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长信量化先锋混合C(004221)

长信量化先锋混合:更新招募说明书(2018年第1号)查看PDF公告

 



























长信量化 先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书


长信量化先锋混合型证券投资基金 更新的招募说明书 2018 年第【1 】号 基 金管 理人 :长 信基 金管 理有 限责 任公 司 基 金托 管人 :交 通银 行股 份有 限公 司 二零 一八 年 六 月


























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重要提示 长信量化先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2010 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2010 】962 号文核准募集。 本 基金基 金合同于 2010 年 11 月 18 日正式生效。2017 年 1 月 9 日,本基金 在 原基金份额 基础之上对基金份额进行分类, 原有长信量化先锋混合型证券投资基金基金份额 归为A 类份额 (以下简称 “量化先锋A 类”) , 并增设 C 类份额 (以下简称 “量 化先锋C 类”)。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投 资有风险, 投资者认购 (或申购) 基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本 基金产品的风险收益特征, 充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对于认购 (或 申购) 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资 者基金投资要承担相应风险, 包括因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资 者连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险,以及本基 金投资策略所特有的风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 2015 年 8 月 7 日起本 基金更名为长信量化先锋混合型证券投资基金 ,关于 基金更名的事宜, 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限责任公司关于旗下部 分 开放式 基金更名及调整业绩比较基准的公告》 。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年5 月18 日, 有关财务数据和 净值 表现截止日为 2018 年3 月 31 日(财务数据未经审计)。 本基金托管人交通银 行股 份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。





























长信量化 先锋混合型证券投资基金 更新的招募说明书 目


录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 二、释义 .......................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 19 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 23 六、基金的募集 ............................................................................................................................ 38 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 39 八、基金份额的申购 、赎 回与转换 ............................................................................................. 40 九、基金的投资 ............................................................................................................................ 55 十、基金投资组合报 告................................................................................................................. 65 十一、基金的业绩 ........................................................................................................................ 70 十二、基金的财产 ........................................................................................................................ 73 十三、基金资产的估 值................................................................................................................. 75 十四、基金收益与分 配................................................................................................................. 81 十五、基金费用与税 收................................................................................................................. 83 十六、基金的会计与 审计............................................................................................................. 86 十七、基金的信息披 露................................................................................................................. 87 十八、风险揭示 ............................................................................................................................ 93 十九、基金合同的变 更、 终止和基金财产的清 算 ..................................................................... 97 二十、基金合同的内 容摘 要......................................................................................................... 99 二十一、基金托管协 议的 内容摘要 ........................................................................................... 127 二十二、基金份额持 有人 服务................................................................................................... 148 二十三、其他应披露 事项........................................................................................................... 151 二十四、招募说明书 存放 及查阅方式 ....................................................................................... 154 二十五、备查文件 ...................................................................................................................... 155





























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1 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《 基 金 法》 ” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 、 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性风险规定》 ” ) 和其他有关法律法规的 规定,以 及《长 信量化 先锋混合 型证券 投资基 金基金合 同》 ( 以下简 称 “ 合同” 或 “基金合同 ” )编写。 本招募说明书阐述了长信量化先锋 混合型证券投资基金的投资目标、 投资理 念、 投资策略、 风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由 本基 金管理 人 解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务关系的法律文件。 基金投资者自依基金合同取 得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受,并 按照《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。





























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2 二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 释


义 基金或 本基 金 指长信 量化 先锋 混合 型证 券投资 基金 基金管 理人 指长信 基金 管理 有限 责任 公司 基金托 管人 指交通 银行 股份 有限 公司 基金合 同 指 《长 信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 及对基 金合 同的 任何有 效修 订和 补充 托管协 议 指基金 管理 人与 基金 托管 人就本 基金 签订 之 《 长信 量 化先锋 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 招募说 明书 指 《长 信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 及其 定期 更 新 发售公 告 指《长 信量 化先 锋 股 票型 证券投 资基 金基金 份 额发 售公告 》 法律法 规 指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律、 行政 法规 、 部 门 规章及 其他 规 范性文 件以 及对 其做 出的 不时修 改和 补充 《基金 法》 指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第 五 次会议 通过 ,2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国人 民代表 大会 常 务委员 会第 三十 次会 议修 订,自 2013 年 6 月 1 日 起 实施的 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 立法 机关 对其 不时 做出的 修订 《销售 办法 》 指中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日颁 布 , 同年 6 月 1 日起实 施的 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 《信息 披露 办法 》 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布 , 同年 7 月 1 日起实 施的 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 《运作 办法 》 指中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、 同年 8 月 8 日实施 的《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订” 《流动 性风 险规 定》 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实施 的《 公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 及 颁布机 关对 其 不时做 出的 修订 中国 指中华 人民 共和 国( 仅为 基金合 同目 的, 不包 括香 港特别 行政 区、 澳门特 别行 政区 及台 湾地 区 ) 中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会 中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会 基金合 同当 事人 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 受 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人


个人投 资者 指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及 其 他 有 关 规 定 可 以 投 资 于 开放式 证券 投资 基金 的自 然人 机构投 资者 指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准 设 立 和 有 效 存 续并依 法可 以投 资证 券投 资基金 的企 业法 人、 事业 法人、 社会 团体


























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3 或其他 组织 合格境 外机 构投 资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 , 经 中 国 证 监 会 批 准 可 以 投 资 于 中 国 证 券 市 场,并 取得 国家 外汇 管理 局额度 批准 的中 国境 外的 机构投 资者 投资者 指个人 投资 者、 机构 投资 者、 合 格境 外机 构投 资者 和法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买开 放式 证券投 资基 金的 其他 投资 者


基金份 额持 有人 指依照 法律 法规 、 招 募说 明 书和基 金合 同合 法取 得基 金份额 的投 资 者 基金销 售业 务 指基金 管理 人或 代销 机构 宣传推 介基 金, 发售 基金 份额, 办理 基金 份额的 申购 、 赎回 、 转换 、 非 交易 过户 、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 销售机 构 指基金 管理 人直 销机 构、 本 基金代 销机 构以 及上 海证 券交易 所的 会 员单位 会员单 位 指具有 开放 式基 金代 销资 格, 经 上海 证券 交易 所和 中 国证券 登记 结 算有限 责任 公司 认可 的、 可 通过上 海证 券交 易所 开放 式基金 销售 系 统办理 开放 式基 金的 认购 、 申购 、 赎 回和 转托 管等 业 务的上 海证 券 交易所 会员 单位 直销机 构 指长信 基金 管理 有限 责任 公司 代销机 构 指接受 基金 管理 人委 托代 为办理 本基 金认 购、 申购 、 赎回和 其他 基 金业务 的具 有基 金代 销业 务资格 的机 构 基金销 售网 点 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点 注册登 记业 务 指本基 金登 记 、 存 管 、 过 户、 清算 和交 收业 务 , 具 体内容 包括 投资 者基金 账户 管理 、 基 金份 额注册 登记 、 清 算和 交收 、 基金 销售 业务 确认、 代理 发放 红利 、建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册等 注册登 记机 构 指办理 基金 注册 登记 业务 的机构 , 本 基金 各类 基金 份 额 的注 册登 记 机 构 分 别 为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 和 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公司委 托代 为办 理基 金注 册登记 业务 的机 构 基金账 户 指 注 册 登 记 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 由 该 注 册 登 记 机构办 理注 册登 记的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 交易账 户 指 销 售 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 由 该 销 售 机 构 办 理 认购、 申购 、 赎 回、 转换 及 转托管 等业 务的 基金 份额 余额及 其变 动 情况的 账户 基金合 同生 效日 指基金 募集 达到 法律 法规 规定及 基金 合同 约定 的条 件, 基 金管 理人 聘请法 定机 构验 资并 向中 国证监 会办 理备 案手 续后 , 中国证 监会 的 书面确 认之 日 基金合 同终 止日 指基金 合同 规定 的基 金合 同终止 事由 出现 后, 基金 财产清 算完 毕, 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 基金募 集期 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 , 并 经中 国证 监会 核 准的基 金份 额 募集期 限, 自基 金份 额发 售之日 起最 长不 超 过 3 个月 存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 工作日 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 T 日 指销售 机构 在规 定时 间内 受理投 资者 申购 、 赎 回或 其 他业务 申请 的 日期 T+n 日 指 T 日起 (不 包括 T 日) 的第 n 个工 作日





























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4 开放日 指基金 管理 人办 理基 金份 额申购 、赎 回或 其他 业务 的日期 交易时 间 指开放 日基 金接 受申 购、 赎回或 其他 交易 的时 间段 业务规 则 指《长 信基 金管 理有 限责 任公司 开放 式基 金业 务规 则》 发售 指在基 金募 集期 内, 销售 机 构向投 资者 销售 本基 金基 金份额 的行 为 认购 指在基 金募 集期 内, 投资 者 按照基 金合 同的 规定 申请 购买本 基金 基 金份额 的行 为 申购 指在基 金存 续期 内, 投资 者申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为 赎回 指基金 存续 期内 , 基 金份 额持有 人按 基金 合同 规定 的条件 , 要 求基 金管理 人将 其持 有的 本基 金基金 份额 兑换 为现 金的 行为 场内 指通过上海 证 券 交 易 所 内 的 会 员 单 位 利 用 交 易 所 开 放 式 基 金 交 易 系统办 理基 金份 额认 购、 申购、 赎回 和上 市交 易的 场所 场外 指通过 基金 管理 人或 本基 金代销 机构 办理 基金 份额 认购、 申购 和赎 回的场 所 基金转 换 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 的 业 务 规 则进行 的本 基金 份额 与基 金管理 人管 理的 、 由 同一 注 册登记 机构 办 理注册 登记 的其 他基 金份 额间的 转换 行为 转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 基 金 账 户 内 的 同 一 基 金 的 基 金 份 额 从 一 个 销售机 构转 入另 一销 售机 构的行 为 定期定 额投 资计 划 指投资 者通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期扣 款日、 扣款 金额 及扣款 方式 , 由 销售 机构 于 每期约 定扣 款日 在投 资者 指定银 行账 户 内自动 完成 扣款 及基 金申 购申请 的一 种投 资方 式 巨额赎 回 指在本 基金 单个 开放 日内 , 基金 净赎 回申 请份 额 ( 基 金赎回 申请 总 份额扣 除申 购 申 请总 份额 之余额 ) 与 净转 出申 请份 额 (基 金转 出申 请总份 额扣 除转 入申 请总 份额之 余额 ) 之 和超 过上 一 开放日 本基 金 总份 额 10% 的情 形 元 指人民 币元 基金收 益 指基金 管理 人运 用基 金资 产投资 所得 股票 红利 、股 息、债 券利 息、 买卖证 券价 差、 银行 存款 利 息和其 他合 法收 入以 及因 运用基 金财 产 带来的 成本 或费 用的 节约 基金资 产总 值 基金资 产总 值是 指本 基金 拥有的 各类 有价 证券 及票 据价值 、 银 行存 款本息 、 债 券的 应计 利息 、 基金 应收 的申 购基 金款 、 缴存 的保 证金 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值 基金份 额净 值 指 估 值 日 基 金 资 产 净 值 除 以 估 值 日 基 金 份 额 余 额 总 数 后 得 出 的 基 金份额 的资 产净 值 基金资 产估 值 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值, 以确 定基 金资 产 净值和 基金 份 额净值 的过 程 基金份 额类 别 指本基 金根 据注 册登 记机 构、 申 购费 用、 销售 服务 费 用收取 方式 的 不同, 将基 金份 额分 为不 同 的类别 , 各 基金 份额 类别 分 别设置 代码 , 分别计 算和 公告 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 A 类 基金 份额 、A 类 份额 指收取 申购 费用 而不 计提 销售 服 务费 , 在 赎回 时根 据 持有期 限收 取 赎回费 用的 基金 份额 , 此 类 基金份 额的 注册 登记 机构 为中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司





























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5 C 类 基金 份额 、C 类 份额 指 在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 不 收 取 申 购 费 用 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产中计 提销 售服 务费 , 在 赎 回时根 据持 有期 限收 取赎 回费用 的基 金 份额, 此类 基金 份额 的注 册 登记机 构为 长信 基金 管理 有限责 任公 司 流动性 受限 资产 指由于 法律 法规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予 以变现 的资 产, 包括 但不 限于到 期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停 牌 股票、 流通 受限 的新 股及 非公开 发行 股票 、 资 产支 持证券 , 因 发行 人债务 违约 无法 进行 转让 或交易 的债 券等 指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 和互 联网网 站 不可抗 力 指无法 预见 、 无 法克 服、 无法避 免的 任何 事件 和因 素, 包 括但 不限 于洪水 、 地 震及 其他 自然 灾害、 战争 、 骚 乱、 火灾 、 政府 征用 和没 收、 法 律法 规变 化、 突发 停电、 恐怖 袭击 、 传 染病 传播、 证券 交易 场所非 正常 暂停 或停 止交 易以及 其他 突发 事件





























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5 三 、 基金 管 理人 ( 一) 基金管 理人 基本情 况 基金管 理人 概况 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 邮政编 码 200120 批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会 批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号 注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币 设立日 期 2003 年5 月9 日 组织形 式 有限责 任公 司 法定代 表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期 间 持续经 营 经营范 围 基金管 理业 务 , 发起 设立 基金 , 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须 经批准 的项 目, 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】 股权结 构 股东名 称 出资额 出资比 例 长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55% 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 15.15% 上海彤 胜投 资管 理中 心( 有限合 伙) 751 万元 4.55% 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% ( 二) 主要人 员情 况 1 、基 金管理 人的 董事会 成员 情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党 员 , 硕 士研 究生 ,IMBA , 曾任 职中 国人 民 银 行 上 海 市 分 行 静 安 区 办 事 处 办 公 室 科 员 , 中 国 人 民 银 行 上 海 市 分 行 、 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室科员 、 科 长, 上 海巴 黎 国际银 行信 贷部 总经 理, 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 副 主 任 、 管 理 信 息 部 总 经 理 、 办 公 室 主 任 、 党 委 委 员 、 副 行 长 , 并 历 任上海市 金融学会副秘书长,上海城市金融学会 副 会长、 秘书 长。





























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7 刘元瑞 非独立 董事 男 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 , 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 。 历 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 钢 铁 行 业 研 究 分 析 师 、 研 究 部 副 主 管 , 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 总 裁 助 理 , 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部副总 经理 、研 究所 总经 理、副 总裁 。 陈谋亮 非独立 董事 男 中 共 党 员 , 法 学 硕 士 , 工 商 管 理 博 士 , 高 级 经 济 师 , 高 级 商 务 谈 判 师 。 现 任 上 海 市 湖 北 商 会 常 务 副会长 , 曾 任湖 北省 委组 织部 “ 第三 梯队 干部 班” 干 部 , 中 国 第 二 汽 车 制 造 厂 干 部 , 湖 北 经 济 学 院 讲 师 、 特 聘 教 授 , 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 、 集团总 裁办 、 股改办 、 宣 传部 、 企 管处 管理干 部、 集团法律顾问,中石化/ 扬 子石化与德国巴斯夫合 资 特 大 型 一 体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表 , 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼 董 事 会 证 券 事 务 代 表 , 海 欣 集 团 董 事 会 秘 书 处 主 任 、 战 略 投 资 部 总 监 、 总 裁 助 理 、 副总裁 、总 裁。 何宇城 非独立 董事 男 中共党员,硕士,MBA 、EMPACC 。现任武 汉钢 铁 有 限 公 司 副 总 经 理 。 曾 任 宝 钢 计 划 财 务 部 助 理 会 计 师 , 宝 钢 资 金 管 理 处 费 用 综 合 管 理 , 宝 钢 成 本 管 理 处 冷 轧 成 本 管 理 主 办 、 主 管 , 宝 钢 股 份 成 本 管 理 处 综 合 主 管 , 宝 钢 股 份 财 务 部 预 算 室 综 合 主 管 , 宝 钢 股 份 财 务 部 副 部 长 , 宝 钢 分 公 司 炼 钢 厂 副 厂 长 , 不 锈 钢 分 公 司 副 总 经 理 , 宝 钢 股 份 钢 管 条 钢 事 业 部 副 总 经 理 兼 南 通 宝 钢 钢 铁 有 限 公 司 董事长 、经 营财 务部 部长 。 覃波 非独立 董事 男 中共党 员, 硕士, 上海 国家 会计学 院 EMBA 毕业 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 、 投 资 决 策 委 员 会 主 任 委 员 。 曾 任 职 于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年 加入 长信 基金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 历 任 市 场 开 发 部 区 域 经 理 、 营 销 策 划 部 副 总 监 、 市 场 开 发 部 总 监 、 专 户 理 财 部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。 吴稼祥 独立董 事 男 经 济 学 学 士 , 研 究 员 。 现 任 中 国 生 物 多 样 性 保 护 与 绿 色 发 展 基 金 会 副 理 事 长 、 中 国 体 制 改 革 研 究 会 公 共 政 策 研 究 部 研 究 员 。 曾 任 职 中 共 中 央 宣 传 部 和 中 共 中 央 书 记 处 办 公 室 、 华 能 贵 诚 信 托 投 资 公司独 立董 事。 谢红兵 独立董 事 男 中 共 党 员 , 学 士 。 曾 任 营 教 导 员 、 军 直 属 政 治 处 主 任 , 交 通 银 行 上 海 分 行 杨 浦 支 行 副 行 长 、 营 业 处 处 长 兼 房 地 产 信 贷 部 经 理 、 静 安 支 行 行 长 、 杨 浦 支 行 行 长 , 交 通 银 行 基 金 托 管 部 副 总 经 理 、 总 经 理 , 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 , 中 国交银 保险( 香港) 副董 事长 。





























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8 徐志刚 独立董 事 男 中 共 党 员 , 经 济 学 博 士 , 曾 任 中 国 人 民 银 行 上 海 市 徐 汇 区 办 事 处 办 公 室 副 主 任 、 信 贷 科 副 科 长 、 党 委 副 书 记 , 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 副 主任 、 主 任、 金融 调研 室 主任 、 浦 东分 行副行 长, 上 海 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 、 副 总 裁 , 上 海 实 业 金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 , 上 海 实 业 财 务 有 限 公 司 董 事 长 、 总 经 理 , 德 勤 企 业 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 华 东 区 财 务 咨 询 主 管 合 伙 人 、 全 球 金融服 务行 业合 伙人 。 注:上 述人 员之 间均 不存 在近亲 属关 系 2 、监 事会成 员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会 主席 男 中共 党员,研 究生学历。现任 武汉钢铁 股份有限 公 司经 营财务部 总经理。历任武 钢计划财 务部驻工 业 港财 务科副科 长、科长、资金 管理处主 任科员、 预 算统 计处处长 ,武汉钢铁股份 有限公司 计划财务 部 副部长 。 陈水元 监事 男 硕士 研究生, 会计师、经济师 。现任长 江证券股 份 有限 公司执行 副总裁、财务负 责人。曾 任湖北证 券 有限 责任公司 营业部财务主管 、经纪事 业部财务 经 理, 长 江证 券有 限责 任公 司 经纪事 业部 总经 理助 理、 经纪 业务总部 总经理助理、营 业部总经 理,长江 证 券股份 有限 公司 营业 部总 经理、 总裁 特别 助理 。 杨爱民 监事 男 中共 党员,在 职研究生学历, 会计师。 现任上海 海 欣集 团股份有 限公司财务总监 。曾任甘 肃铝厂财 务 科副 科长、科 长,甘肃省铝业 公司财务 处副处长 、 处长, 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。 李毅 监事 女 中共 党员,硕 士。现任长信基 金管理有 限责任公 司 总经 理助理兼 零售服务部总监 。曾任长 信基金管 理 有限责 任公 司综 合行 政部 副总监 。 孙红辉 监事 男 中共 党员,硕 士。现任长信基 金管理有 限责任公 司 总经 理助理、 运营总监兼基金 事务部总 监。曾任 职 于上 海机械研 究所、上海家宝 燃气具公 司和长江 证 券有限 责任 公司 。 魏明东 监事 男 中共 党员,硕 士。现任长信基 金管理有 限责任公 司 综合 行政部总 监兼人力资源总 监。曾任 职于上海 市 徐汇 区政府、 华夏证券股份有 限公司和 国泰基金 管 理有限 公司 。 注:上 述人 员之 间均 不存 在近亲 属关 系





























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9 3 、经 理层成 员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同 上。 周永刚 督察长 男 经济学 硕士 , EMBA 。 现任 长信基 金管 理有 限责 任公 司督察 长 。 曾 任湖 北证 券有 限责任 公司 武汉 自治 街营 业部总 经理 , 长江 证券 有限 责任公 司北 方总 部总 经理 兼北京 展览 路证 券营 业部 总经理 , 长江 证券 有限 责任 公司经 纪业 务总 部副 总经 理兼上 海代 表处 主任 、 上海 汉口路 证券 营业 部总 经理 。 邵彦明 副总经 理 男 硕士, 毕业 于对 外经 济贸 易 大学, 具有 基金 从业 资格 。 现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分 公司总 经理 。 曾任 职于 北 京市审 计局 、 上海 申银 证 券 公司 、 大 鹏证 券公 司 、 嘉 实基金 管理 有限 公司 。 2001 年作为 筹备 组成 员加 入长 信基金 , 历任 公司 北京 代表 处首席 代表 、公 司 总 经理 助理。 李小羽 副总经 理 男 上海交 通大 学工 学学 士 , 华南理 工大 学工 学硕 士 , 具 有基金 从业 资格 , 加拿 大 特许投 资经 理资 格 (CIM)。 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年加 入本 公司 ( 筹 备) ,先后任基金经理助理 、交易管理部总监、固定 收益部 总监 、 长信 中短 债 证券投 资基 金 、 长 信纯 债 一 年 定期开放债券型证券投资基金和长信利发债券型 证券投 资基 金的 基金 经理 。 现任长 信基 金管 理有 限责 任公司 副总 经理 、 长信 利 丰债券 型证 券投 资基 金 、 长 信利富 债券 型证 券投 资基 金、 长信 可转 债债 券型 证券 投资基 金、 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长信利 保债 券型 证券 投资 基金 、 长 信金 葵纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 长信 利盈 灵活 配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 长 信富安 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投 资基金 、 长信 纯债 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基 金经理 。 程燕春 副总经 理 男 华中科 技大 学技 术经 济学 士, 具有 基金 从业 资格 , 现 任长信 基金 管理 有限 责任 公司副 总经 理 , 曾 任中 国建 设银行 江西 省分 行南 昌城 东支行 副行 长 , 中 国建 设银 行纪检 监察 部案 件检 查处 监察员 , 中国 建设 银行 基金 托管部 市场 处 、 信 息披 露 负责人 , 融通 基金 管理 有 限 公司筹 备组 成员 、总 经理 助理兼 北京 分公 司总 经理 、 上海分 公司 总经 理 、 执 行 监事 , 金 元惠 理基 金管 理 有 限公司 首席 市场 官 , 历 任长 信基金 管理 有限 责任 公司 总经理 销售 助理 、总 经理 助理。





























