资 政策、 持仓 情况、 损益情 况、 风险指 标等 ，并 充分揭 示股指 期货 交易对 基金
总体风险的 影响以及 是否符合 既定的投 资政策和 投资 目标。 
基 金管 理人应 在基 金年 报及半 年报 中披露 其持 有的 资产 支持 证券总 额、 资产 支持证 券
市值占基金 净资产的 比例和报 告期内所 有的资产 支持 证券明细。 
基 金管 理人应 在基 金季 度报告 中披 露其持 有的 资产 支持 证券 总额、 资产 支持 证券市 值
占基金净资 产的比例 和报告期 末按市值 占基金净 资产 比例大小排 序的前 10 名 资产支持 证券
明细。 
基金运作期 间 ，如报 告期内出 现单一投 资者持有 基金 份额达到或 超过基金 总份额 （包括
南方国企改 革份额、 国企改 革 A 份额和国 企改 革 B 份 额）20%的情 形，为保 障其他投 资者的
权 益， 基金管 理人至 少应 当在基 金定期 报告 “影响 投资 者决 策的其 他重要 信息 ”项下 披露
该 投资 者的类 别、报 告期 末持有 份额及 占比 、报告 期内 持有 份额变 化情况 及产 品的特 有风
险，中国证 监会认定 的特殊情 形除外。 
基 金持 续运作 过程 中， 应当在 基金 年度报 告和 半年 度报 告中 披露基 金组 合资 产情况 及
其流动性风 险分析等 。 
（八）临时 报告 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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本基金发生重大 事件，有关 信息披露义务 人应当在 2 个工作日内编 制临 时报告 书，予
以 公告 ，并在 公开披 露日 分别报 中国证 监会 和基金 管理 人主 要办公 场所所 在地 的中国 证监
会派出机构 备案。 
前 款所 称重大 事件 ，是 指可能 对基 金份额 持有 人权 益或 者基 金份额 的价 格产 生重大 影
响的下列事 件： 
1、基金份额 持有人大 会的召开 ； 
2、终止《基 金合同》 ； 
3、转换基金 运作方式 ； 
4、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7、基金募集 期延长； 
8、基金管理人的 董事长、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理和 基金托管人 基金托
管部门 负责 人发生变 动； 
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ； 
10 、基 金管理 人、 基金 托管人 基金 托管部 门的 主要 业务 人员 在一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
11 、涉及基 金管理业 务、基金 财产、基 金托管业 务的 诉讼或仲裁 ； 
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处
罚，基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚； 
14 、重大关 联交易事 项； 
15 、基金收 益分配事 项； 
16 、基金管 理费、基 金托管费 等费用计 提标准、 计提 方式和费率 发生变更 ； 
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五； 
18 、基金改 聘会计师 事务所； 
19 、变更基 金销售机 构； 
20 、更换基 金登记机 构； 
21 、南方国 企改革份 额开始办 理申购、 赎回； 
22 、南方国 企改革份 额申购、 赎回费率 及其收费 方式 发生变更； 
23 、南方国 企改革份 额发生巨 额赎回并 延期办理 ； 
24 、南方国 企改革份 额连续发 生巨额赎 回并暂停 接受 赎回申请； 
25 、南方国 企改革份 额暂停接 受申购、 赎回申请 后重 新接受申购 、赎回； 
26 、在发生 涉及基金 申购、赎 回事项调 整或潜在 影响 投资者赎回 等重大事 项时； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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27 、本基金 开始办理 或暂停接 受份额配 对转换申 请； 
28 、本基金 暂停接受 份额配对 转换申请 后重新接 受份 额配对转换 业务； 
29 、本基金 进行基金 份额折算 ； 
30 、国企改 革 A 份额 、国企改 革 B 份额 上市交易 
31 、国企改 革 A 份额 、国企改 革 B 份额 停复牌、 暂停 上市、恢复 上市或终 止上市； 
32 、基金推 出新业务 或服务； 
33 、中国证 监会规定 及基金合 同约定的 其他事项 。 
（九）澄清 公告 
在 《基金合同》 存续期限 内，任何 公共媒介 中出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对 基
金 份额 价格产 生误导 性影 响或者 引起较 大波 动的， 相关 信息 披露义 务人知 悉后 应当立 即对
该消息进行 公开澄清 ，并将有 关情况立 即报告中 国证 监会。 
（十）基金 份额持有 人大会决 议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会备案， 并予以公 告。 
（十一）中 国证监会 规定的其 他信息。 
六、信息披 露事务管 理 
基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管 理制 度， 指定专 人负 责管 理信息 披
露事务。 
基 金信 息披露 义务 人公 开披露 基金 信息， 应当 符合 中国 证监 会相关 基金 信息 披露内 容
与格式准则 的规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、中 国证监会 的规 定和 《基金合 同》 的约定 ，对基金
管理人编制的基 金资产净值 、南方国企 改革份额的 基 金份额净值、国 企改革 A 份 额和国企
改革 B 份额的基 金份额参考 净值、南方 国企改革份 额申购赎回价格 、基金定期 报告和定期
更 新的 招募说 明书等 公开 披露的 相关基 金信 息进行 复核 、审 查，并 向基金 管理 人出具 书面
文件或者盖 章或者 XBRL 电子方 式复核确 认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 
基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法在 指定媒 介上 披露 信息 外， 还可以 根据 需要 在其他 公
共 媒介 披露信 息，但 是其 他公共 媒介不 得早 于指定 媒介 披露 信息， 并且在 不 同 媒介上 披露
同一信息的 内容应当 一致。 
为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审 计报 告、 法律意 见书 的专 业机构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 
七、信息披 露文件的 存放与查 阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所，供公众 查阅、复 制。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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基 金定 期报告 公布 后， 应当分 别置 备于基 金管 理人 和基 金托 管人的 住所 ，以 供公众 查
阅、复制。 
八、当出现 下述情况 时，基金 管理人和 基金托管 人可 暂停或延迟 披露基金 相关信息 
1、不可抗力 ； 
2、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易市 场遇法 定节 假日或因其 他原因暂 停营业时 ； 
3、出现导致 基金管理 人不能出 售或评估 基金资 产的 紧急事故的 情况； 
4、法律法规 、《基金 合同》或 中国证监 会规定 的情 况。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 20 风 险 揭示 
本 基金 属于股 票型 基金 ，其长 期平 均风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基金 与
货 币市 场基金 。同时 本基 金为指 数型基 金， 通过跟 踪标 的指 数表现 ，具有 与标 的指数 相似
的风险收益 特征。 
从本基金所分拆 的两类基金 份额来看，国 企改革 A 份额为稳健收益 类份额，具 有低预
期风险且预期收 益相对较低 的特征；国 企改革 B 份 额为积极收 益类 份额，具有 高预期风险
且预期收益 相对较高 的特征。 
本基金面临 的主要风 险有市场 风险、管 理风险、 流动 性风险、本 基金特有 风险 （包括作
为指数基金 的风险、 作为上市 基金的风 险和作为 分级 基金的风险 ）及其他 风险等。 
一、市场风 险 
证 券市 场价格 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理 和交 易制 度等各 种因 素的 影响， 导
致基金收益 水平变化 ，产生风 险，主要 包括： 
1、政策风险 。因国家 宏观政策 （ 如货币政 策、财政 政 策、行业政 策、地区 发展政策 等）
发生变化， 导致市场 价格波动 而产生风 险； 
2、经济周期风险 。随经济运 行的周期性 变化，证券 市场的收益水平 也 呈周期性 变化。
基金投资于 国债与上 市公司的 股票，收 益水平也 会随 之变化，从 而产生风 险； 
3、利率风险。金 融市场利率 的波动会导 致证券市场 价格和收益率的 变动。利率 直接影
响 着国 债的价 格和收 益率 ，影响 着企业 的融 资成本 和利 润。 基金投 资于国 债和 股票， 其收
益水平会受 到利率变 化的影响 ； 
4 、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种 因素影响，如管理能力、财务状
况 、市 场前景 、行业 竞争 、人员 素质等 ，这 些都会 导致 企业 的盈利 发生变 化。 如果基 金所
投 资的 上市公 司经营 不善 ，其股 票价格 可能 下跌， 或者 能够 用于分 配的利 润减 少，使 基金
投资收益下 降。 虽然 基金可以 通过投资 多样化来 分散 这种非系统 风险，但 不能完全 规避； 
5、购买力风险。 基金的利润 将主要通过 现金形式来 分配，而现金可 能因为通货 膨胀的
影响而导致 购买力下 降，从而 使基金的 实际收益 下降 ； 
6、信用风险。主 要是指债务 人的违约风 险，若债务 人经营不善，资 不抵债，债 权人可
能会损失掉 大部分的 投资，这 主要体现 在企业债 中； 
7、债券收益率曲 线变动风险 。债券收益 率曲线变动 风险是指与收益 率曲线非平 行移动
有关的风险 ，单一的 久期指标 并不能充 分反映这 一风 险的存在； 
8、再投资风险。 再投资风险 反映了利率 下降对固定 收益证券利息收 入再投资收 益的影
响，这与利 率上升所 带来的价 格风险 （即 前面所提 到 的利率风险） 互为消长 。具体为 当利率南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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下 降 时 ， 基 金 从 投 资 的 固 定 收 益 证 券 所 得 的 利 息 收 入 进 行 再 投 资 时 ， 将 获 得 较 少 的 收 益
率。 
9、本基金投 资股指期 货的风险 。 
本基金可投 资于股指 期货，股 指期货作 为一种金 融衍 生品，主要 存在以下 风险： 
（1）市场风 险：是指 由于股指 期货价格 变动而 给投 资人带来的 风险。 
（2）流动性 风险：是 指由于股 指期货合 约无法 及时 变现所带来 的风险。 
（3）基差风险： 是指股指期 货合约价格 和标 的指数 价格之间的价格 差的波动所 造成的
风险。 
（4）保证金风险 ：是指由于 无法及时筹 措资金满足 建立或者维持股 指期货合约 头寸所
要 求的保 证金而 带来的 风险。





 （5 ）杠杆 风险：因 股指期 货采用 保证金 交易而 存在 杠
杆，基金财 产可能因 此产生更 大的收益 波动。 
（6）信用风 险：是指 期货经纪 公司违约 而产生 损失 的风险。 
（7）操作风险： 是指由于内 部流程的不 完善，业务 人员出现差错或 者疏漏，或 者系统
出现故障等 原因造成 损失的风 险。 
 
二、管理风 险 
在 基金 管理运 作过 程中 基金管 理人 的知识 、经 验、 判断 、决 策、技 能等 ，会 影响其 对
信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 ， 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 ， 造 成 管 理 风
险。 
 
三、流动性 风险 
本 基金 属开放 式基 金， 在所有 开放 日管理 人有 义务 接受 投资 者的赎 回。 如果 出现较 大
数额的赎回 申请，则 使基金资 产变现困 难，基金 面临 流动性风险 。 
1、本基金的 申购、赎 回安排 
本 基金 采用开 放方 式运 作，基 金管 理人在 开放 日办 理基 金份 额的申 购和 赎回 ，具体 办
理 时间 为上海 证券交 易所 、深圳 证券交 易所 的正常 交易 日的 交易时 间，但 基金 管理人 根据
法律法规、 中国证监 会的要 求 或本基金 合同的规 定公 告暂停申购 、赎回时 除外。 
2、投资市场 、行业及 资产的流 动性风险 评估 
本 基金 的投资 标的 均在 证监会 及相 关法律 法规 规定 的合 法范 围之内 ，且 一般 具备良 好
的 市场 流动性 和可投 资性 。本基 金投资 范围 的设定 也合 理、 明确， 操作性 较强 。本基 金股
票 资产 跟踪的 标的指 数为 中证国 有企业 改革 指数， 紧密 跟踪 标的指 数，追 求与 业绩比 较基
准相似的回 报。根据 《 流动性规 定》 的相关 要求，本 基金会审慎 评估所投 资资产的 流动性，
并针对性制 定流动性 风险管理 措施，因 此本基金 流动 性风险也可 以得到有 效控制。 
3、巨额赎回 情形下的 流动性风 险管理措 施 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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若南方国企改革 份额单个开 放日内的基 金份额净赎回 申请(赎回申请份 额总数加上 基金
转 换中 转出申 请份额 总数 后扣除 申购申 请份 额总数 及基 金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余
额)超过前一 开放日的 基金总份 额（包括 南方国 企改 革份额、国 企改革 A 份额和 国企改革 B
份额，下同） 的 10% ，即 认为是发 生了巨额 赎回。当 基金出现巨 额赎回时 ，基金管 理人可以
根据基金当时的 资产组合状 况决定全额 赎回或部分 延 期赎回。南方国 企改革份额 连续 2 个
开放日以上(含 2 个开放日) 发生巨额赎 回，如基金 管理人认为有必 要，可暂停 接受南方国
企改革份额 的赎回申 请；已经 接受的赎 回 申请可 以延 缓支付赎回 款项，但 不得超过 20 个工
作日，并应 当在指定 媒介上进 行公告。 
当 基金 发生巨 额赎 回， 在单个 基金 份额持 有人 超过 基金 总份 额 50% 以上 的赎 回申请 情
形 下， 基金管 理人 可以延 期办 理赎回 申请 。如基 金管理 人对 于其超 过基 金总份 额 50%以上
部 分的 赎回申 请实施 延期 办理， 延期的 赎回 申请与 下一 开放 日赎回 申请一 并处 理，无 优先
权 并以 下一开 放日的 基金 份额净 值为基 础计 算赎回 金额 ，以 此类推 ，直到 全部 赎回为 止；
如 基金 管理人 只接 受其基 金总 份额 50% 部 分作 为当日有 效赎 回申请 ，基 金管理 人可 以根 据
“ 全额 赎回” 或“部 分延 期赎回 ”的约 定方 式对该 部分 有效 赎回申 请与其 他基 金份额 持有
人 的赎 回申请 一并办 理。 基金份 额持有 人在 申请赎 回时 可事 先选择 将当日 可能 未获受 理部
分 予以 撤销； 延期部 分如 选择取 消赎回 的， 当日未 获受 理的 部分赎 回申请 将被 撤销。 如投
资人在提交 赎回申请 时未作明 确选择， 投资人未 能赎 回部分作自 动延期赎 回处理。 
4、实施备用 的流动性 风险管理 工具的情 形、程 序及 对投资者的 潜在影响 
本 基金 在面临 大规 模赎 回的情 况下 有可能 因为 无法 变现 造成 流动性 风险 。如 果出现 流
动 性风 险，基 金管理 人经 与基金 托管人 协商 ，在确 保投 资者 得到公 平对待 的前 提下， 可实
施 备用 的流动 性风险 管理 工 具， 作为特 定情 形下基 金管 理人 流动性 风险管 理的 辅助措 施，
包 括但 不限于 延期办 理巨 额赎回 申请、 暂停 接受赎 回申 请、 延缓支 付赎回 款项 、收取 短期
赎 回费 、暂停 基金估 值以 及中国 证监会 认定 的其他 措施 。同 时基金 管理人 应时 刻防范 可能
产 生的 流动性 风险， 对流 动性风 险进行 日常 监控， 保护 持有 人的利 益。当 实施 备用的 流动
性风险管理 工具时， 有可能无 法按基金 合同约定 的时 限支付赎回 款项。 
 
