对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
带路B(150274)

带路B:更新招募说明书摘要(2018年7月)

 



鹏华中证 一带 一路主 题指数分级 证券投资基金 更新的招 募说明 书 摘要














基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 2018 年 7 月 重 要 提示 本基金经2015 年 4 月29 日中国证券监督管理 委员会下发的《关于核准鹏 华中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2015 〕 769 号文)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2015 年 5 月18 日正式生效,基金管理人于该日起正式 开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,并 承担基金投资中 出现的各类风险,包括但不限 于: 市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、 本基金特有风险 (包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)及 其他风险,等等。 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时 本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所 代表的公司相似的风险收益特征。 从 本 基金 所分 拆的 两 类基 金份 额来 看, 鹏华 带路 A 份额 为稳 健收 益 类份 额, 具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华带路B 份额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收益相对较高的特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基 金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书已经本基金托管人复 核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年5 月17 日,有关财务数据和净值表现 截止日为2018 年 3 月31 日(未 经审计)。 一 、 基金 管理 人 (一 )基金管理人 概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳 国际商会中心43 层 3、设立日期:1998 年12 月22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路168 号 深圳国际商会中心43 层 6、电话:(0755)82021233








传真:(0755 )82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币1.5 亿元 9、股权结构: 出资 人名称 出资 额 (万 元) 出资 比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二 )主要人员情 况 1、基金管理人董事会成员 何如先生, 董事长, 硕士,高 级会计师 ,国籍: 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公 司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记,深圳 发展银 行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ,现任国 信证券股 份有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ,董事, 经济学博 士,讲师 ,国籍: 中国 。历任北京 理工大学 管理与经 济 学院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任科 员、中国 证监 会处长、南 方基金管 理有限公 司副总 经 理、中 国证 监会第 六、七 届发审 委委 员,现 任鹏华基 金管理 有限 公司总 裁、党 总支书 记。 孙煜扬先生 ,董事, 经济学博 士,国籍 :中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会 主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券 交易所首任 行政总监 、香港深 业(集团 )有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副 总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司 董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁,国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。 Massimo Mazzini 先 生,董事 ,经济和 商学学士 。国 籍:意大利 。曾在安 达信 (Arthur Andersen MBA )从事 风险 管理 和资产 管理 工作,历任 CA AIPG SGR 投资 总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行 官和投资 总监 、东方汇理 资产管理 股份有限 公司 (CAAM SGR )投资副 总监、农 业信贷另 类投资集 团(Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执行 委员会委 员、意 大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资 方案部投 资总 监、Epsilon 资产管 理股份公 司 (Epsilon SGR )首席 执行官, 欧利盛资 本股份 公司(Eurizon Capital S.A. )( 卢森堡) 首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )市 场及业务 发展总监 。 Andrea Vismara 先生 ,董事, 法学学士 ,律师, 国籍 :意大利。 曾在意大 利多家律 师 事务所担任 律师,先 后在法国 农业信贷 集团(Credit Agricole Group )东 方汇理资 产管理 股份有限公 司(CAAM SGR )法 务部、产 品开发部 ,欧 利盛资本资 产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与 股权部工 作,现在 担任 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会 秘书兼 任企 业事务部总 经理,欧 利盛资本 股份公司 (Eurizon Capital S.A. )( 卢森堡) 企业服务 部总 经理。 周中国先生 ,董事, 会计学硕 士研究生 ,国籍: 中国 。曾任深圳 市华为技 术有限公 司 定价中心经 理助理;2000 年 7 月起历任 国信证券 有限 责任公司资 金财务总 部业务经 理、外 派财务经理 、高级经 理、总经 理助理、 副总经理 、国 信证券股份 有限公司 人力资源 总部副 总经理、资 金财务总 部副总经 理;2015 年 6 月至 今任 国信证券股 份有限公 司资金财 务总部 总经理。 史际春先生 ,独立董 事,法学 博士,国 籍:中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学 副教授,现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ,国务院特 殊津贴专 家,兼任 中国法 学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 张元先生, 独立董事 ,大学本 科,国籍 :中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑, 甘 肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任,中 央金 融工作委员 会研究室 主任,中 国银监 会政策法规 部(研究 局)主任 (局长) 等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中 央国债 登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ,任中央 国债登 记结算有限 责任公司 监事长兼 党委副书 记。 高臻女士, 独立董事 ,工商管 理硕士, 国籍:中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长, 负 责贷款管理 和运营, 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购;2007 年加 入曼达林 投资顾 问有限公司 ,现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生, 监事会主 席,研究 生学历, 国籍:中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司 工作,曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事, 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事 长。 陈冰女士, 监事,本 科学历, 国籍:中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会 计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金 财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等, 现任国 信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 SANDRO VESPRINI 先 生,监事 ,工商管 理学士, 国籍 :意大利。 先后在米 兰军医院 出 纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗IMI 资 产管理 SGR 企业经管 部、圣保 罗财富管 理企业管 控部 工作 、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务管理 和投 资经理,现 任欧利盛 资本资产 管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负 责人 。 于丹女士, 职工监事 ,法学硕 士,国籍 :中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事务所 律 师;2011 年7 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司,历 任监 察稽核部法 务主管, 现任监察 稽核部 总经理助理 。 郝文高先生 ,职工监 事,大专 学历,国 籍:中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基 金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监;2011 年 7 月加 盟鹏华基 金管理 有限公司, 现任登记 结算部总 经理。 刘嵚先生, 职工监事 ,管理学 硕士,国 籍:中国 。历 任毕马威( 中国)管 理顾问公 司 咨询顾问, 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理;2014 年10 月加 入鹏华基 金管理有限公司, 现任鹏华 基金管理 有限公司 总裁助理 、首 席市场官兼 市场发展 部、北京 分公司 总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生, 董事长, 硕士,高 级会计师 ,国籍: 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公 司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记,深圳 发展银 行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事 长、行 长、 党委副书记 ,现任国 信证券股 份有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ,董事, 总裁,经 济学博士 ,讲师, 国籍 :中国。历 任北京理 工大学管 理 与经济学院 讲师、中 国兵器工 业总公司 主任科员 、中 国证监会处 长、南方 基金管理 有限公 司副总经理 、中国证 监会第六 、七届发 审委委员 ,现 任鹏华基金 管理有限 公司总裁 、党总 支书记。 高阳先生, 副总裁, 特许金融 分析师(CFA ), 经济 学硕士,国 籍:中国 。历任中 国国 际金融有限 公司经理 ,博时基 金管理有 限公司博 时价 值增长基金 基金经理 、固定收 益部总 经理、基金 裕泽基金 经理 、基 金裕隆基 金经理、 股票 投资部总经 理,现任 鹏华基金 管理有 限公司副总 裁。 邢彪先生, 副总裁, 工商管理 硕士、法 学硕士, 国籍 :中国。历 任中国人 民大学校 办 科员,中国 证监会办 公厅副处 级秘书, 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部 (实业投资 部)副主 任,并于2014 年至 2015 年 期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委专 职委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高鹏先生, 副总裁, 经济学硕 士,国籍 :中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律 部监察稽核 经理,鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工 监事、督 察 长,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 苏波先生, 副总裁, 管理学博 士,国籍 :中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副 所长、投资 部经理, 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理,易方 达基金管 理有限 公司信息技 术部总经 理助理, 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工 监事,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高永杰先生 ,督察长 ,法学硕 士,国籍 :中国。 历任 中共中央办 公厅秘书 局干部, 中 国 证监会 办公 厅新闻 处干部 、秘书 处副 处级秘 书、发行 监管部 副处 长、人 事教育 部副处 长 、 处长,现任 鹏华基金 管理有限 公司督察 长。 韩亚庆先生 ,副总经 理,经济 学硕士。 国籍:中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科 员,全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员,南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、固定收益部 总监,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总 经理。 4、本基金基金经理 张羽翔先生 ,国籍中 国,工学 硕士,11 年证券基 金从 业经验。曾 任招商银 行软件中 心 ( 原深圳市融 博技术公 司)数据 分析师;2011 年 3 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司,历 任监察 稽核部资深 金融工程 师、量化 及衍生品 投资部资 深量 化研究员, 先后从事 金融工程 、量化 研究等工作 。2015 年09 月担 任鹏华上 证民企 50ETF 基金基金经 理,2015 年09 月 担任鹏华 上证民企 50ETF 联接 基金基金 经理,2016 年 06 月担 任鹏华新丝 路分级基 金基金经 理, 2016 年 07 月 担任鹏华 高铁分级 基金基金 经理,2016 年 09 月担任 鹏华沪深 300 指数 (LOF) 基金基金经 理,2016 年09 月 担任鹏华 中证 500 指数 (LOF )基金 基金经理 ,2016 年 11 月 担任鹏华一 带一路分 级基金基 金经理,2016 年 11 月 担任鹏华新 能源分级 基金基金 经理, 2018 年 04 月 担任鹏 华创业板 分级基金 基金经理 ,2018 年 04 月担 任鹏华创 业板分级 基金基 金经 理,2018 年 04 月担任鹏 华互联网 分级基金 基金 经理,2018 年04 月 担任鹏华 互联网分 级基金基金 经理。张 羽翔先生 具备基金 从业资格 。 本基金基金 经理管理 的其他基 金情况: 2015 年 09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 基金基金 经理 2015 年 09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 2016 年 06 月 担任鹏 华新丝路 分级基金 基金经理 2016 年 07 月 担任鹏 华高铁分 级基金基 金经理 2016 年 09 月 担任鹏 华沪深 300 指数(LOF )基金 基金 经理 2016 年 09 月 担任鹏 华中证 500 指数(LOF )基金 基金 经理 2016 年 11 月 担任鹏 华新能源 分级基金 基金经理 2018 年 04 月 担任鹏 华创业板 分级基金 基金经理 2018 年 04 月 担任鹏 华创业板 分级基金 基金经理 2018 年 04 月 担任鹏 华互联网 分级基金 基金经理 2018 年 04 月 担任鹏 华互联网 分级基金 基金经理 本基金历任 的基金经 理: 2015 年 05 月至 2016 年 12 月