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10 注:上 述人 员之 间均 不存 在近亲 属关 系 4 、基 金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 基金经 理 自2015 年3 月14 日起至 今 经济学 硕士 , 武 汉大 学金 融工程 专业 研究 生毕 业。 2010 年 7 月 加入 长信 基金管 理有 限责 任公 司,从 事量 化投 资研 究和 风险绩 效分 析工 作。 历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估 研究员 、 长 信量 化多 策略 股票型 证券 投资 基金 和长信中证一带一路主题指数分级证券投资 基金的 基金 经理 。 现 任量 化投资 部总 监、 长信 医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 、长 信量 化先 锋混 合型证 券投 资基 金、 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 、 长 信利 泰灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信先 锐债 券型证 券投 资基 金、 长信 利发债 券型 证券 投资 基金、 长信 电子 信息 行业 量化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 长信 先利 半年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金、 长信 国防 军工量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 长信 量化优 选混 合型 证券 投资基 金 (LOF) 、 长 信低 碳环保 行业 量化 股票 型证券 投资 基金 、 长 信先 机两年 定期 开放 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长信 消费 精选 行业 量化股票型证券投资基金和长信量化价值精 选混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理。 胡倩 基金经 理 自2011 年4 月15 日起 至2015 年3 月14 日 曾任本 基金 的基 金经 理。 叶琦 基金经 理 自2011 年 11 月 1 日起 至2012 年3 月7 日 曾任本 基金 的基 金经 理。 卢曼 基金经 理 自基金 合同 生效 之日起 至2011 年 9 月 21 日 曾任本 基金 的基 金经 理。 5 、投 资决策 委员 会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员 李小羽 副 总经理 、投资 决策委 员会 执行委 员、长 信利丰 债券 型证券 投资基 金、长


























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11 信 可转债 债券型 证券投 资基 金、长 信利富 债券型 证券 投资基 金、长 信利保 债 券型证 券投资 基金、 长信 利广灵 活配置 混合型 证券 投资基 金、长 信金葵 纯债 一年 定期开 放债券 型证 券投资 基金、 长信利 盈灵 活配置 混合型 证券投 资基金 、 长 信利 众债 券型 证券投 资基 金 (LOF ) 、 长信富 安 纯债 一年 定期 开 放 债券型 证券投 资基金 、长 信纯债 一年定 期开放 债券 型证券 投资基 金和长 信利尚 一年 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理 常松 总 经理助 理兼混 合策略 部总 监、投 资决策 委员会 执行 委员、 长信量 化多策 略 股票型 证券投 资基金 、长 信金利 趋势混 合型证 券投 资基金 、长信 先优债 券型证 券投 资基 金和 长信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金的 基金 经理 安昀 总 经理助 理、投 资决策 委员 会执行 委员、 长信内 需成 长混合 型证券 投资基 金 、长信 双利优 选灵活 配置 混合型 证券投 资基金 和长 信先机 两年定 期开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 杨帆 国 际业务 部副总 监、投 资决 策委员 会执行 委员、 长信 海外收 益一年 定期开 放债券 型证 券投 资基 金、 长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证券 投 资 基金、 长信上 证港股 通指 数型发 起式证 券投资 基金 和长信 全球债 券证券 投资基 金的 基金 经理 高远 研究发 展部 总监 、长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 易利红 股票交 易部 总监 张文琍 固 定收益 部总监 、 长信 纯债 壹号债 券型证 券投资 基金 、长信 利鑫债 券型证 券投资基金 (LOF) 、长信利息收益开 放式证 券投资 基金、长信 富平纯 债一 年 定期开 放债券 型证券 投资 基金、 长信稳 益纯债 债券 型证券 投资基 金、长 信 富民纯 债一年 定期开 放债 券型证 券投资 基金、 长信 富海纯 债一年 定期开 放 债券型 证券投 资基金 、长 信稳势 纯债债 券型证 券投 资基金 和长信 长金通 货币市 场基 金的 基金 经理 陆莹 现 金理财 部总监 、长信 利息 收益开 放式证 券投资 基金 、长信 纯债半 年债券 型 证券投 资基金 、长信 稳健 纯债债 券型证 券投资 基金 、长信 长金通 货币市 场 基金、 长信稳 通三个 月 定 期开放 债券型 发起式 证券 投资基 金和长 信稳鑫 三个月 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金的 基金 经理 邓虎 养老 FOF 投资部总监 兼基 金经理 叶松 权 益投资 部总监 、长信 增利 动态策 略混合 型证券 投资 基金、 长信恒 利优势 混 合型证 券投资 基金、 长信 双利优 选灵活 配置混 合型 证券投 资基金 和长信 多利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 左金保 量化投 资部 总监 、 长信 医 疗保健 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (LOF)、 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 、 长 信量 化中 小 盘股票 型证 券投 资基 金、 长 信利泰 灵活配 置混合 型证 券投资 基金、 长信先 锐债 券型证 券投 资 基金、 长 信利发 债券型 证券投 资基 金、长 信电子 信息行 业量 化灵活 配置混 合型证 券 投资基 金、长 信先利 半年 定期开 放混合 型证券 投资 基金、 长信国 防军工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 长信 低碳 环保 行 业量化 股票 型证 券投 资基 金、 长信 先机 两年 定期 开 放灵活 配置混 合型证 券投 资基金 、长信 消费精 选行 业量化 股票型 证券投 资基金 和长 信量 化价 值精 选混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理 姚奕帆 量化专 户投 资部 投资 经理





























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12 秦娟 混合债 券部 总监 李欣 债券交 易部 副总 监 陈言午 专户投 资部 投资 经理 注: 1、 上述人员之间均 不存在 近亲属关系 ; 2、自 2018 年 6 月 4 日起 ,叶松先生不再担任 长信 双利优选灵活配置混 合型 证券投资基金 的基金经理 。 ( 三) 内部组 织结 构及员 工情 况 内部组织结构及员工 情况 股东会 是公 司的 最高 权力 机构, 下设 董事 会和 监事 会。 公 司组 织管 理实 行董 事会领 导下 的总 经理负 责制 ,总 经理 、副 总经理 和督 察长 组成 公司 的经营 管理 层。 公司经营管理 层下设 的委员 会 内部控 制委 员会 、投 资决 策委员 会 公司内 部组 织结 构 量化投 资部 、 权 益投 资部 、 研究 发展 部、 固 定收 益 部、 股 票交 易部、 债券交 易部 、 基 金事 务部 、 零售 服务 部、 保 险业 务 部、 信 息技 术部、 监察稽核部、综合行政部、银行机构业务部、国际业务部、战略与 产品研发部、电子商务部、财务管理部、专户产品与机构服务部、 专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、混 合策略 部、 养 老 FOF 投资部、综 合机 构部 、培 训部 、混合 债券 部、 现金理 财部 分支机 构 北京分 公司 、深 圳分 公司 、武汉 分公 司 员工总 数 210 人 (截 至 2018 年 5 月 18 日) ( 四) 基金管 理人 的职责 1、依法 募集基 金,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基 金合同 生效之 日起,以 诚实信 用、勤 勉尽责的 原则管 理和运 用基金 财产; 4、配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ,以专 业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度,保 证所管理 的基金 财产和 管理人的 财产相 互独立 ,对所管 理的不 同基金 分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6、 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得 为自己及任何第三


























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13 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9、采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 、申购、 赎回和 注销 价格 的方 法符合基金合同等法律文件的规定; 10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付 赎回款项; 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12、编制中期和年度基金报告; 13、严格 按照《 基金法 》 、基金 合同及 其他有 关规定, 履行信 息披露 及报告 义务; 14、 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等 , 除 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向 他人泄露; 15、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分 配收益; 16、依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规 定召集基 金份额 持有人 大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上; 18、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行 为; 19、 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配; 20、因违 反基金 合同导 致基金财 产的损 失或损 害基金份 额持有 人合法 权益, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并


























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14 通知基金托管人; 24、执行生效的基金份额持有人大会决议; 25、不从事任何有损基金及其他基金当事 人利益的活动; 26、 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利, 不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 ( 五) 基金管 理人 的承诺 1、基金 管理人 承诺严 格遵守《 基金法 》及相 关法律法 规,建 立健全 的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;


2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:


(1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法律法规有关规定,由中国证监会禁止的其他行为。 3、基金经理承诺


(1 )依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定, 本着谨慎 的原则 为基金 份额持 有人谋取最大利益;


(2 )不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;


(3 )不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密, 尚未依 法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息;


(4 ) 不协助、 接受委托 或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 ( 六) 基金管 理人 的风险 管理 和内部 控制 制度 基金管理人高度重视内部风险控制, 建立了完善的风险管理体系和控制体系, 从制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 (1 )保证公司经营管理活动的合法合 规性;





























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15 (2 )保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3 )实现公司稳健、持续发展、维护股东权益; (4 )促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。 2、内部控制制度遵循的原则 (1 )合 法合规 性原则 :公司内 部控制 制度应 当符合国 家法律 法规和 各项规 定。 (2 )全 面性原 则:内 部控制制 度应当 覆盖公 司的所有 部门和 岗位, 渗透各 项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。 (3 )有 效性原 则:通 过科学的 内控手 段和方 法,建立 合理的 内控程 序,维 护内控制度的有效执行, 内部控制制度应当具有高度的权威性, 任何员工不得拥 有超越制度约束的权利。 (4 )独 立性原 则:公 司在精简 的基础 上设立 能够充分 满足公 司经营 运作需 要的机构、 部门和岗位, 各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立。 公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 (5 )相 互制约 原则: 公司内部 机构、 部门和 岗位的设 置应当 权责分 明、相 互制衡。 (6 ) 防火墙原则: 公 司基金投资、 交易、 研究策划、 市场开发等相关部门, 应当在空间上和制度上适当分离, 以达到风险防范的目的。 对因业务需要知悉内 幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。 (7 )审 慎性原 则:制 定内部控 制制度 应当以 审慎经营 、防范 和化解 风险为 出发点。 (8 )适 时性原 则:内 部控制制 度的制 定应当 随着有关 法律法 规的调 整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进 行 及 时 的 修 改 或 完 善 。 (9 )成 本效益 原则: 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (10 ) 保持 与业务发展的同等地位原则: 公司的发展必须建立在风险控制制 度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 (11 ) 定性和定量相结合原则: 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更 具客观性和操作性。





























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16 3、内部风险控制体系结构 公司内控体系由不同层面的构成。 公司董事会、 经营管理层 (包括督 察长 ) 、 内部控制委员会、 监察稽核部及公司其他部门、 各岗位在各自职责范围内承担风 险控制责任。 (1 )董 事会: 全面负 责公司的 风险控 制工作 ,对建立 内部控 制系统 和维持 其有效性承担最终责任; (2 )经 营管理 层:负 责日常经 营管理 中的风 险控制工 作,对 内部控 制制度 的有效执行承担责任; 督察长: 负责对公司内部管理、 资产运作以及经营管理层、 内部各部门、 各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查, 并对公司内部风 险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价; (3 )内 部控制 委员会 :协助经 营管理 层负责 公司风险 控制工 作,主 要负责 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度, 协 调处理突 发性重 大事件 或危机事 件。内 部控制 委员会由 公司总 经理、 副总经理、 监察稽核部总监、 基金事务部总监、 市场开发部总监和部分从 事内部控制方面的 业务骨干组成; (4 )监 察稽核 部:负 责检查评 价公司 内部控 制制度的 合法性 、合规 性、完 备性、 有效性以及执行情况; 对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核; 对 各部门、 各岗位、 各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查, 并及时报告检 查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责; (5 )业 务部门 和公司 各岗位 : 公司业 务部门 根据公司 各项基 本管理 制度, 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则, 加强对各项业务和各业务 环节的风险控制; 公司各岗位: 根据岗位职责和业务操作流程, 按业务授权规范 操作,严格控制操作风险。 4、内部控制制度 体系 公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的内部风险控制制度体系。 公司制 度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面: 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司 内部控制大纲, 它是公司自定各项规章制度的基础和依据, 内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容 。





























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17 第三个层面是公司 基本管理制度,它 包括风险控制制度、 投资管理制度、 基 金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度 等等 。 第四个层面是公司各 部门业务规章、 实施细则等。 部门业务规章、 实施细则 是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作 守则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展、 法规及监管环境的变化以及 公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 5、内部风险管理体系 基金在运 作过程 中面临 的风险主 要包括 市场风 险、信用 风险、 流动性 风险、 操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理程序, 具体包括 以下内容: (1 )投资风险管理; (2 )交易风险管理; (3 )巨额赎回风险管理; (4 )基金注册登记风险管理; (5 )基金核算风险管理; (6 )市场开发风险管理; (7 )信息披露风险管理; (8 )不可抗力风险管理。 6、风险管理和内部控制的措施 (1 )建 立内控 结构, 完善内控 制度: 建立、 健全了行 之有效 的内控 制度, 确保各项 业务活 动都有 适当的授 权和明 确的分 工 ,确保 监察稽 核活动 的独立性、 权威性; (2 )建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制: 建立了明 确的岗 位分离 制度, 做到研究、 决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 同时进行空间隔离, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保密, 从制度上降低和 防范风险;





























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18 (3 )建 立、健 全岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每位员 工都明 确自己的任务、 职责, 及时上报各自工作领域中发现的风险隐患, 以防范和化解 风险; (4 )建 立风险 分类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 建立了 内部控 制委员 会, 使用适合的程序和方法, 确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险; 建 立自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时 掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失; (5 )建 立有效 的内部 监控系统 :建立 了足够 、有效的 内部监 控系统 ,如计 算机预警系统、 投资监控系统, 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6 )使 用数量 化的风 险管理手 段:采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势 、 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7 )提 供足够 的培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适 当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。 7、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2 )基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。





























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19 四 、 基金 托 管人 (一)基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:彭纯 住





所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年3 月30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:陆志俊 电


话:95559 交通银行 始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的 发钞行之 一。1987 年 重新组建 后的交 通银行 正式对外 营业, 成为中 国第一家全 国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市, 2007 年5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2017 年英国 《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 11 位,较上 年上升 2 位;根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交 通银行营业收入位 列第 171 位。 截至 2018 年 3 月 31 日 ,交通银行资产总额为人民币 92667.97 亿元 。2018 年1-3 月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币200.91 亿元。 交通银行总行设 资产托管业务中心 (下文简称 “托管中心” ) 。 现有员工具有 多年基金 、证券 和银行 的从业经 验, 具 备基金 从 业资格 ,以及 经济师 、会计师、 工程师和律师 等中高级 专业技术职称, 员工的学历层次较高, 专业分布合理, 职 业技能优良, 职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发


























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20 向上的 资产 托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。 彭先生 2018 年 2 月起 任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执 行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行 副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本 行行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国 投资有限责任 公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年4 月任本行执行董事、 副行长; 2004 年9 月至2005 年8 月任本行副行长; 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月 任本 行行长助理;1994 年至2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、 行长, 南宁 分行行长,广州分行行长。 彭先生 1986 年于 中国人民银行研究生部获经济学硕 士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年8 月, 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理, 本行资产托管业务中心副 总裁; 1999 年12 月至2007 年12 月, 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕 业于中国石 油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至 2018 年3 月 31 日, 交通银行共托管证券投资基金 350 只。 此外, 交通 银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银 行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管 理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券 投资资产和QDLP 资金等产品。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国 家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定, 加强内部 管理, 保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通过对各种风险的 梳理、 评估、 监控, 有 效地实现对各项业务风险的管控, 确保业务稳健运行, 保


























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21 护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 (1 )合 法性原 则:托 管中心制 定的各 项制度 符合国家 法律法 规及监 管机构 的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 )全 面性原 则:托 管中心建 立各二 级部自 我监控和 风险合 规部风 险管控 的内部控 制机制 ,覆盖 各项业务 、各个 部门和 各级人员 ,并渗 透到决 策、执行、 监督、反馈等各个经营环节,建 立全面的风险管理监督机制。 (3 )独 立性原 则:托 管中心独 立负责 受托基 金资产的 保管, 保证基 金资产 与交通银行的自有资产相互独立, 对不同的受托基金资产分别设置账户, 独立核 算,分账管理。 (4 )制 衡性原 则:托 管中心贯 彻适当 授权、 相互制约 的原则 ,从组 织结构 的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、 相互牵制, 并通过有效的相互制衡措 施消除内部控制中的盲点。 (5 )有 效性原 则:托 管中心在 岗位、 业务二 级部和风 险合规 部三级 内控管 理模式的基础上, 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制, 通 过行之有效的控制流程、 控制措施, 建 立合理的内控程序, 保障内控管理的有效 执行。 (6 )效 益性原 则:托 管中心内 部控制 与基金 托管规模 、业务 范围和 业务运 作环节的风险控制要求相适应, 尽量降低经营运作成本, 以合理的控制成本实现 最佳的内部控制目标。 3、内部控制制度及措施 根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规, 托管 中心 制定了一整套严密、 高效的 证券投资基金托管 管理规章制度, 确保基金托管 业务运行的规范、 安全、 高效, 包括 《交通银 行资产托管业务管理办法》 、 《交通 银行资产托管业务风险管理办法》 、 《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》 、 《 交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管业务商业秘密管理规 定》 、 《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》 、 《交通银行资产托管业务档案 管理暂行办法》 等, 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务 分工合理, 技术系统规范管理, 业务管理制度化, 核心作业区实行封闭管理, 有


























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22 关信息披露由专人负责。


托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措施 实现全流程、 全链条的风险控制管理, 聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 (三)基金托管人对基金管理人运 作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人, 根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 和有关证券法规的规定, 对基金的投资对象、 基金资产的投资 组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支 付、基金 托管人 报酬的 计提和支 付、 基 金的申 购 资金的 到账 与 赎回 资 金的划付 、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为, 及 时通知基 金管理 人 予以 纠正,基 金管理 人收到 通知后及 时核对 确认并 进行调整。 交通银行有权对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对交通银 行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有重大违规行为, 有权立即报告 中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 (四)其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为, 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银保监会及其他有关机关的处 罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。


























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23 五、相关 服务机 构 (一) 基金份额发售机构 长信量化先锋混合型 证券 投资基金 A 类份额代销机 构: 1、直 销中 心: 长信 基金 管 理有限 责任 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路 68 号 9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 9 楼 法定代 表人 :成 善栋 联系人 :陈 竹君 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服 务电 话:400-700-5566 公司网 站:www.cxfund.com.cn 2、场 外代 销机 构 (1 ) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 :周 慕冰 联系人 :林 葛 电话:010-66060069 传真:010-68121816 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (2 ) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号 法定代 表人 :易 会满 联系人 :李 鸿岩 电话:010-66105662 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3 ) 中国 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 :田 国立 联系人 :宋 亚平 电话:010-66593657 客户服 务电 话:95566 网址:www.boc.cn (4 ) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 联系人 :张 静 电话:010-67596084 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (5 ) 交通 银行 股份 有限 公 司





























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24 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :彭 纯 联系人 :王 菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (6 ) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (7 ) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :唐 苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 客户服 务电 话:95528 网址:www.spdb.com.cn (8 ) 中国 民生 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :董 文标 联系人 :姚 健英 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服 务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (9 ) 中信 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 东城 区朝 阳门北 大 街 8 号 富华 大 厦 C 座 办公地 址: 北京 东城 区朝 阳门北 大 街 8 号 富华 大 厦 C 座 法定代 表人 :常 振明 联系人 :方 爽 电话:010-65558888 客户服 务电 话:95558 网址:bank.ecitic.com (10 ) 重庆 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 重庆 市渝 中区 邹容 路 153 号 办公地 址: 重庆 市渝 中区 邹容 路 153 号 法定代 表人 :马 千真 联系人 :孔 文超 电话:023-63799379 传真:023-63792412 客户服 务电 话:(023)63836229 网址:www.cqcbank.com (11 )华 夏银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦





























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25 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦 法定代 表人 :吴 建 联系人 :刘 军祥 电话:010-85238667 传真:010-85238680 客户服 务电 话:010-95577 网址:www.hxb.com.cn (12 ) 汉口 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 武汉 商业 银行大 厦 办公地 址: 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 法定代 表人 :陈 新民 联系人 :李 星 电话:027-82656224 传真:027-82656236 客户服 务电 话: (027 )96558,4006096558 网址:www.hkbchina.com (13 ) 杭州 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦 办公地 址: 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦 法定代 表人 :吴 太普 联系人 :严 峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客户服 务电 话:96523 ,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn (14 ) 平安 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张 莉 电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 客户服 务电 话:95511-3 网址:bank.pingan.com (15 ) 厦门 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 福建 省厦 门市 思明区 湖滨 北 路 101 号商 业银行 大厦 办公地 址: 福建 省厦 门市 思明区 湖滨 北 路 101 号商 业银行 大厦 法定代 表人 :吴 世群 联系人 :林 黎云 电话:0592-5365735 传真:0592-5061952 客户服 务电 话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com (16 ) 安信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 电话:0755-82558305 传真:0755-28558355 客户服 务电 话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (17 ) 长城 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层





























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26 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服 务电 话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (18 ) 长江 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (19 ) 大通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 辽宁 省大 连市 中山区 人民 路 24 号 办公地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区会 展 路 129 号大 连期货 大 厦 39 层 法定代 表人 :张 智河 联系人 :谢 立军 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 客户服 务电 话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (20 ) 德邦 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢 9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :王 志琦 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客户服 务电 话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (21 ) 第一 创业 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人 :吴 军 电话:0755-23838751 传真:0755-25831754 客户服 务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (22 ) 东莞 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号 办公地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :乔 芳 电话:0769-22112062 传真:0769-22119423 客户服 务电 话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (23 ) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓





























