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红利ETF(510880)

红利ETF:更新招募说明书(2018年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
上证 红利 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
 
更 新 的招 募 说明 书 
2018 年第 1 号 
 
 
 
 
 
基金管理 人:华 泰 柏瑞基金 管理有 限 公司 
基金托管 人:招 商 银行股份 有限公 司 
二零一八 年 六 月 
 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 重要提 示 本基金 经中 国证 监 会 2006 年 9 月 26 日证 监基 金字[2006]196 号文 核 准募集。 本 基金的 基金合 同 于2006 年11 月17 日 正式 生效 。 本基金 简称 自2010 年4 月30 日起, 由 “ 友 邦华 泰 上证红 利 ETF ” 更 名为 “ 华 泰柏瑞 上 证红 利ETF ” , 基金 名称 、 代码保 持不 变 。 基 金管理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2010 年4 月 30 日 刊登 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 的《友 邦华 泰基 金管 理有 限公司 关于 股 东更名 、公 司更 名及 旗下 基金更 名的 公告 》。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核 准, 但中 国证 监会 对本 基 金募 集 的核 准 , 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断 或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 投资有 风险 ,投 资人 认购 (或申 购) 基金 份额 时应 认真阅 读本 招募 说明 书。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 对 投资人 保证 基金 一定 盈利 ,也不 向 投 资人 保证 最低 收益。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2018 年5 月16 日 , 有 关财 务和 业绩 表现 数据截 止 日为 2018 年 3 月 31 日, 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。 本基金 托管 人招 商银 行股 份有限 公司 已对 本次 更新 的招募 说明 书进 行了 复核 确认。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 目 录 一、绪 言 ..................................................................... 1 二、释 义 ..................................................................... 2 三、基 金管 理人 ............................................................... 6 四、基 金托 管人 .............................................................. 13 五、相 关服 务机 构 ............................................................ 18 六、基 金的 募集 .............................................................. 31 七、基 金合 同的 生效 .......................................................... 37 八、基 金份 额折 算与 变更 登记 .................................................. 38 九、基 金份 额的 交易 .......................................................... 40 十、基 金份 额的 申购 与赎 回 .................................................... 42 十一、 基金 的投 资 ............................................................ 50 十二、 基金 的业 绩 ............................................................ 58 十三、 基金 的财 产 ............................................................ 61 十四、 基金 财产 的估 值 ........................................................ 62 十五、 基金 的收 益与 分配 ...................................................... 66 十六、 基金 的费 用与 税收 ...................................................... 68 十七、 基金 的会 计与 审计 ...................................................... 71 十八、 基金 的信 息披 露 ........................................................ 72 十九、 基金 的风 险揭 示 ........................................................ 76 二十、 基金 合同 的终 止与 基金财 产的 清算 ........................................ 79 二十一 、基 金合 同的 内容 摘要 .................................................. 81 二十二 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 .............................................. 97 二十三 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................. 105 二十四 、其 他应 披露 事项 ..................................................... 106 二十五 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ........................................... 108 二十六 、备 查文 件 ........................................................... 109 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 1 一、绪言 本招募说明 书依据 《中华 人民共和国 证券投 资基金 法》、(以 下简称“ 《基金 法》”)、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《 运 作管理 办法 》 ” ) 、 《 证 券投资 基金 销售 管理办 法 》 ( “ 以下 简称 《销 售管 理办 法 》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法 》 (以 下简称 “ 《信 息披 露管 理办 法》 ” ) 、 《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流动 性风 险管理 规定 》 (以下 简称 “ 《流 动性 风 险规定 》 ” ) 及其 他有 关 法律法 规及 《 上 证红 利交 易型开 放式 指数 证券 投 资基 金 基 金合 同》 (以下 简称 “基 金合 同” )编写 。 本招募 说明 书阐 述了 上证 红利交 易型 开放 式指 数证 券 投资 基金 的投 资目 标、 策 略、 风 险、 费率等 与投 资人 投资 决策 有关的 全部 必要 事项 , 投资 人 在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募 说明书 。 本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗 漏, 并对 其 真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 本基金 根据 本招 募说 明书 所载明 资料 申请 募集 。 本招 募说明 书由 华泰 柏瑞 基金 管理有 限 公司解释。 本基金 管理人 没有委托或 授权任 何其他 人提供未 在本招募 说明书 中载明的 信息, 或对本 招募 说明 书 作 出任 何解释 或者 说明 。 本基金 招募 说明 书依 据基 金合同 编写 , 并经 中国 证 监会核 准 。 基 金合 同是 约 定基金 合同 当事人 之间 权利 、 义务 的 法律文 件 。 投 资人 自依 基 金合同 取得 基金 份额 , 即 成为基 金份 额持 有人和基金 合同的 当事人 ,其持有基 金份额 的行为 本身即表 明其对基 金合同 的承认和 接受, 并按照 《 基金 法》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定享 有权 利、 承担 义务, 基 金投资 人欲了 解基 金 份额持 有人 的权 利和 义务 ,应详 细查 阅基 金合 同。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 2 二、释义 本招募 说明 书中 ,除 非文 义另有 所指 ,下 列词 语或 简称代 表如 下含 义: 基金或 本基 金: 指上证 红利 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金; 基金合同或本基金合 同: 指 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 及对 本 合同的 任何 有效 修订 和补 充; 招募说 明书 : 指 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及 基 金管理 人对 其定 期作 出的 更新 ; 托管协 议: 指 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该 托管协 议的 任何 有效 修订 和补充 ; 发售公 告: 指《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发售 公告》 ; 中国证 监会 : 指中国 证券 监督 管理 委员 会; 中国银 保监 会: 指中国 银行 保险 监督 管理 委员会 ; 《证券 法》 : 指《中 华人 民共 和国 证券 法》; 《合同 法》 : 指《中 华人 民共 和国 合同 法》; 《基金 法》 : 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》; 《运作 管理 办法 》: 指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 ; 《销售 管理 办法 》: 指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 ; 《信息 披露 管理 办法 》 : 指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 ; 《流动 性风 险规 定》 : 指《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ; 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基 金: 指 《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 定 义 的“交 易型 开放 式指 数基 金” ; 上交所 《业 务细 则》 : 指《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 ; 元: 指人民 币元 ; 基金合 同当 事人 : 指受本 基金 合同 约束 , 根 据本基 金合 同享 受权 利并 承担义 务的 法 律主体 ,包 括基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 ; 基金管 理人 : 指华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司; 基金托 管人 : 指招商 银行 股份 有限 公司 ; 登记结 算机 构: 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司; 登记结 算业 务: 指 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 交易 型开 放式 指数基 金登 记 结算业 务实 施细 则》 定义 的基金 份额 的登 记、 托管 和结算 业 务 ; 投资人 : 指个人 投资 人、 机构 投资 人、 合 格境 外机 构投 资人 和法律 法规 或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人 ; 个人投 资人 : 指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及 其 他 有 关 规 定 可 以 投 资上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 3 于证券 投资 基金 的自 然人 投资人 ; 机构投 资人 : 指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准 设 立 和 有 效 存续并 依法 可以 投资 证券 投资基 金的 企业 法人 、 事 业法人 、 社 会 团体或 其它 组织 ; 合格境 外机 构投 资人 : 指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及 相关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 合 法 设 立 的 证 券 投 资 基 金 的 中国境 外的 机构 投资 人; 基金份 额持 有人 : 指依基 金合 同或 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资人; 基金份 额持 有人 大会 : 指按照 本基 金合 同第 十二 部分之 规定 召集 、 召 开并 由基金 份额 持 有人进 行表 决的 会议 ; 基金募 集期 : 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 , 并 经中 国证 监会 核准的 基金 份 额募集 期限 ,自 基金 份额 发售之 日起 最长 不超 过三 个月; 基金合 同生 效日 : 指基金 募集 期结 束后 达到 基金合 同生 效条 件, 基金 管理人 向中 国 证监会 办理 基金 备案 手续 完毕, 并收 到其 书面 确认 的日期 ; 存续期 : 指本基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限; 工作日 : 指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 ; T 日: 指本基 金在 规定 时间 受理 投资人 申购 、 赎 回或 其他 业务申 请的 日 期; T+n 日 : 指T 日后 (不 包括 T 日)第 n 个工 作日 ,n 指自 然 数; 开放日 : 指为投 资人 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日; 认购: 指在基 金募 集期 内, 投资 人申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为; 申购: 指在本 基金 合同 生效 后的 存续期 间, 投资 人申 请 向 基金管 理人 购 买本基 金基 金份 额的 行为 ; 赎回: 指基金 份额 持有 人按 本基 金合同 规定 的条 件, 向基 金管理 人要 求 其购回 本基 金基 金份 额的 行为; 申购、 赎回 清单 : 指由基 金管 理人 编制 的用 以公告 申购 对价 、 赎 回对 价等信 息的 文 件; 申购对 价: 指投资 人 申 购基 金份 额时 , 按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 ; 赎回对 价: 指投资 人 赎 回基 金份 额时 , 基金 管理 人按 基金 合同 和招募 说明 书 规定应 交付 给赎 回人 的组 合证券 、 现 金替 代、 现金 差额及 其他 对 价; 组合证 券: 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券; 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 4 标的指 数: 指 上 海 证 券 交 易 所 编 制 并 发 布 的 上 证 红 利 指 数 及 其 未 来 可 能 发 生的变 更; 完全复 制法 : 一种跟 踪指 数的 方法 。 通 过购买 标的 指数 中的 所有 成份证 券, 并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重 确 定 购 买 的 比 例 以 构 建指数 组合 ,达 到复 制指 数的目 的; 现金替 代: 指申购 、赎 回过 程中 , 投 资人 按 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 , 用于替 代组 合证 券中 部分 证券的 一定 数量 的现 金; 现金差 额: 指最小 申购 、 赎 回单 位的 资产净 值与 按 当 日收 盘价 计算的 最小 申 购、赎 回单 位中 的组 合证 券市值 和现 金替 代之 差; 投资人 申购 、 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据最 小申 购、 赎回单 位对 应 的现金 差额 、申 购或 赎回 的基金 份额 数计 算; 最小申 购、 赎回 单位 : 指本基 金申 购份 额 、 赎 回 份额的 最低 数量 , 投资 人 申购 、 赎 回的 基金份 额应 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍; 基金份 额参 考净 值: 指上海 证券 交易 所在 交易 时间内 根据 基金 管理 人提 供的申 购、 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金份额 参考 净值 ,简 称IOPV ; 预估现 金部 分: 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申请申 购、 赎回 的 投 资人 的相应 资金 , 由 基金 管理 人计算 并公 布 的现金 数额 ; 指定交 易: 指《 上海 证券 交易 所指 定 交易实 施细 则 》 中 定义 的 “全 面指 定交 易” ; 基金份 额折 算: 指本基 金建 仓结 束后 , 基 金管理 人根 据本 基金 合同 规定将 投资 人 的基金 份额 进行 变更 登记 的行为 ; 投资指 令: 指基金 管理 人在 运用 基金 财产进 行 投 资时 , 向 基金 托管人 发出 的 资金划 拨及 实物 券调 拨等 指令; 发售代 理机 构: 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构; 发售协 调人 : 指基金 管理 人指 定的 协调 本基金 发售 等工 作的 代理 机构; 申购赎 回代 理券 商: 指基金 管理 人指 定的 办理 本基金 申购 、 赎 回业 务的 证券公 司, 又 称为代 办证 券公 司; 销售代 理机 构: 指发售 代理 机构 和申 购赎 回代理 券商 ; 基金销 售网 点: 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点; 指定媒 体: 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 和互 联网网 站; 基金收 益: 指基金 投资 所得 红利 、 股 息、 债 券利 息、 买卖 证券 价差、 银行 存上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 5 款利息 及其 他合 法收 入; 收益评 价日 : 指 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 累 计 报 酬 率 与 标 的 指 数 累 计 报 酬 率 差 额之日 ; 基金累 计报 酬率 : 指 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 份 额 折 算 日 基 金 份 额 净 值 之 比减 去100% ;


标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率 : 指 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 份 额 折 算 日 标 的 指 数 收 盘 值之比 减 去100% ; 基金资 产总 值: 指基金 购买 的各 类证 券、 银行存 款本 息、 应收 申购 款以及 其他 资 产等形 式存 在的 基金 财产 的价值 总和 ; 基金资 产净 值: 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值; 基金财 产估 值: 指计算 评估 基金 财产 和负 债的价 值, 以确 定基 金资 产净值 和基 金 份额净 值的 过程 ; 基金份 额净 值: 指基金 资产 净值 除以 基金 份额总 数, 基金 份额 净值 的计算 , 精 确 到 0.0001 元, 小数 点 第 五 位四 舍五 入, 因此 导致 的损益 归入 基 金财产 ,国 家另 有规 定的 ,从其 规定 ; 流动性 受限 资产 : 指由于 法律 法规 、 监 管、 合同或 操作 障碍 等原 因无 法以合 理价 格 予以变 现的 资产 ,包 括但 不限于 到期 日 在 10 个交 易日以 上的 逆 回购与 银行 定期 存款 (含 协 议 约定 有条 件提 前支 取的 银行存 款) 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票 、资 产支持 证券 、 因发行 人债 务违 约无 法进 行转让 或交 易的 债券 等; 法律法 规: 指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律 、 行 政法 规、 司 法解释 、 地方 法规、 地方 规章 、 部 门规 章及其 他规 范性 文件 以及 对于该 等法 律 法规的 不时 修改 和补 充; 不可抗 力: 指无法 预见 、 无 法克服 、 无 法避免 且在 本基 金合 同由 基金管 理人 、 基金托 管人 签署 之日 后发 生的, 使本 基金 合同 当事 人无法 全部 或 部分履 行本 基金 合同 的任 何事件 , 包 括但 不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害 、 战 争、 骚 乱 、 火灾、 政府 征用、 没收 、 法律 法规 变 化、 突 发停 电或 其他 突发 事件、 证券 交易 所非 正常 暂停或 停止 交 易。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 6 三、基金管理人 (一)基金管理人概 况 1、基 金管 理人 名称: 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 民生 路 1199 弄 上海证 大五 道口 广 场1 号17 层 办公地 址 : 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口广 场 1 号 17 层 法定代 表人 :贾波 成立日 期:2004 年 11 月18 日 批准设 立机 关 : 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号 经营范 围: 基金 管理 业务 ; 发起 设立 基金 ;中 国证 监会批 准的 其他 业务 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 贰亿元 人 民币 存续期 间: 持续 经营 联系人 : 汪 莹白 联系电 话:400-888-0001 ,021-38601777 2、股权结构:PineBridge Investments LLC 49% 、 华泰证券股份有 限公司 49% 、苏州 新区高 新技 术产 业股 份有 限公 司 2% 。 (二)主要人员情况 1、董事 会 成员 贾波先 生: 董事 长, 学士 ,曾任 职于 工商 银行 江苏 省分行 ,2001 年 7 月至 2016 年 11 月在华 泰证 券工 作 , 历 任 经纪业 务总 部技 术主 办 、 零售客 户服 务总 部地 区经 理、 南宁 双拥 路 营业部 总经 理 、 南 京长 江路 营业部 总经 理 、 企 划部 副总 经理( 主持 工作) 、 北京 分公 司总经 理、 融资融 券部 总经 理等 职务 。2016 年 12 月 加入 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。 翟军先 生: 董事 ,学 士, 曾任职 于江 苏省 国际 信托 投资公 司、 信泰 证券 ,2009 年 9 月 进入华 泰证 券工 作 , 曾 任 零售客 户服 务总 部总 经理 助理 、 经 纪业 务总 部副 总 经理 、 浙 江分 公 司总经 理等 职务 。现 任华 泰证券 股份 有限 公司 上海 分公司 总经 理。 Rajeev Mittal 先 生: 董事 ,学士 ,1992 年加 入美 国 国际集 团,2009 至2011 年担任 柏 瑞投资 ( 欧洲 分公 司) 总 经理 , 新 兴市 场投 资主管 , 全 球固 定收 益研 究团队 主管和 行政 总裁 (欧洲 分公 司) 。2011 年至 今担任 柏瑞 投资 亚洲 有限 公司业 务行 政总 裁 (亚 洲 , 日本除 外) 、 总经理 、新 兴市 场投 资总 管,全 球 固 定收 益研 究团 队主管 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 7 杨智雅 女士 : 董事 , 硕 士, 曾就职 于升 强工 业股 份有 限公司 , 华之 杰国 际商业 顾问有 限 公司 , 1992 年4 月至 1996 年12 月任AIG 友邦 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 管理 部经理 , 1997 年1 月至 2001 年 7 月任AIG 友 邦证 券投 资信 托股 份 有限公 司管 理部 经理 、 资 深 经理、 协理 , 2001 年7 月至 2010 年2 月任AIG 友 邦证 券投 资顾 问股份 有限 公司 副总 经理 、 总 经理 、 董 事 长暨总 经理 。 2010 年2 月 至今任 柏瑞 证券 投资 顾问 股份有 限公 司董 事长 暨总 经理 、 总 经理 。 韩勇先 生 : 董 事, 博士 , 曾 任职于 君安 证券 有限 公司 、 华 夏证 券有 限公 司和中 国证券 监 督管理 委员 会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。2011 年 10 月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司。 杨科先 生: 独立 董事 ,学 士,2001 年至 今任 北京 市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年 至今 任该律 师事 务所 合伙 人。 李亦宜 女士 :独 立董 事, 硕士, 曾任 职 于Lazard & Co. 旧 金山 办事 处以 及Lazard Asia 香港办 事处 ,2010 年至 2013 年 曾担 任Japan Residential Assets Management Limited 董 事。2002 年至 今历 任Argyle Street Management Limited 基金 经理 、执 行董 事 ,2006 年至 今同时 担任 新加 坡上 市公 司 TIH Limited 董事 。 文光伟 先生 : 独 立董 事, 博士,1983 年至2015 年 先后任 中国 人民 大学 会计 系助教 、 会 计系讲 师、 中国 人民 大学 商学院 会计 系副 教授 、硕 士生导 师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月 期间兼 职于 香港 普华 会计 公司审 计部 。2015 年3 月 从中国 人民 大学 退休 。 沈志群 先生 : 独 立董 事, 学士,1978 年至1987 年 先后在 中国 建筑 科学 研究 院、 国 家建 委政策 研究 室、 国家 建设 部经济 研究 所从 事研 究工 作, 任 研究 室副 主任 ,1987 年至1997 年 先后任 国家 计委 投资 研究 所研究 室主 任、 所长 助理 、 副所 长 (副 司级) ,1997 年任国 家计 委 宏观经 济研 究院 科研 部主 任 (正 司级) ,2000 年任 国 家计委 (国 家发 改委) 宏 观经济 研究 院 院长助理,2001 年至 2014 年任北京 国宏物业 管理 有限公司( 宏观院下 属) 总经理。2014 年退休 ,现 任中 国投 资协 会副会 长 。 2、监 事会 成员 吴海云 女士 : 监事 长, 硕 士, 于香 港银 行与 资产管 理业拥 有丰 富经 验 。 曾任 汇丰环 球投 资管理 财务 部副 总裁 , 以 及曾在 富国 银行 , 瑞银全 球资产 管理 , 瑞信 私人银 行, 东方 汇理 资 产管理 等公 司任 多个 重要 职位。2017 年 6 月起 任柏 瑞投资 财务 总监 –亚 洲( 日本及 台湾 除 外)。 刘晓冰 先生 : 监 事, 二十三年证 券从 业经 历。1993 年 12 月进 入公 司, 曾 任无 锡解放 西 路营业 部总 经理 助理 、 副 总经理 、 总经 理, 无锡 永 乐路营 业部 负责 人 , 无锡 城市中 心营 业部 总经理 ,无 锡分 公司 总经 理等职 务。 现任 华泰 证券 股份有 限公 司苏 州分 公司 总经理 。 柳军先生:监 事,硕士 ,2000-2001 年任 上海汽车 集 团财务有限公 司财务,2001-2004 年任华 安基 金管 理有 限公 司高级 基金 核算 员, 2004 年7 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司, 历任基 金事 务部 总监 、上 证红 利 ETF 基 金经 理助 理 。2009 年 6 月 起任 华泰 柏 瑞(原 友邦 华上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 8 泰) 上 证红 利交 易型 开放 式 指数基 金基 金经 理。 2010 年 10 月起 担任 指数 投资 部 副总监 。 2011 年 1 月起 兼任 华泰 柏瑞 上 证中小 盘 ETF 基金 、华 泰 柏瑞上 证中 小盘 ETF 联 接 基金基 金经 理。 2012 年 5 月起 担任 华泰 柏 瑞沪深 300ETF 基 金及 华泰 柏瑞沪 深 300ETF 联接 基金 基金经 理。 2015 年2 月起 任指 数投 资 部总监 。2015 年 5 月起 任 华泰柏 瑞中 证 500 ETF 及 华泰柏 瑞中 证 500ETF 联 接基 金的 基金 经 理。 2018 年3 月起 任华泰 柏 瑞泰利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 华泰柏瑞锦利灵活配置 混 合型证券投资基金和华 泰 柏瑞裕利灵活配置混合 型 证券投资基金 的基金 经理 。2018 年4 月 起任华 泰柏 瑞 MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金的基 金经 理。 童辉先 生: 监 事, 硕士。1997-1998 年 任上 海众 恒信 息产业 有限 公司 程序 员,1998-2004 年任国 泰基 金管 理有 限公 司信息 技术 部经 理, 2004 年4 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司, 现任信 息技 术与 电子 商务 部总监 。 3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 韩勇先 生 : 总 经理 , 博 士, 曾任职 于 君 安证 券有 限公 司、 华夏 证券 有限 公司和 中国证 券 监督管 理委 员会 ,2007 年 7 月至 2011 年 9 月 任华 安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年 10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。 王溯舸 先生 : 副 总经 理, 硕士,1997-2000 年任 深 圳特区 证券 公司 总经 理助 理、 副 总经 理,2001-2004 年任 华泰 证券有 限责 任公 司受 托资 产管理 总部 总经 理。 陈晖女士 : 督察长 , 硕士,1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 , 1999-2004 年任 华泰 证券 有限责任 公 司北 京总 部总 经理。