焦文龙先 生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生 ,鹏华基 金管理有 限公司董 事、总裁 、党 总支书记。 高阳先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 邢彪先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高鹏先生, 鹏华基金 管理有 限 公司副总 裁。 韩亚庆先生 ,鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 梁浩先生, 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ,鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选 混合基金经 理。 赵强先生, 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金 托管 人 (一)基金托管人概况


1、基本情况


名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)


设立日期:1987年4月8日


注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦


办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦


注册资本:252.20亿元


法定代表人: 李建红


行长:田惠宇


资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号


电话:0755 —83199084


传真:0755 —83195201


资产托管部信息披露负责人:张燕


2、发展概况


招 商 银 行 成 立 于1987 年4 月8 日 , 是 我 国 第 一 家 完 全 由 企 业 法 人 持 股 的 股 份 制商业银行,总行设在深圳。 自成立以来,招 商银行先后进行了三次增资扩 股, 并于2002 年3 月成功地发行了15 亿A 股,4 月9 日在上交所挂牌(股票代码: 600036 ),是国内第一家 采用国际会计 标准上 市的公司。2006 年9月 又成功发行 了22亿H股,9 月22 日在香港联交所 挂牌交易( 股票代码:3968 ),10 月5日行使 H 股 超 额 配 售 , 共 发 行 了24.2 亿H 股。截至2018 年3 月31 日 , 本 集 团 总 资 产62,522.38 亿元人民币,高级法下资本充足率15.51% ,权重法下资本充足率 12.79% 。