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27 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客户服 务电 话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn (24 ) 光大 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服 务电 话:95525 网址:www.ebscn.com (25 ) 广州 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广 州市 天河 区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :林 洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服 务电 话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (26 ) 华福 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服 务电 话:96326 ( 福 建省外 请先 拨 0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn (27 ) 广发 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼 办公地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 转各 营业网 点 传真:020-87557985 客户服 务电 话:95575 或 致电各 地营 业部 网址:www.gf.com.cn (28 ) 国都 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :王 少华 联系人 :李 弢 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (29 ) 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号 办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126





























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28 客户服 务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (30 ) 国联 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号 办公地 址: 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街 8 号国 联金融 大 厦 702 法定代 表人 :雷 建辉 联系人 :沈 刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客户服 务电 话:95570 网址:www.glsc.com.cn (31 ) 国盛 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 南昌 市北 京西 路 88 号( 江信 国际 金融 大 厦) 办公地 址: 南昌 市北 京西 路 88 号( 江信 国际 金融 大 厦) 法定代 表人 :马 跃进 联系人 :俞 驰 电话:0791-86283080 传真:0791-86288690 客户服 务电 话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com (32 ) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法人代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:95521 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址:www.gtja.com (33 ) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com (34 ) 国元 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 法定代 表人 :凤 良志 联系人 :李 飞 电话:05551-2615542 传真:0551-2634906 客户服 务电 话:955784008-888-777 网址:www.gyzq.com.cn (35 ) 海通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 办公地 址: 上海 市广 东 路 689 号 海通 证券 大厦 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客户服 务电 话:400-8888-001 或 95553 网址:www.htsec.com





























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29 (36 ) 华安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座华 安证 券 法定代 表人 :李 工 联系人 :汪 燕 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服 务电 话:96518 、400-80-96518 网址:www.hazq.com (37 ) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 57 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-68777222 传真:021-68777822 客户服 务电 话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (38 ) 华龙 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路 638 号财 富大 厦 21 楼 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路 638 号财 富大厦 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :邓 鹏怡 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服 务电 话:4006898888 网址:www.hlzqgs.com.cn (39 ) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦 办公地 址: 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦 法定代 表人 :吴 万善 联系人 :郭 琳 电话:025-83290979 传真:025-84579763 客户服 务电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn (40 ) 江海 证券 有限 公司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :高 悦铭 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服 务电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (41 ) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客户服 务电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com





























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30 (42 ) 平安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼(518048 ) 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :周 一涵 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服 务电 话:95511 —8 网址:www.stock.pingan.com (43 ) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服 务电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (44 ) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :许 曼华 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 网址:www.962518.com (45 ) 申万 宏源 证券 有限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服 务电 话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (46 ) 天风 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 中 国湖 北省 武汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼 办公地 址: 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :翟 璟 电话:027-87618882 传真:027-87618863 客服电 话:028-86711410 网址:www.tfzq.com (47 ) 天相 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 5 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 电话:010-66045529 传真:010-66045518 客户服 务电 话:010-66045678 网址:www.txsec.com (48 ) 西藏 东方 财富 证券 股份有 限公 司





























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31 注册地 址: 拉萨 市北 京中 路 101 号 办公地 址: 上海 市永 和 路 118 弄东 方企 业园 24 号 法定代 表人 :贾 绍君 联系人 :汪 尚斌 电话:021-36533017 传真:021-36533017 客户服 务电 话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com (49 ) 湘财 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号标 志商务 中 心 11 楼 办公地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号标 志商务 中 心 11 楼 法定代 表人 :林 俊波 联系人 :钟 康莺 电话:021-68634518 传真:021-68865680 客户服 务电 话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (50 ) 国融 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 内蒙 古自 治区 呼和浩 特市 武川 县腾 飞大 道 1 号 4 楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 长安 兴融 中心西 楼 11 层 法定代 表人 :张 智河 联系人 :叶 密林 电话:010-83991719 传真:010-66412537 客户服 务电 话:95385 网址:www.grzq.com (51 ) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :黄 婵君 电话:0755-82960223 传真:0755-82943121 客户服 务电 话:95565 或 400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (52 ) 中国 民族 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6-9 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6-9 层 法定代 表人 :赵 大建 联系人 :姜 建平 电话:010-59355543 传真:010-66553791 客户服 务电 话:40088-95618 网址:www.e5618.com (53 ) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :邓 颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客户服 务电 话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (54 ) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼





























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32 办公地 址: 北 京市 朝阳 门内 大街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :张 颢 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客户服 务电 话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (55 ) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :侯 艳红 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务电 话:95558 网址:www.citics.com (56 ) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层(266061) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 网址:www.citicssd.com (57 ) 中山 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 莲花街 道益 田 路 6013 号 江 苏大 厦 B 座 15 楼 法定代 表人 :吴 永良 联系人 :罗 艺琳 电话:0755-83734659 传真:0755-82960582 客户服 务电 话:95329 网址:www.zszq.com.cn (58 ) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :鹿 馨方 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热 线:95321 网址:www.cindasc.com (59 ) 西南 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服热 线:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (60 ) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场 B 座 6 楼





























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33 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬 电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (61 ) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :马 良婷 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服 务电 话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (62 ) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼 801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐 诚 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (63 ) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :苗 汀 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服 务电 话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com (64 ) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-68419822 传真:021-20835779 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:www.licaike.com (65 ) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 7 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :朱 钰 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com (66 ) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代 表人 :沈 伟桦 联系人 :程 刚





























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34 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客户服 务电 话;4006099400 网址:www.yixinfund.com (67 ) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 杭州 市文 二西 路 1 号 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :吴 强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客户服 务电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com (68 ) 上海 汇付 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 办公地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 联系人 : 陈云 卉 电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830 客户服 务电 话:4008202819 网址:www.chinapnr.com (69 ) 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址: 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 : 宁博 宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服 务电 话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (70 ) 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号文 广 大厦 15 楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :朱 真卿 电话:021-22267943 传真:021-22268089 客户服 务电 话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (71 ) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中 国( 上海 ) 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 办公地 址: 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼 法定代 表人 :燕 斌


联系人 :陈 东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服 务电 话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (72 ) 海银 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼 法定代 表人 : 刘惠 联系人 :毛 林 电话:021-80133597 传真:021-80133413





























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35 客户服 务电 话:4008081016 网址: www.fundhaiyin.com (73 ) 上海 凯 石 财富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼 法定代 表人 :陈 继武 联系人 :葛 佳蕊 电话:021-80365020 传真:021-63332523 客户服 务电 话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com (74 ) 上海 利得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服 务电 话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/ (75 ) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :钟 琛 电话:020-89629012 传真:020-89629011 客户服 务电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (76 ) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服 务电 话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com (77 ) 财通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 杭州 市杭 大 路 15 号 嘉华 国际 商务 中 心 201 、 501 、 502 、 1103 、 1601-1615 、 1701-1716 办公地 址: 杭州 市杭 大 路 15 号 嘉华 国际 商务 中 心 201 、 501 、 502 、 1103 、 1601-1615 、 1701-1716 法定代 表人 :沈 继宁 联系人 :陶 志华 电话:0571-87789160 传真:0571-87818329 客户服 务电 话:4008696336 网站:www.ctsec.com (78 ) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 法定代 表人 :李 一梅 联系人 :仲 秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客户服 务电 话:4008175666 网站:www.amcfortune.com





























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36 (79 ) 和谐 保险 销售 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 55 号楼 20 层 2302 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 6 号安 邦金 融中心 法定代 表人 :蒋 洪 联系人 :张 楠 电话:010-85256214 客户服 务电 话:4008195569 网站:www.hx-sales.com (80 ) 一路 财富 (北 京) 信息科 技股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :徐 越 电话:010-88312877-8032 传真:010-88312099 客户服 务电 话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com (81 ) 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代 表人 :钟 斐斐 联系人 :戚 晓强 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服 务电 话:4000-618-518 网站:www.danjuanapp.com 3、场 内销 售机 构 场 内 代 销 机 构 是 指 有 基 金 代 销 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 , 名 单 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站:http://www.sse.com.cn


长信量化先锋混合型 证券 投资基金 C 类份额代销机 构: 1、直 销中 心: 长信 基金 管 理有限 责任 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路 68 号 9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 9 楼 法定代 表人 :成 善栋 联系人 :陈 竹君 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服 务电 话:400-700-5566 公司网 站:www.cxfund.com.cn


2、场 外代 销机 构 (1 ) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com





























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37 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 基金,并及时公告。 ( 二) 其他相 关机 构 信息类 型 A 类份 额注 册 登记机 构 C 类份 额注 册登 记 机构 律师事 务所 会计师 事务 所 名称 中国证 券登 记 结算有 限责 任 公司 长信基 金管 理有 限责任 公司 上海源 泰律 师事 务所 德勤华 永会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册地 址 北京市 西城 区 太平桥 大 街17 号 中国 (上 海 )自 由 贸易试 验区 银城 中路 68 号9 楼 上海市 浦东 南路 256 号 华夏 银行 大 厦1405 室 上海市 黄浦 区延 安东 路222 号 30 楼 办公地 址 北京市 西城 区 太平桥 大 街17 号 上海市 浦东 新区 银城中 路 68 号9 楼 上海市 浦东 南路 256 号 华夏 银行 大 厦1405 室 上海市 黄浦 区延 安东 路222 号 30 楼 法定代 表 人 周明 成善栋 廖海( 负责 人) 曾顺福 联系电 话 010-59378856 021-61009999 021-51150298 021-61418888 传真 010-59378907 021-61009800 021-51150398 021-61411909 联系人 崔巍 孙红辉 廖海、 刘佳 曾浩 ( 曾浩、 吴凌 志为 经办注 册会 计师 )





























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38 六、基 金的募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 于2010 年7 月14 日经中国证监会证监许可 【2010】962 号文 核准募集。 本基金募集期为 2010 年10 月11 日至2010 年11 月12 日。 经上海众华沪银 会计师事务所验资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算,基 金募集期共 募集324,671,697.42 份基金份额,有效认购户数为 3,874 户。





























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39 七、基 金合同的生效 (一) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运作办 法 》 和 基 金 合同 的有关规定, 本 基 金 符 合 基金 合同生效的条件,本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 , 并 于 2010 年 11 月 18 日获得 证监 会书面 确认 ,基金 合同 从即日 起生 效 。自 基金 合同 生 效之 日起, 本基 金管理 人正 式开始 管理 本基金 。 ( 二) 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产额 本基金合同生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元人民币的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日 出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案, 法律 法规 或中国证监会 另有规定的,按其规定办理。





























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40 八 、基 金份额的申购 、赎回 与转换 ( 一) 申购 与 赎回 办理的 场所 本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和基金管理人委托的代销机 构 以及通过上海证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的会员单位 。 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金的申购与赎回。 基金管理人可根据情况 针对某类份额增减基金 代销机构,并在指定媒体上公告。 若基金管理人或代销机构开通电话、 传真或网上交易业务的, 投资者可以以 电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办法另行公告。 ( 二) 申购 与 赎回 办理 的 开放 日及时 间 1、开放日及 业务办理 时间 本基金的开放日是指为投资者办理 基金申购 、 赎回等业务的上海、 深圳证券 交易所交易日 , 基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、 赎回时除外 。 开放日具体业务办理时间以销售机构公布的时间为 准。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放 日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告,同时报中国证监会备案。 2、申购 与赎回的 开始时间 本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间里开始办理。 本 基金( 基金代码:519983 [前端模式])已于 2011 年 2 月 18 日开始 办理日常申 购 赎回业务 。 基金管理人尚未 开放 本基金[后端模式]日常申购赎回业务, 具体办理申购赎 回业务的 时间 基 金管理 人应提前 2 个工 作日 在指定媒 体及基 金管理 人网站刊登 相关公告。 基金管理 人不得 在基金 合同约定 之外的 日期或 者时间办 理基金 份额的 申购、 赎回或者转换。 投资者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请的, 其基金份额申购、 赎回 或转换价格为下次办理基金份额申购、 赎回 或转


























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41 换 时间所在开放日的价格。 ( 三) 申购与 赎回 的原则 1、 “未 知价 ” 原则, 即基金的 申购与 赎回价 格以受理 申请当 日收市 后计算 的基金份额净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、 份额赎 回 ”的原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请; 3、当日 的申购 与赎回 申请可以 在交易 时间结 束前撤销 ,在交 易时间 结束后 不得撤销;


4、基金 份额持 有人赎 回基金份 额,对 于其持 有的基金 份额, 基金管 理人按 照 “先进先出 ”的原则处理, 即对基金份额持有人在该销售机构托管的份额进行 赎回处理时, 申购确认日期在先的基金份额先赎回, 申购确认日期在后的基金份 额后赎回; 5、基金 管理人 在不损 害基金份 额持有 人权益 的情况下 可更改 上述原 则,但 应按 《信息披露办法》 等有关规定在新的原则实施前在指定媒体上和基金管理人 网站上公 告。 ( 四) 申购与 赎回 的程序 1、申购 与赎回的申请方式 基金投资者须按销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间提出申购或 赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回申请无效。 2、申购 与赎回申请的确认 本基金注册登记机构应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日 (T 日), 并在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交 的有效申请, 投资者应 在 T+2 日(包括该日) 起到销售网点柜台或以销售机构 规 定的其他方式查询申请的确认情况 。 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不 代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购或赎回申请的确认 以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。





























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42 3、申购 与赎回的款项支付 申购时, 采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无 效。 若申购无效, 基金 管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申 购款项本金退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 赎回时, 当投资者赎回申请成功后, 基金管理人将指示基金托管人按有关规 定在T+7 日 (包括该日)内支付赎回款项。 如遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其他 非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程, 则赎回款在该等故障消除后及时划往投资者银行账 户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。 ( 五) 申购 与 赎回 的 数额 限制 1、申购金额的限制 自 2014 年5 月15 日起, 投资者通过场外申购时, 投资者首次申购的单笔最 低金额为人民币1 元 (含申购费) , 追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元 (含 申购费) ; 超过最低申购金额的部分不设金额级差。 投资者通过本公司直销柜台 及网上直销平台申购本基金需遵循上述规则; 各基金代理销售机构有不同规定的, 投资者在该销售机构办理申购业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 投资者通过上海证券交易所场内申购时,每笔申购金额最低为人民币 100 元(含申购费),同时每笔申购必须是 100 元的整数倍。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制。 基 金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 2、赎回份额的限制 自 2014 年5 月15 日起, 投资者 通过场外赎回时, 本基金的投资者的最低赎 回份额调整为1 份, 即投资者可将其全部或部分基金份额赎回, 赎回的最低份额 为1 份; 投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额 不足1 份的, 注册登记机构将全部剩余份额自动赎回。 投资者通过本公司直销柜 台及网上直销平台赎回本基金需遵循上述规则; 各基金代理销售机构有不同规定 的, 投资者在该销售机构办理赎回业务时, 需同时遵循销售机构的相关业务规定。 投资者通过场内赎回时,单笔赎回的基金份额为 1 份的整数倍。





























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43 3、 基金 管理人 可以规 定单个基 金份额 持有人 累计持有 的基金 份额上 限 、单 笔/单日申购金额上限、本基金总规模上限,详见 相关公告。 4、当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时, 基金管理 人应当 采取设 定单一投 资者申 购金额 上限或基 金单日 净申购 比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 5、 基金 管理人 可以根 据市场情 况,在 法律法 规允许的 情况下 ,对以 上限制 进行调整,最迟在调整前 2 日在指定媒体及基金管理人网站上公告。 ( 六) 申购 与 赎回 的 价格 、费用 及其 用途 1、 本基 金根据 注册登 记机构、 申购费 用、销 售服务费 用收取 方式的 不同, 将基金份额分为不同的类别。 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司, 且收取申购费用而不计提 销售服务费, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额, 称为 A 类基金份 额; 注册登记机构为长信基金管理有限责任公司, 且在投资者申购基金份额时不 收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费, 在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。 2、 申购费用 (1 )场外申购费用 本基金A 类基金份额收取基金申购费用;C 类 基金份额不收取申购费。 投资 者可选择在申购或赎回本基金 A 类基金份额时交纳申购费用。 投资者选择在申购 时交纳的费用称为前端申购费用, 投资者选择在赎回时交纳的费用称为后端申购 费用。 投资者选择前端申购费用时, 按申购金额采用比例费率。 投资 者在一天之内 如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 基金份额类别 申购金额(M ,含申购费 ) 前端申购费率 A 类基 金份 额 M<100 万 1.5% 100 万≤M <500 万 1.0% 500 万≤M 1000 元每 笔





























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44 注:M 为申购金额 投资者选择交纳后端申购费用时, 按申购金额采用比例费率, 费率随持有时 间的增加而递减,具体费率如下:


基金份额类别 持有年限(N,年) 后端申购费率 A 类基 金份 额 N<1 年 1.8% 1 年≤N<3 年 1.2% 3 年≤N<5 年 0.6% 5 年≤N 0 注:N 为持有年限 投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 (2 )场内申购费用 投资者在场内申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购费用。 本基金 A 类基金份 额 的场内申购费率与上述规定的场外前端申购费率一致。 3、 赎回费用 本基金 A、C 类基金份 额收取不同的赎回费, 赎回费用在投资者赎回本基金 份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减, 两类份额具体费率如下: 基金份额类别 持有时间(N,年) 赎回费率 A 类基 金份 额 N <7 日 1.5% 7 日≤N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.2% 2 年≤N 0 C 类基 金份 额 N <7 天 1.50% 7 天≤N<30 天 0.75% 30 天≤N<6 个月 0.25% N≥6 个月 0 注:N 为持有年限 4、 针对A 类基金份额: 对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费应全 额计入基金财产, 其余 不低于所收取的赎回费总额的 25%归基金财产; 针对 C 类 基金份额:对于持有期少于 30 日的基金份额 所收取的赎回费,全额计入基金财 产;对于持有期不少于 30 日的基金份额所 收取的赎回费,不计入基金财产。其


























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45 余用于支付市场推广费、注册登记费和其他必要的手续费。 5、基金 管理人 可以在 法律法规 和基金 合同规 定的范围 内调整 本基金 的费率 或收费方式。 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在至少一种 指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。 6、 基金 管理人 可以在 不违背法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定基金促销计划, 在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会 要求履行必要手续后对投资者适当 调低基金申购费率、 基金赎回费率 、 销售服务 费 ,此项规定同样对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)业务适用 。 ( 七) 申购份 额 与 赎回金 额的 计算 1、 申购份额、 余额的处理方式: 场外申购 A、C 类份额时, 申购的有效份额 为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请当日基金份额净值为基准 计算, 四舍五入保留到小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承 担; 场内申购A 类份额 时, 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应 的费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 保留到整数位, 不足一份基金 份额部分的认购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。 2、赎回 金额的 处理方 式:赎回 金额为 按实际 确认的有 效赎回 份额以 当日 基 金份额净值为基准并扣除相应的费用, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到 小数点后两位 ,由此产生 的收益或损失由基金财产承担 。 3、申购份额的计算 (1 )前端收费模式 申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率) 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额 ?T 日基金份额净值 例: 假定 T 日的A 类基金份额净值为1.100 元, 申购金额为1 万元, 采用前 端收费模式,申购费率为 1.5%,则需负担的申购费用和得到的基金份额为: 前端申购费用=10000 -10000/(1+1.5%)=147.78 元 净申购金额=10000-147.78=9852.22 元 如果投资者是场外申购 A 类份额 , 可 得 到 的 申购份额为 8956.56


























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46 (=9852.22/1.100)份 ;


如果投资者是场内申购 A 类份额, 可得到的申购份额为 8956 份, 剩余 0.62 元返还给投资者。 (2 )后端收费模式 申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 当投资者提出赎回时,后端认购费用的计算方法为: 后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 例: 假定T 日的A 类基金份额净值为1.100 元, 申购金额为1 万元, 采用后 端收费模式, 假定申购当日基金份额净值为 1.100 元, 如果投资者是场外申购 A 类份额 , 可得到的申购 份额 为9090.91 (=10000/1.100) 份; 如果投 资者是场内 申购A 类份额 , 可得到的申购份额为 9090 份, 剩余 1.00 元返还给投资者。 投资 者在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率缴纳后端申购费用。 4、赎回金额的计算 投资者提交赎回申请时, 其在销售机构 (网点) 必须有足够的基金份额余额。 (1 )如 果投资 者 在申 购时选择 交纳前 端申购 费用,则 赎回金 额的计 算方法 如下: 赎回总额=赎回份额 ×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额 ×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例: 某投资 者赎回 1 万份A 类基金份额, 持有 时间大于7 日小于1 年, 对应 的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类份额的 基金份额净值是 1.200 元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回总额 =10000×1.200=12000.00 元 赎回费用 =12000×0.5% =60.00 元 赎回金额=12000.00-60.00=11940.00 元 (2 )如果投资者 在申购 A 类份额时选择交纳 后端申购费用,则赎回金额的 计算方法如下: 赎回总额=赎回份额 ×T 日基金份额净值 后端申购费用=赎回份额 ×申购日 A 类份额 基 金份额净值(基金份额面值)


























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47 ×后端申购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用 例: 某投资者赎回 1 万份A 类基金份额, 持有 时间大于7 日小于1 年, 对应 的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.200 元,对应的后端申购 费率为1.8%,申购时的基金份额净值为 1.100 元, 则其可得到的赎回金额为: 赎回总额 =10000×1.200=12000.00 元 后端申购费用 =10000×1.100×1.8%=198.00 元 赎回费用 =12000×0.5%=60.00 元 赎回金额=12000.00 -198.00-60.00=11742.00 元 5、 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值=基金资产净值总额 ? 基金份额总数。 T 日 的各类基金份额的 基金份额净值计算均 精确到0.001 元, 小数点后第四 位四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产所有或承担。T 日的 各类基 金份额 的基金份额 净值在当天收市后计算, 并在次日内公告。 遇特殊情况, 经中 国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。


( 八) 申购 与 赎回 的注册 登记 1、经本 基金销 售机构 同意,基 金投资 者提出 的申购和 赎回申 请,在 基金管 理人规定的时间之前可以撤销。


2、 投资者申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益 并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 3、 投资者赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益 并办理相应的注册登记手续。 4、基金 管理人 可在法 律法规允 许的范 围内, 对上述注 册登记 办理时 间进行 调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并依照 《信息披露办法》 的有关规定 于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 ( 九) 巨额赎 回的 认定及 处理 方式





