房伟力先生 :副总经 理, 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交易所 登记结算 公司 交收系统 开发经 理 ,2001-2004 年任 华安 基金 管理 有限 公司 基金登 记及 结算 部门 总监 。2004-2008 年 5 月任 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 。 田汉卿 女士 : 副 总经 理。 曾 在美国 巴克 莱全 球投 资管 理有限 公司 (BGI ) 担任 投 资经理 , 2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限公 司,2013 年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化 增强混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理,2013 年 10 月起 任公 司副 总 经理 ,2014 年 12 月起 任 华泰柏 瑞量 化 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,2015 年 3 月 起任 华泰 柏瑞 量 化先行 混合 型 证券投资基金的基金经 理 和华泰柏瑞量化驱动灵 活 配置混合型证券投资基 金 的基金经理 , 2015 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 量化智 慧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 和华泰 柏瑞 量 化绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理 ,2016 年 5 月起任 华泰 柏 瑞量化 对冲 稳健 收益 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的基 金经 理 ,2017 年 3 月起 任华 泰柏瑞 惠利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理,2017 年 5 月 起任 华泰 柏瑞量 化创 优 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,2017 年 9 月起 任华 泰柏 瑞量 化 阿尔法 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ,2017 年 12 月 起任 华泰柏 瑞港 股通 量化 灵活 配置混 合型 证 券投资 基金 的基 金经 理 。 本科与 研究 生毕 业于 清华 大学, MBA 毕 业于 美国 加州 大学伯 克利 分上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 9 校哈斯 商学 院。 高山先生: 副总经理 ,博 士。2001.5-2013.7 任职 于全国社会 保障基金 理事 会投资部, 任处长;2013.7 起加 入华 泰柏瑞基金 管理有 限公司 。本科毕业 于山东 大学经 济管理学院 , 硕士毕 业于 中国 人民 银行 研究生 部, 博士 毕业 于财 政部财 政科 学研 究所 研究 生部。 董元星先生: 副总经理 , 博士。2006.9-2008.12 任 巴克莱资本( 纽约)债 券 交易员, 2009.3-2012.8 任华 夏基 金管理 有限 公司 基金 经理 。 2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限 公司 , 任 固定 收益 部总 监 。2013 年10 月起 任华泰 柏 瑞稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 的基 金 经理 。 2014 年2 月 起任 总 经理助 理 。 2015 年12 月起 任公司 副总 经理 。 北京 大学 经济学 学士 , 纽约大 学STERN 商学 院金 融学博 士。 程安至先生 :副总经 理, 硕士。1997.9-2001.1 任 中国工商银 行上海市 分行 信贷经理, 2001.2-2012.4 任华 安基 金管理 有限 公司 市场 部销 售总监 。 2012 年 5 月加 入 华泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 , 任 总经 理助 理。2015 年 12 月起 任公 司 副总经 理。 本科 毕业 于华 东师范 大学 国 际金融专业 ,硕士 毕业于 上海财经大 学国民 经济学 专业,EMBA 毕业 于上海 交 通大学中欧 国 际工商 学院 。 4、本 基金 基金 经理 柳军先 生: 简历 同上 。 历任本 基金 基金 经理 : 张娅女 士,2006 年 11 月17 日至2015 年6 月 12 日 任本基 金基 金经 理。 龚丽丽 女士 ,2015 年6 月3 日至2017 年8 月 10 日 任本基 金基 金经 理。 5、权 益投 资决 策委 员会 成 员 主席: 总经 理韩 勇先 生; 成员 : 副 总经 理王 溯舸先 生; 副总 经理 高山 先生 ; 副总经 理田 汉卿 女士 ; 投 资部总 监方 伦煜先 生; 投资 部总 监吕 慧建先 生; 研究 部副 总监 李磊先 生。 列席人 员: 督察 长陈 晖女 士;权 益投 资决 策委 员会 主席指 定的 其他 人员 。 6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 (三)基金管理人的 职责 1、依法募集 基金, 办理或 者委托经国 务院证 券监督 管理机构认 定的其 他机构 代为办理 基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 ; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6、编 制中 期和 年度 基金 报 告; 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 10 7、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回清单 ; 8、 按规 定受 理申 购和 赎回 申请 , 及时、 足额 支付 投资 人 申购 之基 金份 额或 赎回 之对 价 ; 9、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 10、召 集基 金份 额持 有人 大会; 11、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 12、 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ; 13、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 (四)基金管理人的 承诺 1、本基金管 理人承 诺严格 遵守现行有 效的相 关法律 、法规、规 章、基 金合同 和中国证 监会的有关 规定, 建立健 全内部控制 制度, 采取有 效措施, 防止违反 现行有 效的有关 法律、 法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监会 有关 规定 的行 为发生 。 2、本基金管 理人承 诺严格 遵守《证券 法》、 《基金 法》及有关 法律法 规,建 立健全的 内部控 制制 度, 采取 有效 措施, 防止 下列 行为 发生 : 1)将 其固 有财 产或 者他 人 财产混 同于 基金 财产 从事 证券投 资; 2)不 公平 地对 待其 管理 的 不同基 金财 产; 3)利 用基 金财 产为 基金 份 额持有 人以 外的 第三 人谋 取利益 ; 4)向 基金 份额 持有 人违 规 承诺收 益或 者承 担损 失; 5)法 律法 规或 中国 证监 会 禁止的 其他 行为 。 3、本基金管 理人承 诺加强 人员管理, 强化职 业操守 ,督促和约 束员工 遵守国 家有关法 律、法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 保证 基金财 产不 用于 下列 投资 或者活 动: 1)承 销证 券; 2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保; 3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; 5)向其基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖其基 金管理人、 基金托 管人发 行的股票 或者债 券 , 但标 的指 数成 份股不 受此 限 ; 6)买卖与基 金管理 人、基 金托管人有 控股关 系的股 东或者与基 金管理 人、基 金托管人 有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券,但 标的 指数 成份股 不受 此 限, 法 律法 规或 监管 部门 另有规 定的 除外 ; 7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 8)依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ,由 国务 院证 券监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 。 4、基 金经 理承 诺 1)依照有关 法律、 法规和 基金合同的 规定, 本着谨 慎的原则为 基金份 额持有 人谋取最上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 11 大利益 。 2) 不 利用 职务 之便 为自 己 、 代理 人、 代表 人、 受雇 人 或任何 其他 第三 人谋 取不 当利益 。 3)不泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密、尚未 依法公 开的基 金投资内 容、基 金投 资计 划等 信息 。 4)不 以任 何形 式为 除基 金 管理人 以外 的其 他组 织或 个人进 行证 券交 易。 (五)基金管理人的 内部 控制制度 为保证 公司 规范 化运 作, 有 效地防 范和 化解 经营 风险 , 促进公 司诚 信、 合法 、 有 效 经营, 保障基 金份 额持 有人 利益 , 维 护公 司及 公司 股东 的 合法权 益 , 本 基金 管理 人 建立了 科学 、 严 密、高 效的 内部 控制 体系 。 1、内 部控 制的 原则 1) 健全 性原 则。 内部 控制 必须覆 盖公 司各 个部 门和 各级岗 位, 并渗 透到 各项 业 务过程 , 涵盖决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ; 2)有效性原 则。通 过科学 的内控手段 和方法 ,建立 合理的内控 程序, 维护内 控制度的 有效执 行; 3)独立性原 则。公 司在精 简的基础上 设立能 够充分 满足经营运 作需要 的机构 、部门和 岗位 , 各 机构 、 部 门和 岗 位职能 上保 持相 对独 立 。 内部控 制的 检查 评价 部门 必须独 立于 内部 控制的 建立 和执 行部 门; 4)相互制约 原则。 公司内 部部门和岗 位的设 置应权 责分明、相 互制衡 ,消除 内部控制 中的盲 点; 5)适时性原 则:内 部控制 应具有前瞻 性,并 且必须 随着公司经 营战略 、经营 方针、经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法规 、 政 策制 度等外 部环 境的 改变 及时 进行相 应的 修 改和完 善; 6)成本效益 原则。 公司运 用科学化的 经营管 理方法 降低运作成 本,提 高经济 效益,以 合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 2、内 部控 制的 主要 内容 1)控 制环 境 董事会下设 风险管 理与 审 计委员会, 全面负 责公司 的风险管理 、风险 控制和 财务监控, 审查公 司 的 内控 制度 , 并 对重大 关联 交易 进行 审计 ; 董 事会 下设 薪酬 、 考 核 与资格 审查 委员 会, 对董事 、 总经 理、 督察 长、 财务 总监 和其 他 高级 管理人 员的 候选 人进 行资 格审查 以确 保 其具有 中国 证监 会所 要求 的任职 资格 , 制 定董 事 、 监事 、 总 经理 、 督 察长 、 财务总 监 、 其他 高级管 理人 员 及 基金 经理 的 薪酬/报酬 计 划或 方案 。 公司管 理层 在总 经理 领导 下, 认真 执行 董事 会确 定 的内部 控制 战略 , 为了 有 效贯彻 公司 董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略 , 设 立了 投资 决 策委员 会和 风险 控制 委员 会, 就基 金投 资上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 12 和风险 控制 等 发 表专 业意 见及建 议。 公司设 立督 察长 , 对董 事 会负责 , 主要 负责 对公 司 内部控 制的 合法 合规 性 、 有效性 和合 理性进 行审 查, 发现 重大 风险事 件时 向公 司董 事长 和中国 证监 会报 告。 2)风 险评 估 公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 , 范围 包括 所有能 对经 营目 标产 生负 面影响 的 内部和 外部 因素 , 评估 这 些因素 对公 司总 体经 营目 标产生 影响 的程 度及 可能 性, 并将 评估 报 告报公 司董 事会 及高 层管 理人员 。 3)控 制活 动 控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离 、 监察 稽核 、 实 物控制 、 业绩评 价 、 严 格 授权 、 资 产 分离、 危机 处理 等政 策、 程序或 措施 。 自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 , 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科 学、 严格 的岗 位分 离制 度, 在相关 部门 和相 关岗 位之 间建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟 通制度 , 后续 部门 及岗 位 对前一 部门 及岗 位负 有监 督责任 , 使相 互监 督制 衡 的机制 成为 内部 控制的 第二 道防 线 。 充分 发挥督 察长 和法 律监 察部 对各岗 位 、 各 部门 、 各 机 构、 各项 业务 全 面监察 稽核 作用 ,建 立内 部控制 的第 三道 防线 。 4)信 息与 沟通 公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系, 形成 了自 上而 下的 信息 传播渠 道 和自下 而上 的信 息呈 报渠 道。 通过 建立 有效 的信 息 交流渠 道 , 保 证了 公司 员 工及各 级管 理人 员可以 充分 了解 与其 职责 相关的 信息 ,并 及时 送达 适当的 人员 进行 处理 。 5)内 部监 控 内部监 控由 公司 风险 管理 与审计 委员 会 、 督 察长 、 风 险控制 委员 会和 法律 监察 部等部 门 在各自 的职 权范 围内 开展 。 本 公司 设立 了独 立于 各 业务部 门的 法律 监察 部 , 其中监 察稽 核人 员履行 内部 稽核 职能 , 检 查、 评价 公司 内部 控制制 度合理 性 、 完 备性 和有效 性, 监督 公司 内 部控制 制度 的执 行情 况 , 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险 , 及 时提 出 改进意 见 , 促 进 公司内 部管 理制 度有 效地 执行。 3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 1)基 金管 理人 确知 建立 、 实施和 维持 内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管 理层 的责任 ; 2)上 述关 于内 部控 制的 披 露真实 、准 确; 3)本 公司 承诺 将根 据市 场 环境的 变化 及公 司的 发展 不断完 善内 部控 制制 度。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 13 四、基金托管人 (一)基金托管人概 况 1 、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8 日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 注册资 本:252.20 亿元 法定代 表人 :李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2 、发 展概 况 招商银 行成 立 于1987 年4 月8 日 , 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银 行,总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ,招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股, 并 于 2002 年 3 月成 功地发 行 了15 亿 A 股,4 月 9 日 在上 交所 挂牌 (股 票代码 :600036 ) , 是国 内 第一家 采用 国 际会计 标准 上市 的公 司 。2006 年9 月 又成 功发 行了22 亿 H 股,9 月22 日在 香 港联交 所挂 牌 交易( 股票 代码 :3968), 10 月 5 日行 使H 股 超额 配 售,共 发行 了 24.2 亿 H 股 。截 至 2018 年3 月31 日, 本 集团 总资 产 62,522.38 亿 元人 民币 , 高级 法下 资本 充足 率15.51% , 权重 法 下资本 充足 率12.79% 。


2002 年8 月, 招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月, 经 报中 国证 监会 同意 , 更名 为 资产托 管部 , 下 设业 务管 理室、 产品 管理 室、 业务 营运室 、 稽 核监 察室 、 基 金外包 业务 室 5 个职能 处室 ,现 有员 工 81 人。2002 年 11 月 ,经 中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基金托 管业务 。招商 银行作为托 管业务 资质最 全的商业 银行,拥 有证券 投资基金 托管、 受托投资管 理托管 、合格 境外机构投 资者托 管(QFII ) 、合格境 内机构 投 资者 托管(QDII)、 全国社 会保 障基 金托 管、 保险资 金托 管、 企业 年金 基金托 管等 业务 资格 。 招商 银行确立“ 因势而变、先 您所想”的 托管理念和“ 财富所托、 信守承诺”的 托管 核心价值, 独创“6S 托 管 银行”品牌 体系, 以“保 护您的业务 、保护 您的财 富”为历史 使 命,不断创 新托管 系统、 服务和产品 :在业 内率先 推出“网 上托管银 行系统” 、托管业 务综上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 14 合系统 和 “6 心” 托管服 务 标准, 首家 发布 私募 基金 绩效分 析报 告, 开办 国内 首个托 管银 行 网站, 成功 托管 国内 第一 只券商 集合 资产 管理 计划 、 第一 只 FOF 、 第 一只信 托 资金计 划、 第 一只股 权私 募基 金、 第一 家实 现 货币 市场 基金 赎回 资金 T+1 到账 、第 一只 境 外银 行 QDII 基 金、第 一只 红 利 ETF 基 金 、第一 只“1+N ”基 金专 户 理财、 第一 家大 小非 解禁 资产、 第一 单 TOT 保 管, 实现 从单 一托 管服务 商向 全面 投资 者服 务机构 的转 变, 得到 了同 业认可 。 招商 银行资产托 管业务持续稳 健发展,社 会影响力不断 提升,四 度蝉联获《 财资 》 “中 国最佳 托管 专业 银行 ” 。2016 年6 月 招商 银行 荣膺 《 财资》 “ 中国 最佳 托管 银行 奖” , 成 为国 内唯一 获奖 项国 内托 管银 行; “ 托管 通” 获 得国 内 《 银行家 》2016 中 国金 融创 新 “十 佳金 融 产品创 新奖 ” ;7 月荣 膺 2016 年 中国 资产 管理 【 金贝 奖】 “ 最佳 资产 托管 银行” ;2017 年6 月再度 荣膺 《财 资》 “ 中国 最佳托 管银 行奖 ”, “ 全 功能网 上托 管银 行 2.0 ” 荣 获 《银 行家 》 2017 中国 金融 创新 “十 佳 金融产 品创 新奖 ” ;8 月 荣 膺国际 财经 权威 媒体 《亚 洲银行 家》 “中 国年度 托管 银行 奖” ,2018 年 1 月 获得 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司 “2017 年 度优 秀资 产托管 机构 ” 奖项 , 同 月 招商银 行 “托 管大 数据平 台风险 管理 系统 ” 荣获 2016-2017 年 度银 监会系 统 “金点 子 ” 方 案 一等奖 , 以及中 央金 融团 工委 、 全 国金融 青联 第五 届 “ 双提 升” 金 点子方 案二 等奖 ;3 月招 商银行 荣获 公募 基 金 20 年 “最佳 基金 托管 银行 ”奖 。 (二)主要人员情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管 理专 业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商 局国 际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 ( 集团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本投资 有限责 任公司 董事长。曾 任中国 远洋运 输(集团 )总公司 总裁助 理、总经 济师、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中 国建 设 银行上 海市 分行 副行 长 、 深圳市 分行 行长 、 中国 建 设银行 零售 业务 总监兼 北京 市分 行行 长。 王良先 生 , 本行 副行 长 , 货币银 行学 硕士 , 高 级经 济师 。1991 年至 1995 年 , 在中国 科 技国际 信托 投资 公司 工作 ;1995 年 6 月至 2001 年 10 月, 历任 招商 银行 北京 分行展 览路 支 行、 东 三环 支行 行长 助理、 副行长 、 行 长、 北 京分 行风 险控制 部总 经理 ; 2001 年10 月至 2006 年3 月 , 历 任北 京分 行行 长助理 、 副 行长;2006 年3 月至2008 年6 月, 任北 京分行 党委 书 记、副 行长 (主 持工 作) ;2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任 北京 分行 行长 、党 委书记 ;2012 年 6 月至2013 年 11 月 , 任招商 银行 总行 行长 助理 兼北京 分行 行长 、党 委书 记;2013 年 11 月至2014 年 12 月, 任招 商银行 总行 行长 助理 ;2015 年1 月起 担任 本行 副行 长;2016 年11上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 15 月起兼 任本 行董 事会 秘书 。 姜然 女士,招商 银行资产托管 部总经理, 大学本科毕业 ,具有基金 托管人高级管 理人 员任职 资格 。 先后 供职 于中 国农业 银行 黑龙 江省 分行 , 华商银 行 , 中 国 农 业银 行深 圳市分 行, 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理 、 高 级经 理、 总经 理 助理等 职 。 是 国内 首家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计 、 开 发者 之 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验。 (三)基金托管业务 经营 情况 截至2018 年3 月31 日, 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管364 只开 放式 基金 。 (四)托管人的内部 控制 制度 1 、 内部控 制目 标 确保 托管业务严 格遵守国家有 关法律法规 和行业 监管制 度,自觉形 成守法经营、 规范 运作的 经营 思想 和经 营理 念; 形成 科学 合理 的决 策 机制 、 执 行机 制和 监督 机 制, 防范 和化 解 经营风 险 , 确 保托 管业 务 的稳健 运行 和托 管资 产的 安全完 整 ; 建 立有 利于 查 错防弊 、 堵塞 漏 洞、消除隐 患,保 证业务 稳健运行的 风险控 制制度 ,确保托 管业务信 息真实 、准确、 完整、 及时; 确保 内控 机制 、体 制的不 断改 进和 各项 业务 制度、 流程 的不 断完 善。 2 、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在招 商银 行总行 层面 对风 险进 行预 防和控 制; 二级风 险防 范是 招商 银行 资产托 管部 设立 稽核 监察 室, 负责 部门 内部 风险 预 防和控 制 ; 三级 风险防范是 招商银行资产 托管部在设 置专业岗位时 ,遵循内控 制衡原则,监 督制 衡的形 式和 方式 视业 务的 风险程 度决 定。 3 、 内部控 制原 则 (1) 全 面性 原则。 内部 控 制覆盖 各项 业务 过程 和操 作环节 、 覆 盖所 有室 和岗 位, 并 由 全体人 员参 与。 (2) 审 慎性 原则。 托管 组 织体系 的构 成、 内部 管理 制度的 建立 均以 防范 风险 、 审慎 经 营为出 发点 ,体 现“ 内控 优先” 的要 求, 以有 效防 范各种 风险 作为 内部 控制 的核心 。 (3) 独 立性 原则。 招商 银 行资产 托管 部各 室、 各岗 位职责 保持 相对 独立 , 不 同托管 资 产之间 、 托管 资产 和自 有 资产 之 间相 互分 离 。 内 部 控制的 检查 、 评价 部门 独 立于内 部控 制的 建立和 执行 部门 。 (4) 有效 性原 则。 内部 控 制具有 高度 的权 威性 , 任 何人不 得拥 有不 受内 部控 制约束 的 权利, 内部 控制 存在 的问 题能够 得到 及时 的反 馈和 纠正。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 16 (5) 适应 性原 则。 内部 控 制适应 招商 银行 托管 业务 风险管 理的 需要 , 并能 够 随着托 管 业务经 营战 略 、 经 营方针 、 经 营理 念等 内部 环境的 变化和 国家 法律 、 法规 、 政策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 修订 和完善 。 (6 ) 防 火墙原 则 。 招 商银 行 资产托 管部 配备 独立 的托 管业务 技术 系统 , 包括 网络 系统、 应用系 统、 安全 防护 系统 、数据 备份 系统 。 (7) 重要 性原 则。 内部 控 制在实 现全 面控 制的 基础 上, 关注 重要 托管 业务 事 项和高 风 险领域 。 (8) 制 衡性 原则。 内部 控 制能够 实现 在托 管组 织体 系、 机 构设 置及 权责 分配 、 业务 流 程等方 面形 成相 互制 约、 相互监 督, 同时 兼顾 运营 效率。 4 、 内部控 制措 施 (1) 完 善的 制度 建设。 招 商银行 资产 托管 部从 资产 托管业 务操 作流 程、 会计 核算、 资 金清算 、 岗位 管理 、 档 案 管理和 信息 管理 等方 面制 定一系 列规 章制 度 , 保 证 资产托 管业 务科 学化、 制度 化、 规范 化运 作。 (2) 经营 风险 控制 。 招 商 银行资 产托 管部 制定 托管 项目审 批 、 资 金清 算与 会 计核算 双 人双岗 、 大额 资金 专 人 跟 踪、 凭证 管理 等一 系列 完 整的操 作规 程 , 有 效地 控 制业务 运作 过程 中的风 险。 (3) 业务 信息 风险 控制 。 招商银 行资 产托 管部 在数 据传输 和保 存方 面有 严格 的加密 和 备份措 施 , 采 用加 密、 直 连方式 传输 数据 , 数据执 行异地 实时 备份 , 所有的 业务信 息须 经过 严格的 授权 方能 进行 访问 。 (4) 客户 资料 风险 控制 。 招商银 行资 产托 管部 对业 务办理 过程 中形 成的 客户 资料 , 视 同会计 资料 保管 。 客户资 料不得 泄露 , 有关 人员如 需调用 , 须经 总经 理室成 员审批 , 并做 好 调用登 记。 (5) 信息 技术 系统 风险 控 制。 招商 银行 对信 息技 术 系统管 理实 行双 人双 岗双 责、 机房 24 小时值 班 并设 置门禁 管 理、电脑密 码设置 及权限 管理、业务 网和办 公网、 托管业务网 与 全行业 务网 双分 离制 度 , 与外部 业务 机构 实行 防火 墙保护 , 对信 息技 术系 统 采取两 地三 中心 的应急 备份 管理 措施 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6) 人力 资源 控制 。 招 商 银行资 产托 管部 通过 建立 良好的 企业 文化 和员 工培 训、 激励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力 资源 管理 。 (五)基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 根据 《中华人民 共和国证券投 资基金法 》 、 《公 开募集证 券投资基金 运作管理办法 》等 有关法 律法 规的 规定 及基 金 合同 、 托管 协议 的约定 , 对 基金 投资 范围 、 投 资 比例 、 投 资组 合 等情况 的合 法性 、合 规性 进行监 督和 核查 。 在为 基金投资运 作所提供的基 金清算和核 算服务环节中 ,基金托管 人对基金管理 人发上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 17 送的投 资指 令、 基金 管理 人 对各基 金费 用的 提取 与支 付情况 进行 检查 监督 , 对 违 反法律 法规 、 基金合 同的 指令 拒绝 执行 ,并立 即通 知基 金管 理人 。 基金 托管人如发 现基金管理人 依据交易程 序已经生效的 投资指令违 反法律、行政 法规 和其他 有关 规定 , 或者 违 反基金 合同 约定 , 及时 以 书面形 式通 知基 金管 理人 进行整 改 , 整 改 的时限 应符 合法 律法 规及 基金合 同允 许的 调整 期限 。 基金管 理人 收 到 通知 后应 及时核 对确 认 并以书 面形 式向 基金 托管 人发出 回函 并改 正 。 基 金管 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能 在限期 内纠 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 18 五、相关服务机构 (一)申购赎回代理 证券 公司(一级交易商) 1)安 信证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 深圳市 福田 区深 南大 道 2008 号 中国 凤凰 大厦1 栋9 层 法定代 表人 :王 连志 联系人 :陈 剑虹 电话: (0755 )82825551 传真: (0755 )82558355 客服电 话:400-800-1001 公司网 址:www.essence.com.cn 2)渤 海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :王 星


电话: (022 )28451922 传真: (022 )28451892 客服电 话:400-651-5988 公司网 址:www.bhzq.com 3)财 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 办公地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 法定代 表人 :沈 继宁 联系人 : 夏吉 慧


电话: (0571 )87925129 传真: (0571 )87818329 客服电 话:96336 ( 浙江 ),400-869-6336 (全 国) 公司网 址:www.ctsec.com 4)长 城证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 19 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话: (0755 )83516094 传真: (0755 )83515567 客服电 话: (0755 )33680000 、400-6666-888 公司网 址:www.cgws.com 5)长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 办公地 址: 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :奚 博宇 电话: (021 )61118795 传真: (021 )68751151 客服电 话:95579 或4008-888-999 公司网 址:www.95579.com 6)德 邦证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市福 山 路500 号26 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 电话: (021 )68761616 传真: (021 )68767981 客服电 话:400-888-8128 公司网 址:www.tebon.com.cn 7)东 方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21-29 层 办公地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :胡 月茹 电话: (021 )63325888 传真: (021 )63327888 客服电 话:95503 公司网 址:www.dfzq.com.cn 8)东 莞证 券股 份有 限公 司 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 20 注册地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 可园 南路 一号 办公地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 可园 南 路1 号 金源 中心 22 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :李 荣 电话: (0769 )22115712 传真: (0769 )22115712 客服电 话:95328 公司网 址:www.dgzq.com.cn 9)东 海证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦


法定代 表人 :赵 俊


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人 :王 一彦 客服电 话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


10)东 吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号 办公地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号 法定代 表人 :吴 永敏 联系人 :方 晓丹 电话: (0512 )65581136 传真: (0512 )65588021 客服电 话:400-860-1555 或96288 公司网 址:www.dwzq.com.cn 11)东 兴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层 法定代 表人 :徐 勇力 联系人 :汤 漫川 电话: (010 )66555316 传真: (010 )66555246 客服电 话:400-888-8993 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 21 公司网 址:www.dxzq.net 12)方 正证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 法定代 表人 :雷 杰 联系人 :郭 军瑞 电话: (0731 )85832503 传真: (0731 )85832214 客服电 话:95571 公司网 址:www.foundersc.com 13)光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :周 洁瑾 电话: (021 )22169999 传真: (021 )22169134 客服电 话:95525 公司网 址:www.ebscn.com 14)广 发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广州 市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42、43 、 44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话: (020 )87555888 传真: (020 )87555305 客服电 话:95575 公司网 址:www.gf.com.cn 15)国 都证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 22 电话:(010 )84183333 传真: (010 )84183311-3389 客服电 话:400-818-8118 公司网 址:www.guodu.com 16)国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 : 芮敏 棋 电话: (021 )38676666 传真: (021 )38670666 客服电 话:95521 公司网 址:www.gtja.com 17)国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 办公地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 电话: (0755 )82130833 传真: (0755 )82133952 客服电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn 18)海 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 法定代 表人 :王 开国 电话: (021 )23219000 传真: (021 )23219100 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 客服电 话:95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话 公司网 址:www.htsec.com 19)申 万宏 源西 部证 券有 限公司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 35 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 23 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区北 京南 路358 号 大成国 际大 厦 20 楼 法定代 表人 :韩 志谦 联系人 :王 怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301802 客服电 话:400-800-0562 公司网 址:www.swhysc.com 20)华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东 新 区世纪 大 道100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:68778790 传真:68777992 客服电 话:4008209898 公司网 址:www.cnhbstock.com 21)华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓云 电话: 025-883389093 传真:0755-82492962 ( 深 圳) 客服电 话:95597 公司网 址:www.htsc.com.cn 22)南 京证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 389 号 办公地 址: 南京 市江 东中 路 389 号 法定代 表人 :步 国旬 联系人 :王 万君 联系电 话:025-58519523 传真:025-83369725 客服电 话:95386 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 24 公司网 址:www.njzq.com.cn 23)平 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :石 静武 电话: (021 )38631117 传真: (021 )58991896 客服电 话:95511*8 公司网 址:stock.pingan.com


24)中 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 客服电 话:95538 公司网 址:www.zts.com.cn 25)山 西证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 电话: (0351 )8686659 传真: (0351 )8686619 客服电 话:400-666-1618 、(0351 )95573 公司网 址:www.i618.com.cn 26)上 海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :许 曼华 电话:021-53686888 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 25 传真:021-53686100 ,021-53686200 客服电 话:021-962518 公司网 址:www.962518.com 27)申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话: (021 )33389888 传真: (021 )33388224 客服电 话:95523 或4008895523 公司网 址:www.swhysc.com 28)万 联证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋 18 、19 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋 18 、19 层 法定代 表人 :张 建军 联系人 :甘 蕾 电话: (020 )38286026 传真: (020 )37865008 客服电 话:400-888-8133 公司网 址:www.wlzq.com.cn 29)西 南证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 电话: (023 )63786141 传真: (023 )63810422 客服电 话:400-809-6096 公司网 址:www.swsc.com.cn 30)湘 财证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼 办公地 址: 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼 法定代 表人 :林 俊波 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 26 联系人 :钟 康莺 电话: (021 )68634518 传真: (021 )68865680 客服电 话:400-888-1551 公司网 址:www.xcsc.com 31)新 时代 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501 办公地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501 法定代 表人 :刘 汝军 联系人 :卢 珊 电话: (010 )83561072 传真: (010 )83561094 客服电 话:95399 公司网 址:www.xsdzq.cn 32)信 达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :尹 旭航 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com 33)兴 业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福建 省福 州市 湖东 路 268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 21 楼 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :夏 中苏 电话: (0591 )38281963 客服电 话:400-888-8123 公司网 址:www.xyzq.com.cn 34)招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦A 座 38-45 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦A 座 38-45 层 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 27 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82960141 客服电 话:95565 公司网 址:www.newone.com.cn 35)浙 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座 6-7 楼 办公地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座 6-7 楼 法定代 表人 :吴 承根 联系人 :张 梦莹 电话: (021 )64718888 传真: (0571 )87901913 客服电 话: (0571 )95345 公司网 址:www.stocke.com.cn 36)中 国民 族证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦A 座6-9 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦A 座6-9 层 法定代 表人 :赵 大建 联系人 :李 微 电话: (010 )59355941 传真: (010 )66553791 客服电 话:400-889-5618 公司网 址:www.e5618.com 37)中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :宋 明 电话: (010 )66568450 传真: (010 )66568990 客服电 话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn 38)中 航证 券有 限公 司 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 28 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话: (0791 )86768681 传真: (0791 )86770178 客服电 话:400-886-6567 公司网 址:www.avicsec.com 39)中 国国 际金 融股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层 法定代 表人 : 丁 学东 联系人 :杨 涵宇 电话: (010 )6505 1166 - 6493 传真: (010 )8567 9535 客服电 话:410-910-1166 公司网 址:www.cicc.com.cn 40)中 国中 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高 涛 联系人 :刘 毅 电话: (0755 )82023442 传真: (0755 )82026539 客服电 话:95532 公司网 址:www.china-invs.cn 41)中 信建 投证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市安 立 路66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 电话:400-8888-108 传真: (010 )65182261 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 29 客服电 话:400-888-8108 公司网 址:www.csc108.com