2002 年8 月 , 招 商 银 行 成 立 基 金 托 管 部 ;2005 年8 月 , 经 报 中 国 证 监 会 同 意 , 更名为资产托管部,下设业务 管理室、产品管 理室、业务营运室、稽核监察 室、 基金外包业务室5个 职能处室,现 有员工81人。2002 年11月,经中国 人民银行和 中国证监会批准获得证券投资基金托管 业务资 格,成为国内第一家获得该项业 务资格上市银行;2003 年4月,正式 办理基金 托管业务。招商银行 作为托管业务 资质最全的商业银行,拥有证券投资基 金托管 、受托投资管理托管、合格境外 机构投资者托管(QFII )、合格境内机构投资 者托管(QDII )、全国社会保障 基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。


招 商 银 行 确 立 “ 因 势 而 变 、 先 您 所 想 ” 的 托 管 理 念 和 “ 财 富 所 托 、 信 守 承 诺”的托管核心价值,独创“6S 托 管 银行 ” 品牌 体 系 , 以 “ 保 护 您 的 业 务 、 保 护您的财富”为历史使命,不断创新托 管系统 、服务和产品:在业内率先推出 “网上托管银行系统 ”、托管业务综 合系统和 “6 心”托管服务标 准,首家发布 私募基金绩效分析报告,开办国内首个 托管银 行网站,成功托管国内第一只券 商集合资产管理计划 、第一只FOF、第 一只信 托资金计划、第一只 股权私募基金、 第一家实现货币市场 基金赎回资金T+1 到账、 第一只境外银行QDII 基 金、第一只 红利ETF 基金、第一只“1+N ”基金专户理财、 第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一 托管服务商向 全面投资 者服务机构的转变, 得到了同业认 可。


招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升, 四度蝉联获 《财资》“中国最佳 托管专业银行 ”。2016年6月招商银行荣膺《 财资》“中国 最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖 项国内 托管银行;“托管通”获得国内 《银行家》2016 中国金 融创新“十佳 金融产品 创新奖”;7月荣膺2016 年中国资 产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行 ” ;2017 年6 月再度荣膺《财资》“中 国最佳托管银行奖”, “全功能网 上托管银行2.0 ”荣获《银行家》2017 中国金 融 创 新 “ 十 佳 金 融 产 品 创 新 奖 ” ;8 月 荣 膺 国 际 财 经 权 威 媒 体 《 亚 洲 银 行 家 》 “ 中 国 年 度 托 管 银 行 奖 ” ,2018 年1 月 获 得 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖项,同月招 商银行“托管大数据平台风险管 理系统”荣获2016-2017年 度银监会系统 “金 点子”方案一等奖 ,以及中央金融团工委、全国金融青 联第五届“双提 升”金点 子方案二等奖;3月 招商银行荣获 公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。





(二)主要人员情况


李 建 红先 生, 本 行董 事长 、非 执 行董 事,2014 年7 月起 担任 本 行董 事、 董 事 长。英国东伦敦大学工商管理 硕士、吉林大学 经济管理专业硕士,高级经济 师。 招商局集团有限公司董事长,兼任招商 局国际 有限公司董事会主席、招商局能 源运输股份有限公司董事长、中国国际 海运集 装箱(集团)股份有限公司董事 长、招商局华建公路投资有限公司董事 长和招 商局资本投资有限责任公司董事 长。曾任中国远洋运输(集团)总公司 总裁助 理、总经济师、副总裁,招商局 集团有限公司董事、总裁。


田 惠 宇先 生, 本 行行 长、 执行 董 事,2013年5 月 起 担任 本行 行 长、 本行 执 行 董事。美国哥伦比亚 大学公共管理 硕士学位, 高级经济师。曾于2003 年7 月至 2013 年5月历任上海银 行副行长、中 国建设银 行上海市分行副行长 、深圳市分行 行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。


王 良 先 生 , 本 行 副 行 长 , 货 币 银 行 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。1991年至1995 年, 在中国科技国际信托 投资公司工作 ;1995 年6 月至2001年10月,历任 招商银行北 京分行展览路支行、东三环支行行长助 理、副 行长、行长、北京分行风险控制 部总经理;2001 年10月至2006年3月, 历任北 京分行行长助理、 副行长;2006 年 3 月至2008 年6 月 , 任 北 京 分 行 党 委 书 记 、 副 行 长 ( 主 持 工 作 ) ;2008 年6月至 2012 年6 月,任北京分行行长、党委书记;2012 年6 月至2013 年11 月,任招商银 行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013 年11 月 至2014 年12 月,任招 商银行总行行长助理 ;2015 年1月起 担任本行 副行长;2016年11 月起 兼任本行董 事会秘书。


姜 然 女 士 , 招 商 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 , 大 学 本 科 毕 业 , 具 有 基 金 托 管 人 高级管理人员任职资格。先后供职于中 国农业 银行黑龙江省分行,华商银行, 中国农业银行深圳市 分行,从事信 贷管理、托 管工作。2002年9月加 盟招商银行 至今,历任招商银行总行资产托管部经 理、高 级经理、总经理助理等职。是国 内首家推出的网上托管银行的主要设计 、开发 者之一,具有20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、 服务流 程优化、市场营销及客户关系管 理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。





(三)基金托管业务经营情况


截至2018 年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管364 只开放式基金。





(四) 托管人的内部控制制度


1、


内部控制目标


确 保 托 管 业 务 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 制 度 , 自 觉 形 成 守 法 经营、规范运作的经营思想和经营理念 ;形成 科学合理的决策机制、执行机制 和监督机制,防范和化解经营风险,确 保托管 业务的稳健运行和托管资产的安 全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏 洞、消 除隐患,保证业务稳健运行的风 险控制制度,确保托管业务信息真实、 准确、 完整、及时;确保内控机制、体 制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。


2、


内部控制组织结构


招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:


一级风险防范是在招商银行总行层面对风险进行预防和控 制;


二 级 风 险 防 范 是 招 商 银 行 资 产 托 管 部 设 立 稽 核 监 察 室 , 负 责 部 门 内 部 风 险 预防和控制;