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48 1、巨额赎回的认定 巨额赎回是指在单个开放日内, 本基金中基金净赎 回申请份额 (基金赎回申 请总份额扣除申购申请总份额之余额) 与净转出申请份额 (基金转出申请总份额 扣除转入申请总份额之余额)之和超过上一开放日基金总份额 10%的情形。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )接 受全额 赎回: 当基金管 理人认 为有能 力兑付投 资者的 全部赎 回申请 和基金间转换时,按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资者的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自 动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到 全部赎回为止 。 如投资者在提交赎回申请时未作明确选择, 投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 (3 )本 基金发 生巨额 赎回时, 对单个 基金份 额持有人 超过上 一开放 日基金 总份额20%以上的赎回申请, 基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动的,基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 20% 以上的 那部分 赎回 申请进行 延期办 理;对 于该基金 份额持 有人未 超过上述比 例的部分, 基金管理人有权根据前段 “ (1) 接受全额赎回 ”或“ (2) 部分延期 赎回 ”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 但是, 如该持有 人在提交赎回申请时选择取消赎回, 则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (4 )当 发生巨 额赎回 并延期办 理时, 基金管 理人应当 通过邮 寄、传 真等方


























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49 式 在3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 并在2 日内编制临 时报告书在指定媒体上公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 3、 暂停接受和延缓支付: 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基 金管理人认为有必要, 可暂停接受赎回申请; 已经确认的赎回申请可以延缓支 付 赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日 。连续发生巨额赎回并暂停接受赎 回申请时, 基金管理人应当在 2 日内编制临时报告书在指定媒体上公告, 并在公 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出 机构备案。 ( 十) 拒绝或 暂停 申购、 暂停 赎回的 情形 及处理 1 、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1 )因 不可抗 力导致 基金无法 正常运 作或基 金管理人 无法接 受投资 者的申 购申请; (2 )证 券交易 场所在 交易时间 内非正 常停市 ,导致基 金管理 人无法 计算当 日基金资产净值; (3 )发生基金合同 规定的暂停基金资产估值情况; (4 )基 金资产 规模过 大, 使基 金管理 人无法 找到合适 的投资 品种 , 或其他 可能对基金业绩或流动性产生负面影响 , 从而损害现有基金份额持有人的利益的 情形; (5 )基 金管理 人有正 当理由认 为接受 某笔或 某些申购 申请可 能会影 响或损 害其他基金份额持有人利益时; (6 )接 受某笔 或者某 些申购申 请可能 导致单 一投资者 持有基 金份额 的比例 达到或者超过50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 (7 )当 前一 估值日 基 金资产净 值 50% 以上的 资产出现 无可 参考的 活 跃市场 价格且采用估值技术 仍导致 公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受 基 金 申 购 申 请 的 措 施 。 (8 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 情形之 一,被 拒绝的申 购款项 将全部 退还投资 者,发 生上述 (1)


























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50 — (4) 、(7 )、(8 )项情形 时,基 金管理 人应根据 有关规 定将本 基金暂停申 购的情况在指定媒体 上 公告。 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的 利息等损失。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理, 并在指 定媒体上公告。 2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投 资者的赎回申请: (1 )因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; (2 )证 券交易 场所在 交易时间 内非正 常停市 ,导致基 金管理 人无法 计算当 日基金资产净值; (3 )连续 2 个或 2 个 以上开放日发生巨额赎回,根据中国证监会和基金合 同的有关规定,基金管理人可以暂停接受赎回申请的情况; (4 )发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况; (5 )当 前一 估值日 基 金资产净 值 50% 以上的 资产出现 无可 参考的 活 跃市场 价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认后, 基金管理人应当暂停基金估值, 并采取延缓支付赎回 款项或者暂停接受 基金赎回申请的措施。 (6 )法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并在指定媒 体上公告。 已经确认的赎回申请, 基金管理人应当足额支付; 如暂时不能足额支付, 应 当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分 配给赎回申请人, 其余部分在后续开放日 由基金管理人按照发生的情况制定相应 的处理办法 予以支付。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 3、暂停 期间结 束,基 金重新开 放申购 或赎回 时,基金 管理人 应按 规 定在指 定媒体上公告并报中国证监会备案。 (1 )如果发生暂停的时间为 1 天,基金管理 人应于重新开放申购或赎回日 在至少一种中国证监会指定媒体 及 基 金 管 理 人 网 站 上刊登基金重新开放申购或 赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值;





























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51 (2 )如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周(含 2 周),基金管理人应 于重新开 放申购 或赎回 日的前 1 个工作 日在 至少一种 中国证 监会指 定媒体 及基 金管理人网站 上刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并于重新开放申购或赎回 日公告最近一个开放日的基金份额净值; (3 )如果发生暂停的时间超过 2 周,基金管 理人应在暂停期间每两周至少 重复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应最 迟提前 2 日在至 少一 种中国证 监会指 定媒体 及基金管 理人网 站 上刊 登基金重新 开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金 份额净值。 ( 十一 )基金 转换 本公司已开通了 长信量化先锋 混合基金A 类 份额 (A 类代码:519983 ) 与长 信利息收益货币基金 A、B 级份额 (A 级代码 :519999 ;B 级代码:519998 ) 、长 信金利趋势混合基金 (前端代码: 519995) 、 长 信银利精选混合基金 (前端代码: 519997 ) 、 长信增利动 态策略混合基金 (前端 代码:519993)、 长信 利丰债券基 金C 类份额(C 类代码:519989) 、长信双利优选混合基金、长信恒利优势混合 基金、 长信纯债壹号债券基金 A 类份额 (A 类代码:519985) 、 长信 内需成长混 合基金、 长信可转债债券基金、 长信改革红利混合基金、 长信量化中小盘股票基 金、 长信新利混合基金、 长信利富债券基金、 长信量化多策略股票基金 A 类份额 (A 类代码:519965) 、 长信利盈混合基金、 长信利广混合基金、 长信多利混合 基金、 长信睿进混合基金 、 长信 利泰混合基金、 长信利保债券基金 、 长信先锐债 券基金、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长 信 创 新 驱 动 股 票 基 金 、 长信利信混合基金、 长信上证港股通指数 型发起式 基金、 长信先优债券基金、 长 信中证500 指数基金、 长信乐信混合基金、 长信低碳环保量化股票基金和长信消 费精选股票基金 之间的双向转换, 具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公 告。 本公司已开通了长信量化先锋 混合基金C 类份额 (C 类代码:004221)与 长 信长金通货币基金A、B 级份额 (A 级代码:005134 ;B 级代码:005135 ) 、 长信


























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52 量化价值精选混合基金 之间的双向转换, 具体可办理转换业务的销售机构详见本 公司公告。 本公司于 2017 年 6 月30 日披露了 《长信基金管理有限责任公司关于长信上 证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》 ,自 2017 年 7 月4 日起,暂停长信上证港股 通指数型发起式基金的转换转入和转换 转出业务。 根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的 相关规定, 本公司从2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规 则 如下: (1 )投 资者进 行基金 转换时, 转换费 率将按 照转出基 金的赎 回费用 加上转 出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购 费率时, 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额; 当转出基金申购费 率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 (2 )转换份额的计算公式: A、 非货币基金之间转换 转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额 ×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零) B 、货币基金转至非货币基金 转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收 益 补差费=转出份额 ×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-补差费 转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费) C、非货币基金转至货币基金





























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53 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值


赎回费=转出确认金额×赎回费率


转入确认金额=转出确认金额-赎回费


转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值


(货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零) ( 十二 ) 定期 定额 投资计 划 定期定额投资计划, 是指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户 内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 本基金已开通定期定额投资业务, 具体可办理定期定投投资业务的渠道详见 本公司的相关公告。 ( 十三 )基金 的非 交易过 户与 转托管 1、 非交 易 过户 是指不 采用申购 、赎回 等基金 交易方式 ,将一 定数量 的基金 份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为, 包 括继承、 捐赠、 司法强制执行, 以及基金注册登记机构认可的其他行为。 无论在 上述何种情况下, 接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 其中: (1 )“ 继承” 是指基 金份额持 有人死 亡,其 持有的基 金份额 由其合 法的继 承人继承。 (2 )“ 捐赠” 仅指基 金份额持 有人将 其合法 持有的基 金份额 捐赠给 福利性 质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 (3 )“ 司法强 制执行 ”是指司 法机关 依据生 效的司法 文书 将 基金份 额持有 人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 2、基金 注册登 记机构 可以办理 上述 非 交易过 户,具体 以其业 务规则 为准。 办理非交 易过户 业务的 投资者必 须提供 基金注 册登记机 构要求 提供的 相关资料, 直接向基金注册登记机构或其指定的机构申请办理。 3、转托管 基金份额 持有人 在变更 办理基金 申购与 赎回等 业务的销 售机构 (网点 )时,


























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54 可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。 基金销售机构可以 按照其业务规则规定的标准收取转托管费。 基金份额从场外转至场内或从场内转 至场外的流程按照 《开放式基金通过上交所场内交易业务实施细则》 等相关规定 办理。 ( 十四 )基金 份额 的冻结 与解 冻 基金注册 登记机 构只受 理国家有 权机关 依法要 求的基金 份额的 冻结与 解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。





























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55 九、基 金的投资 ( 一) 投资目 标 本基金通过数量化模型, 合理配置资产权重, 精选个股, 在充分控制投资风 险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 ( 二) 投资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为: 股票投资比例范围 为基金资产的 60%-95% , 权证 投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 债券、 货币市场工具、 资产 支持证券以 及中国证 监会 允许基 金 投资的其 他证 券品种 的 比例范围 为基金 资产 的 5%-40%, 其中现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或到期日在一年以 内的政府 债券的 投资比 例不低于 基金资 产净 值的 5%。本 基金利 用数 量化模型进 行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 ( 三) 投资策 略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型, 将投资思想通过具体指标、 参数 的 确定体现在模型中 , 并利用数量化投资纪律严格、 投资视野宽阔、 风险水平可 控等优势, 切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股选择全程数量化的投 资策略, 以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分: 一是通过自上而下的资产配置策略确定各类 标的资产的配置比例, 并对组合进行动态管理, 进一步优化整个组合的风险收益 参数; 二是通过自下而上的上市公司研究, 借助长信行业多因素选股模型选取具 有投资价值的上市公司股票。 本基金投资策略的基本框架如下:





























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56 图:本基金投资策略 基本 框架 1、大类资产配置策略 本基金采用 “自上而下” 的资产配置方法, 运用在国际资产配置决策领域广 泛应用的Black-Litterman 模型确定本基金资产在股票、 债券及其他金融工具等 类别资产间的分配比例。 在具体的资产配置过程中, 通过把握宏观经济增长的长 期趋势, 短期的经济周期波动以及政策导向, 判断各类资产的风险程度和收益特 征, 并随着各类证券风险收益特征的相对变化, 合理调整股票资产、 债券资产和 其他金融工具的比例,以达到控 制风险、增加收益的目的。 2、股票投资策略 本基金对股票的投资采用 “自上而下” 的行业配置策略以及 “自下而上” 的 数量化选股策略, 在纪律化模型约束下, 紧密跟踪策略, 严格控制运作风险, 并 根据市场变化趋势, 定期对模型进行调整, 以改进模型的有效性, 从而取得较高 的收益。 (1 )行业配置 本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 在 行 业 配 置 方 面 仍 然 采 用 Black-Litterman 模型确定各行业的投资权重。Black-Litterman 模型基于市场均衡状态下各行业 长信量 化先 锋股 票基 金投 资策略 其他金 融工 具 风 险 控 制 股票 宏观经 济分 析 债券 个股选 择 行业配 置 Black-Litterman 模型 大类资 产配 置





























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57 隐含的超额收益率和市场权重, 融入基金管理人对各行业的预期收益观点, 在基 金整 体风险水平可控的前提下,实现各行业的合理配置和优化。 具体来讲,由于本基金的行业划分采用申银万国一级行业分类体系,因此 23 个一级 行业隐 含的 超额收益 率及市 场权重 可由各行 业历史 收益率 以及当前的 市值权重计算得出。 此外, 基金管理人通过上中下游行业跟踪分析、 积极型行业 和防御型 行业轮 动特点 的趋势研 究,形 成本基 金行业配 置量化 的预期 收益观点。 最后,Black-Litterman 模型采用贝叶斯方法把隐含的超额收益率和观点收益结 合起来,对均衡的市场权重进行调节,使得组合达到最优的预期风险收益。 本基金将结合 Black-Litterman 模型给出的行业配置权重, 确定股票组合中 每只股票的配置比例。 (2 )个股选择 本基金在确定行业配置权重后运用长信行业多因素选股模型进行个股的选 择。个股选择分为股票库的建立和个股的精选两个部分。 A、股票库的建立 本基金利用反映估值水平的财务指标对全部 A 股上市公司股票进行筛选, 通 过对估值指标 (PE、PB 、PCF 等) 为负值或异常值的股票的剔除, 构建本基金股 票库。本基金股票库定期进行调整,原则上每三个月调整一次。 B、个股精选 考虑到二级市场业绩驱动的复杂性, 长信行业多因素选股模型基于对申银万 国一级行业 运行特征的长期跟踪研究以及大量历史数据的实证检验, 选取出对 A 股股价具有较强影响的四类因子, 分别是价值因子、 成长因子、 基本面因子和市 场因子。 价值因子考虑市盈率 (PE)、 市净率 (PB) 、 市 现率 (PCF) 、 股息率、 净资产 收益率(ROE)等指标; 成长因子考虑主营收入增长率、 净利润增长率、 预期每股收益 (EPS) 、 预期 每股收益(EPS)增长率、PEG 等指标; 基本面因子考虑销售毛利率、 息税前利润/营业总收入、 营业总成本/ 营业总 收入、总资产周转率等指标; 市场因子考虑个股收益率的动量和反转等指标。





























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58 长信行业多因素选股模型通过对个股历史数据及一致预期数据的实证检验 以及对行业景气周期的考量, 利用聚类分析、 横截面数据与面板数据分析、 遗传 算法等量化技术考察上述四类因子对申银万国一级行业分类体系下各行业的影 响, 从而确定行业内部各因子的重要性顺序, 并按照此顺序对各行业股票进行分 步筛选来确定股票投资名单。 当股票投资组合名单及行业配置权重确定后, 本基 金将通过个股权重的优化来构建本基金股票资产的投资组合。 其中, 优化权重的 目标是使 股票投 资组合 的风险调 整后收 益最大 化。当股 票投资 组合构 建完成后, 基金管理人会进一步根据组合内个股价格波动、 风险收 益变化的实际情况, 定期 或不定期优化个股权重,以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中, 将采用积极主动的投资策略, 结合宏观经 济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变化等多种因素 分析来配置债券品种, 在兼顾收益的同时, 有效控制基金资产的整体风险。 在个 券的选择上, 本基金将综合运用估值策略、 久期管理策略、 利率预期策略等多种 方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对 个 券 进 行 积 极 的 管 理 。 4、权证投资策略 本基金在证监会允许的范围内适度投资权证, 投资原则为有利于基金资产增 值和加强基金风险控制。 权证的选择是一个全面综合考虑的过程, 本基金对权证 的投资将以控制投资风险为主,适当采用以下方式进行投资。 (1 )通 过对权 证标的 证券的基 本面研 究,结 合股价波 动率等 参数 , 运用数 量化期权定价模型,确定其合理内在价值并结合期权定价模型估计权证价值 ; (2 ) 在对权证价值分析的基础上, 根据权证的溢价率和隐含波动率等指标, 寻找溢价率低的权证,降低风险和提高潜在的收益; (3 )在 考虑权 证价值 、溢价率 、隐含 波动率 的基础上 ,重点 考察权 证的流 动 性风险,使其流动性与基金的规模相匹配,进行合理的配置。 ( 四) 业绩比 较基 准 1、本基金的业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数, 债券投资部分的业绩


























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59 比较基准为中证综合债券指数,本基金的业绩比较基准为复合指数: 沪深 300 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% 若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用, 本基金管理人可以依据 维护投资 者合法 权益的 原则,在 与基金 托管人 协商一致 并报中 国证监 会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告。 2、选择业绩比较基准的理由 沪深 300 指数是国 内股票市场广受投资者关注的市场指数之一, 指数本身对 国内股票市场的走势有很强的代表性和广泛的影响力, 可以较好地表征市场平均 收益水平。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企 业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数 。 该指数旨在更全面地反映我国债 券市场的整体价格变动趋势, 因此该指数是本基金较为 切合的市场基准选择。 ( 五) 风险收 益特 征 2015 年 8 月 7 日起本 基金更名为长信 量化先锋 混合型证券投资基金, 本基 金的风险收益特征由 “本基金为股票型基金, 其预期收益和预期风险高于混合型 基金、 债券型基金和货币型基金, 属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 ” 改为 “本基金为混合型基金, 属于中等风险、 中等收益的基金品种, 其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。” ( 六) 决策依 据 1、国家有关法律法规和基金合同的有关规定; 2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等; 3、 国家财政政策、 货币 政策、 产业政策, 以及 利率走势、 通货膨胀预 期等; 4、股票、债券、衍生产品等类别资产的预期收益率及风险水平 ; 5、严格的数量化投资策略。 ( 七) 投资管 理流 程 本基金采用投资决策委员会指导下的基金经理负责制, 具体的投资管理流程 下 图所示:





























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60 图:本基金投资管理 流程 1、 固定 收益部 、 研究 发展部向 投资决 策委员 会和投资 管理部 提交有 关宏观 经济分析、 投资策略、 债券分析等各类研究报告和投资建议, 为投资运作提供决 策支持; 2、金融 工程部 数量研 究员进行 量化研 究,设 计出资产 配置模 型和个 股选择 模型, 并根据行业研究员基本面研究成果以及对宏观经济形式、 利率走势、 微观 经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析 , 定期对模型进行修正, 为投 资组合的构建提供重要依据; 3、投资 管理部 根据 数 量模型、 研究团 队的报 告和对市 场的判 断,在 遵守投 资决策委员会制定的投资原则的前提下, 向 投资决策委员会提交基金的投资策略 和资产配置建议 ; 4、投资 决策委 员会在 认真分析 数量模 型、 研 究团队所 提供的 研究报 告和投 资管理部的投资策略草案后, 确定公司所管理的基金资产的投资战略、 投资方向, 形成决策,并以投资决议形式下达给投资管理部执行; 5、投资 管理部 根据投 资决策委 员会的 投资决 策,结合 研究人 员提供 的投资 建议、 自己的研究与分析判断以及每日基金申购和赎回的净现金流量和市场整体 内 控 委 员 会 监 察 稽 核 部 督 察 长 全 过程 监督 交易管理部 交易 反馈 基金事务部 估值 金融工程部 数据 交易 指令 投资管理部 风 险 评 估 研究 支持 研 究 发 展 部 金 融 工 程 部 固 定 收 益 部 报告 投资决策委员会 决策 数量模型支持





























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61 情况、 投资组合和个股的流动性变化, 在授权范围内制订具体的投资组 合及操作 方案,交由交易管理部执行; 6、 交易 管理部 主要是 根据基金 经理的 投资指 令,进行 基金资 产的日 常交易 活动, 对交易情况及时反馈, 并对投资指令进行监督, 遇有异常情况要及时向投 资总监反映;同时 对投资指令合规性检查; 7、金融 工程部 的风险 与业绩评 估人员 定期对 基金投资 组合进 行业绩 和风险 评估, 提供基金业绩评估报告, 提出风险控制意见, 作为投资决策委员会调整风 险控制策略和评估投资业绩的参考; 8、监察 稽核部 负责监 督整个投 资交易 全过程 是否有违 反国家 相关法 律、法 规和公司规章制度的规定,检查有无涉嫌内幕交易、侵犯持有人权益的行 为; 9、投资 管理部 对整体 投资组合 及资金 运用进 行日常跟 踪、分 析,并 根据市 场变化、 实际交易情况及研究发展部的追踪研究, 在其权限范围内及时调整投资 组合 ; 10、 投资管理部在确保基金持有人利益的前提下, 有权根据环境的变化和实 际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。 ( 八) 投资限 制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分散投 资降低基金资产的非系统性风险, 保持基金组合良好的流动性。 基金的投资组合 将遵循以下限制: 1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 2、本基 金管理 人管理 的 全部基 金持有 一家公 司发行的 证券, 不超过 该证券 的10%; 3、本基 金进入 全国银 行间同业 市场进 行债券 回购的资 金余额 不得超 过基金 资产净值的40%; 4、本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额, 不超过上 一交易 日基金 资产净 值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律法规或中国证监 会另有规定的,遵从其规定;





























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62 5、 本基 金现金 (不包 括结算备 付金、 存出保 证金、应 收申购 款等) 或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%; 6、 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 7、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 8、本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ,不得 超过基 金资产净值的10%; 9、本基 金持有 的同一 (指同一 信用级 别)资 产支持证 券的比 例,不 得超过 该资产支持证券规模的 10%; 10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 11、 本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可 流通股票的15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; 12、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ,因证 券市场 波动 、上市公 司股票 停牌、 基金规模 变动等 基金管 理人之外的 因素 致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 13、 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14、 本基金与私募类 证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 15、 本基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定; 16、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 17、 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更


























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63 后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金 投资不再受相关限制 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项规 定的投资比例, 除上述第5、7、12 、14项外, 基金管理人应当在10个交易日内调 整完毕。 基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 本基金投资可不受 上述规定限制。 以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种, 投资比例将遵从法 律法规或监管机构的规定。 ( 九) 投资禁 止行 为与限 制 禁止用本基金财产从事以下行为 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、 向本基金的基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、 基金托管人发行的股票或者债券; 6、买卖 与本基 金的基 金管理人 、基金 托管人 有控股关 系的股 东或者 与本基 金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制 。 ( 十) 基金管 理人 代表基 金行 使股东 和债 权人权 利的 处理原 则及 方法 1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利 或债权人权利 ,


























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64 保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三人牟 取任何不当利益。 ( 十一 )基金 的融 资融券 本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资融券。





























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65 十、基 金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 6 月复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日(摘自本基金 2018 年 1 季 报) ,本报告中所列财务数据未经审计。 ( 一) 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,487,127,084.14 85.73 其中: 股票