42)中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :赵 艳青 电话: (0532 )85022326 传真: (0532 )85022605 客服电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com 43)中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :郑 慧 电话:010-60838888 传真:010-60836029


客服电 话:95548 公司网 址:www.cs.ecitic.com 44)中 原证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 办公地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 法定代 表人 :菅 明军 联系人 :程 月艳 、范 春艳 电话: (0371 )69099882 传真: (0371 )65585899 客服电 话:95377 公司网 址:www.ccnew.com (二)登记结算机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 地址: 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 22 层 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 30 法定代 表人 :金颖 联系人 :刘 永卫 电话: (021 )58872625


传真: (021 )68870311


(三)律师事务所 名称: 上海 市 通 力律 师事 务所 住所: 上海 市浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 21 楼 负责人 :韩 炯 电话:021-68818100 传真:021-68816880 经办律 师: 秦悦 民 、 王利 民 (四)审计基金财产 的会 计师事务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司( 特 殊普 通合伙) 住所: 中国 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华 永道 中 心11 楼 法定代 表人 :杨 绍信 联系电 话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人 :单 峰 经办注 册会 计师 : 单 峰、 曹阳 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 31 六、基金的募集 (一)基金设立的依 据 本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作管 理 办法》 、 《 销售 管理 办法 》 、 《信息 披露管 理办 法 》 、 基金 合 同及其 它法 律法 规的 有关 规定 , 经 2006 年9 月26 日中国 证监 会证 监基金 字[2006]196 号文 批准募 集。 (二)基金存续期间 不定期 (三)基金类型 交易型 开放 式 (四)募集对象 本基金 的发 行对 象为 中华 人民共 和国 境内 的个 人 投 资人 、 机 构 投 资人 、 合 格境 外机构 投 资人 和 法律 法规 或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他 投 资人 。 (五)募集方式和募 集场 所 1、募 集方 式 投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购 3 种方 式。 网上现金认购是指投资人 通过基金管理人指定的发 售代理机构用上海证 券 交易 所 网 上 系统以 现金 进行 的认 购 。 网下现 金认 购是 指 投 资人 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以现 金进行 的 认购 。 网下股 票认 购是 指 投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 以股 票进 行的 认购。 2、募 集场 所 投资人应当在基金管理人 及其指定发售代理机构办 理基金发售业务的营业场 所或按基 金管理 人 、 发 售代 理机 构 提供的 其他 方式 办理 基金 的认购 。 基金 管理 人、 发 售代理 机构 办理 基金发 售业 务的 地区 、 网 点的具 体情 况和 联系 方法 , 请 参见 本基 金发 售公 告 以及当 地发 售代 理机构 的公 告。 基金 管理 人可以 根据 情况 增加 或变 更发售 代理 机构 ,并 另行 公告。 (六)募集目标 本基金 不设 定发 售规 模上 限。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 32 (七)基金的认购份 额面 值、认购价格 本基金 每份 基金 份额 面值 为 1.00 元 ,认 购价 格为1.00 元。 (八)投资人对基金 份额 的认购 1、认 购时 间安 排 本基金 的募 集期 限不 超 过3 个月 ,自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。 本基金 自2006 年 10 月 30 日至 2006 年 11 月 10 日 进 行发售 。 其中 , 网 下现 金发 售的日 期为 2006 年 10 月 30 日至 2006 年 11 月 10 日 , 网上现 金发 售 和 网下 股票 发售 的 日期 均为 2006 年11 月8 日至2006 年 11 月 10 日。 如果在 此期 间未 达到 本招 募说明 书第 七条 第 (一 ) 款规定 的基 金备 案条 件 , 基金可 在募 集期限 内继 续销 售 , 直 到 达到基 金备 案条 件 。 基 金 管理人 也可 根据 基金 销售 情况在 募集 期限 内适当 延长 或缩 短基 金发 售时间 ,并 及时 公告 。 2、认 购开 户 投资人 认购 本基 金时 需具 有证券 账户 , 证券 账户 是指 上海证 券交 易 所A 股 账户 或基金 账 户。 1)如 投资 人需 新开 立证 券 账户, 则应 注意 : (1 )基金 账户只 能进行 基 金的二级 市场交 易,如 投 资人需要 参与网 下股票 认 购或基 金 的申购 、赎 回, 则应 开 立A 股账 户。 (2 ) 开户 当日 无法 办理 指 定交易 ,建 议投 资人 在进 行认购 前至 少 2 个工 作 日 办理开 户 手续。 2)如 投资 人已 开立 证券 账 户,则 应注 意: (1 )如投 资人未 办理指 定 交易或指 定交易 在不办 理 本基金发 售业务 的证券 公 司,需 要 指定交 易或 转指 定交 易在 可办理 本基 金发 售业 务的 证券公 司。 (2 )当日 办理指 定交易 或 转指定交 易的投 资人当 日 无法进行 认购, 建议投 资 人在进 行 认购 的1 个 工作 日前 办理 指定交 易或 转指 定交 易手 续。 (九)认购费用 认购费 用由 投资 人 承 担, 不 超过 认购 份额 的 1% , 认 购费率 如下 表所 示: 认购份 额 认购费 率 50 万 份以 下 1% 50 万 份以 上( 含) -100 万份以 下 0.5% 100 万 份以 上( 含) 每笔1,000 元 基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 按照 上表 所示 费率 收取认 购费 用 。 发 售代 理机 构办理 网上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 33 上现金 认购 、网 下现 金认 购、网 下股 票认 购时 可参 照上述 费率 结构 收取 一定 的佣金 。 (十)网上现金认购 1、 认 购时 间:2006 年11 月8日至2006 年11 月10 日上午9:30—11:30 和 下午1:00 —3:00。 2、 认 购限 额: 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为 1,000 份或 其整数 倍, 最高 不得 超 过99,999,000 份。 投 资人 可 以多次 认购 ,累 计认 购份 额不设 上限 。 3、 认购申 请: 投 资人 在 认 购本基金 时,需 按发售 代 理机构的 规定, 备足认 购 资金, 办 理认购 手续 。 网 上现 金认 购 申请提 交后 , 投 资人 可以 在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申请 。 4、 清算交 收:T 日通过 发 售代理机 构提交 的网上 现 金认购申 请,由 该发售 代 理机构 冻 结相应 的认 购资 金 , 登 记 结算机 构进 行清 算交 收 , 并将有 效认 购数 据发 送发 售协调 人 , 发 售 协调人于 网 上现金 认购结 束后的第 4 日将 实际到 位 的认购资金 划往其 预先开 设的基金募 集 专户。 5、 认 购确 认: 在募 集期 结 束后 3 个 工作 日之 后, 投 资人 可 通过 其办 理认 购的 销售网 点 查询认 购确 认情 况。 (十一)网下现金认 购 1、 认购时 间:2006 年10 月30日至2006 年11 月10日 , 具体业务 办理时 间由基 金 管理人及 其指定 发售 代理 机构 确定 。 2、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 : 通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 人 , 认 购 以基金 份额 申请 , 认购 费 用、 认购 金 额的计 算公 式为 : 认购费 用= 认购 份额 ×认 购费率 认购金 额= 认购 份额 ×(1 +认购 费率 ) 净认购 份额 =认 购份 额+ 认购金 额产 生的 利息/基 金 份额面 值 其中: 认购费 用由 基金 管理 人在 投资人 认购 确认 时收 取, 投资人 需以 现金 方式 交纳认 购 费用 。 3、 认购限 额:网 下现金 认 购以基金 份额申 请。投资人 通过发 售代理 机构办 理 网下现 金 认购的 , 每笔 认购 份额 须 为 1,000 份 或其 整数 倍 , 投资人 通过 基金 管理 人办 理网下 现金 认购 的,每 笔认 购份 额须 在 10 万份以 上( 含 10 万 份) 。 投资人 可以 多次 认购 ,累 计认购 份额 不 设上限 。 4、 认购手 续: 投 资人 在 认 购本基金 时,需 按销售 机 构的规定 ,到销 售网点 办 理相关 认 购手续 ,并 备足 认购 资金 。网下 现金 认购 申请 提交 后不得 撤销 。 5、 清 算交 收:T 日通 过基 金管理 人提 交的 网下 现金 认购申 请, 由基 金管 理人 于 T+2 日 内进行 有效 认购 款项 的清 算交收 。 募集 期结 束后 , 基 金管理 人将 于 第 4 个 工作 日将汇 总的 认上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 34 购款项 及其 利息 划 往 基金 管理人 预先 开设 的基 金募 集专户 。 其中 , 认 购款 项利 息将折 算为 基 金份额 归 投 资人 所有 。 T 日通 过发 售代 理机 构提 交的网 下现 金认 购申 请 , 由该发 售代 理机 构冻 结相 应的认 购资 金。 在网 下现 金认 购的 最 后一个 工作 日 , 各 发售 代 理机构 将每 一个 投资 人 账 户提交 的网 下现 金认购 申请 汇总 后 , 通 过上 海证券 交易 所上 网定 价发 行系统 代该 投资 人 提 交网 上现金 认购 申 请。 之后 , 登 记结 算机 构 进行清 算交 收 , 并 将有效 认购数 据发 送发 售协 调人 , 发 售协 调人 将 实际到 位的 认购 资金 划往 其预先 开设 的基 金募 集专 户。 6、 认 购确 认: 在募 集期 结 束后 3 个 工作 日之 后, 投 资人 可 通过 其办 理认 购的 销售网 点 查询认 购确 认情 况。 (十二)网下股票认 购 1、 认购 时间:2006 年11 月8日至2006 年11 月10 日 , 具 体业务 办理 时间 由指 定发 售代理 机 构确定 。 2、 认购限 额:网 下股票 认 购以单只 股票股 数申报 , 用以认购 的股票 必须是 上 证 红利 指 数成份 股和 已公 告的 备选 成份股 。 单只 股票 最低 认 购申报 股数 为 1,000 股 , 超过1,000 股的 部分须 为100 股 的整 数倍 。 投资 人 可 以多 次提 交认 购申请 ,累 计申 报股 数不 设上限 。 3、 认购手 续: 投 资人 在 认 购本基金 时,需 按销售 机 构的规定 ,到销 售网点 办 理认购 手 续,并 备足 认购 股票 。网 下股票 认购 申请 提交 后不 得撤销 。 4、 特 殊情 形 1)已 公告 的将 被调 出上 证 红利指 数的 成份 股不 得用 于认购 本基 金。 2)限 制个 股认 购规 模: 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个 月个 股的 交 易量、 价 格波动 及其 他异 常情 况 , 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制 , 并 在网 下股 票 认购日 前至 少 3 个工作 日公 告限 制认 购规 模的个 股名 单。 认购 规模 受限的 个股 一般 不超 过 10 只。 3)临时拒 绝个股 认购: 对 于在网下 股票认 购期间 价 格波动异 常或认 购申报 数 量异常 的 个股, 基金 管理 人可 不 经 公告, 全部 或部 分拒 绝该 股票的 认购 申报 。 5、 清算交 收: 每 日日终 , 发售代理 机构将 当日的 股 票认购数 据按 投 资人 证 券 账户汇 总 发送给 基金 管理 人, 网下 股 票认购 最后 一日 , 基 金管 理 人初步 确认 各成 份股 的有 效认购 数量 。 登记结 算机 构根 据基 金管 理人提 供的 确认 数据 将 投 资人 账 户内 相应 的股 票进 行冻结 。 基金 募 集期结 束基 金合 同生 效后 , 基金管 理人 根据 发售 代理 机构提 供的 数据 计算 投资 人 应以 基金 份 额方式支付 的佣金 ,并从 投资人的认 购份额 中扣除 ,为发售 代理机构 增加相 应的基金 份额。 登记结算机构根据基金 管 理人提供的投资人 净 认购份 额 明 细 数 据 进 行 投 资人认购份额的初 始登记 , 并根 据基 金管 理 人报上 海证 券交 易所 确认 的有效 认购 申请 股票 数据 , 将 投资 人申请 认购的 股票 过户 到基 金的 证券账 户。 6、 认 购份 额的 计算 公式 : 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 35 投资人 的认 购份 额= ? ? n i 1 (第i 只股票 在网 下股 票认 购 期 最后一 日 的 均价 ×有 效认 购数 量)/1.00


其中, (1 )i 代表 投资 人 提 交认 购申请 的第 i 只 股票 ,如 投资人 仅提 交了 1 只 股票 的申请 , 则i=1 ,i ≦50 。 (2 ) “第 i 只 股票 在网 下 股票认 购 期 最后 一 日 的均 价 ”由 基金 管理 人根 据上 海证券 交 易所的 当日 行情 数据 , 以 该股票 的总 成交 金额 除以 总成交 股数 计算 , 以四 舍 五入的 方法 保留 小数点 后两 位 。 若 该股 票 在当日 停牌 或无 成交 , 则 以同样 方法 计算 最近 一个 交易日 的均 价作 为计算 价格 。 若某一股票在网下股票认 购期最后一日 至 登 记 结 算机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻结 期 间 发 生除息 、 送股 (转 增) 、 配股等 权益 变动 , 则 由于 投资人 获得 了相 应的 权益 , 基 金管 理人将 按如下 方式 对该 股票 在网 下股票 认购 日的 均价 进行 调整: ①除息 :调 整后 价格=网 下 股票认 购 期 最后 一 日 均价- 每股现 金股 利或 股息 ②送股 :调 整后 价格=网 下 股票认 购 期 最后 一 日 均价/ (1+每 股送 股比 例) ③配股: 调整后 价格=( 网 下股票认 购 期最 后一日均价+配股价 ×配股 比例)/ (1+每股 配股比 例) ④送股 且配 股 : 调 整后 价 格= (网 下股 票认 购 期 最后 一 日均 价+ 配股 价 × 配股 比 例)/ (1+ 每股送 股比 例+ 每股 配股 比 例) ⑤除息 、 送 股且 配股: 调 整后价 格= ( 网下 股票 认购 期最后 一 日 均价+配 股价 × 配股比 例 -每股 现金 股利 或股 息)/ (1+每 股送 股比 例+ 每股 配 股比例 ) (3 ) “ 有 效认购 数量 ” 是 指由基金 管理人 确认的 并 据以进行 清算交 收的股 票 股数。 其 中, ①对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股, 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为: q max 为限制 认购 规模 的单 只 个股最 高可 确认 的认 购数 量, Cash 为 网上现 金认 购 和网下 现 金认购 的合 计申 请数 额,pjqj 为除限 制认 购规 模的 个 股和基 金管 理人 全部 或部 分临时 拒绝 的 个股以 外的 其他 个股 在网 下股票 认购 期最 后一 日均 价和认 购申 报数 量乘 积 ,w 为该股 按均 价 计算的 其在 网下 股票 认购 期最后 一 日 上证 红利 指数 中的权 重 (认 购期 间如 有上 证 红利 指数 调 整公告 , 则基 金管 理人 根据 公告调 整后 的成 份股 名单 以及上 证红利 指 数编 制规 则计算 调整 后 的上证 红利 指数构 成权重 ,并以其作 为计算 依据) ,p 为该股 在网下股 票认购 期最后一 日的 均价。 如果投 资人 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 , 则按照 各上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 36 投资人 的认 购申 报数 量 同 比例 收 取。 ②若某一股票在网下股票 认购期最后一日 至 登 记 结算 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的冻 结 期 间 发生司 法执 行 , 基 金管 理人 将根据 登记 结算 机构 发送 的解冻 数据 对 投 资人 的有 效认购 数量 进 行相应 调整 。 (十三)募集资金及 利息 的处理 1、基金募 集期间 募集的 资 金存入 基 金募集 账户, 在 基金募集 行为结 束前, 任 何人不 得 动用 。 基 金募 集期 满, 经 会计师 事务 所完 成验 资手 续出具 相关 验资 报告 后 , 募集资 金划 入 指 定的基 金托 管 账 户。 2、有效认 购资金 自 划入 基 金募集专 户 起至 基金合 同 生效日止 的利息 ,归投 资 人所有 , 计入基 金资 产 。 认购 股票 在冻结 期间 的权 益归 投资 人所有 。 (十四)募集结果 截至2006 年 11 月 10 日, 基金募 集工 作已 顺利 结束 。 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限 公司验 资, 本次 募集 金额 总额 为 2,222,985,094.00 元人民 币( 含募 集股 票以 及募集 期间 利 息22,275 元) 。 募 集资 金 已于 2006 年11 月 16 日 划 入本基 金在 基金 托管 人招 商银行 股份 有 限公司 开立 的基 金托 管专 户,募 集股 票已 于2006 年11 月15 日 由中 国证 券登 记 结算有 限责 任 公司上 海分 公司 办理 过户 。 本次募 集有 效认 购户 数 为29,193 户, 按照 每份 基金 份 额面 值1.00 元 人民 币计 算,募集 基 金份额 总额 为2,222,985,094 份, 已 全部 计入 投资 者 账户, 归投 资者 所有 。 根据《基金 法》及 其配套 法规和《招 募说明 书》、 《基金合同 》的有 关规定, 本基金管 理人已 向中 国证 监会 办理 完毕基 金备 案手 续, 并于2006 年 11 月 17 日获 书面 确认, 基金 合 同自该 日起 正式 生效 。自 基金合 同生 效之 日起 ,本 基金管 理人 开始 正式 管理 本基金 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 37 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条 件 本基金 募集 期限 届满 , 具 备下列 条件 的 , 基 金管 理 人应当 按照 规定 办理 验资 和基金 备案 手续: 1、 基 金募 集份 额总 额不 少 于 2 亿 份, 基金 募集 金额 不少 于2 亿 元人 民币 ; 2、 基 金份 额持 有人 的人 数 不少 于 200 人。 (二)基金的备案 基金管 理人 应当 自募 集期 限届满 之日 起 10 日内 聘请 法定验 资机 构验 资, 自收 到验资 报 告之日 起 10 日 内, 向 中 国 证监会 提交 验资 报告 , 办 理基金 备案 手续 。 (三 ) 基金合同的生 效 1、自 中国 证监 会书 面确 认 之日起 ,基 金备 案手 续办 理完毕 ,基 金合 同生 效; 2、 基 金管 理人 应当 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的次 日予以 公告 。 3、本 基金 的基 金合 同已 于 2006 年11 月17 日正 式 生效。 (四)基金募集失败 的处 理方式 基金募 集期 限届 满, 不能 满足 基 金备 案 的 条件 的, 基金管 理人 应当 : 1、 以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2、 在 基金 募集 期限 届满 后30 日 内返 还投 资人 已缴 纳 的款项 , 并 加计 银行 同期 活期存款 利息 , 同时 将已 冻结 的股 票解冻 。 (五)基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 本基金 基金 合同 生效 后, 基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于五千 万 元的 , 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会; 连续 20 个 工作 日 出 现前 述情 形 的, 基 金管 理 人应当及时 报告中 国证监 会 ,说明出 现上述 情况的 原因及解 决方案 , 法律法 规另有规 定的, 按其规 定办 理 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 38 八、基金份额折算与 变更 登记 (一)基金份额折算 的时 间 基金合 同生 效后 , 基金 管 理人应 逐步 调整 实际 组合 直至达 到跟 踪指 数要 求 , 此过程 为基 金建仓 。基 金建 仓期 不超 过 3 个 月。 基金建 仓期 结束 后, 基金 管理人 确定 基金 份额 折算 日,并 提前 公告 。 (二)基金份额折算 的原 则 基金份 额折 算由 基金 管理 人办理 , 并由 登记 结算 机 构进行 基金 份额 的变 更登 记。 折算 后 的基金 份额 净值 与折 算日 标的指 数收 盘值 的千 分之 一基本 一致 。 基金份 额折 算后 , 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生 调整 , 但 调整 后的 基金 份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化 。 基 金 份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响 。 基金份 额折 算后 , 基金 份 额持有 人将 按照 折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力, 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 (三)基金份额折算 的方 法 1、基 金份 额折 算程 序与 计 算公式 1)基 金管 理人 确定 基金 份 额折算 日(T 日 ), 并提 前公告 。 2)T 日收 市后 , 基 金管 理 人计算 当日 的基 金资 产净 值 X、 基金 份额 总额Y, 并 与基金 托 管人进 行核 对。 3)假 设 T 日标 的指 数收 盘 值为 I ,则 T 日 的目 标基 金份额 净值 为 I/1000 , 基 金份额 折 算比例 的计 算公 式为 : 折算比 例= ,以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后8 位。 4)基金管 理人根 据上述 折 算比例, 对各基 金份额 持 有人认购 的基金 份额进 行 折算, 折 算后的 基金 份额 采取 四舍 五入的 方法 保留 到整 数位 , 加 总得 到折 算后 的基 金 份额总 额 。 基 金 管理人 将折 算后 的各 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额数据 发送 给登 记结 算机 构, 并将 折算 后 的基金 份额 总额 数据 发送 给基金 托管 人 。 5)登记结 算机构 根据基 金 管理人提 供的数 据为基 金 份额持有 人进行 基金份 额 的变更 登 记。 6)基金管 理人、 基金托 管 人根据折 算后的 基金份 额 总额,进 行相应 的会计 处 理,计 算 T 日折 算后 的基 金份 额净 值,并 互相 核对 。 7)T+1 日,基 金管理 人公 告折算比 例及折 算后的 基 金份额净 值。 投 资人 可 以 在其办理上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 39 认购的 销售 网点 查询 折算 后其持 有的 基金 份额 。 2、基 金份 额折 算的 举例 假 设 某 投 资 人 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5,000 份 , 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为 3,127,000,230.95 元, 折 算前的 基金 份额 总额 为 3,013,057,000 份, 当日 标 的指数 收盘 值 为1,133.45 。 1)折 算比 例= (3,127,000,230.95/3,013,057,000 )/(1133.45/1000) =0.91562617 2)该 投资 人 折 算后 的基 金 份额=5,000 ×0.91562617 =4,578 (四)基金份额折算 的结 果 根据《 基金 合同 》和 《招 募说明 书》 的有 关规 定, 本基金 管理 人确 定 2007 年 1 月 10 日 为 基 金 份 额 折 算 日 。 当 日 上 证 红 利 指 数 收 盘 值 为 2074.803 点 , 基 金 资 产 净 值 为 3,022,309,942.98 元, 折 算前基 金 份 额总 额 为 2,222,985,094 份 ,折 算前 基 金份额 净值 为 1.360 元。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 , 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0.65527799 , 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为 1,456,675,703 份, 折算 后基金 份额 净值 为 2.075 元。 本基金管理 人已根 据上述 折算比例, 对各基 金份额 持有人认购 的基金 份额进 行了折算 , 并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海 分公 司 于2007 年1 月11 日进 行变 更登记 。 折算 后 的基金 份额 采取 四舍 五入 的方法 保留 到整 数位 。 投资 者可以 自2007 年 1 月 12 日起在 其上 海 证券账 户指 定的 销售 机构 查询折 算后 其持 有的 基金 份额。 本基金 管理 人和 基金 托管 人已根 据折 算后 的基 金份 额总额 进行 了相 应的 会计 处理 , 并 互 相核对 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 40 九、基金份额的交易 (一)基金份额上市 基金合 同生 效后 , 具备 下 列条件 的 , 基 金管 理人 可 依据 《上 海证 券交 易所 证 券投资 基金 上市规 则》 ,向 上海 证券 交易所 申请 基金 份额 上市 : 1、基 金募 集金 额( 含募 集 股票市 值) 不低 于2 亿元 ; 2、基 金份 额持 有人 不少 于 1,000 人; 3、《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 基金上 市前 , 基金 管理 人 应与上 海证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基金 获准 在 上海证 券交 易所上 市的 ,基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少3 个工作 日发 布基 金上 市交 易公告 书。 (二)基金份额的上 市交 易 本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规 则》 、 《上 海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施 细则》 等有 关规 定, 包括 但不限 于: 1、本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一工 作日 基金 份额净 值; 2、本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制, 涨跌 幅比 例 为 10% ,自上 市首 日起 实行 ; 3、本 基金 买 入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ,不 足 100 份的 部分 可以 卖出 ; 4、本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为 0.001 元; 5、本 基金 可适 用大 宗交 易 的相关 规则 。 (三)基金份额参考 净值 的计算与公告 基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海证 券交 易所 提供当 日的 申购 、 赎回 清 单, 上海 证 券交易 所在 开市 后根 据申 购、 赎回 清单 和组 合证 券 内各只 证券 的实 时成 交数 据, 计算 并发 布 基金份 额参 考净 值(IOPV ),供 投资 人 交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。 1、 基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基金份 额参 考净 值= (申 购、 赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的替 代金 额+ 申购 、 赎回 清单 中可以用现 金替代 成份证 券的数量与 最新成 交价相 乘之和+申 购、赎回 清单中 禁止用现 金替 代成份 证券 的数 量与 最新 成交价 相乘 之和 +申 购、 赎 回清单 中的 预估 现金 部分 ) /最小 申购 、 赎回单 位对 应的 基金 份额 。 2、 基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 3、 上 海证 券交 易所 可以 调 整基金 份额 参考 净值 计算 公式, 并予 以公 告。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 41 (四)基金份额上市 的情 况 1、基金上 市交易 的核准 机 构和核准 文号: 上海证 券 交易所《 关于上 证红利 交 易型开 放 式指数 证券 投资 基金 上市 交易及 申购 赎回 的通 知》 上证债 字[2007]4 号。 2、上 市交 易日 期:2007 年1 月 18 日。 3、上 市交 易的 证券 交易 所 :上海 证券 交易 所。 4、基 金二 级市 场交 易简 称 :红 利 ETF 。 5、二 级市 场交 易代 码:510880。 投资者 在上 海证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 6、基 金申 购、 赎回 简称 : 红利申 赎。 7、申 购、 赎回 代码 :510881。 投资者 只能 通过 指定 的代 办证券 公司 ( 一级 交易 商 ) 参 与基 金申 购 、 赎 回 。 一 级交易 商 名单详 见本 招募 说明 书及 基金管 理人 相关 公告 。 8、本 次上 市交 易份 额:1,456,675,703 份。 9、未上市 交易份 额的流 通 规定:本 基金上 市交易 后 ,所有的 基金份 额均可 进 行交易 , 不存在 未上 市交 易的 基金 份额。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 42 十 、基金份额的申购 与赎 回 (一)申购与赎回办 理的 场所 投资人应当在申购赎回代 理券商的营业场所按申购 赎回代理券商提供的方式 办理基金 的申购 和赎 回。 本基金 管理 人将 在开 始申 购、 赎回 业务 前公 告申 购 赎回代 理券 商的 名单 。 并 可依据 实际 情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商。 (二)申购与赎回办 理的 时间 1、开 放日 及开 放时 间 投资人 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日, 开放 时间为 上 午 9:30-11:30 和 下午1:00-3:00 。 在此 时间 之外 不办 理 基金份 额的 申购 、赎 回。 若上海 证券 交易 所变 更交 易时间 或出 现其 他特 殊情 况, 基 金管 理人 可对 开放 日、 开 放 时 间进行 相应 的调 整并 公告 。 2、申 购与 赎回 的开 始时 间 本基金 在基 金份 额折 算日 之后、 基金 上市 交易 之前 可开始 办理 申购 。 但 在基 金申请 上 市 期间, 基金 可暂 停办 理申 购。 本基金 自基 金合 同生 效日 后不超 过 3 个月 的时 间起 开始办 理赎 回。 基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎 回开 始日 前至 少 3 个 工作日 在至 少一 种中 国证 监会指 定 的信息 披露 媒体 公告 。 本基金 的申 购与 赎回 自 2007 年1 月 18 日 开始 办理 。 (三)申购和赎回的 数额 限制 投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 本基金 最小 申购 、赎 回单 位为 50 万份 ,基 金管 理人 有权对 其进 行更 改, 并在 更改前 至 少3 个 工作 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 的信 息披 露媒体 公告 。 (四)申购与赎回的 原则 1、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ,即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 2、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 4、 申购 、 赎回 应遵 守 《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的 规 定 。 5、基金管 理人在 不损害 基 金份额持 有人权 益的情 况 下可更改 上述原 则。基 金 管理人 最 迟须于 新规 则开 始实 施日 前 3 个 工作 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 的信 息披 露媒体 公告 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 43 (五)申购与赎回的 程序 1、申 购和 赎回 申请 的提 出 投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 , 在 开放 日 的开放 时间 提出 申购 、 赎 回 的申请 。 投资人 申购 本基 金时 , 须 根据申 购 、 赎 回清 单备 足 相应数 量的 股票 和现 金 。 投资人 提交 赎回 申请时 ,必 须持 有足 够的 基金份 额余 额 和 现金 。 2、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 基金投 资人 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如 投资 人 未 能提 供符 合要 求的申 购 对 价, 则申 购申 请失 败。 如 投 资人 持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的 现金 , 或 本基 金投 资组 合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 , 则赎 回申 请 失败 。 投 资人 可 在申请 当日 通过 其办 理申 购、赎 回的 销售 网点 查询 确认情 况。 3、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 投资 人T 日 申购 、 赎回 成 功后 , 登 记结 算机 构在T 日收市 后为 投资 人 办 理基 金份额 与组 合证券 的清 算交 收以 及现 金替代 等的 清算 , 在T+1 日 办理现 金替 代等 的交 收以 及现金 差额 的 清算 , 在T+2 日办 理现 金 差额的 交收 , 并将 结果 发 送给申 购赎 回代 理券 商 、 基金管 理人 和基 金托管 人 。 如 果登 记结 算 机构在 清算 交收 时发 现不 能正常 履约 的情 形 , 则 依 据 《 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 交易 型开放 式指 数基 金登 记结 算业务 实施 细则 》的 有关 规定 进行 处理 。 登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 , 对清 算 交收和 登记 的办 理时 间 、 方式进 行调 整,并 最迟 于开 始实 施 前3 个工 作日 在至 少一 种中 国证监 会指 定的 信息 披露 媒体公 告。 (六)申购、赎回的 对价 、费用及价格 1、申购对 价是指 投资人 申 购基金份 额时应 交付的 组 合证券、 现金替 代 、现 金 差额及 其 他对价 。 赎回 对价 是指 投 资人 赎 回基 金份 额时 , 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现 金替代 、 现金 差额 及其 他 对价 。 申 购对 价、 赎回 对 价根据 申购 、 赎回 清单 和 投资人 申购 、 赎 回的基 金份 额数 额确 定。 2、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ,并 在 T+1 日公 告, 计算 公式 为计 算日基 金 资产净值除 以计算 日发售 在外的基金 份额总 数。如 遇特殊情 况,可以 适当延 迟计算或 公告, 并报中 国证 监会 备案 。 3、 申购 对价 、 赎回 对价 根 据申购 、 赎回 清单 和投 资 人申购 、 赎回 的基 金份 额 数额确 定。 申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日 的申 购、 赎 回清单 在当 日上 海证 券交 易所开 市前 公 告。 4、 投资人 在申购 或赎回 基 金份额时 ,申购 赎回代 理 券商可按 照 0.5% 的标 准收 取佣金, 其中包 含证 券交 易所 、登 记结算 机构 等收 取的 相关 费用。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 44 (七)申购、赎回清 单的 内容与格式 1、 申 购、 赎回 清单 的内 容 T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券 数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。 2、 组 合证 券相 关内 容 组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购 、 赎 回清 单将 公 告最小 申 购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。 3、 现 金替 代相 关内 容 现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投 资人 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定, 用于替 代组 合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 1)现 金替 代分 为 3 种类 型 :禁止 现金 替代 (标 志为 “禁止 ”) 、可 以现 金替 代(标 志 为 “允许 ” )和 必须 现金 替代( 标志 为 “ 必须 ”)。 禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 , 允 许使 用现 金 作为全 部或 部分 该成 份证 券的替 代 , 但在赎 回基 金份 额时 ,该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。 必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 2)可 以现 金替 代 ①适用 情形 : 可 以现 金替 代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致 投 资人 无法 在申 购时买 入 的证券 。 ②替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量 ×该证 券参考 价 格× (1 + 现金替 代溢 价比 例) 其中, “参考 价格 ” 的确 定原则 为: (i ) 该证 券正 常交 易时 , 采用最 新成 交价 ; (ii )该证 券正 常交 易中 出 现涨停/ 跌停 时, 采用 涨停/ 跌停价 格。 (iii )该 证券 停牌 且当 日 有成交 时, 采用 最新 成交 价; (iv) 该证 券停 牌且 当日 无成交 时, 采用 前一 交易 日收盘 价 ( 考虑 当日 的除 权除息 等因 素 )。 如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化, 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价 格为准 。 参考基 金份 额净 值目 前为 最新基 金份 额参 考净 值, 如 果上海 证券 交易 所参 考基 金份额 净 值计算 方式 发生 变化 ,以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 基金 份额 净值 为准 。 收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需 在证 券恢复 交 易 后买入 , 而实 际买 入价 格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异 。 为 便于 操 作, 基金 管理 人在 申购 、 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 , 并 据此收 取替代 金额 。 如上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 45 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本 , 则 基金 管理 人将 退还 多收取 的差 额 ; 如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则基 金管 理人 将向 投资人 收取 欠 缺的差 额。 ③替代 金额 的处 理程 序 T 日, 基金 管理 人在 申购 、赎 回清 单中 公布 现金 替代 溢 价比 例, 并据 此收 取替 代 金额 。 在T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日 (简 称为 T+2 日) 内, 基 金管理 人 将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。 T+2 日日 终,若 已购入 全 部被替代 的证券 ,则以 替 代金额与 被替代 证券的 实 际购入 成 本 ( 包括 买入 价格 与交易 费用 ) 的 差额 , 确 定基 金 应退还 投资 人 或 投资 人 应 补交的 款项 ; 若 未能购 入全 部被 替代 的证 券, 则以 替代 金额 与所 购入 的部分 被替 代证 券实 际购 入成本 加上 按 照T+2 日收 盘价 计算 的未 购入的 部分 被替 代证 券价 值的差 额 , 确 定基 金应 退还 投资人 或投资 人 应补 交的 款项 。 特例情 况: 若自 T 日起 , 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于2 日 , 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 , 确 定基 金应退 还 投 资人 或投 资人 应补交 的 款 项 。 若现金 替代 日(T 日 )后 至 T+2 日 (若 在特 例情 况 下,则 为 T 日 起第 20 个 交 易日) 期 间发生 除息 、 送股 (转 增 ) 、 配股 以及 由于 股权 分 置改革 等发 生的 权益 变动 , 则 进行 相应 调 整。 T+2 日后第 1 个 工作 日( 若在特 例情 况下 ,则 为 T 日起 第 21 个交 易日 ), 基 金管理 人 将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人, 相关 款项 的 清算 交 收将 于此 后3 个工 作日内 完成 。 ④替代 限制 : 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差, 基金 管理 人可 规定 投资人 使用 可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算 公式为 : 现金替 代比 例(%)= ? ? n i 1 第i 只替 代证 券的 数量 × 该证券 参考 价格 ×100%