三 级 风 险 防 范 是 招 商 银 行 资 产 托 管 部 在 设 置 专 业 岗 位 时 , 遵 循 内 控 制 衡 原 则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。


3、


内部控制原则


(1 )全 面性 原则 。 内部 控制 覆盖 各项 业务 过程 和 操作 环节 、覆 盖 所有 室 和 岗位,并由全体人员参与。


(2 )审 慎性 原则 。 托管 组织 体系 的构 成、 内部 管 理制 度的 建立 均 以防 范 风 险、审慎经营为出发点,体现“内控优 先”的 要求,以有效防范各种风险作为 内部控制的核心。


(3 )独 立性 原则 。 招商 银行 资产 托管 部各 室、 各 岗位 职责 保持 相 对独 立 , 不同托管资产之间、托管资产和自有资 产之间 相互分离。内部控制的检查、评 价部门独立于内部控制的建立和执行部门。


(4 )有 效性 原则 。 内部 控制 具有 高度 的权 威性 , 任何 人不 得拥 有 不受 内 部 控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。


(5 )适 应性 原则 。 内部 控制 适应 招商 银行 托管 业 务风 险管 理的 需 要, 并 能 够随着托管业务经营战略、经 营方针、经营理 念等内部环境的变化和国家法 律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。


(6 )防 火墙 原则 。 招商 银行 资产 托管 部配 备独 立 的托 管业 务 技 术 系统 , 包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。


(7 )重 要性 原则 。 内部 控制 在实 现全 面控 制的 基 础上 ,关 注重 要 托管 业 务 事项和高风险领域。


(8 )制 衡性 原则 。 内部 控制 能够 实现 在托 管组 织 体系 、机 构设 置 及权 责 分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。


4、


内部控制措施


(1 )完 善的 制度 建 设。 招商 银行 资产 托管 部从 资 产托 管业 务操 作 流程 、 会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管 理和信 息管理等方面制定一系列规章制 度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。


(2 )经 营风 险控 制 。招 商银 行资 产托 管部 制定 托 管项 目审 批、 资 金清 算 与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪 、凭证 管理等一系列完整的操作规程, 有效地控制业务运作过程中的风险。


(3 )业 务信 息风 险 控制 。招 商银 行资 产托 管部 在 数据 传输 和保 存 方面 有 严 格的加密和备份措施,采用加 密、直连方式传 输数据,数据执行异地实时备 份, 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。


(4 )客 户资 料风 险 控制 。招 商银 行资 产托 管部 对 业务 办理 过程 中 形成 的 客 户资料,视同会计资料保管。客户资料 不得泄 露,有关人员如需调用,须经总 经理室成员审批,并做好调用登记。


(5 )信 息技 术系 统 风险 控制 。招 商银 行对 信息 技 术系 统管 理实 行 双人 双 岗 双责、机房24 小时值班并设置门禁管理 、电脑 密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分 离制度 ,与外部业务机构实行防火墙保 护,对信息技术系统采取两地三中心的 应急备 份管理措施等,保证信息技术系 统的安全。


(6 )人 力资 源控 制 。招 商银 行资 产托 管部 通过 建 立良 好的 企业 文 化和 员 工 培训、激励机制、加强人力资源管理及 建立人 才梯级队伍及人才储备机制,有 效的进行人力资源管理。








(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管理办法》等有关法律法规的规定及基 金合同 、托管协议的约定,对基金投资 范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。


在 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 , 基 金 托 管 人 对 基 金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基 金费用的提取与支付情况进行检 查监督,对违反法律法规、基 金合同的指令拒 绝执行,并立即通知基金管理 人。


基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行政法规和其他有关规定,或者违反基 金合同 约定,及时以书面形式通知基金 管理人进行整改,整改的时限应符合法 律法规 及基金合同允许的调整期限。基 金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面 形式向基金托管人发出回函并改 正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项 未能在限期内纠正的,基金托管 人应报告中国证监会。





三 、 相关 服务 机构 (一 )基金份额销 售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构 1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳 国际商会中心43 层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲9 号502 室 电话:(010)88082426 传真:(010)88082018 联系人:张圆圆 3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东花园石桥路33 号花旗 大厦801B 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉 区建设大道568 号新世 界国贸大厦I 座3305 室 电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路10 号富力 中心24 楼07 单元 电话:(020)38927993 传真:(020)38927990 联系人:周樱 (2)银行销 售机构 1)东莞农村 商业银行 股份有限 公司 注册地址: 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 办公地址: 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 法定代表人 :王耀球 联系人:杨 亢 客户服务电 话:961122 网址:www.drcbank.com 2)东莞银行 股份有限 公司 注册地址: 东莞市莞 城区体育 路 21 号 办公地址: 东莞市莞 城区体育 路 21 号 法定代表人 :卢国锋 联系人:陈 幸 客户服务电 话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn 3)江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 注册地址: 江苏省常 州市和平 中路 413 号 办公地址: 江苏省常 州市和平 中路 413 号 法定代表人 :陆向阳 联系人:蒋 娇 客户服务电 话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 4)江苏银行 股份有限 公司 注册地址: 南京市秦 淮区中华 路 26 号 办公地址: 南京市秦 淮区中华 路 26 号 法定代表人 :夏平 客户服务电 话:95319 网址:www.jsbchina.cn 5)交通银行 股份有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 法定代表人 :彭纯 联系人:王 菁 客户服务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com 6)南京银行 股份有限 公司 注册地址: 江苏省南 京市玄武 区中山路288 号 办公地址: 江苏省南 京市玄武 区中山路288 号 法定代表人 :胡昇荣 客户服务电 话:40088-96400 网址:www.njcb.com.cn 7)平安银行 股份有限 公司 注册地址: 深圳市深 南东路 5047 号 办公地址: 深圳市深 南东路 5047 号 法定代表人 :谢永林 联系人:张 莉 客户服务电 话:95511-3 网址:bank.pingan.com 8)上海银行 股份有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 法定代表人 :金煜 联系人:汤 征程 客户服务电 话:95594 网址:www.bankofshanghai.com 9)招商银行 股份有限 公司 注册地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 办公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 法定代表人 :李建红 联系人:邓 炯鹏 客户服务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 10 )中国工 商银行股 份有限公 司 注册地址: 北京复兴 门内大街55 号 办公地址: 北京复兴 门内大街55 号 法定代表人 :易会满 联系人:刘 秀宇