四、投资本 基金特有 的风险 
（一）作为 指数基金 存在的风 险 
1、标的指数的风 险：即标的 指数因为编 制方法的缺 陷有可能导致标 的指数的表 现与总
体 市场 表现存 在差异 ，因 标的 指 数编制 方法 的不成 熟也 可能 导致指 数调整 较大 ，增加 基金
投资成本， 并有可能 因此而增 加跟踪误 差，影响 投资 收益。 
2、标的指数波动 的风险：标 的指数成份 股的价格可 能受到政治因素 、经济因素 、上市
公 司状 况、投 资人心 理和 交易制 度等各 种因 素的影 响而 波动 ，导致 指数波 动， 从而使 基金
收益水平发 生变化， 产生风险 。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
111 
3、跟踪偏离风险 ：即基金在 跟踪指数时 由于各种原 因导致基金的业 绩表现与标 的指数
表现之间产 生差异的 不确定性 ，包括但 不限于以 下因 素： 
（1）标的指 数成份股 的配股、 增发、分 红等公 司行 为； 
（2）标的指 数成份股 的调整； 
（3）基金买 卖股票时 产生的交 易成本和 交易冲 击； 
（4）申购、 赎回因素 带来的跟 踪误差； 
（5）新股市 值配售、 新股认购 带来的跟 踪误差 ； 
（6）基金现 金资产的 拖累； 
（7）基金的 管理费、 托管费和 销售服务 费等带 来的 跟踪误差； 
（8）指数成 份股停牌 、摘牌， 成份股涨 、跌停 板等 因素带来的 偏差； 
（9）基金管 理人的买 入卖出时 机选择； 
（10 ）其他 因素带来 的偏差。 
4、标的指数 变更的风 险 
根 据基 金合同 的规 定， 因标的 指数 的编制 与发 布等 原因 ，导 致原标 的指 数不 宜继续 作
为 本基 金的投 资标的 指数 及业绩 比较基 准， 本基金 可能 变更 标的指 数，基 金的 投资组 合随
之 调整 ，基金 收益风 险特 征可能 发生变 化， 投资人 需承 担投 资组合 调整所 带来 的风险 与成
本。 
（二）作为 上市基金 存在的风 险 
1、暂停上市 或终止上 市的风险 
在 《基金合同》 生效且本 基金符合 上市交易 条件后， 国企改革 A 份额和国 企改革 B 份额
在 深圳 证券交 易所挂 牌上 市交易 。由于 上市 期间可 能因 信息 披露导 致基金 停牌 ，投资 者在
停 牌期 间不能 买卖基 金， 产生风 险；同 时， 可能因 上市 后交 易对手 不足 导 致基 金流动 性风
险；另外， 当基金份 额持有人 将国企改 革A 份额和 国 企改革B 份额 通过份额 配对转换 转为南
方 国企 改革份 额并转 托管 至场外 后导致 场内 的基金 份额 或持 有人数 不满足 上市 条件时 ，本
基金存在暂 停上市或 终止上市 的可能。 
2、基金份额 折溢价的 风险 
本基金国企 改革A 份额 和国企改 革B 份额在 证券交易 所的交易价 格可能不 同于基金 份额
净 值， 从而产 生折价 或者 溢价的 情况， 虽然 份额配 对转 换套 利机制 设计已 将基 金份额 折溢
价的风险降 至较低水 平，但是 该制度不 能完全规 避该 风险的存在 。 
（三）作为 分级基金 存在的风 险 
1、分级机制 风险 
本 基金 为指数 基金 ，通 过跟踪 标的 指数表 现， 具有 与标 的指 数以及 标的 指数 所代表 的
公 司相 似的风 险收益 特征 。但由 于本基 金存 在分拆 的两 类基 金份额 ，分级 机制 令两类 基金
份 额具 有不同 的风险 收益 特征， 从而带 来不 同于跟 踪标 的指 数的指 数基金 的风 险：国 企改南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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革A 份额为稳 健收益类 份额，具 有低预期 风险且预 期 收益相对较 低的特征 ；国企改 革B 份额
为积极收益 类份额， 具有高预 期风险且 预期收益 相对 较高的特征 。 
2、份额折算 风险 
（1）本基金份额 折算时，投 资者所持基 金份额可能 发生变化，形成 与之前所持 基金份
额组合不同 的风险收 益特征， 从而产生 风险； 
（2 ） 本基金份额折算时，场外份额数保留至小数点 后两位，场内份额数保留至整数
位 ，剩 余部分 舍弃并 计入 基金资 产。该 尾差 处理原 则可 能给 投资者 带来损 失， 从而产 生风
险； 
（3）当投资者通 过不具有基 金销售业务 资格的深圳 证券交易所会员 单位买卖基 金份额
时，可能无 法赎回份 额折算后 新增的基 金份额， 从而 产生风险。 
3、配对转换 风险 
《基金合同》 生 效后，在 本基金的 存续期内 ，基金管 理人将根据 《基 金合同》 的约 定办
理南方国企 改革份额 与国企改 革A 份额、 国企改革B 份额之间的 配对转换 。配对转 换业务的
办理可能改 变国企改 革 A 份额 和国企改 革 B 份额的 市场供求 关 系，影响 基金份额 的交易价
格，从而产 生风险； 该业务也 可能出现 暂停办理 或申 请无法确认 的情形， 从而产生 风险。 
4、基金的收 益分配风 险 
在 存续 期内， 本基 金将 不进行 收益 分配。 本基 金管 理人 将根 据基金 合同 的约 定对国 企
改革A 份额和 国企改革B 份额实施 份额折算 。基金份 额折算后， 如果出现 新增份额 的情形，
投 资者 可通过 卖出或 赎回 折算后 新增份 额的 方式获 取投 资回 报，但 是，投 资者 通过变 现折
算 后的 新增份 额以获 取投 资回报 的方式 并不 等同于 基金 收益 分配， 投资者 不仅 须承担 相应
的交易成本 ，还可能 面临基金 份额卖出 或赎回的 价格 波动风险。 
五、其他风 险 
1、因技术因 素而产生 的风险， 如电脑系 统不可 靠产 生的风险； 
2、因业务快 速发展而 在制度建 设、人员 配备、 内控 制度建立等 不完善而 产生的风 险； 
3、因人为因 素而产生 的风险、 如内幕交 易、欺 诈行 为等产生的 风险； 
4、对主要业 务人员如 基金经理 的依赖而 可能产 生的 风险； 
5、因业务竞 争压力可 能产生的 风险； 
6、不可抗力 可能导致 基金资产 的损失， 影响基 金收 益水平，从 而带来风 险； 
7、其他意外 导致的风 险。 
六、本基金 法律文件 风险收益 特征表述 与销售机 构基 金风险评价 可能不一 致的风险 
本 基金 法律文 件投 资章 节有关 风险 收益特 征的 表述 是基 于投 资范围 、投 资比 例、证 券
市 场普 遍规律 等做出 的概 述性描 述，代 表了 一般市 场情 况下 本基金 的长期 风险 收益特 征。
销 售机构(包 括基金 管理人 直销 机构和 其他销 售机构)根 据相关 法律 法规对 本基金 进行风 险
评 价， 不同的 销售机 构采 用的评 价方法 也不 同，因 此销 售机 构的风 险等级 评价 与法律 文件南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
113 
中 风险 收益特 征的表 述可 能存在 不同， 投资 人在购 买本 基金 时需按 照销售 机构 的要求 完成
风险承受能 力与产品 风险之间 的匹配检 验。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 21 基 金 合同 的变 更、 终止 和 基金 财产 的 清算 
一、《基金 合同》的 变更 
1、变更基 金合同 涉及法律法 规规定或本 基金合同约 定应经基金份额 持有人大会 决议通
过 的事 项的， 应召开 基金 份额持 有人大 会决 议通过 。对 于法 律法规 规定和 基金 合同约 定可
不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公
告，并报中 国证监会 备案。 
2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议自生效后方可 执行，并自 决议生
效后 2 个工 作日内在 指定媒介 公告。 
 
二、《基金 合同》的 终止事由 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没 有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
 
三、基金财 产的清算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
115 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 剩余财产 进行分配 ； 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月； 
6、基金管理人与 基金托管人 协商一致或 基金资产清 算小组认为有对 基金份额持 有人更
为 有利 的清算 方法， 本基 金财产 的清算 可按 该方法 进行 ，并 及时公 告，不 需召 开基金 份额
持 有人 大会。 相关法 律法 规或监 管部门 另有 规定的 ，按 相关 法律法 规或监 管部 门的要 求办
理。 
 
四、清算费 用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
 
五、基金财 产清算剩 余资产的 分配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费 用、 交纳所 欠税款 并清 偿基金 债务 后 ，按 各类基 金份 额在 基金合 同终止 事由 发生时 各自
基 金资 产净值 的比例 确定 剩余财 产在各 类基 金份额 中的 分配 比例， 并在各 类基 金份额 可分
配 的 剩 余 财 产 范 围 内 按 各 份 额 类 别 内 基 金 份 额 持 有 人 根 据 其 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
 
六、基金财 产清算的 公告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律 师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会 备案并 公告 。基 金财产 清算公 告于 基金财 产清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
 
七、基金财 产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 22 基 金 合同 的内 容摘 要 
一、基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持有人 的权 利、义务 
（一）基金 管理人的 权利与义 务 
1、根据 《基金法 》 、 《运作 办法》 及其他有 关规定， 基金管理人 的权利包 括但不限 于 ： 
（1）依法募 集资金； 
（2）自《基金合 同》生效之 日起，根据 法律法规和 《基金合同》独 立运用并管 理基金
财产； 
（3）依照《基金 合同》收取 基金管理费 以及法律法 规规定或中国证 监会批准的 其他费
用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6）依 据 《基 金合同 》 及有 关法律规 定监督基 金托管 人，如认为 基金托管 人违反了 《基
金合同》 及国家 有关法律 规定，应 呈报中国 证监会和 其他监管部 门，并采 取必要措 施保护基
金投资人的 利益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理； 
（9）担任或 委托其他 符合条件 的机构担 任基金 登记 机构办理基 金登记业 务； 
（10 ）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案； 
（11 ）在《 基金合同 》约定的 范围内， 拒绝或暂 停受 理申购、赎 回和配对 转换申请 ； 
（12 ） 依照法律 法规为基 金的利益 对被投资 公司行使 股东权利， 为基金的 利益行使 因基
金财产投资 于证券所 产生的权 利； 
（13 ） 在法律法 规允许的 前提下， 为基金的 利益依法 为基金进行 融资、融 券及转融 通 ； 
（14 ） 以基金管 理人的名 义，代表 基金份额 持有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法
律行为； 
（15 ）选择、更 换律师事务 所、会计师 事务所、证券/期货经纪商或其 他为基金提 供服
务的外部机 构； 
（16 ） 在符合有 关法律、 法规的前 提下，制 订和调整 有关基金认 购、申购 、赎回、 配对
转 换、 定投和 非交易 过户 等业务 规则， 在法 律法规 和本 基金 合同规 定的 范 围内 决定和 调整
基金的除调 高管理费 率、托管 费率之外 的基金相 关费 率结构和收 费方式； 
（17 ） 在遵守届 时有效的 法律法规 和监管规 定，且对 基金份额持 有人利益 无实质性 不利
影 响的 前提下 ，为支 付本 基金应 付的赎 回、 交易清 算等 款项 ，基金 管理人 有权 代表基 金份
额持有人在 必要限度 内以基金 资产作为 质押进行 融资 ； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（18 ）委托 第三方机 构办理本 基金的交 易、清算 、估 值、结算等 业务； 
（19 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据 《基金法 》 、 《运作 办法》 及其他有 关规定， 基金管理人 的义务包 括但不限 于 ： 
（1）依法募 集资 金，办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3） 自 《基金 合同》 生效 之日起， 以诚实信 用、谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产 ； 
（4）配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策，以 专业化的经 营方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保证 所管理
的基金财产和基 金管理人的 财产相互独 立, 对所管理 的不同基金分别 管理，分别 记账，进行
证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金 合同》 及 其他有关 规 定外,不得利 用基金财 产为自己 及
任何第三人 谋取利益 ，不得委 托第三人 运作基金 财产 ； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8） 采取适当 合理的措 施使计算 基金份额 认购、 申购 、赎回和注 销价格的 方法符合 《 基
金合同》 等法律 文件的规 定，按有 关规定计 算并公告 基金资产净 值，确定 南方国企 改革份额
申购、赎回 的价格、 国企改革A 份额和 国企改革B 份 额的基金份 额参考净 值； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10 ）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ） 严格按照 《 基金法》 、 《 基金合同》 及 其他有关 规定，履行 信息披露 及报告义 务 ； 
（12 ） 保守基 金商业秘 密，不泄 露基金 投资计划 、投 资意向等。 除 《基金法 》 、 《基 金
合同》及其 他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开 披露前应予 保密，不 向他人泄 露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及时向基 金份额持 有人分配 基金
收益； 
（14 ）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 《基金 合同》 及其 他有关规 定召集基金 份额持有 人大会或 配合
基金托管人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会； 
（16 ）按规定保 存基金财产 管理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17 ） 确保需要 向基金投 资人提供 的各项文 件或资料 在规定时间 发出，并 且保证投 资人
能够按照 《基 金合同》 规 定的时间 和方式， 随时查阅 到与基金有 关的公开 资料，并 在支付合
理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（18） 组织并 参加 基金 财产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现和 分
配； 
（19 ） 面临解散 、依法被 撤销或者 被依法宣 告破产时 ，及时报告 中国证监 会并通知 基金
托管人； 
（20 ） 因违反 《基金 合同》 导致基 金财产的 损失或损 害基金份额 持有人合 法权益时 ，应
当承担赔偿 责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
（21 ） 监督基金 托管人按 法律法规 和 《基金合同》 规 定履行自己 的义务， 基金托管 人违
反 《基金合同》 造成基金 财产损失 时，基金 管理人应 为基金份额 持有人利 益向基金 托管人追
偿； 
（22 ） 当基金管 理人将其 义务委托 第三方处 理时，应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行
为承担责任 ； 
（23） 以基金 管理 人名 义，代 表基 金份额 持有 人利 益行 使诉 讼权利 或实 施其 他法律 行
为； （24） 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备案条 件， 《基金合同》 不 能生效，
基 金管 理人承 担全部 募集 费用， 将已募 集资 金并加 计银 行同 期活期 存款利 息在 基金募 集期
结束后 30 日 内退还基 金 认购人 ； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
 