申购基 金份 额× 基金 份额 参考净 值 (IOPV )


3)必 须现 金替 代 ①适用 情形 :必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份 证券 。 ②替代 金额 : 对 于必 须现 金替代 的证 券, 基金 管理 人将在 申购 、 赎 回清 单中 公告替 代的 一定数 量的 现金 , 即 “ 固 定替代 金额 ” 。 固 定替 代 金额的 计算 方法 为申 购 、 赎回清 单中 该证 券的数 量乘 以 其T 日 预计 开盘价 。 4、 预 估现 金部 分相 关内 容 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 46 预估现金部分是指为便于 计算基金份额参考净值及 申购赎回代理券商预先冻 结申请申 购、赎 回的 投资 人 的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 : T 日预 估现 金部 分=T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 -( 申购 、赎 回清单 中 必须用现金替代的固定 替 代金额+申购、赎回清 单 中可以用现金替代成份 证 券的数量与 T 日预计 开盘 价相 乘之 和+ 申 购、赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与 T 日 预计 开盘 价相乘 之和 ) 其中 ,T 日 预计 开盘 价主 要 根据上 海证 券交 易所 提供 的标的 指数 成份 证券 的预 计开盘 价 确定。 另外, 若T 日为 基 金分红 除息 日, 则计 算公 式中的 “T-1 日 最小 申购 、 赎回 单位 的基 金资产 净值 ”需 扣减 相应 的收益 分配 数额 。预 估现 金部分 的数 值可 能为 正、 为负或 为零 。 5、 现 金差 额相 关内 容 T 日现 金差 额在T+1 日的 申 购、 赎回 清单 中公 告, 其计算 公式 为: T 日现 金差 额=T 日 最小 申 购、赎 回单 位的 基金 资产 净值- (申 购、 赎回 清单 中必须 用 现金替 代的 固定 替代 金额 +申购 、 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与T 日 收盘 价 相乘之 和+ 申购 、赎 回清 单 中禁止 用现 金替 代成 份证 券的数 量 与 T 日 收盘 价相 乘之和 ) T 日投 资人 申购 、 赎 回基 金 份额时 , 需 按 T+1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交 收。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在 投 资人 申购时 , 如现 金差 额为 正 数, 则投资 人 应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金 , 如 现 金差额 为负 数 , 则 投资 人 将根据 其申 购的 基金份 额获 得相 应的 现金 ; 在 投资 人 赎 回时 , 如 现 金差额 为正 数 , 则 投资 人 将根据 其赎 回的 基金份 额获 得相 应的 现金 , 如 现金 差额 为负 数, 则 投 资人 应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应 的现金 。 6、 申 购、 赎回 清单 的格 式 申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 : 基本信息 最新公 告日 期 2010-11-16 基金名 称 上证红利 交 易型 开放 式指 数基金 基金管 理公 司名 称 华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司 一级市 场基 金代 码 510881 2010 年11 月 16 日信 息 内容 现金差 额( 单位:元) 2400.09 -575.33 最小申 购 、 赎 回单 位资 产 净值 (单 位:元) 1136052.09 1128385.67 基金份 额净 值( 单位:元) 2.272 2.257 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 47 2010 年11 月 17 日信 息 内容 预估现 金部 分( 单位:元) 2400.09 现金替 代比 例上 限 55.0% 是否需 要公 布IOPV


是 最小申 购、 赎回 单位 (单 位:份) 500000 申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购和 赎回 成 份 股 信息 内 容 股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 固定替 代金 额 600005 武钢股 份 4500 允许 10.0%


600006 东风汽 车 1200 允许 10.0%


600008 首创股 份 1600 允许 10.0%


600010 包钢股 份 3700 允许 10.0%


600011 华能国 际 3900 允许 10.0%


600015 华夏银 行 4300 允许 10.0%


600019 宝钢股 份 7600 允许 10.0%


600022 济南钢 铁 1800 允许 10.0%


600026 中海发 展 900 允许 10.0%


600028 中国石 化 6000 允许 10.0%


600033 福建高 速 2000 允许 10.0%


600064 南京高 科 500 允许 10.0%


600066 宇通客 车 500 允许 10.0%


600087 长航油 运 1400 允许 10.0%


600096 云天化 400 允许 10.0%


600098 广州控 股 900 允许 10.0%


600102 莱钢股 份 400 允许 10.0%


600126 杭钢股 份 500 允许 10.0%


600153 建发股 份 1900 允许 10.0%


600177 雅戈尔 1600 允许 10.0%


600196 复星医 药 1400 允许 10.0%


600210 紫江企 业 1700 允许 10.0%


600236 桂冠电 力 1300 允许 10.0%


600270 外运发 展 500 允许 10.0%


600309 烟台万 华 1200 允许 10.0%


600348 国阳新 能 1700 允许 10.0%


600350 山东高 速 1000 允许 10.0%


600428 中远航 运 900 允许 10.0%


600497 驰宏锌 锗 700 允许 10.0%


600500 中化国 际 1000 允许 10.0%


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 48 600533 栖霞建 设 900 允许 10.0%


600548 深高速 400 允许 10.0%


600588 用友软 件 500 允许 10.0%


600598 北大荒 1000 允许 10.0%


600621 上海金 陵 600 允许 10.0%


600626 申达股 份 500 允许 10.0%


600641 万业企 业 600 允许 10.0%


600642 申能股 份 2700 允许 10.0%


600664 哈药股 份 1100 允许 10.0%


600754 锦江股 份 300 允许 10.0%


600779 水井坊 500 允许 10.0%


600886 国投电 力 900 允许 10.0%


600997 开滦股 份 900 允许 10.0%


601006 大秦铁 路 8600 允许 10.0%


601328 交通银 行 30100 允许 10.0%


601398 工商银 行 21200 必须


106000.00 601666 平煤股 份 1300 允许 10.0%


601699 潞安环 能 700 允许 10.0%


601939 建设银 行 13900 允许 10.0%


601988 中国银 行 10200 允许 10.0%


(八)暂停申购、赎 回的 情形 在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 人 的 申购、 赎回 申请 : 1、 不 可抗 力导 致基 金无 法 接受申 购、 赎回 ; 2、 上 海证 券交 易所 决定 临 时停市 ,导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值; 3、 基 金管 理人 开市 前未 公 布申购 、赎 回清 单; 4、当前一 估值日 基金资 产 净值 50% 以上的 资产出 现 无可参考 的活跃 市场价 格 且采用估 值技术 仍导 致 公 允价 值存 在重大 不确 定性 时 , 经 与 基金托 管人 协商 确认 后 , 基金管 理人 应当 采取延 缓支 付赎 回对 价或 暂停接 受基 金申 购赎 回申 请的措 施; 5、 法 律法 规 、 上海 证券 交 易所规 定 或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。 在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ,本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 发生上 述情 形之 一的 , 基 金管理 人应 当在 当日 报中 国证监 会备 案 , 并 及时 公 告。 已接 受 的赎回 申请 , 基金 管理人 应当足 额兑 付 。 在 暂停申 购、 赎回 的情 况消 除时 , 基金管 理人 应及 时恢复 申购 、赎 回业 务的 办理并 予以 公告 。 (九)集合申购与其 他服 务 在条件 允许 时, 基金 管理 人 可开放 集合 申购 , 即 允许 多 个 投资 人 集 合其 持有 的组 合证券 ,上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 49 共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ,进 行申 购。 在条件 允许 时 , 基 金管 理 人也可 采取 其他 合理 的申 购方式 , 并于 新的 申购 方 式开始 执行 前的至 少三 个工 作日 予以 公告。 基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据基 金合 同开 展其 他服务 , 双方 需签 订书 面委 托代理 协 议,并 报中 国证 监会 备案 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 50 十一 、 基金的投资 (一)投资目标 本基金 的主 要投 资目 标是 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二)投资范围以及 投资 比例 本基金 以标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 为主 要投 资 对象 , 指 数化 投资 比例 即 投资于 指数 成份股、备 选成份 股的资 产比例不低 于基金 资产净 值的 95% ,如因 标的指 数 成份股调整 、 基金份 额申 购、 赎回 清单 内 现金替 代、 现金 差额 等因 素 导致基 金投 资比 例不 符合 上述标 准的 , 基金管 理人 将 在 10 个 交易 日内进 行调 整。 同时 为更 好地实 现投 资目 标, 本基 金也可 少量 投 资于新 股 、 债 券及 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 , 该 部分 资产 比 例不高 于基 金资 产净值 的5 %。 (三)投资理念 本基金 的投 资管 理将 遵循 指数化 投资 理念 , 以 反 映 上海证 券市 场现 金股 息率 高、 分红 稳 定的股 票整 体收益 状况 的 上证红 利指 数作 为标 的指 数, 通过 完全 复制 的被 动式 投资管 理实 现 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 , 为 投 资人 带来 良 好的长 期投 资回 报的 同时 , 满 足 投 资人 多 样化的 投资 需求 。 (四)投资策略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即完 全按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 构建 基金股 票 投资组 合 , 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。 但 在因 特 殊情况 ( 如流 动 性不足 ) 导致 无法 获得 足 够数量 的股 票时 , 基金 管 理人将 运用 其他 合理 的投 资方法 构建 本基 金的实 际投 资组 合, 追求 尽可能 贴近 目标 指数 的表 现。 特殊 情况主要 是指 在 标 的指数 成份股发 生变动、 增发/ 配股等公司 行为导致 成份股 的构 成及权 重发 生变 化 时 , 由 于交易 成本 、 交易 制度 、 个别成 份股 停牌 或者 流动 性不足 等原 因导 致基金 无法 及时 完成 投资 组合的 同步 调整 , 基金 管理 人 需要 采用 其他 合理 的投 资方法 构建 尽 可能贴 近目 标指 数的 基金 组合。 在法律 法规 许可 时 , 基 金 管理人 可运 用股 票期 货 、 期权等 相关 金融 衍生 工具 , 以 提高 投 资效率 ,更 好达 到本 基金 的投资 目标 。 基金管 理人 运用 上述 金融 衍生工 具必 须是 出于 追求 基金充 分投 资 、 减 少交 易 费用 、 降 低 跟踪误 差的 目的 ,不 得将 之应用 于投 机目 的, 或用 作杆杠 工具 放大 基金 的投 资。 本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。 1、 决 策依 据 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 51 有关法 律 、 法 规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依 据。 2、 投 资管 理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责决 定 有 关指 数重 大调 整的 应对 决策 、 其 他重 大组 合调 整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策 ; 基 金经 理 决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的 编制 决策 。 3、投资 程序 研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管 理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行, 避免 重大 风险 的发生 。 1)研究: 依托公 司整体 研 究平台, 金融工 程小组 整 合外部信 息以及 券商等 外 部研究 力 量的研 究成 果开 展指 数跟 踪、 成份 股公 司行 为等 相 关信息 的搜 集与 分析 、 流 动性分 析 、 误 差 及其归 因分 析等 工作 ,撰 写研究 报告 ,作 为基 金投 资决策 的重 要依 据。 2)投资决 策:投 资决策 委 员会依据 金融工 程小组 提 供的研究 报告, 定期召 开 或遇重 大 事项时 召开 投资 决策 会议 , 决 策相 关事 项。 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 , 每 日进 行 基金投 资管 理的 日常 决策 。 3)组合构 建:根 据标的 指 数,结合 研究报 告,基 金 经理以完 全复制 指数成 份 股权重 方 法构建 组合 。 在追 求跟 踪 误差和 偏离 度 最 小化 的前 提下 , 基 金经 理将 采取 适 当的方 法 , 以 降 低买入 成本 、控 制投 资风 险。 4)交 易执 行: 集中 交易 室 负责具 体的 交易 执行 ,同 时履行 一线 监控 的职 责。 5)投资绩 效评估 :金融 工 程小组定 期和不 定期对 基 金进行投 资绩效 评估, 并 提供相 关 报告。绩效 评估能 够确认 组合是否实 现了投 资预期 、组合误 差的来源 及投资 策略成功 与否, 基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ,进 而调 整投 资组 合。 6)组合监 控与调 整:基 金 经理将跟 踪标的 指数变 动 ,结合成 份股基 本面情 况 、流动 性 状况 、 基 金申 购和 赎回 的 现金流 量情 况以 及组 合投 资绩效 评估 的结 果 , 对 投 资组合 进行 监控 和调整 ,密 切跟 踪标 的指 数。 基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述 投资程 序做 出调 整, 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 (五)投资组合管理 为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 , 本基 金将 以 全部或 接近 全部 的基 金资 产, 按照 标 的指数 的权 重比 例分 散投 资于各 成份 股 。 正 常情 况 下, 本基 金的 股票 投资 不 低于基 金资 产净 值的95% 。 本基 金将 在基 金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 达到这 一投 资比 例。 此后 , 如因 标的 指 数成 份 股调 整 、 基 金申 购 或赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的 , 基 金管 理 人将 在10 个交 易日 内进 行 调整。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 52 正常情 况下 本基 金将 采用 完全复 制法 , 严格 按目 标 指数的 个股 权重 构建 投资 组合 。 但 在 少数特 殊情 况下 基金 经理 将配合 使用 优化 方法 作为 完全复 制法 的补 充 , 以 更好 达到复 制指 数 的目标 。 1、 投 资组 合的 建立 基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为3 步 : 确 定目标 组合 、 确定 建仓 策 略和逐 步调 整。 1)确 定目 标组 合: 基金 管 理人根 据完 全复 制成 份股 权重的 方法 确定 目标 组合 。 2)确 定建 仓策 略: 基金 经 理根据 对成 份股 流动 性的 分析, 确定 合理 的建 仓 策 略。 3)逐步调 整:通 过完全 复 制法最终 确定目 标组合 之 后,基金 经理在 规定时 间 内采用 适 当的手 段调 整实 际组 合直 至达到 跟踪 指数 要求 。 本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 不低 于基 金资 产净值 的 95% 。 本 基金 将在 基金合 同 生效之 日 起3 个 月的 时间 内达到 这一 投资 比例 。 此 后, 如因 标的 指数 成份 股 调整 、 基 金申 购 或赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的 , 基 金管 理人 将在 合理 期限内 进行 调 整。 2、 每 日投 资组 合管 理 1) 成份 股公 司行 为信 息的 跟踪与 分析 : 跟踪 标的 指 数成份 股公 司行 为 (如 : 股 本变化 、 分红、停牌 、复牌 等)信 息,以及成 份股公 司 其他 重大信息 ,分析这 些信息 对指数的 影响, 进而进 行组 合调 整分 析, 为投资 决策 提供 依据 。 2)标的指 数的跟 踪与分 析 :跟踪标 的指数 编制方 法 的变化, 确定指 数变化 是 否与预 期 一致, 分析 是否 存在 差异 及差异 产生 的原 因, 为投 资决策 提供 依据 。 3)每日申 购赎回 情况的 跟 踪与分析 :跟踪 本基金 申 购和赎回 信息, 分析其 对 组合的 影 响。 4)组合持 有证券 、现金 头 寸及流动 性分析 :基金 经 理分析实 际组合 与目标 组 合的差 异 及其原 因, 并进 行成 份股 调整的 流动 性分 析。 5)组合调 整:① 利用数 量 化分析模 型,找 出将实 际 组合调整 到目标 组合的 最 优方案 , 确定组 合交 易计 划 。 ② 如 发生成 份股 变动 、 成份 股 公司合 并及 其他 重大 事项 , 应 提请 投资 决 策委员 会召 开会 议, 决定 基金的 操作 策略 。③ 调整 组合, 达到 目标 组合 的持 仓结构 。 6)以 T-1 日指 数成 份股 构 成及其 权重 为基 础, 考虑 T 日将会 发生 的上 市公 司 变动等 情 况,设 计T 日申 购、 赎回 清单并 公告 。 3、 定 期投 资组 合管 理 1)每 月 每月末 , 根据 基金 合同 中 基金管 理费 、 基金 托管 费 等的支 付要 求 , 及 时检 查 组合中 现金 的比例 ,进 行支 付现 金的 准备。 每月末 , 在基 金经 理会议 上对投 资操 作 、 组 合、 跟 踪误差 等进 行分 析 。 分析 最近基 金组上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 53 合与标 的指 数间 的跟 踪偏 离度情 况, 找出 未能 有效 控制较 大偏 离的 原因 。 每月末 , 公司 投资 决策 委 员会对 基金 的操 作进 行指 导与决 策 。 基 金经 理根 据 公司投 资决 策委员 会的 决策 开展 下一 阶段的 工作 。 2)每 年( 标的 指数 调整 周 期) 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 基金 经理 依 据投资 决策 委员 会的 决策 , 在 指数 成 份股调 整生 效前 , 分析 并 确定组 合调 整策 略 , 尽 量 减少变 更成 份股 带来 的跟 踪偏离 度和 跟踪 误差。 4、 投 资绩 效评 估 1)每 日, 基金 经理 分析 基 金的跟 踪偏 离度 。 2)每 月末 ,金 融工 程小 组 对本基 金的 运行 情况 进行 量化评 估。 3) 每 月末 , 基金 经理 根据 评估报 告分 析当 月的 投资 操作 、 组 合状 况和 跟踪 误差 等情况 , 重点分 析基 金的 偏离 度和 跟踪误 差产 生原 因 、 现 金 控制情 况 、 标 的指 数成 份 股调整 前后 的操 作、以 及成 份股 未来 可能 发生的 变化 等。 在正常市场情况下,本基 金日均跟踪偏离度 ( 剔 除成 份 股 分 红 因 素 ) 的 绝 对值 不 超 过 0.1% ,年 跟踪误 差不超 过 2%。如因指 数编制 规则调 整或其他因 素导致 跟踪偏 离度和跟踪 误 差超过 上述 范围 ,基 金管 理人应 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大。 (六)标的指数 本基金 的标 的指 数为 上证 红利指 数。 如果上 海证 券交 易所 变更 或停止 上 证 红利 指数 的编 制及发 布 、 或 上证 红利 指数 由其他 指 数替代 、 或由 于指 数编 制 方法等 重大 变更 导致 上证 红利指 数不 宜继 续作 为标 的指数 , 或证 券 市场有 其他 代表 性更 强 、 更适合 投资 的指 数推 出时 , 本 基金 管理 人可 以依 据 维护投 资人 合法 权益的 原则 , 就基 金标 的 指数的 更换 提交 基金 份额 持有人 大会 表决 , 并在 表 决通过 之日 起 5 日内报 中国 证监 会备 案且 在指定 媒体 上发 布公 告。 (七)业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本 基金 标的 指 数变更 的 , 业 绩比 较基 准 随之变 更并 公告。 (八) 风险收益特征 本基金 属股 票 基 金 , 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 为指 数型基 金 , 采 用完 全复制 策略 , 跟 踪上 证红 利指数 , 是 股票 基金 中风 险较低 、 收 益中 等的 产 品。 同时 , 本 基金 相对 于 采用抽 样复 制的 指数 型基 金而言 , 其风 险和 收益 特 征将更 能与 标的 指数保 持基 本一 致。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 54 (九)禁止行为 依照《 基金 法》 ,基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动: 1、 承 销证 券; 2、 向 他人 贷款 或者 提供 担 保; 3、 从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4、 买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; 5、 向基金 管理人 、基金 托 管人出资 或者买 卖基金 管 理人、基 金托管 人发行 的 股票或 者 债券 , 但标 的指 数成 份股 不受此 限 ; 6、 买卖与 基金管 理人、 基 金托管人 有控股 关系的 股 东或者与 基金管 理人、 基 金托管 人 有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券,但 标的 指数 成份股 不受 此 限, 法 律法 规或 监管 部门 另有规 定的 除外 ; 7、 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 8、 依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ,履 行适 当程序 后, 本基 金不 受上 述限制 。 (十)投资限制 依照《 运作 办法 》 , 基金 管 理人运 用基 金财 产进 行证 券投资 ,不 得有 下列 情形 : 1、 基金财 产参与 股票发 行 申购,单 只基金 所申报 的 金额超过 基金总 资产, 单 只基金 所 申报的 股票 数量 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ; 2、本基金 主动投 资于流 动 性受限资 产的市 值合计 超 过基金资 产净值 的 15% ; 因证券市 场波动 、 上市 公司 股票 停 牌、 基金 规模 变动 等基 金 管理人 之外 的因 素致 使基 金超过 本款 所规 定比例 限制 的, 本基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ; 3、本基金 与私募 类证券 资 管产品及 中国证 监会认 定 的其他主 体为交 易对手 开 展逆回 购 交易的 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 不一 致; 4、 违 反基 金合 同关 于投 资 范围和 投资 策略 等约 定; 5、 中 国证 监会 规定 禁止 的 其他情 形。 如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ,履 行适 当程序 后, 本基 金不 受上 述限制 。 (十一)基金管理人 代表 基金行使股东权利的 处理 原则及方法 1、 不 谋求 对所 投资 公司 的 控股或 者直 接管 理; 2、 所有参 与行为 均应在 合 法合规和 维护基 金份额 持 有人利益 的前提 下进行 , 并谋求 基 金资产 的保 值和 增值 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 55 (十二)基金投资组 合报 告 投资组 合报 告截 止日 为 2018 年3 月 31 日。 1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,567,630,418.14 99.82 其中: 股票 1,567,630,418.14 99.82 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,691,449.32 0.17 8 其他资 产 70,293.81 0.00 9 合计 1,570,392,161.27 100.00 注: 上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 1)报 告期 末按 行业 分类 的 境内股 票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 122,665,957.11 7.82 C 制造业 398,701,836.51 25.42 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 282,881,897.20 18.03 E 建筑业 21,309,159.72 1.36 F 批发和 零售 业 24,537,327.41 1.56 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 152,468,643.83 9.72 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 415,068,230.19 26.46 K 房地产 业 149,791,099.27 9.55 L 租赁和 商务 服务 业 206,796.90 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 56 S 综合 - - 合计 1,567,630,948.14 99.93 注:上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。 2)报 告期 末按 行业 分类 的 港股通 投资 股票 投资 组合 注:无 。 3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601088 中国神 华 3,316,475 69,148,503.75 4.41 2 600104 上汽集 团 1,692,819 57,572,774.19 3.67 3 600066 宇通客 车 2,113,722 47,262,823.92 3.01 4 601939 建设银 行 5,861,453 45,426,260.75 2.90 5 600011 华能国 际 6,498,295 44,643,286.65 2.85 6 601288 农业银 行 11,326,522 44,286,701.02 2.82 7 601398 工商银 行 7,000,104 42,630,633.36 2.72 8 600741 华域汽 车 1,730,329 41,925,871.67 2.67 9 600398 海澜之 家 3,514,400 40,380,456.00 2.57 10 601988 中国银 行 10,092,161 39,662,192.73 2.53