客户服务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn 11 )中国建 设银行股 份有限公 司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号 楼 法定代表人 :田国立 联系人:王 未雨 客户服务电 话:95533 网址:www.ccb.com (3)证券公 司销售机 构 1)安信证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人 :王连志 联系人:陈 剑虹 客户服务电 话:95517 网址:www.essence.com.cn 2)渤海证券 股份有限 公司 注册地址: 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 办公地址: 天津市南 开区宾水 西道 8 号 法定代表人 :王春峰 联系人:蔡 霆 客户服务电 话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3)长城证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人 :丁益 联系人:金 夏 客户服务电 话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 4)长江证券 股份有限 公司 注册地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 办公地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 法定代表人 :尤习贵 联系人:奚 博宇 客户服务电 话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 5)大同证券 有限责任 公司 注册地址: 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 办公地址: 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心12 层 法定代表人 :董祥 联系人:薛 津 客户服务电 话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 6)第一创业 证券股份 有限公司 注册地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 法定代表人 : 刘学民 联系人:毛 诗莉 客户服务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 7)方正证券 股份有限 公司 注册地址: 湖南省长 沙市芙蓉 中路华侨 国际大厦24 楼 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 法定代表人 :高利 联系人:丁 敏 客户服务电 话:95571 网址:www.foundersc.com 8)光大证券 股份有限 公司 注册地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :薛峰 联系人:何 耀 客户服务电 话:95525 网址:www.ebscn.com 9)广州证券 股份有限 公司 注册地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 法定代表人 :邱三发 联系人:梁 微 客户服务电 话:95396 网址:www.gzs.com.cn 10 )国金证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市东城 根上街 95 号 办公地址: 四川省成 都市东城 根上街 95 号 法定代表人 :冉云 联系人:刘 婧漪、贾 鹏 客户服务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 11 )国联证 券股份有 限公司 注册地址: 无锡市金 融一街 8 号 办公地址: 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号 法定代表人 :姚志勇 联系人:祁 昊 客户服务电 话:95570 网址:www.glsc.com.cn 12 )国泰君 安证券股 份有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区商城路618 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 法定代表人 :杨德红 联系人:芮 敏祺 客户服务电 话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 13 )国信证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 办公地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 法定代表人 :何如 联系人:周 杨 客户服务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 14 )海通证 券股份有 限公司 注册地址: 上海市广 东路 689 号 办公地址: 上海市黄 浦区广东 路 689 号 法定代表人 :周杰 联系人:赵 洋洋 客户服务电 话:95553 网址:www.htsec.com 15 )恒泰证 券股份有 限公司 注册地址: 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 办公地址: 呼和浩特 市赛罕 区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 法定代表人 :庞介民 联系人:熊 丽 客户服务电 话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 16 )华融证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 8 号 办公地址: 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至18 层 法定代表人 :祝献忠 联系人:孙 燕波 客户服务电 话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 17 )华西证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 办公地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 法定代表人 :杨炯洋 联系人:谢 国梅 客户服务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn 18 )华鑫证 券有限责 任公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层A01、B01 (b)单元 办公地址: 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 法定代表人 :俞洋 联系人:杨 莉娟 客户服务电 话:95323/4001099918 (全 国)/021 -32109999/029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 19 )开源证 券股份有 限公司 注册地址: 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 办公地址: 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 法定代表人 :李刚 联系人:袁 伟涛 客户服务电 话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 20 )民生证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 办公地址: 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 法定代表人 :冯鹤年 联系人:韩 秀萍 客户服务电 话:95376 网址:www.mszq.com 21 )平安证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办公地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 法定代表人 :曹实凡 联系人:周 一涵 客户服务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 22 )申万宏 源证券有 限公司 注册地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 办公地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 法定代表人 :李梅 联系人:李 玉婷 客户服务电 话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 23 )天风证 券股份有 限公司 注册地址: 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼 办公地址: 湖 北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座37 楼 法定代表人 :余磊 联系人:夏 旻 客户服务电 话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 24 )西部证 券股份有 限公司 注册地址: 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦 办公地址: 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层 法定代表人 :刘建武 联系人:梁 承华 客户服务电 话:95582 网址:www.westsecu.com 25 )西南证 券股份有 限公司 注册地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 办公地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 法定代表人 :吴 坚 联系人:张 煜 客户服务电 话:4008096096 、95355 网址:www.swsc.com.cn 26 )湘财证 券股份有 限公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 办公地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 法定代表人 :林俊波 联系人:李 欣 客户服务电 话:95351 网址:www.xcsc.com 27 )信达证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 :张志刚 联系人:尹 旭航 客户服务电 话:95321 网址:www.cindasc.com 28 )招商证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 办公地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 法定代表人 :宫少林 联系人:林 生迎 客户服务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn 29 )中国国 际金融股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 办公地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 法定代表人 :毕明建 (代) 联 系人:杨 涵宇 客户服务电 话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 30 )中国民 族证券有 限责任公 司 注册地址: 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人 :何亚刚 联系人:胡 创 客户服务电 话:40088-95618 网址:www.e5618.com 31 )中国银 河证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈共炎 联系人:辛 国政 客户服务电 话:4008-888-888 或95551 网址:www.chinastock.com.cn 32 )中国中 投证券有 限责任公 司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第4、18 层至21 层 法定代表人 :高涛 联系人:万 玉琳 客户服务电 话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 33 )中泰证 券股份有 限公司 注册地址: 济南市市 中区经七 路 86 号 办公地址: 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 法定代表人 :李玮 联系人:许 曼华 客户服务电 话:95538 网址:www.zts.com.cn 34 )中信建 投证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝 阳门内大 街 188 号 法定代表人 :王常青 联系人:刘 畅 客户服务电 话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 35 )中信证 券股份有 限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座 办公地址: 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 法定代表人 :张佑君 联系人:郑 慧 客户服务电 话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 36 )中信证 券(山东 )有限责 任公司 注册地址: 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001 办公地址: 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层 法定代表人 :姜晓林 联系人:刘 晓明 客户服务电 话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (4)期货公 司销售机 构 1)中信建投 期货有限 公司 注册地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B,名 义层 11-A ,8-B4,9- B 、C 办公地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 法定代表人 :彭文德 联系人:刘 芸 客户服务电 话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货 有限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 办公地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人 :张皓 联系人:刘 宏莹 客户服务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (5)第三方 销售机构 1)北京蛋卷 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507 办公地址: 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人 :钟斐斐 联系人:戚 晓强 客户服务电 话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2)北京汇成 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 办公地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 法定代表人 :王伟刚 联系人:熊 小满 客户服务电 话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com 3)北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层2603-06 办公地址: 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层 法定代表人 :陈超 联系人:江 卉 客户服务电 话:95118 网址:fund.jd.com 4)北京新浪 仓石基金 销售有限 公司 注册地址: 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部 科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部 科研楼 5 层 518 室 法定代表人 :李昭琛 联系人:吴 翠 客户服务电 话:010-62675369 网址:www.xincai.com 5)和讯信息 科技有限 公司 注册地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 法定代表人 :王莉 联系人:于 扬 客户服务电 话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 6)蚂蚁(杭 州)基金 销售有限 公司 注册地址: 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋202 室 办公地址: 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 法定代表人 :陈柏青 联系人:韩 爱彬 客户服务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 7)南京苏宁 基金销售 有限公司 注册地址: 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 办公地址: 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 法定代表人 :刘汉青 联系人:王 锋 客户服务电 话:95177 网址:www.snjijin.com 8)诺亚正行 (上海) 基金销售 投资顾问 有限公 司 注册地址: 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室 办公地址: 上海市杨 浦区 秦皇 岛路 32 号 c 栋 法定代表人 :汪静波 联系人:朱 了 客户服务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 9)上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 注册地址: 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 法定代表人 :张跃伟 联系人:张 佳琳 客户服务电 话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 10 )上海好 买基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 办公地址: 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ~906 室 法定代表人 :杨文斌 联系人:王 诗玙 客户服务电 话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 11 )上海华 夏财富投 资管理有 限公司 注册地址: 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢2 楼 268 室 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座8 层 法定代表人 :李一梅 联系人:仲 秋玥 客户服务电 话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 12 )上海基 煜基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市 崇 明县长兴 镇潘园公 路 1800 号 2 号楼6153 室 (上海泰 和经济发 展 区) 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室 法定代表人 :王翔 联系人:吴 鸿飞 客户服务电 话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 13 )上海陆 金所资产 管理有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 法定代表人 :郭坚 联系人:陈 铭洲 客户服务电 话:400-821-9031 网址:www.lu.com 14 )上海天 天基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座10 楼 法定代表人 :其实 联系人:高 莉莉 客户服务电 话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 15 )上海万 得基金销 售有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区福山路33 号11 楼B 座 办公地址: 上海市浦 东新区浦 明路 1500 号万得 大厦 11 楼 法定代表人 :王廷富 联系人:徐 亚丹 客户服务电 话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 16 )深圳众 禄基金销 售股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 办公地址: 深圳市罗 湖区笋岗 街道梨园 路物资控 股置 地大厦 8 楼 801