（二）基金 托管人的 权利与义 务 
1、根据 《基金法 》 、 《运作 办法》 及其他有 关规定， 基金托管人 的权利包 括但不限 于 ： 
（1）自《基金合 同》生效之 日起，依法 律法规和《 基金合同》的规 定安全保管 基金财
产； 
（2）依《基金合 同》约定获 得基金托管 费以及法律 法规规定或监管 部门批准的 其他费
用； 
（3）监督基金管 理人对本基 金的投资运 作，如发现 基金管理人有违 反《基金合 同》及
国 家法 律法规 行为， 对基 金财产 、其他 当事 人的利 益造 成重 大损失 的情形 ，应 呈报中 国证
监会，并采 取必要措 施保护基 金投资人 的利益； 
（4）根据相关市 场规则，为 基金开设证 券账户、期 货账户等投资所 需账户，为 基金办
理证券、期 货等交易 资金清算 ； 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据 《基金法 》 、 《运作 办法》 及其他有 关规定， 基金托 管人 的义务包 括但不限 于 ： 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的 基金托管部 门，具有符 合要求的营 业场所，配备足 够的、合格 的熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，确保 基金财
产 的安 全，保 证其托 管的 基金财 产与基 金托 管人自 有财 产以 及不同 的基金 财产 相互独 立；
对 所托 管的不 同的基 金分 别设置 账户， 独立 核算， 分账 管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设
置、资金划 拨、账册 记录等方 面相互独 立； 
（4）除依据《基 金法》、《 基金合 同》 、《托管协 议》及其他有关 规定外，不 得利用
基金财产为 自己及任 何第三人 谋取利益 ，不得委 托第 三人托管基 金财产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6） 按规定开 设基金财 产的资金 账户、证 券账户 、期 货账户等投 资所需账 户，按照 《 基
金合同》及 托管协议 的约定， 根据基金 管理人的 投资 指令，及时 办理清算 、交割事 宜； 
（7）保守基金商 业秘密，除 《基金法》 、《基金合 同》、《托管协 议》及其他 有关规
定 另有 规定外 ，在基 金信 息公开 披露前 予以 保密， 不得 向他 人泄露 ，审计 、法 律等外 部专
业顾问提供 的除外； 
（8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 南方国企改革份额的基金份额净
值、国企改 革 A 份额 与国企改 革 B 份额 的基金份 额参 考净值； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10 ） 对基金财 务会计报 告、季度 、半年度 和年度基 金报告出具 意见，说 明基金管 理人
在各重要方 面的运作 是否严格 按照 《基 金合同》 及 《 托管协议》 的 规定进行 ；如果基 金管理
人有未执行 《 基金合同 》 及 《托 管协议》 规 定的行为 ，还应当说 明基金托 管人是否 采取了适
当的措施； 
（11 ）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12 ）从基 金管理人 或其委托 的登记机 构处接受 并保 存基金份额 持有人名 册； 
（13 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ） 依据基金 管理人的 指令或有 关规定向 基金份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项 ； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 《基金 合同》 及其 他有关规 定，召集基 金份额持 有人大会 或配
合基金管理 人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持 有人大会； 
（16 ） 按照法律 法规、 《基 金合同》 和 《 托管协议》 的 规定监督基 金管理人 的投资运 作 ； 
（17 ）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临解散 、 依法被 撤销或者 被依法宣 告破产时 ，及时报告 中国证监 会和银行 业监
督管理机构 ，并通知 基金管理 人； 
（19 ） 因违反 《基金合 同》 及 《 托管协议》 导致基金 财产损失时 ，应承担 赔偿责任 ，其
赔偿责任不 因其退任 而免除； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（20 ） 按规定监 督基金管 理人按法 律法规和 《基 金合 同》 规定履行自 己的义务 ，基金管
理 人因 违反《 基金合 同》 造成基 金财产 损失 时，应 为基 金份 额持有 人利益 向基 金管理 人追
偿； 
（21 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（22 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
 
（三）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1、 根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ，基金份额持有 人的权利包 括但不
限于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转让或 申请赎回其 持有的南方 国企改革份 额，依法转让其 持有的国企 改革 A
份额或国企 改革 B 份 额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会； 
（5）出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会， 对基金份额持有 人大会审议 事项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理 人、基金托 管人、 基金 服务机构损 害其合法权益的 行为依法提 起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ，基金份额持有 人的义务包 括但不
限于： 
（1）认真阅 读并遵守 《基金合 同》、招 募说明 书等 信息披露文 件； 
（2）了解所投资 基金产品， 了解自身风 险承受能力 ，自主判断基金 的投资价值 ，自主
做出投资决 策，自行 承担投资 风险； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）缴纳基 金认购、 申购款项 及法律法 规和《 基金 合同》所规 定的费用 ； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 
 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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二、基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决的程 序和 规则 
基 金份 额持有 人大 会由 基金份 额持 有人组 成， 基金 份额 持有 人的合 法授 权代 表有权 代
表 基金 份额持 有人出 席会 议并表 决。基 金份 额持有 人大 会的 审议事 项应分 别由 南方国 企改
革份额、国 企改革A 份 额、国企 改革B 份额 的基金份 额持有人独 立进行表 决。基金 份额持有
人 持有 的每一 基金份 额在 其对应 的份额 级别 内拥有 平等 的投 票权， 且相同 类别 基金份 额的
同 等投 票权不 因基金 份额 持有人 取得基 金份 额的方 式（ 场内 认申购 、场外 认申 购或上 市交
易）而有所 差异。 
本 基金 份额持 有人 大会 不设日 常机 构。若 将来 法律 法规 对基 金份额 持有 人大 会另有 规
定的，以届 时有效的 法律法规 为准。 
（一）召开 事由 
1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会： 
（1）终止《 基金合同 》，但基 金合同另 有约定 的除 外； 
（2）更换基 金管 理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基金运 作方式，但 法律法规、 中国证监会 另有规定或基金 合同另有约 定的除
外； 
（5）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准，但 法律法规、中国 证监会另有 规定或
基金合同另 有约定的 除外； 
（6）变更基 金类别， 但法律法 规、中国 证监会 另有 规定或基金 合同另有 约定的除 外； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基金投 资目标、范 围或策略， 但法律法规 、中国证监会另 有规定或基 金合同
另有约定的 除外； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10 ）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会 ； 
（11 ）终止 国企改革A 份额与 国企改革B 份额的 运作 ； 
（12 ） 终止国企 改革 A 份 额与国企 改革 B 份 额上市， 但因基金不 再具备上 市条件而 被深
圳证券交易 所终止上 市的除外 ； 
（13 ） 单独或合 计持有南 方国企改 革份额、 国企改 革A 份额、国企 改革 B 份额各自 份额
10% 以上（含 10% ）基金份 额的基金份 额持有人（以 基金管理人收到 提议当日的 基金份额计
算，下同） 就同一事 项书面要 求召开基 金份额持 有人 大会； 
（14 ）对基 金合同当 事人权利 和义务产 生重大影 响的 其他事项； 
（15 ） 法律法规 、 《基金合同》 或 中国证监 会规定的 其他应当召 开基金份 额持有 人 大会
的事项。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大
会： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3）在法律法规 和《基金合 同》规定的 范围内调整 本基金的申购费 率、赎回费 率或在
对 现有 基金份 额持有 人利 益无实 质性不 利影 响的前 提下 变更 收费方 式或增 加、 减少或 调整
基金份额类 别设置及 对基金份 额分类办 法、规则 进行 调整； 
（4）在不违反法 律法规、《 基金合同》 的规定以及 对基金份额持有 人利益无实 质性不
利 影响 的情况 下，调 整有 关基金 认购、 申购 、赎回 、转 换、 非交易 过户、 转托 管等业 务的
规则； 
（5）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改； 
（6） 对 《基金 合同 》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基
金合同》当 事人权利 义务关系 发生重大 变化； 
（7）当法律法规 或中国证监 会的相关规 定变更时， 本基金在履行相 关程序后可 对资产
配置比例进 行适当调 整； 
（8）按照法 律法规和 《基金合 同》规定 不需召 开基 金份额持有 人大会的 其他 情形 。 
（二）会议 召集人及 召集方式 
1、除法律法规规 定或《基金 合同》另有 约定外，基 金份额持有人大 会由基金管 理人召
集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时，由 基金 托管人召集 ； 
3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议 。基 金管理 人应 当自收 到书 面提议 之日起 10 日内决 定是 否召集 ，并 书面告 知基 金托 管
人。基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不
召 集， 基金托 管人仍 认为 有必要 召开的 ，应 当由基 金托 管人 自行召 集，并 自出 具书面 决定
之日起 60 日 内召开并 告 知基金 管理人， 基金管 理人 应当配合； 
4、单独或合 计持有南 方国企改 革份额、 国企改 革 A 份额、国企 改革 B 份额 各自基金 份
额 10%以上（ 含 10% ）的 基金份额 持有人就 同一事项 书面要求召 开基金份 额持有人 大会，应
当向基金管 理人提出 书面提议 。基金管 理人应当 自收 到书面提议 之日起 10 日 内决定是 否召
集 ，并 书面告 知提出 提议 的基金 份额持 有人 代表和 基金 托管 人。基 金管理 人决 定召集 的，
应当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开； 基金管理 人决定不召 集，单独 或合计持 有南方国
企改革份额 、国企改革 A 份 额、国企 改革 B 份额各自 基金份额 10%以 上（含 10%）的 基金份
额 持有 人仍认 为有必 要召 开的， 应当向 基金 托管人 提出 书面 提议。 基金托 管人 应当自 收到
书面提议之 日起 10 日内 决定是否 召集，并 书面告知 提出提议的 基金份额 持有人代 表和基金南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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管理人；基 金托管人 决定召集 的，应当 自出具书 面决 定之日起 60 日 内召开并 告知基金 管理
人，基金管 理人应当 配合； 
5、单独或合 计持有南 方国企改 革份额、 国企改 革 A 份额、国企 改革 B 份额 各自基金 份
额 10%以上（ 含 10% ）的 基金份额 持有人就 同一事项 要求召开基 金份额持 有人大会 ，而基金
管理人、基金托 管人都不召 集的，单独 或合计代表 南 方国企改革份额 、国企改革 A 份额、
国企改革 B 份 额各自基 金份 额 10%以 上（ 含 10%）的 基金份额持 有人有权 自行召集 ，并至少
提前 30 日报中 国证监会 备案。基 金份额持 有人依法 自行召集基 金份额持 有人大会 的，基金
管理人、基 金托管人 应当配合 ，不得阻 碍、干扰 。 
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、召开基金份额 持有人大会 ，召集人应 于会议召开 前 30 日，在指 定媒介公告 。基金
份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委托证 明的内容要 求（包括但 不限于代理 人身份，代理权 限和代理有 效期限
等）、送达 时间和地 点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯开会 方式并进行 表决的情况 下，由会议 召集人决定在会 议通知中说 明本次
基 金份 额持有 人大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委托 的公 证机 关及其 联系方 式和 联系人 、表
决意见寄交 的截止时 间和收取 方式。 
3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人到指定地 点对表决意 见的计
票 进行 监督； 如召集 人为 基金托 管人， 则应 另行书 面通 知基 金管理 人到指 定地 点对表 决意
见 的计 票进行 监督； 如召 集人为 基金份 额持 有人， 则应 另行 书面通 知基金 管理 人和基 金托
管 人到 指定地 点对表 决意 见的计 票进行 监督 。基金 管理 人或 基金托 管人拒 不派 代表对 表决
意见的计票 进行监督 的，不影 响表决意 见的计票 效力 。 
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基 金份 额持有 人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开 会方 式召 开或法 律法 规和 监管机 关
允许的其他 方式召开 ，会议的 召开方式 由会议召 集人 确定。 
1、现场开会。由 基金份额持 有人本人出 席或以代理 投票授权委托证 明委派代表 出席，
现 场开 会时基 金管理 人和 基金托 管人的 授权 代表应 当列 席基 金份额 持有人 大会 ，基金 管理南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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人 或基 金托管 人不派 代表 列席的 ，不影 响表 决效力 。现 场开 会同时 符合以 下条 件时， 可以
进行基金份 额持有人 大会议程 ： 
（1）亲自出席会 议者持有基 金份额的凭 证、受托出 席会议者出具的 委托人持有 基金份
额 的凭 证及委 托人的 代理 投票授 权委托 证明 符合法 律法 规、 《基金 合同》 和会 议通知 的规
定，并且持 有基金份 额的凭证 与基金管 理人持有 的登 记资料相符 ； 
（2）经核对，汇 总到会者出 示的在权益 登记日持有 基金份额的凭证 显示，有效 的代表
南方国企改 革份额、 国企改革A 份额、国 企改革B 份 额各自基金 份额不少 于本基金 在权益登
记日代表南 方国企改 革份额、 国企改革 A 份额、 国企 改革 B 份额各 自基金份 额的二 分之一
（含二分之一） 。若到会者 在权益登记 日代表的有 效 的南方国企改革 份额、国企 改革 A 份
额、国企改革B 份额各 自基金份 额少于本 基金在权 益 登记日南方 国企改革 份额、国 企改革A
份额、国企改革 B 份额各自 基金份额的 二分之一， 召集人可以在原 公告的基金 份额持有人
大会召开时 间的3 个月 以后、6 个 月以内， 就原 定审 议事项重新 召集基金 份额持有 人大会。
重 新召 集的基 金份额 持有 人大会 到会者 在权 益登记 日代 表的 有效的 南方国 企改 革份额 、国
企改革A 份额 、国企改 革B 份额各 自基金份 额应不少 于本基金在 权益登记 日南方国 企改革份
额、国企改 革 A 份额 、国企改 革 B 份额 各自基金 份额 的三分之一 （含三分 之一）。 
2、通讯开会。通 讯开会系指 基金份额持 有人将其对 表决事项的投票 以召集人通 知的非
现 场方 式在表 决截止 日以 前送达 至召集 人指 定的地 址或 系统 。通讯 开会应 以召 集人通 知的
非现场方式 进行表决 。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按 《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在 2 个工 作日内连 续公布相 关
提示性公告 ； 
（2）召集人按基 金合同约定 通知基金托 管人（如果 基金托管人为召 集人，则为 基金管
理人） 到指定 地点对表 决意见的 计票进行 监督。会 议 召集人在基 金托管人 （ 如果基金 托管人
为召集人， 则为基金 管理人） 和公 证机关的 监督下按 照会议通知 规定的方 式收取基 金份额持
有 人的 表决意 见；基 金托 管人或 基金管 理人 经通知 不参 加收 取表决 意见的 ，不 影响表 决效
力； 
（3）本人直接出 具表决意见 或授权他人 代表出具表 决意见的，南方 国企改革份 额、国
企改革A 份额 、国企改 革B 份额各 自基金份 额持有 人 所持有的南 方国企改 革份额、 国企改革
A 份额、 国企改 革 B 份额各 自基金份 额不小于 在权益 登记日南方 国企改革 份额、国 企改 革 A
份额、国企 改革 B 份 额各自基 金份额的 二分之一 （ 含 二分之一） ； 若本人直 接出具表 决意见
或授权他人 代表出具 表决意见 南方国企 改革份额 、国 企改革A 份额 、国企改 革B 份额各 自基
金份额持有人所 持有的基金 份额小于在 权益登记日 南 方国企改革份额 、国企改革 A 份额、
国企改革 B 份额 各自基金份 额的二分之 一，召集人 可以在原公告的 基金份额持 有人大会召
开时间的3 个 月以后、6 个月以内 ，就原定 审议事项 重新召集基 金份额持 有人大会 。重新召南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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集的基金份 额持有人 大会应当 有代表三 分之一以 上 （ 含三分之一） 南方国企 改革份额 、国企
改革A 份额、 国企改革B 份额各自 基金份额 的持有人 直接出具表 决意见或 授权他人 代表出具
表决意见； 
（4） 上述第 （3） 项中直 接出具表 决意见的 基金份额 持有人或受 托代表他 人出具表 决意
见 的代 理人， 同时提 交的 持有基 金份额 的凭 证、受 托出 具表 决意见 的代理 人出 具的委 托人
持有基金份 额的凭证 及委托人 的代理投 票授权委 托证 明符合法律 法规、 《基 金合同》 和 会议
通知的规定 ，并与基 金登记机 构记录相 符。 
3、在不与法律法 规冲突的前 提下，基金 份额持有人 大会可通过网络 、电 话或其 他方式
召 开， 基金份 额持有 人可 以采用 书面、 网络 、电话 、短 信或 其他方 式进行 表决 ，具体 方式
由会议召集 人确定并 在会议通 知中列明 。 
4、在不与法律法 规冲突的前 提下，基金 份额持有人 授权他人代为出 席会议并表 决的，
授权方式可 以采用书 面、网络 、电话、 短信或其 他方 式，具体方 式在会议 通知中列 明。 
（五）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项 ，如 《基金合同》 的 重大修改 、决定终
止 《基金合同》 、更 换基金管 理人、更 换基金托 管人 、与其他基 金合并、 法律法规 及 《基金
合同》规定 的其他事 项以及会 议召 集人 认为需提 交基 金份额持有 人大会讨 论的其他 事项。 
基 金份 额持有 人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知 后， 对原 有提案 的修 改应 当在基 金
份额持有人 大会召开 前及时公 告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票
人 ，然 后由大 会主持 人宣 读提案 ，经讨 论后 进行表 决， 并形 成大会 决议。 大会 主持人 为基
金 管理 人授权 出席会 议的 代表， 在基金 管理 人授权 代表 未能 主持大 会的情 况下 ，由基 金托
管 人授 权其出 席会议 的代 表主持 ；如果 基金 管理 人 授权 代表 和基金 托管人 授权 代表均 未能
主持大会， 则由出席 大会的南 方国企改 革份额、 国企 改革A 份额、 国企改革B 份额各自 基金
份额持有人 和代理人 所持表决 权的二分 之一以上 （ 含 二分之一） 选 举产生一 名基金份 额持有
人 作为 该次基 金份额 持有 人大会 的主持 人。 基金管 理人 和基 金托管 人拒不 出席 或主持 基金
份额持有人 大会，不 影响基金 份额持有 人大会作 出的 决议的效力 。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册 载明参加会 议人员姓 名 （或单位名
称） 、身份证明 文件号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额、委 托人姓名 （或 单位名称） 和
联系方式等 事项。 
（2）通讯开 会 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前 30 日公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决
议。 
（六）表决 
基金份额持 有人所持 每份南方 国企改革 份额、国 企改 革A 份额、国 企改革B 份 额在其对
应的份额类 别内有同 等表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、一般决议 ，一般决 议须经参 加大会的 南方国 企改 革份额、国 企改革 A 份 额、国企 改
革 B 份额各 自基金份 额持有人 或其代理 人所持表 决权 的二分之一 以上 （含二 分之一） 通 过方
为有效；除下列 第 2 项 所规 定的须以特 别决议通过 事项以外的其他 事项均以一 般决议的方
式通过。 
2、特别决议 ，特别决 议应当经 参加大会 的南方 国企 改革份额、 国企改革 A 份额、国 企
改革 B 份额 各自基金 份额持有 人或其代 理人所持 表决 权的三分之 二以上 （含 三分之二） 通过
方 可做 出。转 换基金 运作 方式、 与其他 基金 合并、 更换 基金 管理人 或者基 金托 管人、 终止
《基金合同 》以特别 决议通过 方为有效 。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采 取通 讯方式 进行 表决 时，除 非在 计票时 有充 分的 相反 证据 证明， 否则 提交 符合会 议
通 知中 规定的 确认投 资人 身份文 件的表 决视 为有效 出席 的投 资人， 表面符 合会 议通知 规定
的 表决 意见视 为有效 表决 ，表决 意见模 糊不 清或相 互矛 盾的 视为弃 权表决 ，但 应当计 入出
具表决意见 的基金份 额持有人 所代表的 基金份额 总数 。 
基 金份 额持有 人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并 列的 各项 议题应 当分 开审 议、逐 项
表决。 
在上述规则 的前提下 ，具体规 则以召集 人发布的 基金 份额持有人 大会通知 为准。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基 金管理人或 基金托管人 召集，基金 份额持 有人大会 的主持人应 当在会
议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人 和代理 人中 选举 两名基 金份额 持有 人代表 与大
会 召集 人授权 的一名 监督 员共同 担任监 票人 ；如大 会由 基金 份额持 有人自 行召 集或大 会虽
然 由基 金管理 人或基 金托 管人召 集，但 是基 金管理 人或 基金 托管人 未出席 大会 的，基 金份
额 持有 人大会 的主持 人应 当在会 议开始 后宣 布在出 席会 议的 基金份 额持有 人中 选举三 名基
金 份额 持有人 代表担 任监 票人。 基金管 理人 或基金 托管 人不 出席大 会的， 不影 响计票 的效
力。 
（2）监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点并由大会主 持人当场公 布计票
结果。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（3）如果会议主 持人或基金 份额持有人 或代理人对 于提交的表决结 果有怀疑， 可以在
宣 布表 决结果 后立即 对所 投票数 要求进 行重 新清点 。监 票人 应当进 行重新 清点 ，重新 清点
以一次为限 。重新清 点后，大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 
（4）计票过程应 由公证机关 予以公证， 基金管理人 或基金托管人拒 不出席大会 的，不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 
在 通讯 开会的 情况 下， 计票方 式为 ：由大 会召 集人 授权 的两 名监督 员在 基金 托管人 授
权代表 （若由 基金托管 人召集， 则为基金 管理人授 权 代表） 的监督 下进行计 票，并由 公证机
关 对其 计票过 程予以 公证 。基金 管理人 或基 金托 管 人拒 派代 表对表 决意见 的计 票进行 监督
的，不影响 计票和表 决结果。 
（八）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 
基金份额持有人 大会决议自 生效之日起 2 个工作日 内在指定媒介上 公告。如果 采用通
讯 方式 进行表 决，在 公告 基金份 额持有 人大 会决议 时， 必须 将公证 书全文 、公 证机构 、公
证员姓名等 一同公告 。 
基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会的 决
议 。生 效的基 金份额 持有 人大会 决议对 全体 基金份 额持 有人 、基金 管理人 、基 金托管 人均
有约束力。 
（九） 本部分关 于基金份 额持有人 大会召开 事由、召 开条件、议 事程序、 表决条件 等规
定 ，凡 是直接 引用法 律法 规或监 管规则 的部 分，如 将来 法律 法规或 监管规 则修 改导致 相关
内 容被 取消或 变更的 ，基 金管理 人与基 金托 管人协 商一 致并 提前公 告后， 可直 接对本 部分
内容进行修 改和调整 ，无需召 开基金份 额持有人 大会 审议。 
 