3,487,127,084.14 85.73 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


241,973,898.80 5.95 其中: 债券


241,973,898.80 5.95 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资产


- - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计


218,569,046.62 5.37 8 其他资 产


119,941,407.70 2.95 9 合计





4,067,611,437.26





100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 ( 二) 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 6,022,240.00 0.16 B 采矿业 41,522,760.00 1.11 C 制造业 2,569,860,458.95 68.44 D 电 力 、热 力 、燃 气及 水生产 和 61,945,856.21 1.65





























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66 供应业 E 建筑业 146,613,629.25 3.90 F 批发和 零售 业 154,732,253.30 4.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,697,543.42 0.55 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传输 、 软件 和信 息技术 服 务业 161,379,424.51 4.30 J 金融业 136,964,055.61 3.65 K 房地产 业 101,452,392.80 2.70 L 租赁和 商务 服务 业 39,732,758.36 1.06 M 科学研 究和 技术 服务 业 2,751,580.16 0.07 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,026,445.00 0.56 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 22,425,686.57 0.60 S 综合 - - 合计 3,487,127,084.14 92.87 2 、报 告期末 按行 业分类 的 港股 通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期未通过 港股通交易机制投资港股。 ( 三) 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比例( %) 1 601877 正泰电 器 2,156,975 56,793,151.75 1.51 2 600271 航天信 息 2,007,192 50,761,885.68 1.35 3 000651 格力电 器 983,143 46,109,406.70 1.23 4 300182 捷成股 份 4,322,643 45,647,110.08 1.22 5 002078 太阳纸 业 4,100,800 45,108,800.00 1.20 6 601318 中国平 安 681,431 44,504,258.61 1.19 7 002601 龙蟒佰 利 2,377,786 43,798,818.12 1.17 8 600309 万华化 学 1,238,137 43,483,371.44 1.16 9 600690 青岛海 尔 2,458,600 43,320,532.00 1.15 10 002449 国星光 电 2,340,176 41,865,748.64 1.12 ( 四) 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合





























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67 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 国家债 券 241,200,000.00 6.42 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 773,898.80 0.02 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 241,973,898.80 6.44 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130023 13 附息 国债23 2,400,000 241,200,000.00 6.42 2 128035 大族转 债 6,610 773,898.80 0.02 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 ( 九) 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明





























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68 1 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2 、 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金本报告期末未投资股指期货。 ( 十) 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 1 、本 期国债 期货 投资政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2 、 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细


本基金本报告期末未投资国债期货。 3 、 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 ( 十一 )投资 组合 报告附 注 1 、 报 告期 内本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中,不存 在超 出基金 合同 规定备 选股 票库 的 情形 。 3 、其 他资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 780,244.09 2 应收证 券清 算款 111,976,177.75 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,996,524.19 5 应收申 购款 3,188,461.67 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 119,941,407.70 4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。





























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69 5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002601 龙蟒佰 利 43,798,818.12 1.17 重大资 产重 组 2 600309 万华化 学 43,483,371.44 1.16 重大资 产重 组 6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。





























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70 十一、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 , 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 2018 年 1 季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收 益率比较: 长信量 化先 锋混 合 A 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010 年11 月18 日 -2010 年12 月31 日 -1.40% 0.77% 0.69% 1.02% -2.09% -0.25% 2011 年1 月 1 日-2011 年12 月 31 日 -27.89% 1.33% -18.00% 0.98% -9.89% 0.35% 2012 年1 月 1 日-2012 年12 月 31 日 -0.42% 1.19% 6.95% 0.96% -7.37% 0.23% 2013 年1 月 1 日-2013 年12 月 31 日 19.92% 1.16% -5.48% 1.05% 25.40% 0.11% 2014 年1 月 1 日-2014 年12 月 31 日 57.83% 1.14% 40.36% 0.91% 17.47% 0.23% 2015 年1 月 1 日-2015 年12 月 31 日 84.03% 2.73% 7.71% 1.86% 76.32% 0.87% 2016 年1 月 1 日-2016 年12 月 31 日 10.52% 1.64% -7.69% 1.05% 18.21% 0.59%





























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71 2017 年1 月 1 日-2017 年12 月 31 日 -13.74% 0.89% 16.11% 0.48% -29.85% 0.41% 2018 年1 月 1 日-2018 年3 月 31 日 -1.38% 1.41% -1.90% 0.88% 0.52% 0.53% 长信量 化先 锋混 合 C 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017 年1 月 9 日( 份额 增加日 ) -2017 年12 月31 日 -15.71% 0.89% 15.14% 0.48% -30.85% 0.41% 2018 年1 月 1 日-2018 年3 月 31 日 -1.54% 1.42% -1.90% 0.88% 0.36% 0.54% 自合同生效之日/ 份额增加日 至 2018 年 3 月 31 日期间,本基金份额累计净 值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比:





























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72 注:1、 长信量化先锋混合 A 图示日期为 2010 年 11 月 18 日至 2018 年 3 月 31 日 ,长信量化先锋混合 C 图示日期为 2017 年 1 月 9 日(份额增 加日)至 2018 年3 月 31 日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建仓期结 束时,本基金各项投资比例符合基金合同中的约定。





























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73 十二、 基金的财产 ( 一) 基金资 产总 值 基金资产 总值是 指本基 金拥有的 各类有 价证券 及票据价 值、银 行存款 本息、 债券的应计利息、 基金应收的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的 价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴存的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购基金款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、其他投资及其估值调整; 9、其他资产等。 ( 二) 基金资 产净 值 本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 ( 三) 基金财 产的 账户 基金托管 人以本 基金的 名义在其 营业机 构开立 本基金的 银行存 款托管 账户; 以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金结算备付金账 户, 以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户; 以基金 托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户, 以 本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的上述基金 财产账户与基金管理人、 基金托管人、 代销机 构和注册登记机构自有的财产账户 以及其他基金财产账户相独立。


如国家相关法律法规调整,基金管理人和基金托管人 有 权 依 据 新 规 定 执 行 。





























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74 ( 四) 基金财 产的 保管及 处分 1、本基 金财产 独立于 基金管理 人及基 金托管 人的固有 财产, 并由基 金托管 人保管。 2、基金 管理人 、基金 托管人因 基金财 产的管 理、运用 或者其 他情形 而取得 的财产和收益, 归基金财产。 3、基金 管理人 、基金 托管人因 依法解 散、被 依法撤销 或者被 依法宣 告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。 4、 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相 抵销; 不同基金财产的债权债务, 不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务, 不得 对基金财产强制执行。





























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75 十 三、 基金资产的估值 ( 一) 估值目 的 基金资产的估值目的是客观、 准确地反映基金财产的价值, 并为基金份额的 申购与赎回提供计价依据。 ( 二) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 ( 三) 估值对 象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。 ( 四) 估值方 法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票 的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证,采 用估值技 术确定 公允价 值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3、流通受限股票的估值 发行时明确一定期限限售期的股票 (包括但不限于非公开发行股票、 首次公


























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76 开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等) , 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、交易 所市场 交易的 固定收益 品种( 指国债 、企业债 、公司 债、可 转换债 券、中小企业私募债、资产支持证券等,下同)的估值 (1 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 固定收益 品种( 另有规 定的除 外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ,按估值 日收盘 价减去 可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且 最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的, 按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券和私募 债券, 采用估 值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4 )对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ,采用 估值技 术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、银行 间市场 交易的 固定收益 品种, 选取第 三方估值 机构提 供的相 应品种 当日的估值净价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值 价格的债券,按成本估值。 6、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按证 券所处 的市场 分别估 值。 7、本基 金投资 股指 期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 8、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法


























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77 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 五) 估值程 序 基金日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管 理人完成估值后, 将估值结果以书面形式或其他方式报给基金托管人, 基金托管 人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金托管人复核无误后签 章返回给基金管理 人。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进 行。 ( 六) 暂停估 值的 情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 托管人无 法准确 评估基 金财产 价值时; 3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变, 而基金 管理人 为保障 基金份额持有人的利益,决定延迟估值时; 4、出现 导致基金管理人不能出售或评估基金资产 的情形时; 5、 当前 一估 值日基 金 资产净值 50% 以 上的资 产出现无 可参 考的活 跃 市场价 格且采用估值技术 仍导致 公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值; 6、法律法规、 中国证监会 和基金合同认定的其他情形。 ( 七) 基金份 额净 值的确 认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人进行 复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给 基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金


























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78 管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算, 精确到 0.001 元, 小数点第四位四舍五入。 国家另有 规定的,从其规定。 ( 八) 估值错 误的 处 理 1、 当基金财产的估值导致 任一类基金份额净值小数点后三位内 (含第三位) 发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金财产估值的准确性、 及时性。 当估值或基金份额净值 计价出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进 一步扩大; 当计价错误达到或超过 该类基金资产净值的 0.25%时, 基金管理人应 通报基金 托管人 ,并报 告中国证 监会; 计价错 误达到 该类 基金 份额净 值的 0.5% 时, 基金管理人应通报基金托管人, 按基金合同的规定进行公告, 并报中国证监 会备案。 2、差错类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人、 基金托管人、 注册登记机构、 代 理销售机构或投资者自身的原因造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 责任人 应当对由于该差错遭受损失的当事人 ( “受损 方” ) 按下述 “差错处 理原则” 给 予赔偿。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等; 对于因技术原因引起的差错, 若系同 行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失、 被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现 差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取 得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 3、差错处理原则 (1 )差 错已发 生,但 尚未给当 事人造 成损失 时,差错 责任方 应及时 协调各 方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差错责任方 未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担 赔偿责任; 若差错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间


























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79 进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2 )差 错的责 任方对 有关当事 人的直 接损失 负责,不 对间接 损失负 责,并 且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 差错而 获得不 当得利的 当事人 负有及 时返还不 当得利 的义务 。但差 错责任方仍应对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方 ”) , 则差错责任方应赔偿受损 方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交 付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 )差 错责任 方拒绝 进行赔偿 时,如 果因基 金管理人 过错造 成基金 财产损 失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过错造 成基金财产损失时, 基金管理人应为基 金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人 和托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人 负责向差错方追偿; 追偿过程中产生的有关费用, 应列入基金费用, 从基金资产 中支付。 (6 )如 果出现 差错的 当事人未 按规定 对受损 方进行赔 偿,并 且依据 法律法 规、 基金合同或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方 承担了赔偿责任, 则基金管理人有权向出现差错的当事人进行追索, 并有权要求 其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7 )按法律法规规定的其他原则处理差错。 4、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明差错 发生的 原因,列 明所有 当事人 ,根据差 错发生 的原因 确定差 错责任方; (2 ) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3 )根 据差错 处理原 则或当事 人协商 的方法 由差错的 责任方 进行更 正和赔


























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80 偿损失; (4 )根 据差错 处理的 方法,需 要修改 基金注 册登记机 构的交 易数据 的,由 基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5 ) 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 计 价 错 误 达 到 或 超 过 该类基金份额净值的 0.25% 时,基 金管理 人 应通报基 金托管 人,并 报告中国 证监会 ;计价 错误达到 该 类 基金份 额净值 的 0.5% 时,基 金管理 人应通 报基金托 管人, 按基金 合同的规定 进行公告,并报中国证监会备案。 ( 九) 特殊情 形的 处理 1、基金管理人按 估值方法第 8 项进行估值时 ,所造成的误差不作为基金份 额净值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未 能发现错误的, 由此造成的基金财产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免 除赔偿责任。 但基金管理人及基金托管人应当积极采取必 要的措施消除由此造成 的影响。





























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81 十 四、 基金收益与分配 ( 一) 收益的 构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 ( 二) 收益分 配原 则 1、基金 收益分 配采用 现金方式 或红利 再投资 方式(指 将现金 红利按 除息日 除权后的 基金份 额净值 为计算基 准自动 转为 相应 类别的 基金份 额进行 再投资), 基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式; 若基金份额持有人事先未做 出选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 若基金份额持有人选择红利再 投资,红利再投资的份额免收申购费用; 2、 同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 6 次 ,每次 收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%, 若基金合同生 效不满3 个月可不进行收益分配 (可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4、基金 收益分 配基准 日的 各类 基金份 额的基 金 份额净 值减去 每单位 基金份 额收益分配净额后不能低于面值;


5、分红 权益登 记日申 请申购的 基金份 额不享 受当次分 红,分 红权益 登记日 申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即期末可供分配利润计算截至日) 的时间不得超过15 个工作日。 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 ( 三) 收益分 配方 案 基金收益分配方案至少应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、 基金收


























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82 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


( 四) 收益分 配的 时间和 程序 1、基金 收益分 配方案 由基金管 理人拟 订,由 基金托管 人 复核 ,依照 《信息 披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2、在收益 分配 方案公 布后,基 金管理 人 依据 具体方案 的规定 就支付 的现金 红利向基金托管人发送划款指令, 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分 红资金的划付。 ( 五) 收益分 配中 发生的 费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金 份额持有 人的现 金红利 小于一定 金额, 不足于 支付银行 转账或 其他手 续费用时, 基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除息日除权后的基金份额 净值自动转为 相应类别的 基金份额。





























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83 十 五、 基金费用与税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、基金的证券交易费用; 5、基金合同生效以后的 与基金相关的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的 与基金相关的会计师费和律师费; 8、 基金银行汇划费用; 9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 上述费用从基金财产中支付。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 1.50%。 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法 如下: H =E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月 支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核无 误后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法 定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 2、 基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率 0.25%。 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法


























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84 如下:


H = E×年托管费率 ÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月 支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核无 误后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法 定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 3、基金 的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, 本基金 C 类基金份额的销售服务费 率为年费率1.00%。 在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产 净值的年费率计提。计算方法如下:


H = E×年销售服务费率 ÷当年天数


H 为 C 类基金份额 每日应计提的基金销售服务费


E 为 C 类基金份额 前一日的基金资产净值


C 类基金 份额的 销售服 务 费每日 计提, 逐日累 计至每个 月月末 ,按月 支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核无误 后于次月首日起 5 个工 作日内 从基金财产中支付到指定账户 。若遇法定节假日、 休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 4、本条第(一)款 第 4 至第 9 项费用由基金 管理人和基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的 损失, 以及处 理与基金 运作无 关的事 项发生的 费用等 不列入 基金费用。 基金合同生效之前的律师费、 会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 ( 四) 基金管 理费 和基金 托管 费的调 整





























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85 在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下, 基金管理人和基金托管 人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费, 无须召开基金份额持有人大会。 基 金管理人必须最 迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。 ( 五) 其他费 用 按照国家有关规定和基金合同约定, 基金管理人可以在基金财产中列支其他 的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 ( 六) 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家法律法规的规定履行纳税义 务。





























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86 十 六、 基金的会计与审计 ( 一) 基金会 计政 策 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至12 月 31 日。基金首次 募集的会 计年度按如下原则: 如果当年基金合同生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计年 度。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计制度按国家有关的会计制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金 管理人 应保留 完整的会 计账目 、凭证 并进行日 常的会 计核算 ,按照 有关规定 编制基 金会计 报表,基 金托管 人定期 与基金管 理人就 基金的 会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式确认。 ( 二) 基金年 度审 计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相独立 的、具 有从事 证券业 务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进 行审计; 2、会计 师事务 所更换 经办注册 会计师 ,应事 先征得基 金管理 人和基 金 托管 人同意; 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人,并 报中国证监会备案。 基金管理人应在更换会计师事务所后按 《信息披露办法》 等 有关规定在 指定媒体上 公告。





























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87 十 七、 基金的信息披露 ( 一) 披露原 则 基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办 法 》 、 《信息披露办法 》 、 基 金合同及其他有关规定。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的报刊和网站披露, 并保证投资者能够按照基金合同约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人应保证所 披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过 程 中 不 得 有 下 列 行 为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺 性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 ( 二) 公开披 露的 基金信 息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金 份 额 发 售 的3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上; 基 金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (1 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披


























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88 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月 结束之日起45日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘 要登载在指定媒体上; 基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (2 )《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 (3 )基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在 《基金合同》 生效的次日在指定媒体和基金管理人网 站上 登载《基金合同》生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额 的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的 各类基金份额 的 基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各 类基金份额的 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将基金资产净值、 各类基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒体和基金管理人网站上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。





























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89 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报 告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内, 编制完成基金半年度报告, 并 将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内, 编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报 告两种方式。 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决 策的其他重要信息 ”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人;





























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90 (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11 )涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 ) 管理费、 托管费 、 销售服务费等费用计提标准、 计提方式和费率发生 变更; (17 )某一类基金份额净值计价错误达 该类 基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金注册登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 ) 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项; (27 )调整本基金份额类别设置; (28 )中国证监会规定的其他事项。





























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91 8、澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会核准或者备案, 并 予以公告。 召开基金份额持有人大会, 召集人必须于会议召开日前40天公告基金 份额持有人大会的召开时间、 会议形式、 审议事 项、 议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基 金托管人对 基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履行相 关信息披露义务。 10、中国证监会规定的其他信息。 ( 三) 信息披 露事 务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体 和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上 披露同一 信 息 的 内 容 应 当 一 致 。 ( 四) 信息披 露文 件的存 放与 查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机


























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92 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。





























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93 十八、 风险揭示 基金份额持有人须了解并承受以下风险: ( 一) 风险揭 示 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1 )政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影 响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2 )经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表, 而经济运行具有周期性的特点。 宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 (3 )利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时 直接影响企业的融资成本和利润水平。 基金投资于股票和债券, 收益水平会受到 利率变化的影响 。 (4 )上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响, 如市场、 技术、 竞争、 管理、 财务 等 都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (5 )购买力风险 如果发生 通货膨 胀,基 金投资于 证券所 获得的 收益可能 会被通 货膨胀 抵消, 从而影响基金资产的保值增值。 2、信用风险 指基金在 交易过 程发生 交收违约 ,或者 基金所 投资债券 之发行 人出现 违约、 拒绝支付到期本息,导致基金财产损失。 3、债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。





























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94 4、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响, 这 与利率上升所带来的价格风险 (即前面所提到的利率风险) 互为消长。 具体为当 利率下降时, 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时, 将获得 较少的收益率。 5、流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金, 或者不能应付可能出现的投资者大额赎回 的风险。 在开放式基金交易过程中, 可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可能 会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 本基金拟投资市场、 行业及资产具有较好的流动性, 与基金合同约定的申购 赎回安 排相匹配, 能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。 本基金主要的流 动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。 若是由于投资者大 量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要, 则 可能使基 金资产 净值受 到不利影 响。基 金管理 人已建立 内部巨 额赎回 应对机制, 在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施, 切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。 (1 )基金申购、赎回安排 本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书 “八、 基金份额的申购、 赎回 与转换”章节。 (2 )拟投资市场的流动性风险评估 本基金 主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。 随着我国股票、 债券市 场交易机制的逐步完善、 投资者结构的优化、 信息披露相关法律法规的推出, 我 国的股票和债券市场已经具备较好的流动性。 同时, 基金管理人在个股个券选择 时将精选具有良好流动性的优质标的。 因此, 本基金拟投资的市场整体具有较高 的流动性水平,可以匹配本基金约定的申购赎回安排。 (3 )巨额赎回下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制, 对基金巨额赎回情况进行严格的 事前监测、 事中管控与事后评估。 当基金发生巨额赎回时, 基金经理和风险管理 部会根据实际情况进 行流动性评估, 确认是否可以支付所有的赎回款项。 当发现


























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95 现金类资产不足以支付赎回款项时, 基金管理人会在充分评估基金组合资产变现 能力、 投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上, 审慎接受、 确认赎回申 请。 具体措施详见本招募说明书 “八、 基金份额的申购、 赎回与转换” 章节中 “ (九) 巨额赎回的认定及处理方式”的相关规定。 (4 )实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 1)暂停 赎回或 延缓支 付赎回款 项:上 述具体 措施详见 招募说 明书 “ 八、基 金份额的申购、赎回与转换 ” 章节中 “ ( 九 ) 巨 额 赎 回 的 认 定 及 处 理 方 式 ” 及 “ (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 ”的相关规定。 2)延期 办理巨 额赎回 申请:上 述具体 措施可 见本招募 说明书 “八、 基金份 额的申购、 赎回与转换 ”章节中“ (九) 巨额赎回的认定及处理方式 ”的相关规 定。 3)收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基金财产。 4)暂停基金估值 暂停估值的情形详见招募说明书 “十三、 基金资产估值” 章节第 (六) 条的 相关约定, 若当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协 商确认后, 实施暂停基金估值, 基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金申购赎回申请的措施。 6、管理风险 在基金管理运作过程中, 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 7、操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会计部门欺 诈、交易错误、IT 系统故 障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或


























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96 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可 能来自基金管理公司、 注册登记机构、 销售机构、 证券交易所、 证券登记结算机 构等等。 8、合规性风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 9、人才流失风险 公司主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性, 并可能 对基金运作产生影响。 10、本基金特有的投资风险


本基金采用数量化投资方式, 通过 Black-Litterman 模型配置股票、 债券等 各类资产的权重, 并借助长信行业多因素选股模型精选个股, 从而构建投资组合。 本基金所使用的数量化投资方式的风险在于模型理论可能存在的缺陷和对历史 数据的依 赖。另 外,在 数据处理 的过程 中,由 于宏观数 据、上 市公司 财务数据、 股票交易数据、 债券基础与交易数据、 一致预期数据等各类数据的可靠性及透明 度存在一定的不确定性, 因此可能导致本基金对各类资产收益率的预测产生偏差, 从而给本基金带来风险。 11、其他风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可 能导 致基金财产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 托管行违约等超出基金管理人自身 直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 ( 二) 声明 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金, 须 自行承担投资风险。





