法定代表人 :薛峰 联系人:邓 爱萍 客户服务电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 17 )浙江同 花顺基金 销售有限 公司 注册地址: 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 办公地址: 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 法定代表人 :凌顺平 联系人:吴 强 客户服务电 话:(0571)56768888 网址:www.5ifund.com 18 )中欧钱 滚滚基金 销售(上 海)有限 公司 注册地址: 上海自由 贸易试验 区陆家嘴 环路 333 号 729S 室 办公地址: 上海市浦 东新区商 城路 618 号良友大 厦 B301-305 法定代表人 :许欣 联系人:屠 帅颖 客户服务电 话:400-700-9700 网址:www.qiangungun.com 19 )珠海盈 米财富管 理有限公 司 注册地址: 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 办公地址: 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203 法定代表人 :肖雯 联系人:黄 敏嫦 客户服务电 话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机 构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 2、场内发售机构 (1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会 员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)。 (2)本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新 增为本基金的场内发售机构。 (二 )登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 (三 )出具法律意 见书的律师 事务所 名称:上海通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 法定代表人:俞卫锋 办公室地址:上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、孙睿 (四 )审计基金资 产的会计师 事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中 心 11 楼 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:魏佳亮 经办会计师:许康玮、陈熹 四 、 基金 的名 称 本基金名称:鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 五 、 基金 运作 方式 及 类型 契约型开放式,股票型证券投资基金 六 、 基金 的投 资目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪 偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 七 、 基金 的投 资方 向 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其 备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债 券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ,其 中投资于标的指数成份股及其备选成份 股的比 例不低于非现金基金资产的 80% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投 资范围会做相应调整。 八 、 基金 的投 资策 略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特 殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华一带一路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将 按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份 股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可 以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风 险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进 行相应调整,本基金还将根据 法律法规中的投 资比例限制、申购赎回变动情 况, 对其进行适时调整,以保证鹏华一带一路份额净值增长率与标的指数收益率间 的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比 例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻 求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调 整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行 成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪 标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相 应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误 差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行 配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生 产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选 择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基 金力争利用股指期货的杠杆作 用, 降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本, 达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负 责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险 控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖 掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合 理估值水平,追求稳定的当 期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资 组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略, 严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基 础上获得稳定收益。 九 、 基金 的业 绩比 较 基准 中 证 一带 一路 主题 指数 收益 率×95 %+ 商业 银行 活 期存 款利 率( 税后 )×5% 中证一带一路主题指数由受益于“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸 之路”的基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等行业公司中 选取100 只股票组成样本股,以反映上市公司 中一带一路相关产业公司股票的 走势,并为投资者提供新的投资标的。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场 上出现更加适合 用于本基金的业绩基准的指数 时, 本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准,不需要召集基 金份额持有人大会,但需报中国证监会备案并及时公告。 十 、 基金 的风 险收 益 特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 同时 本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所 代表的公司相似的风险收益特征。 从 本 基金 所分 拆的 两 类基 金份 额来 看, 鹏华 带路 A 份额 为稳 健收 益 类份 额, 具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华带路B 份额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收益相对较高的特征。 十 一 、基 金的 投资 组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责 任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018 年01 月01 日起至03 月31 日。