三、基金收 益分配原 则、执行 方式 
（一）基金 利润的构 成 
基 金利 润指基 金利 息收 入、投 资收 益、公 允价 值变 动收 益和 其他收 入扣 除相 关费用 后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
（二）基金 可供分配 利润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现收 益
的孰低数。 
（三）基金 收益分配 原则 
在存续期内 ，本基金 （ 包括南方 国企改革 份额、国 企 改革 A 份额 、国企改 革 B 份额） 不
进行收益分 配。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
 
四、与基金 财产管理 、运作有 关费用的 提取、支 付方 式与比例 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金管理 人与标的 指数供应 商签订的 相应指 数许 可协议约定 的指数使 用许可费 ； 
4、基金上市 费用及年 费； 
5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
6、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费、审计 费、仲裁 费和诉讼 费； 
7、基金份额 持有人大 会费用； 
8、基金的证 券/期货 交易费用 ； 
9、基金的银 行汇划费 用； 
10 、基金相 关账户的 开户及维 护费用； 
11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管 理 人的管理 费 
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.0%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H＝E ×1.0% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基 金管 理费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 基金管 理人 向基 金托管 人
发送基金管理费 划款指令， 基金托管人 复核后于次 月 前 5 个工作日 内从基金财产 中一次性
支付给基金 管理人。 若遇法定 节假日、 公休日等 ，支 付日期顺延 。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.2% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H＝E ×0.2% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基 金托 管费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 基金管 理人 向基 金托管 人
发送基金托管费 划款指令， 基金托管人 复核后于次 月 前 5 个工作日 内从基金财产 中一次性
支取。若遇 法定节假 日、公休 日等，支 付日期顺 延。 
3、基金合同 生效后标 的指数许 可使用费 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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本 基金 按照基 金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的 指数 使用 许可协 议中 所规 定的指 数
使用许可费 计提方法 支付指数 使用许可 费。 
指数使用许 可费的费 率、收取 下限、具 体计算方 法及 支付方式请 参见招募 说明书。 
如 果指 数使用 许可 协议 约定的 指数 许可使 用费 的计 算方 法、 费率和 支付 方式 等发生 调
整 ，本 基金将 采用调 整后 的方法 或费率 计算 指数许 可使 用费 。基金 管理人 将在 招募说 明书
更新或其他 公告中披 露基金最 新适用的 方法。 
上述“一、基金 费用的种类 中第 4 －11 项费用”， 根据有关法规及 相应协议规 定，按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）费用 调整 
基 金管 理人可 以根 据与 基金份 额持 有人利 益一 致的 原则 ，结 合产品 特点 和投 资人的 需
求设置基金 管理费率 的结构和 水平。 
基 金管 理人和 基金 托管 人可根 据基 金规模 等因 素协 商一 致， 酌情调 低基 金管 理费率 和
基 金托 管费率 ，无须 召开 基金份 额持有 人大 会。除 根据 法律 法规要 求提高 该等 报酬标 准以
外 ，提 高上述 费率需 经基 金份额 持有人 大会 决议通 过。 基金 管理人 必须于 新的 费率实 施日
前根据《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒介 上公 告。 
（五）基金 税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
 
五、基金财 产的投资 方向和投 资限制 
（一）投资 范围 
本 基金 主要投 资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股。 为更 好地 实现投 资目 标， 本基金 可
少量投资于 非成份 股 （包括中 小板、创 业板及 其他经 中国证监会 核准上市 的股票） 、债券 （包
括 国内 依法发 行和上 市交 易的国 债、央 行票 据、金 融债 券、 企业债 券、公 司债 券、中 期票
据 、短 期融资 券、超 短期 融资券 、次级 债券 、政府 支持 机构 债、政 府支持 债券 、地方 政府
债、可转换 债券及其 他经中国 证监会允 许投资的 债券 ） 、资产支持证 券、债券 回购、银 行存
款 （包括协议 存款、定 期存款及 其他银行 存款） 、货 币市场工具 、权证、 股指期货 以及经中
国证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 ，但需符 合中 国证监会的 相关规定 。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
130 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
基金的投资 组合比例 为： 
本 基金 80% 以上 的基 金资 产投资 于股 票。 本基金 投资于 标的 指数 成份股 及其 备选 成份
股的比例不 低于基金 资产净值 的 90%，且 不低于非 现 金基金资产的 80% 。每 个交易日 日终在
扣 除股 指期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后， 现金或 到期 日在 一年以 内的政 府债 券的投 资比
例不低于基 金资产净 值的 5%。 
（二）投资 限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金80%以上 的基金资 产投资于 股票； 
（2 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90 ％，且不 低于非现 金基金资 产的 80% ； 
（3）本基金每个 交易日日终 在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易保证 金后，应当 保持不
低 于基 金资产 净值 5 ％的 现金或 者到期 日在 一年以 内的 政府 债券， 其中现 金不 包括结 算备
付金、存出 保证金、 应收申购 款等； 
（4）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（5）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（6 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（7）本基金主动 投资于流动 性受限资产 的市值合计 不得超过基金资 产净值的 15% ；因
证 券市 场波动 、上市 公司 股票停 牌、基 金规 模变动 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基金 不符
合该比例限 制的，基 金管理人 不得主动 新增流动 性受 限资产的投 资； 
（8）本基金与私 募类证券资 管产品及中 国证监会认 定的其他主体为 交易对手开 展逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
（9）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10 ％； 
（10 ）本基 金持有的 全部资产 支持证券 ，其市值 不得 超过基金 资 产净值的20％； 
（11 ） 本基金持 有的同一(指同一 信用级别) 资产支持 证券的比例 ，不得超 过该资产 支持
证券规模的 10 ％； 
（12 ） 本基金管 理人管理 的全部基 金投资于 同一原始 权益人的各 类资产支 持证券， 不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（13 ） 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上(含BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券期 间，如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（14 ） 基金财产 参与股票 发行申购 ，本基金 所申报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（15 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的40% ；在全 国银行间 同业市场 中的债券 回购最长 期 限为1 年，债 券回购到 期后不得 展期； 
（16） 在任何 交易 日日 终，持 有的 买入股 指期 货合 约价 值， 不得超 过基 金资 产净值 的
10% ；在任何交易 日日终，持 有的买入期 货合约价值 与有价证券市值 之和，不得 超过基金资
产净值的 100% ，其中，有 价证券指股 票、债券（不 含到期日在一年 以内的政府 债券）、权
证、资产支 持证券、 买入返售 金融资产 （ 不含质押 式 回购） 等；在 任 何交易 日日终， 持有的
卖出期货合 约价值不 得超过基 金持有的 股票总市 值的20% ；在任何 交易日内 交易 （不包 括平
仓） 的股指期货 合约的成 交金额不 得超过 上一交易 日 基金资产净 值的 20% ；所持有 的股票市
值和买入、 卖出股指 期货合约 价值，合 计 （轧差计 算 ） 应当符合基 金合同关 于股票投 资比例
的有关约定 ； 
（17 ）基金 资产总值 不得超过 基金资产 净值的 140% ； 
（18 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 
除上述第 （13 ） 项另有 约定以及 第 （3） 、 （7 ） 、 （8 ） 项外， 因证券/ 期货市场 波动、
上 市公 司合并 、基金 规模 变动、 股权分 置改 革中支 付对 价等 基金管 理人之 外的 因素致 使基
金投资比例 不符合上 述规定投 资比例的 ，基金管 理人 应当在 10 个交 易日内进 行调整， 但中
国证监会规 定的特殊 情形除外 。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的 有关 约定。 在上述 期间 内，本 基金的 投资 范围、 投资 策略 应当符 合基金 合同 的约定 。基
金托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生 效之日起开 始。 
如 果法 律法规 对上 述投 资组合 比例 限制进 行变 更的 ，以 变更 后的规 定为 准。 法律法 规
或监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金，则 本基 金投资不再 受相关限 制。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 法律法规 或中国 证监 会另有规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或
者 与其 有重大 利害关 系的 公司发 行的证 券或 者承销 期内 承销 的证券 ，或者 从事 其他重 大关
联 交易 的，应 当符合 基金 的投资 目标和 投资 策略， 遵循 持有 人利益 优先原 则， 防范利 益冲
突 ，建 立健全 内部审 批机 制和评 估机制 ，按 照市场 公平 合理 价格执 行。相 关交 易必须 事先
得 到基 金托管 人的同 意， 并按法 律法规 予以 披露。 重大 关联 交易应 提交基 金管 理人董 事会
审 议， 并经过 三分之 二以 上的独 立董事 通过 。基金 管理 人董 事会应 至少每 半年 对关联 交易
事项进行审 查。 
如 法律 、行政 法规 或监 管部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不再 受
相关限制。 
 