4、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 9、 投 资组 合报 告附 注 1)报 告期 内基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 的, 也没有 在上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 57 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的。 2)基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的。 3) 其 他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 20,795.68 2 应收证 券清 算款 48,886.12 3 应收股 利 - 4 应收利 息 612.01 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 70,293.81 4) 报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 注:无 。


5) 报 告期 末前 十名 股票 中 不存在 流通 受限 情况 。 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 58 十 二、基金的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 , 投资 者在 做出 投 资决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。 下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实际 收益水 平 要低于 所列 数字 。基 金的 业绩报 告截 止日 为2018 年 3 月31 日。 1、基 金份 额净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较 阶段 净值 增长率 ① 净值增 长率标 准 差② 业绩比 较基准 收 益率③ 业绩比 较基准 收 益率标 准 差④ ①-③ ②-④ 2006 年 19.30% 1.44% 34.03% 1.84% -14.73 % -0.40% 2007 年 154.82% 2.67% 160.59 % 2.69% -5.77% -0.02% 2008 年 -68.29% 3.18% -68.93 % 3.20% 0.64% -0.02% 2009 年 95.58% 2.16% 94.33% 2.17% 1.25% -0.01% 2010 年 -21.07% 1.45% -22.41 % 1.46% 1.34% -0.01% 2011 年 -16.83% 1.16% -18.47 % 1.17% 1.64% -0.01% 2012 年 9.63% 1.13% 7.06% 1.14% 2.57% -0.01% 2013 年 -8.85% 1.52% -11.78 % 1.53% 2.93% -0.01% 2014 年 56.60% 1.14% 51.52% 1.15% 5.08% -0.01% 2015 年 11.54% 2.61% 9.31% 2.63% 2.23% -0.02% 2016 年 -4.05% 1.35% -7.57% 1.36% 3.52% -0.01% 2017 年 20.42% 0.54% 16.31% 0.55% 4.11% -0.01% 过去3 个月 -2.63% 1.06% -2.50% 1.07% -0.13% -0.01% 2、基 金的 收益 分配 情况 期间 每 10 份基 金份 额分 红数 ( 元) 备注 基金合 同生 效日 至2006 年 年底 -


2007 年 -


2008 年 -


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 59 2009 年 0.47 权益登 记日 为2009 年 3 月 23 日 、2009 年10 月 21 日 2010 年 0.41 权益登 记日 为2010 年 7 月 14 日 、10 月 21 日 2011 年 0.35 权益登 记日 为2011 年10 月 21 日 2012 年 0.41 权益登 记日 为2012 年12 月 17 日 2014 年 0.59 权益登 记日 为2014 年 1 月 20 日 2015 年 0.80 权益登 记日 为2015 年 1 月 19 日 2016 年 0.50 权益登 记日 为2016 年 1 月 19 日 2017 年 0.91 权益登 记日 为2017 年 1 月 20 日 2018 年 1.09 权益登 记日 为2018 年 1 月 22 日 合计 5.53


3、 图示自 基金合 同生效 以 来基金份 额净值 的变动 情 况,并与 同期业 绩比较 基 准的变 动 的比较 红利 ETF 基金累 计份 额净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的历 史走 势对 比图 一 ---- 自 基 金 合 同 生 效 以 来 至 本 报 告 期 末上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 60


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 61 十三、基金的财产 (一)基金资产总值 本基金 基金 资产 总值 包括 基金所 拥有 的各 类有 价证 券、 银行 存款 本息 、 基 金的 应收款 项 和其他 投资 所形 成的 价值 总和。 (二)基金资产净值 本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。 (三)基金财产的账 户 本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 , 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金 的结算 备付 金账 户 , 以 基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户 , 以本基 金的 名义 开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用 账户 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 基 金销 售机 构 和登记 结算 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 (四)基金财产的保 管及 处分 1、基金财 产由基 金管理 人 和基金托 管人严 格按照 法 律、法规 和基金 合同的 规 定保管 和 处分。 2、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ,并 由基 金托 管人 保管。 3、基金管 理人、 基金托 管 人因基 金 财产的 管理、 运 用或者其 他情形 而取得 的 财产和 收 益, 归基 金财 产。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 可以按 基金合 同的 约定 收取 管理 费、 托管 费以 及 其他基 金合 同约 定的 费用 。 基 金管 理人 、 基 金托 管 人以其 自有 资产 承担 法律 责任 , 其 债权 人 不得对 基金 财产 行使 请求 冻结、 扣押 和其 他权 利。 4、基金管 理人、 基金托 管 人因依法 解散、 被依法 撤 销或者被 依法宣 告破产 等 原因进 行 清算的 ,基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 5、 除依据 《基金 法》、 基 金合同及 其他有 关规定 处 分外,基 金财产 不得被 处 分。非 因 基金财 产本 身承 担的 债务 ,不得 对基 金财 产强 制执 行。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 62 十四、基金财产的估 值 (一)估值目的 基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真实 地反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 开 放式基 金份 额申 购、 赎回 价格应 按基 金估 值后 确定 的基金 份额 净值 计算 。 (二)估值日 本基金 合同 生效 后, 每个 交易日 对基 金财 产进 行估 值。 (三)估值对象 基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。 (四)估值方法 1、股 票估 值方 法 (1 ) 上市 流通 股票 的估 值 上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值; 估值 日无 交易 的, 且 最近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ; 如 最近 交易 日 后经济 环境 发生 了重大 变化 的 , 可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调 整最 近 交易市 价 , 确 定 公允价 格。 (2 ) 未上 市股 票的 估值 送股、 转增 股、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 , 按 估值 日在 交易 所挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 ; 估 值日无 交易 的 , 且 最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 , 以最 近 交易日 的收 盘价 估值 ; 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 , 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市 价及 重大 变化 因素 ,调整 最近 交易 市价 ,确 定公允 价格 。 首次发 行未 上市 的股 票, 采用估 值技 术确 定公 允价 值, 在 估值 技术 难以 可靠 计量的 情 况 下,按 成本 估值 。 (3 ) 有明 确锁 定期 股票 的 估值 首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 同一 股票 在交 易所上 市后 , 按 交易 所上 市的同 一 股 票的收 盘价 估值 ; 非公 开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票 , 按 监管 机构 或行 业 协会的 有关 规定 确定公 允价 值。 2、固 定收 益证 券的 估值 办 法 (1 ) 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值, 估值 日没 有 交易的 , 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 , 按最 近 交易日 的收 盘 净 价估 值 ; 如最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的, 可参 考类 似投 资品 种 的现行 市价 及重 大变 化因 素, 调整 最近 交上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 63 易市价 ,确 定公 允价 格。 (2 )证券 交易所 市场未 实 行净价交 易的债 券按估 值 日收盘价 减去债 券收盘 价 中所含 的 债券应 收利 息( 自债 券计 息 起始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得到 的净 价 进行估 值 , 估 值日没 有交 易的 , 且最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 , 按 有交 易的 最 近交易 日所 采用 的净价 估值 ; 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 , 可参 考类 似投 资 品种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ,调 整最 近交易 市价 ,确 定公 允价 格。 (3 )未上 市债券 采用估 值 技术确定 公允价 值,在 估 值技术难 以可靠 计量的 情 况下, 按 成本估 值。 (4 )在银 行间债 券市场 交 易的债券 、资产 支持证 券 等固定收 益品种 ,采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 (5 )交易 所以大 宗交易 方 式转让的 资产支 持证券 , 采用估值 技术确 定公允 价 值,在 估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下, 按成 本进 行后续 计量 。 (6 ) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 3、权 证估 值: (1 ) 配股 权证 的估 值: 因持有 股票 而享 有的 配股 权,类 同权 证处 理方 式的 ,采用 估值 技术 进行 估值 。 (2 ) 认沽/ 认购 权证 的估 值: 从持有确 认日起 到卖出 日 或行权日 止,上 市交易 的 认沽/认购 权证按 估值日 的 收盘价 估 值, 估值 日没 有交 易的 , 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 , 按最 近 交易日 的收 盘价 估值 ; 如 最近 交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化的 , 可 参考 类似 投资 品种 的 现行市 价及 重大 变化因素, 调整最 近交易 市价,确定 公允价 格。未 上市交易 的认沽/认 购权证 采用估值 技术 确定公 允价 值 , 在 估值 技 术难以 可靠 计量 的情 况下 , 按 成本 估值 ; 因 持有 股 票而享 有的 配股 权,停 止交 易、 但未 行权 的权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 。 4、其 他资 产的 估值 方法 其他资 产按 照国 家有 关规 定 或行 业约 定进 行估 值。 5、 在任 何情 况下, 基金 管 理人采 用上 述1-4项 规定 的 方法对 基金 财产 进行 估值 , 均应 被 认为采 用了 适当 的估 值方 法。 但是 , 如 果基 金管 理人 有充足 的理 由认 为按 上述 方法对 基金 财 产进行估值 不能客 观反映 其公允价值 的,基 金管理 人可在综 合考虑市 场成交 价、市场 报价、 流动性 、 收益 率曲 线等 多 种因素 的基 础上 与基 金托 管人商 定后 , 按最 能反 映 公允价 值的 价格 估值。 6、国 家有 最新 规定 的, 按 其规定 进行 估值 。 (五)估值程序 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 64 值后, 将估 值结 果以 书面 形 式报 给 基金 托管 人, 基金 托 管人按 《基 金合 同》 规定 的 估值方 法、 时间 、 程 序进 行复 核, 基 金托管 人复 核无 误后 签章 返回给 基金 管理 人 , 由 基 金管理 人对 外公 布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 (六)暂停估值的情 形 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ; 2、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管 人无法 准确 评估 基金 财产 价值时 ; 3、 当 前一 估值 日基 金资 产 净值50% 以 上的 资产 出现 无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 , 经与 基 金托管 人协 商一 致的 , 基 金管理 人应 当暂 停基金 估值 ; 4、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 (七)基金份额净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 , 基金 托管 人进 行 复核 。 基 金 管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管 人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人, 由基金 管理 人对 基金 份额 净值 予以 公布 。 基金份额净 值的计算 精确 到0.0001 元, 小数点后 第 五位四舍五 入。国家 另有 规定的, 从其规 定。 (八)估值错误的处 理 1、当基金 资产的 估值导 致 基金份额 净值小 数点后 四 位(含 第 四位) 内发生 差 错时, 视 为基金 份额 净值 估值 错误 。 2、 基 金管 理人 和基 金托 管 人将采 取必 要、 适当 合理 的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、 及时性 。 当基 金份 额净 值 出现错 误时 , 基金 管理 人 应当立 即予 以纠 正 , 并 采 取合理 的措 施防 止损失进一 步扩大 ;当计 价错误达到 或超过 基金份 额净值的0.25% 时 ,基金 管 理人应当报 中 国证监 会备 案 ; 当 计价 错 误达到 或超 过基 金份 额净 值的0.5% 时 , 基金 管理 人 应当公 告 , 并 同 时报中 国证 监会 备案 。 3、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ,按 其规定 处理 。 (九 )特殊情形的处 理 1、基 金管 理人 按本 条第 ( 四)款 有关 估值 方法 规定 的第 5 项 条款 进行 估值 时 ,所造 成 的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 2、 由于不 可抗力 原因, 或 由于证券 交易所 及登记 结 算公司发 送的数 据错误 , 基金管 理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 , 但 未能发 现错误 的 , 由 此上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 65 造成的 基金 资产 估值 错误 , 基 金管 理人 和基 金托 管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 66 十五、基金的收益与 分配 (一) 基金收益的构 成


基金收 益包 括 : 基 金投 资 所得红 利 、 股 息、 债券 利 息收入 、 存款 利息 收入 、 买卖证 券差 价收入 以及 其他 收入 。 (二) 基金净收益


基金净收益为基金收益扣 除按照国家有关规定和基 金合同中的有关规定可以 在基金收 益中扣 除的 费用 后的 余额 。


(三) 收益分配原则


1、基 金收 益分 配采 用现 金 方式; 2、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 3、基金管 理人每 季度定 期 对基金相 对标的 指数的 超 额收益率 进行一 次评估 , 基金收 益 评价日核定 的基金 累计报 酬率超过标 的指数 同期累 计报酬率达 到 1% 以上, 方 可进行收益 分 配; 4、基金收 益分配 比例的 确 定原则: 根据上 证红利 指 数成份股 当季分 红实际 情 况,尽 量 做到每 季均 匀分 红 , 并 使 收益分 配后 基金 份额 净值 尽可能 贴近 标的 指数 的千 分之一 。 基于 本 基金的 性质 和特 点 , 本 基 金收益 分配 不须 以弥 补浮 动亏损 为前 提 , 收 益分 配 后有可 能使 还原 后基金 份额 净值 低于 面值 。 5、 全年基 金收益 分配比 例 不得低于 年度基 金可供 分 配收益 的 90%, 自基金 合 同生效日 起不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 ,基 金收 益分 配每 年至 多 4 次 ; 6、法 律、 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 ( 四)基金收益分配 数额 的确定原则 1、 在 收益 评价 日, 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 同期 累计 报酬 率。 基金累计报酬率为收益评 价日基金份额净值与基金 份额折算日基金份额净值 之比减去 1 乘以100% ; 标的 指数 同期 累计报 酬率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘价 与基 金份 额折算 日标 的 指数收 盘价 之比 减 去1 乘以 100% 。 基金管理 人将以 此计算 截 至收益评 价日基 金超过 标 的指数的 收益 率= 基金累 计 报酬率 - 标的指 数同 期累 计报 酬率 当超额 收益 率超 过 1% 时 , 基金管 理人 有权 进行 收益 分配。 2、计 算截 至基 金收 益评 价 日本基 金的 净收 益, 并根 据前述 原则 确定 收益 分配 比例。 3、每基金 份额的 应分配 收 益为上述 基金净 收益乘 以 收益分配 比例, 计算基 金 收益分 配上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 67 金额, 然后 除以 基金 收益 评 价日发 售在 外的 基金 份额 总额 , 保留 小数 点 后3 位, 第4 位 舍去 。 ( 五) 收益分配方案


基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分配 原则 、 分 配时 间、 分配 数额 及比例 、 分配方 式、 支付 方式 等内 容。


( 六) 收益分配方案 的确 定与公告


本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 、 经 基金 托 管人复 核后 , 报中 国证 监 会备案 , 并 在备案 后在 指定 媒体 公告 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 68 十 六、基金的费用与 税收 (一)基金运作有关 的费 用 1、基 金运 作费 用的 种类 1)基 金管 理人 的管 理费 ; 2) 基 金托 管人 的托 管费 ; 3)基 金财 产划 拨支 付的 银 行费用 ; 4)基 金上 市费 及年 费; 5)基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 6)基 金的 证券 交易 费用 ; 7)基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ; 8)基 金份 额持 有人 大会 费 用; 9)基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ; 10)按 照国 家有 关规 定可 以列入 的其 他费 用。 2、基 金运作 费 用的 计提 方 法、计 提标 准和 支付 方式 1)基 金管 理人 的基 金管 理 费 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.50%年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H = E ×0.50 % ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 由基 金管 理人 每日计 算, 每日 计提, 按 月支付 。 由 基金 管理 人 于 次月首 日起 二个工 作日 内 向 基金 托管 人发送 基金 管理 费划 付指 令, 经基 金托 管人 复核 后于 当日从 基金 资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。 2)基 金托 管人 的基 金托 管 费 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.10%年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H=E ×0.10% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 由基 金管 理人 每日计 算, 每日 计提, 按 月支付 。 由 基金 管理 人 于 次月首 日起 二个工 作日 内 向 基金 托管 人发送 基金 托管 费划 付指 令, 经基 金托 管人 复核 后于 当日从 基金 资 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。 3、本 条第 1 款第 3 ) 至第10)项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 律、法 规 及相应 协议 的规 定 , 按 费 用实际 支出 金额 支付 , 列 入当期 基金 费用 。 基金 募 集过程 中所 发生 的会计 师费 和律 师费 从基 金认购 费用 中列 支 , 招 募 说明书 、 发售 公告 等信 息 披露费 用根 据相上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 69 关法律 及中 国证 监会 相关 规定列 支。 4、基金管 理人和 基金托 管 人可根据 基金规 模等因 素 协商酌情 调低基 金管理 费 率 和托管 费率 , 无 须召 开基 金份 额 持有人 大会 。 如降 低基 金 管理费 率 和 托管 费率 , 基 金管理 人最 迟须 于新的 费率 开始 实 施3 个 工作日 前在 中国 证监 会指 定媒体 公告 。 (二)与基金销售有 关的 费用 1、认 购费 用 1) 投资人 在认购 本基金 时 ,需按照 本招募 说明书 第 六条第( 九)款 的规定 , 交纳一 定 的认购 费用 或佣 金。 2)认 购费 用计 算公 式 (1 ) 通过 基金管 理人进 行 网下现金 认购的 投资人 , 认购以基 金份额 申请, 认 购费用 和 认购金 额的 计算 公式 为: 认购费 用= 认购 份额 ×认 购费率 认购金 额= 认购 份额 ×(1 +认购 费率 ) (2 ) 通过 发售代 理机构 进 行网上现 金认购 、网下 现 金认购的 投资人 ,认购 以 基金份 额 申请, 认购 佣金 和认 购金 额的计 算公 式为 : 认购佣 金= 认购 份额 ×佣 金比率 认购金 额= 认购 份额 ×(1 +佣金 比率 ) (3 ) 通过 发售代 理机构 进 行网下股 票认购 的 投资 人 ,认购以 单只股 票股数 申 请,认 购 佣金和 净认 购份 额的 计算 公式为 : 认购份 额= ? ? n i 1 (第i 只 股票 在 网下股 票认 购 期 最后 一 日 的均价 ×有 效认 购数 量)/1.00