1 、 报告期末基 金资产组合 情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


509,107,070.24


94.45





其中:股 票


509,107,070.24


94.45


2


基金投资


-


-


3


固定收益 投资


-


-





其中:债 券


-


-





资产支 持证券


-


-


4


贵金属投 资


-


-


5


金融衍生 品投资


-


-


6


买入返售 金融资产


-


-





其中:买 断式回购的 -


-


买入返售金 融资产


7


银行存款 和结算备付 金合计


29,333,445.01


5.44


8


其他资产


558,671.07


0.10


9


合计


538,999,186.32


100.00


2 、 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合


(1 )报告期末 指数投资按 行业分类的 境内股票投 资组合


代 码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


A


农、林、 牧、渔业


-


-


B


采矿业


51,057,714.23


9.51


C


制造业


246,413,785.56


45.87


D


电力、热 力、燃气及水 生产和供应业


1,262,380.00


0.24


E


建筑业


121,575,741.15


22.63


F


批发和零售 业


-


-


G


交通运输、 仓储和邮政业


74,219,902.70


13.82


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软件和信息技 术服务业


13,501,808.81


2.51


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服务业


-


-


M


科学研究和 技术服务业


837,102.50


0.16


N


水利、环境 和公共设施管 理业


-


-


O


居民服务、 修理和其他服 务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工作


-


-


R


文化、体育 和娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


508,868,434.95


94.74


(2 )报告期末 积极投资按 行业分类的 境内股票投 资组合


代 码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


A


农、林、 牧、渔业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


141,368.84


0.03


D


电力、热 力、燃气及水 生产和供应业


-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售 业


26,402.87


0.00


G


交通运输、 仓储和邮政业


36,659.62


0.01


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软件和信息技 术服务业


34,203.96


0.01


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服务业


-


-


M


科学研究和 技术服务业


-


-


N


水利、环境 和公共设施管 理业


-


-


O


居民服务、 修理和其他服 务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工作


-


-


R


文化、体育 和娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


238,635.29


0.04


(3 )报告期末 按行业分类 的港股通投 资股票投资 组合


注:无。


3 、 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细


(1 )指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量 (股)


公允价值 (元)


占基金资 产净值比例 (%)


1


002202


金风科 技


894,463


16,207,669.5 6


3.02


2


600028


中国石 化


2,414,52 0


15,646,089.6 0


2.91


3


000338


潍柴动 力


1,881,60 0


15,542,016.0 0


2.89


4


600089


特变电 工


1,706,73 9


15,053,437.9 8


2.80


5


600487


亨通光 电


398,200


15,024,086.0 0


2.80


6


601390


中国中 铁


2,032,86 8


14,982,237.1 6


2.79


7


600031


三一重 工


1,900,14 5


14,935,139.7 0


2.78


8


601989


中国重 工


2,750,30 0


14,934,129.0 0


2.78


9


601668


中国建 筑


1,706,80 0


14,780,888.0 0


2.75


10


601857


中国石 油


1,926,20 0


14,716,168.0 0


2.74


(2 )积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前五 名股票投资 明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量 (股)


公允价值 (元)


占基金资产净 值比例(%)


1


300504


天邑股 份


3,062


57,596.2 2


0.01


2


600929


湖南盐 业


5,696


44,542.7 2


0.01


3


002930


宏川智 慧


2,467


36,659.6 2


0.01


4


300634


彩讯股 份


2,058


34,203.9 6


0.01


5


603897


长城科 技


1,595


28,167.7 0


0.01


4 、 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合


注:无。


5 、 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细


注:无。


6 、 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 资产支持证 券 投资 明细


注:无。


7 、 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明 细


注:无。


8 、 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细


注:无。


9 、 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明


(1 )报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细


注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。


(2 )本基金投 资股指期货 的投资政策


本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金 力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产对投资组合的 影响及 投资组合仓位调整的交易成本, 达到稳定投资组合资产净值的目的。


10、 报告期 末本基金投 资的国债期货 交易情况说明


(1 )本期国债 期货投资政 策


本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


(2 )报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


(3 )本期国债 期货投资评 价


本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


11、 投资组 合报告附注


(1 )


本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。


本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库


(2 )其他资产 构成


序 号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


132,834.18


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


6,642.02


5


应收申购款


419,194.87


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


558,671.07


(3 )报告期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明 细


注:无。


(4 )报告期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的 说明


(5 )报告期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受 限情况的说明


注:无。


(6 )报告期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受 限情况的说明


序号


股票代 码


股票名称


流通受限部分 的公允


价值(元)


占基金资产 净值比例 (%)


流通受限情况


说明


1


603897


长城科技


28,167.70


0.01


新股锁定


(7 )投资组合 报告附注的其 他文字描述 部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存 在尾差。