六、基金资 产净值的 计算方法 和公告方 式 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
《基金合同》 生 效后，在 国企改革A 份额与 国企改 革B 份额开始上 市交易 前或南方 国企
改 革份 额开始 办理申 购或 者赎回 前，基 金管 理人应 当至 少每 周公告 一次基 金资 产净值 、南
方国企改革 份额的基 金份额净 值、国企 改革A 份额 与 国企改革B 份 额的基金 份额参考 净值。 
在国企改革A 份额与国 企改革B 份 额开始上 市交易或 南方国企改 革份额开 始办理申 购或
者 赎回 后，基 金管理 人应 当在每 个开放 日的 次日， 通过 其网 站、基 金份额 发售 机构以 及其
他 媒介 ，披露 开放日 的南 方国企 改革份 额的 基金份 额净 值和 基金份 额累计 净值 、 国企 改革
A 份额与国企 改革 B 份额的基 金份额参 考净值。 
基 金管 理人应 当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值、 南方 国企改 革
份额的基金 份额净值 、国企改 革A 份额与 国企改革B 份额的基金 份额参考 净值。基 金管理人
应 当在 前款规 定的市 场交 易日的 次日， 将基 金资产 净值 、南 方国企 改革份 额的 基金份 额净
值和基金份 额累计净 值、国企 改革A 份额 与国企改 革B 份额的基金 份额参考 净值登载 在指定
媒介上。 
 
七、基金合 同解除和 终止的事 由、程序 以及基金 财产 的清算方式 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或本 基金合同约 定应经基金份额 持有人大会 决议通
过 的事 项的， 应召开 基金 份额持 有人大 会决 议通过 。对 于法 律法规 规定和 基金 合同约 定可
不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公
告，并报中 国证监会 备案。 
2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议自生效后方可 执行，并自 决议生
效后 2 个工 作日内在 指定媒介 公告。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 剩余财产 进行分配 ； 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月； 
6、基金管理人与 基金托管人 协商一致或 基金资产清 算小组认为有对 基金份额持 有人更
为 有利 的清算 方法， 本基 金财产 的清算 可按 该方法 进行 ，并 及时公 告，不 需召 开基金 份额
持 有人 大会。 相关法 律法 规或监 管部门 另有 规定的 ，按 相关 法律法 规或监 管部 门的要 求办
理。 
（四）清算 费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费 用、 交纳所 欠税款 并清 偿基金 债务 后 ，按 各类基 金份 额在 基金合 同终止 事由 发生时 各自
基 金资 产净值 的比例 确定 剩余财 产在各 类基 金份额 中的 分配 比例， 并在各 类基 金份额 可分
配 的 剩 余 财 产 范 围 内 按 各 份 额 类 别 内 基 金 份 额 持 有 人 根 据 其 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律 师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会 备案并 公告 。基 金财产 清算公 告于 基金财 产清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
八、争议解 决方式 
各方当事人 同意，因 《 基金合同 》 而产生 的或与 《 基 金合同》 有关 的一切争 议，如经 友
好 协商 未能解 决的， 任何 一方均 有权将 争议 提交中 国国 际经 济贸易 仲裁委 员会 ，按照 中国
国 际经 济贸易 仲裁委 员会 届时有 效的仲 裁规 则进行 仲裁 。仲 裁地点 为北京 市。 仲裁裁 决是
终局的，对 当事人均 有约束力 。仲裁费 由败诉方 承担 。 
争 议处 理期间 ，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责 ，继 续忠 实、勤 勉、 尽责 地履行 基
金合同规定 的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
九、基金合 同存放地 和投资人 取 得合同 的方式 
《基金合同》 正 本一式六 份，除上 报有关监 管机构一 式二份外， 基金管理 人、基金 托管
人各持有二 份，每份 具有同等 的法律效 力。 
《基金合同》 可 印制成册 ，供投资 人在基金 管理人、 基金托管人 、销售机 构的办公 场所
和营业场所 查阅。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 23 基 金 托管 协议 的内 容摘 要 
一、基金托 管协议当 事人 
（一）基金 管理人 
名称：南方 基金管理 股份有限 公司 
住所：深圳 市福田区 福田街道 福华一路 六号免税 商务 大厦 31-33 层 
法定代表人 ：张海波 
设立日期：1998 年 3 月 6 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 券监督管 理委 员会证监基 字[1998]4 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币 3 亿元 
存续期限： 持续经营 
联系电话：0755-82763888 
（二）基金 托管人 
名称：海通 证券股份 有限公司 
住所：上海 市黄浦区 广东路 689 号海通 证券大厦 
法定代表人 ：周杰 
成立时间：1988 年 8 月 15 日 
批准设立机 关和批准 设立文号 ：中国人 民银行银 复[1988]383 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本：115.0170 亿元人民 币 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：证 监许可[2013]1643 号 
 
二、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督和核查 
（一）基金 托管人对 基金管理 人的投资 行为行使 监督 权 
1、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 和 《基金 合同 》 的约定，对 下述基金 投资范围 、
投资对象进 行监督。 
本 基金 主要投 资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股。 为更 好地 实现投 资目 标， 本基金 可
少量投资于 非成份股 （包括中 小板、创 业板及 其他经 中国证监会 核准上市 的股票） 、债券 （包
括 国内 依法发 行和上 市交 易的国 债、央 行票 据、金 融债 券、 企业债 券、公 司债 券、中 期票
据 、短 期融资 券、超 短期 融资券 、次级 债券 、政府 支持 机构 债、政 府支持 债券 、地方 政府
债、可转换 债券及其 他经中国 证监会允 许投资的 债券 ） 、资 产支持证 券、债券 回购、银 行存南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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款 （包括协议 存款、定 期存款及 其他银行 存款） 、货 币市场工具 、权证、 股指期货 以及经中
国证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 ，但需符 合中 国证监会的 相关规定 。 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
本基金不得 投资于相 关法律、 法规、部 门规章及 《基 金合同》禁 止投资的 投资工具 。 
2、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基金投融 资比例
进行监督。 
（1）按法律 法规的规 定及《基 金合同》 的约定 ，本 基金的投资 资产配置 比例为： 
本 基金 80% 以上 的基 金资 产投资 于股 票。 本基金 投资于 标的 指数 成份股 及其 备选 成份
股的比例不 低于基金 资产净值 的 90%，且 不低于非 现 金基金资产的 80% 。每 个交易日 日终在
扣 除股 指期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后， 现金或 到期 日在 一年以 内的政 府债 券的投 资比
例不低于基 金资产净 值的 5%。 
（2） 根据法律 法规的 规定及 《基 金合同》 的 约定，本 基金投资组 合遵循以 下投资限 制 ： 
1）本基金 80% 以上的 基金资产 投资于股 票； 
2） 本基金投资 于标的指 数成份股 及其备选 成份股的 比 例不低于基 金资产净 值的 90％，
且不低于非 现金基金 资产的 80% ； 
3）本基金每个交 易日日终在 扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保证金 后，应当保 持不低
于 基金 资产净 值 5％ 的现 金或者 到期日 在一 年以内 的政 府债 券，其 中现金 不包 括结算 备付
金、存出保 证金、应 收申购款 等； 
4）本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
5）本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证， 不得超过该 权证的 10 ％； 
6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
7）本基金主动投 资于流动性 受限资产的 市值合计不 得超过基金资产 净值的 15% ；因证
券 市场 波动、 上市公 司股 票停牌 、基金 规模 变动等 基金 管理 人之外 的因素 致使 基金不 符合
该比例限制 的，基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限 资产的投资 ； 
8）本基金与私募 类证券资管 产品及中国 证监会认定 的其他主体为交 易对手开展 逆回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
9）本基金投资于 同一原始权 益人的各类 资产支持证 券的比例，不得 超过基金资 产净值
的 10％； 
10 ）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值不 得超 过基金资产 净值 的20 ％； 
11 ） 本基金持有 的同一( 指同一信 用级别)资 产支持证 券的比例， 不得超过 该资产支 持证
券规模的 10 ％； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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12 ） 本基金管理 人管理的 全部基金 投资于同 一原始权 益人的各类 资产支持 证券，不 得超
过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10％； 
13 ） 本基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上(含BBB) 的资产支持 证券。基 金持有资 产
支持证券期间， 如果其信用 等级下降、 不再符合投 资 标准，应在评级 报告发布之 日起 3 个
月内予以全 部卖出； 
14 ） 基金财产参 与股票发 行申购， 本基金所 申报的金 额不超过本 基金的总 资产，本 基金
所申报的股 票数量不 超过拟 发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
15 ） 本基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值的
40% ；在全国 银行间同 业市场中 的债券回 购最长 期限 为 1 年，债 券回购到 期后不得 展期； 
16 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ；在任何交易 日日终，持 有的买入期 货合约价值 与有价证券市值 之和，不得 超过基金资
产净值的 100% ，其中，有 价证券指股 票、债券（不 含到期日在一年 以内的政府 债券）、权
证、资产支 持证券、 买入返售 金融资产 （ 不含质押 式 回购） 等；在 任何交易 日日终， 持有的
卖出期货合 约价值不 得超过基 金持有的 股票总市 值的20% ；在任何 交易日内 交易 （不包 括平
仓） 的股指期货 合约的成 交金额不 得超过 上一交易 日 基金资产净 值的 20% ；所持有 的股票市
值和买入、 卖出股指 期货合约 价值，合 计 （轧差计 算 ） 应当符合基 金合同关 于股票投 资比例
的有关约定 ； 
17 ）基金资 产总值不 得超过基 金资产净 值的 140% ； 
18 ）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他投 资限制。 
如 果法 律法规 对上 述投 资组合 比例 限制进 行变 更的 ，以 变更 后的规 定为 准。 法律法 规
或监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金，则 本基 金投资不再 受相 关限 制。 
除 投资 资产配 置外 ，基 金托管 人对 基金的 投资 的监 督和 检查 自基金 合同 生效 之日起 开
始。 
（3）法律法 规允许的 基金投资 比例调整 期限 
除上述第 13 ） 项另有约 定以及第 3）、7）、8）项 外 ，由于证券/ 期货市场 波动、上 市
公 司合 并、基 金规模 变动 、股权 分置改 革中 支付对 价等 基金 管理人 之外的 原因 导致的 投资
组合不符合 上述约定 的比例的 ，基金管 理人应在 10 个交易日内 进行调整 ，以达到 规定的投
资比例限制 要求。法 律法规或 中国证监 会另有规 定的 从其规定。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。在上述 期间内， 本基金的 投资范围 、投 资策略应当 符合 《基金 合同》 的约 定。 
基金管理人应在 出现可预见 资产规模大幅 变动的情况 下，至少提前 2 个工作日正 式向
基金托管人 发函说明 基金可能 变动规模 和公司应 对措 施，便于基 金托管人 实施交易 监督。 
（4）本基金 可以按照 国家的有 关规定进 行融资 融券 及转融通。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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3、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基金投资 禁止行
为进行监督 ： 
根据法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定，本 基金 禁止从事下 列行为： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 法律法规 或中国 证监 会另有规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或
者 与其 有重大 利害关 系的 公司发 行的证 券或 者承销 期内 承销 的证券 ，或者 从事 其他重 大关
联 交易 的，应 当符合 基金 的投资 目标和 投资 策略， 遵循 持有 人利益 优先原 则， 防范利 益冲
突 ，建 立健全 内部审 批机 制和评 估机制 ，按 照市场 公平 合理 价格执 行。相 关交 易必须 事先
得 到基 金托管 人的同 意， 并按法 律法规 予以 披露。 重大 关联 交易应 提交基 金管 理人董 事会
审 议， 并经过 三分之 二以 上的独 立董事 通过 。基金 管理 人董 事会应 至少每 半年 对关联 交易
事项进行审 查。 
如 法律 、行政 法规 或监 管部门 取消 上 述禁 止性 规定 ，如 适用 于本基 金， 则本 基金投 资
不再受相关 限制。 
4、基金托管人依 据有关法律 法规的规定 和《基金合 同》的约定对基 金管理人参 与银行
间债券市场 进行监督 。 
（1）基金托管人 按以下方式 对基金管理 人参与银行 间市场交易的交 易对手资信 风险控
制措施进行 监督。 
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 的 名
单 ，并 按照审 慎的风 险控 制原则 在该名 单中 约定各 交易 对手 所适用 的交易 结算 方式。 基金
托管人在收到名 单后 2 个工 作日内回函 确认收到该 名单。基金管理 人应定期或 不定期对银
行 间市 场现券 及回购 交易 对手的 名单 进 行更 新，名 单中 增加 或减少 银行间 市场 交易对 手时
须提前书面通知 基金托管人 ，基金托管 人于 2 个工 作日内回函确认 收到后，对 名单进行更
新 。基 金管理 人收到 基金 托管人 书面确 认后 ，被确 认调 整的 名单开 始生效 ，新 名单生 效前
已与本次剔 除的交易 对手所进 行但尚未 结算的交 易， 仍应按照协 议进行结 算。 
如 果基 金托管 人发 现基 金管理 人与 不在名 单内 的银 行间 市场 交易对 手进 行交 易，应 及
时 提醒 基金管 理人撤 销交 易，经 提醒后 基金 管理人 仍执 行交 易并造 成基金 资产 损失的 ，基
金托管人不 承担责任 ，发生此 种情形时 ，托管人 有权 报告中国证 监会。 
（2）基金托 管人对于 基金 管理 人参与银 行间市 场交 易的交易方 式的控制 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
139 
基 金管 理人在 银行 间市 场进行 现券 买卖和 回购 交易 时， 需按 交易对 手名 单中 约定的 该
交 易对 手所适 用的交 易结 算方式 进行交 易。 如果基 金托 管人 发现基 金管理 人没 有按照 事先
约 定的 交易方 式进行 交易 时，基 金托管 人应 及时提 醒基 金管 理人与 交易对 手重 新确定 交易
方式，经提 醒后仍未 改正而造 成基金资 产损失的 ，基 金托管人不 承担责任 。 
（3）基金管理人 参与银行间 市场交易的 核心交易对 手为中国工商银 行股份有限 公司、
中 国银 行股份 有限公 司、 中国建 设银行 股份 有限公 司、 中国 农业银 行股份 有限 公司和 交通
银 行股 份有限 公司， 基金 管理人 在通知 基金 托管人 后， 可以 根据当 时的市 场情 况调整 核心
交 易对 手名单 。基金 管理 人有责 任控制 交易 对手的 资信 风险 。基金 托管人 的监 督责任 仅限
于 根据 已提供 的名单 ，审 核交易 对手是 否在 名单内 列明 ，不 对交易 对手信 用风 险造成 的损
失承担责任 。 
5、基金托管 人对基金 管理人选 择存款银 行进行 监督 。 
本 基金 投资银 行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行 的信 用等 级、存 款银 行的 支付能 力
等 涉及 到存款 银行选 择方 面的风 险。本 基金 核心存 款银 行名 单为中 国工商 银行 股份有 限公
司 、中 国银行 股份有 限公 司、中 国建设 银行 股份有 限公 司、 中国农 业银行 股份 有限公 司和
交 通银 行股份 有限公 司。 基金管 理人在 通知 基金托 管人 后， 可以根 据当时 的市 场情况 对于
核 心存 款银行 名单进 行调 整。基 金托管 人的 监督责 任仅 限于 根据已 提供的 名单 ，审核 核心
存款银行是 否在名单 内列明， 不对存款 银行信用 风险 造成的损失 承担责任 。 
6、基金托管 人对基金 投资流通 受限证券 的监督 
（1）基金投资流 通受限证券 ，应遵守《 关于规范基 金投资非公开发 行证券行为 的紧急
通知》 、 《关于基金 投资非公 开发行股 票等流通 受限 证券有关问 题的通知》 等 有关法律 法规
规定。 
（2）流通受限证 券，包括由 《上市公司 证券发行管 理办法》规范的 非公开发行 股票、
公开发 行股票网 下配售部分 等在发行时 明确一定期 限 锁定期的可交易 证券,不包括 由于发布
重 大消 息或其 他原因 而临 时停牌 的证券 、已 发行未 上市 证券 、回购 交易中 的质 押券等 流通
受限证券。 
（3）基金管理人 应在基金首 次投资流通 受限证券前 ，向基金托管人 提供经基金 管理人
董 事会 批准的 有关基 金投 资流通 受限证 券的 投资决 策流 程、 风险控 制制度 。基 金投资 非公
开 发行 股票， 基金管 理人 还应提 供基金 管理 人董事 会批 准的 流动性 风险处 置预 案。上 述资
料应包括但 不限于基 金投资流 通受限证 券的投资 额度 和投资比例 控制情况 。 
基 金管 理人应 至少 于首 次执行 投资 指令之 前两 个工 作日 将上 述资料 书面 发至 基金托 管
人 ，保 证基金 托管人 有足 够的时 间进行 审核 。基金 托管 人应 在收到 上述资 料后 两个工 作日
内，以书面 或其他双 方认可的 方式确认 收到上述 资料 。 
（4）基金投资流 通受限证券 前，基金管 理人应向基 金托管人提供符 合法律法规 要求的
有 关书 面信息 ，包括 但不 限于拟 发行证 券主 体的中 国证 监会 批准文 件、发 行证 券数量 、发南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
140 
行 价格 、锁定 期，基 金拟 认购的 数量、 价格 、总成 本、 总成 本占基 金资产 净值 的比例 、已
持 有流 通受限 证券市 值占 资产净 值的比 例、 资金划 付时 间等 。基金 管理人 应保 证上述 信息
的 真 实 、 完 整 ， 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管
人，保证基 金托管人 有足够的 时间进行 审核。 
（5）基金托管人 应按照《关 于基金投资 非公开发行 股票等流通受限 证券有关问 题的通
知》 规定，对基 金管理人 是否遵守 法律法规 进行监督 ，并审核基 金管理人 提供的有 关书面信
息 。基 金托管 人认为 上述 资料可 能导致 基金 出现风 险的 ，有 权要求 基金管 理人 在投资 流通
受 限证 券前就 该风险 的消 除或防 范措施 进行 补充书 面说 明， 并保留 查看基 金管 理人风 险管
理 部门 就基金 投资流 通受 限证券 出具的 风险 评估报 告等 备查 资料的 权利。 否则 ，基金 托管
人 有权 拒绝执 行有关 指令 。因拒 绝执行 该指 令造成 基金 财产 损失的 ，基金 托管 人不承 担任
何责任，并 有权报告 中国证监 会。 
如 基金 管理人 和基 金托 管人无 法达 成一致 ，应 及时 上报 中国 证监会 请求 解决 。如果 基
金 托 管 人 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没 有 切 实 履 行 监 督 职
责，导致基 金出现风 险，基金 托管人应 承担连带 责任 。 
7、基金托管人对 本基金投资 中期票据进 行监督。基 金投资中期票据 应遵守《关 于证券
投资基金投 资中期票 据有关问 题的通知》 等有关法 律 法规的规定 ，并与资 产托管人 签订 《基
金投资中期 票据风险 控制补充 协议》。 
 