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97 十九 、 基金合同的变更、 终止和基金财产的 清算 ( 一) 基金合 同的 变更 1、基金 合同变 更 涉及 基金合同 第八章 第(二 )项规定 的 对基 金合同 当事人 权利、 义务产生重大影响的, 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金合同 的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准, 并自中国证监会核准或出具无 异议意见之日起生效。 2、除上述第 1 项规定 的情形外,经基金管理人和基金托管人同意可对基金 合同的内容进行变更, 该等变更应当在 2 日内由基金管理人在指定媒体上公告并 报中国证监会备案。 ( 二) 基金合 同的 终止 有下列情形之一的,基金合同终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、基金 管理人 、基金 托管人职 责终止 ,在六 个月内没 有新基 金管理 人、基 金托管人承接的; 3、法律法规和基金合同规定的其他情形。 ( 三) 基金财 产的 清算 1、基金 合同终 止,应 当按法律 法规和 基金合 同的有关 规定对 基金财 产进行 清算。 2、基金财产清算小组 (1 ) 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产 清算小组, 在基金财产清算小组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应 按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2 )基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托管 人、基 金注册 登记机 构、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基 金财产 清算小 组负责基 金财 产 的保管 、清理、 估价、 变现和 分配。


























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98 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1 )基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2 )基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认; (4 )对基金财产进行评估和变现; (5 )基金清算小组做出清算报告; (6 )会计师事务所对清算报告进行审计; (7 )律师事务所对清算报告出具法律意见书; (8 )将基金清算结果报告中国证监会; (9 )公布基金清算公告; (10 )对基金剩余财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按如下顺序进行清偿: (1 )支付基金财产清算费用; (2 )缴纳基金所欠税款; (3 )清偿基金债务; (4 )清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告; 清算过程中 的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事务所 审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。





























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99 二十、 基金合同的内容摘 要 ( 一) 基金份 额持 有人、 基金 管理人 和基 金托管 人的 权利、 义务 1 、基 金管理 人基 本情况 名称:长信基金管理有限责任公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼 法定代表人: 成善栋 成立日期:2003 年5 月9 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]63 号 经营范围: 基金管理业务, 发起设立基金, 中国证监会批准的其他业务 (涉 及许可经营的凭许可证经营) 组织形式: 有限责任公司 注册资本:壹亿陆仟伍佰万元人民币 存续期间: 持续经营 2 、基 金管理 人的 权利 (1 )依法募集基金,办理基金备案手续; (2 ) 自基金合同生效之日起, 依照法律法规和基金合同独立管理基金财产; (3 )根 据法律 法规和 基金合同 的规定 , 制订 、修改并 公布有 关基金 募集、 认购、 申购、 赎回、 转 托管、 基金转换、 非交 易过户、 冻结、 收益分 配等方面的 业务规则; (4 )根 据法律 法规和 基金合同 的规定 获得基 金管理费 以及法 律法规 和中国 证监会批准的其他费用; 在符合有关法律法规和基金合同的前提下, 决定本基金 的相关费率结构和收费方式;


(5 ) 根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额, 收取认购费、 申 购费、 基金赎回手续费及其他法律法规规定的费用;


(6 )依 据法律 法规和 基金合同 的规定 监督基 金托管人 ,如认 为基金 托管人 违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、 其他基金合同当事人的利益造成重 大损失的, 应及时呈报中国证监会和中国银监会, 以及采取其他必要措施以保护


























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100 本基金及相关基金合同当事人的利 益;


(7 )根 据基金 合同的 规定选择 、委托 、更换 基金代销 机构, 并有权 依照销 售代理协议的约定对基金代销机构行为进行必要的监督和检查; (8 )自 行担任 基金注 册登记机 构或选 择、更 换基金注 册登记 代理机 构,办 理基金注册登记业务, 并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的 监督和检查; (9 )在基金合同约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10 ) 在法律法规允许的前提下, 为基金份额持有人的利益依法为基金进行 融资融券; (11 )依据法律法规和基金合同的规定, 制订基金收益的分配方案; (12 ) 按照法律法规, 代表基金对被投资企业行使股东权利, 代表基金行使 因投资于其他证券所产生的权利; (13 )在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (14 )依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (15 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; (16 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构并确定有关费率; (17 )法律法规、中国证监会、基金合同规定的其他权利。 3 、基 金管理 人的 义务 (1 )依 法募集 基金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 基金合 同生效 之日起, 以诚实 信用、 勤勉尽责 的原则 管理和 运用基 金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务; (6 )配 备足够 的专业 人员和相 应的技 术设施 进行基金 的注册 登记或 委托其


























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101 他机构代理该项业务; (7 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理 等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立, 对所管理的不同基金和受 托资产分别管理、分别记账,进行证券投资; (8 )除 依据《 基金法 》、基金 合同及 其他有 关规定外 ,不得 以基金 财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (9 )接受基金托管人依法进行的监督; (10 ) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回及注销价格的 方法符合 基金合 同等法 律文件的 规定, 按照有 关规定计 算并公 告基金 份额净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (11 ) 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披 露及报 告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前, 应予以保密, 不 得向他人泄露; (13 ) 按基金合同确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14 ) 按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请, 及时、 足 额支付赎回和分红款项; (15 )不谋求对上市公司的控股和直接管理; (16 ) 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会, 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大 会; (17 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资 料15 年以上; (18 )进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; (19 )编制基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告; (20 ) 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料, 能在规定时间内 发出; 保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关 的公开资料,并 在支付合理成本的条件下 得到有关资料的复印件;





























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102 (21 )组 织并参 加基金 财产清算 小组, 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、 变现和分配; (22 ) 面临解散、 依法被 撤销、 被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人; (23 ) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权 益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (24 ) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿; (25 )不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动; (26 ) 公平对待所管理的不同基金和受托资产, 防止在不同基金和受托资产 间进行有损本 基金基金份额持有人的利益的资源分配; (27 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (28 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (29 )法律法规及基金合同规定的其他义务。 4 、基 金托管 人基 本情况 名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人: 牛锡明 成立日期:1987 年3 月30 日 批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中 国人民 银行银发[1987]40 号文 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25 号


组织形式:股份有限公司 注册资本:742.62 亿 元人民币 存续期间:持续经营


经营范围 :吸收 公众存 款;发放 短期、 中期和 长期贷款 ;办理 国内外 结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买


























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103 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项业务; 提供保管箱服务; 经国务院银行业 监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。 5 、基 金托管 人的 权利 (1 )依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产; (2 )依照基金合同的约定获得基金托管费; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如托管人 发现基 金管理 人的投 资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的 , 不予执行 并 向 中 国 证 监 会 报 告 ; (4 )在基金管理人职责终止时, 提名新的基金管理人;


(5 )依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据法律 法规和 基金合同 的规定 监督基 金管理人 , 如认 为基金 管理人 违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、 其他基金合同当事人的利益造成重 大损失的 , 应及时呈报中国证监会 , 以及采取其他必要措施以保护本基金及相关 基金合同当事人 的利益; (7 )法律法规、基金合同规定的其他权利。 6 、基 金托管 人的 义务 (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部控 制、监察 与稽核 、财务 管理及人 事管理 等制度 ,确保 基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金 财产相互独立; 对所托管的不同的基金和受托资产分别设置账户, 独立核算, 分 账管理, 保证不同基金、 受托资产之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册 记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》、本基 金合同 及其他 有关规定 外,不 以基金 财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户; (7 )按 照基金 合同的 约定,根 据基金 管理人 的投资指 令,及 时办理 清算、


























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104 交割事宜;


(8 )保 守基金 商业秘 密。除《 基金法 》、基 金合同及 其他有 关规定 另有规 定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;


(9 )复 核、审 查基 金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 净值及 基金份 额申购、赎回价格; (10 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为, 还应说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12 ) 按规定保存有关基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资 料,保存基金的会计账册、报表和记录等 15 年以上; (13 )根据有关法律法规,建立并保存基金份额持有人名册; (14 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15 )依 据基金 管理人 的指令或 有关规 定向基 金份额持 有人支 付基金 收益、 赎回 款项; (16 ) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人或基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会, 并执行生效的基金份额持有人大会的决议; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销、 破产或者由接管人接管其资产时, 及时报告 中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人; (19 )按 规定监 督基金 管理人按 法律法 规和基 金合同规 定履行 自己的 义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 基金托管人应为基金向基金管 理人追偿; (20 ) 因违反基金合同导致基金财产的损失, 应承担赔偿责任, 其责任不因 其退任而免除; (21 )不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动; (22 )法律、法规、本基金合同所规定的其他义务。 7 、 基 金 投资 者持 有 本基 金基 金 份额 的行 为 本身 即表 明其 对 基金 合同 的 承认


























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105 和接受,基金投资者 依据 本 基金合同取 得 本 基 金 的基金份额 , 即 成 为 基 金 份额 持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。 基 金 份 额 持 有 人作为当事人并不以在基金合同上 书 面 签 章 为 必 要 条 件 。 同一类别 每 份 基 金 份 额 具有 同等的 合法 权益。 8 、基 金份额 持有 人的权 利 (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额;


(4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会;


(5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权;


(6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、 注 册登记 机构、 基 金份额 发售机 构损害 其合法权益的行为依法 提起诉讼; (9 )法律法规、基金合同规定的其他权利。 9 、基 金份额 持有 人的义 务 (1 )遵守基金合同; (2 )交纳基金认购、申购款项及规定的费用; (3 )在 持有的 基金份 额范围内 ,承担 基金亏 损或者基 金合同 终止的 有限责 任; (4 )不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动; (5 )执行生效的基金份额持有人大会决议; (6 )返 还在基 金交易 过程中因 任何原 因,自 基金管理 人、基 金托管 人及代 销机构处获得的不当得利; (7 )法律法规及基金合同规定的其他义务。 ( 二) 基金份 额持 有人大 会召 集、议 事及 表决的 程序 和规则 1、本基 金的基 金份 额持 有人 大会, 由 本基 金的 基金 份额 持 有人 及其合 法授


























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106 权代表共同组成。本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 享 有 平 等 的 表 决 权 , 每 一 基 金 份 额 具 有一 票表决 权。 2 、有 以下事 由情 形之一 时, 应召开 基金 份额持 有人 大会: (1 )终止基金合同; (2 )转换基金运作方式; (3 )更换基金托管人; (4 )更换基金管理人; (5 )提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准,但根 据法律 法规 的 要求提 高该等 报酬标准 的除外 ; (6 )本基金与其他基金的合并; (7 )变更基金类别; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 (法律 法规和中 国证监 会另有 规定的 除外) ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (11 ) 法律法规、 基金 合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 3 、以 下情况 不需 召开基 金份 额持有 人大 会: (1 )调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用; (2 )在 法律法 规和基 金合同规 定的范 围内变 更本基金 的申购 费率或 收费方 式、调低本基金的赎回费率 ,或调低基金销售服务费 ; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4 )对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5 )对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6 )经 中国证 监会的 允许,基 金管理 人、基 金注册登 记机构 或销售 机构在 法律法规规定的范围内调整有关基金交易、 非交易过户、转托管等业务规则。 (7 )除 法律法 规或基 金合同规 定应当 召开基 金份额持 有人大 会以外 的其他 情形。 4 、召 集人和 召集 方式





























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107 (1 )除 法律法 规或本 基金合同 另有约 定外, 基金份额 持有人 大会由 基金管 理人召集, 会议时间、 地点、 方式和权益登记日由基金管理人选择确定。 基金管 理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2 )基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的,应 当向基 金管理 人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 自行召集 并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (3 ) 代表基金份额 10%以上 (含10%, 以基金管理人收到提议当日的基金份 额 计算, 下同) 的基金 份额 持有 人 就同 一事项 要求 召开 基金份 额持有 人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基 金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基 金管理人决 定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召 开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否 召集 ,并书面 告知提 出提议 的基金份 额持有 人代表 和基金管理 人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (4 ) 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 代表基金份额 10% 以上(含 10%) 的 基金份额 持有人 有权自 行召集基 金份额 持有人 大会,但应 当至少提前30 日向中国证监会备案。 (5 )基 金份额 持有人 依法自行 召集基 金份额 持有人大 会的, 基金管 理人、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 )基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责 选择 确定开会 时间、 地点、 方式和 权益登记日。 5 、召 开基金 份额 持有人 大会 的通知 时间 、通知 内容 、通知 方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人必须于会议召开日前 40 天在指定媒 体及基金管理人网站上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: A.会议召开的时间、地点和方式;





























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108 B.会议 拟审议的主要事项; C.会议形式; D.议事程序; E.有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; F.授权委 托书的 内容要 求(包括 但不限 于代理 人身份、 代理权 限和代 理有效 期限等) 、送达时间和地点; G.表决方式; H.会务常设联系人姓名、电话; I.出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; J.召集人需要通知的其他事项。 (2 )采 用通讯 方式开 会并进行 表决的 情况下 ,由召集 人决定 通讯方 式和书 面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方 式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式及 截止时间。 (3 )如 召集人 为基金 管理人, 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对 书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 6 、基 金份额 持有 人出席 会议 的方式 (1 )会议方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。 现场开会 由基金 份额持 有人本人 出席或 通过授 权委托书 委派其 代理人 出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席 。 通讯方式开会指按照本基金合同的 相关规定以通讯的书面方式进行表决。 基金份额持有人大会具体召开 的方式由召集人确定 , 但决定更换基金管理人 或 基金托管人 事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 (2 )召开基金份额持有人大会的条件





























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109 A.现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场 会议方可举行 : a、对到 会者在 权益登 记日持有 基金份 额的统 计显示, 有效的 基金份 额应占 权益登记日基金总份额的 50%以上(含50%); b、到会 的基金 份额持 有人身份 证明及 持有基 金份额的 凭证、 代理人 身份证 明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备, 到会者出具的相关文 件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与 基金管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下, 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和 地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 B.通讯开会方式 在同时符合以下条件时, 通讯会议方可举行 : a、召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续 公布相 关提示性公告; b、召集 人在基 金托管 人 (如果 基金托 管人为 召集人, 则为基 金管理 人) 和 公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面 表决意见, 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的, 不影响表决效力; c、本人 直接出 具书面 意见或授 权他人 代表出 具书面意 见的基 金份额 持有人 所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含50%); d、直接 出具书 面意见 的基金份 额持有 人或受 托代表他 人出具 书面意 见的其 他代表, 同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、 基金合同和会议通知的 规定,并与登记注册机构记录相符。 如果开会条件达不到上述条件, 则召集人可另行确定并公告重新表决的时间, 但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额总数。 7 、议 事内容 与程 序





























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110 (1 )议事内容及提案权 A. 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内 容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其 他事项。 B.基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上 (含10%) 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由 向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知 发出后向大会召集人提交临时提案。临时提案应当在大会召开日前 35 天提交召 集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 天公布。 C.大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: a、关联 性。大 会召集 人对于提 案涉及 事项与 基金有直 接关系 ,并且 不超出 法律法规 和基金 合同规 定的基金 份额持 有人大 会职权范 围 的, 应提交 大会审议; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定不将 提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序 性。大 会召集 人可以对 提案涉 及的程 序性问题 做出决 定。如 将其提 案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主 持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审议。 D.单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持 有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理 人或基金托管人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一 提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另 有规定除外。 E. 基金份 额持 有人大 会的召集 人发 出召 开 会 议的通知 后, 如果需 要 对原有 提案进行修改 或增加新的提案 ,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日 公告。 否则, 会议的召开 日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 (2 )议事程序 A.现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项, 确定和公布监票人, 然 后由大会主持人宣读提案, 经讨论后 在公证机


























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111 关监督下 进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情 况下, 由基金托管人授权代表主持; 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未 能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应 当制作 出席会 议人员的 签名册 。签名 册载明参 加会议 人员姓 名(或 单位名称)、身 份证号 码、住所 地址、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单 位名称)等事项。 B.通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人至少提前 30 天公布提案, 在所通 知的表决 截止日 期第 2 天在公 证机构 监督下 由召集人 统计全 部有效 表决并形成 决议。 (3 )基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 8 、决 议形成 的条 件 、表 决方 式、程 序 (1 )基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 (2 )基金份额持有人大会决议分为特别决议和一般决议: A.特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及 其 代理人所持表决权的三分之 二以上通 过方 为 有效; 更换基金 管理人 、更换 基金托管 人、 转 换基金 运作方式 、 终止基金合同的重大事项必须以特别决议方式通过; B.一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50% 以 上 (含50%) 通过方为 有效, 除须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般 决议的方式通过。 (3 )基 金份额 持有人 大会决定 的事项 ,应当 依法报中 国证监 会核准 ,或者 备案,并 在指定媒体上 公告。 (4 )基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (5 )基 金份额 持有人 大会的各 项提案 或同一 项提案内 并列的 各项议 题应当 分开审议、逐项表决。





























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112 (6 )基 金份额 持有人 大会决议 对全体 基金份 额持有人 、基金 管理人 和基金 托管人均有约束力。 9 、计 票 (1 )现场开会 A.如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集, 则基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人 中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票 人; 如大会由基金份额持有人自行召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后 宣布在 出席会 议的基金 份额持 有人和 代理人中 推举 3 名基 金份额持有 人担任监票人。 B.监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行 清点, 由大会主持人当场公 布计票结果。 C.如会议 主持人 对于提 交的表决 结果有 怀疑, 可以对投 票数进 行重新 清点; 如会议主持人未进行重新清点, 而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主 持人宣布的表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 会议 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 D.计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不参加基金 份额持有人大会或拒不配合计票的,不影响计票的效力。


(2 )通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下, 计票方式为: 由大 会召集人授权的两名监督 员在 基金托管人授权代表( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人授权代表)的监 督下进行计票, 由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管 人拒 派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 10 、 基金份 额持 有人大会 决议 的生效 与公 告 (1 )基 金份额 持有人 大会通过 的一般 决议和 特别决议 ,召集 人应当 自通过 之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中 国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 (2 ) 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生


























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113 效的基金份额持有人大会的决定。 (3 )基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披 露义务 人 在指定媒体上公告。 ( 三) 基金收 益分 配原则 、执 行方式 1 、收 益的构 成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 2 、收 益分配 原则 (1 )基 金收益 分配采 用现金方 式或红 利再投 资方式( 指将现 金红利 按除息 日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为 相应 类别的基金份额进行再投资) , 基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式; 若基金份额持有人事先未做 出选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 若基金份额持有人选择红利再 投资,红利再投资的份额免收申购费用; (2 )同一类别每一基金份额享有同等分配权; (3 )在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每 年最多分配 6 次,每 次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%, 若基金合同 生效不满3 个月可不进行收益分配 (可供分配利润是指期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); (4 )基 金收益 分配基 准日的 各类 基金 份额 的 基金份额 净值减 去每单 位基金 份额收益分配净额后不能低于面值;


(5 )分 红权益 登记日 申请申购 的基金 份额不 享受当次 分红, 分红权 益登记 日申请赎回的基金份额享受当次分红; (6 )基 金红利 发放日 距离收益 分配基 准日( 即期末可 供分配 利润计 算截至 日)的时间不得超过 15 个工作日。 (7 )法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 3 、收 益分配 方案





























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114 基金收益分配方案至少应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、 基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


4 、收 益分配 的时 间和程 序 (1 )基 金收益 分配方 案由基金 管理人 拟订, 由基金托 管人 复核 ,依 照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案; (2 )在 收益分 配方案 公布后, 基金管 理人 依 据具体方 案的规 定 就支 付的现 金红利向基金托管人发送划款指令, 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行 分红资金的划付。 5 、收 益分配 中发 生的费 用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金 份额持有 人的现 金红利 小于一定 金额, 不足于 支付银行 转账或 其他手 续费用时, 基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除息日除权后的基金份额 净值自动转为 相应类别的 基金份额。 ( 四) 与基金 财产 管理、 运用 有关费 用的 提取、 支付 方式与 比例 1 、基 金费用 的种 类 (1 )基金管理人的管理费; (2 )基金托管人的托管费; (3 )基金的销售服务费 ; (4 )基金的证券交易费用; (5 )基金合同生效以后的 与基金相关的信息披露费用; (6 )基金份额持有人大会费用; (7 )基金合同生效以后的 与基金相关的会计师费和律师费; (8 )基金银行汇划费用; (9 )按照国家有关规定可以列入的其他费用。 上述费用从基金财产中支付。 2 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 (1 )基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 1.50%。





























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115 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法 如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月 支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核无 误后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法 定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 (2 )基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率 0.25%。 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法 如下:


H= E×年托管费率 ÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费 自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月 支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核无 误后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法 定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 (3 )基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, 本基金 C 类基金份额的销售服务费 率为年费率1.00%。 在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产 净值的年费率计提。计算方法如下:


H = E×年销售服务费率 ÷当年天数


H 为 C 类基金份额 每日应计提的基金销售服务费


E 为 C 类基金份额 前一日的基金资产净值


C 类基金 份额的 销售服 务费每日 计提, 逐日累 计至每个 月月末 ,按月 支付。


























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116 由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令, 基金托管人复核无误 后于次月首日起 5 个工 作日内 从基金财产中支付到指定账户 。若遇法定节假日、 休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 (4 )本条第 1 款第(4 )至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据 有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 3 、不 列入基 金费 用的项 目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的 损失, 以及处 理与基金 运作无 关的事 项发生的 费用等 不列入 基金费用。 基金合同生效之前的律师费、 会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 4 、基 金管理 费和 基金托 管费 的调整 在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下, 基金管理人和基金托管 人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费, 无须召开基金份额持有人大会。 基 金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。 5 、其 他费用 按照国家有关规定和基金合同约定, 基金管理人可以在基金财产中列支 其他 的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 6 、税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家法律法规的规定履行纳税义 务。 ( 五) 基金财 产的 投资方 向和 投资限 制 1 、投 资目标 本基金通过数量化模型, 合理配置资产权重, 精选个股, 在充分控制投资风 险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 2 、投 资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为: 股票投资比例范围 为基金资产的 60%-95% , 权证


























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117 投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 债券、 货币市场工具、 资产 支持证券以 及中国证 监会 允许基 金 投资的其 他证 券品种 的 比例范围 为基金 资产 的 5%-40%, 其中现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或到期日在一年以 内的政府 债券的 投资比 例不低于 基金资 产净值 的 5%。本 基金利 用数 量化模型进 行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 3 、投 资理 念 用数量化投资技术战胜市场。 4 、业 绩比较 基准 (1 )本基金的业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数, 债券投资部分的业绩 比较基准为中证综合债券指数,本基金的业绩比较基准为复合指数: 沪深 300 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% 若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用, 本基金管理人可以依据 维护投资 者合法 权益的 原则,在 与基金 托管人 协商一致 并报中 国证监 会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告。 (2 )选择业绩比较基准的理由 沪深 300 指数是国内股票市场广受投资者关注的市场指数之一, 指数本身对 国内股票市场的走势有很强的代表性和广泛的影响力, 可以较好地表征市场平均 收益水平。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企 业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数 。 该指数旨在更全面地反映我国债 券市场的整体价格变动趋势, 因此该指数是本基金较为 切合的市场基准选择 。 5 、风 险收益 特征 本基金为混合型基金, 属于中等风险、 中等收益的基金品种, 其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 6 、投 资禁止 行为 与限制 (1 )禁止用本基金财产从事以下行为 A.承销证券;





