十 二 、基 金的 业绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险,投资 人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示 净值增 长率1 净值增长 率标准差 2 业绩比较基 准收益率3 业绩比较基 准收益率标 准差4 1-3 2-4 2015 年05 月18 日 (基金合同生效日) 至2015 年12 月31 日 -40.43% 3.24% -29.29% 3.19% - 11.14% 0.05% 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 -10.17% 1.76% -12.09% 1.73% 1.92% 0.03% 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 4.13% 0.83% 3.51% 0.82% 0.62% 0.01% 2018 年1 月1 日至 2018 年3 月31 日 -7.86% 1.24% -7.49% 1.23% -0.37% 0.01% 自基金合同生效日至 2018 年3 月31 日 -48.66% 1.94% -40.48% 1.91% -8.18% 0.03% 十 三 、基 金的 费用 与 税收 (一 )基金费用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、基金的上市费和年费; 11 、按照国家有关规定和基金合同约定,可以 在基金财产中列支的其他费 用。 (二 )基金费用计 提方法、计 提标准和支 付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按 前一日基金资 产净值的 1.00 %年费率计提。 管理费的计 算方法如下: H=E×1.00 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末, 按月支付,经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后,基金托管 人按照 与基金管理人协商一致的方式于 次月前 5 个工作日内 从基金财产中一 次性支 付给基金管理人。若 遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按 前一日基金资 产净值的 0.22 %的年费率计提 。托管费的 计算方法如下: H=E×0.22 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末, 按月支付,基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人 按照与 基金管理人协商一致的方式于次 月前 5 个工作日内从 基金财产中一 次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支 付日期顺延。 3、标的指数许可使 用费 本基金的标的指数 许可使用费按 前一日基金资 产净值的 0.02 %的年 费率计 提。标的指数许可使用费的计算方法如下: H=E×0.02 %÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每 季季末,按季支付(当季不 足 50,000 元的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数 按比例计算。由基金管理人向基金托管 人发送 标的指数许可使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季前 10 个 工 作 日 内 从基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 标 的 指 数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标 的指数许可使用费率和计算 方式时,基金管理人 需依照有关规 定最迟于新 的费率和计费方式实 施日前 2 日 在指定媒介公告。 4、证券账户开户费 用:证券账户 开户费经基 金管理人与基金托管 人核对无 误后,自本基金成立一个月内由基金托 管人从 基金财产中划付,如基金财产余 额不足支付该开户费 用,由基金管 理人于本基 金成立一个月后的 5 个工作日内 进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。 上述“一、基金费 用的种类 中第 4-11 项费 用”,根据有关法 规及相应协 议规定,按费用实际支出金额 列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支 付 。 (三 ) 与基金销售 有关的费用 1、场外申购费用和赎回费用 (1)申购费用 本基金的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次 申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金场外申购费率如下表: 申购金额M(元) 申购费率 M <100 万 1.20 % 100 万≤M<500 万 0.60 % M ≥500 万 每笔100 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)赎回费用 本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场外赎回费率如下表(1 年为365 日) : 持有期限Y 赎回费率 Y<7 日 1.50% 7 日≤Y<1 年 0.50 % 1 年≤Y<2 年 0.25 % Y≥2 年 0.00 % 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基金份额时收取。本 基金对持续持 有期少于 7 日的投资者收取的 赎回费全额计 入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归 入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 (3 ) 基金 管理 人可 以根 据基 金合 同 的相 关约定 调 整费 率或 收费 方式 ,基 金 管理人最迟应于新的费率或收费方式实 施日前 依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告。 (4 ) 基金 管理 人可 以在 不违 背法 律 法规 规定及 基 金合 同约 定的 情形 下根 据 市场情况制定基金促销计划,定期或不 定期地 开展基金促销活动。在基金促销 活动期间,按相关监管部门要求履行必 要手续 后基金管理人可以适当 调低基金 申购费率和基金赎回费率。 (5 ) 当发 生大 额申 购或 赎回 情形 时 ,基 金管理 人 可以 采用 摆动 定价 机制 , 以确保基金估值的公平性。具体处理原 则与操 作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 2、场内申购费用和赎回费用 (1)申购费用 本基金的场内申购费率自2015 年 9 月21 日起 进行调整,调整后费率如下 表。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金场内申购费率: 申购 金额 M(元) 申购 费率 M<500 万 0 M≥500 万


按笔收取,每笔100 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)赎回费用 本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场内赎回费率如下表: 持有期限 Y 赎回费率 Y <7 日 1.50% Y ≥7 日 0.50 % 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产,对持续持有期不少于7 日的投资 者收取的赎回费总额的25%应归 入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 (3)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金 管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告。 (4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基 金申购费率和基金赎回费率。 (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 (四 )不列入基金 费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费用的项 目。 (五 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其 纳 税义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人 承担,基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十 四 、对 招募 说明 书 更新 部分 的说 明


本 基 金 管 理 人 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金销 售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其它有关法律法 规的规 定,结合本基金管理人对本基金 实施的投资管理活动,对本基 金管理人原公告 的本基金招募说明书进行了更 新, 主要更新的内容如下: 1、在“重要 提示”部 分明确了 更新招募 说明书 内容 的截止日期 和有关财 务数据的 截止 日期。 2、在“第三 部分 基 金管理人 ”部分内 容进行了 更新 。 3、在“第四 部分 基 金托管人 ”部分内 容进行了 更新 。 4、在“第五 部分 相 关服务机 构”部分 内容进行 了更 新。 5、在“第十 部分 基 金份额的 申购与赎 回”部分 内容 进行了更新 。 6、在“第十 三部分 基金投资 ”部分内 容进行了 更新 。 7、在“第十 四部分 基金业绩 ”部分内 容进行了 更新 。 8、在“第二 十六部分 对基金 份额持有 人的服务 ”部 分内容进行 了更新。 9、在“第二 十七部分 其他披 露事项” 部分内容 进行 了更新。 10 、因基金 合同变更 ,对相关 章节的内 容进行了 更新 。








鹏 华 基金管理有 限公司 2018 年 7 月