（二） 基金托管 人应根据 有关法律 法规的规 定及 《基 金合同》 的约定 ，对基金 资产净值
计算、南方 国企改革 份额的基 金份额净 值计算、 国企 改革A 份额和 国企改革B 份额的基 金份
额 参考 净值计 算、应 收资 金到账 、基金 费用 开支及 收入 确定 、基金 收益分 配、 相关信 息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
 
（三） 基 金托管人 发现基金 管理人 的投资运 作及其他 运作违反 《基金法 》 、 《基 金合同 》 、
基 金托 管协议 有关规 定时 ，应及 时以书 面形 式通知 基金 管理 人限期 纠正， 基金 管理人 收到
通 知后 应在下 一个工 作日 及时核 对，并 以书 面形式 向基 金托 管人发 出回函 ，进 行解释 或举
证。 
在 限期 内，基 金托 管人 有权随 时对 通 知事 项进 行复 查， 督促 基金管 理人 改正 。基金 管
理 人对 基金托 管人通 知的 违规事 项未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托管 人应报 告中 国证监 会。
基金托管人 有义务要 求基金管 理人赔偿 因其违反 《基 金合同》而 致使投资 者遭受的 损失。 
对 于依 据交易 程序 尚未 成交的 且基 金托管 人在 交易 前能 够监 控的投 资指 令， 基金托 管
人发现该投 资指令违 反关法律 法规规定 或者违反 《 基 金合同》 约定 的，应当 拒绝执行 ，立即
通知基金管 理人，并 向中国证 监会报告 。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
141 
对 于必 须于估 值完 成后 方可获 知的 监控指 标或 依据 交易 程序 已经成 交的 投资 指令， 基
金托管人发 现该投资 指令违反 法律法规 或者违反 《 基 金合同》 约定 的，应当 立即通知 基金管
理人，并报 告中国证 监会。 
基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督和 核查 ，必 须在规 定时 间内 答复基 金
托 管人 并改正 ，就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或举 证， 对基 金托管 人按照 法规 要求需 向中
国证监会报 送基金监 督报告的 ，基金管 理人应积 极配 合提供相关 数据资料 和制度等 。 
基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
管理人限期 纠正。 
基 金管 理人无 正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 托管 人根 据本 协议 规定行 使监 督权 ，或采 取
拖 延、 欺诈等 手段妨 碍基 金托管 人进行 有效 监督， 情节 严重 或经基 金托管 人提 出警告 仍不
改正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。 
 
三、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
基 金管 理人对 基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核 查， 核查 事项包 括但 不限 于基金 托
管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 、 期 货 账 户 等 投 资 所 需 账
户 、复 核基金 管理人 计算 的基金 资产净 值、 南方国 企改 革份 额的基 金份额 净值 和国企 改革
A 份额和国企 改革B 份额 的基金份 额参考净 值、根据 基金管理 人 指令办理 清算交收 、相关信
息披露和监 督基金投 资运作等 行为。 
基 金管 理人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未 对基 金财 产实行 分账 管理 、无故 未
执行或无故 延迟执行 基金管理 人资金划 拨指令、 泄露 基金投资信 息等违反 《基 金法》 、 《基
金合同》 、本托 管协议及 其他有关 规定时， 基金管理 人应及时以 书面形式 通知基金 托管人限
期 纠正 ，基金 托管人 收到 通知后 应及时 核对 确认并 以书 面形 式向基 金管理 人发 出回函 。在
限 期 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 ， 并 予 协 助 配
合 。基 金托管 人对基 金管 理人通 知的违 规事 项未能 在限 期内 纠正的 ，基金 管理 人应报 告中
国证监会。 基金管理 人有义务 要求基金 托管人赔 偿基 金因此所遭 受的损失 。 
基 金管 理人发 现基 金托 管人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
托管人限期 纠正。 
基 金托 管人应 积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ，包 括但 不限 于：提 交相 关资 料以供 基
金管理人核 查托管财 产的完整 性和真实 性，在规 定时 间内答复基 金管理人 并改正。 
基 金托 管人无 正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 管理 人根 据本 协议 规定行 使监 督权 ，或采 取
拖 延、 欺诈等 手段妨 碍基 金管理 人进行 有效 监督， 情节 严重 或经基 金管理 人提 出警告 仍不
改正的，基 金管理人 应报告中 国证监会 。 
 
四、基金财 产的保管 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（一）基金 财产保管 的原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、基金托管人应 安全保管基 金财产。未 经基金管理 人的正当指令， 不得自行运 用、处
分、分配基 金的任何 财产。 
3、基金托管人按 照规定开设 基金财产的 资金账户、 证券账户、期货 账户等投资 所需账
户，相关开 户费用由 基金资产 承担。 
4、基金托管人对 所托管的不 同基金财产 分别设置账 户，与基金托管 人的其他业 务和其
他基金的托 管业务实 行严格的 分账管理 ，独立核 算， 确保基金财 产的完整 与独立。 
5、对于因基金认 （申）购、 基金投资过 程中产生的 应收财产，应由 基金管理人 负责与
有 关当 事人确 定到账 日期 并通知 基金托 管人 ，到账 日基 金财 产没有 到达基 金托 管人处 的，
基 金托 管人应 及时通 知基 金管理 人采取 措施 进行催 收。 由此 给基金 造成损 失的 ，基金 管理
人应负责向 有关当事 人追偿基 金的损失 ，基金托 管人 对此不承担 责任。 
（二）募集 资金的验 证 
募 集期 内销售 机构 按销 售与服 务代 理协议 的约 定， 将认 购资 金划入 基金 管理 人在具 有
托 管资 格的商 业银行 开设 的南方 基金管 理股 份有限 公司 基金 认购专 户。该 账户 由基金 管理
人 或接 受基金 管理人 委托 代为办 理登记 业务 的机构 开立 并管 理。基 金募集 期满 ，募集 的基
金份额总额 、基金募 集金额、 基金份额 持有人人 数符 合 《基金法》 、 《运作 办法》 等有 关规
定 后 ， 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 ， 出 具 验 资 报
告，出具的 验资报告 应由参加 验资的 2 名以上 （ 含 2 名） 中国注册 会计师签 字有效。 验资完
成 ，基 金管理 人应将 募集 的属于 本基金 财产 的全部 资 金 划入 基金托 管人为 基金 开立的 托管
资金专户中 ，基金托 管人在收 到资金当 日出具确 认文 件。 
若基金募集 期限届满 或基金停 止募集时 ，未能达 到 《 基金合同》 生 效的条件 ，由基金 管
理人按规定 办理退款 事宜，基 金托管人 应提供充 分协 助。 
（三）基金 的银行账 户的开立 和管理 
基 金托 管人应 以本 基金 的名义 在具 有基金 托管 资格 的商 业银 行开设 托管 资金 专户， 保
管 基金 的银行 存款， 并根 据基金 管理人 合法 合规的 指令 办理 资金收 付。该 账户 的开设 和管
理 由 基 金 托 管 人 承 担 ， 开 户 费 用 与 网 银 费 用 由 基 金 资 产 承 担 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活
动，均需通 过基金托 管人开设 和管理的 托管 资金 专户 进行。 
托 管资 金专户 的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金 业务 的需 要。基 金托 管人 和基金 管
理 人不 得假借 本基金 的名 义开立 其他任 何银 行账户 ；亦 不得 使用基 金的任 何银 行账户 进行
本基金业务 以外的活 动。 
托管资金专 户的管理 应符合 《人 民币银行 结算账户 管 理办法》 、 《现 金管理暂 行条例》 、
《人民币利 率管理规 定》 、 《利 率管理暂 行规定》 、 《支付结算办 法》 以及 银行业监 督管理
机构的其他 规定。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（四）基金 证券账户 与证券交 易资金账 户的开设 和管 理 
基 金托 管人以 基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中 国证 券登 记结算 有限 公司 上海分 公
司/深圳分公 司开设证 券账户。 
基金托管人以基 金托管人的 名义在中国 证券登记结算 有限责任公司上 海分公司/ 深 圳分
公司开立基 金证券交 易资金账 户，用于 证券清算 。 
基 金证 券账户 的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金 业务 的需 要。基 金托 管人 和基金 管
理 人不 得出借 和未经 对方 同意擅 自转让 基金 的任何 证券 账户 ；亦不 得使用 基金 的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
若 中国 证监会 或其 他监 管机构 在本 托管协 议订 立日 之后 允许 基金从 事其 他投 资品种 的
投 资业 务，涉 及相关 账户 的开立 、使用 的， 若无相 关规 定， 则基金 托管人 比照 上述关 于账
户开立、使 用的规定 执行。 
（五）债券 托管账户 的开立和 管理 
《基金合同》 生 效后，基 金管理人 负责以本 基金的名 义申请并取 得进入全 国银行间 同业
拆 借市 场的交 易资格 ，并 代表基 金进行 交易 ；基金 托管 人负 责以本 基金的 名义 在银行 间市
场 登记 结算机 构开设 银行 间债券 市场债 券托 管自营 账户 并由 基金托 管人负 责基 金的债 券的
后 台匹 配及资 金的清 算。 基金管 理人和 基金 托管人 共同 代表 基金签 订全国 银行 间债券 市场
债券回购主 协议。 
（六）其他 账户的开 设和管理 
在本托管协 议订立日 之后，本 基金被允 许从事符 合法 律法规规定 和 《基金合 同》 约定的
其 他投 资品种 的投资 业务 时，如 果涉及 相关 账户的 开设 和使 用，由 基金管 理人 协助基 金托
管人根据有 关法律法 规的规定 和 《基金合 同》 的约定 ，开立有关 账户。该 账户按有 关规则使
用并管理。 
（七）基金 财产投资 的有关实 物证券、 银行定期 存款 存单等有价 凭证的保 管 
基 金财 产投资 的有 关实 物证券 由基 金托管 人存 放于 基金 托管 人的保 管库 ；其 中实物 证
券也可存入中央 国债登记结 算有限责任 公司或中国 证 券登记结算有限 责任公司上 海分公司/
深 圳分 公司或 票据营 业中 心的代 保管库 。实 物证券 的购 买和 转让， 由基金 托管 人根据 基金
管 理人 的指令 办理。 属于 基金托 管人实 际有 效控制 下的 实物 证券在 基金托 管人 保管期 间的
损 坏、 灭失， 由此产 生的 责任应 由基金 托管 人承担 。基 金托 管人对 基金托 管人 以外机 构实
际有效控制 或保管的 证券不承 担保管责 任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
由 基金 管理人 代表 基金 签署的 与基 金有关 的重 大合 同的 原件 分别应 由基 金托 管人、 基
金 管理 人保管 。除本 协议 另有规 定外， 基金 管理人 在代 表本 基金签 署与基 金有 关的重 大合
同 时应 保证基 金一方 持有 两份以 上的正 本， 以便基 金管 理人 和基金 托管人 至少 各持有 一份
正本的原件。基 金管理人在 合同签署后 5 个工作日 内通过专人送达 、挂号邮寄 等安全方式南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
144 
将 合同 原件送 达基金 托管 人处。 合同原 件应 存放于 基金 管理 人和基 金 托管 人各 自文件 保管
部门 15 年以 上。 
（九）基金 财务专用 章的刻制 和保管 
托 管 人 负 责 刻 制 基 金 财 务 专 用 章 ， 用 于 本 基 金 日 常 运 作 ， 如 开 立 托 管 资 金 专 户 等 用
途 。托 管资金 专户账 户预 留印鉴 为基金 财务 专用章 壹枚 、托 管人授 权代理 人名 章壹枚 。财
务 专用 印章、 授权代 理人 名章由 托管人 保管 、使用 。同 时， 基金托 管资金 专户 网银登 陆密
码、网上银 行证书由 托管人保 管、使用 。 
 