认购佣 金= 认购 份额 ×佣 金比率 认购佣 金由 发售 代理 机构 在投资 人认 购确 认时 以现 金方式 收取 , 但 在发 售代 理 机构允 许 的条件 下, 投资 人可 选择 基 金份额 的方 式支 付认 购佣 金。 如 投资 人选 择以 基金 份 额支付 佣金 , 则: 净认购 份额 =认 购份 额- 认购佣 金/ 基金 份额 面值 3)收 取方 式和 使用 方式 本基金 认购 费由 基金 管理 人在 投 资人 认购 确认 时收 取, 用 于市 场推 广、 销售 服 务等各 项 费用。 本基金 认购 佣金 由发 售代 理机构 在 投 资人 认购 确认 时收取 , 用 于市 场推 广、 销 售服务 等 各项费 用 。 在 发售 代理 机 构允许 的条 件下 , 投资 人 可选择 以现 金或 基金 份额 的方式 支付 认购 佣金。 2、申 购、 赎回 费用 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 70 投资人 在申 购或 赎回 基金 份额时 , 需按 照本 招募说 明书第 十条 第 (六 ) 款 的 规定 , 交 纳 一定的 申购 、赎 回佣 金。 本基金 申购 、赎 回均 以份 额申请 ,费 用计 算公 式为 : 申购/ 赎回 佣金 =申 购/赎 回份额 ×佣 金比 率 本基金 申购 、 赎回 佣金 由 申购赎 回代 理券 商在 投资 人 申购 、 赎回 确认 时收 取 , 用 于市 场 推广费 用、 销售 服务 费用 、证券 交易 所和 登记 结算 机构收 取的 相关 费用 等。 (三)不列入基金费 用的 项目 基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 资产的损 失, 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 之前 的律 师费 、 会 计师 费和 信息 披 露费用 等不 得从 基金 资产 中列支 。 基金 收取 认购 费 的, 可以 从认 购 费中列 支 。 基 金标 的指 数 使用费 由基 金管 理人 承担 , 国 家另 有规 定可 以将 指 数使用 费列 入基 金费用 的, 从其 规定 。 (四)税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,依 照国 家法 律、法 规的 规定 履行 纳税 义务。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 71 十 七、基金的会计与 审计 (一)基金会计政策 1、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日;基 金首 次募 集的 会 计年度 按 如下原 则: 如果 基金 合同 生效少 于 2 个月 ,可 以并 入下一 个会 计年 度 ; 2、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位 ; 3、会 计制 度按 国家 有关 的 会计制 度执 行 ; 4、本 基金 独立 建账 、独 立 核算 ; 5、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人 ; 6、基金管 理人应 保留完 整 的会计账 目、凭 证并进 行 日常的会 计核算 ,按照 有 关规定 编 制基金 会计 报表 , 基金 托 管人定 期与 基金 管理 人就 基金的 会计 核算 、 报表 编 制等进 行核 对并 以书面 方式 确认 。 (二)基金年度审计 1、基金管 理人聘 请与基 金 管理人、 基金托 管人相 独 立的、具 有从事 证券业 务 资格的 会 计师事 务所 及其 注册 会计 师等机 构对 基金 年度 财务 报表及 其他 规定 事项 进行 审计; 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 ; 3、基金管 理人/ 或基金 托 管人认为 有充足 理由更 换 会计师事 务所, 须经基 金 托管人/ 或 基金管 理人 同意 , 并 报中 国 证监会 备案 。 基 金管 理人 应 在更换 会计 师事 务所 后 在2 日内 公告 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 72 十 八、基金的信息披 露 基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、 基 金合同 及其 他有关 规定 。 基金 管理 人、 基金托 管人 应按 规定 将基 金信息 披露 事项 在规 定时 间内通 过中 国 证监会 指定 的全 国性 报刊 和基金 管理 人 、 基 金托 管 人的互 联网 网站 等媒 介披 露。 公开 披露 的 基金信 息包 括: (一)招募说明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基金管 理人 按照 《 基金 法 》 、 《信 息披 露办 法 》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的 3 日前 , 将 基金 招募 说明 书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 , 基 金 管理人 应当 在每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内 ,更新 招募 说明 书并 登载 在网站 上, 将更 新的 招募 说明书 摘要 登 载在指 定报 刊上 。基 金管 理人将 在公 告 的 15 日 前向 中国证 监会 报送 更新 的招 募说明 书, 并 就有关 更新 内容 提供 书面 说明 。 更 新后 的招 募说 明 书公告 内容 的截 止日 为 每6 个月 的最 后 1 日。 (二)基金合同、托 管协 议 基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前 , 将 基金 合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ; 基 金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。 (三)基金份额发售 公告 基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的有关 规定 , 就 基金 份额 发售的 具体 事宜编 制基 金份 额发 售公 告,并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 (四)基金合同生效 公告 基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金 合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 (五)基金份额折算 日公 告、基金份额折算结 果公 告 基金建 仓期 结束 后 , 基 金 管理人 确定 基金 份额 折算 日, 并至 少提 前 3 个工 作 日将基 金份 额折算 日公 告登 载于 指定 报刊及 网站 上。 基金份额进行折算并由登 记结算机构完成基金份额 的变更登记后,基金管理 人将在 3 个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 73 (六)基金开始申购 、赎 回公告 基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前 的3 个 工作日 前在 指定 报刊 及网站 上 公告 。 (七)基金份额上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交 易3 个工 作 日前, 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 报刊 和网站 上。 (八)基金资产净值 公告 、基金份额净值公告 、基 金份额累计净值公告 本基金 的基 金合 同生 效后 , 在 开始 办理 基金 份额 申 购 或者 赎回 前 , 基 金管 理 人将至 少每 周公告一次 基金资 产净值 和基金份额 净值; 基金管 理人将在 每个开放 日的次 日,通过 网站、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 , 披露 开放 日的 基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ; 基金 管 理人将 公告 半年 度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 。 基金管 理人 应 当在前 述最 后一 个市 场交 易日的 次日 , 将基 金资 产 净值 、 基 金份 额净 值和 基 金份额 累计 净值 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 (九)申购、赎回清 单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 , 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 , 通 过网站 、 基 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介公 告当 日的 申 购 、赎 回清单 。 (十)基金年度报告 、基 金半年度报告、基金 季度 报告 1、 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日 起 90 日内, 编制 完成基 金年 度报 告, 并将 年度报 告 正文登 载于 网站 上 , 将 年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上 。 基 金年 度报 告需 经 具有从 事证 券相 关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后, 方可 披露 ; 2、 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日 内, 编 制完成 基金 半年 度报 告, 并将半 年 度报告 正文 登载 在网 站上 ,将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上; 3、 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日 起 15 个工 作 日内, 编制 完成 基金 季度 报告, 并 将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 4、如报告 期内出 现单一 投 资者持有 基金份 额达到 或 超过基金 总份 额 20%的 情 形,为保 障其他 投资 者利 益 , 基 金 管理人 至少 应当 在定 期报 告 “ 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ” 项 下披露 该投 资者 的类 别 、 报告期 末持 有份 额及 占比 、 报 告期 内持 有份 额变 化 情况及 本基 金的 特有风 险。 5、本基金 持续运 作过程 中 ,应当在 基金年 度报告 和 半年度报 告中披 露基金 组 合资产 情 况及其 流动 性风 险分 析等 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 74 (十一)临时报告与 公告 在基金运作过程中发生如 下可能对基金份额持有人 权益或者基金份额的价格 产生重大 影响的 事件 时 , 有 关信 息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 , 予以 公 告, 并在 公开 披 露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 : 1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2、终 止基 金合 同; 3、转 换基 金运 作方 式; 4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7、基 金募 集期 延长 ; 8、基金管 理人的 董事长 、 总经理及 其他高 级管理 人 员、基金 经理和 基金托 管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ; 10、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ; 11、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13、基金 管理人 及其董 事 、总经理 及其他 高级管 理 人员、基 金经理 受到严 重 行政处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14、重 大关 联交 易事 项; 15、基 金收 益分 配事 项; 16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ; 18、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19、变 更基 金份 额发 售代 理机构 ; 20、基 金更 换登 记结 算机 构; 21、发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等重 大事 项; 22、法 律法 规和 中国 证监 会规定 的其 他事 项。 (十二)澄清公告 在本基 金合 同存 续期 限内 , 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金 份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 , 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消 息进行 公开 澄清 ,并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 75 (十三)基金份额持 有人 大会决议 (十四)中国证监会 规定 的其他信息 (十五)信息披露文 件的 存放与查阅 基金合 同 、 托 管协 议、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年度 报告 、 半 年 度报告 、 季 度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后, 将存 放于 基金 管理 人 所在地 、 基金 托 管人所 在地 、 有关 销售机 构及其 网点 , 供公 众查阅 。 投 资人 在支 付工 本费后 , 可 在合 理时 间 内取得 上述 文件 复制 件或 复印件 。 投资 人也 可在 基 金管理 人指 定的 网站 上进 行查阅 。 本基 金 的信息 披露 事项 将在 至少 一种指 定媒 体上 公告 。 本基 金的信 息披 露将 严格 按照 法律法 规和 基 金合同 的规 定进 行。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 76 十 九、基金的风险揭 示 (一)投资于本基金 的主 要风险 1、标 的指 数波 动的 风险 标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上 市公 司经 营状 况、 投资人 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致 指数 波 动, 从而 使基 金收 益水 平 发生变 化 , 产 生 风险。 2、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离: 1)由于标 的指数 调整成 份 股或变更 编制方 法,使 本 基金在相 应的组 合调整 中 产生跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差。 2)由于标 的指数 成份股 发 生配股、 增发等 行为导 致 成份股在 标的指 数中的 权 重发生 变 化,使 本基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 3)成份股 派发现 金红利 、 新股市值 配售收 益将导 致 基金收益 率超过 标的指 数 收益率 , 产生正 的跟 踪偏 离度 。 4)由于成 份股停 牌、摘 牌 或流动性 差等原 因使本 基 金无法及 时调整 投资组 合 或承担 冲 击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 5)由于基 金投资 过程中 的 证券交易 成本, 以及基 金 管理费和 托管费 的存在 , 使基金 投 资组合 与标 的指 数产 生跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 。 6)在本基 金指数 化投资 过 程中,基 金管理 人的管 理 能力,例 如跟踪 指数的 水 平、技 术 手段 、 买 入卖 出的 时机 选 择等 , 都 会对 本基 金的 收 益产生 影响 , 从而 影响 本 基金对 标的 指数 的跟踪 程度 。 7)其他因 素产生 的偏离 。 如因受到 最低买 入股数 的 限制,基 金投资 组合中 个 别股票 的 持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同; 因缺 乏卖 空、 对冲 机制 及其他 工具 造 成的指 数跟 踪成 本较 大 ; 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动 ; 因 指数 发布 机 构指数 编制 错误 等,由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。 3、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 标的 指数 成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 4、标 的指 数变 更的 风险 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定, 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 本基 金将变 更标 的指数 。 基于 原标 的指 数 的投资 政策 将会 改变 , 投 资组合 将随 之调 整 , 基 金 的收益 风险 特征 将与新 的标 的指 数保 持一 致, 投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 5、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 77 尽管本基金将通过有效的 套利机制使基金份额二级 市场交易价格的折溢价控 制在一定 范围内 , 但基 金份 额在 证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 , 存在 不同 于 基金份 额净 值的 情形, 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 6、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险 证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据, 计 算 并发布基金 份额参 考净值 (IOPV ) ,供 投资 人 交易 、申购、赎 回基金 份额时 参考。IOPV 与 实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异 ,IOPV 计 算可 能 出现错 误 , 投 资人 若参 考IOPV 进 行投 资 决策可 能导 致损 失, 需 投 资人 自 行承 担。 7、退 市风 险 因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 , 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前 终止上 市, 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。 8、 投 资人 申购 失败 的风 险 本基金 的申 购、 赎回 清单 中, 可 能仅 允许 对部 分成 份股使 用现 金替 代, 且设 置现金 替代 比例上 限 , 因 此, 投资 人 在进行 申购 时 , 可 能存在 因个别 成份 股涨 停 、 临时 停牌等 原因 而无 法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ,导 致申 购失 败的 风险。 9、 投 资人 赎回 失败 的风 险 投资人 在提 出赎 回申 请时 , 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 , 可能 导 致 赎回失 败的 情形 。 基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位, 由 此可能 导 致 投资 人 按 原最 小申 购 、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 , 可能 无法 按照 新 的最小 申购 、 赎 回单位 全部 赎回 ,而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 10、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 , 在 组合 证券 变现 过程中 , 由 于市 场变 化、 部分成 份股 流动性 差等 因素 , 导 致投资人 变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异, 存 在变现 风险 。 11、第 三方 机构 服务 的风 险 本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风险: 1)申购赎 回代理 券商因 多 种原因, 导致代 理申购 、 赎回业务 受到限 制、暂 停 或终止 , 由此影 响对 投资 人 申 购赎 回服务 的风 险。 2)登记结 算机构 可能调 整 结算制度 ,如实 施货银 对 付制度, 对 投资 人 基金 份 额、组 合 证券及 资金 的结 算方 式发 生变化 , 制度 调整 可能 给 投资人 带来 理解 偏差 的风 险。 同样 的风 险 还可能 来自 于证 券交 易所 及其他 代理 机构 。 3)证券交 易所、 登记结 算 机构、基 金托管 人及其 他 代理机构 可能违 约,导 致 基金或 投 资人 利 益受 损的 风险 。 12、管 理风 险与 操作 风险 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 78 基金管 理人 、 基 金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况、 人员 配备、 管理 水 平与内 部控 制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张 过快 、 行业内 过度 竞争 、 对主 要 业务人 员过 度依 赖等可 能会 产生 影响 投资 人 利益 的风 险。 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 可 能因 内部 控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 , 例如 , 申 购 、 赎 回清 单 编制 错误 、 越权 违 规交易 、 欺诈 行 为及交 易错 误等 风险 。 13、技 术风 险 在本基 金的 投资 、 交 易、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中, 可能 因为 技术 系统 的故障 或差 错导致 投资 人 的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风 险可 能 来自基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 证 券交 易 所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。 14、不 可抗 力 战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 。 基 金管 理 人、 基金 托 管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 , 从而 影 响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。 (二)声明 1、本基金 未经任 何一级 政 府、机构 及部门 担保。 投 资人 自愿 投资于 本基金 , 须自行 承 担投资 风险 。 2、除基金 管理人 直接办 理 本基金的 销售外 ,本基 金 还通过销 售代理 机构销 售 ,但是 , 本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 , 也没 有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书 , 销 售代 理 机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 79 二十 、基金合同的终 止与 基金财产的清算 (一)基金合同的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ; 2、基金管 理人因 解散、 破 产、撤销 等事由 ,不能 继 续担任基 金管理 人的职 务 ,而在 6 个月内 没有 新任 基金 管理 人承接 其原 有权 利义 务; 3、基金托 管人因 解散、 破 产、撤销 等事由 ,不能 继 续担任基 金托管 人的职 务 ,而在 6 个月内 没有 新任 基金 托管 人承接 其原 有权 利义 务; 4、法 律法 规或 中国 证监 会 规定的 其他 情况 。 (二)基金财产的清 算 1、基 金合 同终 止, 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 2、基 金财 产清 算组 1) 自 基金 合同 终止 之日 起30 个 工作 日内 基金 管理 人 组织成 立基 金财 产清 算组 , 在基 金 财产清 算组 接管 基金 财产 之前 , 基 金 管 理人 和基 金托 管人应 按照 基金 合同 和托 管协议 的规 定 继续履 行保 护基 金财 产安 全的职 责 ; 2)基金财 产清算 组成员 由 基金管理 人、基 金托管 人 、具有从 事证券 相关业 务 资格的 注 册会计 师、 律师 以及 中国 证 监会指 定的 人员 组成 。 基 金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 ; 3)基金财 产清算 组负责 基 金财产的 保管、 清理、 估 价、变现 和分配 。基金 财 产清算 组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 3、清 算程 序 1)基 金合 同终 止后 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; 2)基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限; 3)基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ; 4)对 基金 财产 进行 评估 和 变现; 5)基 金财 产清 算组 作出 清 算报告 ; 6) 会 计师 事务 所 对 清算 报 告进行 审计 ; 7) 律 师事 务所 对清 算报 告 出具 法 律意 见书 ; 8)将 基金 清算 结果 报中 国 证监会 备案 ; 9)公 布基 金清 算公 告; 10)对 基金 财产 进行 分配 。 4、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 80 由基金 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 5、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿: 1)支 付清 算费 用; 2)交 纳所 欠税 款; 3)清 偿基 金债 务; 4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款 1 )-3 )项规 定清 偿前 ,不 分配 给基金 份额 持有 人。 6、基 金财 产清 算的 公告 基金财产 清算公 告于基 金 合同终止 并报中 国证监 会 备案后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小组 公告 ; 清算 过程 中 的有关 重大 事项 须及 时公 告; 基金 财产 清算 结果 由 基金财 产清 算小 组经中 国证 监会 备案 后 3 个工作 日内 公告 。 7、基 金财 产清 算 账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存15 年 以上。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 81 二十 一 、基金合同的 内容 摘要 (一)基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 (一) 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 基金投 资者 购买 本基 金基 金 份额 的行 为即 视为 对 基 金合同 的承 认和 接受 , 基 金 投资者 自 取得依 据基 金合 同发 行的 基金份额, 即 成为 基金 份额 持有 人和 基金 合同 当事 人。 基金 份额 持 有人作 为当 事人 并不 以在 基金合 同 上 书面 签章 为必 要条件 。 每份 基金 份额 具有 同等的 合法 权 益。 1、基 金份 额持 有人 的权 利 1) 分 享基 金财 产收 益; 2) 参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产; 3) 依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额;


4) 按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ;


5) 出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会,对 基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行使 表 决权;


6) 查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ;


7)监 督基 金管 理人 投资 运 作; 8)对基金 管理人 、基金 托 管人、基 金份额 发售机 构 损害其合 法权益 的行为 依 法提起 诉 讼; 9)法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 它权 利。 2、基 金份 额持 有人 的义 务 1)遵 守基 金合 同; 2)缴 纳基 金认 购、 申购 款 项及基 金合 同规 定的 费用 ; 3)在 持有 的基 金份 额范 围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 4)不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 利益的 活动 ; 5)执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 6)法 律法 规及 基金 合同 规 定的其 他义 务。 (二) 基金 管理 人的 权利 和义务 1、基 金管 理人 的权 利 1) 自 基金 合同 生效 之日 起 ,基金 管理 人依 照法 律法 规和基 金合 同独 立管 理基 金财产 ; 2)根据法 律法规 和基金 合 同的规定 ,制订 、修改 并 公布有关 基金募 集、认 购 、申购 、 赎回、 转托 管、 基金 转换 、非交 易过 户、 冻结 、收 益分配 等方 面的 业务 规则 ; 3) 根据法 律法规 和基金 合 同的规定 决定本 基金的 相 关费率结 构和收 费方式 , 获得基 金 管理费 , 收取 认购 费、 申 购费 、 基 金赎 回手 续费 及 其它事 先批 准或 公告 的合 理费用 以及 法律上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 82 法规规 定的 其它 费用 ; 4) 根 据法 律法 规和 基金 合 同之规 定销 售基 金份 额; 5) 依据法 律法规 和基金 合 同的规定 监督基 金托管 人 , 如认为 基金托 管人违 反 了法律 法 规或基 金合 同规 定对 基金 财产 、 其 它基 金合 同当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 , 应 及时 呈报 中 国证监 会和 中国 银 保 监会 , 以及采 取其 它必 要措 施以 保护本 基金 及相 关基 金合 同当事 人的 利 益; 6) 根据基 金合同 的规定 选 择适当的 基金代 销机构 并 有权依照 代销协 议对基 金 代销机 构 行为进 行必 要的 监督 和检 查; 7) 自行担 任基金 注册登 记 机构或选 择、更 换基金 注 册登记代 理机构 ,办理 基 金注册 登 记业务 ,并 按照 基金 合 同 规定对 基金 注册 登记 代理 机构进 行必 要的 监督 和检 查; 8) 在 基金 合同 约定 的范 围 内 ,拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 的申 请; 9) 在 法律 法规 允许 的前 提 下,为 基金 份额 持有 人的 利益依 法为 基金 进行 融资 ; 10)依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ,制 订基 金收 益的分 配方 案; 11)按 照法 律法 规 , 代表 基金行 使因 投资 于其 它证 券所产 生的 权利 ; 12)在 基金 托管 人职 责终 止时, 提名 新的 基金 托管 人; 13)依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ,召 集基 金份 额持有 人大 会; 14) 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ; 15) 选择 、 更换 律师 、 审计 师、 证券 经纪 商或 其他 为 基金提 供服 务的 外部 机构 并确定 有 关费率 ; 16)法 律法 规、 基金 合同 以及依 据基 金合 同制 订的 其它法 律文 件所 规定 的其 它权利 。 2、基 金管 理人 的义 务 1)依法募 集基金 , 办理 或 者委托经 中国证 监会认 定 的其他机 构代为 办理基 金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2)办 理基 金备 案手 续; 3)自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4)配备足 够的具 有专业 资 格的人员 进行基 金投资 分 析、决策 ,以专 业化的 经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5)建立健 全内部 风险控 制 、监察 与 稽核、 财务管 理 及人事管 理等制 度,保 证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 资产相 互独 立 , 对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 , 进行 证 券投资 ; 6)除依据 《基金 法》、 基 金合同及 其他有 关规定 外 ,不得以 基金财 产为自 己 及任何 第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ; 7)依法 接 受基 金托 管人 进 行的监 督; 8)采取适 当合理 的措施 使 计算基金 份额认 购、申 购 、赎回 和 注销价 格 的方 法 符合基 金上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 83 合同等 法律 文件 的规 定 , 按照有 关规 定计 算并 公告 基金份 额净 值 , 确 定基 金 份额申 购 、 赎 回 的 清单 ; 9)严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 10) 保 守基 金商 业秘 密, 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等。 除基 金法、 基 金合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外, 在基金 信息 公开 披露 前, 应予以 保密 ,不 得向 他人 泄露; 11)按 基金 合同 的约 定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收益 ; 12) 按 照法 律法 规和 本基 金合同 的规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时、 足额 支 付投资 者申 购之基 金份 额或 赎回 之对 价 ; 13) 依 据 《基 金法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 , 或 配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依 法召 集基 金份 额持 有人 大会; 14)按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 记录 、账 册、报 表和 其他 相关 资料 ; 15)进 行基 金会 计核 算并 编制基 金的 财务 会计 报告 ; 16)编 制中 期和 年度 基金 报告; 17) 确 保需 要向 基金 份额 持有人 提供 的各 项文 件或 资料, 在规 定时 间内 发出 ; 保证 投资 人能够 按照 基金 合同 约定 的时间 和方 式 , 随 时查 阅 到 公开 披露 的基 金信 息 , 并在支 付合 理成 本后 得 到有 关资 料的 复印 件; 18)组 织并 参加 基金 财产 清算组 ,参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ; 19) 面临 解散 、 依法 被撤 销、 破产 或者 由接 管人 接 管其资 产时 , 及时 报告 中 国证监 会并 通知基 金托 管人 ; 20) 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人的 合法 权益 , 应承 担 赔 偿责任 ,其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除; 21) 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 , 应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金 托 管人追 偿; 22)不 从事 任何 有损 基金 财产及 本基 金其 他当 事人 利益的 活动 ; 23) 公 平对 待所 管理 的不 同基金 , 防 止在 不同 基金 间进行 有损 本基 金份 额持 有人的 利 益 及资源 分配 ; 24) 以 基金 管理 人的 名义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; 25)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决定 ; 26)法 律法 规及 基金 合同 规定的 其他 义务 。 (三) 基金 托管 人的 权利 和义务 1、基 金托 管人 的权 利 1)依 据法 律法 规和 《基 金 合同》 的规 定安 全保 管基 金财产 ; 2)依 照基 金合 同的 约定 获 得基金 托管 费; 3)监督本 基金的 投资运 作 ,如托管 人发现 基金管 理 人的投资 指令违 反基金 合 同或有 关上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 84 法律法 规的 规定 的 , 不予 执行并 向中 国证 监会 报告 ; 4)在 基金 管理 人职 责终 止 时 ,提 名新 的基 金管 理人 ;


5)依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定召 集基 金份 额持 有人大 会; 6)依据法 律法规 和基金 合 同的规定 监督基 金管理 人 , 如认为 基金管 理人违 反 了法律 法 规或基 金合 同 规 定对 基金 财产 、 其 它基 金合 同当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 , 应 及时 呈报 中 国证监 会和 中国 银 保 监会 , 以及采 取其 它必 要措 施以 保护本 基金 及相 关基 金合 同当事 人的 利 益; 7)法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 它权 利。 2、基 金托 管人 的义 务 1)以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 安全 保管 基金 财产 ; 2)设立专 门的基 金托管 部 门,具有 符合要 求的营 业 场所,配 备足够 的、合 格 的熟悉 基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; 3)建立健 全内部 控制、 监 察与稽核 、财务 管理及 人 事管理等 制度, 确保基 金 财产的 安 全, 保证 其托 管的 基金 财 产与基 金托 管人 自有 资产 以及 不 同的 基金 财产 相互 独立 ; 对 不同 的 基金分 别设 置账 户 , 独 立 核算 , 分 账管 理, 保证 不 同基金 之间 在名 册登 记 、 账户设 置 、 资 金 划拨、 账册 记录 等方 面相 互独立 ; 4)除依据 《基金 法》、 本 基金合同 及其他 有关规 定 外,不以 基金财 产为自 己 及任何 第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 托管 基金 财产 ; 5)保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6)按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ; 7)按 照基 金合 同的 约定 , 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜;


8)保守基 金商业 秘密。 除 《基金法 》、基 金合同 及 其他有关 规 定另 有规定 外 ,在基 金 信息公 开披 露前 应予 以保 密,不 得向 他人 泄露 ;