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118 B.向他人贷款或者提供担保; C.从事承担无限责任的投资; D.买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; E.向本基 金的基 金管理 人、基金 托管人 出资或 者买卖本 基金的 基金管 理人、 基金托管人发行的股票或者债券; F.买卖与本基金的基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与本基金 的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承销的证券; G.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; H.依照法律、行政法规有关规定,由中 国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制 。 (2 )基金投资组合比例限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: A.本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10% ; B.本 基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10% ; C. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%; D.本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管 理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律法规或中国证监会 另有规定的,遵从其规定; E.本基金现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%; F. 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; G.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB) 的资产支持证券。 基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之 日起3 个月内予以全部卖出;





























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119 H.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的10%; I.本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该 资产支持证券规模的 10%; J. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; K.本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的15%; 本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; L. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ,因证 券市场 波动 、上市公 司股票 停牌、 基金规模 变动等 基金管 理人之外的 因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; M.基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; N. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易 的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; O.本基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基 金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》 (证 监基金字【2006 】141 号)及相关规定; P.本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; Q.如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后 的规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投 资不再受相关限制 。 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 本基金投资可不受 上述规定限制。 以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种, 投资比例将遵从法 律法规或监管机构的规定。





























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120 ( 六) 基金资 产净 值的计 算方 法和公 告方 式 1 、基 金资产 总值 基金资产 总值是 指本基 金拥有的 各类有 价证券 及票据价 值、银 行存款 本息、 债券的应计利息、 基金应收的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的 价值总和。 其构成主要有: (1)银行存款及其应计利息; (2)结算备付金及其应计利息; (3)根据有关规定缴存的保证金及其应收利息; (4)应收证券交易清算款; (5)应收申购基金款; (6)股票投资及其估值调整; (7)债券投资及其估值调整和应计利息; (8)其他投资及其估值调整; (9)其他资产等。 2 、基 金资产 净值 本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 3 、估 值方法 (1 )股票估值方法 A.上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以最近交易日的收盘价估值; 估值 日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行估值。 如 有充足证据表明最近交易日收盘价不能真 实地反映公允价值的, 应对最近交易日 的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 B.未上市股票的估值: a、首次 发行的 股票, 采用估值 技术确 定公允 价值进行 估值, 在估值 技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。





























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121 b、首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ,同一 股票在交 易所上 市后, 按估值 日其所在证券交易所上市的同一股票以第 A 条确定的估值价格进行估值。 c、送股 、转增 股、配 股和公开 增发新 股等方 式发行的 股票, 按估值 日该上 市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 A 条确定的估值价格进行估值。 d、非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: (a) 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 A 条确定的估值价 格低于 非公开发行股票的初始取得成本时, 应采用在证券交易所上市交易的同一股票以 第A 条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值; (b) 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 A 条确定的估值价 格高于 非公开发行股票的初始取得成本时, 应按下列公式确定估值日该非公开发行股票 的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值;C 为该非 公开发行股票的初始取得成本 (因权益业务导致市场价格除权时, 应于除权日对 其初始取得的成本作相应调整) ;P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的市价;Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr 为估值日 剩余锁定期, 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数, 不含估值日当天。 C.国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (2 )债券估值方法 A.在证券 交易所 市场挂 牌交易的 实行净 价交易 的债券按 估值日 收盘价 估值, 估值日无交易的 , 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以最近交易日的 收盘价估值; 估值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生 了重大变化的, 将参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允 价值进行估值。 如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 B. 在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值, 估值日无交易的 , 但 最近交易日后经济环境未发生重大变化的 , 按最近交易日债券收盘价减去所含的 最近交易日债券应收利息后的净价进行估值; 估值日无交易, 且最近交易日后经 济环境发生了重大变化 的, 将参考类似投资品种的现行市价 (净价) 及重大变化


























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122 因素, 调整最近交易日收盘价 (净价) , 确定 公允价值进行估值。 如有充足证据 表明最近交易日收盘价 (净价) 不能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日的 收盘价( 净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 C.首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值, 在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 D. 在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综 合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行 估值。 E.国家有最新规定 的,按其规定进行估值。 (3 )权证估值方法 A.上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以最近交易日的收盘价估值; 估值 日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行估值。 如 有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日 的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 B.首次发行未上市的权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可 靠计量公 允价值的情况下,按成本估值。 C.停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 D.因持有股票而享有的配股权证, 以配股除权日起到配股确认日止, 若收盘 价高于配股价, 则按收盘价和配股价的差额进行估值, 若收盘价低于配股价, 则 估值为零。 E.国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (4 )资产支持证券的估值方法 A.交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 B.全国银行间市场交易的资产支持证券, 根据行业协会指导的处理标准或意 见 并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性 及收益率曲线等因素确定其公允价 值进行估值。





























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123 C.国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (5 )其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。 (6 ) 在任何情况下, 基 金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值 , 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 , 如 基金管理人认为上述估值方法对基 金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 , 基金管理人在综合考虑市场各因素 的基础上, 可根据具体情况与基金托管人商定后 , 按最能反映公允价值的价格估 值。 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 发现方应及 时通知对方, 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值, 以维护基金 份额持有人的利益。 根据 《基金法》 , 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因此, 就与 本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一 致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 4 、基 金资产 净值 公告、 基金 份额净 值公 告和基 金份 额累计 净值 公告 《基金合同》 生效后, 在 开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的各类基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各 类基金份额 的基 金份额 净值。基 金管理 人应当 在前款规 定的市 场交易 日的次日, 将基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒体和基金管理人网站上。 ( 七) 基金合 同解 除和终 止的 事由、 程序 以及基 金财 产清算 方式 1 、基 金合同 的变 更 (1 )基 金合同 变更 涉 及本基金 合同第 八章第 (二)项 规定的 对基金 合同当 事人权利、 义务产生重大影响的, 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金


























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124 合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准, 并自中国证监会核准或出 具无异议意见之日起生效。 (2 ) 除上述第 (1) 项 规定的情形外, 经基金管理人和基金托管人同意可对 基金合同的内容进行变更, 该等变更应当在 2 日内由基金管理人在指定媒体上公 告并报中国证监会备案。 2 、基 金合同 的终 止 有下列情形之一的,本基金合同终止: (1 )基金份额持有人大会决定终止; (2 )基 金管理 人、基 金托管人 职责终 止,在 六个月内 没有新 基金管 理人、 基金托管人承接的; (3 )法律法规和基金合同规定的其他情形。 3 、基 金财产 的清 算 (1 )基 金合同 终止, 应当按法 律法规 和本基 金合同的 有关规 定对基 金财产 进行清算。 (2 )基金财产清算小组 A.自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基 金管理人组织成立基金财产清 算小组, 在基金财产清算小组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按 照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的 职责。 B.基金财 产清算 小组成 员由基金 管理人 、基金 托管人、 基金注 册登记 机构、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 C.基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金 财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (3 )清算程序 A.基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; B.基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限; C.基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认; D.对基金财产进行评估和变现; E.基金清算小组做出清算报告;





























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125 F.会计师事务所对清算报告进行审计; G.律师事务所对清算报告出具法律意见书; H.将基金清算结果报告中国证监会; I.公布基金清算公告; J.对基金剩余财产进行分配。 (4 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 (5 )基金剩余财产的分配 基金财产按如下顺序进行清偿: A.支付基金财产清算费用; B.缴纳基金所欠税款; C.清偿基金债务; D.清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (6 )基金财产清算的公告 清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告; 清算过程中 的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事务所 审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 (7 )基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 ( 八) 争议 的 处理 1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、本基 金合同 的当事 人之间因 本基金 合同产 生的或与 本基金 合同有 关的争 议可首先通过友好协商或调解解决 。 自一方书面要求协商解决争议之日起六十日 内如果争议未能以协商或调解方式解决, 则任何一方有权将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会, 仲裁地点为北京, 根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3、除争 议所涉 内容之 外,本基 金合同 的其他 部分应当 由本基 金合同 当事人 继续履行。





























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126 ( 九) 基金合 同存 放地和 投资 者取得 基金 合同的 方式 基金合同可印制成册, 存放在基金管理人和基金托管人住所, 供投资者查阅, 基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。





























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127 二十 一 、基金托管协议的 内容摘要 ( 一) 基金托 管协 议当事 人 1 、基 金管理 人 名称:长信基金管理有限责任公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼 法定代表人: 成善栋 成立日期:2003 年5 月9 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]63 号 经营范围: 基金管理业务, 发起设立基金, 中国证监会批准的其他业务 (涉 及许可经营的凭许可证经营) 组织形式: 有限责任公司 注册资本:壹亿陆仟伍佰万元人民币 存续期间: 持续经营


2 、基 金托管 人 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 住所:上海市浦东新区银 城中路188 号(邮政编码:200120) 办公地址:上海市 长宁区仙霞路18 号(邮政编码:200336) 法定代表人: 牛锡明 成立时间:1987 年3 月30 日 批准设立机关及批准设立文号: 国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民 银行银发[1987]40 号文 基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字[1998]25 号 经营范围 :吸收 公众存 款;发放 短期、 中期和 长期贷款 ;办理 国内外 结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项业务; 提供保管箱服务; 经国务院银行业 监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。





























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128 注册资本:742.62 亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 ( 二) 基金托 管人 对基金 管理 人的业 务监 督和核 查 1 、 基 金托 管人根 据有关 法律 法规的 规定 及 《基 金合 同》的约定 ,对基 金的 投 资范 围、投 资对 象进行 监督 。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为: 股票投资比例范围 为基金资产的 60%-95% , 权证 投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 债券、 货币市场工具、 资产 支持证券以 及中国证 监会 允许基 金 投资的其 他证 券品种 的 比例范围 为基金 资产 的 5%-40%, 其中现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或到期日在一年以 内的政府 债券的 投资比 例不低于 基金资 产净值 的 5%。本 基金利 用 数 量化模型进 行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金托管人运用相关技术系统, 对基金实际投资是否符合基金合同的相关约 定进行监督, 对存在疑义的事项进行核查。 基金托管人对基金管理人业务进行监 督和核查的义务自《基金合同》生效日起开始履行。 基金托管人发现基金管理人的投资有超出以上范围的行为, 应及时以书面形 式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在 10 个工作 日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人 发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人 在10 个工作日内纠正。 2 、 基 金托 管人根 据有关 法律 法规的 规定 及 《基 金合 同》的约定 ,对基 金投 资 、融 资比例 进行 监督。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:





























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129 (1 ) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (2 )本 基金管 理人管 理的 全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10%; (3 )本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基 金资产净值的40%; (4 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不超过 上一交 易日基 金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律法规或中国证 监会另有规定的,遵从其规定; (5 )本 基金现 金 (不 包括结算 备付金 、存出 保证金、 应收申 购款等 ) 或到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%; (6 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超 过基金资产净值的 20%; (7 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%; (9 )本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资产支持 证券的 比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (10 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11 ) 本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司 可流通股票的15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (12 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%, 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资;





























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130 (13 ) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 ) 本基金与私募类 证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (15 ) 基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; (16 )本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (17 ) 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变 更后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基 金投资不再受相关限制 。 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 本基金投资可不受 上述规定限制。 以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种, 投资比例将遵从法 律法规或监管机构的规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使本基金投资 比 例 不 符 合 上 述 各 项 规定的投资比例, 除上述第 (5) 、 (7) 、 (12 ) 、 (14) 项外, 基金管理人应 当在 10 个交易日内调 整完毕。基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本 基金合同生效之日起开始。 3、基金 托管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基金 合同 的约定,对基 金投 资禁 止 行为 进行监 督。 基金财 产不 得用于 下列 投资或 者活 动。 (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向 本基金 的基金 管理人、 基金托 管人出 资或者买 卖本基 金的基 金管理 人、基金托管人发行的股票或者债券;





























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131 (6 )买 卖与本 基金的 基金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的 股东或 者与本 基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销 期内承销的证券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制 。 根据法律法规有关基金禁止从事的关 联交易的规定, 基金合同生效后 2 个工 作日内, 基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与 本机构有其他重大利害关系的公司名单, 以上名单发生变化的, 应及时予以更新 并通知对方。 基金托管人发现基金管理人有以上投资禁止行为的, 应及时以书面形式通知 基金管理人在 10 个工 作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在 10 个工作日内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基 金管理人 有重大 违规行 为,应立 即报告 中国证 监会,同 时通知 基金管 理人在 10 个工作日内纠正。 4 、 基 金托管 人依 据有关 法律 法规的 规定 和基金 合同 的约定 对于 基金关 联投 资 限制 进行监 督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系 的公司名单及其更新, 加盖公章并书面提交, 并确保所提供的关联交易名单的真 实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名 单, 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人, 基 金托管人于2 个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人, 若无法阻止 关联交易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的 违规关联交易, 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算, 同 时向中国证监会报告。因此造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。





























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132 5、基金 托管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基金 合同 的约定,对基 金管 理人 参 与银 行间债 券市 场进行 监督 。 (1 )基 金托管 人依据 有关法律 法规的 规定和 《基金合 同》的 约定对 于基金 管理人参与银行间市场交易时面临的交易对 手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。 基金管理 人应定 期和不 定期对银 行间市 场现券 及回购交 易对手 的名单 进行更新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认, 新名单自基金托管 人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交 易, 仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银 行间市场交易对手进行交易, 应及时提醒基金管理人撤销交易 , 经提醒后基金管 理人 仍执行交易并造成基金资产损失的, 基金托管人不承担责 任, 发生此种情形 时,基金托管人有权报告中国证监会。 (2 )基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人负责对交易对手的资信控制 和交易方式进行控制 , 按银行间债券 市场的交易规则进行交易, 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行 情况进行监督。 如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交 易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人撤销交易, 基金管理人仍 不撤销的, 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任 。 因交易对手不履行合 同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任 ,但有权报告中国证监会。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中 约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管 理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托管 人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。 基金管理人仍不重新确 定交易方式的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任 。 6、基金 托管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基金 合同 的约定,对基 金管 理人 选 择存 款银行 进行 监督。 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定, 确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金托


























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133 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1 )基 金管理 人、基 金托管人 应当与 存款银 行建立定 期对账 机制, 确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2 )基 金管理 人与基 金托管人 应根据 相关规 定,就本 基金银 行存款 业务另 行签订书面协议, 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与 执行、 资金划拨、 账目核对、 到期 兑付、 文件保管以及存款证实书的开立、 传递、 保管等流程中的权利、 义务和职责, 以确保基金财产的安全, 保护基金份额持有 人的合法权益。 (3 )基 金托管 人应加 强对基金 银行存 款业务 的监督与 核查, 严格审 查、复 核相关协议、 账户资料、 投资指令、 存款证实书等有关文件, 切实履行托管职责。 (4 )基 金管理 人与基 金托管人 在开展 基金存 款业务时 ,应严 格遵守 《基金 法》 、 《运作办法 》 等 有关法律法规, 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付 结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日 内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应 立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。 7、基金 托管人 根据 法律 法规 的规定 及基 金合同 的约 定, 对基 金投 资其 他方 面 进行 监督。 8、基金 托管人 应根 据有 关法 律法规 的规 定及基 金合 同的约 定, 对 基金 资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基 金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行 监督 和核查 。 9、基金 管理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人的 监督 和核查,在规 定时 间内 答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人 按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提 供 相关 数据资 料和 制度等 。





























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134 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反 《基金法》 及其 他有关法规、 《基金合同》 和本托管协议规定的行为, 应及时以书面形式通知基 金管理人在 10 个工作 日内纠正,并通知基金管理人收到通知后应及时核对,并 以电话或书面形式向基金托管人反馈, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定 期限内及时改正。 在10 个工作日内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工 作日内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人在10 个工作日内纠正。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或 者违反 《基金合同》 约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法 规和其他 有关规 定,或 者违反《 基金合 同》约 定的,应 当立即 通知基 金管理人, 并及时向中国证监会报告。 ( 三) 基金管 理人 对基金 托管 人的业 务核 查 根据 《基金法》 及其他 有关法规、 《基金合同 》 和本托管协议规定, 基金管 理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查, 核查事项包括但不限于基金托 管人是否安全保管基金财产、 开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账 户, 是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值, 是否 根据基金管理人指令办理清算交收, 如遇到问题是否及时反馈, 是否按照法规规 定和 《基金合同》 规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为, 是否对非 公开信息保密。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托 管人应积极配合 基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答 复 基 金 管 理 人 并 改 正 。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、 擅自挪用基金资产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基 金法》 、 《基金合同 》 、 本托管协议及其他有 关规定的, 应及时以书 面形式通知


























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135 基金托管人在 10 个工 作日内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面 形式对基金管理人发出回函。在 10 个工作日 内,基金管理人有权随时对通知事 项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金 托管人对基金管理人通知的违规事项未 能在 10 个工作日内纠 正的,基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照 法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金托管人应积极配合提供相关 数据资料和制度等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿 基 金 因 此 遭 受 的 损 失 。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人在 10 个工作日内纠正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理 人根据本托管协议规定行使监 督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督, 情节严重或经基 金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 ( 四) 基金财 产的 保管 1 、基 金财产 保管 的原则 (1 )基金托管人应安全保管基金财产。 (2 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (3 )基 金托管 人按照 规定开立 基金财 产的资 金账户、 证券账 户和债 券托管 账户。 (4 )基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户,确 保基金 财产的 完整和独立。 (5 )基 金托管 人应安 全、完整 地保管 基金资 产;未经 基金管 理人的 指令, 不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 (6 )对 于因为 基金投 资产生的 应收资 产和基 金认购、 申购过 程中产 生的应 收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到 账日基金资产没有到达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知并有义务配合基 金管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关 当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担责任。 2 、基 金合同 生效 时募集 资产 的验证 (1 )本 基金 募 集期届 满之日前, 投资 者 的认 购款项只 能存入 本基金 在中国 证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中 , 任何人不得动


























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136 用。 有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额, 归基金份额持 有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记机构的记录为准。 (2 )基金募集期满之日起 10 日内,募集的 基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作 办法》 等有关规定后, 由基金管理 人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出 具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含2 名) 中国注册会计师签字有效。 验 资完成, 基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银 行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 (3 )若 基金 募 集期限 届满,未 能达到 《基金 合同》生 效的条 件,由 基金管 理人按规定办理退款事宜。 3 、基 金 的银行 存款 账户 的开 立和管 理 (1 )基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 (2 )基 金托管 人以本 基金的名 义在其 营业机 构开立基 金的银 行存款 账户, 并根据中国人民银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管 人制作、 保管 和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付 基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行存款账户进行。 (3 ) 本基金银行存款账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管 人和基金管理人不得假借基金的名义开立其他任何银行存款账户; 亦不 得使用基金的任何银行存款账户进行基金业务以外的活动。 (4 )基 金托管 人可以 通过申请 开通本 基金银 行账户的 企业网 上银行 业务进 行资金支付,并 使用网银办理托管资产的资金结算汇划业务。 (5 )基 金银行 存款账 户的管理 应符合 《中华 人民共和 国票据 法》、 《人民 币银行 结算 账户管理办法》 、 《现金管理条例 》 、 《中国人民银行利 率管理的有 关规定》 、 《关于大额 现金支付管理的通知》 、 《支付结算办法》 以 及其他有关 规定。 (6 )基 金托管 人应严 格管理基 金在基 金托管 人处开立 的银行 存款账 户、及 时核查基金银行存款账户余额。 4 、基 金证券 交收 账户、 资金 交收账 户的 开立和 管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责


























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137 任公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备 付金账户, 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金的名义在托管人 处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金托 管人比照并遵守上述关于账户开立、使用的规定。 5 、债 券托管 账户 的开立 和管 理 (1) 《基金合同》 生效后, 基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公 司以本基金的名义开立债券托管账户, 并由基金托管人负责基金的债券及资金的 清算。 在上述手续办理完毕后, 由基金托管人向人民 银行进行报备。 基金管理人 负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易, 由基金管理人在中国外汇 交易中心开设同业拆借市场交易 账户。 (2 )基 金管理 人和基 金托管人 共同代 表基金 签订全国 银行间 债券市 场债券 回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。 6 、其 他账户 的开 设和管 理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金 合 同》 约定的其他投资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基 金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 7 、基 金实物 证券 、银行 存款 定期存 单等 有价凭 证的 保管 实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库, 应与非本基金的其他实物 证券分开保管; 也可存入登记结算机构的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托


























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138 管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价凭证在基金托管人 保 管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对由 基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 8 、与 基金财 产有 关的重 大合 同的保 管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托 管人、 基金管理人保管, 相关业务程序另有限制除外。 除本托管协议另有规定外, 基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上 的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人 应在重大合同签署后及时以 加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在 30 个 工作日内将正本送达基金托管人处。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同传真件, 未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件不得转移。 ( 五) 基金资 产净 值计算 和会 计核算 1 、基 金资产 净值 及基金 份额 净值的 计算 与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《关 于证券投 资基金 执行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额 净值计 价有关 事项的通 知 》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基 金管理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计 算当日的基金资产净值, 盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。 基金托管人 对净值计算结果复核盖章后, 将复核结果以加密传真通知基金管理人, 由基金管 理人对基金份额净值予以公布。待条件成熟后,双方可协 商 采 用 电 子 对 账 方 式 。 本基金按以下方法估值:


(1 )股票估值方法 A.上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以最近交易日的收盘价估值; 估值 日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的


