五、基金资 产净值计 算和会计 核算 
（一）基金 资产净值 的计算 
1、基金资产 净值的计 算、复核 的时间和 程序 
基 金资 产净值 是指 基金 资产总 值减 去基金 负债 后的 价值 。基 金份额 净值 是指 计算日 基
金 资产 净值除 以该计 算日 基金份 额总份 额后 的数值 。南 方国 企改革 份额的 基金 份额净 值和
国企改革A 份额 与国企改 革B 份额的基 金份额参 考净 值的计算保 留到小数 点后4 位，小 数点
后第 5 位四 舍五入， 由此产生 的误差计 入基金财 产。 
基 金管 理人应 每个 工作 日对基 金资 产估值 ，但 基金 管理 人根 据法律 法规 或基 金合同 的
规定暂停估 值时除外 。估值原 则应符合 《基金合 同》 、《证券投 资基金会 计核算业 务指引》
及 其他 法律、 法规的 规定 。用于 基金信 息披 露的基 金资 产净 值、南 方国企 改革 份额的 基金
份额净值和 国企改革A 份额与国 企改革B 份 额的基金 份额参考净 值由基金 管理人负 责 计算，
基 金托 管人复 核。基 金管 理人应 于每个 工作 日交易 结束 后计 算当日 的基金 资产 净值、 基金
份额 （参考） 净 值并以双 方认可的 方式发送 给基金托 管人。基金 托管人对 净值计算 结果复核
后以双方认 可的方式 发送给基 金管理人 ，由基金 管理 人按规定对 基金净值 予以公布 。 
根据 《基金法》 ，基金管 理人计算 并公告基 金资产净 值，基金托 管人复核 、审查基 金管
理 人计 算的基 金资产 净值 。因此 ，本基 金的 会计责 任方 是基 金管理 人，就 与本 基金有 关的
会 计问 题，如 经相关 各方 在平等 基础上 充分 讨论后 ，仍 无法 达成一 致的意 见， 按照基 金管
理 人对 基金资 产净值 的计 算结果 对外予 以公 布 。法 律法 规以 及监管 部门有 强制 规定的 ，从
其规定。如 有新增事 项，按国 家最新规 定估值。 
（二）基金 资产估值 方法 
1、估值对象 
基 金所 拥有的 股票 、债 券、基 金、 衍生工 具和 其它 投资 等持 续以公 允价 值计 量的金 融
资产及负债 。 
2、估值方法 
本基金的估 值方法为 ： 
（1）证券交 易所上市 的有价证 券的估值 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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①交易所上 市的有价 证券 （包括 股票、权 证等） ，以 其估值日在 证券交易 所挂牌的 市价
（收盘价） 估值 ；估值日 无交易的 ，且最近 交易日后 经济环境未 发生重大 变化或证 券发行机
构未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 以最近交 易日 的市价 （收盘 价） 估值； 如最近 交 易日
后 经济 环境发 生了重 大变 化或证 券发行 机构 发生影 响证 券价 格的重 大事件 的， 可参考 类似
投资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整最近 交易 市价，确定 公允价格 ； 
②交易所市 场上市交 易或挂牌 转让的固 定收益品 种 （ 基金合同另 有约定的 除外） ，采 用
估值技术确 定公允价 值； 
③ 交易 所上市 的可 转换 债券按 估值 日收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券应 收利息 得
到 的净 价进行 估值； 估值 日没有 交易的 ，且 最近交 易日 后经 济环境 未发生 重大 变化， 按最
近 交易 日债券 收盘价 减去 债券收 盘价中 所含 的债券 应收 利息 得到的 净价进 行估 值。如 最近
交 易日 后经济 环境发 生了 重大变 化 的， 可参 考类似 投资 品种 的现行 市价及 重大 变化因 素，
调整最近交 易市价， 确定公允 价格； 
④ 交易 所上市 的资 产支 持证券 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值技 术难 以可靠 计
量公允价值 的情况下 ，按成本 估值。 
（2）处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情 况处 理： 
① 送股 、转增 股、 配股 和公开 增发 的股票 ，按 估值 日在 证券 交易所 挂牌 的同 一股票 的
估值方法估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日的市 价（ 收盘价）估 值； 
② 首次 公开发 行未 上市 或未挂 牌转 让的股 票、 债券 和权 证， 采用估 值技 术确 定公允 价
值，在估值 技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按 成本估值； 
③ 首次 公开发 行有 明确 锁定期 的股 票，同 一股 票在 交易 所上 市后， 按交 易所 上市的 同
一 股票 的估值 方法估 值； 非公开 发行有 明确 锁定期 的股 票， 按监管 机构或 行业 协会有 关规
定确定公允 价值。 
（3）全国银行间 债券市场交 易的债券、 资产支持证 券等固定收益品 种，采用估 值技术
确定公允价 值。 
（4）同一证 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按证券所处 的市场分 别估值。 
（5）本基金投资 期货合约， 按估值当日 结算价进行 估值，估值当日 无结算价的 ，且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化的 ，采用最 近交 易日结算价 估值。 
（6 ）如有确凿证据表明按原有方法进行 估 值 不 能 客 观 反 映 上 述 资 产 或 负 债 公 允 价 值
的，基金管 理人可根 据具体情 况与基金 托管人商 定后 ，按最能反 映公允价 值的方法 估值。 
（7）相关法律法 规以及监管 部门有强制 规定的，从 其规定。如有新 增事项，按 国家最
新规定估值 。 
如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关
法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原
因，双方协 商解决。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
146 
根 据有 关法律 法规 ，基 金资产 净值 计算和 基金 会计 核算 的义 务由基 金管 理人 承担。 本
基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任， 因此， 就与 本基 金有关 的会计 问题 ，如经 相关
各 方在 平等基 础上充 分讨 论后， 仍无法 达成 一致的 意见 ，按 照基金 管理人 对基 金资产 净值
的计算结果 对外予以 公布。 
（三）估值 差错处理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及时性 。当南方 国企改革 份额的基 金份额净 值小 数点后4 位以 内( 含第4 位)发生估 值错
误时，视为 基金份额 净值错误 。 
本协议的当 事人应按 照以下约 定处理： 
1、估值错误 类型 
本 基金 运作过 程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 登记机 构、 或销 售机构 、
或 投资 人自身 的过错 造成 估值错 误，导 致其 他当事 人遭 受损 失的， 过错的 责任 人应当 对由
于 该估值 错误 遭受损 失当事 人( “受损 方”)的直 接损失 按下述 “估 值错误 处理原 则”给 予
赔偿，承担 赔偿责任 。 
上 述估 值错误 的主 要类 型包括 但不 限于： 资料 申报 差错 、数 据传输 差错 、数 据计算 差
错 、系 统故障 差错、 下达 指令差 错等。 对于 因技术 原因 引起 的差错 ，若系 同行 业现有 技术
水平不能预 见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力 ，按照下述 规定执行 。 
由 于不 可抗力 原因 造成 投资人 的交 易资料 灭 失 或被 错误 处理 或造成 其他 差错 ，因不 可
抗 力原 因出现 差错的 当事 人不对 其他当 事人 承担赔 偿责 任， 但因该 差错取 得不 当得利 的当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 
2、估值错误 处理原则 
（1 ）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时 ，估值错误责任方应及时协调各
方 ，及 时进行 更正， 因更 正估值 错误发 生的 费用由 估值 错误 责任方 承担； 由于 估值错 误责
任 方未 及时更 正已产 生的 估值错 误，给 当事 人造成 损失 的， 由估值 错误责 任方 对直接 损失
承 担赔 偿责任 ；若估 值错 误责任 方已经 积极 协调， 并且 有协 助义务 的当事 人有 足够的 时间
进 行更 正而未 更正， 则其 应当承 担相应 赔偿 责任。 估值 错误 责任方 应对更 正的 情况向 有关
当事人进行 确认，确 保估值错 误已得到 更正。 
（2）估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责，不对间接损 失负责，并 且仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误
责 任方 仍应对 估值错 误负 责。如 果由于 获得 不当得 利的 当事 人不返 还或不 全部 返还不 当得
利 造成其 他当 事人的 利益损 失( “受损 方”)，则 估值错 误责任 方应 赔偿受 损方的 损失， 并
在 其支 付的赔 偿金额 的范 围内对 获得不 当得 利的当 事人 享有 要求交 付不当 得利 的权利 ；如
果 获得 不当得 利的当 事人 已经将 此部分 不当 得利返 还给 受损 方，则 受损方 应当 将其已 经获南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
147 
得 的赔 偿额加 上已经 获得 的不当 得利返 还的 总和超 过其 实际 损失的 差额部 分支 付给估 值错
误责任方。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估值错 误发生的原 因，列明所 有的当事人 ，并根据估值错 误发生的原 因确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误的责任 方进行更正 和赔偿
损失； 
（4）根据估值错 误处理的方 法，需要修 改基金登记 机构交易数据的 ，由基金登 记机构
进行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应 当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取 合理的措 施防止损 失进一步 扩大。 
（2）错误偏差达 到南方国企 改革份额的 基金份额净 值的 0.25% 时， 基金管理人 应当通
报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 错 误 偏 差 达 到 南 方 国 企 改 革 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的
0.5% 时，基 金管理人 应当公告 。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（四）特殊 情形的处 理 
1、基金管理 人按有关 估值方法 规定的第 （6） 项条款 进行估值时 ，所造成 的误差不 作为
基金份额净 值错误处 理。 
2 、由 于不 可抗力 原因， 或由 于证券/期 货交 易所及 登记 机构 发送的 数据 错误， 或国 家
会 计政 策变更 、市场 规则 变更等 ，基金 管理 人和基 金托 管人 虽然已 经 采取 必要 、适当 、合
理 的措 施进行 检查， 但未 能发现 错误的 ，由 此造成 的基 金资 产估值 错误， 基金 管理人 和基
金 托管 人免除 赔偿责 任。 但基金 管理人 和基 金托管 人应 当积 极采取 必要的 措施 减轻或 消除
由此造成的 影响。 
（五）基金 账册的建 立 
基金管理人 和基金托 管人在 《基 金合同》 生 效后，应 按照相关各 方约定的 同一记账 方法
和 会计 处理原 则，分 别独 立地设 置、登 录和 保管本 基金 的全 套账册 ，对相 关各 方各自 的账
册 定期 进行核 对，互 相监 督，以 保证基 金资 产的安 全。 若双 方对会 计处理 方法 存在分 歧，
应以基金管 理人的处 理方法为 准。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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经 对账 发现相 关各 方的 账目存 在不 符的 ， 基金 管理 人和 基金 托管人 必须 及时 查明原 因
并 纠正 ，保证 相关各 方平 行登录 的账册 记录 完全相 符。 若当 日核对 不符， 暂时 无法查 找到
错账的原因 而影响到 基金资产 净值的计 算和公告 的， 以基金管理 人的账册 为准。 
（六）基金 定期报告 的编制和 复核 
基 金财 务报表 由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别 独立 编制 。月度 报表 的编 制，应 于
每月终了后5 个工作 日内完成 。 
在《基金合 同》生效 后每六个 月结束之 日起 45 日内 ，基金管理 人对招募 说明书更 新一
次 并登 载在网 站上， 并将 更新后 的招募 说明 书摘要 登载 在指 定媒体 上。基 金管 理人在 每个
季度结束之 日起15 个工 作日内 完成 季度 报告编制 并公 告；在会计 年度半年 终了后60 日内完
成半年报告 编制并公 告；在会 计年度结 束后 90 日内 完成年度报 告编制并 公告。 
基金管理人在 5 个工作日内 完成月度报 告，在月度 报告完成当日， 对报告加盖 业务章
后，以传真方式 将有关报告 提供基金托 管人复核； 基 金托管人在 3 个工作日内进 行复核，
并 将复 核结果 加盖业 务章 后及时 书面通 知基 金管理 人。 基金 管理人 在季度 报告 完成当 日，
将有关报告提供 基金托管人 复核，基金 托管人在收 到 后 7 个工作日 内进行复核， 并出具加
盖 业务 章的复 核意见 书书 面通知 基金管 理人 。基金 管理 人在 半年报 完成当 日， 将有关 报告
提供 基金托 管人复核 ，基金托 管人在收 到后 20 日内 进行复核， 并出具加 盖业务章 的复核意
见 书书 面通知 基金管 理人 。基金 管理人 在年 度报告 完成 当日 ，将有 关报告 提供 基金托 管人
复核，基金 托管人在 收到后 30 日 内复核， 并出具加 盖业务章的 复核意见 书书面通 知基金管
理人。 
基 金托 管人在 复核 过程 中，发 现相 关各方 的报 表存 在不 符时 ，基金 管理 人和 基金托 管
人 应共 同查明 原因， 进行 调整， 调整以 相关 各方认 可的 账务 处理方 式为准 。核 对无误 后，
基 金托 管人出 具加盖 托管 业务部 门公章 的复 核意见 书， 相关 各方各 自留存 一份 。如果 基金
管 理人 与基金 托管人 不能 于应当 发布公 告之 日 之前 就相 关报 表达成 一致， 基金 管理人 有权
按照其编制 的报表对 外发布公 告，基金 托管人有 权就 相关情况报 证监会备 案。 
基 金托 管人在 对财 务会 计报表 、招 募说明 书更 新及 摘要 、季 度报告 、半 年度 报告或 年
度 报告 复核完 毕后， 需盖 章确认 或出具 相应 的复核 确认 书， 以备有 权机构 对相 关文件 审核
时提示。 
基金定期报告应 当在公开披 露的第 2 个 工作日，分 别报中国证监会 和基金管理 人主要
办公场所所 在地中国 证监会派 出机构备 案。 
 