9)复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 ; 10)办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; 11) 对 基金 财务 会计 报告 、 中期 和年 度基 金报 告出 具意见 , 说 明基 金管 理人 在各重 要方 面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定进 行 ; 如 果基 金管理 人有 未执 行基 金合 同规定 的行 为 , 还应说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; 12) 按规 定保 存有 关基 金 托管业 务活 动的 记录 、 账 册、 报表 和其 他相 关资 料 , 保 存基 金 的会计 账册 、报 表和 记录 等 15 年以 上; 13)按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 14)依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ; 15) 按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持 有人大 会; 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 85 16)按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ; 17)参 加基 金财 产清 算组 ,参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ; 18) 面临 解散 、 依法 被撤 销、 破产 或者 由接 管人 接 管其资 产时 , 及时 报告 中 国证监 会和 银行监 管机 构, 并通 知基 金管理 人; 19) 基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时, 基 金托 管人 应为 基金 向基金 管 理 人追偿 ; 20) 因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 的损 失, 应承 担赔 偿 责任, 其责 任不 因其 退任 而 免除; 21)不 从事 任何 有损 基金 及基金 其他 当事 人利 益的 活动; 22)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决定 ; 23)建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 24) 法 律、 法规、 本基 金合 同 和依据 本基 金合 同制 定的 其他法 律文 件所 规定 的其 他义 务 。 (二) 基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 (一) 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 共同 组成。 基金 份额 持有 人持 有的每 一 基 金份额 拥有 平等 的投 票权 。 (二) 召开 事由 1、 当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 , 经 基金 管理 人 、 基 金托 管人 或持 有基 金份 额 10% 以上( 含 10% , 下同)的基 金 份额持 有人(以 基金 管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算 , 下 同) 提议时 ,应 当召 开基 金份 额持有 人大 会: 1)终 止 基 金合 同; 2) 转 换基 金运 作方 式; 3) 变 更基 金类 别; 4) 变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策 略; 5) 变 更基 金份 额持 有人 大 会 议事 程序 ; 6) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 7) 提高基 金管理 人、基 金 托管人的 报酬标 准 ,但 根 据法律法 规的要 求提高 该 等报酬 标 准的除 外 ; 8)对 基金 合同 当事 人权 利 和义务 产生 重大 影响 的事 项; 9) 终 止基 金上 市, 但 因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除外 ; 10)本 基金 与其 他基 金的 合并 ; 11)法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 2、 出现以 下情形 之一的 , 可由基金 管理人 和基金 托 管人协商 后修改 基金合 同 ,不需 召 开基金 份额 持有 人大 会: 1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 、其 他应 由基 金承 担的费 用; 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 86 2)在 法律 法规 和 本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 赎 回费 率或 收 费方式 ; 3)经 中国 证监 会允 许, 基 金推出 新业 务或 服务 ; 4)经中国 证监会 允许, 基 金管理人 、交易 所和登 记 结算机构 在法律 法规、 基 金合同 规 定的范 围内 调整 有关 基金 认购、 申购 、赎 回、 交易 、转托 管、 非交 易过 户等 业务的 规则 ; 5)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; 6)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; 7)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; 8)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 (三) 召集 人和 召集 方式 1、除法律 法规或 本基金 合 同另有约 定外, 基金份 额 持有人大 会由基 金管理 人 召集, 开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日 由 基金 管理 人选 择确定 。 基金 管理 人未 按 规定召 集或 者不 能召集 时, 由基 金托 管人 召集。 2、 基金托 管人认 为有必 要 召开基金 份额持 有人大 会 的,应当 向基金 管理人 提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到 书面提 议之 日 起10 日内 决 定是否 召集 , 并 书面 告知 基 金托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应 当自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开; 基金 管理 人 决定不 召集 , 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 , 应当 自行 召集 并确 定开会 时间 、 地点 、 方 式和 权益登 记 日 。 3、 代表基 金份 额 10% 以上 的基金份 额持有 人认为 有 必要召开 基金份 额持有 人 大会的, 应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否 召集,并书 面告知 提出提 议的基金份 额持有 人代表 和基金托 管人。基 金管理 人决定召 集的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开; 基金 管 理人决 定不 召集 ,代 表基 金份 额 10%以上 的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的 , 应 当向 基 金托管 人提 出书 面提 议 。 基金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集, 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表 和基金 管理 人; 基金 托管 人决定 召集 的 , 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开 。 4、 代 表基 金份 额10% 以 上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会, 而基金 管理 人 、 基 金托 管 人都不 召集 的 , 代 表基 金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ,但应 当至 少提 前 30 日 向 中国证 监会 备案 。 5、 基金份 额持有 人依法 自 行召集基 金份额 持有人 大 会的,基 金管理 人、基 金 托管人 应 当配合 ,不 得阻 碍、 干扰 。 (四) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1、 基金 份额 持有 人大 会的 召集人(以 下简 称 “召 集人 ”) 负责 选择 确定 开会 时间 、 地 点、 方 式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ,召 集人必 须于 会议 召开 日 前 30 天 在指 定媒 体公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容: 1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ; 2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ; 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 87 3) 会 议形 式; 4) 议 事程 序; 5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的权 益登 记日 ; 6)授权委 托书的 内容要 求(包括但不 限于代 理人身 份 、代理权 限和代 理有效 期 限等)、 送达时 间和 地点 ; 7) 表 决方 式; 8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话; 9) 出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; 10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 2、采用通 讯方式 开会并 进 行表决的 情况下 ,由召 集 人决定通 讯方式 和书面 表 决方式 , 并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其 联系方 式和 联系 人、 书面 表达意 见的 寄交 和收 取方 式。 3、 如召集 人为基 金管理 人 ,还应另 行书面 通知基 金 托管人到 指定地 点对书 面 表决意 见 的计票 进行 监督 ; 如召 集 人为基 金托 管人 , 则应 另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 ; 如 召集 人为 基金 份额 持 有人 , 则 应另 行书 面通 知 基金管 理人 和基 金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督。 (五) 基金 份额 持有 人 出 席会议 的方 式 1、会 议方 式 1) 基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。 2) 现场开 会由基 金份额 持 有人本人 出席或 通过授 权 委托书委 派其代 理人出 席 ,现场 开 会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 基金份 额持 有人 大会 。 3) 通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 4) 会议的 召开方 式由召 集 人确定 , 但决定 转换基 金 运作方式 、基金 管理人 的 更换或 基 金托管 人的 更换 、终 止基 金合同 的事 宜必 须以 现场 开会方 式召 开基 金份 额持 有人大 会。 2、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 1)现 场开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场 会 议方 可举 行 : ① 对到会 者在权 益登记 日 持有基金 份额的 统计显 示 , 全部有 效的凭 证所对 应 的基金 份 额占权 益登 记日 基金 总份 额的 50% 以 上; ② 到会的 基金份 额持有 人 身份证明 及持有 基金份 额 的凭证、 代理人 身份证 明 、委托 人 持有基 金份 额的 凭证 及授 权委托 代理 手续 完备 , 到会 者出具 的相 关文 件符 合有 关法律 法规 和 基金合 同及 会议 通知 的规 定,并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记 资料 相符 。 未能满 足上 述条 件的 情况 下, 则召 集人可 另行 确定 并公告 重新 开会 的时 间( 至 少应 在 30 日后) 和地 点, 但确 定有 权 出席会 议的 基金 份额 持有 人资格 的权 益登 记日 不变 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 88 2)通 讯开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行 : ① 召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后, 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公 告; ② 召集人 在基金 托管人 或/和基金管 理人( 分别或 共 同地称为 “监督 人” )以 及 公证机 关的监 督下 按照 会议 通知 规定的 方式 收取 和统 计基 金份额 持有 人的 书面 表决 意见; ③ 本人直 接出具 书面意 见 或授权他 人代表 出具书 面 意见的基 金份额 持有人 所 代表的 基 金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50%以上 ; ④ 直接出 具书面 意见的 基 金份额持 有人或 受托代 表 他人出具 书面意 见的代 理 人,同 时 提交的 持有 基金 份额 的凭 证符合 法律 法规 、 基金 合 同和会 议通 知的 规定 , 并 与登记 结算 机构 记录相 符。 如果开会 条件达 不到上 述 要求,则 召集人 可另行 确 定并公告 重新表 决的时 间( 至少应 在 30 日后), 且确 定有 权参 与表决 的基 金份 额持 有人 资格的 权益 登记 日不 变。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 表面 符合法 律 法 规和会 议通 知规 定的 书面 表决意 见即 视为 有效 的表 决, 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为 弃权表 决, 但应 当计 入出 具书面 意见 的基 金份 额持 有 人所 代表 的基 金份 额总 数 。 (六) 议事 内容 与程 序 1、议 事内 容及 提案 权 1)议事内 容为本 基金合 同 规定的召 开基金 份额持 有 人大会事 由所涉 及的内 容 以及召 集 人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 2)基金管 理人、 基金托 管 人、单独 或合并 持有权 益 登记日本 基金总 份额 10% 以上的基 金份额持有人可以在大 会 召集人发出会议通知前 就 召开事由向大会召集人 提 交需由基金份 额持有 人大 会审 议表 决的 提案 ; 也 可以 在会 议通 知 发出后 向大 会召 集人 提交 临时提 案 , 临 时 提案应当在 大会召 开日前 40 天提交 召集人 。召集人 对于临时提 案应当 在大会 召开日前 30 天 公告 。 3)对于基 金份额 持有人 提 交的提案( 包括临 时提案) ,大会召 集人应 当按照 以 下原则 对 提案进 行审 核: ① 关联性 。大会 召集人 对 于基金份 额持有 人提案 涉 及事项与 基金有 直接关 系 ,并且 不 超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的 , 应 提交 大 会审议 ; 对于 不 符合上 述要 求的 , 不提 交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如 果召 集人 决定 不将 基 金份额 持有 人提 案提交 大会 表决 ,应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 ② 程序性 。大会 召集人 可 以对基金 份额持 有人的 提 案涉及的 程序性 问题作 出 决定。 如 将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 , 需 征得 原提 案人 同 意; 原提 案人 不同 意变 更 的, 大会 主持 人 可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会作 出决 定, 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 89 序进行 审议 。 4)单独或 合并持 有权益 登 记日基金 总份 额 10%以 上 的基金份 额持有 人提交 基 金份额持 有人大 会审 议表 决的 提案 、 基金管 理人 或基 金托 管人 提交基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提 案, 未获 基金 份额 持有 人 大会审 议通 过 , 就 同一 提 案再次 提请 基金 份额 持有 人大会 审议 , 其 时间间 隔不 少 于6 个 月。 2、议 事程 序 1) 现 场开 会 在现场开 会的方 式下, 首 先由大会 主持人 按照规 定 程序宣布 会议议 事程序 及 注意事项 , 确定和 公布 监票 人 , 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案 , 经讨论 后进 行表 决 , 经 合 法执业 的律 师见 证后形 成大 会决 议。 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人召 集的 , 大 会主 持 人为基 金管 理人 授权 出席 会议的 代 表; 基金 份额 持有 人大 会 由基金 托管 人召 集的 , 大 会主持 人为 基金 托管 人授 权出席 会议 的代 表; 基金 份额 持有 人大 会 由基金 份额 持有 人召 集的 , 大 会主 持人 为召 集基 金 份额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人自 行选 举的代 表 。 如 果大 会主 持 人未能 按前 述规 定确 定 , 则由出 席大 会的 基金份 额持 有人 以所 代表 的基金 份 额 50% 以 上多 数 (不 含 50% ) 选举 产生 一 名基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 召集人应 当制作 出席会 议 人员的签 名册。 签名册 载 明参加会 议人员 姓名(或 单 位名 称)、 身份证 号码(或 住所 地址) 、 持 有或 代表 有表 决权 的 基金份 额数量、 委 托人 姓 名(或 单位 名称) 等事项 。 2) 通 讯方 式开 会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首先 由召 集人 提前 至 少 30 日 公布 提案 ,在 所通 知 的表决 截 止日期 第2 日统 计全 部有 效表决 , 在公 证机 关及 监 督人的 监督 下形 成决 议 。 如监督 人经 通知 但拒绝 到场 监督 ,则 在公 证机关 监督 下形 成的 决议 有效。 3、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 (七) 决议 形成 的条 件 、 表决方 式、 程序 1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: 1)一 般决 议 一般决议须经出席会议的 基金份额持有人及代理人 所持表决权的 50% 以上 多数 ( 不 含 50% )通过 方为有 效,除 下 列 2) 所规 定的须 以特别 决议通过事 项以外 的其他 事项均以一 般 决议的 方式 通过 ; 2)特 别决 议 特别决议须经出席会议的 基金份额持有人及代理人 所持表决权的三分之二以 上通过方 为有效 ; 涉及 更换 基金管 理人 、 更 换基 金托 管人 、 转换基 金运 作方 式 、 终止 基金合 同等 重大上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 90 事项必 须以 特别 决议 通过 方为有 效。 3、 基金份 额持有 人大会 决 定的事项 ,应当 依法报 中 国证监会 核准或 者备案 , 并予以 公 告。 4、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 5、基金份 额持有 人大会 的 各项提案 或同一 项提案 内 并列的各 项议题 应当分 开 审议、 逐 项表决 。 (八) 计票 1、现 场开 会 1)如基金 份额持 有人大 会 由基金管 理人或 基金托 管 人召集, 则基金 份额持 有 人大会 的 主持人应当在会议开始 后 宣布在出席会议的基金 份 额持有人和代理人中推 举 两名基金份额 持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ; 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行 召集 , 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和 代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担 任监票 人 ; 但 如基 金管 理 人和基 金托 管人 的授 权代 表未出 席 , 则 大会 主持 人 可自行 选举 三名 基金份 额持 有人 代表 担任 监票人 。 2)监票人 应当在 基金份 额 持有人表 决后立 即进行 清 点,由大 会主持 人当场 公 布计票 结 果。 3)如大会 主持人 对于提 交 的表决结 果有怀 疑,可 以 对投票数 进行重 新清点 ; 如大会 主 持人未 进行 重新 清点 , 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果 有异议 , 其有 权在 宣布 表 决结果 后立 即要 求重 新清 点, 大会 主持 人应 当立 即 重新清 点并 公布 重新清 点结 果。 重新 清点 仅 限一 次。 4)在基金 管理人 或基金 托 管人担任 召集人 的情形 下 ,如果在 计票过 程中基 金 管理人 或 基金托 管人 拒不 配合 的 , 则 参加会 议的 基金 份额 持有 人有权 推举 三名 基金 份额 持有人 代理 共 同担任 监票 人进 行计 票; 5)计 票过 程应 由公 证机 关 予以公 证。 2、通 讯方 式开 会 在通讯 方式 开会 的情 况下 , 计票 方式 为: 由大 会召 集 人授权 的两 名监 督员 在监 督人派 出 的授权 代表 的监 督下 进行 计票 , 并 由公 证机 关对 其 计票过 程予 以公 证 ; 如 监 督人经 通知 但拒 绝到场 监督 , 则大 会召 集 人可自 行授 权 3 名监 督员 进行计 票 , 并 由公 证机 关 对其计 票过 程予 以公证 。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 1、 基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ,召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内 报中国 证监 会核 准或 者备 案、并 自 中国 证监 会依 法 核准或 者出 具无 异议 意见 之日起 生效 。 关 于基金 合同 变更 、 更换 基 金管理 人 、 基 金托 管人 等 事项的 基金 份额 持有 人大 会决议 经中 国证上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 91 监会核 准生 效后 方可 执行 。 2、生效的 基金份 额持有 人 大会决议 对全体 基金份 额 持有人、 基金管 理人、 基 金托管 人 均有约 束力 。 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大 会 决议 。 3、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日起 2 个工 作日内 在至 少一 种指 定媒 体公告 。 (十) 法律 法规 或监 管机 关对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ,从 其规 定。 (三)基金收益分配 原则 、执行方式 (一) 收 益分 配原 则


1、基 金收 益分 配采 用现 金 方式; 2、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 3、基金管 理人每 季度定 期 对基金相 对标的 指数的 超 额收益率 进行一 次评估 , 基金收 益 评价日核定 的基金 累计报 酬率超过标 的指数 同期累 计报酬率达 到 1% 以上, 方 可进行收益 分 配; 4、基金收 益分配 比例的 确 定原则: 根据上 证红利 指 数成份股 当季分 红实际 情 况,尽 量 做到每 季均 匀分 红 , 并 使 收益分 配后 基金 份额 净值 尽可能 贴近 标的 指数 的千 分之一 。 基于 本 基金的 性质 和特 点 , 本 基 金收益 分配 不须 以弥 补浮 动亏损 为前 提 , 收 益分 配 后有可 能使 还原 后基金 份额 净值 低于 面值 。 5、 全年基 金收益 分配比 例 不得低于 年度基 金可供 分 配收益 的 90%, 自基金 合 同生效日 起不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 ,基 金收 益分 配每 年至 多 4 次 ; 6、法 律、 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 (二) 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 1、 在 收益 评价 日, 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 同期 累计 报酬 率。 基金累计报酬率为收益评 价日基金份额净值与基金 份额折算日基 金 份 额 净 值之 比 减 去 1 乘以100% ; 标的 指数 同期 累计报 酬率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘价 与基 金份 额折算 日标 的 指数收 盘价 之比 减 去1 乘以 100% 。 基金管理 人将以 此计算 截 至收益评 价日基 金超过 标 的指数的 收益率= 基金累 计 报酬率 - 标的指 数同 期累 计报 酬率 当超额 收益 率超 过 1% 时 , 基金管 理人 有权 进行 收益 分配。 2、计 算截 至基 金收 益评 价 日本基 金的 净收 益, 并根 据前述 原则 确定 收益 分配 比例。 3、 每 基金 份额 的应 分配 收 益为上 述基 金净 收益 乘以 收益分 配比 例, 计算 基金 收 益分配 金额 , 然后除 以基 金收 益评 价日 发售在 外的 基金 份额 总额 , 保留 小数 点 后3 位,第4 位舍去 。 (三) 收 益分 配方 案


基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配 原则、 分配 时间 、 分 配数 额 及比例 、上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 92 分配方 式、 支付 方式 等内 容。


(六) 收 益分 配方 案的 确 定与公 告


本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 、 经 基金 托 管人复 核后 , 报中 国证 监 会备案 , 并 在备案 后在 指定 媒体 公告 。 (四)与基金财产管 理、 运用有关费用的提取 、支 付方式与比例 (一) 基金 费用 的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、基 金财 产划 拨支 付的 银 行费用 ; 4、 基 金上 市费 及年 费; 5、基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 6、基 金的 证券 交易 费用 ; 7、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ; 8、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 9、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ; 10、按 照国 家有 关规 定可 以列入 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费 基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.50% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H = E ×0.50% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由 基金 管理 人于 次月首 日起 二个 工作 日内 向基金 托 管 人发送 基金 管理 费划 付指 令, 基金 托管 人复 核后 于当 日从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理 人。 2、基 金托 管人 的基 金托 管 费 基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E ×0.10% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 于 次月首 日起 二个 工作 日内 向基金 托管 人发送 基金 托管 费划 付指 令, 基金 托管 人复 核后 于当 日从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管 人 。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 93 3、 本条 第 (一 ) 款 第 3 至第 10 项费 用由 基金 管理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应 协议的 规定 ,列 入基 金费 用。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损 失, 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 之前 的律 师费 、 会 计师 费和 信息 披 露费用 等不 得从 基金 财产 中列支 。 基金 收取 认购 费 的, 可以 从认 购 费中列 支 。 基 金标 的指 数 使用费 由基 金管 理人 承担 , 国 家另 有规 定可 以将 指 数使用 费列 入基 金费用 的, 从其 规定 。 (四) 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率。 降 低 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 , 无 须召 开基 金份 额 持有人 大会 。 基金 管理 人 必须最 迟于 新的 费率实 施日 前3 个工 作日 在至少 一种 指定 媒体 上刊 登公告 。 (五) 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 (五)基金财产的投 资方 向和投资限制 (一) 投资 目标 本基金 的主 要投 资目 标是 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 以及 投资 比例 本基金 以标 的指 数成 份股 、 备选 成份 股为 主要 投资 对象, 指数 化投 资 比 例即 投资于 指 数 成份股 、 备选 成份 股的 资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的95 % , 如 因标 的指 数 成份股 调整 、 基 金份额申购 、赎回 清单内 现金替代、 现金差 额等因 素导致基 金投资比 例不符 合上述标 准的, 基金管 理人 将在10个 交易 日内进 行调 整 。 同 时为 更 好地实 现投 资目 标 , 本 基 金也可 少量 投资 于新股 、 债券 及中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 , 该部 分资 产比 例 不高于 基金 资产 净值的5%。 (三) 禁止 行为 依照《 基金 法》 ,基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动: 1、承 销证 券; 2、违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3、从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4、买 卖其 他基 金份 额, 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; 5、向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资; 6、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7、依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 94 如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ,履 行适 当程序 后, 本基 金不 受上 述限制 。 (四) 投资 限制 依照《 运作 办法 》 , 基金 管 理人运 用基 金财 产进 行证 券投资 ,不 得有 下列 情形 : 1、基金财 产参与 股票发 行 申购,单 只基金 所申报 的 金额超过 基金总 资产, 单 只基金 所 申报的 股票 数量 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量; 2、 本 基金 主动 投资 于流 动 性受限 资产 的市 值合 计超 过基金 资产 净值 的15% ; 因 证券市 场 波动 、 上 市公 司股 票停 牌、 基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金超 过本款 所规 定 比例限 制的 ,本 基金 管理 人不得 主动 新增 流动 性受 限资产 的投 资; 3、本基金 与私募 类证券 资 管产品及 中国证 监会认 定 的其他主 体为交 易对手 开 展逆回 购 交易的 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 不一 致; 4、违 反基 金合 同关 于投 资 范围和 投资 策略 等约 定; 5、中 国证 监会 规定 禁止 的 其他情 形。 如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ,履 行适 当程序 后, 本基 金不 受上 述限制 。 (六)基金资产净值 的计 算方法和公告方式 (一) 基金 资产 净值 本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。 (二) 基金 净值 公告 方式 本基金 的基 金合 同生 效后 , 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 前, 基金 管理 人将至 少 每 周公告一次 基金资 产净值 和基金份额 净值; 基金管 理人将在 每个开放 日的次 日,通过 网站、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 , 披露 开放 日的 基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ; 基金 管 理人将 公告 半年 度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 。 基金管 理人 应 当在前 述最 后一 个市 场交 易日的 次日 , 将基 金资 产 净值 、 基 金份 额净 值和 基 金份额 累计 净值 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 (七)基金合同解除 和终 止的事由、程序以及 基金 财产清算方式 (一) 基金 合同 的变 更 1、变更基 金合同 应召开 基 金份额持 有人大 会,基 金 合同变更 的内容 应经基 金 份额持 有 人大会 决议 同意 。 但出 现 下列情 况时 , 可不 经基 金 份额持 有人 大会 决议 , 由 基金管 理人 和基 金托管 人同 意并 变更 后公 布,并 报中 国证 监会 备案 : 1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 、其 他应 由基 金承 担的费 用; 2) 在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 赎 回费 率或 收 费方式 ; 3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; 4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 95 5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; 6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 2、基金合 同经基 金份额 持 有人大会 决议同 意变更 的 ,基金合 同的变 更自中 国 证监会 核 准或出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 基金 合同 不需 经基 金份额 持有 人大 会决 议同 意而进 行变 更 的, 基金 合同 变更 后应 及 时公告 并报 中国 证监 会备 案, 基金 合同 的变 更内 容 自公告 之日 起生 效。 (二) 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ; 2、基金管 理人因 解散、 破 产、撤销 等事由 ,不能 继 续担任基 金管理 人的职 务 ,而在 6 个月内 没有 新任 基金 管理 人承接 其原 有权 利义 务; 3、基金托 管人因 解散、 破 产、撤销 等事由 ,不能 继 续担任基 金托管 人的职 务 ,而在 6 个月内 没有 新任 基金 托管 人承接 其原 有权 利义 务; 4、法 律法 规或 中国 证监 会 规定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1、基 金合 同终 止, 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定 对 基金 财产 进行 清算。 2、基 金财 产清 算组 1) 自 基金 合同 终止 事由 之 日起三 十个 工作 日内 由基 金管理 人组 织成 立基 金财 产清算 组, 在基金 财产 清算 组接 管基 金财产 之前 , 基金 管理 人和 基金托 管人 应按 照基 金合 同和托 管协 议 的规定 继续 履行 保护 基金 财产安 全的 职责 。 2)基金财 产清算 组成员 由 基金管理 人、基 金托管 人 、具有从 事证券 相关业 务 资格的 注 册会计 师、 律师 以及 中国 证 监会指 定的 人员 组成 。 基 金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 3)基金财 产清算 组负责 基 金财产的 保管、 清理、 估 价、变现 和分配 。基金 财 产清算 组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 3、清 算程 序 1)基 金合 同终 止后 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; 2)基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限; 3)基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ; 4)对 基金 财产 进行 评估 和 变现; 5)基 金财 产清 算组 作出 清 算报告 ; 6) 会 计师 事务 所 对 清算 报 告进行 审计 ; 7) 律 师事 务所 对清 算报 告 出具 法 律意 见书 ; 8)将 基金 清算 结果 报中 国 证监会 备案 ; 9)公 布基 金清 算公 告; 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 96 10)对 基金 财产 进行 分配 。 4、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用, 清 算费用 由 基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 5、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿: 1)支 付清 算费 用; 2)交 纳所 欠税 款; 3)清 偿基 金债 务; 4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款 1 )-3 )项规 定清 偿前 ,不 分配 给基金 份额 持有 人。 6、基 金财 产清 算的 公告 基金财产 清算公 告于基 金 合同终止 并报中 国证监 会 备案后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小组 公告 ; 清算 过程 中 的有关 重大 事项 须及 时公 告; 基金 财产 清算 结果 由 基金财 产清 算小 组经中 国证 监会 备案 后 3 个工作 日内 公告 。 7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保存 十五 年以上 。 (八)争议解决方式 (一) 本基 金合 同适 用中 华人民 共和 国法 律并 从其 解释。 (二) 本基 金合 同的 当事 人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可首 先 通过友 好协 商或 调解 解决 。 自一方 书面 要求 协商 解决 争议之 日起 六十 日内 如果 争议未 能以 协 商或调 解方 式解 决 , 则 任 何一方 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会上海 分会 , 根 据提交 仲裁 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁 。 仲 裁裁 决 是终局 的 , 对 仲裁 各方 当 事人均 具有 约束 力。 (三) 除争 议所 涉内 容之 外 , 本基 金合 同的 其他 部分 应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。 (九)基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 基金合 同可 印制 成册 , 存 放在基 金管 理人 和基 金托 管人住 所 , 供 投资 人查 阅 , 基 金合 同 条款及 内容 应以 基金 合同 正本为 准。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 97 二十 二 、基金托管协 议的 内容摘要 (一)托管协议当事 人 (一) 基金 管理 人( 或简 称“管 理人 ”) 名称: 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 民生 路 1199 弄上 海证 大五 道口 广 场 1 号 17 层 法定代 表人 :贾波 成立日 期:2004 年 11 月18 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号 经营范 围: 基金 管理 业务 ;发起 设立 基金 ;及 中国 证监会 批准 的其 他业 务 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 贰亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 (二) 基金 托管 人( 或简 称“托 管人 ”) 名称: 招商 银行 股份 有限 公司 注册地 址 : 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 行长: 田惠 宇 注册资 本: 人民 币 252.20 亿元 存续期 间: 持续 经营 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【2002 】83 号 经营范围 :吸收 公众存 款 ;发放短 期、中 期和长 期 贷款; 办 理结算 ; 办 理 票据贴现 ; 发行金融 债券;代 理发行 、代理兑 付、承销 政府债 券; 买卖 政府债 券; 同 业拆借; 提供 信用证 服务 及担 保; 代理 收 付款项 及代 理保 险业 务; 提 供保管 箱服 务。 外汇 存款 ; 外汇贷 款; 外汇汇 款 ; 外 币兑 换; 国 际结算 ; 结汇 、 售 汇; 同 业外汇 拆借 ; 外汇 票据 的 承兑和 贴现 ; 外 汇借款 ; 外汇 担保 ; 发 行 和代理 发行 股票 以外 的外 币有价 证券 ; 买卖 和代 理 买卖股 票以 外的 外币有 价证 券; 自营 和代 客外汇 买卖 ; 资 信调 查 、 咨询 、 见 证业务 ; 离岸 金 融业务 。 经中国 人民银 行批 准的 其他 业务 。 (二)基金托管人对 基金 管理人的业务监督、 核查 根据 《基 金法》 、 《 管理 办 法》 、 《基 金合 同》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 , 基 金托管 人应上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 98 对基金 管理 人就 基金 资产 的投资 范围 、 投资 对象 、 基金资 产的 投资 组合 比例 、 基 金资 产的 核 算、基金资 产净值 的计算 、基金管理 人报酬 的计提 和支付、 基金托管 人报酬 的计提和 支付、 基金的申购 与赎回 、基金 申购与赎回 过程中 的组合 证券交割 、现金替 代和现 金差额的 划付、 基金收 益分 配等 行为 的合 法性 、 合 规性 进行 监督 和 核查 , 其 中对 基金 投资 组 合的监 督和 检查 自基金 合 同 生效 三个 月后 开始。 (一) 基金 托管 人应 对基 金管理 人的 投资 行为 进行 监督和 核查 1、基金托 管人根 据有关 法 律法规的 规定及 基金合 同 的约定, 对基金 投资范 围 、投资 对 象进行 监督 的内 容、 标准 和程序 。 基金托 管人 应建 立相 关技 术系统 , 对 基金 的投 资范 围 和投资 对象 是否 符合 基金 合同的 规 定进行 监督 。 对基 金管 理 人发送 的不 符合 基金 合同 规定的 投资 行为 , 基金 托 管人可 以拒 绝执 行, 并书 面通 知基 金管 理 人; 对于 已经 执行 的投 资 , 基 金托 管人 发现 该投 资 行为不 符合 基金 合同的 规定 的, 基金 托管 人应书 面通 知基 金管 理人 进行整 改, 并将 该情 况报 告中 国证 监会 。 2、基金托 管人根 据有关 法 律法规的 规定及 基金合 同 的约定, 对基金 投融资 比 例进行 监 督的内 容、 标准 和程 序。 基金托 管人 应对 基金 的投 资和融 资比 例是 否符 合基 金合同 的规 定进 行监 督。 基 金托管 人 应自基 金合 同生 效起 , 监 督 基金合 同约 定的 基金 投资 资产配 置比 例、 单一 投资 类 别比例 限制 、 融资限 制 、 股 票申 购限制 、 基 金投 资比 例是 否符合 法规规 定 , 不 符合 规定的 , 基 金托 管人 应 书面通 知基 金管 理人 进行 整改 , 整 改的 时限 应符 合 法规允 许的 投资 比例 调整 期限 。 对 于因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并 、 基金 规模 变动 等 原 因导 致 基金的 投资 不符 合基 金合 同的约 定的 , 基金托 管人 应书 面通 知基 金管理 人 在 10 个 工作 日内 进行调 整以 符合 基金 合同 的约定 ,基 金 合同另 有约 定的 除外 。 基 金管理 人在 规定 的调 整时 限内未 完成 整改 的 , 基 金 托管人 应书 面报 告中国 证监 会。 3、基金托 管人根 据有关 法 律法规的 规定及 基金合 同 的约定, 对基金 投资禁 止 行为进 行 监督的 内容 、标 准和 程序 。 基金托 管人 应对 基金 的投 资禁止 行为 进行 监督 。 对 基 金管理 人发 送的 属于 投资 禁止的 投 资行为 , 基金 托管 人可以 拒绝执 行 , 并 书面 通知基 金管理 人 ; 对 于已 经执行 的投资 , 基金 托 管人发 现该 投资 行为 属于 投资禁 止行 为的 , 基金 托 管人应 书面 通知 基金 管理 人进行 整改 , 并 将该情 况报 告中 国证 监会 。 为配合 对关 联投 资限 制实 施监督 所采 取的 措施 。 基 金 管理人 和基 金托 管人 应在 基金合 同 生效前 以及 关联 方发 生变 化时 , 相 互提 供与 本机 构有 控股关 系的 股东 或与 本机 构有其 他重 大 利害关 系的 公司 名单 。 4、为控制 基金参 与银行 间 债券市场 的信用 风险, 基 金托管人 根据有 关法律 法 规的规 定 及基金 合同 的约 定, 对基 金管理 人参 与银 行间 债券 市场进 行监 督的 内容 、标 准和程 序。 基金管理人应在基金合同 生效前书面通知基金托管 人与基金可进行交易的交 易对手名上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 99 单。 在基 金存 续期 间基 金 管理人 可以 调整 交易 对手 名单 , 但 应将 调整 结果 至 少提前 一个 工作 日书面 通知 基金 托管 人 。 基 金管理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范围 在银 行间 交易市 场选 择 交易对 手 。 基 金托 管人 按 照交易 对手 名单 监督 基金 在银行 间的 交易 行为 。 基 金管理 人发 送的 银行间 交易 指令 不符 合交 易对手 名单 的, 基金 托管 人 可以拒 绝执 行, 并书 面通 知 基金管 理人 。 5、基金托 管人根 据有关 法 律法规的 规定及 基金合 同 的约定, 对基金 管理人 选 择存款 银 行进行 监督 的内 容、 标准 和程序 。 为保证 基金 资产 的安 全性 和流动 性, 基金 活期 存款 存放在 基金 托管 人处 。 基金管 理人 应按 年向 基金 托管人 提供 存款 银行 列表 , 基金托 管人 按照 基金 管理 人提供 的 存款银 行的 列表 办理 定期 存款 、 通 知存 款和 协议 存 款等存 款投 资业 务 。 基 金 管理人 需与 存款 银行签 定合 作协 议, 约定 各项权 利和 义务 ,并 将基 金存款 存放 在存 款银 行指 定的 分支 机构 。 基金托管人根据存 款 银 行列 表 对基金投资银行存款 的交易对手是否符合有关 规定进行 监督。 对于 不符 合规 定的 银行存 款, 基金 托管 人可 以拒绝 执行 ,并 书面 通知 基金管 理人 。 (二) 基金 托管 人应 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 资产 净 值计算 、 基金份 额净 值计 算 、 应收 资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确定 、 基金 收益分 配、 相关 信息 披 露、 基金 宣传 推介 材料 中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 对基 金 管理人 编制 的基 金资产 净值 、 基金 份额 净 值、 基金 定期 报告 和定 期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息, 应向 基金 管理 人出 具 书面文 件或 者盖 章确 认。 (三 ) 基 金托 管人 发现 基 金管理 人的 投资 指令 或实 际投资 运作 违反 《 基金 法 》 、 基 金合 同、基 金托 管协 议及 其他 有关规 定时 的处 理方 式和 程序。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《 基金 法》 、 基 金 合同、 基 金托管 协议 及其 他有 关规 定的 , 应 及时 以书 面形 式 通知基 金管 理人 限期 纠正 , 基 金管 理人 收 到通知 后应 及时 核对 , 并 以书面 形式 对基 金托 管人 发出回 函确 认 。 在 限期 内 , 基 金托 管人 有 权随时 对通 知事 项进 行复 查, 督促 基金 管理 人改 正。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事 项未能 在限 期内 纠正 的 , 基金托 管人 应报 告中 国证 监会 。 基 金托 管人 有义 务 为基金 份额 持有 人的利 益 要 求基 金管 理人 赔偿因 其过 失致 使 基 金份 额持有 人 遭 受的 损失 。