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139 现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行估值。 如 有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日 的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 B.未上市股票的估值: a、首次 发行的 股票, 采用估值 技术确 定公允 价值进行 估值, 在估值 技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 b、首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ,同一 股票在交 易所上 市后, 按估值 日其所在证券交易所上市的同一股票以第 A 条确定的估值价格进行 估值。 c、送股 、转增 股、配 股和公开 增发新 股等方 式发行的 股票, 按估值 日该上 市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 A 条确定的估值价格进行估值。 d、非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: (a) 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 A 条确定的估值价 格低于 非公开发行股票的初始取得成本时, 应采用在证券交易所上市交易的同一股票以 第A 条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值; (b) 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 A 条确定的估值价 格高于 非公开发行股票的初始取得成本时, 应按下列公式确定估值 日该非公开发行股票 的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值;C 为该非 公开发行股票的初始取得成本 (因权益业务导致市场价格除权时, 应于除权日对 其初始取得的成本作相应调整) ;P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的市价;Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr 为估值日 剩余锁定期, 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数, 不含估值日当天。 C.国家有最新规定的, 按其规定进行估值。 (2 )债券估值方法 A.在证券 交易所 市场挂 牌交易的 实行净 价交易 的债 券按 估值日 收盘价 估值, 估值日无交易的 , 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以最近交易日的 收盘价估值; 估值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允 价值进行估值。 如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,


























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140 应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 B. 在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值, 估值日无交易的 , 但 最近交易日后经济 环境未发生重大变化的 , 按最近交易日债券收盘价减去所含的 最近交易日债券应收利息后的净价进行估值; 估值日无交易, 且最近交易日后经 济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的现行市价 (净价) 及重大变化 因素, 调整最近交易日收盘价 (净价) , 确定 公允价值进行估值。 如有充足证据 表明最近交易日收盘价 (净价) 不能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日的 收盘价( 净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 C.首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值, 在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 D. 在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综 合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行 估值。 E.国家有最新规定的, 按其规定进行估值。 (3 )权证估值方法 A.上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以最近交易日的收盘价估值; 估值 日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行估值。 如 有充足证据表明最近交易日收 盘价不能真实地反映公允价值的, 应对最近交易日 的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 B.首次发行未上市的权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 C.停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 D.因持有股票而享有的配股权证, 以配股除权日起到配股确认日止, 若收盘 价高于配股价, 则按收盘价和配股价的差额进行估值, 若收盘价低于配股价, 则 估值为零。 E.国家有最新规定的,按其规定进行估值。





























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141 (4 )资产支持证券的估值方法 A.交易所以大宗交易方式转让的资 产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 B.全国银行间市场交易的资产支持证券, 根据行业协会指导的处理标准或意 见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性 及收益率曲线等因素确定其公允价 值进行估值。 C.国家有最新规定的,按其规定进行估值。


(5 )其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。 (6 ) 在任何情况下, 基 金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值 , 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 , 如 基金管理人认为上述估值方法对基 金财产进行估值不能客观反映 其公允价值的, 基金管理人在综合考虑市场各因素 的基础上, 可根据具体情况与基金托管人商定后 , 按最能反映公允价值的价格估 值。 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 发现方应及 时通知对方, 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值, 以维护基金 份额持有人的利益。 根据 《基金法》 , 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因此, 就与 本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一 致的意见,基金管理人有权按照其 对基金净值的计算结果对外予以公布。 2 、净 值差错 处理 当基金财产的估值导致 任一类基金份额净值小数点后三位内 (含第三位) 发 生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 当发生净值计算错误时, 由基金管理人 负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 由基金管理人对基金份额 持有人或者基金先行支付赔偿金。 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定 双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。


(1 ) 如采用本托管协议第八章 “基金资产估值、 基金资产净值计算与复核 ” 中估值方法的第 (1) - (5) 进行处理时, 若基金 管理人净值计算出错, 基金托


























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142 管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,基金托管人承担 30% ,基金管理人承担 70%的赔偿责任;


(2 )如 基金管 理人和 基金托管 人对基 金份额 净值的计 算结果 ,虽然 多次重 新计算和 核对, 尚不能 达成一致 时,为 避免不 能按时公 布基金 份额净 值的情形, 以基金管 理人的 计算结 果对外公 布,由 此给基 金份额持 有人和 基金造 成的损失, 由基金管理人负责赔付;


(3 ) 基金管理人、 基金托管人按上述估值方法第 (6) 项进行估值时, 所造 成的误差不作为基金份额净值错误处理。 由于交易所及登记结算公司发送的数据错 误, 有关会计制度变化或由于其他 不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施 进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人 和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施消除由此造成的影响。 针对净值差错处理, 如果法律法规或证监会有新的规定, 则按新的规定执行; 如果行业有通行做法, 在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下, 相关各 方当事人应本着 平等和保护基金份额持有人利益的 原则重 新 协 商 确 定 处 理 原 则 。 3 、暂 停估值 与公 告基金 份额 净值的 情 形 (1 ) 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2 )因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基 金资产价值时; (3 )占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保 障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时; (4 )出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的情形时; (5 ) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值; (6 )法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 4 、基 金会计 制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。





























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143 5 、基 金账册 的建 立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册, 对相 关各方各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金财产的安全。 若双方对 会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 6 、会 计数据 和财 务指标 的核 对 双方应每个 交易日核对账目, 如发现双方的账目存在不符的, 基金管理人和 基金托管人必须及时查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相 符。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算 和公告的,以基金管理人的账册为准。 7 、基 金定期 报告 的编制 和复 核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编 制, 应于每月终了后5 个工作日内完成。 定期报告文件应按中国证监会 公布的 《证 券投资基金信息披露 管理办法 》 要求公告。 季度报表的编制, 应于每季度终了后 15 个工作日内予以公告;更新的招募说明书在 本基金合同生效后每 6 个月公告 一次,于截止日后的 45 日内公告。半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后 的60 日内公告;年度报告在会计年度结束后 90 日内公告。 基金管理人在月度报表完成当日, 对报表加盖公章后, 以加密传真方式将有 关报表提供基金托管人; 基金托管人在收到后 2 个工作日内进行复核, 并将复核 结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报表完成当日, 对报表加盖公 章后, 以加密传真方式将有关报表提供基金托管人; 基金托管人在收到后 5 个工 作日内进行复核, 并将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在更新招 募说明书完成 当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到 15 日内进 行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后 20 日内进行复核 ,并将复核 结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供基 金托管人,基金托管人在收到后 30 日内复核 ,并将复核结果书面通知基金管理 人。 基金托管人在复核过程中, 发现相关各方的报表存在不符时, 基金管理人和 基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整 以相关各方认可的账务处理方式为


























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144 准。 若双方无法达成一致, 以基金管 理人的账务处理为准 , 若由此产生信息披露 的差错, 托管人不承担责任 。 核对无误后, 基金托管人在基金管理人提供的报告 上加盖公章, 相关各方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当 发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有权按照其编制的报表对外 发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管 人在对 财务报 表、季度 报告、 半年度 报告或年 度报告 复核完 毕后, 需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核检查。 ( 六) 基金份 额持 有人名 册的 保管 基金管理人可委托基金注册登记机构登记和保管基金份额持有人名册。 基金 份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 。 基金份额持有人名册, 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金 权益登记日的基金份额持有人名册、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有 人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册, 由 各基金注册登记机构负 责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金 份额持有人名册。 1、 基金管理人于 《 基金合同》 生效日及 《基金合同》 终止日后 10 个工作日 内向基金托管人提供由注册登记机构编制的基金份额持有人名册; 2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向 基金托 管人提供由注册登记机构编制的基金份额持有人名册; 3、 基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由 注册登记机构编制的基金份额持有人名册; 4、除上 述约定 时间外 ,如果确 因业务 需要, 基金托管 人与基 金管理 人商议 一致后, 由基金管理人向基金托管人提供由 各注册登记机构编制的基金份额持有 人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基 金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份,保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。





























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145 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 ( 七) 争议解 决方 式 相关各方当事人同意, 因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争 议, 应通过友好协商或者调解解决。 托管协议当事人不愿通过协商、 调解解决或 者协商、 调解不成的, 任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会上 海分会 ,根据 该会当时 有效的 仲裁规 则进行仲 裁,仲 裁的地 点在上海, 仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本托管协议规定的义务, 维护基金份额 持有人的合法权益。 本托管协议受中华人民共和国法律 管辖。 ( 八) 托管协 议的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 1 、基 金托管 协议 的变更 本托管协议相关各方当事人经协商一致, 可以对本托管协议进行修改。 修改 后的新协 议,其 内容不 得与《基 金合同 》的规 定有任何 冲突。 修改后 的新协议, 应报中国证监会核准。 2 、基 金托管 协议 的终止 (1 )《基金合同》终止; (2 )基 金托管 人解散 、依法被 撤销、 破产, 被依法取 消基金 托管资 格或因 其他事由造成其他基金托管人接管基金财产; (3 )基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产, 被依法取 消基金 管理资 格或因 其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权; (4 )发 生《基 金法》 、《销售 办法》 、《运 作办法》 或其他 法律法 规规定 的终止事项。 3 、基 金财产 的清 算 (1 )基金财产清算小组





























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146 在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 A.基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管 人、 基金注册登记机构、 具有从事相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 B.基金财 产清算 小组职 责:基金 财产清 算小组 负责基金 财产的 保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (2 )基金财产清算程序 A.《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; B.基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限; C.基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认; D.对基金财产进行评估和变现; E.基金清算 组做出清算报告; F.会计师事务所对清算报告进行审计; G.律师事务所对清算报告出具法律意见书; H.将基金清算报告中国证监会; I.公布基金清算公告; J.对基金剩余财产进行分配。 (3 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (4 )基金剩余财产的分配 基金财产按如下顺序进行清偿 A.支付基金财产清算费用; B.缴纳基金所欠税款; C.清偿基金债务; D.清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (5 )基金财产清算的公告 清算小组成立后2 日内应就清算小组的成立进行公告;清算过程中的有关重


























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147 大事项须及时公告。 基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事务所审计、 律 师事务所出具法律意见书后,报中国证监 会备案并公告。 (6 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。





























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148 二十二 、基金份额持有人 服务 长信基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公司 ” ,或“基金管理人” ,或 “公 司 ” )将 为基金 份额持 有人提供 一系列 的服务 ,并根据 基金份 额持有 人的需要和 市场的变化, 增加或变更服务项目。 基金份额持有人可以通过销售网点、 客户服 务中心、 网站等渠道享受全方位、 全过程的服务。 以下是主要的服务方式和内容: 基金份 额持 有人 服务 内容 序号 类型 明细 内容详 述 (一) 账户 服务 对账单服 务 每次交 易结 束后 ,投 资者 可在 T +2 个 工作 日后 通 过销售 机构 的网点 查询 和打 印确 认单 ; 每月结 束后 的 5 个工 作日 内, 基金 管理 人根 据投 资 者的对 账单 定制需 求以 书面 或电 子形 式寄送 交易 对账 单。 其他资 料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关 公司介 绍和 产品 介绍 的资 料。 (二) 查询 服务 网络在线 查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网站 “查询/ 交易 登录 ” 栏目 , 可 享有账 户查 询 、 短 信/ 邮件 信息定 制、 资料修 改等 多项 在线 服务 。 交易信息 查询 在一笔 交易 结束 后, 投资 者可 在 T+2 个工 作日 开始 通过销 售机 构 的 网 点 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 “ 查询/ 交易登录 ” 栏 目 查 询 交 易情况 , 包 括客 户购 买总 金额、 基金 购买 份额、 基金 分红份 额、 历史交 易信 息等 等。 客户账户 信息的修 改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非 重要信 息 ,如 联系 地址 、 电话 、电 子邮 箱等 等。 也 可以亲 自到 直销网 点或 致电 客户 服务 专线, 由人 工坐 席提 供相 关服务 。 为了维护投资者的利益,投资者重要信息的更改手续办理如 下: 1 、 代 销 客 户 由 代 销 渠 道 提 交 办 理 ( 具 体 提 供 材 料 请 咨 询 代 销 机 构 ) 。 以 配 号 方 式 开 立 的 开 放 式 基 金 账 户 资 料 中 的 投 资 者 名 称、 证件 类型 、证 件号 码 的变更 业务 , 在一 个工 作 日内 ,对 单 个开放 式基 金账 户只 能够 修改其 中一 项关 键信 息。 2 、 直 销 客 户 : 非 正 常 变 更 需 要 提 供 本 人 身 份 证 复 印 件 、 公 安 机关证 明原 件 、开 放式 基 金账户 业务 申请 表以 及开 放式基 金账 户资料 变更 申请 表 ;正 常 变更只 需要 提供 身份 证复 印件 、开 放 式基金 账户 业务 申请 表 、 开放式 基金 账户 资料 变更 申请表 以及 银行柜 台出 具的 新旧 银行 卡转换 证明 原件 ,邮 寄到 公司。 (三) 基金 投资 的服 务 网上交 易 投 资者 除可 通过 销售 机构 和基金 管理 人的 直销 网点 办理申 购 、 赎 回 及 信 息 查 询 外 , 还 可 通 过 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.cxfund.com.cn ) 享 受网上 交易 服务 。 具体业 务规则 详见 本公司 网站 说明 。





























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149 定期定额 投资计 划 通过定 期定 额投 资计 划 , 投资者 可以 通过 固定 的渠 道, 定期 定 额申购 基金 份额 。 定期 定 额投资 计划 的有 关规 则和 开放时 间另 行公告 。 定期不定 额投资计 划 通过定 期不 定额 投资 计划 ,投资 者可 以通 过本 公司 “长金 通 ” 网上直 销平 台提 交交 易申 请, 约定 “基 金品 种” 、 “ 每月扣 款日 期” 、 “ 基准 金额 ” 、 “ 标的 指数” 、 “均 线种 类” 、 “级 差” 等 参数 , 用指定 的计 算方 法计 算出 投资金 额 ,委 托本 公司 完 成交易 的一 种基金 投资 方式 。 定期不定 额转换 通过定 期不 定额 转换 投资 计划 ,投 资者 可以 通过 本 公司 “长 金 通” 网上 直销 平台 提交 交 易申请 , 约定 “基 金品 种” 、 “每 月转 换日期 ” 、 “基 准份 额” 、 “ 标的指 数” 、 “ 均线 种类” 、 “级 差” 等 参数 ,用 指定 的计 算方 法 计算出 投资 份额 , 委托 本 公司完 成交 易的一 种基 金投 资方 式。 红利再投 资 本基金 收益 分配 时 ,经 投 资者选 择 ,基 金管 理人 将 为持有 人提 供红利 再投 资服 务 ,其 分 红资金 按除 息日 的基 金份 额净值 自动 转成相 应的 基金 份额 。 红 利再投 资免 收申 购费 用 。 基金份 额持 有人可 以随 时 (权 益登 记 日申请 设置 的分 红方 式对 当次分 红无 效)选 择更 改基 金分 红方 式。 (四) 客户 服务 中心 电话 服务 客户服 务中 心自 动语 音系 统提 供 7× 24 小时 基金 净 值信息 、账 户交易 情况 、基 金产 品与 服务等 信息 查询 。 客 户服务 中心人 工坐席 提供 每周 5 天 的坐席 服务, 投 资者可 以 通过该 专线 获得 业务 咨询 、信息 查询 、服 务投 诉、 信息定 制 、 资料修 改等 专项 服务 。 (五) 客户 投诉 受理 服务 客户投诉 处理流 程 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理,指定专人负 责, 设定 专门 的投 诉管 理 工作流 程 ,并 由监 察稽 核 部负责 督促 投诉的 处理 情况 。 客户投诉 方式 投资者 可通 过本 公司 的客 户服务 专线 (400-700-5566 ) 、 代销 机 构 、 公 司 网 站 ( www.cxfund.com.cn ) 、 电 子 邮 件 (service@cxfund.com.cn) 、 信件、 传真(021-61009865) 、 各销 售 机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以及公司的 政策规 定进 行投 诉 。客 户 投诉都 将被 定期 汇总 登记 并存档 , 通 过拨打 客户 服务 专线 进行 的投诉 将被 电话 录音 存档 ,本 公司 将 采取适 当措 施 ,及 时妥 善 处理客 户投 诉 ,总 结相 关 问题 ,完 善 内控制 度。 (六) 增值 服务 信息定制 服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专线 定制自 己所 需要 的信 息, 包括产 品净 值、 交易 确认、 公司新 闻、 基金信 息等 方面 的内 容 。 基金管 理人 按照 要求 , 将 以手机 短信 或者电 子邮 件的 方式 定期 向投资 者发 送信 息。 个性化理 财服务 随着公 司的 发展 , 本公 司 将酌情 为基 金份 额持 有人 提供个 性化 理财服 务 ,如 配备 理财 顾 问为基 金份 额持 有人 提供 理财建 议以 及相关 的理 财计 划等 形式 。 组织投资 者交流 会 本公司 将不 定期 地举 行投 资者交 流会 , 为基 金份 额 持有人 提供 基金 、投 资、 理财 等方 面 的讲座 , 使得 本公 司基 金 份额持 有人


























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150 能得到 更多 的理 财信 息和 其他增 值服 务 。另 外, 本 公司基 金经 理也将 通过 多种 方式 不定 期地与 基金 份额 持有 人交 流, 让基 金 份额持 有人 了解 更多 基金 运作情 况。 (七) 投资 者教 育服 务 为了进 一步 做好 投资 者服 务, 让投 资者 了解 证券 市 场和各 类证 券投资 品种 的特 点和 风险 ,熟 悉证 券市 场的 法律 法 规, 树立 正 确的投 资理 念, 增强 风险 防范意 识, 依法 维护 自身 合法权 益 , 本公司 将开 展普 及证 券知 识、宣 传政 策法 规、 揭示 市场风 险 、 引导依 法维 权等 投资 者教 育活动 。 (八) 公开 信息 披露 服务 披露公司 信息 为方便 社会 公众 了解 公司 的信息 , 包括 本公 司的 发 展概况 、 组 织结构 、 公司 文化 、经 营 理念 、经 营管 理层 、经 营 情况等 公开 信息 , 本 公司 开通 了全 国统 一的客 户服 务专 线 400-700-5566 (免 长 话费 )和 公司网 站(www.cxfund.com.cn ) , 以方 便投 资者 查 询。 披露基金 信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒体上披露法 定的文 件、 公告 信息 。 本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公司 网站 、代 销机 构 及相关 基金 宣传资 料来 披露 本基 金相 关信息 , 包括 本基 金的 概 况、 投资 理 念、 投资 对象 、风 险收 益 特征 、净 值及 其变 化情 况 、基 金经 理 介绍等 多方 面的 信息 。 其他信息 的披露 本公司 客户 服务 中心 和网 站除 为 投资 者提 供上 述信 息咨询 外 , 还提供 其他 信息 咨询 , 包 括托管 人的 情况 、 基金 知 识、 市场 新 闻和行 情、 产品 信息 等多 方面内 容。 (九) 客户 服务 联络 方式 客户服务 专线 4007005566 ( 免长 话费) 、 工作时 间 (8 : 30-12: 00 13:00-17:00 ) 内可转 人工 坐席 。 传真 021-61009865 公司网 址 http://www.cxfund.com.cn 电子信 箱 service@cxfund.com.cn





























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151 二十三 、其他应披露事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 调 整流通 受限 股票 估值 方法 的公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/12/18 2 长 信基金管 理有限 责任公司 关于改聘 会计 师 事务所 公告 (德 勤) 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/12/19 3 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加中国 工商银行 股份有限 公司 定 期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/12/28 4 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加中国 农业银行 股份有限 公司 基 金 及基金组 合申购 (含定期 定额投资 申购 ) 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/12/28 5 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/12/28 6 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/12/29 7 长 信基金管 理有限 责任公司 关于资管 产品 增 值税事 项的 提示 性公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2017/12/30 8 长 信量化先 锋混合 型证券投 资基金更 新的 招 募 说明书 (2017 年第【2】 号)及 摘要( 仅 摘要见 报) 中证报 、证 券时 报、证 券日 报、 公司网 站 2017/12/30 9 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 2017 年 12 月 31 日 资产 净 值的公 告 公司网 站 2018/1/1 10 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/1/4 11 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/1/5 12 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/1/16 13 长 信量 化先锋 混合 型证券投 资基金 2017 年 证券时 报、 证券 2018/1/20





























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152 第 4 季 度报 告 日报、 公司 网站 14 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/2/1 15 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金在 上海长 量基金销 售投资顾 问有 限 公 司开通转 换、定 期定额投 资业务及 参加 申 购(含 定投 申购 )费 率优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/2/2 16 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/2/6 17 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/2/7 18 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/2/10 19 长 信基金 管理有 限责任 公司 关于旗下 53 只 基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/3/24 20 长 信量化先 锋混合 型证券投 资基金基 金合 同 (流动 性新 规修 改) 公司网 站 2018/3/24 21 长 信量化先 锋混合 型证券投 资基金托 管协 议 (流动 性新 规修 改) 公司网 站 2018/3/24 22 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/3/29 23 长 信基金管 理有限 责任公司 关于增加 北京 蛋 卷 基金销售 有限公 司为旗下 部分开放 式证 券 投 资基金代 销机构 并开通转 换、定期 定额 投 资 业务及参 加申购 (含定投 申购)费 率优 惠 活动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/3/29 24 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加中国 工商银行 股份有限 公司 个 人电子 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/3/30 25 长 信量 化先锋 混合 型证券投 资基金 2017 年 年度报 告及 摘要 (仅 摘要 见报) 证券时 报、 证券 日报、 公司 网站 2018/3/31 26 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 所 持证券 调整 估值 价的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/4/18 27 长 信量 化先锋 混合 型证券投 资基金 2018 年 第 1 季 度报 告 证券时 报、 证券 日报、 公司 网站 2018/4/20





























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153 28 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 所 持证券 调整 估值 价的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/4/21 29 长 信基金管 理有限 责任公司 关于增加 嘉实 财 富 管理有限 公司为 旗下部分 开放式证 券投 资 基 金代销机 构并开 通转换业 务及参加 申购 费 率优惠 活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 证券 日报、 公司 网站 2018/5/7 30 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/5/8 31 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加中国 银河证券 股份有限 公司 基 金 申购(含 定期定 额投资申 购)费率 优惠 活 动的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/5/17 本信息披露事项截止 时间 为 2018 年 5 月 18 日





























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154 二十 四 、招募说明书存放 及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和注册登 记机构的办公场所, 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间 内取得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。





























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155 二十五 、备查文件 本基金备查文件包括: (一)中国证监会批准长信量化先锋 混合型 证券投资基金募集的文件; (二) 《长信量化先锋 混合型证券投资基金基金合同》 ; (三) 《长信量化先锋 混合型证券投资基金托管协议》 ; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)基金销售代理人业务资格批件和营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 6 月 30 日