六、基金份 额持有人 名册的保 管 
基金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的基金 份额 持有人名册 ，包括 《基 金合同》 生
效日、《基 金合同》 终 止日、 基金份额 持有人大 会权 益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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日 的基 金份额 持有人 名册 。基金 份额持 有人 名册的 内容 必须 包括基 金份额 持有 人的名 称和
持有的基金 份额。 
基 金份 额持有 人名 册由 基金的 基金 登记机 构根 据基 金管 理人 的指令 编制 和保 管，基 金
管 理人 和基金 托管人 应按 照目前 相关规 则分 别保管 基金 份额 持有人 名册。 保管 方式可 以采
用电子或文 档的形式 。保管期 限为 15 年。 
基金管理人 应当及时 向基金托 管人提交 下列日期 的基 金份额持有 人名册： 《基金合 同》
生效日、 《基金合 同》 终 止日、基 金份额 持有人大 会 权益登记日 、每年 6 月30 日、 每年 12
月 31 日的基金 份额持有 人名册。 基金份额 持有人名 册的内容必 须包括基 金份额持 有人的名
称和持有的 基金份额 。其中每 年12 月31 日 的基金份 额持有人名 册应于下 月前十个 工作日内
提交； 《基金 合同》 生 效日、 《 基金合同》 终止日等 涉及到基金 重要事项 日期的基 金份额持
有人名册应 于发生日 后十个工 作日内提 交。 
基 金托 管人以 电子 版形 式妥善 保管 基金份 额持 有人 名册 ，并 定期刻 成光 盘备 份，保 存
期限为 15 年。 基金托管 人不得将 所保管的 基金份额 持有人名册 用于基金 托管业务 以外的其
他用途，并 应遵守保 密义务。 
若 基金 管理人 或基 金托 管人由 于自 身原因 无法 妥善 保管 基金 份额持 有人 名册 ，应按 有
关法规规定 各自承担 相应的责 任。 
 
七、争议解 决方式 
相 关各 方当事 人同 意， 因本协 议而 产生的 或与 本协 议有 关的 一切争 议， 除经 友好协 商
可 以 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲
裁 ，仲 裁的地 点在北 京市 ，仲裁 裁决是 终局 性的并 对相 关各 方均有 约束力 ，仲 裁费用 由败
诉方承担。 
争 议处 理期间 ，相 关各 方当事 人应 恪守基 金管 理人 和基 金托 管人职 责， 继续 忠实、 勤
勉、尽责地 履行《基 金合同》 和托管协 议规定的 义务 ，维护基金 份额持有 人的合法 权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
 
八、托管协 议的变更 和终止与 基金财产 的清算 
（一）托管 协议的变 更与终止 
1、托管协议 的变更程 序 
本 协议 双方当 事人 经协 商一致 ，可 以对协 议的 内容 进行 变更 。变更 后的 托管 协议， 其
内容不得与 《基金合 同》的规 定有任何 冲突。基 金托 管协议的变 更报中国 证监会备 案。 
2、基金托管 协议终止 的情形 
发生以下情 况，本托 管协议终 止： 
（1）《基金 合同》终 止； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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（2）基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金托管人 接管基金 资产； 
（3）基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金管理人 接管基金 管理权； 
（4）发生法 律法规或 《基金合 同》规定 的终止 事项 。 
（二）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、在基金财产清 算小组接管 基金财产之 前，基金管 理人和基金托管 人应按照《 基金合
同》和本托 管协议的 规定继续 履行保护 基金财产 安全 的职责。 
3、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小 组可以 聘用必要 的工作人 员。 
4、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
5、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止后，由 基金财产 清算小 组统 一接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报告 中国证监 会备案并 公告； 
（7）对基金 剩余财产 进行分配 。 
基金财产清算的 期限为 6 个 月，但因本 基金所持证 券的流动性受到 限制而不能 及时变
现的，清算 期限相应 顺延。 
基 金管 理人与 基金 托管 人协商 一致 或基金 资产 清算 小组 认为 有对基 金份 额持 有人更 为
有 利的 清算方 法，本 基金 财产的 清算可 按该 方法进 行， 并及 时公告 ，不需 召开 基金份 额持
有 人 大 会 。 相 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 的 ， 按 相 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 要 求 办
理。 
6、清算费用 
清 算费 用是指 基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中 发生 的所 有合理 费用 ，清 算费用 由
基金清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
7、基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
151 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按各类基金份 额在基金合 同终止事由 发生时各自 基金资产净值的 比例确定剩 余财产
在 各类 基金份 额中的 分配 比例， 并在各 类基 金份额 可分 配的 剩余财 产范围 内按 各份额 类别
内基金份额 持有人根 据其持有 的基金份 额比例进 行分 配。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
（三）基金 财产清算 的公告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律师事务所 出具法律 意见书后 报中国证 监会备案 并公 告。基金财 产清算公 告于《基 金合同》
终止并报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
（四）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
152 
§ 24 基 金 份额 持有 人服 务 
如本招募说明书 存在任何您/ 贵机构无法 理解的内容 ，请及时通过下 述方式联系 基金管
理人。请确 保投资前 ，您/贵机 构已经全 面理解 本招 募说明书， 并同意全 部内容。 
对 基金 份额持 有人 的服 务主要 由基 金管理 人、 发售 机构 及销 售机构 提供 ，以 下是基 金
管 理人 提供的 主要服 务内 容。基 金管理 人根 据基金 份额 持有 人的需 要和市 场的 变化， 有权
在 符合 法律法 规的前 提下 ，增加 和 修改 相关 服务项 目。 如因 系统、 第三方 或不 可抗力 等原
因，导致下 述服务无 法提供， 基金管理 人不承担 任何 责任。 
若本基金包含在 中国香港特 别行政区销售 的 H 类份 额，则该份额持 有人享有客 户服务
中心电话服 务、客户 投诉及建 议受理服 务及网站 资讯 等服务。 
 
一、基金份 额持有人 交易资料 的寄送及 发送服务 
1、电子对账 单 
基 金管 理人提 供场 外交 易电子 邮件 对账单 、场 外交 易手 机短 信对账 单以 及场 外交易 微
信 对账 单服务 ，基金 管理 人将以 电子邮 件、 手机短 信或 微信 形式向 定制的 个人 投资者 定期
发送，资料 （含电子 邮件地址 及手机号 码）不详 的、 微信未绑定 的除外。 
2、注册登记机构 和基金管理 人不提供投 资人的场内 交易（本基金是 否支持场内 交易，
请以本基金 基金合同 和招募说 明书相关 条款为准） 对 账单服务 （含纸 质及电子 对账单） 。投
资人可到交 易网点打 印或通过 交易网点 提供的自 助、 电话、网上 服务等渠 道查询。 
 
二、在线服 务 
通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“NF4008898899 ”） 或客户端 ，投资人 可获得如 下服 务： 
1、查询服务 
机 构投 资者通 过基 金管 理人网 站， 个人投 资者 通过 基金 管理 人网站 、微 信公 众号或 客
户端，可享 有场外基 金交易查 询、 账户 查询和基 金信 息查询服务 。 
2、网上交易 服务 
机 构投 资者可 通过 基金 管理人 网站 ，个人 投资 者可 通过 基金 管理人 网站 、微 信公众 号
或客户端办理开 户、认购/申 购、赎回及 信息查询等 业务。有关基金 管理人电子 直销具体业
务规则请参 见基金管 理人网站 相关公告 和业务规 则。 
3、信息资讯 服务 
投 资人 可以利 用基 金管 理人网 站等 获取基 金和 基金 管理 人的 各类信 息， 包括 基金的 法
律文件、基 金公告、 定期报告 和基金管 理人最新 动态 等各类最新 资料。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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4、自助答疑 服务 
投 资人 可通过 基金 管理 人网站 、微 信公众 号或 客户 端， 根据 提示操 作输 入要 咨询的 问
题，便可自 助进行相 关问题的 搜索及解 答。 
5、网上人工 服务 
投 资人 可通过 基金 管理 人网站 、微 信公众 号或 客户 端获 得投 资咨询 、业 务咨 询、信 息
查询、服务 投诉及建 议、信息 定制等专 项服务。 
 
三、客户服 务中心电 话服务 
投资人拨打 基金管理 人客服热 线 400-889-8899（ 国内 免长途话费 ）可享有 如下服务 ： 
1、自助语音 服务：提 供 7×24 小时基金 净值信 息、 基金产品等 自助查询 服务。 
2、人工服务 ：提供每 周七天， 每日不少 于 8 小时的 人工服务（ 法定节假 日除外） 。投
资 人可 以通过 该热线 获得 投资咨 询、业 务咨 询、信 息查 询、 服务投 诉及建 议、 信息定 制等
专项服务。 
 
四、客户投 诉及建议 受理服务 
投 资人 可以通 过基 金管 理人客 户服 务中心 人工 热线 、在 线客 服、微 客服 、书 信、电 子
邮 件、 短信、 传真及 各销 售机构 网点柜 台等 不同的 渠道 对基 金管理 人和销 售网 点所提 供的
服务进行投 诉或提出 建议。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 25 其 他 应披 露事 项 
标题 公告日期 
南方基金关 于旗下部 分基金增 加大连网 金为
代销机构及 开通相关 业务的公 告 
2018-04-27 
南方基金管 理股份有 限公司关 于调整电 子直
销系统部分 基金最低 申购金额 限制的公 告 
2018-04-26 
南方中证国 有企业改 革指数分 级证券投 资基
金 2018 年 1 季度报告 
2018-04-21 
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值方 法的
提示性公告 
2018-04-19 
南方基金关 于旗下部 分基金参 加交通银 行手
机银行基金 申购及定 期定额投 资手续费 率优
惠活动的公 告 
2018-03-31 
南方中证国 有企业改 革指数分 级证券投 资基
金 2017 年年 度报告摘 要 
2018-03-29 
南方中证国 有企业改 革指数分 级证券投 资基
金 2017 年年 度报告 
2018-03-29 
南方基金管 理股份有 限公司关 于旗下部 分开
放式基金赎 回费调整 的提示性 公告 
2018-03-27 
南方基金关 于电子直 销平台相 关业务费 率优
惠的公告 
2018-02-28 
南方中证国 有企业改 革指数分 级证券投 资基
金 2017 年 4 季度报告 
2018-01-22 
南方基金关 于旗下部 分基金参 加交通银 行手
机银行基金 申购及定 期定额投 资手续费 率优
惠活动的公 告 
2017-12-30 
南方基金管 理有限公 司关于公 司旗下证 券投
资基金缴纳 增值税及 其附加税 费的公告 
2017-12-30 
南方基金管 理有限公 司关于旗 下基金调 整流
通受限股票 估值方法 的公告 
2017-12-26 
南方基金关 于旗下部 分基金增 加川财证 券为
代销机构及 开通相关 业务的公 告 
2017-12-14 
关于南方中 证国有企 业改革指 数分级证 券投
资基金定期 份额折算 结果及恢 复交易的 公告 
2017-12-05 
关于南方国 企改革 A 份额定 期折算后 前收盘
价调整的公 告 
2017-12-05 
关于南方中 证国有企 业改革指 数分级证 券投
资基金办理 定期份额 折算业务 期间国企 改革
A 份额停复牌公告 
2017-12-04 
 
注：其他披 露事项详 见基金管 理人发布 的相关公 告 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 26 招 募 说明 书存 放及 其查 阅 方式 
本 招募 说明书 存放 在本 基金管 理人 、基金 托管 人、 基金 销售 机构的 住所 ，投 资者可 在
办 公时 间免费 查阅； 也可 按工本 费购买 本招 募说明 书复 制件 或复印 件，但 应以 招募说 明书
正本为准。 
基金管理人 和基金托 管人保证 文本的内 容与所公 告的 内容完全一 致。 南方 中证 国有 企业 改革 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更 新） （2018 年第 1 号） 
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§ 27 备 查 文件 
1、中国证监 会准予本 基金募集 注册的文 件； 
2、《南方中 证国有企 业改革指 数分级证 券投资 基金 基金合同》 ； 
3、《南方中 证国有企 业改革指 数分级证 券投资 基金 托管协议》 ； 
4、《南方中 证国有企 业改革指 数分级证 券投资 基金 登记结算服 务协议》 
5、法律意见 书； 
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ； 
7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ； 
8、中国证监 会要求的 其他文件 。 
 
 
南方基金管 理股份有 限公司 
2018 年 7 月 6 日