基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 , 应 立 即报告 中国 证监 会 , 同 时 以书面 形式 通知基 金管 理人 限期 纠正 。 基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 托管 协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基金 托 管人发 出 的 书面 提示 , 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 , 或就 基金 托 管人的 疑义 进行 解释或 举证 ; 对基 金托 管 人按照 法规 要求 需向 中国 证监会 报送 基金 监督 报告 的, 基金 管理 人 应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 。 (三)基金管理人对 基金 托管人的业务监督、 核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 的托 管职 责情 况进 行监督 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 100 根据 《基 金法 》 及 其他 有 关法规 、 《基 金合 同》 和 本协议 规定 , 基 金管 理人 就基金 托管 人是否 安全 保管 基金 财产 、 开 设基 金财 产的 资金 账 户和证 券账 户 、 复 核基 金 管理人 计算 的基 金资产 净值 和基 金份 额净 值、 根据 管理 人指 令办 理 清算交 收 、 相 关信 息披 露 和监督 基金 投资 运作等 行为 的合 法性 、合 规性进 行监 督和 核查 。


(二) 基金 管理 人对 基金 托管人 违反 《基 金法》 、 基金合 同、 基金 托管 协议 及其他 有关 规定的 处理 方式 和程 序 基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 未 执行 或 无故延迟执 行基金 管理人 资金划拨指 令、泄 露基金 投资信息 等违 反《 基金法 》、基金 合同、 基金托 管协 议及 其他 有关 规定的 , 基金 管理 人应 立即 以书面 的方 式要 求基 金托 管人予 以纠 正 并采取 必要 的补 救措 施。 基金管 理人 有义 务要 求基 金托管 人赔 偿基 金因 此所 遭受的 损失 。


基金管 理人 发现 基金 托管 人的行 为违 反 《基 金法 》 及 其他有 关法 规 、 基 金合 同 和本协 议 的规定 , 应及 时以 书面 形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正, 基金 托管 人收 到通 知 后应及 时核 对并 以书面形式 对基金 管理人 发出回函。 在限期 内,基 金管理人 有权随时 对通知 事项进行 复查, 督促基 金托 管人 改正 , 基金 托管人 应提 交相 关资 料以 供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和 真实性 , 在 规 定时 间内 答 复基金 管理 人并 改正 。 基 金托管 人对 基金 管理 人通 知的违 规事 项未 能在限 期内 纠正 的, 基金 管理人 应报 告中 国证 监会 。


基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 , 应 立 即报告 中国 证监 会 , 同 时 通知基 金托 管人限 期纠 正。


基金托 管人 有义 务配 合和 协助基 金管 理人 依照 托管 协议对 基金 业务 执行 核查。 对基金 管 理人发 出的 书面 提示 , 基金 托管人 提交 相关 资料 以供 基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真 实性, 并在 规定 时间 内答 复基金 管理 人并 改正 。 (四)基金财产的保 管 (一) 基金 资产 保管 的原 则


基金托 管人 依法 持有 基金 资产, 应 自 接收 基金 资产 之 日起 安 全保 管所 收到 的基 金的全 部 资产。 基金 资产 应独 立于 基金管 理人 、基 金托 管人 的自有 资产 。


基金托 管人 必须 为基 金设 立独立 的账 户, 与基 金托 管 人的其 他业 务和 其他 基金 的托管 业 务实行 严格 的分 账管 理。


基金托 管人 应安 全 、 完 整地 保管基 金资 产 ; 未 经基 金管 理人的 正当 指令 , 不得 自行 运用、 处分 、 分 配基 金的 任何 资 产。 属于 基金 托管 人实 际 有效控 制下 的实 物证 券在 基金托 管人 保管 期间的 损坏 、灭 失, 由此 产生的 责任 应由 基金 托管 人承担 。


对于因 为基 金投 资产 生的 应收资 产 , 应 由基 金管 理人 负责与 有关 当事 人确 定到 账日期 并 通知托 管人 , 到 账 日基 金 资产没 有到 达托 管人 处的 , 托 管人 应及 时通 知基 金 管理人 采取 措施 进行催 收。 由此 给基 金造 成损失 的, 基金 管理 人应 负责向 有关 当事 人追 偿基 金的损 失。


上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 101 对于基 金申 购 、 赎 回过 程 中产生 的应 收资 产 , 应 由 基金管 理人 负责 与有 关当 事人确 定到 账日期 并通 知基 金托 管人 , 到 账日 基金 资产 没有 到 达托管 人处 的 , 基 金托 管 人应及 时通 知基 金管理 人采 取措 施进 行催 收。 由此 给基 金造 成损 失 的, 基金 管理 人应 负责 向 有关当 事人 追偿 基金的 损失 。


(二) 基金 募集 期满 时募 集资产 的验 证


1、 基 金募 集期 满或 基金 宣 布停止 募集 时, 由基 金管 理人 在 10 日内 聘请 具有 从 事相关 业 务资格 的会 计师 事务 所对 基金进 行验 资 , 并 出具 验 资报告 , 出具 的验 资报 告 应由参 加验 资的 2 名以 上( 含2 名) 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 2、验资完 成,基 金管理 人 应将募集 到的全 部资金 存 入基金托 管人为 基金开 立 的基金 托 管专户 中 , 基 金募 集的 股 票存放 在以 本基 金和 基金 托管人 联名 名义 开立 的证 券账户 下 , 基 金 托管人 在收 到资 金和 股票 当日出 具基 金资 产接 收报 告。 若基金 募集 期限 届满 , 未 能达到 基金 合同 生效 的条 件, 由 基金 管理 人按 基金 合同规 定 办 理退款 、股 票解 冻事 宜。


(三) 基金 的银 行账 户的 开设和 管理


基金托 管人 以基 金的 名 义 在其营 业机 构开 设基 金银 行账户 , 保 管基 金的 银行 存款。 该 账 户的开 设和 管理 由基 金托 管人承 担 。 本 基金 的一 切 货币收 支活 动 , 包 括但 不 限于投 资 、 支 付 或收取 现金 差额 、 支付 或 收取现 金替 代款 、 支付 或 收取现 金替 代款 的多 退少 补、 支付 基金 收 益, 均 需通 过基 金托 管人 的本基 金银 行账 户进 行。


基金银 行账 户的 开立 和使 用, 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管 理 人不得 假借 本基 金的 名义 开立任 何其 他银 行账 户 ; 亦 不得使 用基 金的 任何 账户 进行本 基金 业 务以外 的活 动。


基金银 行账 户的 管理 应符 合 《 人 民币 银行 结算 账户 管理办 法》 、 《 现金 管理 条 例》 、 《中 国人民银行 利率管 理的有 关规定》、 《关于 大额现 金支付管 理的通知 》、《 支付结算 办法》 以及中 国人 民银 行和 中国 证券监 督管 理机 构的 其他 规定。


(四) 基金 证券 账户 、资 金交收 账户 的开 设和 管理


基金托管人以基金托管人 和本基金联名的方式为本 基金在中国证券登记结算 有限 责任 公司开 设证 券账 户。


基金证 券账 户的 开立 和使 用, 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管 理 人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。


基金托管人以基金托管人 的名义在中国证券登记结 算有限责任公司开立基金 证券交易 结算备 付金 账户 , 并代 表所 托管的 基金 完成 与中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的一级 法人 清 算工作 ,基 金管 理人 应予 积极协 助 。


(五) 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付


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招募说 明书 (更新) 102 基金托管 人应根 据登记 结 算机构的 交收指 令办理 本 基金因申 购、赎 回产生 的 现金替代 、 现金差 额的 结算 。 现 金替 代的退 款和 补款 由基 金管 理人负 责办 理。 (六) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金管 理人代 表基 金向 中国 证监 会、 中 国人 民银 行提 出申 请进入 全 国 银行 间 同业 拆借 市场 进行 交易 。 基 金托 管人 根据 中 国人民 银行 、 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司的 有关 规定 , 在中 央 国债登 记结 算有 限责 任公 司开立 债券 托管 与结 算账 户, 并代 表基 金 进行银 行间 市场 债券 的结 算。 基金 管理 人和 基金 托管 人同时 代表 基金 签订 全国 银行间 债券 市 场债券 回购 主协 议。 基金 托管人 保管 协议 正本 ,基 金管理 人保 管协 议副 本。 (七) 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行定 期存 款存单 等有 价凭 证的 保管 实物证 券 、 银行 定期 存款 存单等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 托管 银行 的保 管库; 也 可 存入登 记结 算机 构的 代保 管库 。 保 管凭 证由 基金 托 管人持 有 。 实 物证 券的 购 买和转 让 , 由 基 金托管 人 根 据基 金管 理人 的指令 办理 。 托管 人对 由托 管人以 外机 构实 际有 效控 制的证 券不 承 担责任 。 由 于证 券登 记结 算 机构的 原因 造成 基金 投资 的证券 损失 的, 托管 人不 承 担赔偿 责任 。 但托管 人与 管理 人有 义务 为基金 份额 持有 人的 利益 向有关 当事 人进 行交 涉或 追索。 (八) 与基 金资 产有 关的 重大合 同的 保管


由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基金 管 理人保 管 , 相 关业 务程 序 另有限 制除 外 。 对 应由 基 金托管 人保 管的 合同 , 基 金管理 人应 在合 同签署 后及 时以 加密 方式 将合同 传真 给基 金托 管人 , 并在十 个工 作日 内将 正本 送达基 金托 管 人处 。 除 本协 议另 有规 定 外, 基金 管理 人在 代基 金 签署与 基金 有关 的重 大合 同时应 保证 持有 二份以 上的 正本 , 以便 基 金管理 人和 基金 托管 人至 少各持 有一 份正 本的 原件 。 保 管期 限按 照 国家有 关规 定执 行。 因基金 托管 人将 自己 保管 的本基 金重 大合 同在 未经 基金管 理人 同意 的情 况下 , 用于抵 押、 质押、 担保 或债 权转 让或 作其他 权利 处分 而造 成基 金资产 损失 ,由 基金 托管 人负责 。 (五)基金资产净值 的计 算、复核与完成的时 间及 程序 (一) 基 金 资 产 净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额资 产净 值是 指计 算日基 金 资产净 值除 以计 算日 基金 份额总 份额 后的 价值 。 基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值。 用 于基 金信 息披露 的基 金资 产净 值和 基金份 额 资产净 值由 基金 管理 人负 责计算 , 基金 托管 人复 核。 基金管 理人 应于 每个 工作 日交易 结束 后 计算当 日的 基金 资产 净值 加盖业 务公 章以 书面 形式 发送给 基金 托管 人 。 基 金托 管人对 净值 计 算结果 复核 后 , 将 复核 结 果加盖 业务 公章 返回 基金 管理人 , 由基 金管 理人 对 基金份 额净 值予 以公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进 行。 如果基 金托 管 人 的复 核结 果与相 应的 基金 管理 人的 计算结 果存 在差 异 , 且 双方 经协商 未上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 103 能达成 一致 , 基金 管理 人 有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外予 以公 布 , 相应的 基金 托管 人有权 将相 关情 况报 中国 证监会 备案 。 (二) 基 金 会 计 制 度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 (三) 基 金 账 册 的 建 立 和 核 对 基金管 理人 和基 金托 管人 在基金 合同 生效 后 , 应 按照 双方约 定的 同一 记账 方法 和会计 处 理原则 , 分别 独立 地设 置 、 登 录和 保管 本基 金的 全 套账册 , 对相 关各 方各 自 的账册 定期 进行 核对 , 互 相监 督, 以保 证 基金资 产的 安全 。 若双方 对会计 处理 方法 存在 分歧 , 应 以基 金管 理 人的处 理方 法为 准。


双方应 每日 核对 账目 , 如 发现双 方的 账目 存在 不符 的, 基金 管理 人和 基金 托 管人必 须及 时查明 原因 并纠 正 , 保 证 相关各 方平 行登 录的 账册 记录完 全相 符 。 若 当日 核 对不符 , 暂时 无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净 值的 计算 和公告 的, 以基 金管 理人 的账册 为准 。 (四) 基 金 财 务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核 基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 定 期报 告文 件应 按中国 证 监会公 布的 《 证券 投资基 金信息 披露 管理 办法 》 要 求公告 。 季度 报表 的编制 , 应 于每 季度 终 了后 15 个工 作日 内完 成; 更新的 招募 说明 书在 本基 金合同 生效 后每 六个 月公 告一次 ,于 截 止日后 的 45 日 内公 告。 半 年度报 告在 基金 会计 年度 前 6 个 月结 束后 的 60 日 内 公告 ; 年 度报 告在会 计年 度结 束 后90 日 内公告 。


基金管 理人 应在 季度 结束 之日 起 10 个 工作 日内 完成 在季度 报表 编制 ,对 报表 加盖公 章 后, 以加 密传 真方 式将 有 关报表 提供 基金 托管 人复 核, 基金 托管 人应 在5 个 工作日 内完 成复 核,并 将复 核结 果及 时书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 应上 半年 结束 之日 起 30 日 内完 成 半年度 报告 的编 制, 将有 关报告 提供 基金 托管 人复 核,基 金托 管人 在收 到 后 10 日 内进 行复 核,并 将复 核结 果书 面通 知基金 管理 人。 基金 管理 人在每 年结 束之 日 起 50 日 内完成 年度 报 告的编 制, 将有 关报 告提 供基金 托管 人复 核, 基金 托管人 在收 到 后 15 日 内复 核,并 将复 核 结果书 面通 知基 金管 理人 。基金 管理 人应 在基 金合 同生效 后, 每六 个月 结束 之日 起 20 日内 完成招募说明书(更新 ) 的编制,将有关报告提 供 基金托管人复核,基金 托 管人在收到后 10 日 内进 行复 核, 并将 复 核结果 及时 书面 通知 基金 管理人 。 基金托 管人 在复 核过 程中 , 发 现相 关各 方的 报表 存 在不符 时 , 基 金管 理人 和 基金托 管人 应共同 查明 原因 , 进行调 整, 调整 以相 关各 方认可 的账务 处理 方式 为准 。 核 对无误 后 , 基 金 托管人 在基 金管 理人 提供 的报告 上加 盖公 章, 相关 各 方各自 留存 一份 。 若 双方 无 法达成 一致 , 以基金 管理 人的 帐务 处理 为准 , 并 承担 由此 而产 生 的责任 。 如果 基金 管理 人 与基金 托管 人不 能于应 当发 布公 告 之 日之 前就相 关报 表 、 文 件达 成 一致 , 基 金管 理人 有权 按 照其编 制的 报表 对外发 布公 告 , 并 由基 金 管理人 承担 相关 责任 , 基 金托管 人有 权就 相关 情况 报中国 证监 会备 案。


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招募说 明书 (更新) 104 基金托 管人 在对 中报 或年 报复核 完毕 后 , 需 出具 相 应的复 核确 认书 , 以备 有 权机构 对相 关文件 审核 时提 示。 (六)基金份额持有 人名 册的登记与保管 基金管理人于每 月 五 个工作 日 内 向 基 金托 管 人 提供截 止 上 个 月 月末 的 电 子形式 的 基 金 份额持有人 名册。 不定期 提供基金份 额持有 人名册 的情形包 括基金收 益分配 和持有人 大会, 基金管 理人 应 在 五个 工作 日内 向 基金 托管 人提 供权 益登记 日的 持有 人名 册 。 基 金份 额 持有 人 名册内 容至 少包 括持 有人 的名称 和持 有的 基金 份额 。 基金托 管人 应妥 善保 管基 金持有 人名 册, 保管 期限 自 取得 持有 人名 册 之 日起 15 年 。因 基金托 管人 保管 不善 给基 金份额 持有 人造 成损 失的 ,基金 托管 人应 承担 相应 的责任 。 (七)适用法律和争 议解 决方式 相关各 方当 事人 同意 , 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议 , 应 通 过友好 协商 解决 。 经 友好 协商 未能 解 决的 , 应 提交 中国 国际 经 济贸易 仲裁 委员 会上 海分 会根据 该会 当时 有效的 仲裁 规则 进行 仲裁 , 仲 裁裁 决是 终局 性的 并 对相关 各方 均有 约束 力 , 仲裁费 用由 败诉 方承担 。


争议处 理期 间 , 相 关各 方当 事 人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽责地 履行 基金 合同 和托 管协议 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。


本协议 受中 国法 律管 辖。


(八)托管协议的修 改和 终止 (一) 基金 托管 协议 的变 更和终 止 1、本协议 相关各 方当事 人 经协商一 致,可 以对协 议 进行修改 。修改 后的新 协 议,其 内 容不得 与基 金合 同的 规定 有任何 冲突 。修 改后 的新 协议, 报中 国证 监会 核准 后生效 。 2、基 金托 管协 议的 终止 情 形 1)基 金合 同终 止;


2)因 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或其 他事 由造成 本基 金更 换基 金托 管人;


3)因 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或其 他事 由造成 本基 金更 换基 金管 理人;


4)发 生《 基金 法》 、《 销 售办法 》、 《运 作办 法》 或其他 法律 法规 规定 的终 止事项 。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 105 二十 三 、对基金份额 持有 人的服务 对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、发 售代理 机构 、代 办证 券公 司提供 。 基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 : 1、电 话呼 叫中 心 呼叫中 心 自 动语 音系 统提 供每周 7 天、 每天 24 小 时 的自动 语音 服务 和查 询服 务,客 户 可通过 电话 收听 最新 公告 信息 、 基金 份额 净值 信息 等 。 同 时, 呼叫 中 心提 供 工作 日 9:00 - 17 :30 的 人工 服务 。 电话呼 叫中 心电 话 :400 -888 -0001 (免 长途 费 ) , 或 021-38784638,按“0 ” 可转人 工坐席 传真:021-50103016 2、网 上客 户服 务 网上客 户服 务为 投资 人提 供查询 服务 、 资讯 服务 以 及相互 交流 的平 台 。 登 录 网站后 , 投 资人可 以查 询基金 相关 信息 ; 并可 根据 不同 的客 户 分类 , 享 受不 同的 资讯 服 务; 投资 人还 可 以 查询 热点 问题 及其 解答 ,并 提 交投 诉和 建议 。 公司网 址:www.huatai-pb.com 3、 客 户投 诉处 理 投资人 可以 通过 基金 管理 人提供 的网 上投 诉栏 目 、 客户服 务中 心自 动语 音留 言、 呼叫 中 心人工 坐席 、 书信 、 电 子邮 件、 传真 等渠 道对 基金 管理 人和销 售机 构所 提供 的服 务进行 投诉 。 投资人 还可 以通 过代 销机 构的服 务电 话对 该代 销机 构提供 的服 务进 行投 诉。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 106 二十 四 、其他应披露 事项 (一)选择代理证券 买卖 的证券经营机构的标 准和 程序 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 。


1、选 择标 准


1)资 历雄 厚, 信誉 良好 。


2)财务状 况良好 ,经营 行 为规范, 最近一 年未发 生 重大违规 行为而 受到有 关 管理机 关 的处罚 。


3)内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。


4)具备基 金运作 所需的 高 效、安全 的通讯 条件, 交 易设施符 合代理 本基金 进 行证券 交 易的需 要 , 并 能为 本基 金 提供全 面的 信息 服务 。 研 究实力 较强 , 有固 定的 研 究机构 和专 门研 究人员 , 能 及时 、 定 期、 全 面地为 本基 金提 供相 关信 息服务 , 并 能根 据基 金投 资 的特定 要求 , 提供专 题研 究报 告。


2、选 择程 序


基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 选择 证券 经营 机构 。 基 金管 理人 应代 表基 金与被 选 择的证 券经 营机 构签 订席 位使用 协议 , 及时 将基 金 专用席 位号 、 佣金 费率 等 基本信 息以 及变 更情况 通知 基金 托管 人 , 并按规 定报 中国 证监 会备 案。 若证券 经营 机构 所提 供的 研究报 告及 其他 信息 服务 不符合 要求 , 基金 管理 人有 权提前 中 止租用 其交 易席 位。 (二)其他事宜 基金管 理人 将根 据有 关规 定, 在基 金半 年度 报告 和年 度报告 中将 所选 择的 证券 经营机 构 的有关 情况 、 基金 通过 该 证券经 营机 构买 卖证 券的 成交量 、 支付 的佣 金等 予 以披露 , 并向 中 国证监 会报 告。 本基金 及基 金管 理人 的有 关公告 ( 自 2017 年11 月 17 日至 2018 年5 月 16 日 ),下 列 公告刊 登在 中国 证券 报、 上海证 券报 、证 券时 报和 基金管 理人 公司 网站 : 公告内容 披露时间 华泰柏 瑞上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2018 年 1 季报 2018-04-21 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 基金 投资 资产 支持 证券的 公告 2018-04-02 华泰柏 瑞上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 报 2018-03-28 华泰柏 瑞上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 报摘 要 2018-03-28 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗 下 54 只证 券投 资 基金修 改基 金合 同 和托管 协议 的公 告 2018-03-23 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金
























































招募说 明书 (更新) 107 华泰柏 瑞上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 2018-01-22 华泰柏 瑞上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 收益分 配公 告 2018-01-17 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 实施 增值 税政策 的公 告 2017-12-30 华泰柏 瑞上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 更新的 招募 说明 书 (正文 )2017 年第 2 号 2017-12-29 华泰柏 瑞上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 更新的 招募 说明 书 (摘要 )2017 年第 2 号 2017-12-29 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 关于 旗下 基金 调整 流通 受限股 票估 值方 法 的公告 2017-12-26 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 108 二十 五 、招募说明书 存放 及查阅方式 本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 、 基金 托管 人 和代销 机构 的住 所 , 投资人 可免 费查 阅。 在支 付工 本费 后, 可 在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。 基 金招募 说明 书条 款及内 容应 以基 金招 募说 明书正 本为 准。 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
























































招 募说 明 书 (更新) 109 二十 六 、备查文件 (一) 中国 证监 会核 准 上 证红利 交易 型开 放式 指数 证券基金 募 集的 文件 (二) 《 上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 基金 基金 合同》 (三) 《 上 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 基金 托管 协议》 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 备查文 件存 放地 点为 基金 管理人 、 基 金托 管人 的住 所; 投 资者 如需 了解 详细 的信息 , 可 在营业 时间 前往 相应 场所 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 。 华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 六月 二十 九 日